东方量化成长灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ...... 18 6.2 审计报告的基本内容 ...... 18 §7 年度财务报表 ...... 20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ...... 21 7.3 净资产变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ...... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 90 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 92 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 92 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 92 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 92 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 92 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 92 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 92 8.12 投资组合报告附注 ...... 93 §9 基金份额持有人信息 ...... 93 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 93 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 94 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 94 §10 开放式基金份额变动 ...... 94 §11 重大事件揭示 ...... 95 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 95 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 95 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 95 11.4 基金投资策略的改变 ...... 95 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 95 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 95 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 96 11.8 其他重大事件 ...... 100 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 105 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......105 §13 备查文件目录 ...... 105 13.1 备查文件目录 ...... 105 13.2 存放地点 ...... 105 13.3 查阅方式 ...... 106 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方量化成长灵活配置混合 基金主代码 005616 前端交易代码 005616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 48,223,380.39 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 金简称 下属分级基金的交 005616 020126 易代码 报告期末下属分级 43,353,886.63 份 4,869,493.76 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标 的，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市 场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，动态调整 基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比 例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进 行优化配置和动态调整。 业绩比较基准 中证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李景岩 王小飞 信息披露 联系电话 010-66295888 021-60637103 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 021-60637228 传真 010-66578700 021-60635778 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市西城区金融大街 25 号 层 办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区闹市口大街 1 号院 号楼远洋锐中心 26 层 1 号楼 邮政编码 100073 100033 法定代表人 崔伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 殊普通合伙） 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中 心 26 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2023 年 11 月 24 日(基金合 2024 年 2023 年 同生效 2022 年 日)-2023年12 月 31 日 东 方 量 3.1. 1 期 化 间数 成 据和 东方量化成长 东方量化成长 东方量化成长 指标 东方量化成长 东方量化成长 长 灵活配置混合 灵活配置混合 灵活配置混合 灵活配置混合 A 灵活配置混合 A 灵 C C A 活 配 置 混 合 C 本期 已实 -68,986,467.8 -1,510,883.9 18,486,216.01 -101,920.88 -2,287,413.1 - 现收 5 8 2 益 本期 -66,839,895.5 -3,949,543.8 18,921,025.86 -15,142.26 -3,455,411.0 - 利润 3 7 4 加权 平均 基金 -0.8544 -0.3901 0.2704 -0.0031 -0.2642 - 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -81.59% -28.09% 19.38% -0.20% -18.15% - 净值 利润 率 本期 基金 份额 3.17% 2.66% 13.43% -0.23% -15.91% - 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和 指标 期末 可供 8,109,982.91 2,887,493.99 51,689,186.42 4,728,766.40 4,285,847.03 - 分配 利润 期末 可供 分配 0.1871 0.5930 0.1506 0.5517 0.3593 - 基金 份额 利润 期末 基金 51,463,869.54 7,756,987.75 394,881,734.2 13,300,099.0 16,213,385.0 - 资产 2 2 2 净值 期末 基金 1.1871 1.5930 1.1506 1.5517 1.3593 - 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 59.08% 2.42% 54.19% -0.23% 35.93% - 净值 增长 率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方量化成长灵活配置混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 5.81% 2.47% 8.08% 2.53% -2.27% -0.06% 过去六个月 24.80% 2.24% 26.23% 2.27% -1.43% -0.03% 过去一年 3.17% 2.29% -1.68% 2.32% 4.85% -0.03% 过去三年 -1.59% 1.59% -18.43% 1.46% 16.84% 0.13% 过去五年 42.35% 1.49% 1.65% 1.24% 40.70% 0.25% 自基金合同生效 59.08% 1.40% -3.97% 1.16% 63.05% 0.24% 起至今 东方量化成长灵活配置混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 5.68% 2.47% 8.08% 2.53% -2.40% -0.06% 过去六个月 24.49% 2.24% 26.23% 2.27% -1.74% -0.03% 过去一年 2.66% 2.29% -1.68% 2.32% 4.34% -0.03% 自基金合同生效 2.42% 2.19% -5.20% 2.23% 7.62% -0.04% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2024 年 - - - - - 2023 年 3.9400 124,369,164. 7,642,603.03 132,011,767. - 86 89 2022 年 - - - - - 合计 3.9400 124,369,164. 7,642,603.03 132,011,767. - 86 89 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有 本公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万 股，持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金、东方享悦90 天滚动持有债券型证券投资基金、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、东方享誉 30 天滚动持有债券型证券投资基金、东方招益债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 量化投资部总经理，资产配置部总经理、 公募投资决策委员会委员，华威大学经济 与国际金融经济学硕士，9 年证券从业经 历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究 本基金基 部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7 金经理、 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总 量化投资 经理助理、量化投资部副总经理，东方启 部 总 经 明量化先锋混合型证券投资基金基金经 盛泽 理、资产 2018 年 8 - 9 年 理、东方中证 500 指数增强型证券投资基 配置部总 月 13 日 金基金经理，现任东方量化成长灵活配置 经理、公 混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵 募投资决 活配置混合型证券投资基金基金经理、东 策委员会 方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金 委员 经理、东方量化多策略混合型证券投资基 金基金经理、东方核心动力混合型证券投 资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期 混合型证券投资基金基金经理、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理。 中国人民大学金融专业硕士，9 年证券从 业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司 研发人员。2015 年加盟本基金管理人，曾 任产品开发部产品经理助理、专户投资部 产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵 活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基 王怀 本基金基 2022 年 5 - 9 年 金基金经理助理、东方核心动力混合型证 勋 金经理 月 17 日 券投资基金基金经理助理、东方量化成长 灵活配置混合型证券投资基金基金经理助 理、东方量化多策略混合型证券投资基金 基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券 投资基金基金经理助理，现任东方量化多 策略混合型证券投资基金基金经理、东方 量化成长灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注：①2025 年 1 月 14 日，公司发布了《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金清算报告》，自 2025 年 1 月 14 日起盛泽先生不再担任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025 年 3 月 12 日，公司发布了《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自 2025 年3 月 12 日起盛泽先生不再担任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定 对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金继续以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。 2024 年于整个量化行业来说都较为坎坷，量化策略本质上是在没有新的外力的情况下，预测 系统基于惯性的自发运行方向，但 2024 年却是一个反反复复被外力冲击的系统，因此从 ALPHA的角度难度较大。从 BETA 角度，小盘股在这一年中经历过多次大幅下跌，使得产品净值出现过较大回撤。总结 2024 年的教训，产品未来将在保持基本策略的同时，更加注重风险管理，严格控制相对于基准指数的偏离，努力创造更加稳定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类净值增长率为 3.17%，业绩比较基准 收益率为-1.68%，高于业绩比较基准 4.85%；本基金 C 类净值增长率为 2.66%，业绩比较基准收益率为-1.68%，高于业绩比较基准 4.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025 年政府工作报告释放了积极信号，宏观经济有望保持稳健增长。报告提出国内生产总值 增长目标为 5%左右，财政政策更加积极，赤字率提升至 4%，并计划加大发行超长期特别国债和地方专项债券，这将为经济发展提供有力支撑。货币政策适度宽松，适时降准降息，保持流动性充裕，有助于提振市场对于宏观经济的信心。 证券市场方面，报告强调推动资本市场改革，优化股票发行上市和并购重组制度，促进中长期资金入市，增强市场稳定性。创新驱动和产业升级的持续推进，特别是数字经济、绿色经济等新兴领域的发展，将为资本市场注入新动能。总体来看，对于证券市场，政策环境趋于友好，市场预期有望逐步改善。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和不定期监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），估值委员会委员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 ④负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 ⑤负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2507106 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 我们审计了后附的东方量化成长灵活配置混合型证券投资基 金(以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共 审计意见 和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处 理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操 作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 该基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“该基金 管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024 其他信息 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发 布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 管理层和治理层对财务报表的责 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公 允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 注册会计师对财务报表审计的责 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 任 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 龚凯 楼竹君 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计报告日期 2025 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 6,989,954.01 4,171,394.15 结算备付金 1,913,819.23 5,132,890.33 存出保证金 21,833.32 123,607.75 交易性金融资产 7.4.7.2 57,363,193.95 400,982,549.19 其中：股票投资 53,431,312.99 378,907,887.82 基金投资 - - 债券投资 3,931,880.96 22,074,661.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 2,553,804.08 应收股利 - - 应收申购款 79,120.81 831,792.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 66,367,921.32 413,796,038.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 -139.43 - 应付清算款 2,629,253.10 2,835,591.82 应付赎回款 4,200,957.20 1,261,664.05 应付管理人报酬 68,324.38 438,896.39 应付托管费 11,387.38 73,149.42 应付销售服务费 3,811.86 3,874.77 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 233,469.54 1,001,028.44 负债合计 7,147,064.03 5,614,204.89 净资产： 实收基金 7.4.7.8 48,223,380.39 351,763,880.42 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.9 10,997,476.90 56,417,952.82 净资产合计 59,220,857.29 408,181,833.24 负债和净资产总计 66,367,921.32 413,796,038.13 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，东方量化成长灵活配置混合 A 基金份额净值 1.1871 元，基 金份额总额 43,353,886.63 份；东方量化成长灵活配置混合 C 基金份额净值 1.5930 元，基金份额 总额 4,869,493.76 份。东方量化成长灵活配置混合份额总额合计为 48,223,380.39 份。 7.2 利润表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -69,200,775.81 20,284,182.23 1.利息收入 60,735.74 30,645.93 其中：存款利息收入 7.4.7.10 60,634.08 30,645.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 101.66 - 2.投资收益（损失以“-” -70,729,422.54 19,239,281.32 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -71,868,041.42 18,967,769.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 153,831.57 84,141.79 资产支持证券投 7.4.7.13 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 226,267.66 - 股利收益 7.4.7.16 758,519.65 187,369.92 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -292,087.57 521,588.47 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 1,759,998.56 492,666.51 号填列） 减：二、营业总支出 1,588,663.59 1,378,298.63 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,150,648.68 1,124,019.16 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 191,774.74 192,977.62 3．