上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......42 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......50 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......51 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......51 7.11 本报告期投资基金情况......51 7.12 投资组合报告附注......51 8 基金份额持有人信息 ......52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52 9 开放式基金份额变动 ......52 10 重大事件揭示 ......53 10.1 基金份额持有人大会决议......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53 10.4 基金投资策略的改变......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件......55 11 备查文件目录......55 11.1 备查文件目录......55 11.2 存放地点......55 11.3 查阅方式......55 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 上投摩根欧洲动力策略股票（QDII） 基金主代码 006282 交易代码 006282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,348,813.70 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于欧洲股票，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较 基准的回报。 1、资产配置策略 本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综合分析、评估， 精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构建股票投资组合。 2、本基金的股票投资策略如下： （1）本基金综合考虑不同欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通 胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、 盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基 金资产在欧洲市场之间进行配置。 （2）个股选择：从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票 中进行筛选，估值方面主要考虑基于市盈率、自由现金流收益率和其他相 投资策略 关价值衡量指标，横向对比选取估值相对便宜的股票；股票质量方面主要 考虑企业盈利的可持续性、企业资本的运用配置情况及实际盈利能力，选 取拥有可持续利润及严谨的资本管理的盈利公司；股票动能方面，通过每 日跟踪公司盈利公告、订单及产品计划，选取正处于正面盈利趋势及正面 价格趋势双支撑的股票。除前述三个维度外，本基金还将综合分析企业的 财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面，从中筛选出优秀的上市公 司。 （3）投资组合构建：根据上述精选出的个股，结合各项定量和定性指标 挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 3、其他投资策略：包括债券投资策略、中小企业私募债投资策略、证券 公司短期公司债投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：90%×MSCI 欧洲净收益指数（MSCI Europe Index (Total Return Net)）收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 邹树波 张燕 联系电话 021-38794888 0755-83199084 负责人 电子邮箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 富城路99号震旦国际大楼25楼 行大厦 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 富城路99号震旦国际大楼25楼 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 陈兵 缪建民 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT The Hong Kong and Shanghai Banking 名称 (UK) LIMITED Corporation Limited 中文 摩根资产管理（英国）有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 25 Bank Street Canary Wharf London 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大 E14 5JP 厦 办公地址 60 Victoria Embankment London, 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座 EC4Y0JP, England 六楼 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 上投摩根基金管理有限公司 震旦国际大楼 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -1,429,238.44 本期利润 -11,607,751.19 加权平均基金份额本期利润 -0.2644 本期加权平均净值利润率 -22.95% 本期基金份额净值增长率 -19.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,370,680.62 期末可供分配基金份额利润 0.0331 期末基金资产净值 42,719,494.32 期末基金份额净值 1.0331 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 3.31% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -9.63% 1.33% -8.33% 1.44% -1.30% -0.11% 过去三个月 -10.57% 1.24% -8.63% 1.37% -1.94% -0.13% 过去六个月 -19.11% 1.40% -14.94% 1.56% -4.17% -0.16% 过去一年 -18.11% 1.14% -12.93% 1.22% -5.18% -0.08% 过去三年 -2.57% 1.19% 1.27% 1.30% -3.84% -0.11% 自基金合同生效 3.31% 1.10% 10.11% 1.22% -6.80% -0.12% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018 年 10 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日) 注：本基金合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产 管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2022 年 6 月底， 公司旗下运作的基金共有八十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根研究驱动股票型证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、 上投摩根优势成长混合型证券投资基金、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金、上投摩根安荣回报混合型证券投资基金、上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、上投摩根景气甄选混合型证券投资基金、上投摩根均衡优选混合型证券投资基金、上投摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、上投摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、上投摩根全景优势股票型证券投资基金、上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 基金经理张军先生，毕业 于上海复旦大学。