国金量化多因子股票型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......9 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 9 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 其他指标 ......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......11 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 审计报告 ......19 6.1 审计报告基本信息 ......19 6.2 审计报告的基本内容 ......19 §7 年度财务报表 ...... 22 7.1 资产负债表 ...... 22 7.2 利润表 ...... 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 24 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ...... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 71 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 77 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 77 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 77 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 77 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 77 8.12 投资组合报告附注 ...... 77 §9 基金份额持有人信息 ...... 79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 79 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 79 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ...... 79 §10 开放式基金份额变动 ...... 80 §11 重大事件揭示 ......81 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 81 11.4 基金投资策略的改变 ...... 81 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 81 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 81 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 81 11.8 其他重大事件 ...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85 §13 备查文件目录 ...... 86 13.1 备查文件目录 ...... 86 13.2 存放地点 ...... 86 13.3 查阅方式 ...... 86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 国金量化多因子 场内简称 - 基金主代码 006195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,120,105.71 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资， 在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的 投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性 风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上 大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征 的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同 时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保 值，以达到控制下行风险的目标。 2、量化选股模型 （1）多因子选股策略 1）模型构建：本基金股票部分的构建采用 Alpha 多因 子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研 究，利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑 了大量各类信息，选取估值(Valuation)、成长 (Growth)、质量(Quality)、市场(Market)、和一致预 期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强解释 度的因子，构建 Alpha 多因子模型，从全市场可投资 股票中优选股票组合进行投资。 2）因子调整：本基金量化投资经理和研究人员根据市 场状况的变化，定期或不定期地对模型进行复核和改 进，发掘影响股票超额收益的有效因子信息，适时调 整多因子的具体组成及权重，以不断改善模型的适用 性。 3）定性优化：定性分析主要利用基本面研究成果，对 模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊 条件的股票，即在 Alpha 多因子选股模型筛选出的股 票名单中，根据分析师定性研究成果，剔除掉限制买 入类股票，从而进行定性优化选择。 本基金在股票投资过程中，强调投资纪律，降低随意 性投资带来的风险，力争实现基金资产超越业绩基准 的回报。 （2）统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统计 分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，将套 利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，估计 相关变量的概率分布进行套利操作。 （3）事件驱动套利策略 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的 时间以及对过往事件的数据检测，获取时间影响所带 来的超额投资回报。 （4）投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，调整 个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。 3、债券等固定收益类资产投资策略 固定收益类资产投资主要用于提高非股票资产的收益 率，管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险， 追求合理的回报。 （1）在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分 析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照 指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实 施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况， 预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评 价。 （2）可转债投资策略 本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券 的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的 债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与 股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利， 获得超额收益。 （3）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现 金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政 策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对 个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，以降低流动性风险。 4、股指期货投资策略 本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约， 以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场 进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理 的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资 操作。 5、股票期权投资策略。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进 行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资 效率，从而更好地实现投资目标。 基金管理人将根据审慎原则，建立期货期权投资决策 部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审 批事项，以防范股票期权投资的风险。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法 律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为 主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最 大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回 报。 7、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基 本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水 平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性 特征，主要考虑运用的策略主要包括：价值挖掘策略、 获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、 买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证 策略等。 业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金。 注：无 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张丽 许俊 信息披露负责人 联系电话 010-88005632 010-66596688 电子邮箱 zhangli@gfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4000-2000-18 95566 传真 010-88005666 010-66594942 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 北京市西城区复兴门内大街 1 楼 3-6 号 办公地址 北京市海淀区西三环北路 北京市西城区复兴门内大街 1 87 号国际财经中心 D 座 14 号 层 邮政编码 100089 100818 法定代表人 邰海波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.gfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心 D 座 14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 350,385.25 966,754.29 2,754,494.57 本期利润 327,517.25 891,839.64 3,322,052.78 加权平均基金份额本期利润 0.2480 0.1219 0.1062 本期加权平均净值利润率 16.53% 10.49% 9.35% 本期基金份额净值增长率 18.41% 18.10% 17.91% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 1,362,007.66 590,545.08 4,149,301.07 期末可供分配基金份额利润 0.6424 0.3870 0.1744 期末基金资产净值 3,482,113.37 2,116,330.63 27,943,947.39 期末基金份额净值 1.6424 1.3870 1.1744 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 64.24% 38.70% 17.44% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 5.29% 0.83% 3.29% 0.64% 2.00% 0.19% 过去六个月 8.53% 0.95% 7.44% 0.82% 1.09% 0.13% 过去一年 18.41% 0.93% 14.20% 0.83% 4.21% 0.10% 过去三年 64.90% 1.16% 66.94% 1.17% -2.04% -0.01% 自基金合同 64.24% 1.12% 66.27% 1.17% -2.03% -0.05% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，图示日期为 2018 年 10 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2018 年 10 月 31 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2011]1661 号）批准，于 2011 年 11 月 2 日成立，总部设在北京。公司注册资本 为 3.6 亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）， 股权比例分别为 49%、19.5%、19.5%、7%、1.9%、1.6%、1.5%。