销售服务费 7.4.10.2.3 69,881.09 3,896.35 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 23,078.31 105.50 其中：卖出回购金融资产 23,078.31 105.50 支出 6．信用减值损失 7.4.7.19 - - 7．税金及附加 815.77 - 8．其他费用 7.4.7.20 152,465.00 57,300.00 三、利润总额（亏损总 -70,789,439.40 18,905,883.60 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -70,789,439.40 18,905,883.60 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -70,789,439.40 18,905,883.60 7.3 净资产变动表 会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 三、本期增减变 -303,540,500.0 动额（减少以“-” - -45,420,475.92 -348,960,975.95 号填列） 3 （一）、综合收益 - - -70,789,439.40 -70,789,439.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -303,540,500.0 净资产变动数 - 25,368,963.48 -278,171,536.55 （净资产减少以 3 “-”号填列） 其中：1.基金申 178,215,023.74 - 39,291,196.38 217,506,220.12 购款 2.基金赎 -481,755,523.7 回款 - -13,922,232.90 -495,677,756.67 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 48,223,380.39 - 10,997,476.90 59,220,857.29 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 339,836,342.43 - 52,132,105.79 391,968,448.22 号填列） （一）、综合收益 - - 18,905,883.60 18,905,883.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 339,836,342.43 - 165,237,990.08 505,074,332.51 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 402,268,390.79 - 193,202,622.43 595,471,013.22 购款 2.基金赎 -62,432,048.36 - -27,964,632.35 -90,396,680.71 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -132,011,767.8 资产变动（净资 - - -132,011,767.89 9 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2016 年 6 月 24 日中 国证监会《关于准予东方臻利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1419 号），2017年 8 月 22 日中国证监会《关于准予东方臻利债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]1557 号）和《关于东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2018]644 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 2 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集 694,130,731.06 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第 01300010 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方量化成长灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 694,463,618.20 份基金单位，其中认购资金利息折合 332,887.14 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金自 2023 年 11 月 24 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2023 年 11 月 23 日发布的《关于东方量化 成长灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额、变更业绩比较基准并修改《基金合同》等法律文件的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 本基金根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (2)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。本基金无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (2)金融工具的后续计量 初始确认后，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息费用)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 初始确认后，对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 (3)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产在终止确认日的账面价值； -因转移金融资产而收到的对价。 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。 (4)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资及资产支持证券投资，在其持有期间，按 票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动(包括于估值日采用合同约定的估值汇率将外币折算为人民币所产生的折算差额)形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 7.4.4.10 费用的确认和计量 管理人报酬、托管费和销售服务费(若有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基 金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 6,989,954.01 4,171,394.15 等于：本金 6,989,311.34 4,170,229.16 加：应计利息 642.67 1,164.99 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 6,989,954.01 4,171,394.15 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 53,528,570.65 - 53,431,312.99 -97,257.66 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,903,203.00 24,890.96 3,931,880.96 3,787.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,903,203.00 24,890.96 3,931,880.96 3,787.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 57,431,773.65 24,890.96 57,363,193.95 -93,470.66 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 378,742,208.63 - 378,907,887.82 165,679.19 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 21,837,332.28 204,391.37 22,074,661.37 32,937.72 债券 银行间市场 - - - - 合计 21,837,332.28 204,391.37 22,074,661.37 32,937.72 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 400,579,540.91 204,391.37 400,982,549.19 198,616.91 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,002.93 530.19 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 105,466.61 971,498.25 其中：交易所市场 105,466.61 971,498.25 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 124,000.00 29,000.00 合计 233,469.54 1,001,028.44 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 343,192,547.80 343,192,547.80 本期申购 84,659,219.98 84,659,219.98 本期赎回（以“-”号填列） -384,497,881.15 -384,497,881.15 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 43,353,886.63 43,353,886.63 东方量化成长灵活配置混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,571,332.62 8,571,332.62 本期申购 93,555,803.76 93,555,803.76 本期赎回（以“-”号填列） -97,257,642.62 -97,257,642.62 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,869,493.76 4,869,493.76 注：本期申购包含基金转换入、红利再投份额；赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 东方量化成长灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 172,807,339.88 -121,118,153.46 51,689,186.42 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 172,807,339.88 -121,118,153.46 51,689,186.42 本期利润 -68,986,467.85 2,146,572.32 -66,839,895.53 本期基金份额交易产 -82,450,783.78 105,711,475.80 23,260,692.02 生的变动数 其中：基金申购款 29,525,621.64 -26,415,955.53 3,109,666.11 基金赎回款 -111,976,405.42 132,127,431.33 20,151,025.91 本期已分配利润 - - - 本期末 21,370,088.25 -13,260,105.34 8,109,982.91 东方量化成长灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,650,375.16 -2,921,608.76 4,728,766.40 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 7,650,375.16 -2,921,608.76 4,728,766.40 本期利润 -1,510,883.98 -2,438,659.89 -3,949,543.87 本期基金份额交易产 -1,901,401.21 4,009,672.67 2,108,271.46 生的变动数 其中：基金申购款 58,838,943.32 -22,657,413.05 36,181,530.27 基金赎回款 -60,740,344.53 26,667,085.72 -34,073,258.81 本期已分配利润 - - - 本期末 4,238,089.97 -1,350,595.98 2,887,493.99 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 23,511.92 20,740.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 34,577.93 9,632.62 其他 2,544.23 272.52 合计 60,634.08 30,645.93 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -71,868,041.42 18,967,769.61 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -71,868,041.42 18,967,769.61 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 1,770,332,103.99 1,099,293,285.69 额 减：卖出股票成本 1,839,220,701.36 1,078,439,112.27 总额 减：交易费用 2,979,444.05 1,886,403.81 买卖股票差价收 -71,868,041.42 18,967,769.61 入 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 103,400.85 91,886.51 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 50,430.72 -7,744.72 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 153,831.57 84,141.79 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 30,244,494.30 10,565,470.47 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 29,862,550.28 10,481,783.72 总额 减：应计利息总额 331,513.30 91,431.47 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 50,430.72 -7,744.72 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 226,267.66 - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 758,519.65 187,369.92 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 758,519.65 187,369.92 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -292,087.57 521,588.47 股票投资 -262,936.85 485,374.75 债券投资 -29,150.72 36,213.72 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -292,087.57 521,588.47 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,698,144.74 488,646.27 基金转换费收入 61,853.82 4,020.24 合计 1,759,998.56 492,666.51 7.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 35,000.00 20,000.00 信息披露费 80,000.00 - 证券出借违约金 - - 银行费用 265.00 100.00 账户维护费 37,200.00 37,200.00 合计 152,465.00 57,300.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北国控资本管理有限公司 本基金管理人股东 海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有 本基金管理人股东 限合伙） 海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有 本基金管理人股东 限合伙） 海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有 本基金管理人股东 限合伙） 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人全资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 东北证券股份有限 271,579,927.77 8.27 224,961,740.38 8.85 公司 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 月 31 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%） 例（%） 东北证券股 5,702,171.00 13.63 5,491,781.00 13.11 份有限公司 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 东北证券股份有限 2,900,000.00 8.60 900,000.00 91.84 公司 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东北证券股份有 242,794.22 12.89 12,584.61 11.93 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 东北证券股份有 212,815.67 18.76 202,358.20 20.83 限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,150,648.68 1,124,019.16 其中：应支付销售机构的客户维护 295,752.99 166,228.42 费 应支付基金管理人的净管理费 854,895.69 957,790.74 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 191,774.74 192,977.62 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%（2023 年 8 月 28 日前为 0.25%）的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ③本基金于 2023 年 8 月 28 日，将托管费自 0.25%调整至 0.20%，详情见《东方量化成长灵活 配置混合型证券投资基金基金合同的公告》（2023 年 8 月修订）。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计 置混合 A 置混合 C 东方基金管理股份有限公 - 5,424.99 5,424.99 司 合计 - 5,424.99 5,424.99 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计 置混合 A 置混合 C 东方基金管理股份有限公 - 0.58 0.58 司 合计 - 0.58 0.58 注：①本基金 A 类基金份额不收取销售服务费； 本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 6,989,954.01 23,511.92 4,171,394.15 20,740.79 份有限公司 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 股票代 票 停牌 停牌 估值 复牌 开盘 数量 期末 期末 备注 码 名 日期 原因 单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 称 2024 2025 002379 宏创 年 12 重大事 8.97 年 01 9.87 21,600 147,268.28 193,752.00 - 控股 月 23 项停牌 月 07 日 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额-139.43 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。 