曾担任 上海国际信托有限公司国 际业务部经理，交易部经 理。2004 年 6 月加入上投 摩根基金管理有限公司， 先后担任交易部总监、投 资经理、基金经理、投资 组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部 总监、组合基金投资部总 18 年（金 监，现担任投资董事兼高 张军 投资董事、本 2018-10-31 - 融领域从 级基金经理。自 2008 年 3 基金基金经理 业经验 29 月起担任上投摩根亚太优 年） 势混合型证券投资基金基 金经理，自 2012 年 3 月起 同时担任上投摩根全球天 然资源混合型证券投资基 金基金经理，自 2016 年 12 月起同时担任上投摩根全 球多元配置证券投资基金 基金经理，自 2018 年 10 月起同时担任上投摩根欧 洲动力策略股票型证券投 资基金（QDII）基金经理， 自 2019 年 7 月起同时担任 上投摩根日本精选股票型 证券投资基金（QDII）基 金经理，自 2021 年 1 月起 同时担任上投摩根富时发 达市场 REITs 指数型证券 投资基金（QDII）基金经 理，自 2021 年 6 月起同时 担任上投摩根全球新兴市 场混合型证券投资基金及 上投摩根标普港股通低波 红利指数型证券投资基金 基金经理，自 2021 年 12 月起同时担任上投摩根恒 生科技交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基 金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 张军 公募基金 9 4,412,777,137.48 2008-03-08 私募资产管理计划 1 128,676,156.00 2021-07-09 其他组合 - - - 合计 10 4,541,453,293.48 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问所任职 证券从业年 姓名 说明 务 限 摩根资产管理(英国)执 Blake Crawford，执行董事，是摩根资产 Blake 行董事，摩根资产管理 管理国际股票团队的投资经理。在 2008 Crawford 国际股票团队中不受限 14 年 年作为管理培训生加入公司Blake拥有巴 投资组合子团队的投资 斯大学的经济学学士学位，同时也是特许 经理 金融分析师。 摩根资产管理(英国)执 Alexander Whyte，执行董事，是摩根资产 Alexander 行董事，摩根资产管理 管理国际股票团队的投资经理。Alex 自 Whyte 国际股票团队中不受限 9 年 2013 年就以管理培训生的身份加入公司。 投资组合子团队的投资 Alex 拥有剑桥大学的机械工程学士学位 经理 和硕士学位，并且是特许金融分析师。 Victoria Helvert，副总裁，是摩根资产管 摩根资产管理(英国)副 理国际股票团队的投资经理。Victoria 自 Victoria 总裁, 摩根资产管理国 8 年 2013 年就以管理培训生的身份加入公司。 Helvert 际股票团队投资经理 Victoria 拥有杜伦大学的经济学学士学 位，并且是英格兰及威尔士特许会计师 (ACA)。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形：无。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，在海外通胀飙升、欧美央行转鹰、俄乌冲突以及中国防疫封控的共同影响下，油价大涨，利率上升以及对经济衰退的担忧让除了能源类股之外的所有板块几乎都处于下跌状态。 在 2021 年实现强劲回报后，欧洲股市下跌，原因是人们对通胀上升、央行收紧货币政策以及东欧地缘政治紧张局势的担忧加剧，波动性急剧上升。此外，新冠奥密克戎变异株导致的感染率上升，继续为经济复苏构成具有挑战性的环境。 由于受疫情影响，2022年1 月 IHS Markit欧元区综合PMI从上月的 53.3 降至 52.4。数据显示， 商业活动增速连续第二个月放缓，扩张速度触及 11 个月低点，服务业受到新出台的疫情限制措施的冲击。另一方面，由于供应链延迟出现缓解迹象，制造业生产成本上升。新订单增长放缓至去年 3月开始好转以来的最弱速度，同时积压工作继续增加，创造就业的步伐依然稳健。 彭博数据披露，在欧元区，去年 12 月消费者价格指数（CPI）达到 5％，创历史新高，远高于 欧洲央行设定的 2％的目标，但欧洲央行（ECB）仍保持温和态度，同时暗示利率将在一段时间内保持在历史低位。 原油价格在 1 月份上涨，强劲的需求超过了新增供应，因美国石油库存下降，以及与俄乌之间的政治紧张局势加剧。 欧洲股市 2 月份继续下跌，因俄乌危机的地缘政治紧张局势、随后对俄罗斯的制裁以及通胀预期的重新定价令市场感到不安，导致波动性急剧上升。投资者的注意力主要被俄乌之间的紧张局势所吸引，这种紧张局势为股市定下了悲观基调。根据 IHS Markit 的调查，由于放松疫情限制提振了 服务业，欧元区 2 月份商业活动加速。初步估计显示，综合采购经理人指数升至 55.8 的 5 个月高位， 较 1 月份的 52.3 有所改善。然而，这些调查并不包括最近地缘政治紧张局势的升级。由于俄罗斯占欧洲原油进口的四分之一和天然气进口的 40％，对俄罗斯能源供应可靠性的担忧预计至少在短期内会给欧洲地区带来进一步压力。股指在 3 月反弹到了俄罗斯冲突前的位置。 需求上升和供应减少提振了制造业活动。然而，由于工资和能源成本的上升，平均价格以创纪录的速度攀升。在欧洲电力危机导致天然气、煤炭和电力成本大幅上涨的情况下，通胀率仍远高于欧洲央行 2％的目标。然而，欧洲央行将利率维持在创纪录的低水平，并承诺到 2023 年才开始退出与大流行病相关的财政刺激措施。 鉴于能源和矿业类股占重要权重，大宗商品价格的上涨今年对英国股市起到了提振作用。另一 方面，英国央行（BoE）将利率上调 25 个基点以回应通胀率的抬升。 欧元区 4 月的通胀年率升至 7.5%历史新高，欧央行（ECB）讨论如何抑制通胀的措施，拟缩减 刺激，引发市场预期欧央行将在 7 月加息 25 个基点。 然而欧元区经济显示出较强增长韧性，领先指标如采购经理指数（PMI）在 4 月份升至 55.8， 在 5 月回调到 54.9。随着旅游旺季到来和休闲需求复苏，企业订单也在增加。 欧洲对俄罗斯的制裁使得天然气在冬季的远期价格上涨，欧盟宣布一个 3000 亿欧元的计划，旨在 2030 年前改变对俄能源进口的依赖度。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根欧洲动力策略股票（QDII）份额净值增长率为:-19.11%，同期业绩比较基准收益率为:-14.94%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们预计近期市场将出现更多波动。目前局势非常不稳定，可能会有更多的事态发展。就直接经济影响而言，我们已经开始看到更高的商品价格和制裁导致的风险，矿业公司成为高商品价格的潜在受益方。 在这种背景下，各国央行对能源价格上涨的反应是提高利率以对抗通胀，或降低紧缩步伐以支撑经济。我们预计各国央行将优先考虑增长，从而形成一个更为渐进的政策正常化周期，因为它们承认大宗商品价格上涨带来的经济下行风险。综合考虑，我们仍然认为今年货币政策仍将对风险资产保持支持。 尽管存在供应链问题，但由于有的企业能够将成本上涨转嫁给消费者，盈利增长强劲。而未来由于利润率面临工资上涨、大宗商品价格上涨和企业税增加的压力，经济增长可能放缓。