景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 景顺长城中证 500 指数增强 基金主代码 006682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 446,565,571.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超 越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％， 大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资 产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比 值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对 基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越 标的指数表现。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时 对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市 场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变 化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类 资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略 本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融 产品。 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场 供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量，运用权证定价模型 计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并 制定相应的投资计划。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股 指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在 信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部 评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、 行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能 对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于 标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 许俊 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594319 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 47,977,555.51 本期利润 64,913,261.11 加权平均基金份额本期利润 0.2567 本期加权平均净值利润率 17.96% 本期基金份额净值增长率 15.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 239,660,029.53 期末可供分配基金份额利润 0.5367 期末基金资产净值 686,225,601.07 期末基金份额净值 1.5366 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 53.66% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.16% 0.72% 1.12% 0.69% 2.04% 0.03% 过去三个月 12.19% 0.69% 8.41% 0.65% 3.78% 0.04% 过去六个月 15.12% 0.98% 6.61% 0.94% 8.51% 0.04% 过去一年 40.12% 1.24% 15.35% 1.19% 24.77% 0.05% 自基金合同生效起 53.66% 1.36% 20.32% 1.35% 33.34% 0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2019 年 3 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理部 徐 喻 本基金的 2019 年 3 风险管理专员。2012 年 3 月加入本公司， 军 基金经理 月 25 日 - 11 年 担任量化及 ETF 投资部 ETF 专员，自 2014 年 4 月起担任量化及指数投资部基金经 理。具有 11 年证券、基金行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2019 年 3 - 18 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 25 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 18 年海内外证券、 基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，随着发达国家疫苗接种的持续推进，全球疫情逐步得到有效控制，在美国政府新一轮刺激计划的带动下，海外需求继续快速修复，大宗商品价格出现大幅上涨。6 月国内工 业增加值累计同比上涨 15.9%，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 51.1、51.0、50.9，经济扩张动能 边际减弱。6 月 PPI 同比上涨 8.8%，环比上涨 0.3%；CPI 同比上涨 1.1%，环比下跌 0.4%，PPI 同 比高点已现，通胀预期有所缓和。6 月 M2 同比增速 8.6%，M1 同比增速 5.5%，国内货币政策总 体保持稳健，流动性合理适度，宏观环境总体温和。6 月社融增速 11%，信贷社融数据保持稳定。 6 月末外汇储备 3.2 万亿美元，汇率维持平稳。上半年 A 股权益市场出现大幅波动，一季度美债 收益率的快速抬升使得核心资产出现连续下跌，二季度市场风险偏好有所提升，景气度较高的成长板块表现突出，综合来看，上半年上证指数上涨 3.4%，沪深 300 上涨 0.24%，而以医药和科技为代表的创业板指表现强势，上涨 17.22%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年，本基金份额净值增长率为 15.12%，业绩比较基准收益率为 6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，上半年韧性较高的地产投资和景气程度较强的出口在下半年均有回落风险，经济扩张动能减弱的趋势或维持，我们对宏观场景的判断仍然是“稳货币、紧信用”。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。权益市场仍具备结构性配置机会，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 本基金是以中证 500 指数为基准的指数增强基金，我们的投资组合主要以基本面量化选股为 主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 47,533,792.08 22,779,050.57 结算备付金 8,545,966.78 1,051,834.97 存出保证金 119,141.12 116,276.33 交易性金融资产 6.4.7.2 646,730,562.51 250,067,992.70 其中：股票投资 646,315,305.71 250,067,992.70 基金投资 - - 债券投资 415,256.80 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,336,118.17 550,621.30 应收利息 6.4.7.5 7,762.00 2,317.50 应收股利 - - 应收申购款 2,570,618.90 237,595.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 711,843,961.56 274,805,688.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 23,302,848.50 7,127,556.25 应付管理人报酬 605,894.44 276,519.78 应付托管费 100,982.40 46,086.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,407,162.03 587,430.23 应交税费 36,674.24 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 164,798.88 296,804.99 负债合计 25,618,360.49 8,334,397.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 446,565,571.54 199,630,692.21 未分配利润 6.4.7.10 239,660,029.53 66,840,598.90 所有者权益合计 686,225,601.07 266,471,291.11 负债和所有者权益总计 711,843,961.56 274,805,688.99 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值人民币1.5366元，基金份额总额446,565,571.54份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 70,628,542.67 71,251,619.21 1.利息收入 68,415.30 152,219.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,973.34 152,088.50 债券利息收入 441.96 130.94 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 53,189,804.00 94,563,782.40 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 45,256,673.09 90,236,481.