截至 2021 年 12 月 31 日，国金基 金管理有限公司共管理 25 只公募基金，具体包括国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金惠盈纯债债券型证券投资基金、国金惠安利率债债券型证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金、国金惠诚债券型证券投资基金、国金 ESG 持续增长混合型证券投资基金、国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金基 马芳女士，中国人民大 金经理， 学硕士，2003 年 7 月 国金量化 至 2016 年 5 月历任 马芳 多策略基 2020 年 9 月 - 5 华泰贝通网络科技有 金经理， 3 日 限公司担任 IT 事业 量化投资 部测试工程师，奥博杰 事业部副 天软件北京有限公司 总经理 担任软件研发中心证 券交易系统自动化测 试部经理，北京海峰科 技有限责任公司担任 特定估值方案项目部 经理，2016 年 5 月加 入国金基金管理有限 公司，历任量化投资运 营中心副总经理，产品 中心副总经理，量化投 资事业部副总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况，故本项不适用。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。 第二，对公募基金和私募资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资人员；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。 第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况，故本项不适用。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从市场风格角度看，以较为突出的动量和市值风格因子为例，农历新年后风格特征转向明显，年后小票占优；动量经历一波回撤后 3 月中旬后延续上升趋势直到 9 月中旬后因子收益缓慢下行。策略风险模型迭代和策略优化的完成使产品超额表现相对平稳。投资组合使用机器学习方法构建模型获取选股收益。模型由多个子模型共同确定输出结果，分散投资，力争获取稳定的超额收益。报告期内基本维持高仓位运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.6424 元，累计单位净值为 1.6424 元，本报告期份额 净值增长率为 18.41%，同期业绩比较基准增长率为 14.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着国内市场参与者结构的逐步变化、经济改革不断深入，国内外政治和经济环境的复杂度提高，使得市场风格变化剧烈，行业轮动快速，或许是未来较长阶段的常态化市场特征。国金量化策略的目标是持续获取相对稳定的超额收益，策略会通过预测模型动态确定因子敞口，而不会固定暴露因子敞口，一定程度上利于应对复杂多变的市场环境。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门。 本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括： （1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，截至报告出具日，本基金管理人共制订规章制度 157 项，涵盖公司主要业务范围。 （2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 （3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行 利润分配，不存在应分配而未分配的情况。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国金量化多因子股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61004823_A14 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国金量化多因子股票型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了国金量化多因子股票型证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、所有者权 益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国金量化多因子股票型证券投资基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国金量 化多因子股票型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于国金量化多因子股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 国金量化多因子股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他 信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国金量化多因子股票型证券投 资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督国金量化多因子股票型证券投资基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对国金量化多因子股票型证券投资基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致国金量化多因子股票型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 高鹤 马剑英 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2022 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 288,646.47 236,103.71 结算备付金 44,417.33 16,253.02 存出保证金 1,346.53 5,428.64 交易性金融资产 7.4.7.2 2,894,518.00 1,878,543.00 其中：股票投资 2,844,303.00 1,878,543.00 基金投资 - - 债券投资 50,215.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 200,000.00 - 应收证券清算款 90,920.71 57,834.99 应收利息 7.4.7.5 1,467.80 48.99 应收股利 - - 应收申购款 130,092.05 1,815.32 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,651,408.89 2,196,027.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 85,680.59 - 应付赎回款 15,878.57 11,923.23 应付管理人报酬 3,686.85 2,873.01 应付托管费 491.59 383.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 13,541.90 14,498.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 50,016.02 50,019.39 负债合计 169,295.52 79,697.04 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,120,105.71 1,525,785.55 未分配利润 7.4.7.10 1,362,007.66 590,545.08 所有者权益合计 3,482,113.37 2,116,330.63 负债和所有者权益总计 3,651,408.89 2,196,027.67 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6424 元，基金份额总额 2,120,105.71 份。 7.2 利润表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 470,120.42 1,317,316.64 1.利息收入 3,047.53 9,127.50 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,307.32 8,930.66 债券利息收入 492.76 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,247.45 196.84 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 479,494.03 1,352,038.94 其中：股票投资收益 7.4.7.12 464,727.31 1,209,763.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 14,766.72 142,275.07 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -22,868.00 -74,914.65 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 10,446.86 31,064.85 减：二、费用 142,603.17 425,477.00 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 29,716.19 130,299.98 2．托管费 7.4.10.2.2 3,962.15 17,373.35 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 55,734.83 223,732.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 53,190.00 54,070.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 327,517.25 891,839.64 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 327,517.25 891,839.64 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,525,785.55 590,545.08 2,116,330.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 327,517.25 327,517.25 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 594,320.16 443,945.33 1,038,265.49 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,435,788.44 1,378,203.44 3,813,991.88 2.基金赎回款 -1,841,468.28 -934,258.11 -2,775,726.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,120,105.71 1,362,007.66 3,482,113.37 金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 23,794,646.32 4,149,301.07 27,943,947.39 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 891,839.64 891,839.64 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -22,268,860.77 -4,450,595.63 -26,719,456.40 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,416,757.68 980,641.81 6,397,399.49 2.基金赎回款 -27,685,618.45 -5,431,237.44 -33,116,855.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,525,785.55 590,545.08 2,116,330.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______邰海波______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国金量化多因子股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1050 号文的核准，由国金基金管理有限公司向社 会公开募集，基金合同于 2018 年 10 月 31 日生效。首次募集规模为 249,293,966.03 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80-95%；权证投资比例为基金资产净 值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为： 85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或 权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值； 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 288,646.47 236,103.71 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 288,646.47 236,103.71 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,792,609.00 2,844,303.00 51,694.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 50,490.00 50,215.00 -275.00 债券 银行间市场 - - - 合计 50,490.00 50,215.00 -275.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,843,099.00 2,894,518.00 51,419.00 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,804,256.00 1,878,543.00 74,287.