摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金 (QDII) 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 7 2.5 信息披露方式...... 7 2.6 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 44 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 45 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 45 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 92 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 93 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 93 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 94 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 94 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 94 7.11 投资组合报告附注 ...... 94 §8 基金份额持有人信息...... 95 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 95 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 95 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 95 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 96 §9 开放式基金份额变动...... 96 §10 重大事件揭示 ...... 96 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 96 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 96 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......97 10.4 基金投资策略的改变 ......97 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......97 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......97 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......97 10.8 其他重大事件 ...... 99 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 99 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 99 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 99 §12 备查文件目录 ...... 99 12.1 备查文件目录 ...... 99 12.2 存放地点......100 12.3 查阅方式......100 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称 摩根标普 500 指数(QDII) 基金主代码 017641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 4 月 6 日 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,400,547,261.47 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 金简称 下属分级基金的交 017641 019305 易代码 报告期末下属分级 982,899,297.36 份 417,647,964.11 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票 资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态 调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用 其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最 小化。 1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份 股的比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产 80%。 在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度小于 0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间 的年跟踪误差不超过 4%。 2、股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标普 500 指数成 份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无 法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合 进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照标 普 500 指数各成份股所占权重逐步买入。在投资运作过程中，本基金以 标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行 动态调整。 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进 行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的 构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较 大影响，将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需 进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行 相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数 权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相 关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正 常运行，从而有效跟踪标的指数。 3)股票替代 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股 票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指 数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情 况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行 替换。 3、其他投资策略:包括基金投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 标普 500 指数收益率(经汇率调整后) ×95%+银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根基金管理（中国）有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 邹树波 张姗 负责人 联系电话 021-38794888 4006195555 电子邮箱 services@jpmamc.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-4888 4006195555 传真 021-20628400 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家 深圳市深南大道 7088 号招商银 嘴环路 479 号 42 层和 43 层 行大厦 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家 深圳市深南大道 7088 号招商银 嘴环路 479 号 42 层和 43 层 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 王琼慧 缪建民 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - The Hong Kong and Shanghai Banking 名称 Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总行 大厦 办公地址 - 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一 座六楼 邮政编码 - - 注：本基金暂不设境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 am.jpmorgan.com/cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 摩根基金管理（中国）有限公 中国（上海）自由贸易试验区 注册登记机构 司 陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 据和指标 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 本期已实现收益 14,390,972.75 5,782,224.10 本期利润 64,815,186.92 26,137,682.55 加权平均基金份 0.0691 0.0610 额本期利润 本期加权平均净 5.02% 4.46% 值利润率 本期基金份额净 5.10% 4.94% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -6,128,161.89 -5,520,541.51 润 期末可供分配基 -0.0062 -0.0132 金份额利润 期末基金资产净 1,435,711,147.50 606,408,427.56 值 期末基金份额净 1.4607 1.4520 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 46.07% 30.83% 值增长率 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.28% 0.61% 4.35% 0.62% -0.07% -0.01% 过去三个月 9.92% 1.82% 9.76% 1.84% 0.16% -0.02% 过去六个月 5.10% 1.47% 4.82% 1.48% 0.28% -0.01% 过去一年 13.41% 1.21% 13.45% 1.22% -0.04% -0.01% 自基金合同 46.07% 0.94% 54.83% 0.97% -8.76% -0.03% 生效起至今 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.26% 0.61% 4.35% 0.62% -0.09% -0.01% 过去三个月 9.84% 1.82% 9.76% 1.84% 0.08% -0.02% 过去六个月 4.94% 1.47% 4.82% 1.48% 0.12% -0.01% 过去一年 13.03% 1.21% 13.45% 1.22% -0.42% -0.01% 自基金合同 30.83% 1.00% 35.20% 1.01% -4.37% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为 2023 年 4 月 6 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金自 2023 年 9 月 1 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式 成立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。2023 年 1 月 19 日，经中国证监会批准，本公 司原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited 将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorganAsset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023年 4 月 10 日，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至 2025 年 6 月底，公司旗下运作的基金共有一百零七只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置 混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券投资基 金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期开放债 券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、 摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资 基金、摩根悦享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、摩根中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金、摩根红利优选股票型证券投资基金、摩根均衡精选混合型证券投资基金、摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金、摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、摩根恒鑫债券型证券投资基金、摩根 90 天持有期债券型证券投资基金、摩根 60 天持有期债券型证券投资基金、摩根沪深 300 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、摩根 30 天持有期债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张军先生曾任上海国际信托有限公司国 21 年 际业务部经理、交易部经理。2004 年 6 月 本基金的 2023 年 4 （金融 起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原 张军 基金经理 月 6 日 - 领域从 上投摩根基金管理有限公司)，先后担任 业经验 交易部总监、基金经理、投资绩效评估总 32 年） 监、国际投资部总监、组合基金投资部总 监，现任高级基金经理。 暨南大学计算机软件与理论硕士，现任国 际投资部基金经理助理。薛晓敏先生自 2007 年 7 月至 2009 年 5 月在恒生电子股 份有限公司担任软件工程师；自 2009 年 5 薛晓敏 本基金的 2025 年 1 - 16 年 月至 2014 年 11 月在国海富兰克林基金管 基金助理 月 17 日 理有限公司担任数量分析师；自 2014 年 11 月加入摩根基金管理（中国）有限公司 （原“上投摩根基金管理有限公司”），历 任研究员、投资经理助理、投资经理，现 任国际投资部基金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 9 10,637,595,607.52 2008-03-08 私募资产管 1 26,424,711.73 2021-07-09 张军 理计划 其他组合 - - - 合计 10 10,664,020,319.25 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，在控制风险的前提下，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、本基金基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，标普 500 指数在 2 月创新高后回落，一季度指数下跌 4.59%，为 2022 年四季 度以来的最大单季跌幅。科技龙头股的回调和特朗普关税政策叠加削弱了经济增长预期，推升了市场避险情绪，是指数回调的主要原因。DeepSeek 的出现引发投资人重新估算对 AI 未来的资本开支，发现可能难以匹配科技龙头股调整前的过高估值。因此这轮科技股的下跌主要是估值下修，而非盈利不达预期。 进入二季度，标普 500 指数在 4 月初回落后触底反弹，收于年内新高。 美国 4 月 2 日宣布了远超市场预期的对等关税计划，主要贸易伙伴的关税水平上涨了约 10%-49%不等，引发股指下跌。美国劳动力市场暂未表露出受关税升级和市场风险情绪恶化预期带 来的拖累，年初以来经济基本面的良好表现再次束缚了美联储的操作空间，鲍威尔继续表态美联储仍需观望，待经济形势明朗化再考虑进一步行动。而美国公布的一系列经济数据提振了市场信心，美国总体经济背景似乎有利于美联储采取宽松政策。