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 26,811.05 312,187.72 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 1,091,495.15 - 股利收益 6.4.7.15 6,814,824.71 4,015,112.69 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 16,935,705.60 -24,539,240.90 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 434,617.77 1,074,858.27 填列） 减：二、费用 5,715,281.56 9,635,594.76 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,125,929.95 3,622,380.22 2．托管费 6.4.10.2.2 354,321.57 603,730.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,031,098.32 5,192,611.41 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 3,929.49 0.48 7．其他费用 6.4.7.19 200,002.23 216,872.59 三、利润总额（亏损总额以 64,913,261.11 61,616,024.45 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 64,913,261.11 61,616,024.45 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 199,630,692.21 66,840,598.90 266,471,291.11 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 64,913,261.11 64,913,261.11 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 246,934,879.33 107,906,169.52 354,841,048.85 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 370,479,227.58 159,777,726.66 530,256,954.24 购款 2.基金赎 -123,544,348.25 -51,871,557.14 -175,415,905.39 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 446,565,571.54 239,660,029.53 686,225,601.07 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,078,300,882.08 -7,593,775.64 1,070,707,106.44 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 61,616,024.45 61,616,024.45 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -717,966,344.85 -19,189,033.42 -737,155,378.27 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 74,126,456.06 -1,364,545.92 72,761,910.14 购款 2.基金赎 -792,092,800.91 -17,824,487.50 -809,917,288.41 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 360,334,537.23 34,833,215.39 395,167,752.62 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1897 号文《关于准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2019 年 2 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具安永华明（2019）验字第 60467014_H01 号验资报告后，向中国证监会报送基 金备案材料。基金合同于 2019 年 3 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,507,912,000.78 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 967,567.93 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,508,879,568.71 元，折合 1,508,879,568.71 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 47,533,792.08 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 47,533,792.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 620,843,843.10 646,315,305.71 25,471,462.61 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 406,000.00 415,256.80 9,256.80 券 银行间市场 - - - 合计 406,000.00 415,256.80 9,256.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 621,249,843.10 646,730,562.51 25,480,719.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,682.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,611.84 应收债券利息 419.13 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 48.24 合计 7,762.00 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,407,162.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,407,162.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25,538.73 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 应付指数使用费 50,000.00 合计 164,798.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 199,630,692.21 199,630,692.21 本期申购 370,479,227.58 370,479,227.58 本期赎回（以“-”号填列） -123,544,348.25 -123,544,348.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 446,565,571.54 446,565,571.54 注：本报告期申购份额包含基金转入份额；本报告期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,048,841.74 -18,208,242.84 66,840,598.90 本期利润 47,977,555.51 16,935,705.60 64,913,261.11 本期基金份额交易 136,018,282.78 -28,112,113.26 107,906,169.52 产生的变动数 其中：基金申购款 198,426,029.05 -38,648,302.39 159,777,726.66 基金赎回款 -62,407,746.27 10,536,189.13 -51,871,557.14 本期已分配利润 - - - 本期末 269,044,680.03 -29,384,650.50 239,660,029.53 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 48,406.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,005.25 其他 561.81 合计 67,973.34 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 887,155,582.03 减：卖出股票成本总额 841,898,908.94 买卖股票差价收入 45,256,673.09 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 183,834.70 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 157,000.00 成本总额 减：应收利息总额 23.65 买卖债券差价收入 26,811.05 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 1,091,495.15 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,814,824.71 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,814,824.71 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 16,935,705.60 股票投资 16,926,448.80 债券投资 9,256.80 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 16,935,705.60 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 425,544.29 基金转换费收入 9,073.48 合计 434,617.77 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,031,098.32 银行间市场交易费用 - 合计 3,031,098.32 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 10,742.08 指数使用费 100,000.00 合计 200,002.23 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 166,438,141.80 7.92 5,849,485.22 0.19 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 155,002.46 8.01 49,837.73 3.54 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 5,447.53 0.19 - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,125,929.95 3,622,380.22 其中：支付销售机构的客户维护费 529,121.35 1,284,817.72 注：基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 354,321.57 603,730.06 注：基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 47,533,792.08 48,406.28 29,114,482.07 131,348.36 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销的证券投资。