汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 15 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产变动表...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ...... 56 7.1 期末基金资产组合情况...... 56 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 57 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......57 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 58 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......70 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 72 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 72 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 72 7.11 投资组合报告附注...... 73 §8 基金份额持有人信息 ...... 74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 74 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 75 §9 开放式基金份额变动 ...... 75 §10 重大事件揭示 ...... 76 10.1 基金份额持有人大会决议...... 76 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 76 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76 10.4 基金投资策略的改变...... 76 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......76 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76 10.8 其他重大事件...... 80 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 81 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 81 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......81 §12 备查文件目录 ...... 81 12.1 备查文件目录...... 81 12.2 存放地点 ...... 81 12.3 查阅方式 ...... 81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 基金简称 汇添富全球消费混合（QDII） 基金主代码 006308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2018 年 09 月 21 日 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金 288,632,167.31 份额总额（份） 基金合同存续 不定期 期 下属分级基金 汇添富全球消费混合 汇添富全球消费混合 汇添富全球消费混合 的基金简称 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 下属分级基金 006308 006309 006310 的交易代码 报告期末下属 分级基金的份 200,044,524.00 73,617,981.70 14,969,661.61 额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严 投资目标 格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投 资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置 中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产 品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围 和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选全球消费行 投资策略 业相关优质公司的股票进行投资布局，精心科学构建股票投资组合， 并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本 基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略主要包括： 资产配置策略、个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资 策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品 投资策略、汇率避险策略。 明晟全球可选消费指数收益率×30%+明晟全球主要消费指数收益率 业绩比较基准 ×20%+恒生新消费指数收益率×20%+中证内地消费主题指数收益率 ×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的 混合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 廖林 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 北美信托银行 英文 The Northern Trust Company 注册地址 Chicago, County of Cook , State of Illinois , USA 办公地址 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois USA 邮政编码 60603 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 数据和指标 汇添富全球消费混合 汇添富全球消费混合 汇添富全球消费混合 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 本期已实现 1,228,175.50 -291,212.93 613,755.98 收益 本期利润 13,873,903.06 3,995,282.38 6,898,665.69 加权平均基 金份额本期 0.0662 0.0518 0.4428 利润 本期加权平 均净值利润 3.27% 2.71% 3.20% 率 本期基金份 额净值增长 3.25% 2.73% 2.61% 率 3.1.2 期末 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 30,278,923.18 4,123,628.12 15,377,368.08 配利润 期末可供分 配基金份额 0.1514 0.0560 1.0272 利润 期末基金资 406,761,546.54 141,096,507.67 207,873,587.65 产净值 期末基金份 2.0334 1.9166 1.9485 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 103.34% 91.66% 94.85% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.25% 0.54% -2.05% 0.43% 0.80% 0.11% 个月 过去三 -3.58% 0.81% -2.93% 0.65% -0.65% 0.16% 个月 过去六 3.25% 0.75% 0.34% 0.67% 2.91% 0.08% 个月 过去一 0.13% 0.79% -2.39% 0.69% 2.52% 0.10% 年 过去三 -26.33% 1.31% -16.46% 0.91% -9.87% 0.40% 年 自基金 合同生 103.34% 1.36% 47.02% 0.99% 56.32% 0.37% 效日起 至今 汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.33% 0.53% -2.05% 0.43% 0.72% 0.10% 个月 过去三 -3.82% 0.80% -2.93% 0.65% -0.89% 0.15% 个月 过去六 2.73% 0.75% 0.34% 0.67% 2.39% 0.08% 个月 过去一 -0.87% 0.79% -2.39% 0.69% 1.52% 0.10% 年 过去三 -28.51% 1.31% -16.46% 0.91% -12.05% 0.40% 年 自基金 合同生 91.66% 1.36% 47.02% 0.99% 44.64% 0.37% 效日起 至今 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.50% 0.54% -2.05% 0.43% 0.55% 0.11% 个月 过去三 -4.01% 0.81% -2.93% 0.65% -1.08% 0.16% 个月 过去六 2.61% 0.76% 0.34% 0.67% 2.27% 0.09% 个月 过去一 1.53% 0.80% -2.39% 0.69% 3.92% 0.11% 年 过去三 -33.21% 1.33% -16.46% 0.91% -16.75% 0.42% 年 自基金 合同生 94.85% 1.37% 47.02% 0.99% 47.83% 0.38% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 09 月 21 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 复旦大学会计学 本基金的 2018 年 09 月 硕士。从业资格： 郑慧莲 基金经理 21 日 - 14 证券投资基金从 业资格,CPA。从业 经历：2010 年 7 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任行业研 究员、高级研究 员。2017 年 5 月 18日至2017年12 月 11 日任汇添富 6月红添利定期开 放债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2017 年 5 月18日至2017年 12 月 11 日任汇添 富年年丰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2017 年 5 月18日至2017年 12 月 25 日任汇添 富年年益定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。