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,804,256.00 1,878,543.00 74,287.00 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 200,000.00 - 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 35.05 38.21 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 21.89 8.14 应收债券利息 1,446.16 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -35.96 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 0.66 2.64 合计 1,467.80 48.99 7.4.7.6 其他资产 注：无 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 13,541.90 14,498.31 银行间市场应付交易费用 - - 合计 13,541.90 14,498.31 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 16.02 19.39 应付证券出借违约金 - - 预提费用 50,000.00 50,000.00 合计 50,016.02 50,019.39 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,525,785.55 1,525,785.55 本期申购 2,435,788.44 2,435,788.44 本期赎回（以“-”号填列） -1,841,468.28 -1,841,468.28 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,120,105.71 2,120,105.71 注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 689,091.49 -98,546.41 590,545.08 本期利润 350,385.25 -22,868.00 327,517.25 本期基金份额交易 515,962.67 -72,017.34 443,945.33 产生的变动数 其中：基金申购款 1,670,190.00 -291,986.56 1,378,203.44 基金赎回款 -1,154,227.33 219,969.22 -934,258.11 本期已分配利润 - - - 本期末 1,555,439.41 -193,431.75 1,362,007.66 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 919.42 7,035.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 356.70 1,613.46 其他 31.20 281.70 合计 1,307.32 8,930.66 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 27,183,407.68 116,096,180.12 减：卖出股票成本总额 26,718,680.37 114,886,416.25 买卖股票差价收入 464,727.31 1,209,763.87 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：无 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 14,766.72 142,275.07 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 14,766.72 142,275.07 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -22,868.00 -74,914.65 ——股票投资 -22,593.00 -74,914.65 ——债券投资 -275.00 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -22,868.00 -74,914.65 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 10,446.86 31,064.85 合计 10,446.86 31,064.85 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 55,734.83 223,732.72 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 55,734.83 223,732.72 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 银行费用 3,190.00 4,070.95 合计 53,190.00 54,070.95 7.4.7.21 分部报告 无 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：1、国金基金管理有限公司于 2021 年 6 月 18 日，经中国证监会《关于核准国金基金管理有限 公司变更股权的批复》（证监许可[2021]2073 号）批准，基金管理人股东涌金投资控股有限公司将其持有基金管理人的 1.9%股权转让给苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）、1.6%股权给苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙）、1.5%股权转让给苏州元道亨经济信息咨询中心（有 限合伙）。于 2021 年 7 月 8 日，苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道贞经济信 息咨询中心（有限合伙）、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）成为本基金的关联方。2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：无 7.4.10.1.2 债券交易 注：无 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无 7.4.10.1.4 权证交易 注：无 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 29,716.19 130,299.98 的管理费 其中：支付销售机构的客 10,199.25 63,614.01 户维护费 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,962.15 17,373.35 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 注：无 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 288,646.47 919.42 236,103.71 7,035.50 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销期内承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：无 7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司 经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2021 年 12 月 31 1 个月以内1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 288,646.47 - - - - - 288,646.47 结算备付金 44,417.33 - - - - - 44,417.33 存出保证金 1,346.53 - - - - - 1,346.53 交易性金融资产 - - 50,215.00 - - 2,844,303.00 2,894,518.00 买入返售金融资 200,000.00 - - - - - 200,000.00 产 应收利息 - - - - - 1,467.80 1,467.80 应收证券清算款 - - - - - 90,920.71 90,920.71 应收申购款 - - - - - 130,092.05 130,092.05 资产总计 534,410.33 - 50,215.00 - - 3,066,783.56 3,651,408.89 负债 应付证券清算款 - - - - - 85,680.59 85,680.59 应付赎回款 - - - - - 15,878.57 15,878.57 应付管理人报酬 - - - - - 3,686.85 3,686.85 应付托管费 - - - - - 491.59 491.59 应付交易费用 - - - - - 13,541.90 13,541.90 其他负债 - - - - - 50,016.02 50,016.02 负债总计 - - - - - 169,295.52 169,295.52 利率敏感度缺口 534,410.33 - 50,215.00 - - 2,897,488.04 3,482,113.37 上年度末 3 个月-1 2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 236,103.71 - - - - - 236,103.71 结算备付金 16,253.02 - - - - - 16,253.02 存出保证金 5,428.64 - - - - - 5,428.64 交易性金融资产 - - - - - 1,878,543.00 1,878,543.00 应收证券清算款 - - - - - 57,834.99 57,834.99 应收利息 - - - - - 48.99 48.99 应收申购款 - - - - - 1,815.32 1,815.32 资产总计 257,785.37 - - - - 1,938,242.30 2,196,027.67 负债 应付赎回款 - - - - - 11,923.23 11,923.23 应付管理人报酬 - - - - - 2,873.01 2,873.01 应付托管费 - - - - - 383.10 383.10 应付交易费用 - - - - - 14,498.31 14,498.31 其他负债 - - - - - 50,019.39 50,019.39 负债总计 - - - - - 79,697.04 79,697.04 利率敏感度缺口 257,785.37 - - - - 1,858,545.26 2,116,330.63 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的证券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,844,303.00 81.68 1,878,543.00 88.76 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 50,215.00 1.44 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,894,518.00 83.13 1,878,543.00 88.76 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定中证 500 指数（000905.SH）变化 5%，其他变量不变； 假设 Beta 系数是根据组合报告期内所有交易日的净值数据和中证 500 指数数据回归得 出，反映了基金和中证 500 指数的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） +5% 142,629.57 74,714.33 -5% -142,629.57 -74,714.33 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （1）各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币2,844,303.00 元，属于第二层次的余额为人民币 50,215.00 元，无属于第三层次的余额。（上年度末：属于第一层次的余额为人民币 1,878,543.00 元，无属于第二层次及第三层次的余额。） （2）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换（上年度：无）。本基金本报告 期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（上年度：无）。 7.4.14.2 承诺事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 注：本财务报表已于 2022 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,844,303.00 77.90 其中：股票 2,844,303.00 77.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,215.00 1.38 其中：债券 50,215.00 1.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 5.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 333,063.80 9.12 8 其他各项资产 223,827.09 6.13 9 合计 3,651,408.89 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,704.00 0.36 B 采矿业 78,307.00 2.25 C 制造业 1,813,913.00 52.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 120,441.00 3.46 应业 E 建筑业 58,501.00 1.68 F 批发和零售业 156,531.00 4.50 G 交通运输、仓储和邮政业 123,150.00 3.54 H 住宿和餐饮业 3,654.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务 133,926.00 3.85 业 J 金融业 63,214.00 1.82 K 房地产业 35,976.00 1.03 L 租赁和商务服务业 51,771.00 1.49 M 科学研究和技术服务业 50,790.00 1.46 N 水利、环境和公共设施管理业 75,159.00 2.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 15,219.00 0.44 Q 卫生和社会工作 6,280.