国泰利享中短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基 金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021 年 5 月 27 日起调整国泰利享中短债债券型证券投资基金的管理费率、托管费率和 C 类基金份额的销售服务费率，并相应修改基金合同及托管协议。本基金年管理费率由原 0.40%降低至 0.20%，年托管费 率由原 0.10%降低至 0.05%，C 类基金份额的销售服务费率由原 0.25%降低至 0.20%。修改后的《基 金合同》和《托管协议》自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 5 月 26 日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰利享中短债债券型证券投资基金降低基金费率并修改基金合同及托管协议的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰利享中短债债券 基金主代码 006597 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 187,722,387.65 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 1、久期策略； 2、类属配置策略； 3、利率品种策略； 4、 投资策略 信用债策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、中小企业 私募债投资策略。 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期定期存款 业绩比较基准 利率(税后)*20% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风 险和预期收益的产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰利享中短债债券 A 国泰利享中短债债券 C 下属分级基金的交易代码 006597 006598 报告期末下属分级基金的份 159,022,325.56 份 28,700,062.09 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 国泰利享中短债债券 A 国泰利享中短债债券 C 1.本期已实现收益 1,306,548.46 391,926.65 2.本期利润 1,481,865.71 435,208.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0103 4.期末基金资产净值 171,458,463.08 30,792,358.71 5.期末基金份额净值 1.0782 1.0729 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰利享中短债债券 A： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.06% 0.02% 0.94% 0.02% 0.12% 0.00% 过去六个月 1.91% 0.02% 1.52% 0.03% 0.39% -0.01% 过去一年 2.81% 0.03% 2.36% 0.03% 0.45% 0.00% 自基金合同 7.82% 0.03% 7.88% 0.04% -0.06% -0.01% 生效起至今 2、国泰利享中短债债券 C： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.00% 0.02% 0.94% 0.02% 0.06% 0.00% 过去六个月 1.77% 0.02% 1.52% 0.03% 0.25% -0.01% 过去一年 2.60% 0.03% 2.36% 0.03% 0.24% 0.00% 自基金合同 7.29% 0.03% 7.88% 0.04% -0.59% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰利享中短债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 12 月 3 日至 2021 年 6 月 30 日) 1．国泰利享中短债债券 A： 注：本基金的合同生效日为 2018 年 12 月 3 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 2．国泰利享中短债债券 C： 注：本基金的合同生效日为 2018 年 12 月 3 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 国泰利 是宝货 币、国 泰惠鑫 一年定 期开放 硕士研究生，CFA。曾任职于海富 债券、 通基金管理有限公司、华安基金管 国泰货 理有限公司、汇添富基金管理股份 币、国 有限公司。2020 年 3 月加入国泰 泰现金 基金，拟任基金经理。2020 年 7 管理货 月起任国泰惠鑫一年定期开放债 币、国 券型发起式证券投资基金、国泰货 陶然 泰瞬利 2020-07-07 - 10 年 币市场证券投资基金、国泰现金管 货币 理货币市场基金、国泰利是宝货币 ETF、国 市场基金、国泰瞬利交易型货币市 泰利享 场基金和国泰利享中短债债券型 中短债 证券投资基金的基金经理，2021 债券、 年 6 月起兼任国泰利优 30 天滚动 国泰利 持有短债债券型证券投资基金的 优 30 天 基金经理。 滚动持 有短债 债券的 基金经 理 国泰利 是宝货 硕士研究生。2014 年 1 月加入国 币、国 泰基金，任交易员。2020 年 5 月 泰惠鑫 起任国泰货币市场证券投资基金、 一年定 国泰现金管理货币市场基金、国泰 丁士恒 期开放 2020-05-15 - 7 年 利是宝货币市场基金、国泰瞬利交 债券、 易型货币市场基金、国泰利享中短 国泰货 债债券型证券投资基金和国泰惠 币、国 鑫一年定期开放债券型发起式证 泰现金 券投资基金的基金经理。 管理货 币、国 泰瞬利 货币 ETF、国 泰利享 中短债 债券的 基金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金二季度维持高灵活性的操作思路，在严控组合信用风险的前提下为持有人获取稳定回报，实现组合净值稳步增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 1.06%，同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，随着疫苗接种的推广和普及，全球经济复苏可能出现共振，疫情期间全球货币超发带来的输入型通胀可能显现，货币政策和财政政策边际收缩力度可能加大。市场方面，经济增长动能延续、货币政策边际收缩、债券供给加速等因素对债市形成制约，同时，信用尾部风险存在不确定性，综合来看，中短期、中高评级信用债依然是高性价比债券资产。