招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计 ，德勤华 永会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基 金出具了2021 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......8 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告...... 15 6.1 审计报告的基本内容...... 15 §7 年度财务报表...... 17 7.1 资产负债表...... 17 7.2 利润表...... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 7.4 报表附注...... 20 §8 投资组合报告...... 44 8.1 期末基金资产组合情况...... 44 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 45 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 45 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 45 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 45 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 45 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..... 46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细..... 46 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 46 8.11 投资组合报告附注...... 47 §9 基金份额持有人信息...... 48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48 §10 开放式基金份额变动 ...... 48 §11 重大事件揭示...... 48 11.1 基金份额持有人大会决议...... 48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 11.4 基金投资策略的改变...... 49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 11.8 其他重大事件...... 53 §12 备查文件目录...... 54 12.1 备查文件目录...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 基金简称 招商普盛全球配置（QDII） 基金主代码 007729 交易代码 007729 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 19 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,483,361.73 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上，通过全球化的 投资目标 资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 1、资产配置策略： 在资产配置层面，基金管理人根据对全球宏观经济环境、政治环境、资 本市场情况等因素的分析，并结合对各大类资产、各细分市场的深入分 析，形成对股票、债券、另类资产、大宗商品和现金的大类资产配置思 路，通过主要投资于境外公募基金的方式，实现对各大类资产的战略配 置与战术调整。 2、国家与地区配置策略： 本基金在全球范围内进行投资，采用“自上而下”方法进行国家及地区 的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分析各个国家及 地区的人口结构、宏观经济形势、经济政策等，以及各个市场估值水平， 并结合各市场的风险水平，动态地确定基金资产在各个国家及地区的资 投资策略 产配置。 3、基金投资策略： 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选标的基金。定量分析 方面，通过对基金的费率水平、历史收益、夏普比率、回撤、波动率、 流动性规模等的量化分析形成综合评价，作为构建基金组合的重要指标。 定性分析方面，将参考资产管理公司过去的长期绩效、操作风格、投研 实力、投资决策流程、风险管控、第三方机构评级以及基金经理等因素。 通过上述方法筛选出符合本基金投资思路的基金纳入基金池。再对标的 基金池中的基金进行重点考察，深入研究标的基金的具体投资策略、投 资业绩等，以及基金经理的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析， 最终选择出符合本基金资产配置策略的标的基金，进而构建投资组合。 4、金融衍生品投资策略： 本基金在风险可控的前提下，谨慎参与各类金融衍生品投资，将适度投 资于经中国证监会允许的各类金融衍生品，如期货、期权、权证、远期 合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍 生品主要是为了避险、增值、管理汇率风险，以便更好地实现基金的投 资目标。 5、股票投资策略： 本基金主要采取自下而上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合 的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛 选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长 能力以及估值水平等方面对股票进行考量。在定量分析的基础上，基金 管理人将深入调研上市公司，并基于公司治理、公司发展战略、基本面 变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素， 评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力，进一步优化备 选投资标的。如本基金投资境外及香港市场股票还需关注相关股票市场 制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、 交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值 与盈利回报等方面。 6、债券投资策略： 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国 家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积 极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流 动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同券种之间的配 置状况。 7、资产支持证券的投资策略： 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构 成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在 利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国 债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 业绩比较基准 MSCI 全球权益指数（未对冲）收益率*54%+彭博巴克莱全球综合债券指 数（未对冲）收益率*36%+一个月期伦敦同业拆借利率*10% 本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于境外证券市场，因此面 临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 风险收益特征 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 注：本基金根据认购、申 购、赎回所 使用货币的不同，将基 金份额分为不同的类 别，各基金份额类别代码为：007729（人民币）、007975（美元现汇）、008183（美元现钞）。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 中文 普徕仕投资公司 摩根大通银行 名称 T. RowePrice JPMorgan Chase 英文 Bank, National Associates, Inc. Association 100 East Pratt Street 1111 Polaris Parkway, 注册地址 Baltimore, Maryland Columbus, OH 43240, 21202 U.S.A. 100 East Pratt Street 270 ParkAvenue, 办公地址 Baltimore, Maryland New York, New York 21202 10017 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 1 月 19 日-2020 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -526,664.31 6,334,171.10 本期利润 -399,122.55 9,626,881.