汇添富稳健收益混合型证券投资基金 2021 年 中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 57 7.1 期末基金资产组合情况...... 57 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 68 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68 7.12 投资组合报告附注...... 68 §8 基金份额持有人信息 ...... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 70 §9 开放式基金份额变动 ...... 70 §10 重大事件揭示 ...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 71 10.4 基金投资策略的改变...... 71 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 10.8 其他重大事件...... 73 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 74 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......74 §12 备查文件目录 ...... 74 12.1 备查文件目录...... 74 12.2 存放地点 ...... 74 12.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富稳健收益混合型证券投资基金 基金简称 汇添富稳健收益混合 基金主代码 009736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 07 月 23 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总 5,152,307,892.32 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富稳健收益混合 A 汇添富稳健收益混合 C 简称 下属分级基金的交易 009736 009737 代码 报告期末下属分级基 2,910,613,022.68 2,241,694,869.64 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的 管理，追求基金资产的长期稳定回报。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资 投资策略 策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策 略、股票期权投资策略、融资投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中 债综合指数收益率×80% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 风险收益特征 券型基金及货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法 律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 李帅帅 负责人 联系电话 021-28932888 0755-25878287 电子邮箱 service@99fund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com .cn 客户服务电话 400-888-9918 95511-3 传真 021-28932998 0755-82080387 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 广东省深圳市罗湖区深南东路 区（东座）6 楼 H686 室 5047 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 深圳市福田区益田路 5023 号 楼 20 楼 平安金融中心 B 座 26 楼 邮政编码 200120 518001 法定代表人 李文 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 指标 汇添富稳健收益混合 A 汇添富稳健收益混合 C 本期已实现收益 357,922,543.97 259,761,194.58 本期利润 84,569,787.23 59,379,481.92 加权平均基金份额 0.0191 0.0174 本期利润 本期加权平均净值 1.85% 1.69% 利润率 本期基金份额净值 -0.28% -0.49% 增长率 3.1.2 期末数据和 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 指标 期末可供分配利润 66,639,827.76 42,690,219.17 期末可供分配基金 0.0229 0.0190 份额利润 期末基金资产净值 2,977,252,850.44 2,284,385,088.81 期末基金份额净值 1.0229 1.0190 3.1.3 累计期末指 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 标 基金份额累计净值 2.29% 1.90% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富稳健收益混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.40% 0.19% -0.31% 0.15% -1.09% 0.04% 个月 过去三 0.62% 0.30% 0.92% 0.18% -0.30% 0.12% 个月 过去六 -0.28% 0.51% 0.95% 0.24% -1.23% 0.27% 个月 自基金 合同生 2.29% 0.39% 2.42% 0.22% -0.13% 0.17% 效日起 至今 汇添富稳健收益混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.44% 0.19% -0.31% 0.15% -1.13% 0.04% 个月 过去三 0.51% 0.30% 0.92% 0.18% -0.41% 0.12% 个月 过去六 -0.49% 0.51% 0.95% 0.24% -1.44% 0.27% 个月 自基金 合同生 1.90% 0.39% 2.42% 0.22% -0.52% 0.17% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2020 年 07 月 23 日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉 为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、 13 只混合型基金、1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 189 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:北京大学经 济学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:曾任 职于日信证券、 光大证券和太平 洋资产，担任高 级投资经理等岗 位。2015 年 8 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司。2016 年 6 本基金的 2020 年 07 月 3 日至今任汇 赵鹏飞 基金经理 月 23 日 13 添富多策略定期 开放灵活配置混 合型发起式证券 投资基金的基金 经理。2017 年 3 月 20 日至今任 汇添富中国高端 制造股票型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日至今任 汇添富民丰回报 混合型证券投资 基金的基金经 理。2017 年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添 富睿丰混合型证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2018 年 3 月 19 日至 2019 年 9 月 17 日任 汇添富民安增益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 4 月 23 日至 2021 年 1 月 11 日任汇添富智能 制造股票型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 1 月 31 日至今任 汇添富悦享定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2019 年 7 月 31 日至今任 汇添富内需增长 股票型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 9 月 4 日至今任汇 添富 3 年封闭运 作竞争优势灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 5 月 22 日至今任 汇添富稳健增益 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 7 月 23 日至今任汇添富 稳健收益混合型 证券投资基金的 基金经理。 国籍:中国。学 历:武汉大学金 融工程学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经 历:2010 年 9 月 至 2014 年 12 月 任汇添富基金管 理股份有限公司 债券分析师， 2014 年 12 月至 2019 年 8 月任 汇添富基金管理 股份有限公司专 户投资经理。 2019 年 9 月 4 日至今任汇添富 本基金的 2020 年 08 鑫益定期开放债 徐一恒 基金经理 月 05 日 11 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2019 年 12 月 4 日至今 任汇添富鑫远债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 6 月 4 日至今任汇添富 年年丰定期开放 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020 年 6 月 4 日至今任汇 添富年年泰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇 添富年年益定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇 添富实业债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 8 月 5 日至今任汇添富 稳健收益混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 9 月 10 日至 今任汇添富稳健 添盈一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 2 月 9 日至今任汇 添富稳进双盈一 年持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合经理因投资组合的投资策略与其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年 A 股市场经历很大的风格转化。