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 39,721.00 1.14 S 综合 5,046.00 0.14 合计 2,844,303.00 81.68 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002192 融捷股份 300 39,045.00 1.12 2 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 1.09 3 600206 有研新材 2,100 34,398.00 0.99 4 600157 永泰能源 18,600 33,852.00 0.97 5 002304 洋河股份 200 32,946.00 0.95 6 002466 天齐锂业 300 32,100.00 0.92 7 601011 宝泰隆 5,900 31,211.00 0.90 8 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.89 9 300661 圣邦股份 100 30,900.00 0.89 10 002460 赣锋锂业 200 28,570.00 0.82 11 601866 中远海发 8,500 27,625.00 0.79 12 603197 保隆科技 400 23,360.00 0.67 13 601608 中信重工 5,100 22,746.00 0.65 14 002480 新筑股份 3,200 22,720.00 0.65 15 301080 百普赛斯 100 21,113.00 0.61 16 000060 中金岭南 4,200 20,622.00 0.59 17 601288 农业银行 6,700 19,698.00 0.57 18 300042 朗科科技 1,200 18,456.00 0.53 19 600710 苏美达 2,800 18,312.00 0.53 20 000709 河钢股份 7,400 18,204.00 0.52 21 605499 东鹏饮料 100 18,184.00 0.52 22 002791 坚朗五金 100 18,159.00 0.52 23 002343 慈文传媒 2,700 15,633.00 0.45 24 603332 苏州龙杰 900 15,174.00 0.44 25 300664 鹏鹞环保 2,200 14,960.00 0.43 26 603833 欧派家居 100 14,750.00 0.42 27 002221 东华能源 1,100 13,849.00 0.40 28 000159 国际实业 2,100 13,713.00 0.39 29 603893 瑞芯微 100 13,690.00 0.39 30 000498 山东路桥 2,200 13,596.00 0.39 31 300323 华灿光电 1,100 13,266.00 0.38 32 300546 雄帝科技 700 12,488.00 0.36 33 603908 牧高笛 300 12,450.00 0.36 34 603396 金辰股份 100 12,300.00 0.35 35 600282 南钢股份 3,300 12,210.00 0.35 36 002916 深南电路 100 12,182.00 0.35 37 301051 信濠光电 100 12,015.00 0.35 38 000510 新金路 2,000 11,820.00 0.34 39 300419 浩丰科技 1,500 11,700.00 0.34 40 000685 中山公用 1,300 11,505.00 0.33 41 300486 东杰智能 1,000 11,440.00 0.33 42 300568 星源材质 300 11,019.00 0.32 43 002929 润建股份 300 10,842.00 0.31 44 300723 一品红 300 10,770.00 0.31 45 002743 富煌钢构 1,500 10,740.00 0.31 46 300625 三雄极光 700 10,633.00 0.31 47 002267 陕天然气 1,400 10,318.00 0.30 48 603606 东方电缆 200 10,232.00 0.29 49 002280 联络互动 2,100 9,933.00 0.29 50 002394 联发股份 1,200 9,852.00 0.28 51 300505 川金诺 300 9,192.00 0.26 52 600549 厦门钨业 400 9,052.00 0.26 53 601216 君正集团 1,700 8,891.00 0.26 54 002845 同兴达 300 8,865.00 0.25 55 002329 皇氏集团 2,000 8,800.00 0.25 56 600231 凌钢股份 3,300 8,778.00 0.25 57 002712 思美传媒 1,700 8,568.00 0.25 58 000973 佛塑科技 1,600 8,240.00 0.24 59 300911 亿田智能 100 8,192.00 0.24 60 002110 三钢闽光 1,200 8,160.00 0.23 61 601009 南京银行 900 8,064.00 0.23 62 002977 天箭科技 100 8,006.00 0.23 63 300981 中红医疗 100 7,994.00 0.23 64 003021 兆威机电 100 7,985.00 0.23 65 300288 朗玛信息 600 7,950.00 0.23 66 300553 集智股份 200 7,762.00 0.22 67 600547 山东黄金 400 7,528.00 0.22 68 603183 建研院 1,300 7,527.00 0.22 69 000936 华西股份 1,200 7,524.00 0.22 70 605080 浙江自然 100 7,480.00 0.21 71 000028 国药一致 200 7,396.00 0.21 72 300333 兆日科技 900 7,362.00 0.21 73 002702 海欣食品 1,200 7,248.00 0.21 74 300229 拓尔思 700 7,245.00 0.21 75 002115 三维通信 1,200 7,224.00 0.21 76 600971 恒源煤电 1,100 7,106.00 0.20 77 600103 青山纸业 2,500 7,050.00 0.20 78 603817 海峡环保 1,100 6,853.00 0.20 79 603517 绝味食品 100 6,833.00 0.20 80 600455 博通股份 300 6,831.00 0.20 81 300327 中颖电子 100 6,790.00 0.19 82 002296 辉煌科技 900 6,768.00 0.19 83 603709 中源家居 400 6,744.00 0.19 84 300653 正海生物 100 6,677.00 0.19 85 002103 广博股份 1,300 6,396.00 0.18 86 300509 新美星 1,000 6,380.00 0.18 87 002687 乔治白 900 6,363.00 0.18 88 601177 杭齿前进 700 6,307.00 0.18 89 603386 广东骏亚 300 6,288.00 0.18 90 002044 美年健康 800 6,280.00 0.18 91 600567 山鹰国际 1,900 6,251.00 0.18 92 300662 科锐国际 100 6,221.00 0.18 93 600008 首创环保 1,800 6,138.00 0.18 94 600749 西藏旅游 600 6,060.00 0.17 95 600113 浙江东日 900 6,030.00 0.17 96 300359 全通教育 1,000 5,980.00 0.17 97 603324 盛剑环境 100 5,866.00 0.17 98 000544 中原环保 900 5,760.00 0.17 99 000526 学大教育 300 5,697.00 0.16 100 600768 宁波富邦 600 5,676.00 0.16 101 002054 德美化工 600 5,652.00 0.16 102 002367 康力电梯 700 5,621.00 0.16 103 603877 太平鸟 200 5,576.00 0.16 104 000623 吉林敖东 300 5,541.00 0.16 105 605177 东亚药业 200 5,528.00 0.16 106 605009 豪悦护理 100 5,499.00 0.16 107 002065 东华软件 700 5,460.00 0.16 107 600507 方大特钢 700 5,460.00 0.16 108 603155 新亚强 100 5,411.00 0.16 109 002479 富春环保 900 5,346.00 0.15 110 603985 恒润股份 100 5,342.00 0.15 111 002233 塔牌集团 500 5,290.00 0.15 112 300462 华铭智能 400 5,280.00 0.15 113 603588 高能环境 300 5,271.00 0.15 114 603790 雅运股份 500 5,265.00 0.15 115 603042 华脉科技 400 5,240.00 0.15 116 000050 深天马 A 400 5,208.00 0.15 116 600818 中路股份 600 5,208.00 0.15 117 000048 京基智农 300 5,193.00 0.15 118 300816 艾可蓝 100 5,151.00 0.15 119 002820 桂发祥 500 5,100.00 0.15 120 002901 大博医疗 100 5,062.00 0.15 121 600717 天津港 1,200 5,028.00 0.14 122 600135 乐凯胶片 600 5,004.00 0.14 123 600548 深高速 500 4,990.00 0.14 124 601366 利群股份 800 4,952.00 0.14 125 300818 耐普矿机 100 4,940.00 0.14 126 300873 海晨股份 100 4,910.00 0.14 127 600320 振华重工 1,300 4,901.00 0.14 128 601106 中国一重 1,400 4,872.00 0.14 129 002067 景兴纸业 1,200 4,848.00 0.14 130 002231 奥维通信 800 4,824.00 0.14 130 600004 白云机场 400 4,824.00 0.14 131 000026 飞亚达 400 4,740.00 0.14 132 000633 合金投资 800 4,736.00 0.14 132 600026 中远海能 800 4,736.00 0.14 133 002396 星网锐捷 200 4,714.00 0.14 134 000680 山推股份 1,100 4,708.00 0.14 135 300424 航新科技 300 4,692.00 0.13 136 002729 好利科技 100 4,664.00 0.13 137 001206 依依股份 100 4,640.00 0.13 138 600307 酒钢宏兴 2,100 4,620.00 0.13 139 002106 莱宝高科 400 4,604.00 0.13 140 300627 华测导航 100 4,600.00 0.13 141 600901 江苏租赁 900 4,581.00 0.13 142 600955 维远股份 100 4,563.00 0.13 143 300492 华图山鼎 100 4,557.00 0.13 144 600623 华谊集团 500 4,550.00 0.13 145 300864 南大环境 100 4,541.00 0.13 146 600297 广汇汽车 1,700 4,539.00 0.13 147 300790 宇瞳光学 100 4,518.00 0.13 148 300743 天地数码 400 4,500.00 0.13 149 601158 重庆水务 700 4,487.00 0.13 150 300596 利安隆 100 4,476.00 0.13 151 300470 中密控股 100 4,467.00 0.13 152 600998 九州通 300 4,416.00 0.13 153 600066 宇通客车 400 4,408.00 0.13 154 600867 通化东宝 400 4,384.00 0.13 155 603712 七一二 100 4,330.00 0.12 156 002293 罗莱生活 300 4,299.00 0.12 157 600390 五矿资本 800 4,256.00 0.12 158 002978 安宁股份 100 4,228.00 0.12 159 603689 皖天然气 400 4,208.00 0.12 160 300230 永利股份 900 4,185.00 0.12 161 300791 仙乐健康 100 4,170.00 0.12 162 603037 凯众股份 200 4,146.00 0.12 163 603989 艾华集团 100 4,140.00 0.12 164 600966 博汇纸业 400 4,136.00 0.12 165 603612 索通发展 200 4,104.00 0.12 165 603727 博迈科 200 4,104.00 0.12 166 600461 洪城环境 500 4,075.00 0.12 166 603725 天安新材 500 4,075.00 0.12 167 300753 爱朋医疗 200 4,058.00 0.12 168 600667 太极实业 500 4,040.00 0.12 169 605296 神农集团 100 4,031.00 0.12 170 002660 茂硕电源 500 4,025.00 0.12 171 002952 亚世光电 300 3,981.00 0.11 172 002195 二三四五 1,700 3,978.00 0.11 173 600648 外高桥 300 3,969.00 0.11 174 300802 矩子科技 100 3,960.00 0.11 175 300501 海顺新材 200 3,940.00 0.11 176 600785 新华百货 300 3,930.00 0.11 176 603681 永冠新材 100 3,930.00 0.11 177 300388 节能国祯 500 3,925.00 0.11 178 601997 贵阳银行 600 3,906.00 0.11 179 603915 国茂股份 100 3,890.00 0.11 180 600326 西藏天路 600 3,870.00 0.11 181 605398 新炬网络 100 3,847.00 0.11 182 600639 浦东金桥 300 3,831.00 0.11 183 603380 易德龙 100 3,830.00 0.11 184 000555 神州信息 300 3,816.00 0.11 184 002035 华帝股份 600 3,816.00 0.11 185 000900 现代投资 900 3,798.00 0.11 186 