易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况......49 7.2 期末投资目标基金明细......50 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......63 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......66 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......66 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66 7.13 投资组合报告附注......66 §8 基金份额持有人信息 ......67 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......68 §9 开放式基金份额变动 ......68 §10 重大事件揭示 ......69 10.1 基金份额持有人大会决议......69 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 10.4 基金投资策略的改变......69 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......69 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......69 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 10.8 其他重大事件......72 §11 备查文件目录 ......73 11.1 备查文件目录......73 11.2 存放地点......73 11.3 查阅方式......73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 易方达中证 A500ETF 联接 基金主代码 022459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,241,044,193.74 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达中证 易方达中证 易方达中证 A500ETF 联接 A A500ETF 联接 C A500ETF 联接 Y 下属分级基金的交易代码 022459 022460 022930 报告期末下属分级基金的份额总额 2,640,420,387.54 2,533,498,025.86 份 份 67,125,780.34 份 注：自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159361 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2024 年 11 月 19 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金为易方达中证 A500ETF 的联接基金，主要通过投资于易方达中证 投资策略 A500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝 对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策略包 括目标 ETF 投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场 工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业 务策略等。 业绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相 关。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完 全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替 代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达 到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的 投资策略 绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。此外， 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动 性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地 实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规 参与融资业务。 业绩比较基准 中证 A500 指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 方圆 联系电话 020-85102688 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-38798812 021-62701216 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 中国（上海）自由贸易试验区 188号6层 银城中路188号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 中国（上海）长宁区仙霞路18 路30号广州银行大厦40-43楼； 号 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层 邮政编码 510620；519031 200336 法定代表人 吴欣荣 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达中证 A500ETF 易方达中证 A500ETF 易方达中证 A500ETF 联接 A 联接 C 联接 Y 本期已实现收益 11,314,515.47 10,577,094.81 227,328.74 本期利润 66,743,776.71 62,724,515.78 1,942,675.78 加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0197 0.0377 本期加权平均净值利润率 2.54% 2.01% 3.84% 本期基金份额净值增长率 1.58% 1.48% 1.58% 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达中证A500ETF联易方达中证A500ETF联易方达中证A500ETF联 接 A 接 C 接 Y 期末可供分配利润 2,959,155.62 -359,509.80 73,928.00 期末可供分配基金份额利润 0.0011 -0.0001 0.0011 期末基金资产净值 2,661,478,248.41 2,550,440,192.72 67,659,817.71 期末基金份额净值 1.0080 1.0067 1.0080 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达中证 A500ETF 易方达中证 A500ETF 易方达中证 A500ETF 联接 A 联接 C 联接 Y 基金份额累计净值增长率 0.80% 0.67% 0.79% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证 A500ETF 联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.41% 0.57% 2.68% 0.57% 0.73% 0.00% 过去三个月 1.84% 1.14% 0.83% 1.14% 1.01% 0.00% 过去六个月 1.58% 1.05% 0.49% 1.05% 1.09% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 0.80% 0.98% -4.45% 1.05% 5.25% -0.07% 效起至今 易方达中证 A500ETF 联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.39% 0.57% 2.68% 0.57% 0.71% 0.00% 过去三个月 1.78% 1.14% 0.83% 1.14% 0.95% 0.00% 过去六个月 1.48% 1.05% 0.49% 1.05% 0.99% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 0.67% 0.98% -4.45% 1.05% 5.12% -0.07% 效起至今 易方达中证 A500ETF 联接 Y 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.41% 0.57% 2.68% 0.57% 0.73% 0.00% 过去三个月 1.84% 1.14% 0.83% 1.14% 1.01% 0.00% 过去六个月 1.58% 1.05% 0.49% 1.05% 1.09% 0.00% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 0.79% 1.02% -0.35% 1.02% 1.14% 0.00% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达中证 A500ETF 联接 A （2024 年 11 月 11 日至 2025 年 6 月 30 日） 易方达中证 A500ETF 联接 C （2024 年 11 月 11 日至 2025 年 6 月 30 日） 易方达中证 A500ETF 联接 Y （2024 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 30 日） 注：1.本基金合同于 2024 年 11 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.本基金于 2024 年 11 月 20 日变更为易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金。按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同的有关约定。 4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 0.80%，同期业绩比较基准收益率为 -4.45%；C 类基金份额净值增长率为 0.67%，同期业绩比较基准收益率为-4.45%；Y 类基金份额净值 增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.35%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方达沪深 300ETF 联接、易方达沪深 300ETF、 易方达中证 500ETF 联接、易方达 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 中证 500ETF、易方达北证 50 成份 任中证指数有限公司研发部研究员、 指数、易方达中证 1000ETF 联接、 市场部主管，华夏基金管理有限公司 易方达中证 1000ETF、易方达中证 研究员、投资经理、基金经理、数量 庞 国新央企科技引领 ETF、易方达中 2024- 投资部总监，易方达基金管理有限公 亚 证 A100ETF、易方达上证科创板成 11-11 - 16 年 司易方达中证上海环交所碳中和 平 长 ETF、易方达中证家电龙头 ETF ETF、易方达标普生物科技指数 联接发起式、易方达上证科创板 （QDII-LOF）、易方达中证光伏产业 100ETF、易方达中证国新央企科技 指数发起式、易方达中证港股通互联 引领 ETF 联接、易方达中证 网 ETF、易方达中证港股通互联网 A500ETF、易方达上证科创板综合 ETF 联接发起式的基金经理。 ETF 联接的基金经理，指数研究部 总经理、指数投资决策委员会委员 张 本基金的基金经理助理，易方达中 2024- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 湛 证科技 50ETF、易方达中证人工智 12-07 - 16 年 任易方达基金管理有限公司数量化 能主题 ETF、易方达中证万得生物 投资研究员、量化研究员、投资经理， 科技指数（LOF）、易方达中证生 易方达中证军工 ETF、易方达中证全 物科技主题 ETF、易方达中证新能 指证券公司 ETF、易方达中证军工指 源 ETF、易方达中证云计算与大数 数（LOF）、易方达中证全指证券公 据主题 ETF、易方达中证内地低碳 司指数（LOF）、易方达中证物联网 经济主题 ETF、易方达中证医疗 主题 ETF、易方达中证 500 增强策略 ETF、易方达中证芯片产业 ETF、 ETF 的基金经理。 易方达中证科技 50ETF 联接、易方 达中证人工智能主题 ETF 联接、易 方达中证全指证券公司 ETF 联接、 易方达中证内地低碳经济主题 ETF 联接、易方达恒生科技 ETF（QDII）、 易方达中证云计算与大数据主题 ETF 联接发起式、易方达中证医疗 ETF 联接发起式、易方达中证信息 安全主题 ETF、易方达中证芯片产 业 ETF 联接发起式、易方达中证新 能源 ETF 联接发起式、易方达中证 全指证券公司 ETF 的基金经理，易 方达中证港股通中国 100ETF、易方 达恒生科技 ETF 联接（QDII）、易 方达上证科创板 100ETF、易方达中 证港股通中国100ETF联接发起式、 易方达上证 50 增强策略 ETF、易方 达上证科创板100ETF联接发起式、 易方达创业板 ETF、易方达中证 A500ETF、易方达黄金 ETF 联接、 易方达黄金 ETF 的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，其中 31 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达中证 A500ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证 A500ETF 实现 对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证 A500ETF 跟踪中证 A500 指数，该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。 2025 年上半年国民经济整体运行平稳，高质量发展取得实质性进展，以新质生产力为引领的新增长动能持续成长壮大。