兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中证银行50金融债指数 基金主代码 008042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 1,436,457,676.64份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控 制在3%以内。 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选 投资策略 取标的指数成份券中流动性较好的债券，构造与标 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款 利率（税后）×5% 本基金为债券指数型基金，其预期风险和预期收益 风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 下属分级基金的交易代码 008042 008043 报告期末下属分级基金的份额总 1,436,451,087.14份 6,589.50份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 主要财务指标 兴业中证银行50金融 兴业中证银行50金融 债指数A 债指数C 1.本期已实现收益 10,023,011.22 55.01 2.本期利润 15,439,517.49 80.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0100 4.期末基金资产净值 1,497,032,443.47 6,853.93 5.期末基金份额净值 1.0422 1.0401 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中证银行50金融债指数A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 1.09% 0.03% 1.14% 0.03% -0.05% 0.00% 月 过去 2.29% 0.03% 2.24% 0.02% 0.05% 0.01% 六个 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 月 过去 4.21% 0.03% 4.17% 0.02% 0.04% 0.01% 一年 自基 金合 同生 6.24% 0.08% 6.75% 0.04% -0.51% 0.04% 效起 至今 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 兴业中证银行50金融债指数C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 1.05% 0.03% 1.14% 0.03% -0.09% 0.00% 月 过去 六个 2.24% 0.03% 2.24% 0.02% 0.00% 0.01% 月 过去 4.09% 0.03% 4.17% 0.02% -0.08% 0.01% 一年 自基 金合 同生 6.03% 0.08% 6.75% 0.04% -0.72% 0.04% 效起 至今 本基金的业绩比较基准为：95%*中证银行 50 金融债指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理期限 券 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，金融 风险管理师（FRM），具有 证券投资基金从业资格。2 010年7月至2013年6月，在 海富通基金管理有限公司 杨逸 2019- 2021- 10 主要从事基金产品及证券 君 基金经理 11-19 08-18 年 市场研究分析工作；2013 年6月至2014年5月在建信 基金管理有限公司主要从 事基金产品及量化投资相 关的研究分析工作；2014 年5月加入兴业基金管理 有限公司，现任基金经理。 中国籍，硕士学位，特许 金融分析师（CFA），注册 会计师（CPA），具有证券 投资基金从业资格。2011 年7月至2016年5月在交通 雷志 基金经理 2021- - 10 银行总行资产负债管理部 强 08-16 年 工作，主要从事利率市场 化研究、利率定价管理等 资产负债管理相关工作。2 016年6月加入兴业基金管 理有限公司，现任基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，海外发达经济体经济总体延续复苏，受疫情散发、汛情和台风等多因素影响，国内经济整体呈现高位回落；实体经济融资需求减弱与供给端生产收缩共振，总需求延续二季度以来"内需趋弱，外需趋强"的特征；结构性、输入性通胀持续演绎，上游大宗上涨带动PPI创历史新高，而下游需求偏弱，价格上涨在产业链传导中较为缓慢，上涨对中下游中小企业盈利挤压效应显现；猪价持续下跌，CPI保持低位，PPI与CPI剪刀差位于历史高位；货币政策提前发力，进行跨周期调节，央行于7月进行全面降准，资金面保持合理充裕，债券供需关系整体好于预期。在此背景下，7月债券收益率陡峭化下行，10Y国债最低下行至2.8%；8-9月债市进入了低位震荡，收益率曲线呈平坦化走势，以短端上行为主，长端低位震荡，商金债品种受监管对于理财估值变更要求，3年以上信用利差大幅走阔。报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基金仅参与利率债和商业银行金融债品种的投资，久期和杠杆相对指数保持偏积极态势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证银行50金融债指数A基金份额净值为1.0422元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为1.14%；截至报告期末兴业中证银行50金融债指数C基金份额净值为1.0401元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为1.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,868,242,000.00 98.33 其中：债券 1,868,242,000.00 98.