前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................7 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................8 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................8 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................9 3.3其他指标 .........................................................................................................................................10 §4管理人报告.............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13 §5托管人报告.............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................13 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................13 6.2利润表 .............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注 .........................................................................................................................................17 §7投资组合报告.........................................................................................................................................42 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................42 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................47 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................47 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................48 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................48 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................49 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................49 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................49 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................49 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................49 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................49 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................52 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................56 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................56 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................57 §12备查文件目录.......................................................................................................................................57 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................57 12.2存放地点 .......................................................................................................................................57 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................57 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 基金简称 前海开源公用事业股票 基金主代码 005669 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月23日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 107,869,232.60份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要通过精选A股和港股通标的股票中受 投资目标 经济周期影响较小、分红相对稳定的公用事业行业相 关股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对 宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等 因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合 理确定本基金在A股、港股、债券、现金等大类资产之 投资策略 间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提 高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）公用事业股票投资策略 本基金以公用事业行业股票为主要投资方向，包 括但不局限于水电气服务商，为公用事业企业提供产 品和服务的供应商，基础设施承包商和设备供应商， 传统和再生能源企业，通讯服务商，油气储存及运输 商。 （2）其他股票投资策略 本基金将依托本公司投研团队的研究成果，自下而上精选部分其他行业中基本面优良、估值合理、具有一定投资价值的股票适度优化股票配置。本基金投资于非公用事业行业股票的资产比例不高于非现金基金资产的20%。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 7、流通受限证券的投资策略 本基金所称流通受限证券包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。本基金参与流通受限证券投资建立在对公司资产质量、财务状况及发展前景的深入 研究，同时对投资计划、风险因素、流动性约束等要 点予以充分讨论的基础上。本基金将严格遵守中国证 监会的相关规定，在保证基金资产的流动性风险及投 资风险相对可控的前提下投资于流通受限证券。 业绩比较基准 MSCI中国A股公用事业指数收益率×80%+中证全 债指数收益率×20% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水 平高于货币型基金、债券型基金以及混合型基金。本 基金为跨境证券投资的基金，主要投资于法律法规或 风险收益特征 监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和A股市 场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别 投资风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 田青 露负责 联系电话 0755-88601888 010-67595096 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街25号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区金融大街25号 号万科富春东方大厦2206 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报、证券日报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年03月23日（基金合同生效日）-2018年 06月30日） 本期已实现收益 692,669.27 本期利润 -1,243,722.