关于汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金转型 为汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联 接基金并相应修订法律文件的公告 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下的汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式;A类基金份额代码:014543;C类基金份额代码:014544;以下简称“本基金”)于2021年6月21日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2021】2088号)。本基金于2021年12月28日成立。 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,本公司经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,对本基金作出如下变更。 《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会”。 本公司旗下汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金已于2025年7月28日正式成立。本公司决定于2025年8月7日起,根据《基金合同》的前述约定,将汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金转型为汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接,A类基金份额代码:014543;C类基金份额代码:014544)。 届时,汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”,将“汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”。各类基金份额净值分开计算,前述变更不影响各类基金份额净值的计算。基金转型后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 根据法律法规及《基金合同》的有关规定,我司已对《基金合同》、《汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金托管协议》、《汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《<汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金基金合同>修订为<汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同>前后对照表》。 重要提示 1、修订后的《汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自2025年8月7日起生效。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-888-9918 网址:www.99fund.com 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 4、自《汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效之日起,A类、C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务状态不变。 特此公告。 附件:《<汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金基金合同>修订为<汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同>前后对照表》 汇添富基金管理股份有限公司 2025年8月6日 附件:《汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金基金合同》修 订为《汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》前后对照表 章节 修订前 修订后 汇添富中证沪港深云计算产业交易型开 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发 放式指数证券投资基金联接基金基金合 首页 起式证券投资基金基金合同 同 (由汇添富中证沪港深云计算产业指数 型发起式证券投资基金转型而来) 全文 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发 汇添富中证沪港深云计算产业交易型开 起式证券投资基金 放式指数证券投资基金联接基金 第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和 部分 原则 原则 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华 人民共和国民法典》(以下简称《“民法 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证 典》”)、《中华人民共和国证券投资基金 券投资基金法》(以下简称《“基金法》”)、 法》(以下简称《“基金法》”)、《公开募集证《公开募集证券投资基金运作管理办法》 券投资基金运作管理办法》(以下简称 (以下简称《“运作办法》”)、《公开募集证券 《“运作办法》”)、《公开募集证券投资基金投资基金销售机构监督管理办法》(以下 销售机构监督管理办法》(以下简称《“销 简称《“销售办法》”)、《公开募集证券投资 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息 基金信息披露管理办法》(以下简称《“信 披露管理办法》(以下简称《“信息披露办 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流 资基金流动性风险管理规定》(以下简称 动性风险管理规定》(以下简称《“流动性 《“流动性风险管理规定》”)、《公开募集证 风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基券投资基金运作指引第2号——基金中 金运作指引第3号——指数基金指引》 基金指引》、《公开募集证券投资基金运作 (以下简称《“指数基金指引》”)和其他有指引第3号——指数基金指引》(以下简 关法律法规。 称《“指数基金指引》”)和其他有关法律法 规。 第一 三、汇添富中证沪港深云计算产业指 三、汇添富中证沪港深云计算产业 部分 数型发起式证券投资基金由基金管理人 交易型开放式指数证券投资基金联接基 前言 依照《基金法》、基金合同及其他有关规 金(以下简称“本基金”)由汇添富中证 定募集,并经中国证券监督管理委员会 沪港深云计算产业指数型发起式证券投 (以下简称“中国证监会”)注册。 资基金转型而来,汇添富中证沪港深云计 中国证监会对本基金募集的注册,并 算产业指数型发起式证券投资基金由基 不表明其对本基金的投资价值和市场前 金管理人依照《基金法》、《汇添富中证沪 景做出实质性判断或保证,也不表明投资 港深云计算产业指数型发起式证券投资 于本基金没有风险。 基金基金合同》及其他有关规定募集,并 经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。变更后的汇添富 中证沪港深云计算产业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金已履行适当程 序。 中国证监会对基金募集的注册,并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景 做出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。 第一 八、本基金单一投资者(基金管理人、 删除 部分 基金管理人高级管理人员或基金经理等 前言 人员作为发起资金提供方除外)持有基金 份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎 回等情形导致被动达到或者超过50%的 除外。法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。 