广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据《广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,经与托管人协 商一致,自 2023 年 9 月 15 日起,广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)正式转 型为广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发中证医疗 ETF 联接(LOF) 场内简称 医疗基金 基金主代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 2,563,546,014.94 份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩 比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。 具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资 策略;5、可转债投资策略;6、资产支持证券投 资策略;7、股指期货投资策略;8、其他投资策 略。 业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金,以跟踪标的指数为投资目 标,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发中证医疗 ETF 联接 广发中证医疗 ETF 联接 称 (LOF)A C 下属分级基金的场内简 医疗基金 - 称 下属分级基金的交易代 502056 009881 码 报告期末下属分级基金 1,198,786,176.00 份 1,364,759,838.94 份 的份额总额 注:1、自2020年8月26日起,“广发中证医疗指数分级证券投资基金”转型为“广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)”。自2023年9月15日起,“广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)”更名为“广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接 基金(LOF)”。 2、本基金的扩位证券简称为“医疗基金LOF”。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 560260 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 9 月 6 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2023 年 9 月 15 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份 股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基 金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭 投资策略 证)的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现 金基金资产的 80%。具体包括:1、股票(含存托凭证) 投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策 略;4、金融衍生品投资策略;5、参与转融通证券出借 业务策略。 业绩比较基准 中证医疗指数收益率 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 广发中证医疗 ETF 联 广发中证医疗 ETF 联 接(LOF)A 接 C 1.本期已实现收益 -86,444,227.41 -100,905,944.06 2.本期利润 -13,934,555.09 -16,925,179.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0117 -0.0121 4.期末基金资产净值 966,454,166.64 1,093,706,852.66 5.期末基金份额净值 0.8062 0.8014 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证医疗 ETF 联接(LOF)A: 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.50% 1.20% -1.45% 1.21% -0.05% -0.01% 月 过去六个 -15.62% 1.16% -16.51% 1.17% 0.89% -0.01% 月 过去一年 -10.98% 1.39% -11.50% 1.40% 0.52% -0.01% 过去三年 -37.73% 1.74% -40.14% 1.77% 2.41% -0.03% 自基金合 同生效起 -39.12% 1.73% -41.84% 1.77% 2.72% -0.04% 至今 2、广发中证医疗 ETF 联接 C: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.55% 1.20% -1.45% 1.21% -0.10% -0.01% 月 过去六个 -15.70% 1.16% -16.51% 1.17% 0.81% -0.01% 月 过去一年 -11.15% 1.39% -11.50% 1.40% 0.35% -0.01% 过去三年 -38.10% 1.74% -40.14% 1.77% 2.04% -0.03% 自基金合 同生效起 -39.49% 1.73% -41.84% 1.77% 2.35% -0.04% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 30 日) 1、广发中证医疗 ETF 联接(LOF)A: 2、广发中证医疗 ETF 联接 C: 注:本基金于 2020 年 8 月 26 日正式转型为广发中证医疗指数证券投资基金 (LOF),于 2023 年 9 月 15 日变更为广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF)。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 霍华明先生,理学硕士,持 理;广发中证全指 有中国证券投资基金业从业 信息技术交易型开 证书。曾任广发基金管理有 放式指数证券投资 限公司注册登记部核算专 基金的基金经理; 员、数量投资部数据分析 广发中证全指信息 员、ETF 基金助理兼研究 技术交易型开放式 员、广发中证京津冀协同发 指数证券投资基金 展主题交易型开放式指数证 发起式联接基金的 券投资基金发起式联接基金 基金经理;广发中 基金经理(自 2018 年 4 月 19 证全指医药卫生交 日至 2021 年 6 月 29 日)、广 易型开放式指数证 发中证基建工程指数型发起 券投资基金的基金 式证券投资基金基金经理(自 经理;广发中证全 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 7 指医药卫生交易型 月 26 日)、广发中证京津冀 开放式指数证券投 协同发展主题交易型开放式 资基金发起式联接 2023- 指数证券投资基金基金经理 霍华明 基金的基金经理; 09-15 - 15 年 (自 2018 年 4 月 19 日至 2021 广发中证基建工程 年 11 月 23 日)、广发中小企 交易型开放式指数 业 300 交易型开放式指数证 证券投资基金联接 券投资基金联接基金基金经 基金的基金经理; 理(自 2019 年 11 月 14 日至 广发中证军工交易 2021 年 11 月 23 日)、广发中 型开放式指数证券 小企业 300 交易型开放式指 投资基金的基金经 数证券投资基金基金经理(自 理;广发中证军工 2019 年 11 月 14 日至 2021 年 交易型开放式指数 11 月 23 日)、广发恒生科技 证券投资基金发起 指数证券投资基金( QDII ) 式联接基金的基金 基金经理(自 2021 年 11 月 23 经理;广发中证养 日至 2023 年 3 月 7 日)、广 老产业指数型发起 发中证环保产业交易型开放 式证券投资基金的 式指数证券投资基金发起式 基金经理;广发中 联接基金基金经理(自 2019 证基建工程交易型 年 11 月 14 日至 2023 年 5 月 开放式指数证券投 15 日)、广发中证环保产业交 资基金的基金经 易型开放式指数证券投资基 理;广发恒生科技 金基金经理(自 2019 年 11 月 交易型开放式指数 14 日至 2023 年 5 月 15 日)、 证券投资基金联接 广发上海金交易型开放式证 基金(QDII)的基金 券投资基金基金经理(自 2020 经理;广发沪深 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 24 300 交易型开放式 日)、广发上海金交易型开放 指数证券投资基金 式证券投资基金联接基金基 的基金经理;广发 金经理(自 2020 年 8 月 5 日 沪深 300 交易型开 至 2023 年 7 月 24 日)、广发 放式指数证券投资 中证医疗指数证券投资基金 基金联接基金的基 (LOF)基金经理(自 2022 年 金经理;广发国证 11 月 15 日至 2023 年 9 月 14 2000 交易型开放 日)。 