大宗商品价格上涨可能损害消费者支出和企业利润，进而损害新冠疫情后的复苏。我们判断，仍有相当大的需求被压抑，而强劲的家庭资产负债表和储蓄应该是支出的来源。因此，展望未来 5 年，我们仍预期实际获利将增长，且与全球金融危机后的反弹没有太大差别。 从历史上看，地缘政治事件，即使是涉及主要能源生产国的事件，也不会对市场产生持久影响。回过头来看，与地缘政治事件有关的股市抛售往往是短暂而剧烈的，抛售持续时间往往不会超过一个月，因为市场对这一突然事件作出反应，投资者评估宏观环境并未发生实质性变化。当然，如果增长背景发生了实质性变化，就像 1973 年石油危机时那样，那么就可能导致更多实质性抛售，并需要更长的时间来弥补损失。从短期和长期来看，随着能源价格上涨和对能源安全的担忧加剧现有的气候问题，我们预计这场危机将加大对向可再生能源过渡的投资。 尽管过去两年世界上发生了这么多事情，2022 年也可能发生这么多事情，但金融格局最明显的特征是，长期利率仍然很低。持续的地缘政治紧张局势和加息的前景可能会引发偶尔的波动，但我们对股市前景依然谨慎乐观。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时 间范围为 2022 年 03 月 04 日至 2022 年 06 月 30 日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 本报告期本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 5,163,570.68 6,509,431.68 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 38,413,905.40 60,869,261.91 其中：股票投资 38,413,905.40 60,869,261.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 47,180.06 应收股利 33,925.73 20,401.73 应收申购款 199,708.82 312,180.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 47,559.96 资产总计 43,811,110.63 67,806,015.46 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 849,402.83 1,260,614.90 应付管理人报酬 66,077.67 99,347.42 应付托管费 9,177.46 13,798.25 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 635.98 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 166,958.35 245,326.12 负债合计 1,091,616.31 1,619,722.67 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 41,348,813.70 51,824,156.11 未分配利润 6.4.7.8 1,370,680.62 14,362,136.68 净资产合计 42,719,494.32 66,186,292.79 负债和净资产总计 43,811,110.63 67,806,015.46 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0331 元,基金份额总额 41,348,813.70 份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -10,946,694.48 5,715,682.29 1.利息收入 5,149.05 8,274.72 其中：存款利息收入 6.4.7.9 5,149.05 8,274.72 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -600,076.36 4,497,937.36 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,446,511.07 3,702,725.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 846,434.71 795,211.67 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -10,178,512.75 1,114,969.56 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -234,503.91 -39,643.73 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 61,249.49 134,144.38 减：二、营业总支出 661,056.71 785,366.00 1．管理人报酬 453,909.16 505,711.27 2．托管费 63,042.87 70,237.63 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 21,180.81 3,869.61 8．其他费用 6.4.7.16 122,923.87 205,547.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -11,607,751.19 4,930,316.29 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,607,751.19 4,930,316.29 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -11,607,751.19 4,930,316.29 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 51,824,156.11 - 14,362,136.68 66,186,292.79 产（基金净值） 二、本期期初净资 51,824,156.11 - 14,362,136.68 66,186,292.79 产（基金净值） 三、本期增减变动 -23,466,798.4 额（减少以“-”号 -10,475,342.41 - -12,991,456.06 7 填列） （一）、综合收益 - - -11,607,751.19 -11,607,751.19 总额 （二）、本期基金 -10,475,342.41 - -1,383,704.87 -11,859,047.28 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 13,413,352.35 - 1,776,660.39 15,190,012.74 款 2.基金赎回 -23,888,694.76 - -3,160,365.26 -27,049,060.0 款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 41,348,813.70 - 1,370,680.62 42,719,494.32 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 43,913,666.21 - 6,115,961.10 50,029,627.31 产（基金净值） 二、本期期初净资 43,913,666.21 - 6,115,961.10 50,029,627.31 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 12,603,358.87 - 8,669,037.23 21,272,396.10 填列） （一）、综合收益 - - 4,930,316.29 4,930,316.29 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 12,603,358.87 - 3,738,720.94 16,342,079.81 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 48,003,018.72 - 11,240,393.07 59,243,411.79 款 2.