工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银可转债优选债券 基金主代码 005945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7 月 2 日 报告期末基金份额总额 144,671,041.56 份 投资目标 本基金主要通过优选可转债进行积极投资，在严格控 制风险和保持良好流动性的基础上，追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础 上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略， 将基金资产在股票、可转债及可交换债、普通债券、 现金和衍生品等资产间进行配置并动态调整比例。对 于可转债及可交换债投资，本基金将综合研究此类含 权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考 虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及 公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券 所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及 未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合 判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债 券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。 业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富 （1 年以下）指数收益率+10%×沪深 300 指数收益 率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银可转债优选债券 A 工银可转债优选债券 C 下属分级基金的交易代码 005945 005946 报告期末下属分级基金的份额总额 116,811,596.06 份 27,859,445.50 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 工银可转债优选债券 A 工银可转债优选债券 C 1.本期已实现收益 7,549,326.00 1,829,594.22 2.本期利润 2,987,353.58 784,888.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0257 0.0271 4.期末基金资产净值 134,263,533.18 31,161,161.03 5.期末基金份额净值 1.1494 1.1185 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银可转债优选债券 A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.38% 1.12% 4.32% 0.81% -1.94% 0.31% 过去六个月 4.78% 0.96% 6.47% 0.74% -1.69% 0.22% 过去一年 5.65% 0.79% 6.69% 0.62% -1.04% 0.17% 过去三年 -31.38% 0.97% -5.17% 0.55% -26.21% 0.42% 过去五年 -2.47% 0.88% 16.22% 0.58% -18.69% 0.30% 自基金合同 14.94% 0.80% 43.46% 0.59% -28.52% 0.21% 生效起至今 工银可转债优选债券 C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.28% 1.12% 4.32% 0.81% -2.04% 0.31% 过去六个月 4.56% 0.96% 6.47% 0.74% -1.91% 0.22% 过去一年 5.23% 0.79% 6.69% 0.62% -1.46% 0.17% 过去三年 -32.20% 0.97% -5.17% 0.55% -27.03% 0.42% 过去五年 -4.41% 0.88% 16.22% 0.58% -20.63% 0.30% 自基金合同 11.85% 0.80% 43.46% 0.59% -31.61% 0.21% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 7 月 2 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生。2011 年加入工银瑞信，现 任固定收益部投资总监、基金经理。 2019 年 6 月 20 日至 2022 年 11 月 2 日，担任工银瑞信中债 3-5 年国开行债 券指数证券投资基金基金经理；2019 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 28 日，担任 工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证 券投资基金基金经理；2019 年 8 月 14 日至 2022 年 12 月 28 日，担任工银瑞信 中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基 金基金经理；2019 年 10 月 22 日至 2021 年 4 月 2 日，担任工银瑞信中债-国债 (7-10 年)总指数证券投资基金基金经 理；2019 年 12 月 23 日至 2022 年 11 月 2 日，担任工银瑞信中债 1-5 年进出口 行债券指数证券投资基金基金经理； 固定收益 2020 年 2 月 17 日至今，担任工银瑞信 部投资总 2023 年 1 月 全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 陈涵 监、本基 13 日 - 13 年 基金经理；2020 年 6 月 23 日至 2022 年 金的基金 12 月 28 