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 271,288,900.00 97.51 其中：债券 271,288,900.00 97.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,745,625.27 0.63 7 其他各项资产 5,178,212.64 1.86 8 合计 278,212,737.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,515,500.00 22.50 其中：政策性金融债 35,417,500.00 17.51 4 企业债券 5,073,500.00 2.51 5 企业短期融资券 144,470,800.00 71.43 6 中期票据 44,145,700.00 21.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 32,083,400.00 15.86 9 其他 - - 10 合计 271,288,900.00 134.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 112012081 20 北京银行 150,000 14,578,500.00 7.21 CD081 2 112013129 20 浙商银行 130,000 12,633,400.00 6.25 CD129 3 190407 19 农发 07 120,000 12,066,000.00 5.97 4 210201 21 国开 01 120,000 12,007,200.00 5.94 5 180204 18 国开 04 110,000 11,344,300.00 5.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“北京银行、富滇银行、国开行、浙商银行、农发行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。北京银行及下属多家分支机构因未依法履行职责、违规经营、信息披露虚假或严重误导性陈述、涉嫌违反法律法规、提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假等原因，多次受到地方银保监局和央行派出机构罚款、没收违法所得、警告、责令改正等公开处罚。 富滇银行及下属分支机构因贷后管理不到位，部分流动资金贷款回流借款人，挪作他用；违反规定办理售汇业务；基金代销违规等原因，多次受到相关监管机构公开处罚。 国家开发银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述、产品不合格等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构的罚款、责令改正等公开处罚。 浙商银行及下属分支机构因违反反洗钱法、未依法履行职责、违规经营、信息披露虚假或严重误导性陈述、涉嫌违反法律法规、违规提供担保及财务资助等原因，多次受到央行派出机构、地方银保监局和银保监会罚款、警告等公开处罚。 农业发展银行下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法、内部制度不完善等原因，多次受到银保监会、地方银保监局及央行派出机构罚款、通报批评、责令改正等公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 599.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,645,841.61 5 应收申购款 531,771.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,178,212.64 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 本报告期期初基金份额总额 105,736,148.93 102,629,754.23 报告期期间基金总申购份额 65,718,912.05 45,596,929.09 减：报告期期间基金总赎回份额 12,432,735.42 119,526,621.23 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 159,022,325.56 28,700,062.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C 报告期期初管理人持有的本基 80,528,002.06 - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 80,528,002.06 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 42.90 - 占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金份额比 期初份 申购份 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 2021 年 04 月 01 80,528, 80,528,002.0 1 日至2021年06月 002.06 - - 6 42.90% 30 日 2021 年 05 月 12 日至2021年05月 机构 13 日，2021 年 05 2 月26日至2021年 - 37,305, - 37,305,540.0 19.87% 06 月 02 日，2021 540.01 1 年 06 月 09 日至 2021 年 06 月 23 日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰利 享中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基 金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021 年 5 月 27 日起调整国泰利享中短债债券型证券投资基金的管理费率、托管费率和 C 类基金份额的销售服务 费率，并相应修改基金合同及托管协议。本基金年管理费率由原 0.40%降低至 0.20%，年托管费 率由原 0.10%降低至 0.05%，C 类基金份额的销售服务费率由原 0.25%降低至 0.20%。修改后的《基 金合同》和《托管协议》自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 5 月 26 日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰利享中短债债券型证券投资基金降低基金费率并修 改基金合同及托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于准予国泰利享中短债债券型证券投资基金注册的批复 2、国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同 3、国泰利享中短债债券型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日