国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 国泰沪深300指数证券投资基金 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 第1页共19页 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰沪深300指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年11月11日 报告期末基金份额总额 3,064,037,063.62份 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争 控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的 日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指 数的有效跟踪。 投资策略 本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份 股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管 理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪 误差的有效控制。 业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收 益率。 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 称 下属分级基金的交易代 020011 005867 码 报告期末下属分级基金 3,048,624,096.12份 15,412,967.50份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2018年10月1日-2018年12月31日) 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 1.本期已实现收益 -29,703,040.94 -6,645.86 2.本期利润 -256,921,366.05 -131,499.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0814 -0.0891 4.期末基金资产净值 2,037,705,789.61 10,272,430.84 5.期末基金份额净值 0.6684 0.6665 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰沪深300指数A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -11.74% 1.56% -11.20% 1.47% -0.54% 0.09% 2、国泰沪深300指数C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -11.85% 1.56% -11.20% 1.47% -0.65% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国泰沪深300指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年11月11日至2018年12月31日) 1．国泰沪深300指数A： 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 注：本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2．国泰沪深300指数C： 注：(1)本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 (2)自2018年4月16日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基 硕士。2001年5月至2006年 金的 9月在华安基金管理有限公司 基金 任量化分析师；2006年9月至 经理、 2007年8月在汇丰晋信基金 国泰 管理有限公司任应用分析师； 黄金 2007年9月至2007年10月在 ETF、 平安资产管理有限公司任量 国泰 化分析师；2007年10月加入 上证 国泰基金管理有限公司，历任 180金 金融工程分析师、高级产品经 融 理和基金经理助理。2014年1 ETF、 月起任国泰黄金交易型开放 国泰 式证券投资基金、上证180金 上证 融交易型开放式指数证券投 180金 资基金、国泰上证180金融交 融ETF 2015-04- 易型开放式指数证券投资基 艾小军 联接、 10 - 17年 金联接基金的基金经理，2015 国泰 年3月起兼任国泰深证TMT50 深证 指数分级证券投资基金的基 TMT50 金经理，2015年4月起兼任国 指数 泰沪深300指数证券投资基金 分级、 的基金经理，2016年4月起兼 国泰 任国泰黄金交易型开放式证 黄金 券投资基金联接基金的基金 ETF联 经理，2016年7月起兼任国泰 接、国 中证军工交易型开放式指数 泰中 证券投资基金和国泰中证全 证军 指证券公司交易型开放式指 工 数证券投资基金的基金经理， ETF、 2017年3月至2017年5月任 国泰 国泰保本混合型证券投资基 中证 金的基金经理，2017年3月至 全指 2018年12月任国泰策略收益 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 证券 灵活配置混合型证券投资基 公司 金的基金经理，2017年3月起 ETF、 兼任国泰国证航天军工指数 国泰 证券投资基金（LOF）的基金 策略 经理，2017年4月起兼任国泰 价值 中证申万证券行业指数证券 灵活 投资基金（LOF）的基金经理， 配置 2017年5月起兼任国泰策略 混合、 价值灵活配置混合型证券投 国泰 资基金（由国泰保本混合型证 量化 券投资基金变更而来）的基金 策略 经理，2017年5月至2018年 收益 7月任国泰量化收益灵活配置 混合、 混合型证券投资基金的基金 国泰 经理，2017年8月起兼任国泰 国证 宁益定期开放灵活配置混合 航天 型证券投资基金的基金经理， 军工 2018年5月起兼任国泰量化 指数 成长优选混合型证券投资基 （LOF 金和国泰量化价值精选混合 ）、国 型证券投资基金的基金经理， 泰中 2018年8月起兼任国泰结构 证申 转型灵活配置混合型证券投 万证 资基金的基金经理，2018年 券行 12月起兼任国泰量化策略收 业指 益混合型证券投资基金（由国 数 泰策略收益灵活配置混合型 （LOF 证券投资基金变更而来）的基 ）、国 金经理。2017年7月起任投资 泰宁 总监（量化）、金融工程总监。 益定 期开 放灵 活配 置混 合、国 泰量 化成 长优 选混 合、国 泰量 化价 值精 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 选混 合、国 泰结 构转 型灵 活配 置混 合的 基金 经理、 投资 总监 （量 化）、 金融 工程 总监 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度受中美贸易摩擦持续升级、国内经济下行压力加大、股票质押爆仓风险频出等利空因素持续打压，A股市场以10月8日大跌3.72%开盘，持续下跌，并击穿2638前期低点，创出了2449的新低，后在高层稳定民企的讲话以及一系列化解股权质押风险的政策支持下，市场迎来了一波小幅反弹。随后在华为高层被捕，市场风险偏好降低。此外，医药带量采购对医药板块形成持续打压。多重因素影响，A股重回跌势，期间上证综指下跌11.6%，主要指数中，上证50下跌12%，中证100指数下跌12.5%，沪深300指数下跌12.5%，中证500指数下跌13.2%，中证1000指数下跌11.2%，中小板指下跌18.2%，创业板指下跌11.4%。 在行业表现上，申万一级行业中表现较好的农林牧渔、综合和通信，分别下跌0.07%、3.69%和4.01%，表现较差的为钢铁、采掘、医药生物，分别下跌了18.97%、18.03%、17.99%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰沪深300指数A在2018年四季度的净值增长率为-11.74%，同期业绩比较基准收益率为-11.20%。 国泰沪深300指数C在2018年四季度的净值增长率为-11.85%，同期业绩比较基准收益率为-11.20%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 展望2019年，我们认为经济面临较大下滑压力、中美贸易谈判这两大因素将是影响A股全年的主线。在经济面临较大下滑压力的情况下，稳增长、稳就业的政策出台的时机和力度将相当程度上影响A股走势，我们预计A股仍将以震荡为主。行业板块上，以基本面持续改善的军工、2019年将迎来牌照发放的5G以及安全自主可控等领域将迎来较好的投资机会。就一季度而言，包括地方债提前发行、增值税减税出台、中美贸易90天谈判成果等因素都将影响市场走势。 沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深300指数基金这一资产配置工具，把握中国经济长期投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,913,917,740.54 93.27 其中：股票 1,913,917,740.54 93.27 2 固定收益投资 364,000.00 0.02 其中：债券 364,000.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 136,480,124.07 6.65 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 7 其他各项资产 1,209,566.96 0.06 8 合计 2,051,971,431.57 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,038,114.28 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 411,304.00 0.02 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 4,743,397.36 0.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,235,947.06 0.06 S 综合 - - 合计 16,478,908.50 0.80 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 A 农、林、牧、渔业 3,631,700.00 0.18 B 采矿业 70,311,992.74 3.43 C 制造业 736,031,040.93 35.