广发可转债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发可转债债券 基金主代码 006482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,728,475,833.59 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以可 转换债券为主要投资标的，力求获得超越业绩比较 基准的投资回报，以期实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风 险变化等因素进行综合分析，积极把握市场发展趋 势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化 情况，对债券、股票和现金等大类资产投资比例进 行战略配置和调整。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富 （总值）指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本 基金主要投资于可转换债券（含可分离交易可转 债）和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平 相对较高的投资产品。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发可转 广发可转 广发可转 广发可转 称 债债券 A 债债券 C 债债券 E 债债券 D 下属分级基金的交易代 006482 006483 010629 022744 码 报告期末下属分级基金 770,547,72 315,871,50 580,372,48 61,684,116. 的份额总额 5.95 份 4.01 份 7.14 份 49 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 广发可转 广发可转 广发可转 广发可转 债债券 A 债债券 C 债债券 E 债债券 D 1.本期已实现收益 4,658,081 891,478.4 2,966,576 -56,926.0 .28 7 .61 9 2.本期利润 30,859,03 11,857,52 27,129,60 -349,100. 5.52 1.96 1.83 79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0387 0.0385 0.0441 -0.0217 4.期末基金资产净值 1,182,690 484,228,5 883,623,3 94,666,77 ,984.29 78.64 03.09 5.22 5.期末基金份额净值 1.5349 1.5330 1.5225 1.5347 注：（1）本基金自 2024 年 12 月 9 日起增设 D 类份额，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发可转债债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.54% 1.13% 4.28% 0.72% -1.74% 0.41% 月 过去六个 4.13% 1.05% 6.54% 0.66% -2.41% 0.39% 月 过去一年 4.59% 0.94% 7.42% 0.55% -2.83% 0.39% 过去三年 -27.60% 0.92% -2.35% 0.49% -25.25% 0.43% 过去五年 36.22% 1.05% 18.43% 0.52% 17.79% 0.53% 自基金合 同生效起 53.49% 0.96% 43.54% 0.53% 9.95% 0.43% 至今 2、广发可转债债券 C： 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.44% 1.13% 4.28% 0.72% -1.84% 0.41% 月 过去六个 3.92% 1.05% 6.54% 0.66% -2.62% 0.39% 月 过去一年 4.17% 0.94% 7.42% 0.55% -3.25% 0.39% 过去三年 -28.47% 0.92% -2.35% 0.49% -26.12% 0.43% 过去五年 33.51% 1.05% 18.43% 0.52% 15.08% 0.53% 自基金合 同生效起 53.30% 0.96% 43.54% 0.53% 9.76% 0.43% 至今 3、广发可转债债券 E： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.48% 1.13% 4.28% 0.72% -1.80% 0.41% 月 过去六个 4.02% 1.05% 6.54% 0.66% -2.52% 0.39% 月 过去一年 4.38% 0.94% 7.42% 0.55% -3.04% 0.39% 过去三年 -28.03% 0.92% -2.35% 0.49% -25.68% 0.43% 自基金合 同生效起 8.17% 1.03% 11.50% 0.48% -3.33% 0.55% 至今 4、广发可转债债券 D： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效起 0.03% 0.74% 0.48% 0.43% -0.45% 0.31% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发可转债债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日) 1、广发可转债债券 A： 2、广发可转债债券 C： 3、广发可转债债券 E： 4、广发可转债债券 D： 注：本基金自 2024 年 12 月 9 日起增设 D 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 吴敌先生，中国籍，金融学 安盈灵活配置混合型证 硕士，持有中国证券投资基 券投资基金的基金经理； 金业从业证书。