华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......19 7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......60 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......62 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......63 7.12 投资组合报告附注 ......63 8 基金份额持有人信息 ......64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......65 9 开放式基金份额变动 ......65 10 重大事件揭示 ......65 10.1 基金份额持有人大会决议 ......65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......66 10.4 基金投资策略的改变 ......66 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......66 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......66 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......66 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......66 10.9 其他重大事件 ......68 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......69 12 备查文件目录 ......69 12.1 备查文件目录 ......69 12.2 存放地点 ......69 12.3 查阅方式 ......69 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金简称 华安中国 A 股增强指数 基金主代码 040002 交易代码 040002(前端) 041002(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 8 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,409,989,218.58 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股 投资目标 指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求 基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。 （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。 本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式 基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金以 MSCI 中国 A 股指数成分股构成及其权重等指 投资策略 标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在 投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适 时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基 金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 （3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具， 减少基金资产的风险并提高基金的收益。 业绩比较基准 95% ×MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场 的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨牧云 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -119,670,419.16 本期利润 -194,251,728.73 加权平均基金份额本期利润 -0.1276 本期加权平均净值利润率 -14.04% 本期基金份额净值增长率 -10.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 906,114,109.64 期末可供分配基金份额利润 0.6426 期末基金资产净值 1,335,769,236.06 期末基金份额净值 0.947 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 550.12% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 11.02% 1.25% 9.48% 1.05% 1.54% 0.20% 过去三个月 7.37% 1.65% 5.89% 1.46% 1.48% 0.19% 过去六个月 -10.66% 1.64% -9.33% 1.44% -1.33% 0.20% 过去一年 -12.23% 1.36% -11.73% 1.20% -0.50% 0.16% 过去三年 38.66% 1.32% 24.46% 1.22% 14.20% 0.10% 自基金合同生 550.12% 1.55% 270.59% 1.52% 279.53% 0.03% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2002 年 11 月 8 日至 2022 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 206 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,985.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基金 2017-12- - 18 年 理学博士，18 年证券、基金从业 经理、指数与 25 经验，CQF(国际数量金融工程 量化投资部高 师)。曾在广发证券和中山大学经 级总监、总经 济管理学院博士后流动站从事金 理助理 融工程工作，2005 年加入华安基 金管理有限公司，曾任研究发展部 数量策略分析师。2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的 基金经理，2009 年 9 月起同时担 任上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金 经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2011年9月至2019 年 1 月，同时担任华安深证 300 指 数证券投资基金（LOF）的基金经 理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月， 同时担任华安量化多因子混合型 证券投资基金（LOF）的基金经理。 2013 年 7 月起同时担任华安易富 黄金交易型开放式证券投资基金 的基金经理。2013 年 8 月起同时 担任华安易富黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基金经 理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月 担任华安中证高分红指数增强型 证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 1 月，同时担任 华安中证全指证券公司指数分级 证券投资基金（2021 年 1 月起转 型为华安中证全指证券公司指数 型证券投资基金）、华安中证银行 指数分级证券投资基金（2021 年 1 月起转型为华安中证银行指数 型证券投资基金）的基金经理。 2015 年 7 月至 2021 年 1 月，担任 华安创业板 50 指数分级证券投资 基金（2021 年 1 月起转型为华安 创业板 50 指数型证券投资基金） 的基金经理。2016 年 6 月起担任 华安创业板 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 金、华安沪深 300 量化增强型指数 证券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。2019 年 12 月起，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2020 年 8 月起，同 时担任华安沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理。2020年11月起， 同时担任华安中证电子 50 交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理。2021 年 10 月起，同时担任 华安上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理。2022 年 5 月起，同时担任华 安中证电子 50 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的 基金经理。 硕士研究生，7 年证券、基金行业 从业经验。曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员。2017 年 2 月加 入华安基金，历任指数与量化投资 部数量分析师。2018 年 1 月起担 马韬 本基金的基金 2018-01- - 7 年 任华安 MSCI 中国 A 股指数增强 经理 15 型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安新丰利灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2022 年 5 月起，同时担 任华安中证 500 指数增强型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 许之彦 公募基金 13.00 53,371,790,985.64 2008-04-25 私募资产管理计划 2.00 264,820,355.84 2021-01-22 其他组合 - - - 合计 15.00 53,636,611,341.48 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为12 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年欧美经济继续复苏，俄乌冲突进一步加剧全球通胀格局，通胀水平持续创历史新高，美联储开始加息缩表，美债利率大幅上行，全球风险偏好下降。上半年局部疫情对经济回升产生了一定扰动，经济增长压力有所加大，国内宏观政策以稳定经济增长为首要任务，货币政策和财政政策更加积极。货币政策方面继续保持充裕的流动性，同时央行分别下调公开市场操作利率及 5年期 LPR 利率，资金利率中枢有所下移。财政方面推动了较大规模的留底退税政策，释放了充裕的流动性，同时加快专项债的发行及转换为实物工作量。社融开始逐步回升，经济逐步好转，CPI 略有回升，但总体的通胀压力依然可控。 权益市场在年初受美联储加息、俄乌冲突进一步加剧全球通胀格局等因素影响出现明显回调，自 4 月底后 A 股市场开始触底发弹，反弹的核心用一句话可以概括为：宽松流动性环境下的超跌反弹和悲观情绪修复。从主流宽基指数的表现来看，均是前期跌幅较大的指数在这一轮反弹中的涨幅也较大。行业层面反弹幅度靠前的汽车、新能源、军工、电子等也均是前期跌幅靠前的行业。从大类因子风格来看，反转因子表现非常亮眼，历史上在整体市场偏震荡的格局下，反转因子大概率能贡献较为明显的超额收益。本基金配置上仍然兼顾均衡，选择基本面较好且与技术面发生共振的优质股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 06 月 30 日，本基金份额净值为 0.947 元，本报告期份额净值增长率为-10.66%，同 期业绩比较基准增长率为-9.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，随着疫情影响逐步减弱，政策重心重回稳增长，为配合各项政策措施的落地实施，货币政策有望继续保持相对宽松的格局，但资金面可能受信贷回升出现一定扰动，预计总体的利率中枢不会出现较大幅度调整。房地产政策边际放松仍在继续，在房住不炒的大背景不变及居民杠杆率相对较高的制约下，预计本轮地产的回升幅度可能有限。 由于前期反弹的幅度也较为明显，后续证券市场的整体表现大概率会回到比较均衡的状态。因此，在后期的配置过程中无论从风格上还是行业上，都将采取较为均衡的策略。整体配置方面仍然坚持两大方向：“稳增长+困境反转”。 从大的宏观背景来看，随着疫情进一步恢复，稳定国内宏观经济的任务将重新回到最主要的政策目标上。以银行、地产、基建为代表的稳增长板块将会具备明显的配置机会。另一方面，虽然当前受疫情反复不断影响，但欧美等发达国家相继实施全面开放政策。