基金赎回 -35,399,659.85 - -7,501,672.13 -42,901,331.9 款 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 56,517,025.08 - 14,784,998.33 71,302,023.41 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：郭海明，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2018]510 号《关于准予上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 222,417,427.55 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2018)第 0673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根欧洲动力策略 股票型证券投资基金(QDII)基金合同》于 2018 年 10 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 222,470,266.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 52,839.07 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司，境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金境外主要投资于欧洲上市公司股票，此外，本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%，其中投资于欧洲上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：90%×MSCI 欧洲净收益指数(MSCI Europe Index (Total Return Net))收益率 + 10%×税后银行活期存款收益率 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年上半年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 1 会计政策变更的性质、内容和原因 (a) 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 (b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资 产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 2 当期报表中受影响的项目名称和调整金额 (a) 金融工具 根据新金融工具准 则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其 他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本 基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财 务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收证券清算款、应收股利、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 6,509,431.68 元、394.05 元、47,180.06元、20,401.73 元、312,180.12 元和 47,165.91 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收清算款、应收股利、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分 别为 6,509,825.73 元、0.00 元、47,180.06 元、20,401.73 元、312,180.12 元和 47,165.91 元。 原金融 工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为60,869,261.91 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 60,869,261.91 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,260,614.90 元、99,347.42元、13,798.25 元和 50,250.32 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,260,614.90 元、99,347.42 元、 13,798.25 元和 50,250.32 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、 “存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息 余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下 的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 5,163,570.68 等于：本金 5,163,318.67 加：应计利息 252.01 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 5,163,570.68 注：于 2022 年 6 月 30 日，银行存款中包含的外币余额为：英镑 319,707.12 镑(折合人民币 2,601,296.98 元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 41,431,259.57 - 38,413,905.40 -3,017,354.17 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - 市场 - - - 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 41,431,259.57 - 38,413,905.40 -3,017,354.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,897.91 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 165,060.44 合计 166,958.35 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,824,156.11 51,824,156.11 本期申购 13,413,352.35 13,413,352.35 本期赎回（以“-”号填列） -23,888,694.76 -23,888,694.76 本期末 41,348,813.70 41,348,813.70 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,196,260.52 2,165,876.16 14,362,136.68 本期利润 -1,429,238.44 -10,178,512.75 -11,607,751.19 本期基金份额交易产生的 -2,472,450.73 1,088,745.86 -1,383,704.87 变动数 其中：基金申购款 3,028,321.64 -1,251,661.25 1,776,660.39 基金赎回款 -5,500,772.37 2,340,407.11 -3,160,365.26 本期已分配利润 - - - 本期末 8,294,571.35 -6,923,890.73 1,370,680.62 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,149.