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 百川 2021 年2021年 新股流 300614 畅银 5 月 18 11 月 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 25 日 300927 江天 2020 年2021年 新股流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 12月29 7 月 7 通受限 日 日 华骐 2021 年2021年 新股流 300929 环保 1 月 12 7 月 21 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 日 三友 2021 年2021年 新股流 300932 联众 1 月 15 7 月 22 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 日 中辰 2021 年2021年 新股流 300933 股份 1 月 15 7 月 22 通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 药易 2021 年2021年 新股流 300937 购 1 月 20 7 月 27 通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 创识 2021 年2021年 新股流 300941 科技 2 月 2 8 月 9 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 易瑞 2021 年2021年 新股流 300942 生物 2 月 2 8 月 9 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 春晖 2021 年2021年 新股流 300943 智控 2 月 3 8 月 10 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 冠中 2021 年2021年 新股流 300948 生态 2 月 18 8 月 25 通受限 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 日 日 冠中 2021 年2021年 新股流 300948 生态 6 月 4 8 月 25 通受限 - 27.42 108 - 2,961.36 - 日 日 震裕 2021 年2021年 新股流 300953 科技 3 月 11 9 月 22 通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 嘉亨 2021 年2021年 新股流 300955 家化 3 月 16 9 月 24 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 英力 2021 年2021年 新股流 300956 股份 3 月 16 9 月 27 通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 贝泰 2021 年2021年 新股流 300957 妮 3 月 18 9 月 27 通受限 47.33 251.96 179 8,472.07 45,100.84 - 日 日 建工 2021 年2021年 新股流 300958 修复 3 月 18 9 月 29 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 通业 2021 年2021年 新股流 300960 科技 3 月 22 9 月 29 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 深水 2021 年2021年 新股流 300961 海纳 3 月 23 9 月 30 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 中金 2021 年2021年 新股流 300962 辐照 3 月 29 10 月 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 11 日 共同 2021 年2021年 新股流 300966 药业 3 月 31 10 月 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 11 日 晓鸣 2021 年2021年 新股流 300967 股份 4 月 2 10 月 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 13 日 格林 2021 年2021年 新股流 300968 精密 4 月 6 10 月 通受限 6.87 12.07 1,119 7,687.53 13,506.33 - 日 15 日 博亚 2021 年2021年 新股流 300971 精工 4 月 7 10 月 通受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 15 日 立高 2021 年2021年 新股流 300973 食品 4 月 8 10 月 通受限 28.28 115.71 243 6,872.04 28,117.53 - 日 15 日 商络 2021 年2021年 新股流 300975 电子 4 月 14 10 月 通受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 21 日 东箭 2021 年2021年 新股流 300978 科技 4 月 15 10 月 通受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 26 日 华利 2021 年2021年 新股流 300979 集团 4 月 15 10 月 通受限 33.22 87.50 343 11,394.46 30,012.50 - 日 26 日 中红 2021 年2021年 新股流 300981 医疗 4 月 19 10 月 通受限 48.59 90.39 266 12,924.94 24,043.74 - 日 27 日 苏文 2021 年2021年 新股流 300982 电能 4 月 19 10 月 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 27 日 致远 2021 年2021年 新股流 300985 新能 4 月 21 10 月 通受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 29 日 300986 志特 2021 年2021年 新股流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 4 月 21 11 月 1 通受限 日 日 创益 2021 年2021年 新股流 300991 通 5 月 12 11 月 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 日 22 日 泰福 2021 年2021年 新股流 300992 泵业 5 月 17 11 月 通受限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 25 日 玉马 2021 年2021年 新股流 300993 遮阳 5 月 17 11 月 通受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 24 日 奇德 2021 年2021年 新股流 300995 新材 5 月 17 11 月 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 26 日 普联 2021 年2021年 新股流 300996 软件 5 月 26 12 月 3 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 欢乐 2021 年2021年 新股流 300997 家 5 月 26 12 月 2 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 宁波 2021 年2021年 新股流 300998 方正 5 月 25 12 月 2 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 崧盛 2021 年2021年 新股流 301002 股份 5 月 27 12 月 7 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 嘉益 2021 年2021年 新股流 301004 股份 6 月 18 12 月 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 27 日 可靠 2021 年2021年 新股流 301009 股份 6 月 8 12 月 通受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 17 日 晶雪 2021 年2021年 新股流 301010 节能 6 月 9 12 月 通受限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 20 日 华立 2021 年2021年 新股流 301011 科技 6 月 9 12 月 