除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券等。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人赎回其持有的基金份额， 二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人严密监控基金申购赎回情况，预留充足可用现金头寸与之相匹配。本基金所持资产大部分可在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告（期末本基金持有的流通受限证券）的列示。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求、计算并预留最优现金头寸；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 6,989,954.01 - - - 6,989,954.01 结算备付金 1,913,819.23 - - - 1,913,819.23 存出保证金 21,833.32 - - - 21,833.32 交易性金融资产-股 - - - 53,431,312.99 53,431,312.99 票投资 交易性金融资产-基 - - - - - 金投资 交易性金融资产-债 3,931,880.96 - - - 3,931,880.96 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 79,120.81 79,120.81 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 12,857,487.52 - - 53,510,433.80 66,367,921.32 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 -139.43 - - - -139.43 应付清算款 - - - 2,629,253.10 2,629,253.10 应付赎回款 - - - 4,200,957.20 4,200,957.20 应付管理人报酬 - - - 68,324.38 68,324.38 应付托管费 - - - 11,387.38 11,387.38 应付销售服务费 - - - 3,811.86 3,811.86 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 233,469.54 233,469.54 负债总计 -139.43 - - 7,147,203.46 7,147,064.03 利率敏感度缺口 12,857,626.95 - - 46,363,230.34 59,220,857.29 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 4,171,394.15 - - - 4,171,394.15 结算备付金 5,132,890.33 - - - 5,132,890.33 存出保证金 123,607.75 - - - 123,607.75 交易性金融资产-股 - - -378,907,887.82 378,907,887.82 票投资 交易性金融资产-债 22,074,661.37 - - - 22,074,661.37 券投资 交易性金融资产-资 - - - - - 产支持证券投资 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 2,553,804.08 2,553,804.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 831,792.63 831,792.63 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 31,502,553.60 - -382,293,484.53 413,796,038.13 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 2,835,591.82 2,835,591.82 应付赎回款 - - - 1,261,664.05 1,261,664.05 应付管理人报酬 - - - 438,896.39 438,896.39 应付托管费 - - - 73,149.42 73,149.42 应付销售服务费 - - - 3,874.77 3,874.77 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,001,028.44 1,001,028.44 负债总计 - - - 5,614,204.89 5,614,204.89 利率敏感度缺口 31,502,553.60 - -376,679,279.64 408,181,833.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公 假设 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年 12 月 31日） 31 日 ） 分析 市 场 利 率 上 调 -5,329.21 -26,637.66 0.25% 市 场 利 率 下 调 5,329.21 26,637.66 0.25% 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 53,431,312.99 90.22 378,907,887.82 92.83 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 3,931,880.96 6.64 22,074,661.37 5.41 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 57,363,193.95 96.86 400,982,549.19 98.24 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资 产变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年 12 月 31日） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 3,215,946.63 13,476,940.84 5% 沪深 300 指数下跌 -3,215,946.63 -13,476,940.84 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 53,237,560.99 378,849,204.77 第二层次 4,125,632.96 22,074,661.37 第三层次 - 58,683.05 合计 57,363,193.95 400,982,549.19 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - 58,683.05 58,683.05 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 81,810.97 81,810.97 转出第三层次 - 187,677.72 187,677.72 当期利得或损失总额 - 47,183.70 47,183.70 其中：计入损益的利得或损 - 47,183.70 47,183.70 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 31,465.12 31,465.12 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 27,217.93 27,217.93 其中：计入损益的利得或损 - 27,217.93 27,217.93 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 58,683.05 58,683.05 期末仍持有的第三层次金 - 27,217.93 27,217.93 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 - - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 锁定期股票 58,683.05 平均价格亚 预期年化波动率 22.72%-42.07% 负相关 式期权模型 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 53,431,312.99 80.51 其中：股票 53,431,312.99 80.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,931,880.96 5.92 其中：债券 3,931,880.96 5.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,903,773.24 13.42 8 其他各项资产 100,954.13 0.15 9 合计 66,367,921.32 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 309,234.00 0.52 B 采矿业 399,620.00 0.67 C 制造业 36,184,909.84 61.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,157,311.00 1.95 E 建筑业 739,813.00 1.25 F 批发和零售业 2,316,802.00 3.91 G 交通运输、仓储和邮政业 766,984.00 1.30 H 住宿和餐饮业 98,622.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,914,694.47 9.99 J 金融业 122,671.00 0.21 K 房地产业 1,302,279.00 2.20 L 租赁和商务服务业 1,106,549.00 1.87 M 科学研究和技术服务业 1,178,254.28 1.99 N 水利、环境和公共设施管理业 930,460.40 1.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 56,000.00 0.09 Q 卫生和社会工作 115,047.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 640,458.00 1.08 S 综合 91,604.00 0.15 合计 53,431,312.99 90.22 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300377 赢时胜 7,700 212,212.00 0.36 2 002379 宏创控股 21,600 193,752.00 0.33 3 600708 光明地产 48,200 179,304.00 0.30 4 603009 北特科技 4,300 168,044.00 0.28 5 301018 申菱环境 4,100 158,014.00 0.27 6 300131 英唐智控 18,700 151,657.00 0.26 7 300184 力源信息 14,800 138,084.00 0.23 8 300276 三丰智能 14,100 126,759.00 0.21 9 300493 润欣科技 4,500 126,585.00 0.21 10 688181 八亿时空 3,821 125,710.90 0.21 11 002611 东方精工 12,300 119,925.00 0.20 12 688766 普冉股份 1,122 113,613.72 0.19 13 002045 国光电器 5,200 112,788.00 0.19 14 600184 光电股份 10,900 112,488.00 0.19 15 603516 淳中科技 2,000 110,560.00 0.19 16 300048 合康新能 21,900 110,376.00 0.19 17 603662 柯力传感 1,700 109,820.00 0.19 18 002970 锐明技术 2,300 109,549.00 0.18 19 002170 芭田股份 12,400 108,252.00 0.18 20 300046 台基股份 2,900 105,183.00 0.18 21 300809 华辰装备 3,300 104,544.00 0.18 22 300100 双林股份 3,700 102,268.00 0.17 23 002175 东方智造 24,400 101,992.00 0.17 24 300145 中金环境 27,400 101,654.00 0.17 25 002707 众信旅游 13,500 99,765.00 0.17 26 000652 泰达股份 24,000 99,360.00 0.17 27 300355 蒙草生态 19,000 97,470.00 0.16 28 688313 仕佳光子 5,827 95,504.53 0.16 29 002892 科力尔 6,200 95,480.00 0.16 30 300401 花园生物 6,500 95,290.00 0.16 31 300541 先进数通 7,000 94,850.00 0.16 32 002106 莱宝高科 8,600 93,826.00 0.16 33 300213 佳讯飞鸿 12,200 93,818.00 0.16 34 002765 蓝黛科技 10,900 93,740.00 0.16 35 300561 汇金科技 1,700 93,432.00 0.16 36 300793 佳禾智能 4,700 92,637.00 0.16 37 300292 吴通控股 19,000 92,150.00 0.16 38 002823 凯中精密 6,500 92,105.00 0.16 39 300612 宣亚国际 5,800 91,582.00 0.15 40 603602 纵横通信 5,700 91,200.00 0.15 41 002165 红 宝 丽 21,100 90,308.00 0.15 42 300278 华昌达 15,400 90,090.00 0.15 43 300007 汉威科技 4,400 89,980.00 0.15 44 600106 重庆路桥 16,000 89,440.00 0.15 45 688609 九联科技 8,409 89,135.40 0.15 46 300925 法本信息 4,000 89,120.00 0.15 47 000948 南天信息 5,300 88,669.00 0.15 48 603319 湘油泵 4,500 88,650.00 0.15 49 300972 万辰集团 1,100 88,451.00 0.15 50 300035 中科电气 5,900 88,205.00 0.15 51 600736 苏州高新 14,200 88,182.00 0.15 52 300047 天源迪科 7,500 88,125.00 0.15 53 002805 丰元股份 7,400 88,060.00 0.15 54 600789 鲁抗医药 9,200 87,860.00 0.15 55 002523 天桥起重 26,700 87,309.00 0.15 56 600458 时代新材 6,800 87,108.00 0.15 57 002457 青龙管业 7,500 87,000.00 0.15 58 600327 大东方 16,300 86,879.00 0.15 59 603667 五洲新春 3,500 86,625.00 0.15 60 688148 芳源股份 17,456 86,407.20 0.15 61 000612 焦作万方 13,400 86,028.00 0.15 62 300025 华星创业 8,000 86,000.00 0.15 63 000888 峨眉山 A 6,500 85,995.00 0.15 64 002148 北纬科技 13,000 85,930.00 0.15 65 688049 炬芯科技 1,901 85,297.87 0.14 66 002640 跨境通 22,200 85,248.00 0.14 67 600664 哈药股份 20,600 85,078.00 0.14 68 300772 运达股份 6,400 84,736.00 0.14 69 000520 凤凰航运 18,100 84,708.00 0.14 70 002526 山东矿机 23,900 84,367.00 0.14 71 002093 国脉科技 10,800 84,240.00 0.14 72 300607 拓斯达 3,300 84,117.00 0.14 73 600020 中原高速 19,900 83,978.00 0.14 74 002935 天奥电子 5,200 83,720.00 0.14 75 600113 浙江东日 6,000 83,520.00 0.14 76 600217 中再资环 15,700 83,210.00 0.14 77 002510 天汽模 14,200 82,928.00 0.14 78 000735 罗 牛 山 12,400 82,584.00 0.14 79 002277 友阿股份 14,100 82,485.00 0.14 80 300975 商络电子 7,300 82,125.00 0.14 81 300790 宇瞳光学 4,300 82,087.00 0.14 82 688320 禾川科技 2,101 81,728.90 0.14 83 688522 纳睿雷达 1,446 81,467.64 0.14 84 002474 榕基软件 13,600 81,464.00 0.14 85 002406 远东传动 12,600 81,270.00 0.14 86 002361 神剑股份 14,900 81,205.00 0.14 87 002881 美格智能 2,700 80,892.00 0.14 88 688133 泰坦科技 4,427 80,748.48 0.14 89 300581 晨曦航空 7,200 80,712.00 0.14 90 300403 汉宇集团 8,100 80,595.00 0.14 91 002438 江苏神通 6,600 80,520.00 0.14 92 300378 鼎捷数智 3,100 80,197.00 0.14 93 300326 凯利泰 12,300 79,950.00 0.14 94 603063 禾望电气 4,000 79,840.00 0.13 95 688068 热景生物 1,289 79,711.76 0.13 96 002149 西部材料 4,500 79,650.00 0.13 97 600114 东睦股份 4,900 79,233.00 0.13 98 600101 明星电力 9,000 79,200.00 0.13 99 600525 长园集团 16,200 79,056.00 0.13 100 300872 天阳科技 5,000 78,750.00 0.13 101 002668 TCL 智家 6,000 78,720.00 0.13 102 300005 探路者 11,200 78,512.00 0.13 103 300121 阳谷华泰 6,400 77,376.00 0.13 104 600744 华银电力 24,800 77,128.00 0.13 105 300785 值得买 2,300 77,050.00 0.13 106 300578 会畅通讯 4,000 77,000.00 0.13 107 002979 雷赛智能 2,500 76,975.00 0.13 108 300708 聚灿光电 6,100 76,189.00 0.13 109 002009 天奇股份 5,000 76,100.00 0.13 110 300248 新开普 7,800 75,582.00 0.13 111 300420 五洋自控 24,200 75,262.00 0.13 112 300349 金卡智能 5,500 75,185.00 0.13 113 600628 新世界 9,200 75,164.00 0.13 114 600537 亿晶光电 24,400 74,908.00 0.13 115 600130 波导股份 15,800 74,576.00 0.13 116 000925 众合科技 8,600 74,562.00 0.13 117 002559 亚威股份 8,300 74,451.00 0.13 118 600865 百大集团 6,300 74,151.00 0.13 119 002915 中欣氟材 5,800 74,124.00 0.13 120 300448 浩云科技 11,200 73,808.00 0.12 121 300304 云意电气 9,200 73,600.00 0.12 122 002095 生 意 宝 4,100 73,595.00 0.12 123 600094 大名城 20,200 73,528.00 0.12 124 300154 瑞凌股份 6,700 73,432.00 0.12 125 000551 创元科技 6,100 72,956.00 0.12 126 002174 游族网络 7,800 72,930.00 0.12 127 600622 光大嘉宝 22,500 72,675.00 0.12 128 603906 龙蟠科技 7,000 72,520.00 0.12 129 300424 航新科技 4,000 72,240.00 0.12 130 002481 双塔食品 13,300 71,953.00 0.12 131 300684 中石科技 3,200 71,776.00 0.12 132 301285 鸿日达 2,500 71,700.00 0.12 133 002296 辉煌科技 7,300 71,613.00 0.12 134 603336 宏辉果蔬 16,700 71,309.00 0.12 135 688509 正元地信 17,928 71,174.16 0.12 136 301127 天源环保 4,700 71,158.00 0.12 137 600336 澳柯玛 10,500 70,980.00 0.12 138 002392 北京利尔 15,000 70,800.00 0.12 139 300688 创业黑马 2,200 70,422.00 0.12 140 300041 回天新材 7,600 69,920.00 0.12 141 300622 博士眼镜 1,400 69,720.00 0.12 142 300953 震裕科技 1,000 69,640.00 0.12 143 688299 长阳科技 4,737 69,633.90 0.12 144 300590 移为通信 4,500 