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 5,149.05 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 26,329,871.11 减：卖出股票成本总额 27,721,659.94 减：交易费用 54,722.24 买卖股票差价收入 -1,446,511.07 6.4.7.11 债券投资收益 无。 6.4.7.12 衍生工具收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 846,434.71 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 846,434.71 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -10,178,512.75 ——股票投资 -10,178,512.75 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -10,178,512.75 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 61,215.47 其他 34.02 合计 61,249.49 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 32,728.42 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 其他 49,163.85 银行费用 1,360.02 合计 122,923.87 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 (“汇丰银行”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 453,909.16 505,711.27 其中：支付销售机构的客户维护费 131,049.53 143,333.87 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 63,042.87 70,237.63 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 汇丰银行 2,601,238.64 10.74 985,020.05 - 招商银行 2,562,332.04 5138.31 9,393,401.30 8,274.72 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 6.4.10.6.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.6.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行以及境外次托管行汇丰银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的其他负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 英镑 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 - - 2,601,296.98 - 2,601,296.98 交易性金融 - - 8,320,820.21 30,093,085.19 38,413,905.40 资产 应收股利 - - 19,632.80 14,292.93 33,925.73 资产合计 - - 10,941,749.99 30,107,378.12 41,049,128.11 以外币计价 的负债 其他负债 - - - 48,660.44 48,660.44 负债合计 - - - 48,660.44 48,660.44 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - - 10,941,749.99 30,058,717.68 41,000,467.67 口净额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 英镑 项目 美元 港币 （其他主要 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 币种） 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 - - 3,213,422.26 - 3,213,422.26 交易性金融 - - 13,398,650.15 47,470,611.76 60,869,261.91 资产 应收证券清 - - - 47,180.06 47,180.06 算款 应收股利 - - 20,401.73 - 20,401.73 其他资产 - - 47,165.91 - 47,165.91 资产合计 - - 16,679,640.05 47,517,791.82 64,197,431.87 以 外 币 计 价 的负债 应付税费 - - - 635.98 635.98 其他负债 - - - 148,255.86 148,255.86 负债合计 - - - 148,891.84 148,891.84 资 产 负 债 表 - - 16,679,640.05 47,368,899.98 64,048,540.03 外 汇 风 险 敞 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 205 增加约 320 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 205 减少约 320 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取“自下而上”的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于欧洲上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 38,413,905.40 89.92 60,869,261.91 91.97 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 38,413,905.40 89.92 60,869,261.91 91.97 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 177 增加约 318 业绩比较基准下降 5% 减少约 177 减少约 318 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 38,413,905.40 60,869,261.91 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 38,413,905.40 60,869,261.