根据国家统计局初步核算，2025 年上半年国内生产总值达 66.1 万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。分结构来看，工业生产增长较快，尤其是高技术制造业等新兴产业增长趋势较好。2025 年上半年全国规模以上工业增加值同比增长 6.4%，其中，高技术制造业增加值增长 9.5%，3D 打印设备、新能源汽车、工业机器人等创新产品产量同比分别增长 43.1%、36.2%、35.6%。服务业增长较快，现代服务业发展趋势较好。2025 年上半年服务业增加值同比增长 5.5%，其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 11.1%，体现了新一批信息技术应用的持续落地。此外，消费市场增速有所回升，2025 年上半年社会消费品零售总额 24.5 万亿元，同比增长 5.0%。固定资产投资继续扩大，扣除房地产开发投资，2025 年上半年全国固定资产投资增长 6.6%，其中制 造业投资增长 7.5%。全国新建商品房销售面积 4.6 亿平方米，下降 3.5%；新建商品房销售额 4.4 万 亿元，下降 5.5%，均较去年同期明显收窄。从 A 股市场表现来看，上半年风险偏好整体震荡上行，投资者信心得到显著增强，人工智能、创新药、机器人等新一批中国优势产业的快速发展推动了相关板块的预期持续上升。2025 年上半年，在风险偏好改善和盈利预期修复的共同推动下，中证 A500指数上涨 0.47%。 本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0080 元，本报告期份额净值增长率为 1.58%，同 期业绩比较基准收益率为 0.49%；C 类基金份额净值为 1.0067 元，本报告期份额净值增长率为 1.48%， 同期业绩比较基准收益率为 0.49%；Y 类基金份额净值为 1.0080 元，本报告期份额净值增长率为 1.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.49%。年化跟踪误差 0.36%，在合同规定的目标控制范围之内。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观经济方面，随着积极有为的宏观政策持续落地，社会信心有望持续回升，各项经济数据有望保持稳中向好的趋势。当前，尽管外部贸易和地缘环境仍然存在一定挑战，但国内积极有为的政策措施有效缓解了外部压力，尤其是新动能持续增长，新质生产力发展呈现多点开花的趋势。以人工智能、创新药、机器人等为代表的产业不仅在底层创新能力上取得进展，也在国际市场中持续验证了自身的竞争力。此外，信用周期的逐步回升、地产数据的持续改善及各项增量政策的落地也有望推动企业盈利系统性回升，带来市场风险偏好的持续改善。 中长期来看，我国正处在经济增长动能转型升级的关键节点，电子、电力设备、医药生物、计算机等行业正在形成一批新的中国优势企业，其基础创新能力和国际市场竞争力有望不断提升，从而为经济增长带来更明显的助力。中证 A500 指数从行业均衡视角反映 A 股代表性公司整体表现，提升对宏观经济结构调整及产业转型升级的表征性。中证 A500 指数细分行业覆盖度广，纳入更加多元的细分领域龙头公司，包含较多新质生产力代表行业，成长属性较强。一方面受益于信用周期修复、企业盈利筑底回升等积极因素带来的市场风险偏好持续改善，另一方面受益于创新产业带来的结构增长动能持续增强，其中长期配置价值值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达中证 A500ETF 联接 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达中证 A500ETF 联接 C:本报告期内未实施利润分配。 易方达中证 A500ETF 联接 Y:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 301,037,194.39 342,927,858.61 结算备付金 15,017,237.50 81,468,266.66 存出保证金 7,466,774.94 13,449,631.57 交易性金融资产 6.4.7.2 4,960,354,181.69 6,005,862,883.63 其中：股票投资 128,469,714.70 125,941,913.44 基金投资 4,831,881,366.79 5,879,920,970.19 债券投资 3,100.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 25,988,320.42 39,251,321.80 应收股利 - - 应收申购款 8,633,094.86 35,856,688.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 5,318,496,803.80 6,518,816,651.21 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 38,325,903.15 67,617,274.80 应付管理人报酬 55,555.34 104,061.89 应付托管费 18,518.43 34,687.30 应付销售服务费 435,784.61 690,102.59 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 210,778.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 82,783.43 346,461.30 负债合计 38,918,544.96 69,003,365.90 净资产： 实收基金 6.4.7.7 5,241,044,193.74 6,501,100,071.41 未分配利润 6.4.7.8 38,534,065.10 -51,286,786.10 净资产合计 5,279,578,258.84 6,449,813,285.31 负债和净资产总计 5,318,496,803.80 6,518,816,651.21 注：1.本基金合同生效日为 2024 年 11 月 11 日，2024 年度实际报告期间为 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 12 月 31 日。 2.报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0080 元，C 类基金份额净值 1.0067 元， Y 类基金份额净值 1.0080 元；基金份额总额 5,241,044,193.74 份，下属分级基金的份额总额分别为： A 类基金份额总额 2,640,420,387.54 份，C 类基金份额总额 2,533,498,025.86 份，Y 类基金份额总额 67,125,780.34 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 一、营业总收入 135,173,474.09 1.利息收入 712,249.98 其中：存款利息收入 6.4.7.9 712,249.98 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,961,591.49 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -438,481.87 基金投资收益 6.4.7.11 28,354,463.91 债券投资收益 6.4.7.12 4,577.58 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 -4,516,203.46 股利收益 6.4.7.15 1,557,235.33 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 109,292,029.25 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 207,603.37 减：二、营业总支出 3,762,505.82 1．管理人报酬 360,986.18 2．托管费 120,328.70 3．销售服务费 3,110,989.41 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.18 - 7．税金及附加 89,817.77 8．其他费用 6.4.7.19 80,383.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 131,410,968.27 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 131,410,968.27 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 131,410,968.27 注：本基金合同生效日为 2024 年 11 月 11 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告 期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 6,501,100,071.41 -51,286,786.10 6,449,813,285.31 产 二、本期期初净资 6,501,100,071.41 -51,286,786.10 6,449,813,285.31 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -1,260,055,877.67 89,820,851.20 -1,170,235,026.47 号填列） （一）、综合收益 - 131,410,968.27 131,410,968.27 总额 （二）、本期基金 -1,260,055,877.67 -41,590,117.07 -1,301,645,994.74 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,814,404,825.61 -64,195,065.39 2,750,209,760.22 款 2.基金赎回 -4,074,460,703.28 22,604,948.32 -4,051,855,754.96 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 5,241,044,193.74 38,534,065.10 5,279,578,258.84 产 注：本基金合同生效日为 2024 年 11 月 11 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告 期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达中证 A500 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2024]1440 号《关于准予易方达中证 A500 指数证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证 A500 指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中证 A500 指数证 券投资基金基金合同》于 2024 年 11 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,989,966,558.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,844,619.99 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 自 2024 年 11 月 20 日起，易方达中证 A500 指数证券投资基金变更为易方达中证 A500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金。 自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类份额类别，份额首次确认日为 2024 年 12 月 16 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相 关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益（/ 损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润（/ 累计亏损）”。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准： （1）本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于 0 元时，基金管理人可进行收益分配，累计报酬率计算方式详见招募说明书；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行 1 次收益分配； 5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价，在符合上述有关基金分红条件的情形下，本基金可进行收益分配； 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 301,037,194.39 等于：本金 301,010,762.41 加：应计利息 26,431.98 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 301,037,194.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 126,573,974.42 - 128,469,714.70 1,895,740.28 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 3,100.00 0.20 3,100.20 - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 3,100.00 0.20 3,100.20 - 资产支持证券 - - - - 基金 4,745,503,667.17 - 4,831,881,366.79 86,377,699.62 其他 - - - - 合计 4,872,080,741.59 0.20 4,960,354,181.69 88,273,439.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 52,023,940.00 - - - IC2509 13,351,600.00 - - - IF2509 38,672,340.