春节之前市场延续了去年的风格，医药 消费为代表的核心资产继续提升估值，春节之后市场风格巨变，高估值的核心资产大幅调整，周期股短暂反弹之后，二季度市场选择行业景气度最高的新能源汽车、光伏和半导体行业。行业来看，涨幅居前的是电气设备、钢铁、化工等，表现落后的是家电、军工、房地产等。上半年经济相对平稳，消费数据相对较弱，消费股经历过几年上涨估值较高，因此表现较差。但是市场流动性较好，因此投资者追求行业空间大，景气度高的赛道股。 我们上半年组合调整幅度较大。增加了新能源汽车、半导体、光伏、军工、家电等硬科技相关领域，降低食品、金融和消费电子领域。我们之前的选股基于高质量证券原则，本次调整组合我们提高了行业景气度的权重，增加一些商业模式相对没那么优秀但是景气度很好的个股。从组合管理来看，我们依然维持行业相对均衡，个股相对集中。 债券资产方面，2021 年上半年，货币信用周期受到财政政策与监管政策的影响，财政发债节奏放缓与财政项目投放保持正常并存，叠加房地产企业“三道红线”等监管政策，这促使中性的货币政策呈现出宽货币-紧信用的周期定位特征。这带给我们的启示与 2013 年美联储退出 QE 政策前的“TaperTantrum”一致，货币-信用的金融市场流动性波动不是单变量体系，而是货币政策、财政政策、监管政策与市场主体共同作用的结果。在相对宽裕的流动性推动下，债券收益率整体下行，全市场信用利差回落，但个别信用边缘主体债券收益率水平仍大幅上行。 报告期内，3 个月 Shibor 利率从年初的 2.75%到 1 月底下行至 2.58%，并在 2 月上升至 2.85%，随后一路下行至 2.40%，节奏与之类似， 10 年期国债利率从 3.10%上行至 3.28%， 并最终回落至 2.83%，3 年期 AAA 级信用债利率由 3.40%上行至 3.73%,并最终回落至 3.05% 的水平。中低等级债券内部分化剧烈，优质城投 AA 级信用债利率整体回落，3 年优质 AA 城 投收益从 4.4%回落至 3.70%水平，民企产业债与弱资质城投债收益持续上升。 本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益并通过适度暴露久期风险，与权益资产形成股债对冲，提升组合整体的夏普比率。组合债券资产以“信用+”的绝对收益投资策略，在报告期维持中性的组合久期，精选高资质信用债，以高等级信用债的持有票息收益为底层收益来源，以信用债市场的结构性机会作为收益增厚。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-0.28%;C类基金份额净值增长率为-0.49%。同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年权益市场我们会关注四个因素：一个是疫情背景下消费是否持续低迷？一个是地产产业链承压对经济的拖累会有多大？一个是中美关系未来的走向？一个是货币政策是否存在收紧的可能？我们对宏观经济相对谨慎，尽量回避强周期行业。对于泡沫过大的赛道股我们也会理性分析，不会盲目乐观。 整体而言，我们依然会专注于寻找各种结构性机会，我们会努力寻找各个产业链的优质 公司。我们看好几个方向：（1）不断实现国产替代的高端制造领域各个细分行业。国内高端制造当前的比较优势非常突出，强大的工程师红利和企业家红利使得我们制造业成本低、响应速度快，在全球竞争中不断抢占海外厂家的份额。高端制造领域非常广泛，比如医药行业的医疗器械和 CDMO，消费电子、机械和半导体等领域。（2）消费升级是我们一直关注的领域。消费行业天生商业模式好，品牌壁垒强，因此估值回归合理区间时我们会考虑做长期布局。（3）互联网行业。互联网行业当前面临各种政策压力，我们也认同互联网企业不能野蛮无序扩张，但是互联网行业天生具备马太效应，商业模式好，因此估值回归合理区间时我们会考虑长期布局。 我们分解驱动债券资产的底层宏观风险因子（经济状态、通胀状态、流动性状态与极端事件），力图将复杂的资产价格波动转化为多个更具有研究性的问题，并以此对债券投资策略的关键性假设展开情景分析，最终落地形成债券细分资产的胜率-盈亏比判断。 经济增长面临全球疫情反复与宽松财政-货币政策持续性的综合作用，国内经济仍处于同比上行趋势，但环比增速正在快速回落，正如大中小型企业 PMI 所展示的，经济的结构性分化愈演愈烈。通胀压力更多来源于输入性通胀，这决定了 PPI 数值对货币政策的影响相对较低，如果考虑持续为负的 CPI-PPI 利差所表征的小微企业利润大幅压缩，当前通胀状态将支持积极的货币-财政政策，以缓解小微企业与全社会就业压力。在这样的经济与通胀状态定位上，财政与货币政策预计在下半年将保持中性偏松的状态，货币全面收紧引致系统性资金紧张的概率较低，地方债发行与财政投放有望加速。全球性的极端事件风险正在持续的从极高水平逐步向正常水平回落。 基于上述经济、通胀、流动性与极端事件的底层宏观因子形成的基准情景假设，名义无风险利率中枢大概率处于震荡区间，过去 10 年无风险利率运行的中枢（10 年期国债 3.50%）可能成为目前利率运行的上限，MLF 利率可能成为 10 年期国债新的中枢水平。目前高等级信用利差已经处于历史极低水平，同期限利率债的性价比显著强于信用品种，但考虑到信用债发债主体的快速减少，这种极低的信用利差可能有所修复，但短期很难恢复到历史中枢水平。边缘信用主体的风险逐步加大，被显著拉大的低等级信用利差很难回到过往水平。这种信用利差的分化在信用风险定价市场化的过程中不可避免，短期会加大信用资产的投资难度，从长期看将奖励信用研究，只有深度研究才能理解信用风险本源，并掌握定价能力。 在下一个运作期，本组合债券部分将秉承我们长期以来坚持的投资方法，基于中长期货币-信用周期判断调整久期与杠杆水平，严控持仓信用风险，精选个券，关注市场变化并及时应对调整，力争为持有人获取稳健的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富稳健收益混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 121,591,718.17 19,931,622.37 结算备付金 7,022,770.73 264,471,610.88 存出保证金 2,729,279.18 26,282,650.34 交易性金融资产 6.4.7.2 5,550,984,107.20 16,934,362,810.46 其中：股票投资 1,234,968,007.20 4,329,098,810.46 基金投资 - - 债券投资 4,316,016,100.00 12,605,264,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 125,000,000.00 应收证券清算款 146,068,560.82 199,855,342.46 应收利息 6.4.7.5 101,425,903.57 141,687,633.58 应收股利 713,160.00 - 应收申购款 68,440.18 964,821.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,930,603,939.85 17,712,556,491.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 610,000,000.00 1,500,000,000.00 应付证券清算款 119.21 140,427,669.00 应付赎回款 50,651,461.75 200,605,315.20 应付管理人报酬 4,720,444.46 14,672,165.26 应付托管费 944,088.91 2,934,433.05 应付销售服务费 822,188.15 2,964,694.86 应付交易费用 6.4.7.7 1,469,271.84 2,378,924.50 应交税费 250,829.02 632,243.48 应付利息 - 697,780.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 107,597.26 260,048.44 负债合计 668,966,000.60 1,865,573,274.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,152,307,892.32 15,461,554,651.31 未分配利润 6.4.7.1 109,330,046.93 385,428,565.47 0 所有者权益合计 5,261,637,939.25 15,846,983,216.78 负债和所有者权益总计 5,930,603,939.85 17,712,556,491.20 注：1、报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 5,152,307,892.32 份。本基金下属 A 类基金份额净值 1.0229 元，基金份额总额 2,910,613,022.68 份;本基金下属 C 类基金份额 净值 1.0190 元，基金份额总额 2,241,694,869.64 份。 2、本基金合同生效日为 2020 年 07 月 23 日，上年度实际可比期间为 2020 年 07 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日，特此说明。 6.2 利润表 会计主体：汇添富稳健收益混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 一、收入 216,225,446.81 1.利息收入 89,684,545.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 700,495.96 债券利息收入 87,740,031.25 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,244,017.97 证券出借收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 596,248,166.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 581,103,510.17 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 8,952,170.35 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 6,192,485.