曾任广发基 广发安享灵活配置混合 金管理有限公司固定收益 吴 型证券投资基金的基金 2020- 研究部债券研究员、固定收 敌 经理；广发集祥债券型证 04-30 - 9.7 年 益研究部总经理助理、广发 券投资基金的基金经理； 鑫源灵活配置混合型证券 广发聚财信用债券型证 投资基金基金经理(自2022 券投资基金的基金经理； 年 2 月 28 日至 2023 年 6 广发集享债券型证券投 月 7 日)。 资基金的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融 工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年四季度，A 股在政策组合拳出台后延续回暖，同时出现较为明显的结构分化。9 月底以来，降息降准的货币适度宽松政策落地，财政政策不断释放积极信号，地产领域解除限购限售、下调首付比例，央国企市值管理、互换便利工具和回购增持再贷款等资本市场改革措施出台。主要股指冲高回落进入震荡，交易活跃，科技成长 和小盘股表现突出，科创 50 指数季度涨幅 13.36%、中证 2000 指数季度涨幅 8.40%， 而上证 50、沪深 300 等大盘指数录得负收益。债市收益率在季度内先震荡后快速下行。10 月受股市回暖影响，债市出现一定程度的调整，其中信用债回撤幅度较大。但随后货币政策宽松逐步成为债券市场的主线，11 月下旬开始债市收益率快速下行，各期限利率创下历史新低。转债方面，季初相对股票滞涨，10 月下旬开始估值震荡修复，季 末百元溢价率估值较 9 月低点修复约 7%，但仍低于过去三年中枢，为 2025 年留出继 续修复的空间。低价转债的折价修复基本完成，跌破债底的转债数量占比从 8 月至 9月高点 50%左右快速减少至不到 10%。 本基金坚持以股性转债为核心仓位，从自下而上的个股挖掘、自上而下的行业选择两个角度，寻找基本面持续验证的成长标的，做相对长期的配置。报告期内转债配置策略仍以平衡型双低转债为主，止盈折价修复基本完成的低价转债，小幅提高股性转债的占比，股票和股性转债的结构上增配电子、计算机等 TMT 行业标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.54%，C 类基金份额净值增长 率为 2.44%，E 类基金份额净值增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为 4.28%；本报告期内，本基金 D 类基金份额净值增长率为 0.03%，同期业绩比较基准收益率为0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 500,678,094.85 16.18 其中：普通股 493,553,094.85 15.95 存托凭证 7,125,000.00 0.23 2 固定收益投资 2,495,040,063.35 80.62 其中：债券 2,495,040,063.35 80.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 75,049,832.56 2.43 7 其他资产 24,045,901.38 0.78 8 合计 3,094,813,892.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 43,123,235.00 1.63 C 制造业 352,063,616.33 13.31 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 15,795,641.00 0.60 F 批发和零售业 7,374,000.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 23,250,000.00 0.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,541,602.52 2.18 J 金融业 - - K 房地产业 1,530,000.00 0.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 500,678,094.85 18.93 注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 601919 中远海控 1,500,000 23,250,000.00 0.88 2 300750 宁德时代 80,000 21,280,000.00 0.80 3 600660 福耀玻璃 300,000 18,720,000.00 0.71 4 600938 中国海油 500,000 14,755,000.00 0.56 5 600707 彩虹股份 1,688,800 13,881,936.00 0.52 6 600489 中金黄金 1,074,500 12,926,235.00 0.49 7 300274 阳光电源 150,000 11,074,500.00 0.42 8 688408 中信博 150,000 10,800,000.00 0.41 9 002422 科伦药业 360,337 10,784,886.41 0.41 10 000975 山金国际 700,000 10,759,000.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 162,704,126.32 6.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,332,335,937.03 88.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,495,040,063.35 94.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 118034.SH 晶能转债 940,290 95,358,982.25 3.60 2 110079.SH 杭银转债 646,990 83,520,701.31 3.16 3 113021.SH 中信转债 661,920 82,764,119.28 3.13 4 118031.SH 天 23 转债 756,130 77,581,113.17 2.93 5 123107.SZ 温氏转债 600,000 71,822,383.56 2.