汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 3 季度报 告 2025 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 称 基金主 012862 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2022 年 05 月 23 日 日 报告期 末基金 6,671,309,704.50 份额总 额(份) 投资目 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 标 化。 投资策 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本 略 基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资 产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差 不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标 ETF 的投资策 略、成份股/备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、 股指期货投资策略、国债期货投资策略、期权投资策略、融资投资策略、参与 转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比 中证电池主题指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率（税后）×5% 较基准 风险收 本基金为汇添富中证电池主题 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合 益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标 的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富中证电池主题 汇添富中证电池主题 ETF 汇添富中证电池主题 的基金 ETF 发起式联接 A 发起式联接 C ETF 发起式联接 D 简称 下属分 级基金 012862 012863 015808 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 960,355,257.28 5,665,125,501.90 45,828,945.32 金的份 额总额 (份) 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159796 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 03 月 03 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2022 年 03 月 14 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融 通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证电池主题指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 报告期(2025 年 07 月 01 日 - 2025 年 09 月 30 日) 指标 汇添富中证电池主题 汇添富中证电池主题 ETF 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 A 发起式联接 C ETF 发起式联接 D 1.本期已 -3,317,949.85 -5,368,611.59 -83,575.22 实现收益 2.本期利 227,507,569.09 866,239,812.53 8,308,689.34 润 3.加权平 均基金份 0.3645 0.4639 0.4096 额本期利 润 4.期末基 金资产净 803,846,935.20 4,693,316,955.64 37,856,848.06 值 5.期末基 金份额净 0.8370 0.8285 0.8260 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 64.63% 1.83% 67.71% 1.94% -3.08% -0.11% 个月 过去六 65.58% 1.98% 67.19% 2.06% -1.61% -0.08% 个月 过去一 59.10% 2.20% 60.14% 2.29% -1.04% -0.09% 年 过去三 8.80% 2.00% 7.73% 2.05% 1.07% -0.05% 年 自基金 合同生 9.33% 2.02% 8.30% 2.07% 1.03% -0.05% 效起至 今 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 64.55% 1.83% 67.71% 1.94% -3.16% -0.11% 个月 过去六 65.37% 1.98% 67.19% 2.06% -1.82% -0.08% 个月 过去一 58.72% 2.20% 60.14% 2.29% -1.42% -0.09% 年 过去三 7.99% 2.00% 7.73% 2.05% 0.26% -0.05% 年 自基金 合同生 8.43% 2.02% 8.30% 2.07% 0.13% -0.05% 效起至 今 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 64.48% 1.83% 67.71% 1.94% -3.23% -0.11% 个月 过去六 65.23% 1.98% 67.19% 2.06% -1.96% -0.08% 个月 过去一 58.48% 2.20% 60.14% 2.29% -1.66% -0.09% 年 过去三 7.48% 2.00% 7.73% 2.05% -0.25% -0.05% 年 自基金 合同生 8.53% 2.03% 8.93% 2.07% -0.40% -0.04% 效起至 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 05 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金于 2022 年 05 月 23 日转型而 来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：北京大学西 方经济学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2010 年 8 月至 2012 年 12 月任 国泰基金管理有 限公司产品经理 助理，2012 年 12 月至 2015 年 9 月任汇添富基 金管理股份有限 公司产品经理， 2015 年 9 月至 本基金的 2022 年 05 2016 年 10 月任 董瑾 基金经理 月 23 日 - 16 万家基金管理有 限公司量化投资 部基金经理助 理。2016 年 11 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富沪深 300 指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理助理。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富中证 全指证券公司指 数型发起式证券 投资基金 （LOF）的基金 经理助理。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任中证上海国 企交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理助理。 2019 年 12 月 4 日至今任汇添富 沪深 300 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2019 年 12 月 31 日至今 任汇添富沪深 300 指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2019 年 12 月 31 日至 2023 年 5 月 8 日任汇添富中证 全指证券公司指 数型发起式证券 投资基金 （LOF）的基金 经理。2019 年 12 月 31 日至 2023 年 8 月 29 日任中证上海国 企交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2020 年 3 月 5 日至 2023 年 8 月 29 日任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2021 年 2 月 1 日至今任汇 添富中证沪港深 500 交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2021 年 8 月 9 日至今任汇 添富中证光伏产 业交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021 年 8 月 11 日至 2022 年 5 月 23 日任汇添 富中证电池主题 指数型发起式证 券投资基金的基 金经理。