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -473,734,469.40 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 4,027,204.75 减：二、费用 72,276,177.66 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 40,383,265.39 2．托管费 6.4.10.2.2 8,076,653.10 3．销售服务费 7,032,985.85 4．交易费用 6.4.7.20 10,302,507.75 5．利息支出 6,133,629.29 其中：卖出回购金融资产支出 6,133,629.29 6. 税金及附加 225,747.93 7．其他费用 6.4.7.21 121,388.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 143,949,269.15 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,949,269.15 注：本基金合同于 2020 年 07 月 23 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富稳健收益混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 15,461,554,651.31 385,428,565.47 15,846,983,216.78 益（基金净值） 二、本期经营活动 - 143,949,269.15 143,949,269.15 产生的基金净值变 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 -10,309,246,758.99 -420,047,787.69 -10,729,294,546.68 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 121,910,598.37 4,799,018.54 126,709,616.91 款 2.基金赎回款 -10,431,157,357.36 -424,846,806.23 -10,856,004,163.59 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权 5,152,307,892.32 109,330,046.93 5,261,637,939.25 益（基金净值） 注：本基金合同于 2020 年 07 月 23 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富稳健收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]951 号文《关于准予汇添富稳健收益混合型 证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司仅于 2020 年 7 月 20 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第 60466941_B41 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金 合同于 2020 年 7 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除 认购费后的实收基金（本金）为人民币 21,633,582,330.44 元，在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币 21,633,582,330.44 元，折合 21,633,582,330.44 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人 为平安银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 121,591,718.17 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 121,591,718.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,262,645,236.9 1,234,968,007.2 -27,677,229.73 3 0 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 3,025,457,902.7 3,038,546,100.0 13,088,197.26 4 0 银行间市场 1,269,508,686.8 1,277,470,000.0 7,961,313.12 债券 8 0 其他 - - - 合计 4,294,966,589.6 4,316,016,100.0 21,049,510.38 2 0 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,557,611,826.5 5,550,984,107.2 -6,627,719.35 5 0 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 3,348.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,160.30 应收债券利息 101,418,166.65 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,228.20 合计 101,425,903.57 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,465,871.84 银行间市场应付交易费用 3,400.00 合计 1,469,271.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,458.91 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 107,597.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富稳健收益混合 A 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,075,137,764.08 8,075,137,764.08 本期申购 39,083,997.04 39,083,997.04 本期赎回（以“-” -5,203,608,738.44 -5,203,608,738.44 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 2,910,613,022.68 2,910,613,022.68 汇添富稳健收益混合 C 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,386,416,887.23 7,386,416,887.23 本期申购 82,826,601.33 82,826,601.33 本期赎回（以“-” -5,227,548,618.92 -5,227,548,618.92 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 2,241,694,869.64 2,241,694,869.64 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富稳健收益混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,702,516.38 225,980,763.24 208,278,246.86 本期利润 357,922,543.97 -273,352,756.74 84,569,787.23 本期基金份 额交易产生 -137,507,615.47 -88,700,590.86 -226,208,206.33 的变动数 其中：基金 929,806.86 742,007.16 1,671,814.02 申购款 基金赎回款 -138,437,422.33 -89,442,598.02 -227,880,020.35 本期已分配 - - - 利润 本期末 202,712,412.12 -136,072,584.36 66,639,827.76 汇添富稳健收益混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -29,226,391.32 206,376,709.93 177,150,318.61 本期利润 259,761,194.58 -200,381,712.66 59,379,481.92 本期基金份 额交易产生 -83,374,117.79 -110,465,463.57 -193,839,581.36 的变动数 其中：基金 2,071,525.18 1,055,679.34 3,127,204.52 申购款 基金赎回款 -85,445,642.97 -111,521,142.91 -196,966,785.88 本期已分配 - - - 利润 本期末 147,160,685.47 -104,470,466.30 42,690,219.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 275,959.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 385,511.10 其他 39,024.95 合计 700,495.96 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 4,621,781,461.31 减：卖出股票成本总额 4,040,677,951.14 买卖股票差价收入 581,103,510.17 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 8,442,753,628.26 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 8,318,121,100.77 成本总额 减：应收利息总额 115,680,357.14 买卖债券差价收入 8,952,170.35 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,192,485.76 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,192,485.76 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -473,734,469.40 ——股票投资 -492,607,670.17 ——债券投资 18,873,200.77 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -473,734,469.40 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 4,027,204.75 替代损益 - 其他 - 合计 4,027,204.75 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 10,272,632.75 银行间市场交易费用 29,875.00 合计 10,302,507.75 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 17,250.00 银行费用 - 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 121,388.