日，担任工银瑞信彭博巴克莱 经理 国开行债券 1-3 年指数证券投资基金 （自 2021 年 8 月 24 日起，更名为工银 瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数证券投 资基金）基金经理；2020 年 10 月 9 日 至今，担任工银瑞信添慧债券型证券投 资基金基金经理；2021 年 5 月 26 日至 今，担任工银瑞信稳健回报 60 天持有期 短债债券型发起式证券投资基金基金经 理；2022 年 9 月 27 日至今，担任工银 瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理；2023 年 1 月 13 日至 今，担任工银瑞信可转债优选债券型证 券投资基金基金经理；2023 年 2 月 28 日至今，担任工银瑞信稳润一年持有期 混合型证券投资基金基金经理；2024 年 7 月 19 日至今，担任工银瑞信增强收益 债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4 季度，在海外主要央行持续降息的带动下，外需边际企稳，全球制造业 PMI 在低位震荡， 服务业 PMI 保持稳定。随着经济的企稳以及时薪增速的回升，海外通胀显现出一定的黏性，降息预期逐步回落，美元指数和美债利率均有所上行。 国内经济在一揽子稳增长政策带动下逐步回暖，服务业景气度改善相对明显。CPI 因猪肉等 食品价格下行略有回落，PPI 在低位保持稳定。4 季度逆周期调节力度进一步加大，其中财政端加速发行使用好政府债券，发挥政府投资的带动作用；货币端在前期降准降息等措施的基础上， 通过多种工具投放流动性。在货币政策的带动下，流动性保持合理充裕，银行间 7 天质押式回购利率较 3 季度进一步下行。债券收益率从季度初开始就处于持续下行的态势。临近 11 月底，政府债供给增加的影响逐步被市场消化，收益率加速下行。整个季度各品种表现差异不大，利率方面长端略好于短端，信用方面高等级好于中低等级。权益市场经历了 3 季末的反弹之后，4 季度处于震荡态势，结构上成长表现较好，周期和消费板块相对靠后。可转债在债券收益率处于低位的情况下，配置需求恢复，转债估值有所抬升。 本季度组合转债仓位保持稳定，结构上增加了银行及公用事业转债的比重。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 份额净值增长率为 2.38%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为 4.32%； 本基金 C 份额净值增长率为 2.28%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为 4.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 21,379,209.66 9.99 其中：股票 21,379,209.66 9.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 184,781,407.14 86.36 其中：债券 184,781,407.14 86.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,078,874.36 2.37 8 其他资产 2,723,446.52 1.27 9 合计 213,962,937.68 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,716,742.00 2.25 C 制造业 12,609,305.66 7.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,013,483.00 1.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,076,802.00 0.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 614,887.00 0.37 J 金融业 1,347,990.00 0.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,379,209.66 12.92 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 8,951 2,380,966.00 1.44 2 601899 紫金矿业 155,600 2,352,672.00 1.42 3 600900 长江电力 56,400 1,666,620.00 1.01 4 001301 尚太科技 22,400 1,535,520.00 0.93 5 301358 湖南裕能 32,900 1,491,028.00 0.90 6 600036 招商银行 34,300 1,347,990.00 0.81 7 002475 立讯精密 27,600 1,124,976.00 0.68 8 601298 青岛港 118,200 1,076,802.00 0.65 9 002271 东方雨虹 77,400 1,004,652.00 0.61 10 600276 恒瑞医药 19,400 890,460.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,721,286.14 5.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 175,060,121.00 105.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 184,781,407.14 111.70 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110077 洪城转债 165,100 32,017,526.37 19.35 2 113052 兴业转债 205,580 23,201,026.60 14.03 3 113065 齐鲁转债 104,400 12,909,303.12 7.80 4 019740 24 国债 09 96,000 9,721,286.14 5.88 5 110073 国投转债 75,100 8,676,251.56 5.