2017 年 12月12日至2020 年 6 月 10 日任汇 添富 6 月红添利 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 29 日 任汇添富年年丰 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年12月12日至今 任汇添富年年泰 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 12 月 12 日至 2020 年 2 月 26 日 任汇添富双利增 强债券型证券投 资基金的基金经 理。2017 年 12 月 12 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富 双利债券型证券 投资基金的基金 经理。2017 年 12 月26日至2020年 2 月 26 日任汇添 富多元收益债券 型证券投资基金 的基金经理。2017 年 12 月 26 日至 2021 年 3 月 29 日 任汇添富年年益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年3月1日至2020 年 6 月 10 日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 4 月 2 日 至 2020 年 6 月 10 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 7 月 6 日 至 2020 年 6 月 10 日任汇添富达欣 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 9 月 21 日至今 任汇添富全球消 费行业混合型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 12月21日至2021 年 5 月 17 日任汇 添富消费升级混 合型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 1 月 30 日 至 2020 年 6 月 10 日任汇添富盈鑫 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 7 月 31 日至今 任汇添富内需增 长股票型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 10 月 19 日至今任汇添 富品牌驱动六个 月持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。2021 年 1 月 25 日至今 任汇添富互联网 核心资产六个月 持有期混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 8 月 17 日至今任汇 添富价值领先混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 12 月 21 日至今任汇添富 品牌价值一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2022 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日任汇添 富品牌力一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，A股方面，上证指数下跌0.25%，深证成指下跌7.10%，沪深300上涨0.89%，中小综指下跌 12.01%，创业板指下跌 10.99%。港股方面，恒生指数上涨 3.94%。 美股方面， 标普 500 上涨 14.48%，道琼斯工业指数上涨 3.97%，纳斯达克指数上涨 18.13%。MSCI 可选 消费指数上涨 3.62%，MSCI 必选消费指数上涨 1.26%。 报告期内，涨幅较好的板块包括银行、煤炭、公共事业等，主要因为高股息。跌幅靠前的板块是农业、商贸零售、计算机。主要因为市场的风险偏好较低，TMT 是高风险偏好的行业，相对不受欢迎。农业和商贸零售由于前期的估值抬升明显，后续的业绩兑现一旦没有跟上，则杀估值比较明显。 报告期内，美股主要仍受到 AI 的提振，全球不断上修的 AI capex 和苹果的 WWDC 大会 都表明 AI 的高景气度，从而，整个 AI 产业链都获得了较好的涨幅。 消费股总体表现一般。结构性行情特征明显，主要是品牌势能强的品牌商、渠道效率较高的零售商以及一些逆境反转的标的，表现较好。从子领域方面，涨幅相对较多的是电商股（亚马逊，其同时也部分受益于 AI）。其他的消费子领域的总体表现比较一般。（1）降息预期的反复导致地产产业链在 2 季度跌幅较多。（2）奢侈品（比如，爱马仕、路易斯威登、普拉达、盟可睐等）由于 2 季度起全球都进一步回归正常化增速而股价承压（3）而美股的零售渠道商，除了开市客和沃尔玛因较高性价比而景气度较高以外，不少渠道商的表现都很一般（比如，塔吉特、达乐公司、美元树等），主要反应在高物价压力下，美国总体消费的景气度一般，尤其是中低收入人群。（4）麦当劳、星巴克、雀巢、欧莱雅、耐克、露露、雅诗兰黛、欧莱雅等不少子行业里的龙头白马公司，受制于经营景气度，也表现一般。（5）服务型消费公司总体景气度比实物型消费公司来得好，但也仍偏疲软。服务型公司中，餐饮股的 表现比较一般，主要因为餐饮价格的涨幅高于食品 cpi 涨幅，抑制了消费者的外出就餐的意愿和能力。酒店总体的表现平稳。邮轮表现相对较好，主要是疫后复苏的时点比其他服务业晚了 1 年多，所以，仍处于恢复阶段。 我们主要操作是，（1）卖出了不少渠道商，尤其是那些渠道效率偏低或者面向中低收入人群为主的渠道。他们受到的宏观的消费压力的影响更大。（2）适当加仓了苹果。我们看好苹果未来在 AI 时代的生态圈价值。我们认为，苹果的硬件换机和软件变现，均将值得期待。4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为 3.25%，同期业绩 比较基准收益率为 0.34%。本报告期汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为 2.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。本报告期汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇类份额净值增长率为 2.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前，美国国内的通胀持续高企，压缩了降息的空间，也削弱了消费力，尤其是中低收入人群的消费力。2024 年下半年，我们会积极关注美国总统大选。大选落定后，政策和形势会更明朗。我们将积极关注关税、降息、减税等政策对于通胀、地产产业链以及消费者购买力的影响。我们认为，若美国国内通胀可控，则美国消费总体有望企稳。我们将在以下几条主线上积极布局，（1）品牌势能向上的品牌，他们广泛分布在服装、餐饮、食品、消费电子、奢侈品等各个领域。尤其是奢侈品，其长逻辑仍坚挺，而中短期来看，行业总需求较弱，但下半年，美欧需求或有望企稳，中国需求展望也会更明朗，届时我们会重点关注品牌势能向上的公司。（2）供应链效率高的渠道商，其分布在电商、超市等领域。（3）必选品将有较好的经营韧性，能适当抵御高通胀下的消费压力。（4）地产产业链。目前美国的住房销售等各项指标均处于历史地位。我们相信，随着利率下行，后续将有较大的需求回补。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策 权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 123,894,716.08 79,819,542.43 结算备付金 - 10,016.39 存出保证金 144.43 341.38 交易性金融资产 6.4.7.2 667,045,273.56 751,381,231.73 其中：股票投资 649,276,150.54 720,959,865.29 基金投资 15,534,769.87 28,209,854.11 债券投资 2,234,353.15 2,211,512.33 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 751,788.44 4,689,588.85 应收股利 813,601.13 703,496.90 应收申购款 218,429.78 599,966.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 3,001,628.29 资产总计 792,723,953.42 840,205,812.95 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 32,483,426.63 22,097,183.75 应付赎回款 2,933,327.84 4,388,480.80 应付管理人报酬 1,140,629.04 1,234,132.52 应付托管费 221,788.96 239,970.21 应付销售服务费 118,424.84 132,011.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 94,714.25 3,202,882.47 负债合计 36,992,311.56 31,294,660.90 净资产： 实收基金 6.4.7.8 375,986,110.15 415,242,793.88 未分配利润 6.4.7.9 379,745,531.71 393,668,358.17 净资产合计 755,731,641.86 808,911,152.05 负债和净资产总计 792,723,953.42 840,205,812.95 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 288,632,167.31 份。本基金下属汇添富 全球消费混合（QDII）人民币 A 基金份额净值 2.0334 元，基金份额总额 200,044,524.00 份；本基金下属汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 基金份额净值 1.9166 元，基金份额 总额 73,617,981.70 份；本基金下属汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇基金份额净值 1.9485 元，基金份额总额 14,969,661.61 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 34,068,530.68 108,909,059.89 1.利息收入 784,602.78 555,904.48 其中：存款利息收入 6.4.7.10 784,602.78 555,904.