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 52,023,940.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2509 IC2509 12 13,861,920.00 510,320.00 IF2509 IF2509 34 39,647,400.00 975,060.00 合计 - - - 1,485,380.00 减：可抵销期货暂收款 - - - 1,485,380.00 净额 - - - - 注：1. 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度 下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与 相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 2. 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 691.58 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 7,708.09 其中：交易所市场 7,708.09 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 74,383.76 合计 82,783.43 6.4.7.7 实收基金 易方达中证 A500ETF 联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,650,893,853.01 2,650,893,853.01 本期申购 1,434,866,030.98 1,434,866,030.98 本期赎回（以“-”号填列） -1,445,339,496.45 -1,445,339,496.45 本期末 2,640,420,387.54 2,640,420,387.54 易方达中证 A500ETF 联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,834,990,534.01 3,834,990,534.01 本期申购 1,321,411,559.69 1,321,411,559.69 本期赎回（以“-”号填列） -2,622,904,067.84 -2,622,904,067.84 本期末 2,533,498,025.86 2,533,498,025.86 易方达中证 A500ETF 联接 Y 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,215,684.39 15,215,684.39 本期申购 58,127,234.94 58,127,234.94 本期赎回（以“-”号填列） -6,217,138.99 -6,217,138.99 本期末 67,125,780.34 67,125,780.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达中证 A500ETF 联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,774,306.09 -11,698,870.79 -20,473,176.88 本期期初 -8,774,306.09 -11,698,870.79 -20,473,176.88 本期利润 11,314,515.47 55,429,261.24 66,743,776.71 本期基金份额交易产生的 418,946.24 -25,631,685.20 -25,212,738.96 变动数 其中：基金申购款 -2,151,316.03 -33,047,782.20 -35,199,098.23 基金赎回款 2,570,262.27 7,416,097.00 9,986,359.27 本期已分配利润 - - - 本期末 2,959,155.62 18,098,705.25 21,057,860.87 易方达中证 A500ETF 联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -13,778,951.13 -16,916,819.44 -30,695,770.57 本期期初 -13,778,951.13 -16,916,819.44 -30,695,770.57 本期利润 10,577,094.81 52,147,420.97 62,724,515.78 本期基金份额交易产生的 2,842,346.52 -17,928,924.87 -15,086,578.35 变动数 其中：基金申购款 -3,250,805.63 -24,389,507.61 -27,640,313.24 基金赎回款 6,093,152.15 6,460,582.74 12,553,734.89 本期已分配利润 - - - 本期末 -359,509.80 17,301,676.66 16,942,166.86 易方达中证 A500ETF 联接 Y 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -50,691.93 -67,146.72 -117,838.65 本期期初 -50,691.93 -67,146.72 -117,838.65 本期利润 227,328.74 1,715,347.04 1,942,675.78 本期基金份额交易产生的 -102,708.81 -1,188,090.95 -1,290,799.76 变动数 其中：基金申购款 -107,354.23 -1,248,299.69 -1,355,653.92 基金赎回款 4,645.42 60,208.74 64,854.16 本期已分配利润 - - - 本期末 73,928.00 460,109.37 534,037.37 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 576,390.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 124,119.07 其他 11,740.23 合计 712,249.98 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 3,183,277.67 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -3,621,759.54 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -438,481.87 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 11,498,035.19 减：卖出股票成本总额 8,266,732.76 减：交易费用 48,024.76 买卖股票差价收入 3,183,277.67 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 574,862,700.00 减：现金支付申购款总额 336,775,362.10 减：申购股票成本总额 241,709,097.44 减：交易费用 - 申购差价收入 -3,621,759.54 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 1,932,861,946.76 减：卖出/赎回基金成本总额 1,903,554,770.02 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 865,034.26 减：交易费用 87,678.57 基金投资收益 28,354,463.91 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 2.41 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 4,575.17 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,577.58 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 30,378.60 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 25,800.00 成本总额 减：应计利息总额 2.21 减：交易费用 1.22 买卖债券差价收入 4,575.17 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股指期货投资收益 -4,516,203.46 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,557,235.33 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,557,235.33 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 105,138,809.25 ——股票投资 4,557,147.53 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 100,581,661.72 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 4,153,220.00 ——权证投资 - ——期货投资 4,153,220.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 109,292,029.25 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 207,603.37 合计 207,603.37 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 6,000.00 合计 80,383.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 191,098.00 0.07% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 19.10 0.07% 5.64 0.07% 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。 2.本基金佣金协议约定的服务仅包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务。 3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 360,986.18 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,885,844.37 应支付基金管理人的净管理费 -1,524,858.19 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2.对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 120,328.70 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达中证 易方达中证 易方达中证 合计 A500ETF联接A A500ETF联接C A500ETF联接Y 易方达基金管理有限 - 59,564.98 - 59,564.98 公司 交通银行 - 1,876,284.60 - 1,876,284.60 广发证券 - 2,665.64 - 2,665.64 合计 - 1,938,515.22 - 1,938,515.22 注：本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.20%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中 一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达中证 A500ETF 联接 A 无。 易方达中证 A500ETF 联接 C 无。 易方达中证 A500ETF 联接 Y 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 301,037,194.39 576,390.68 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301662 宏工科技 新股发行 1,429 38,011.40 份有限公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 4,902,974,497 份和 6,064,274,928 份目标 ETF 基金 份额，占其总份额的比例分别为 35.13%和 38.83%。本基金在报告期内因赎回目标 ETF 基金份额而 持有托管人交通银行发行的 A 股交通银行。于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有交通银行发行的 A 股交通银行 111,300 股（2024 年 12 月 31 日:111,300 股），占本基金净值比例为 0.02%(2024 年 12 月 31 日:0.01%)。 6.4.11 利润分配情况 易方达中证 A500ETF 联接 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达中证 A500ETF 联接 C 本报告期内未发生利润分配。 易方达中证 A500ETF 联接 Y 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80 00 00 - 受限 00135 富岭 2025-0 新股 3,757. 10,237 6 股份 1-16 6 个月 流通 5.30 14.44 709 70 .96 - 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 以内 流通 16.42 16.42 843 .06 .06 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94 48 48 - 受限 00139 亚联 2025-0 新股 1,526. 3,780. 5 机械 1-20 6 个月 流通 19.08 47.25 80 40 00 - 受限 30117 毓恬 2025-0 新股 4,901. 7,781. 