《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 一、 前言 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (一)订立本基金合同的目的、依据 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 和原则 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资 法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性 风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增内容如下: 13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 53.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或 1  操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但 不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人 债务违约无法进行转让或交易的债券等 六、基金份额的申购与赎回 新增内容如下: (五)申购和赎回的金额 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体请参见相关公告。 六、基金份额的申购与赎回 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 (六)申购和赎回的价格、费用及其 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低 基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额 用途 于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注 的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必 册登记费和其他必要的手续费。 要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的基金份额持 有人收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 六、基金份额的申购与赎回 新增内容如下: 2 (七)拒绝或暂停申购的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当暂停接受基金申购申请。 …… 7.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者 变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有 规定的除外。 …… 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据 发生上述除第 7 项外暂停申购情形时,基金管理人应 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 资人,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担 人,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生 由此产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时, 的利息等损失。发生上述第 7 项情形时,基金管理人可以 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基 金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申 3  购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 六、基金份额的申购与赎回 新增内容如下: (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项 5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 的情形 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理 人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 六、基金份额的申购与赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎 (九)巨额赎回的情形及处理方式 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 2.巨额赎回的处理方式 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理 大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人 的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 4  申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 回处理。 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过 基金总份额 50%以上的赎回申请的情形下:对于该基金份 额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以 上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金 份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分,可以根据前 段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与 其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 十二、基金的投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基 金的投 资组合 比例为: 股票资 产占基 金资产的 (二)投资范围 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及 证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基 资产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现金 金资产的 40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 于基金资产净值的 5%。 中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 5 十二、基金的投资 …… 新增内容如下: (六)投资限制 (4)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式 1.组合限制 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; …… (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 (15)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 期日在一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出 …… 保证金和应收申购款等; …… (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (21)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算 …… 备付金、存出保证金和应收申购款等。 …… 6  新增内容如下: (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品 的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (24)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除上述第(12)、(15)、(21)、(23)、(24)项另有约定 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整。 十四、基金资产的估值 新增内容如下: (六)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 7  可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理 人应当暂停估值; 十八、基金的信息披露 新增内容如下: (七)基金年度报告、基金半年度报 6.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超 告、基金季度报告 过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基 金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重 要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国 证监会认定的特殊情形除外。 7.基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 十八、基金的信息披露 新增内容如下: (八)临时报告与公告 26.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资 者赎回等重大事项时; 二十四、基金合同摘要 同步更新 8 《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 三、基金托管人对基金管理人的业 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 务监督和核查 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及 (一)基金托管人根据有关法律法 券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基 规的规定及基金合同的约定,对基 产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现金或 金资产的 40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年 金投资范围、投资对象进行监督。 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其 基金资产净值的 5%。 中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、基金托管人对基金管理人的业 新增内容如下: 务监督和核查 (3)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部 (二)基金托管人根据有关法律法 开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 规的规定及基金合同的约定,对基 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上 金投资、融资比例进行监督。基金 市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金 托管人按下述比例和调整期限进行 托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 监督: 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; …… …… (11)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到 (12)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 9 期日在一年以内的政府债券; 一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出 (12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价 保证金和应收申购款等; 值不得超过本基金资产净值的20%;本基金持有的同 (13)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得 一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净 超过本基金资产净值的15%;本基金持有的同一流通受限 值的10%; 证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%; …… …… (18)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。 新增内容如下: (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押 品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 10  基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资。 …… …… 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规 除上述第(9)、(12)、(19)、(20)(21)项另有约定外, 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 八、基金资产净值计算和会计核算 新增内容如下: (四)暂停估值与公告基金份额净 (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 值的情形 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停估值; 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