002543 万和电气 500 3,785.00 0.11 187 601200 上海环境 300 3,777.00 0.11 188 002521 齐峰新材 600 3,756.00 0.11 189 002842 翔鹭钨业 400 3,748.00 0.11 190 600697 欧亚集团 300 3,738.00 0.11 191 002224 三力士 700 3,703.00 0.11 192 000750 国海证券 900 3,699.00 0.11 193 603881 数据港 100 3,692.00 0.11 194 603203 快克股份 100 3,687.00 0.11 195 601228 广州港 1,100 3,663.00 0.11 196 603626 科森科技 300 3,627.00 0.10 197 603505 金石资源 100 3,623.00 0.10 198 600325 华发股份 600 3,612.00 0.10 199 600498 烽火通信 200 3,596.00 0.10 200 600126 杭钢股份 700 3,591.00 0.10 201 000622 恒立实业 900 3,555.00 0.10 201 300126 锐奇股份 500 3,555.00 0.10 202 600475 华光环能 300 3,552.00 0.10 203 600056 中国医药 300 3,543.00 0.10 204 605180 华生科技 100 3,530.00 0.10 205 605090 九丰能源 100 3,517.00 0.10 206 300836 佰奥智能 100 3,515.00 0.10 207 000011 深物业 A 300 3,498.00 0.10 208 002890 弘宇股份 200 3,486.00 0.10 209 002010 传化智联 400 3,480.00 0.10 210 600035 楚天高速 1,100 3,465.00 0.10 211 002877 智能自控 500 3,460.00 0.10 212 002034 旺能环境 200 3,454.00 0.10 213 600388 龙净环保 400 3,448.00 0.10 214 300862 蓝盾光电 100 3,442.00 0.10 215 603303 得邦照明 200 3,432.00 0.10 216 002399 海普瑞 200 3,420.00 0.10 217 003011 海象新材 100 3,417.00 0.10 218 600496 精工钢构 800 3,408.00 0.10 219 300897 山科智能 100 3,401.00 0.10 220 001872 招商港口 200 3,390.00 0.10 220 300561 汇金科技 300 3,390.00 0.10 221 000917 电广传媒 500 3,380.00 0.10 222 000553 安道麦 A 400 3,376.00 0.10 223 603365 水星家纺 200 3,366.00 0.10 224 603768 常青股份 200 3,348.00 0.10 225 600345 长江通信 200 3,338.00 0.10 226 605259 绿田机械 100 3,335.00 0.10 227 603579 荣泰健康 100 3,334.00 0.10 228 000906 浙商中拓 300 3,333.00 0.10 228 300331 苏大维格 100 3,333.00 0.10 229 002378 章源钨业 400 3,328.00 0.10 230 002912 中新赛克 100 3,309.00 0.10 231 603218 日月股份 100 3,295.00 0.09 232 002085 万丰奥威 600 3,294.00 0.09 233 300955 嘉亨家化 100 3,287.00 0.09 234 002892 科力尔 100 3,250.00 0.09 235 603590 康辰药业 100 3,249.00 0.09 236 300930 屹通新材 100 3,244.00 0.09 237 600073 上海梅林 400 3,236.00 0.09 238 000507 珠海港 500 3,230.00 0.09 239 002851 麦格米特 100 3,202.00 0.09 240 300512 中亚股份 200 3,192.00 0.09 241 000927 中国铁物 900 3,186.00 0.09 242 300241 瑞丰光电 400 3,184.00 0.09 242 600835 上海机电 200 3,184.00 0.09 243 000885 城发环境 300 3,180.00 0.09 244 000990 诚志股份 200 3,164.00 0.09 244 300282 三盛教育 700 3,164.00 0.09 245 300996 普联软件 100 3,159.00 0.09 246 002262 恩华药业 200 3,130.00 0.09 247 601968 宝钢包装 300 3,123.00 0.09 248 002908 德生科技 200 3,120.00 0.09 248 600575 淮河能源 1,300 3,120.00 0.09 249 603053 成都燃气 300 3,117.00 0.09 250 600420 国药现代 300 3,111.00 0.09 251 002869 金溢科技 200 3,108.00 0.09 252 300389 艾比森 300 3,099.00 0.09 253 300557 理工光科 100 3,094.00 0.09 254 000528 柳工 400 3,084.00 0.09 254 603602 纵横通信 300 3,084.00 0.09 255 002899 英派斯 200 3,078.00 0.09 256 601019 山东出版 500 3,075.00 0.09 257 603909 合诚股份 200 3,070.00 0.09 258 300815 玉禾田 100 3,058.00 0.09 259 000828 东莞控股 300 3,054.00 0.09 260 002757 南兴股份 200 3,050.00 0.09 261 002204 大连重工 700 3,045.00 0.09 262 002980 华盛昌 100 3,041.00 0.09 263 603933 睿能科技 200 3,036.00 0.09 264 603535 嘉诚国际 100 3,029.00 0.09 265 603823 百合花 200 2,980.00 0.09 266 000627 天茂集团 900 2,979.00 0.09 267 002800 天顺股份 200 2,976.00 0.09 268 002631 德尔未来 400 2,940.00 0.08 269 300145 中金环境 900 2,934.00 0.08 270 300221 银禧科技 400 2,932.00 0.08 271 002160 常铝股份 600 2,928.00 0.08 271 300851 交大思诺 100 2,928.00 0.08 272 002996 顺博合金 200 2,926.00 0.08 273 300686 智动力 200 2,912.00 0.08 274 600395 盘江股份 400 2,908.00 0.08 275 000563 陕国投 A 900 2,907.00 0.08 276 600750 江中药业 200 2,890.00 0.08 277 000881 中广核技 300 2,889.00 0.08 278 002119 康强电子 200 2,884.00 0.08 279 300401 花园生物 200 2,876.00 0.08 280 603029 天鹅股份 200 2,860.00 0.08 281 603003 龙宇燃油 400 2,856.00 0.08 282 300756 金马游乐 100 2,843.00 0.08 283 002522 浙江众成 400 2,840.00 0.08 283 600664 哈药股份 800 2,840.00 0.08 284 600012 皖通高速 400 2,832.00 0.08 285 600874 创业环保 400 2,828.00 0.08 286 002462 嘉事堂 200 2,814.00 0.08 287 300200 高盟新材 300 2,811.00 0.08 288 002061 浙江交科 500 2,790.00 0.08 289 002875 安奈儿 300 2,766.00 0.08 290 300867 圣元环保 100 2,757.00 0.08 291 600269 赣粤高速 800 2,744.00 0.08 292 000823 超声电子 200 2,724.00 0.08 293 600797 浙大网新 400 2,720.00 0.08 294 601005 重庆钢铁 1,300 2,717.00 0.08 295 002967 广电计量 100 2,708.00 0.08 296 002889 东方嘉盛 100 2,704.00 0.08 296 600643 爱建集团 400 2,704.00 0.08 297 002555 三七互娱 100 2,702.00 0.08 297 002958 青农商行 700 2,702.00 0.08 298 300422 博世科 300 2,697.00 0.08 299 603377 东方时尚 300 2,691.00 0.08 300 300252 金信诺 300 2,676.00 0.08 301 603367 辰欣药业 200 2,670.00 0.08 302 603238 诺邦股份 200 2,668.00 0.08 303 000833 粤桂股份 400 2,664.00 0.08 304 600758 辽宁能源 700 2,660.00 0.08 305 603320 迪贝电气 200 2,642.00 0.08 306 603112 华翔股份 200 2,640.00 0.08 307 002093 国脉科技 400 2,636.00 0.08 307 601886 江河集团 400 2,636.00 0.08 308 300538 同益股份 100 2,635.00 0.08 309 600582 天地科技 600 2,628.00 0.08 310 002734 利民股份 200 2,620.00 0.08 311 603356 华菱精工 200 2,610.00 0.07 312 600602 云赛智联 400 2,600.00 0.07 313 601801 皖新传媒 500 2,595.00 0.07 314 605100 华丰股份 100 2,586.00 0.07 315 002420 毅昌科技 300 2,583.00 0.07 316 002442 龙星化工 400 2,576.00 0.07 317 601900 南方传媒 300 2,568.00 0.07 318 605058 澳弘电子 100 2,546.00 0.07 319 000600 建投能源 500 2,545.00 0.07 320 002957 科瑞技术 100 2,543.00 0.07 321 603789 星光农机 200 2,528.00 0.07 322 002774 快意电梯 300 2,520.00 0.07 323 600798 宁波海运 600 2,514.00 0.07 323 603095 越剑智能 100 2,514.00 0.07 324 002866 传艺科技 200 2,512.00 0.07 325 603685 晨丰科技 200 2,504.00 0.07 326 600502 安徽建工 600 2,490.00 0.07 327 603656 泰禾智能 200 2,488.00 0.07 328 603601 再升科技 200 2,482.00 0.07 329 002758 浙农股份 200 2,478.00 0.07 329 603041 美思德 200 2,478.00 0.07 330 300583 赛托生物 100 2,468.00 0.07 331 002802 洪汇新材 100 2,459.00 0.07 332 600713 南京医药 500 2,455.00 0.07 333 300849 锦盛新材 200 2,452.00 0.07 334 600433 冠豪高新 500 2,450.00 0.07 335 002111 威海广泰 200 2,448.00 0.07 335 600846 同济科技 300 2,448.00 0.07 336 300190 维尔利 400 2,440.00 0.07 336 601225 陕西煤业 200 2,440.00 0.07 337 603323 苏农银行 500 2,435.00 0.07 338 600278 东方创业 300 2,427.00 0.07 339 002391 长青股份 300 2,424.00 0.07 340 002817 黄山胶囊 200 2,412.00 0.07 340 601975 招商南油 1,200 2,412.00 0.07 341 300349 金卡智能 200 2,410.00 0.07 342 600449 宁夏建材 200 2,406.00 0.07 342 603043 广州酒家 100 2,406.00 0.07 343 002896 中大力德 100 2,392.00 0.07 344 600551 时代出版 300 2,391.00 0.07 344 600969 郴电国际 300 2,391.00 0.07 345 002310 东方园林 800 2,384.00 0.07 346 000532 华金资本 200 2,382.00 0.07 347 300300 海峡创新 500 2,375.00 0.07 348 002661 克明食品 200 2,368.00 0.07 349 600825 新华传媒 500 2,360.00 0.07 350 000952 广济药业 300 2,349.00 0.07 351 603580 艾艾精工 200 2,346.00 0.07 352 600628 新世界 300 2,325.00 0.07 353 603353 和顺石油 100 2,323.00 0.07 354 603015 弘讯科技 300 2,319.00 0.07 355 000798 中水渔业 300 2,316.00 0.07 356 300214 日科化学 300 2,313.00 0.07 357 002083 孚日股份 500 2,305.00 0.07 358 600097 开创国际 200 2,304.00 0.07 359 300433 蓝思科技 100 2,298.00 0.07 359 603508 思维列控 100 2,298.00 0.07 360 300823 建科机械 100 2,283.00 0.07 361 002277 友阿股份 700 2,282.00 0.07 362 600467 好当家 800 2,280.00 0.07 363 601298 青岛港 400 2,276.00 0.07 364 301055 张小泉 100 2,274.00 0.07 364 600076 康欣新材 600 2,274.00 0.07 365 