69,570.00 0.12 145 300466 赛摩智能 9,300 69,285.00 0.12 146 300566 激智科技 3,500 69,020.00 0.12 147 000590 启迪药业 9,700 68,967.00 0.12 148 601500 通用股份 12,900 68,757.00 0.12 149 605086 龙高股份 2,200 68,640.00 0.12 150 600894 广日股份 4,700 68,620.00 0.12 151 300556 丝路视觉 3,600 68,580.00 0.12 152 002757 南兴股份 4,400 68,332.00 0.12 153 300342 天银机电 4,200 68,166.00 0.12 154 300310 宜通世纪 9,000 68,040.00 0.11 155 600495 晋西车轴 17,900 68,020.00 0.11 156 000751 锌业股份 24,200 68,002.00 0.11 157 301126 达嘉维康 6,500 67,860.00 0.11 158 600830 香溢融通 5,800 67,802.00 0.11 159 603619 中曼石油 3,500 67,760.00 0.11 160 600651 飞乐音响 16,300 67,482.00 0.11 161 600501 航天晨光 3,700 67,118.00 0.11 162 688222 成都先导 5,442 67,045.44 0.11 163 002035 华帝股份 9,000 66,060.00 0.11 164 002279 久其软件 10,500 65,835.00 0.11 165 300825 阿尔特 5,800 65,540.00 0.11 166 600609 金杯汽车 9,100 65,520.00 0.11 167 301062 上海艾录 5,000 65,500.00 0.11 168 000544 中原环保 7,500 65,475.00 0.11 169 600824 益民集团 14,600 65,262.00 0.11 170 605305 中际联合 2,300 65,159.00 0.11 171 603507 振江股份 2,700 64,908.00 0.11 172 300569 天能重工 13,000 64,740.00 0.11 173 300680 隆盛科技 2,700 64,692.00 0.11 174 603998 方盛制药 6,200 64,604.00 0.11 175 002479 富春环保 13,600 64,464.00 0.11 176 000417 合百集团 10,100 64,438.00 0.11 177 002676 顺威股份 10,800 64,368.00 0.11 178 300986 志特新材 5,300 64,342.00 0.11 179 000593 德龙汇能 11,800 64,310.00 0.11 180 000973 佛塑科技 10,800 64,152.00 0.11 181 601616 广电电气 14,600 64,094.00 0.11 182 688603 天承科技 549 63,958.50 0.11 183 300812 易天股份 2,900 63,916.00 0.11 184 300127 银河磁体 2,600 63,908.00 0.11 185 001283 豪鹏科技 1,100 63,679.00 0.11 186 600826 兰生股份 7,400 63,640.00 0.11 187 300021 大禹节水 15,600 63,492.00 0.11 188 002947 恒铭达 1,900 63,327.00 0.11 189 002082 万邦德 9,800 63,014.00 0.11 190 300917 特发服务 1,300 62,894.00 0.11 191 300545 联得装备 2,000 62,660.00 0.11 192 002160 常铝股份 16,800 62,496.00 0.11 193 603668 天马科技 4,900 62,426.00 0.11 194 688305 科德数控 914 62,307.38 0.11 195 688311 盟升电子 1,878 62,180.58 0.10 196 603098 森特股份 6,400 61,440.00 0.10 197 603738 泰晶科技 4,100 61,418.00 0.10 198 300291 百纳千成 12,200 61,366.00 0.10 199 002869 金溢科技 2,300 61,180.00 0.10 200 301052 果麦文化 2,400 61,056.00 0.10 201 603969 银龙股份 9,000 60,840.00 0.10 202 002519 银河电子 10,200 60,588.00 0.10 202 300465 高伟达 3,300 60,588.00 0.10 203 300075 数字政通 3,500 60,550.00 0.10 204 300217 东方电热 13,400 60,434.00 0.10 205 301030 仕净科技 2,500 60,350.00 0.10 206 688205 德科立 659 59,969.00 0.10 207 002326 永太科技 6,700 59,898.00 0.10 208 300170 汉得信息 4,800 59,520.00 0.10 209 601700 风范股份 13,200 59,400.00 0.10 210 600636 国新文化 6,400 59,392.00 0.10 211 000797 中国武夷 21,400 59,278.00 0.10 212 603520 司太立 6,800 59,092.00 0.10 213 002606 大连电瓷 6,400 59,008.00 0.10 214 300360 炬华科技 3,500 58,695.00 0.10 215 300348 长亮科技 4,100 58,630.00 0.10 215 600791 京能置业 14,300 58,630.00 0.10 216 002578 闽发铝业 19,600 58,604.00 0.10 217 300320 海达股份 6,100 58,560.00 0.10 218 688080 映翰通 1,769 58,235.48 0.10 219 002567 唐人神 11,400 58,140.00 0.10 220 301116 益客食品 4,700 58,045.00 0.10 221 002695 煌上煌 6,800 58,004.00 0.10 222 300040 九洲集团 8,000 58,000.00 0.10 223 002039 黔源电力 3,800 57,988.00 0.10 224 600376 首开股份 22,000 57,860.00 0.10 225 002246 北化股份 5,700 57,855.00 0.10 226 603101 汇嘉时代 6,200 57,846.00 0.10 227 301004 嘉益股份 500 57,825.00 0.10 228 603258 电魂网络 2,900 57,681.00 0.10 229 600866 星湖科技 8,900 57,583.00 0.10 230 300516 久之洋 1,700 57,511.00 0.10 231 000801 四川九洲 4,000 57,240.00 0.10 232 002213 大为股份 4,200 56,994.00 0.10 233 600237 铜峰电子 8,700 56,985.00 0.10 234 300279 和晶科技 9,400 56,964.00 0.10 235 003005 竞业达 2,100 56,952.00 0.10 236 002376 新北洋 8,700 56,724.00 0.10 237 002515 金字火腿 12,500 56,625.00 0.10 238 605398 新炬网络 2,600 56,472.00 0.10 239 002728 特一药业 6,300 56,385.00 0.10 240 300299 富春股份 10,300 56,341.00 0.10 241 300179 四方达 5,000 56,250.00 0.09 242 000530 冰山冷热 9,300 55,893.00 0.09 243 003010 若羽臣 2,000 55,800.00 0.09 243 300099 尤洛卡 9,300 55,800.00 0.09 244 600825 新华传媒 8,500 55,675.00 0.09 245 301061 匠心家居 900 55,620.00 0.09 246 002838 道恩股份 4,700 55,507.00 0.09 247 600345 长江通信 2,400 55,488.00 0.09 248 688378 奥来德 2,432 55,473.92 0.09 249 300523 辰安科技 2,800 55,412.00 0.09 250 300193 佳士科技 6,200 55,118.00 0.09 251 000790 华神科技 14,100 54,990.00 0.09 252 300673 佩蒂股份 3,100 54,963.00 0.09 253 002577 雷柏科技 2,900 54,897.00 0.09 254 300531 优博讯 3,900 54,405.00 0.09 255 002066 瑞泰科技 4,800 54,384.00 0.09 256 003015 日久光电 3,800 54,378.00 0.09 257 300587 天铁科技 12,300 53,997.00 0.09 258 002112 三变科技 4,800 53,760.00 0.09 259 300484 蓝海华腾 2,600 53,716.00 0.09 260 300425 中建环能 9,200 53,636.00 0.09 261 600088 中视传媒 3,000 53,580.00 0.09 262 002599 盛通股份 7,200 53,496.00 0.09 263 301000 肇民科技 2,100 53,361.00 0.09 264 600433 冠豪高新 16,800 53,256.00 0.09 265 002272 川润股份 5,400 53,190.00 0.09 266 603085 天成自控 4,900 53,165.00 0.09 267 300483 首华燃气 5,400 53,136.00 0.09 268 688186 广大特材 3,460 53,111.00 0.09 269 002845 同兴达 3,500 53,060.00 0.09 270 002017 东信和平 5,100 52,887.00 0.09 271 000402 金 融 街 16,200 52,812.00 0.09 272 300580 贝斯特 2,300 52,785.00 0.09 273 002119 康强电子 3,400 52,632.00 0.09 274 000926 福星股份 20,600 52,530.00 0.09 275 002889 东方嘉盛 2,600 52,234.00 0.09 276 300453 三鑫医疗 7,000 52,220.00 0.09 277 600235 民丰特纸 9,200 52,164.00 0.09 278 688212 澳华内镜 1,297 52,113.46 0.09 279 600135 乐凯胶片 7,900 52,061.00 0.09 280 300057 万顺新材 10,800 52,056.00 0.09 281 002997 瑞鹄模具 1,500 51,975.00 0.09 282 000510 新金路 14,400 51,840.00 0.09 283 002922 伊戈尔 2,900 51,678.00 0.09 284 300241 瑞丰光电 9,400 51,606.00 0.09 285 300831 派瑞股份 3,200 51,520.00 0.09 286 300444 双杰电气 7,400 51,282.00 0.09 287 002137 实益达 5,700 51,243.00 0.09 288 002255 海陆重工 9,200 51,152.00 0.09 289 688678 福立旺 3,444 51,143.40 0.09 290 002421 达实智能 14,900 51,107.00 0.09 291 688239 航宇科技 1,368 51,026.40 0.09 292 301550 斯菱股份 700 50,953.00 0.09 293 001287 中电港 2,500 50,775.00 0.09 294 688401 路维光电 1,923 50,747.97 0.09 295 603111 康尼机电 8,400 50,652.00 0.09 296 002378 章源钨业 7,800 50,466.00 0.09 297 000404 长虹华意 6,800 50,320.00 0.08 298 605186 健麾信息 2,500 50,275.00 0.08 299 002245 蔚蓝锂芯 4,700 50,243.00 0.08 300 000892 欢瑞世纪 15,400 50,204.00 0.08 301 002103 广博股份 5,300 50,085.00 0.08 302 603429 集友股份 8,000 50,080.00 0.08 303 688138 清溢光电 2,185 50,036.50 0.08 304 301338 凯格精机 1,600 49,920.00 0.08 305 002849 威星智能 2,800 49,896.00 0.08 306 600222 太龙药业 9,800 49,882.00 0.08 307 600359 新农开发 7,800 49,842.00 0.08 308 300404 博济医药 5,700 49,761.00 0.08 309 688588 凌志软件 3,601 49,693.80 0.08 310 000153 丰原药业 8,100 49,653.00 0.08 311 000978 桂林旅游 8,200 49,528.00 0.08 312 300835 龙磁科技 1,600 49,472.00 0.08 313 603727 博迈科 4,300 49,364.00 0.08 314 300426 唐德影视 5,000 49,350.00 0.08 315 300691 联合光电 2,500 49,300.00 0.08 316 603119 浙江荣泰 2,200 49,258.00 0.08 317 600665 天地源 15,700 49,141.00 0.08 318 002521 齐峰新材 4,900 49,098.00 0.08 319 688621 阳光诺和 1,300 49,010.00 0.08 320 001267 汇绿生态 6,400 48,896.00 0.08 321 002787 华源控股 6,200 48,856.00 0.08 322 603912 佳力图 5,900 48,852.00 0.08 323 301111 粤万年青 3,000 48,840.00 0.08 324 000677 恒天海龙 11,900 48,790.00 0.08 325 600756 浪潮软件 3,400 48,722.00 0.08 326 600133 东湖高新 5,200 48,620.00 0.08 327 002989 中天精装 2,200 48,576.00 0.08 328 300662 科锐国际 2,300 48,438.00 0.08 329 600558 大西洋 11,900 48,433.00 0.08 330 601339 百隆东方 8,900 48,416.00 0.08 331 002067 景兴纸业 12,200 48,312.00 0.08 332 002469 三维化学 6,600 48,180.00 0.08 332 301027 华蓝集团 3,000 48,180.00 0.08 333 000011 深物业 A 5,500 48,070.00 0.08 334 002587 奥拓电子 8,000 48,000.00 0.08 335 301085 亚康股份 700 47,999.00 0.08 336 601599 浙文影业 13,400 47,972.00 0.08 337 002115 三维通信 7,200 47,880.00 0.08 338 300119 瑞普生物 2,600 47,762.00 0.08 339 002186 全 聚 德 4,100 47,560.00 0.08 340 300652 雷迪克 1,600 47,552.00 0.08 341 300430 诚益通 3,100 47,430.00 0.08 342 603214 爱婴室 2,100 47,376.00 0.08 343 603607 京华激光 2,900 47,212.00 0.08 344 300494 盛天网络 4,200 47,208.00 0.08 345 600629 华建集团 5,100 47,022.00 0.08 346 000036 华联控股 11,500 46,920.00 0.08 347 603015 弘讯科技 4,800 46,896.00 0.08 348 000159 国际实业 7,800 46,800.00 0.08 349 001314 亿道信息 900 46,665.00 0.08 350 002307 北新路桥 12,600 46,620.00 0.08 351 301270 汉仪股份 1,300 46,462.00 0.08 352 300164 通源石油 10,900 46,434.00 0.08 353 002190 成飞集成 2,400 46,416.00 0.08 354 300548 博创科技 1,000 46,410.00 0.08 355 300830 金现代 5,700 46,398.00 0.08 356 002264 新 华 都 7,500 46,350.00 0.08 357 603099 长白山 1,100 46,332.00 0.08 358 300898 熊猫乳品 1,800 46,278.00 0.08 359 301345 涛涛车业 700 46,270.00 0.08 360 603122 合富中国 6,600 46,266.00 0.08 361 300543 朗科智能 4,400 46,112.00 0.08 362 300718 长盛轴承 1,500 46,035.00 0.08 363 300722 新余国科 1,700 45,934.00 0.08 364 002116 中国海诚 4,600 45,908.00 0.08 365 002760 凤形股份 2,700 45,900.00 0.08 366 300802 矩子科技 2,500 45,675.00 0.08 367 000736 中交地产 5,300 45,580.00 0.08 368 002455 百川股份 6,100 45,567.00 0.08 369 002375 亚厦股份 11,800 45,548.00 0.08 370 002703 浙江世宝 4,000 45,480.00 0.08 371 300987 川网传媒 3,200 45,312.00 0.08 372 600523 贵航股份 3,800 45,296.00 0.08 373 688377 迪威尔 2,348 45,269.44 0.08 374 002338 奥普光电 1,200 45,264.00 0.08 375 600851 海欣股份 7,800 45,240.00 0.08 376 600620 天宸股份 7,900 45,188.00 0.08 377 000407 胜利股份 13,200 45,144.00 0.08 377 300440 运达科技 5,700 45,144.00 0.08 378 301349 信德新材 1,400 45,052.00 0.08 379 688055 龙腾光电 10,899 45,012.87 0.08 380 300719 安达维尔 2,500 44,775.00 0.08 381 603332 苏州龙杰 5,200 44,772.00 0.08 382 002328 新朋股份 7,300 44,749.00 0.08 383 000931 中 关 村 9,400 44,744.00 0.08 384 301380 挖金客 900 44,622.00 0.08 385 300491 通合科技 2,800 44,576.00 0.08 386 688028 沃尔德 2,010 44,481.30 0.08 387 301160 翔楼新材 800 44,480.00 0.08 388 600127 金健米业 6,600 44,418.00 0.08 389 002533 金杯电工 4,500 44,280.00 0.07 390 000906 浙商中拓 6,700 44,220.00 0.07 391 300235 方直科技 4,100 44,198.00 0.07 392 300926 博俊科技 2,000 44,020.00 0.07 393 000957 中通客车 4,000 44,000.00 0.07 394 688699 明微电子 1,221 43,882.74 0.07 395 301326 捷邦科技 600 43,860.00 0.07 396 001380 华纬科技 2,000 43,800.00 0.07 397 000850 华茂股份 10,600 43,778.00 0.07 398 300546 雄帝科技 2,600 43,732.00 0.07 399 688018 乐鑫科技 200 43,600.00 0.07 400 600784 鲁银投资 7,400 43,586.00 0.07 401 000514 渝 开 发 10,600 43,566.00 0.07 402 000524 岭南控股 4,500 43,560.00 0.07 402 000576 甘化科工 6,000 43,560.00 0.07 403 002140 东华科技 4,400 43,472.00 0.07 404 300485 赛升药业 6,200 43,462.00 0.07 405 600476 湘邮科技 2,900 43,355.00 0.07 406 300792 壹网壹创 1,800 43,200.00 0.07 407 688058 宝兰德 1,566 43,065.00 0.07 408 301183 东田微 800 43,040.00 0.07 409 300365 恒华科技 7,000 42,980.00 0.07 410 688179 阿拉丁 3,109 42,904.20 