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 份额净值增长率为：5.10%，同期业绩比较基准收 益率为：4.82%； 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 份额净值增长率为：4.94%，同期业绩比较基准收益率为： 4.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，由于近期的波动主要源于对全球宏观经济的担忧和科技股估值下修风险，标普 500指数在今年剩余时间的走势取决于这两个方面的最新消息。美国政府政策议程的不确定性导致企业和家庭都持“观望”态度，使消费者更加谨慎。鉴于家庭和企业的资产负债表看起来都相对健康，这种行为应该与美国经济活动放缓而非衰退相一致。但如果政策不确定性开始损害劳动力市场，衰退风险或将上升。 特朗普的贸易保护主义与美联储的抗通胀目标形成政策冲突，导致市场在“滞胀交易”与“衰退交易”间摇摆。对于美国联邦基金利率未来的水平，当前的利率市场定价到 2025 年底，美联储或有 2-3 次降息。指数的估值进一步扩张的可能性不大，但是正回报的公司范围或将扩大，因为在降息环境下，一些杠杆率较高的低估值公司会获益更多。 本基金在报告期内持续采取被动复制的投资策略，紧密跟踪指数表现。报告期间，管理人严格依据指数成分股的变动信息进行股票组合的调整，基于申购赎回情况增减股票组合，保持股票资产权重处于 90%以上的高仓位区间。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括投资、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理可参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII) 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 179,245,497.12 132,054,833.82 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,882,922,437.70 1,818,456,375.25 其中：股票投资 1,882,922,437.70 1,818,456,375.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 834,286.15 939,666.53 应收申购款 17,335,980.94 15,417,391.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 2,080,338,201.91 1,966,868,266.70 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 36,686,941.48 25,637,373.09 应付管理人报酬 805,956.72 837,177.77 应付托管费 241,787.01 251,153.32 应付销售服务费 145,492.63 164,871.71 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 338,449.01 289,006.80 负债合计 38,218,626.85 27,179,582.69 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,400,547,261.47 1,397,663,444.02 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 641,572,313.59 542,025,239.99 净资产合计 2,042,119,575.06 1,939,688,684.01 负债和净资产总计 2,080,338,201.91 1,966,868,266.70 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日,基金份额总额：1,400,547,261.47 份,其中：A 类,基金份额 净值:1.4607 元,基金份额：982,899,297.36 份。C 类,基金份额净值:1.4520 元,基金份额：417,647,964.11 份。 6.2 利润表 会计主体：摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII) 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 97,992,039.54 67,718,282.03 1.利息收入 305,188.40 279,599.77 其中：存款利息收入 6.4.7.13 305,188.40 279,599.77 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 25,415,844.98 3,257,065.02 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 15,000,587.98 -302,967.40 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 10,415,257.00 3,560,032.42 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 70,779,672.62 78,269,064.47 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 1,063,080.84 -14,265,129.33 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 428,252.70 177,682.10 号填列） 减：二、营业总支出 7,039,170.07 2,329,717.36 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,655,614.26 1,548,119.24 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,396,684.24 464,435.73 3．销售服务费 6.4.10.2.3 873,446.83 173,013.06 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 113,424.74 144,149.33 三、利润总额（亏损总额 90,952,869.47 65,388,564.67 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 90,952,869.47 65,388,564.67 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 90,952,869.47 65,388,564.67 6.3 净资产变动表 会计主体：摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII) 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,397,663,444. 1,939,688,684.0 资产 - 542,025,239.99 02 1 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,397,663,444. 1,939,688,684.0 资产 - 542,025,239.99 02 1 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,883,817.45 - 99,547,073.60 102,430,891.05 号填列） （一）、综合收益 - - 90,952,869.47 90,952,869.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 2,883,817.45 - 8,594,204.13 11,478,021.58 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 521,748,981.71 - 194,168,804.54 715,917,786.25 购款 2.基金赎 -518,865,164.2 -185,574,600.4 回款 - -704,439,764.67 6 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,400,547,261. 2,042,119,575.0 资产 - 641,572,313.59 47 6 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 230,157,565.34 - 34,371,830.49 264,529,395.83 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 230,157,565.34 - 34,371,830.49 264,529,395.83 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 726,528,019.15 - 240,226,150.33 966,754,169.48 号填列） （一）、综合收益 - - 65,388,564.67 65,388,564.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 726,528,019.15 - 174,837,585.66 901,365,604.81 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,196,942,548.7 购款 966,252,949.83 - 230,689,598.88 1 2.基金赎 -239,724,930.6 回款 - -55,852,013.22 -295,576,943.90 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,231,283,565.3 资产 956,685,584.49 - 274,597,980.82 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王琼慧 王敏 俞文涵 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)(原名为上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1446 号《关于准予上投摩根中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》和证监许可[2022]3053 号《关于准予上投摩根中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 10 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根 标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII))基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 22,594,362.71 元和美元 10,641.37 元，美元按照募集期最后一日(2023 年 3 月 31 日)中国人民银行最新公布的人民币对美 元汇率中间价折算后募集资本合计为人民币 73,124.31 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0213 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩 根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》于 2023 年 4 月 6 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 22,669,664.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,177.61 份基金份 额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。 根据摩根基金管理(中国)有限公司 2023 年 4 月 12 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，本 基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投 摩根标普 500 指数型发起式证券投资基 金(QDII)自该日起更名为摩根标普 500 指数型发 起式证券投资基 金(QDII)。 本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币 10,001,111.19 元，且发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持期限不少于 3 年。 根据《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》和《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购、赎回使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为美元份额，美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码，分别公布 基金份额净值，不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《关于摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)增设 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》以及更新的《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的 有关规定，自 2023 年 9 月 1 日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭 支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。境内投资工具包括：债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：标普 500 指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 目前税收政策法规未对合格境内机构投资者（“QDII”）产品的税收处理给予特别的说 明。在法规未有明确说明的情况下，参考现有的针对证券投资基金的税收法规进行处理。 (b) 目前基金取得的源自境外的差价收入和股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照 相关国家或地区税收法律和法规执行。 (c) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (d) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，在境内暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，在境内暂不征收企业所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司 应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。 对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12月 31 日。 (e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计 算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 (f) 对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区 现行税法规定缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 179,245,497.12 等于：本金 179,229,446.91 加：应计利息 16,050.21 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 179,245,497.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,630,588,978.19 - 1,882,922,437.70 252,333,459.51 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,630,588,978.19 - 1,882,922,437.70 252,333,459.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无余额。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无余额。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无余额。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无余额。