嘉实全球价值机会股票型证券投资基金 （QDII） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告 ...... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 49 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 49 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 49 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......97 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 98 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 99 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 99 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 99 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 99 7.11 投资组合报告附注 ...... 101 §8 基金份额持有人信息......102 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 102 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 102 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 103 §9 开放式基金份额变动......103 §10 重大事件揭示 ......103 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 103 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 103 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 104 10.4 基金投资策略的改变 ...... 104 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 104 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 104 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 104 10.8 其他重大事件 ...... 108 §11 备查文件目录 ......109 11.1 备查文件目录 ...... 109 11.2 存放地点......109 11.3 查阅方式......109 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 205,860,844.30 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇金简称 下属分级基金的交 013328 013329 易代码 报告期末下属分级 205,582,805.34 份 278,038.96 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选 择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手 段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的 投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审 慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资 产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策 略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 秦一楠 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京东城区建国门内大街 69 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9 层 邮政编码 100005 100031 法定代表人 经雷 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 JPMorgan Chase Bank,National Association 名称 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York,New York 10017 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期已实现收益 -11,215,782.63 -91,421.66 本期利润 -31,628,218.74 -253,397.02 加权平均基金份 -0.1439 -0.9032 额本期利润 本期加权平均净 -15.77% -15.50% 值利润率 本期基金份额净 -14.12% -18.42% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -30,472,530.96 -263,457.04 润 期末可供分配基 -0.1482 -0.9476 金份额利润 期末基金资产净 175,110,274.38 1,513,965.21 值 期末基金份额净 0.8518 0.8113 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -14.82% -18.87% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.98% 1.35% -4.72% 1.22% -1.26% 0.13% 过去三个月 -8.76% 1.28% -11.14% 1.12% 2.38% 0.16% 过去六个月 -14.12% 1.12% -17.51% 1.07% 3.39% 0.05% 自基金合同生效起 -14.82% 1.01% -17.04% 1.02% 2.22% -0.01% 至今 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -6.69% 1.36% -4.72% 1.22% -1.97% 0.14% 过去三个月 -13.70% 1.32% -11.14% 1.12% -2.56% 0.20% 过去六个月 -18.42% 1.15% -17.51% 1.07% -0.91% 0.08% 自基金合同生效起 -18.87% 1.04% -17.04% 1.02% -1.83% 0.02% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=75%*(MSCI 全球指数(t)/MSCI 全球指数(t-1)-1)+20%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%*((1+境内银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日至报告期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 277 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固定收 益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 曾任美国世纪投资管理公司（American 嘉实美国 Century Investments）资深副总经理，研 成长股票 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 张 自 （ QDII ） 2021 年 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 力 、嘉实事 11 月 23 - 26 年 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 件驱动股 日 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 票基金经 负责人，现任人工智能投资部负责人。理 理 论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯 汀分校和中国科学技术大学，美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权重 配置需要与其他组合发生反向交易, 另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 上半年，在报告期内，本组合已完成建仓，面向目标比例完成各类资产配置。本组合面 向全球资本市场投资，根据投资基准定义，底层资产上美股配置约达到 60%，境内资产要求至少达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置。 报告期内，全球较为重大的经济事件，为美联储在量化宽松退出操作并缩表的进程中，达到了单次加息 75bps 的强度，并吹风将在随后的三季度内进一步保持如此强度的加息节奏。新冠疫情已进入第三年，部分国家已经逐步放松或进一步宣称与新冠共存，但新变种对社会秩序和经济复苏进程的持续影响依然存在，国内核心经济区包括上海北京也先后经历了疫情的反弹和管控应对过程。二月下旬爆发的俄乌冲突尚未看到明确的妥协空间和终止路径，但对国际资源能源及农业等基础大宗商品的影响则持续存在。 就美股而言，2022 年一季度，美国股票市场在开年后开始持续下行，短暂离开各大股指持续 多年的强势上行轨迹，并在三月份中旬重拾上行趋势；二季度，美国股票市场延续了开年后一季度的持续下行，在二季度内继续回调，至 6 月中旬的上半年累积回调幅度已经达到近几年的最大值。结构上，价值风格显著占优，且扭曲强度较大。一季度内，大盘价值指数罗素 1000 价值超越同期大盘成长指数罗素 1000 成长达到 8%以上，小市值内价值相对成长风格的超额收益接近 10%，分化显著。美股在 2021 年初就逐步显现了价值风格的回暖，并在 2022 年随着大宗商品价格上行， 拉动产业链相关上游板块的盈利上行，通胀交易与价值风格有所叠加。 就 A 股而言，一季度报告期内，A 股市场整体全面回撤。大盘指数沪深 300 等跌幅达到 15% 水平，创业板指和中小板指跌幅接近 20%水平；二季度报告期内，A 股市场在延续了一季度的回调后，走出相对全球主要股指更加独立的趋势，转入上行趋势。在国内上海等地疫情及相应的管控措施的影响下，国内经济在一季度面临较大增长压力，居民消费、出行以及工业生产等全面受到疫情影响，同时全球资本环境在美联储的加息过程中逐步收紧，权益类市场在估值维度内受到利率政策的直接影响。在多方面影响下，A 股在一季度逐步走弱并加速下探，新能源、电子、军工等高估值高成长板块回撤更强，白酒与生物医药波动较大，二季度 4 月份后随着疫情管控见效，生产生活活动逐步放开，包括汽车等耐用品消费的累积需求逐步释放，市场信心逐步增强，投资者情绪也逐步抬升，成长股、主题板块等在五月份迎来持续和强劲的反弹。 欧股以及发达市场部分，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。在消费领域，作为全球奢侈品领导者，法国多个顶级奢侈品集团的盈利能力在疫情期间反而高歌猛进。金融板块内，银行有较好的估值投资机会，金融服务与咨询是国内尚未发展成熟的行业。本报告期内，已在包括以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国建立部分头寸。报告期内，2 月份爆发的欧洲军事行动，对欧洲资本市场产生冲击，相关的能源、自然矿产资源、 基础化工产品的贸易中断进一步对欧洲各国产生影响，德国 DAX、法国 CAC 等指数在 2、3 月份都 经历了较深的回撤，并在二季度内表现疲软。 新兴市场部分，本组合紧密跟踪全球疫情控制进展、产业链恢复、资源商品价格趋势以及美联储收紧货币对新兴市场国家的影响，优化新兴市场头寸结构，本报告期内也完成对港股布局。 在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而言，H 股 的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机 会较好的方向。 本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求保持90%权益资产配置、5%现金投资配置、20%的境内资产投资配置的合规约束，本报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 0.8518 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.12%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为0.8113 美元，本报告期基金份额净值增长率为-18.42%；业绩比较基准收益率为-17.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，针对本基金参考基准给出的大类资产配置指引，首先权益类资产是相对较好的配置方向，核心逻辑是本基金权重市场所在国美国的高通胀以及美联储的货币缩紧进程，在大类资产中明显的相对性的利好权益类资产。其次，对权益类资产，企业经营处于疫情复苏进程，各类企业的盈利增速较强，而美股股票的估值水平目前有所偏高，但尚未达到泡沫区域，在投资组合建立过程中会更加注重风格方向和结构配置，规避过高估值的区域，对全球资本市场而言，我们认为较好的安全边际将是首要条件，优选未被过高高估的优质股票，是本组合近期的目标。而从长期来看，我们考虑全球大概率从 80 年代开始的长达三四十年的低利率大周期，逐步转入另一个长达三四十年的利率逐步上抬的大周期，在这一过程中，价值风格将有更好的价值。 美国宏观经济层面，国内的通胀指标 PCE，在二季度中期连续三期保持稳定略降，市场对通 胀的担忧已经退居第二位，排在首位的则是对美国经济是否会陷入衰退的担忧，即在“滞胀”之中，已经从担心“胀”进一步转移到“滞”，在进入三季度的数据显示通胀依然高位且有所抬头。实际上，当前美国非政府部门资产负债表状况相对较为健康，至少不会面临较大的债务危机风险，大概率不会出现类似 2008 年金融危机的深度衰退。因而在当前“经济增长放缓，但未进入衰退”的大背景下，当美联储政策完成既定目标之后，如通胀出现拐点、且联邦基金利率有效超过中性利率时，联储的货币政策同时也达到退坡甚至转向的话，那么市场则可以进入增长放缓且政策宽松的交易逻辑，在当前通胀和长远的利率抬升大周期内，权益类资产是较好的配置选择。就相对 比较而言，面临油气资源、矿产资源与农产品等短缺风险的欧洲，将比美国更需要担心衰退风险。 对资本市场内部结构，相对美股而言，A 股有更强烈的结构变化和更多的扰动来源。既有成 长空间确定性高的新能源新材料领域，也有疫情管控见效后的经济活动复苏领域，还有提振经济促进就业的各项基建和消费支持方向即相应的被拉动产业链，A 股更为复杂的定价逻辑和博弈过程为市场带来更多的非有效性。 对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。在消费领域，作为全球奢侈品领导者，法国多个顶级奢侈品集团的盈利能力在疫情期间继续高歌猛进。金融板块内，银行有较好的估值投资机会，金融服务与咨询是国内尚未发展成熟的行业。本报告期内，已在包括以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国建立部分头寸。 对新兴市场部分，本组合将在进一步确定全球疫情控制进展、产业链恢复、资源商品价格趋势以及美联储收紧货币对新兴市场国家的影响后再完成全部新兴市场头寸建立，本报告期内主要 对港股进行布局。在 H 股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优 选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互 联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。H 股之内中资企业有相对较好的安全边际和上行空间。 后续，我们将根据合同要求，完成组合建仓，之后保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人— 嘉实基金管理有限公司 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,401,318.70 73,730,899.83 结算备付金 381,343.96 57,938,421.71 存出保证金 532,599.70 384,775.71 交易性金融资产 6.4.7.2 170,701,166.04 106,146,325.66 其中：股票投资 160,611,032.23 101,785,594.19 基金投资 1,458,587.43 2,860,431.47 债券投资 8,631,546.38 1,500,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 528,551.91 12,472.39 应收申购款 64,652.46 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 54,345.64 资产总计 177,609,632.77 238,267,240.94 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1.00 0.66 应付赎回款 560,259.54 - 应付管理人报酬 270,291.81 363,585.20 应付托管费 52,556.72 70,697.12 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 102,284.11 35,490.53 负债合计 985,393.18 469,773.51 净资产： 实收基金 6.4.7.10 207,360,227.59 239,756,122.79 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -30,735,988.00 -1,958,655.36 净资产合计 176,624,239.59 237,797,467.43 负债和净资产总计 177,609,632.77 238,267,240.94 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 0.8518 元，基金份额总额 205,582,805.34 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 0.8113 美元，基金份额总额 278,038.96 份，基金份额总额合计为 205,860,844.30 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -29,614,179.52 1.利息收入 122,528.77 其中：存款利息收入 6.4.7.13 122,528.77 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,876,080.73 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -10,090,716.94 基金投资收益 6.4.7.15 -538,194.16 债券投资收益 6.4.7.16 26,821.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.17 - 贵金属投资收益 6.4.7.18 - 衍生工具收益 6.4.7.19 -126,946.94 股利收益 6.4.7.20 1,852,956.16 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.21 -20,574,411.47 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -361,883.45 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.22 75,667.36 减：二、营业总支出 2,267,436.24 1．管理人报酬 1,815,430.82 2．托管费 353,000.48 3．销售服务费 - 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.23 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.24 99,004.