在后疫情时代，以航空、酒店等为代表的出行链条在经历了几年低迷期后将有望迎来困境反转的投资机会，前期低迷的可选消费也将随着疫情的修复而得到相应的复苏。作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 31,784,194.84 15,462,785.89 结算备付金 1,028,131.02 3,920,491.38 存出保证金 205,991.45 366,064.85 交易性金融资产 6.4.7.2 1,301,179,067.17 1,721,298,891.18 其中：股票投资 1,252,481,955.21 1,640,147,891.18 基金投资 - - 债券投资 48,697,111.96 81,151,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 6,820,195.55 6,836,033.68 应收股利 - - 应收申购款 955,660.82 995,638.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,829,506.32 资产总计 1,341,973,240.85 1,750,709,411.42 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,025,191.32 1,887,170.27 应付管理人报酬 1,034,890.28 1,476,738.76 应付托管费 206,978.06 295,347.75 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 7.58 0.79 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,936,937.55 6,209,588.98 负债合计 6,204,004.79 9,868,846.55 净资产： 实收基金 6.4.7.7 429,655,126.42 500,357,807.04 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 906,114,109.64 1,240,482,757.83 净资产合计 1,335,769,236.06 1,740,840,564.87 负债和净资产总计 1,341,973,240.85 1,750,709,411.42 注：（1）报告截至日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.947 元，基金份额总额 1,409,989,218.58 份。 （2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -185,868,144.29 215,610,986.47 1.利息收入 69,270.07 1,415,044.81 其中：存款利息收入 6.4.7.9 69,270.07 167,401.92 债券利息收入 - 1,247,642.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -111,363,704.07 292,819,500.17 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -119,430,563.46 283,257,818.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 729,318.80 -2,317,729.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 7,337,540.59 11,879,412.01 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -74,581,309.57 -78,647,118.43 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 7,599.28 23,559.92 减：二、营业总支出 8,383,584.44 24,049,622.66 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,887,653.74 10,801,071.50 2．托管费 6.4.10.2.2 1,377,530.77 2,160,214.27 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 3.79 5.41 8．其他费用 6.4.7.16 118,396.14 11,088,331.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -194,251,728.73 191,561,363.81 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -194,251,728.73 191,561,363.81 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -194,251,728.73 191,561,363.81 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期/年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期/年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 500,357,807.04 - 1,240,482,757.83 1,740,840,564.87 资产（基金净值） 二、本期期初净 500,357,807.04 - 1,240,482,757.83 1,740,840,564.87 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -70,702,680.62 - -334,368,648.19 -405,071,328.81 号填列） （一）、综合收益 - - -194,251,728.73 -194,251,728.73 总额 （二）、本期基金 -70,702,680.62 - -140,116,919.46 -210,819,600.08 份额交易产生的 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 39,811,577.61 - 79,432,008.55 119,243,586.16 购款 2.基金赎回款 -110,514,258.23 - -219,548,928.01 -330,063,186.24 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 429,655,126.42 - 906,114,109.64 1,335,769,236.06 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 832,068,832.68 - 1,909,399,530.17 2,741,468,362. 资产（基金净值） 85 二、本期期初净 832,068,832.68 - 1,909,399,530.17 2,741,468,362. 资产（基金净值） 85 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” -221,791,171.05 - -359,486,730.22 581,277,901.2 号填列） 7 （一）、综合收益 - - 191,561,363.81 191,561,363.8 总额 1 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 -221,791,171.05 - -551,048,094.03 772,839,265.0 （ 净 值 减 少 以 8 “-”号填列） 其中：1.基金申 56,925,047.99 - 134,983,984.79 191,909,032.7 购款 8 2.基金赎回款 - -278,716,219.04 - -686,032,078.82 964,748,297.8 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 610,277,661.63 - 1,549,912,799.95 2,160,190,461. 资产（基金净值） 58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上证 180 指数增 强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数增 强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2006 年 1 月 14 日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证 券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006 年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180 指数变更为 MSCI 中国 A 股指 数。 根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 4 月 29 日进 行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008 年 4 月 30 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股 指数的成份股(含存托凭证)。本基金投资于股票(含存托凭证)的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票(含存托凭证)一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票(含存托凭证)投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的 其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 除下文列示的新金融工具准则涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投 资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则 及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根 据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益 以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 15,462,785.89 元、3,920,491.38 元、366,064.85 元、1,829,506.32 元、6,836,033.68 元和 995,638.12 元。新金融工具准则下以摊余成本 计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申 购款，金额分别为 15,464,565.62 元、3,922,255.58 元、366,229.55 元、0.00 元、6,836,033.68 元和 995,638.12 元。原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,721,298,891.18 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,723,124,688.87 元。原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金 额分别为 1,887,170.27 元、1,476,738.76 元、295,347.75 元、5,491,588.98 元和 500,000.00 元。新金融 工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,887,170.27 元、1,476,738.76 元、295,347.75 元、 5,491,588.98 元和 500,000.00 元。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、 “存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息 余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下 的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修 订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 31,784,194.84 等于：本金 31,781,637.04 加：应计利息 2,557.80 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 31,784,194.