第一 九、本基金为指数基金,投资者投资 八、本基金为指数基金,通过投资于 部分 于本基金面临跟踪误差控制未达约定目 目标ETF紧密跟踪标的指数,投资者投 前言 标、指数编制机构停止服务、成份股停牌 资于本基金面临跟踪误差控制未达约定 等潜在风险,详见本基金招募说明书。 目标、指数编制机构停止服务、成份股停 牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。 第二 1、基金或本基金:指汇添富中证沪 1、基金或本基金:指汇添富中证沪 部分 港深云计算产业指数型发起式证券投资 港深云计算产业交易型开放式指数证券 释义 基金 投资基金联接基金,本基金由汇添富中证 沪港深云计算产业指数型发起式证券投 资基金变更而来 4、基金合同或本基金合同:指《汇 4、基金合同或本基金合同:指《汇 添富中证沪港深云计算产业指数型发起 添富中证沪港深云计算产业交易型开放 式证券投资基金基金合同》及对本基金合 式指数证券投资基金联接基金基金合同》 同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金 5、托管协议:指基金管理人与基金 托管人就本基金签订之《汇添富中证沪港 托管人就本基金签订之《汇添富中证沪港 深云计算产业交易型开放式指数证券投 深云计算产业指数型发起式证券投资基 资基金联接基金托管协议》及对该托管协 金托管协议》及对该托管协议的任何有效 议的任何有效修订和补充 修订和补充 6、招募说明书:指《汇添富中证沪 6、招募说明书:指《汇添富中证沪 港深云计算产业交易型开放式指数证券 港深云计算产业指数型发起式证券投资 投资基金联接基金招募说明书》及其更新 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《汇添富 中证沪港深云计算产业交易型开放式指 7、基金产品资料概要:指《汇添富 数证券投资基金联接基金基金产品资料 中证沪港深云计算产业指数型发起式证 概要》及其更新 券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《汇添富 中证沪港深云计算产业指数型发起式证 券投资基金基金份额发售公告》 16、银行业监督管理机构:指中国人 17、银行业监督管理机构:指中国人 民银行和/或国家金融监督管理总局 民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 21、投资人、投资者:指个人投资者、 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法 机构投资者、发起资金提供方、合格境外 规或中国证监会允许购买证券投资基金 投资者以及法律法规或中国证监会允许 的其他投资人的合称 购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金销售业务:指基金管理人或 23、基金销售业务:指基金管理人或 销售机构宣传推介基金,发售基金份额,销售机构宣传推介基金,办理基金份额的 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投 管及定期定额投资等业务 资等业务 29、基金交易账户:指销售机构为投 28、基金交易账户:指销售机构为投 资人开立的、记录投资人通过该销售机构 资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及 办理申购、赎回、转换、转托管及定期定 定期定额投资等业务而引起的基金份额 额投资等业务而引起的基金份额变动及 变动及结余情况的账户 结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达 29、基金合同生效日:指《汇添富中 到法律法规规定及基金合同规定的条件,证沪港深云计算产业交易型开放式指数 基金管理人向中国证监会办理基金备案 证券投资基金联接基金基金合同》生效 手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日,原《汇添富中证沪港深云计算产业指 日期 数型发起式证券投资基金基金合同》自同 32、基金募集期:指自基金份额发售 日起失效 之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止 31、存续期:指《汇添富中证沪港深 之间的不定期期限 云计算产业指数型发起式证券投资基金 41、认购:指在基金募集期内,投资 基金合同》生效至《汇添富中证沪港深云 人根据基金合同和招募说明书的规定申 计算产业交易型开放式指数证券投资基 请购买基金份额的行为 金联接基金基金合同》终止之间的不定期 期限 39、目标ETF:指另一经中国证监会 注册的交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“ETF”),该ETF和本基金所 跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投 资目标和本基金的投资目标类似,本基金 主要投资于该ETF以求达到投资目标。 本基金以汇添富中证沪港深云计算产业 交易型开放式指数证券投资基金(以下简 称“汇添富中证沪港深云计算产业ETF”) 为目标ETF 40、联接基金:指将绝大部分基金财 产投资于跟踪同一标的指数的交易型开 放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指 数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化,采用开放式运作方式的基金 50、基金资产总值:指基金拥有的各 49、基金资产总值:指基金拥有的目 类有价证券、银行存款本息、基金应收申 标ETF基金份额、各类有价证券、银行 购款及其他资产的价值总和 存款本息、基金应收申购款及其他资产的 价值总和 54、基金份额类别:根据认购/申购 53、基金份额类别:根据申购费用、 费用、销售服务费收取方式的不同,将基 销售服务费收取方式的不同,将基金份额 金份额分为A类基金份额和C类基金份 分为A类基金份额和C类基金份额,各 额,各基金份额类别分别设置代码、计算 基金份额类别分别设置代码、计算公告基 公告基金份额净值和基金份额累计净值 金份额净值和基金份额累计净值 55、A类基金份额:指在投资者认购、 申购时收取认购、申购费用,在赎回时根 54、A类基金份额:指在投资者申购 据持有期限收取赎回费用,但不从本类别 时收取申购费用,在赎回时根据持有期限 基金资产中计提销售服务费的基金份额 收取赎回费用,但不从本类别基金资产中 56、C类基金份额:指从本类别基金 计提销售服务费的基金份额 资产中计提销售服务费而不收取认购/申 购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 55、C类基金份额:指从本类别基金 费用的基金份额 资产中计提销售服务费而不收取申购费 65、发起式基金:指按照《运作办法》用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用 及中国证监会规定的条件募集、且募集资 的基金份额 金中发起资金不少于规定金额且发起资 金认购的基金份额持有期限不少于三年 的开放式基金,关于持有期限基金合同另 有约定的,以其为准 66、发起资金:指用于认购发起式基 金且来源于基金管理人的股东资金、基金 管理人固有资金、基金管理人高级管理人 员或基金经理等人员的资金 67、发起资金提供方:指以发起资金 认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理 人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 第三 一、基金名称 一、基金名称 部分 汇添富中证沪港深云计算产业指数 汇添富中证沪港深云计算产业交易 基金 型发起式证券投资基金 型开放式指数证券投资基金联接基金 的基 本情 况 第三 二、基金的类别 二、基金的类别 部分 股票型证券投资基金 ETF联接基金 基金 的基 本情 况 第三 五、基金的投资目标 五、基金的投资目标 部分 本基金进行被动式指数化投资,紧密 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟 基金 跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的基 差的最小化。 的最小化。 本情 况 第三 六、发起资金的认购 删除 部分 基金管理人股东资金、基金管理人固 基金 有资金、基金管理人高级管理人员、基金 的基 经理等人员认购本基金的发起资金金额 本情 不少于1000万元人民币,且发起资金认 况 购的基金份额持有期限不少于3年(基金 合同生效不满3年提前终止的情况或基 金合同另有约定的除外),法律法规或中 国证监会另有规定的除外。 