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0077 本期加权平均净值利润率 -0.77% 本期基金份额净值增长率 -1.19% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末可供分配利润 -1,287,747.34 期末可供分配基金份额利润 -0.0119 期末基金资产净值 106,581,485.26 期末基金份额净值 0.9881 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -1.19% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金的基金合同于2018年3月23日生效，截至2018年6月30日止，本基金成立未满1年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -2.38% 0.37% -8.99% 1.00% 6.61% -0.63% 过去三个月 -1.16% 0.26% -10.55% 0.79% 9.39% -0.53% 自基金合同 -1.19% 0.25% -11.31% 0.81% 10.12% -0.56% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股公用事业指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金的基金合于2018年3月23日生效，截至2018年6月30日止，本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为6个月，截至2018年6月30日，本基金建仓期尚未结束。 3.3其他指标 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理73只开放式基金，资产管理规模超过441.89亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期离任日期 史程先生，美国国籍，美国纽 约哥伦比亚大学商学院金融专 业工商管理硕士(MBA)、美国 堪萨斯州立大学科学硕士(M 本基金的 S)。历任美国贝莱德资本管理 基金经 公司（BlackRockCapitalM 史程 理、公司 2018-03- - 17年 anagement）副总裁、基金副经 董事总经 23 理、资深证券分析师；美国Ea 理、联席 tonVance金融资产管理公司 投资总监 副总裁、基金经理；美国Prof it投资管理公司资深副总裁、 基金经理。现任前海开源基金 管理有限公司董事总经理(M D)、联席投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来国内经济略有减速，金融去杠杆和监管加强继续推进。受贸易战威胁，美联储加息和美元走强等国际宏观负面因素影响，A股、港股市场均走低。资金面收紧、融资难度增加，政策的不确定性使A股公用事业行业估值继续承压。港股公用事业行业指数表现因其具有较强的防御性特征强于A股公用事业行业指数。本基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标，同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。自一季度末成立以来，本基金以防御性分散投资为核心运作策略，利用市场下行带来的机会谨慎建仓。本基金自成立以来净值收益超越基准。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为0.9881元，本报告期内，基金份额净值增长率为-1.19%，同期业绩比较基准收益率为-11.31%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球主要经济体宏观经济走势未来3到6个月内将继续分化。中国经济经过上半年减速后有望企稳。A股和港股市场将维持震荡走势，风险偏好将继续偏向防御。公用事业行业的防御性属性将逐渐显现出来。本基金将继续以防御为主要运作考量，利用市场的波动投资质地优秀、防御性较强，基本面改善的公用事业行业个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事务部、 研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年06月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 60,885,251.03 结算备付金 460,071.67 存出保证金 5,626.35 交易性金融资产 6.4.7.2 45,755,009.39 其中：股票投资 45,755,009.39 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 10,146.18 应收股利 301,477.70 应收申购款 15,405.82 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 107,432,988.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年06月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 176,929.72 应付赎回款 386,474.85 应付管理人报酬 137,918.43 应付托管费 22,986.41 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 36,433.45 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 90,760.02 负债合计 851,502.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 107,869,232.60 未分配利润 6.4.7.10 -1,287,747.34 所有者权益合计 106,581,485.26 负债和所有者权益总计 107,432,988.14 注：报告截止日2018年6月30日，前海开源公用事业股票基金份额净值0.9881元，基金份额总额107,869,232.60份。 ②本基金合同生效日为2018年3月23日，无上年度末可比数据。 6.2利润表 会计主体：前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 本报告期：2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年03月23日（基金 项目 附注号 合同生效日）至2018年06 月30日 一、收入 -322,455.37 1.利息收入 450,627.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 240,938.31 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 209,689.41 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 625,573.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -42,887.00 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 668,460.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 -1,936,391.31 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 537,734.96 减：二、费用 921,266.67 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 658,308.92 2．托管费 6.4.10.2.2 109,718.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.20 60,074.39 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.21 93,165.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,243,722.04 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,243,722.04 注：本基金的基金合于2018年3月23日生效，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 本报告期：2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 249,113,828.91 - 249,113,828.91 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -1,243,722.04 -1,243,722.04 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -141,244,596.31 -44,025.30 -141,288,621.61 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,501,588.30 9,168.68 1,510,756.98 2.