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无余额。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无余额。 6.4.7.8 其他资产 无余额。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 49,188.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 289,260.15 合计 338,449.01 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 942,546,986.45 942,546,986.45 本期申购 292,338,895.26 292,338,895.26 本期赎回（以“-”号填列） -251,986,584.35 -251,986,584.35 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 982,899,297.36 982,899,297.36 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 455,116,457.57 455,116,457.57 本期申购 229,410,086.45 229,410,086.45 本期赎回（以“-”号填列） -266,878,579.91 -266,878,579.91 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 417,647,964.11 417,647,964.11 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -20,377,124.70 387,812,654.06 367,435,529.36 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -20,377,124.70 387,812,654.06 367,435,529.36 本期利润 14,390,972.75 50,424,214.17 64,815,186.92 本期基金份额交易产 -142,009.94 20,703,143.80 20,561,133.86 生的变动数 其中：基金申购款 -2,815,530.40 112,533,159.98 109,717,629.58 基金赎回款 2,673,520.46 -91,830,016.18 -89,156,495.72 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,128,161.89 458,940,012.03 452,811,850.14 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,055,811.94 186,645,522.57 174,589,710.63 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -12,055,811.94 186,645,522.57 174,589,710.63 本期利润 5,782,224.10 20,355,458.45 26,137,682.55 本期基金份额交易产 753,046.33 -12,719,976.06 -11,966,929.73 生的变动数 其中：基金申购款 -3,689,712.50 88,140,887.46 84,451,174.96 基金赎回款 4,442,758.83 -100,860,863.52 -96,418,104.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,520,541.51 194,281,004.96 188,760,463.45 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 305,177.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 10.91 合计 305,188.40 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 15,000,587.98 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 15,000,587.98 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 146,561,895.88 减：卖出股票成本总额 131,536,557.72 减：交易费用 24,750.18 买卖股票差价收入 15,000,587.98 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 10,415,257.00 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,415,257.00 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 70,779,672.62 ——股票投资 70,779,672.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 70,779,672.62 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 428,252.70 合计 428,252.70 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 24,164.59 合计 113,424.74 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 (“汇丰银 境外资产托管人 行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,655,614.26 1,548,119.24 其中：应支付销售机构的客户维护 1,906,354.17 579,842.39 费 应支付基金管理人的净管理费 2,749,260.09 968,276.85 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,396,684.24 464,435.73 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 摩根标普 500 指数 摩根标普 500 指数 合计 (QDII)人民币 A (QDII)人民币 C 招商银行 - 83,324.51 83,324.51 摩根基金管理（中国）有 - 7,145.74 7,145.74 限公司 合计 - 90,470.25 90,470.25 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 摩根标普 500 指数 摩根标普 500 指数 合计 (QDII)人民币 A (QDII)人民币 C 招商银行 - 12,674.08 12,674.08 摩根基金管理（中国）有 - 9,637.84 9,637.84 限公司 合计 - 22,311.92 22,311.92 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给摩根基金管理（中国）有限公司，再由摩根基金管理（中国）有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 基金合同生效日 （ 2023年4月6 - - 日）持有的基金 份额 报告期初持有的 10,001,111.19 - 基金份额 报告期间申购/ - - 买入总份额 报告期间因拆分 - - 变动份额 减：报告期间赎 - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 10,001,111.19 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 0.71% - 占基金总份额比 例 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 基金合同生效日 （ 2023年4月6 - - 日）持有的基金 份额 报告期初持有的 10,001,111.19 - 基金份额 报告期间申购/ - - 买入总份额 报告期间因拆分 - - 变动份额 减：报告期间赎 - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 10,001,111.19 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 1.05% - 占基金总份额比 例 注：上述基金管理人持有的份额包括基金管理人的高级管理人员、主要业务部门负责人、基金经理根据《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》的要求，将一定比例的绩效薪酬购买本基金的部分。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 汇丰银行 5,286,286.90 88,966.01 1,524,591.71 223,274.25 招商银行 173,959,210.22 216,211.48 65,227,202.09 56,325.52 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行股份有限公司和境外资产托管人香港上海汇丰 银行有限公司保管，按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标普 500 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对标普 500 指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合 法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的货币资金存放于信用良好的银行，与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资。(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 179,245,497.12 - - - 179,245,497.12 交易性金融资产 - - - 1,882,922,437. 1,882,922,437.70 70 应收股利 - - - 834,286.15 834,286.15 应收申购款 - - - 17,335,980.94 17,335,980.94 资产总计 179,245,497.12 - -1,901,092,704. 2,080,338,201.91 79 负债 应付赎回款 - - - 36,686,941.48 36,686,941.48 应付管理人报酬 - - - 805,956.72 805,956.72 应付托管费 - - - 241,787.01 241,787.01 应付销售服务费 - - - 145,492.63 145,492.63 其他负债 - - - 338,449.01 338,449.01 负债总计 - - - 38,218,626.85 38,218,626.85 利率敏感度缺口 179,245,497.12 - -1,862,874,077. 2,042,119,575.06 94 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 132,054,833.82 - - - 132,054,833.82 交易性金融资产 - - -1,818,456,375. 1,818,456,375.25 25 应收股利 - - - 939,666.53 939,666.53 应收申购款 - - - 15,417,391.10 15,417,391.10 资产总计 132,054,833.82 - -1,834,813,432. 1,966,868,266.70 88 负债 应付赎回款 - - - 25,637,373.09 25,637,373.09 应付管理人报酬 - - - 837,177.77 837,177.77 应付托管费 - - - 251,153.32 251,153.32 应付销售服务费 - - - 164,871.71 164,871.71 其他负债 - - - 289,006.80 289,006.80 负债总计 - - - 27,179,582.69 27,179,582.69 利率敏感度缺口 132,054,833.82 - -1,807,633,850. 1,939,688,684.01 19 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日:同)，因此市场利 率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 5,687,547 货币资金 - - 5,687,547.72 .72 交易性金融资 1,882,922 产 - - 1,882,922,437.70 ,437.70 834,286.1 应收股利 - - 834,286.15 5 应收申购款 59,579.09 - - 59,579.09 1,889,503 资产合计 - - 1,889,503,850.66 ,850.66 以外币计价的 负债 应付赎回款 96,972.90 - - 96,972.90 其他负债 365.30 - - 365.30 负债合计 97,338.20 - - 97,338.20 资产负债表外 1,889,406 汇风险敞口净 - - 1,889,406,512.46 额 ,512.46 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 货币资金 5,458,608 - - 5,458,608.80 .80 交易性金融资 1,818,456 产 - - 1,818,456,375.25 ,375.25 939,666.5 应收股利 - - 939,666.53 3 应收申购款 16,106.04 - - 16,106.04 1,824,870 资产合计 - - 1,824,870,756.62 ,756.62 以外币计价的 负债 应付赎回款 29,807.28 - - 29,807.28 其他负债 112.28 - - 112.28 负债合计 29,919.56 - - 29,919.56 资产负债表外 1,824,840 汇风险敞口净 ,837.06 - - 1,824,840,837.06 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1. 所有外币相对 94,470,000.00 91,240,000.00 人民币升值 5% 2. 所有外币相对 -94,470,000.00 -91,240,000.00 人民币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 指数成份股及其备 选成份股的资产不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,882,922,437.70 92.20 1,818,456,375.25 93.75 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,882,922,437.70 92.20 1,818,456,375.25 93.75 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2024 年 12 月 动 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 101,430,000.00 96,240,000.00 升 5% 2.业绩比较基准下 -101,430,000.00 -96,240,000.00 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 1,882,922,437.70 1,818,456,375.25 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 1,882,922,437.70 1,818,456,375.25 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024 年 12 月 31 日:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,882,922,437.70 90.51 其中：普通股 1,882,922,437.70 90.51 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 179,245,497.12 8.62 8 其他各项资产 18,170,267.09 0.87 9 合计 2,080,338,201.91 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 1,882,922,437.70 92.20 合计 1,882,922,437.70 92.20 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 基础材料 35,853,915.61 1.76 消费者非必需品 196,786,880.31 9.64 消费者常用品 105,713,555.01 5.18 能源 57,250,324.29 2.80 金融 262,721,736.36 12.87 医疗保健 177,727,338.90 8.70 工业 149,749,231.32 7.33 信息技术 627,186,035.58 30.71 电信服务 186,459,543.37 9.13 公用事业 45,008,908.45 2.20 房地产 38,464,968.50 1.88 合计 1,882,922,437.70 92.20 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） NVIDI 纳 斯 达 1 A CORP - NVDA 克 交 易 美国 123,227 139,368,161.42 6.82 所 MICRO 纳 斯 达 2 SOFT - MSFT 克 交 易 美国 37,406 133,193,759.61 6.52 CORP 所 APPLE 纳 斯 达 3 INC - AAPL 克 交 易 美国 75,587 111,016,891.64 5.44 所 AMAZO 纳 斯 达 4 N.COM - AMZN 克 交 易 美国 47,459 74,535,558.03 3.65 INC 所 META 纳 斯 达 5 PLATF - META 克 交 易 美国 11,019 58,220,991.94 2.85 ORMS 所 INC-C LASS A BROAD 纳 斯 达 6 COM - AVGO 克 交 易 美国 23,586 46,541,501.17 2.28 INC 所 ALPHA 纳 斯 达 7 BET - GOOGL 克 交 易 美国 29,350 37,026,788.29 1.81 INC-C 所 L A BERKS HIRE 纽 约 证 8 HATHA - BRK/B 券 交 易 美国 9,223 32,072,365.68 1.57 WAY 所 INC-C L B TESLA 纳 斯 达 9 INC - TSLA 克 交 易 美国 14,081 32,020,206.33 1.57 所 ALPHA 纳 斯 达 10 BET - GOOG 克 交 易 美国 23,787 30,206,256.25 1.48 INC-C 所 L C JPMOR GAN CHASE 纽 约 证 11 COM - JPM 券 交 易 美国 13,737 28,509,079.19 1.40 SHS 所 USD1. 