国泰金龙行业精选证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金龙行业精选混合 基金主代码 020003 交易代码 020003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日 报告期末基金份额总额 2,510,203,106.08 份 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背 投资目标 景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 1、本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过 资产配置有效规避资本市场的系统性风险，通过行业精 投资策略 选，确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择， 挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司；2、 行业选择；3、选股标准；4、股票组合的构建与调整；5、 债券投资组合。 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深 圳 A 股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较 业绩比较基准 基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证 A 股指数和深圳 A 股 指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 风险收益特征 承担中等风险，获取相对超额回报。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 5,705,344.56 2.本期利润 179,765,635.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0704 4.期末基金资产净值 1,423,831,403.11 5.期末基金份额净值 0.567 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 14.08% 1.22% 4.64% 0.54% 9.44% 0.68% 过去六个月 7.92% 1.56% 3.53% 0.74% 4.39% 0.82% 过去一年 35.04% 1.55% 16.69% 0.86% 18.35% 0.69% 过去三年 91.37% 1.61% 28.12% 0.93% 63.25% 0.68% 过去五年 90.52% 1.39% 24.75% 0.81% 65.77% 0.58% 自基金合同 1,482.50 % 1.48% 176.77% 1.18% 1,305.73% 0.30% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金龙行业精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 12 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日) 注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 硕士研究生。2008 年 7 月至 2009 年 8 月在诺德基金管 理有限公司任助理研究员， 2009 年 9 月至 2011 年 2 月 在景顺长城基金管理有限 公司任研究员。2011 年 2 月加入国泰基金管理有限 公司，历任研究员、基金经 国泰景 理助理。2014 年 10 月起任 气行业 国泰金龙行业精选证券投 灵活配 资基金的基金经理，2015 置混 年3月起兼任国泰估值优势 合、国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰金龙 （LOF）（原国泰估值优势 行业混 股 票 型 证 券 投 资 基 金 合、国 （LOF））的基金经理，2015 泰估值 2014-10-21 - 13 年 年5月起兼任国泰中小盘成 杨飞 优势混 长混合型证券投资基金 合 （LOF （LOF）（原国泰中小盘成 长股票型证券投资基金 ）、国泰 （LOF））的基金经理，2015 中小盘 年 5 月至 2016 年 5 月任国 成长混 泰成长优选混合型证券投 合 资基金（原国泰成长优选股 （LOF 票型证券投资基金）的基金 ）的基 经理，2016 年 2 月至 2017 金经理 年 10 月任国泰大健康股票 型证券投资基金的基金经 理，2016 年 4 月至 2017 年 5 月任国泰金马稳健回报证 券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月起兼任国泰景 气行业灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为 1 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场在经历了一季度的先扬后抑之后，二季度出现了反弹，沪深 300 指数上涨了 3.48%，代表新兴产业方向的创业板指数与科创 50 指数分别上涨了 26.05%与 27.23%，涨幅远超主板指数。反弹出现的主要原因：一是美国出台大规模刺激政策，推动全球流动性宽松，美债收益率大幅下行； 二是预期国内宏观经济增速逐步放缓，流动性也出现了超预期改善， 市场风险偏好显著提升。二季度表现最好的方向是以半导体和新能源为代表的先进制造业， 半导体产业同时出现了由于全球缺芯、国产替代、新技术升级所带来的超高景气，新能源产 业则是出现了由于全球刺激政策以及能源革命带来的高景气。今年二季度是未来 5 年中国经 济增长新旧动能的分水岭，智能制造将成为未来 5 年中国经济的新引擎。 本基金在二季度主要大幅增持了代表智能制造的信息技术与先进制造，减持了受益过去 5 年供给侧改革的传统消费和传统制造等行业。信息技术主要集中在软件行业，先进制造主 要集中在半导体、新能源、医药（CXO）等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2021 年第二季度的净值增长率为 14.08%，同期业绩比较基准收益率为 4.64%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，国内宏观经济继续缓慢下行，货币政策与二季度相比继续保持稳定，另一 方面，海外经济在疫情得到控制后，开始全面复苏，但还没有到过热阶段，因此三季度 A 股市场面临的宏观与货币环境是最温和的时期。在宏观经济与货币政策的确定性背景下，中 国经济的新引擎开始主导市场，智能制造将是未来 3-5 年最重要的投资主线，智能制造的核 心一方面是大力发展数字经济，科技赋能制造业，另一方面是大力发展先进制造业，提升制 造业的全球竞争力。基金三季度将会继续聚焦智能制造，左手信息技术，右手先进制造。信 息技术主要集中在软件领域，包括工业控制、工业软件、工业互联网、人工智能等领域；先 进制造主要集中在半导体（IC 设计公司、国产设备与材料公司）,新能源（光伏与电动车）， 医药（CXO）等领域，基金在三季度将保持较高的仓位。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,104,038,658.08 74.75 其中：股票 1,104,038,658.08 74.75 2 固定收益投资 306,413,800.00 20.75 其中：债券 306,413,800.00 20.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 47,590,703.29 3.22 7 其他各项资产 18,905,251.22 1.28 8 合计 1,476,948,412.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 153,213.98 0.01 - - B 采矿业 C 制造业 698,059,977.46 49.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 184,996.72 0.01 F 批发和零售业 614,968.06 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 383,046.60 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 287,314,556.03 20.18 J 金融业 1,631,805.90 0.11 K 房地产业 39,692.10 0.00 L 租赁和商务服务业 782,660.80 0.05 M 科学研究和技术服务业 99,983,830.35 7.02 N 水利、环境和公共设施管理业 420,175.99 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,456,713.70 1.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,104,038,658.08 77.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600845 宝信软件 2,535,268 129,045,141.20 9.06 2 300782 卓胜微 210,459 113,121,712.50 7.94 3 002415 海康威视 1,558,298 100,510,221.00 7.06 4 603259 药明康德 637,665 99,851,962.35 7.01 5 688188 柏楚电子 205,508 89,601,488.00 6.29 6 688200 华峰测控 122,090 57,788,859.70 4.06 7 300124 汇川技术 666,254 49,476,022.04 3.47 8 603659 璞泰来 331,364 45,264,322.40 3.18 9 002311 海大集团 547,400 44,667,840.00 3.14 10 601012 隆基股份 502,435 44,636,325.40 3.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 306,413,800.00 21.52 其中：政策性金融债 306,413,800.00 21.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,413,800.00 21.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 200309 20 进出 09 900,000 90,036,000.00 6.32 2 200409 20 农发 09 500,000 50,095,000.00 3.52 3 200216 20 国开 16 500,000 50,085,000.00 3.52 4 210201 21 国开 01 400,000 40,024,000.00 2.81 5 180212 18 国开 12 360,000 36,118,800.00 2.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国家开发银行”、“进出口银行”、“农业发展银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述、产品不合格等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构的罚款、责令改正等公开处罚。 进出口银行下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、违反反洗钱法、涉嫌违反法律犯规、未依法履行职责等原因，多次受到银保监会及央行派出机构的罚款处罚。 农业发展银行下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法、内部制度不完善等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构罚款、通报批评、责令改正等公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 630,458.22 2 应收证券清算款 9,604,774.57 3 应收股利 - 4 应收利息 6,067,409.92 5 应收申购款 2,602,608.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,905,251.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,530,042,006.04 报告期期间基金总申购份额 382,691,473.36 减：报告期期间基金总赎回份额 402,530,373.32 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,510,203,106.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国泰金龙系列证券投资基金设立的文件 2、国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日