0.07 411 001319 铭科精技 1,700 42,755.00 0.07 412 301082 久盛电气 3,200 42,656.00 0.07 413 688371 菲沃泰 2,743 42,571.36 0.07 414 688207 格灵深瞳 2,989 42,563.36 0.07 415 600051 宁波联合 6,500 42,510.00 0.07 416 688258 卓易信息 1,227 42,454.20 0.07 417 301121 紫建电子 800 42,448.00 0.07 418 300647 超频三 6,900 42,435.00 0.07 419 600503 华丽家族 16,300 42,380.00 0.07 420 300654 世纪天鸿 4,200 42,378.00 0.07 421 301396 宏景科技 1,500 42,120.00 0.07 422 002522 浙江众成 10,700 41,837.00 0.07 423 603618 杭电股份 7,700 41,811.00 0.07 424 002662 京威股份 10,800 41,796.00 0.07 425 002873 新天药业 4,400 41,668.00 0.07 426 603686 福龙马 4,000 41,600.00 0.07 427 002897 意华股份 1,000 41,350.00 0.07 428 300004 南风股份 6,700 41,205.00 0.07 429 600552 凯盛科技 3,600 41,076.00 0.07 430 300384 三联虹普 2,200 40,964.00 0.07 431 600838 上海九百 4,200 40,866.00 0.07 432 300185 通裕重工 15,900 40,863.00 0.07 433 300818 耐普矿机 1,500 40,740.00 0.07 434 002327 富安娜 4,600 40,664.00 0.07 435 300375 鹏翎股份 8,800 40,568.00 0.07 436 688252 天德钰 1,691 40,499.45 0.07 437 688533 上声电子 1,161 40,426.02 0.07 438 300667 必创科技 2,500 40,425.00 0.07 439 002590 万安科技 3,300 40,326.00 0.07 440 002322 理工能科 3,200 40,288.00 0.07 441 600262 北方股份 2,200 40,282.00 0.07 442 688502 茂莱光学 200 40,280.00 0.07 443 000701 厦门信达 8,800 40,216.00 0.07 444 301266 宇邦新材 1,200 40,200.00 0.07 445 301076 新瀚新材 1,300 40,196.00 0.07 446 002110 三钢闽光 12,100 40,172.00 0.07 447 688651 盛邦安全 1,135 40,144.95 0.07 448 000529 广弘控股 6,800 40,120.00 0.07 449 300138 晨光生物 4,600 40,112.00 0.07 450 603256 宏和科技 4,800 40,080.00 0.07 451 688319 欧林生物 3,781 40,078.60 0.07 452 300283 温州宏丰 7,300 40,077.00 0.07 453 002516 旷达科技 7,900 40,053.00 0.07 454 300840 酷特智能 2,000 40,040.00 0.07 455 301333 诺思格 800 39,992.00 0.07 456 300272 开能健康 6,500 39,975.00 0.07 457 300881 盛德鑫泰 1,300 39,962.00 0.07 458 300981 中红医疗 3,100 39,866.00 0.07 459 300402 宝色股份 2,700 39,825.00 0.07 460 000880 潍柴重机 2,300 39,790.00 0.07 461 300160 秀强股份 7,300 39,712.00 0.07 462 688677 海泰新光 1,052 39,618.32 0.07 463 300885 海昌新材 3,600 39,600.00 0.07 464 603168 莎普爱思 5,900 39,530.00 0.07 465 300019 硅宝科技 2,700 39,528.00 0.07 466 688035 德邦科技 1,071 39,359.25 0.07 467 300711 广哈通信 1,700 39,355.00 0.07 468 300467 迅游科技 2,500 39,325.00 0.07 469 002100 天康生物 6,000 39,300.00 0.07 470 002194 武汉凡谷 3,500 39,270.00 0.07 471 603889 新澳股份 5,600 39,256.00 0.07 472 688290 景业智能 897 39,216.84 0.07 473 002949 华阳国际 2,200 39,204.00 0.07 474 688210 统联精密 1,963 39,181.48 0.07 475 002632 道明光学 4,400 39,160.00 0.07 476 300738 奥飞数据 2,700 39,150.00 0.07 477 600892 大晟文化 10,600 39,114.00 0.07 478 300650 太龙股份 3,400 39,100.00 0.07 479 300905 宝丽迪 1,500 39,090.00 0.07 480 003026 中晶科技 1,200 39,060.00 0.07 481 002734 利民股份 4,900 39,053.00 0.07 482 301188 力诺药包 2,600 39,052.00 0.07 483 300542 新晨科技 1,900 39,026.00 0.07 484 002863 今飞凯达 8,400 38,976.00 0.07 485 300814 中富电路 1,200 38,904.00 0.07 486 002084 海鸥住工 13,500 38,880.00 0.07 487 000419 通程控股 6,800 38,828.00 0.07 488 600683 京投发展 10,200 38,760.00 0.07 489 000905 厦门港务 5,400 38,664.00 0.07 489 002303 美盈森 10,800 38,664.00 0.07 490 300605 恒锋信息 3,300 38,643.00 0.07 491 002846 英联股份 4,700 38,634.00 0.07 492 688247 宣泰医药 3,839 38,620.34 0.07 493 000700 模塑科技 5,500 38,610.00 0.07 494 301101 明月镜片 900 38,592.00 0.07 495 002240 盛新锂能 2,800 38,584.00 0.07 495 002452 长高电新 5,200 38,584.00 0.07 496 300547 川环科技 1,400 38,556.00 0.07 497 002669 康达新材 4,000 38,520.00 0.07 498 300733 西菱动力 3,300 38,511.00 0.07 499 300933 中辰股份 4,600 38,456.00 0.06 500 603081 大丰实业 3,400 38,420.00 0.06 501 003002 壶化股份 1,700 38,352.00 0.06 502 301201 诚达药业 1,900 38,342.00 0.06 503 600210 紫江企业 5,800 38,338.00 0.06 504 300486 东杰智能 5,600 38,304.00 0.06 505 002192 融捷股份 1,200 38,280.00 0.06 505 603663 三祥新材 2,400 38,280.00 0.06 506 300512 中亚股份 5,600 38,136.00 0.06 507 301046 能辉科技 1,900 38,114.00 0.06 508 002401 中远海科 2,400 38,112.00 0.06 509 300250 初灵信息 2,700 38,070.00 0.06 510 605488 福莱新材 1,800 37,998.00 0.06 511 001201 东瑞股份 2,400 37,968.00 0.06 512 688636 智明达 1,351 37,963.10 0.06 513 300263 隆华科技 5,200 37,960.00 0.06 514 000859 国风新材 7,500 37,950.00 0.06 515 300921 南凌科技 1,400 37,940.00 0.06 516 300698 万马科技 1,100 37,906.00 0.06 517 300788 中信出版 1,200 37,884.00 0.06 518 688168 安博通 966 37,770.60 0.06 519 300700 岱勒新材 4,300 37,754.00 0.06 520 603002 宏昌电子 7,000 37,590.00 0.06 521 002164 宁波东力 7,500 37,575.00 0.06 522 301421 波长光电 700 37,569.00 0.06 523 301048 金鹰重工 4,000 37,480.00 0.06 524 300221 银禧科技 6,400 37,376.00 0.06 525 300473 德尔股份 1,500 37,365.00 0.06 526 002553 南方精工 2,900 37,294.00 0.06 527 000420 吉林化纤 10,300 37,183.00 0.06 528 000823 超声电子 3,600 37,152.00 0.06 528 002284 亚太股份 4,800 37,152.00 0.06 529 603199 九华旅游 1,100 37,125.00 0.06 530 688270 臻镭科技 1,057 36,995.00 0.06 531 301110 青木科技 600 36,924.00 0.06 532 000965 天保基建 12,300 36,900.00 0.06 533 300963 中洲特材 4,200 36,834.00 0.06 534 001215 千味央厨 1,200 36,816.00 0.06 535 301130 西点药业 1,400 36,750.00 0.06 536 601188 龙江交通 10,200 36,720.00 0.06 537 603697 有友食品 3,600 36,648.00 0.06 538 688298 东方生物 1,248 36,603.84 0.06 539 603558 健盛集团 3,400 36,584.00 0.06 540 688150 莱特光电 1,623 36,549.96 0.06 541 002023 海特高新 3,600 36,540.00 0.06 542 002339 积成电子 5,300 36,517.00 0.06 543 603206 嘉环科技 2,100 36,498.00 0.06 544 002398 垒知集团 8,300 36,437.00 0.06 545 000533 顺钠股份 6,000 36,360.00 0.06 546 688025 杰普特 765 36,337.50 0.06 547 300996 普联软件 2,000 36,240.00 0.06 548 002083 孚日股份 7,400 36,186.00 0.06 549 600052 东望时代 8,000 36,160.00 0.06 550 002660 茂硕电源 3,500 36,120.00 0.06 551 301302 华如科技 1,500 36,075.00 0.06 552 603929 亚翔集成 1,300 36,049.00 0.06 553 600819 耀皮玻璃 6,700 35,979.00 0.06 554 300055 万邦达 7,500 35,925.00 0.06 555 603611 诺力股份 2,000 35,900.00 0.06 556 301191 菲菱科思 400 35,780.00 0.06 557 300884 狄耐克 3,200 35,776.00 0.06 558 300092 科新机电 3,100 35,774.00 0.06 559 600477 杭萧钢构 13,900 35,723.00 0.06 560 300958 建工修复 3,100 35,712.00 0.06 561 002891 中宠股份 1,000 35,700.00 0.06 562 603223 恒通股份 3,400 35,632.00 0.06 563 603386 骏亚科技 3,200 35,584.00 0.06 564 600769 祥龙电业 3,700 35,557.00 0.06 565 603811 诚意药业 4,600 35,512.00 0.06 566 300434 金石亚药 4,300 35,475.00 0.06 567 603598 引力传媒 2,100 35,469.00 0.06 568 002243 力合科创 4,400 35,464.00 0.06 569 002827 高争民爆 1,400 35,434.00 0.06 570 002882 金龙羽 2,200 35,376.00 0.06 571 688117 圣诺生物 1,378 35,373.26 0.06 572 603167 渤海轮渡 4,000 35,360.00 0.06 573 603121 华培动力 3,200 35,296.00 0.06 574 300275 梅安森 2,400 35,280.00 0.06 574 600425 青松建化 9,000 35,280.00 0.06 575 300219 鸿利智汇 4,700 35,203.00 0.06 576 300230 永利股份 7,900 35,155.00 0.06 577 000531 穗恒运 A 6,100 35,136.00 0.06 578 001298 好上好 1,400 35,070.00 0.06 579 301558 三态股份 4,000 35,040.00 0.06 580 600035 楚天高速 7,600 34,960.00 0.06 581 601388 怡球资源 14,200 34,932.00 0.06 582 600178 东安动力 3,000 34,920.00 0.06 583 300295 三六五网 2,100 34,881.00 0.06 584 002799 环球印务 4,600 34,868.00 0.06 585 003041 真爱美家 1,300 34,866.00 0.06 586 300656 民德电子 1,400 34,832.00 0.06 587 603309 维力医疗 2,900 34,742.00 0.06 588 600605 汇通能源 1,000 34,690.00 0.06 589 688606 奥泰生物 548 34,688.40 0.06 590 300559 佳发教育 2,900 34,684.00 0.06 591 002006 精工科技 2,100 34,650.00 0.06 592 300968 格林精密 2,100 34,608.00 0.06 593 002733 雄韬股份 2,500 34,600.00 0.06 594 300018 中元股份 5,100 34,527.00 0.06 595 300519 新光药业 2,600 34,502.00 0.06 596 688285 高铁电气 4,659 34,476.60 0.06 597 600796 钱江生化 6,000 34,440.00 0.06 598 300399 天利科技 1,400 34,384.00 0.06 599 301311 昆船智能 1,900 34,371.00 0.06 600 002802 洪汇新材 2,900 34,365.00 0.06 601 300815 玉禾田 2,200 34,298.00 0.06 602 300584 海辰药业 1,700 34,272.00 0.06 602 601368 绿城水务 7,200 34,272.00 0.06 603 300696 爱乐达 2,200 34,166.00 0.06 604 300597 吉大通信 3,900 34,125.00 0.06 605 600249 两面针 6,700 34,103.00 0.06 606 600293 三峡新材 10,800 34,020.00 0.06 607 300388 节能国祯 4,500 33,975.00 0.06 608 002451 摩恩电气 5,400 33,912.00 0.06 609 688700 东威科技 1,151 33,908.46 0.06 610 603036 如通股份 2,000 33,840.00 0.06 611 603696 安记食品 4,100 33,620.00 0.06 612 600693 东百集团 4,800 33,600.00 0.06 613 002536 飞龙股份 2,900 33,582.00 0.06 614 301068 大地海洋 1,100 33,539.00 0.06 615 600386 北巴传媒 7,500 33,525.00 0.06 616 301282 金禄电子 1,600 33,520.00 0.06 617 002488 金固股份 3,200 33,408.00 0.06 618 002446 盛路通信 5,100 33,405.00 0.06 619 600648 外高桥 2,800 33,348.00 0.06 620 001317 三羊马 1,200 33,324.00 0.06 621 002725 跃岭股份 3,100 33,263.00 0.06 622 603130 云中马 1,500 33,225.00 0.06 623 000557 西部创业 6,400 33,216.00 0.06 624 000722 湖南发展 3,500 33,075.00 0.06 625 300822 贝仕达克 1,600 33,040.00 0.06 626 688543 国科军工 658 32,978.96 0.06 627 605080 浙江自然 1,400 32,900.00 0.06 628 002212 天融信 5,100 32,895.00 0.06 629 301026 浩通科技 1,200 32,880.00 0.06 630 688716 中研股份 904 32,860.40 0.06 631 603648 畅联股份 3,200 32,832.00 0.06 632 002365 永安药业 4,100 32,759.00 0.06 633 301215 中汽股份 5,500 32,725.00 0.06 634 688379 华光新材 1,602 32,712.84 0.06 635 300796 贝斯美 3,200 32,672.00 0.06 636 600593 大连圣亚 900 32,652.00 0.06 637 300639 凯普生物 5,500 32,615.00 0.06 638 300771 智莱科技 3,100 32,612.00 0.06 639 603527 众源新材 3,400 32,606.00 0.06 640 688312 燕麦科技 1,057 32,555.60 0.05 641 300101 振芯科技 1,500 32,490.00 0.05 642 600649 城投控股 7,300 32,485.00 0.05 643 300306 远方信息 2,800 32,480.00 0.05 644 301246 宏源药业 2,400 32,472.00 0.05 645 301025 读客文化 3,400 32,402.00 0.05 646 300707 威唐工业 2,100 32,277.00 0.05 647 688595 芯海科技 984 32,275.20 0.05 648 300522 世名科技 2,600 32,214.00 0.05 649 603266 天龙股份 2,000 32,200.00 0.05 650 001229 魅视科技 900 32,157.00 0.05 651 600969 郴电国际 5,000 32,150.00 0.05 652 300805 电声股份 2,900 32,132.00 0.05 653 688129 东来技术 1,902 32,105.76 0.05 654 301505 苏州规划 1,300 32,084.00 0.05 655 002208 合肥城建 4,500 31,995.00 0.05 656 002036 联创电子 3,400 31,960.00 0.05 657 301186 超达装备 800 31,912.00 0.05 658 600805 悦达投资 7,200 31,896.00 0.05 659 300636 同和药业 4,000 31,880.00 0.05 660 603108 润达医疗 2,000 31,860.00 0.05 661 301139 元道通信 1,400 31,850.00 0.05 662 001208 华菱线缆 3,500 31,780.00 0.05 663 002671 龙泉股份 7,000 31,710.00 0.05 664 603103 横店影视 2,200 31,658.00 0.05 665 000919 金陵药业 4,800 31,584.00 0.05 666 300359 全通教育 6,000 31,560.00 0.05 667 603200 上海洗霸 1,300 31,551.00 0.05 668 300200 高盟新材 3,800 31,464.00 0.05 669 301369 联动科技 600 31,428.00 0.05 670 300592 华凯易佰 2,200 31,416.00 0.05 671 603809 豪能股份 2,700 31,401.00 0.05 672 688003 天准科技 725 31,392.50 0.05 673 603999 读者传媒 5,100 31,365.00 0.05 674 000779 甘咨询 3,800 31,274.00 0.05 675 300619 金银河 1,300 31,265.00 0.05 676 688232 新点软件 1,072 31,077.28 0.05 677 688218 江苏北人 1,500 31,065.00 