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0080 0.1005 本期加权平均净值利润率 -0.66% 10.05% 本期基金份额净值增长率 0.69% 17.65% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 11,219,679.46 6,775,844.49 期末可供分配基金份额利润 0.1825 0.1765 期末基金资产净值 72,831,859.12 45,169,421.66 期末基金份额净值 1.1846 1.1765 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 18.46% 17.65% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.24% 0.41% 3.36% 0.41% -5.60% 0.00% 过去六个月 -3.06% 0.39% 2.47% 0.37% -5.53% 0.02% 过去一年 0.69% 0.44% 7.90% 0.40% -7.21% 0.04% 自基金合同 生效起至今 18.46% 0.87% 20.51% 0.78% -2.05% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2020 年 1 月 19 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。曾任职于新东方教育科技集 团；2010 年加入国泰基金管理有限公司， 历任管理培训生、宏观经济研究高级经 理、首席经济学家助理、国际业务部负 责人；2015 年加入招商基金管理有限公 司，曾任招商标普金砖四国指数证券投 资基金(LOF)、招商全球资源股票型证券 本基金 投资基金、招商中国信用机会定期开放 白海峰 基金经 2020 年 1 债券型证券投资基金(QDII)基金经理，现 月 19 日 - 11 任招商资产管理（香港）有限公司执行 理 董事兼总经理兼招商沪港深科技创新主 题精选灵活配置混合型证券投资基金、 招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、招商普 盛全球配置证券投资基金（QDII）、招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指 数证券投资基金、招商港股通核心精选 股票型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任 证券从业年限 说明 职务 Stromberg 先生于 2009 年至 2015 年担 任股票投资负责人， 并于 2006 年至 2009 年担任美国股票的负 责人。他还于 1996 年至 2006 年担任股 权研究主管，资本机 会基金（2000 年至 2007 年）和股息增长 基金（1992 年至 2000 年）的投资组合经理。 1987 年至 1992 年， Bill Stromberg是普徕 他在普徕仕投资公司 仕投资公司的总裁兼 担任股权投资分析 首席执行官，并且是 师。 其董事会成员。他是 Stromberg 先生拥有 Bill Stromberg 32 32 年的投资经验，均 公司管理委员会和管 就职于普徕仕投资公 理层薪酬委员会的主 司。在 1987 年加入公 席。 司之前，他受雇于 Westinghouse Defense 担任系统工程师。 Stromberg 先生获得 了约翰霍普金斯大学 的学士学位和达特茅 斯塔克商学院的工商 管理硕士学位。他还 获得了特许金融分析 师的称号。Stromberg 先生目前在约翰霍普 金斯大学董事会和霍 普金斯怀廷工程咨询 委员会任职。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实 施投资决策方面享有公 平的机会，基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构，建立了科学 的投资决策体系，加强交易执行环 节的内部控 制，并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。同时，通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，疫苗接种先后在全球铺开，但受制于疫苗产能瓶颈及分配不均的影响，全球 各国疫苗接种进度参差不 齐，进而导 致了全球各 国出现“防 疫力落差”。发达国 家如欧美等国作为疫苗研发及生产 国率先普及 接种，形成了较强的免 疫屏障，在此基础上 逐步松绑线下经济活动限制，领先 迈入经济正 常化进程。而新兴及发 展中国家前期受疫苗 供应问题影响，疫苗普及进度滞后 ，经济正常 化进程进展缓慢。在全 球供应链中，发达国 家占据下游消费端而发展中及新兴 市场国家则 处于全球供应的上中游 ，上下游经济正常化 进程的不同步导致了全球产业链供 需的阶段性 错配，叠加全球控碳及 地缘政治扰动共同推 高了全球的通胀水平。 货币政策方面，前三季度 大部分时 间美联储始终坚持通 胀只是暂时性的，经 济基础仍不稳固，货币政策仍需保 持宽松以维 护经济增长，但随着通 胀持续创新高，美联 储在三季度末开始重视通胀，态度 亦由鸽转鹰 。资产价格方面，发达 国家市场前三季度在 经济正常化及货币宽松的双重刺激 下，风险资 产持续上涨，但随着四 季度货币政策开始收 紧，市场回吐了不少涨幅；而新兴 市场国家， 仍深陷于疫情扰动之中 ，经济正常化受阻， 全年风险资产价格都受到压制，表现较弱。 报告期内，为防范货币政 策收紧对 市场造成冲击的风险 ，本基金在合同许可 的范围之内调减了仓位，持有相对较多的现金以捕捉市场可能调整带来的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 0.69%，同期业绩基准增长率为 7.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年，omicron 变异毒株以高逃逸的特性给市场带来了一定的冲击，但新冠口服药 的研发及陆续投产给人们带来了真正摆脱新冠病毒阴影的希望，“疫苗+口服药”方案会有助于带领全球各国继续迈 向正常化。 但需要关注的是，初始 阶段新冠口服药也会 受生产瓶颈的影响，各国正常化进 程仍然会存 在差异，引致通胀的因 素仍会存在。另外， 各国正常化进程中货币政策收紧会对资本市场产生一定的冲击。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、 合规，基金的投资、交 易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门 依据独立、客观、公正 的原则，主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期 推送，定期或不定期组 织法规考试，不定期 开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控 制制度的健全性和有效 性，进一步完善了公 司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异 常交易、利益输送、内 幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因 权证未行权、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制风 险的基 础上， 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律 合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未 分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工 作日基金 资产净值低于五千万 元的情形，相关解决 方案已经上报证监会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协 议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)全体持有人 我们审计了招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的财 务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务 报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商普盛全球配置证 券投资基金(QDII)2021年12月31日的财务状况以及2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于招商普盛全球配置证券 投资基金(QDII)，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商普盛全球配置证券投 资基金(QDII)年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 其他信息 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商普盛 责任 全球配置证券投资基金(QDII)的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非 基金管理人管理层计划清算招商普盛全球配置证券投资 基金(QDII)、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商普盛全球配置证券投资 