基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十九日 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 2基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金利润分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年6月21日至2011年6月30日) ■ 注:(1)本基金合同生效日为2005年6月21日,本基金在一个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 (2)自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:同期7天通知存款利率(税后)。(详见2008年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准和修改基金合同的公告》) 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及17只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,国际经济复苏进程有所反复,不确定性增加。美国经济复苏预期有所调整,有日本地震等突发因素,也有债务总额上限、住房市场疲软、就业市场低迷等结构性长期因素 欧洲方面,部分国家债务危机愈演愈烈,有进一步扩散的迹象,虽然通过了系列解决方案,但政策是否如期奏效仍有待观察,市场波动幅度加大,欧洲整体通胀水平有所上升。国际基本金属市场在经济增速担忧之下价格有所回落,农产品价格亦有所回落。 国内方面,央行保持了持续较紧的货币政策力度,期间2次加息,6次调整准备金率,保持了一个季度加息一次与一个月调整准备金率一次的节奏。从先行数据来看,PMI指数显示经济增速有所回落,但经济数据显示回落幅度较为有限。新增贷款规模略低于预期,M2增速回落至年初设定的增长目标附近,但回落幅度较为有限,投资、消费和出口三驾马车表现较为稳健,通胀继续攀升,外汇占款规模较大,紧缩货币政策使市场流动性在季度初与季度末呈现紧张的状况。 上半年在货币政策持续收紧、资金面波动加大等因素影响下,债券收益率曲线先抑后扬,整体呈平坦化趋势,短端在流动性冲击下上行幅度较大,中长期则在经济增长预期支配下保持相对稳定,窄幅波动,政策性银行金融债利差拉大,信用利差稳定中扩大。 本基金在上半年保持了较为稳定的信用债、银行存款比例,进行积极的波段操作,提升收益。 上半年本基金在遵守基金契约、控制风险的前提下,为投资者取得了稳定的收益,符合本基金的风险收益特征。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2011年上半年净值收益率为1.6255%, 同期业绩比较基准收益率为0.7086%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对2011年下半年宏观经济的判断如下。 国际经济复苏进程比较复杂,不确定性较多,美联储QE3是否推行,债务上限是否达成协议,欧洲债务危机如何演化,国际大宗商品市场走势等将是市场的焦点所在。国内经济方面,预计整体保持平稳增长,GDP同比增速在下半年由于基数原因有所回落,但受保障房开工以及信贷增速基数影响,经济增速环比上半年有所上升,通胀保持高位运行的态势,可能在7月份触发高点后逐步回落。鉴于负利率客观存在,以及上半年货币政策以数量型工具为主,货币政策动用价格工具的概率增大,但货币政策处于观察期的概率较大,紧缩力度较上半年将有明显好转。 债券市场展望。我们认为,整体上而言,下半年市场的供需状况不如上半年,但在极端的流动性缺失冲击之后,短端收益率已有较好的收益保护,短端的回报率较高。 下半年,我们将密切关注财政政策、货币政策、产业政策的动向与变化,在保证流动性,控制久期、信用比例、利率风险的前提下灵活操作,选择不同的资产组合,提高组合收益。 本基金将积极依托公司内外部研究力量,密切跟踪国内外经济形势的发展,研究分析各方面因素对市场的影响和变化,完善优化投资策略,奉行国泰基金“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责得为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管国泰货币市场证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金托管协议》的约定,对国泰货币市场证券投资基金管理人——国泰基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,国泰基金管理有限公司在国泰货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的国泰货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰货币市场证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额621,695,959.01份。 6.2 利润表 会计主体:国泰货币市场证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰货币市场证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 无。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的部分银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额48,999,806.50元。 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为581,351,846.76元,无属于第一和第三层级的余额(2010年12月31日:第二层级的余额为878,228,779.69元,无属于第一和第三层级的余额)。本基金本半年度及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。 7.4 基金投资组合平均剩余期限 7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 7.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。 7.9.3本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 2.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2011年4月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第六次会议审议通过,同意副总经理初伟斌先生因个人原因离职。 报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动如下: 2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 交易代码 020007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月21日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 621,695,959.01份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李峰 李芳菲 联系电话 021-38561600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 95599 传真 021-38561800 010-63201816 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 21,407,893.77 本期利润 21,407,893.77 本期净值收益率 1.6255% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末基金资产净值 621,695,959.01 期末基金份额净值 1.000 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2492% 0.0021% 0.1225% 0.0000% 0.1267% 0.0021% 过去三个月 0.7877% 0.0059% 0.3701% 0.0001% 0.4176% 0.0058% 过去六个月 1.6255% 0.0075% 0.7086% 0.0002% 0.9169% 0.0073% 过去一年 2.7317% 0.0066% 1.3891% 0.0002% 1.3426% 0.0064% 过去三年 6.6213% 0.0060% 5.2150% 0.0024% 1.4063% 0.0036% 自基金成立起至今 14.6173% 0.0063% 12.7923% 0.0026% 1.8250% 0.0037% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翁锡赟 本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合的基金经理 2008-08-23 2011-06-15 7 硕士研究生。