兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页，共 14 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 1,150,316,151.36份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控 制在3%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款 利率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页，共 14 页 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 指数A 兴业中证银行50金融债 指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,150,239,160.56份 76,990.80份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 兴业中证银行50金融 债指数A 兴业中证银行50金融 债指数C 1.本期已实现收益 17,190,316.90 949.01 2.本期利润 8,771,872.05 279.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0032 4.期末基金资产净值 1,197,457,926.87 79,960.84 5.期末基金份额净值 1.0411 1.0386 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证银行50金融债指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.63% 0.06% 0.63% 0.04% 0.00% 0.02% 过去 六个 1.83% 0.05% 1.71% 0.03% 0.12% 0.02% 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页，共 14 页 月 过去 一年 4.17% 0.04% 3.98% 0.03% 0.19% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 8.19% 0.08% 8.58% 0.04% -0.39% 0.04% 本基金的业绩比较基准为： 95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存 款利率（税后）。 兴业中证银行50金融债指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.62% 0.06% 0.63% 0.04% -0.01% 0.02% 过去 六个 月 1.80% 0.05% 1.71% 0.03% 0.09% 0.02% 过去 一年 4.08% 0.04% 3.98% 0.03% 0.10% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 7.94% 0.08% 8.58% 0.04% -0.64% 0.04% 本基金的业绩比较基准为： 95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存 款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页，共 14 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页，共 14 页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 雷志 强 基金经理 2021 08-16 - - 10 年 中国籍，硕士学位，特许 金融分析师（CFA），注册 会计师（CPA），具有证券 投资基金从业资格。 2011 年7月至2016年5月在交通 银行总行资产负债管理部 工作，主要从事利率市场 化研究、利率定价管理等 资产负债管理相关工作。 2 016年6月加入兴业基金管 理有限公司，现任基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页，共 14 页 报告期内，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，经济内生 动能偏弱，稳增长成为政策主线，宏观政策靠前发力，地产需求侧政策趋松。 2月以来 海外地缘政治冲突和美联储货币政策期趋紧，国内疫情扩散加剧，经济下行压力加大的 同时，国内货币政策内外部平衡压力上升。从债券市场表现看，一季度行情主线是围绕 “宽货币”和“宽信用”博弈展开，收益率先下后上， 10Y国债波动区间2.67%-2.85%。 具体来看，开年后央行调降政策利率10bp并引导LPR下调，利率陡峭化下行；春节后， 1 月社融超预期、 2月PMI超季节性改善， 地产需求侧政策逐步放松，地缘政治叠加美债利 率上行引发金融市场波动，债券收益率呈平坦化上行，尤其是产品户（公募、理财等） 配置期限和品种遭遇负反馈式抛售；进入3月，国内疫情蔓延，经济不确定性加大，政 策要求货币政策主动发力，随着货币市场跨季因素基本确定，债券收益率趋于下行。 报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基 金仅参与利率债和商业银行金融债品种的投资。在运作策略上，结合债券利率走势和市 场形势预判，报告期内整体保持积极态势，在1月末和2月下调杠杆和久期，在3月逐步 加杠杆和久期，久期高于市场中枢；灵活调整久期和杠杆策略，综合运用骑乘和个券精 选策略，优化资产配置结构，有效增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证银行50金融债指数A基金份额净值为1.0411元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为0.63%；截至报告期末兴 业中证银行50金融债指数C基金份额净值为1.0386元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,597,189,708.52 99.93 其中：债券 1,597,189,708.52 99.93 资产支持证券 - - 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页，共 14 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,114,579.37 0.07 8 其他资产 4,287.89 0.00 9 合计 1,598,308,575.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,597,189,708.52 133.37 其中：政策性金融债 627,416,441.10 52.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页，共 14 页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,597,189,708.52 133.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160207 16国开07 3,200,000 323,650,191.78 27.03 2 200305 20进出05 1,200,000 121,056,986.30 10.11 3 180206 18国开06 1,000,000 110,447,041.10 9.22 4 2020047 20泰隆银行小微 债01 1,000,000 103,393,561.64 8.63 5 2128041 21广发银行小微 债 1,000,000 101,423,189.04 8.47 注：代码： 160207 名称： 16国开07 数量： 3,200,000.00 公允价值： 323,650,191.78 占净值比例: 27.03% 代码： 200305 名称： 20进出05 数量： 1,200,000.00 公允价值： 121,056,986.30 占 净值比例: 10.11% 代码： 180206 名称： 18国开06 数量： 1,000,000.00 公允价值： 110,447,041.10 占 净值比例: 9.22% 代码： 2020047 名称： 20泰隆银行小微债01 数量： 1,000,000.00 公允价值： 103,393,561.64 占净值比例: 8.63% 代码： 2128041 名称： 21广发银行小微债 数量： 1,000,000.00 公允价值： 101,423,189.04 占净值比例: 8.47% 代码： 2026005 名称： 20南洋银行01 数量： 800,000.00 公允价值： 82,298,551.23 占净值比例: 6.87% 代码： 2120025 