300132 青松股份 200 2,258.00 0.06 366 000719 中原传媒 300 2,256.00 0.06 366 600033 福建高速 800 2,256.00 0.06 367 300490 华自科技 100 2,244.00 0.06 368 002225 濮耐股份 500 2,235.00 0.06 369 600819 耀皮玻璃 400 2,232.00 0.06 370 600802 福建水泥 300 2,226.00 0.06 371 000407 胜利股份 500 2,220.00 0.06 371 000429 粤高速 A 300 2,220.00 0.06 372 002583 海能达 400 2,208.00 0.06 372 002672 东江环保 300 2,208.00 0.06 373 002868 绿康生化 200 2,206.00 0.06 374 002981 朝阳科技 100 2,193.00 0.06 375 002398 垒知集团 300 2,190.00 0.06 375 002826 易明医药 200 2,190.00 0.06 376 002159 三特索道 200 2,186.00 0.06 377 002146 荣盛发展 500 2,175.00 0.06 378 603199 九华旅游 100 2,172.00 0.06 379 600133 东湖高新 400 2,168.00 0.06 380 300582 英飞特 100 2,163.00 0.06 381 002393 力生制药 100 2,161.00 0.06 382 002678 珠江钢琴 300 2,160.00 0.06 382 600676 交运股份 500 2,160.00 0.06 383 300817 双飞股份 100 2,159.00 0.06 384 002403 爱仕达 300 2,154.00 0.06 385 600820 隧道股份 400 2,152.00 0.06 386 002051 中工国际 300 2,145.00 0.06 387 002365 永安药业 200 2,122.00 0.06 388 000882 华联股份 1,100 2,101.00 0.06 389 002871 伟隆股份 200 2,100.00 0.06 390 002741 光华科技 100 2,098.00 0.06 391 603797 联泰环保 300 2,094.00 0.06 392 002898 赛隆药业 200 2,090.00 0.06 393 002809 红墙股份 200 2,088.00 0.06 394 601718 际华集团 700 2,086.00 0.06 395 003016 欣贺股份 200 2,084.00 0.06 396 002827 高争民爆 200 2,074.00 0.06 396 300306 远方信息 200 2,074.00 0.06 397 300599 雄塑科技 200 2,072.00 0.06 398 600592 龙溪股份 200 2,070.00 0.06 399 600177 雅戈尔 300 2,067.00 0.06 399 603660 苏州科达 300 2,067.00 0.06 400 002542 中化岩土 700 2,065.00 0.06 401 603809 豪能股份 100 2,057.00 0.06 402 603189 网达软件 100 2,056.00 0.06 402 603966 法兰泰克 200 2,056.00 0.06 403 300368 汇金股份 200 2,054.00 0.06 404 600368 五洲交通 500 2,035.00 0.06 404 600716 凤凰股份 500 2,035.00 0.06 405 000639 西王食品 400 2,032.00 0.06 406 002469 三维化学 300 2,031.00 0.06 407 300321 同大股份 100 2,027.00 0.06 408 002144 宏达高科 200 2,026.00 0.06 409 002401 中远海科 200 2,024.00 0.06 410 003013 地铁设计 100 2,008.00 0.06 411 002749 国光股份 200 2,000.00 0.06 412 300533 冰川网络 100 1,999.00 0.06 413 600790 轻纺城 600 1,974.00 0.06 414 002589 瑞康医药 500 1,965.00 0.06 414 300163 先锋新材 500 1,965.00 0.06 415 600814 杭州解百 300 1,959.00 0.06 416 002887 绿茵生态 200 1,958.00 0.06 417 600370 三房巷 600 1,956.00 0.06 417 600512 腾达建设 600 1,956.00 0.06 418 600694 大商股份 100 1,951.00 0.06 419 000004 国华网安 100 1,942.00 0.06 420 603611 诺力股份 100 1,940.00 0.06 421 002186 全聚德 200 1,938.00 0.06 421 603700 宁水集团 100 1,938.00 0.06 422 603289 泰瑞机器 200 1,934.00 0.06 423 600503 华丽家族 600 1,932.00 0.06 424 002229 鸿博股份 300 1,929.00 0.06 424 002972 科安达 100 1,929.00 0.06 425 002807 江阴银行 500 1,925.00 0.06 426 300885 海昌新材 100 1,924.00 0.06 427 603585 苏利股份 100 1,918.00 0.06 428 603587 地素时尚 100 1,916.00 0.06 429 002215 诺普信 300 1,914.00 0.05 429 002379 宏创控股 600 1,914.00 0.05 429 603696 安记食品 200 1,914.00 0.05 430 300050 世纪鼎利 400 1,912.00 0.05 430 600708 光明地产 800 1,912.00 0.05 431 300284 苏交科 300 1,911.00 0.05 432 002685 华东重机 500 1,905.00 0.05 433 000045 深纺织 A 200 1,900.00 0.05 434 603980 吉华集团 300 1,896.00 0.05 435 002053 云南能投 200 1,894.00 0.05 436 002150 通润装备 300 1,890.00 0.05 436 601518 吉林高速 700 1,890.00 0.05 436 601616 广电电气 500 1,890.00 0.05 437 000560 我爱我家 600 1,884.00 0.05 437 600686 金龙汽车 300 1,884.00 0.05 438 000404 长虹华意 400 1,876.00 0.05 439 600064 南京高科 200 1,868.00 0.05 440 002816 和科达 100 1,865.00 0.05 440 601789 宁波建工 500 1,865.00 0.05 441 002360 同德化工 200 1,860.00 0.05 441 300839 博汇股份 100 1,860.00 0.05 441 600651 飞乐音响 600 1,860.00 0.05 441 603739 蔚蓝生物 100 1,860.00 0.05 442 603676 卫信康 200 1,858.00 0.05 443 603889 新澳股份 300 1,857.00 0.05 444 300281 金明精机 300 1,854.00 0.05 444 603012 创力集团 300 1,854.00 0.05 445 002713 东易日盛 300 1,848.00 0.05 446 603357 设计总院 200 1,844.00 0.05 447 002406 远东传动 300 1,839.00 0.05 448 600736 苏州高新 400 1,836.00 0.05 448 603698 航天工程 100 1,836.00 0.05 449 002042 华孚时尚 400 1,828.00 0.05 450 300621 维业股份 200 1,826.00 0.05 450 300838 浙江力诺 100 1,826.00 0.05 450 603488 展鹏科技 200 1,826.00 0.05 451 600176 中国巨石 100 1,820.00 0.05 452 002778 中晟高科 100 1,811.00 0.05 453 601512 中新集团 200 1,810.00 0.05 454 600678 四川金顶 300 1,809.00 0.05 455 605500 森林包装 100 1,805.00 0.05 456 603050 科林电气 100 1,800.00 0.05 457 603116 红蜻蜓 300 1,797.00 0.05 458 605377 华旺科技 100 1,794.00 0.05 459 002903 宇环数控 100 1,793.00 0.05 460 002318 久立特材 100 1,788.00 0.05 461 002012 凯恩股份 300 1,785.00 0.05 461 002492 恒基达鑫 300 1,785.00 0.05 462 000779 甘咨询 200 1,784.00 0.05 463 600107 美尔雅 300 1,782.00 0.05 464 603956 威派格 100 1,780.00 0.05 465 603648 畅联股份 200 1,774.00 0.05 466 002696 百洋股份 300 1,773.00 0.05 467 000417 合肥百货 400 1,764.00 0.05 467 601858 中国科传 200 1,764.00 0.05 468 600692 亚通股份 300 1,758.00 0.05 469 300196 长海股份 100 1,753.00 0.05 470 002278 神开股份 300 1,749.00 0.05 471 603839 安正时尚 200 1,742.00 0.05 472 603950 长源东谷 100 1,740.00 0.05 473 000666 经纬纺机 200 1,738.00 0.05 474 002677 浙江美大 100 1,735.00 0.05 475 002478 常宝股份 400 1,732.00 0.05 476 000697 炼石航空 200 1,724.00 0.05 476 002963 豪尔赛 100 1,724.00 0.05 477 002014 永新股份 200 1,716.00 0.05 477 601007 金陵饭店 300 1,716.00 0.05 478 603298 杭叉集团 100 1,715.00 0.05 479 603256 宏和科技 200 1,712.00 0.05 480 000716 黑芝麻 500 1,710.00 0.05 480 002591 恒大高新 300 1,710.00 0.05 480 600190 锦州港 600 1,710.00 0.05 481 603759 海天股份 100 1,707.00 0.05 482 605060 联德股份 100 1,700.00 0.05 483 002315 焦点科技 100 1,698.00 0.05 484 300380 安硕信息 100 1,696.00 0.05 485 002633 申科股份 200 1,694.00 0.05 485 300097 智云股份 200 1,694.00 0.05 486 000156 华数传媒 200 1,692.00 0.05 487 002388 新亚制程 300 1,689.00 0.05 488 002815 崇达技术 100 1,685.00 0.05 489 600630 龙头股份 300 1,680.00 0.05 490 000605 渤海股份 300 1,677.00 0.05 491 600987 航民股份 300 1,668.00 0.05 492 300637 扬帆新材 200 1,662.00 0.05 493 002737 葵花药业 100 1,646.00 0.05 494 603999 读者传媒 300 1,644.00 0.05 495 600272 开开实业 200 1,642.00 0.05 495 600528 中铁工业 200 1,642.00 0.05 496 002199 东晶电子 200 1,640.00 0.05 497 002669 康达新材 100 1,634.00 0.05 498 603926 铁流股份 100 1,629.00 0.05 499 002205 国统股份 200 1,626.00 0.05 499 300649 杭州园林 100 1,626.00 0.05 500 002211 宏达新材 400 1,624.00 0.05 501 600232 金鹰股份 300 1,623.00 0.05 502 002423 中粮资本 200 1,620.00 0.05 502 603607 京华激光 100 1,620.00 0.05 503 002381 双箭股份 200 1,616.00 0.05 504 601368 绿城水务 300 1,614.00 0.05 505 002037 保利联合 200 1,612.00 0.05 506 300607 拓斯达 100 1,600.00 0.05 507 300493 润欣科技 200 1,596.00 0.05 508 000619 海螺型材 300 1,584.00 0.05 509 000034 神州数码 100 1,583.00 0.05 510 605055 迎丰股份 200 1,580.00 0.05 511 300780 德恩精工 100 1,573.00 0.05 512 002846 英联股份 200 1,572.00 0.05 513 300535 达威股份 100 1,569.00 0.05 514 002788 鹭燕医药 200 1,562.00 0.04 515 600533 栖霞建设 500 1,550.00 0.04 516 600125 铁龙物流 300 1,548.00 0.04 517 300345 华民股份 300 1,545.00 0.04 517 300717 华信新材 100 1,545.00 0.04 518 605158 华达新材 200 1,536.00 0.04 519 000919 金陵药业 200 1,530.00 0.04 519 000950 重药控股 300 1,530.00 0.04 519 300160 秀强股份 200 1,530.00 0.04 520 002161 远望谷 300 1,524.00 0.04 521 603366 日出东方 300 1,521.00 0.04 522 300392 腾信股份 200 1,520.00 0.04 523 600635 大众公用 400 1,516.00 0.04 524 300210 森远股份 400 1,508.00 0.04 524 