3 冠佳 2-24 6 个月 流通 28.33 44.98 173 09 54 - 受限 30127 汉朔 2025-0 新股 10,917 22,307 5 科技 3-04 6 个月 流通 27.50 56.19 397 .50 .43 - 受限 30145 钧崴 2025-0 新股 7,290. 23,911 8 电子 1-02 6 个月 流通 10.40 34.11 701 40 .11 - 受限 30147 弘景 2025-0 新股 5,447. 14,172 9 光电 3-06 6 个月 流通 41.90 77.87 182 00 .34 - 受限 30150 恒鑫 2025-0 新股 9,620. 15,781 1 生活 3-11 6 个月 流通 39.92 45.22 349 72 .78 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734 28 .66 - 受限 30156 众捷 2025-0 新股 3,135. 5,215. 0 汽车 4-17 6 个月 流通 16.50 27.45 190 00 50 - 受限 30159 优优 2025-0 新股 6,540. 10,182 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 73 80 .04 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196 80 60 - 受限 30160 超研 2025-0 新股 4,408. 16,318 2 股份 1-15 6 个月 流通 6.70 24.80 658 60 .40 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128 68 88 - 受限 30165 首航 2025-0 新股 5,156. 10,042 8 新能 3-26 6 个月 流通 11.80 22.98 437 60 .26 - 受限 30166 宏工 2025-0 新股 3,803. 11,797 2 科技 4-10 6 个月 流通 26.60 82.50 143 80 .50 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393 11 27 - 受限 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382 60 .28 - 受限 60301 威高 2025-0 新股 5,432. 6,699. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 205 50 40 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 12,305 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 54.45 226 80 .70 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 95 - 受限 60312 江南 2025-0 新股 4,075. 4 新材 3-12 6 个月 流通 10.54 46.31 88 927.52 28 - 受限 60320 天有 2025-0 新股 15,521 15,049 2 为 4-16 6 个月 流通 93.50 90.66 166 .00 .56 - 受限 60321 泰鸿 2025-0 新股 2,459. 4,464. 0 万立 4-01 6 个月 流通 8.60 15.61 286 60 46 - 受限 60325 中国 2025-0 新股 1,600. 2,922. 7 瑞林 3-28 6 个月 流通 20.52 37.47 78 56 66 - 受限 60327 永杰 2025-0 6 个月 新股 20.60 35.08 126 2,595. 4,420. - 1 新材 3-04 流通 60 08 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105 50 95 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57 16 17 - 受限 60340 汇通 2025-0 新股 2,418. 3,332. 9 控股 2-25 6 个月 流通 24.18 33.32 100 00 00 - 受限 68841 海博 2025-0 新股 10,852 46,754 1 思创 1-20 6 个月 流通 19.38 83.49 560 .80 .40 - 受限 68854 兴福 2025-0 新股 11,609 26,788 5 电子 1-15 6 个月 流通 11.68 26.95 994 .92 .30 - 受限 68858 思看 2025-0 新股 5,855. 18,087 3 科技 1-08 6 个月 流通 33.46 79.68 227 50 .36 - 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203 31 99 - 受限 68875 赛分 2025-0 新股 3,356. 13,185 8 科技 1-02 6 个月 流通 4.32 16.97 777 64 .69 - 受限 68877 影石 2025-0 新股 27,085 71,143 5 创新 6-04 6 个月 流通 47.27 124.16 573 .71 .68 - 受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 12325 安克 2025-0 1 个月 新发 3,100. 3,100. 7 转债 6-16 内 流通 100.00 100.01 31 00 20 - （含） 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2024 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 3,100.20 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 3,100.20 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 301,037,194.39 - - - 301,037,194.3 9 结算备付金 15,017,237.50 - - - 15,017,237.50 存出保证金 7,466,774.94 - - - 7,466,774.94 交易性金融资产 - - 3,100.20 4,960,351,081.494,960,354,181. 69 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 25,988,320.42 25,988,320.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 8,633,094.86 8,633,094.86 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 323,521,206.83 - 3,100.20 4,994,972,496.775,318,496,803. 80 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 38,325,903.15 38,325,903.15 应付管理人报酬 - - - 55,555.34 55,555.34 应付托管费 - - - 18,518.43 18,518.43 应付销售服务费 - - - 435,784.61 435,784.61 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 82,783.43 82,783.43 负债总计 - - - 38,918,544.96 38,918,544. 96 利率敏感度缺口 323,521,206.83 - 3,100.20 4,956,053,951.815,279,578,258. 84 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 342,927,858.61 - - - 342,927,858.6 1 结算备付金 81,468,266.66 - - - 81,468,266.66 存出保证金 13,449,631.57 - - - 13,449,631.57 交易性金融资产 - - - 6,005,862,883.636,005,862,883. 63 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 39,251,321.80 39,251,321.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 35,856,688.94 35,856,688.94 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 437,845,756.84 - 6,080,970,894.376,518,816,651. - 21 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 67,617,274.80 67,617,274.80 应付管理人报酬 - - - 104,061.89 104,061.89 应付托管费 - - - 34,687.30 34,687.30 应付销售服务费 - - - 690,102.59 690,102.59 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 210,778.02 210,778.02 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 346,461.30 346,461.30 负债总计 - - - 69,003,365.90 69,003,365.90 利率敏感度缺口 437,845,756.84 6,449,813,285. - - 6,011,967,528.47 31 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于跟踪的目标 ETF、证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管 理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 128,469,714.70 2.43 125,941,913.44 1.95 交易性金融资产－基金投资 4,831,881,366.79 91.52 5,879,920,970.19 91.16 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,960,351,081.49 93.95 6,005,862,883.63 93.12 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 94,671,430.25 25,503,050.06 2.业绩比较基准下降 5% -94,671,430.25 -25,503,050.06 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 4,959,886,159.77 第二层次 18,485.74 第三层次 449,536.18 合计 4,960,354,181.69 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 128,469,714.70 2.42 其中：股票 128,469,714.70 2.42 2 基金投资 4,831,881,366.79 90.85 3 固定收益投资 3,100.20 0.00 其中：债券 3,100.20 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 316,054,431.89 5.94 8 其他各项资产 42,088,190.22 0.79 9 合计 5,318,496,803.80 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例 （%） 易方达中证 A500 交易 交易型开 易方达基金管理 1 型开放式指 股票型 放式 有限公司 4,831,881,366.79 91.52 数证券投资 基金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 841,830.60 0.02 B 采矿业 5,734,107.00 0.11 C 制造业 78,359,623.56 1.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,442,190.00 0.07 E 建筑业 2,109,290.00 0.04 F 批发和零售业 905,405.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 4,126,385.00 0.08 H 住宿和餐饮业 94,584.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,595,298.21 0.16 J 金融业 18,628,463.00 0.35 K 房地产业 1,347,175.79 0.03 L 租赁和商务服务业 1,452,981.20 0.03 M 科学研究和技术服务业 1,397,525.66 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 288,762.