华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月二十日 第 1 页 共 12 页 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安宏利股票 基金主代码 040005 前端交易代码 040005 后端交易代码 041005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月6日 报告期末基金份额总额 3,635,608,567.78份 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及 投资目标 分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构 投资策略 建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分 析模型进行支持,使其更为科学和客观。 业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率 2 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 ×90%+同业存款利率×10% 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与 预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中 风险收益特征 的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前 提下,谋求实现基金财产的稳定增值。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 61,104,300.69 2.本期利润 -471,059,478.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1336 4.期末基金资产净值 8,929,433,595.24 5.期末基金份额净值 2.4561 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭 式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 3 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 长率① 长率标 较基准 较基准 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个月 -5.25% 1.07% -5.09% 0.98% -0.16% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华安宏利股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 9 月 6 日至 2011 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 4 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 工商管理硕士,14年证券、基 金从业经验,曾在上海证券报 研究所、上海证大投资管理有 限公司工作,进入华安基金管 理有限公司后曾先后担任公 本基 司研究发展部高级研究员, 金的 1999 年6月至2001年9 月担任 基金 安顺证券投资基金的基金经 尚志民 经理, 2006-9-6 - 14年 理,2000年7月至2001年9月同 首席 时担任安瑞证券投资基金的 投资 基金经理,2001年9月至2003 官 年9月担任华安创新证券投资 基金的基金经理,2003年9月 至今担任安顺证券投资基金 的基金经理,2006年9月起同 时担任本基金的基金经理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券 投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法 律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合 同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、 5 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况 良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每 年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较 大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年第二季度市场表现出来非常明显的两个特点:一是由于持续调控导 致了从 4 月开始宏观经济出现了去库存的现象;二是资金面延续了第一季度紧张 的格局,银行业准备金率提升到了创纪录的 21.5%的历史高位。因此,无论是周 期性行业还是非周期性行业股票均出现了估值和盈利的双杀。但是在持股结构 中,我们坚持了对供应端收紧的行业的配置,并将整体的配置重心依然保持在了 低估值的行业上,因此在一定程度上避免了估值和盈利的双重损伤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.4561 元,本报告期份额净值 增长率为-5.25%,同期业绩比较基准增长率为-5.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们判断通胀的高点很有可能会出现在 6、7 月份,市场资金面 在通胀压力全面消退后会迎来逐步宽松的局面。我们预计第四季度估值将会小幅 度抬升,我们将积极调整持仓,努力把握三季度的投资机会,将配置的重心转向 6 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 盈利向上变化的行业上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 7,825,131,836.82 87.41 其中:股票 7,825,131,836.82 87.41 2 固定收益投资 465,185,000.00 5.20 其中:债券 465,185,000.00 5.20 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 477,433,803.93 5.33 6 其他各项资产 184,819,899.77 2.06 7 合计 8,952,570,540.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,016,167,128.41 11.38 C 制造业 3,370,796,058.28 37.75 C0 食品、饮料 244,481,695.36 2.74 C1 纺织、服装、皮 - - 7 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 毛 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - 石油、化学、塑 C4 443,647,746.35 4.97 胶、塑料 C5 电子 364,082,407.78 4.08 C6 金属、非金属 1,324,050,196.82 14.83 机械、设备、仪 C7 782,172,446.20 8.76 表 C8 医药、生物制品 212,361,565.77 2.38 C99 其他制造业 - - 电力、煤气及水的生产 D 107,205,357.29 1.20 和供应业 E 建筑业 411,208,667.19 4.61 F 交通运输、仓储业 143,359,872.00 1.61 G 信息技术业 698,918,003.47 7.83 H 批发和零售贸易 544,099,582.38 6.09 I 金融、保险业 1,377,208,833.46 15.42 J 房地产业 913,800.00 0.01 K 社会服务业 153,885,574.34 1.72 L 传播与文化产业 1,123,200.00 0.01 M 综合类 245,760.00 0.00 合计 7,825,131,836.82 87.63 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 8 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 (%) 1 600585 海螺水泥 25,049,909 695,385,473.84 7.79 2 600970 中材国际 15,000,000 409,950,000.00 4.59 3 600016 民生银行 68,999,969 395,369,822.37 4.43 4 002152 广电运通 12,800,000 394,624,000.00 4.42 5 600050 中国联通 70,000,000 367,500,000.00 4.12 6 600000 浦发银行 36,999,908 364,079,094.72 4.08 7 600036 招商银行 26,999,900 351,538,698.00 3.94 8 601088 中国神华 10,990,000 331,238,600.00 3.71 9 600028 中国石化 36,999,967 304,509,728.41 3.41 10 000001 深发展A 15,455,981 263,833,595.67 2.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 109,550,000.00 1.23 2 央行票据 355,635,000.00 3.98 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 465,185,000.00 5.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 9 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 1101021 11央票21 1,000,000 99,250,000.00 1.11 2 110009 11附息国债09 900,000 89,586,000.00 1.00 3 1101029 11央票29 800,000 79,384,000.00 0.89 4 1001070 10央票70 700,000 68,432,000.00 0.77 5 1101023 11央票23 500,000 49,625,000.00 0.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 178,432,160.26 3 应收股利 1,861.31 4 应收利息 4,564,271.69 10 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 5 应收申购款 1,321,606.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 184,819,899.77 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 3,397,025,402.94 本报告期基金总申购份额 500,941,805.84 减:本报告期基金总赎回份额 262,358,641 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,635,608,567.78 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11 华安宏利股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一一年七月二十日 12