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -31,881,615.76 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -31,881,615.76 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -31,881,615.76 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 239,756,122.79 - -1,958,655.36 237,797,467.43 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -32,395,895.20 - -28,777,332.64 -61,173,227.84 少以“-” 号填列） （一）、 - - -31,881,615.76 -31,881,615.76 综 合 收 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -32,395,895.20 - 3,104,283.12 -29,291,612.08 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 3,168,066.55 - -348,058.07 2,820,008.48 购款 2 .基金赎 -35,563,961.75 - 3,452,341.19 -32,111,620.56 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 207,360,227.59 - -30,735,988.00 176,624,239.59 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股 票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际 编制期间系自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以 单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； (3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； (4)基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统 称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 73,730,899.83 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,005.37 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 73,732,905.20 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 57,938,421.71 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 17,887.53 元，重新计量预期信用损失准备的金额为 人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则 列示的账面价值为人民币 57,956,309.24 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 54,345.64 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 2,005.37 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币17,887.53 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 34,452.74 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至 应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 106,146,325.66 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 34,452.74 元。经上述重分类后，交易性金融资产于 2022年1月 1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币106,180,778.40 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 5,401,318.70 等于：本金 5,401,089.30 加：应计利息 229.40 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,401,318.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 182,001,520.78 - 160,611,032.23 -21,390,488.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 8,515,300.00 118,796.38 8,631,546.38 -2,550.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 8,515,300.00 118,796.38 8,631,546.38 -2,550.00 资产支持证券 - - - - 基金 1,620,767.76 - 1,458,587.43 -162,180.33 其他 - - - - 合计 192,137,588.54 118,796.38 170,701,166.04 -21,555,218.88 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 3,793,460.00 - -- 工具 其 中：股指期 3,793,460.00 - -- 货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 3,793,460.00 - -- 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2207 IC2207 2.00 2,573,840.00 98,280.00 IF2207 IF2207 1.00 1,341,960.00 24,060.00 合计 122,340.00 减：可抵销期货 122,340.00 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,021.71 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 11,002.25 其中：交易所市场 11,002.25 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,260.15 合计 102,284.11 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 237,958,337.73 237,958,337.73 本期申购 3,046,223.15 3,046,223.15 本期赎回（以“-”号填列） -35,421,755.54 -35,421,755.54 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 205,582,805.34 205,582,805.34 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 281,215.89 1,797,785.06 本期申购 19,034.27 121,843.40 本期赎回（以“-”号填列） -22,211.20 -142,206.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 278,038.96 1,777,422.25 注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 238,239,553.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 92,107.63 份基金份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -1,091,938.32 -852,030.33 -1,943,968.65 本期利润 -11,215,782.63 -20,412,436.11 -31,628,218.74 本期基金份额交易产 956,536.63 2,143,119.80 3,099,656.43 生的变动数 其中：基金申购款 -134,607.54 -200,968.05 -335,575.59 基金赎回款 1,091,144.17 2,344,087.85 3,435,232.02 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,351,184.32 -19,121,346.64 -30,472,530.96 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -8,249.63 -6,437.08 -14,686.71 本期利润 -91,421.66 -161,975.36 -253,397.02 本期基金份额交易产 1,531.99 3,094.70 4,626.69 生的变动数 其中：基金申购款 -4,412.02 -8,070.46 -12,482.48 基金赎回款 5,944.01 11,165.16 17,109.17 本期已分配利润 - - - 本期末 -98,139.30 -165,317.74 -263,457.04 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,934.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 94,498.93 其他 95.61 合计 122,528.77 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,090,716.94 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -10,090,716.94 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 65,968,449.17 减：卖出股票成本总额 75,857,501.45 减：交易费用 201,664.66 买卖股票差价收入 -10,090,716.94 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 2,139,148.76 减：卖出/赎回基金成本总额 2,674,830.57 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 2,512.35 基金投资收益 -538,194.16 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 29,515.36 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -2,694.21 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 26,821.15 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 11,431,794.76 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 11,315,534.00 本总额 减：应计利息总额 118,926.56 减：交易费用 28.41 买卖债券差价收入 -2,694.21 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 -126,946.94 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,825,042.19 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 27,913.97 合计 1,852,956.16 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -20,692,951.47 股票投资 -20,519,516.94 债券投资 -2,250.00 资产支持证券投资 - 基金投资 -171,184.53 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 118,540.00 权证投资 - 期货投资 118,540.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -20,574,411.47 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 75,666.79 其他 0.57 合计 75,667.36 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 3,296.10 债券托管账户维护费 4,500.00 其他 1,761.86 证券组合费 186.83 合计 99,004.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 JPMorgan Chase Bank, National Association(“摩 境外资产托管人 根大通银行”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,815,430.82 其中：支付销售机构的客户维护费 755,906.67 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 353,000.48 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司_活期 3,386,278.34 27,934.23 摩根大通银行_活期 2,015,040.36 - 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金 融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,401,318.70 - - - 5,401,318.70 结算备付金 381,343.96 - - - 381,343.96 存出保证金 532,599.70 - - - 532,599.70 交易性金融资产 8,631,546.38 - - 162,069,619.66 170,701,166.04 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 528,551.91 528,551.91 应收申购款 - - - 64,652.46 64,652.46 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 14,946,808.74 - - 162,662,824.03 177,609,632.77 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 1.00 1.00 应付赎回款 - - - 560,259.54 560,259.54 应付管理人报酬 - - - 270,291.81 270,291.81 应付托管费 - - - 52,556.72 52,556.72 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 102,284.11 102,284.11 负债总计 - - - 985,393.18 985,393.18 利率敏感度缺口 14,946,808.74 - - 161,677,430.85 176,624,239.59 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 73,730,899.83 - - - 73,730,899.83 结算备付金 57,938,421.71 - - - 57,938,421.71 存出保证金 384,775.71 - - - 384,775.71 交易性金融资产 1,500,300.00 - - 104,646,025.66 106,146,325.66 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 54,345.64 54,345.64 应收股利 - - - 12,472.39 12,472.39 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 133,554,397.25 - - 104,712,843.69 238,267,240.94 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 0.66 0.66 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 363,585.20 363,585.20 应付托管费 - - - 70,697.12 70,697.12 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 19,463.13 19,463.13 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 16,027.40 16,027.40 负债总计 - - - 469,773.51 469,773.51 利率敏感度缺口 133,554,397.25 - - 104,243,070.18 237,797,467.43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -7,886.68 -215.64 基点 分析 市场利率下降 25 个 7,901.83 215.70 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 4,642,161 银行存款 - 0.56 4,642,162.25 .69 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 88,867,14 14,398,215.22 27,364,799.98 130,630,158.28 产 3.08 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 130,161.0 应收股利 229,400.07 62,347.84 421,908.97 6 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其它资产 - - - - 93,639,46 资产合计 14,627,615.29 27,427,148.38 135,694,229.50 5.83 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 93,639,46 汇风险敞口净 14,627,615.29 27,427,148.38 135,694,229.50 额 5.83 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 银行存款 63,443,99 - - 63,443,991.95 1.95 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 71,048,70 产 3,727,193.11 6,052,648.71 80,828,550.66 8.84 衍生金融资产 - - - - 应收股利 4,301.95 6,279.17 1,891.27 12,472.39 应收利息 42.08 - - 42.08 应收申购款 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 其它资产 - - - - 134,497,0 资产合计 3,733,472.28 6,054,539.98 144,285,057.08 44.82 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - - - 款 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 134,497,0 汇风险敞口净 44.82 3,733,472.28 6,054,539.98 144,285,057.08 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 6,784,711.48 7,214,252.85 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -6,784,711.48 -7,214,252.85 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 160,611,032.23 90.93 101,785,594.19 42.80 －股票投资 交易性金融资产 1,458,587.43 0.83 2,860,431.47 1.20 －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 162,069,619.66 91.76 104,646,025.66 44.01 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 8,580,256.52 3,243,652.10 5% 分析 业绩比较基准下降 -8,580,256.52 -3,243,652.10 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 162,069,619.66 104,646,025.66 第二层次 8,631,546.38 1,500,300.00 第三层次 - - 合计 170,701,166.04 106,146,325.