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 1,896,576.92 0.10 计 8 其他资产 29,893,974.51 1.57 9 合计 1,900,032,551.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,868,242,000.00 124.80 其中：政策性金融债 809,714,000.00 54.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,868,242,000.00 124.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 190214 19国开14 2,500,000 251,325,000.0 16.79 0 2 200305 20进出05 1,000,000 100,070,000.0 6.68 0 3 2120073 21广州银行小微债0 1,000,000 99,890,000.00 6.67 2 4 150305 15进出05 900,000 93,051,000.00 6.22 5 2026005 20南洋银行01 800,000 81,728,000.00 5.46 注：1 代码：190214 名称：19国开14 数量：2,500,000.00 公允价值：251,325,000.00占净值比例: 16.7881% 2 代码： 200305 名称： 20进出05 数量： 1,000,000.00 公允价值： 100,070,000.00 占净值比例: 6.6845% 3 代码： 2120073 名称： 21广州银行小微债02 数量： 1,000,000.00 公允价值： 99,890,000.00 占净值比例: 6.6725% 4 代码： 150305 名称： 15进出05 数量： 900,000.00 公允价值： 93,051,000.00 占 净值比例: 6.2157% 5 代码： 2026005 名称： 20南洋银行01 数量： 800,000.00 公允价值： 81,728,000.00 占净值比例: 5.4593% 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 6 代码： 1920061 名称： 19宁波银行小微债02 数量： 800,000.00 公允价值： 81,056,000.00 占净值比例: 5.4144% 7 代码： 1928030 名称： 19招商银行小微债02 数量： 700,000.00 公允价值： 70,399,000.00 占净值比例: 4.7025% 8 代码： 1920080 名称： 19青岛银行小微债01 数量： 600,000.00 公允价值： 60,720,000.00 占净值比例: 4.0560% 9 代码： 160207 名称： 16国开07 数量： 600,000.00 公允价值： 60,516,000.00 占 净值比例: 4.0424% 10 代码： 170405 名称： 17农发05 数量： 500,000.00 公允价值： 51,670,000.00 占 净值比例: 3.4515% 11 代码：2128012 名称： 21浦发银行01 数量：500,000.00 公允价值： 50,785,000.00 占净值比例: 3.3924% 12 代码： 2128010 名称： 21光大银行小微债 数量： 500,000.00 公允价值： 50,750,000.00 占净值比例: 3.3900% 13 代码： 1920057 名称： 19齐鲁银行绿色金融债 数量： 500,000.00 公允价值： 50,345,000.00 占净值比例: 3.3630% 14 代码：2028029 名称： 20交通银行01 数量：500,000.00 公允价值： 50,315,000.00 占净值比例: 3.3610% 15 代码：2128014 名称： 21渤海银行01 数量：500,000.00 公允价值： 50,255,000.00 占净值比例: 3.3570% 16 代码： 190207 名称： 19国开07 数量： 500,000.00 公允价值： 50,240,000.00 占 净值比例: 3.3560% 17 代码： 2028007 名称： 20中信银行小微债01 数量： 500,000.00 公允价值： 50,085,000.00 占净值比例: 3.3456% 18 代码：2128024 名称： 21中国银行02 数量：500,000.00 公允价值： 49,930,000.00 占净值比例: 3.3352% 19 代码： 200208 名称： 20国开08 数量： 500,000.00 公允价值： 49,925,000.00 占 净值比例: 3.3349% 20 代码： 2028009 名称： 20浙商银行小微债02 数量： 500,000.00 公允价值： 49,825,000.00 占净值比例: 3.3282% 21 代码：1928034 名称： 19交通银行01 数量：400,000.00 公允价值： 40,480,000.00 占净值比例: 2.7040% 22 代码： 190306 名称： 19进出06 数量： 400,000.00 公允价值： 40,244,000.00 占 净值比例: 2.6882% 23 代码： 190209 名称： 19国开09 数量： 300,000.00 公允价值： 30,600,000.00 占 净值比例: 2.0440% 24 代码： 1920054 名称： 19贵阳银行绿色金融01 数量： 300,000.00 公允价值： 30,198,000.00 占净值比例: 2.0172% 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 25 代码： 2020025 名称： 20徽商银行小微债01 数量： 300,000.00 公允价值： 29,760,000.00 占净值比例: 1.9879% 26 代码： 180210 名称： 18国开10 数量： 200,000.00 公允价值： 20,968,000.00 占 净值比例: 1.4006% 27 代码： 150405 名称： 15农发05 数量： 200,000.00 公允价值： 20,674,000.00 占 净值比例: 1.3810% 28 代码： 190210 名称： 19国开10 数量： 200,000.00 公允价值： 20,476,000.00 占 净值比例: 1.3678% 29 代码： 