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,808,000.05 57,388,411.99 其中：股票投资收益 6.4.7.11 6,120,219.67 55,479,574.27 基金投资收益 6.4.7.12 -379,881.70 -1,268,241.65 债券投资收益 6.4.7.13 18,000.82 270,486.92 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 4,049,661.26 2,906,592.45 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 23,217,132.58 43,163,569.95 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 219,002.32 7,350,503.04 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 39,792.95 450,670.43 列） 减：二、营业总支出 9,300,679.55 10,467,817.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,053,318.89 7,782,640.76 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,371,478.63 1,513,291.26 3．销售服务费 734,075.58 845,124.70 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 234.60 - 8．其他费用 6.4.7.21 141,571.85 326,760.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 24,767,851.13 98,441,242.47 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 24,767,851.13 98,441,242.47 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 24,767,851.13 98,441,242.47 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 415,242,793.88 393,668,358.17 808,911,152.05 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 415,242,793.88 393,668,358.17 808,911,152.05 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -39,256,683.73 -13,922,826.46 -53,179,510.19 “-”号填列） （一）、综合收 - 24,767,851.13 24,767,851.13 益总额 （二）、本期基 -39,256,683.73 -38,690,677.59 -77,947,361.32 金份额交易产生 的净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 12,422,013.09 12,223,162.48 24,645,175.57 购款 2.基金赎回款 -51,678,696.82 -50,913,840.07 -102,592,536.89 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 375,986,110.15 379,745,531.71 755,731,641.86 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 467,391,311.38 370,928,243.06 838,319,554.44 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 467,391,311.38 370,928,243.06 838,319,554.44 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -23,285,896.61 77,926,967.72 54,641,071.11 “-”号填列） （一）、综合收 - 98,441,242.47 98,441,242.47 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 -23,285,896.61 -20,514,274.75 -43,800,171.36 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 27,220,390.72 24,304,577.57 51,524,968.29 购款 2.基金赎回款 -50,506,287.33 -44,818,852.32 -95,325,139.65 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 444,105,414.77 448,855,210.78 892,960,625.55 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]636 号文《关于准予汇添富全球消费行业混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公 开募集。基金合同于 2018 年 9 月 21 日生效。首次设立基金募集规模为 347,747,420.28 份 人民币基金份额和 3,255,290.62 份美元基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第 60466941_B34 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为北美信托银行。 根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金变更 业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自 2023 年 4 月 12 日起，本基金约定的业绩比较基 准由原“中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费品制造及服务业指数收益率×24%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+明晟全球主要消费指数收益率×8%+中债综合财富指数收益率×20%”变更为“明晟全球可选消费指数收益率×30%+明晟全球主要消费指数收益率×20%+恒生新消费指数收益率×20%+中证内地消费主题指数收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%”。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括exchangetradedfund，ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政 府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），存托凭证，衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%。本基金以全球消费行业相关公司股票及存托凭证为主要投资对象，投资于全球消费行业相关公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为 95%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股 票进行投资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。自 2018 年 9 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 4 月 11 日，本基金的业绩比较基准为：中证主要消费行业 指数收益率×40%+恒生消费品制造及服务业指数收益率×24%+明晟全球可选消费指数收益率×8%+明晟全球主要消费指数收益率×8%+中债综合财富指数收益率×20%。根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金变更业绩比较基准并 修改基金合同的公告》，自 2023 年 4 月 12 日起，本基金的业绩比较基准为：明晟全球可选 消费指数收益率×30%+明晟全球主要消费指数收益率×20%+恒生新消费指数收益率×20%+ 中证内地消费主题指数收益率×20%+中债-综合财富（总值）指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 123,894,716.08 等于：本金 123,894,433.19 加：应计利息 282.89 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 123,894,716.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 597,257,514.44 - 649,276,150.54 52,018,636.10 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 2,190,980.00 33,913.15 2,234,353.15 9,460.00 债券 银行间市场 - - - - 境外 OTC 市场 - - - - 合计 2,190,980.00 33,913.15 2,234,353.15 9,460.00 资产支持证券 - - - - 基金 16,416,610.01 - 15,534,769.87 -881,840.14 其他 - - - - 合计 615,865,104.45 33,913.15 667,045,273.56 51,146,255.