00 ELI 纽 约 证 12 LILLY - LLY 券 交 易 美国 3,965 22,126,061.81 1.08 & CO 所 VISA INC-C 纽 约 证 13 LASS A - V 券 交 易 美国 8,671 22,038,741.92 1.08 SHARE 所 S NETFL 纳 斯 达 14 IX INC - NFLX 克 交 易 美国 2,172 20,821,434.95 1.02 所 EXXON 纽 约 证 15 MOBIL - XOM 券 交 易 美国 22,449 17,323,827.75 0.85 CORP 所 MASTE 纽 约 证 16 RCARD - MA 券 交 易 美国 4,199 16,891,332.77 0.83 INC - 所 A COSTC O 纳 斯 达 17 WHOLE - COST 克 交 易 美国 2,289 16,221,191.88 0.79 SALE 所 CORP WALMA 纽 约 证 18 RT INC - WMT 券 交 易 美国 22,371 15,658,982.07 0.77 所 PROCT ER & 纽 约 证 19 GAMBL - PG 券 交 易 美国 12,093 13,792,165.08 0.68 E 所 CO/TH E JOHNS 纽 约 证 20 ON & - JNJ 券 交 易 美国 12,416 13,576,599.88 0.66 JOHNS 所 ON HOME 纽 约 证 21 DEPOT - HD 券 交 易 美国 5,123 13,445,974.90 0.66 INC 所 ORACL 纽 约 证 22 E CORP - ORCL 券 交 易 美国 8,163 12,775,786.55 0.63 所 ABBVI 纽 约 证 23 E INC - ABBV 券 交 易 美国 9,104 12,097,207.04 0.59 所 BANK OF 纽 约 证 24 AMERI - BAC 券 交 易 美国 34,147 11,567,123.88 0.57 CA 所 CORP UNITE DHEAL 纽 约 证 25 TH - UNH 券 交 易 美国 4,746 10,599,092.03 0.52 GROUP 所 INC PHILI P MORRI 纽 约 证 26 S - PM 券 交 易 美国 7,824 10,200,898.48 0.50 INTER 所 NATIO NAL THE COCA- 纽 约 证 27 COLA - KO 券 交 易 美国 19,967 10,112,705.46 0.50 COMPA 所 NY PALAN TIR 纳 斯 达 28 TECHN - PLTR 克 交 易 美国 10,314 10,065,023.67 0.49 OLOGI 所 ES INC-A CISCO 纳 斯 达 29 SYSTE - CSCO 克 交 易 美国 20,040 9,953,139.91 0.49 MS INC 所 GE 纽 约 证 30 Aeros - GE 券 交 易 美国 5,401 9,951,623.64 0.49 pace 所 INTER NATIO NAL 纽 约 证 31 BUSIN - IBM 券 交 易 美国 4,653 9,818,816.94 0.48 ESS 所 MACHI NES SALES 纽 约 证 32 FORCE - CRM 券 交 易 美国 4,936 9,635,460.14 0.47 INC 所 CHEVR 纽 约 证 33 ON - CVX 券 交 易 美国 8,410 8,620,585.84 0.42 CORP 所 ABBOT T 纽 约 证 34 LABOR - ABT 券 交 易 美国 8,727 8,496,966.63 0.42 ATORI 所 ES ADVAN CED 纳 斯 达 35 MICRO - AMD 克 交 易 美国 8,154 8,282,876.74 0.41 DEVIC 所 ES WALT DISNE 纽 约 证 36 Y - DIS 券 交 易 美国 9,096 8,074,864.72 0.40 CO/TH 所 E LINDE 纳 斯 达 37 PLC - LIN 克 交 易 美国 2,396 8,047,377.99 0.39 所 GOLDM AN 纽 约 证 38 SACHS - GS 券 交 易 美国 1,570 7,954,403.67 0.39 GROUP 所 INC INTUI 纳 斯 达 39 T INC - INTU 克 交 易 美国 1,408 7,938,765.99 0.39 所 WELLS 纽 约 证 40 FARGO - WFC 券 交 易 美国 13,396 7,683,236.04 0.38 & CO 所 SERVI 纽 约 证 41 CENOW - NOW 券 交 易 美国 1,037 7,631,919.19 0.37 INC 所 MCDON 纽 约 证 42 ALD'S - MCD 券 交 易 美国 3,606 7,542,050.55 0.37 CORP 所 AT&T 纽 约 证 43 INC - T 券 交 易 美国 36,119 7,482,769.04 0.37 所 MERCK 纽 约 证 44 & CO. - MRK 券 交 易 美国 12,728 7,212,636.55 0.35 INC. 所 UBER 纽 约 证 45 TECHN - UBER 券 交 易 美国 10,511 7,020,269.36 0.34 OLOGI 所 ES INC INTUI TIVE 纳 斯 达 46 SURGI - ISRG 克 交 易 美国 1,795 6,982,648.41 0.34 CAL 所 INC BOOKI NG 纳 斯 达 47 HOLDI - BKNG 克 交 易 美国 167 6,920,956.53 0.34 NGS 所 INC TEXAS 纳 斯 达 48 INSTR - TXN 克 交 易 美国 4,581 6,808,596.15 0.33 UMENT 所 S INC ACCEN 纽 约 证 49 TURE - ACN 券 交 易 美国 3,147 6,733,428.05 0.33 PLC-C 所 L A CATER 纽 约 证 50 PILLA - CAT 券 交 易 美国 2,405 6,683,591.45 0.33 R INC 所 VERIZ ON COMMU 纽 约 证 51 NICAT - VZ 券 交 易 美国 21,182 6,561,180.04 0.32 IONS- 所 US LIST PEPSI 纳 斯 达 52 CO INC - PEP 克 交 易 美国 6,901 6,522,973.88 0.32 所 AMERI 纽 约 证 53 CAN - AXP 券 交 易 美国 2,793 6,377,676.49 0.31 EXPRE 所 SS CO QUALC 纳 斯 达 54 OMM - QCOM 克 交 易 美国 5,565 6,344,537.61 0.31 INC 所 MORGA 纽 约 证 55 N - MS 券 交 易 美国 6,226 6,278,051.83 0.31 STANL 所 EY ADOBE 纳 斯 达 56 INC - ADBE 克 交 易 美国 2,190 6,065,246.98 0.30 所 S&P 纽 约 证 57 GLOBA - SPGI 券 交 易 美国 1,585 5,982,833.24 0.29 L INC 所 CITIG 纽 约 证 58 ROUP - C 券 交 易 美国 9,445 5,755,216.60 0.28 INC 所 BOSTO N 纽 约 证 59 SCIEN - BSX 券 交 易 美国 7,416 5,702,201.16 0.28 TIFIC 所 CORP BOEIN 纽 约 证 60 G - BA 券 交 易 美国 3,774 5,660,779.06 0.28 CO/TH 所 E PROGR 纽 约 证 61 ESSIV - PGR 券 交 易 美国 2,948 5,631,694.10 0.28 E CORP 所 SCHWA B 纽 约 证 62 (CHAR - SCHW 券 交 易 美国 8,575 5,600,766.94 0.27 LES) 所 CORP THERM O FISHE 纽 约 证 63 R - TMO 券 交 易 美国 1,925 5,587,362.47 0.27 SCIEN 所 TIFIC INC BLACK 纽 约 证 64 ROCK - BLK 券 交 易 美国 733 5,505,681.05 0.27 INC 所 HONEY WELL 纳 斯 达 65 INTER - HON 克 交 易 美国 3,272 5,454,734.08 0.27 NATIO 所 NAL INC AMGEN 纳 斯 达 66 INC - AMGN 克 交 易 美国 2,703 5,402,628.56 0.26 所 APPLI ED 纳 斯 达 67 MATER - AMAT 克 交 易 美国 4,089 5,358,736.32 0.26 IALS 所 INC GE 纽 约 证 68 VERNO - GEV 券 交 易 美国 1,388 5,257,706.79 0.26 VA INC 所 NEXTE 纽 约 证 69 RA - NEE 券 交 易 美国 10,347 5,141,941.77 0.25 ENERG 所 Y INC EATON 纽 约 证 70 CORP - ETN 券 交 易 美国 1,989 5,082,986.19 0.25 PLC 所 71 UNION - UNP 纽 约 证 美国 3,041 5,008,681.14 0.25 PACIF 券 交 易 IC 所 CORP TJX 纽 约 证 72 COMPA - TJX 券 交 易 美国 5,656 4,999,991.75 0.24 NIES 所 INC GILEA D 纳 斯 达 73 SCIEN - GILD 克 交 易 美国 6,271 4,977,129.54 0.24 CES 所 INC PFIZE 纽 约 证 74 R INC - PFE 券 交 易 美国 28,515 4,948,050.09 0.24 所 MICRO N 纳 斯 达 75 TECHN - MU 克 交 易 美国 5,606 4,946,159.50 0.24 OLOGY 所 INC STRYK 纽 约 证 76 ER - SYK 券 交 易 美国 1,728 4,893,967.15 0.24 CORP 所 CAPIT AL ONE 纽 约 证 77 FINAN - COF 券 交 易 美国 3,205 4,881,419.27 0.24 CIAL 所 CORP PALO ALTO 纳 斯 达 78 NETWO - PANW 克 交 易 美国 3,332 4,881,166.43 0.24 RKS 所 INC COMCA ST 纳 斯 达 79 CORP- - CMCSA 克 交 易 美国 18,978 4,848,697.46 0.24 CLASS 所 A DEERE 纽 约 证 80 & CO - DE 券 交 易 美国 1,274 4,637,457.48 0.23 所 DANAH 纽 约 证 81 ER - DHR 券 交 易 美国 3,220 4,553,433.70 0.22 CORP 所 82 AUTOM - ADP 纳 斯 达 美国 2,047 4,519,186.96 0.22 ATIC 克 交 易 DATA 所 PROCE SSING CROWD STRIK E 纳 斯 达 83 HOLDI - CRWD 克 交 易 美国 1,239 4,517,327.80 0.22 NGS 所 INC - A LOWE' 纽 约 证 84 S COS - LOW 券 交 易 美国 2,841 4,512,299.45 0.22 INC 所 LAM 纳 斯 达 85 RESEA - LRCX 克 交 易 美国 6,459 4,500,748.26 0.22 RCH 所 CORP AMPHE 纽 约 证 86 NOL - APH 券 交 易 美国 6,094 4,307,920.20 0.21 CORP- 所 CL A KLA 纳 斯 达 87 CORP - KLAC 克 交 易 美国 669 4,289,791.48 0.21 所 ANALO 纳 斯 达 88 G - ADI 克 交 易 美国 2,496 4,252,909.37 0.21 DEVIC 所 ES INC CONOC 纽 约 证 89 OPHIL - COP 券 交 易 美国 6,420 4,124,289.94 0.20 LIPS 所 VERTE X 纳 斯 达 90 PHARM - VRTX 克 交 易 美国 1,292 4,117,615.27 0.20 ACEUT 所 ICALS INC T-MOB 纳 斯 达 91 ILE US - TMUS 克 交 易 美国 2,413 4,115,632.19 0.20 INC 所 MEDTR 纽 约 证 92 ONIC - MDT 券 交 易 美国 6,452 4,026,145.83 0.20 PLC US 所 93 BLACK - BX 纽 约 证 美国 3,683 3,943,695.22 0.19 STONE 券 交 易 INC 所 CHUBB 纽 约 证 94 LTD - CB 券 交 易 美国 1,875 3,888,730.49 0.19 所 MARSH & 纽 约 证 95 MCLEN - MMC 券 交 易 美国 2,471 3,867,501.23 0.19 NAN 所 COS ARIST A 纽 约 证 96 NETWO - ANET 券 交 易 美国 5,198 3,806,996.31 0.19 RKS 所 INC INTER CONTI 纽 约 证 97 NENTA - ICE 券 交 易 美国 2,891 3,797,005.70 0.19 L 所 EXCHA NGE IN STARB 纳 斯 达 98 UCKS - SBUX 克 交 易 美国 5,716 3,749,367.43 0.18 CORP 所 AMERI 纽 约 证 99 CAN - AMT 券 交 易 美国 2,351 3,719,737.56 0.18 TOWER 所 CORP CONST ELLAT 纳 斯 达 100 ION - CEG 克 交 易 美国 1,574 3,636,742.32 0.18 ENERG 所 Y THE SOUTH 纽 约 证 101 ERN - SO 券 交 易 美国 5,513 3,624,104.17 0.18 COMPA 所 NY ALTRI 纽 约 证 102 A - MO 券 交 易 美国 8,528 3,579,275.95 0.18 GROUP 所 INC CME 纳 斯 达 103 GROUP - CME 克 交 易 美国 1,813 3,577,145.69 0.18 INC 所 'A' TRANE 纽 约 证 104 TECHN - TT 券 交 易 美国 1,129 3,535,173.60 0.17 OLOGI 所 ES PLC FISER 纽 约 证 105 V INC - FI 券 交 易 美国 2,863 3,533,555.33 0.17 所 PROLO 纽 约 证 106 GIS - PLD 券 交 易 美国 4,664 3,509,716.12 0.17 INC 所 INTEL 纳 斯 达 107 CORP - INTC 克 交 易 美国 21,787 3,493,602.97 0.17 所 BRIST OL-MY 纽 约 证 108 ERS - BMY 券 交 易 美国 10,211 3,383,635.35 0.17 SQUIB 所 B CO WELLT 纽 约 证 109 OWER - WELL 券 交 易 美国 3,066 3,374,107.18 0.17 INC 所 MCKES 纽 约 证 110 SON - MCK 券 交 易 美国 631 3,310,023.39 0.16 CORP 所 DUKE 纽 约 证 111 ENERG - DUK 券 交 易 美国 3,905 3,298,611.29 0.16 Y CORP 所 THE 纽 约 证 112 CIGNA - CI 券 交 易 美国 1,378 3,261,023.20 0.16 GROUP 所 ELEVA 纽 约 证 113 NCE - ELV 券 交 易 美国 1,167 3,249,405.37 0.16 HEALT 