国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协 商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管 理费率、托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7月 22 日发布的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金鹏蓝筹价值混合 基金主代码 020009 交易代码 020009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 9 月 29 日 报告期末基金份额总额 693,278,283.41 份 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前 投资目标 提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市 场收益。 1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托 投资策略 凭证投资策略；4、债券资产投资策略。 60%×富时中国Ａ股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指 业绩比较基准 数 本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市 风险收益特征 场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -8,200,966.05 2.本期利润 -42,294,702.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0723 4.期末基金资产净值 831,246,693.18 5.期末基金份额净值 1.199 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -5.96% 0.92% -0.11% 0.54% -5.85% 0.38% 过去六个月 -4.99% 0.96% -2.10% 0.51% -2.89% 0.45% 过去一年 6.96% 0.95% 1.83% 0.61% 5.13% 0.34% 过去三年 18.35% 1.27% -5.57% 0.68% 23.92% 0.59% 过去五年 100.82% 1.32% 15.94% 0.74% 84.88% 0.58% 自基金合同 573.82% 1.49% 165.87% 0.99% 407.95% 0.50% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 30 日) 注：1、本基金的合同生效日为2006年9月29日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2013年2月1日起本基金业绩比较基准由原“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”，变更为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%× 中证全债指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 国泰金 硕士研究生。曾任职于海通 鹏蓝筹 证券股份有限公司、中银国 价值混 际证券有限责任公司、国泰 合的基 基金管理有限公司、平安资 金经 产管理有限公司等。2017 理、养 年 1 月再次加入国泰基金。 胡松 老金及 2020-09-25 - 19 年 2020 年 9 月起任国泰金鹏 专户投 蓝筹价值混合型证券投资 资部总 基金的基金经理。2017 年 1 监、投 月起任养老金及专户投资 资总监 部总监，2017 年 7 月起任投 （养老 资总监（养老金）。 金） 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 胡松 公募基金 1 831,246,693.18 2020/9/25 私募资产管理计 5 3,126,416,107.60 2018/3/22 划 其他组合 10 43,342,163,329.90 2017/1/23 合计 16 47,299,826,130.68 注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内股票市场整体下跌，或以经济预期和资金外流影响为主因。以股债性价比来看，以中国国债利率为基准，目前 A 股 ERP 处于高位，具有明显吸引力，若以美债为基准，A股 ERP 则处于 2016 年以来的低位，说明外资有存量资金全球再配置的动机；从国内数据来看，PMI 月度间已连续好转，而地产类大宗消费仍处低位，说明经济信心恢复仍需时间。 在本组合管理过程中，继续贯彻了自下而上精选个股策略，考虑到主要持仓品种估值处于低位，以持有为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-5.96%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前阶段市场呈现宏观驱动特征，投资机会则需从中观和微观视角捕捉，以增加确定性。 在世界政经格局长周期变化和中国经济追求高质量发展这两大趋势影响下，通过技术进 步来扩大市场空间的行业和具有竞争优势的企业，是未来一段时期重点观察的方向。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 743,545,495.66 88.98 其中：股票 743,545,495.66 88.98 2 固定收益投资 7,401,431.21 0.89 其中：债券 7,401,431.21 0.89 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 81,626,727.45 9.77 7 其他各项资产 3,080,725.52 0.37 8 合计 835,654,379.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,310,500.00 0.40 4,052,940.00 0.49 B 采矿业 C 制造业 570,751,284.42 68.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00 E 建筑业 10,076,160.28 1.21 F 批发和零售业 2,847,423.48 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 2,864,160.00 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,694,039.53 11.87 J 金融业 37,502,041.00 4.51 K 房地产业 5,868,544.00 0.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,634,993.63 0.68 N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,869,000.00 0.22 Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 743,545,495.66 89.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000938 紫光股份 1,978,500 46,633,245.00 5.61 2 000333 美的集团 816,116 45,278,115.68 5.45 3 688036 传音控股 250,333 36,483,531.42 4.39 4 300059 东方财富 2,283,840 34,714,368.00 4.18 5 002028 思源电气 597,202 30,863,399.36 3.71 6 601058 赛轮轮胎 2,236,000 28,195,960.00 3.39 7 601012 隆基绿能 971,840 26,511,795.20 3.19 8 605589 圣泉集团 964,900 22,385,680.00 2.69 9 603927 中科软 616,880 20,665,480.00 2.49 10 600309 万华化学 226,300 19,986,816.00 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 7,197,715.45 0.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 203,715.76 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,401,431.21 0.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 019694 23 国债 01 71,000 7,197,715.45 0.87 2 127089 晶澳转债 1,827 203,715.76 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 108,671.37 2 应收证券清算款 2,906,930.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,123.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,080,725.52 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 565,333,097.91 报告期期间基金总申购份额 182,805,084.20 减：报告期期间基金总赎回份额 54,859,898.70 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 693,278,283.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于同意国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合同 3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日