基金赎回 -142,746,184.61 -53,193.98 -142,799,378.59 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 107,869,232.60 -1,287,747.34 106,581,485.26 （基金净值） 注：本基金的基金合于2018年3月23日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2017】99号文《关于准予前海开源沪港深公用事业行业股票型证券投资基金注册的批复》及证监许可【2018】10号文《关于准予前海开源沪港深公用事业行业股票型证券投资基金变更注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2018年2月26日至2018年3月21日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集249,072,895.88元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2018]01300011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为249,113,828.91份基金份额，其中认购资金利息折合40,933.03份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2018年3月23日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 60,885,251.03 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 60,885,251.03 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,691,400.70 45,755,009.39 -1,936,391.31 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 47,691,400.70 45,755,009.39 -1,936,391.31 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 9,874.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 260.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.45 合计 10,146.18 注："其他"为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 36,433.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 36,433.45 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 971.02 预提费用 89,789.00 合计 90,760.02 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06 项目 月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 249,113,828.91 249,113,828.91 本期申购 1,501,588.30 1,501,588.30 本期赎回（以“-”号填列） -142,746,184.61 -142,746,184.61 本期末 107,869,232.60 107,869,232.60 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 692,669.27 -1,936,391.31 -1,243,722.04 本期基金份额交易产 -4,359.71 -39,665.59 -44,025.30 生的变动数 其中：基金申购款 3,595.29 5,573.39 9,168.68 基金赎回款 -7,955.00 -45,238.98 -53,193.98 本期已分配利润 - - - 本期末 688,309.56 -1,976,056.90 -1,287,747.34 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06 月30日 活期存款利息收入 237,390.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,513.50 其他 34.37 合计 240,938.31 注："其他"为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 卖出股票成交总额 189,070.00 减：卖出股票成本总额 231,957.00 买卖股票差价收入 -42,887.00 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券买卖差价收入。 6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 股票投资产生的股利收益 668,460.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 668,460.26 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年03月23日（基金合同生效 日）至2018年06月30日 1.交易性金融资产 -1,936,391.31 ——股票投资 -1,936,391.31 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,936,391.31 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 基金赎回费收入 537,734.96 合计 537,734.96 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 交易所市场交易费用 60,074.39 银行间市场交易费用 - 合计 60,074.39 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30 日 审计费用 17,606.00 信息披露费 72,183.00 汇划手续费 3,016.23 账户维护费 360.00 合计 93,165.23 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 658,308.92 其中：支付销售机构的客户维护费 178,438.02 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 109,718.13 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2018年03月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 60,885,251.03 237,390.44 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 0023 东方 2018 重大 15.0 10 园林 -05- 资产 3 - - 30,000 565,365.00 450,900.00 - 25 重组 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2018年8月17日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的 条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易， 除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 60,885,251.03 - - - 60,885,251.03 款 结算备 460,071.67 - - - 460,071.67 付金 存出保 5,626.35 - - - 5,626.35 证金 交易性 金融资 - - - 45,755,009.39 45,755,009.39 产 应收利 - - - 10,146.18 10,146.18 息 应收股 - - - 301,477.70 301,477.70 利 应收申 - - - 15,405.82 15,405.82 购款 资产总 61,350,949.05 - - 46,082,039.09 107,432,988.14 计 负债 应付证 券清算 - - - 176,929.72 176,929.72 款 应付赎 - - - 386,474.85 386,474.85 回款 应付管 理人报 - - - 137,918.43 137,918.43 酬 应付托 - - - 22,986.41 22,986.41 管费 应付交 - - - 36,433.45 36,433.45 易费用 其他负 - - - 90,760.02 90,760.02 债 负债总 - - - 851,502.88 851,502.88 计 利率敏 感度缺 61,350,949.05 - - 45,230,536.21 106,581,485.26 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年06月30日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 股票投资 - 17,853,401.2 - 17,853,401.2 9 9 