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 57,546,229.04 2.81 E 建筑业 75,223,037.05 3.67 F 批发和零售业 31,168,358.67 1.52 G 交通运输、仓储和邮政业 61,597,132.96 3.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,007,684.12 3.22 J 金融业 656,137,862.26 32.04 K 房地产业 91,468,313.41 4.47 L 租赁和商务服务业 23,379,509.32 1.14 M 科学研究和技术服务业 1,889,541.26 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 4,380,622.42 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,485,276.05 0.51 R 文化、体育和娱乐业 8,180,531.81 0.40 S 综合 - - 合计 1,897,438,832.04 92.65 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 601318 中国平安 2,169,13 121,688,641.8 5.94 8 0 2 600519 贵州茅台 99,591 58,759,685.91 2.87 3 600036 招商银行 2,037,98 51,357,297.60 2.51 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 8 4 601166 兴业银行 2,496,09 37,291,689.18 1.82 7 5 000651 格力电器 976,951 34,867,381.19 1.70 6 000333 美的集团 926,218 34,140,395.48 1.67 7 601328 交通银行 5,428,09 31,428,646.89 1.53 1 8 600016 民生银行 4,952,62 28,378,564.17 1.39 9 9 600887 伊利股份 1,210,97 27,706,993.60 1.35 0 10 601288 农业银行 7,695,85 27,705,081.60 1.35 6 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600485 信威集团 376,573 5,494,200.07 0.27 2 000540 中天金融 684,727 3,889,249.36 0.19 3 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 0.10 4 002152 广电运通 213,750 1,199,137.50 0.06 5 000718 苏宁环球 268,600 854,148.00 0.04 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 364,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 364,000.00 0.02 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例 (％) 1 110049 海尔转债 3,640 364,000.00 0.02 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴 业银行”、“交通银行”、“民生银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕1号， 招商银行存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体 的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本 理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投 资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发 贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办 理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销 售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向 关系人发放信用贷款等共计十四项违规事实。中国银监会决定对其罚款6570万 元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕1 号，兴业银行存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实 转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎 经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投 资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经 任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融 资等共计十二项违规事实。中国银保监会决定对其罚款5870万元。 根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕12 号，交通银行存在（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷 资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案 管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本 行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本 行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信 息披露不合规；（九）现场检查配合不力等违法违规事实，中国银保监会决定对 其罚款690万元。 根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕13 号，交通银行存在并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风 险评估不到位等违法违规事实，中国银保监会决定对其罚款50万元。 根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕8 号，民生银行存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规 接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出 让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理 财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七） 为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实，中国银保监会决定对其罚款 3160万元。 根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕8 号，民生银行存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实，中国银保监 会决定对其罚款200万元。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认 为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研 究。 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 525,025.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,289.03 5 应收申购款 658,252.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,209,566.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 600485 信威集团 5,494,200.07 0.27 重大事项 2 000540 中天金融 3,889,249.36 0.19 重大事项 3 603156 养元饮品 2,148,066.72 0.10 网下中签 §6开放式基金份额变动 单位：份 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 项目 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 本报告期期初基金份额总额 2,711,253,046.67 488,905.90 报告期基金总申购份额 809,130,152.71 15,179,877.76 减：报告期基金总赎回份额 471,759,103.26 255,816.16 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,048,624,096.12 15,412,967.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 2018年10月1 561,7 561,782,62 机构 1 日至2018年10 82,62 - - 6.64 18.33% 月14日 6.64 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发 基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 国泰沪深300指数证券投资基金2018年第4季度报告 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深300指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人住所。9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日