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,226,246,148.07 - 1,252,481,955.21 26,235,807.14 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 531,008.24 市场 47,622,981.71 48,697,111.96 543,122.01 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 47,622,981.71 531,008.24 48,697,111.96 543,122.01 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,273,869,129.78 531,008.24 1,301,179,067.17 26,778,929.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,207,841.61 其中：交易所市场 2,205,410.42 银行间市场 2,431.19 应付利息 - 预提信息披露费 179,507.37 预提审计费 49,588.57 其他 500,000.00 合计 2,936,937.55 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,641,864,151.26 500,357,807.04 本期申购 130,647,767.82 39,811,577.61 本期赎回（以“-”号填列） -362,522,700.50 -110,514,258.23 本期末 1,409,989,218.58 429,655,126.42 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,241,878,420.38 -1,395,662.55 1,240,482,757.83 本期利润 -119,670,419.16 -74,581,309.57 -194,251,728.73 本期基金份额交易产生的 变动数 -170,300,723.05 30,183,803.59 -140,116,919.46 其中：基金申购款 94,466,354.68 -15,034,346.13 79,432,008.55 基金赎回款 -264,767,077.73 45,218,149.72 -219,548,928.01 本期已分配利润 - - - 本期末 951,907,278.17 -45,793,168.53 906,114,109.64 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 51,630.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,497.32 其他 2,142.23 合计 69,270.07 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -119,430,563.46 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -119,430,563.46 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,298,723,517.18 减：卖出股票成本总额 1,414,427,533.49 减：交易费用 3,726,547.15 买卖股票差价收入 -119,430,563.46 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 601,134.37 债券投资收益——买卖债券（、债转股及 128,184.43 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 729,318.80 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 115,211,298.37 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 112,918,648.19 成本总额 减：应计利息总额 2,164,354.97 减：交易费用 110.78 买卖债券差价收入 128,184.43 6.4.7.12 衍生工具收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,337,540.59 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,337,540.59 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -74,581,309.57 ——股票投资 -74,958,031.58 ——债券投资 376,722.01 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -74,581,309.57 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 6,647.47 转换费收入 951.81 合计 7,599.28 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行汇划费 300.20 合计 118,396.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经基金管理人股东会第七十三次会议决议 及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】469 号文核准，基金管理人股东上海上国投资产管理有 限公司将其持有的本公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 458,301,443.80 19.15% 3,252,506,393.49 46.48% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 1,367,000.00 1.21% 310,808.30 95.21% 限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 426,817.16 19.35% 426,817.16 19.35% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 3,029,059.64 47.01% 433,754.30 11.27% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,887,653.74 10,801,071.50 其中：支付销售机构的客户维护费 1,818,890.89 2,805,570.24 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,377,530.77 2,160,214.27 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 31,784,194.8 51,630.52 34,877,813.2 123,018.11 4 6 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688234 天岳先进 网下申购 6,759.00 562,375.50 公司 国泰君安证 券股份有限 603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50 公司 国泰君安证 券股份有限 301263 泰恩康 网下申购 6,813.00 135,783.09 公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 国泰君安 113042 上银转债 老股东配 310.00 31,000.00 售 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期不进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 1-6 个 68819 首药 2022- 月 新股 39.90 23.20 24,261 968,01 562,85 - 7 控股 03-16 （含 限售 3.90 5.20 ） 1-6 个 68817 纬德 2022- 月 新股 28.68 22.77 2,821 80,906 64,234 - 1 信息 01-20 （含 限售 .28 .17 ） 1-6 个 30120 大族 2022- 月 新股 76.56 51.92 857 65,611 44,495 - 0 数控 02-18 （含 限售 .92 .44 ） 1-6 个 30120 三元 2022- 月 新股 109.30 45.69 945 68,859 43,177 - 6 生物 01-26 （含 限售 .00 .05 ） 1-6 个 30121 腾远 2022- 月 新股 173.98 87.82 425 41,059 37,323 - 9 钴业 03-10 （含 限售 .28 .50 ） 1-6 个 30120 华兰 2022- 月 新股 56.88 56.42 569 32,364 32,102 - 7 疫苗 02-10 （含 限售 .72 .98 ） 1-6 个 30120 诚达 2022- 月 新股 72.69 71.54 353 25,659 25,253 - 1 药业 01-12 （含 限售 .57 .62 ） 30126 泰恩 2022- 1-6 个 新股 19.93 31.38 682 13,592 21,401 - 3 康 03-22 月 限售 .26 .16 （含 ） 1-6 个 30112 采纳 2022- 月 新股 50.31 70.37 301 15,143 21,181 - 2 股份 01-19 （含 限售 .31 .37 ） 1-6 个 30083 星辉 2022- 月 新股 55.57 30.03 635 35,286 19,069 - 4 环材 01-06 （含 限售 .95 .05 ） 1-6 个 30125 华融 2022- 月 新股 8.05 10.08 1,831 14,739 18,456 - 6 化学 03-14 （含 限售 .55 .48 ） 1-6 个 30112 奕东 2022- 月 新股 37.23 25.39 656 24,422 16,655 - 3 电子 01-14 （含 限售 .88 .84 ） 1-6 个 30110 何氏 2022- 月 新股 42.50 32.02 507 16,575 16,234 - 3 眼科 03-14 （含 限售 .00 .14 ） 1-6 个 30123 华康 2022- 月 新股 39.30 37.93 418 16,427 15,854 - 5 医疗 01-21 （含 限售 .40 .74 ） 1-6 个 301117 佳缘 2022- 月 新股 46.80 54.44 262 12,261 14,263 - 科技 01-07 （含 限售 .60 .28 ） 1-6 个 30113 西点 2022- 月 新股 22.55 37.70 237 5,344. 8,934. - 0 药业 02-16 （含 限售 35 90 ） 1-6 个 30122 实朴 2022- 月 新股 20.08 20.34 373 7,489. 7,586. - 8 检测 01-21 （含 限售 84 82 ） 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11008 天业 2022- 1 个月 配债 100.00 100.00 13,670 1,367, 1,367, - 7 转债 06-24 内 未上 000.00 047.94 （含 市 ） 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 31,784,194.84 - - - 31,784,194.84 结算备付金 1,028,131.02 - - - 1,028,131.02 存出保证金 205,991.45 - - - 205,991.45 交易性金融资产 48,697,111.96 - - 1,252,481,955.211,301,179,067. 17 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 6,820,195.55 6,820,195.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 955,660.82 955,660.82 其他资产 - - - - - 1,341,973,240. 资产总计 81,715,429.27 - - 1,260,257,811.58 85 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,025,191.32 2,025,191.32 应付管理人报酬 - - - 1,034,890.28 1,034,890.28 应付托管费 - - - 206,978.06 206,978.06 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 7.58 7.58 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,936,937.55 2,936,937.55 6,204,004.7 负债总计 - - - 6,204,004.79 9 利率敏感度缺口 81,715,429.27 - - 1,254,053,806.791,335,769,236. 