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 平安银行股份有限公司（"平安银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的 比例（%） 东方证券 1,941,912,974.92 32.07 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交总额的比 例（%） 东方证券 1,580,775,114.69 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名称 成交金额 占当期回购成交总额的 比例（%） 东方证券 8,378,800,000.00 23.57 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 1,738,485.21 37.54 736,870.59 50.27 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 40,383,265.39 其中：支付销售机构的客户维护费 16,060,234.96 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0 %年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 8,076,653.10 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富稳健收 汇添富稳健收益混合 C 合计 益混合 A 平安银行股份 - 6,601,537.48 6,601,537.48 有限公司 汇添富基金管 理股份有限公 - 22,861.96 22,861.96 司 合计 - 6,624,399.44 6,624,399.44 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 平安银行 121,591,718.17 275,959.91 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购 期末估 （单 期末成本 期末估值总 备 码 名 日 通日 限 价格 值单价 位： 总额 额 注 称 类 股） 型 2021 2022 新 申 年 年 股 301018 菱 06 01 流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 环 月 月 通 境 28 07 受 日 日 限 2021 2021 新 嘉 年 年 股 300955 亨 03 09 流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 家 月 月 通 化 16 24 受 日 日 限 2021 2021 新 曼 年 年 股 300945 卡 02 08 流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 龙 月 月 通 03 10 受 日 日 限 2021 2021 新 力 年 年 股 688565 源 05 11 流 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 科 月 月 通 技 06 15 受 日 日 限 2021 2021 新 百 年 年 股 301015 洋 06 12 流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 医 月 月 通 药 22 30 受 日 日 限 漱 2021 2021 新 301017 玉 年 年 股 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 平 06 07 流 民 月 月 通 23 05 受 日 日 限 2021 2021 新 苏 年 年 股 300982 文 04 10 流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 电 月 月 通 能 19 27 受 日 日 限 2021 2021 新 普 年 年 股 300996 联 05 12 流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 软 月 月 通 件 26 03 受 日 日 限 2021 2021 新 德 年 年 股 605287 才 06 07 流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 股 月 月 通 份 28 06 受 日 日 限 2021 2021 新 创 年 年 股 300991 益 05 11 流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 通 月 月 通 12 22 受 日 日 限 2021 2021 新 建 年 年 股 300958 工 03 09 流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 修 月 月 通 复 18 29 受 日 日 限 2021 2021 新 泰 年 年 股 300992 福 05 11 流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 泵 月 月 通 业 17 25 受 日 日 限 漱 2021 2022 新 玉 年 年 股 301017 平 06 01 流 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 民 月 月 通 23 05 受 日 日 限 2021 2021 新 利 年 年 股 301013 和 06 12 流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 兴 月 月 通 21 29 受 日 日 限 2021 2021 新 雷 年 年 股 301016 尔 06 12 流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 伟 月 月 通 23 30 受 日 日 限 2021 2021 新 晶 年 年 股 301010 雪 06 12 流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 节 月 月 通 能 09 20 受 日 日 限 2021 2021 新 三 年 年 股 688359 孚 05 11 流 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 新 月 月 通 科 14 22 受 日 日 限 2021 2021 新 百 年 年 股 300614 川 05 11 流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 畅 月 月 通 银 18 25 受 日 日 限 2021 2021 新 利 年 年 股 688499 元 06 07 流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 亨 月 月 通 23 01 受 日 日 限 2021 2021 新 奇 年 年 股 300995 德 05 11 流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 新 月 月 通 材 17 26 受 日 日 限 301018 申 2021 2021 新 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 菱 年 年 股 环 06 07 流 境 月 月 通 28 07 受 日 日 限 2021 2021 新 立 年 年 股 300973 高 04 10 流 28.28 115.71 246 6,956.88 28,464.66 食 月 月 通 品 08 15 受 日 日 限 2021 2021 新 扬 年 年 股 301012 电 06 12 流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 科 月 月 通 技 15 22 受 日 日 限 2021 2021 新 芯 年 年 股 688630 碁 03 10 流 15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 微 月 月 通 装 25 08 受 日 日 限 2021 2021 新 工 年 年 股 688367 大 06 12 流 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 高 月 月 通 科 21 28 受 日 日 限 2021 2021 新 英 年 年 股 688087 科 06 07 流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 再 月 月 通 生 30 09 受 日 日 限 2021 2021 新 华 年 年 股 301011 立 06 12 流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 科 月 月 通 技 09 17 受 日 日 限 晓 2021 2021 新 300967 鸣 年 年 股 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 股 04 10 流 份 月 月 通 02 13 受 日 日 限 2021 2021 新 元 年 年 股 688659 琛 03 10 流 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 科 月 月 通 技 24 08 受 日 日 限 2021 2021 新 易 年 年 股 