七、基金的最低募集份额总额和金额 本基金的最低募集份额总额为1000 万份,最低募集金额为1000万元人民币。 八、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金C类基金份额不收取认购费, A类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金产品资料概要的规定执行。 第三 十、基金份额类别设置 七、基金份额类别设置 部分 根据认购/申购费用、销售服务费收 根据申购费用、销售服务费收取方式 基金 取方式的不同,将基金份额分为A类基金 的不同,将基金份额分为A类基金份额和 的基 份额和C类基金份额。在投资者认购、申 C类基金份额。在投资者申购时收取申购 本情 购时收取认购、申购费用,在赎回时根据 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费 况 持有期限收取赎回费用,但不从本类别基 用,但不从本类别基金资产中计提销售服 金资产中计提销售服务费的基金份额,称 务费的基金份额,称为A类基金份额;从 为A类基金份额;从本类别基金资产中计 本类别基金资产中计提销售服务费而不 提销售服务费而不收取认购/申购费用、 收取申购费用、在赎回时根据持有期限收 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 取赎回费用的基金份额,称为C类基金份 基金份额,称为C类基金份额。 额。 第三 无 八、本基金与目标ETF的联系与区 部分 别 基金 本基金为目标ETF的联接基金,二 的基 者既有联系也有区别: 本情 1、在投资方法方面,目标ETF主要 况 采取完全复制法,直接投资于标的指数成 份股、备选成份股;而本基金则采取间接 的方法,通过将绝大部分基金财产投资于 目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以 像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF,也可以按照最小申购赎回单位和申 购赎回清单的要求,申赎目标ETF;而本 基金则像普通的开放式基金一样,通过基 金管理人及销售机构按“未知价”原则进 行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出 现差异。可能引发差异的因素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。目 标ETF作为一种特殊的基金品种,可将 全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标 的指数的表现;而本基金作为普通的开放 式基金,每个交易日日终在扣除股指期 货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后,仍需保留不低于基金资产净 值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。本基金所指的现金类资产范围不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等资金类别。 2、申购赎回的影响。目标ETF采取 按照最小申购赎回单位和申购赎回清单 要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净 值影响较小;而本基金采取按照未知价法 进行申赎的方式,大额申赎可能会对基金 净值产生一定冲击。 第三 十一、未来条件许可情况下的基金模 删除 部分 式转换 基金 若将来本基金管理人推出同一标的 的基 指数的交易型开放式指数基金(ETF), 本情 则基金管理人在履行适当程序后可使本 况 基金采取ETF联接基金模式并相应修改 《基金合同》,届时无需召开基金份额持 有人大会。 第四 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革 部分 一、基金份额的发售时间、发售方式、 汇添富中证沪港深云计算产业交易 基金 发售对象 型开放式指数证券投资基金联接基金由 份额 1、发售时间 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发 的发 自基金份额发售之日起最长不得超 起式证券投资基金转型而来。 售 过3个月,具体发售时间见基金份额发售 汇添富中证沪港深云计算产业指数 公告。 型发起式证券投资基金的募集获中国证 2、发售方式 监会证监许可[2021]2088号文注册,基金 通过各销售机构的基金销售网点公 管理人为汇添富基金管理股份有限公司, 开发售,各销售机构的具体名单见基金管 基金托管人为招商银行股份有限公司。 理人网站届时公示的基金销售机构名录。 汇添富中证沪港深云计算产业指数 3、发售对象 型发起式证券投资基金自2021年12月 符合法律法规规定的可投资于证券 20日起至2021年12月24日进行公开募 投资基金的个人投资者、机构投资者、合 集,募集结束后基金管理人向中国证监会 格境外投资者、发起资金提供方以及法律 办理备案手续。经中国证监会书面确认, 法规或中国证监会允许购买证券投资基 《汇添富中证沪港深云计算产业指数型 金的其他投资人。 发起式证券投资基金基金合同》于2021 销售机构对认购申请的受理并不代 年12月28日生效。 表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 基金管理人根据《汇添富中证沪港深 实接收到认购申请。认购的确认以登记机 云计算产业指数型发起式证券投资基金 构的确认结果为准。对于认购申请及认购 基金合同》的约定,决定将汇添富中证沪 份额的确认情况,投资人应及时查询。 港深云计算产业指数型发起式证券投资 二、基金份额的认购 基金转换为汇添富中证沪港深云计算产 1、认购费用 业交易型开放式指数证券投资基金联接 本基金C类基金份额不收取认购费,基金,即本基金。 A类基金份额的认购费率由基金管理人 自2025年8月7日起,汇添富中证 决定,并在招募说明书及基金产品资料概 沪港深云计算产业指数型发起式证券投 要中列示。基金认购费用不列入基金财 资基金正式转型为联接基金,《汇添富中 产。 证沪港深云计算产业交易型开放式指数 2、募集期利息的处理方式 证券投资基金联接基金基金合同》生效, 有效认购款项在募集期间产生的利 《汇添富中证沪港深云计算产业指数型 息将折算为基金份额归基金份额持有人 发起式证券投资基金基金合同》同日起失 所有,其中利息转份额以登记机构的记录 效。 为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招 募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额(含利息折算的份额)的计 算保留到小数点后2位,小数点2位以后 的部分四舍五入,由此误差产生的收益或 损失由基金财产承担。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规 定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易 账户的单笔最低认购金额进行限制,具体 限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单 个投资人的累计认购金额进行限制,具体 限制和处理方法请参看招募说明书或相 关公告。 4、基金管理人可以对募集期间的本 基金募集规模设置上限。募集期内超过募 集规模上限时,基金管理人可以采用比例 配售或其他方式进行确认,具体办法参见 基金份额发售公告或其他相关公告。 5、如本基金单个投资人(基金管理 人、基金管理人高级管理人员或基金经理 等人员作为发起资金提供方除外)累计认 购的基金份额数达到或者超过基金总份 额的50%,基金管理人可以采取比例确认 等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请 有可能导致投资者变相规避前述50%比 例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部 或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认 为准。 6、投资人在募集期内可以多次认购 基金份额,但已受理的认购申请不得撤 销。 四、发起资金的认购 基金管理人股东资金、基金管理人固 有资金、基金管理人高级管理人员、基金 经理等人员认购本基金的发起资金金额 不少于1000万元人民币,且发起资金认 购的基金份额持有期限不少于3年(基金 合同生效不满3年提前终止的情况或基 金合同另有约定的除外),法律法规或中 国证监会另有规定的除外。 