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 38,413,905.40 87.68 其中：普通股 38,161,183.48 87.10 存托凭证 - - 优先股 252,721.92 0.58 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,163,570.68 11.79 8 其他各项资产 233,634.55 0.53 9 合计 43,811,110.63 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 法国 9,014,756.18 21.10 英国 8,320,820.21 19.48 德国 6,467,673.06 15.14 瑞士 6,186,440.29 14.48 荷兰 2,885,773.74 6.76 丹麦 1,311,283.10 3.07 意大利 732,442.91 1.71 芬兰 732,363.99 1.71 瑞典 685,936.35 1.61 爱尔兰 602,800.12 1.41 挪威 591,565.28 1.38 奥地利 504,631.43 1.18 西班牙 377,418.74 0.88 合计 38,413,905.40 89.92 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 制药 5,571,107.95 13.04 石油、天然气与消费用燃料 3,863,689.98 9.04 商业银行 3,234,133.93 7.57 保险 2,995,232.51 7.01 食品 2,189,636.70 5.13 饮料 1,562,524.16 3.66 金属与采矿 1,448,452.49 3.39 纺织品、服装与奢侈品 1,300,795.16 3.04 化学制品 1,300,034.87 3.04 独立电力生产商与能源贸易商 1,101,253.68 2.58 资本市场 982,536.69 2.30 汽车 982,259.70 2.30 复合型公用事业 970,082.51 2.27 食品与主要用品零售 969,234.95 2.27 信息技术服务 919,292.53 2.15 航空航天与国防 917,604.55 2.15 贸易公司与经销商 908,391.88 2.13 专业服务 847,834.56 1.98 综合电信业务 821,649.75 1.92 半导体产品与设备 778,717.34 1.82 电气设备 760,042.06 1.78 建筑与工程 624,899.30 1.46 通信设备 605,742.31 1.42 工业集团企业 598,792.09 1.40 个人用品 343,872.05 0.80 机械制造 327,982.75 0.77 媒体 322,484.77 0.75 无线电信业务 220,963.92 0.52 家庭耐用消费品 180,665.53 0.42 专营零售 164,466.82 0.38 生物科技 162,309.21 0.38 建筑材料 149,990.97 0.35 互助储蓄银行与抵押信贷 146,986.85 0.34 电子设备、仪器和元件 140,240.88 0.33 合计 38,413,905.40 89.92 注：行业分类标准：MSCI 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） NESTLE 瑞士证 1 SA-REG 雀巢 NESN SW 券交易 瑞士 2,795.00 2,189,636.70 5.13 所 ROCHE HOLDIN 瑞士证 2 G 罗氏 ROG SW 券交易 瑞士 691.00 1,547,407.88 3.62 AG-GEN 所 USSCHEI N TOTALE 巴黎泛 3 NERGIES 道达尔 TTE FP 欧证券 法国 4,120.00 1,454,414.00 3.40 SE 交易所 NOVART 瑞士证 4 IS 诺华 NOVN SW 券交易 瑞士 2,076.00 1,179,930.75 2.76 AG-REG 所 英国石油 伦敦证 5 BP PLC 公司 BP/ LN 券交易 英国 37,303.00 1,178,552.09 2.76 所 LVMH MOET 轩尼诗－ 巴黎泛 6 HENNES 路易·威登 MC FP 欧证券 法国 275.00 1,121,116.23 2.62 SY 集团 交易所 LOUIS VUI KONINK 阿姆斯 LIJKE 特丹泛 7 AHOLD - AD NA 欧证券 荷兰 5,563.00 969,234.95 2.27 DELHAI 交易所 ZE N DEUTSC HE 法兰克 8 TELEKO 德国电信 DTE GY 福证券 德国 6,188.00 821,649.75 1.92 M 交易所 AG-REG 巴黎泛 9 SANOFI 赛诺菲 SAN FP 欧证券 法国 1,207.00 814,953.43 1.91 交易所 10 ALLIAN 安联保险 ALV GY 法兰克 德国 630.00 804,112.98 1.88 Z 福证券 SE-REG 交易所 Diageo 伦敦证 11 plc 帝亚吉欧 DGE LN 券交易 英国 2,683.00 770,716.29 1.80 所 Zurich Insurance 瑞士证 12 GroupAG - ZURN SW 券交易 瑞士 259.00 755,972.95 1.77 (Registere 所 d) Linde plc 法兰克 13 (DE - LIN GY 福证券 德国 379.00 727,661.50 1.70 Listing) 交易所 Novo 哥本哈 14 Nordisk - NOVOB DC 根证券 丹麦 959.00 711,253.81 1.66 A/S 'B' 交易所 Glencore 伦敦证 15 plc (UK 嘉能可 GLEN LN 券交易 英国 18,726.00 678,172.64 1.59 Listing) 所 GlaxoSmi 葛兰素史 伦敦证 16 thKline 克 GSK LN 券交易 英国 4,550.00 653,644.10 1.53 plc 所 法兰克 17 RWEAG - RWE GY 福证券 德国 2,592.00 637,255.31 1.49 交易所 Siemens 法兰克 18 AG - SIE GY 福证券 德国 880.00 598,792.09 1.40 (Registere 交易所 d) Equinor 奥斯陆 19 ASA - EQNR NO 证券交 挪威 2,545.00 591,565.28 1.38 易所 Pernod 巴黎泛 20 Ricard SA - RI FP 欧证券 法国 476.00 584,800.52 1.37 交易所 RELX 伦敦证 21 PLC - RELLN 券交易 英国 3,183.00 576,500.15 1.35 所 Airbus 巴黎泛 22 Group SE - AIR FP 欧证券 法国 868.00 562,400.27 1.32 (France 交易所 Listing) 法兰克 23 BayerAG - BAYN GY 福证券 德国 1,385.00 550,560.28 1.29 交易所 Schneider 巴黎泛 24 Electric - SU FP 欧证券 法国 683.00 540,422.63 1.27 SE 交易所 Deutsche 法兰克 25 Boerse - DB1 GY 福证券 德国 476.00 532,425.34 1.25 AG 交易所 Cap 巴黎泛 26 Gemini - CAP FP 欧证券 法国 454.00 520,067.43 1.22 SA 交易所 ASML 阿姆斯 27 Holding - ASMLNA 特丹泛 荷兰 160.00 511,164.66 1.20 NV 欧证券 交易所 Daimler 法兰克 28 AG - MBG GY 福证券 德国 1,261.00 488,011.85 1.14 (Registere 交易所 d) Barclays 伦敦证 29 PLC 巴克莱 BARC LN 券交易 英国 37,486.00 467,023.38 1.09 所 赫尔辛 30 Nokia Oyj - NOKIA FH 基证券 芬兰 14,899.00 463,564.38 1.09 交易所 Muenchen er 法兰克 31 Rueckvers - MUV2 GY 福证券 德国 287.00 450,958.30 1.06 icherung 交易所 (Registere d) 巴黎泛 32 Vinci SA - DG FP 欧证券 法国 743.00 442,407.21 1.04 交易所 Lloyds 劳埃德银 伦敦证 33 Banking 行集团 LLOY LN 券交易 英国 127,091.00 437,517.51 1.02 Group plc 所 BNP 巴黎泛 34 Paribas - BNP FP 欧证券 法国 1,346.00 427,941.94 1.00 交易所 阿姆斯 35 NN Group - NN NA 特丹泛 荷兰 1,393.00 423,115.47 0.99 NV 欧证券 交易所 Brenntag 法兰克 36 SE - BNR GY 福证券 德国 879.00 382,559.82 0.90 交易所 Unicredit 意大利 37 SpA - UCG IM 证券交 意大利 5,991.00 380,615.13 0.89 易所 斯德哥 38 Nordea - NDASS 尔摩证 瑞典 6,285.00 