300942 瑞 02 08 流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 生 月 月 通 物 02 09 受 日 日 限 2021 2021 新 春 年 年 股 300943 晖 02 08 流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 智 月 月 通 控 03 10 受 日 日 限 2021 2021 新 屹 年 年 股 300930 通 01 07 流 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 新 月 月 通 材 13 21 受 日 日 限 2021 2021 新 万 年 年 股 300972 辰 04 10 流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 生 月 月 通 物 08 19 受 日 日 限 2021 2021 新 新 年 年 股 688383 益 04 10 流 19.58 106.24 2,701 52,885.58 286,954.24 昌 月 月 通 21 28 受 日 日 限 2021 2021 新 德 年 年 股 300950 固 02 09 流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 特 月 月 通 24 03 受 日 日 限 2021 2021 新 中 年 年 股 300981 红 04 10 流 48.59 90.39 189 9,183.51 17,083.71 医 月 月 通 疗 19 27 受 日 日 限 2021 2021 新 共 年 年 股 300966 同 03 10 流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 药 月 月 通 业 31 11 受 日 日 限 2021 2021 新 德 年 年 股 301007 迈 06 12 流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 仕 月 月 通 04 16 受 日 日 限 2021 2021 新 玉 年 年 股 300993 马 05 11 流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 遮 月 月 通 阳 17 24 受 日 日 限 2021 2021 新 博 年 年 股 300971 亚 04 10 流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 精 月 月 通 工 07 15 受 日 日 限 2021 2021 新 华 年 年 股 688639 恒 04 10 流 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 生 月 月 通 物 14 22 受 日 日 限 2021 2021 新 恒 年 年 股 300952 辉 03 09 流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 安 月 月 通 防 03 13 受 日 日 限 301021 英 2021 2022 新 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 诺 年 年 股 激 06 01 流 光 月 月 通 28 06 受 日 日 限 2021 2021 新 欢 年 年 股 300997 乐 05 12 流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 家 月 月 通 26 02 受 日 日 限 2021 2021 新 华 年 年 股 300929 骐 01 07 流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 环 月 月 通 保 12 21 受 日 日 限 2021 2021 新 格 年 年 股 300968 林 04 10 流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 精 月 月 通 密 06 15 受 日 日 限 2021 2021 新 威 年 年 股 688226 腾 06 07 流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 电 月 月 通 气 28 07 受 日 日 限 2021 2021 新 中 年 年 股 300962 金 03 10 流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 辐 月 月 通 照 29 11 受 日 日 限 2021 2021 新 英 年 年 股 301021 诺 06 07 流 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 海 2021 2021 新 688677 泰 年 年 股 35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64 新 02 08 流 光 月 月 通 18 26 受 日 日 限 2021 2021 新 冠 年 年 股 300948 中 02 08 流 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 生 月 月 通 态 18 25 受 日 日 限 2021 2021 新 中 年 年 股 300933 辰 01 07 流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 股 月 月 通 份 15 22 受 日 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 通 数量 证券代 券 认购 可流 受 认购 期末估 （单 期末成本 期末估值总 备 码 名 日 通日 限 价格 值单价 位： 总额 额 注 称 类 张） 型 注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108 股（根据冠中生态 2020 年年度权益分派实 施公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元 人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2021 年 6 月 4 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款共人民币 610,000,000.00 元，于 2021 年 07 月 01 日（先后）到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 20 21 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以 不计息 合计 年 内 年 上 06 月 30 日 资 产 银 121,591, 121,591,7 行 718.17 - - - - - 18.17 存 款 结 算 7,022,77 7,022,770 备 0.73 - - - - - .73 付 金 存 出 2,729,27 2,729,279 保 9.18 - - - - - .18 证 金 交 易 性 420,010, 164,134, 50,215,0 3,681,65 1,234,96 5,550,984 金 000.00 000.00 00.00 7,100.00 - 8,007.20 ,107.20 融 资 产 应 收 - - - - - 713,160. 713,160.0 股 00 0 利 应 收 - - - - - 101,425, 101,425,9 利 903.57 03.57 息 应 收 68,440.1 申 - - - - - 8 68,440.18 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 146,068, 146,068,5 券 - - - - - 560.82 60.82 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 551,353, 164,134, 50,215,0 3,681,65 - 1,483,24 5,930,603 总 768.08 000.00 00.00 7,100.00 4,071.77 ,939.85 计 负 债 应 付 50,651,4 50,651,46 赎 - - - - - 61.75 1.75 回 款 应 付 管 4,720,44 4,720,444 理 - - - - - 4.46 .46 人 报 酬 应 付 944,088. 944,088.9 托 - - - - - 91 1 管 费 应 付 证 券 - - - - - 119.21 119.21 清 算 款 卖 610,000, - - - - - 610,000,0 出 000.00 00.00 回 购 金 融 资 产 款 应 付 销 822,188. 822,188.1 售 - - - - - 15 5 服 务 费 应 付 交 - - - - - 1,469,27 1,469,271 易 1.84 .84 费 用 应 交 - - - - - 250,829. 250,829.0 税 02 2 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 107,597. 107,597.2 负 26 6 债 负 债 610,000, - - - - 58,966,0 668,966,0 总 000.00 00.60 00.60 计 利 - 率 58,646,2 164,134, 50,215,0 3,681,65 - 1,424,27 5,261,637 敏 31.92 000.00 00.00 7,100.00 8,071.17 ,939.25 感 度 缺 口 上 年 度 末 20 1 个月以 3 个月-1 5 年以 20 内 1-3 个月 年 1-5 年 上 不计息 合计 年 12 月 31 日 资 产 银 行 19,931,6 - - - - - 19,931,62 存 22.37 2.37 款 结 算 264,471, 264,471,6 备 610.88 - - - - - 10.88 付 金 存 出 26,282,6 26,282,65 保 50.34 - - - - - 0.34 证 金 交 易 性 340,149, 1,614,74 3,526,36 7,103,90 20,102, 4,329,09 16,934,36 金 000.00 1,200.00 4,000.00 7,800.00 000.00 8,810.46 2,810.46 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 141,687, 141,687,6 收 - - - - - 633.58 33.58 利 息 应 收 964,821. 