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 232.59 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 34,809.32 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 94,714.25 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 220,441,429.22 220,440,897.27 本期申购 6,391,459.99 6,391,434.82 本期赎回（以“-”号 -26,788,365.21 -26,788,281.36 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 200,044,524.00 200,044,050.73 汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 83,559,880.85 83,554,815.78 本期申购 5,222,529.88 5,222,207.14 本期赎回（以“-”号 -15,164,429.03 -15,163,525.54 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 73,617,981.70 73,613,497.38 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,274,352.84 111,247,080.83 本期申购 118,257.13 808,371.13 本期赎回（以“-”号 -1,422,948.36 -9,726,889.92 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 14,969,661.61 102,328,562.04 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富全球消费混合（QDII）人民币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,258,723.91 181,446,386.58 213,705,110.49 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 32,258,723.91 181,446,386.58 213,705,110.49 本期利润 1,228,175.50 12,645,727.56 13,873,903.06 本期基金份 额交易产生 -3,207,976.23 -17,653,541.51 -20,861,517.74 的变动数 其中：基金申 998,787.78 5,558,269.80 6,557,057.58 购款 基金赎回款 -4,206,764.01 -23,211,811.31 -27,418,575.32 本期已分配 - - - 利润 本期末 30,278,923.18 176,438,572.63 206,717,495.81 汇添富全球消费混合（QDII）人民币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,077,561.67 67,256,717.30 72,334,278.97 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 5,077,561.67 67,256,717.30 72,334,278.97 本期利润 -291,212.93 4,286,495.31 3,995,282.38 本期基金份 额交易产生 -662,720.62 -8,183,830.44 -8,846,551.06 的变动数 其中：基金申 346,273.61 4,482,089.26 4,828,362.87 购款 基金赎回款 -1,008,994.23 -12,665,919.70 -13,674,913.93 本期已分配 - - - 利润 本期末 4,123,628.12 63,359,382.17 67,483,010.29 汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,159,177.68 91,469,791.03 107,628,968.71 加：会计政策 - - - 变更 本期期初 16,159,177.68 91,469,791.03 107,628,968.71 本期利润 613,755.98 6,284,909.71 6,898,665.69 本期基金份 额交易产生 -1,395,565.58 -7,587,043.21 -8,982,608.79 的变动数 其中：基金申 128,572.24 709,169.79 837,742.03 购款 基金赎回款 -1,524,137.82 -8,296,213.00 -9,820,350.82 本期已分配 - - - 利润 本期末 15,377,368.08 90,167,657.53 105,545,025.61 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 784,480.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3.61 其他 119.07 合计 784,602.78 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 1,113,907,869.79 减：卖出股票成本总额 1,106,666,473.21 减：交易费用 1,121,176.91 买卖股票差价收入 6,120,219.67 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 29,139,019.37 减：卖出/赎回基金成本总额 29,503,670.86 减：买卖基金差价收入应缴纳增 1,954.97 值税额 减：交易费用 13,275.24 基金投资收益 -379,881.70 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 18,000.82 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 18,000.82 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,031,987.07 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 17,674.19 合计 4,049,661.26 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 23,217,132.58 ——股票投资 24,715,596.65 ——债券投资 4,840.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -1,503,304.07 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 23,217,132.58 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 32,470.61 替代损益 - 其他 7,322.34 合计 39,792.95 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 258.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 37,832.19 合计 141,571.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》 等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 北美信托银行（The Northern Trust Company） 境外资产托管人 （"北美信托"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间2023年01月01日至2023 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 7,495,148.69 0.17 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例（%） - - - - 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金 的比例（%） 金余额 总额的比例（%） 东方证券 5,485.58 0.26 - - 注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,053,318.89 7,782,640.76 其中：应支付销售机构的客户维护费 2,379,658.51 2,626,020.58 应支付基金管理人的净管理费 4,673,660.38 5,156,620.18 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,371,478.63 1,513,291.26 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 汇添富全球消费 汇添富全球消费 汇添富全球消费 名称 混合（QDII）人 混合（QDII）人民 混合（QDII）美 合计 民币 A 币 C 元现汇 中国工商 银行股份 - 22,595.13 - 22,595.13 有限公司 东方证券 股份有限 - 821.36 - 821.36 公司 汇添富基 金管理股 - 36,536.65 - 36,536.65 份有限公 司 合计 - 59,953.14 - 59,953.14 获得销售 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 汇添富全球消费 汇添富全球消费 汇添富全球消费 名称 混合（QDII）人 混合（QDII）人民 混合（QDII）美 合计 民币 A 币 C 元现汇 中国工商 银行股份 - 23,991.91 - 23,991.91 有限公司 东方证券 - 788.80 - 788.80 股份有限 公司 汇添富基 金管理股 - 36,189.58 - 36,189.58 份有限公 司 合计 - 60,970.29 - 60,970.29 注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费年费率为1.0%。 