曾任职于兴业基金公司、万家基金公司。2008年7月加盟国泰基金管理有限公司,2008年8月至2011年6月担任国泰货币市场的基金经理,2010年6月至2011年6月任国泰金鹿保本混合的基金经理。 赵峰 本基金的基金经理、国泰双利债券基金的基金经理 2010-09-18 - 8 硕士研究生。2003年7月至2004年11月任北方证券公司研究员、交易员 2004年11月至2006年4月任德邦证券公司固定收益部业务主管 2006年4月至2006年10月任申银万国证券公司固定收益部投资经理 2006年10月至2008年11月于兴业银行资金营运中心从事债券投资交易。2008年11月加入国泰基金管理有限公司任投资经理,2009年6月起任国泰双利债券基金的基金经理,2010年9月起担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2011年6月起任固定收益部总监助理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 26,745,686.76 674,667,339.60 结算备付金 2,380,952.38 2,545,454.55 存出保证金 - - 交易性金融资产 581,351,846.76 878,228,779.69 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 581,351,846.76 878,228,779.69 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 57,000,325.50 1,394,804,045.70 应收证券清算款 - - 应收利息 4,957,233.62 7,075,089.33 应收股利 - - 应收申购款 921,434.51 - 递延所得税资产 - - 其他资产 254,638.32 268,683.80 资产总计 673,612,117.85 2,957,589,392.67 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 48,999,806.50 - 应付证券清算款 - 39,989,944.48 应付赎回款 435,274.75 549,754.93 应付管理人报酬 327,725.55 584,212.41 应付托管费 99,310.74 177,034.06 应付销售服务费 248,276.93 442,585.13 应付交易费用 35,884.05 24,487.52 应交税费 203,900.00 203,900.00 应付利息 17,024.06 - 应付利润 1,451,784.15 4,150,007.77 递延所得税负债 - - 其他负债 97,172.11 138,640.23 负债合计 51,916,158.84 46,260,566.53 所有者权益: 实收基金 621,695,959.01 2,911,328,826.14 未分配利润 - - 所有者权益合计 621,695,959.01 2,911,328,826.14 负债和所有者权益总计 673,612,117.85 2,957,589,392.67 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 26,585,506.43 23,684,372.85 1.利息收入 22,322,684.37 21,150,653.85 其中:存款利息收入 5,443,645.84 7,706,242.54 债券利息收入 13,547,108.49 8,722,516.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,331,930.04 4,721,894.39 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,256,587.33 2,533,719.00 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,256,587.33 2,533,719.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,234.73 - 减:二、费用 5,177,612.66 8,347,686.29 1.管理人报酬 2,282,008.65 3,978,678.71 2.托管费 691,517.71 1,205,660.20 3.销售服务费 1,728,794.47 3,014,150.49 4.交易费用 - - 5.利息支出 406,404.46 79,803.52 其中:卖出回购金融资产支出 406,404.46 79,803.52 6.其他费用 68,887.37 69,393.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,407,893.77 15,336,686.56 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,407,893.77 15,336,686.56 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,911,328,826.14 - 2,911,328,826.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 21,407,893.77 21,407,893.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,289,632,867.13 - -2,289,632,867.13 其中:1.基金申购款 6,239,870,058.93 - 6,239,870,058.93 2.基金赎回款 -8,529,502,926.06 - -8,529,502,926.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -21,407,893.77 -21,407,893.77 五、期末所有者权益(基金净值) 621,695,959.01 - 621,695,959.01 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,258,266,048.56 - 10,258,266,048.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 15,336,686.56 15,336,686.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -9,384,057,842.21 - -9,384,057,842.21 其中:1.基金申购款 3,576,620,220.69 - 3,576,620,220.69 2.基金赎回款 -12,960,678,062.90 - -12,960,678,062.