370,772.15 0.87 BankAbp 券交易 所 Shell 伦敦证 39 PLC-UK 壳牌 SHEL LN 券交易 英国 2,133.00 370,359.00 0.87 Listing 所 Engie SA 巴黎泛 40 (FR - ENGI FP 欧证券 法国 4,818.00 370,283.14 0.87 Listing) 交易所 巴黎泛 41 Thales SA - HO FP 欧证券 法国 433.00 355,204.28 0.83 交易所 Bank of 爱尔兰 42 Ireland - BIRG ID 证券交 爱尔兰 8,392.00 354,768.99 0.83 Group 易所 PLC L'oreal 巴黎泛 43 SA - OR FP 欧证券 法国 149.00 343,872.05 0.80 交易所 Centrica 森特理克 伦敦证 44 plc 集团 CNALN 券交易 英国 48,213.00 313,828.06 0.73 所 Sika 欧洲瑞 45 Finanz - SIKASW 士证券 瑞士 200.00 309,315.60 0.72 AG 交易所 (Bearer) Anglo 伦敦证 46 American 英美资源 AAL LN 券交易 英国 1,203.00 287,479.71 0.67 plc (UK 集团 所 Listing) Veolia 巴黎泛 47 Environne - VIE FP 欧证券 法国 1,752.00 285,971.31 0.67 ment 交易所 阿姆斯 48 Adyen - ADYEN NA 特丹泛 荷兰 29.00 282,102.12 0.66 BV 欧证券 交易所 Ferguson 伦敦证 49 PLC 福格森 FERG LN 券交易 英国 374.00 279,595.53 0.65 所 50 Corp - ANE SM 西班牙 西班牙 1,084.00 279,421.54 0.65 ACCION 证券市 A 场互连 Energias 系统 Renovabl es SA ArcelorMi 阿姆斯 51 ttal NV - MT NA 特丹泛 荷兰 1,844.00 277,984.26 0.65 (NL 欧证券 Listing) 交易所 3i Group 伦敦证 52 plc - III LN 券交易 英国 3,035.00 273,736.11 0.64 所 Teleperfor 巴黎泛 53 mance - TEP FP 欧证券 法国 132.00 271,334.41 0.64 交易所 赫尔辛 54 Neste Oyj - NESTE FH 基证券 芬兰 908.00 268,799.61 0.63 交易所 阿姆斯 55 ASM Intl - ASM NA 特丹泛 荷兰 160.00 267,552.68 0.63 NV 欧证券 交易所 Arkema 巴黎泛 56 SA - AKE FP 欧证券 法国 442.00 263,057.77 0.62 交易所 Volkswag 法兰克 57 enAG - VOW3 GY 福证券 德国 283.00 252,721.92 0.59 Preferenc 交易所 e AIB Group 爱尔兰 58 PLC - AIBG ID 证券交 爱尔兰 16,279.00 248,031.13 0.58 Awaiting 易所 Cert Ashtead 伦敦证 59 Group plc - AHT LN 券交易 英国 880.00 246,236.53 0.58 所 Stellantis 巴黎泛 60 NV - STLAFP 欧证券 法国 2,925.00 241,525.93 0.57 交易所 Freenet 法兰克 61 AG - FNTN GY 福证券 德国 1,332.00 220,963.92 0.52 交易所 62 Ipsos SA - HTRO SS 巴黎泛 法国 691.00 219,619.43 0.51 欧证券 交易所 Rio Tinto 伦敦证 63 plc (UK 力拓 IPS FP 券交易 英国 512.00 219,379.04 0.51 Listing) 所 Legal & 伦敦证 64 General 法通集团 RIO LN 券交易 英国 9,670.00 204,815.88 0.48 Group plc 所 Drax 伦敦证 65 Group plc - LGEN LN 券交易 英国 3,528.00 188,438.49 0.44 所 Erste 维也纳 66 Group - DRX LN 证券交 奥地利 1,087.00 184,576.83 0.43 BankAG 易所 Morgan 伦敦证 67 Sindall - EBSAV 券交易 英国 1,231.00 184,358.77 0.43 Group plc 所 Taylor 伦敦证 68 Wimpey - MGNS LN 券交易 英国 19,035.00 182,492.09 0.43 plc 所 Intermedi 伦敦证 69 ate - TW/ LN 券交易 英国 1,656.00 180,665.53 0.42 Capital 所 Group plc BAWAG 维也纳 70 GroupAG - ICP LN 证券交 奥地利 605.00 176,375.24 0.41 易所 CNH 意大利 71 Industrial - BGAV 证券交 意大利 2,150.00 170,281.69 0.40 NV 易所 JD Sports 伦敦证 72 Fashion - CNHI IM 券交易 英国 17,516.00 166,050.02 0.39 plc 所 Genmab 哥本哈 73 A/S - JD/ LN 根证券 丹麦 75.00 164,466.82 0.38 交易所 ASR 阿姆斯 74 Nederland - GMAB DC 特丹泛 荷兰 572.00 162,309.21 0.38 NV 欧证券 交易所 Wienerber 维也纳 75 gerAG - ASRNLNA 证券交 奥地利 1,045.00 154,619.60 0.36 易所 76 Onesavin - WIEAV 伦敦证 英国 3,762.00 149,990.97 0.35 gs Bank 券交易 plc 所 Jyske 哥本哈 77 BankA/S - OSB LN 根证券 丹麦 449.00 146,986.85 0.34 交易所 Spirent 伦敦证 78 Communi 思博伦通 JYSK DC 券交易 英国 7,029.00 146,578.57 0.34 cations 信 所 plc Also 瑞士证 79 Holding - SPT LN 券交易 瑞士 106.00 142,177.93 0.33 AG 所 Poste 意大利 80 Italiane - ALSN SW 证券交 意大利 2,234.00 140,240.88 0.33 SpA 易所 巴黎泛 81 Alten SA - PST IM 欧证券 法国 161.00 139,533.11 0.33 交易所 Carlsberg 哥本哈 82 A/S 'B' - ATE FP 根证券 丹麦 136.00 117,122.98 0.27 交易所 AstraZene 伦敦证 83 ca plc 阿斯利康 CARLB DC 券交易 英国 129.00 115,831.92 0.27 所 Hexatroni 斯德哥 84 c Group - AZN LN 尔摩证 瑞典 4,397.00 113,357.72 0.27 AB 券交易 所 Next Fifteen 伦敦证 85 Communi - NFC LN 券交易 英国 1,408.00 103,105.73 0.24 cations 所 Group PLC 西班牙 86 Fluidra - FDR SM 证券市 西班牙 723.00 97,997.20 0.23 SA 场互连 系统 New 斯德哥 87 Wave - NEWAB SS 尔摩证 瑞典 1,071.00 95,544.77 0.22 GroupAB 券交易 'B' 所 Royal 哥本哈 88 Unibrew - RBREW DC 根证券 丹麦 154.00 91,175.43 0.21 A/S 交易所 89 Pandora - PNDORA 哥本哈 丹麦 200.00 84,134.16 0.20 A/S DC 根证券 交易所 巴黎泛 90 AXASA - CS FP 欧证券 法国 