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 17 日 扬电 2021 年2021年 新股流 301012 科技 6 月 15 12 月 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 22 日 百洋 2021 年2021年 新股流 301015 医药 6 月 22 12 月 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 30 日 301016 雷尔 2021 年2021年 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 6 月 23 12 月 通受限 日 30 日 申菱 2021 年2021年 新股流 301018 环境 6 月 28 7 月 7 通受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 申菱 2021 年2022年 新股流 301018 环境 6 月 28 1 月 7 通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 新中 2021 年2021年 新股流 605162 港 6 月 29 7 月 7 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 德才 2021 年2021年 新股流 605287 股份 6 月 28 7 月 6 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 英科 2021 年2021年 新股流 688087 再生 6 月 30 7 月 9 通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 圣诺 2021 年2021年 新股流 688117 生物 5 月 26 12 月 3 通受限 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 日 日 威腾 2021 年2021年 新股流 688226 电气 6 月 28 7 月 7 通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 诺禾 2021 年2021年 新股流 688315 致源 4 月 2 10 月 通受限 12.76 39.20 3,711 47,352.36145,471.20 - 日 13 日 铁建 2021 年2021年 新股流 688425 重工 6 月 11 12 月 通受限 2.87 4.75 74,598214,096.26354,340.50 - 日 22 日 利元 2021 年2021年 新股流 688499 亨 6 月 23 7 月 1 通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 日 呈和 2021 年2021年 新股流 688625 科技 5 月 31 12 月 7 通受限 16.48 42.63 2,672 44,034.56113,907.36 - 日 日 海泰 2021 年2021年 新股流 688677 新光 2 月 18 8 月 26 通受限 35.76 103.23 1,713 61,256.88176,832.99 - 日 日 极米 2021 年2021年 新股流 688696 科技 2 月 23 9 月 3 通受限 133.73 780.24 572 76,493.56446,297.28 - 日 日 中伟 2020 年2021年 新股流 300919 股份 12月15 7 月 2 通受限 24.60 163.00 339 8,339.40 55,257.00 - 日 日 注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终可流通日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 价 士兰 2021 重大 2021 600460 微 年 6 月 事项 56.35年7月 59.49 79,2003,144,296.654,462,920.00 - 30 日 停牌 1 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.06%（上年末：0.0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 47,533,792.08 - - - - - 47,533,792.08 结算备付金 8,545,966.78 - - - - - 8,545,966.78 存出保证金 119,141.12 - - - - - 119,141.12 交易性金融资 - - - - 415,256.80 646,315,305.71 646,730,562.51 产 应收利息 - - - - - 7,762.00 7,762.00 应收申购款 - - - - - 2,570,618.90 2,570,618.90 应收证券清算 - - - - - 6,336,118.17 6,336,118.17 款 资产总计 56,198,899.98 - - - 415,256.80 655,229,804.78 711,843,961.56 负债 应付赎回款 - - - - - 23,302,848.50 23,302,848.50 应付管理人报 - - - - - 605,894.44 605,894.44 酬 应付托管费 - - - - - 100,982.40 100,982.40 应付交易费用 - - - - - 1,407,162.03 1,407,162.03 应交税费 - - - - - 36,674.24 36,674.24 其他负债 - - - - - 164,798.88 164,798.88 负债总计 - - - - - 25,618,360.49 25,618,360.49 利率敏感度缺 56,198,899.98 - - - 415,256.80 - - 口 上年度末 2020年12月31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,779,050.57 - - - - - 22,779,050.57 结算备付金 1,051,834.97 - - - - - 1,051,834.97 存出保证金 116,276.33 - - - - - 116,276.33 交易性金融资 - - - - - 250,067,992.70 250,067,992.70 产 应收利息 - - - - - 2,317.50 2,317.50 应收申购款 - - - - - 237,595.62 237,595.62 应收证券清算 - - - - - 550,621.30 550,621.30 款 资产总计 23,947,161.87 - - - - 250,858,527.12 274,805,688.99 负债 应付赎回款 - - - - - 7,127,556.25 7,127,556.25 应付管理人报 - - - - - 276,519.78 276,519.78 酬 应付托管费 - - - - - 46,086.63 46,086.63 应付交易费用 - - - - - 587,430.23 587,430.23 其他负债 - - - - - 296,804.99 296,804.99 负债总计 - - - - - 8,334,397.88 8,334,397.88 利率敏感度缺 23,947,161.87 - - - - - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.06%（上年末：0.0%），因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 646,315,305.71 94.18 250,067,992.70 93.84 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 646,315,305.71 94.18 250,067,992.70 93.84 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 22,413,345.91 13,388,040.37 5% 分析 沪深 300 指数下降 -22,413,345.91 -13,388,040.37 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1．承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2．其他事项 （1）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 640,149,308.56 元，划分为第二层次的余额为人民币 6,581,253.95 元，无划分为第三层次的余额（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 247,123,404.76 元，划分为第二层次的余额为人民币 2,944,587.94 元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本报告期无净转入（转出）第三层次。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3．财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 8 月 19 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 646,315,305.71 90.79 其中：股票 646,315,305.71 90.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 415,256.80 0.06 其中：债券 415,256.80 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 56,079,758.86 7.88 8 其他各项资产 9,033,640.19 1.27 9 合计 711,843,961.