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 160,611,032.23 90.43 其中：普通股 156,898,590.07 88.34 存托凭证 3,301,381.29 1.86 优先股 - - 房地产信托凭证 411,060.87 0.23 2 基金投资 1,458,587.43 0.82 3 固定收益投资 8,631,546.38 4.86 其中：债券 8,631,546.38 4.86 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,782,662.66 3.26 8 其他各项资产 1,125,804.07 0.63 9 合计 177,609,632.77 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,591,604.05 元，占基金资产净值的比例为 2.60%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 87,736,694.59 49.67 中国 31,439,461.38 17.80 中国香港 14,398,215.22 8.15 加拿大 9,482,972.25 5.37 英国 4,063,844.50 2.30 日本 3,589,010.88 2.03 澳大利亚 2,834,054.99 1.60 法国 1,701,930.64 0.96 德国 1,276,690.04 0.72 瑞士 1,144,515.60 0.65 荷兰 993,010.18 0.56 意大利 805,605.28 0.46 新加坡 492,557.52 0.28 瑞典 442,729.82 0.25 奥地利 174,680.52 0.10 比利时 35,058.82 0.02 合计 160,611,032.23 90.93 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 24,335,319.28 13.78 房地产 885,735.32 0.50 信息技术 37,044,978.74 20.97 原材料 17,083,262.29 9.67 必需消费品 14,871,245.65 8.42 非必需消费品 10,929,932.71 6.19 工业 16,053,942.00 9.09 能源 16,300,963.54 9.23 医疗保健 12,309,412.74 6.97 公用事业 3,497,549.21 1.98 通信服务 6,887,629.88 3.90 房地产信托特殊类 235,117.19 0.13 房地产信托工业类 33,245.36 0.02 房地产信托零售类 142,698.32 0.08 合计 160,611,032.23 90.93 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 所属 数量 公允价值 占基 号 （英文） 称（中 码 券市场 国家 （股） 金资 文） （地 产净 区） 值比 例（%） 苹果公 纳斯达 1 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 10,177 9,338,238.20 5.29 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 3,995 6,886,137.00 3.90 交易所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 3 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 2,853 5,227,684.36 2.96 Inc 韦公司 所 Teck 加拿大 纽约证 4 Resources 泰克资 TECK UN 券交易 美国 17,337 3,556,988.91 2.01 Ltd 源有限 所 公司 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 5 Inc et 公司 UW 克证券 美国 217 3,173,817.17 1.80 交易所 NVIDIA 纳斯达 6 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 2,713 2,760,154.99 1.56 交易所 Costco 纳斯达 7 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 757 2,434,996.32 1.38 Corp 交易所 特斯拉 纳斯达 8 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 509 2,300,471.81 1.30 交易所 Raytheon 雷神技 纽约证 9 Technolog 术公司 RTX UN 券交易 美国 3,493 2,253,099.06 1.28 ies Corp 所 Canadian 加拿大 加拿大 10 Natural 自然资 CNQ CT 证券交 加 拿 6,215 2,237,929.43 1.27 Resources 源有限 易所 大 Ltd 公司 China 上海证 11 Shenhua 中国神 601088 券交易 中国 31,400 1,045,620.00 0.59 Energy Co 华 SH 所 Ltd China 香港证 11 Shenhua 中国神 1088 HK 券交易 中 国 33,500 644,599.46 0.36 Energy Co 华 所 香港 Ltd Steel Steel Dynami 纳斯达 12 Dynamics cs 股份 STLD UW 克证券 美国 3,488 1,548,529.38 0.88 Inc 有限公 交易所 司 Dollar 加拿大 13 Dollarama ama 股 DOL CT 证券交 加 拿 3,788 1,461,614.56 0.83 Inc 份有限 易所 大 公司 General 通用动 纽约证 14 Dynamics 力 GD UN 券交易 美国 912 1,354,226.29 0.77 Corp 所 LONGi 隆基绿 Green 能科技 601012 上海证 15 Energy 股份有 SH 券交易 中国 20,020 1,333,932.60 0.76 Technolog 限公司 所 y Co Ltd Shanxi X inghuacun 上海证 16 Fen Wi 山西汾 600809 券交易 中国 4,000 1,299,200.00 0.74 ne Facto 酒 SH 所 ry Co Ltd Zijin 上海证 17 Mining 紫金矿 601899 券交易 中国 105,500 984,315.00 0.56 Group Co 业 SH 所 Ltd Zijin 香港证 17 Mining 紫金矿 2899 HK 券交易 中 国 38,000 312,298.28 0.18 Group Co 业 所 香港 Ltd Amazon.co 亚马逊 纳斯达 18 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 1,740 1,240,302.96 0.70 交易所 Kweichow 贵州茅 600519 上海证 19 Moutai Co 台 SH 券交易 中国 600 1,227,000.00 0.69 Ltd 所 Exxon 埃克森 纽约证 20 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 2,111 1,213,327.43 0.69 Corp 油 所 Activisio 动视暴 纳斯达 21 n 雪股份 ATVI UW 克证券 美国 2,246 1,173,646.41 0.66 Blizzard 有限公 交易所 Inc 司 22 Coca-Cola 可口可 KO UN 纽约证 美国 2,722 1,149,266.98 0.65 Co/The 乐 券交易 所 Broadcom 博通股 纳斯达 23 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 332 1,082,474.46 0.61 公司 交易所 Contempor ary 宁德时 300750 深圳证 24 Amperex 代 SZ 券交易 中国 2,000 1,068,000.00 0.60 Technolog 所 y Co Ltd Advanced 纳斯达 25 Micro AMD 公 AMD UR 克证券 美国 2,068 1,061,340.53 0.60 Devices 司 交易所 Inc McKesson McKess 纽约证 26 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 480 1,050,876.38 0.59 司 所 Cheniere Chenie 纽约证 27 Energy re 能 LNG UA 券交易 美国 1,135 1,013,347.91 0.57 Inc 源公司 所 002594 深圳证 28 BYD Co Ltd 比亚迪 SZ 券交易 中国 3,000 1,000,470.00 0.57 所 Cameco Cameco 加拿大 加 拿 29 Corp 公司 CCO CT 证券交 大 6,944 978,193.97 0.55 易所 Comput 澳大利 30 Computers ershar CPU AT 亚证券 澳 大 8,562 973,510.36 0.55 hare Ltd e 有限 交易所 利亚 公司 Bank of 蒙特利 加拿大 加 拿 31 Montreal 尔银行 BMO CT 证券交 大 1,488 958,828.40 0.54 易所 COSCO SH 香港证 32 IPPING H 中远海 1919 HK 券交易 中 国 56,500 529,567.85 0.30 oldings 控 所 香港 Co Ltd COSCO SH 上海证 32 IPPING H 中远海 601919 券交易 中国 30,000 417,000.00 0.24 oldings 控 SH 所 Co Ltd QUALCOMM 高通公 纳斯达 33 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 1,092 936,187.15 0.53 交易所 ConocoPhi 康菲石 纽约证 34 llips 油 COP UN 券交易 美国 1,380 831,796.15 0.47 所 WuXi 药明康 603259 上海证 35 AppTec Co 德 SH 券交易 中国 5,800 603,142.00 0.34 Ltd 所 WuXi 药明康 香港证 中 国 35 AppTec Co 德 2359 HK 券交易 香港 2,300 205,544.92 0.12 Ltd 所 Anhui 深圳证 36 Jinhe 金禾实 002597 券交易 中国 18,200 788,606.00 0.45 Industria 业 SZ 所 l Co Ltd Wuliangye 000858 深圳证 37 Yibin Co 五粮液 SZ 券交易 中国 3,900 787,527.00 0.45 Ltd 所 HSBC 汇丰控 伦敦证 38 Holdings 股 HSBA LN 券交易 英国 12,414 540,990.84 0.31 PLC 所 HSBC 汇丰控 香港证 中 国 38 Holdings 股 5 HK 券交易 香港 4,800 212,018.70 0.12 PLC 所 UnitedHea 联合健 纽约证 39 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 216 744,590.10 0.42 Inc 所 PetroChin 中国石 香港证 中 国 40 a Co Ltd 油 857 HK 券交易 香港 226,000 722,840.80 0.41 所 Postal Savings 邮储银 香港证 中 国 41 Bank of 行 1658 HK 券交易 香港 134,000 713,929.72 0.40 China Co 所 Ltd China 中国中 香港证 中 国 42 Railway 铁 390 HK 券交易 香港 142,000 588,969.35 0.33 Group Ltd 所 China 中国中 601390 上海证 42 Railway 铁 SH 券交易 中国 16,700 102,538.00 0.06 Group Ltd 所 AbbVie 艾伯维 纽约证 43 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 669 687,677.16 0.39 所 44 Ameripris 阿默普 AMP UN 纽约证 美国 427 681,135.69 0.39 e 莱斯金 券交易 Financial 融公司 所 Inc Bristol-M 百时美 纽约证 45 yers 施贵宝 BMY UN 券交易 美国 1,304 673,878.25 0.38 Squibb Co 公司 所 COFCO 中粮家 香港证 中 国 46 Joycome 佳康 1610 HK 券交易 香港 203,000 659,693.57 0.37 Foods Ltd 所 Intact Intact 加拿大 加 拿 47 Financial 金融公 IFC CT 证券交 大 676 638,931.57 0.36 Corp 司 易所 Royal 加拿大 加拿大 加 拿 48 Bank of 皇家银 RY CT 证券交 大 975 632,629.64 0.36 Canada 行 易所 China Co mmunicati 香港证 49 ons Co 中国交 1800 HK 券交易 中 国 151,000 521,700.11 0.30 nstructio 建 所 香港 n Co Lt d China Co mmunicati 上海证 49 ons Co 中国交 601800 券交易 中国 10,600 98,368.00 0.06 nstructio 建 SH 所 n Co Lt d Mastercar 万事达 纽约证 50 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 286 605,551.37 0.34 限公司 所 Zhejiang Jiuzhou 九洲药 603456 上海证 51 Pharmaceu 业 SH 券交易 中国 11,400 589,380.00 0.33 tical Co 所 Ltd Yankuang 香港证 52 Energy 兖矿能 1171 HK 券交易 中 国 28,000 589,054.87 0.33 Group Co 源 所 香港 Ltd TELUS 泰勒斯 加拿大 加 拿 53 Corp 电信公 T CT 证券交 大 3,924 585,658.12 0.33 司 易所 Pfizer 辉瑞制 纽约证 54 Inc 药 PFE UN 券交易 美国 1,663 585,174.28 0.33 所 Bank of 江苏银 600919 上海证 55 Jiangsu 行 SH 券交易 中国 80,200 571,024.00 0.32 Co Ltd 所 ASML 阿斯麦 纳斯达 56 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 178 568,500.14 0.32 NV 司 交易所 002340 深圳证 57 GEM Co Ltd 格林美 SZ 券交易 中国 62,000 564,200.00 0.32 所 壳牌公 伦敦证 58 Shell PLC 共有限 SHEL LN 券交易 英国 3,246 563,612.43 0.32 公司 所 China 中国秦 香港证 中 国 1,320,0 59 Qinfa 发 866 HK 券交易 香港 00 558,781.15 0.32 Group Ltd 所 Procter & 纽约证 60 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 576 555,858.55 0.31 Co/The 所 纽约证 61 BP PLC BP 公司 BP UN 券交易 美国 1,779 338,487.11 0.19 所 伦敦证 61 BP PLC BP 公司 BP/ LN 券交易 英国 6,295 198,884.46 0.11 所 Ganfeng 赣锋锂 香港证 中 国 62 Lithium 业 1772 HK 券交易 香港 3,640 268,798.19 0.15 Co Ltd 所 Ganfeng 赣锋锂 002460 深圳证 62 Lithium 业 SZ 券交易 中国 1,800 267,660.00 0.15 Co Ltd 所 CVS CVS 保 纽约证 63 Health 健公司 CVS UN 券交易 美国 860 534,815.36 0.30 Corp 所 阿斯利 纳斯达 64 AstraZene 康公共 AZN UW 克证券 美国 728 322,811.36 0.18 ca PLC 有限公 交易所 司 阿斯利 伦敦证 64 AstraZene 康公共 AZN LN 券交易 英国 227 199,474.43 0.11 ca PLC 有限公 所 司 Bank of 美国银 纽约证 65 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 2,488 519,807.59 0.29 Corp 所 AIA Group 友邦保 香港证 中 国 66 Ltd 险 1299 HK 券交易 香港 7,000 509,137.37 0.29 所 埃尼集 意大利 意 大 67 Eni SpA 团 ENI IM 证券交 利 4,232 335,983.40 0.19 易所 埃尼集 纽约证 67 Eni SpA 团 E UN 券交易 美国 1,072 171,303.92 0.10 所 Chevron 纽约证 68 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 516 501,385.07 0.28 所 China 香港证 69 Construct 建设银 939 HK 券交易 中 国 111,000 500,260.49 0.28 ion Bank 行 所 香港 Corp Zhangzhou Pientze 上海证 70 huang Ph 片仔癀 600436 券交易 中国 1,400 499,422.00 0.28 armaceuti SH 所 cal Co Ltd Mitsubish 三菱商 日本证 71 i Corp 事 8058 JT 券交易 日本 2,500 495,905.08 0.28 所 Newland 深圳证 72 Digital 新 大 000997 券交易 中国 36,700 484,807.00 0.27 Technolog 陆 SZ 所 y Co Ltd CK 香港证 73 Hutchison 长和 1 HK 券交易 中 国 10,500 476,362.21 0.27 Holdings 所 香港 Ltd Baoji 上海证 74 Titanium 宝钛股 600456 券交易 中国 7,700 457,380.00 0.26 Industry 份 SH 所 Co Ltd TotalEner 道达尔 纽约证 75 gies SE 集团 TTE UN 券交易 美国 898 317,252.71 0.18 所 TotalEner 道达尔 巴黎证 75 gies SE 集团 TTE FP 券交易 法国 360 127,084.72 0.07 所 76 Unigroup 紫光国 002049 深圳证 中国 2,300 436,356.00 0.25 Guoxin 微 SZ 券交易 Microelec 所 tronics Co Ltd 邦吉有 纽约证 77 Bunge Ltd 限公司 BG