600894 广日股份 200 1,508.00 0.04 525 603177 德创环保 100 1,506.00 0.04 526 600439 瑞贝卡 500 1,505.00 0.04 527 000759 中百集团 300 1,503.00 0.04 528 000025 特力 A 100 1,496.00 0.04 529 002567 唐人神 200 1,494.00 0.04 530 300371 汇中股份 100 1,493.00 0.04 531 000524 岭南控股 200 1,490.00 0.04 532 002107 沃华医药 200 1,480.00 0.04 533 603706 东方环宇 100 1,479.00 0.04 534 603226 菲林格尔 200 1,478.00 0.04 535 000521 长虹美菱 400 1,468.00 0.04 535 600724 宁波富达 400 1,468.00 0.04 536 600137 浪莎股份 100 1,465.00 0.04 537 300563 神宇股份 100 1,448.00 0.04 538 002561 徐家汇 200 1,446.00 0.04 539 605368 蓝天燃气 100 1,445.00 0.04 540 600397 安源煤业 500 1,440.00 0.04 541 600169 太原重工 500 1,435.00 0.04 542 600662 外服控股 200 1,432.00 0.04 543 300700 岱勒新材 100 1,427.00 0.04 544 600689 上海三毛 200 1,426.00 0.04 545 603321 梅轮电梯 200 1,424.00 0.04 546 000691 亚太实业 300 1,422.00 0.04 547 603408 建霖家居 100 1,420.00 0.04 548 600800 渤海化学 300 1,419.00 0.04 549 002279 久其软件 300 1,416.00 0.04 549 002693 双成药业 300 1,416.00 0.04 550 002862 实丰文化 100 1,415.00 0.04 551 002931 锋龙股份 100 1,409.00 0.04 552 002295 精艺股份 200 1,408.00 0.04 553 600287 江苏舜天 300 1,407.00 0.04 554 601188 龙江交通 400 1,400.00 0.04 554 603878 武进不锈 200 1,400.00 0.04 555 002244 滨江集团 300 1,398.00 0.04 555 603528 多伦科技 200 1,398.00 0.04 556 002902 铭普光磁 100 1,381.00 0.04 557 603556 海兴电力 100 1,380.00 0.04 558 000419 通程控股 300 1,374.00 0.04 558 002999 天禾股份 200 1,374.00 0.04 559 601163 三角轮胎 100 1,371.00 0.04 560 002209 达意隆 200 1,366.00 0.04 561 002251 步步高 200 1,364.00 0.04 562 603679 华体科技 100 1,360.00 0.04 563 000023 深天地 A 100 1,359.00 0.04 564 300154 瑞凌股份 200 1,352.00 0.04 565 600266 城建发展 300 1,350.00 0.04 566 002769 普路通 200 1,342.00 0.04 567 300588 熙菱信息 100 1,340.00 0.04 567 600136 当代文体 200 1,340.00 0.04 568 603628 清源股份 100 1,337.00 0.04 569 603955 大千生态 100 1,324.00 0.04 570 603103 横店影视 100 1,321.00 0.04 571 600959 江苏有线 400 1,316.00 0.04 572 002888 惠威科技 100 1,310.00 0.04 573 600020 中原高速 400 1,308.00 0.04 574 600965 福成股份 200 1,298.00 0.04 575 000726 鲁泰 A 200 1,290.00 0.04 575 600187 国中水务 500 1,290.00 0.04 576 002849 威星智能 100 1,287.00 0.04 577 603269 海鸥股份 100 1,278.00 0.04 577 603717 天域生态 100 1,278.00 0.04 578 002962 五方光电 100 1,276.00 0.04 579 000926 福星股份 300 1,275.00 0.04 580 002718 友邦吊顶 100 1,266.00 0.04 581 600284 浦东建设 200 1,264.00 0.04 582 000603 盛达资源 100 1,258.00 0.04 583 603668 天马科技 100 1,255.00 0.04 584 002818 富森美 100 1,251.00 0.04 585 603086 先达股份 100 1,239.00 0.04 586 002883 中设股份 100 1,228.00 0.04 587 002688 金河生物 200 1,226.00 0.04 587 603898 好莱客 100 1,226.00 0.04 588 002787 华源控股 200 1,222.00 0.04 589 300615 欣天科技 100 1,218.00 0.03 590 002616 长青集团 200 1,216.00 0.03 590 603682 锦和商业 200 1,216.00 0.03 591 603829 洛凯股份 100 1,213.00 0.03 592 300732 设研院 100 1,204.00 0.03 593 601086 国芳集团 300 1,188.00 0.03 594 002397 梦洁股份 300 1,185.00 0.03 595 003002 壶化股份 100 1,176.00 0.03 596 000090 天健集团 200 1,174.00 0.03 597 002237 恒邦股份 100 1,169.00 0.03 598 600679 上海凤凰 100 1,165.00 0.03 599 300931 通用电梯 100 1,162.00 0.03 600 002910 庄园牧场 100 1,159.00 0.03 601 002404 嘉欣丝绸 200 1,152.00 0.03 602 002207 准油股份 200 1,138.00 0.03 603 600425 青松建化 300 1,137.00 0.03 604 000010 美丽生态 300 1,131.00 0.03 605 002748 世龙实业 100 1,125.00 0.03 606 002856 美芝股份 100 1,121.00 0.03 607 002066 瑞泰科技 100 1,108.00 0.03 608 603937 丽岛新材 100 1,107.00 0.03 609 003018 金富科技 100 1,105.00 0.03 610 603316 诚邦股份 200 1,104.00 0.03 611 002771 真视通 100 1,099.00 0.03 612 002228 合兴包装 300 1,095.00 0.03 613 000695 滨海能源 100 1,094.00 0.03 614 000701 厦门信达 200 1,082.00 0.03 614 601595 上海电影 100 1,082.00 0.03 615 603609 禾丰股份 100 1,024.00 0.03 616 600448 华纺股份 300 1,017.00 0.03 617 600481 双良节能 100 1,006.00 0.03 618 000702 正虹科技 200 1,000.00 0.03 619 000715 中兴商业 200 978.00 0.03 620 300665 飞鹿股份 100 976.00 0.03 621 603326 我乐家居 100 967.00 0.03 622 002550 千红制药 200 966.00 0.03 623 600650 锦江在线 100 959.00 0.03 624 300057 万顺新材 100 941.00 0.03 625 002314 南山控股 300 936.00 0.03 626 002566 益盛药业 100 904.00 0.03 627 002848 高斯贝尔 100 893.00 0.03 628 000705 浙江震元 100 888.00 0.03 629 000096 广聚能源 100 883.00 0.03 630 002327 富安娜 100 854.00 0.02 631 605001 威奥股份 100 837.00 0.02 632 000655 金岭矿业 100 829.00 0.02 633 600888 新疆众和 100 827.00 0.02 634 002099 海翔药业 100 824.00 0.02 635 601258 庞大集团 500 820.00 0.02 636 300647 超频三 100 818.00 0.02 637 601568 北元集团 100 813.00 0.02 638 603887 城地香江 100 812.00 0.02 639 000582 北部湾港 100 804.00 0.02 640 000548 湖南投资 200 802.00 0.02 641 603815 交建股份 100 797.00 0.02 642 000886 海南高速 200 794.00 0.02 642 603167 渤海轮渡 100 794.00 0.02 643 300328 宜安科技 100 785.00 0.02 644 002761 浙江建投 100 752.00 0.02 645 002528 英飞拓 200 744.00 0.02 646 002303 美盈森 200 718.00 0.02 647 300640 德艺文创 100 710.00 0.02 648 300448 浩云科技 100 704.00 0.02 649 300155 安居宝 100 697.00 0.02 650 002781 奇信股份 100 695.00 0.02 651 002571 德力股份 100 693.00 0.02 652 600228 返利科技 100 692.00 0.02 653 000520 长航凤凰 200 686.00 0.02 654 002419 天虹股份 100 628.00 0.02 655 000597 东北制药 100 622.00 0.02 656 002029 七匹狼 100 618.00 0.02 657 002137 实益达 100 605.00 0.02 658 600811 东方集团 200 602.00 0.02 659 000541 佛山照明 100 565.00 0.02 660 600681 百川能源 100 553.00 0.02 661 600609 金杯汽车 100 533.00 0.02 662 002627 三峡旅游 100 532.00 0.02 663 000088 盐田港 100 530.00 0.02 664 600782 新钢股份 100 528.00 0.02 665 000797 中国武夷 200 522.00 0.01 666 600561 江西长运 100 503.00 0.01 667 002482 广田集团 200 486.00 0.01 668 600527 江南高纤 200 480.00 0.01 669 300010 豆神教育 100 419.00 0.01 670 600960 渤海汽车 100 399.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600893 航发动力 134,572.00 6.36 2 603799 华友钴业 130,418.00 6.16 3 300760 迈瑞医疗 118,492.00 5.60 4 002594 比亚迪 103,627.00 4.90 5 603290 斯达半导 94,583.00 4.47 6 002475 立讯精密 86,339.00 4.08 7 300677 英科医疗 82,352.00 3.89 8 600760 中航沈飞 74,104.00 3.50 9 002714 牧原股份 71,808.00 3.39 10 002304 洋河股份 71,469.00 3.38 11 002460 赣锋锂业 71,267.00 3.37 12 300223 北京君正 70,908.00 3.35 13 603993 洛阳钼业 70,002.00 3.31 14 000661 长春高新 69,892.00 3.30 15 002407 多氟多 68,795.00 3.25 16 300390 天华超净 67,167.00 3.17 17 300274 阳光电源 66,542.00 3.14 18 601600 中国铝业 66,166.00 3.13 19 300014 亿纬锂能 66,155.00 3.13 20 002466 天齐锂业 66,057.00 3.12 21 603026 石大胜华 65,868.00 3.11 22 600362 江西铜业 65,477.00 3.09 23 002415 海康威视 64,709.00 3.06 24 300999 金龙鱼 63,381.00 2.99 25 300661 圣邦股份 62,056.00 2.93 26 600809 山西汾酒 61,970.00 2.93 27 002977 天箭科技 60,543.00 2.86 28 002326 永太科技 60,504.00 2.86 29 601799 星宇股份 60,360.00 2.85 30 300601 康泰生物 60,353.00 2.85 31 300759 康龙化成 59,890.00 2.83 32 601888 中国中免 58,303.00 2.75 33 000002 万科 A 58,005.00 2.74 34 002812 恩捷股份 57,042.00 2.70 35 603345 安井食品 56,842.00 2.69 36 300841 康华生物 55,735.00 2.63 37 002709 天赐材料 55,709.00 2.63 38 000825 太钢不锈 55,645.00 2.63 39 300763 锦浪科技 55,439.00 2.62 40 000960 锡业股份 55,402.00 2.62 41 603259 药明康德 55,085.00 2.60 42 000933 神火股份 54,939.00 2.60 43 603501 韦尔股份 54,415.00 2.57 44 603489 八方股份 53,684.00 2.54 45 002985 北摩高科 53,466.00 2.53 46 300073 当升科技 53,261.00 2.52 47 600019 宝钢股份 51,600.00 2.44 48 002371 北方华创 51,281.00 2.42 49 000858 五粮液 50,258.00 2.37 50 