所 H INC PARKE R 纽 约 证 114 HANNI - PH 券 交 易 美国 648 3,240,043.64 0.16 FIN 所 CORP KKR & 纽 约 证 115 CO INC - KKR 券 交 易 美国 3,397 3,234,992.17 0.16 所 116 MONDE - MDLZ 纳 斯 达 美国 6,509 3,142,388.88 0.15 LEZ 克 交 易 INTER 所 NATIO NAL INC-A CVS 纽 约 证 117 Healt - CVS 券 交 易 美国 6,344 3,132,668.65 0.15 h Corp 所 TRANS 纽 约 证 118 DIGM - TDG 券 交 易 美国 282 3,069,754.29 0.15 GROUP 所 INC CADEN CE 纳 斯 达 119 DESIG - CDNS 克 交 易 美国 1,380 3,044,173.17 0.15 N SYS 所 INC NIKE 纽 约 证 120 INC - NKE 券 交 易 美国 5,944 3,022,803.04 0.15 -CL B 所 DOORD 纳 斯 达 121 ASH - DASH 克 交 易 美国 1,707 3,012,285.69 0.15 INC - 所 A WASTE 纽 约 证 122 MANAG - WM 券 交 易 美国 1,838 3,010,700.71 0.15 EMENT 所 INC 纽 约 证 123 3M CO - MMM 券 交 易 美国 2,732 2,977,402.62 0.15 所 ARTHU R J 纽 约 证 124 GALLA - AJG 券 交 易 美国 1,280 2,933,262.12 0.14 GHER & 所 CO SHERW IN-WI 纽 约 证 125 LLIAM - SHW 券 交 易 美国 1,166 2,866,001.06 0.14 S 所 CO/TH E SYNOP 纳 斯 达 126 SYS - SNPS 克 交 易 美国 778 2,855,315.28 0.14 INC 所 127 MOODY - MCO 纽 约 证 美国 779 2,797,141.41 0.14 'S 券 交 易 CORP 所 ROYAL 纽 约 证 128 CARIB - RCL 券 交 易 美国 1,246 2,793,088.43 0.14 BEAN 所 GROUP EQUIN 纳 斯 达 129 IX INC - EQIX 克 交 易 美国 490 2,790,281.26 0.14 所 AON 纽 约 证 130 PLC-C - AON 券 交 易 美国 1,088 2,778,645.52 0.14 LASS A 所 WILLI 纽 约 证 131 AMS - WMB 券 交 易 美国 6,134 2,758,040.64 0.14 COS 所 INC CINTA 纳 斯 达 132 S CORP - CTAS 克 交 易 美国 1,726 2,753,724.58 0.13 所 O'REI LLY 纳 斯 达 133 AUTOM - ORLY 克 交 易 美国 4,260 2,748,571.67 0.13 OTIVE 所 INC CHIPO TLE 纽 约 证 134 MEXIC - CMG 券 交 易 美国 6,820 2,741,335.76 0.13 AN 所 GRILL INC HOWME T 纽 约 证 135 AEROS - HWM 券 交 易 美国 2,038 2,715,492.78 0.13 PACE 所 INC EMERS 纽 约 证 136 ON - EMR 券 交 易 美国 2,837 2,707,792.06 0.13 ELECT 所 RIC CO GENER AL 纽 约 证 137 DYNAM - GD 券 交 易 美国 1,277 2,666,219.28 0.13 ICS 所 CORP 138 UNITE - UPS 纽 约 证 美国 3,680 2,659,127.83 0.13 D 券 交 易 PARCE 所 L SERVI CE-CL B PNC FINAN 纽 约 证 139 CIAL - PNC 券 交 易 美国 1,992 2,658,336.37 0.13 SERVI 所 CES GROUP COLGA 纽 约 证 140 TE-PA - CL 券 交 易 美国 4,083 2,656,876.45 0.13 LMOLI 所 VE CO COINB ASE 纳 斯 达 141 GLOBA - COIN 克 交 易 美国 1,057 2,652,031.72 0.13 L INC 所 -CLAS S A PAYPA L 纳 斯 达 142 HOLDI - PYPL 克 交 易 美国 4,978 2,648,431.16 0.13 NGS 所 INC US 纽 约 证 143 BANCO - USB 券 交 易 美国 7,850 2,542,824.20 0.12 RP 所 MOTOR OLA 纽 约 证 144 SOLUT - MSI 券 交 易 美国 841 2,531,330.07 0.12 IONS 所 INC ZOETI 纽 约 证 145 S INC - ZTS 券 交 易 美国 2,253 2,515,212.41 0.12 所 JOHNS ON CONTR 纽 约 证 146 OLS - JCI 券 交 易 美国 3,322 2,511,735.40 0.12 INTER 所 NATIO N HCA 纽 约 证 147 HEALT - HCA 券 交 易 美国 900 2,468,213.69 0.12 HCARE 所 INC ECOLA 纽 约 证 148 B INC - ECL 券 交 易 美国 1,268 2,445,735.12 0.12 所 EOG 纽 约 证 149 RESOU - EOG 券 交 易 美国 2,830 2,423,159.61 0.12 RCES 所 INC FORTI 纳 斯 达 150 NET - FTNT 克 交 易 美国 3,201 2,422,539.82 0.12 INC 所 AUTOD 纳 斯 达 151 ESK - ADSK 克 交 易 美国 1,082 2,397,807.00 0.12 INC 所 NEWMO 纽 约 证 152 NT - NEM 券 交 易 美国 5,728 2,388,919.89 0.12 CORP 所 ILLIN 纽 约 证 153 OIS - ITW 券 交 易 美国 1,344 2,378,831.41 0.12 TOOL 所 WORKS VISTR 纽 约 证 154 A CORP - VST 券 交 易 美国 1,712 2,375,242.95 0.12 所 BANK OF NEW 纽 约 证 155 YORK - BK 券 交 易 美国 3,611 2,355,166.59 0.12 MELLO 所 N CORP HILTO N 纽 约 证 156 WORLD - HLT 券 交 易 美国 1,211 2,308,918.67 0.11 WIDE 所 HOLDI NGS IN APOLL O GLOBA 纽 约 证 157 L - APO 券 交 易 美国 2,249 2,284,063.22 0.11 MANAG 所 EMENT INC CSX 纳 斯 达 158 CORP - CSX 克 交 易 美国 9,703 2,266,476.40 0.11 所 AIR PRODU 纽 约 证 159 CTS & - APD 券 交 易 美国 1,119 2,259,434.13 0.11 CHEMI 所 CALS INC MARRI OTT 纳 斯 达 160 INTER - MAR 克 交 易 美国 1,151 2,251,127.07 0.11 NATIO 所 NAL -CL A Freep 纽 约 证 161 ort-M - FCX 券 交 易 美国 7,231 2,243,962.32 0.11 cMoRa 所 n Inc AUTOZ 纽 约 证 162 ONE - AZO 券 交 易 美国 84 2,232,247.05 0.11 INC 所 ROPER 纳 斯 达 163 TECHN - ROP 克 交 易 美国 540 2,191,201.64 0.11 OLOGI 所 ES INC TRAVE LERS 纽 约 证 164 COS - TRV 券 交 易 美国 1,141 2,185,256.71 0.11 INC/T 所 HE AXON 纳 斯 达 165 ENTER - AXON 克 交 易 美国 365 2,163,315.32 0.11 PRISE 所 INC CARRI 纽 约 证 166 ER - CARR 券 交 易 美国 4,063 2,128,759.83 0.10 GLOBA 所 L CORP NORFO LK 纽 约 证 167 SOUTH - NSC 券 交 易 美国 1,139 2,087,088.61 0.10 ERN 所 CORP 168 AIRBN - ABNB 纳 斯 达 美国 2,178 2,063,369.95 0.10 B 克 交 易 INC-C 所 LASS A KINDE 纽 约 证 169 R - KMI 券 交 易 美国 9,727 2,047,172.04 0.10 MORGA 所 N INC TRUIS T 纽 约 证 170 FINAN - TFC 券 交 易 美国 6,621 2,037,600.92 0.10 CIAL 所 CORP QUANT A 纽 约 证 171 SERVI - PWR 券 交 易 美国 743 2,010,946.95 0.10 CES 所 INC NXP SEMIC 纳 斯 达 172 ONDUC - NXPI 克 交 易 美国 1,279 2,000,461.54 0.10 TORS 所 NV AMERI CAN 纳 斯 达 173 ELECT - AEP 克 交 易 美国 2,683 1,992,868.91 0.10 RIC 所 POWER REGEN ERON 纳 斯 达 174 PHARM - REGN 克 交 易 美国 529 1,988,122.19 0.10 ACEUT 所 ICALS DIGIT AL 纽 约 证 175 REALT - DLR 券 交 易 美国 1,592 1,986,750.31 0.10 Y 所 TRUST INC ALLST 纽 约 证 176 ATE - ALL 券 交 易 美国 1,333 1,920,983.32 0.09 CORP 所 MARAT 纽 约 证 177 HON - MPC 券 交 易 美国 1,590 1,890,692.92 0.09 PETRO 所 LEUM CORP AFLAC 纽 约 证 178 INC - AFL 券 交 易 美国 2,491 1,880,570.38 0.09 所 CENCO 纽 约 证 179 RA INC - COR 券 交 易 美国 868 1,863,167.39 0.09 所 WORKD 纳 斯 达 180 AY - WDAY 克 交 易 美国 1,077 1,850,354.93 0.09 INC-C 所 LASS A AMERI PRISE 纽 约 证 181 FINAN - AMP 券 交 易 美国 484 1,849,247.64 0.09 CIAL 所 INC CORTE 纽 约 证 182 VA INC - CTVA 券 交 易 美国 3,450 1,840,680.08 0.09 所 AMERI CAN 纽 约 证 183 INTER - AIG 券 交 易 美国 2,985 1,828,923.15 0.09 NATIO 所 NAL GROUP ONEOK 纽 约 证 184 INC - OKE 券 交 易 美国 3,122 1,824,361.05 0.09 所 REALT 纽 约 证 185 Y - O 券 交 易 美国 4,404 1,816,240.19 0.09 INCOM 所 E CORP FEDEX 纽 约 证 186 CORP - FDX 券 交 易 美国 1,115 1,814,351.82 0.09 所 TE 纽 约 证 187 CONNE - TEL 券 交 易 美国 1,501 1,812,369.03 0.09 CTIVI 所 TY PLC REPUB LIC 纽 约 证 188 SERVI - RSG 券 交 易 美国 1,021 1,802,455.38 0.09 CES 所 INC PACCA 纳 斯 达 189 R INC - PCAR 克 交 易 美国 2,639 1,795,830.31 0.09 所 BECTO N 纽 约 证 190 DICKI - BDX 券 交 易 美国 1,445 1,781,784.49 0.09 NSON 所 AND CO SIMON PROPE 纽 约 证 191 RTY - SPG 券 交 易 美国 1,543 1,775,709.92 0.09 GROUP 所 INC PHILL 纽 约 证 192 IPS 66 - PSX 券 交 易 美国 2,078 1,774,655.60 0.09 所 UNITE 纽 约 证 193 D - URI 券 交 易 美国 329 1,774,392.16 0.09 RENTA 所 LS INC GENER 纽 约 证 194 AL - GM 券 交 易 美国 5,007 1,763,839.45 0.09 MOTOR 所 S CO FASTE 纳 斯 达 195 NAL CO - FAST 克 交 易 美国 5,771 1,735,115.79 0.08 所 SEMPR 纽 约 证 196 A - SRE 券 交 易 美国 3,187 1,728,651.50 0.08 所 KROGE 纽 约 证 197 R CO - KR 券 交 易 美国 3,350 1,720,179.37 0.08 所 DOMIN 纽 约 证 198 ION - D 券 交 易 美国 4,227 1,710,261.41 0.08 ENERG 所 Y INC SCHLU 纽 约 证 199 MBERG - SLB 券 交 易 美国 7,049 1,705,580.83 0.08 ER LTD 所 L3Har ris 纽 约 证 200 Techn - LHX 券 交 易 美国 948 1,702,288.74 0.08 ologi 所 es Inc PAYCH 纳 斯 达 201 EX INC - PAYX 克 交 易 美国 1,612 1,678,559.41 0.08 所 METLI 纽 约 证 202 FE INC - MET 券 交 易 美国 2,913 1,676,998.40 0.08 所 PUBLI 纽 约 证 203 C - PSA 券 交 易 美国 793 1,665,677.79 0.08 STORA 所 GE EDWAR DS 纽 约 证 204 LIFES - EW 券 交 易 美国 2,968 1,661,706.35 0.08 CIENC 所 ES CORP WW 纽 约 证 205 GRAIN - GWW 券 交 易 美国 223 1,660,605.64 0.08 GER 所 INC TARGE 纽 约 证 206 T CORP - TGT 券 交 易 美国 2,306 1,628,487.72 0.08 所 CUMMI 纽 约 证 207 NS INC - CMI 券 交 易 美国 692 1,622,353.52 0.08 所 KEURI 纳 斯 达 208 G DR - KDP 克 交 易 美国 6,834 1,617,357.10 0.08 PEPPE 所 R INC MSCI 纽 约 证 209 INC - MSCI 券 交 易 美国 391 1,614,302.53 0.08 所 FAIR 纽 约 证 210 ISAAC - FICO 券 交 易 美国 123 1,609,533.04 0.08 CORP 所 CROWN 纽 约 证 211 CASTL - CCI 券 交 易 美国 2,187 1,608,326.31 0.08 E INC 所 VERIS K 纳 斯 达 212 ANALY - VRSK 克 交 易 美国 711 1,585,461.67 0.08 TICS 所 INC IDEXX 纳 斯 达 213 LABOR - IDXX 克 交 易 美国 412 1,581,850.73 0.08 ATORI 所 ES INC MONST ER 纳 斯 达 214 BEVER - MNST 克 交 易 美国 3,523 1,579,765.00 0.08 AGE 所 CORP EXELO 纳 斯 达 215 N CORP - EXC 克 交 易 美国 5,058 1,572,159.99 0.08 所 FIDEL ITY 纽 约 证 216 NATIO - FIS 券 交 易 美国 2,665 1,553,113.03 0.08 NAL 所 INFO SERV COPAR 纳 斯 达 217 T INC - CPRT 克 交 易 美国 4,412 1,549,814.28 0.08 所 KIMBE 纳 斯 达 218 RLY-C - KMB 克 交 易 美国 1,669 1,540,297.92 0.08 LARK 所 CORP VALER 纽 约 证 219 O - VLO 券 交 易 美国 1,593 1,532,878.61 0.08 ENERG 所 Y CORP FORD 纽 约 证 220 MOTOR - F 券 交 易 美国 19,586 1,521,260.48 0.07 CO 所 ROSS 纳 斯 达 221 STORE - ROST 克 交 易 美国 1,660 1,516,068.35 0.07 S INC 所 PUBLI C SERVI 纽 约 证 222 CE - PEG 券 交 易 美国 2,507 1,510,745.65 0.07 ENTER 所 PRISE GP AMETE 纽 约 证 223 K INC - AME 券 交 易 美国 1,164 1,507,869.18 0.07 所 CBRE 纽 约 证 224 GROUP - CBRE 券 交 易 美国 1,487 1,491,554.73 0.07 INC - 所 A YUM! 