本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 1.0%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 名称 30 日 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 3,287,989.34 6,787.16 6,176,528.00 8,782.28 行 北美信 120,606,726.74 777,692.94 51,611,915.12 545,416.42 托 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1- 5 202 3 1- 年 4 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 月 年 上 月 30 日 资 产 货 币 123,894,716.0 - - - - - 123,894,716.0 资 8 8 金 结 算 备 - - - - - - - 付 金 存 出 保 144.43 - - - - - 144.43 证 金 交 易 性 664,810,920.4 667,045,273.5 金 2,234,353.15 - - - - 1 6 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 751,788.44 751,788.44 算 款 应 收 - - - - - 813,601.13 813,601.13 股 利 应 收 申 - - - - - 218,429.78 218,429.78 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 126,129,213.6 - - - - 666,594,739.7 792,723,953.4 总 6 6 2 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 - - - - - - - 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 32,483,426.63 32,483,426.63 算 款 应 付 赎 - - - - - 2,933,327.84 2,933,327.84 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,140,629.04 1,140,629.04 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 221,788.96 221,788.96 管 费 应 付 销 售 - - - - - 118,424.84 118,424.84 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 94,714.25 94,714.25 负 债 负 债 - - - - - 36,992,311.56 36,992,311.56 总 计 利 率 敏 126,129,213.6 629,602,428.2 755,731,641.8 感 6 - - - - 0 6 度 缺 口 上 年 度 末 1- 1- 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 3 年 个 年 以 12 月 上 月 31 日 资 产 货 79,819,542.43 - - - - - 79,819,542.43 币 资 金 结 算 备 10,016.39 - - - - - 10,016.39 付 金 存 出 保 341.38 - - - - - 341.38 证 金 交 易 性 2,211,512.3 749,169,719.4 751,381,231.7 金 - - 3 - - 0 3 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 4,689,588.85 4,689,588.85 算 款 应 - - - - - 703,496.90 703,496.90 收 股 利 应 收 申 - - - - - 599,966.98 599,966.98 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - 3,001,628.29 3,001,628.29 资 产 资 产 79,829,900.20 - 2,211,512.3 - - 758,164,400.4 840,205,812.9 总 3 2 5 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 - - - - - - - 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 22,097,183.75 22,097,183.75 算 款 应 付 赎 - - - - - 4,388,480.80 4,388,480.80 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,234,132.52 1,234,132.52 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 239,970.21 239,970.21 管 费 应 付 销 售 - - - - - 132,011.15 132,011.15 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 - - - - - - - 交 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 3,202,882.47 3,202,882.47 负 债 负 债 - - - - - 31,294,660.90 31,294,660.90 总 计 利 率 敏 2,211,512.3 726,869,739.5 808,911,152.0 感 79,829,900.20 - 3 - - 2 5 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点， 且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 假设 险管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返 售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确 定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的 人民币元） 变动 本期末 2024 年 06月 30 上年度末2023年12月31 分析 日 日 基准利率减少 25 376.41 3,062.12 个基点 基准利率增加 25 -376.41 -3,062.12 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民 合计 币 以外 币计 价的 资产 货币 91,866,491.26 19,446,483.05 9,612,635.75 120,925,610.06 资金 结算 备付 - - - - 金 存出 保证 - - - - 金 交易 性金 528,924,600.21 62,570,331.69 73,315,988.51 664,810,920.41 融资 产 衍生 金融 - - - - 资产 买入 - - - - 返售 金融 资产 债权 - - - - 投资 应收 清算 - 751,788.44 - 751,788.44 款 应收 644,218.90 169,382.23 - 813,601.13 股利 应收 申购 10,765.46 - - 10,765.46 款 递延 所得 - - - - 税资 产 其他 - - - - 资产 资产 621,446,075.83 82,937,985.41 82,928,624.26 787,312,685.50 合计 以外 币计 价的 负债 短期 - - - - 借款 交易 性金 - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - 资产 款 应付 清算 24,915,600.54 - 7,567,825.94 32,483,426.48 款 应付 512,736.13 - - 512,736.13 赎回 款 应付 管理 - - - - 人报 酬 应付 托管 - - - - 费 应付 销售 - - - - 服务 费 应付 投资 - - - - 顾问 费 应交 - - - - 税费 应付 - - - - 利润 递延 所得 - - - - 税负 债 其他 0.29 - - 0.29 负债 负债 25,428,336.96 - 7,567,825.94 32,996,162.90 合计 资产 负债 表外 汇风 596,017,738.87 82,937,985.41 75,360,798.32 754,316,522.60 险敞 口净 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民 合计 币 以外 币计 价的 资产 货币 29,664,949.50 7,521,894.89 38,224,245.93 75,411,090.32 资金 结算 备付 - - - - 金 存出 保证 - - - - 金 交易 性金 594,362,331.87 59,204,240.69 95,603,146.84 749,169,719.40 融资 产 衍生 金融 - - - - 资产 买入 返售 - - - - 金融 资产 债权 - - - - 投资 应收 清算 - - 4,689,588.85 4,689,588.85 款 应收 703,496.90 - - 703,496.90 股利 应收 申购 32,180.39 - - 32,180.39 款 递延 所得 - - - - 税资 产 其他 3,001,628.29 - - 3,001,628.29 资产 资产 627,764,586.95 66,726,135.58 138,516,981.62 833,007,704.15 合计 以外 币计 价的 负债 短期 - - - - 借款 交易 性金 - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - 资产 款 应付 清算 22,097,183.56 - - 22,097,183.56 款 应付 赎回 836,762.01 - - 836,762.01 款 应付 管理 - - - - 人报 酬 应付 托管 - - - - 费 应付 销售 - - - - 服务 费 应付 投资 - - - - 顾问 费 应交 - - - - 税费 应付 - - - - 利润 递延 所得 - - - - 税负 债 其他 0.07 - 3,012,026.74 3,012,026.81 负债 负债 22,933,945.64 - 3,012,026.74 25,945,972.38 合计 资产 604,830,641.31 66,726,135.58 135,504,954.88 807,061,731.77 负债 表外 汇风 险敞 口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率 风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 美元相对人民 29,800,886.94 30,241,532.07 币升值 5% 美元相对人民 -29,800,886.94 -30,241,532.07 币贬值 5% 港币相对人民 4,146,899.27 3,336,306.78 分析 币升值 5% 港币相对人民 -4,146,899.27 -3,336,306.78 币贬值 5% 欧元相对人民 3,768,039.92 5,257,729.67 币升值 5% 欧元相对人民 -3,768,039.92 -5,257,729.67 币贬值 5% 瑞士法郎相对 - 1,517,518.07 人民币升值 5% 瑞士法郎相对 - -1,517,518.07 人民币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 649,276,150. 85.91 720,959,865. 