基金(QDII)的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 注册会计师对财务报表审计的 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 责任 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商普 盛全球配置证券投资基金(QDII)持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致招商普盛全球配置证券投资基金 (QDII)不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 刘典昆 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 14,607,575.19 7,057,889.24 结算备付金 88,045.65 1,371,756.48 存出保证金 - 780,450.00 交易性金融资产 7.4.7.2 58,738,630.68 36,470,144.26 其中：股票投资 - - 基金投资 58,738,630.68 36,470,144.26 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 66.86 167.51 应收股利 - 33,202.93 应收申购款 70,380.24 244,680.40 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 73,504,698.62 45,958,290.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 423,953.81 应付赎回款 443,979.24 186,328.57 应付管理人报酬 93,147.49 54,879.62 应付托管费 15,524.56 9,146.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - 84,101.02 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 120,188.21 30,459.56 负债合计 672,839.50 788,869.16 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 61,483,361.73 38,393,577.17 未分配利润 7.4.7.10 11,348,497.39 6,775,844.49 所有者权益合计 72,831,859.12 45,169,421.66 负债和所有者权益总计 73,504,698.62 45,958,290.82 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1846 元，基金份额总额 61,483,361.73 份。 7.2 利润表 会计主体：招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 1 月 19 日（基金合同生 2021 年 12 月 31 日 效日）至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 781,608.51 11,449,113.06 1.利息收入 4,811.95 452,678.80 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,811.95 359,980.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 92,698.07 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 748,926.09 7,594,824.97 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 469,630.23 4,608,976.74 债券投资收益 - - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.14.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 218,485.44 2,580,469.80 股利收益 7.4.7.17 60,810.42 405,378.43 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 127,541.76 3,292,710.63 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” -158,335.21 -500,591.28 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.19 58,663.92 609,489.94 减：二、费用 1,180,731.06 1,822,231.33 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 897,861.51 1,380,809.65 2.托管费 7.4.10.2.2 149,643.59 230,134.95 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 5,065.22 64,680.46 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 886.71 9,010.82 7.其他费用 7.4.7.21 127,274.03 137,595.45 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -399,122.55 9,626,881.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -399,122.55 9,626,881.73 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 38,393,577.17 6,775,844.49 45,169,421.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -399,122.55 -399,122.55 润） 三、本期基金份额交易产 23,089,784.56 4,971,775.45 28,061,560.01 生的基金净值变动数（净 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 46,938,716.01 9,825,542.48 56,764,258.49 2.基金赎回款 -23,848,931.45 -4,853,767.03 -28,702,698.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 61,483,361.73 11,348,497.39 72,831,859.12 上年度可比期间 2020 年 1 月 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 项目 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 210,430,713.37 - 210,430,713.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 9,626,881.73 9,626,881.73 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -172,037,136.20 -2,851,037.24 -174,888,173.44 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 32,676,257.38 2,239,940.52 34,916,197.90 2.基金赎回款 -204,713,393.58 -5,090,977.76 -209,804,371.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - - - “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 38,393,577.17 6,775,844.49 45,169,421.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商普盛全球配置证券 投资基金(QDII)(以下简称“本基金 ”)系由基金管理 人招商基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]124 2 号文准予公开募集注册。本 基金为契约型开放 式基金， 存续期限为不定期。本基 金根据认购 、申购、赎回所使用货 币的不同，将基金份 额分为人民币份额和美元份额。本基金首次设立募集基金份额为 210,430,713.37 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第 000618 号验资报告。