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行分支行等监管机构的处罚。杭州银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 311,492.90 2 应收证券清算款 22,935,872.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 798,535.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,045,901.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 118034 晶能转债 95,358,982.25 3.60 2 110079 杭银转债 83,520,701.31 3.16 3 113021 中信转债 82,764,119.28 3.13 4 118031 天 23 转债 77,581,113.17 2.93 5 123107 温氏转债 71,822,383.56 2.72 6 127084 柳工转 2 67,970,720.29 2.57 7 113065 齐鲁转债 66,772,257.54 2.52 8 113050 南银转债 64,963,013.70 2.46 9 113666 爱玛转债 59,427,701.37 2.25 10 113045 环旭转债 55,829,391.60 2.11 11 113024 核建转债 51,310,119.41 1.94 12 123190 道氏转 02 47,733,446.47 1.80 13 110093 神马转债 45,782,620.62 1.73 14 113033 利群转债 44,898,869.38 1.70 15 127050 麒麟转债 43,859,447.76 1.66 16 110081 闻泰转债 41,062,981.22 1.55 17 127089 晶澳转债 39,684,142.61 1.50 18 128141 旺能转债 39,010,576.36 1.47 19 111010 立昂转债 37,846,574.05 1.43 20 127040 国泰转债 32,483,598.58 1.23 21 127073 天赐转债 31,780,908.22 1.20 22 127043 川恒转债 27,976,932.31 1.06 23 113631 皖天转债 25,618,117.84 0.97 24 128130 景兴转债 25,163,995.43 0.95 25 113058 友发转债 24,137,424.66 0.91 26 113042 上银转债 24,010,542.47 0.91 27 127020 中金转债 22,843,772.93 0.86 28 128109 楚江转债 22,718,399.48 0.86 29 113584 家悦转债 22,688,148.67 0.86 30 113052 兴业转债 22,571,287.67 0.85 31 118030 睿创转债 22,218,782.17 0.84 32 127086 恒邦转债 21,817,407.14 0.82 33 128144 利民转债 21,640,654.79 0.82 34 110090 爱迪转债 21,172,830.97 0.80 35 123119 康泰转 2 20,974,972.55 0.79 36 118013 道通转债 20,833,271.23 0.79 37 123212 立中转债 19,458,165.93 0.74 38 118024 冠宇转债 19,406,025.29 0.73 39 127019 国城转债 19,354,388.74 0.73 40 110067 华安转债 18,414,980.14 0.70 41 127100 神码转债 18,391,932.00 0.70 42 113563 柳药转债 18,274,038.64 0.69 43 127101 豪鹏转债 17,908,373.48 0.68 44 128132 交建转债 17,497,943.92 0.66 45 127105 龙星转债 17,430,138.95 0.66 46 113615 金诚转债 16,846,775.34 0.64 47 110074 精达转债 16,846,382.19 0.64 48 123158 宙邦转债 16,839,781.21 0.64 49 128133 奇正转债 16,835,148.05 0.64 50 113632 鹤 21 转债 16,663,512.71 0.63 51 113675 新 23 转债 16,519,863.74 0.62 52 123161 强联转债 16,368,211.51 0.62 53 123182 广联转债 15,781,477.15 0.60 54 127035 濮耐转债 15,383,658.31 0.58 55 127037 银轮转债 14,908,306.85 0.56 56 127052 西子转债 14,877,387.51 0.56 57 113641 华友转债 14,812,068.22 0.56 58 113068 金铜转债 14,291,422.77 0.54 59 127091 科数转债 14,068,863.91 0.53 60 118037 上声转债 13,986,251.14 0.53 61 118028 会通转债 13,824,669.69 0.52 62 123225 翔丰转债 13,467,233.60 0.51 63 123085 万顺转 2 13,295,714.77 0.50 64 123178 花园转债 12,326,986.30 0.47 65 127075 百川转 2 12,072,741.10 0.46 66 111015 东亚转债 12,050,843.57 0.46 67 123228 震裕转债 11,874,223.87 0.45 68 127085 韵达转债 11,596,187.59 0.44 69 123172 漱玉转债 11,074,130.93 0.42 70 123145 药石转债 9,776,087.67 