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 101,286.00 0.00 Q 卫生和社会工作 559,747.68 0.01 R 文化、体育和娱乐业 485,060.00 0.01 S 综合 - - 合计 128,469,714.70 2.43 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 300750 宁德时代 17,700 4,464,294.00 0.08 2 600519 贵州茅台 3,000 4,228,560.00 0.08 3 601318 中国平安 51,600 2,862,768.00 0.05 4 600036 招商银行 59,300 2,724,835.00 0.05 5 000333 美的集团 33,000 2,382,600.00 0.05 6 002594 比亚迪 6,100 2,024,651.00 0.04 7 300059 东方财富 84,800 1,961,424.00 0.04 8 601166 兴业银行 79,600 1,857,864.00 0.04 9 600900 长江电力 58,600 1,766,204.00 0.03 10 000858 五粮液 13,000 1,545,700.00 0.03 11 601899 紫金矿业 78,900 1,538,550.00 0.03 12 000651 格力电器 30,100 1,352,092.00 0.03 13 600030 中信证券 46,800 1,292,616.00 0.02 14 601398 工商银行 167,900 1,274,361.00 0.02 15 002475 立讯精密 34,000 1,179,460.00 0.02 16 600276 恒瑞医药 21,400 1,110,660.00 0.02 17 000725 京东方 A 246,300 982,737.00 0.02 18 002371 北方华创 2,100 928,641.00 0.02 19 300760 迈瑞医疗 4,063 913,159.25 0.02 20 601288 农业银行 152,900 899,052.00 0.02 21 601328 交通银行 111,300 890,400.00 0.02 22 300308 中际旭创 6,000 875,160.00 0.02 23 300502 新易盛 6,660 845,953.20 0.02 24 600887 伊利股份 30,300 844,764.00 0.02 25 688981 中芯国际 9,524 839,731.08 0.02 26 600919 江苏银行 70,300 839,382.00 0.02 27 603259 药明康德 12,000 834,600.00 0.02 28 300124 汇川技术 12,700 820,039.00 0.02 29 601816 京沪高铁 140,600 808,450.00 0.02 30 002352 顺丰控股 16,200 789,912.00 0.01 31 000001 平安银行 65,100 785,757.00 0.01 32 600000 浦发银行 56,200 780,056.00 0.01 33 002714 牧原股份 18,300 768,783.00 0.01 34 002230 科大讯飞 15,500 742,140.00 0.01 35 000063 中兴通讯 21,600 701,784.00 0.01 36 002415 海康威视 24,800 687,704.00 0.01 37 300274 阳光电源 9,720 658,724.40 0.01 38 601088 中国神华 15,800 640,532.00 0.01 39 688041 海光信息 4,454 629,305.66 0.01 40 601601 中国太保 16,400 615,164.00 0.01 41 688256 寒武纪 986 593,079.00 0.01 42 300476 胜宏科技 4,300 577,834.00 0.01 43 601728 中国电信 74,400 576,600.00 0.01 44 601668 中国建筑 99,000 571,230.00 0.01 45 000338 潍柴动力 36,300 558,294.00 0.01 46 000568 泸州老窖 4,900 555,660.00 0.01 47 000100 TCL 科技 125,900 545,147.00 0.01 48 601127 赛力斯 3,900 523,848.00 0.01 49 603501 豪威集团 4,100 523,365.00 0.01 50 600031 三一重工 28,400 509,780.00 0.01 51 002027 分众传媒 67,800 494,940.00 0.01 52 603019 中科曙光 7,000 492,800.00 0.01 53 600309 万华化学 9,000 488,340.00 0.01 54 600941 中国移动 4,300 483,965.00 0.01 55 601857 中国石油 54,300 464,265.00 0.01 56 601919 中远海控 30,200 454,208.00 0.01 57 688008 澜起科技 5,484 449,688.00 0.01 58 600690 海尔智家 18,000 446,040.00 0.01 59 600660 福耀玻璃 7,700 438,977.00 0.01 60 601012 隆基绿能 29,000 435,580.00 0.01 61 600406 国电南瑞 19,200 430,272.00 0.01 62 000425 徐工机械 55,200 428,904.00 0.01 63 000625 长安汽车 33,324 425,214.24 0.01 64 000792 盐湖股份 24,800 423,584.00 0.01 65 601766 中国中车 58,300 410,432.00 0.01 66 300033 同花顺 1,500 409,515.00 0.01 67 603986 兆易创新 3,200 404,896.00 0.01 68 002625 光启技术 10,100 403,798.00 0.01 69 600050 中国联通 74,900 399,966.00 0.01 70 002050 三花智控 15,000 395,700.00 0.01 71 600028 中国石化 69,900 394,236.00 0.01 72 300015 爱尔眼科 31,241 389,887.68 0.01 73 002463 沪电股份 9,000 383,220.00 0.01 74 002241 歌尔股份 16,400 382,448.00 0.01 75 601006 大秦铁路 57,900 382,140.00 0.01 76 688012 中微公司 2,096 382,100.80 0.01 77 300014 亿纬锂能 8,200 375,642.00 0.01 78 601985 中国核电 39,400 367,208.00 0.01 79 601225 陕西煤业 18,600 357,864.00 0.01 80 600104 上汽集团 22,200 356,310.00 0.01 81 000977 浪潮信息 6,900 351,072.00 0.01 82 600150 中国船舶 10,700 348,178.00 0.01 83 002384 东山精密 9,200 347,484.00 0.01 84 002179 中航光电 8,500 343,060.00 0.01 85 601988 中国银行 60,600 340,572.00 0.01 86 600418 江淮汽车 8,400 336,756.00 0.01 87 000538 云南白药 5,960 332,508.40 0.01 88 601628 中国人寿 8,000 329,520.00 0.01 89 000938 紫光股份 13,400 321,466.00 0.01 90 002049 紫光国微 4,840 318,762.40 0.01 91 000988 华工科技 6,700 314,967.00 0.01 92 605499 东鹏饮料 1,000 314,050.00 0.01 93 688271 联影医疗 2,455 313,601.70 0.01 94 603288 海天味业 8,000 311,280.00 0.01 95 600760 中航沈飞 5,300 310,686.00 0.01 96 688111 金山办公 1,109 310,575.45 0.01 97 002028 思源电气 4,200 306,222.00 0.01 98 600111 北方稀土 12,100 301,290.00 0.01 99 300408 三环集团 9,000 300,600.00 0.01 100 600938 中国海油 11,500 300,265.00 0.01 101 300433 蓝思科技 13,400 298,820.00 0.01 102 000002 万科 A 45,700 293,394.00 0.01 103 600905 三峡能源 68,500 291,810.00 0.01 104 601658 邮储银行 53,200 291,004.00 0.01 105 600089 特变电工 24,200 288,706.00 0.01 106 601888 中国中免 4,700 286,559.00 0.01 107 603993 洛阳钼业 33,700 283,754.00 0.01 108 600436 片仔癀 1,400 280,014.00 0.01 109 600048 保利发展 34,400 278,640.00 0.01 110 600547 山东黄金 8,700 277,791.00 0.01 111 600019 宝钢股份 42,000 276,780.00 0.01 112 601390 中国中铁 49,200 276,012.00 0.01 113 600415 小商品城 13,100 270,908.00 0.01 114 002422 科伦药业 7,500 269,400.00 0.01 115 300339 润和软件 5,300 269,399.00 0.01 116 601600 中国铝业 38,000 267,520.00 0.01 117 002456 欧菲光 22,300 264,255.00 0.01 118 002460 赣锋锂业 7,600 256,652.00 0.00 119 000768 中航西飞 9,300 254,262.00 0.00 120 601989 中国重工 54,600 253,344.00 0.00 121 300394 天孚通信 3,120 249,100.80 0.00 122 600585 海螺水泥 11,500 246,905.00 0.00 123 600893 航发动力 6,400 246,656.00 0.00 124 002252 上海莱士 35,600 244,572.00 0.00 125 600570 恒生电子 7,200 241,488.00 0.00 126 000157 中联重科 33,300 240,759.00 0.00 127 603799 华友钴业 6,500 240,630.00 0.00 128 000963 华东医药 5,900 238,124.00 0.00 129 002074 国轩高科 7,300 236,958.00 0.00 130 600584 长电科技 6,900 232,461.00 0.00 131 300442 润泽科技 4,600 227,838.00 0.00 132 000408 藏格矿业 5,300 226,151.00 0.00 133 301236 软通动力 4,100 224,024.00 0.00 134 601727 上海电气 30,300 223,917.00 0.00 135 000807 云铝股份 14,000 223,720.00 0.00 136 002517 恺英网络 11,500 222,065.00 0.00 137 002466 天齐锂业 6,900 221,076.00 0.00 138 002001 新和成 10,308 219,251.16 0.00 139 002340 格林美 34,400 218,440.00 0.00 140 000661 长春高新 2,200 218,196.00 0.00 141 600438 通威股份 12,900 216,075.00 0.00 142 002195 岩山科技 38,100 214,503.00 0.00 143 002558 巨人网络 9,100 214,305.00 0.00 144 001979 招商蛇口 24,327 213,347.79 0.00 145 000975 山金国际 11,200 212,128.00 0.00 146 002236 大华股份 13,300 211,204.00 0.00 147 300661 圣邦股份 2,860 208,122.20 0.00 148 002156 通富微电 8,100 207,522.00 0.00 149 600795 国电电力 42,700 206,668.00 0.00 150 600489 中金黄金 13,900 203,357.00 0.00 151 601669 中国电建 41,300 201,131.00 0.00 152 600988 赤峰黄金 8,000 199,040.00 0.00 153 300207 欣旺达 9,906 198,714.36 0.00 154 300251 光线传媒 9,800 198,646.00 0.00 155 601689 拓普集团 4,200 198,450.00 0.00 156 300418 昆仑万维 5,900 198,417.00 0.00 157 300347 泰格医药 3,700 197,284.00 0.00 158 002916 深南电路 1,820 196,214.20 0.00 159 002648 卫星化学 11,300 195,829.00 0.00 160 600010 包钢股份 108,500 194,215.00 0.00 161 002920 德赛西威 1,900 194,047.00 0.00 162 300782 卓胜微 2,700 192,699.00 0.00 163 000066 中国长城 13,000 192,400.00 0.00 164 300896 爱美客 1,100 192,291.00 0.00 165 003816 中国广核 52,800 192,192.00 0.00 166 000831 中国稀土 5,300 191,436.00 0.00 167 600009 上海机场 6,000 190,620.00 0.00 168 601100 恒立液压 2,600 187,200.00 0.00 169 600160 巨化股份 6,500 186,420.00 0.00 170 002273 水晶光电 9,300 185,721.00 0.00 171 002465 海格通信 13,300 185,402.00 0.00 172 302132 中航成飞 2,100 184,674.00 0.00 173 300450 先导智能 7,400 183,890.00 0.00 174 002601 龙佰集团 11,177 181,179.17 0.00 175 000786 北新建材 6,800 180,064.00 0.00 176 002555 三七互娱 10,400 179,816.00 0.00 177 000933 神火股份 10,600 176,384.00 0.00 178 002294 信立泰 3,725 176,304.25 0.00 179 601186 中国铁建 22,000 176,220.00 0.00 180 300017 网宿科技 16,400 175,808.00 0.00 181 600183 生益科技 5,800 174,870.00 0.00 