纽 约 证 225 BRAND - YUM 券 交 易 美国 1,404 1,489,308.93 0.07 S INC 所 TAKE- TWO INTER 纳 斯 达 226 ACTIV - TTWO 克 交 易 美国 852 1,481,173.04 0.07 E 所 SOFTW RE CARDI 纽 约 证 227 NAL - CAH 券 交 易 美国 1,216 1,462,416.08 0.07 HEALT 所 H INC CORNI 纽 约 证 228 NG INC - GLW 券 交 易 美国 3,879 1,460,330.13 0.07 所 KENVU 纽 约 证 229 E INC - KVUE 券 交 易 美国 9,647 1,445,405.17 0.07 所 CHART ER 纳 斯 达 230 COMMU - CHTR 克 交 易 美国 486 1,422,282.53 0.07 NICAT 所 IONS INC-A OTIS 纽 约 证 231 WORLD - OTIS 券 交 易 美国 1,995 1,414,144.92 0.07 WIDE 所 CORP XCEL 纳 斯 达 232 ENERG - XEL 克 交 易 美国 2,889 1,408,389.41 0.07 Y INC 所 COGNI ZANT 纳 斯 达 233 TECH - CTSH 克 交 易 美国 2,489 1,390,319.45 0.07 SOLUT 所 IONS- A 234 HESS - HES 纽 约 证 美国 1,391 1,379,527.65 0.07 CORP 券 交 易 所 DELL 纽 约 证 235 TECHN - DELL 券 交 易 美国 1,570 1,377,901.65 0.07 OLOGI 所 ES -C PRUDE NTIAL 纽 约 证 236 FINAN - PRU 券 交 易 美国 1,781 1,369,802.69 0.07 CIAL 所 INC BAKER 纳 斯 达 237 HUGHE - BKR 克 交 易 美国 4,982 1,367,363.33 0.07 S CO 所 TARGA 纽 约 证 238 RESOU - TRGP 券 交 易 美国 1,097 1,367,047.49 0.07 RCES 所 CORP RESME 纽 约 证 239 D INC - RMD 券 交 易 美国 739 1,364,872.99 0.07 所 ELECT 纳 斯 达 240 RONIC - EA 克 交 易 美国 1,193 1,363,871.51 0.07 ARTS 所 INC MICRO CHIP 纳 斯 达 241 TECHN - MCHP 克 交 易 美国 2,706 1,363,149.35 0.07 OLOGY 所 INC ROCKW ELL 纽 约 证 242 AUTOM - ROK 券 交 易 美国 569 1,353,009.26 0.07 ATION 所 INC SYSCO 纽 约 证 243 CORP - SYY 券 交 易 美国 2,462 1,334,877.60 0.07 所 NASDA 纳 斯 达 244 Q INC - NDAQ 克 交 易 美国 2,082 1,332,734.03 0.07 所 DR 纽 约 证 245 HORTO - DHI 券 交 易 美国 1,427 1,316,959.34 0.06 N INC 所 246 HARTF - HIG 纽 约 证 美国 1,447 1,314,182.16 0.06 ORD 券 交 易 INSUR 所 ANCE GROUP INC/T WABTE 纽 约 证 247 C CORP - WAB 券 交 易 美国 860 1,288,841.50 0.06 所 EBAY 纳 斯 达 248 INC - EBAY 克 交 易 美国 2,410 1,284,600.75 0.06 所 MONOL ITHIC 纳 斯 达 249 POWER - MPWR 克 交 易 美国 241 1,261,793.31 0.06 SYSTE 所 MS INC EQT 纽 约 证 250 CORP - EQT 券 交 易 美国 3,002 1,253,303.64 0.06 所 CONSO LIDAT ED 纽 约 证 251 EDISO - ED 券 交 易 美国 1,743 1,252,111.08 0.06 N 所 COMPA NY OF N ENTER 纽 约 证 252 GY - ETR 券 交 易 美国 2,100 1,249,547.95 0.06 CORP 所 VULCA N 纽 约 证 253 MATER - VMC 券 交 易 美国 664 1,239,758.42 0.06 IALS 所 CO VICI 纽 约 证 254 PROPE - VICI 券 交 易 美国 5,304 1,237,796.39 0.06 RTIES 所 INC ARCH CAPIT 纳 斯 达 255 AL - ACGL 克 交 易 美国 1,886 1,229,276.94 0.06 GROUP 所 LTD 256 DEXCO - DXCM 纳 斯 达 美国 1,966 1,228,502.67 0.06 M INC 克 交 易 所 COSTA 纳 斯 达 257 R - CSGP 克 交 易 美国 2,121 1,220,744.60 0.06 GROUP 所 INC GE HEALT 纳 斯 达 258 HCARE - GEHC 克 交 易 美国 2,301 1,220,076.49 0.06 TECHN 所 OLOGY AGILE NT 纽 约 证 259 TECHN - A 券 交 易 美国 1,436 1,213,113.25 0.06 OLOGI 所 ES INC MARTI N 纽 约 证 260 MARIE - MLM 券 交 易 美国 308 1,210,373.80 0.06 TTA 所 MATER IALS Inger 纽 约 证 261 soll - IR 券 交 易 美国 2,027 1,206,981.91 0.06 Rand 所 Inc WEC ENERG 纽 约 证 262 Y - WEC 券 交 易 美国 1,598 1,191,989.94 0.06 GROUP 所 INC NRG 纽 约 证 263 ENERG - NRG 券 交 易 美国 1,019 1,171,369.02 0.06 Y INC 所 EQUIF 纽 约 证 264 AX INC - EFX 券 交 易 美国 624 1,158,597.08 0.06 所 GARMI 纽 约 证 265 N LTD - GRMN 券 交 易 美国 773 1,154,972.53 0.06 所 DELTA 纽 约 证 266 AIR - DAL 券 交 易 美国 3,229 1,136,801.57 0.06 LINES 所 INC 267 XYLEM - XYL 纽 约 证 美国 1,222 1,131,616.60 0.06 INC 券 交 易 所 EXTRA 纽 约 证 268 SPACE - EXR 券 交 易 美国 1,067 1,126,180.07 0.06 STORA 所 GE INC GARTN 纽 约 证 269 ER INC - IT 券 交 易 美国 387 1,119,842.28 0.05 所 ANSYS 纳 斯 达 270 INC - ANSS 克 交 易 美国 440 1,106,267.14 0.05 所 STATE 纽 约 证 271 STREE - STT 券 交 易 美国 1,451 1,104,567.26 0.05 T CORP 所 WILLI S 纳 斯 达 272 TOWER - WTW 克 交 易 美国 502 1,101,443.67 0.05 S 所 WATSO N PLC P G & E 纽 约 证 273 CORP - PCG 券 交 易 美国 11,037 1,101,391.99 0.05 所 SEAGA TE 纳 斯 达 274 TECHN - STX 克 交 易 美国 1,065 1,100,358.79 0.05 OLOGY 所 HOLDI NGS OLD DOMIN 纳 斯 达 275 ION - ODFL 克 交 易 美国 945 1,097,939.54 0.05 FREIG 所 HT LINE NUCOR 纽 约 证 276 CORP - NUE 券 交 易 美国 1,182 1,096,098.20 0.05 所 IRON 纽 约 证 277 MOUNT - IRM 券 交 易 美国 1,478 1,085,232.74 0.05 AIN 所 INC 278 HUMAN - HUM 纽 约 证 美国 607 1,062,331.66 0.05 A INC 券 交 易 所 CARNI 纽 约 证 279 VAL - CCL 券 交 易 美国 5,272 1,061,252.71 0.05 CORP 所 AVALO NBAY 纽 约 证 280 COMMU - AVB 券 交 易 美国 715 1,041,594.20 0.05 NITIE 所 S INC DUPON 纽 约 证 281 T DE - DD 券 交 易 美国 2,104 1,033,081.62 0.05 NEMOU 所 RS INC GENER 纽 约 证 282 AL - GIS 券 交 易 美国 2,774 1,028,840.72 0.05 MILLS 所 INC BROAD RIDGE 纽 约 证 283 FINAN - BR 券 交 易 美国 589 1,024,715.43 0.05 CIAL 所 SOLUT IO OCCID ENTAL 纽 约 证 284 PETRO - OXY 券 交 易 美国 3,399 1,022,190.74 0.05 LEUM 所 CORP KEYSI GHT 纽 约 证 285 TECHN - KEYS 券 交 易 美国 870 1,020,517.13 0.05 OLOGI 所 ES IN RAYMO ND 纽 约 证 286 JAMES - RJF 券 交 易 美国 928 1,018,864.64 0.05 FINAN 所 CIAL INC TRACT OR 纳 斯 达 287 SUPPL - TSCO 克 交 易 美国 2,688 1,015,417.06 0.05 Y 所 COMPA NY VENTA 纽 约 证 288 S INC - VTR 券 交 易 美国 2,200 994,544.30 0.05 所 THE DETRO IT 纽 约 证 289 EDISO - DTE 券 交 易 美国 1,043 989,001.97 0.05 N 所 COMPA NY AMERI CAN 纽 约 证 290 WATER - AWK 券 交 易 美国 981 976,912.02 0.05 WORKS 所 CO INC CENTE 纽 约 证 291 NE - CNC 券 交 易 美国 2,495 969,479.18 0.05 CORP 所 HEWLE TT 纽 约 证 292 PACKA - HPE 券 交 易 美国 6,609 967,513.78 0.05 RD 所 ENTER PRISE LULUL EMON 纳 斯 达 293 ATHLE - LULU 克 交 易 美国 564 959,217.47 0.05 TICA 所 INC PPG 纽 约 证 294 INDUS - PPG 券 交 易 美国 1,167 950,277.31 0.05 TRIES 所 INC IQVIA 纽 约 证 295 HOLDI - IQV 券 交 易 美国 842 949,880.22 0.05 NGS 所 INC BROWN 纽 约 证 296 & - BRO 券 交 易 美国 1,194 947,646.73 0.05 BROWN 所 INC UNITE 纳 斯 达 297 D - UAL 克 交 易 美国 1,655 943,415.07 0.05 AIRLI 所 NES HOLDI NGS INC SYNCH 纽 约 证 298 RONY - SYF 券 交 易 美国 1,956 934,508.27 0.05 FINAN 所 CIAL AMERE N 纽 约 证 299 CORPO - AEE 券 交 易 美国 1,358 933,641.22 0.05 RATIO 所 N LENNA 纽 约 证 300 R - LEN 券 交 易 美国 1,175 930,379.98 0.05 CORP- 所 A DIAMO NDBAC 纳 斯 达 301 K - FANG 克 交 易 美国 940 924,576.14 0.05 ENERG 所 Y INC WARNE R BROS 纳 斯 达 302 DISCO - WBD 克 交 易 美国 11,233 921,527.87 0.05 VERY 所 INC DARDE N 纽 约 证 303 RESTA - DRI 券 交 易 美国 589 919,052.06 0.05 URANT 所 S INC GODAD DY INC 纽 约 证 304 - - GDDY 券 交 易 美国 711 916,463.01 0.04 CLASS 所 A TYLER 纽 约 证 305 TECHN - TYL 券 交 易 美国 215 912,439.45 0.04 OLOGI 所 ES INC CONST ELLAT 纽 约 证 306 ION - STZ 券 交 易 美国 782 910,686.74 0.04 BRAND 所 S INC-A ARCHE R-DAN 纽 约 证 307 IELS- - ADM 券 交 易 美国 2,408 909,816.83 0.04 MIDLA 所 ND CO SBA COMMU 纳 斯 达 308 NICAT - SBAC 克 交 易 美国 541 909,488.96 0.04 IONS 所 CORP DOLLA R 纽 约 证 309 GENER - DG 券 交 易 美国 1,107 906,412.34 0.04 AL 所 CORP DOVER 纽 约 证 310 CORP - DOV 券 交 易 美国 690 905,052.49 0.04 所 PPL 纽 约 证 311 CORP - PPL 券 交 易 美国 3,715 901,277.40 0.04 所 VERAL 纽 约 证 312 TO - VLTO 券 交 易 美国 1,244 898,989.87 0.04 CORP 所 NORTH 纳 斯 达 313 ERN - NTRS 克 交 易 美国 986 894,931.95 0.04 TRUST 所 CORP INTER NATIO 纽 约 证 314 NAL - IP 券 交 易 美国 2,653 889,384.39 0.04 PAPER 所 CO SUPER MICRO 纳 斯 达 315 COMPU - SMCI 克 交 易 美国 2,534 889,036.13 0.04 TER 所 INC EXPAN 纳 斯 达 316 D - EXE 克 交 易 美国 1,058 885,680.03 0.04 ENERG 所 Y CORP 317 METTL - MTD 纽 约 证 美国 105 882,981.81 0.04 ER-TO 券 交 易 LEDO 所 INTER NATIO NAL HERSH 纽 约 证 318 EY - HSY 券 交 易 美国 743 882,661.46 0.04 CO/TH 所 E ATMOS 纽 约 证 319 ENERG - ATO 券 交 易 美国 799 881,466.26 0.04 Y CORP 所 CBOE GLOBA 美 国 证 320 L - CBOE 券 交 易 美国 527 879,803.89 0.04 MARKE 所 TS INC HUNTI NGTON 纳 斯 达 321 BANCS - HBAN 克 交 易 美国 7,315 877,640.06 0.04 HARES 所 INC CENTE RPOIN 纽 约 证 322 T - CNP 券 交 易 美国 3,279 862,399.83 0.04 ENERG 所 Y INC JABIL 纽 约 证 323 INC - JBL 券 交 易 美国 551 860,271.15 0.04 所 TELED YNE 纽 约 证 324 TECHN - TDY 券 交 易 美国 234 858,176.83 0.04 OLOGI 所 ES INC CDW 纳 斯 达 325 CORP/ - CDW 克 交 易 美国 671 857,842.88 0.04 DE 所 LIVE NATIO 纽 约 证 326 N - LYV 券 交 易 美国 789 854,449.92 0.04 ENTER 所 TAINM ENT IN 327 CHURC - CHD 纽 约 证 美国 1,238 851,760.15 0.04 H & 券 交 易 DWIGH 所 T CO INC STERI 纽 约 证 328 S PLC - STE 券 交 易 美国 494 849,501.61 0.04 所 VERIS 纳 斯 达 329 IGN - VRSN 克 交 易 美国 409 845,568.11 0.04 INC 所 Evers 纽 约 证 330 ource - ES 券 交 易 美国 1,846 840,724.02 0.04 Energ 所 y CINCI NNATI 纳 斯 达 331 FINAN - CINF 克 交 易 美国 787 838,988.21 0.04 CIAL 所 CORP CORPA 纽 约 证 332 Y INC - CPAY 券 交 易 美国 351 833,753.69 0.04 所 EQUIT Y 纽 约 证 333 RESID - EQR 券 交 易 美国 1,720 830,990.33 0.04 ENTIA 所 L 纽 约 证 334 HP INC - HPQ 券 交 易 美国 4,719 826,293.86 0.04 所 KRAFT 纳 斯 达 335 HEINZ - KHC 克 交 易 美国 4,389 811,241.04 0.04 CO/TH 所 E WESTE RN 纳 斯 达 336 DIGIT - WDC 克 交 易 美国 1,750 801,637.92 0.04 AL 所 CORP ON 纳 斯 达 337 SEMIC - ON 克 交 易 美国 2,120 795,386.32 0.04 ONDUC 所 TOR W R 纽 约 证 338 BERKL - WRB 券 交 易 美国 1,511 794,698.88 0.04 EY 所 CORPO RATIO N INSUL 纳 斯 达 339 ET - PODD 克 交 易 美国 353 793,928.40 0.04 CORP 所 NVR 纽 约 证 340 INC - NVR 券 交 易 美国 15 793,064.79 0.04 所 HUBBE 纽 约 证 341 LL