06 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 15,462,785.89 - - - 15,462,785.89 结算备付金 3,920,491.38 - - - 3,920,491.38 存出保证金 366,064.85 - - - 366,064.85 交易性金融资产 81,151,000.00 - - 1,640,147,891.181,721,298,891. 18 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 6,836,033.68 6,836,033.68 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 995,638.12 995,638.12 其他资产 - - - 1,829,506.32 1,829,506.32 1,750,709,411. 资产总计 100,900,342.12 - - 1,649,809,069.30 42 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,887,170.27 1,887,170.27 应付管理人报酬 - - - 1,476,738.76 1,476,738.76 应付托管费 - - - 295,347.75 295,347.75 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.79 0.79 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 6,209,588.98 6,209,588.98 负债总计 - - - 9,868,846.55 9,868,846.55 利率敏感度缺口 100,900,342.12 - - 1,639,940,222.751,740,840,564. 87 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.65%(2021 年 12 月 31 日：4.66%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度的 偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现 一定的收益和分配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、 投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国 A 股指数的成 份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个 交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,252,481,955. 1,640,147,891 交易性金融资产－股票投资 93.76 94.22 21 .18 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,252,481,955. 1,640,147,891 合计 93.76 94.22 21 .18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 73,900,000.00 94,200,000.00 2.业绩比较基准下降 5% -73,900,000.00 -94,200,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,254,130,628.62 1,637,123,149.19 第二层次 46,079,358.81 81,213,732.49 第三层次 969,079.74 2,962,009.50 合计 1,301,179,067.17 1,721,298,891.18 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,252,481,955.21 93.33 其中：股票 1,252,481,955.21 93.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 48,697,111.96 3.63 其中：债券 48,697,111.96 3.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 32,812,325.86 2.45 8 其他各项资产 7,981,847.82 0.59 9 合计 1,341,973,240.85 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 16,417,162.22 1.23 B 采矿业 28,335,686.39 2.12 C 制造业 754,910,383.40 56.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,995,787.00 1.65 E 建筑业 17,090,728.60 1.28 F 批发和零售业 68,598.50 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 47,468,169.52 3.55 H 住宿和餐饮业 43,850.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,608,441.58 4.39 J 金融业 133,646,448.28 10.01 K 房地产业 17,554,970.70 1.31 L 租赁和商务服务业 25,230,238.75 1.89 M 科学研究和技术服务业 40,035,191.15 3.00 N 水利、环境和公共设施管理业 8,958.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 408,475.25 0.03 R 文化、体育和娱乐业 13,506,932.30 1.01 S 综合 899.00 0.00 合计 1,175,330,920.64 87.99 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 940.80 0.00 B 采矿业 884.00 0.00 C 制造业 64,807,383.93 4.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,706.02 0.00 E 建筑业 7,444.75 0.00 F 批发和零售业 433,552.60 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 13,518.40 0.00 H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,844,571.58 0.36 J 金融业 654.00 0.00 K 房地产业 3,179.00 0.00 L 租赁和商务服务业 870.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 128,113.43 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 6,671,660.00 0.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,212.00 0.00 Q 卫生和社会工作 171,479.62 0.01 R 文化、体育和娱乐业 2,887.00 0.00 S 综合 - - 合计 77,151,034.57 5.78 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 53,733 109,883,985.00 8.23 2 600036 招商银行 1,143,400 48,251,480.00 3.61 3 300750 宁德时代 87,051 46,485,234.00 3.48 4 601012 隆基绿能 603,191 40,190,616.33 3.01 5 300059 东方财富 1,362,054 34,596,171.60 2.59 6 601111 中国国航 2,738,132 31,789,712.52 2.38 7 000333 美的集团 508,685 30,719,487.15 2.30 8 603259 药明康德 286,357 29,778,264.43 2.23 9 300760 迈瑞医疗 83,388 26,117,121.60 1.96 10 601888 中国中免 96,870 22,563,929.10 1.69 11 601899 紫金矿业 2,209,583 20,615,409.39 1.54 12 000977 浪潮信息 767,962 20,335,633.76 1.52 13 002812 恩捷股份 80,900 20,261,405.00 1.52 14 300896 爱美客 32,000 19,200,320.00 1.44 15 600703 三安光电 752,900 18,506,282.00 1.39 16 002475 立讯精密 539,232 18,220,649.28 1.36 17 300274 阳光电源 182,400 17,920,800.00 1.34 18 600030 中信证券 798,333 17,291,892.78 1.29 19 601668 中国建筑 3,211,300 17,084,116.00 1.28 20 601985 中国核电 2,472,100 16,958,606.00 1.27 21 688122 西部超导 178,542 16,461,572.40 1.23 22 002714 牧原股份 296,886 16,408,889.22 1.23 23 000661 长春高新 67,100 15,662,482.00 1.17 24 002594 比亚迪 46,000 15,340,540.00 1.15 25 002371 北方华创 55,200 15,297,024.00 1.15 26 000858 五粮液 71,944 14,527,651.92 1.09 27 600690 海尔智家 515,120 14,145,195.20 1.06 28 600426 华鲁恒升 480,800 14,039,360.00 1.05 29 600845 宝信软件 247,810 13,530,426.00 1.01 30 300144 宋城演艺 873,900 13,414,365.00 1.00 31 002405 四维图新 886,100 13,353,527.00 1.00 32 603986 兆易创新 90,200 12,827,342.00 0.96 33 603613 国联股份 144,180 12,774,348.00 0.96 34 600745 闻泰科技 149,800 12,749,478.00 0.95 35 002311 海大集团 203,600 12,218,036.00 0.91 36 002466 天齐锂业 96,900 12,093,120.00 0.91 37 600741 华域汽车 521,454 11,993,442.00 0.90 38 300568 星源材质 404,570 11,748,712.80 0.88 39 300308 中际旭创 355,000 11,022,750.00 0.83 40 600522 中天科技 476,600 11,009,460.00 0.82 41 600893 航发动力 229,466 10,442,997.66 0.78 42 000001 平安银行 692,121 10,367,972.58 0.78 43 688116 天奈科技 61,106 10,356,244.88 0.78 44 300012 华测检测 441,232 10,240,994.72 0.77 45 601238 广汽集团 651,900 9,934,956.00 0.74 46 601816 京沪高铁 1,854,600 9,310,092.00 0.70 47 002415 海康威视 254,621 9,217,280.20 0.69 48 601689 拓普集团 133,600 9,142,248.00 0.68 49 600048 保利发展 515,300 8,997,138.00 0.67 50 002821 凯莱英 30,800 8,901,200.00 0.67 51 000002 万科 A 416,313 8,534,416.50 0.64 52 603501 韦尔股份 48,841 8,450,958.23 0.63 53 002049 紫光国微 43,518 8,256,234.96 0.62 54 002138 顺络电子 297,300 8,101,425.00 0.61 55 002555 三七互娱 380,600 8,080,138.00 0.60 56 002129 TCL 中环 135,700 7,991,373.00 0.60 57 300014 