964,821.1 申 - - - - - 11 1 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 199,855, 199,855,3 券 - - - - - 342.46 42.46 清 算 款 买 入 返 售 125,000, - - - - - 125,000,0 金 000.00 00.00 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 775,834, 1,614,74 3,526,36 7,103,90 20,102, 4,671,60 17,712,55 总 883.59 1,200.00 4,000.00 7,800.00 000.00 6,607.61 6,491.20 计 负 债 应 付 200,605, 200,605,3 赎 - - - - - 315.20 15.20 回 款 应 - - - - - 14,672,1 14,672,16 付 65.26 5.26 管 理 人 报 酬 应 付 2,934,43 2,934,433 托 - - - - - 3.05 .05 管 费 应 付 证 140,427, 140,427,6 券 - - - - - 669.00 69.00 清 算 款 卖 出 回 购 1,500,00 1,500,000 金 0,000.00 - - - - - ,000.00 融 资 产 款 应 付 销 2,964,69 2,964,694 售 - - - - - 4.86 .86 服 务 费 应 付 交 - - - - - 2,378,92 2,378,924 易 4.50 .50 费 用 应 交 - - - - - 632,243. 632,243.4 税 48 8 费 应 - - - - - 697,780. 697,780.6 付 63 3 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 260,048. 260,048.4 负 44 4 债 负 债 1,500,00 - - - - 365,573, 1,865,573 总 0,000.00 274.42 ,274.42 计 利 率 敏 - 1,614,74 3,526,36 7,103,90 20,102, 4,306,03 15,846,98 感 724,165, 1,200.00 4,000.00 7,800.00 000.00 3,333.19 3,216.78 度 116.41 缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 分析 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2021 年 06 月 30 上年度末 2020 年 12 月 31 日 日 基准利率减少 18,485,970.43 51,155,983.00 25 个基点 基准利率增加 -18,346,903.81 -50,740,258.55 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 540,438,006.92 - 540,438,006.92 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 - - - - 应收股利 - 713,160.00 - 713,160.00 应收申购 - - - - 款 其他资产 - - - - 资产总计 - 541,151,166.92 - 541,151,166.92 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 541,151,166.92 - 541,151,166.92 险敞口净 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 616,568,631.20 - 616,568,631.20 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购 - - - - 款 其他资产 - - - - 资产总计 - 616,568,631.20 - 616,568,631.20 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 616,568,631.20 - 616,568,631.20 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇 率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2021 年 06 月 30 上年度末 2020 年 12 月 31 分析 日 日 港币相对人民 27,057,558.35 30,828,431.56 币升值 5% 港币相对人民 -27,057,558.35 -30,828,431.56 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,234,968,00 23.47 4,329,098,81 27.32 7.20 0.46 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 4,316,016,10 82.03 12,605,264,0 79.54 0.00 00.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,550,984,10 105.50 16,934,362,8 106.86 7.20 10.46 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2021 年 06 月 30 上年度末 2020 年 12 月 31 分析 日 日 沪深 300 指数 -68,725,166.83 -115,238,540.53 下跌 5% 沪深 300 指数 68,725,166.83 115,238,540.53 上涨 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,234,968,007.20 20.82 其中：股票 1,234,968,007.20 20.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,316,016,100.00 72.78 其中：债券 4,316,016,100.00 72.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 128,614,488.90 2.17 8 其他资产 251,005,343.75 4.23 9 合计 5,930,603,939.85 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 540,438,006.92 元，占期末净值比例为 10.27%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 65,495.00 0.00 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 507,106,676.66 9.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,266.40 0.00 E 建筑业 36,301.73 0.00 F 批发和零售业 309,237.90 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,241,592.63 1.58 J 金融业 97,319.40 0.00 K 房地产业 103,080,000.00 1.96 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 283,138.43 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 694,530,000.28 13.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例 （%） 10 能源 - - 15 原材料 7,191,218.12 0.14 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 日常消费 179,704,317.60 3.42 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 电信服务 252,686,054.40 4.80 55 公用事业 - - 60 房地产 100,856,416.80 1.92 合计 540,438,006.92 10.27 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 00700 腾讯控 520,000 252,686,054.40 4.80 股 2 02319 蒙牛乳 4,600,000 179,704,317.60 3.42 业 3 600519 贵州茅 70,000 143,969,000.00 2.74 台 4 001914 招商积 6,000,000 103,080,000.00 1.96 余 5 06049 保利物 2,300,000 100,856,416.80 1.92 业 6 600588 用友网 2,500,000 83,150,000.00 1.58 络 7 600690 海尔智 2,453,000 63,557,230.00 1.21 家 8 002507 涪陵榨 1,300,000 48,958,000.00 0.93 菜 9 603538 美诺华 1,000,000 47,000,000.00 0.89 10 000858 五 粮 150,000 44,683,500.00 0.85 液 11 002271 东方雨 800,000 44,256,000.00 0.84 虹 12 600399 抚顺特 2,000,000 36,280,000.00 0.69 钢 13 603501 韦尔股 100,000 32,200,000.00 0.61 份 14 300748 金力永 799,980 25,303,367.40 0.48 磁 15 300616 尚品宅 150,000 13,276,500.00 0.25 配 16 01787 山东黄 629,000 7,191,218.12 0.14 金 17 688425 铁建重 135,282 827,925.84 0.02 工 18 688680 海优新 2,795 718,315.00 0.01 材 19 688626 翔宇医 3,652 441,307.68 0.01 疗 20 300973 立高食 2,455 370,859.66 0.01 品 21 688276 百克生 3,486 364,565.88 0.01 物 22 688161 