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,721,043.70 3.46 C 制造业 377,132,409.55 54.96 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 15,312,781.90 2.23 业 E 建筑业 5,114,538.00 0.75 F 批发和零售业 13,158,174.00 1.92 G 交通运输、仓储和 15,748,578.32 2.29 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 27,305,527.55 3.98 信息技术服务业 J 金融业 18,870,012.00 2.75 K 房地产业 12,829,995.67 1.87 L 租赁和商务服务 6,798,990.00 0.99 业 M 科学研究和技术 - - 服务业 N 水利、环境和公共 4,822,984.70 0.70 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 1,917,144.60 0.28 Q 卫生和社会工作 4,128,740.00 0.60 R 文化、体育和娱乐 14,851,929.00 2.16 业 S 综合 2,751,462.00 0.40 合计 544,464,310.99 79.34 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 592,251.78 0.09 B 采矿业 508,369.00 0.07 C 制造业 57,270,404.44 8.35 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 业 3,317,660.39 0.48 E 建筑业 7,156,423.37 1.04 F 批发和零售业 7,320,637.46 1.07 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 2,486,536.89 0.36 J 金融业 16,955,523.10 2.47 K 房地产业 2,585,235.00 0.38 L 租赁和商务服务 业 1,186,875.00 0.17 M 科学研究和技术 服务业 145,471.20 0.02 N 水利、环境和公共 设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,326,091.00 0.19 R 文化、体育和娱乐 业 955,077.76 0.14 S 综合 - - 合计 101,850,994.72 14.84 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601928 凤凰传媒 1,613,600 11,521,104.00 1.68 2 600038 中直股份 215,900 11,386,566.00 1.66 3 601598 中国外运 2,129,500 10,753,975.00 1.57 4 002244 滨江集团 2,487,093 10,420,919.67 1.52 5 002048 宁波华翔 532,281 10,379,479.50 1.51 6 000799 酒鬼酒 40,600 10,377,360.00 1.51 7 601636 旗滨集团 541,000 10,040,960.00 1.46 8 000528 柳 工 1,219,642 10,001,064.40 1.46 9 002185 华天科技 649,800 10,000,422.00 1.46 10 600729 重庆百货 338,000 9,278,100.00 1.35 11 600256 广汇能源 2,760,890 9,193,763.70 1.34 12 600008 首创环保 3,019,890 9,089,868.90 1.32 13 002056 横店东磁 668,900 8,695,700.00 1.27 14 600549 厦门钨业 385,154 8,022,757.82 1.17 15 000012 南 玻Ａ 760,000 7,782,400.00 1.13 16 002603 以岭药业 253,803 7,400,895.48 1.08 17 002281 光迅科技 298,200 7,335,720.00 1.07 18 000830 鲁西化工 381,400 7,143,622.00 1.04 19 600782 新钢股份 1,253,300 6,993,414.00 1.02 20 002839 张家港行 1,268,600 6,901,184.00 1.01 21 002408 齐翔腾达 550,900 6,842,178.00 1.00 22 300058 蓝色光标 1,123,800 6,798,990.00 0.99 23 002709 天赐材料 63,630 6,781,685.40 0.99 24 300474 景嘉微 66,600 6,521,472.00 0.95 25 300463 迈克生物 145,800 6,136,722.00 0.89 26 600089 特变电工 470,200 6,042,070.00 0.88 27 002557 洽洽食品 139,100 5,995,210.00 0.87 28 000630 铜陵有色 2,128,100 5,788,432.00 0.84 29 600884 杉杉股份 247,700 5,776,364.00 0.84 30 002396 星网锐捷 269,000 5,743,150.00 0.84 31 002701 奥瑞金 1,108,920 5,699,848.80 0.83 32 600409 三友化工 563,500 5,696,985.00 0.83 33 600282 南钢股份 1,585,500 5,644,380.00 0.82 34 600885 宏发股份 89,100 5,586,570.00 0.81 35 002966 苏州银行 741,600 5,450,760.00 0.79 36 600201 生物股份 306,700 5,351,915.00 0.78 37 002138 顺络电子 136,888 5,307,147.76 0.77 38 600867 通化东宝 437,900 5,228,526.00 0.76 39 002156 通富微电 209,100 5,026,764.00 0.73 40 603444 吉比特 9,431 4,998,430.00 0.73 41 603056 德邦股份 454,468 4,994,603.32 0.73 42 002124 天邦股份 708,980 4,969,949.80 0.72 43 002439 启明星辰 170,200 4,937,502.00 0.72 44 300010 豆神教育 857,000 4,859,190.00 0.71 45 002030 达安基因 228,531 4,853,998.44 0.71 46 002266 浙富控股 966,530 4,822,984.70 0.70 47 000581 威孚高科 230,312 4,797,398.96 0.70 48 300223 北京君正 47,000 4,743,240.00 0.69 49 600216 浙江医药 285,100 4,564,451.00 0.67 50 600039 四川路桥 725,400 4,548,258.00 0.66 51 600460 士兰微 79,200 4,462,920.00 0.65 52 300146 汤臣倍健 135,400 4,454,660.00 0.65 53 000825 太钢不锈 584,300 4,376,407.00 0.64 54 002382 蓝帆医疗 205,555 4,285,821.75 0.62 55 600141 兴发集团 222,100 4,182,143.00 0.61 56 002080 中材科技 159,556 4,175,580.52 0.61 57 601003 柳钢股份 706,240 4,166,816.00 0.61 58 603486 科沃斯 18,200 4,151,056.00 0.60 59 300244 迪安诊断 107,800 4,128,740.00 0.60 60 600166 福田汽车 1,181,600 4,076,520.00 0.59 61 002683 宏大爆破 144,600 4,015,542.00 0.59 62 300207 欣旺达 122,859 4,000,289.04 0.58 63 300037 新宙邦 39,600 3,963,960.00 0.58 64 000739 普洛药业 128,500 3,777,900.00 0.55 65 601699 潞安环能 318,500 3,761,485.00 0.55 66 601168 西部矿业 298,800 3,564,684.00 0.52 67 600901 江苏租赁 659,200 3,427,840.00 0.50 68 601005 重庆钢铁 1,264,000 3,374,880.00 0.49 69 000738 航发控制 161,418 3,362,336.94 0.49 70 300182 捷成股份 667,500 3,330,825.00 0.49 71 600623 华谊集团 370,200 3,261,462.00 0.48 72 603260 合盛硅业 42,200 3,245,602.00 0.47 73 601689 拓普集团 85,900 3,215,237.00 0.47 74 300253 卫宁健康 197,200 3,208,444.00 0.47 75 000932 华菱钢铁 469,400 3,098,040.00 0.45 76 002013 中航机电 305,700 3,078,399.00 0.45 77 002511 中顺洁柔 111,200 3,063,560.00 0.45 78 000690 宝新能源 568,200 2,903,502.00 0.42 79 600779 水井坊 22,900 2,893,415.00 0.42 80 000898 鞍钢股份 635,040 2,825,928.00 0.41 81 002092 中泰化学 275,000 2,824,250.00 0.41 82 000009 中国宝安 150,600 2,751,462.00 0.40 83 601233 桐昆股份 114,100 2,748,669.00 0.40 84 300271 华宇软件 137,500 2,646,875.00 0.39 85 000636 风华高科 83,600 2,526,392.00 0.37 86 688088 虹软科技 44,569 2,484,721.75 0.36 87 600380 健康元 180,400 2,476,892.00 0.36 88 600546 山煤国际 342,300 2,457,714.00 0.36 89 002317 众生药业 285,100 2,454,711.00 0.36 90 002572 索菲亚 101,206 2,449,185.20 0.36 91 603225 新凤鸣 120,100 2,438,030.00 0.36 92 600699 均胜电子 91,800 2,342,736.00 0.34 93 600027 华电国际 676,500 2,327,160.00 0.34 94 000807 云铝股份 191,600 2,280,040.00 0.33 95 000488 晨鸣纸业 274,800 2,236,872.00 0.33 96 688099 晶晨股份 19,274 2,162,542.80 0.32 97 603712 七一二 57,100 