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚；齐鲁银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚；杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方外管局、国家金融监管局派出机构的处罚。 上述情形对发行主体的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,603.64 2 应收证券清算款 2,606,247.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 33,595.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,723,446.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110077 洪城转债 32,017,526.37 19.35 2 113052 兴业转债 23,201,026.60 14.03 3 113065 齐鲁转债 12,909,303.12 7.80 4 110073 国投转债 8,676,251.56 5.24 5 113637 华翔转债 6,319,815.09 3.82 6 127041 弘亚转债 6,053,749.02 3.66 7 123107 温氏转债 5,424,984.04 3.28 8 113050 南银转债 5,000,852.79 3.02 9 110079 杭银转债 4,645,991.50 2.81 10 128131 崇达转 2 4,255,917.53 2.57 11 127032 苏行转债 4,059,901.44 2.45 12 128108 蓝帆转债 3,503,678.04 2.12 13 113021 中信转债 3,169,673.71 1.92 14 110081 闻泰转债 3,032,595.42 1.83 15 113044 大秦转债 2,839,388.02 1.72 16 132026 G 三峡 EB2 2,626,801.86 1.59 17 110062 烽火转债 2,166,288.02 1.31 18 110085 通 22 转债 1,879,842.77 1.14 19 113062 常银转债 1,639,937.37 0.99 20 113664 大元转债 1,436,510.14 0.87 21 110082 宏发转债 1,425,698.19 0.86 22 127085 韵达转债 1,272,846.78 0.77 23 113056 重银转债 1,232,707.77 0.75 24 113654 永 02 转债 1,201,872.26 0.73 25 123122 富瀚转债 1,132,905.76 0.68 26 127061 美锦转债 1,125,763.24 0.68 27 110084 贵燃转债 1,115,942.55 0.67 28 113655 欧 22 转债 1,066,397.80 0.64 29 113685 升 24 转债 1,012,850.87 0.61 30 113024 核建转债 794,841.91 0.48 31 110075 南航转债 790,879.56 0.48 32 128081 海亮转债 617,186.58 0.37 33 123178 花园转债 571,972.16 0.35 34 110095 双良转债 565,198.20 0.34 35 123149 通裕转债 488,776.20 0.30 36 127020 中金转债 444,654.10 0.27 37 128141 旺能转债 420,681.73 0.25 38 128130 景兴转债 367,717.88 0.22 39 127069 小熊转债 350,695.31 0.21 40 111019 宏柏转债 335,511.25 0.20 41 111017 蓝天转债 328,007.00 0.20 42 123240 楚天转债 324,310.79 0.20 43 113068 金铜转债 312,517.94 0.19 44 113058 友发转债 301,717.81 0.18 45 127103 东南转债 295,147.03 0.18 46 118030 睿创转债 292,716.73 0.18 47 128132 交建转债 286,423.55 0.17 48 111010 立昂转债 286,068.02 0.17 49 113663 新化转债 277,813.21 0.17 50 118022 锂科转债 272,419.27 0.16 51 127050 麒麟转债 272,015.27 0.16 52 118024 冠宇转债 261,466.86 0.16 53 118043 福立转债 261,043.40 0.16 54 113661 福 22 转债 259,736.91 0.16 55 118042 奥维转债 257,562.70 0.16 56 123150 九强转债 247,326.79 0.15 57 113623 凤 21 转债 242,225.93 0.15 58 123169 正海转债 241,796.60 0.15 59 123191 智尚转债 241,134.31 0.15 60 127043 川恒转债 236,841.19 0.14 61 113631 皖天转债 235,110.66 0.14 62 128109 楚江转债 234,931.02 0.14 63 113677 华懋转债 232,767.96 0.14 64 123204 金丹转债 228,767.01 0.14 65 118038 金宏转债 221,565.28 0.13 66 113636 甬金转债 221,308.43 0.13 67 123190 道氏转 02 220,202.63 0.13 68 111018 华康转债 199,220.96 0.12 69 123114 三角转债 198,822.25 0.12 70 123176 精测转 