《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2020 年 1月 19 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金境内托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，境外托管人为摩根大通银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：针对境外市场，本基金的投资范 围包括法律 法规允许的、已与中国 证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监 会签署双 边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券 市场公开发行和挂牌交易的普通股 、优先股、存托凭证、 房地产信托 凭证；政府债券、公 司债券、可转换债券、住房按揭支 持证券、资 产支持证券及经中国证 监会认可的国际金融 组织发行的证券；银行存款、可转 让存单、银 行承兑汇票、银行票据 、商业票据、回购协 议、短期政府债券等货币市场工具 ；与固定收 益、股权、信用、商品 指数、基金等标的物 挂钩的结构性投资产品；远期合约、 互换及经中 国证监会认可的境外 交易所上市交易的权证 、期权、期货等金融衍生工具。针 对境内市场 ，本基金的投资范围包 括境内具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次 级债券、政府支持机构 债、政府支持债券、 地方政府债、可转换债券、可分离交 易可转债、 可交换债券、资产支 持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、现金以及法律 法规或中国 证监会许可的其他金融 工具。本基金的投资 组合为：本基金投资于基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类资产(包括股票、股票型基金)的比例为基金资产的 30-80 %；投资于股票、债券、货币 市场工具等金融资产 的比例不超过基金资产的 20%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 15%；每个交易日日终在扣除应缴纳的 交易保证金 后，基金保留的现金或 者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 MSCI 全球权益指数(未对冲)收益率×54%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率×36%+一个月期伦敦同业拆借利率×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将所持 有的金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其 变动计入当 期损益的金融资产和贷 款及应收款项，暂无 金融资产划分为可供出售金融资产 或持有至到 期投资。除衍生工具所 产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外 ，其他以公 允价值计量且其公允价 值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示 。本基金持有的各类应收款项、买入返售金 融资产等在活 跃市场 中没 有报价 、回收金 额固定 或可确定 的非衍 生金融 资产分类 为贷款 及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和 风险管理 要求，本基金将持有 的金融负债在初始确 认时划分为以公允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融负债和其他 金融负债。本基金暂 无分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损 益的金融负债。其他金 融负债包括各类应付 款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为 金融工具合同的一方 时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允 价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款 中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或债券 起息日或上次除息日至购买日止的 利息，单独 确认为应收项目。贷款 及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。以 公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后续计量， 贷款及应收 款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊 余成本进 行后续计量。当收取某项 金融资产现 金流量的合同权利已终 止、该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬已转移 或虽然既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该 金融资产的 控制，终止确认该金融 资产。终止确认的金 融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转 。金融负债的现时义务 全部或部分已经解除 的，才能终止确认该金融负债或其 一部分。金 融负债全部或部分终止 确认的，将终止确认 部分的账面价值与支付的对价(包括 转出的非现金资产或 承担的新金 融负债)之 间的差额， 计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金 对以公允价值进行后续 计量的金 融资产与金 融负债根据对计量整体具有重大意 义的最低层 次的输入值确定公允价 值计量层次。第一层 次输入值是在计量日能够取得的相 同资产或负 债在活跃市场上未经调 整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次输入 值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的 固定收益 品种，以及交易所上 市交易或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日 有市价的，采用市价确定公允 价值；估值日无市价，且最近交易 日后经济环 境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，采用最 近交易市价 确定公允价值；对于发 行时明确一定期限限 售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、 首次公开发行时股票公 司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他 投资品种 ，如估值日无市价且 最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构 发生了影响 证券价格的重大事件或 基金管理人估值委员 会认为必要时，应参考类似投资品 种的现行市 价及重大变化等因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活 跃市场， 基金管理人估值委员 会认为必要时，采用 市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易价 格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当 前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和 金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易 确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、 转出及红利再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本 金与适用 利率逐日计提。除贴 息债外的债券利息收 入在持有债券期内，按债券的票面 价值和票面 利率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净 额，逐日确 认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还 本付息的附息债，根据其发行价、到 期价和发行 期限推算内含票面利 率后，逐日确认债券利 息收入。资产支持证券利息收入在 持有期内， 按资产支持证券的票面 价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在 收到资产支持证券支付 的款项时，其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有)后的差额，确 认资产支持证券利息收入。买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为 卖出资产 支持证券交易日的成 交总额扣除应结转的 资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 基金投资收益为卖出或赎 回基金成 交日的成交总额扣除 应结转的基金投资成 本的差额确认。 