UN 券交易 美国 716 435,798.32 0.25 所 维萨公 纽约证 78 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 324 428,136.04 0.24 所 奥林公 纽约证 79 Olin Corp 司 OLN UN 券交易 美国 1,349 419,004.25 0.24 所 Archer Archer-Da -Danie 纽约证 80 niels-Mid ls-Mid ADM UN 券交易 美国 804 418,726.93 0.24 land Co land 公 所 司 Gigadevic e 上海证 81 Semicondu 兆易创 603986 券交易 中国 2,900 412,409.00 0.23 ctor 新 SH 所 Beijing Inc Ping An Insuran 香港证 82 ce Group 中国平 2318 HK 券交易 中 国 8,000 364,995.09 0.21 Co of 安 所 香港 China Ltd Ping An Insuran 上海证 82 ce Group 中国平 601318 券交易 中国 1,000 46,690.00 0.03 Co of 安 SH 所 China Ltd 自由港 Freeport- 迈克墨 纽约证 83 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 2,092 410,817.68 0.23 Inc 有限公 所 司 GrainCorp GrainC 澳大利 澳 大 84 Ltd orp 有 GNC AT 亚证券 利亚 9,214 404,346.21 0.23 限公司 交易所 85 Jiangsu 洋河股 002304 深圳证 中国 2,200 402,930.00 0.23 Yanghe B 份 SZ 券交易 rewery J 所 oint-Stoc k Co Ltd Luzhou 泸州老 000568 深圳证 86 Laojiao 窖 SZ 券交易 中国 1,600 394,464.00 0.22 Co Ltd 所 Unisplend 紫光股 000938 深圳证 87 our Corp 份 SZ 券交易 中国 20,200 391,880.00 0.22 Ltd 所 葛兰素 伦敦证 88 GSK PLC 史克公 GSK LN 券交易 英国 1,691 242,925.78 0.14 共有限 所 公司 葛兰素 纽约证 88 GSK PLC 史克公 GSK UN 券交易 美国 507 148,118.65 0.08 共有限 所 公司 UBS Group 瑞银集 瑞士证 89 AG 团 UBSG SE 券交易 瑞士 3,578 387,104.40 0.22 所 Toyota 丰田汽 日本证 90 Motor 车 7203 JT 券交易 日本 3,700 381,786.72 0.22 Corp 所 East 深圳证 91 Money 东方财 300059 券交易 中国 14,920 378,968.00 0.21 Informati 富 SZ 所 on Co Ltd Tongwei 通威股 600438 上海证 92 Co Ltd 份 SH 券交易 中国 6,300 377,118.00 0.21 所 Macquarie 麦格理 澳大利 澳 大 93 Group Ltd 集团有 MQG AT 亚证券 利亚 495 375,770.04 0.21 限公司 交易所 Jazz 纳斯达 94 Pharmaceu 爵士制 JAZZ UW 克证券 美国 358 374,842.29 0.21 ticals 药公司 交易所 PLC KLA 公 纳斯达 95 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 172 368,333.44 0.21 交易所 96 HP Inc 惠普 HPQ UN 纽约证 美国 1,673 368,059.48 0.21 券交易 所 Man Group Man 伦敦证 97 PLC/Jerse Group EMG LN 券交易 英国 17,838 362,556.91 0.21 y PLC/Je 所 rsey Glencore 伦敦证 98 PLC 嘉能可 GLEN LN 券交易 英国 9,947 360,236.21 0.20 所 FirstEner 第一能 纽约证 99 gy Corp 源 FE UN 券交易 美国 1,390 358,134.40 0.20 所 New Chin 10 a Life 新华保 香港证 中 国 0 Insurance 险 1336 HK 券交易 香港 17,500 329,996.44 0.19 Co L 所 td New Chin 10 a Life 新华保 601336 上海证 0 Insurance 险 SH 券交易 中国 700 22,533.00 0.01 Co L 所 td 10 Marvell 美满电 纳斯达 1 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 1,206 352,329.57 0.20 y Inc 公司 交易所 China 10 Resources 华润水 香港证 中 国 2 Cement 泥控股 1313 HK 券交易 香港 78,000 351,534.40 0.20 Holdings 所 Ltd Zhejiang Jingshe 10 ng Mecha 晶盛机 300316 深圳证 3 nical 电 SZ 券交易 中国 5,200 351,468.00 0.20 & Elec 所 trical C o Ltd AVIC Xi' an Aircr 深圳证 10 aft Indu 中航西 000768 券交易 中国 11,300 342,277.00 0.19 4 stry Gro 飞 SZ 所 up Co Ltd 10 Southern 南方铜 纽约证 5 Copper 业公司 SCCO UN 券交易 美国 1,020 340,980.73 0.19 Corp 所 10 Wells 富国银 纽约证 6 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 1,231 323,612.10 0.18 所 Nexsta 10 Nexstar r 媒体 纳斯达 7 Media 集团股 NXST UW 克证券 美国 294 321,386.93 0.18 Group Inc 份有限 交易所 公司 Chow Tai 深圳证 10 Seng 周大生 002867 券交易 中国 20,600 319,918.00 0.18 8 Jewellery SZ 所 Co Ltd YTO 上海证 10 Express 圆通速 600233 券交易 中国 15,600 318,084.00 0.18 9 Group Co 递 SH 所 Ltd 11 CITIC 中信证 香港证 中 国 0 Securitie 券 6030 HK 券交易 香港 13,500 202,500.44 0.11 s Co Ltd 所 11 CITIC 中信证 600030 上海证 0 Securitie 券 SH 券交易 中国 5,285 114,473.10 0.06 s Co Ltd 所 11 瑞士证 1 Nestle SA 雀巢 NESN SE 券交易 瑞士 402 314,931.65 0.18 所 Henan 上海证 11 Lingrui 羚锐制 600285 券交易 中国 25,000 313,250.00 0.18 2 Pharmaceu 药 SH 所 tical Co 11 Marubeni 丸红株 日本证 3 Corp 式会社 8002 JT 券交易 日本 5,200 312,740.81 0.18 所 Anhui Ho nglu Ste 深圳证 11 el Const 鸿路钢 002541 券交易 中国 9,360 312,624.00 0.18 4 ruction 构 SZ 所 Group Co Ltd American 纽约证 11 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 903 309,867.96 0.18 5 onal 际集团 所 Group Inc 11 Bank of 交通银 香港证 中 国 6 Communica 行 3328 HK 券交易 香港 51,000 236,391.62 0.13 tions Co 所 Ltd Bank of 上海证 11 Communica 交通银 601328 券交易 中国 14,600 72,708.00 0.04 6 tions Co 行 SH 所 Ltd 11 JD.com 京东集 香港证 中 国 7 Inc 团 9618 HK 券交易 香港 1,428 308,722.22 0.17 所 11 Nucor 纽柯公 纽约证 8 Corp 司 NUE UN 券交易 美国 437 306,222.19 0.17 所 11 Exelon Exelon 纳斯达 9 Corp 公司 EXC UN 克证券 美国 1,004 305,074.07 0.17 交易所 Inner Mo ngolia Y 上海证 12 ili Indu 伊利股 600887 券交易 中国 7,800 303,810.00 0.17 0 strial G 份 SH 所 roup Co Ltd 12 American 美国运 纽约证 1 Express 通 AXP UN 券交易 美国 325 302,358.64 0.17 Co 所 Bank of 加拿大 加拿大 12 Nova 丰业银 BNS CT 证券交 加 拿 742 294,260.76 0.17 2 Scotia/Th 行 易所 大 e 12 Jiangxi 江西铜 香港证 中 国 3 Copper Co 业 358 HK 券交易 香港 32,000 293,911.70 0.17 Ltd 所 12 Applied 应用材 纳斯达 4 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 480 293,089.52 0.17 Inc 交易所 Chengxin 盛新锂 深圳证 12 Lithium 能集团 002240 券交易 中国 4,800 289,728.00 0.16 5 Group Co 股份有 SZ 所 Ltd 限公司 12 Nintendo 日本证 6 Co Ltd 任天堂 7974 JT 券交易 日本 100 288,330.05 0.16 所 12 赫斯公 纽约证 7 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 404 287,246.31 0.16 所 12 Shanghai 璞泰来 603659 上海证 中国 3,400 286,960.00 0.16 8 Putaila SH 券交易 i New E 所 nergy Te chnology Co L td 12 Huntsman 亨斯迈 纽约证 9 Corp 公司 HUN UN 券交易 美国 1,492 283,880.14 0.16 所 13 中国海 香港证 中 国 0 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 券交易 香港 32,000 283,512.59 0.16 所 13 中兴通 000063 深圳证 1 ZTE Corp 讯 SZ 券交易 中国 11,000 280,830.00 0.16 所 13 莱茵集 德国证 2 RWE AG 团 RWE GY 券交易 德国 1,139 280,028.47 0.16 所 Juniper 瞻博网 纽约证 13 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 1,449 277,157.33 0.16 3 Inc 有限公 所 司 NAURA 深圳证 13 Technolog 北方华 002371 券交易 中国 1,000 277,120.00 0.16 4 y Group Co 创 SZ 所 Ltd 13 Keysight 是德科 纽约证 5 Technolog 技公司 KEYS UN 券交易 美国 298 275,699.61 0.16 ies Inc 所 13 Morgan 摩根士 纽约证 6 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 540 275,653.31 0.16 所 13 Targa Targa 纽约证 7 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 686 274,721.90 0.16 Corp 司 所 China St ate Cons 上海证 13 truction 中国建 601668 券交易 中国 51,400 273,448.00 0.15 8 Enginee 筑 SH 所 ring C orp Ltd 13 Sony 索尼集 日本证 9 Group 团公司 6758 JT 券交易 日本 500 272,581.96 0.15 Corp 所 14 美国电 纽约证 0 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 1,920 270,088.21 0.15 公司 所 Huayu 上海证 14 Automotiv 华域汽 600741 券交易 中国 11,700 269,100.00 0.15 1 e Systems 车 SH 所 Co Ltd Onto Onto 创 纽约证 14 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 568 265,854.12 0.15 2 n Inc 有限公 所 司 Jiangsu 上海证 14 Zhongtian 中天科 600522 券交易 中国 11,500 265,650.00 0.15 3 Technolog 技 SH 所 y Co Ltd 14 East West 华美银 纳斯达 4 Bancorp 行集团 EWBC UW 克证券 美国 609 264,853.32 0.15 Inc 公司 交易所 14 Mitsui & 三井物 日本证 5 Co Ltd 产 8031 JT 券交易 日本 1,800 264,847.95 0.15 所 14 Eve 亿纬锂 300014 深圳证 6 Energy Co 能 SZ 券交易 中国 2,700 263,250.00 0.15 Ltd 所 14 ON 安森美 纳斯达 7 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 768 259,315.61 0.15 ctor Corp 公司 交易所 14 WH Group 万洲国 香港证 中 国 8 Ltd 际 288 HK 券交易 香港 50,000 259,122.57 0.15 所 Constella 美国联 纳斯达 14 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 671 257,861.79 0.15 9 Energy 公司 交易所 Corp Zhejiang Shouxia 上海证 15 ngu Phar 寿仙谷 603896 券交易 中国 6,600 255,948.00 0.14 0 maceutica SH 所 l Co Ltd 15 EOG EOG 资 纽约证 1 Resources 源 EOG UN 券交易 美国 345 255,716.42 0.14 Inc 所 15 Inner 电投能 002128 深圳证 中国 17,700 253,464.00 0.14 2 Mongolia 源 SZ 券交易 Dian Tou 所 Energy Corp Ltd 15 Deutsche 德国电 德国证 3 Telekom 信 DTE GY 券交易 德国 1,890 250,956.37 0.14 AG 所 Anhui 深圳证 15 Gujing 古井贡 000596 券交易 中国 1,000 249,660.00 0.14 4 Distiller 酒 SZ 所 y Co Ltd Gree 15 Electric 格力电 000651 深圳证 5 Appliance 器 SZ 券交易 中国 7,400 249,528.00 0.14 s Inc of 所 Zhuhai 15 安盛集 巴黎证 6 AXA SA 团 CS FP 券交易 法国 1,616 245,311.94 0.14 所 Hebei 15 Hengshui 老白干 600559 上海证 7 Laobaigan 酒 SH 券交易 中国 8,400 240,996.00 0.14 Liquor Co 所 Ltd 15 Loblaw Loblaw 加拿大 加 拿 8 Cos Ltd 有限公 L CT 证券交 大 398 240,527.85 0.14 司 易所 Monolithi 芯源系 纳斯达 15 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 93 239,702.48 0.14 9 Systems 公司 交易所 Inc 16 Montage 澜起科 688008 上海证 0 Technolog 技 SH 券交易 中国 3,900 236,262.00 0.13 y Co Ltd 所 Satellite 卫星化 深圳证 16 Chemical 学股份 002648 券交易 中国 9,095 235,105.75 0.13 1 Co Ltd 有限公 SZ 所 司 16 ASM ASM 国 阿姆斯 2 Internati 际有限 ASM NA 特丹交 荷兰 140 234,108.59 0.13 onal NV 公司 易所 Shanghai 上海证 16 Fosun 复星医 600196 券交易 中国 5,300 233,677.00 0.13 3 Pharmaceu 药 SH 所 tical Gr oup Co Ltd 黑石集 纽约证 16 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 377 230,829.95 0.13 4 e Inc 有限公 所 司 YongXing Special 深圳证 16 Materia 永兴材 002756 券交易 中国 1,500 228,315.00 0.13 5 ls Techn 料 SZ 所 ology Co Ltd SITC 16 Internati 海丰国 香港证 中 国 6 onal 际 1308 HK 券交易 香港 12,000 227,822.62 0.13 Holdings 所 Co Ltd 16 Beijing 600085 上海证 7 Tongrenta 同仁堂 SH 券交易 中国 4,300 227,384.00 0.13 ng Co Ltd 所 Will 16 Semicondu 韦尔股 603501 上海证 8 ctor Co 份 SH 券交易 中国 1,300 224,939.00 0.13 Ltd 所 Shanghai 16 Toronto-D 多伦多 加拿大 加 拿 9 ominion 道明银 TD CT 证券交 大 261 114,689.03 0.06 Bank/The 行 易所 16 Toronto-D 多伦多 纽约证 9 ominion 道明银 TD UN 券交易 美国 249 109,593.27 0.06 Bank/The 行 所 17 Pembina 彭比纳 加拿大 加 拿 0 Pipeline 管道公 PPL CT 证券交 大 944 223,599.52 0.13 Corp 司 易所 National 澳大利 澳大利 17 Australia 亚国民 NAB AT 亚证券 澳 大 1,764 222,954.00 0.13 1 Bank Ltd 银行有 交易所 利亚 限公司 China 17 Overseas 中国海 香港证 中 国 2 Land & 外发展 688 HK 券交易 香港 10,500 222,691.48 0.13 Investmen 所 t Ltd 17 Chongqing 智飞生 300122 深圳证 中国 2,000 222,020.00 0.13 3 Zhifei 物 SZ 券交易 Biologi 所 cal Prod ucts Co Ltd 荷兰银 阿姆斯 17 ABN AMRO 行股份 ABN NA 特丹交 荷兰 2,954 221,830.65 0.13 4 Bank NV 有限公 易所 司 Anhui 上海证 17 Yingjia 迎驾贡 603198 券交易 中国 3,400 221,476.00 0.13 5 Distiller 酒 SH 所 y Co Ltd 澳大利 澳大利 17 Telstra 亚电信 TLS AT 亚证券 澳 大 12,423 220,704.84 0.12 6 Corp Ltd 股份有 交易所 利亚 限公司 17 Lam 泛林集 纳斯达 7 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 77 220,224.86 0.12 Corp 交易所 17 林德公 纽约证 8 Linde PLC 共有限 LIN UN 券交易 美国 113 218,059.36 0.12 公司 所 17 Johnson & 纽约证 9 Johnson 强生 JNJ UN 券交易 美国 183 218,015.33 0.12 所 18 Tokyo 东京电 日本证 0 Electron 子 8035 JT 券交易 日本 100 217,672.48 0.12 Ltd 所 18 Valiant 万润股 002643 深圳证 1 Co Ltd 份 SZ 