2 193,796.04 0.12 71 123119 康泰转 2 191,893.19 0.12 72 123216 科顺转债 182,864.23 0.11 73 118005 天奈转债 182,616.05 0.11 74 127101 豪鹏转债 175,881.91 0.11 75 111000 起帆转债 174,329.29 0.11 76 113666 爱玛转债 173,225.43 0.10 77 123179 立高转债 169,605.67 0.10 78 113640 苏利转债 163,531.76 0.10 79 113682 益丰转债 163,021.30 0.10 80 123158 宙邦转债 162,414.74 0.10 81 123113 仙乐转债 159,435.65 0.10 82 110076 华海转债 157,232.23 0.10 83 113644 艾迪转债 155,552.62 0.09 84 113048 晶科转债 154,850.20 0.09 85 123215 铭利转债 153,772.40 0.09 86 128074 游族转债 148,574.86 0.09 87 118028 会通转债 147,486.67 0.09 88 123121 帝尔转债 143,267.84 0.09 89 113681 镇洋转债 142,963.75 0.09 90 113650 博 22 转债 141,504.34 0.09 91 113653 永 22 转债 137,919.20 0.08 92 127100 神码转债 135,491.38 0.08 93 111001 山玻转债 133,985.52 0.08 94 113679 芯能转债 133,213.21 0.08 95 128137 洁美转债 131,553.88 0.08 96 128134 鸿路转债 126,156.61 0.08 97 111007 永和转债 125,536.12 0.08 98 123151 康医转债 124,558.51 0.08 99 113652 伟 22 转债 124,168.23 0.08 100 123192 科思转债 124,074.94 0.08 101 123076 强力转债 123,701.45 0.07 102 127076 中宠转 2 123,555.47 0.07 103 123188 水羊转债 122,672.28 0.07 104 113656 嘉诚转债 122,181.31 0.07 105 127095 广泰转债 121,361.05 0.07 106 110086 精工转债 119,031.95 0.07 107 113605 大参转债 118,320.11 0.07 108 113675 新 23 转债 117,746.71 0.07 109 113532 海环转债 116,463.23 0.07 110 123195 蓝晓转 02 116,209.87 0.07 111 128135 洽洽转债 114,838.02 0.07 112 127099 盛航转债 112,707.19 0.07 113 118013 道通转债 111,978.83 0.07 114 118025 奕瑞转债 110,682.17 0.07 115 118032 建龙转债 108,469.58 0.07 116 113069 博 23 转债 107,156.36 0.06 117 113606 荣泰转债 105,318.04 0.06 118 123071 天能转债 101,839.07 0.06 119 113658 密卫转债 101,043.34 0.06 120 113030 东风转债 100,673.45 0.06 121 113667 春 23 转债 100,306.29 0.06 122 128121 宏川转债 99,977.60 0.06 123 113647 禾丰转债 99,507.97 0.06 124 123210 信服转债 99,450.64 0.06 125 128097 奥佳转债 99,254.71 0.06 126 113669 景 23 转债 98,233.56 0.06 127 127046 百润转债 96,899.18 0.06 128 123183 海顺转债 96,318.77 0.06 129 123144 裕兴转债 94,484.76 0.06 130 127075 百川转 2 93,289.36 0.06 131 127092 运机转债 92,559.70 0.06 132 123193 海能转债 92,352.62 0.06 133 127088 赫达转债 92,185.66 0.06 134 127052 西子转债 90,657.59 0.05 135 113064 东材转债 90,249.87 0.05 136 110090 爱迪转债 90,081.40 0.05 137 123212 立中转债 88,602.66 0.05 138 113633 科沃转债 87,196.16 0.05 139 123145 药石转债 86,762.78 0.05 140 123217 富仕转债 86,482.32 0.05 141 118014 高测转债 85,575.34 0.05 142 123120 隆华转债 84,871.29 0.05 143 123194 百洋转债 84,725.99 0.05 144 127031 洋丰转债 84,705.67 0.05 145 123154 火星转债 82,152.43 0.05 146 113618 美诺转债 81,942.95 0.05 147 123117 健帆转债 81,836.09 0.05 148 113659 莱克转债 81,300.21 0.05 149 113657 再 22 转债 81,086.28 0.05 150 123132 回盛转债 80,635.48 0.05 151 111005 富春转债 79,510.19 0.05 152 118004 博瑞转债 79,479.46 0.05 153 123225 翔丰转债 78,908.10 0.05 154 123124 晶瑞转 2 78,769.70 0.05 155 123104 卫宁转债 78,128.63 0.05 156 110094 众和转债 77,979.14 0.05 157 