衍生工具投 资收益 为交 易日的 成交总 额扣除 应结转的 衍生工 具投资 成本后 的差额确认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告 的分红派息比例计算 的金额确认，由上市 公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值 日按以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬 和基金托 管费按基金合同及相 关公告约定的费率和 计算方法逐日计提。以公允价值计 量且其变动 计入当期损益的金融资 产的交易费用发生时 按照确定的金额计入交易费用。卖 出回购金融 资产支出按卖出回购金 融资产款的摊余成本 在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2)基金收益分配采用现金 分红或红 利再投资方式，基金 份额持有人可自行选 择收益分配方式；基金份额持有人 事先未做出 选择的，本基金默认的 收益分配方式是现金 分红；如投资者在不同销售机构选 择的分红方 式不同，基金登记机构 将以投资者最后一次 选择的分红方式为准。 3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 4)本基金人民币份额现金 分红为人 民币，美元份额现金 分红为美元，不同币 种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。 5)基金收益分配后各类基 金份额的 每一基金份额净值不 能低于面值；即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6)基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配。 7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点 后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。 8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值 日采用估 值日的即期汇率折算 为人民币，所产生的 折算差额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值 计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估 值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报 表时的会计政策与计 量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监 会允许的基金行业估 值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定 期限限售 期的股票，包括但不 限于非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份 、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务 总局证 监会 关于沪 港股票市 场交易 互联互通 机制试 点有关 税收政策 的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关问题 的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司抵扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司 (以下简 称“中国结算”)提出 申请，由中 国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税。对于 基金通过港 股通买卖、继承、赠与 联交所上市股票，按 照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 14,607,575.19 7,057,889.24 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 14,607,575.19 7,057,889.24 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 55,318,378.29 58,738,630.68 3,420,252.39 其他 - - - 合计 55,318,378.29 58,738,630.68 3,420,252.39 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 33,465,233.63 36,470,144.26 3,004,910.63 其他 - - - 合计 33,465,233.63 36,470,144.26 3,004,910.63 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 其中：国债期货 投资 - - - - 货币衍生工具 - - - - 其中：远期外汇 投资 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其中：股指期货 投资 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 其中：国债期货 投资 - - - - 货币衍生工具 - - - - 其中：远期外汇 投资 - - - - 权益衍生工具 -28,128,450.00 - - - 其中：股指期货 投资 -28,128,450.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -28,128,450.00 - - - 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 66.86 167.51 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 66.86 167.51 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 188.21 459.56 应付证券出借违约金 - - 预提费用 120,000.00 30,000.00 合计 120,188.21 30,459.56 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,393,577.17 38,393,577.17 本期申购 46,938,716.01 46,938,716.01 本期赎回（以“-”号填列） -23,848,931.45 -23,848,931.45 基金份额折算变动份额 - - 本期末 61,483,361.73 61,483,361.73 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,616,178.63 -840,334.14 6,775,844.49 本期利润 -526,664.31 127,541.76 -399,122.55 本期基金份额交易产 生的变动数 4,130,165.14 841,610.31 4,971,775.45 其中：基金申购款 8,326,912.78 1,498,629.70 9,825,542.48 基金赎回款 -4,196,747.64 -657,019.39 -4,853,767.03 本期已分配利润 - - - 本期末 11,219,679.46 128,817.93 11,348,497.39 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 4,806.72 52,202.11 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - 307,778.62 其他 5.23 - 合计 4,811.95 359,980.73 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖股票差价收入。 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.13 基金投资收益——买卖基金差价收入 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 3,605,360.75 133,770,368.66 减：卖出/赎回基金成本总额 3,135,730.52 129,161,391.92 基金投资收益 469,630.23 4,608,976.74 7.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖债券差价收入。 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 上年度可比期间收益金额 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 2020 年 1 月 19 日（基金合同 日至 2021 年 12 月 31 日 生效日）至 2020 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 218,485.44 2,580,469.80 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 2021 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 - - 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 60,810.42 405,378.43 合计 60,810.42 405,378.43 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目名称 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 415,341.76 3,004,910.63 ——股票投资 - - ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 415,341.76 3,004,910.63 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -287,800.00 287,800.00 ——权证投资 - - ——期货投资 -287,800.00 287,800.