券交易 中国 10,400 216,944.00 0.12 所 Zhejiang 上海证 18 HangKe 杭可科 688006 券交易 中国 3,087 216,275.22 0.12 2 Technolog 技 SH 所 y Inc Co 18 纳斯达 3 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 88 216,196.21 0.12 交易所 Haohua C hemical 上海证 18 Science 昊华科 600378 券交易 中国 5,600 215,712.00 0.12 4 & Techno 技 SH 所 logy C o Ltd 18 AltaGas 阿尔塔 加拿大 加 拿 5 Ltd 燃气有 ALA CT 证券交 大 1,524 215,477.64 0.12 限公司 易所 国民西 18 NatWest 敏寺银 伦敦证 6 Group PLC 行集团 NWG LN 券交易 英国 12,128 215,417.25 0.12 公共有 所 限公司 18 Mercedes- 梅赛德 德国证 7 Benz 斯-奔 MBG GY 券交易 德国 556 215,174.14 0.12 Group AG 驰集团 所 Jiangsu 上海证 18 Yangnong 扬农化 600486 券交易 中国 1,600 213,248.00 0.12 8 Chemical 工 SH 所 Co Ltd China Yo ngda Aut 香港证 18 omobiles 永达汽 3669 HK 券交易 中 国 33,500 212,574.58 0.12 9 Service 车 所 香港 s Hold ings Ltd 19 ABB 有 瑞士证 0 ABB Ltd 限公司 ABBN SE 券交易 瑞士 686 122,781.14 0.07 所 19 ABB 有 纽约证 0 ABB Ltd 限公司 ABB UN 券交易 美国 500 89,697.86 0.05 所 Booking Bookin 纳斯达 19 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 18 211,287.09 0.12 1 Inc 股份有 交易所 限公司 19 National 英国国 伦敦证 2 Grid PLC 家电网 NG/ LN 券交易 英国 2,468 211,250.88 0.12 所 19 China 中国巨 600176 上海证 3 Jushi Co 石 SH 券交易 中国 12,100 210,661.00 0.12 Ltd 所 19 Kraft 卡夫亨 纳斯达 4 Heinz 氏公司 KHC UW 克证券 美国 820 209,897.69 0.12 Co/The 交易所 China 19 Taiping 中国太 香港证 中 国 5 Insurance 平 966 HK 券交易 香港 25,000 206,955.98 0.12 Holdings 所 Co Ltd Sanan 上海证 19 Optoelect 三安光 600703 券交易 中国 8,400 206,472.00 0.12 6 ronics Co 电 SH 所 Ltd Raymond Raymon 19 James d James 纽约证 7 Financial 金融股 RJF UN 券交易 美国 344 206,422.80 0.12 Inc 份有限 所 公司 Metallurg 香港证 19 ical Corp 中国中 1618 HK 券交易 中 国 128,000 205,792.92 0.12 8 of China 冶 所 香港 Ltd Tianjin Pharmaceu 19 tical Da 600329 上海证 9 Re Tan 达仁堂 SH 券交易 中国 8,300 204,014.00 0.12 g Group 所 Corp Ltd 20 Yunda 韵达股 002120 深圳证 0 Holding 份 SZ 券交易 中国 11,900 203,014.00 0.11 Co Ltd 所 20 Sumitomo 住友商 日本证 1 Corp 事有限 8053 JT 券交易 日本 2,200 200,740.21 0.11 公司 所 20 NiSource NiSour 纽约证 2 Inc ce 公 NI UN 券交易 美国 1,012 200,294.22 0.11 司 所 20 Travelers 旅行家 纽约证 3 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 175 198,642.34 0.11 Inc/The 所 20 Merck & Co 纽约证 4 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 323 197,636.70 0.11 所 Pacific 香港证 20 Basin 太平洋 2343 HK 券交易 中 国 77,000 197,548.89 0.11 5 Shipping 航运 所 香港 Ltd Cadence Cadenc 20 Design e 设计 纳斯达 6 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 196 197,354.62 0.11 Inc 份有限 交易所 公司 20 Carrefour 家乐福 CA FP 巴黎证 法国 1,660 196,439.14 0.11 7 SA 券交易 所 20 Public 公共存 纽约证 8 Storage 储公司 PSA UN 券交易 美国 93 195,156.17 0.11 所 20 Hua Hong 华虹半 香港证 中 国 9 Semicondu 导体 1347 HK 券交易 香港 8,000 194,299.17 0.11 ctor Ltd 所 Dongfeng 香港证 21 Motor 东风集 489 HK 券交易 中 国 38,000 193,683.43 0.11 0 Group Co 团股份 所 香港 Ltd China St ate Cons 21 truction 中国建 香港证 中 国 1 Interna 筑国际 3311 HK 券交易 香港 26,000 192,999.28 0.11 tional 所 Holding s Ltd Power 21 Construct 中国电 601669 上海证 2 ion Corp 建 SH 券交易 中国 24,500 192,815.00 0.11 of China 所 Ltd Infosy 纽约证 21 Infosys s 科技 INFY UN 券交易 美国 1,540 191,311.14 0.11 3 Ltd 有限公 所 司 21 SG Micro 圣邦股 300661 深圳证 4 Corp 份 SZ 券交易 中国 1,050 191,121.00 0.11 所 21 BNP 法国巴 巴黎证 5 Paribas 黎银行 BNP FP 券交易 法国 594 188,854.02 0.11 SA 所 Elevance Elevan 纽约证 21 Health ce 健康 ELV UN 券交易 美国 58 187,849.67 0.11 6 Inc 股份有 所 限公司 Koninklij 皇家阿 阿姆斯 21 ke Ahold 霍德德 AD NA 特丹交 荷兰 1,078 187,818.67 0.11 7 Delhaize 尔海兹 易所 NV 集团 21 Taiwan S 纽约证 8 emiconduc 台积电 TSM UN 券交易 美国 342 187,640.68 0.11 tor Manu 所 facturing Co L td 21 Antero Antero 纽约证 9 Resources 资源公 AR UN 券交易 美国 912 187,602.42 0.11 Corp 司 所 Alimentat Alimen 22 ion tation 加拿大 加 拿 0 Couche-Ta Couche ATD CT 证券交 大 715 186,889.00 0.11 rd Inc -Tard 易所 公司 保乐力 巴黎证 22 Pernod 加股份 RI FP 券交易 法国 152 186,743.02 0.11 1 Ricard SA 有限公 所 司 CSPC 香港证 22 Pharmaceu 石药集 1093 HK 券交易 中 国 28,000 186,534.04 0.11 2 tical 团 所 香港 Group Ltd China 22 Energy 中国能 香港证 中 国 3 Engineeri 源建设 3996 HK 券交易 香港 200,000 186,431.42 0.11 ng Corp 所 Ltd China 22 National 中国建 香港证 中 国 4 Building 材 3323 HK 券交易 香港 26,000 186,328.80 0.11 Material 所 Co Ltd Yangling 22 Metron 美畅股 300861 深圳证 5 New 份 SZ 券交易 中国 2,000 185,380.00 0.10 Material 所 Inc 22 Oracle 纽约证 6 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 395 185,225.58 0.10 所 22 Fifth 五三银 纳斯达 7 Third 行 FITB UW 克证券 美国 820 184,912.49 0.10 Bancorp 交易所 22 耐克公 纽约证 8 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 269 184,508.47 0.10 所 22 Edwards 爱德华 EW UN 纽约证 美国 289 184,436.05 0.10 9 Lifescien 生命科 券交易 ces Corp 学公司 所 Arista Arista 纽约证 23 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 293 184,334.10 0.10 0 Inc 份有限 所 公司 23 Nippon 日本邮 日本证 1 Yusen KK 船株式 9101 JT 券交易 日本 400 182,196.29 0.10 会社 所 23 Tencent 腾讯控 香港证 中 国 2 Holdings 股 700 HK 券交易 香港 600 181,847.60 0.10 Ltd 所 23 Kroger 克罗格 纽约证 3 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 572 181,696.12 0.10 所 China 上海证 23 Merchants 招商银 600036 券交易 中国 4,300 181,460.00 0.10 4 Bank Co 行 SH 所 Ltd Shanghai 23 Internati 上海机 600009 上海证 5 onal 场 SH 券交易 中国 3,200 181,440.00 0.10 Airport 所 Co Ltd CF CF 工业 23 Industrie 控股股 纽约证 6 s 份有限 CF UN 券交易 美国 313 180,090.28 0.10 Holdings 公司 所 Inc 23 Bayerisch 宝马汽 德国证 7 e Motoren 车股份 BMW GY 券交易 德国 349 179,678.14 0.10 Werke AG 公司 所 3i 集团 伦敦证 23 3i Group 公共股 III LN 券交易 英国 1,992 179,664.66 0.10 8 PLC 份有限 所 公司 Meta Meta 平 纳斯达 23 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 166 179,647.40 0.10 9 Inc 有限公 交易所 司 24 Central 建业新 香港证 中 国 0 China New 生活 9983 HK 券交易 香港 54,000 179,641.21 0.10 Life Ltd 所 24 Barclays 巴克莱 BARC LN 伦敦证 英国 14,306 178,232.88 0.10 1 PLC 券交易 所 Prudentia 保德信 纽约证 24 l 金融集 PRU UN 券交易 美国 277 177,874.65 0.10 2 Financial 团 所 Inc 24 Cigna 信诺集 纽约证 3 Corp 团 CI UN 券交易 美国 100 176,858.81 0.10 所 China 香港证 24 Jinmao 中国金 817 HK 券交易 中 国 98,000 176,836.19 0.10 4 Holdings 茂 所 香港 Group Ltd 24 FMC 公 纽约证 5 FMC Corp 司 FMC UN 券交易 美国 245 175,955.79 0.10 所 China 上海证 24 Yangtze 长江电 600900 券交易 中国 7,600 175,712.00 0.10 6 Power Co 力 SH 所 Ltd China 香港证 24 Water 中国水 855 HK 券交易 中 国 28,000 174,800.84 0.10 7 Affairs 务 所 香港 Group Ltd 24 Verbund 维邦电 维也纳 奥 地 8 AG 力公司 VER AV 证券交 利 267 174,680.52 0.10 易所 China 上海证 24 Southern 南方航 600029 券交易 中国 23,200 169,592.00 0.10 9 Airlines 空 SH 所 Co Ltd Guangzhou 上海证 25 Automobil 广汽集 601238 券交易 中国 11,000 167,640.00 0.09 0 e Group Co 团 SH 所 Ltd 25 邱博保 纽约证 1 Chubb Ltd 险集团 CB UN 券交易 美国 127 167,554.53 0.09 所 25 Juneyao 吉祥航 603885 上海证 2 Airlines 空 SH 券交易 中国 9,300 167,307.00 0.09 Co Ltd 所 25 美团－ 香港证 中 国 3 Meituan Ｗ 3690 HK 券交易 香港 1,000 166,077.90 0.09 所 25 HCA HCA 医 HCA UN 纽约证 美国 147 165,803.93 0.09 4 Healthcar 疗保健 券交易 e Inc 有限公 所 司 Atlas Air 阿特拉 25 Worldwide 斯航空 纳斯达 5 Holdings 全球控 AAWW UW 克证券 美国 400 165,664.20 0.09 Inc 股有限 交易所 公司 25 NN Group NN 集团 阿姆斯 6 NV 公众有 NN NA 特丹交 荷兰 544 165,236.77 0.09 限公司 易所 25 Tenet Tenet 纽约证 7 Healthcar 医疗保 THC UN 券交易 美国 468 165,087.55 0.09 e Corp 健公司 所 25 United 新加坡 新加坡 新 加 8 Overseas 大华银 UOB SP 证券交 坡 1,300 164,380.13 0.09 Bank Ltd 行 易所 Olympic 上海证 25 Circuit 世运电 603920 券交易 中国 9,500 164,350.00 0.09 9 Technolog 路 SH 所 y Co Ltd Micron 美光科 纳斯达 26 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 442 163,984.74 0.09 0 y Inc 有限公 交易所 司 26 纳斯达 1 APA Corp APA APA UW 克证券 美国 697 163,256.82 0.09 交易所 Huizhou 深圳证 26 Desay Sv 德赛西 002920 券交易 中国 1,100 162,800.00 0.09 2 Automotiv 威 SZ 所 e Co Ltd 26 Citigroup 花旗集 纽约证 3 Inc 团 C UN 券交易 美国 527 162,662.39 0.09 所 Ovinti 纽约证 26 Ovintiv v 股份 OVV UN 券交易 美国 548 162,524.07 0.09 4 Inc 有限公 所 司 26 PepsiCo 百事可 纳斯达 5 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 143 159,948.64 0.09 交易所 26 Nutrien Natrie NTR CT 加拿大 加 拿 299 159,560.32 0.09 6 Ltd n 有限 证券交 大 公司 易所 Capital 纽约证 26 One 第一资 COF UN 券交易 美国 227 158,732.19 0.09 7 Financial 本金融 所 Corp 美国大 Continent 陆资源 26 al 股份有 纽约证 8 Resources 限公司 CLR UN 券交易 美国 360 157,892.40 0.09 Inc/OK （俄克 所 拉何马 州） 26 Devon 戴文能 纽约证 9 Energy 源 DVN UN 券交易 美国 426 157,562.60 0.09 Corp 所 27 Mosaic Mosaic 纽约证 0 Co/The 公司 MOS UN 券交易 美国 495 156,904.81 0.09 所 LyondellB 利安德 纽约证 27 asell 巴塞尔 LYB UN 券交易 美国 267 156,723.40 0.09 1 Industrie 工业公 所 s NV 司 27 Schneider 施耐德 巴黎证 2 Electric 电气有 SU FP 券交易 法国 198 156,667.18 0.09 SE 限公司 所 27 Intel 纳斯达 3 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 614 154,159.11 0.09 交易所 27 Dassault 达索系 巴黎证 4 Systemes 统公司 DSY FP 券交易 法国 621 152,828.11 0.09 SE 所 27 LB Group 龙佰集 002601 深圳证 5 Co Ltd 团 SZ 券交易 中国 7,600 152,380.00 0.09 所 Option Option 27 Care 护理健 纳斯达 6 Health 康股份 OPCH UW 克证券 美国 813 151,632.47 0.09 Inc 有限公 交易所 司 Assured 美国保 纽约证 27 Guaranty 证担保 AGO UN 券交易 美国 404 151,269.32 0.09 7 Ltd 有限公 所 司 27 Sempra 桑普拉 SRE UN 纽约证 美国 147 148,252.75 0.08 8 Energy 能源 券交易 所 27 Siemens 德国证 9 AG 西门子 SIE GY 券交易 德国 217 147,656.69 0.08 所 28 W R WR 纽约证 0 Berkley Berkle WRB UN 券交易 美国 322 147,514.69 0.08 Corp y 公司 所 Goldman 纽约证 28 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 73 145,519.66 0.08 1 Group 所 Inc/The 美国 28 MaxLinear MaxLin 纳斯达 2 Inc ear 股 MXL UN 克证券 美国 635 144,558.19 0.08 份有限 交易所 公司 28 Bank of 成都银 601838 上海证 3 Chengdu 行 SH 券交易 中国 8,700 144,246.00 0.08 Co Ltd 所 28 Simon 西蒙房 纽约证 4 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 224 142,698.32 0.08 Group Inc 团公司 所 28 Tenaris 特纳股 意大利 意 大 5 SA 份公司 TEN IM 证券交 利 1,629 140,082.71 0.08 易所 China 上海证 28 Avionics 中航电 600372 券交易 中国 7,100 137,669.00 0.08 6 Systems 子 SH 所 Co Ltd 28 Comerica Comeri 纽约证 7 Inc ca 公 CMA UN 券交易 美国 278 136,910.14 0.08 司 所 28 Carlisle 卡莱股 纽约证 8 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 85 136,119.61 0.08 公司 所 28 Bank of 宁波银 002142 深圳证 9 Ningbo Co 行 SZ 券交易 中国 3,800 136,078.00 0.08 Ltd 所 Ningbo 29 Menovo 603538 上海证 0 Pharmaceu 美诺华 SH 券交易 中国 4,259 135,649.15 0.08 tical Co 所 Ltd 29 Macy's 梅西百 纽约证 1 Inc 货 M UN 券交易 美国 1,100 135,248.13 0.08 所 29 Herc Herc 控 纽约证 2 Holdings 股公司 HRI UN 券交易 美国 219 132,502.16 