2020076 名称： 20齐鲁银行小微债01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,426,000.00 占净值比例: 1.3644% 30 代码： 2120005 名称： 21北京银行小微债01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,312,000.00 占净值比例: 1.3568% 31 代码：2128007 名称： 21华夏银行01 数量：200,000.00 公允价值： 20,300,000.00 占净值比例: 1.3560% 32 代码： 1920068 名称： 19长沙银行小微债01 数量： 200,000.00 公允价值： 20,294,000.00 占净值比例: 1.3556% 33 代码：1820067 名称： 18天津银行03 数量：200,000.00 公允价值： 20,170,000.00 占净值比例: 1.3473% 34 代码：2028001 名称： 20渤海银行01 数量：200,000.00 公允价值： 20,136,000.00 占净值比例: 1.3451% 35 代码：2028027 名称： 20中国银行01 数量：200,000.00 公允价值： 20,116,000.00 占净值比例: 1.3437% 36 代码：2128006 名称： 21中国银行01 数量：100,000.00 公允价值： 10,138,000.00 占净值比例: 0.6772% 37 代码： 190215 名称： 19国开15 数量： 100,000.00 公允价值： 10,117,000.00 占 净值比例: 0.6758% 38 代码： 1920086 名称： 19青岛银行小微债03 数量： 100,000.00 公允价值： 10,115,000.00 占净值比例: 0.6757% 39 代码： 200210 名称： 20国开10 数量： 100,000.00 公允价值： 9,838,000.00 占 净值比例: 0.6572% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中：（1）广州银行：2020年10月24日，中国银行保险监督管理委员会广东监管局对公司出具粤银保监罚决字(2021)2号，对未依法履行其他职责，公开处罚180万元。（2）宁波银行：1.2020年10月-2021年8月，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司出具甬银保监罚决字(2020)48号、甬银保监罚决字(2021)36号、甬银保监罚决字(2021)57号，中国人民银行宁波市中心支行对公司出具甬银处罚字(2021)2号，对未依法履行其他职责，给予相应处罚。 2.2021年7月，外管局宁波分局对公司出具甬外管罚（2021）7号，给予责令改正，公开处罚100万元，没收违法所得104.85万元。（3）招商银行：1.2021年5月，中国银行保险监督管理委员会对公司出具银保监罚决字(2021)16号，对未依法履行其他职责，公开处罚罚款7170万元。2.2020年11月，外管局深圳分局对公司出具深外管检（2020）92号，对违反规定办理结汇、售汇的行为，责令改正，公开处罚55万元，罚没128.82万元。 该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程的情形。 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,893,306.83 5 应收申购款 667.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,893,974.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中证银行50金融债 兴业中证银行50金融债 指数A 指数C 报告期期初基金份额总额 1,340,031,577.67 6,112.93 报告期期间基金总申购份额 96,735,436.35 6,034.80 减：报告期期间基金总赎回份额 315,926.88 5,558.23 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,436,451,087.14 6,589.50 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 20210701-20210 1,000,366,333.3 1,000,366,333. 1 908,20210914-2 2 0.00 0.00 32 69.64% 机 0210930 构 20210701-20210 2 908,20210914-2 288,905,046.22 0.00 0.00 288,905,046.22 20.11% 0210930 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，兴业中证银行50金融债指数证券投资基金于2021年7月14日公告了《兴 业基金管理有限公司关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 行）>修改基金合同等法律文件的公告》,根据中国证监会2020年8月1日实施的《公开募 集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定和基金合同等法律文件的约 定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，对本基金的基金合同、托管协议、 招募说明书等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。修订后的法律文件于2021年 7月14日起生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证银行50金融债指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同》 兴业中证银行 50 金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 （三）《兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2021年10月27日