89.13 54 29 交易性金融资产—基金投资 15,534,769.8 2.06 28,209,854.1 3.49 7 1 交易性金融资产－债券投资 2,234,353.15 0.30 2,211,512.33 0.27 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 667,045,273. 88.26 751,381,231. 92.89 56 73 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 分析 中证内地消费 主题指数上涨 9,354,679.86 17,652,739.79 5% 中证内地消费 主题指数下跌 -9,354,679.86 -17,652,739.79 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 664,810,920.41 第二层次 2,234,353.15 第三层次 - 合计 667,045,273.56 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 649,276,150.54 81.90 其中：普通股 559,533,522.85 70.58 存托凭证 89,742,627.69 11.32 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 15,534,769.87 1.96 3 固定收益投资 2,234,353.15 0.28 其中：债券 2,234,353.15 0.28 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 123,894,716.08 15.63 8 其他各项资产 1,783,963.78 0.23 9 合计 792,723,953.42 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 647,820.26 元，占期末净值比例为 0.09%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 513,389,830.34 67.93 中国香港 62,570,331.69 8.28 法国 36,652,163.44 4.85 意大利 21,991,731.79 2.91 瑞士 14,672,093.28 1.94 合计 649,276,150.54 85.91 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 1,149,142.41 0.15 25 可选消费 422,498,833.48 55.91 30 日常消费 81,510,435.25 10.79 35 医疗保健 28,853,684.56 3.82 40 金融 187,057.12 0.02 45 信息技术 67,576,120.82 8.94 50 电信服务 47,499,885.06 6.29 55 公用事业 - - 60 房地产 991.84 0.00 合计 649,276,150.54 85.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 金额单位：人民币元 所 所 占基 在 属 金资 序 公司名称 证券 证 国 产净 号 公司名称（英文） （中文） 代码 券 家 数量（股） 公允价值 值比 市 （ 例 场 地 （％） 区） 纳 斯 达 亚马逊公 AMZN 克 美 67,519,882. 1 Amazon.com Inc 司 US 证 国 49,025 25 8.93 券 交 易 所 纽 约 Procter & Gamble 证 美 36,961,289. 2 Co/The 宝洁 PG US 券 国 31,447 82 4.89 交 易 所 纳 AAPL 斯 美 36,901,730. 3 Apple Inc 苹果公司 US 达 国 24,584 01 4.88 克 证 券 交 易 所 爱马仕国 巴 Hermes 际股份有 RMS 黎 法 31,513,185. 4 International 限合伙企 FP 交 国 1,922 04 4.17 SCA 业 易 所 美 Hermes 爱马仕国 国 4 International 际股份有 HESA OT 美 10 16,457.21 0.00 SCA 限合伙企 Y US C 国 业 市 场 纽 Chipotle 约 Chipotle Mexican Mexican CMG 证 美 30,852,736. 5 Grill Inc Grill 股 US 券 国 69,100 78 4.08 份有限公 交 司 易 所 纳 斯 达 Costco Wholesale COST 克 美 28,652,962. 6 Corp 开市客 US 证 国 4,730 30 3.79 券 交 易 所 纽 约 On控股股 ONON 证 美 25,955,258. 7 On Holding AG 份公司 US 券 国 93,864 26 3.43 交 易 所 纽 约 8 Home Depot 家得宝 HD US 证 美 10,146 24,891,482. 3.29 Inc/The 券 国 45 交 易 所 美 国 9 adidas AG 阿迪达斯 ADDY OT 美 27,188 23,224,485. 3.07 公司 Y US C 国 73 市 场 意 大 Moncler 利 意 1 Moncler SpA 股份有限 MONC 证 大 50,304 21,991,731. 2.91 0 公司 IM 券 利 79 交 易 所 纽 Taiwan 台湾集成 约 1 Semiconductor 电路制造 TSM 证 美 20,714,932. 1 Manufacturing Co 股份有限 US 券 国 16,723 41 2.74 Ltd 公司 交 易 所 香 Sichuan 四川科伦 港 中 1 Kelun-Biotech 博泰生物 6990 联 国 20,579,838. 2 Biopharmaceutic 医药股份 HK 合 香 136,000 78 2.72 al Co Ltd 有限公司 交 港 易 所 纳 斯 达 1 Meta Platforms Meta平台 META 克 美 19,911,445. 3 Inc 股份有限 US 证 国 5,541 51 2.63 公司 券 交 易 所 纳 斯 1 Tesla Inc 特斯拉公 TSLA 达 美 13,849 19,530,568. 2.58 4 司 US 克 国 65 证 券 交 易 所 纽 New Oriental 约 1 Education & 新东方教 EDU 证 美 18,562,298. 5 Technology Group 育科技集 US 券 国 33,508 22 2.46 Inc 团 交 易 所 香 港 中 1 1913 联 国 18,164,814. 6 PRADA SpA 普拉达 HK 合 香 340,800 49 2.40 交 港 易 所 纽 约 1 LOW 证 美 16,643,449. 7 Lowe's Cos Inc 劳氏 US 券 国 10,593 66 2.20 交 易 所 瑞 士 1 Cie Financiere 瑞士历峰 CFR 证 瑞 14,020,387. 8 Richemont SA 集团 SW 券 士 12,606 03 1.86 交 易 所 纳 斯 达 1 NFLX 克 美 13,760,651. 9 Netflix Inc 奈飞公司 US 证 国 2,861 22 1.82 券 交 易 所 阿里巴巴 纽 2 Alibaba Group 集团控股 BABA 约 美 25,576 13,123,802. 1.74 0 Holding Ltd 有限公司 US 证 国 65 券 交 易 所 纽 皇家加勒 约 2 Royal Caribbean 比国际游 RCL 证 美 13,077,958. 1 Cruises Ltd 轮有限公 US 券 国 11,510 08 1.73 司 交 易 所 纽 约 2 Domino's Pizza 达美乐披 DPZ 证 美 12,010,804. 2 Inc 萨公司 US 券 国 3,264 02 1.59 交 易 所 纽 约 2 NKE 证 美 11,792,523. 3 NIKE Inc 耐克公司 US 券 国 21,954 39 1.56 交 易 所 香 港 中 2 Wenzhou Kangning 温州康宁 2120 联 国 8,249,057.3 4 Hospital Co Ltd 医院股份 HK 合 香 829,200 9 1.09 有限公司 交 港 易 所 香 港 中 2 Tencent Holdings 腾讯控股 700 联 国 7,783,298.5 5 Ltd 有限公司 HK 合 香 22,900 3 1.03 交 港 易 所 纽 希尔顿全 约 2 Hilton Worldwide 球控股股 HLT 证 美 4,964 7,719,356.3 1.02 6 Holdings Inc 份有限公 US 券 国 6 司 交 易 所 纳 斯 达 2 Micron 美光科技 克 美 7,525,350.9 7 Technology Inc 股份有限 MU US 证 国 8,028 0 1.00 公司 券 交 易 所 纽 约 2 证 美 7,119,230.6 8 Amer Sports Inc - AS US 券 国 79,470 3 0.94 交 易 所 纽 约 2 TAL Education 好未来教 TAL 证 美 7,041,577.7 9 Group 育集团 US 券 国 92,600 3 0.93 交 易 所 纽 约 3 MCD 证 美 6,336,699.8 0 McDonald's Corp 麦当劳 US 券 国 3,489 6 0.84 交 易 所 纳 斯 达 3 Booking Holdings Booking BKNG 克 美 6,182,987.1 1 Inc 控股股份 US 证 国 219 9 0.82 有限公司 券 交 易 所 纽 3 Walt Disney 华特迪士 DIS 约 美 8,542 6,044,489.8 0.80 2 Co/The 尼公司 US 证 国 0 券 交 易 所 香 港 中 3 Tianli 天立国际 1773 联 国 1,415,80 5,763,088.6 3 International 控股有限 HK 合 香 0 5 0.76 Holdings Ltd 公司 交 港 易 所 美 国 3 Heineken NV 荷兰喜力 HEIN OT 美 15,638 5,385,210.7 0.71 4 公司 Y US C 国 7 市 场 纽 约 3 RACE 证 美 4,895,244.5 5 Ferrari NV 法拉利 US 券 国 1,682 5 0.65 交 易 所 纽 约 3 塔吉特公 TGT 证 美 4,591,584.0 6 Target Corp 司 US 券 国 4,352 1 0.61 交 易 所 巴 3 LVMH Moet LVMH集团 黎 法 2,689,955.4 7 Hennessy Louis 公司 MC FP 交 国 492 5 0.36 Vuitton SE 易 所 美 LVMH Moet 国 3 Hennessy Louis LVMH集团 LVMH