威高骨 3,069 325,467.45 0.01 科 23 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.01 24 688269 凯立新 1,941 270,808.32 0.01 材 25 301015 百洋医 4,614 251,115.78 0.00 药 26 688630 芯碁微 3,397 198,452.74 0.00 装 27 688677 海泰新 1,768 182,510.64 0.00 光 28 300614 百川畅 3,283 176,700.30 0.00 银 29 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.00 30 688700 东威科 3,049 162,755.62 0.00 技 31 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.00 32 688625 呈和科 2,672 142,764.96 0.00 技 33 688216 气派科 2,000 133,400.00 0.00 技 34 688621 阳光诺 1,485 131,868.00 0.00 和 35 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 36 688329 艾隆科 1,846 100,902.36 0.00 技 37 688636 智明达 918 97,583.40 0.00 38 688639 华恒生 2,302 97,328.56 0.00 物 39 688113 联测科 1,415 93,107.00 0.00 技 40 688533 上声电 3,493 91,865.90 0.00 子 41 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 42 605117 德业股 627 80,005.20 0.00 份 43 301011 华立科 1,750 79,474.50 0.00 技 44 688355 明志科 2,710 72,384.10 0.00 技 45 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.00 46 688191 智洋创 3,203 69,184.80 0.00 新 47 688611 杭州柯 1,400 68,726.00 0.00 林 48 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00 49 301018 申菱环 7,811 64,753.19 0.00 境 50 688260 昀冢科 2,990 64,105.60 0.00 技 51 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00 52 601665 齐鲁银 6,731 62,598.30 0.00 行 53 300943 春晖智 2,542 59,955.10 0.00 控 54 603529 爱玛科 1,019 59,224.28 0.00 技 55 688195 腾景科 2,693 58,626.61 0.00 技 56 688359 三孚新 2,213 58,312.55 0.00 科 57 300995 奇德新 1,909 57,368.52 0.00 材 58 301012 扬电科 1,691 56,994.16 0.00 技 59 300992 泰福泵 1,998 55,828.42 0.00 业 60 300929 华骐环 1,827 54,892.05 0.00 保 61 688087 英科再 2,469 54,219.24 0.00 生 62 301010 晶雪节 2,172 50,480.96 0.00 能 63 300910 瑞丰新 474 49,556.70 0.00 材 64 601156 东航物 2,090 49,470.30 0.00 流 65 301017 漱玉平 5,550 49,173.00 0.00 民 66 688395 正弦电 1,627 44,465.91 0.00 气 67 688517 金冠电 2,892 41,095.32 0.00 气 68 688067 爱威科 1,259 39,520.01 0.00 技 69 688659 元琛科 3,671 38,398.66 0.00 技 70 605339 南侨食 864 37,307.52 0.00 品 71 605090 九丰能 1,090 35,326.90 0.00 源 72 688681 科汇股 1,899 34,903.62 0.00 份 73 601528 瑞丰银 2,230 34,721.10 0.00 行 74 688565 力源科 2,464 34,496.00 0.00 技 75 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 76 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 77 688367 工大高 1,717 30,802.98 0.00 科 78 003031 中瓷电 542 29,647.40 0.00 子 79 301021 英诺激 2,899 27,424.54 0.00 光 80 001201 东瑞股 668 27,347.92 0.00 份 81 605296 神农集 569 26,856.80 0.00 团 82 603324 盛剑环 733 26,666.54 0.00 境 83 603759 海天股 1,119 22,939.50 0.00 份 84 605268 王力安 1,642 22,659.60 0.00 防 85 001207 联科科 682 22,581.02 0.00 技 86 605378 野马电 473 21,729.62 0.00 池 87 300911 亿田智 309 21,407.52 0.00 能 88 300891 惠云钛 1,225 21,302.75 0.00 业 89 601279 英利汽 2,004 20,901.72 0.00 车 90 001206 依依股 321 20,389.92 0.00 份 91 605305 中际联 368 19,364.16 0.00 合 92 001205 盛航股 577 18,850.59 0.00 份 93 603511 爱慕股 553 18,249.00 0.00 份 94 300898 熊猫乳 496 17,984.96 0.00 品 95 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 96 688226 威腾电 2,693 17,289.06 0.00 气 97 300981 中红医 189 17,083.71 0.00 疗 98 300908 仲景食 285 16,983.15 0.00 品 99 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 100 605098 行动教 289 16,262.03 0.00 育 101 605196 华通线 1,172 16,079.84 0.00 缆 102 605300 佳禾食 576 16,012.80 0.00 品 103 603836 海程邦 733 15,994.06 0.00 达 104 300968 格林精 1,220 14,941.74 0.00 密 105 300982 苏文电 317 14,356.93 0.00 能 106 605016 百龙创 445 14,222.20 0.00 园 107 605180 华生科 384 14,208.00 0.00 技 108 605319 无锡振 764 13,706.16 0.00 华 109 001208 华菱线 1,754 13,558.42 0.00 缆 110 300942 易瑞生 443 12,634.36 0.00 物 111 603171 税友股 637 12,230.40 0.00 份 112 605286 同力日 597 12,208.65 0.00 升 113 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 114 003042 中农联 420 11,839.80 0.00 合 115 300933 中辰股 1,112 11,609.28 0.00 份 116 605488 福莱新 416 11,103.04 0.00 材 117 605287 德才股 349 11,014.44 0.00 份 118 605289 罗曼股 379 10,930.36 0.00 份 119 300955 嘉亨家 232 10,688.24 0.00 化 120 605259 绿田机 295 10,516.75 0.00 械 121 605086 龙高股 443 10,512.39 0.00 份 122 605005 合兴股 634 10,321.52 0.00 份 123 300996 普联软 241 10,177.43 0.00 件 124 605189 富春染 422 10,165.98 0.00 织 125 003041 真爱美 349 9,876.70 0.00 家 126 300962 中金辐 576 9,429.12 0.00 照 127 300952 恒辉安 340 9,207.20 0.00 防 128 300966 共同药 286 9,020.44 0.00 业 129 001202 炬申股 459 9,014.76 0.00 份 130 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 131 300948 冠中生 324 8,884.08 0.00 态 132 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 133 300958 建工修 300 8,166.00 0.00 复 134 300993 玉马遮 410 7,908.90 0.00 阳 135 300930 屹通新 322 7,882.56 0.00 材 136 300971 博亚精 245 6,931.05 0.00 工 137 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 138 300967 晓鸣股 507 5,850.78 0.00 份 139 300972 万辰生 430 5,439.50 0.00 物 140 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 02319 蒙牛乳业 190,817,034.09 1.20 2 002142 宁波银行 102,934,040.70 0.65 3 600588 用友网络 91,950,437.23 0.58 4 600690 海尔智家 89,178,933.15 0.56 5 00388 香港交易 87,395,631.59 0.55 所 6 000858 五 粮 液 