182 688036 传音控股 2,185 174,144.50 0.00 183 002185 华天科技 17,200 173,720.00 0.00 184 600839 四川长虹 17,700 172,044.00 0.00 185 000630 铜陵有色 51,500 172,010.00 0.00 186 601360 三六零 16,800 171,360.00 0.00 187 300866 安克创新 1,500 170,400.00 0.00 188 600886 国投电力 11,500 169,510.00 0.00 189 600989 宝丰能源 10,500 169,470.00 0.00 190 002493 荣盛石化 20,400 168,912.00 0.00 191 000423 东阿阿胶 3,200 167,360.00 0.00 192 002129 TCL 中环 21,700 166,656.00 0.00 193 601058 赛轮轮胎 12,600 165,312.00 0.00 194 600115 中国东航 41,000 165,230.00 0.00 195 001965 招商公路 13,700 164,400.00 0.00 196 002709 天赐材料 9,000 163,080.00 0.00 197 002130 沃尔核材 6,800 161,976.00 0.00 198 300454 深信服 1,700 160,106.00 0.00 199 002595 豪迈科技 2,700 159,894.00 0.00 200 300223 北京君正 2,300 159,160.00 0.00 201 600066 宇通客车 6,400 159,104.00 0.00 202 002085 万丰奥威 10,000 158,900.00 0.00 202 002131 利欧股份 45,400 158,900.00 0.00 204 300832 新产业 2,800 158,816.00 0.00 205 002281 光迅科技 3,200 157,824.00 0.00 206 300122 智飞生物 8,000 156,720.00 0.00 207 300002 神州泰岳 13,200 155,760.00 0.00 208 300058 蓝色光标 23,720 155,603.20 0.00 209 002532 天山铝业 18,700 155,397.00 0.00 210 002738 中矿资源 4,800 154,368.00 0.00 211 600426 华鲁恒升 7,100 153,857.00 0.00 212 002180 纳思达 6,700 153,698.00 0.00 213 300474 景嘉微 2,100 153,300.00 0.00 214 002223 鱼跃医疗 4,300 153,080.00 0.00 215 600196 复星医药 6,100 153,049.00 0.00 216 600029 南方航空 25,800 152,220.00 0.00 217 002138 顺络电子 5,400 151,848.00 0.00 218 601800 中国交建 17,000 151,130.00 0.00 219 002078 太阳纸业 11,200 150,752.00 0.00 220 002472 双环传动 4,500 150,705.00 0.00 221 600011 华能国际 21,100 150,654.00 0.00 222 002938 鹏鼎控股 4,700 150,541.00 0.00 223 000999 华润三九 4,810 150,456.80 0.00 224 002436 兴森科技 11,300 149,612.00 0.00 225 688169 石头科技 955 149,505.25 0.00 226 600674 川投能源 9,300 149,172.00 0.00 227 002410 广联达 11,100 148,851.00 0.00 228 300496 中科创达 2,600 148,772.00 0.00 229 002128 电投能源 7,500 148,350.00 0.00 230 688126 沪硅产业 7,896 147,813.12 0.00 231 000301 东方盛虹 17,700 147,441.00 0.00 232 688120 华海清科 871 146,937.70 0.00 233 300759 康龙化成 5,950 146,013.00 0.00 234 300136 信维通信 6,500 145,600.00 0.00 235 300346 南大光电 4,600 145,544.00 0.00 236 600487 亨通光电 9,500 145,350.00 0.00 237 300024 机器人 8,400 144,312.00 0.00 238 600346 恒力石化 10,100 144,026.00 0.00 239 002065 东华软件 15,000 144,000.00 0.00 240 002353 杰瑞股份 4,100 143,500.00 0.00 241 300054 鼎龙股份 5,000 143,400.00 0.00 242 300395 菲利华 2,800 143,080.00 0.00 243 000034 神州数码 3,800 143,032.00 0.00 244 002202 金风科技 13,900 142,475.00 0.00 245 601111 中国国航 18,000 142,020.00 0.00 246 600745 闻泰科技 4,200 140,826.00 0.00 247 688608 恒玄科技 403 140,235.94 0.00 248 000733 振华科技 2,800 140,140.00 0.00 249 600372 中航机载 11,600 139,896.00 0.00 250 600460 士兰微 5,600 138,992.00 0.00 251 601868 中国能建 62,100 138,483.00 0.00 252 002624 完美世界 9,100 138,047.00 0.00 253 688213 思特威 1,347 137,690.34 0.00 254 002271 东方雨虹 12,800 137,344.00 0.00 255 300383 光环新网 9,600 137,280.00 0.00 256 002008 大族激光 5,600 136,472.00 0.00 257 688777 中控技术 3,030 136,077.30 0.00 258 002405 四维图新 15,900 135,786.00 0.00 259 601117 中国化学 17,600 134,992.00 0.00 260 300604 长川科技 3,000 134,730.00 0.00 261 600741 华域汽车 7,600 134,140.00 0.00 262 600096 云天化 6,100 134,017.00 0.00 263 300037 新宙邦 3,800 133,760.00 0.00 264 601319 中国人保 15,300 133,263.00 0.00 265 601168 西部矿业 8,000 133,040.00 0.00 266 002459 晶澳科技 13,300 132,734.00 0.00 267 300012 华测检测 11,300 132,097.00 0.00 268 300459 汤姆猫 23,565 131,964.00 0.00 269 600879 航天电子 12,600 131,922.00 0.00 270 600256 广汇能源 21,800 131,236.00 0.00 271 000426 兴业银锡 8,300 131,140.00 0.00 272 600176 中国巨石 11,500 131,100.00 0.00 273 600588 用友网络 9,800 131,026.00 0.00 274 002155 湖南黄金 7,300 130,305.00 0.00 275 601633 长城汽车 6,000 128,880.00 0.00 276 601021 春秋航空 2,300 127,995.00 0.00 277 600219 南山铝业 33,400 127,922.00 0.00 278 300627 华测导航 3,640 127,400.00 0.00 279 300073 当升科技 2,900 127,223.00 0.00 280 688235 百济神州 544 127,100.16 0.00 281 600352 浙江龙盛 12,500 127,000.00 0.00 282 300253 卫宁健康 11,900 126,140.00 0.00 283 300628 亿联网络 3,600 125,136.00 0.00 284 600885 宏发股份 5,600 124,936.00 0.00 285 600482 中国动力 5,400 124,578.00 0.00 286 000617 中油资本 17,000 124,100.00 0.00 287 600039 四川路桥 12,500 123,750.00 0.00 288 300699 光威复材 3,900 123,513.00 0.00 289 000519 中兵红箭 5,600 122,584.00 0.00 290 002444 巨星科技 4,800 122,448.00 0.00 291 000932 华菱钢铁 27,800 122,320.00 0.00 292 688002 睿创微纳 1,747 121,800.84 0.00 293 300003 乐普医疗 8,800 121,264.00 0.00 294 002389 航天彩虹 4,700 120,320.00 0.00 295 688396 华润微 2,544 119,975.04 0.00 296 300001 特锐德 5,000 119,850.00 0.00 297 000878 云南铜业 9,400 119,568.00 0.00 298 300316 晶盛机电 4,400 119,460.00 0.00 299 600085 同仁堂 3,300 118,998.00 0.00 300 002414 高德红外 11,500 117,875.00 0.00 301 300142 沃森生物 10,700 117,700.00 0.00 302 600362 江西铜业 5,000 117,150.00 0.00 303 002007 华兰生物 7,400 115,958.00 0.00 304 601877 正泰电器 5,100 115,617.00 0.00 305 002821 凯莱英 1,300 114,725.00 0.00 306 688099 晶晨股份 1,614 114,610.14 0.00 307 002812 恩捷股份 3,910 114,523.90 0.00 308 300568 星源材质 9,000 114,120.00 0.00 309 688617 惠泰医疗 383 113,751.00 0.00 310 688506 百利天恒 384 113,710.08 0.00 311 688122 西部超导 2,178 112,994.64 0.00 312 002152 广电运通 8,325 111,888.00 0.00 313 300919 中伟股份 3,400 111,792.00 0.00 314 000400 许继电气 5,100 111,027.00 0.00 315 300315 掌趣科技 18,200 110,474.00 0.00 316 603392 万泰生物 1,800 109,800.00 0.00 317 000738 航发控制 5,290 109,767.50 0.00 318 600161 天坛生物 5,700 109,383.00 0.00 319 000623 吉林敖东 6,453 109,378.35 0.00 320 300413 芒果超媒 5,000 109,100.00 0.00 321 603129 春风动力 500 108,250.00 0.00 322 002044 美年健康 21,000 107,940.00 0.00 323 002318 久立特材 4,600 107,594.00 0.00 324 000009 中国宝安 12,100 107,448.00 0.00 325 600233 圆通速递 8,300 106,987.00 0.00 326 603596 伯特利 2,000 105,380.00 0.00 327 300757 罗博特科 700 104,979.00 0.00 328 600188 兖矿能源 8,600 104,662.00 0.00 329 600862 中航高科 4,000 104,320.00 0.00 330 600143 金发科技 10,100 104,131.00 0.00 331 002409 雅克科技 1,900 103,911.00 0.00 332 002841 视源股份 3,000 103,800.00 0.00 333 603606 东方电缆 2,000 103,420.00 0.00 334 300724 捷佳伟创 1,900 103,170.00 0.00 335 688072 拓荆科技 670 102,985.70 0.00 336 601618 中国中冶 34,200 101,916.00 0.00 337 002607 中公教育 33,100 101,286.00 0.00 338 688047 龙芯中科 758 101,109.62 0.00 339 000960 锡业股份 6,600 100,980.00 0.00 340 688578 艾力斯 1,078 100,297.12 0.00 341 300088 长信科技 16,800 100,128.00 0.00 342 601615 明阳智能 8,700 99,963.00 0.00 343 688223 晶科能源 19,170 99,492.30 0.00 344 002245 蔚蓝锂芯 7,700 98,791.00 0.00 345 300182 捷成股份 17,900 98,629.00 0.00 346 300558 贝达药业 1,700 98,515.00 0.00 347 300763 锦浪科技 1,700 97,563.00 0.00 348 000039 中集集团 12,400 97,464.00 0.00 349 002407 多氟多 7,980 97,276.20 0.00 350 002739 万达电影 8,500 97,155.00 0.00 351 601872 招商轮船 15,500 97,030.00 0.00 352 600515 海南机场 27,400 96,996.00 0.00 353 600845 宝信软件 4,100 96,842.00 0.00 354 600549 厦门钨业 4,600 96,232.00 0.00 355 603659 璞泰来 5,100 