2,061,310.00 0.30 98 600988 赤峰黄金 129,700 1,944,203.00 0.28 99 603377 东方时尚 179,340 1,917,144.60 0.28 100 002180 纳思达 59,500 1,915,900.00 0.28 101 002028 思源电气 61,700 1,899,743.00 0.28 102 000021 深科技 98,818 1,891,376.52 0.28 103 000060 中金岭南 415,100 1,876,252.00 0.27 104 000039 中集集团 103,000 1,872,540.00 0.27 105 600418 江淮汽车 146,900 1,825,967.00 0.27 106 002422 科伦药业 90,400 1,803,480.00 0.26 107 000723 美锦能源 226,200 1,710,072.00 0.25 108 600155 华创阳安 158,600 1,697,020.00 0.25 109 000990 诚志股份 115,755 1,473,561.15 0.21 110 601717 郑煤机 126,500 1,471,195.00 0.21 111 603883 老百姓 27,000 1,422,360.00 0.21 112 600643 爱建集团 199,600 1,393,208.00 0.20 113 000158 常山北明 120,900 1,389,141.00 0.20 114 300618 寒锐钴业 17,400 1,371,816.00 0.20 115 600376 首开股份 227,100 1,271,760.00 0.19 116 600315 上海家化 21,100 1,268,954.00 0.18 117 600348 华阳股份 167,300 1,241,366.00 0.18 118 001914 招商积余 66,200 1,137,316.00 0.17 119 002946 新乳业 75,000 1,136,250.00 0.17 120 002078 太阳纸业 78,800 1,051,980.00 0.15 121 000513 丽珠集团 20,200 1,010,404.00 0.15 122 600803 新奥股份 60,100 992,251.00 0.14 123 600801 华新水泥 48,405 850,475.85 0.12 124 300357 我武生物 13,000 833,560.00 0.12 125 002507 涪陵榨菜 22,000 828,520.00 0.12 126 300009 安科生物 45,540 678,546.00 0.10 127 000988 华工科技 27,000 635,040.00 0.09 128 688208 道通科技 6,978 607,016.22 0.09 129 002985 北摩高科 5,920 577,200.00 0.08 130 002375 亚厦股份 71,500 566,280.00 0.08 131 000970 中科三环 53,900 514,745.00 0.08 132 600728 佳都科技 67,700 501,657.00 0.07 133 000050 深天马Ａ 22,900 324,722.00 0.05 134 300316 晶盛机电 3,700 186,850.00 0.03 135 600195 中牧股份 15,600 186,576.00 0.03 136 600967 内蒙一机 15,000 151,800.00 0.02 137 600640 号百控股 9,600 117,024.00 0.02 138 000887 中鼎股份 7,500 90,600.00 0.01 139 600392 盛和资源 5,200 90,272.00 0.01 140 600862 中航高科 200 6,156.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601211 国泰君安 426,300 7,306,782.00 1.06 2 600502 安徽建工 1,837,900 7,131,052.00 1.04 3 300033 同花顺 52,500 5,920,950.00 0.86 4 000725 京东方Ａ 935,200 5,835,648.00 0.85 5 603678 火炬电子 68,100 4,596,750.00 0.67 6 603186 华正新材 122,700 4,473,642.00 0.65 7 300395 菲利华 80,100 3,862,422.00 0.56 8 601336 新华保险 72,100 3,310,111.00 0.48 9 603606 东方电缆 163,400 3,290,876.00 0.48 10 000026 飞亚达 219,200 3,051,264.00 0.44 11 000875 吉电股份 488,000 2,801,120.00 0.41 12 000656 金科股份 446,500 2,585,235.00 0.38 13 002645 华宏科技 157,500 2,516,850.00 0.37 14 600966 博汇纸业 182,400 2,380,320.00 0.35 15 600132 重庆啤酒 11,803 2,336,403.85 0.34 16 600298 安琪酵母 41,000 2,229,580.00 0.32 17 603566 普莱柯 97,600 2,225,280.00 0.32 18 600742 一汽富维 216,550 2,206,644.50 0.32 19 600426 华鲁恒升 64,640 2,000,608.00 0.29 20 300465 高伟达 162,000 1,966,680.00 0.29 21 603108 润达医疗 174,600 1,960,758.00 0.29 22 603267 鸿远电子 13,900 1,778,088.00 0.26 23 300452 山河药辅 110,500 1,648,660.00 0.24 24 601678 滨化股份 204,200 1,615,222.00 0.24 25 300783 三只松鼠 32,100 1,520,256.00 0.22 26 300101 振芯科技 80,092 1,434,447.72 0.21 27 002097 山河智能 163,200 1,400,256.00 0.20 28 603882 金域医学 8,300 1,326,091.00 0.19 29 603728 鸣志电器 71,000 1,248,890.00 0.18 30 600057 厦门象屿 189,900 1,186,875.00 0.17 31 603337 杰克股份 42,900 1,146,717.00 0.17 32 603599 广信股份 34,400 1,034,752.00 0.15 33 300138 晨光生物 66,700 1,020,510.00 0.15 34 603103 横店影视 64,883 955,077.76 0.14 35 002043 兔 宝 宝 84,700 835,142.00 0.12 36 002064 华峰化学 58,700 833,540.00 0.12 37 601339 百隆东方 148,200 798,798.00 0.12 38 300755 华致酒行 18,400 750,904.00 0.11 39 300761 立华股份 17,700 586,401.00 0.09 40 601882 海天精工 37,300 580,015.00 0.08 41 603639 海利尔 32,000 575,680.00 0.08 42 300122 智飞生物 2,900 541,517.00 0.08 43 600711 盛屯矿业 71,300 508,369.00 0.07 44 600483 福能股份 48,000 503,520.00 0.07 45 688696 极米科技 572 446,297.28 0.07 46 002483 润邦股份 91,800 441,558.00 0.06 47 688425 铁建重工 74,598 354,340.50 0.05 48 601377 兴业证券 29,800 287,868.00 0.04 49 002410 广联达 4,200 286,440.00 0.04 50 300378 鼎捷软件 8,900 191,083.00 0.03 51 688677 海泰新光 1,713 176,832.99 0.03 52 603026 石大胜华 900 145,845.00 0.02 53 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02 54 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.02 55 000933 神火股份 11,500 108,675.00 0.02 56 002623 亚玛顿 2,500 105,725.00 0.02 57 000550 江铃汽车 4,400 103,092.00 0.02 58 300059 东方财富 2,900 95,091.00 0.01 59 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 60 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 61 600295 鄂尔多斯 3,400 60,826.00 0.01 62 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01 63 300919 中伟股份 339 55,257.00 0.01 64 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 65 300957 贝泰妮 179 45,100.84 0.01 66 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 67 300979 华利集团 343 30,012.50 0.00 68 300973 立高食品 243 28,117.53 0.00 69 300981 中红医疗 266 24,043.74 0.00 70 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 71 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 72 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 73 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 74 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 75 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 