OT 美 1 5,479.07 0.00 7 Vuitton SE 公司 F US C 国 市 场 3 Lululemon Lululemo LULU 纳 美 2,639,681.2 8 Athletica Inc n US 斯 国 1,240 0 0.35 Athletic 达 a 股份有 克 限公司 证 券 交 易 所 纳 斯 达 3 NVDA 克 美 2,236,329.9 9 NVIDIA Corp 英伟达 US 证 国 2,540 7 0.30 券 交 易 所 纳 斯 达 4 SBUX 克 美 1,939,655.5 0 Starbucks Corp 星巴克 US 证 国 3,496 4 0.26 券 交 易 所 纽 约 4 DEO 证 美 1,626,369.9 1 Diageo PLC 帝亚吉欧 US 券 国 1,810 7 0.22 交 易 所 纽 约 4 证 美 1,434,802.6 2 Coca-Cola Co/The 可口可乐 KO US 券 国 3,163 5 0.19 交 易 所 巴 4 KER 黎 法 1,275,994.8 3 Kering SA 开云集团 FP 交 国 492 4 0.17 易 所 4 Carnival Corp 嘉年华公 CCL 纽 美 8,617 1,149,625.8 0.15 4 司 US 约 国 2 证 券 交 易 所 纽 约 4 ZIM Integrated ZIM 综合 ZIM 证 美 1,149,142.4 5 Shipping 船运服务 US 券 国 7,273 1 0.15 Services Ltd 有限公司 交 易 所 巴 4 黎 法 1,121,579.7 6 L'Oreal SA 欧莱雅 OR FP 交 国 357 9 0.15 易 所 纳 斯 达 4 DoorDash DASH 克 美 1,022,559.1 7 DoorDash Inc 股份有限 US 证 国 1,319 1 0.14 公司 券 交 易 所 纽 约 4 TJX 证 美 8 TJX Cos Inc/The TJX 公司 US 券 国 1,000 784,660.68 0.10 交 易 所 香 港 中 4 Chervon Holdings 泉峰控股 2285 联 国 9 Ltd 有限公司 HK 合 香 43,300 719,246.60 0.10 交 港 易 所 5 PVH 纽 美 0 PVH Corp PVH 公司 US 约 国 943 711,507.00 0.09 证 券 交 易 所 瑞 士 5 NESN 证 瑞 1 Nestle SA 雀巢 SW 券 士 896 651,706.25 0.09 交 易 所 香 港 中 5 Weilong 卫龙美味 9985 联 国 2 Delicious Global 全球控股 HK 合 香 104,200 523,056.91 0.07 Holdings Ltd 有限公司 交 港 易 所 香 港 中 5 江南布衣 3306 联 国 3 JNBY Design Ltd 有限公司 HK 合 香 36,000 500,075.63 0.07 交 港 易 所 纽 约 5 沃尔玛股 WMT 证 美 4 Walmart Inc 份有限公 US 券 国 728 351,300.50 0.05 司 交 易 所 纳 斯 Texas 达 5 Texas Roadhouse Roadhous TXRH 克 美 5 Inc e 股份有 US 证 国 244 298,593.25 0.04 限公司 券 交 易 所 5 Scholar 思考乐教 1769 香 中 6 Education Group 育集团 HK 港 国 61,000 262,778.83 0.03 联 香 合 港 交 易 所 纽 约 5 Hyatt Hotels 凯悦酒店 证 美 7 Corp 集团 H US 券 国 240 259,848.83 0.03 交 易 所 纳 斯 达 5 MSFT 克 美 8 Microsoft Corp 微软 US 证 国 62 197,490.04 0.03 券 交 易 所 纳 斯 达 5 PEP 克 美 9 PepsiCo Inc 百事可乐 US 证 国 168 197,471.08 0.03 券 交 易 所 纽 约 6 证 美 0 Visa Inc 维萨公司 V US 券 国 100 187,057.12 0.02 交 易 所 纽 约 6 Deckers Outdoor 德克斯户 DECK 证 美 1 Corp 外用品公 US 券 国 25 172,459.65 0.02 司 交 易 所 6 Christian Dior 克里斯汀 CDI 巴 法 10 51,448.32 0.01 2 SE 迪奥股份 FP 黎 国 公司 交 易 所 纳 斯 达 6 华住集团 HTHT 克 美 3 H World Group Ltd 有限公司 US 证 国 200 47,493.00 0.01 券 交 易 所 香 港 中 6 Yonghe Medical 雍禾医疗 2279 联 国 4 Group Co Ltd 集团有限 HK 合 香 28,000 24,788.39 0.00 公司 交 港 易 所 纽 约 6 富乐客公 证 美 5 Foot Locker Inc 司 FL US 券 国 100 17,759.99 0.00 交 易 所 纽 约 6 HSY 证 美 6 Hershey Co/The 好时公司 US 券 国 10 13,101.20 0.00 交 易 所 纳 斯 达 6 Zillow集 克 美 7 Zillow Group Inc 团股份有 Z US 证 国 3 991.84 0.00 限公司 券 交 易 所 6 Inspur Digital 浪潮数字 596 香 中 100 287.49 0.00 8 Enterprise 企业技术 HK 港 国 Technology Ltd 有限公司 联 香 合 港 交 易 所 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 产净值比例 （％） New Oriental 1 Education & EDU US 71,889,681.01 8.89 Technology Group Inc 2 Procter & Gamble PG US 64,085,256.64 7.92 Co/The 3 Tesla Inc TSLA US 59,490,487.05 7.35 4 Alibaba Group BABA US 44,640,036.70 5.52 Holding Ltd 4 Alibaba Group 9988 HK 3,323,889.32 0.41 Holding Ltd 5 Amer Sports Inc AS US 45,088,824.52 5.57 Taiwan 6 Semiconductor TSM US 39,499,674.25 4.88 Manufacturing Co Ltd 7 Apple Inc AAPL US 36,569,144.03 4.52 8 adidas AG ADDYY US 36,342,176.48 4.49 9 Micron Technology MU US 30,489,206.97 3.77 Inc 10 On Holding AG ONON US 29,135,242.66 3.60 11 Hermes RMS FP 27,386,079.55 3.39 International SCA 12 Moncler SpA MONC IM 24,367,597.49 3.01 13 NIKE Inc NKE US 23,582,383.34 2.92 14 Cie Financiere CFR SW 22,231,100.15 2.75 Richemont SA 15 Meta Platforms Inc META US 19,072,363.17 2.36 16 ZTO Express Cayman ZTO US 17,143,706.68 2.12 Inc 17 NVIDIA Corp NVDA US 16,894,333.08 2.09 18 PDD Holdings Inc PDD US 14,221,470.23 1.76 19 Carnival Corp CCL US 14,066,269.43 1.74 20 China Resources Beer 291 HK 13,467,448.70 1.66 Holdings Co Ltd 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 Tesla Inc TSLA US 71,059,545.91 8.78 2 Procter & Gamble PG US 59,713,003.18 7.38 Co/The New Oriental 3 Education & EDU US 53,047,252.66 6.56 Technology Group Inc 4 On Holding AG ONON US 39,522,802.20 4.89 5 NIKE Inc NKE US 35,377,893.01 4.37 6 Amer Sports Inc AS US 35,267,598.73 4.36 7 Alibaba Group BABA US 29,055,922.59 3.59 Holding Ltd 7 Alibaba Group 9988 HK 3,529,994.44 0.44 Holding Ltd 8 Dollar General Corp DG US 30,131,065.69 3.72 9 Cie Financiere CFR SW 29,592,545.77 3.66 Richemont SA 10 Walmart Inc WMT US 28,209,989.75 3.49 11 Hermes RMS FP 28,100,765.83 3.47 International SCA 12 Amazon.com Inc AMZN US 24,611,159.80 3.04 13 Micron Technology MU US 23,047,751.69 2.85 Inc Taiwan 14 Semiconductor TSM US 22,507,542.17 2.78 Manufacturing Co Ltd 15 Moncler SpA MONC IM 22,486,212.52 2.78 16 Coca-Cola Co/The KO US 19,303,717.81 2.39 17 Academy Sports & ASO US 18,284,989.30 2.26 Outdoors Inc 18 ZTO Express Cayman ZTO US 17,601,793.95 2.18 Inc 19 Ulta Beauty Inc ULTA US 16,594,092.01 2.05 20 Carnival Corp CCL US 15,862,486.34 1.96 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,010,267,161.81 卖出收入（成交）总额 1,113,907,869.79 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） A-至 A+ 2,234,353.15 0.30 注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019709 23 国债 22,000 2,234,353.15 0.30 16 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基金类 运作 占基金资 序号 基金名称 型 方式 管理人 公允价值 产净值比 例（%） SPDR S&P 开放 SSgA Funds 1 Biotech ETF ETF 型 式 Management 15,488,730.17 2.05 Inc Vanguard Extended 开放 Vanguard 2 Duration ETF 型 式 Group Inc/The 46,039.70 0.01 Treasury ETF 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144.43 2 应收清算款 751,788.44 3 应收股利 813,601.13 4 应收利息 - 5 应收申购款 218,429.