517.00 78,481.61 0.18 交易所 Schindler Holding 瑞士证 91 AG - SCHN SW 券交易 瑞士 53.00 63,935.53 0.15 (Registere 所 d) Intesa 意大利 92 Sanpaolo - ISP IM 证券交 意大利 3,707.00 46,244.65 0.11 SpA 易所 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Diageo plc DGE LN 1,058,022.99 1.60 2 Sanofi SAN FP 894,400.18 1.35 3 RWEAG RWE GY 764,658.46 1.16 4 Glencore plc (UK Listing) GLEN LN 751,143.08 1.13 5 Pernod Ricard SA RI FP 744,978.57 1.13 6 Vinci SA DG FP 652,530.76 0.99 7 BayerAG BAYN GY 629,767.39 0.95 8 Total SA TTE FP 627,347.48 0.95 9 Brenntag SE BNR GY 446,105.88 0.67 10 NovartisAG NOVN SW 438,322.84 0.66 11 Engie SA(FR Listing) ENGI FP 438,151.69 0.66 12 AngloAmerican plc (UK AAL LN 434,951.04 0.66 Listing) 13 Nestle SA NESN SW 418,787.55 0.63 14 SiemensAG SIE GY 386,693.78 0.58 15 Linde plc (DE Listing) LIN GY 372,755.13 0.56 16 Deutsche TelekomAG DTE GY 357,790.00 0.54 17 Thales SA HO FP 347,982.22 0.53 18 Arkema SA AKE FP 335,627.25 0.51 19 AXASA CS FP 298,401.60 0.45 20 LVMH Moet Hennessy MC FP 286,872.72 0.43 Louis Vuitton SE 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Nestle SA NESN SW 841,229.63 1.27 2 Deutsche PostAG DPW GY 799,697.10 1.21 3 Roche HoldingAG (Genusschein) ROG SW 781,905.89 1.18 4 Next plc NXT LN 730,174.62 1.10 5 Novo NordiskA/S 'B' NOVOB 633,807.60 0.96 DC 6 Compagnie Financiere Richemont SA CFR SW 620,757.30 0.94 7 Kering KER FP 519,437.68 0.78 8 Total SA TTE FP 492,103.52 0.74 9 VolvoAB 'B' VOLVB SS 454,115.24 0.69 10 NovartisAG NOVN SW 451,435.14 0.68 11 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA ROVI SM 439,888.79 0.66 12 Segro plc SGRO LN 413,956.75 0.63 13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE MC FP 409,513.79 0.62 14 D'Ieteren Group (Belgium Listing) DIE BB 406,373.74 0.61 15 CreditAgricole SA ACAFP 397,878.95 0.60 16 SiemensAG SIE GY 396,515.81 0.60 17 Ahold (Koninklijke) NV AD NA 377,037.18 0.57 18 Lindab IntlAB LIAB SS 362,022.59 0.55 19 Persimmon plc PSN 353,169.56 0.53 20 Stellantis NV STLAFP 349,236.04 0.53 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 15,437,589.45 卖出收入（成交）总额 26,329,871.11 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 本报告期投资基金情况 7.11.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 33,925.73 4 应收利息 - 5 应收申购款 199,708.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 233,634.55 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 6,944 5,954.61 673,951.54 1.63% 40,674,862.16 98.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 348,494.46 0.8428% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 10 月 31 日）基金份额总 222,470,266.62 额 本报告期期初基金份额总额 51,824,156.11 本报告期基金总申购份额 13,413,352.35 减：本报告期基金总赎回份额 23,888,694.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 41,348,813.70 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Citigroup Global Mkts 1 3,549,425.56 8.50% 2,129.82 8.50% - Ltd London Instinet Europe 1 38,218,035.00 91.50% 22,930.51 91.50% - Limited Instinet LLC 1 - - - - - NewYork 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本期无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mkts Ltd Lond on Instin et Euro - - - - - - - - pe Limit ed Instin et LLC - - - - - - - - New York 注：无。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募 基金管理人公司网站及 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 本基金选定的信息披露 2022-01-05 则的公告 报纸 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金 2 （QDII）暂停申购、赎回、转换转入及定期 同上 2022-04-13 定额投资业务的公告 3 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所 同上 2022-05-05 持停牌股票估值调整的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2. 《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3. 《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日