76 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 77 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 78 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 79 300968 格林精密 1,119 13,506.33 0.00 80 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 81 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 82 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 83 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 84 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 85 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 86 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 87 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 88 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 89 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 90 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 91 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 92 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 93 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 94 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 95 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 96 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 97 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 98 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 99 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 100 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 101 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 102 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 103 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 104 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 105 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 106 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 107 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 108 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 109 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 110 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 111 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 112 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 113 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 114 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 115 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 116 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 117 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600038 中直股份 13,310,693.84 5.00 2 600426 华鲁恒升 12,795,286.40 4.80 3 000528 柳 工 12,627,449.42 4.74 4 601928 凤凰传媒 12,484,473.00 4.69 5 600729 重庆百货 11,778,641.00 4.42 6 002244 滨江集团 11,367,781.18 4.27 7 600256 广汇能源 11,336,026.00 4.25 8 002701 奥瑞金 11,236,251.00 4.22 9 601598 中国外运 10,959,691.00 4.11 10 000898 鞍钢股份 10,316,505.40 3.87 11 000799 酒鬼酒 10,042,296.00 3.77 12 600782 新钢股份 10,007,125.00 3.76 13 002266 浙富控股 9,940,109.70 3.73 14 600141 兴发集团 9,645,655.00 3.62 15 000012 南 玻Ａ 9,588,524.78 3.60 16 601636 旗滨集团 9,306,816.00 3.49 17 600008 首创环保 9,250,023.20 3.47 18 002048 宁波华翔 9,227,404.49 3.46 19 002185 华天科技 9,216,072.00 3.46 20 300146 汤臣倍健 9,177,087.98 3.44 21 600132 重庆啤酒 9,069,407.99 3.40 22 002839 张家港行 8,922,932.00 3.35 23 000060 中金岭南 8,808,420.00 3.31 24 300033 同花顺 8,578,967.00 3.22 25 600885 宏发股份 8,395,102.00 3.15 26 603056 德邦股份 8,322,124.52 3.12 27 603486 科沃斯 8,168,137.00 3.07 28 002124 天邦股份 8,065,809.80 3.03 29 002382 蓝帆医疗 8,020,899.73 3.01 30 002281 光迅科技 8,020,406.50 3.01 31 000830 鲁西化工 7,961,979.00 2.99 32 002092 中泰化学 7,943,135.00 2.98 33 002064 华峰化学 7,787,459.00 2.92 34 002966 苏州银行 7,784,678.00 2.92 35 000725 京东方Ａ 7,739,268.00 2.90 36 600549 厦门钨业 7,694,374.20 2.89 37 300463 迈克生物 7,628,149.00 2.86 38 600502 安徽建工 7,520,587.00 2.82 39 601699 潞安环能 7,509,860.00 2.82 40 000825 太钢不锈 7,484,751.00 2.81 41 300496 中科创达 7,462,097.00 2.80 42 600867 通化东宝 7,458,030.00 2.80 43 600409 三友化工 7,455,702.00 2.80 44 601211 国泰君安 7,304,326.00 2.74 45 000630 铜陵有色 7,188,035.00 2.70 46 002603 以岭药业 7,147,830.15 2.68 47 300058 蓝色光标 7,114,259.00 2.67 48 600742 一汽富维 7,101,410.60 2.66 49 603712 七一二 7,071,020.00 2.65 50 002056 横店东磁 7,019,027.00 2.63 51 002030 达安基因 6,912,395.80 2.59 52 300223 北京君正 6,766,069.81 2.54 53 600089 特变电工 6,652,369.81 2.50 54 300010 豆神教育 6,440,280.00 2.42 55 600348 华阳股份 6,342,767.00 2.38 56 600201 生物股份 6,249,733.00 2.35 57 000738 航发控制 6,151,207.20 2.31 58 002156 通富微电 6,109,154.00 2.29 59 000581 威孚高科 6,102,304.00 2.29 60 002557 洽洽食品 6,050,528.00 2.27 61 300012 华测检测 5,993,792.00 2.25 62 002408 齐翔腾达 5,831,823.36 2.19 63 601005 重庆钢铁 5,779,241.00 2.17 64 002368 太极股份 5,773,058.00 2.17 65 000932 华菱钢铁 5,760,917.00 2.16 66 002396 星网锐捷 5,755,627.00 2.16 67 300244 迪安诊断 5,724,399.80 2.15 68 300474 景嘉微 5,659,490.00 2.12 69 000887 中鼎股份 5,626,115.00 2.11 70 600808 马钢股份 5,605,739.00 2.10 71 603260 合盛硅业 5,582,459.00 2.09 72 600376 首开股份 5,479,964.00 2.06 73 603606 东方电缆 5,413,423.00 2.03 74 600282 南钢股份 5,410,658.00 2.03 75 600884 杉杉股份 5,393,428.63 2.02 