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,783,963.78 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 的基金份 占总份 占总份 （户） 额 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添富全 球消费混 57,391 3,485.64 952,451.66 0.48 199,092,072.34 99.52 合（QDII） 人民币 A 汇添富全 球消费混 31,227 2,357.51 218.38 0.00 73,617,763.32 100.00 合（QDII） 人民币 C 汇添富全 球消费混 2,502 5,983.08 0.00 0.00 14,969,661.61 100.00 合（QDII） 美元现汇 合计 91,120 3,167.60 952,670.04 0.33 287,679,497.27 99.67 注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富全球消费混合 2,055,594.69 1.03 （QDII）人民币 A 基金管理人所 汇添富全球消费混合 21,084.67 0.03 有从业人员持 （QDII）人民币 C 有本基金 汇添富全球消费混合 1,333.47 0.01 （QDII）美元现汇 合计 2,078,012.83 0.72 注：计算上表份额数据时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照 2024 年06 月 30 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇份额的管理人所有从业人员持有本基金为 9,503.37 份；从 业人员持有本基金合计份额为 2,086,182.73 份，合计份额占比为 0.55%。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富全球消费混合（QDII）人 10~50 民币 A 本公司高级管理人员、基金 汇添富全球消费混合（QDII）人 0 投资和研究部门负责人持 民币 C 有本开放式基金 汇添富全球消费混合（QDII）美 0 元现汇 合计 10~50 汇添富全球消费混合（QDII）人 >100 民币 A 本基金基金经理持有本开 汇添富全球消费混合（QDII）人 0 放式基金 民币 C 汇添富全球消费混合（QDII）美 0 元现汇 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富全球消费混合 汇添富全球消费混合 汇添富全球消费混合 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现汇 基金合同生效 日（2018 年 09 285,568,522.32 62,178,897.96 3,255,290.62 月 21 日）基金 份额总额 本报告期期初 220,441,429.22 83,559,880.85 16,274,352.84 基金份额总额 本报告期基金 6,391,459.99 5,222,529.88 118,257.13 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 26,788,365.21 15,164,429.03 1,422,948.36 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 200,044,524.00 73,617,981.70 14,969,661.61 基金份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例（%） （%） Jefferies - 854,445,106.20 40.22 102,552.02 12.27 International Limited Oppenhemier - 395,247,894.40 18.61 238,207.72 28.49 J.P. Morgan - 304,071,442.25 14.31 158,686.03 18.98 Sanford C. Bernstein (Hong - 182,781,676.37 8.60 122,325.80 14.63 Kong) Limited Goldman Sachs - 171,756,810.28 8.09 99,798.51 11.94 麦格理证券 - 144,301,229.19 6.79 61,289.81 7.33 Haitong International - 40,330,304.05 1.90 22,751.97 2.72 Securities CICC Hong Kong - 17,689,654.10 0.83 17,689.65 2.12 Securities 华泰金融控股（香 - 11,985,954.90 0.56 9,588.76 1.15 港）有限公司 中國銀河證券香 - 1,287,833.59 0.06 386.35 0.05 港有限公司 中信建投(國際) - 277,126.31 0.01 2,771.26 0.33 証券有限公司 长城证券 1 - - - - 长江证券 1 - - - - 诚通证券 1 - - - - 德邦证券 1 - - - - 第一创业证券 1 - - - - 东北证券 2 - - - - 东方财富 2 - - - - 东方证券 3 - - - - 方正证券 2 - - - - 高盛中国 1 - - - - 光大证券 1 - - - - 国联证券 1 - - - - 国泰君安 2 - - - - 国投证券 2 - - - - 国元证券 1 - - - - 海通证券 1 - - - - 华泰证券 1 - - - - 平安证券 1 - - - - 瑞银证券 1 - - - - 上海证券 1 - - - - 申万宏源证券 2 - - - - 首创证券 2 - - - - 西部证券 1 - - - - 西南证券 2 - - - - 信达证券 1 - - - - 兴业证券 2 - - - - 银河证券 2 - - - - 招商证券 2 - - - - 浙商证券 1 - - - - 中金公司 2 - - - - 中泰证券 2 - - - - 中信建投证券 1 - - - - 中信证券 2 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交 权证交易 基金交易 易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成 债券成 成 债券回 成 权证成 基金成 交 交总额 交 购成交 交 交总额 成交金额 交总额 金 的比例 金 总额的 金 的比例 的比例 额 （%） 额 比例 额 （%） （%） （%） Jefferies International - - - - - - 5,789,418.66 12.20 Limited Oppenhemier - - - - - - 2,572,104.57 5.42 J.P. Morgan - - - - - - 10,165,698.39 21.41 Sanford C. Bernstein - - - - - - 28,943,688.45 60.97 (Hong Kong) Limited Goldman Sachs - - - - - - - - 麦格理证券 - - - - - - - - Haitong International - - - - - - - - Securities CICC Hong Kong - - - - - - - - Securities 华泰金融控股 - - - - - - - - （香港）有限公 司 中國銀河證券香 - - - - - - - - 港有限公司 中信建投(國際) - - - - - - - - 証券有限公司 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 诚通证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高盛中国 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部 门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 2 司终止与北京增财基金销售有限 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富全球消费行业混合型 公司网站,证券日报, 4 证券投资基金暂停大额申购、定 中国证监会基金电子 2024 年 02 月 08 日 期定额投资业务的公告 披露网站 关于汇添富全球消费行业混合型 公司网站,证券日报, 5 证券投资基金调整大额申购、定 中国证监会基金电子 2024 年 03 月 29 日 期定额投资业务限制金额的公告 披露网站 上交所,上证报,公司 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 7 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 2024 年 04 月 03 日 于提醒投资者持续完善客户身份 国证监会基金电子披 信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 8 于汇添富投资管理有限公司股东 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 9 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 10 下部分基金更新基金产品资料概 交所,中国证监会基金 2024 年 06 月 07 日 要 电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 11 司终止与北京中期时代基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日