名称： 21杭州银行小微债01 数量： 500,000.00 公允价值： 52,339,315.07 占净值比例: 4.37% 代码： 2120026 名称： 21江苏银行双创债 数量： 500,000.00 公允价值： 52,295,049.32 占净值比例: 4.37% 代码： 2128014 名称： 21渤海银行01 数量： 500,000.00 公允价值： 52,197,767.12 占净值比例: 4.36% 代码： 2028029 名称： 20交通银行01 数量： 500,000.00 公允价值： 51,355,928.77 占净值比例: 4.29% 代码： 2120098 名称： 21东莞银行02 数量： 500,000.00 公允价值： 50,755,808.22 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页，共 14 页 占净值比例: 4.24% 代码： 2021008 名称： 20重庆农商债 数量： 500,000.00 公允价值： 50,468,342.47 占净值比例: 4.21% 代码： 2128037 名称： 21民生银行01 数量： 500,000.00 公允价值： 50,170,673.97 占净值比例: 4.19% 代码： 2220013 名称： 22徽商银行小微债01 数量： 500,000.00 公允价值： 49,851,142.47 占净值比例: 4.16% 代码： 2028001 名称： 20渤海银行01 数量： 400,000.00 公允价值： 41,080,295.89 占净值比例: 3.43% 代码： 200208 名称： 20国开08 数量： 400,000.00 公允价值： 40,487,206.58 占 净值比例: 3.38% 代码： 2228007 名称： 22浦发银行01 数量： 400,000.00 公允价值： 39,927,651.51 占净值比例: 3.33% 代码： 1921026 名称： 19杭州联合农商绿色01 数量： 300,000.00 公允价值： 30,781,204.93 占净值比例: 2.57% 代码： 2128046 名称： 21浦发银行02 数量： 300,000.00 公允价值： 30,512,679.45 占净值比例: 2.55% 代码： 2020025 名称： 20徽商银行小微债01 数量： 300,000.00 公允价值： 30,322,533.70 占净值比例: 2.53% 代码： 150305 名称： 15进出05 数量： 200,000.00 公允价值： 20,918,019.73 占 净值比例: 1.75% 代码： 2120028 名称： 21宁波银行01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,803,501.37 占净值比例: 1.74% 代码： 2128007 名称： 21华夏银行01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,273,172.60 占净值比例: 1.69% 代码： 2220019 名称： 22南京银行01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,035,923.29 占净值比例: 1.67% 代码： 2226003 名称： 22汇丰银行01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,010,947.95 占净值比例: 1.67% 代码： 190215 名称： 19国开15 数量： 100,000.00 公允价值： 10,378,424.66 占 净值比例: 0.87% 代码： 2220012 名称： 22浙商银行小微债01 数量： 100,000.00 公允价值： 9,979,709.59 占净值比例: 0.83% 代码： 2228015 名称： 22浦发银行03 数量： 100,000.00 公允价值： 9,974,888.77 占净值比例: 0.83% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页，共 14 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 1、广发银行： 2022/03/21，根据银保监罚决字（2022）23号监管标准化数据（EAST) 系统数据治理及数据报送存在违规行为，被公开罚款420万元。 2、南洋商业银行（中国）有限公司： 2022/02/11 根据沪银保监罚决字（2022） 8 号责令改正，并处罚款185万元。 3、杭州银行： 2021/05/18，根据浙银保监罚决字(2021)25号，未依法履行其他职 责收到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局公开处罚250万元。 4、渤海银行： 2022/03/21，根据银保监罚决字（2022） 28号，监管标准化数据（EAST) 系统数据治理及数据报送存在违规行为，被公开罚款360万元； 2021/10/22，根据外管 局天津分局津汇检罚（2021） 10号， 被责令改正，给予警告，并处罚款1856万元，没收 违法所得175.39万元，罚没款合计2031.39万元； 2021/05/17，根据银保监罚决字（2021） 13号，公开罚款9720万元。 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页，共 14 页 5、交通银行： 2021/08/13，根据银罚字(2021)23号，交通银行未依法履行其他职 责，被公开处罚62万元； 2021/07/13，根据银保监罚决字(2021)28号，交通银行未依法 履行其他职责，被公开处罚4100万元； 2021/01/15，根据沪银保监罚决字(2021)10号， 交通银行未依法履行其他职责，交通银行股份有限公司私人银行部于2021/01/11收到中 国银行保险监督管理委员会上海监管局，责令改正，并处罚款人民币50万元； 2022/03/21，根据银保监罚决字（2022） 15号监管标准化数据（EAST)系统数据治理及 数据报送存在违规行为，被公开罚款420万元。 6、浙江泰隆商业银行股份有限公司： 2021/11/19，根据外管局台州市中心支局台 外管罚（2021） 2号，被责令改正给予警告，罚款5万元 报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部 门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的 研究部门对上述主体保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,287.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,287.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 § 6 开放式基金份额变动 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页，共 14 页 单位：份 兴业中证银行50金融债 指数A 兴业中证银行50金融债 指数C 报告期期初基金份额总额 1,438,485,829.41 50,333.05 报告期期间基金总申购份额 1,562,327.74 137,277.58 减：报告期期间基金总赎回份额 289,808,996.59 110,619.83 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,150,239,160.56 76,990.80 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-202 20331 1,000,366,33 3.32 0.00 0.00 1,000,366,33 3.32 86.96% 2 20220101-202 20321 288,905,046.2 2 0.00 288,905,046.2 2 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能 会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万 元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回 进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 14 页，共 14 页 无。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证银行50金融债指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站： http： //www.cib-fund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2022年04月22日