亿纬锂能 78,200 7,624,500.00 0.57 58 600188 兖矿能源 187,300 7,394,604.00 0.55 59 603338 浙江鼎力 137,626 6,977,638.20 0.52 60 601166 兴业银行 338,200 6,730,180.00 0.50 61 002271 东方雨虹 129,200 6,649,924.00 0.50 62 002142 宁波银行 184,510 6,607,303.10 0.49 63 002920 德赛西威 42,600 6,304,800.00 0.47 64 600029 南方航空 856,500 6,261,015.00 0.47 65 002985 北摩高科 106,030 6,211,237.40 0.46 66 600563 法拉电子 27,400 5,621,384.00 0.42 67 603606 东方电缆 69,300 5,308,380.00 0.40 68 600309 万华化学 52,000 5,043,480.00 0.38 69 600011 华能国际 714,300 5,028,672.00 0.38 70 300122 智飞生物 42,800 4,751,228.00 0.36 71 688111 金山办公 23,013 4,536,322.56 0.34 72 600438 通威股份 75,000 4,489,500.00 0.34 73 601688 华泰证券 310,124 4,403,760.80 0.33 74 002493 荣盛石化 260,850 4,014,481.50 0.30 75 002738 中矿资源 43,000 3,982,230.00 0.30 76 601677 明泰铝业 147,700 3,515,260.00 0.26 77 300769 德方纳米 8,600 3,514,648.00 0.26 78 688099 晶晨股份 34,473 3,481,773.00 0.26 79 603707 健友股份 114,600 3,231,720.00 0.24 80 000733 振华科技 23,600 3,208,892.00 0.24 81 300124 汇川技术 41,700 2,746,779.00 0.21 82 300496 中科创达 20,900 2,727,032.00 0.20 83 002459 晶澳科技 34,340 2,709,426.00 0.20 84 002027 分众传媒 392,437 2,641,101.01 0.20 85 000776 广发证券 119,645 2,237,361.50 0.17 86 601377 兴业证券 274,800 1,937,340.00 0.15 87 600346 恒力石化 84,180 1,872,163.20 0.14 88 688050 爱博医疗 6,788 1,521,869.60 0.11 89 688200 华峰测控 3,808 1,357,171.20 0.10 90 002384 东山精密 57,400 1,316,182.00 0.10 91 002938 鹏鼎控股 26,200 791,502.00 0.06 92 600176 中国巨石 28,800 501,408.00 0.04 93 600111 北方稀土 7,300 256,668.00 0.02 94 300015 爱尔眼科 5,575 249,592.75 0.02 95 601318 中国平安 4,834 225,699.46 0.02 96 601939 建设银行 30,000 181,800.00 0.01 97 601398 工商银行 36,900 176,013.00 0.01 98 601288 农业银行 56,700 171,234.00 0.01 99 300285 国瓷材料 4,200 150,864.00 0.01 100 300244 迪安诊断 4,829 150,181.90 0.01 101 000975 银泰黄金 15,100 147,074.00 0.01 102 601229 上海银行 22,300 146,065.00 0.01 103 600000 浦发银行 17,800 142,578.00 0.01 104 600016 民生银行 32,900 122,388.00 0.01 105 603288 海天味业 1,321 119,365.56 0.01 106 601857 中国石油 21,000 111,300.00 0.01 107 601006 大秦铁路 14,600 96,214.00 0.01 108 300450 先导智能 1,357 85,735.26 0.01 109 601766 中国中车 16,200 84,240.00 0.01 110 002739 万达电影 5,886 80,343.90 0.01 111 603444 吉比特 200 77,600.00 0.01 112 603019 中科曙光 2,500 72,550.00 0.01 113 000538 云南白药 1,120 67,636.80 0.01 114 600352 浙江龙盛 5,700 58,026.00 0.00 115 000401 冀东水泥 5,500 57,860.00 0.00 116 002683 广东宏大 1,900 52,877.00 0.00 117 000895 双汇发展 1,800 52,740.00 0.00 118 002080 中材科技 1,844 50,710.00 0.00 119 688981 中芯国际 1,000 45,170.00 0.00 120 000876 新希望 2,900 44,370.00 0.00 121 603345 安井食品 200 33,574.00 0.00 122 002727 一心堂 1,400 32,102.00 0.00 123 600754 锦江酒店 500 31,450.00 0.00 124 002001 新和成 1,247 28,444.07 0.00 125 000568 泸州老窖 100 24,654.00 0.00 126 601211 国泰君安 1,600 24,320.00 0.00 127 000800 一汽解放 2,600 24,284.00 0.00 128 002127 南极电商 4,496 24,008.64 0.00 129 603799 华友钴业 248 23,713.76 0.00 130 300595 欧普康视 280 16,013.20 0.00 131 603127 昭衍新药 140 15,932.00 0.00 132 002460 赣锋锂业 100 14,870.00 0.00 133 600132 重庆啤酒 100 14,660.00 0.00 134 603267 鸿远电子 100 13,433.00 0.00 135 001979 招商蛇口 1,000 13,430.00 0.00 136 601360 三六零 1,500 12,780.00 0.00 137 600258 首旅酒店 500 12,400.00 0.00 138 603160 汇顶科技 200 12,386.00 0.00 139 603486 科沃斯 100 12,189.00 0.00 140 603899 晨光股份 200 11,216.00 0.00 141 300223 北京君正 100 10,625.00 0.00 142 600600 青岛啤酒 100 10,392.00 0.00 143 300474 景嘉微 150 10,258.50 0.00 144 002916 深南电路 100 9,371.00 0.00 145 600779 水井坊 100 9,254.00 0.00 146 300073 当升科技 100 9,034.00 0.00 147 002179 中航光电 140 8,864.80 0.00 148 600760 中航沈飞 140 8,463.00 0.00 149 603882 金域医学 100 8,255.00 0.00 150 300363 博腾股份 100 7,799.00 0.00 151 300628 亿联网络 100 7,615.00 0.00 152 603816 顾家家居 130 7,361.90 0.00 153 601877 正泰电器 200 7,156.00 0.00 154 603939 益丰药房 130 6,867.90 0.00 155 300316 晶盛机电 100 6,759.00 0.00 156 603658 安图生物 130 6,355.70 0.00 157 300413 芒果超媒 190 6,338.40 0.00 158 300726 宏达电子 100 6,117.00 0.00 159 300558 贝达药业 100 6,080.00 0.00 160 002568 百润股份 196 5,887.84 0.00 161 300699 光威复材 100 5,887.00 0.00 162 603589 口子窖 100 5,861.00 0.00 163 300747 锐科激光 150 5,835.00 0.00 164 300618 寒锐钴业 100 5,792.00 0.00 165 603517 绝味食品 100 5,782.00 0.00 166 002557 洽洽食品 100 5,693.00 0.00 167 600529 山东药玻 200 5,590.00 0.00 168 002409 雅克科技 100 5,551.00 0.00 169 600089 特变电工 200 5,478.00 0.00 170 300999 金龙鱼 100 5,402.00 0.00 171 600584 长电科技 200 5,400.00 0.00 172 600085 同仁堂 100 5,288.00 0.00 173 600536 中国软件 130 5,276.70 0.00 174 300357 我武生物 100 5,203.00 0.00 175 600460 士兰微 100 5,200.00 0.00 176 603369 今世缘 100 5,100.00 0.00 177 002648 卫星化学 196 5,066.60 0.00 178 002180 纳思达 100 5,062.00 0.00 179 300142 沃森生物 100 4,839.00 0.00 180 300251 光线传媒 500 4,735.00 0.00 181 603678 火炬电子 100 4,681.00 0.00 182 002074 国轩高科 100 4,560.00 0.00 183 000963 华东医药 100 4,516.00 0.00 184 603233 大参林 144 4,507.20 0.00 185 000999 华润三九 100 4,500.00 0.00 186 603883 老百姓 130 4,404.40 0.00 187 002268 卫士通 100 4,291.00 0.00 188 600660 福耀玻璃 100 4,181.00 0.00 189 600323 瀚蓝环境 200 4,100.00 0.00 190 002353 杰瑞股份 100 4,030.00 0.00 191 000400 许继电气 200 3,840.00 0.00 192 000423 东阿阿胶 100 3,695.00 0.00 193 300502 新易盛 140 3,668.00 0.00 194 002925 盈趣科技 170 3,658.40 0.00 195 002146 荣盛发展 1,200 3,636.00 0.00 196 002508 老板电器 100 3,603.00 0.00 197 002507 涪陵榨菜 100 3,452.00 0.00 198 002603 以岭药业 140 3,402.00 0.00 199 601615 明阳智能 100 3,380.00 0.00 200 603568 伟明环保 100 3,337.00 0.00 201 601088 中国神华 100 3,330.00 0.00 202 002236 大华股份 200 3,284.00 0.00 203 002497 雅化集团 100 3,265.00 0.00 204 603927 中科软 140 3,264.80 0.00 205 603866 桃李面包 196 3,243.80 0.00 206 600332 白云山 100 3,159.00 0.00 207 002151 北斗星通 100 3,156.00 0.00 208 603712 七一二 100 3,150.00 0.00 209 000831 五矿稀土 100 3,125.00 0.00 210 002153 石基信息 196 3,110.52 0.00 211 000768 中航西飞 100 3,029.00 0.00 212 600316 洪都航空 100 3,024.00 0.00 213 600884 杉杉股份 100 2,972.00 0.00 214 002831 裕同科技 100 2,955.00 0.00 215 601066 中信建投 100 2,891.00 0.00 216 600999 招商证券 200 2,882.00 0.00 217 600559 老白干酒 100 2,869.00 0.00 218 000738 航发控制 100 2,810.00 0.00 219 002294 信立泰 100 2,810.00 0.00 220 600862 中航高科 100 2,810.00 0.00 221 002030 达安基因 160 2,750.40 0.00 222 002572 索菲亚 100 2,750.00 0.00 223 000860 