0.05 678 000936 华西股份 3,800 31,046.00 0.05 679 603329 上海雅仕 2,400 30,936.00 0.05 680 688110 东芯股份 1,239 30,851.10 0.05 681 300400 劲拓股份 1,900 30,818.00 0.05 682 002029 七 匹 狼 4,700 30,738.00 0.05 683 300950 德固特 1,900 30,685.00 0.05 684 300112 万讯自控 3,400 30,634.00 0.05 685 300660 江苏雷利 800 30,576.00 0.05 686 002686 亿利达 5,700 30,552.00 0.05 687 300817 双飞集团 2,200 30,514.00 0.05 688 600255 鑫科材料 8,900 30,438.00 0.05 689 002476 宝莫股份 7,200 30,384.00 0.05 690 603209 兴通股份 1,900 30,362.00 0.05 691 600379 宝光股份 3,200 30,304.00 0.05 692 002893 京能热力 3,000 30,270.00 0.05 693 600505 西昌电力 2,500 30,250.00 0.05 694 300414 中光防雷 3,800 30,248.00 0.05 695 300629 新劲刚 1,400 30,240.00 0.05 696 002615 哈尔斯 3,800 30,210.00 0.05 697 301419 阿莱德 1,000 30,190.00 0.05 698 300947 德必集团 1,900 30,153.00 0.05 699 002167 东方锆业 4,100 30,094.00 0.05 700 000705 浙江震元 3,800 30,058.00 0.05 701 002642 荣联科技 4,200 30,030.00 0.05 701 301331 恩威医药 1,300 30,030.00 0.05 702 688275 万润新能 621 30,012.93 0.05 703 300062 中能电气 5,100 29,988.00 0.05 704 002830 名雕股份 2,400 29,976.00 0.05 705 603739 蔚蓝生物 2,500 29,975.00 0.05 706 688041 海光信息 200 29,958.00 0.05 707 301305 朗坤环境 1,700 29,954.00 0.05 708 002886 沃特股份 1,800 29,916.00 0.05 709 300589 江龙船艇 2,400 29,880.00 0.05 710 300774 倍杰特 3,400 29,852.00 0.05 711 688733 壹石通 1,579 29,843.10 0.05 712 002824 和胜股份 1,900 29,830.00 0.05 712 002933 新兴装备 1,000 29,830.00 0.05 713 300508 维宏股份 1,100 29,755.00 0.05 714 603600 永艺股份 2,500 29,725.00 0.05 715 002543 万和电气 2,900 29,696.00 0.05 716 002919 名臣健康 1,800 29,610.00 0.05 716 603308 应流股份 2,100 29,610.00 0.05 717 002923 润都股份 3,100 29,574.00 0.05 718 300663 科蓝软件 1,700 29,512.00 0.05 719 301158 德石股份 2,100 29,463.00 0.05 720 300289 利德曼 6,000 29,400.00 0.05 721 002644 佛慈制药 3,800 29,336.00 0.05 722 002337 赛象科技 5,900 29,323.00 0.05 723 601002 晋亿实业 6,700 29,145.00 0.05 724 002576 通达动力 1,700 29,138.00 0.05 725 002866 传艺科技 1,800 29,124.00 0.05 726 300678 中科信息 800 29,096.00 0.05 727 600266 城建发展 5,700 29,070.00 0.05 728 002386 天原股份 6,300 28,791.00 0.05 729 688045 必易微 901 28,741.90 0.05 730 603689 皖天然气 3,200 28,736.00 0.05 731 300922 天秦装备 2,000 28,700.00 0.05 732 601218 吉鑫科技 8,800 28,688.00 0.05 733 605199 葫芦娃 1,800 28,674.00 0.05 734 002907 华森制药 2,200 28,600.00 0.05 735 688613 奥精医疗 1,582 28,539.28 0.05 736 603324 盛剑科技 1,100 28,479.00 0.05 737 600138 中青旅 2,800 28,392.00 0.05 738 002033 丽江股份 3,200 28,384.00 0.05 739 300447 全信股份 2,000 28,340.00 0.05 740 300702 天宇股份 1,700 28,322.00 0.05 741 301087 可孚医疗 800 28,288.00 0.05 742 300626 华瑞股份 3,100 28,272.00 0.05 743 002828 贝肯能源 3,300 28,248.00 0.05 743 300938 信测标准 1,100 28,248.00 0.05 744 688227 品高股份 1,091 28,202.35 0.05 745 301171 易点天下 1,000 28,190.00 0.05 746 002489 浙江永强 8,700 28,188.00 0.05 747 301103 何氏眼科 1,400 28,168.00 0.05 748 000565 渝三峡 A 5,200 28,132.00 0.05 749 002419 天虹股份 4,800 28,128.00 0.05 749 002771 真视通 1,600 28,128.00 0.05 750 002927 泰永长征 1,900 28,101.00 0.05 751 002972 科安达 2,700 28,080.00 0.05 752 601133 柏诚股份 2,500 28,050.00 0.05 753 603090 宏盛股份 1,600 28,016.00 0.05 754 600797 浙大网新 3,900 28,002.00 0.05 755 002580 圣阳股份 3,300 27,984.00 0.05 756 688579 山大地纬 3,045 27,983.55 0.05 757 301278 快可电子 800 27,960.00 0.05 758 301393 昊帆生物 700 27,937.00 0.05 759 002492 恒基达鑫 5,800 27,898.00 0.05 760 300443 金雷股份 1,400 27,888.00 0.05 761 300869 康泰医学 2,000 27,880.00 0.05 762 300162 雷曼光电 3,700 27,861.00 0.05 763 603960 克来机电 1,400 27,860.00 0.05 764 300860 锋尚文化 1,000 27,830.00 0.05 765 603936 博敏电子 3,300 27,786.00 0.05 766 300396 迪瑞医疗 1,700 27,778.00 0.05 767 688233 神工股份 1,182 27,717.90 0.05 768 002843 泰嘉股份 1,300 27,716.00 0.05 769 688060 云涌科技 780 27,697.80 0.05 770 300908 仲景食品 900 27,666.00 0.05 771 002135 东南网架 6,500 27,625.00 0.05 772 003001 中岩大地 600 27,600.00 0.05 773 300945 曼卡龙 2,400 27,576.00 0.05 774 301117 佳缘科技 900 27,567.00 0.05 775 688559 海目星 801 27,554.40 0.05 776 603976 正川股份 1,700 27,540.00 0.05 777 301399 英特科技 1,000 27,530.00 0.05 778 301377 鼎泰高科 1,300 27,495.00 0.05 779 300980 祥源新材 1,200 27,480.00 0.05 780 003000 劲仔食品 2,000 27,400.00 0.05 781 300583 赛托生物 1,400 27,370.00 0.05 782 003011 海象新材 1,800 27,360.00 0.05 783 600814 杭州解百 3,300 27,357.00 0.05 784 002127 南极电商 6,200 27,280.00 0.05 785 002887 绿茵生态 3,900 27,183.00 0.05 786 688737 中自科技 1,526 27,178.06 0.05 787 603755 日辰股份 1,000 27,100.00 0.05 788 300183 东软载波 1,400 27,090.00 0.05 788 600973 宝胜股份 4,300 27,090.00 0.05 789 605016 百龙创园 1,600 27,040.00 0.05 790 603917 合力科技 2,300 27,025.00 0.05 791 000899 赣能股份 3,100 27,001.00 0.05 792 688125 安达智能 690 26,958.30 0.05 793 300828 锐新科技 1,600 26,912.00 0.05 794 301172 君逸数码 1,000 26,840.00 0.05 795 603078 江化微 1,600 26,784.00 0.05 796 605318 法狮龙 1,300 26,780.00 0.05 797 002616 长青集团 5,600 26,768.00 0.05 798 002076 星光股份 11,100 26,640.00 0.04 798 300880 迦南智能 1,200 26,640.00 0.04 799 301256 华融化学 3,500 26,635.00 0.04 800 300435 中泰股份 2,200 26,576.00 0.04 801 600308 华泰股份 7,300 26,572.00 0.04 802 002238 天威视讯 3,300 26,499.00 0.04 803 688047 龙芯中科 200 26,456.00 0.04 804 301383 天键股份 500 26,325.00 0.04 805 300928 华安鑫创 800 26,312.00 0.04 806 600962 国投中鲁 2,000 26,300.00 0.04 807 605368 蓝天燃气 2,300 26,289.00 0.04 808 301235 华康医疗 1,300 26,273.00 0.04 809 300634 彩讯股份 1,200 26,160.00 0.04 810 300961 深水海纳 2,600 26,130.00 0.04 811 603016 新宏泰 700 26,110.00 0.04 812 300800 力合科技 2,500 26,075.00 0.04 813 000935 四川双马 1,800 26,064.00 0.04 814 301136 招标股份 2,200 26,048.00 0.04 815 300451 创业慧康 5,800 25,984.00 0.04 816 300087 荃银高科 2,200 25,960.00 0.04 817 301370 国科恒泰 2,400 25,920.00 0.04 818 300314 戴维医疗 2,300 25,898.00 0.04 819 301028 东亚机械 2,400 25,896.00 0.04 820 603629 利通电子 1,300 25,883.00 0.04 821 688231 隆达股份 1,820 25,880.40 0.04 822 002380 科远智慧 1,400 25,872.00 0.04 823 300739 明阳电路 1,700 25,738.00 0.04 824 688611 杭州柯林 769 25,715.36 0.04 825 301011 华立科技 1,000 25,690.00 0.04 826 600479 千金药业 2,400 25,632.00 0.04 827 600615 丰华股份 2,300 25,599.00 0.04 828 002265 建设工业 1,100 25,597.00 0.04 829 003019 宸展光电 1,000 25,580.00 0.04 830 300694 蠡湖股份 1,600 25,520.00 0.04 831 002598 山东章鼓 2,700 25,515.00 0.04 832 600829 人民同泰 3,400 25,500.00 0.04 833 300787 海能实业 1,900 25,498.00 0.04 834 301098 金埔园林 3,200 25,440.00 0.04 834 603918 金桥信息 2,000 25,440.00 0.04 835 300079 数码视讯 4,700 25,427.00 0.04 836 605277 新亚电子 1,800 25,398.00 0.04 837 301408 华人健康 2,300 25,369.00 0.04 838 002593 日上集团 5,000 25,350.00 0.04 839 300504 天邑股份 1,400 25,242.00 0.04 840 002560 通达股份 3,700 25,234.00 0.04 841 002344 海宁皮城 5,400 25,110.00 0.04 842 300962 中金辐照 1,500 25,095.00 0.04 842 301017 漱玉平民 2,100 25,095.00 0.04 843 301516 中远通 1,300 25,090.00 0.04 844 300439 美康生物 2,400 25,080.00 0.04 845 603158 腾龙股份 3,100 25,048.00 0.04 846 600531 豫光金铅 3,900 25,038.00 0.04 847 603176 汇通集团 5,600 24,920.00 0.04 848 002301 齐心集团 3,500 24,885.00 0.04 849 301292 海科新源 1,900 24,852.00 0.04 850 603028 赛福天 4,100 24,846.00 0.04 851 300188 国投智能 1,800 24,822.00 0.04 852 301120 新特电气 2,500 24,775.00 0.04 853 600573 惠泉啤酒 2,200 24,772.00 0.04 854 002232 启明信息 1,300 24,713.00 0.04 855 600269 赣粤高速 4,400 24,684.00 0.04 856 300842 帝科股份 600 24,612.00 0.04 857 688525 佰维存储 397 24,602.09 0.04 858 002967 广电计量 1,500 24,600.00 0.04 859 300943 春晖智控 1,900 24,491.00 0.04 860 301137 哈焊华通 1,400 24,458.00 0.04 861 002570 贝因美 5,800 24,418.00 0.04 862 002975 博杰股份 800 24,368.00 0.04 863 603083 剑桥科技 600 24,360.00 0.04 864 688489 三未信安 706 24,357.00 0.04 865 301312 智立方 500 24,300.00 0.04 866 688201 信安世纪 2,746 24,247.18 0.04 867 001216 华瓷股份 1,900 24,225.00 0.04 868 002550 千红制药 3,900 24,180.00 0.04 869 301131 聚赛龙 700 24,150.00 0.04 870 600724 宁波富达 3,800 24,130.00 0.04 871 300904 威力传动 400 24,068.00 0.04 872 300258 精锻科技 2,700 24,057.00 0.04 873 002747 埃斯顿 1,300 24,050.00 0.04 874 301041 金百泽 1,000 24,000.00 0.04 875 600468 百利电气 5,100 23,970.00 0.04 876 603916 苏博特 3,200 23,872.00 0.04 877 601007 金陵饭店 3,400 23,834.00 0.04 878 601999 出版传媒 3,800 23,826.00 0.04 879 600604 市北高新 5,000 23,800.00 0.04 880 603726 朗迪集团 1,500 23,715.00 0.04 881 000589 贵州轮胎 4,700 23,641.00 0.04 882 300781 因赛集团 400 23,612.00 0.04 883 603860 中公高科 800 23,608.00 0.04 884 600053 九鼎投资 1,700 23,579.00 0.04 885 688131 皓元医药 660 23,562.00 0.04 886 603788 宁波高发 1,700 23,511.00 0.04 887 002731 萃华珠宝 2,500 23,475.00 0.04 888 300911 亿田智能 900 23,472.00 0.04 889 002546 新联电子 5,400 23,382.00 0.04 890 002956 西麦食品 1,400 23,338.00 0.04 891 300455 航天智装 1,800 23,328.00 0.04 892 002981 朝阳科技 1,000 23,320.00 0.04 893 301313 凡拓数创 900 23,292.00 0.04 893 603178 圣龙股份 1,200 23,292.00 0.04 894 688353 华盛锂电 995 23,263.10 0.04 895 600790 轻纺城 6,200 23,250.00 0.04 896 301398 星源卓镁 500 23,200.00 0.04 896 603579 荣泰健康 1,600 23,200.00 0.04 897 002735 王子新材 2,500 23,150.00 0.04 898 603118 共进股份 2,600 23,140.00 0.04 899 600478 科力远 5,600 23,128.00 0.04 900 002896 中大力德 600 23,046.00 0.04 901 300505 川金诺 1,600 23,040.00 0.04 901 301310 鑫宏业 900 23,040.00 0.04 902 603203 快克智能 1,000 23,020.00 0.04 903 603162 海通发展 2,500 23,000.00 0.04 904 600787 中储股份 3,600 22,968.00 0.04 905 301378 通达海 800 22,912.00 0.04 906 300509 新美星 3,300 22,869.00 0.04 907 001379 腾达科技 1,000 22,850.00 0.04 908 002931 锋龙股份 1,400 22,764.00 0.04 909 301078 孩子王 2,000 22,760.00 0.04 910 301072 中捷精工 1,200 22,728.00 0.04 911 603126 中材节能 2,700 22,680.00 0.04 912 002890 弘宇股份 2,300 22,678.00 0.04 913 688721 龙图光罩 384 22,671.36 0.04 914 300668 杰恩设计 1,000 22,660.00 0.04 915 002900 哈三联 2,300 22,655.00 0.04 916 600644 乐山电力 3,700 22,644.00 0.04 917 300515 三德科技 1,900 22,629.00 0.04 918 600577 精达股份 3,100 22,599.00 0.04 919 300675 建科院 1,400 22,568.00 0.04 920 003027 同兴科技 1,500 22,560.00 0.04 921 603601 再升科技 6,700 22,512.00 0.04 922 301567 贝隆精密 500 22,440.00 0.04 923 300407 凯发电气 2,200 22,374.00 0.04 924 600278 东方创业 3,200 22,368.00 0.04 925 603855 华荣股份 1,100 22,319.00 0.04 926 001328 登康口腔 700 22,232.00 0.04 927 301488 豪恩汽电 400 22,116.00 0.04 928 301066 万事利 1,600 22,096.00 0.04 929 600775 南京熊猫 2,200 22,088.00 0.04 930 300637 扬帆新材 2,400 22,080.00 0.04 930 300959 线上线下 500 22,080.00 0.04 931 688323 瑞华泰 1,794 22,048.26 0.04 932 000017 深中华 A 3,800 22,040.00 0.04 933 002051 中工国际 2,700 22,032.00 0.04 934 688226 威腾电气 874 21,963.62 0.04 935 002908 德生科技 2,500 21,900.00 0.04 936 002649 博彦科技 1,800 21,816.00 0.04 937 300525 博思软件 1,400 21,812.00 0.04 938 301141 中科磁业 600 21,780.00 0.04 939 300726 宏达电子 700 21,770.00 0.04 