0.08 Inc 所 29 Alcoa 美国铝 纽约证 3 Corp 业公司 AA UN 券交易 美国 432 132,151.22 0.07 所 Chesapeak 切萨皮 纽约证 29 e 克气业 CPK UN 券交易 美国 148 128,680.36 0.07 4 Utilities 公司 所 Corp 29 NXP 恩智浦 纳斯达 5 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 129 128,160.02 0.07 ctors NV 公司 交易所 29 Industria 兴业银 601166 上海证 6 l Bank Co 行 SH 券交易 中国 6,400 127,360.00 0.07 Ltd 所 29 励讯集 伦敦证 7 RELX PLC 团 REL LN 券交易 英国 703 127,326.30 0.07 所 29 Gartner Gartne 纽约证 8 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 78 126,595.39 0.07 所 29 Matador Matado 纽约证 9 Resources r 资源 MTDR UN 券交易 美国 403 126,011.70 0.07 Co 公司 所 PICC 30 Property 中国财 香港证 中 国 0 & 险 2328 HK 券交易 香港 18,000 125,610.31 0.07 Casualty 所 Co Ltd Joinn 上海证 30 Laborator 昭衍新 603127 券交易 中国 1,100 125,180.00 0.07 1 ies China 药 SH 所 Co Ltd 30 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 2 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 209 124,950.97 0.07 限公司 交易所 30 L'Oreal 巴黎证 3 SA 欧莱雅 OR FP 券交易 法国 54 124,624.77 0.07 所 30 Sonova 索诺瓦 SOON SE 瑞士证 瑞士 58 123,951.20 0.07 4 Holding 控股公 券交易 AG 司 所 30 Equinor 挪威国 纽约证 5 ASA 家石油 EQNR UN 券交易 美国 530 123,642.78 0.07 公司 所 Wuxi 香港证 30 Biologics 药明生 2269 HK 券交易 中 国 2,000 122,805.28 0.07 6 Cayman 物 所 香港 Inc 30 Novo 诺和诺 纽约证 7 Nordisk 德公司 NVO UN 券交易 美国 163 121,899.76 0.07 A/S 所 30 General 通用磨 纽约证 8 Mills Inc 坊 GIS UN 券交易 美国 239 121,023.66 0.07 所 30 Standard 渣打集 伦敦证 9 Chartered 团 STAN LN 券交易 英国 2,386 120,093.11 0.07 PLC 所 31 Zhejiang 002032 深圳证 0 Supor Co 苏泊尔 SZ 券交易 中国 2,100 118,314.00 0.07 Ltd 所 31 Suncor 森科能 加拿大 加 拿 1 Energy 源公司 SU CT 证券交 大 501 117,782.06 0.07 Inc 易所 British 伦敦证 31 American 英美烟 BATS LN 券交易 英国 411 117,695.69 0.07 2 Tobacco 草 所 PLC 31 Sompo 损保控 日本证 3 Holdings 股株式 8630 JT 券交易 日本 400 117,592.28 0.07 Inc 会社 所 31 South32 南拓 32 澳大利 澳 大 4 Ltd 有限公 S32 AT 亚证券 利亚 6,344 115,341.09 0.07 司 交易所 Poly Dev elopments 上海证 31 and Ho 保利发 600048 券交易 中国 6,600 115,236.00 0.07 5 ldings G 展 SH 所 roup Co Ltd 31 Group 1 第一汽 纽约证 6 Automotiv 车集团 GPI UN 券交易 美国 101 115,099.17 0.07 e Inc 公司 所 31 Swiss 瑞士人 SLHN SE 瑞士证 瑞士 35 114,411.62 0.06 7 Life 寿控股 券交易 Holding 公司 所 AG 31 AMGEN- 纳斯达 8 Amgen Inc T AMGN UW 克证券 美国 70 114,301.85 0.06 交易所 山特维 斯德哥 31 Sandvik 克股份 SAND SS 尔摩证 瑞典 1,044 113,494.63 0.06 9 AB 公司 券交易 所 32 BAE 英国宇 伦敦证 0 Systems 航系统 BA/ LN 券交易 英国 1,659 112,064.18 0.06 PLC 所 32 Fortescue FMG 集 澳大利 澳 大 1 Metals 团 FMG AT 亚证券 利亚 1,385 112,035.68 0.06 Group Ltd 交易所 Microchip 微芯科 纳斯达 32 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 287 111,872.06 0.06 2 y Inc 有限公 交易所 司 Commonwea 澳大利 澳大利 32 lth Bank 亚联邦 CBA AT 亚证券 澳 大 268 111,771.68 0.06 3 of 银行 交易所 利亚 Australia 瑞典银 斯德哥 32 Investor 瑞达集 INVEB 尔摩证 瑞典 1,005 110,789.79 0.06 4 AB 团 SS 券交易 所 32 Lockheed 洛克希 纽约证 5 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 38 109,654.07 0.06 Corp 所 Thermo Thermo 32 Fisher Fisher 纽约证 6 Scientifi Scient TMO UN 券交易 美国 30 109,385.08 0.06 c Inc ific 公 所 司 Helmerich Helmer 纽约证 32 & Payne ich & HP UN 券交易 美国 378 109,239.31 0.06 7 Inc Payne 所 Inc 32 ArcelorMi 安赛乐 纽约证 8 ttal SA 米塔尔 MT UN 券交易 美国 719 109,056.22 0.06 所 32 Biem.L.Fd 比音勒 002832 深圳证 中国 4,300 108,360.00 0.06 9 lkk 芬 SZ 券交易 Garment 所 Co Ltd 33 Dillard's Dillar 纽约证 0 Inc d's 公 DDS UN 券交易 美国 73 108,064.35 0.06 司 所 Woodside 伍德赛 澳大利 33 Energy 德能源 WDS AT 亚证券 澳 大 732 107,549.60 0.06 1 Group Ltd 集团有 交易所 利亚 限公司 Aier Eye 深圳证 33 Hospital 爱尔眼 300015 券交易 中国 2,400 107,448.00 0.06 2 Group Co 科 SZ 所 Ltd 33 Resona 理索纳 日本证 3 Holdings 控股株 8308 JT 券交易 日本 4,300 107,353.81 0.06 Inc 式会社 所 33 Unum 尤纳姆 纽约证 4 Group 集团 UNM UN 券交易 美国 470 107,311.26 0.06 所 L3Harr L3Harris is 纽约证 33 Technolog Techno LHX UN 券交易 美国 66 107,061.60 0.06 5 ies Inc logies 所 股份有 限公司 33 Chord 绿洲石 纳斯达 6 Energy 油公司 OAS UW 克证券 美国 131 106,953.88 0.06 Corp 交易所 33 Diageo 帝亚吉 伦敦证 7 PLC 欧 DGE LN 券交易 英国 370 106,285.88 0.06 所 Internati 33 onal 国际商 纽约证 8 Business 业机器 IBM UN 券交易 美国 112 106,129.25 0.06 Machines 所 Corp 33 KDDI 有 日本证 9 KDDI Corp 限公司 9433 JT 券交易 日本 500 105,372.15 0.06 所 34 Wolters 威科集 阿姆斯 0 Kluwer NV 团 WKL NA 特丹交 荷兰 162 105,089.00 0.06 易所 34 Las Vegas 拉斯维 LVS UN 纽约证 美国 465 104,827.71 0.06 1 Sands 加斯金 券交易 Corp 沙集团 所 Enphase Enphas 纳斯达 34 Energy e 能源 ENPH UQ 克证券 美国 80 104,826.70 0.06 2 Inc 股份有 交易所 限公司 34 Eli Lilly 纽约证 3 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 48 104,449.79 0.06 所 34 CenterPoi 中点能 纽约证 4 nt Energy 源 CNP UN 券交易 美国 525 104,224.69 0.06 Inc 所 China 34 National 中国核 601985 上海证 5 Nuclear 电 SH 券交易 中国 15,100 103,586.00 0.06 Power Co 所 Ltd 34 Komatsu 小松制 日本证 6 Ltd 作所 6301 JT 券交易 日本 700 103,460.76 0.06 所 34 Tyson 泰森食 纽约证 7 Foods Inc 品公司 TSN UN 券交易 美国 177 102,232.21 0.06 所 34 泰雷兹 巴黎证 8 Thales SA 集团 HO FP 券交易 法国 124 101,721.32 0.06 所 34 Arch 阿契资 纳斯达 9 Capital 本集团 ACGL UW 克证券 美国 333 101,665.43 0.06 Group Ltd 交易所 Occidenta 纽约证 35 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 257 101,557.98 0.06 0 Petroleum 油 所 Corp Coterra Coterr 纽约证 35 Energy a 能源 CTRA UN 券交易 美国 586 101,428.99 0.06 1 Inc 股份有 所 限公司 Capitalan d 凯德投 新加坡 35 Investmen 资有限 CLI SP 证券交 新 加 5,500 101,205.17 0.06 2 t 公司/ 易所 坡 Ltd/Singa 新加坡 pore 35 Rio Tinto 力拓有 RIO AT 澳大利 澳 大 213 100,942.65 0.06 3 Ltd 限公司 亚证券 利亚 交易所 35 Assurant 安信龙 纽约证 4 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 87 100,925.70 0.06 所 China 35 Railway 中国铁 601186 上海证 5 Construct 建 SH 券交易 中国 12,700 100,330.00 0.06 ion Corp 所 Ltd Consolida 纽约证 35 ted 联合爱 ED UN 券交易 美国 157 100,205.90 0.06 6 Edison 迪生 所 Inc Yunnan 35 Energy 恩捷股 002812 深圳证 7 New 份 SZ 券交易 中国 400 100,180.00 0.06 Material 所 Co Ltd 35 Enbridge 安桥公 加拿大 加 拿 8 Inc 司 ENB CT 证券交 大 353 99,894.51 0.06 易所 AP AP Moller Moller 纽约证 35 - Maersk - AMKBY 券交易 美国 1,276 99,810.46 0.06 9 A/S Maersk UV 所 公共有 限公司 36 Rio Tinto 力拓公 纽约证 0 PLC 司 RIO UN 券交易 美国 243 99,483.08 0.06 所 36 TC Energy TC 能源 加拿大 加 拿 1 Corp 公司 TRP CT 证券交 大 286 99,277.10 0.06 易所 36 Chesapeak 切萨皮 纳斯达 2 e Energy 克能源 CHK UW 克证券 美国 182 99,061.61 0.06 Corp 公司 交易所 36 Kunlun 昆仑能 香港证 中 国 3 Energy Co 源 135 HK 券交易 香港 18,000 98,979.69 0.06 Ltd 所 Oversea-C 华侨银 新加坡 36 hinese 行有限 OCBC SP 证券交 新 加 1,800 98,758.13 0.06 4 Banking 公司 易所 坡 Corp Ltd 36 Danaher 纽约证 5 Corp 丹纳赫 DHR UN 券交易 美国 58 98,685.50 0.06 所 Dai-ichi 第一生 日本证 36 Life 命控股 8750 JT 券交易 日本 800 98,665.09 0.06 6 Holdings 株式会 所 Inc 社 Luxshare 深圳证 36 Precision 立讯精 002475 券交易 中国 2,900 97,991.00 0.06 7 Industry 密 SZ 所 Co Ltd 36 Western 西联汇 纽约证 8 Union 款 WU UN 券交易 美国 874 96,609.13 0.05 Co/The 所 36 Hitachi 日本证 9 Ltd 日立 6501 JT 券交易 日本 300 94,901.27 0.05 所 Atmos 美国阿 纽约证 37 Energy 特摩斯 ATO UN 券交易 美国 126 94,795.84 0.05 0 Corp 能源公 所 司 37 Lloyds 劳埃德 伦敦证 1 Banking 银行集 LLOY LN 券交易 英国 27,422 94,401.71 0.05 Group PLC 团 所 Martin Martin Mariet 纽约证 37 Marietta ta 材 MLM UN 券交易 美国 47 94,391.01 0.05 2 Materials 料股份 所 Inc 有限公 司 Assicuraz 意大利 37 ioni 忠利保 G IM 证券交 意 大 878 93,685.14 0.05 3 Generali 险 易所 利 SpA Fortin 纳斯达 37 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 245 93,034.10 0.05 4 Inc 有限公 交易所 司 BJ's BJ's 批 37 Wholesale 发俱乐 纽约证 5 Club 部控股 BJ UN 券交易 美国 222 92,852.49 0.05 Holdings 有限公 所 Inc 司 37 AES 爱伊斯 AES UN 纽约证 美国 654 92,218.26 0.05 6 Corp/The 公司 券交易 所 Mediobanc a Banca Mediob 意大利 37 di Cre anca 公 MB IM 证券交 意 大 1,593 92,195.43 0.05 7 dito Fin 共有限 易所 利 anziario 公司 SpA 37 Mitsui 商船三 日本证 8 OSK Lines 井 9104 JT 券交易 日本 600 91,540.37 0.05 Ltd 所 Discover Discov 纽约证 37 Financial er 金融 DFS UN 券交易 美国 142 90,136.52 0.05 9 Services 服务公 所 司 38 Caterpill 卡特彼 纽约证 0 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 75 89,979.74 0.05 所 味好美 38 McCormick 股份有 纽约证 1 & Co 限公司 MKC UN 券交易 美国 161 89,954.57 0.05 Inc/MD /马里 所 兰州 Canadian 加拿大 加拿大 38 National 国家铁 CNR CT 证券交 加 拿 119 89,695.99 0.05 2 Railway 路公司 易所 大 Co Palo Palo Alto Alto 纳斯达 38 Networks Networ PANW UN 克证券 美国 27 89,500.34 0.05 3 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 United 纽约证 38 States 美国钢 X UN 券交易 美国 744 89,429.67 0.05 4 Steel 铁 所 Corp Daiwa 日本证 38 Securitie 大和证 8601 JT 券交易 日本 3,000 89,329.25 0.05 5 s Group 券 所 Inc Kinder 特拉华 纽约证 38 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 793 89,199.07 0.05 6 Inc 摩根公 所 司 38 Amerisour 美源伯 ABC UN 纽约证 美国 93 88,306.19 0.05 7 ceBergen 根 券交易 Corp 所 38 KeyCor 纽约证 8 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 759 87,768.80 0.05 所 38 Wilmar 丰益国 新加坡 新 加 9 Internati 际有限 WIL SP 证券交 坡 4,500 87,573.06 0.05 onal Ltd 公司 易所 39 CNH 凯斯纽 意大利 意 大 0 Industria 荷兰工 CNHI IM 证券交 利 1,125 86,886.64 0.05 l NV 业集团 易所 Mitsubish 三菱日 日本证 39 i UFJ 联金融 8306 JP 券交易 日本 2,400 86,015.52 0.05 1 Financial 集团 所 Group Inc 斯德哥 39 Epiroc AB 安百拓 EPIA SS 尔摩证 瑞典 830 85,932.42 0.05 2 集团 券交易 所 39 Westlake Westla 纽约证 3 Corp ke 公司 WLK UN 券交易 美国 130 85,520.69 0.05 所 39 Cardinal 嘉德诺 纽约证 4 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 243 85,245.59 0.05 Inc 团 所 West 39 Pharmaceu 西氏医 纽约证 5 tical 药服务 WST UN 券交易 美国 42 85,231.69 0.05 Services 公司 所 Inc 39 JPMorgan 摩根大 纽约证 6 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 112 84,646.32 0.05 所 39 China 000002 深圳证 7 Vanke Co 万 科 SZ 券交易 中国 4,100 84,050.00 0.05 Ltd 所 39 SF 顺丰控 002352 深圳证 8 Holding 股 SZ 券交易 中国 1,500 83,715.00 0.05 Co Ltd 所 39 BHP Group 必和必 澳大利 澳 大 9 Ltd 拓集团 BHP AU 亚证券 利亚 439 83,562.83 0.05 交易所 40 Hewlett 慧与 HPE UN 纽约证 美国 938 83,475.59 0.05 0 Packard 券交易 Enterpris 所 e Co 诺顿 40 NortonLif LifeLo 纳斯达 1 eLock Inc ck 股份 NLOK UW 克证券 美国 565 83,271.02 0.05 有限公 交易所 司 Hilton 希尔顿 40 Worldwide 全球控 纽约证 2 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 111 83,018.94 0.05 Inc 有限公 所 司 40 Commercia 美国商 纽约证 3 l Metals 业金属 CMC UN 券交易 美国 366 81,305.93 0.05 Co 公司 所 40 Newmont 纽蒙黄 纽约证 4 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 202 80,894.79 0.05 所 艾敏斯 阿姆斯 40 IMCD NV 帝公众 IMCD NA 特丹交 荷兰 86 78,926.50 0.04 5 有限公 易所 司 Inspir Inspire e 纽约证 40 Medical Medica