第五 第五部分 基金备案 第五部分 基金的存续 部分 一、基金备案的条件 一、基金份额的变更登记 基金 本基金自基金份额发售之日起3个 基金合同生效后,本基金登记机构将 备案 月内,在基金募集金额不少于1000万元 进行本基金份额的更名及必要信息的变 人民币,发起资金提供方承诺持有期限不 更。 少于3年的条件下,基金募集期届满或基 二、基金存续期内的基金份额持有人 金管理人依据法律法规及招募说明书可 数量和资产规模 以决定停止基金发售,并在10日内聘请 《汇添富中证沪港深云计算产业指 法定验资机构验资,验资报告需对发起资 数型发起式证券投资基金基金合同》生效 金提供方及其持有份额进行专门说明。自 满三年后继续存续的,连续20个工作日 收到验资报告之日起10日内,向中国证 出现基金份额持有人数量不满200人或 监会办理基金备案手续。 者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金募集达到基金备案条件的,自基 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 金管理人办理完毕基金备案手续并取得 连续60个工作日出现前述情形的,基金 中国证监会书面确认之日起,《基金合同》管理人应当在10个工作日内向中国证监 生效;否则《基金合同》不生效。基金管 会报告并提出解决方案,如持续运作、转 理人在收到中国证监会确认文件的次日 换运作方式、与其他基金合并或者终止基 对《基金合同》生效事宜予以公告。基金 金合同等,并在6个月内召集基金份额持 管理人应将基金募集期间募集的资金存 有人大会。 入专门账户,在基金募集行为结束前,任 法律法规或中国证监会另有规定时, 何人不得动用。 从其规定。 二、基金合同不能生效时募集资金的 处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案 条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而 产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返 还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期 存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金 募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规模 《基金合同》生效三年后继续存续 的,连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的,基金管理人应当在 定期报告中予以披露;连续60个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当于10 个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案,如持续运作、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表 决。 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。 四、基金的自动终止 基金合同生效满三年之日(指自然 日),若基金规模低于2亿元人民币的, 本基金合同自动终止,且不得通过召开基 金份额持有人大会延续基金合同期限。若 届时的法律法规或中国证监会规定发生 变化,上述终止规定被取消、更改或补充 时,则本基金可以参照届时有效的法律法 规或中国证监会规定执行。 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。 第六 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 部分 3、证券、期货交易所交易时间非正 3、证券、期货交易所交易时间非正 基金 常停市,导致基金管理人无法计算当日基 常停市,导致基金管理人无法计算当日基 份额 金资产净值。 金资产净值或无法进行目标ETF交易。 的申 7、基金管理人接受某笔或者某些申 10、目标ETF暂停估值,导致基金 购与 购申请有可能导致单一投资者(基金管理 管理人无法计算当日基金资产净值。 赎回 人、基金管理人高级管理人员或基金经理 11、目标ETF暂停申购、暂停上市 等人员作为发起资金提供方除外)持有基 或二级市场交易停牌,基金管理人认为有 金份额的比例达到或者超过50%,或者变 必要暂停本基金申购的情形。 相规避50%集中度的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、 10、11、12项暂停申购情形之一且基金 11项暂停申购情形之一且基金管理人决 管理人决定暂停接受投资人申购申请时, 定暂停接受投资人申购申请时,基金管理 基金管理人应当根据有关规定在规定媒 人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 退还给投资人。在暂停申购的情况消除 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 务的办理。 理。 第六 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的 部分 情形 情形 基金 3、证券、期货交易所交易时间非正 3、证券、期货交易所交易时间非正 份额 常停市,导致基金管理人无法计算当日基 常停市,导致基金管理人无法计算当日基 的申 金资产净值。 金资产净值或无法进行目标ETF交易。 购与 7、目标ETF暂停估值,导致基金管 赎回 理人无法计算当日基金资产净值。 8、目标ETF暂停赎回、暂停上市或 二级市场交易停牌,基金管理人认为有必 要暂停本基金赎回的情形。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基金 名称:汇添富基金管理股份有限公司 名称:汇添富基金管理股份有限公司 合同 住所:上海市黄浦区北京东路666号 住所:上海市黄浦区外马路728号9 当事 H区(东座)6楼H686室 楼 人及 法定代表人:李文 法定代表人:鲁伟铭 权利 设立日期:2005年2月3日 设立日期:2005年2月3日 义务 批准设立机关及批准设立文号:中国 批准设立机关及批准设立文号:中国 证监会证监基金字【2005】5号 证监会证监基金字【2005】5号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币132,724,224元 注册资本:人民币132,724,224元 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:(021)28932888 联系电话:(021)28932888 (二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定,基金管理人的权利包括但 其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: 不限于: (13)代表基金份额持有人的利益行 使因基金财产投资于目标ETF所产生的 权利,基金合同另有约定的除外; (16)在符合有关法律、法规的前提 (17)在符合有关法律、法规的前提 下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 下,制订和调整有关基金申购、赎回、转 回、转换和非交易过户等的业务规则; 换和非交易过户等的业务规则; 2、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定,基金管理人的义务包括但 2、根据《基金法》、《运作办法》及 不限于: 其他有关规定,基金管理人的义务包括但 (1)依法募集资金,办理或者委托 不限于: 经中国证监会认定的其他机构代为办理 (1)依法募集资金,办理或者委托 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;经中国证监会认定的其他机构代为办理 (8)采取适当合理的措施使计算基 基金份额的申购、赎回和登记事宜; 金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定, (8)采取适当合理的措施使计算基 按有关规定计算并公告基金净值信息,确 金份额申购、赎回和注销价格的方法符合 定基金份额申购、赎回的价格; 《基金合同》等法律文件的规定,按有关 (24)基金管理人在募集期间未能达 规定计算并公告基金净值信息,确定基金 到基金的备案条件,《基金合同》不能生 份额申购、赎回的价格; 效,基金管理人承担全部募集费用,将已 