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 12,233,693.50 4.59 2 600132 重庆啤酒 11,374,910.00 4.27 3 002064 华峰化学 10,732,253.00 4.03 4 300496 中科创达 10,641,640.94 3.99 5 300274 阳光电源 9,553,498.00 3.59 6 300146 汤臣倍健 9,180,464.14 3.45 7 601615 明阳智能 8,250,976.85 3.10 8 000600 建投能源 7,725,951.50 2.90 9 000898 鞍钢股份 7,543,870.00 2.83 10 603882 金域医学 6,957,078.00 2.61 11 000060 中金岭南 6,937,321.00 2.60 12 600742 一汽富维 6,911,164.46 2.59 13 603486 科沃斯 6,814,554.49 2.56 14 600779 水井坊 6,699,176.00 2.51 15 002701 奥瑞金 6,577,292.00 2.47 16 000581 威孚高科 6,494,521.16 2.44 17 600782 新钢股份 6,483,127.80 2.43 18 000932 华菱钢铁 6,464,188.51 2.43 19 600808 马钢股份 6,399,661.00 2.40 20 002382 蓝帆医疗 6,325,197.84 2.37 21 000887 中鼎股份 6,215,276.08 2.33 22 002092 中泰化学 6,203,479.80 2.33 23 600153 建发股份 6,030,910.28 2.26 24 300012 华测检测 5,954,992.00 2.23 25 600507 方大特钢 5,829,211.05 2.19 26 600141 兴发集团 5,822,304.00 2.18 27 600348 华阳股份 5,739,596.00 2.15 28 002368 太极股份 5,621,690.69 2.11 29 000039 中集集团 5,510,039.04 2.07 30 600765 中航重机 5,480,009.00 2.06 31 002080 中材科技 5,400,759.00 2.03 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,221,219,773.15 卖出股票收入（成交）总额 887,155,582.03 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 415,256.80 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 415,256.80 0.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113042 上银转债 4,060 415,256.80 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖） （元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 1,091,495.15 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）于 2020 年 11 月 18 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2020〕25 号)。其因 2014 年至 2018 年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018 年未按规定 延期支付 2017 年度绩效薪酬等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第 （五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条的相关规定，被处以罚款人民币 80 万元。 2020 年 8 月 14 日，上海银行违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其 他贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经营规则、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则等原因，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、第七十四条、第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条等规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕14 号)，被处 以没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。 2021 年 4 月 25 日，上海银行因未按照规定进行信息披露，违反了《中华人民共和国银行业 监督管理法》》第四十六条第（四）项相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕31 号)，被处以罚款 30 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,141.12 2 应收证券清算款 6,336,118.17 3 应收股利 - 4 应收利息 7,762.00 5 应收申购款 2,570,618.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,033,640.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 26,868 16,620.72 226,969,941.93 50.83 219,595,629.61 49.17 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 71,570.78 0.016027 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019 年 3 月 25 日） 1,508,879,568.71 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 199,630,692.21 本报告期基金总申购份额 370,479,227.58 减：本报告期基金总赎回份额 123,544,348.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 446,565,571.54 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 东方证券股 2 471,271,186.54 22.43% 438,900.09 22.69% - 份有限公司 东吴证券股 1 355,144,688.49 16.91% 330,748.72 17.10% - 份有限公司 华泰证券股 1 325,610,312.81 15.50% 303,242.56 15.68% - 份有限公司 中泰证券股 1 300,211,725.07 14.29% 279,589.58 14.45% - 份有限公司 长城证券股 2 166,438,141.80 7.92% 155,002.46 8.01% - 份有限公司 广发证券股 2 129,128,204.19 6.15% 120,257.47 6.22% - 份有限公司 中信证券股 1 109,958,313.32 5.23% 80,414.28 4.16% - 份有限公司 浙商证券股 1 85,595,603.52 4.07% 79,716.10 4.12% - 份有限公司 信达证券股 1 41,743,610.75 1.99% 38,876.31 2.01% - 份有限公司 华西证券股 1 39,680,665.84 1.89% 36,954.72 1.91% - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 2 35,427,442.16 1.69% 32,993.63 1.71% - 公司 海通证券股 3 34,262,359.24 1.63% 31,909.05 1.65% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 3,007,933.48 0.14% 2,801.47 0.14% - 公司 平安证券股 1 1,770,859.71 0.08% 1,649.18 0.09% - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 1,507,742.60 0.07% 1,404.20 0.07% - 公司 东兴证券股 1 - - - - - 份有限公司 国盛证券有 1 - - - - - 限责任公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 股份有限 公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 125,993.70 68.54% - - - - 公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 长城证券 股份有限 57,841.00 31.46% - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 - - - - - - 公司 信达证券 股份有限 - - - - - - 公司 华西证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券 - - - - - - 股份有限 公司 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-08 停机维护的公告 网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 停机维护的公告 网站 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2、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内 容。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 6 月 18 日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 6 月 18 日发布的相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8 月 23 日