资产合计 - 17,853,401.2 - 17,853,401.2 9 9 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - 17,853,401.2 - 17,853,401.2 额 9 9 上年度末 2018年03月23日 项目 美元折 港币折合人民 其他币 合人民 币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 - - - - 额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2018年06月30日 港币对人民币升值5% 892,670.06 港币对人民币贬值5% -892,670.06 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 45,755,009.39 42.93 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 45,755,009.39 42.93 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 分析 2018年06月30日 权益性投资的市场价格 1,255,489.92 上升5% 权益性投资的市场价格 -1,255,489.92 下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 45,755,009.39 42.59 其中：股票 45,755,009.39 42.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 61,345,322.70 57.10 8 其他各项资产 332,656.05 0.31 9 合计 107,432,988.14 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17,853,401.29元，占资产净值比例16.75%。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,011,200.00 0.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,493,869.14 19.23 E 建筑业 450,900.00 0.42 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,980,788.96 2.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,964,850.00 2.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,901,608.10 26.18 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比 例（%） 工业 4,260,184.30 4.00 信息技术 101,593.55 0.10 电信服务 2,938,203.50 2.76 公用事业 10,553,419.94 9.90 合计 17,853,401.29 16.75 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600900 长江电力 500,000 8,070,000.00 7.57 2 600886 国投电力 499,982 3,634,869.14 3.41 3 2688 新奥能源 50,000 3,252,258.25 3.05 4 600011 华能国际 500,000 3,180,000.00 2.98 5 0941 中国移动 50,000 2,938,203.50 2.76 6 600027 华电国际 600,000 2,352,000.00 2.21 7 0836 华润电力 200,000 2,330,328.40 2.19 8 600009 上海机场 34,852 1,933,588.96 1.81 9 300070 碧水源 125,000 1,741,250.00 1.63 10 0257 中国光大国 200,000 1,709,806.80 1.60 际 11 0177 江苏宁沪高 200,000 1,576,597.00 1.48 速公路 12 601139 深圳燃气 260,000 1,443,000.00 1.35 13 0002 中电控股 20,000 1,424,839.00 1.34 14 000826 启迪桑德 70,000 1,223,600.00 1.15 15 0270 粤海投资 100,000 1,050,502.60 0.99 16 600004 白云机场 80,000 1,047,200.00 0.98 17 002202 金风科技 80,000 1,011,200.00 0.95 18 0548 深圳高速公 150,000 973,780.50 0.91 路股份 19 600023 浙能电力 200,000 932,000.00 0.87 20 000543 皖能电力 200,000 882,000.00 0.83 21 0958 华能新能源 390,000 858,191.49 0.81 22 0916 龙源电力 150,000 799,258.80 0.75 23 0902 华能国际电 150,000 657,618.00 0.62 力股份 24 002310 东方园林 30,000 450,900.00 0.42 25 0371 北控水务集 50,000 180,423.40 0.17 团 26 0968 信义光能 50,000 101,593.55 0.10 注：所用证券代码使用当地市场代码。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600900 长江电力 8,080,888.00 7.58 2 600886 国投电力 3,481,176.40 3.27 3 600011 华能国际 3,179,771.00 2.98 4 2688 新奥能源 3,159,854.29 2.96 5 0941 中国移动 2,965,706.42 2.78 6 600027 华电国际 2,376,157.00 2.23 7 0836 华润电力 2,362,207.41 2.22 8 300070 碧水源 2,293,470.00 2.15 9 600009 上海机场 1,851,178.94 1.74 10 0177 江苏宁沪高速公 1,829,869.67 1.72 路 11 0257 中国光大国际 1,755,131.92 1.65 12 000826 启迪桑德 1,513,757.20 1.42 13 601139 深圳燃气 1,455,569.00 1.37 14 002202 金风科技 1,401,135.90 1.31 15 600004 白云机场 1,384,185.00 1.30 16 0002 中电控股 1,333,982.15 1.25 17 0270 粤海投资 1,017,143.40 0.95 18 600023 浙能电力 1,016,020.00 0.95 19 0958 华能新能源 986,927.44 0.93 20 0548 深圳高速公路股 978,904.89 0.92 份 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 000968 蓝焰控股 189,070.00 0.18 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 47,923,357.70 卖出股票收入（成交）总额 189,070.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,626.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 301,477.70 4 应收利息 10,146.18 5 应收申购款 15,405.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 332,656.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,699 63,489.84 - - 107,869,232.6 100.00% 0 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 59.25 0.0001% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年03月23日)基金份额总额 249,113,828.91 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,501,588.30 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 142,746,184.