募集资金并加计银行同期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购 人; 二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定,基金托管人的权利包括但 二、基金托管人 不限于: (二) 基金托管人的权利与义务 (4)根据相关市场规则,为基金开 1、根据《基金法》、《运作办法》及 设资金账户、证券账户和期货结算账户等 其他有关规定,基金托管人的权利包括但 投资所需账户、为基金办理证券交易资金 不限于: 清算; (4)根据相关市场规则,为基金开 2、根据《基金法》、《运作办法》及 设资金账户、证券账户等投资所需账户、 其他有关规定,基金托管人的义务包括但 为基金办理证券交易资金清算; 不限于: (6)按规定开设基金财产的资金账 户、证券账户和期货结算账户等投资所需 2、根据《基金法》、《运作办法》及 账户,按照《基金合同》的约定,根据基 其他有关规定,基金托管人的义务包括但 金管理人的投资指令,及时办理清算、交 不限于: 割事宜; (6)按规定开设基金财产的资金账 三、基金份额持有人 户、证券账户等投资所需账户,按照《基 1、根据《基金法》、《运作办法》及 金合同》的约定,根据基金管理人的投资 其他有关规定,基金份额持有人的权利包 指令,及时办理清算、交割事宜; 括但不限于: 三、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: (6)按照目标ETF基金合同的约定 2、根据《基金法》、《运作办法》及 参加或者委派代表参加目标ETF基金份 其他有关规定,基金份额持有人的义务包 额持有人大会并对目标ETF基金份额持 括但不限于: 有人大会审议事项行使表决权; (4)交纳基金认购、申购款项及法 2、根据《基金法》、《运作办法》及 律法规和《基金合同》所规定的费用; 其他有关规定,基金份额持有人的义务包 (11)发起资金提供方持有认购的基 括但不限于: 金份额不少于3年; (4)交纳基金申购款项及法律法规 和《基金合同》所规定的费用; 第八 一、召开事由 一、召开事由 部分 1、除法律法规或监管部门另有规定 1、除法律法规或监管部门另有规定 基金 外,当出现或需要决定下列事由之一的, 外,当出现或需要决定下列事由之一的, 份额 应当召开基金份额持有人大会: 应当召开基金份额持有人大会: 持有 (11)基金管理人代表本基金的基金 人大 份额持有人提议召开或召集目标ETF基 会 金份额持有人大会; 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人利益 约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,以下情况可 无实质性不利影响的前提下,以下情况可 由基金管理人和基金托管人协商后修改, 由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: 不需召开基金份额持有人大会: (6)基金管理人、相关证券/期货交 (6)基金管理人、相关证券/期货交 易所和基金登记机构等调整或修改《业务 易所和基金登记机构等调整或修改《业务 规则》,包括但不限于有关基金认购、申 规则》,包括但不限于有关基金申购、赎 购、赎回、转换、非交易过户、转托管等 回、转换、非交易过户、转托管等内容; 内容; 第八 无 十、本基金的基金份额持有人参加目 部分 标ETF的基金份额持有人大会并参与表 基金 决的特别约定 份额 鉴于本基金是目标ETF的联接基金, 持有 本基金的基金份额持有人可以凭所持有 人大 的本基金份额参加或者委派代表参加目 会 标ETF的基金份额持有人大会并参与表 决。在计算参会份额和计票时,其持有的 享有表决权的基金份额数和表决票数为: 在目标ETF基金份额持有人大会的权益 登记日,本基金持有目标ETF份额的总 数乘以该基金份额持有人所持有的本基 金份额占本基金总份额的比例。前述比例 的计算结果按照四舍五入的方法,保留到 整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资 产不包括目标ETF,则本基金的主袋账户 份额持有人可以凭持有的主袋账户份额 直接参加或者委派代表参加目标ETF基 金份额持有人大会并表决。 本基金的基金管理人不应以本基金 的名义代表本基金的全体基金份额持有 人以目标ETF的基金份额持有人的身份 行使表决权,但可接受本基金的基金份额 持有人的委托以本基金的基金份额持有 人代理人的身份参加目标ETF的基金份 额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF的基金份额持有人大会的,须先遵照 本基金基金合同的约定召开本基金的基 金份额持有人大会;本基金的基金份额持 有人大会决定提议召开或召集目标ETF 的基金份额持有人大会的,由本基金的基 金管理人代表本基金的基金份额持有人 提议召开或召集目标ETF的基金份额持 有人大会。 第十 一、投资目标 一、投资目标 二部 本基金进行被动式指数化投资,紧密 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟 分 跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 基金 差的最小化。 的最小化。 的投 二、投资范围 二、投资范围 资 本基金主要投资于标的指数成份股、 本基金主要投资于目标ETF、标的指 备选成份股。为更好地实现投资目标,基 数成份股和备选成份股。 金还可投资于包括国内依法发行上市的 为更好地实现投资目标,基金还可投 股票(包括主板、创业板及其他经中国证 资于包括国内依法发行上市的股票(包括 监会允许上市的股票、存托凭证)、港股 主板、创业板及其他经中国证监会允许上 通标的股票、债券(包括国债、央行票据、市的股票、存托凭证)、其他港股通标的 金融债券、企业债券、公司债券、中期票 股票、债券(包括国债、央行票据、金融 据、短期融资券、超短期融资券、公开发 债券、企业债券、公司债券、中期票据、 行的次级债券、政府机构债券、地方政府 短期融资券、超短期融资券、公开发行的 债券、可交换债券、可转换债券(含分离 次级债券、政府机构债券、地方政府债券、 交易可转债的纯债部分)及其他经中国证 可交换债券、可转换债券(含分离交易可 监会允许投资的债券)、资产支持证券、 转债的纯债部分)及其他经中国证监会允 债券回购、同业存单、银行存款(包括协 许投资的债券)、资产支持证券、债券回 议存款、定期存款及其他银行存款)、货 购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 币市场工具、股指期货、股票期权、国债 定期存款及其他银行存款)、货币市场工 期货以及法律法规或中国证监会允许基 具、股指期货、股票期权、国债期货以及 金投资的其他金融工具(但须符合中国证 法律法规或中国证监会允许基金投资的 监会相关规定)。本基金还可根据法律法 其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规参与融资及转融通证券出借业务。 规定)。本基金还可根据法律法规参与融 基金的投资组合比例为:本基金投资 资及转融通证券出借业务。 于股票的资产不低于基金资产的90%,投 基金的投资组合比例为:本基金投资 资于标的指数成份股、备选成份股的资产 于目标ETF的比例不低于基金资产净值 的比例不低于非现金基金资产的80%;每 的90%,每个交易日日终在扣除国债期 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货 货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 易保证金后,本基金保留的现金或投资于 本基金保留的现金或投资于到期日在一 到期日在一年以内的政府债券的比例合 年以内的政府债券的比例合计不低于基 计不低于基金资产净值的5%。其中现金 金资产净值的5%,其中现金不包括结算 不包括结算备付金、存出保证金、应收申 备付金、存出保证金、应收申购款等。 购款等。 第十 三、投资策略 三、投资策略 二部 本基金采用被动式指数化投资方法, 本基金主要投资于目标ETF,方便特 分 按照标的指数的成份股及其权重来构建 定的客户群通过本基金投资目标ETF。本 基金 基金的股票投资组合,并根据标的指数成 基金不参与目标ETF的投资管理。 的投 份股及其权重的变动进行相应调整。 1、资产配置策略 资 当成份股发生配股、增发、分红等行 为实现投资目标,本基金将以不低于 为时,或因基金的申购和赎回等对本基金 基金资产净值90%的资产投资于目标 跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或 ETF。