顺鑫农业 100 2,682.00 0.00 224 600511 国药股份 100 2,678.00 0.00 225 300253 卫宁健康 300 2,634.00 0.00 226 600859 王府井 100 2,598.00 0.00 227 002223 鱼跃医疗 100 2,566.00 0.00 228 000063 中兴通讯 100 2,553.00 0.00 229 603218 日月股份 100 2,540.00 0.00 230 601966 玲珑轮胎 100 2,537.00 0.00 231 002414 高德红外 196 2,522.52 0.00 232 603027 千禾味业 144 2,491.20 0.00 233 600161 天坛生物 100 2,428.00 0.00 234 002626 金达威 100 2,384.00 0.00 235 600998 九州通 200 2,382.00 0.00 236 000988 华工科技 100 2,317.00 0.00 237 603156 养元饮品 100 2,272.00 0.00 238 600521 华海药业 100 2,270.00 0.00 239 600392 盛和资源 100 2,260.00 0.00 240 002595 豪迈科技 100 2,234.00 0.00 241 300433 蓝思科技 200 2,214.00 0.00 242 300146 汤臣倍健 100 2,165.00 0.00 243 600549 厦门钨业 100 2,162.00 0.00 244 002216 三全食品 110 2,154.90 0.00 245 300498 温氏股份 100 2,129.00 0.00 246 601225 陕西煤业 100 2,118.00 0.00 247 300463 迈克生物 100 2,049.00 0.00 248 600233 圆通速递 100 2,039.00 0.00 249 600118 中国卫星 100 2,008.00 0.00 250 002439 启明星辰 100 1,993.00 0.00 251 603858 步长制药 100 1,971.00 0.00 252 600801 华新水泥 100 1,951.00 0.00 253 000938 紫光股份 100 1,940.00 0.00 254 600372 中航电子 100 1,939.00 0.00 255 000581 威孚高科 100 1,925.00 0.00 256 002299 圣农发展 100 1,918.00 0.00 257 300773 拉卡拉 100 1,906.00 0.00 258 600150 中国船舶 100 1,898.00 0.00 259 000672 上峰水泥 120 1,893.60 0.00 260 002422 科伦药业 100 1,870.00 0.00 261 600803 新奥股份 100 1,859.00 0.00 262 002389 航天彩虹 100 1,836.00 0.00 263 000951 中国重汽 140 1,818.60 0.00 264 601607 上海医药 100 1,808.00 0.00 265 603885 吉祥航空 100 1,799.00 0.00 266 600362 江西铜业 100 1,783.00 0.00 267 300212 易华录 100 1,740.00 0.00 268 000830 鲁西化工 100 1,729.00 0.00 269 002625 光启技术 100 1,727.00 0.00 270 600418 江淮汽车 100 1,716.00 0.00 271 002120 韵达股份 100 1,706.00 0.00 272 600183 生益科技 100 1,699.00 0.00 273 000960 锡业股份 100 1,677.00 0.00 274 000998 隆平高科 100 1,666.00 0.00 275 601838 成都银行 100 1,658.00 0.00 276 600685 中船防务 100 1,649.00 0.00 277 600875 东方电气 100 1,645.00 0.00 278 002250 联化科技 100 1,637.00 0.00 279 600848 上海临港 120 1,627.20 0.00 280 002463 沪电股份 110 1,623.60 0.00 281 300418 昆仑万维 100 1,600.00 0.00 282 600079 人福医药 100 1,600.00 0.00 283 600482 中国动力 100 1,571.00 0.00 284 600699 均胜电子 100 1,571.00 0.00 285 002156 通富微电 100 1,540.00 0.00 286 600004 白云机场 100 1,491.00 0.00 287 000623 吉林敖东 100 1,476.00 0.00 288 600598 北大荒 100 1,476.00 0.00 289 601699 潞安环能 100 1,462.00 0.00 290 600739 辽宁成大 100 1,458.00 0.00 291 600487 亨通光电 100 1,454.00 0.00 292 600498 烽火通信 100 1,448.00 0.00 293 002128 电投能源 100 1,432.00 0.00 294 600637 东方明珠 200 1,430.00 0.00 295 002019 亿帆医药 100 1,398.00 0.00 296 000039 中集集团 100 1,385.00 0.00 297 002262 恩华药业 100 1,360.00 0.00 298 000983 山西焦煤 100 1,339.00 0.00 299 000997 新大陆 100 1,321.00 0.00 300 600827 百联股份 100 1,321.00 0.00 301 600160 巨化股份 100 1,315.00 0.00 302 600153 建发股份 100 1,307.00 0.00 303 600958 东方证券 128 1,306.88 0.00 304 000069 华侨城 A 200 1,298.00 0.00 305 000987 越秀金控 182 1,279.46 0.00 306 600597 光明乳业 100 1,263.00 0.00 307 002511 中顺洁柔 100 1,252.00 0.00 308 600060 海信视像 100 1,250.00 0.00 309 000338 潍柴动力 100 1,247.00 0.00 310 600895 张江高科 100 1,245.00 0.00 311 002013 中航机电 100 1,235.00 0.00 312 600380 健康元 100 1,235.00 0.00 313 002078 太阳纸业 100 1,231.00 0.00 314 000723 美锦能源 100 1,220.00 0.00 315 300009 安科生物 120 1,213.20 0.00 316 600019 宝钢股份 200 1,204.00 0.00 317 000547 航天发展 100 1,194.00 0.00 318 600674 川投能源 100 1,192.00 0.00 319 601168 西部矿业 100 1,183.00 0.00 320 000021 深科技 100 1,164.00 0.00 321 002203 海亮股份 100 1,155.00 0.00 322 600977 中国电影 100 1,150.00 0.00 323 000878 云南铜业 100 1,139.00 0.00 324 601878 浙商证券 100 1,138.00 0.00 325 600873 梅花生物 100 1,128.00 0.00 326 002436 兴森科技 100 1,127.00 0.00 327 002373 千方科技 100 1,112.00 0.00 328 000066 中国长城 100 1,082.00 0.00 329 002191 劲嘉股份 100 1,072.00 0.00 330 600256 广汇能源 100 1,054.00 0.00 331 600535 天士力 100 1,051.00 0.00 332 600886 国投电力 100 1,050.00 0.00 333 300070 碧水源 200 1,042.00 0.00 334 300383 光环新网 100 1,042.00 0.00 335 600867 通化东宝 100 1,034.00 0.00 336 600026 中远海能 100 1,033.00 0.00 337 002939 长城证券 100 1,016.00 0.00 338 002212 天融信 100 1,015.00 0.00 339 300024 机器人 100 1,008.00 0.00 340 000050 深天马 A 100 997.00 0.00 341 000807 云铝股份 100 988.00 0.00 342 601881 中国银河 100 967.00 0.00 343 600061 国投资本 152 966.72 0.00 344 000729 燕京啤酒 100 966.00 0.00 345 002736 国信证券 100 957.00 0.00 346 002382 蓝帆医疗 100 955.00 0.00 347 600143 金发科技 100 952.00 0.00 348 600655 豫园股份 100 944.00 0.00 349 601117 中国化学 100 941.00 0.00 350 002185 华天科技 100 938.00 0.00 351 002221 东华能源 100 931.00 0.00 352 601800 中国交建 100 928.00 0.00 353 002152 广电运通 100 927.00 0.00 354 600201 生物股份 100 916.00 0.00 355 002558 巨人网络 100 915.00 0.00 356 600967 内蒙一机 100 912.00 0.00 357 002340 格林美 100 910.00 0.00 358 002465 海格通信 100 909.00 0.00 359 000930 中粮科技 100 904.00 0.00 360 601555 东吴证券 130 900.90 0.00 361 600673 东阳光 100 899.00 0.00 362 601198 东兴证券 100 890.00 0.00 363 600066 宇通客车 100 865.00 0.00 364 600155 华创阳安 100 848.00 0.00 365 601990 南京证券 100 834.00 0.00 366 600606 绿地控股 210 831.60 0.00 367 601727 上海电气 200 822.00 0.00 368 300376 易事特 100 812.00 0.00 369 600528 中铁工业 100 805.00 0.00 370 601669 中国电建 100 787.00 0.00 371 002926 华西证券 100 784.00 0.00 372 600795 国电电力 200 782.00 0.00 373 002385 大北农 100 781.00 0.00 374 002092 中泰化学 100 776.00 0.00 375 000089 深圳机场 100 772.00 0.00 376 600516 方大炭素 100 760.00 0.00 377 600737 中粮糖业 100 752.00 0.00 378 601989 中国重工 200 742.00 0.00 379 600489 中金黄金 100 739.00 0.00 380 600667 太极实业 100 738.00 0.00 381 300296 利亚德 100 730.00 0.00 382 600919 江苏银行 100 712.00 0.00 383 000686 东北证券 100 699.00 0.00 384 600507 方大特钢 100 699.00 0.00 385 002456 欧菲光 100 671.00 0.00 386 002966 苏州银行 110 671.00 0.00 387 601901 方正证券 100 671.00 0.00 388 600500 中化国际 100 665.00 0.00 389 600177 雅戈尔 100 663.00 0.00 390 002673 西部证券 100 654.00 0.00 391 600879 航天电子 100 649.00 0.00 392 601519 大智慧 100 646.00 0.00 393 002010 传化智联 100 643.00 0.00 394 000027 深圳能源 100 641.00 0.00 395 002797 第一创业 100 641.00 0.00 396 002065 东华软件 100 632.00 0.00 397 000728 国元证券 100 622.00 0.00 398 601390 中国中铁 100 614.00 0.00 399 600820 隧道股份 100 612.00 0.00 400 002110 三钢闽光 100 609.00 0.00 401 002157 正邦科技 100 606.00 0.00 402 000402 金融街 100 595.00 0.00 403 000559 万向钱潮 100 594.00 