式指数证券投资基 金的基金经理;广 发国证 2000 交易 型开放式指数证券 投资基金联接基金 的基金经理;广发 中证医疗交易型开 放式指数证券投资 基金的基金经理; 广发国证信息技术 创新主题交易型开 放式指数证券投资 基金的基金经理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次,其中19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为 ETF 联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证医疗ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 2023 年 3 季度,国际环境复杂严峻,世界经济复苏乏力,单边主义、保护主义 抬头,国际经贸发展面临不少挑战。国内经济恢复则呈现出一个波浪式发展、曲折式前进的过程,体现了我国经济韧性强、潜力大、活力足,经济内生增长动能依然较强。政府在 3 季度加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险,不断推动经济运行持续好转。从近期政策变动情况看,地方专项债发行节奏加快,贷款市场报价利率(LPR)在 8 月份继续调降,全国一些核心城市也陆续优化房地产 政策。A 股市场方面,上证指数下跌 2.86%,深证成指下跌 8.32%,创业板指数下跌 9.53%,沪深 300 指数下跌 3.98%,中证医疗指数下跌 1.56%。3 季度,国家卫健委发 布《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答》,医疗反腐聚焦“关键少数”、“纠建并举”的原则,规范开展的学术会议和正常医学活动有望逐步恢复,行业合规走向常态化。医疗行业主要包含医疗服务、消费医疗以及医疗器械等细分赛道,以 CXO 企业为代表的医疗服务在全球竞争中具备一定优势;医疗器械与海外先进水平有一定差距,具备较大发展空间;消费医疗有消费升级属性,随着人们的收入提升而迅速发展。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.50%,C 类基金份额净值增 长率为-1.55%,同期业绩比较基准收益率为-1.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,487,374,717.37 71.00 其中:普通股 1,487,374,717.37 71.00 存托凭证 - - 2 基金投资 460,060,036.32 21.96 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 135,681,459.01 6.48 8 其他资产 11,865,544.86 0.57 9 合计 2,094,981,757.56 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金 运作方 公允价值 资产净 基金名称 管理人 号 类型 式 (元) 值比例 (%) 广发中证医疗交易 股票 交易型 广发基金 1 型开放式指数证券 型 开放式 管理有限 460,060,036.32 22.33 投资基金 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 784,297,970.76 38.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 38,551.85 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,221,644.20 1.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 386,380,143.89 18.75 N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 280,416,023.90 13.61 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,487,374,717.37 72.20 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 603259 药明康德 2,411,267 207,802,990.06 10.09 2 300760 迈瑞医疗 522,337 140,931,745.97 6.84 3 300015 爱尔眼科 7,639,851 137,288,122.47 6.66 4 300896 爱美客 186,101 72,629,637.27 3.53 5 002821 凯莱英 407,708 61,849,303.60 3.00 6 300347 泰格医药 897,802 59,793,613.20 2.90 7 300759 康龙化成 1,523,271 47,373,728.10 2.30 8 300003 乐普医疗 2,248,828 36,948,244.04 1.79 9 002044 美年健康 5,416,312 36,830,921.60 1.79 10 002223 鱼跃医疗 1,043,469 35,937,072.36 1.74 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 492,099.14 2 应收证券清算款 387,743.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,985,702.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,865,544.86 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发中证医疗ETF联 广发中证医疗ETF联 接(LOF)A 接C 报告期期初基金份额总额 1,151,374,483.64 1,344,998,822.73 报告期期间基金总申购份额 149,310,954.86 722,566,761.99 减:报告期期间基金总赎回份额 101,899,262.50 702,805,745.78 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,198,786,176.00 1,364,759,838.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者投资需求,本基金管理人经与托管人协商一致,决定于 2023 年 9 月 15 日将本基金由广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)变更为广发中 证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(基金代码:502056;场内简称:医疗基金;扩位证券简称:医疗基金 LOF),并相应修订法律文件。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)变更为广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)并相应修订法律文件的公告》。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金变更注册为广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)的文件 (二)《广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 (三)《广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》 (四)法律意见书 (五)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日