在正常市场情况下,本基金力争净 因某些特殊情况导致流动性不足时,或其 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪 数时,基金管理人可以对投资组合管理进 误差不超过4%。如因指数编制规则调整 行适当变通和调整,以更好地实现本基金 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 的投资目标。 超过上述范围,基金管理人应采取合理措 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。大。 本基金运作过程中,当标的指数成份 本基金运作过程中,当标的指数成份 股发生明显负面事件面临退市,且指数编 股发生明显负面事件面临退市,且指数编 制机构暂未作出调整的,基金管理人应当 制机构暂未作出调整的,基金管理人应当 按照基金份额持有人利益优先的原则,履 按照基金份额持有人利益优先的原则,履 行内部决策程序后及时对相关成份股进 行内部决策程序后及时对相关成份股进 行调整。 行调整。 1、股票投资策略 2、目标ETF的投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建 (1)日常运作期 股票投资组合,并根据标的指数成份股组 本基金投资目标ETF有如下两种方 成及其权重的变动对其进行适时调整,以 式: 拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时, 1)申购和赎回:以组合证券进行申 本基金还将根据法律法规和基金合同中 购赎回; 的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 2)二级市场方式:目标ETF上市交 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律 易后,在二级市场进行目标ETF基金份 法规原因被限制投资、市场流动性不足等 额的交易。本基金主要以一级市场申购的 情况,对股票投资组合进行实时调整,以 方式投资于目标ETF;在目标ETF二级 保证基金净值增长率与标的指数收益率 市场交易流动性较好的情况下,也可以通 之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 过二级市场买卖目标ETF。 1)定期调整:根据标的指数的调整 当目标ETF申购、赎回或交易模式 规则和备选股票的预期,对股票投资组合 进行了变更或调整,本基金也将作相应的 及时进行调整。 变更或调整,无需召开基金份额持有人大 2)不定期调整 会。 A.当标的指数成份股发生增发、配 (2)投资组合的调整 股等股权变动而影响成份股在指数中权 本基金将根据每个交易日申购赎回 重的行为时,本基金将根据各成份股的权 情况及本基金实际权益类资产仓位情况, 重变化及时调整股票投资组合; 来决定对目标ETF的操作方式和数量。 B.根据基金申购赎回情况,调整股 1)当收到净申购时,本基金将根据 票投资组合,以有效跟踪标的指数; 净申购规模及实际权益类资产仓位情况, C.根据法律、法规规定,成份股在 确定是否需要买入成份股,并申购目标 标的指数中的权重因其他原因发生相应 ETF的操作; 变化的,本基金可以对投资组合管理进行 2)当收到净赎回时,本基金将根据 适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 净赎回规模及实际权益类资产仓位情况, 确定是否需要对目标ETF进行赎回,并 卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据 目标ETF二级市场交易情况,适时选择 对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资 目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份 股的资金头寸,主要采取完全复制法,即 完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建股票组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整。但在因 特殊情况(如流动性不足等)导致无法获 得足够数量的股票时,基金管理人将考虑 使用其他合理方法进行部分或全部替代。 第十 四、投资限制 四、投资限制 二部 1、组合限制 1、组合限制 分 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金 (1)本基金的股票资产投资比例不 (1)本基金投资于目标ETF的比例 的投 低于基金资产的90%,其中投资于标的指 不低于基金资产净值的90%; 资 数成份股和备选成份股的资产的比例不 低于非现金基金资产的80%; 除上述第(2)、(7)、(16)、(17)、除上述第(1)、(2)、(7)、(16)、(17)、 (18)项情形之外,因证券/期货市场波 (18)项情形之外,因证券/期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动、标 动、证券发行人合并、基金规模变动、标 的指数成份股调整、标的指数成份股流动 的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基 性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二 金投资比例不符合上述规定投资比例的, 级市场交易停牌等基金管理人之外的因 基金管理人应当在10个交易日内进行调 素致使基金投资比例不符合上述规定投 整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 资比例的,基金管理人应当在10个交易 因证券市场波动、上市公司合并、基金规 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 模变动等基金管理人之外的因素致使基 情形除外。因证券/期货市场波动、标的 金投资不符合第(16)项规定的,基金管 指数成份股调整、标的指数成份股流动性 理人不得新增出借业务。法律法规另有规 限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级 定的从其规定。 市场交易停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合 第(1)项投资比例的,基金管理人应当 在20个交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。因证券市场波 动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资不符合 第(16)项规定的,基金管理人不得新增 出借业务。法律法规另有规定的从其规 定。 2、禁止行为 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: 基金财产不得用于下列投资或者活动: (4)买卖其他基金份额,但是中国 (4)买卖除目标ETF以外的其他基 证监会另有规定的除外; 金份额,但是中国证监会另有规定的除 外; 第十 五、标的指数和业绩比较基准 五、标的指数和业绩比较基准 二部 未来若出现标的指数不符合要求(因 未来若出现标的指数不符合要求(因 分 成份股价格波动等指数编制方法变动之 成份股价格波动等指数编制方法变动之 基金 外的因素致使标的指数不符合要求的情 外的因素致使标的指数不符合要求的情 的投 形除外)、指数编制机构退出等情形,基 形除外)、指数编制机构退出等情形,基 资 金管理人应当自该情形发生之日起十个 金管理人应当自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方 工作日向中国证监会报告并提出解决方 案,如更换基金标的指数、转换运作方式,案,如更换基金标的指数、转换运作方式, 与其他基金合并、或者终止基金合同等,与其他基金合并、或者终止基金合同等, 并在6个月内召集基金份额持有人大会 并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决,基金份额持有人大会未成功召 进行表决,基金份额持有人大会未成功召 开或就上述事项表决未通过的,本基金合 开或就上述事项表决未通过的,本基金合 同终止。 同终止。但下文“目标ETF发生相关变更 情形的处理方式”另有约定的除外。 六、风险收益特征 六、风险收益特征 本基金为汇添富中证沪港深云计算 本基金为股票型基金,其预期风险收 产业ETF的联接基金,其预期的风险与 益水平高于混合型基金、债券型基金及货 收益高于混合型基金、债券型基金与货币 币市场基金。