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 127,541.76 3,292,710.63 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 2021 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 58,663.92 609,486.65 其他 - 3.29 合计 58,663.92 609,489.94 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 5,065.22 64,680.46 银行间市场交易费用 - - 合计 5,065.22 64,680.46 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 30,000.00 信息披露费 80,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行费用 7,274.03 107,195.38 其他 - 400.07 合计 127,274.03 137,595.45 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 摩根大通银行 基金境外托管人 普徕仕投资公司 基金境外投资顾问 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 19 日 月 31 日 （基金合同生效日）至 2020 年 12 关联方名称 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 - - 106,000,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 7.4.10.1.5 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 897,861.51 1,380,809.65 理费 其中：支付销售机构的客户 维护费 437,779.71 747,586.59 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 项目 年 12 月 31 日 19 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 149,643.59 230,134.95 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1 月 19 日 关联方名称 月 31 日 （基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 摩根大通银行- 10,800,300.88 613.27 3,012,552.06 1,130.54 活期 中国银行-活期 3,807,274.31 4,193.45 4,045,337.18 51,071.57 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国银行股份有限公司 和摩根大通银行保管 ，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括基金投资等。 与这些金融工具有关的风险，以及 本基金的基 金管理人管理这些风险 所采取的风险管理政 策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在境外交易所进行 的交易均通 过有资格的经纪商进行 证券交收和款项清算 ，在境内交易所进行的交易均以中 国证券登记 结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收 和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同 业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的 合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 14,607,575.19 - - - 14,607,575.19 结算备付金 88,045.65 - - - 88,045.65 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 58,738,630.68 58,738,630.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 66.86 66.86 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 70,380.24 70,380.24 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 14,695,620.84 - - 58,809,077.78 73,504,698.62 负债 应付赎回款 - - - 443,979.24 443,979.24 应付管理人报酬 - - - 93,147.49 93,147.49 应付托管费 - - - 15,524.56 15,524.56 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 120,188.21 120,188.21 负债总计 - - - 672,839.50 672,839.50 利率敏感度缺口 14,695,620.84 - - 58,136,238.28 72,831,859.12 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 7,057,889.24 - - - 7,057,889.24 结算备付金 1,371,756.48 - - - 1,371,756.48 存出保证金 780,450.00 - - - 780,450.00 交易性金融资产 - - - 36,470,144.26 36,470,144.26 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 167.51 167.51 应收股利 - - - 33,202.93 33,202.93 应收申购款 - - - 244,680.40 244,680.40 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 9,210,095.72 - - 36,748,195.10 45,958,290.82 负债 应付赎回款 - - - 186,328.57 186,328.57 应付管理人报酬 - - - 54,879.62 54,879.62 应付托管费 - - - 9,146.58 9,146.58 应付证券清算款 - - - 423,953.81 423,953.81 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 84,101.02 84,101.02 其他负债 - - - 30,459.56 30,459.56 负债总计 - - - 788,869.16 788,869.16 利率敏感度缺口 9,210,095.72 - - 35,959,325.94 45,169,421.66 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元折合人 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种折 合计 民币 人民币 人民币 人民币 合人民币 以外币计 价的资产 银行存款 13,426,896.62 - - - 952,167.64 14,379,064.26 结算备付 金 - - - - - - 存出保证 金 - - - - - - 交易性金 融资产 53,469,007.14 - - - 5,269,623.54 58,738,630.68 衍生金融 资产 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收利息 37.62 - - - - 37.62 应收申购 款 58,016.83 - - - - 58,016.83 应收证券 - - - - - - 清算款 其它资产 - - - - - - 资产合计 66,953,958.21 - - - 6,221,791.18 73,175,749.39 以外币计 价的负债 应付证券 清算款 - - - - - - 应付赎回 款 398,092.20 - - - - 398,092.20 应付管理 人报酬 - - - - - - 应付托管 费 - - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - - 其他负债 156.08 - - - - 156.08 负债合计 398,248.28 - - - - 398,248.28 资产负债 表外汇风 险敞口净 66,555,709.93 - - - 6,221,791.18 72,777,501.11 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元折合人 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种折 合计 民币 人民币 人民币 人民币 合人民币 以外币计 价的资产 银行存款 3,660,684.68 - - - 3,132.69 3,663,817.37 结算备付 金 - - - - - - 存出保证 金 - - - - - - 交易性金 融资产 32,613,935.87 - - - 3,856,208.39 36,470,144.26 衍生金融 资产 - - - - - - 应收股利 33,202.93 - - - - 33,202.93 应收利息 6.39 - - - - 6.39 应收申购 款 237,674.57 - - - - 237,674.57 应收证券 - - - - - - 清算款 其它资产 - - - - - - 资产合计 36,545,504.44 - - - 3,859,341.08 40,404,845.52 以外币计 价的负债 应付证券 清算款 423,953.81 - - - - 423,953.81 应付赎回 款 85,291.08 - - - - 85,291.08 应付管理 人报酬 - - - - - - 应付托管 费 - - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - - 其他负债 126.84 - - - - 126.84 负债合计 509,371.73 - - - - 509,371.73 资产负债 表外汇风 险敞口净 36,036,132.71 - - - 3,859,341.08 39,895,473.79 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 3,638,875.06 1,994,773.69 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -3,638,875.06 -1,994,773.69 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相关。 本基金主要投资于以公允 价值计量 的股票、债券和基金 ，所有市场价格因素 引起的金融资产公允价值变动均直 接反映在当 期损益中。本基金在构 建资产配置和基金资 产投资组合的 基础上 ，通 过建立 事前和事 后跟踪 误差的方 式，对 基金资 产的市场 价格风 险进行管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 - - - - 交易性金融资产- 基金投资 58,738,630.68 80.65 36,470,144.26 80.74 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 58,738,630.68 80.65 36,470,144.26 80.74 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 2,936,931.53 1,823,507.21 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -2,936,931.53 -1,823,507.21 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收账款和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于本报告期末的账面价值。 单位：人民币元 资产 本期末(2021 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 基金投资 58,738,630.68 - - 58,738,630.68 合计 58,738,630.68 - - 58,738,630.68 资产 上年度末(2020 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 基金投资 36,470,144.26 - - 36,470,144.26 合计 36,470,144.26 - - 36,470,144.26 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出 现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间根据估值 调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 本基金银行间市场交易的固定收益品种、以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 58,738,630.68 79.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付 7 金合计 14,695,620.84 19.99 8 其他资产 70,447.10 0.10 9 合计 73,504,698.62 100.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金报告期内无买入权益资产。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 本基金报告期内无卖出权益资产。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金报告期内无买卖权益资产。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例 （%） T. Rowe Global Value 权益类 交易型开放 Price 1 Equity Fund 式 International 7,161,258.35 9.83 Ltd ISHARES BlackRock CORE GLB ETF 型 交易型开放 Asset 2 AGG 式 Management 6,586,924.52 9.04 USD-H A Ireland T. Rowe T. Rowe 固定类 交易型开放 Price 3 PriceNew 式 International 5,632,570.79 7.73 IncomeFund Ltd T. Rowe T. Rowe Price 交易型开放 Price 4 Institutional 权益类 式 5,330,253.71 7.32 Large Cap International Value Fund Ltd T.Rowe T. Rowe 权益类 交易型开放 Price 5 PriceGlobal 式 International 4,879,877.23 6.70 Equity Fund Ltd T. Rowe T. Rowe Price 交易型开放 Price 6 Institutional 权益类 式 4,412,906.07 6.06 Large Cap International Growth Fund Ltd T. Rowe 交易型开放 T. Rowe 7 PriceU.S. 固定类 式 Price 3,629,025.68 4.98 High Yield International Fund Ltd T. Rowe T. Rowe Price 权益类 交易型开放 Price 8 European 式 International 2,743,667.16 3.77 Stock Fund Ltd Dynamic T. Rowe 固定类 交易型开放 Price 9 Global Bond 式 International 2,699,792.46 3.71 Fund Ltd T. Rowe T. Rowe Price 交易型开放 Price 10 Emerging 权益类 式 2,457,429.98 3.37 Markets International Stock Fund Ltd 8.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十 名证券的 发行主体未有被监管 部门立案调查，不存 在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.11.1 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 66.86 5 应收申购款 70,380.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,447.10 8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 户数 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 （户） 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 1,513 40,636.72 - - 61,483,361.73 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 514,269.71 0.8364% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020 年 1 月 19 日)基金份额总额 210,430,713.37 本报告期期初基金份额总额 38,393,577.17 本报告期基金总申购份额 46,938,716.01 减：报告期基金总赎回份额 23,848,931.45 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 61,483,361.73 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 根据本基金管理人 2021 年 9 月 25 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第七次 会议审议通 过，王小青 先生离任公 司总经理职 务、代为履 行公司总 经理职务。