95,778.00 0.00 356 300068 南都电源 6,000 95,520.00 0.00 357 688266 泽璟制药 888 95,468.88 0.00 358 600895 张江高科 3,700 95,090.00 0.00 359 605117 德业股份 1,780 93,734.80 0.00 360 301358 湖南裕能 3,000 93,570.00 0.00 361 000887 中鼎股份 5,300 93,227.00 0.00 362 603087 甘李药业 1,700 93,126.00 0.00 363 002025 航天电器 1,800 92,538.00 0.00 364 300285 国瓷材料 5,300 91,955.00 0.00 365 603605 珀莱雅 1,100 91,069.00 0.00 366 688599 天合光能 6,264 91,015.92 0.00 367 300144 宋城演艺 10,600 90,630.00 0.00 368 600332 白云山 3,400 89,624.00 0.00 369 601216 君正集团 16,200 89,424.00 0.00 370 300296 利亚德 14,600 89,060.00 0.00 371 605589 圣泉集团 3,200 88,800.00 0.00 372 600392 盛和资源 6,700 88,239.00 0.00 373 002064 华峰化学 13,300 87,913.00 0.00 374 002497 雅化集团 7,700 87,780.00 0.00 375 601799 星宇股份 700 87,500.00 0.00 376 002312 川发龙蟒 7,600 87,248.00 0.00 377 688180 君实生物 2,534 86,105.32 0.00 378 600153 建发股份 8,300 86,071.00 0.00 379 601233 桐昆股份 8,100 85,860.00 0.00 380 600803 新奥股份 4,500 85,050.00 0.00 381 300676 华大基因 1,700 84,609.00 0.00 382 000830 鲁西化工 8,200 84,460.00 0.00 383 000683 博源化工 17,500 83,825.00 0.00 384 603979 金诚信 1,800 83,592.00 0.00 385 002439 启明星辰 5,200 83,148.00 0.00 386 002176 江特电机 11,400 82,764.00 0.00 387 600699 均胜电子 4,700 81,968.00 0.00 388 600177 雅戈尔 11,100 81,030.00 0.00 389 002244 滨江集团 8,300 80,925.00 0.00 390 603260 合盛硅业 1,700 80,580.00 0.00 391 002432 九安医疗 2,200 80,146.00 0.00 392 600521 华海药业 4,300 80,109.00 0.00 393 600398 海澜之家 11,500 80,040.00 0.00 394 600118 中国卫星 2,800 79,996.00 0.00 395 000629 钒钛股份 31,200 79,872.00 0.00 396 002145 中核钛白 19,200 79,680.00 0.00 397 601238 广汽集团 10,600 79,394.00 0.00 398 600316 洪都航空 2,100 79,170.00 0.00 399 000708 中信特钢 6,730 79,144.80 0.00 400 002603 以岭药业 5,600 78,960.00 0.00 401 300567 精测电子 1,300 78,793.00 0.00 402 000818 航锦科技 3,500 78,750.00 0.00 403 600704 物产中大 14,900 78,523.00 0.00 404 600038 中直股份 2,000 77,620.00 0.00 405 600497 驰宏锌锗 14,600 77,234.00 0.00 406 600018 上港集团 13,400 76,514.00 0.00 407 601567 三星医疗 3,400 76,228.00 0.00 408 600141 兴发集团 3,700 75,961.00 0.00 409 600765 中航重机 4,500 75,960.00 0.00 410 601677 明泰铝业 6,000 74,520.00 0.00 411 300390 天华新能 3,900 74,373.00 0.00 412 000563 陕国投 A 20,600 73,542.00 0.00 413 300529 健帆生物 3,400 73,338.00 0.00 414 000998 隆平高科 7,416 73,047.60 0.00 415 300601 康泰生物 4,800 72,912.00 0.00 416 688188 柏楚电子 553 72,807.98 0.00 417 600637 东方明珠 9,700 72,459.00 0.00 418 000547 航天发展 8,600 72,240.00 0.00 419 601607 上海医药 4,000 71,520.00 0.00 420 600498 烽火通信 3,400 71,502.00 0.00 421 688775 影石创新 573 71,143.68 0.00 422 603939 益丰药房 2,900 70,963.00 0.00 423 600529 山东药玻 3,200 70,848.00 0.00 424 002756 永兴材料 2,200 69,850.00 0.00 425 600486 扬农化工 1,200 69,600.00 0.00 426 300751 迈为股份 1,000 69,560.00 0.00 427 600026 中远海能 6,700 69,211.00 0.00 428 601018 宁波港 18,600 68,076.00 0.00 429 002544 普天科技 2,900 68,005.00 0.00 430 300438 鹏辉能源 2,400 66,264.00 0.00 431 688303 大全能源 3,083 65,729.56 0.00 432 300070 碧水源 14,600 65,700.00 0.00 433 600563 法拉电子 600 65,454.00 0.00 434 002120 韵达股份 9,700 64,990.00 0.00 435 603806 福斯特 5,000 64,800.00 0.00 436 002508 老板电器 3,400 64,634.00 0.00 437 300457 赢合科技 2,800 64,400.00 0.00 438 603486 科沃斯 1,100 64,053.00 0.00 439 600820 隧道股份 10,500 64,050.00 0.00 440 600008 首创环保 21,100 63,722.00 0.00 441 688009 中国通号 12,389 63,679.46 0.00 442 002831 裕同科技 2,700 63,234.00 0.00 443 603568 伟明环保 3,300 62,964.00 0.00 444 000032 深桑达 A 3,100 62,713.00 0.00 445 600516 方大炭素 13,500 62,640.00 0.00 446 600998 九州通 12,100 62,194.00 0.00 447 300573 兴齐眼药 1,200 62,148.00 0.00 448 600763 通策医疗 1,500 61,920.00 0.00 449 600166 福田汽车 22,800 61,788.00 0.00 450 603816 顾家家居 2,400 61,248.00 0.00 451 600170 上海建工 25,500 60,945.00 0.00 452 000069 华侨城 A 27,000 60,750.00 0.00 453 605358 立昂微 2,600 60,580.00 0.00 454 600208 衢州发展 20,400 60,384.00 0.00 455 601179 中国西电 9,800 60,172.00 0.00 456 600312 平高电气 3,900 60,021.00 0.00 457 000967 盈峰环境 8,500 59,075.00 0.00 458 601155 新城控股 4,300 58,824.00 0.00 459 300118 东方日升 6,100 58,438.00 0.00 460 002292 奥飞娱乐 6,000 58,320.00 0.00 461 601000 唐山港 14,200 57,652.00 0.00 462 603613 国联股份 2,400 56,856.00 0.00 463 603885 吉祥航空 4,200 56,574.00 0.00 464 600535 天士力 3,600 56,340.00 0.00 465 600323 瀚蓝环境 2,300 56,005.00 0.00 466 002572 索菲亚 3,900 54,639.00 0.00 467 002266 浙富控股 17,500 53,900.00 0.00 467 600499 科达制造 5,500 53,900.00 0.00 469 601880 辽港股份 35,900 53,850.00 0.00 470 688005 容百科技 2,397 53,501.04 0.00 471 300769 德方纳米 1,600 52,832.00 0.00 472 600859 王府井 3,800 52,782.00 0.00 473 603000 人民网 2,600 52,546.00 0.00 474 600511 国药股份 1,800 52,488.00 0.00 475 603899 晨光股份 1,800 52,182.00 0.00 476 600004 白云机场 5,700 51,870.00 0.00 477 603077 和邦生物 29,600 51,800.00 0.00 478 600655 豫园股份 9,300 51,615.00 0.00 479 601966 玲珑轮胎 3,500 51,345.00 0.00 480 600131 国网信通 2,900 51,330.00 0.00 481 600325 华发股份 10,500 51,135.00 0.00 482 603833 欧派家居 900 50,805.00 0.00 483 000035 中国天楹 11,700 50,193.00 0.00 484 600754 锦江酒店 2,200 49,368.00 0.00 485 002091 江苏国泰 6,500 47,255.00 0.00 486 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 487 600667 太极实业 7,100 46,718.00 0.00 488 601866 中远海发 18,800 46,436.00 0.00 489 600867 通化东宝 5,600 45,920.00 0.00 490 600258 首旅酒店 3,200 45,216.00 0.00 491 002372 伟星新材 4,300 44,548.00 0.00 492 600129 太极集团 1,900 40,489.00 0.00 493 601636 旗滨集团 7,700 38,577.00 0.00 494 001914 招商积余 3,000 37,110.00 0.00 495 688063 派能科技 823 37,100.84 0.00 496 600864 哈投股份 6,000 35,820.00 0.00 497 603650 彤程新材 1,100 35,365.00 0.00 498 688390 固德威 813 35,324.85 0.00 499 600315 上海家化 1,600 33,712.00 0.00 500 688545 兴福电子 994 26,788.30 0.00 501 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 502 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 503 600007 中国国贸 1,000 20,580.00 0.00 504 600335 国机汽车 2,900 18,705.00 0.00 505 688583 思看科技 227 18,087.36 0.00 506 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 507 301602 超研股份 658 16,318.40 0.00 508 301381 赛维时代 800 15,960.00 0.00 509 301501 恒鑫生活 349 15,781.78 0.00 510 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 511 603202 天有为 166 15,049.56 0.00 512 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 513 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 514 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 515 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 516 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 517 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 518 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 519 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 520 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 521 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 522 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 523 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 524 