79,839,801.43 0.50 7 600036 招商银行 75,158,657.00 0.47 8 002507 涪陵榨菜 70,511,696.55 0.44 9 603501 韦尔股份 67,964,526.68 0.43 10 603259 药明康德 65,651,687.26 0.41 11 600399 抚顺特钢 56,701,906.23 0.36 12 002013 中航机电 52,639,048.33 0.33 13 600988 赤峰黄金 49,291,181.73 0.31 14 002352 顺丰控股 46,254,257.00 0.29 15 06969 思摩尔国 40,561,145.01 0.26 际 16 603538 美诺华 38,639,969.60 0.24 17 06049 保利物业 37,203,898.62 0.23 18 600597 光明乳业 34,296,412.09 0.22 19 300616 尚品宅配 31,883,521.00 0.20 20 06862 海底捞 26,343,901.20 0.17 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600887 伊利股份 703,749,030.72 4.44 2 600036 招商银行 604,426,787.44 3.81 3 600519 贵州茅台 474,311,871.42 2.99 4 000858 五 粮 液 300,211,477.42 1.89 5 002142 宁波银行 273,383,494.28 1.73 6 00388 香港交易 256,827,675.77 1.62 所 7 603259 药明康德 221,965,466.13 1.40 8 300760 迈瑞医疗 210,800,532.32 1.33 9 002352 顺丰控股 152,365,617.27 0.96 10 002179 中航光电 147,470,292.17 0.93 11 000333 美的集团 137,406,886.97 0.87 12 600988 赤峰黄金 130,907,881.09 0.83 13 601888 中国中免 113,206,929.13 0.71 14 600588 用友网络 108,815,572.17 0.69 15 002013 中航机电 99,706,614.60 0.63 16 03690 美团－Ｗ 90,916,188.74 0.57 17 300750 宁德时代 78,742,278.52 0.50 18 02319 蒙牛乳业 73,189,078.34 0.46 19 600862 中航高科 46,751,751.60 0.30 20 02601 中国太保 43,298,212.43 0.27 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,439,154,818.05 卖出股票收入（成交）总额 4,621,781,461.31 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 470,685,000.00 8.95 其中：政策性金融债 400,000,000.00 7.60 4 企业债券 3,038,546,100.00 57.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 806,785,000.00 15.33 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,316,016,100.00 82.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 200406 20 农发 06 4,000,000 400,000,000.00 7.60 2 163903 20 海通 08 2,000,000 201,220,000.00 3.82 3 163763 20 信投 G5 2,000,000 201,160,000.00 3.82 4 149278 20 湘路 08 1,500,000 151,425,000.00 2.88 5 102001486 20 渝两江 1,000,000 101,360,000.00 1.93 MTN002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、海通证券股份有限公司、腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,729,279.18 2 应收证券清算款 146,068,560.82 3 应收股利 713,160.00 4 应收利息 101,425,903.57 5 应收申购款 68,440.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 251,005,343.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇 添 富 稳 健 20,006 145,487.01 21,110,506.07 0.73 2,889,502,516.61 99.27 收 益 混 合 A 汇 添 富 稳 健 16,651 134,628.24 11,434,211.00 0.51 2,230,260,658.64 99.49 收 益 混 合 C 合 36,657 140,554.54 32,544,717.07 0.63 5,119,763,175.25 99.37 计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富稳健收益 9.89 0.00 基金管理人所有 混合 A 从业人员持有本 汇添富稳健收益 2,000.00 0.00 基金 混合 C 合计 2,009.89 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富稳健收益混合 A 0 投资和研究部门负责人持有 汇添富稳健收益混合 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富稳健收益混合 A 0 式基金 汇添富稳健收益混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富稳健收益混合 A 汇添富稳健收益混合 C 基金合同生效日 （2020 年 07 月 23 9,416,207,556.65 12,217,374,773.79 日）基金份额总额 本报告期期初基金 8,075,137,764.08 7,386,416,887.23 份额总额 本报告期基金总申 39,083,997.04 82,826,601.33 购份额 减：本报告期基金 5,203,608,738.44 5,227,548,618.92 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 2,910,613,022.68 2,241,694,869.64 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 2021 年 1 月 26 日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产 托管事业部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管 事业部副总裁（主持工作）。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商 单元 股票成 佣金总 备注 名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例（%） （%） 海通 2 2,253,496,045.72 37.22 1,198,409.82 25.88 证券 东方 2 1,941,912,974.92 32.07 1,738,485.21 37.54 证券 兴业 2 1,859,405,447.16 30.71 1,694,464.77 36.59 证券 广发 2 - - - - 证券 华泰 2 - - - - 证券 中泰 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 券 占当期 期债 期权 期基 商 债券成 券回 成 证成 成 金成 名 成交金额 交总额 成交金额 购成 交 交总 交 交总 称 的比例 交总 金 额的 金 额的 （%） 额的 额 比例 额 比例 比例 （%） （%） （%） 海 通 - - 5,947,000,000.00 16.73 - - - - 证 券 东 方 1,580,775,114.69 100.00 8,378,800,000.00 23.57 - - - - 证 券 兴 业 - - 21,227,800,000.00 59.71 - - - - 证 券 广 发 - - - - - - - - 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 中 泰 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 1 关于旗下基金开展线上直销系 网站,深交所 2021 年 01 月 09 日 统费率优惠活动的提示性公告 2 汇添富基金旗下 164 只基金 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 22 日 2020 年 4 季度报告 网站,深交所 3 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 30 日 旗下基金 2020 年年度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 4 关于旗下部分基金修订基金合 网站,深交所 2021 年 04 月 20 日 同、托管协议的公告 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 5 旗下部分基金更新招募说明书 交所 2021 年 04 月 21 日 及基金产品资料概要 6 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2021 年 04 月 22 日 旗下基金 2021 年第 1 季度报告 网站,深交所 7 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2021 年 06 月 24 日 关于设立深圳分公司的公告 网站,深交所 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富稳健收益混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富稳健收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08 月 31 日