002791 坚朗五金 49,977.00 2.36 51 300015 爱尔眼科 49,944.00 2.36 52 600206 有研新材 49,798.00 2.35 53 000596 古井贡酒 49,790.00 2.35 54 600570 恒生电子 48,495.00 2.29 55 600409 三友化工 48,337.00 2.28 56 600460 士兰微 47,356.00 2.24 57 600188 兖矿能源 47,150.00 2.23 58 601168 西部矿业 46,905.00 2.22 59 000932 华菱钢铁 46,729.00 2.21 60 601005 重庆钢铁 46,543.00 2.20 61 300221 银禧科技 46,524.00 2.20 62 002230 科大讯飞 46,440.00 2.19 63 601398 工商银行 46,429.00 2.19 64 002156 通富微电 46,178.00 2.18 65 000568 泸州老窖 45,843.00 2.17 66 600499 科达制造 45,756.00 2.16 67 601001 晋控煤业 45,592.00 2.15 68 600048 保利发展 45,561.00 2.15 69 002601 龙佰集团 45,487.00 2.15 70 600546 山煤国际 44,920.00 2.12 71 300776 帝尔激光 44,750.00 2.11 72 002074 国轩高科 44,689.00 2.11 73 300059 东方财富 44,297.00 2.09 74 601225 陕西煤业 44,261.00 2.09 75 300413 芒果超媒 43,796.00 2.07 76 002759 天际股份 43,588.00 2.06 77 600436 片仔癀 42,432.00 2.00 78 600219 南山铝业 42,413.00 2.00 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 137,507.00 6.50 2 600893 航发动力 135,340.00 6.40 3 603290 斯达半导 129,721.00 6.13 4 002594 比亚迪 122,763.00 5.80 5 000661 长春高新 119,516.00 5.65 6 002714 牧原股份 101,920.00 4.82 7 002475 立讯精密 94,194.00 4.45 8 601888 中国中免 91,278.00 4.31 9 300274 阳光电源 88,072.00 4.16 10 300677 英科医疗 87,271.00 4.12 11 300760 迈瑞医疗 85,091.00 4.02 12 600362 江西铜业 82,346.00 3.89 13 601799 星宇股份 77,878.00 3.68 14 603345 安井食品 77,791.00 3.68 15 300601 康泰生物 77,481.00 3.66 16 300759 康龙化成 76,061.00 3.59 17 600760 中航沈飞 74,618.00 3.53 18 603259 药明康德 72,227.00 3.41 19 002812 恩捷股份 72,116.00 3.41 20 600436 片仔癀 70,950.00 3.35 21 000568 泸州老窖 70,781.00 3.34 22 603993 洛阳钼业 70,358.00 3.32 23 601600 中国铝业 70,073.00 3.31 24 002415 海康威视 69,668.00 3.29 25 000596 古井贡酒 69,362.00 3.28 26 000002 万科 A 68,647.00 3.24 27 300223 北京君正 67,619.00 3.20 28 603026 石大胜华 66,526.00 3.14 29 300014 亿纬锂能 65,789.00 3.11 30 300390 天华超净 64,686.00 3.06 31 300841 康华生物 64,500.00 3.05 32 002304 洋河股份 63,555.00 3.00 33 002407 多氟多 63,405.00 3.00 34 300782 卓胜微 61,900.00 2.92 35 600809 山西汾酒 61,295.00 2.90 36 603195 公牛集团 61,255.00 2.89 37 300751 迈为股份 60,505.00 2.86 38 002326 永太科技 58,896.00 2.78 39 000825 太钢不锈 58,762.00 2.78 40 300124 汇川技术 58,252.00 2.75 41 002709 天赐材料 57,380.00 2.71 42 300763 锦浪科技 57,107.00 2.70 43 002977 天箭科技 55,376.00 2.62 44 603986 兆易创新 54,891.00 2.59 45 603501 韦尔股份 54,667.00 2.58 46 000960 锡业股份 53,863.00 2.55 47 300776 帝尔激光 53,363.00 2.52 48 300999 金龙鱼 53,363.00 2.52 49 002985 北摩高科 52,841.00 2.50 50 300073 当升科技 52,804.00 2.50 51 000933 神火股份 52,749.00 2.49 52 000858 五粮液 52,503.00 2.48 53 600019 宝钢股份 52,446.00 2.48 54 002371 北方华创 51,444.00 2.43 55 300413 芒果超媒 50,478.00 2.39 56 002460 赣锋锂业 49,716.00 2.35 57 002791 坚朗五金 48,531.00 2.29 58 300015 爱尔眼科 48,405.00 2.29 59 300769 德方纳米 48,305.00 2.28 60 601168 西部矿业 47,728.00 2.26 61 002230 科大讯飞 47,661.00 2.25 62 002074 国轩高科 47,094.00 2.23 63 002156 通富微电 46,346.00 2.19 64 300221 银禧科技 46,088.00 2.18 65 600499 科达制造 45,881.00 2.17 66 601398 工商银行 45,728.00 2.16 67 600188 兖矿能源 45,637.00 2.16 68 600219 南山铝业 45,636.00 2.16 69 603489 八方股份 45,524.00 2.15 70 600460 士兰微 45,467.00 2.15 71 000932 华菱钢铁 45,442.00 2.15 72 601001 晋控煤业 45,311.00 2.14 73 600887 伊利股份 43,883.00 2.07 74 002601 龙佰集团 43,499.00 2.06 75 601633 长城汽车 43,469.00 2.05 76 600570 恒生电子 43,291.00 2.05 77 601005 重庆钢铁 43,001.00 2.03 78 600546 山煤国际 42,428.00 2.00 79 600409 三友化工 42,402.00 2.00 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 27,707,033.37 卖出股票收入（成交）总额 27,183,407.68 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,215.00 1.44 其中：政策性金融债 50,215.00 1.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,215.00 1.44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 500 50,215.00 1.44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：无 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内未对股指期货进行投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未对国债期货进行投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，宝泰隆新材料股份有限公司于 2021 年 11 月 15 日受到黑龙江省七台河市生态环境局给予罚款 30 万元的行政处罚。 国家开发银行于 2021 年 1 月 8 日受到中国银保监会给予罚款 4880 万元的行政处罚。 韦尔股份于 2021 年 5 月 1 日受到中国证监会上海监管局给予警告函的行政处罚。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,346.53 2 应收证券清算款 90,920.71 3 应收股利 - 4 应收利息 1,467.80 5 应收申购款 130,092.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,827.09 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,186 1,787.61 - - 2,120,105.71 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 119,127.75 5.6190% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：无 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018 年 10 月 31 日 ）基金份额总额 249,293,966.03 本报告期期初基金份额总额 1,525,785.55 本报告期基金总申购份额 2,435,788.44 减:本报告期基金总赎回份额 1,841,468.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,120,105.71 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内未改变基金投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000 元人民 币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 1 32,450,455.00 59.12% 13,996.89 59.11% - 招商证券 2 22,439,986.05 40.88% 9,680.70 40.89% - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 招商证券 50,490.00 100.00% 11,300,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 1 基金基金管理人网 资基金 2020 年第 4 季度报告》 站 2021 年 1 月 22 日 规定披露媒体和本 《国金基金管理有限公司关于公 2 基金基金管理人网 司直销系统维护的公告》 站 2021 年 3 月 18 日 《国金量化多因子股票型证券投 规定披露媒体和本 3 资基金 2020 年年度报告》 基金基金管理人网 2021 年 3 月 30 日 站 规定披露媒体和本 《国金基金管理有限公司关于公 4 基金基金管理人网 司直销系统维护的公告》 站 2021 年 4 月 2 日 《国金基金管理有限公司关于旗 规定披露媒体和本 5 下部分证券投资基金增加侧袋机 基金基金管理人网 制并相应修改法律文件的公告》 站 2021 年 4 月 20 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 6 基金基金管理人网 资基金基金合同》 站 2021 年 4 月 20 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 7 基金基金管理人网 资基金托管协议》 站 2021 年 4 月 20 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 8 基金基金管理人网 资基金招募说明书（更新）》 站 2021 年 4 月 20 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 9 基金基金管理人网 资基金产品资料概要（更新）》 站 2021 年 4 月 20 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 10 基金基金管理人网 资基金 2021 年第 1 季度报告》 站 2021 年 4 月 21 日 规定披露媒体和本 《国金基金管理有限公司关于公 11 基金基金管理人网 司直销系统升级的公告》 站 2021 年 5 月 12 日 规定披露媒体和本 《国金基金管理有限公司关于公 12 基金基金管理人网 司直销系统升级的公告》 站 2021 年 5 月 19 日 13 《国金基金管理有限公司关于股 规定披露媒体和本 2021 年 7 月 10 日 权变更及修改公司章程的公告》 基金基金管理人网 站 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 14 基金基金管理人网 资基金 2021 年第 2 季度报告》 站 2021 年 7 月 20 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 15 基金基金管理人网 资基金招募说明书（更新）》 站 2021 年 7 月 23 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 16 基金基金管理人网 资基金产品资料概要（更新）》 站 2021 年 7 月 23 日 《关于国金量化多因子股票型证 规定披露媒体和本 17 券投资基金基金经理变更的公 基金基金管理人网 告》 站 2021 年 7 月 24 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 18 基金基金管理人网 资基金 2021 年中期报告》 站 2021 年 8 月 27 日 规定披露媒体和本 《国金量化多因子股票型证券投 19 基金基金管理人网 资基金 2021 年第 3 季度报告》 站 2021 年 10 月 27 日 注：本报告期内，基金管理人按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金量化多因子股票型证券投资基金基金合同； 3、国金量化多因子股票型证券投资基金托管协议； 4、国金量化多因子股票型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 本基金基金管理人及托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日