INSP UN 券交易 美国 64 78,462.17 0.04 6 Systems l 所 Inc System s Inc 40 Ping An 平安银 000001 深圳证 7 Bank Co 行 SZ 券交易 中国 5,200 77,896.00 0.04 Ltd 所 Sinomine 深圳证 40 Resource 中矿资 002738 券交易 中国 840 77,792.40 0.04 8 Group Co 源 SZ 所 Ltd 40 BlackRock 贝莱德 纽约证 9 Inc 有限公 BLK UN 券交易 美国 19 77,662.71 0.04 司 所 41 Comefly 603908 上海证 0 Outdoor 牧高笛 SH 券交易 中国 800 76,120.00 0.04 Co Ltd 所 41 Progressi 前进保 纽约证 1 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 97 75,692.44 0.04 Corp/The 所 Shenzhen 深圳证 41 Capchem 新宙邦 300037 券交易 中国 1,440 75,686.40 0.04 2 Technolog SZ 所 y Co Ltd 41 Credicorp Credic 纽约证 3 Ltd orp 有 BAP UN 券交易 美国 93 74,843.05 0.04 限公司 所 Cie 41 Financier 瑞士历 瑞士证 4 e 峰集团 CFR SE 券交易 瑞士 103 73,602.70 0.04 Richemont 所 SA 41 巴黎证 5 Engie SA Engie ENGI FP 券交易 法国 921 70,782.67 0.04 所 Telefonak 纳斯达 41 tiebolage 爱立信 ERIC UW 克证券 美国 1,396 69,331.45 0.04 6 t LM 交易所 Ericsson Verizon Verizo 纽约证 41 Communica n 通信 VZ UN 券交易 美国 200 68,120.71 0.04 7 tions Inc 股份有 所 限公司 41 Becton 纽约证 8 Dickinson 碧迪 BDX UN 券交易 美国 41 67,837.02 0.04 and Co 所 41 Duke 杜克能 纽约证 9 Energy 源 DUK UN 券交易 美国 94 67,635.74 0.04 Corp 所 42 Ivanhoe 艾芬豪 加拿大 加 拿 0 Mines Ltd 矿业有 IVN CT 证券交 大 1,750 67,506.21 0.04 限公司 易所 阿特拉 斯德哥 42 Atlas 斯·科 ATCOA 尔摩证 瑞典 1,060 66,402.86 0.04 1 Copco AB 普柯集 SS 券交易 团 所 42 Switch Switch 纽约证 2 Inc Inc SWCH UN 券交易 美国 295 66,325.41 0.04 所 42 MetLife 大都会 纽约证 3 Inc 集团 MET UN 券交易 美国 153 64,475.55 0.04 所 42 Xinyi 信义玻 868 HK 香港证 中 国 4,000 64,378.70 0.04 4 Glass 璃 券交易 香港 Holdings 所 Ltd 42 S&P 标普全 纽约证 5 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 28 63,340.05 0.04 Inc 所 42 Iflytek 科大讯 002230 深圳证 6 Co Ltd 飞 SZ 券交易 中国 1,500 61,830.00 0.04 所 42 Lundin 伦丁矿 加拿大 加 拿 7 Mining 业公司 LUN CT 证券交 大 1,438 61,085.27 0.03 Corp 易所 42 Global 环汇有 纽约证 8 Payments 限公司 GPN UN 券交易 美国 82 60,889.04 0.03 Inc 所 42 Corteva 科迪华 纽约证 9 Inc 公司 CTVA UN 券交易 美国 167 60,680.32 0.03 所 Pioneer Pionee 纽约证 43 Natural r 自然 PXD UN 券交易 美国 40 59,887.16 0.03 0 Resources 资源公 所 Co 司 FactSet FactSe 43 Research t 研究 纽约证 1 Systems 系统股 FDS UN 券交易 美国 23 59,363.07 0.03 Inc 份有限 所 公司 43 Wynn 永利渡 纳斯达 2 Resorts 假村有 WYNN UW 克证券 美国 155 59,274.41 0.03 Ltd 限公司 交易所 43 CME Group 芝加哥 纳斯达 3 Inc 商业交 CME UW 克证券 美国 43 59,074.41 0.03 易所 交易所 43 Norsk 挪威海 NHYDY 纽约证 4 Hydro ASA 德鲁公 UV 券交易 美国 1,528 58,351.06 0.03 司 所 Laborator 纽约证 43 y Corp of 美国实 LH UN 券交易 美国 37 58,196.70 0.03 5 America 验控股 所 Holdings 43 Lowe's 纽约证 6 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 49 57,441.73 0.03 所 43 AIXTRON 爱思强 AIXA GY 德国证 德国 333 56,431.22 0.03 7 SE 股份有 券交易 限公司 所 43 Societe 法国兴 巴黎证 8 Generale 业银行 GLE FP 券交易 法国 385 56,366.11 0.03 SA 所 Brookfiel Brookf 43 d ield 纽约证 9 Infrastru Infras BIPC UN 券交易 美国 196 55,905.96 0.03 cture tructu 所 Corp re Corp 44 Bank of 上海银 601229 上海证 0 Shanghai 行 SH 券交易 中国 8,500 55,675.00 0.03 Co Ltd 所 United 联合包 纽约证 44 Parcel 裹服务 UPS UN 券交易 美国 45 55,129.45 0.03 1 Service 股份有 所 Inc 限公司 Vertex 纳斯达 44 Pharmaceu 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 29 54,844.96 0.03 2 ticals 药 交易所 Inc 44 HEICO 海科航 纽约证 3 Corp 空公司 HEI UN 券交易 美国 61 53,679.92 0.03 所 44 Infineon 英飞凌 德国证 4 Technolog 科技有 IFX GY 券交易 德国 328 53,078.26 0.03 ies AG 限公司 所 Affili Affiliate ated 纽约证 44 d Manage AMG UN 券交易 美国 67 52,430.80 0.03 5 Managers rs 集团 所 Group Inc 股份有 限公司 44 Paychex Payche 纳斯达 6 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 67 51,203.22 0.03 交易所 InterCont 伦敦证 44 inental 洲际酒 IHG LN 券交易 英国 144 50,967.04 0.03 7 Hotels 店集团 所 Group PLC FleetCor FleetC 纽约证 44 Technolog or 技术 FLT UN 券交易 美国 36 50,764.76 0.03 8 ies Inc 股份有 所 限公司 44 China 中国太 601601 上海证 中国 2,000 47,060.00 0.03 9 Pacific 保 SH 券交易 Insurance 所 Group Co Ltd 45 Moderna 莫德纳 纳斯达 0 Inc 公司 MRNA UW 克证券 美国 48 46,018.73 0.03 交易所 45 SVB 硅谷银 纳斯达 1 Financial 行金融 SIVB UW 克证券 美国 17 45,065.91 0.03 Group 集团 交易所 45 贰陆公 纳斯达 2 II-VI Inc 司 IIVI UW 克证券 美国 131 44,794.90 0.03 交易所 Molson 莫尔森 纽约证 45 Coors 库尔斯 TAP UN 券交易 美国 122 44,632.29 0.03 3 Beverage 饮料公 所 Co 司 45 Matson 美森公 纽约证 4 Inc 司 MATX UN 券交易 美国 90 44,021.41 0.02 所 45 Veolia 威立雅 巴黎证 5 Environne 环境集 VIE FP 券交易 法国 269 43,907.70 0.02 ment SA 团 所 45 Gilead 吉利德 纳斯达 6 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 105 43,557.32 0.02 Inc 交易所 CIMC 香港证 45 Enric 中集安 3899 HK 券交易 中 国 6,000 43,255.51 0.02 7 Holdings 瑞科 所 香港 Ltd Sumitomo 住友金 日本证 45 Metal 属矿山 5713 JT 券交易 日本 200 41,765.60 0.02 8 Mining Co 株式会 所 Ltd 社 45 MSCI 纽约证 9 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 15 41,491.55 0.02 所 46 Keppel 吉宝企 新加坡 新 加 0 Corp Ltd 业有限 KEP SP 证券交 坡 1,300 40,641.03 0.02 公司 易所 Extra 额外空 纽约证 46 Space 间仓储 EXR UN 券交易 美国 35 39,961.02 0.02 1 Storage 公司 所 Inc Moncle 意大利 46 Moncler r 股份 MONC IM 证券交 意 大 139 39,872.68 0.02 2 SpA 有限公 易所 利 司 46 Splunk Splunk 纳斯达 3 Inc 公司 SPLK UW 克证券 美国 67 39,777.26 0.02 交易所 Thunder 深圳证 46 Software 中科创 300496 券交易 中国 300 39,144.00 0.02 4 Technolog 达 SZ 所 y Co Ltd Anhui 上海证 46 Conch 海螺水 600585 券交易 中国 1,100 38,808.00 0.02 5 Cement Co 泥 SH 所 Ltd 46 Walt 华特迪 纽约证 6 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 60 38,013.37 0.02 Co/The 司 所 Schnitzer 史尼索 纳斯达 46 Steel 钢铁工 SCHN UW 克证券 美国 170 37,468.40 0.02 7 Industrie 业公司 交易所 s Inc Legal & 法通集 伦敦证 46 General 团公共 LGEN LN 券交易 英国 1,883 36,693.91 0.02 8 Group PLC 有限公 所 司 Beijing 46 Career 科锐国 300662 深圳证 9 Internati 际 SZ 券交易 中国 700 36,323.00 0.02 onal Co 所 Ltd NIPPON NIPPON 47 EXPRESS EXPRES 日本证 0 HOLDINGS S 9147 JT 券交易 日本 100 36,213.23 0.02 INC HOLDIN 所 GS INC 斯德哥 47 Assa 亚萨合 ASSAB 尔摩证 瑞典 252 35,893.81 0.02 1 Abloy AB 莱集团 SS 券交易 所 47 Brenntag Brennt 德国证 2 SE ag BNR GY 券交易 德国 81 35,252.95 0.02 所 47 Elia 伊利亚 ELI BB 布鲁塞 比 利 37 35,058.82 0.02 3 Group 系统经 尔证券 时 SA/NV 运商公 交易所 司 47 拜耳股 德国证 4 Bayer AG 份公司 BAYN GY 券交易 德国 88 34,981.45 0.02 所 Shenzhen Senior 深圳证 47 Technol 星源材 300568 券交易 中国 1,199 34,818.96 0.02 5 ogy Mate 质 SZ 所 rial Co Ltd 47 Nuvei Nuvei 纳斯达 6 Corp Corp NVEI UW 克证券 美国 137 33,256.93 0.02 交易所 47 Prologis 纽约证 7 Inc 安博 PLD UN 券交易 美国 42 33,163.04 0.02 所 47 益普生 巴黎证 8 Ipsen SA 集团 IPN FP 券交易 法国 52 32,817.53 0.02 所 47 Abbott 雅培制 纽约证 9 Laborator 药 ABT UN 券交易 美国 45 32,813.71 0.02 ies 所 Teledyne Teledy 纽约证 48 Technolog ne 科技 TDY UN 券交易 美国 13 32,727.67 0.02 0 ies Inc 股份有 所 限公司 48 NARI 国电南 600406 上海证 1 Technolog 瑞 SH 券交易 中国 1,200 32,400.00 0.02 y Co Ltd 所 48 纽约证 2 Nokia Oyj 诺基亚 NOK UN 券交易 美国 1,024 31,682.10 0.02 所 Wuxi Lead 48 Intellige 先导智 300450 深圳证 3 nt 能 SZ 券交易 中国 500 31,590.00 0.02 Equipment 所 Co Ltd Shenzhen Mindray 48 Bio-Med 迈瑞医 300760 深圳证 4 ical Ele 疗 SZ 券交易 中国 100 31,320.00 0.02 ctronics 所 Co L td LVMH Moet 48 Hennessy LVMH 集 LVMUY 纽约证 5 Louis 团公司 UV 券交易 美国 38 31,170.16 0.02 Vuitton 所 SE Yealink 深圳证 48 Network 亿联网 300628 券交易 中国 400 30,460.00 0.02 6 Technolog 络 SZ 所 y Corp Ltd 斯德哥 48 Getinge 洁定集 GETIB 尔摩证 瑞典 195 30,216.31 0.02 7 AB 团 SS 券交易 所 Foshan H 48 aitian F 海天味 603288 上海证 8 lavouring 业 SH 券交易 中国 330 29,818.80 0.02 & Food 所 Co Ltd Qumei 48 Home 曲美家 603818 上海证 9 Furnishin 居 SH 券交易 中国 3,100 29,450.00 0.02 gs Group 所 Co Ltd St 圣占姆 伦敦证 49 James's 士财富 STJ LN 券交易 英国 326 29,243.80 0.02 0 Place PLC 管理有 所 限公司 Wanhua 上海证 49 Chemical 万华化 600309 券交易 中国 300 29,097.00 0.02 1 Group Co 学 SH 所 Ltd AutoZo 纽约证 49 AutoZone ne 股份 AZO UN 券交易 美国 2 28,847.21 0.02 2 Inc 有限公 所 司 Universal Univer 49 Health sal 保 纽约证 3 Services 健服务 UHS UN 券交易 美国 41 27,712.11 0.02 Inc 股份有 所 限公司 Beijing 49 Easpring 当升科 300073 深圳证 4 Materia 技 SZ 券交易 中国 300 27,102.00 0.02 l Techno 所 logy Co Ltd Jiangsu 深圳证 49 Eastern 东方盛 000301 券交易 中国 1,500 25,365.00 0.01 5 Shenghong 虹 SZ 所 Co Ltd 49 Charles 嘉信理 纽约证 6 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 57 24,169.50 0.01 Corp/The 所 Heidelber 海德堡 德国证 49 gCement 水泥股 HEI GY 券交易 德国 73 23,452.35 0.01 7 AG 份有限 所 公司 Shockwave Shockw 纳斯达 49 Medical ave SWAV UW 克证券 美国 18 23,094.33 0.01 8 Inc Medica 交易所 l Inc Earthston 地石能 纽约证 49 e Energy 源股份 ESTE UN 券交易 美国 249 22,811.04 0.01 9 Inc 有限公 所 司 50 Ford 福特汽 纽约证 0 Motor Co 车 F UN 券交易 美国 304 22,708.16 0.01 所 Ryder 莱德系 纽约证 50 System 统股份 R UN 券交易 美国 47 22,414.87 0.01 1 Inc 有限公 所 司 Silvergat Silver 纽约证 50 e Capital gate SI UN 券交易 美国 62 22,274.20 0.01 2 Corp Capita 所 l Corp Hainan 50 Haide 海德股 000567 深圳证 3 Capital 份 SZ 券交易 中国 1,465 21,682.00 0.01 Managemen 所 t Co Ltd Zhejiang Xinan 50 Chemical 新安股 600596 上海证 4 Industr 份 SH 券交易 中国 1,000 21,650.00 0.01 ial Grou 所 p Co Ltd 50 WSP WSP 环 WSP CT 加拿大 加 拿 25 18,941.30 0.01 5 Global 球股份 证券交 大 Inc 有限公 易所 司 50 Netflix 奈飞公 纳斯达 6 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 16 18,777.96 0.01 交易所 Chengtun 上海证 50 Mining 盛屯矿 600711 券交易 中国 2,400 18,624.00 0.01 7 Group Co 业 SH 所 Ltd 50 US 美国合 纽约证 8 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 60 18,531.52 0.01 所 TCL Zhon ghuan Re 50 newable TCL 中 002129 深圳证 9 Energy 环 SZ 券交易 中国 300 17,667.00 0.01 Technol 所 ogy Co Ltd 51 Boeing 纽约证 0 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 19 17,434.07 0.01 所 Beijing 51 New 北新建 000786 深圳证 1 Building 材 SZ 券交易 中国 500 17,310.00 0.01 Materials 所 PLC 裕信银 意大利 51 UniCredit 行公共 UCG IM 证券交 意 大 266 16,899.28 0.01 2 SpA 有限公 易所 利 司 51 Ferrari 纽约证 3 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 12 14,776.89 0.01 所 51 怡安集 纽约证 4 Aon PLC 团 AON UN 券交易 美国 8 14,479.44 0.01 所 51 KKR & Co KKR & 纽约证 5 Inc Co Inc KKR UN 券交易 美国 46 14,290.85 0.01 所 51 Experian 益博睿 伦敦证 6 PLC 有限公 EXPN LN 券交易 英国 73 14,290.79 0.01 司 所 51 Sany 三一重 600031 上海证 中国 700 13,342.00 0.01 7 Heavy 工 SH 券交易 Industry 所 Co Ltd Marriott 纳斯达 51 Internati 万豪国 MAR UW 克证券 美国 14 12,779.45 0.01 8 onal 际 交易所 Inc/MD 亿客行 纳斯达 51 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 20 12,728.84 0.01 9 Group Inc 份有限 交易所 公司 Anhui 上海证 52 Kouzi 口子窖 603589 券交易 中国 200 11,722.00 0.01 0 Distiller SH 所 y Co Ltd 52 Zhongtai 中泰证 600918 上海证 1 