940 688061 灿瑞科技 750 21,660.00 0.04 941 301189 奥尼电子 900 21,645.00 0.04 942 002983 芯瑞达 1,100 21,604.00 0.04 943 603062 麦加芯彩 600 21,594.00 0.04 944 301515 港通医疗 1,200 21,576.00 0.04 945 688114 华大智造 461 21,570.19 0.04 946 300084 海默科技 4,000 21,520.00 0.04 947 002741 光华科技 1,300 21,476.00 0.04 948 300703 创源股份 1,500 21,405.00 0.04 949 301413 安培龙 400 21,404.00 0.04 950 600738 丽尚国潮 4,300 21,371.00 0.04 951 002342 巨力索具 6,600 21,318.00 0.04 952 300653 正海生物 1,000 21,300.00 0.04 953 301211 亨迪药业 1,000 21,260.00 0.04 954 688693 锴威特 605 21,259.70 0.04 955 301010 晶雪节能 900 21,213.00 0.04 956 300642 透景生命 1,500 21,180.00 0.04 957 002099 海翔药业 4,100 21,156.00 0.04 958 300611 美力科技 2,000 21,140.00 0.04 959 002835 同为股份 1,100 21,120.00 0.04 960 002825 纳尔股份 2,700 21,114.00 0.04 961 605286 同力日升 700 21,112.00 0.04 962 300791 仙乐健康 800 21,064.00 0.04 963 301329 信音电子 1,000 21,050.00 0.04 964 300916 朗特智能 700 21,000.00 0.04 965 301135 瑞德智能 900 20,952.00 0.04 966 301281 科源制药 700 20,937.00 0.04 967 301251 威尔高 600 20,934.00 0.04 968 300224 正海磁材 1,700 20,927.00 0.04 969 301226 祥明智能 900 20,898.00 0.04 970 301510 固高科技 800 20,880.00 0.04 971 000058 深 赛 格 2,600 20,878.00 0.04 972 300786 国林科技 1,500 20,850.00 0.04 973 688336 三生国健 973 20,841.66 0.04 974 001202 炬申股份 1,500 20,835.00 0.04 975 301031 中熔电气 200 20,804.00 0.04 976 300737 科顺股份 4,100 20,787.00 0.04 977 301277 新天地 1,500 20,745.00 0.04 978 688562 航天软件 1,302 20,714.82 0.03 979 601177 杭齿前进 2,500 20,700.00 0.03 980 688779 五矿新能 3,890 20,694.80 0.03 981 603630 拉芳家化 1,500 20,670.00 0.03 982 300886 华业香料 1,100 20,669.00 0.03 983 300239 东宝生物 3,300 20,658.00 0.03 984 688163 赛伦生物 1,176 20,650.56 0.03 985 688668 鼎通科技 440 20,618.40 0.03 986 300532 今天国际 1,800 20,556.00 0.03 987 300976 达瑞电子 300 20,550.00 0.03 988 600419 天润乳业 2,200 20,482.00 0.03 989 688251 井松智能 1,263 20,410.08 0.03 990 301508 中机认检 600 20,400.00 0.03 990 301568 思泰克 600 20,400.00 0.03 991 603269 海鸥股份 1,900 20,387.00 0.03 992 301337 亚华电子 700 20,370.00 0.03 993 603136 天目湖 1,800 20,340.00 0.03 994 301456 盘古智能 900 20,331.00 0.03 995 600668 尖峰集团 2,000 20,300.00 0.03 996 688663 新风光 930 20,190.30 0.03 997 605068 明新旭腾 1,500 20,175.00 0.03 998 605598 上海港湾 900 20,169.00 0.03 999 301529 福赛科技 700 20,132.00 0.03 1,000 301148 嘉戎技术 1,100 20,130.00 0.03 1,001 688213 思特威 259 20,129.48 0.03 1,002 301511 德福科技 1,600 20,096.00 0.03 1,003 688616 西力科技 1,929 20,042.31 0.03 1,004 301217 铜冠铜箔 1,800 19,944.00 0.03 1,005 688098 申联生物 3,646 19,943.62 0.03 1,006 603937 丽岛新材 2,200 19,932.00 0.03 1,007 301100 风光股份 1,200 19,920.00 0.03 1,008 000020 深华发 A 1,600 19,872.00 0.03 1,009 688369 致远互联 989 19,849.23 0.03 1,010 688155 先惠技术 522 19,804.68 0.03 1,011 002878 元隆雅图 1,200 19,776.00 0.03 1,012 002940 昂利康 1,500 19,770.00 0.03 1,013 301032 新柴股份 2,100 19,719.00 0.03 1,014 605177 东亚药业 1,000 19,700.00 0.03 1,015 600854 春兰股份 4,300 19,694.00 0.03 1,016 300939 秋田微 600 19,680.00 0.03 1,016 603711 香飘飘 1,200 19,680.00 0.03 1,017 300644 南京聚隆 900 19,674.00 0.03 1,018 002678 珠江钢琴 4,400 19,668.00 0.03 1,019 603351 威尔药业 800 19,648.00 0.03 1,020 600367 红星发展 1,700 19,618.00 0.03 1,021 301178 天亿马 700 19,565.00 0.03 1,022 002136 安 纳 达 2,000 19,500.00 0.03 1,022 603211 晋拓股份 1,300 19,500.00 0.03 1,023 300721 怡达股份 1,600 19,488.00 0.03 1,024 603365 水星家纺 1,200 19,440.00 0.03 1,025 688627 精智达 266 19,394.06 0.03 1,026 002613 北玻股份 4,800 19,392.00 0.03 1,027 301320 豪江智能 1,300 19,383.00 0.03 1,028 002462 嘉事堂 1,500 19,380.00 0.03 1,029 603312 西典新能 600 19,368.00 0.03 1,030 301132 满坤科技 700 19,250.00 0.03 1,031 300903 科翔股份 2,400 19,176.00 0.03 1,031 603577 汇金通 2,400 19,176.00 0.03 1,032 002068 黑猫股份 1,800 19,152.00 0.03 1,033 002836 新宏泽 2,600 19,136.00 0.03 1,034 688001 华兴源创 706 19,132.60 0.03 1,035 688799 华纳药厂 455 19,055.40 0.03 1,036 688531 日联科技 400 19,052.00 0.03 1,037 300243 瑞丰高材 2,000 19,040.00 0.03 1,038 600560 金自天正 1,300 19,032.00 0.03 1,039 603758 秦安股份 2,300 18,998.00 0.03 1,040 301096 百诚医药 500 18,970.00 0.03 1,041 603306 华懋科技 600 18,966.00 0.03 1,042 603861 白云电器 2,100 18,900.00 0.03 1,043 002788 鹭燕医药 2,300 18,883.00 0.03 1,044 600513 联环药业 1,900 18,829.00 0.03 1,045 688116 天奈科技 485 18,822.85 0.03 1,046 301330 熵基科技 700 18,816.00 0.03 1,047 603586 金麒麟 1,300 18,811.00 0.03 1,048 603897 长城科技 800 18,800.00 0.03 1,049 002448 中原内配 3,000 18,780.00 0.03 1,050 301555 惠柏新材 800 18,776.00 0.03 1,051 000862 银星能源 3,800 18,772.00 0.03 1,052 603628 清源股份 1,500 18,720.00 0.03 1,053 300296 利亚德 2,900 18,676.00 0.03 1,054 300658 延江股份 3,600 18,648.00 0.03 1,055 603466 风语筑 2,000 18,640.00 0.03 1,056 002014 永新股份 1,700 18,632.00 0.03 1,057 301225 恒勃股份 700 18,578.00 0.03 1,058 300997 欢乐家 1,200 18,552.00 0.03 1,059 603004 鼎龙科技 900 18,549.00 0.03 1,060 301119 正强股份 600 18,546.00 0.03 1,061 002282 博深股份 2,500 18,525.00 0.03 1,062 688680 海优新材 545 18,410.10 0.03 1,063 002766 索菱股份 3,200 18,400.00 0.03 1,063 300387 富邦科技 2,300 18,400.00 0.03 1,064 300931 通用电梯 2,800 18,396.00 0.03 1,065 301388 欣灵电气 800 18,392.00 0.03 1,066 300852 四会富仕 700 18,354.00 0.03 1,067 600883 博闻科技 2,800 18,340.00 0.03 1,068 000570 苏常柴 A 3,600 18,324.00 0.03 1,069 301307 美利信 900 18,297.00 0.03 1,070 003038 鑫铂股份 1,100 18,238.00 0.03 1,071 301151 冠龙节能 1,200 18,228.00 0.03 1,072 600502 安徽建工 3,800 18,164.00 0.03 1,073 603357 设计总院 2,000 18,120.00 0.03 1,074 002402 和而泰 1,000 18,110.00 0.03 1,075 688228 开普云 406 18,091.36 0.03 1,076 002394 联发股份 2,400 18,048.00 0.03 1,077 600987 航民股份 2,600 18,044.00 0.03 1,078 600782 新钢股份 5,400 18,036.00 0.03 1,079 688392 骄成超声 442 18,033.60 0.03 1,080 300795 米奥会展 900 18,009.00 0.03 1,081 000521 长虹美菱 2,200 17,952.00 0.03 1,082 002912 中新赛克 700 17,913.00 0.03 1,083 301525 儒竞科技 300 17,880.00 0.03 1,083 688059 华锐精密 400 17,880.00 0.03 1,084 603817 海峡环保 3,200 17,856.00 0.03 1,085 000607 华媒控股 4,800 17,808.00 0.03 1,085 301081 严牌股份 2,100 17,808.00 0.03 1,086 600232 金鹰股份 3,400 17,782.00 0.03 1,087 002357 富临运业 2,500 17,750.00 0.03 1,088 600783 鲁信创投 1,400 17,738.00 0.03 1,089 300833 浩洋股份 400 17,660.00 0.03 1,090 601008 连云港 4,600 17,618.00 0.03 1,091 603095 越剑智能 800 17,608.00 0.03 1,092 603270 金帝股份 900 17,550.00 0.03 1,093 301229 纽泰格 800 17,544.00 0.03 1,094 002995 天地在线 800 17,528.00 0.03 1,095 301037 保立佳 1,700 17,527.00 0.03 1,096 603677 奇精机械 1,300 17,524.00 0.03 1,097 605399 晨光新材 1,500 17,520.00 0.03 1,098 002921 联诚精密 1,600 17,504.00 0.03 1,099 300768 迪普科技 1,000 17,500.00 0.03 1,099 603026 石大胜华 500 17,500.00 0.03 1,100 301063 海锅股份 1,100 17,468.00 0.03 1,101 301012 扬电科技 700 17,465.00 0.03 1,102 001207 联科科技 900 17,451.00 0.03 1,103 002412 汉森制药 2,900 17,429.00 0.03 1,104 002877 智能自控 2,100 17,409.00 0.03 1,105 002883 中设股份 1,700 17,323.00 0.03 1,106 600191 华资实业 2,500 17,300.00 0.03 1,107 002614 奥佳华 2,600 17,212.00 0.03 1,108 688508 芯朋微 400 17,188.00 0.03 1,109 301503 智迪科技 500 17,160.00 0.03 1,110 300891 惠云钛业 2,100 17,157.00 0.03 1,111 601199 江南水务 3,100 17,143.00 0.03 1,112 688628 优利德 465 17,130.60 0.03 1,113 000019 深粮控股 2,600 17,082.00 0.03 1,114 603867 新化股份 700 17,066.00 0.03 1,115 688549 中巨芯 2,003 17,065.56 0.03 1,116 688269 凯立新材 683 17,061.34 0.03 1,117 300723 一品红 1,000 17,060.00 0.03 1,118 002574 明牌珠宝 3,700 17,057.00 0.03 1,119 301265 华新环保 1,900 17,024.00 0.03 1,120 605287 德才股份 1,400 17,010.00 0.03 1,121 688667 菱电电控 423 17,000.37 0.03 1,122 300539 横河精密 1,600 16,992.00 0.03 1,123 688087 英科再生 558 16,912.98 0.03 1,124 301328 维峰电子 400 16,908.00 0.03 1,125 300618 寒锐钴业 500 16,885.00 0.03 1,126 300631 久吾高科 800 16,880.00 0.03 1,127 301020 密封科技 900 16,875.00 0.03 1,127 301065 本立科技 900 16,875.00 0.03 1,128 688648 中邮科技 723 16,838.67 0.03 1,129 301252 同星科技 500 16,830.00 0.03 1,130 002442 龙星科技 2,800 16,828.00 0.03 1,131 688768 容知日新 463 16,825.42 0.03 1,132 601566 九牧王 2,000 16,820.00 0.03 1,133 600980 北矿科技 1,100 16,808.00 0.03 1,134 000555 神州信息 1,500 16,800.00 0.03 1,134 300593 新雷能 1,500 16,800.00 0.03 1,134 688638 誉辰智能 600 16,800.00 0.03 1,135 688026 洁特生物 1,309 16,794.47 0.03 1,136 600650 锦江在线 1,200 16,776.00 0.03 1,137 001234 泰慕士 1,000 16,770.00 0.03 1,138 603681 永冠新材 1,300 16,757.00 0.03 1,139 300743 天地数码 1,100 16,753.00 0.03 1,140 688577 浙海德曼 427 16,729.86 0.03 1,141 603278 大业股份 2,200 16,698.00 0.03 1,142 301280 珠城科技 400 16,668.00 0.03 1,143 688093 世华科技 823 16,616.37 0.03 1,144 688592 司南导航 444 16,605.60 0.03 1,145 603237 五芳斋 900 16,560.00 0.03 1,146 301258 富士莱 700 16,534.00 0.03 1,147 600714 金瑞矿业 1,700 16,524.00 0.03 1,148 301167 建研设计 1,300 16,497.00 0.03 1,149 301469 恒达新材 700 16,450.00 0.03 1,150 601956 东贝集团 3,400 16,422.00 0.03 1,151 688107 安路科技 554 16,387.32 0.03 1,152 300946 恒而达 600 16,296.00 0.03 1,153 688597 煜邦电力 1,672 16,268.56 0.03 1,154 603533 掌阅科技 800 16,248.00 0.03 1,155 603931 格林达 700 16,233.00 0.03 1,156 000913 钱江摩托 900 16,209.00 0.03 1,157 301175 中科环保 3,000 16,200.00 0.03 1,158 688013 天臣医疗 919 16,183.59 0.03 1,159 301231 荣信文化 900 16,182.00 0.03 1,160 600773 西藏城投 1,500 16,170.00 0.03 1,161 300638 广和通 800 16,120.00 0.03 1,162 300984 金沃股份 400 16,080.00 0.03 1,163 300709 精研科技 400 16,068.00 0.03 1,164 688589 力合微 586 16,038.82 0.03 1,165 301138 华研精机 600 16,014.00 0.03 1,166 688321 微芯生物 860 15,978.80 0.03 1,167 001260 坤泰股份 1,000 15,880.00 0.03 1,168 001360 南矿集团 1,200 15,840.00 0.03 1,169 301499 维科精密 600 15,834.00 0.03 1,170 688720 艾森股份 400 15,824.00 0.03 1,171 603325 博隆技术 200 15,822.00 0.03 1,172 688255 凯尔达 592 15,812.32 0.03 1,173 300995 奇德新材 1,000 15,810.00 0.03 1,174 605189 富春染织 1,300 15,795.00 0.03 1,175 600774 汉商集团 2,100 15,729.00 0.03 1,176 300579 数字认证 500 15,710.00 0.03 1,177 688625 呈和科技 411 15,691.98 0.03 1,178 301362 民爆光电 400 15,688.00 0.03 1,179 300879 大叶股份 1,000 15,680.00 0.03 1,180 301498 乖宝宠物 200 15,664.00 0.03 1,181 300534 陇神戎发 1,800 15,660.00 0.03 1,182 603569 长久物流 2,100 15,624.00 0.03 1,183 300973 立高食品 400 15,612.00 0.03 1,184 001359 平安电工 600 15,546.00 0.03 1,185 688105 诺唯赞 700 15,519.00 0.03 1,186 603856 东宏股份 1,400 15,470.00 0.03 1,187 003030 祖名股份 1,000 15,380.00 0.03 1,188 688618 三旺通信 726 15,253.26 0.03 1,189 603678 火炬电子 500 15,250.00 0.03 1,190 000837 秦川机床 1,700 15,249.00 0.03 1,191 688209 英集芯 861 15,213.87 0.03 1,192 002864 盘龙药业 500 15,205.00 0.03 1,193 603610 麒盛科技 1,200 15,132.00 0.03 1,194 300731 科创新源 700 15,127.00 0.03 1,195 300936 中英科技 400 15,120.00 0.03 1,195 300960 通业科技 600 15,120.00 0.03 1,196 