0.37 71 113061 拓普转债 9,759,380.57 0.37 72 127042 嘉美转债 9,557,973.34 0.36 73 123183 海顺转债 9,231,213.31 0.35 74 128137 洁美转债 9,076,278.09 0.34 75 128136 立讯转债 8,470,333.02 0.32 76 113647 禾丰转债 8,189,841.68 0.31 77 128081 海亮转债 8,009,182.71 0.30 78 123149 通裕转债 7,916,996.64 0.30 79 123168 惠云转债 7,815,636.21 0.30 80 113588 润达转债 7,384,057.53 0.28 81 113623 凤 21 转债 6,823,265.75 0.26 82 123131 奥飞转债 6,719,237.89 0.25 83 123120 隆华转债 6,595,892.35 0.25 84 127026 超声转债 6,132,353.63 0.23 85 111000 起帆转债 6,053,036.32 0.23 86 128071 合兴转债 5,781,746.58 0.22 87 123109 昌红转债 5,422,697.15 0.21 88 110089 兴发转债 5,421,051.32 0.20 89 113676 荣 23 转债 5,340,594.81 0.20 90 128122 兴森转债 5,182,595.83 0.20 91 127038 国微转债 4,907,258.30 0.19 92 113047 旗滨转债 4,775,808.22 0.18 93 123076 强力转债 4,634,600.85 0.18 94 123237 佳禾转债 4,490,836.88 0.17 95 128074 游族转债 4,464,103.19 0.17 96 113638 台 21 转债 4,429,798.22 0.17 97 110075 南航转债 4,344,816.13 0.16 98 123147 中辰转债 4,183,397.30 0.16 99 123071 天能转债 3,938,908.86 0.15 100 127104 姚记转债 3,737,743.86 0.14 101 118043 福立转债 3,625,602.74 0.14 102 113056 重银转债 3,538,873.97 0.13 103 118015 芯海转债 3,474,799.23 0.13 104 123122 富瀚转债 3,439,997.26 0.13 105 111017 蓝天转债 3,336,622.96 0.13 106 123233 凯盛转债 3,293,967.95 0.12 107 127016 鲁泰转债 3,266,517.06 0.12 108 128128 齐翔转 2 3,140,722.14 0.12 109 127027 能化转债 2,983,459.06 0.11 110 123138 丝路转债 2,790,216.25 0.11 111 123078 飞凯转债 2,561,196.03 0.10 112 110055 伊力转债 2,084,606.00 0.08 113 118021 新致转债 1,700,704.11 0.06 114 111019 宏柏转债 1,140,738.25 0.04 115 113663 新化转债 773,268.10 0.03 116 118036 力合转债 67,294.46 0.00 117 123133 佩蒂转债 65,032.52 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 广发可转债 广发可转债 广发可转债 广发可转债 项目 债券A 债券C 债券E 债券D 报告期期初基金份 841,953,125. 250,196,030. 576,370,096. 额总额 - 77 99 30 报告期期间基金总 106,237,103. 278,712,358. 61,688,341.5 申购份额 62,943,113.09 87 52 8 减：报告期期间基 134,348,512. 40,561,630.8 274,709,967. 金总赎回份额 4,225.09 91 5 68 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 770,547,725. 315,871,504. 580,372,487. 额总额 61,684,116.49 95 01 14 注：广发可转债债券型发起式证券投资基金自 2024 年 12 月 9 日起增设 D 类份额 类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 - - 10,000,800.08 0.58% 三年 固有资金 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 7,201.46 0.00% - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 7,201.46 0.00% 10,000,800.08 0.58% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，自2024年12月9日起，本基金管理人在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码： 022744），原A类、C类和E类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站 （www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发可转债债券型发起式证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发可转债债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 10.2存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年一月二十一日