2022 年 1 月 26 日至 2022 年 10 月 11 日任汇添富中证 沪港深 500 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022 年 3 月 3 日至今任汇 添富中证电池主 题交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至今任汇添富 中证全指医疗器 械交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 5 月 23 日至今任汇添富 中证电池主题交 易型开放式指数 证券投资基金发 起式联接基金的 基金经理。2022 年 6 月 13 日至 今任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2022 年 7 月 13 日至 2023 年 11 月 28 日任汇添富中证 上海环交所碳中 和交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 12 月 29 日至今任汇添富 中证全指医疗器 械交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 2023 年 1 月 16 日至今任汇添富 中证细分有色金 属产业主题交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2023 年 2 月 27 日至 今任汇添富中证 全指证券公司交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2023 年 4 月 6 日至今 任中证能源交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2023 年 4 月 13 日至 2025 年 3 月 21 日任汇添富中证 环境治理指数型 证券投资基金 (LOF)的基金经 理。2023 年 4 月 13 日至 2024 年 6 月 11 日任 汇添富中证港股 通高股息投资指 数发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2023 年 5 月 9 日至今任汇添富 中证全指证券公 司交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金 （LOF）的基金 经理。2023 年 8 月 23 日至 2024 年 10 月 26 日任 汇添富中证沪港 深消费龙头指数 型发起式证券投 资基金的基金经 理。2023 年 9 月 13 日至 2025 年 3 月 21 日任 汇添富中证 2000 交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2024 年 4 月 24 日至 2025 年 8 月 18 日任 汇添富中证港股 通高股息投资交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2024 年 6 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日任汇添富中证 港股通高股息投 资交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金 （LOF）的基金 经理。2025 年 3 月 21 日至今任 汇添富中证细分 有色金属产业主 题交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 2025 年 5 月 22 日至今任汇添富 中证港股通汽车 产业主题交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2025 年 7 月 2 日至今任汇 添富沪深 300 交 易型开放式指数 证券投资基金发 起式联接基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 本基金的基金经理董瑾女士因休产假，于2025年9月29日起超过30日无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，董瑾女士休假期间，本基金由罗昊先生代 为履行基金经理职责。（详情请见基金管理人 2025 年 9 月 26 日发布的《汇添富基金管理股 份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》）。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国家统计局数据显示，随着宏观政策持续发力，国民经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。政策方面，中央政治局会议强调要保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。宏观政策要持续发力、适时加力，落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。 三季度，权益市场整体表现良好，市场情绪明显回暖。风格上来看，大中小盘表现较为均衡；成长风格表现突出，优于价值、红利。行业主题方面，科技、新能源、有色等行业板 块表现居前，而银行、综合金融等行业略有调整。 电池作为电能储存的介质，下游应用非常广泛。当前电池产业链的下游需求主要涉及消费电子电池、动力电池和储能电池，未来新的应用也可能不断出现。现阶段储能电池需求的扩张或将带动电池各环节排产及产能利用率的逐步提升，盈利能力的边际改善。而下游应用端的不断创新和拓展以及固态电池等电池技术的不断突破，亦有望持续带动产业的发展。 本基金为联接基金，报告期内主要通过投资目标 ETF 基本实现了对底层指数的良好跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 A 类份额净值增长率为 64.63%，同期业 绩比较基准收益率为 67.71%。本报告期汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 C 类份额净值 增长率为 64.55%，同期业绩比较基准收益率为 67.71%。本报告期汇添富中证电池主题 ETF发起式联接 D 类份额净值增长率为 64.48%，同期业绩比较基准收益率为 67.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 5,237,741,079.20 85.56 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 404,815,000.47 6.61 8 其他资产 479,187,417.37 7.83 9 合计 6,121,743,497.04 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占 基 金 资 产 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净 值 比 例 （%） 汇添富中证 电池主题交 汇添富基金 交易型开放 易型开放式 股票型 管理股份有 5,237,741,079.20 94.63 式 指数证券投 限公司 资基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 89,369.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 479,098,048.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 479,187,417.37 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证电池主题 汇添富中证电池主题 ETF 汇添富中证电池主题 ETF 发起式联接 A 发起式联接 C ETF 发起式联接 D 本报告期期 初基金份额 547,221,312.51 1,029,560,989.71 14,290,477.69 总额 本报告期基 金总申购份 941,302,863.30 8,184,167,328.19 68,765,342.77 额 减：本报告 期基金总赎 528,168,918.53 3,548,602,816.00 37,226,875.14 回份额 本报告期基 金拆分变动 - - - 份额 本报告期期 末基金份额 960,355,257.28 5,665,125,501.90 45,828,945.32 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注：本基金成立后有 10,003,240.23 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2021 年 08 月 11 日起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 10 月 28 日