INC - HUBB 券 交 易 美国 270 789,383.83 0.04 所 LABCO RP 纽 约 证 342 HOLDI - LH 券 交 易 美国 420 789,265.72 0.04 NGS 所 INC ULTA 纳 斯 达 343 BEAUT - ULTA 克 交 易 美国 233 780,302.15 0.04 Y INC 所 NETAP 纳 斯 达 344 P INC - NTAP 克 交 易 美国 1,023 780,292.05 0.04 所 T ROWE 纳 斯 达 345 PRICE - TROW 克 交 易 美国 1,120 773,701.49 0.04 GROUP 所 INC KELLA 纽 约 证 346 NOVA - K 券 交 易 美国 1,353 770,294.64 0.04 所 REGIO NS 纽 约 证 347 FINAN - RF 券 交 易 美国 4,574 770,125.62 0.04 CIAL 所 CORP PULTE 纽 约 证 348 GROUP - PHM 券 交 易 美国 1,019 769,289.93 0.04 INC 所 SMURF IT 纽 约 证 349 WESTR - SW 券 交 易 美国 2,457 758,951.55 0.04 OCK 所 PLC 350 AMCOR - AMCR 纽 约 证 美国 11,497 756,359.28 0.04 PLC 券 交 易 所 DEVON 纽 约 证 351 ENERG - DVN 券 交 易 美国 3,305 752,598.29 0.04 Y CORP 所 EXPED 纳 斯 达 352 IA - EXPE 克 交 易 美国 621 749,865.35 0.04 GROUP 所 INC WATER 纽 约 证 353 S CORP - WAT 券 交 易 美国 299 747,092.69 0.04 所 PTC 纳 斯 达 354 INC - PTC 克 交 易 美国 605 746,396.44 0.04 所 CMS 纽 约 证 355 ENERG - CMS 券 交 易 美国 1,503 745,409.56 0.04 Y CORP 所 LEIDO S 纽 约 证 356 HOLDI - LDOS 券 交 易 美国 660 745,364.89 0.04 NGS 所 INC FIRST 纽 约 证 357 ENERG - FE 券 交 易 美国 2,581 743,857.71 0.04 Y CORP 所 WILLI 纽 约 证 358 AMS-S - WSM 券 交 易 美国 619 723,920.80 0.04 ONOMA 所 INC DOLLA 纳 斯 达 359 R TREE - DLTR 克 交 易 美国 1,017 721,040.54 0.04 INC 所 EDISO N 纽 约 证 360 INTER - EIX 券 交 易 美国 1,948 719,559.56 0.04 NATIO 所 NAL QUEST 纽 约 证 361 DIAGN - DGX 券 交 易 美国 559 718,817.72 0.04 OSTIC 所 S INC 362 TEXAS - TPL 纽 约 证 美国 95 718,415.98 0.04 PACIF 券 交 易 IC 所 LAND CORP GLOBA L 纽 约 证 363 PAYME - GPN 券 交 易 美国 1,246 713,926.03 0.03 NTS 所 INC CITIZ ENS 纽 约 证 364 FINAN - CFG 券 交 易 美国 2,200 704,764.17 0.03 CIAL 所 GROUP SOUTH 纽 约 证 365 WEST - LUV 券 交 易 美国 2,982 692,494.90 0.03 AIRLI 所 NES CO MCCOR MICK & 纽 约 证 366 CO-NO - MKC 券 交 易 美国 1,271 689,854.38 0.03 N VTG 所 SHRS NISOU 纽 约 证 367 RCE - NI 券 交 易 美国 2,365 682,959.79 0.03 INC 所 THE ESTEE LAUDE 纽 约 证 368 R - EL 券 交 易 美国 1,178 681,372.73 0.03 COMPA 所 NIES INC. INTL FLAVO 纽 约 证 369 RS & - IFF 券 交 易 美国 1,287 677,624.84 0.03 FRAGR 所 ANCES COTER 纽 约 证 370 RA - CTRA 券 交 易 美国 3,706 673,325.60 0.03 ENERG 所 Y INC INVIT 纽 约 证 371 ATION - INVH 券 交 易 美国 2,867 673,177.56 0.03 HOMES 所 INC TRIMB 纳 斯 达 372 LE INC - TRMB 克 交 易 美国 1,237 672,817.20 0.03 所 WEYER 纽 约 证 373 HAEUS - WY 券 交 易 美国 3,651 671,435.09 0.03 ER CO 所 DOW 纽 约 证 374 INC - DOW 券 交 易 美国 3,541 671,231.00 0.03 所 BIOGE 纳 斯 达 375 N INC - BIIB 克 交 易 美国 737 662,598.80 0.03 所 LENNO X 纽 约 证 376 INTER - LII 券 交 易 美国 161 660,678.93 0.03 NATIO 所 NAL INC ESSEX PROPE 纽 约 证 377 RTY - ESS 券 交 易 美国 323 655,285.36 0.03 TRUST 所 INC TAPES 纽 约 证 378 TRY - TPR 券 交 易 美国 1,042 654,997.73 0.03 INC 所 ZIMME R BIOME 纽 约 证 379 T - ZBH 券 交 易 美国 1,002 654,241.78 0.03 HOLDI 所 NGS INC STEEL 纳 斯 达 380 DYNAM - STLD 克 交 易 美国 712 652,457.14 0.03 ICS 所 INC FORTI 纽 约 证 381 VE - FTV 券 交 易 美国 1,717 640,746.31 0.03 CORP 所 FIRST 纳 斯 达 382 SOLAR - FSLR 克 交 易 美国 539 638,733.67 0.03 INC 所 383 HALLI - HAL 纽 约 证 美国 4,368 637,257.43 0.03 BURTO 券 交 易 N CO 所 KEYCO 纽 约 证 384 RP - KEY 券 交 易 美国 5,012 625,010.49 0.03 所 MID-A MERIC 纽 约 证 385 A - MAA 券 交 易 美国 588 623,012.10 0.03 APART 所 MENT COMM FACTS ET 纽 约 证 386 RESEA - FDS 券 交 易 美国 191 611,562.63 0.03 RCH 所 SYSTE MS INC 纳 斯 达 387 F5 INC - FFIV 克 交 易 美国 290 611,006.55 0.03 所 PENTA 纽 约 证 388 IR PLC - PNR 券 交 易 美国 831 610,703.46 0.03 所 GENUI 纽 约 证 389 NE - GPC 券 交 易 美国 700 607,886.84 0.03 PARTS 所 CO PACKA GING 纽 约 证 390 CORP - PKG 券 交 易 美国 449 605,718.14 0.03 OF 所 AMERI CA BALL 纽 约 证 391 CORP - BALL 券 交 易 美国 1,502 603,091.86 0.03 所 PRINC IPAL 纳 斯 达 392 FINAN - PFG 克 交 易 美国 1,059 602,155.45 0.03 CIAL 所 GROUP MOLIN A 纽 约 证 393 HEALT - MOH 券 交 易 美国 279 594,980.60 0.03 HCARE 所 INC SNAP- 纽 约 证 394 ON INC - SNA 券 交 易 美国 264 588,089.87 0.03 所 LOEWS 纽 约 证 395 CORP - L 券 交 易 美国 889 583,323.82 0.03 所 JACOB S 纽 约 证 396 SOLUT - J 券 交 易 美国 617 580,595.75 0.03 IONS 所 INC CF INDUS 纽 约 证 397 TRIES - CF 券 交 易 美国 876 576,925.89 0.03 HOLDI 所 NGS INC TYSON 纽 约 证 398 FOODS - TSN 券 交 易 美国 1,440 576,651.00 0.03 INC-C 所 L A EXPED ITORS 纽 约 证 399 INTL - EXPD 券 交 易 美国 704 575,780.52 0.03 WASH 所 INC GEN 纳 斯 达 400 DIGIT - GEN 克 交 易 美国 2,729 574,353.09 0.03 AL INC 所 ZEBRA TECHN 纳 斯 达 401 OLOGI - ZBRA 克 交 易 美国 259 571,723.31 0.03 ES 所 CORP- CL A EVERG 纳 斯 达 402 Y INC - EVRG 克 交 易 美国 1,157 570,912.74 0.03 所 ROLLI 纽 约 证 403 NS INC - ROL 券 交 易 美国 1,413 570,694.04 0.03 所 WEST 纽 约 证 404 PHARM - WST 券 交 易 美国 364 570,133.81 0.03 ACEUT 所 ICAL SERVI CES APTIV 纽 约 证 405 PLC - APTV 券 交 易 美国 1,155 564,055.44 0.03 所 DECKE RS 纽 约 证 406 OUTDO - DECK 券 交 易 美国 764 563,707.39 0.03 OR 所 CORP DOMIN 纳 斯 达 407 O'S - DPZ 克 交 易 美国 174 561,265.74 0.03 PIZZA 所 INC ALLIA 纳 斯 达 408 NT - LNT 克 交 易 美国 1,291 558,848.78 0.03 ENERG 所 Y CORP BAXTE R 纽 约 证 409 INTER - BAX 券 交 易 美国 2,569 556,862.63 0.03 NATIO 所 NAL INC LYOND ELLBA 纽 约 证 410 SELL - LYB 券 交 易 美国 1,304 540,112.36 0.03 INDU- 所 CL A LAS 纽 约 证 411 VEGAS - LVS 券 交 易 美国 1,729 538,532.82 0.03 SANDS 所 CORP CLORO 纽 约 证 412 X - CLX 券 交 易 美国 620 532,910.52 0.03 COMPA 所 NY TEXTR 纽 约 证 413 ON INC - TXT 券 交 易 美国 919 528,208.11 0.03 所 TERAD 纳 斯 达 414 YNE - TER 克 交 易 美国 819 527,191.37 0.03 INC 所 415 HOLOG - HOLX 纳 斯 达 美国 1,129 526,626.99 0.03 IC INC 克 交 易 所 EVERE 纽 约 证 416 ST - EG 券 交 易 美国 216 525,495.65 0.03 GROUP 所 LTD KIMCO 纽 约 证 417 REALT - KIM 券 交 易 美国 3,419 514,469.83 0.03 Y CORP 所 THE COOPE R COS 纳 斯 达 418 COM - COO 克 交 易 美国 1,004 511,443.60 0.03 STK 所 USD0. 1 OMNIC 纽 约 证 419 OM - OMC 券 交 易 美国 989 509,324.80 0.02 GROUP 所 AVERY 纽 约 证 420 DENNI - AVY 券 交 易 美国 404 507,472.29 0.02 SON 所 CORP MASCO 纽 约 证 421 CORP - MAS 券 交 易 美国 1,067 491,596.24 0.02 所 BUILD ERS 纽 约 证 422 FIRST - BLDR 券 交 易 美国 579 483,660.14 0.02 SOURC 所 E INC IDEX 纽 约 证 423 CORP - IEX 券 交 易 美国 381 478,854.29 0.02 所 ALIGN 纳 斯 达 424 TECHN - ALGN 克 交 易 美国 353 478,434.22 0.02 OLOGY 所 INC JUNIP ER 纽 约 证 425 NETWO - JNPR 券 交 易 美国 1,666 476,214.27 0.02 RKS 所 INC JACK 纳 斯 达 426 HENRY - JKHY 克 交 易 美国 367 473,343.74 0.02 & 所 ASSOC IATES INC BEST 纽 约 证 427 BUY CO - BBY 券 交 易 美国 979 470,465.12 0.02 INC 所 ALLEG 纽 约 证 428 ION - ALLE 券 交 易 美国 437 450,851.78 0.02 PLC 所 UDR 纽 约 证 429 INC - UDR 券 交 易 美国 1,515 442,812.74 0.02 所 HEALT HPEAK 纽 约 证 430 PROPE - DOC 券 交 易 美国 3,520 441,221.74 0.02 RTIES 所 INC FOX 纳 斯 达 431 CORP - - FOXA 克 交 易 美国 1,096 439,680.07 0.02 CLASS 所 A TKO GROUP 纽 约 证 432 HOLDI - TKO 券 交 易 美国 335 436,339.94 0.02 NGS 所 INC CAMDE N 纽 约 证 433 PROPE - CPT 券 交 易 美国 537 433,199.31 0.02 RTY 所 TRUST AKAMA I 纳 斯 达 434 TECHN - AKAM 克 交 易 美国 756 431,653.27 0.02 OLOGI 所 ES INC SKYWO RKS 纳 斯 达 435 SOLUT - SWKS 克 交 易 美国 809 431,568.23 0.02 IONS 所 INC REVVI 纽 约 证 436 TY INC - RVTY 券 交 易 美国 612 423,736.43 0.02 所 437 NORDS - NDSN 纳 斯 达 美国 273 418,942.82 0.02 ON 克 交 易 CORP 所 REGEN CY 纳 斯 达 438 CENTE - REG 克 交 易 美国 821 418,633.71 0.02 RS 所 CORP MOSAI 纽 约 证 439 C - MOS 券 交 易 美国 1,598 417,310.87 0.02 CO/TH 所 E HUNT (JB) 纳 斯 达 440 TRANS - JBHT 克 交 易 美国 400 411,189.98 0.02 PRT 所 SVCS INC C.H. ROBIN 纳 斯 达 441 SON - CHRW 克 交 易 美国 597 410,060.00 0.02 WORLD 所 WIDE INC NEWS 纳 斯 达 442 CL A - NWSA 克 交 易 美国 1,902 404,657.33 0.02 ORD 所 ALEXA NDRIA 纽 约 证 443 REAL - ARE 券 交 易 美国 775 402,945.07 0.02 ESTAT 所 E EQUIT POOL 纳 斯 达 444 CORP - POOL 克 交 易 美国 191 398,538.45 0.02 所 RALPH 纽 约 证 445 LAURE - RL 券 交 易 美国 201 394,655.62 0.02 N CORP 所 INCYT 纳 斯 达 446 E CORP - INCY 克 交 易 美国 808 393,900.53 0.02 所 PAYCO 纽 约 证 447 M - PAYC 券 交 易 美国 237 392,590.51 0.02 SOFTW 所 ARE INC HOST HOTEL 纳 斯 达 448 S & - HST 克 交 易 美国 3,517 386,715.59 0.02 RESOR 所 TS INC BUNGE 纽 约 证 449 GLOBA - BG 券 交 易 美国 672 386,193.30 0.02 L SA 所 VIATR 纳 斯 达 450 IS INC - VTRS 克 交 易 美国 6,006 383,941.35 0.02 所 UNIVE RSAL 纽 约 证 451 HEALT - UHS 券 交 易 美国 295 382,550.22 0.02 H 所 SERVI CES-B SOLVE 纽 约 证 452 NTUM - SOLV 券 交 易 美国 695 377,321.22 0.02 CORP 所 STANL EY 纽 约 证 453 BLACK - SWK 券 交 易 美国 776 376,356.24 0.02 & 所 DECKE R INC JM SMUCK 纽 约 证 454 ER - SJM 券 交 易 美国 535 376,091.37 0.02 CO/TH 所 E GLOBE 纽 约 证 455 LIFE - GL 券 交 易 美国 422 375,471.29 0.02 INC 所 CARMA 纽 约 证 456 X INC - KMX 券 交 易 美国 774 372,394.24 0.02 所 PINNA CLE 纽 约 证 457 WEST - PNW 券 交 易 美国 572 366,354.53 0.02 CAPIT 所 AL 458 ASSUR - AIZ 纽 约 证 美国 258 364,747.99 0.02 ANT 券 交 易 INC 所 EPAM 纽 约 证 459 SYSTE - EPAM 券 交 易 美国 285 360,748.34 