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -15,336,686.56 -15,336,686.56 五、期末所有者权益(基金净值) 874,208,206.35 - 874,208,206.35 关联方名称 与本基金的关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司 中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司 中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,282,008.65 3,978,678.71 其中:支付销售机构的客户维护费 370,657.26 348,061.02 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 691,517.71 1,205,660.20 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰基金管理有限公司 350,961.06 中国农业银行 89,760.83 宏源证券 150.50 中信建投 3,167.96 中投证券 2,161.14 中金公司 8,619.43 合计 454,820.92 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰基金管理有限公司 2,186,957.65 中国农业银行 79,944.80 宏源证券 8,089.11 中信建投 1,377.92 中投证券 1,843.57 合计 2,278,213.05 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 20,080,381.89 - - - - 中信建投 60,034,181.25 - 49,000,000.00 61,922.39 - - 中金公司 - - 93,000,000.00 9,541.17 - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 26,733,090.79 486,708.86 92,313,841.25 398,192.01 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 100231 10国开31 2011-07-06 99.88 500,000 49,940,000.00 合计 - - 500,000 49,940,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 581,351,846.76 86.30 其中:债券 581,351,846.76 86.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 57,000,325.50 8.46 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 29,126,639.14 4.32 4 其他各项资产 6,133,306.45 0.91 5 合计 673,612,117.85 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.58 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 48,999,806.50 7.88 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 153 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 165 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 31.51 7.88 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.22 - 2 30天(含)—60天 4.86 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.63 - 3 60天(含)—90天 8.21 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.21 - 4 90天(含)—180天 19.28 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 43.51 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 107.37 7.88 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 39,970,510.97 6.43 3 金融债券 240,815,460.67 38.74 其中:政策性金融债 240,815,460.67 38.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 300,565,875.12 48.35 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 581,351,846.76 93.51 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 130,951,987.64 21.06 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 100231 10国开31 1,100,000 109,863,473.03 17.67 2 090205 09国开05 500,000 51,045,865.52 8.21 3 110227 11国开27 500,000 49,870,698.80 8.02 4 1181169 11华能集CP01 400,000 40,080,767.18 6.45 5 1181265 11云冶CP01 400,000 40,057,330.42 6.44 6 1001058 10央行票据58 400,000 39,970,510.97 6.43 7 1181110 11浦路桥CP01 300,000 30,088,146.25 4.84 8 1181113 11浙国贸CP01 200,000 20,054,486.82 3.23 9 1181098 11川水电CP01 200,000 20,050,444.93 3.23 10 1081269 10申通CP01 200,000 20,048,722.36 3.22 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7次 报告期内偏离度的最高值 0.1414% 报告期内偏离度的最低值 -0.3479% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0756% 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,957,233.62 4 应收申购款 921,434.51 5 其他应收款 268,683.80 6 待摊费用 -14,045.48 7 其他 - 8 合计 6,133,306.45 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,815 28,498.55 135,771,993.08 21.84% 485,923,965.93 78.16% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 45,125.13 0.01% 基金合同生效日(2005年6月21日)基金份额总额 4,444,937,428.94 本报告期期初基金份额总额 2,911,328,826.14 本报告期基金总申购份额 6,239,870,058.93 减:本报告期基金总赎回份额 8,529,502,926.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 621,695,959.01 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券有限责任公司 2 - - - - 新增1个 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限责任公司 1 - - - - 新增 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 - - 520,000,000.00 31.52% - - 中国银河证券股份有限公司 - - 200,000,000.00 12.12% - - 申银万国证券股份有限公司 - - 300,000,000.00 18.18% - - 中信建投证券有限责任公司 - - 200,000,000.00 12.12% - - 渤海证券股份有限公司 - - 30,000,000.00 1.82% - - 国信证券有限责任公司 - - 400,000,000.00 24.24% - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 华宝证券有限责任公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 江海证券有限责任公司 - - - - - -