同时本基金为指数基金,主 市场基金。 要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具 本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪 有与标的指数相似的风险收益特征。 标的指数,具有与标的指数相似的风险收 本基金将投资港股通标的股票,将面 益特征。本基金除了投资A股以外,还可 临港股通机制下因投资环境、投资标的、 以根据法律法规规定投资港股通标的股 市场制度以及交易规则等差异带来的特 票,将面临港股通机制下因投资环境、投 有风险。 资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 第十 无 七、目标ETF发生相关变更情形的 二部 处理方式 分 目标ETF出现下述情形之一的,本 基金 基金可在履行适当程序后由投资于目标 的投 ETF的联接基金变更为直接投资该标的 资 指数的指数基金,无需召开基金份额持有 人大会;若届时本基金管理人已有以该指 数作为标的指数的指数基金,则本基金将 本着维护投资者合法权益的原则,履行适 当的程序后可选取其他合适的指数作为 标的指数。相应地,本基金基金合同中将 删除关于目标ETF的表述部分,或变更 标的指数,届时将由基金管理人另行公 告。 1、目标ETF交易方式变更; 2、目标ETF终止上市; 3、目标ETF基金合同终止; 4、目标ETF与其他基金进行合并; 5、目标ETF的基金管理人发生变更; 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数,本基金 将相应变更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份额持有 人大会审议变更目标ETF标的指数事项 的,本基金的基金份额持有人可参加目标 ETF基金份额持有人大会并进行表决,目 标ETF基金份额持有人大会审议通过变 更标的指数事项的,本基金可不召开基金 份额持有人大会相应变更标的指数并仍 为该目标ETF的联接基金。 第十 七、基金管理人代表基金行使股东或 八、基金管理人代表基金行使相关权 二部 债权人权利的处理原则及方法 利的处理原则及方法 分 1、基金管理人按照国家有关规定代 1、基金管理人按照国家有关规定代 基金 表基金独立行使股东或债权人权利,保护 表基金独立行使相关权利,保护基金份额 的投 基金份额持有人的利益; 持有人的利益; 资 第十 一、基金资产总值 一、基金资产总值 三部 基金资产总值是指购买的各类证券 基金资产总值是指购买的目标ETF 分 及票据价值、银行存款本息和基金应收的 基金份额、各类有价证券及票据价值、银 基金 申购基金款以及其他投资所形成的价值 行存款本息和基金应收的申购基金款以 的财 总和。 及其他投资所形成的价值总和。 产 第十 二、估值对象 二、估值对象 四部 基金所拥有的股票、债券、银行存款 基金所拥有的目标ETF基金份额、 分 本息、应收款项、股指期货合约、国债期 股票、债券、银行存款本息、应收款项、 基金 货合约、股票期权合约、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权 资产 其它投资等资产及负债。 合约、资产支持证券、其它投资等资产及 估值 负债。 第十 四、估值方法 四、估值方法 四部 1、证券交易所上市的有价证券的估 1、证券交易所上市的有价证券的估 分 值 值 基金 (2)交易所上市交易或挂牌转让的 (2)对于在交易所市场上市交易的 资产 不含权固定收益品种,选取估值日第三方 公开发行的可转换债券等有活跃市场的 估值 估值机构提供的相应品种当日的估值净 含转股权的债券,实行全价交易的债券选 价进行估值; 取估值日收盘价作为估值全价;实行净价 (3)交易所上市交易或挂牌转让的 交易的债券选取估值日收盘价并加计每 含权固定收益品种,选取估值日第三方估 百元税前应计利息作为估值全价; 值机构提供的相应品种当日的唯一估值 净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券 以每日收盘价作为估值全价;交易所上市 实行全价交易的债券(可转债除外),选 取第三方估值机构提供的估值全价减去 估值全价中所含的债券(税后)应收利息 得到的净价进行估值;在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (5)交易所上市不存在活跃市场的 (3)交易所上市不存在活跃市场的 有价证券,采用估值技术确定公允价值。 有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采 用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或 未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情 况下,应以活跃市场上未经调整的报价作 为估值日的公允价值;对于活跃市场报价 未能代表估值日公允价值的情况下,应对 市场报价进行调整以确认估值日的公允 价值;对于不存在市场活动或市场活动很 少的情况下,应采用估值技术确定其公允 价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区 2、处于未上市期间的有价证券应区 分如下情况处理: 分如下情况处理: (2)首次公开发行未上市的股票, (2)首次公开发行未上市的股票、 采用估值技术确定公允价值,在估值技术 债券,采用估值技术确定公允价值,在估 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本 值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 估值; 按成本估值; 3、以公允价值计量的固定收益品种 3、对全国银行间市场上不含权的固 (1)对于已上市或已挂牌转让的不 定收益品种,按照第三方估值机构提供的 含权固定收益品种,选取第三方估值基准 相应品种当日的估值净价估值。对银行间 服务机构提供的相应品种当日的估值全 市场上含权的固定收益品种,按照第三方 价; 估值机构提供的相应品种当日的唯一估 (2)对于已上市或已挂牌转让的含 值净价或推荐估值净价估值。对于含投资 权固定收益品种,选取第三方估值基准服 人回售权的固定收益品种,回售登记期截 务机构提供的相应品种当日的唯一估值 止日(含当日)后未行使回售权的按照长 全价或推荐估值全价; 待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 (3)对于含投资者回售权的固定收 市场未上市,且第三方估值机构未提供估 益品种,行使回售权的,在回售登记日至 值价格的债券,在发行利率与二级市场利 实际收款日期间选取第三方估值基准服 率不存在明显差异,未上市期间市场利率 务机构提供的相应品种的唯一估值全价 没有发生大的变动的情况下,按成本估 或推荐估值全价,同时应充分考虑发行人 值。 的信用风险变化对公允价值的影响。回售 4、同一债券或股票同时在两个或两 登记期截止日(含当日)后未行使回售权 个以上市场交易的,按债券或股票所处的 的按照长待偿期所对应的价格进行估值; 市场分别估值。 (4)对于未上市或未挂牌转让且不 5、同业存单按估值日第三方估值机 存在活跃市场的固定收益品种,应采用在 构提供的估值净价估值;选定的第三方估 当前情况下适用并且有足够可利用数据 值机构未提供估值价格的,按成本估值。 和其他信息支持的估值技术确定其公允 价值。 4、对于发行人已破产、发行人未能 按时足额偿付本金或利息,或者有其它可 靠信息表明本金或利息无法按时足额偿 付的债券投资品种,第三方估值基准服务 机构可在提供推荐价格的同时提供价格 区间作为公允价值的参考范围以及公允 价值存在重大不确定性的相关提示。基金 管理人在与基金托管人协商一致后,可采 用价格区间中的数据作为该债券投资品 种的公允价值。 5、同一证券同时在两个或两个以上 市场交易的,按证券所处的市场分别估 值。 14、本基金投资的目标ETF份额以 目标ETF估值日的基金份额净值估值, 如该日目标ETF未公布基金份额净值, 则按目标ETF最近公布的基金份额净值 估值。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工 五、估值程序 作日闭市后,各类基金资产净值除以当日 1、基金份额净值是按照每个工作日 该类基金份额的余额数量计算,精确到 闭市后,基金资产净值除以当日基金份额 0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基 的余额数量计算,精确到0.0001元,小 金管理人可以设立大额赎回情形下的净 数点后第5位四舍五入。基金管理人可以 值精度应急调整机制。