0.02 MS INC 所 BXP 纽 约 证 460 INC - BXP 券 交 易 美国 732 353,549.22 0.02 所 CONAG 纽 约 证 461 RA - CAG 券 交 易 美国 2,402 351,980.77 0.02 BRAND 所 S INC HASBR 纳 斯 达 462 O INC - HAS 克 交 易 美国 660 348,775.58 0.02 所 LKQ 纳 斯 达 463 CORP - LKQ 克 交 易 美国 1,308 346,541.24 0.02 所 MODER 纳 斯 达 464 NA INC - MRNA 克 交 易 美国 1,704 336,549.84 0.02 所 Inter publi c 纽 约 证 465 Group - IPG 券 交 易 美国 1,874 328,404.50 0.02 of Cos 所 Inc/T he HENRY 纳 斯 达 466 SCHEI - HSIC 克 交 易 美国 627 327,880.70 0.02 N INC 所 NORWE GIAN 纽 约 证 467 CRUIS - NCLH 券 交 易 美国 2,212 321,130.21 0.02 E LINE 所 HOLDI N DAYFO 纽 约 证 468 RCE - DAY 券 交 易 美国 800 317,211.88 0.02 INC 所 HORME 纽 约 证 469 L - HRL 券 交 易 美国 1,464 317,025.76 0.02 FOODS 所 CORP 470 ERIE - ERIE 纳 斯 达 美国 126 312,798.89 0.02 INDEM 克 交 易 NITY 所 COMPA NY-CL A EASTM 纽 约 证 471 AN - EMN 券 交 易 美国 580 309,987.42 0.02 CHEMI 所 CAL CO GENER AC 纽 约 证 472 HOLDI - GNRC 券 交 易 美国 300 307,554.93 0.02 NGS 所 INC MARKE TAXES 纳 斯 达 473 S - MKTX 克 交 易 美国 190 303,772.33 0.01 HOLDI 所 NGS INC WYNN 纳 斯 达 474 RESOR - WYNN 克 交 易 美国 451 302,416.27 0.01 TS LTD 所 MOLSO N 纽 约 证 475 COORS - TAP 券 交 易 美国 866 298,126.63 0.01 BEVER 所 AGE CO - B WALGR EENS 纳 斯 达 476 BOOTS - WBA 克 交 易 美国 3,609 296,590.25 0.01 ALLIA 所 NCE INC BIO-T 纳 斯 达 477 ECHNE - TECH 克 交 易 美国 795 292,806.43 0.01 CORP 所 MATCH 纳 斯 达 478 GROUP - MTCH 克 交 易 美国 1,263 279,286.12 0.01 INC 所 CHARL 纽 约 证 479 ES - CRL 券 交 易 美国 257 279,146.82 0.01 RIVER 所 LABOR ATORI ES SMITH 纽 约 证 480 (A.O. - AOS 券 交 易 美国 594 278,817.30 0.01 ) CORP 所 MGM RESOR 纽 约 证 481 TS - MGM 券 交 易 美国 1,126 277,203.47 0.01 INTER 所 NATIO NAL PARAM OUNT 纳 斯 达 482 GLOBA - PARA 克 交 易 美国 2,994 276,483.74 0.01 L-CLA 所 SS B AES 纽 约 证 483 CORP - AES 券 交 易 美国 3,578 269,453.71 0.01 所 LAMB WESTO 纽 约 证 484 N - LW 券 交 易 美国 718 266,502.51 0.01 HOLDI 所 NGS INC FRANK LIN 纽 约 证 485 RESOU - BEN 券 交 易 美国 1,560 266,342.87 0.01 RCES 所 INC ALBEM 纽 约 证 486 ARLE - ALB 券 交 易 美国 592 265,588.64 0.01 CORP 所 FEDER AL 纽 约 证 487 REALT - FRT 券 交 易 美国 388 263,838.22 0.01 Y INVS 所 TRUST INVES 纽 约 证 488 CO LTD - IVZ 券 交 易 美国 2,254 254,456.59 0.01 所 FOX 纳 斯 达 489 CORP - - FOX 克 交 易 美国 664 245,413.42 0.01 CLASS 所 B APA 纳 斯 达 490 CORP - APA 克 交 易 美国 1,862 243,793.14 0.01 所 DaVit 纽 约 证 491 a Inc - DVA 券 交 易 美国 221 225,363.11 0.01 所 CAESA RS 纳 斯 达 492 ENTER - CZR 克 交 易 美国 1,069 217,255.71 0.01 TAINM 所 ENT INC THE CAMPB 纳 斯 达 493 ELL'S - CPB 克 交 易 美国 990 217,216.98 0.01 COMPA 所 NY RALLI 纽 约 证 494 ANT - RAL 券 交 易 美国 572 198,552.93 0.01 CORP 所 MOHAW K 纽 约 证 495 INDUS - MHK 券 交 易 美国 264 198,134.01 0.01 TRIES 所 INC ENPHA 纳 斯 达 496 SE - ENPH 克 交 易 美国 667 189,320.27 0.01 ENERG 所 Y INC BROWN -FORM 纽 约 证 497 AN - BF/B 券 交 易 美国 916 176,456.34 0.01 CORP- 所 CLASS B FIFTH 纳 斯 达 498 THIRD - FITB 克 交 易 美国 559 164,588.17 0.01 BANCO 所 RP NEWS 纳 斯 达 499 CORP - - NWS 克 交 易 美国 562 138,033.70 0.01 CLASS 所 B 500 M & T - MTB 纽 约 证 美国 39 54,159.18 0.00 BANK 券 交 易 CORP 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 APPLE INC AAPL 13,580,889.95 0.70 2 MICROSOFT CORP MSFT 12,856,724.32 0.66 3 NVIDIA CORP NVDA 12,629,894.63 0.65 4 AMAZON.COM INC AMZN 8,199,847.58 0.42 5 META PLATFORMS META 5,654,677.12 0.29 INC-CLASS A 6 ALPHABET INC-CL A GOOGL 4,070,650.46 0.21 7 BROADCOM INC AVGO 4,062,706.97 0.21 8 BERKSHIRE HATHAWAY BRK/B 3,823,880.52 0.20 INC-CL B 9 TESLA INC TSLA 3,705,268.29 0.19 10 ALPHABET INC-CL C GOOG 3,340,603.91 0.17 11 DOORDASH INC - A DASH 2,384,257.56 0.12 12 APOLLO GLOBAL APO 2,383,329.36 0.12 MANAGEMENT INC 13 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 1,966,570.15 0.10 14 COINBASE GLOBAL INC COIN 1,954,355.73 0.10 -CLASS A 15 VISA INC-CLASS A V 1,670,066.01 0.09 SHARES 16 ELI LILLY & CO LLY 1,025,987.71 0.05 17 VICI PROPERTIES INC VICI 1,012,166.74 0.05 18 TEXAS PACIFIC LAND TPL 1,007,376.79 0.05 CORP 19 LENNOX LII 992,390.10 0.05 INTERNATIONAL INC 20 P G & E CORP PCG 978,507.89 0.05 注：“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 APPLE INC AAPL 24,772,316.81 1.28 2 NVIDIA CORP NVDA 22,337,377.58 1.15 3 MICROSOFT CORP MSFT 21,312,040.12 1.10 4 AMAZON.COM INC AMZN 12,896,307.12 0.66 5 META PLATFORMS META 9,546,961.95 0.49 INC-CLASS A 6 ALPHABET INC-CL A GOOGL 7,138,671.52 0.37 7 BROADCOM INC AVGO 6,481,118.60 0.33 8 BERKSHIRE HATHAWAY BRK/B 6,385,391.07 0.33 INC-CL B 9 ALPHABET INC-CL C GOOG 6,220,772.05 0.32 10 TESLA INC TSLA 4,977,902.51 0.26 11 ELI LILLY & CO LLY 3,003,852.48 0.15 12 VISA INC-CLASS A V 1,865,392.61 0.10 SHARES 13 JPMORGAN CHASE COM JPM 1,835,374.26 0.09 SHS USD1.00 14 EXXON MOBIL CORP XOM 1,466,543.45 0.08 15 MASTERCARD INC - A MA 1,154,431.05 0.06 16 UNITEDHEALTH GROUP UNH 1,092,461.28 0.06 INC 17 NETFLIX INC NFLX 865,911.78 0.04 18 COSTCO WHOLESALE COST 858,317.41 0.04 CORP 19 WALMART INC WMT 825,229.75 0.04 20 HOME DEPOT INC HD 734,686.58 0.04 注：“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 125,222,947.55 卖出收入（成交）总额 146,561,895.88 注：“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 834,286.15 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,335,980.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,170,267.09 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 摩根标普 500 指数 225,591 4,357.00 51,045,347.99 5.19% 931,853,949.37 94.81% (QDII) 人 民币 A 摩根标普 500 指数 145,555 2,869.35 57,879,219.21 13.86% 359,768,744.90 86.14% (QDII) 人 民币 C 合计 371,146 3,773.57 108,924,567.20 7.78% 1,291,622,694.27 92.22% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 摩根标普 500 指数(QDII)人民 178,757.02 0.0182 理人所 币 A 有从业 人员持 摩根标普 500 指数(QDII)人民 1,092.31 0.0003 有本基 币 C 金 合计 179,849.33 0.0128 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 摩根标普 500 指数(QDII)人 0 基金投资和研究部门 民币 A 负责人持有本开放式 摩根标普 500 指数(QDII)人 0 基金 民币 C 合计 0 摩根标普 500 指数(QDII)人 0 本基金基金经理持有 民币 A 本开放式基金 摩根标普 500 指数(QDII)人 0 民币 C 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,001,111.19 0.71 10,001,111.19 0.71 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,111.19 0.71 10,001,111.19 0.71 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C 基金合同生效日 （2023 年 4 月 6 日） 22,669,664.63 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 942,546,986.45 455,116,457.57 额总额 本报告期基金总申购 292,338,895.26 229,410,086.45 份额 减：本报告期基金总 251,986,584.35 266,878,579.91 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 982,899,297.36 417,647,964.11 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：无。 基金托管人：本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) Instinet 1 137,305,874. 50.52 10,382.13 48.91 - LLC 35 Citigroup Global 1 134,478,968. 49.48 10,843.22 51.09 - Markets 58 Ltd. Citigroup Global 1 - - - - - Markets Inc 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.证券公司的选择标准： 1）资本金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。3）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 5）具备较完善的清算系统，能及时、高效地完成资金的结算交收。 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.证券公司的选择程序： 1）本基金管理人定期组织相关部门依据证券公司的选择标准对候选券商进行评估，确定选用的券商。 2）本基金管理人与券商签订协议，并通知基金托管人。 4.本基金本年度无新增席位，无注销席位。 5.《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日期间，本公司旗下管理基金的股票交易佣金费率符合法规要求，即被动股 票型基金的股票交易佣金费率不得超过市场平均股票交易佣金费率，其他类型基金的股票交易佣金费率不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍。市场平均股票交易佣金费率由中国证券业协会定期测算并向行业机构通报。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证成 基金成 券商名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 (%) 比例 (%) (%) (%) Instinet - - - - - - - - LLC Citigroup Global - - - - - - - - Markets Ltd. Citigroup Global - - - - - - - - Markets Inc 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 摩根基金管理（中国）有限公司关于 基金管理人公司网站及 1 旗下部分基金 2025年 1月9 日境外主 本基金选定的信息披露 2025 年 1 月 8 日 要市场节假日暂停申购、赎回、定期 报纸 定额投资及转换转入业务的公告 摩根标普 500 指数型发起式证券投资 2 基金(QDII)暂停申购、定期定额投资 同上 2025 年 1 月 8 日 及转换转入业务的公告 摩根标普 500 指数型发起式证券投资 3 基金(QDII)恢复申购、定期定额投资 同上 2025 年 2 月 12 日 及转换转入业务并设置限额的公告 摩根基金管理（中国）有限公司关于 4 旗下基金所持停牌股票估值调整的公 同上 2025 年 4 月 9 日 告 摩根标普 500 指数型发起式证券投资 5 基金(QDII)调整大额申购、定期定额 同上 2025 年 5 月 7 日 投资及转换转入业务的公告 摩根基金管理（中国）有限公司关于 6 旗下基金所持停牌股票估值调整的公 同上 2025 年 6 月 7 日 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予本基金募集注册的文件 (二)摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 (三)摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 摩根基金管理（中国）有限公司 2025 年 8 月 29 日