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 107,869,232.60 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 华宝 1 - - - - - 证券 渤海 2 - - - - - 证券 东北 2 - - - - - 证券 川财 2 - - - - - 证券 华鑫 2 - - - - - 证券 中泰 2 - - - - - 证券 国信 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 海通 2 - - - - - 证券 招商 2 - - - - - 证券 方正 2 - - - - - 证券 西藏 东方 2 - - - - - 财富 证券 大同 2 - - - - - 证券 万联 4 - - - - - 证券 西南 4 - - - - - 证券 恒泰 4 - - - - - 证券 平安 4 - - - - - 证券 中信 4 48,112,427.70 100.0 36,433.45 100.0 - 建投 0% 0% 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 称 占当期 占当期 成 成 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 华宝证 - - - - - - - - 券 渤海证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 川财证 - - - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 国信证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 海通证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 大同证 - - - - - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 西南证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 中信建 - - 304,500,000.00 100.00% - - - - 投 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源公用事业行业股票 上海证券报、证券日报、基 1 型证券投资基金基金合同内 金管理人的官方网站 2018-02-14 容摘要 前海开源公用事业行业股票 上海证券报、证券日报、基 2 型证券投资基金基金份额发 金管理人的官方网站 2018-02-14 售公告 3 前海开源公用事业行业股票 上海证券报、证券日报、基 2018-02-14 型证券投资基金招募说明书 金管理人的官方网站 4 前海开源公用事业行业股票 基金管理人的官方网站 2018-02-14 型证券投资基金托管协议 5 前海开源公用事业行业股票 基金管理人的官方网站 2018-02-14 型证券投资基金基金合同 关于前海开源公用事业行业 上海证券报、证券日报、基 6 股票型证券投资基金增加开 金管理人的官方网站 2018-02-26 源证券为代销机构的公告 关于前海开源公用事业行业 上海证券报、证券日报、基 7 股票型证券投资基金增加肯 金管理人的官方网站 2018-02-27 特瑞财富为代销机构的公告 关于前海开源公用事业行业 8 股票型证券投资基金增加中 上海证券报、证券日报、基 2018-02-27 国工商银行为代销机构的公 金管理人的官方网站 告 关于前海开源公用事业行业 上海证券报、证券日报、基 9 股票型证券投资基金增加部 金管理人的官方网站 2018-02-28 分代销机构的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 10 关于旗下部分基金增加中投 金管理人的官方网站 2018-03-12 证券为代销机构的公告 关于前海开源公用事业行业 上海证券报、证券日报、基 11 股票型证券投资基金增加华 金管理人的官方网站 2018-03-12 泰证券为代销机构的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 12 关于中信建投费率调整的公 金管理人的官方网站 2018-03-15 告 13 前海开源公用事业行业股票 上海证券报、证券日报、基 2018-03-23 型证券投资基金基金合同生 金管理人的官方网站 效公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 14 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-03-28 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 15 关于旗下基金继续参与中国 上海证券报、证券日报、基 2018-03-30 工商银行申购费率优惠活动 金管理人的官方网站 的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 16 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-03-30 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 17 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-04-04 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 18 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-04-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加联储 上海证券报、证券日报、基 19 证券为代销机构及开通定投 金管理人的官方网站 2018-04-12 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加盈信 上海证券报、证券日报、基 20 基金为代销机构及开通定投 金管理人的官方网站 2018-04-13 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 21 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-04-19 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 22 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-04-19 股票估值方法的提示性公告 前海开源公用事业行业股票 23 型证券投资基金开放日常申 上海证券报、证券日报、基 2018-04-20 购、赎回、转换及定投业务 金管理人的官方网站 的公告 前海开源基金管理有限公司 24 关于前海开源公用事业行业 上海证券报、证券日报、基 2018-04-23 股票型证券投资基金开展赎 金管理人的官方网站 回费率优惠活动的公告 关于前海开源公用事业行业 25 股票型证券投资基金参与部 上海证券报、证券日报、基 2018-04-23 分代销机构费率优惠活动的 金管理人的官方网站 公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加和耕 上海证券报、证券日报、基 26 传承为代销机构及开通定投 金管理人的官方网站 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 27 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-05-08 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加坤元 上海证券报、证券日报、基 28 基金为代销机构及开通定投 金管理人的官方网站 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 29 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-05-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加招商 上海证券报、证券日报、基 30 证券为代销机构及开通定投 金管理人的官方网站 2018-05-21 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 31 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 2018-05-31 关于旗下部分基金在新兰德 金管理人的官方网站 开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 32 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-06-09 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 33 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-06-12 股票估值方法的提示性公告 前海开源基金管理有限公司 上海证券报、证券日报、基 34 关于旗下基金调整长期停牌 金管理人的官方网站 2018-06-20 股票估值方法的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 个 20180322 人 1 -2018042 50,003,500.00 0.00 50,003,500.00 0.00 0.00% 3 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源公用事业行业股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源公用事业行业股票型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源公用事业行业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日