0.00 404 000783 长江证券 100 593.00 0.00 405 002252 上海莱士 100 593.00 0.00 406 002563 森马服饰 100 592.00 0.00 407 600909 华安证券 130 591.50 0.00 408 600018 上港集团 100 583.00 0.00 409 601997 贵阳银行 100 581.00 0.00 410 002500 山西证券 100 574.00 0.00 411 603993 洛阳钼业 100 573.00 0.00 412 600642 申能股份 100 568.00 0.00 413 000488 晨鸣纸业 100 564.00 0.00 414 600415 小商品城 100 557.00 0.00 415 600115 中国东航 100 549.00 0.00 416 000825 太钢不锈 100 545.00 0.00 417 300017 网宿科技 100 536.00 0.00 418 600015 华夏银行 100 521.00 0.00 419 600497 驰宏锌锗 100 519.00 0.00 420 600704 物产中大 100 513.00 0.00 421 000598 兴蓉环境 100 511.00 0.00 422 000883 湖北能源 100 511.00 0.00 423 000932 华菱钢铁 100 509.00 0.00 424 002081 金螳螂 100 508.00 0.00 425 601319 中国人保 100 506.00 0.00 426 600782 新钢股份 100 504.00 0.00 427 002600 领益智造 100 502.00 0.00 428 600376 首开股份 100 491.00 0.00 429 600390 五矿资本 100 489.00 0.00 430 601216 君正集团 100 488.00 0.00 431 000778 新兴铸管 100 482.00 0.00 432 002602 世纪华通 100 482.00 0.00 433 002266 浙富控股 100 479.00 0.00 434 601118 海南橡胶 100 478.00 0.00 435 601600 中国铝业 100 475.00 0.00 436 601179 中国西电 100 468.00 0.00 437 601169 北京银行 100 454.00 0.00 438 000060 中金岭南 100 446.00 0.00 439 002044 美年健康 80 445.60 0.00 440 600100 同方股份 100 445.00 0.00 441 000166 申万宏源 100 429.00 0.00 442 603077 和邦生物 100 426.00 0.00 443 601375 中原证券 100 417.00 0.00 444 600583 海油工程 100 415.00 0.00 445 600369 西南证券 100 397.00 0.00 446 600027 华电国际 100 393.00 0.00 447 601598 中国外运 100 388.00 0.00 448 002429 兆驰股份 100 384.00 0.00 449 000629 攀钢钒钛 100 380.00 0.00 450 600808 马钢股份 100 379.00 0.00 451 601608 中信重工 100 379.00 0.00 452 002506 协鑫集成 100 372.00 0.00 453 601077 渝农商行 100 370.00 0.00 454 600219 南山铝业 100 369.00 0.00 455 600863 内蒙华电 100 365.00 0.00 456 000750 国海证券 100 363.00 0.00 457 601618 中国中冶 100 350.00 0.00 458 600023 浙能电力 100 347.00 0.00 459 600705 中航产融 100 346.00 0.00 460 000627 天茂集团 100 341.00 0.00 461 600320 振华重工 100 336.00 0.00 462 002958 青农商行 100 332.00 0.00 463 601916 浙商银行 100 332.00 0.00 464 000630 铜陵有色 100 326.00 0.00 465 600340 华夏幸福 100 320.00 0.00 466 600688 上海石化 100 318.00 0.00 467 601162 天风证券 100 318.00 0.00 468 600282 南钢股份 100 315.00 0.00 469 601106 中国一重 100 307.00 0.00 470 000961 中南建设 100 305.00 0.00 471 600170 上海建工 100 303.00 0.00 472 601866 中远海发 100 300.00 0.00 473 601099 太平洋 100 299.00 0.00 474 600008 首创环保 100 290.00 0.00 475 600567 山鹰国际 100 277.00 0.00 476 601992 金隅集团 100 277.00 0.00 477 600208 新湖中宝 100 276.00 0.00 478 600297 广汇汽车 100 261.00 0.00 479 600968 海油发展 100 258.00 0.00 480 601000 唐山港 100 258.00 0.00 481 600010 包钢股份 100 235.00 0.00 482 000709 河钢股份 100 226.00 0.00 483 601333 广深铁路 100 218.00 0.00 484 002131 利欧股份 100 194.00 0.00 485 000540 中天金融 100 193.00 0.00 486 601005 重庆钢铁 100 191.00 0.00 487 600022 山东钢铁 100 174.00 0.00 488 688002 睿创微纳 1 39.72 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002245 蔚蓝锂芯 420,700.00 9,764,447.00 0.73 2 300767 震安科技 134,850.00 7,845,573.00 0.59 3 688499 利元亨 31,568.00 6,985,998.40 0.52 4 002549 凯美特气 368,600.00 6,671,660.00 0.50 5 300696 爱乐达 132,540.00 5,825,133.00 0.44 6 000792 盐湖股份 182,500.00 5,467,700.00 0.41 7 688187 时代电气 80,206.00 5,212,587.94 0.39 8 600075 新疆天业 778,300.00 4,973,337.00 0.37 9 688066 航天宏图 54,446.00 4,290,344.80 0.32 10 688516 奥特维 14,881.00 3,972,482.95 0.30 11 002705 新宝股份 169,800.00 3,733,902.00 0.28 12 002132 恒星科技 360,100.00 2,614,326.00 0.20 13 300457 赢合科技 91,300.00 2,593,833.00 0.19 14 300395 菲利华 57,600.00 2,592,000.00 0.19 15 688197 首药控股 24,261.00 562,855.20 0.04 16 301219 腾远钴业 4,248.00 390,874.54 0.03 17 688306 均普智能 47,094.00 260,429.82 0.02 18 603337 杰克股份 11,600.00 249,168.00 0.02 19 688800 瑞可达 1,967.00 248,451.77 0.02 20 301263 泰恩康 6,813.00 234,514.72 0.02 21 301256 华融化学 18,308.00 196,408.08 0.01 22 688206 概伦电子 6,000.00 182,400.00 0.01 23 301103 何氏眼科 5,065.00 171,479.62 0.01 24 301166 优宁维 2,528.00 148,798.08 0.01 25 301117 佳缘科技 2,616.00 145,922.50 0.01 26 301189 奥尼电子 4,345.00 144,731.95 0.01 27 688670 金迪克 2,310.00 116,932.20 0.01 28 688305 科德数控 1,496.00 114,249.52 0.01 29 688789 宏华数科 600.00 98,778.00 0.01 30 688509 正元地信 15,433.00 83,183.87 0.01 31 688613 奥精医疗 2,617.00 80,969.98 0.01 32 688768 容知日新 907.00 68,551.06 0.01 33 688171 纬德信息 2,821.00 64,234.17 0.00 34 688296 和达科技 2,173.00 57,041.25 0.00 35 688787 海天瑞声 817.00 56,658.95 0.00 36 688511 天微电子 1,490.00 55,785.60 0.00 37 688718 唯赛勃 3,145.00 55,414.90 0.00 38 688071 华依科技 1,101.00 50,910.24 0.00 39 301177 迪阿股份 674.00 50,010.80 0.00 40 301200 大族数控 857.00 44,495.44 0.00 41 301206 三元生物 945.00 43,177.05 0.00 42 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.00 43 301207 华兰疫苗 569.00 32,102.98 0.00 44 605090 九丰能源 1,526.00 30,932.02 0.00 45 688038 中科通达 2,132.00 29,911.96 0.00 46 001323 慕思股份 573.00 28,111.38 0.00 47 301201 诚达药业 353.00 25,253.62 0.00 48 301069 凯盛新材 539.00 24,853.29 0.00 50 603051 鹿山新材 272.00 21,488.00 0.00 49 301096 百诚医药 272.00 21,488.00 0.00 51 301122 采纳股份 301.00 21,181.37 0.00 52 001308 康冠科技 667.00 19,456.39 0.00 53 300834 星辉环材 635.00 19,069.05 0.00 54 301149 隆华新材 1,214.00 18,586.34 0.00 55 301082 久盛电气 915.00 16,973.25 0.00 56 301123 奕东电子 656.00 16,655.84 0.00 57 002607 中公教育 2,800.00 16,212.00 0.00 58 603070 万控智造 775.00 16,197.50 0.00 59 301235 华康医疗 418.00 15,854.74 0.00 60 301073 君亭酒店 216.00 14,977.44 0.00 61 301190 善水科技 575.00 13,644.75 0.00 62 301118 恒光股份 315.00 13,554.45 0.00 63 603209 兴通股份 595.00 13,518.40 0.00 64 301199 迈赫股份 402.00 12,880.08 0.00 65 301179 泽宇智能 295.00 12,038.95 0.00 66 301108 洁雅股份 280.00 11,079.60 0.00 67 301092 争光股份 323.00 10,161.58 0.00 68 301130 西点药业 237.00 8,934.90 0.00 69 002840 华统股份 500.00 8,825.00 0.00 70 301138 华研精机 285.00 8,763.75 0.00 71 301193 家联科技 297.00 8,063.55 0.00 72 301198 喜悦智行 341.00 7,689.55 0.00 73 301228 实朴检测 373.00 7,586.82 0.00 74 301098 金埔园林 307.00 7,444.75 0.00 75 300567 精测电子 100.00 4,320.00 0.00 76 301063 海锅股份 153.00 4,262.58 0.00 77 301068 大地海洋 144.00 3,477.60 0.00 78 603638 艾迪精密 140.00 2,870.00 0.00 79 002690 美亚光电 130.00 2,818.40 0.00 80 300298 三诺生物 100.00 2,810.00 0.00 81 600566 济川药业 100.00 2,716.00 0.00 82 603228 景旺电子 100.00 2,333.00 0.00 83 601231 环旭电子 139.00 1,996.04 0.00 