国家另有规定的, 设立大额赎回情形下的净值精度应急调 从其规定。 整机制。国家另有规定的,从其规定。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 4、基金所投资的目标ETF发生暂停 估值、暂停公告基金份额净值的情形; 第十 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 五部 支付方式 支付方式 分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基金 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金基金财产中投资于目标ETF 费用 净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 的部分不收取管理费。本基金的管理费按 与税 方法如下: 前一日基金资产净值扣除所持有目标 收 H=E×0.50%÷当年天数 ETF份额所对应的资产净值后余额(若为 H为每日应计提的基金管理费 负数,则取0)的0.50%年费率计提。管 E为前一日的基金资产净值 理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除所 持有目标ETF份额所对应的资产净值后 的余额,若为负数,则E取0 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 本基金基金财产中投资于目标ETF 净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 的部分不收取托管费。本基金的托管费按 算方法如下: 前一日基金资产净值扣除所持有目标 H=E×0.10%÷当年天数 ETF份额所对应的资产净值后余额(若为 H为每日应计提的基金托管费 负数,则取0)的0.10%的年费率计提。 E为前一日的基金资产净值 托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所 持有目标ETF份额所对应的资产净值后 的余额,若为负数,则E取0 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根 4、基金的指数许可使用费(由基金 据《汇添富中证沪港深云计算产业指数型 管理人承担); 发起式证券投资基金基金合同》的约定执 行; 第十 一、基金会计政策 一、基金会计政策 七部 2、基金的会计年度为公历年度的1 2、基金的会计年度为公历年度的1 分 月1日至12月31日;基金首次募集的会 月1日至12月31日; 基金 计年度按如下原则:如果《基金合同》生 的会 效少于2个月,可以并入下一个会计年度 计与 披露; 审计 第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 八部 公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括: 分 (一)基金招募说明书、《基金合同》、 (一)基金招募说明书、《基金合同》、 基金 基金托管协议、基金产品资料概要 基金托管协议、基金产品资料概要 的信 2、基金招募说明书应当最大限度地 2、基金招募说明书应当最大限度地 息披 披露影响基金投资者决策的全部事项,说 披露影响基金投资者决策的全部事项,说 露 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、明基金申购和赎回安排、基金投资、基金 基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 金份额持有人服务等内容。《基金合同》 额持有人服务等内容。《基金合同》生效 生效后,基金招募说明书的信息发生重大 后,基金招募说明书的信息发生重大变更 变更的,基金管理人应当在三个工作日 的,基金管理人应当在三个工作日内,更 内,更新基金招募说明书并登载在规定网 新基金招募说明书并登载在规定网站上; 站上;基金招募说明书其他信息发生变更 基金招募说明书其他信息发生变更的,基 的,基金管理人至少每年更新一次。基金 金管理人至少每年更新一次。基金终止运 终止运作的,基金管理人不再更新基金招 作的,基金管理人不再更新基金招募说明 募说明书。 书。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人应当在基金份额发售的三日 前,将基金份额发售公告、基金招募说明 书提示性公告和《基金合同》提示性公告 登载在规定报刊上,将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在规定 网站上,并将基金产品资料概要登载在基 金销售机构网站或营业网点;基金托管人 应当同时将《基金合同》、基金托管协议 登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的 具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会 确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 《基金合同》生效公告中应当说明基 金募集情况及基金管理人、基金管理人高 级管理人员、基金经理等人员以及基金管 理人股东持有的基金份额、承诺持有的期 限等情况。 (六)基金定期报告,包括基金年度 报告、基金中期报告和基金季度报告 (四)基金定期报告,包括基金年度 基金管理人应在年度报告、中期报 报告、基金中期报告和基金季度报告 告、季度报告中分别披露基金管理人、基 金管理人高级管理人员、基金经理等人员 以及基金管理人股东持有基金的份额、期 限及期间的变动情况。 (七)临时报告 8、基金募集期延长或提前结束募集; (五)临时报告 21、本基金变更目标ETF; (十六)投资基金份额的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报 告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露所持基金的以下相 关情况,包括:(1)投资政策、持仓情况、 损益情况、净值披露时间等;(2)交易及 持有基金产生的费用,招募说明书中应当 列明计算方法并举例说明;(3)本基金持 有的基金发生的重大影响事件,如转换运 作方式、与其他基金合并、终止基金合同 六、暂停或延迟信息披露的情形 以及召开基金份额持有人大会等。 六、暂停或延迟信息披露的情形 3、基金所投资的目标ETF发生暂停 估值、暂停公告基金份额净值的情形; 第十 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 九部 1、变更基金合同涉及法律法规规定 1、变更基金合同涉及法律法规规定 分 或本基金合同约定应经基金份额持有人 或本基金合同约定应经基金份额持有人 基金 大会决议通过的事项的,应召开基金份额 大会决议通过的事项的,应召开基金份额 合同 持有人大会决议通过。对于法律法规规定 持有人大会决议通过。对于法律法规规定 的变 和基金合同约定可不经基金份额持有人 和基金合同约定可不经基金份额持有人 更、 大会决议通过的事项,由基金管理人和基 大会决议通过的事项,由基金管理人和基 终止 金托管人同意后变更并公告,并报中国证 金托管人同意后变更并公告。 与基 监会备案。 金财 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 产的 5、出现标的指数不符合要求(因成 5、出现标的指数不符合要求(因成 清算 份股价格波动等指数编制方法变动之外 份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形 的因素致使标的指数不符合要求的情形 除外)、指数编制机构退出等情形,基金 除外)、指数编制机构退出等情形,基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决 管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决,基金份额持有人大会未成 方案进行表决,基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的; 功召开或就上述事项表决未通过的;基金 合同另有约定的除外; 第二 1、《基金合同》经基金管理人、基金 1、《基金合同》经基金管理人、基金 十二 托管人双方盖章以及双方法定代表人或 托管人双方盖章以及双方法定代表人或 部分 授权代表签章并在募集结束后经基金管 授权代表签章,并自2025年8月7日起 基金 理人向中国证监会办理基金备案手续,并 生效。 合同 经中国证监会书面确认后生效。 的效 力