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 2 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 BOCI SECURIT 1 - - - - - EIS LTD Daiwa 1 - - - - - Morgan 1 - - - - - Stanley Scotia 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 方正证券 4 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名 成交金 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 基金成 称 额 交总额 额 购成交 额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 BOCI SECUR - - - - - - - - ITEIS LTD Daiwa - - - - - - 2,754,553.11 100.00% Morgan - - - - - - - - Stanley Scotia - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 财通证 券 - - - - - - - - 长城证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 东北证 券 - - - - - - - - 东方财 富 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 国联证 券 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 华安证 券 - - - - - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 华金证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 华西证 券 - - - - - - - - 江海证 券 - - - - - - - - 开源证 券 - - - - - - - - 民生证 券 - - - - - - - - 南京证 券 - - - - - - - - 山西证 券 - - - - - - - - 上海证 券 - - - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - - - 万和证 券 - - - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - - - 信达证 券 - - - - - - - - 英大证 券 - - - - - - - - 粤开证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - - - 中航证 券 - - - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 中国证券报、基金管 1 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 中国证券报、基金管 2 2021 年境外主要市场节假日暂停申购(含定期 理人网站及中国证监 2021-01-14 定额投资)和赎回业务的公告 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新 中国证券报、基金管 3 的招募说明书 （二零二一年第一号） 理人网站及中国证监 2021-01-18 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（人 中国证券报、基金管 4 民币份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-01-18 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（美 中国证券报、基金管 5 元现汇份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-01-18 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（美 中国证券报、基金管 6 元现钞份额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-01-18 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020 中国证券报、基金管 7 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 中国证券报及基金管 8 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 9 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2020 中国证券报、基金管 10 年年度报告 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 中国证券报及基金管 11 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 中国证券报及基金管 12 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2021 中国证券报、基金管 13 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 14 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 15 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2021 中国证券报、基金管 16 年第 2 季度报告 理人网站及中国证监 2021-07-20 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 2 中国证券报及基金管 17 季度报告提示性公告 理人网站 2021-07-20 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 18 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2021-08-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年中期 中国证券报及基金管 19 报告提示性公告 理人网站 2021-08-30 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2021 中国证券报、基金管 20 年中期报告 理人网站及中国证监 2021-08-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 21 的公告 理人网站及中国证监 2021-09-25 会基金电子披露网站 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2021 中国证券报、基金管 22 年第 3 季度报告 理人网站及中国证监 2021-10-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 中国证券报及基金管 23 季度报告提示性公告 理人网站 2021-10-26 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 中国证券报、基金管 24 证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的 理人网站及中国证监 2021-11-16 公告 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 25 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2021-12-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户 中国证券报、基金管 26 信息变更的公告 理人网站及中国证监 2021-12-31 会基金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）设立的文件； 3、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》； 4、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日