84 601098 中南传媒 200.00 1,888.00 0.00 85 002242 九阳股份 100.00 1,836.00 0.00 86 001914 招商积余 100.00 1,797.00 0.00 87 002281 光迅科技 100.00 1,758.00 0.00 88 002399 海普瑞 100.00 1,758.00 0.00 89 002773 康弘药业 100.00 1,494.00 0.00 90 600562 国睿科技 100.00 1,485.00 0.00 91 600835 上海机电 100.00 1,373.00 0.00 92 300188 美亚柏科 100.00 1,348.00 0.00 93 600131 国网信通 100.00 1,345.00 0.00 94 600305 恒顺醋业 100.00 1,290.00 0.00 95 600267 海正药业 100.00 1,281.00 0.00 96 000555 神州信息 100.00 1,128.00 0.00 97 600776 东方通信 100.00 1,125.00 0.00 98 603000 人民网 100.00 1,120.00 0.00 99 600021 上海电力 100.00 1,025.00 0.00 100 600373 中文传媒 100.00 999.00 0.00 101 002124 天邦食品 140.00 940.80 0.00 102 002233 塔牌集团 100.00 885.00 0.00 103 601958 金钼股份 100.00 884.00 0.00 104 002244 滨江集团 100.00 865.00 0.00 105 300271 华宇软件 100.00 752.00 0.00 106 600167 联美控股 100.00 749.00 0.00 107 002099 海翔药业 100.00 693.00 0.00 108 300058 蓝色光标 100.00 653.00 0.00 109 002075 沙钢股份 100.00 481.00 0.00 110 600398 海澜之家 100.00 475.00 0.00 111 600928 西安银行 100.00 367.00 0.00 112 600959 江苏有线 100.00 326.00 0.00 113 600823 世茂股份 100.00 298.00 0.00 114 601860 紫金银行 100.00 287.00 0.00 115 002024 ST 易购 100.00 229.00 0.00 116 000671 阳光城 100.00 219.00 0.00 117 000415 渤海租赁 100.00 217.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600745 闻泰科技 32,047,372.89 1.84 2 002714 牧原股份 30,186,707.47 1.73 3 000977 浪潮信息 29,868,753.60 1.72 4 300059 东方财富 27,551,559.20 1.58 5 600522 中天科技 25,504,015.10 1.47 6 600011 华能国际 22,970,913.00 1.32 7 603986 兆易创新 22,120,187.00 1.27 8 002475 立讯精密 20,688,291.00 1.19 9 688122 西部超导 20,529,409.38 1.18 10 688116 天奈科技 19,997,737.69 1.15 11 300896 爱美客 19,435,946.44 1.12 12 601985 中国核电 19,234,436.00 1.10 13 002405 四维图新 19,141,933.78 1.10 14 000661 长春高新 18,482,662.00 1.06 15 002756 永兴材料 18,207,382.41 1.05 16 000792 盐湖股份 18,014,013.03 1.03 17 300088 长信科技 17,769,701.00 1.02 18 601111 中国国航 17,730,271.00 1.02 19 601668 中国建筑 17,543,087.00 1.01 20 002812 恩捷股份 17,370,846.94 1.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600188 兖矿能源 32,588,931.00 1.87 2 600519 贵州茅台 30,893,795.90 1.77 3 002475 立讯精密 29,116,688.00 1.67 4 601111 中国国航 28,635,230.99 1.64 5 300750 宁德时代 26,710,691.36 1.53 6 002714 牧原股份 26,104,649.24 1.50 7 300661 圣邦股份 24,454,024.39 1.40 8 002415 海康威视 22,354,562.44 1.28 9 603259 药明康德 20,081,473.00 1.15 10 600522 中天科技 20,005,295.20 1.15 11 600570 恒生电子 19,717,494.32 1.13 12 603606 东方电缆 19,587,510.54 1.13 13 603613 国联股份 19,524,437.93 1.12 14 601888 中国中免 19,036,232.84 1.09 15 601899 紫金矿业 19,035,268.85 1.09 16 002311 海大集团 18,568,084.00 1.07 17 300124 汇川技术 17,979,570.00 1.03 18 600011 华能国际 17,643,195.06 1.01 19 688111 金山办公 16,896,699.81 0.97 20 300769 德方纳米 16,188,554.72 0.93 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,101,719,629.10 卖出股票的收入（成交）总额 1,298,723,517.18 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 44,712,310.87 3.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,984,801.09 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,697,111.96 3.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019666 22 国债 01 249,960 25,276,537.30 1.89 2 019664 21 国债 16 191,210 19,435,773.57 1.46 3 110087 天业转债 13,670 1,367,047.94 0.10 4 113052 兴业转债 9,830 1,097,731.18 0.08 5 113053 隆 22 转债 5,360 739,452.68 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 2022 年 3 月 21 日，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余 额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕21 号）给予罚款 300 万元的行政处罚。 2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局福建省 分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人民币 的行政处罚。2021 年 8 月 13 日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中 国人民银行（银罚字〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，兴业银行因 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。 本基金投资招商银行、兴业转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 205,991.45 2 应收清算款 6,820,195.55 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 955,660.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,981,847.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113052 兴业转债 1,097,731.18 0.08 2 113634 珀莱转债 201,304.50 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 90,891 15,512.97 11,964,294.52 0.85% 1,398,024,924.06 99.15% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 309,172.67 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2002 年 11 月 8 日）基金份额总额 1,762,466,123.89 本报告期期初基金份额总额 1,641,864,151.26 本报告期基金总申购份额 130,647,767.82 减：本报告期基金总赎回份额 362,522,700.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,409,989,218.58 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公 告》，范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 浙商证券 1 812,822,078.35 33.97% 744,117.76 33.74% - 银河证券 2 700,499,215.24 29.27% 650,547.89 29.50% - 国泰君安证券 1 458,301,443.80 19.15% 426,817.16 19.35% - 广发证券 1 421,294,779.75 17.61% 383,927.61 17.41% - 申万宏源 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可 靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高 质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 浙商证券 - - - - - - 银河证券 111,236,673. 98.79% - - - - 30 国泰君安证券 1,367,000.00 1.21% - - - - 广发证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 300.00 0.00% - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 2022-01-06 公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2 联方承销证券的公告（天岳先进） 露网站和公司网站等指 2022-01-06 定媒介 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 中国证监会基金电子披 3 金 2021 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 4 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 5 联方承销证券的公告（万控智造） 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 6 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 7 联方承销证券的公告（泰恩康） 露网站和公司网站等指 2022-03-23 定媒介 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 中国证监会基金电子披 8 金 2021 年年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金 2022 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 10 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 注：注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新 3、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日