Securitie 券 SH 券交易 中国 1,400 10,710.00 0.01 s Co Ltd 所 52 开云集 巴黎证 2 Kering SA 团 KER FP 券交易 法国 3 10,304.45 0.01 所 Jianmin 52 Pharmaceu 健民集 600976 上海证 3 tical 团 SH 券交易 中国 200 10,230.00 0.01 Group Co 所 Ltd Guiyang 52 Xintian 新天药 002873 深圳证 4 Pharmaceu 业 SZ 券交易 中国 600 10,206.00 0.01 tical Co 所 Ltd Warner 华纳兄 纳斯达 52 Bros 弟探索 WBD UW 克证券 美国 108 9,727.23 0.01 5 Discovery 公司 交易所 Inc Snowfl 纽约证 52 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 10 9,332.87 0.01 6 Inc 份有限 所 公司 Luyang 52 Energy-Sa 鲁阳节 002088 深圳证 7 ving 能 SZ 券交易 中国 400 8,420.00 0.00 Materials 所 Co Ltd 52 Sika AG 瑞士西 SIKA SE 瑞士证 瑞士 5 7,732.89 0.00 8 卡股份 券交易 公司 所 Builde Builders rs 纽约证 52 FirstSour FirstS BLDR UN 券交易 美国 21 7,568.45 0.00 9 ce Inc ource 所 股份有 限公司 53 Hermes 爱马仕 巴黎证 0 Internati 国际公 RMS FP 券交易 法国 1 7,477.96 0.00 onal 司 所 53 General 通用汽 纽约证 1 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 31 6,607.78 0.00 所 Jinmao 香港证 53 Property 金茂服 816 HK 券交易 中 国 1,480 6,075.27 0.00 2 Services 务 所 香港 Co Ltd 53 Accenture 埃森哲 纽约证 3 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 3 5,590.26 0.00 所 Sonic Sonic 澳大利 53 Healthcar 医疗保 SHL AT 亚证券 澳 大 36 5,483.69 0.00 4 e Ltd 健有限 交易所 利亚 公司 PayPal Paypal 纳斯达 53 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 9 4,218.52 0.00 5 Inc 份有限 交易所 公司 Zscale 纳斯达 53 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 4 4,013.69 0.00 6 Inc 有限公 交易所 司 53 Embecta Embect 纳斯达 7 Corp a Corp EMBC UW 克证券 美国 13 2,209.12 0.00 交易所 Auto 53 Auto Trader 伦敦证 8 Trader 集团公 AUTO LN 券交易 英国 34 1,535.36 0.00 Group PLC 共有限 所 公司 53 Goodman 嘉民集 澳大利 澳 大 9 Group 团 GMG AT 亚证券 利亚 1 82.32 0.00 交易所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Berkshire Hathaway BRK/B UN 5,314,004.59 2.23 Inc 2 Teck Resources Ltd TECK UN 4,535,860.43 1.91 3 Verbund AG VER AV 2,378,438.49 1.00 4 Bank of Montreal BMO CT 2,358,279.42 0.99 5 Royal Bank of RY CT 2,353,010.18 0.99 Canada 6 Steel Dynamics Inc STLD UW 2,341,544.78 0.98 7 Canadian Natural CNQ CT 2,289,411.56 0.96 Resources Ltd 8 Raytheon RTX UN 2,255,573.91 0.95 Technologies Corp 9 Dollarama Inc DOL CT 2,254,623.61 0.95 10 Bank of Nova BNS CT 2,226,988.89 0.94 Scotia/The Check Point 11 Software CHKP UW 2,219,153.84 0.93 Technologies Ltd 12 General Dynamics GD UN 1,353,275.25 0.57 Corp 13 Tesla Inc TSLA UW 1,337,942.78 0.56 14 Amazon.com Inc AMZN UW 1,251,031.48 0.53 15 Cameco Corp CCO CT 1,238,230.89 0.52 16 Exxon Mobil Corp XOM UN 1,182,594.64 0.50 17 Activision ATVI UW 1,152,149.36 0.48 Blizzard Inc 18 Loblaw Cos Ltd L CT 1,117,191.46 0.47 19 Intact Financial IFC CT 1,099,066.45 0.46 Corp Jazz 20 Pharmaceuticals JAZZ UW 1,098,538.66 0.46 PLC 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Microsoft Corp MSFT UW 2,420,986.87 1.02 2 Verbund AG VER AV 2,315,101.92 0.97 Check Point 3 Software CHKP UW 2,105,068.45 0.89 Technologies Ltd 4 Bank of Nova BNS CT 1,941,086.49 0.82 Scotia/The 5 Royal Bank of RY CT 1,785,081.17 0.75 Canada 6 Apple Inc AAPL UW 1,361,064.17 0.57 7 Bank of Montreal BMO CT 1,307,369.50 0.55 8 Alphabet Inc GOOGL UW 1,075,413.66 0.45 9 Dollarama Inc DOL CT 989,254.82 0.42 10 Meta Platforms Inc FB UW 982,359.53 0.41 11 JiuGui Liquor Co 000799 SZ 951,463.00 0.40 Ltd 12 China Merchants 600036 SH 939,338.00 0.40 Bank Co Ltd 13 Advanced Micro AMD UR 903,448.53 0.38 Devices Inc 14 Loblaw Cos Ltd L CT 891,539.11 0.37 15 Steel Dynamics Inc STLD UW 846,991.68 0.36 Jazz 16 Pharmaceuticals JAZZ UW 789,655.84 0.33 PLC Chocoladefabriken 17 Lindt & Spruengli LISN SE 728,279.84 0.31 AG 18 Adobe Inc ADBE UW 699,038.10 0.29 19 East Money 300059 SZ 696,353.00 0.29 Information Co Ltd 20 Shenzhen Capchem 300037 SZ 604,720.00 0.25 Technology Co Ltd 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 155,155,968.28 卖出收入（成交）总额 65,968,449.17 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA- - - A+ 8,631,546.38 4.89 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019664 21 国债 16 69,000 7,013,589.12 3.97 2 019666 22 国债 01 16,000 1,617,957.26 0.92 注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占 基 运 基 序 金 作 金 号 基金名称 类 方 管理人 公允价 资 型 式 值 产 净 值 比 例 （% ） 交 E 易 1 iShares MSCI UAE T 型 BlackRock Fund Advisors 353,02 0.2 ETF F 开 0.38 0 放 式 交 E 易 2 iShares CORE S&P/ T 型 BlackRock Investment Management 328,13 0.1 ASX 200 ETF F 开 Australia Ltd/Australia 8.94 9 放 式 交 E 易 3 iShares Russell 1 T 型 BlackRock Fund Advisors 279,23 0.1 000 Value ETF F 开 7.13 6 放 式 交 E 易 4 SPDR Gold Shares T 型 State Street Global Advisors I 248,73 0.1 F 开 nc 2.54 4 放 式 交 E 易 5 iShares MSCI Braz T 型 BlackRock Fund Advisors 123,71 0.0 il ETF F 开 4.39 7 放 式 交 E 易 6 iShares MSCI Sout T 型 BlackRock Fund Advisors 82,128 0.0 h Africa ETF F 开 .21 5 放 式 交 Invesco QQQ Trust E 易 37,621 0.0 7 Series 1 T 型 Invesco Capital Management LLC .42 2 F 开 放 式 交 E 易 8 iShares Core MSCI T 型 BlackRock Fund Advisors 5,431. - Europe ETF F 开 40 放 式 交 E 易 9 iShares MSCI ACWI T 型 BlackRock Fund Advisors 563.02 - ETF F 开 放 式 注：报告期末，本基金仅持有上述 9 支基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 532,599.70 2 应收清算款 - 3 应收股利 528,551.91 4 应收利息 - 5 应收申购款 64,652.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,125,804.07 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实全球 价值股票 6,631 31,003.29 23,027,126.71 11.20 182,555,678.63 88.80 （ QDII ） 人民币 嘉实全球 价值股票 23 12,088.65 - - 278,038.96 100.00 （ QDII ） 美元现汇 合计 6,652 30,947.21 23,027,126.71 11.19 182,833,717.59 88.81 注：(1)嘉实全球价值股票（QDII）人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例； (2)嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实全球价值股票（QDII）人 207,351.75 0.10 理人所 民币 有从业 人员持 嘉实全球价值股票（QDII）美 - - 有本基 元现汇 金 合计 207,351.75 0.10 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实全球价值股票（QDII） 0 基金投资和研究部门 人民币 负责人持有本开放式 嘉实全球价值股票（QDII） 0 基金 美元现汇 合计 0 嘉实全球价值股票（QDII） 0 本基金基金经理持有 人民币 本开放式基金 嘉实全球价值股票（QDII） 0 美元现汇 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 基金合同生效日 （2021 年 11 月 23 237,958,337.73 281,215.89 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 237,958,337.73 281,215.89 额总额 本报告期基金总申购 3,046,223.15 19,034.27 份额 减：本报告期基金总 35,421,755.54 22,211.20 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 205,582,805.34 278,038.96 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康 先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对公司及相关人员采取行政监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 瑞银集团 Union 87,174,842.0 Bank of - 9 39.47 52,102.75 38.97 - Switzerla nd 中信证券 股份有限 公司 50,168,532.4 Citic - 5 22.72 31,878.68 23.84 - Securitie s Company Limited 华兴证券 36,870,526.6 有限公司 - 7 16.69 23,773.01 17.78 - China Renaissan ce Security 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - 17,353,090.7 7.86 3,287.00 2.46 - Suisse 7 (Hong Kong) Limited 摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morga - 16,798,334.5 7.61 5,421.21 4.05 - n 3 Securitie s (Asia Pacific) Limited 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 5,358,551.91 2.43 10,389.50 7.77 - Global Markets Asia Limited 极讯欧洲 有限公司 Instinet - 3,426,963.59 1.55 2,345.62 1.75 - Europe Limited 招商证券 （香港）有 限公司 China - 1,614,914.18 0.73 3,229.83 2.42 - Merchants Securitie s (HK) Co., Ltd. 中国国际 金融香港 - 1,469,222.85 0.67 797.29 0.60 - 证券有限 公司 China Internati onal Capital Corporati on Hong Kong Securitie s Limited 野村证券 - 577,085.51 0.26 404.01 0.30 - NOMURA 信达国际 证券有限 公司 CINDA - 42,095.49 0.02 84.19 0.06 - INTERNATI ONAL SECURITIE S LIMITED 中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy - - - - - - Internati onal Financial s Holdings 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 占当期 占当期 期基 券商名称 债券成 债券回 权证成 金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总 的比例 总额的 的比例 额的 (%) 比例(%) (%) 比例 (%) 瑞银集团 Union Bank of - - - - - - 2,019,002.95 56.34 Switzerland 中信证券股份 有限公司 Citic 28,143,102.20 100.00 - - - - - - Securities Company Limited 华兴证券有限 公司 China - - - - - - 1,113,357.65 31.07 Renaissance Security 瑞士信贷（香 港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - 375,349.24 10.47 (Hong Kong) Limited 摩根大通证券 （亚太）有限公 司 J.P.Morgan Securities - - - - - - - - (Asia Pacific) Limited 花旗环球金融 亚洲有限公司 Citigroup - - - - - - 75,609.99 2.11 Global Markets Asia Limited 极讯欧洲有限 公司 Instinet - - - - - - - - Europe Limited 招商证券（香 - - - - - - - - 港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. 中国国际金融 香港证券有限 公司 China International Capital - - - - - - - - Corporation Hong Kong Securities Limited 野村证券 - - - - - - - - NOMURA 信达国际证券 有限公司 CINDA - - - - - - - - INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 中国银河证券 股份有限公司 China Galaxy - - - - - - - - International Financials Holdings 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实全球价值机会股票型证券投 中国证券报、基金管理 1 资基金（QDII）开放日常申购、赎回 人网站及中国证监会基 2022 年 2 月 18 日 及定投业务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2022 中国证券报、基金管理 2 年 4 月 15 日、4 月 18 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2022 年 4 月 13 日 赎回及定投业务的公告 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 3 变更公告 人网站及中国证监会基 2022 年 5 月 12 日 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2022 中国证券报、基金管理 4 年 5 月 30 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2022 年 5 月 26 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2022 中国证券报、基金管理 5 年 6 月 2 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2022 年 5 月 31 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2022 中国证券报、基金管理 6 年 6 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2022 年 6 月 16 日 务的公告 金电子披露网站 关于嘉实全球价值股票（QDII）2022 中国证券报、基金管理 7 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 人网站及中国证监会基 2022 年 6 月 30 日 务的公告 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 8 月 29 日