127077 华宏转债 77,434.32 0.05 158 113673 岱美转债 76,085.13 0.05 159 123161 强联转债 74,559.82 0.05 160 123235 亿田转债 72,745.87 0.04 161 118035 国力转债 71,892.78 0.04 162 127098 欧晶转债 71,621.24 0.04 163 127090 兴瑞转债 70,504.02 0.04 164 118010 洁特转债 66,873.51 0.04 165 113563 柳药转债 66,210.28 0.04 166 123063 大禹转债 65,923.35 0.04 167 118006 阿拉转债 65,845.26 0.04 168 118029 富淼转债 65,289.74 0.04 169 113545 金能转债 64,791.78 0.04 170 111011 冠盛转债 61,627.12 0.04 171 127026 超声转债 60,426.44 0.04 172 113660 寿 22 转债 59,410.06 0.04 173 113634 珀莱转债 58,938.67 0.04 174 123184 天阳转债 57,850.58 0.03 175 123100 朗科转债 57,261.62 0.03 176 128144 利民转债 56,112.33 0.03 177 111002 特纸转债 55,196.28 0.03 178 127035 濮耐转债 54,836.43 0.03 179 128116 瑞达转债 54,552.29 0.03 180 128117 道恩转债 53,779.61 0.03 181 113534 鼎胜转债 53,732.98 0.03 182 123059 银信转债 53,305.53 0.03 183 113627 太平转债 52,679.47 0.03 184 113672 福蓉转债 51,605.98 0.03 185 128101 联创转债 51,155.18 0.03 186 123064 万孚转债 50,043.97 0.03 187 118003 华兴转债 49,647.40 0.03 188 127081 中旗转债 49,153.26 0.03 189 123199 山河转债 48,620.24 0.03 190 127087 星帅转 2 46,177.30 0.03 191 113670 金 23 转债 45,667.37 0.03 192 123025 精测转债 44,100.99 0.03 193 127037 银轮转债 42,861.38 0.03 194 111009 盛泰转债 42,127.72 0.03 195 127042 嘉美转债 41,380.75 0.03 196 113579 健友转债 40,395.91 0.02 197 113638 台 21 转债 39,511.45 0.02 198 123091 长海转债 39,030.43 0.02 199 128095 恩捷转债 36,853.82 0.02 200 127072 博实转债 36,319.18 0.02 201 113582 火炬转债 35,621.00 0.02 202 128076 金轮转债 34,074.96 0.02 203 111003 聚合转债 34,070.63 0.02 204 123138 丝路转债 34,012.21 0.02 205 113621 彤程转债 33,304.45 0.02 206 123067 斯莱转债 32,550.21 0.02 207 118021 新致转债 32,313.38 0.02 208 113651 松霖转债 32,290.41 0.02 209 123039 开润转债 32,115.64 0.02 210 123065 宝莱转债 31,690.45 0.02 211 113577 春秋转债 31,686.15 0.02 212 123090 三诺转债 31,242.62 0.02 213 123127 耐普转债 29,488.05 0.02 214 113615 金诚转债 26,954.84 0.02 215 113584 家悦转债 26,944.15 0.02 216 128071 合兴转债 25,439.68 0.02 217 111014 李子转债 25,333.05 0.02 218 127066 科利转债 24,859.55 0.02 219 113683 伟 24 转债 24,347.21 0.01 220 113588 润达转债 23,628.98 0.01 221 123130 设研转债 23,077.53 0.01 222 128122 兴森转债 21,924.02 0.01 223 127054 双箭转债 21,150.02 0.01 224 110055 伊力转债 20,576.00 0.01 225 123022 长信转债 20,319.50 0.01 226 123203 明电转 02 19,459.92 0.01 227 113671 武进转债 18,656.28 0.01 228 123087 明电转债 16,656.38 0.01 229 113674 华设转债 15,814.46 0.01 230 110070 凌钢转债 12,466.62 0.01 231 113632 鹤 21 转债 11,033.82 0.01 232 127082 亚科转债 8,756.76 0.01 233 110059 浦发转债 2,180.00 0.00 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银可转债优选债券 A 工银可转债优选债券 C 报告期期初基金份额总额 119,431,420.92 28,855,960.82 报告期期间基金总申购份额 6,197,180.65 5,414,745.40 减:报告期期间基金总赎回份额 8,817,005.51 6,411,260.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 116,811,596.06 27,859,445.50 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2025 年 1 月 22 日