长江可转债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年12月09日 送出日期:2024年12月10日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长江可转债债券C 基金代码 006619 基金管理人 长江证券(上海)资产管 基金托管人 上海银行股份有限公司 理有限公司 基金合同生效日 2018年12月25日 上市交易所及上 - 市日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 漆志伟 2018年12月25日 2009年07月01日 注:长江可转债债券型证券投资基金简称"本基金"。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 具体请查阅本基金的《招募说明书》"基金的投资"部分了解详细情况。 投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),力求在控制投资 组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、政府支持机构债、短 期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资 投资范围 的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其 中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终, 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以 第1页,共7页 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等;其它金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资 产配置比例进行适当调整。 本基金的投资策略主要包括: (1)资产配置策略; 主要投资策略 (2)债券投资策略; (3)股票投资策略; (4)资产支持证券投资策略; (5)衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共7页 注:本基金基金合同于2018年12月25日生效,2018年基金净值增长率及同期业绩比较基准收益率按 当年实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.10% 30天≤N<365天 0.00% N≥365天 0.00% 申购费:本基金C类份额不收取申购费用。 赎回费:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 第3页,共7页 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 基金运作过程中可能发生的其他费用详 其他费用 见本基金的《招募说明书》"基金的费用 相关服务机构 与税收"部分。 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;(2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用。上表中的审计费用、信息披露费年金额为编制日所在年度的初始预估值,实际由基金资产承担的审计费用、信息披露费可能与预估值存在差异,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) - 1.28% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、策略风险、其它风险及特有风险等。 1、特有风险 (1)本基金为债券型证券投资基金,债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%。因此,本基金主要投资于债券,需要承担债券市场整体下跌的风险。另外,本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),需要承担可转换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期不能转股的风险等。 (2)本基金可以参与权益类资产投资,尽管权益类资产投资的比例不超过基金资产的20%,但权益类资产的市场价格波动显著,可能对本基金份额净值的变动产生较大影响。 (3)本基金将国债期货纳入到投资范围中,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 (4)资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经 第4页,共7页 营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用 为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和 法律风险等。 (5)其他特有风险 本基金的特有投资风格和决策过程决定了本基金具有许多其它的特有风险。例如本基金还投资于权证等,而权证是高风险投资工具,相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 2、流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 (1)基金申购、赎回安排 本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务,具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定。 (2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估 根据《流动性风险管理规定》的相关要求,基金管理人对本基金所投资或持有的基金资产实施流动性风险管理,也会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。 本基金为债券型基金,拟投资市场为中国上海证券交易所、中国深圳证券交易所以及中国银行间市场,所投资资产为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。上述市场均属于发展成熟、交易活跃的交易场所,上述金融工具也具有较强的流动性,标的资产大部分为标准化债券金融工具,一般情况下具有较好的流动性。 本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外,本基金管理人将根据历史经验和现实条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。 (3)巨额赎回情形下的主要流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础 第5页,共7页 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 4)延期办理赎回申请:若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动,可以延期办理赎回申请: ①对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额10%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 ②对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前述全额赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 (4)备用流动性风险管理工具 在确保投资者得到公平对待的前提下,可由基金经理发起,经基金投资决策委员会决策,基金管理人经与基金托管人协商,依照法律法规、《流动性风险管理规定》、基金管理人流动性风险管理制度及《基金合同》的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请; 2)暂停接受赎回申请; 3)延缓支付赎回款项; 4)收取短期赎回费; 5)暂停基金估值; 6)摆动定价; 7)实施侧袋机制; 8)中国证监会认定的其他措施。 由于采取上述除第6)、7)项以外的备用流动性风险管理工具,可能造成赎回申请延期办理、增加赎回成本等,从而使基金投资人产生一定资金损失;由于采取上述第6)项摆动定价机制,基金投资人需承担基金申购和赎回时基金份额净值被摊薄的成本。 在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能对投资人有以下潜在影响:投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同;投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟;对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费;投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项等。 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋 第6页,共7页 机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额 正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户 基金份额和侧袋账户基金份额,侧袋账户基金份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确 定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的基金份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购等申购受限的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准。基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业绩指标不能反映投资人同时持有的主袋账户和侧袋账户基金份额的真实价值及变化情况。 具体风险请查阅本基金《招募说明书》“风险揭示”部分的具体内容。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新;其他信息发生变更的,基金管理人将至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjzcgl.com][客服电话4001-166-866] ●《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》、《长江可转债债券型证券投资基金招募说明书》、《长江可转债债券型证券投资基金托管协议》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第7页,共7页