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 525 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 526 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 527 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 528 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 529 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 530 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 531 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 532 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 533 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 534 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 535 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 536 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 20,321,091.14 0.32 2 000333 美的集团 10,683,153.00 0.17 3 000858 五粮液 8,088,195.00 0.13 4 300059 东方财富 7,891,715.00 0.12 5 002594 比亚迪 6,624,404.00 0.10 6 000651 格力电器 5,582,046.00 0.09 7 002475 立讯精密 5,440,663.00 0.08 8 300760 迈瑞医疗 4,831,092.00 0.07 9 000725 京东方 A 4,332,111.00 0.07 10 300124 汇川技术 3,929,810.00 0.06 11 002714 牧原股份 3,175,998.00 0.05 12 000001 平安银行 3,031,293.00 0.05 13 002415 海康威视 3,024,731.00 0.05 14 000063 中兴通讯 2,992,356.00 0.05 15 300274 阳光电源 2,818,957.00 0.04 16 002352 顺丰控股 2,551,067.00 0.04 17 000568 泸州老窖 2,528,354.00 0.04 18 000100 TCL 科技 2,391,081.00 0.04 19 000338 潍柴动力 2,140,033.00 0.03 20 300308 中际旭创 2,137,530.00 0.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688775 影石创新 899,652.92 0.01 2 688981 中芯国际 328,377.68 0.01 3 688411 海博思创 307,696.85 0.00 4 688041 海光信息 260,889.75 0.00 5 301275 汉朔科技 258,997.00 0.00 6 688545 兴福电子 258,373.29 0.00 7 301458 钧崴电子 258,221.52 0.00 8 300750 宁德时代 248,410.00 0.00 9 601988 中国银行 208,260.00 0.00 10 603202 天有为 199,970.05 0.00 11 301535 浙江华远 198,302.18 0.00 12 301602 超研股份 177,666.60 0.00 13 301501 恒鑫生活 172,069.52 0.00 14 688758 赛分科技 164,139.69 0.00 15 301678 新恒汇 161,420.50 0.00 16 300124 汇川技术 159,603.00 0.00 17 301479 弘景光电 158,015.72 0.00 18 688583 思看科技 157,294.87 0.00 19 688012 中微公司 149,379.03 0.00 20 301658 首航新能 149,133.60 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 247,946,483.93 卖出股票收入（成交）总额 11,498,035.19 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,100.20 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,100.20 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 123257 安克转债 31 3,100.20 0.00 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。紫金矿业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到福建省上杭县住房和城乡建设局的处罚。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,466,774.94 2 应收清算款 25,988,320.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,633,094.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,088,190.22 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达中证 83,691 31,549.63 447,177,043.78 16.94% 2,193,243,343. 83.06% A500ETF 联接 A 76 易方达中证 2,500,411,185. 60,580 41,820.70 33,086,840.84 1.31% 98.69% A500ETF 联接 C 02 易方达中证 100.00 9,082 7,391.08 0.00 0.00% 67,125,780.34 A500ETF 联接 Y % 合计 4,760,780,309. 153,353 34,176.34 480,263,884.62 9.16% 90.84% 12 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达中证 A500ETF 3,299,691.42 0.1250% 联接 A 基金管理人所有从业人 易方达中证 A500ETF 148,900.18 0.0059% 员持有本基金 联接 C 易方达中证 A500ETF 479,759.92 0.7147% 联接 Y 合计 3,928,351.52 0.0750% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达中证 A500ETF 联 50~100 接 A 本公司高级管理人员、基 易方达中证 A500ETF 联 0 金投资和研究部门负责人 接 C 持有本开放式基金 易方达中证 A500ETF 联 0~10 接 Y 合计 50~100 易方达中证 A500ETF 联 0 接 A 易方达中证 A500ETF 联 0 本基金基金经理持有本开 接 C 放式基金 易方达中证 A500ETF 联 0 接 Y 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中证A500ETF联 易方达中证A500ETF联 易方达中证A500ETF联 接 A 接 C 接 Y 基 金 合 同 生 效 日 （2024 年 11 月 11 2,575,692,783.65 5,414,273,774.45 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 2,650,893,853.01 3,834,990,534.01 15,215,684.39 本报告期基金总申 购份额 1,434,866,030.98 1,321,411,559.69 58,127,234.94 减：本报告期基金总 赎回份额 1,445,339,496.45 2,622,904,067.84 6,217,138.99 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 2,640,420,387.54 2,533,498,025.86 67,125,780.34 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董 事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官， 管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月 15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长城证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 191,098.00 0.07% 19.10 0.07% - 国联民生 1 - - - - - 国泰海通 2 5,732,252.83 2.23% 573.37 2.23% - 国信证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 243,959,744.05 94.73% 24,397.45 94.73% - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 6,670,242.81 2.59% 667.02 2.59% - 湘财证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 2 970,713.99 0.38% 97.07 0.38% - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金无减少交易单元，新增交易单元的证券公司为长城证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券 有限责任公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准有调整，调整后的标准如下： 1）财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉； 2）具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行； 3）具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要； 4）具有较强的研究、交易服务能力； 5）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。 c）本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长城 - - - - - - - - 证券 大通 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 民生 国泰 - - - - - - 699,950,9 33.12% 海通 83.20 国信 - - - - - - - - 证券 华龙 - - - - - - - - 证券 华西 - - - - - - - - 证券 华鑫 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 平安 30,378.60 100.00 - - - - 1,413,197 66.88% 证券 % ,506.11 瑞银 - - - - - - - - 证券 山西 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 申万 - - - - - - - - 宏源 湘财 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 建投 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 中国证券报、基金管理人 1 易方达基金管理有限公司董事长变更公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 2 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 3 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 2025-03-22 公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 5 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2025-03-25 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过 基金管理人网站及中国 6 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年 证监会基金电子披露网 2025-03-31 度） 站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 中国证券报、基金管理人 7 交易事项的公告 网站及中国证监会基金 2025-04-11 电子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 中国证券报 2025-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 9 公告 网站及中国证监会基金 2025-05-17 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、基金管理人 10 基金估值调整情况的公告 网站及中国证监会基金 2025-06-06 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证 A500 指数证券投资基金注册的文件； 2.《易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日