603197 保隆科技 400 15,100.00 0.03 1,197 001389 广合科技 300 15,090.00 0.03 1,198 300261 雅本化学 2,200 15,070.00 0.03 1,199 603876 鼎胜新材 1,700 15,045.00 0.03 1,200 600017 日照港 4,700 15,040.00 0.03 1,201 301332 德尔玛 1,500 15,030.00 0.03 1,202 603058 永吉股份 1,700 14,994.00 0.03 1,202 603380 易德龙 600 14,994.00 0.03 1,203 000828 东莞控股 1,400 14,966.00 0.03 1,204 301161 唯万密封 700 14,959.00 0.03 1,205 300951 博硕科技 500 14,935.00 0.03 1,206 688170 德龙激光 661 14,865.89 0.03 1,207 600125 铁龙物流 2,500 14,825.00 0.03 1,208 301391 卡莱特 400 14,804.00 0.02 1,209 688249 晶合集成 634 14,797.56 0.02 1,210 688689 银河微电 698 14,790.62 0.02 1,211 003021 兆威机电 200 14,782.00 0.02 1,212 688135 利扬芯片 733 14,711.31 0.02 1,213 605108 同庆楼 600 14,706.00 0.02 1,214 301007 德迈仕 800 14,704.00 0.02 1,215 603518 锦泓集团 1,500 14,700.00 0.02 1,216 001373 翔腾新材 500 14,690.00 0.02 1,217 300864 南大环境 700 14,679.00 0.02 1,218 300428 立中集团 900 14,670.00 0.02 1,219 603617 君禾股份 2,000 14,660.00 0.02 1,220 301289 国缆检测 300 14,658.00 0.02 1,221 688448 磁谷科技 521 14,655.73 0.02 1,222 301097 天益医疗 400 14,640.00 0.02 1,223 603350 安乃达 400 14,600.00 0.02 1,224 688308 欧科亿 808 14,584.40 0.02 1,225 688118 普元信息 691 14,531.73 0.02 1,226 000532 华金资本 1,100 14,520.00 0.02 1,227 300899 上海凯鑫 700 14,518.00 0.02 1,228 000852 石化机械 2,100 14,490.00 0.02 1,229 300234 开尔新材 3,100 14,477.00 0.02 1,230 003020 立方制药 800 14,432.00 0.02 1,231 605378 野马电池 700 14,420.00 0.02 1,232 688307 中润光学 600 14,400.00 0.02 1,233 300321 同大股份 700 14,392.00 0.02 1,234 603803 瑞斯康达 1,500 14,310.00 0.02 1,235 000605 渤海股份 1,800 14,292.00 0.02 1,236 000920 沃顿科技 1,600 14,272.00 0.02 1,237 605055 迎丰股份 2,900 14,268.00 0.02 1,238 300989 蕾奥规划 900 14,265.00 0.02 1,239 688683 莱尔科技 718 14,259.48 0.02 1,240 301339 通行宝 700 14,238.00 0.02 1,241 600218 全柴动力 1,800 14,220.00 0.02 1,242 301287 康力源 500 14,205.00 0.02 1,243 688529 豪森智能 898 14,089.62 0.02 1,244 600137 浪莎股份 1,000 14,050.00 0.02 1,245 300415 伊之密 700 14,042.00 0.02 1,246 605369 拱东医疗 500 14,040.00 0.02 1,247 001212 中旗新材 600 14,028.00 0.02 1,248 002184 海得控制 1,200 14,016.00 0.02 1,249 301507 民生健康 1,100 13,959.00 0.02 1,250 688566 吉贝尔 622 13,932.80 0.02 1,251 301317 鑫磊股份 700 13,923.00 0.02 1,252 002780 三夫户外 1,100 13,915.00 0.02 1,253 001266 宏英智能 600 13,896.00 0.02 1,254 605058 澳弘电子 700 13,881.00 0.02 1,255 301368 丰立智能 300 13,845.00 0.02 1,256 603076 乐惠国际 600 13,824.00 0.02 1,257 300648 星云股份 600 13,800.00 0.02 1,258 300082 奥克股份 2,200 13,794.00 0.02 1,259 300615 欣天科技 1,200 13,788.00 0.02 1,260 301170 锡南科技 600 13,752.00 0.02 1,261 300553 集智股份 500 13,750.00 0.02 1,262 688655 迅捷兴 1,274 13,733.72 0.02 1,263 001219 青岛食品 1,000 13,730.00 0.02 1,264 300902 国安达 600 13,728.00 0.02 1,265 300226 上海钢联 600 13,722.00 0.02 1,266 301353 普莱得 500 13,720.00 0.02 1,267 603286 日盈电子 700 13,706.00 0.02 1,268 300685 艾德生物 600 13,680.00 0.02 1,269 688466 金科环境 1,008 13,658.40 0.02 1,270 301233 盛帮股份 300 13,635.00 0.02 1,271 002030 达安基因 2,400 13,632.00 0.02 1,272 688066 航天宏图 668 13,627.20 0.02 1,273 002977 天箭科技 500 13,605.00 0.02 1,274 301002 崧盛股份 800 13,592.00 0.02 1,275 002400 省广集团 1,700 13,583.00 0.02 1,276 300690 双一科技 600 13,566.00 0.02 1,277 600318 新力金融 1,600 13,552.00 0.02 1,278 301051 信濠光电 500 13,530.00 0.02 1,279 301209 联合化学 500 13,525.00 0.02 1,280 301519 舜禹股份 1,000 13,510.00 0.02 1,281 001205 盛航股份 700 13,503.00 0.02 1,282 301257 普蕊斯 500 13,480.00 0.02 1,283 300616 尚品宅配 1,100 13,475.00 0.02 1,284 688244 永信至诚 526 13,465.60 0.02 1,285 002833 弘亚数控 800 13,464.00 0.02 1,285 603165 荣晟环保 1,100 13,464.00 0.02 1,286 002187 广百股份 1,900 13,452.00 0.02 1,287 002134 天津普林 700 13,440.00 0.02 1,287 605300 佳禾食品 1,000 13,440.00 0.02 1,288 688456 有研粉材 404 13,428.96 0.02 1,289 301359 东南电子 600 13,428.00 0.02 1,289 600037 歌华有线 1,800 13,428.00 0.02 1,290 003033 征和工业 500 13,425.00 0.02 1,291 300992 泰福泵业 500 13,400.00 0.02 1,292 003036 泰坦股份 1,100 13,398.00 0.02 1,293 688297 中无人机 332 13,372.96 0.02 1,294 002317 众生药业 1,100 13,365.00 0.02 1,295 000993 闽东电力 1,600 13,360.00 0.02 1,296 605377 华旺科技 1,000 13,350.00 0.02 1,297 301418 协昌科技 400 13,340.00 0.02 1,298 000758 中色股份 2,700 13,338.00 0.02 1,298 301069 凯盛新材 900 13,338.00 0.02 1,299 688395 正弦电气 784 13,320.16 0.02 1,300 301125 腾亚精工 1,200 13,320.00 0.02 1,301 605389 长龄液压 500 13,315.00 0.02 1,302 001230 劲旅环境 800 13,264.00 0.02 1,303 300851 交大思诺 500 13,250.00 0.02 1,304 001206 依依股份 800 13,224.00 0.02 1,305 300740 水羊股份 1,000 13,220.00 0.02 1,306 605388 均瑶健康 2,100 13,209.00 0.02 1,307 001368 通达创智 700 13,202.00 0.02 1,308 688355 明志科技 788 13,199.00 0.02 1,309 002651 利君股份 1,800 13,194.00 0.02 1,310 301133 金钟股份 600 13,188.00 0.02 1,311 300948 冠中生态 1,400 13,174.00 0.02 1,312 300288 朗玛信息 900 13,158.00 0.02 1,313 002971 和远气体 700 13,125.00 0.02 1,314 688518 联赢激光 828 13,115.52 0.02 1,315 603706 东方环宇 700 13,097.00 0.02 1,316 301548 崇德科技 300 13,056.00 0.02 1,317 300535 达威股份 1,000 13,030.00 0.02 1,318 603217 元利科技 800 13,024.00 0.02 1,319 300445 康斯特 800 13,016.00 0.02 1,320 002226 江南化工 2,400 13,008.00 0.02 1,321 002133 广宇集团 5,100 13,005.00 0.02 1,322 002903 宇环数控 800 13,000.00 0.02 1,323 300514 友讯达 900 12,996.00 0.02 1,324 688459 哈铁科技 1,348 12,994.72 0.02 1,325 300906 日月明 500 12,990.00 0.02 1,326 688695 中创股份 427 12,985.07 0.02 1,327 300039 上海凯宝 2,100 12,978.00 0.02 1,328 300858 科拓生物 900 12,942.00 0.02 1,329 301509 金凯生科 500 12,940.00 0.02 1,330 300867 圣元环保 1,000 12,930.00 0.02 1,331 603992 松霖科技 700 12,929.00 0.02 1,332 002909 集泰股份 2,600 12,922.00 0.02 1,333 300977 深圳瑞捷 700 12,901.00 0.02 1,334 000762 西藏矿业 600 12,900.00 0.02 1,335 300915 海融科技 400 12,880.00 0.02 1,336 301149 隆华新材 1,300 12,857.00 0.02 1,337 300625 三雄极光 1,100 12,826.00 0.02 1,338 300031 宝通科技 700 12,824.00 0.02 1,339 002346 柘中股份 1,300 12,818.00 0.02 1,340 301603 乔锋智能 300 12,816.00 0.02 1,341 600399 抚顺特钢 2,200 12,760.00 0.02 1,342 688528 秦川物联 1,458 12,757.50 0.02 1,343 301222 浙江恒威 500 12,725.00 0.02 1,344 300192 科德教育 800 12,720.00 0.02 1,345 603320 迪贝电气 900 12,708.00 0.02 1,346 300801 泰和科技 800 12,696.00 0.02 1,347 003004 声迅股份 500 12,695.00 0.02 1,348 301163 宏德股份 600 12,678.00 0.02 1,349 300838 浙江力诺 1,000 12,660.00 0.02 1,350 300955 嘉亨家化 800 12,640.00 0.02 1,351 605319 无锡振华 600 12,630.00 0.02 1,352 603391 力聚热能 300 12,627.00 0.02 1,353 300907 康平科技 600 12,624.00 0.02 1,354 300517 海波重科 1,500 12,615.00 0.02 1,355 002840 华统股份 1,000 12,610.00 0.02 1,355 300697 电工合金 1,000 12,610.00 0.02 1,356 688552 航天南湖 755 12,608.50 0.02 1,357 301356 天振股份 800 12,608.00 0.02 1,358 301500 飞南资源 700 12,600.00 0.02 1,358 603701 德宏股份 900 12,600.00 0.02 1,358 605567 春雪食品 1,400 12,600.00 0.02 1,359 301016 雷尔伟 600 12,576.00 0.02 1,360 688143 长盈通 571 12,573.42 0.02 1,361 688236 春立医疗 981 12,556.80 0.02 1,362 002588 史丹利 1,700 12,546.00 0.02 1,363 002053 云南能投 1,100 12,540.00 0.02 1,363 301295 美硕科技 600 12,540.00 0.02 1,363 600284 浦东建设 2,000 12,540.00 0.02 1,364 603408 建霖家居 1,000 12,530.00 0.02 1,365 002772 众兴菌业 1,700 12,529.00 0.02 1,366 301238 瑞泰新材 800 12,528.00 0.02 1,367 003023 彩虹集团 700 12,523.00 0.02 1,368 301073 君亭酒店 600 12,522.00 0.02 1,369 002040 南 京 港 1,900 12,521.00 0.02 1,370 002870 香山股份 400 12,520.00 0.02 1,371 001318 阳光乳业 1,100 12,507.00 0.02 1,372 002441 众业达 1,600 12,448.00 0.02 1,373 001299 美能能源 1,000 12,440.00 0.02 1,374 688314 康拓医疗 431 12,412.80 0.02 1,375 301298 东利机械 900 12,402.00 0.02 1,376 301180 万祥科技 800 12,376.00 0.02 1,377 300232 洲明科技 1,800 12,366.00 0.02 1,378 600586 金晶科技 2,200 12,364.00 0.02 1,379 301392 汇成真空 200 12,352.00 0.02 1,380 688573 信宇人 791 12,331.69 0.02 1,381 002079 苏州固锝 1,200 12,324.00 0.02 1,382 301210 金杨股份 400 12,292.00 0.02 1,383 300107 建新股份 1,300 12,272.00 0.02 1,384 301288 清研环境 800 12,264.00 0.02 1,385 000096 广聚能源 1,000 12,260.00 0.02 1,386 603661 恒林股份 400 12,256.00 0.02 1,387 688119 中钢洛耐 3,141 12,249.90 0.02 1,388 001313 粤海饲料 1,400 12,236.00 0.02 1,389 002783 凯龙股份 1,500 12,225.00 0.02 1,390 003007 直真科技 400 12,204.00 0.02 1,390 605169 洪通燃气 1,200 12,204.00 0.02 1,391 603171 税友股份 400 12,200.00 0.02 1,392 301079 邵阳液压 800 12,192.00 0.02 1,393 301192 泰祥股份 700 12,187.00 0.02 1,394 300971 博亚精工 600 12,180.00 0.02 1,395 000035 中国天楹 2,500 12,175.00 0.02 1,396 300655 晶瑞电材 1,300 12,168.00 0.02 1,397 603836 海程邦达 1,000 12,160.00 0.02 1,398 603079 圣达生物 900 12,123.00 0.02 1,399 603790 雅运股份 1,100 12,122.00 0.02 1,400 003016 欣贺股份 1,400 12,110.00 0.02 1,401 300813 泰林生物 700 12,089.00 0.02 1,402 301309 万得凯 500 12,085.00 0.02 1,403 603390 通达电气 1,100 12,078.00 0.02 1,404 000631 顺发恒业 4,100 12,054.00 0.02 1,405 002910 庄园牧场 1,600 12,048.00 0.02 1,406 603186 华正新材 500 12,045.00 0.02 1,407 301102 兆讯传媒 1,100 12,023.00 0.02 1,408 603151 邦基科技 1,200 12,012.00 0.02 1,409 301237 和顺科技 500 12,000.00 0.02 1,410 603311 金海高科 1,200 11,988.00 0.02 1,411 300129 泰胜风能 1,700 11,985.00 0.02 1,412 001324 长青科技 700 11,984.00 0.02 1,413 600794 保税科技 3,300 11,979.00 0.02 1,414 600731 湖南海利 2,100 11,970.00 0.02 1,415 603373 安邦护卫 400 11,956.00 0.02 1,416 300789 唐源电气 800 11,952.00 0.02 1,417 300756 金马游乐 800 11,912.00 0.02 1,418 300970 华绿生物 1,000 11,900.00 0.02 1,419 300784 利安科技 200 11,898.00 0.02 1,420 601968 宝钢包装 2,400 11,880.00 0.02 1,421 300901 中胤时尚 1,000 11,860.00 0.02 1,422 688468 科美诊断 1,730 11,850.50 0.02 1,423 688585 上纬新材 1,779 11,848.14 0.02 1,424 002302 西部建设 1,800 11,844.00 0.02 1,424 601778 晶科科技 4,200 11,844.00 0.02 1,425 300873 海晨股份 700 11,837.00 0.02 1,425 300983 尤安设计 700 11,837.00 0.02 1,425 603201 常润股份 700 11,837.00 0.02 1,426 605299 舒华体育 1,500 11,835.00 0.02 1,427 600679 上海凤凰 900 11,817.00 0.02 1,427 600798 宁波海运 3,900 11,817.00 0.02 1,428 300382 斯莱克 1,100 11,814.00 0.02 1,429 300649 杭州园林 1,100 11,781.00 0.02 1,430 002434 万里扬 1,900 11,780.00 0.02 1,431 300174 元力股份 800 11,776.00 0.02 1,432 600785 新华百货 900 11,763.00 0.02 1,433 301587 中瑞股份 500 11,750.00 0.02 1,434 300214 日科化学 2,100 11,739.00 0.02 1,435 600661 昂立教育 1,000 11,720.00 0.02 1,436 301053 远信工业 600 11,706.00 0.02 1,437 300819 聚杰微纤 900 11,700.00 0.02 1,438 603282 亚光股份 800 11,696.00 0.02 1,439 001231 农心科技 700 11,683.00 0.02 1,440 300865 大宏立 500 11,670.00 0.02 1,441 301092 争光股份 500 11,665.00 0.02 1,442 301319 唯特偶 400 11,664.00 0.02 1,443 300923 研奥股份 600 11,652.00 0.02 1,444 002691 冀凯股份 2,300 11,638.00 0.02 1,445 002645 华宏科技 1,700 11,594.00 0.02 1,446 603273 天元智能 700 11,564.00 0.02 1,447 002395 双象股份 700 11,557.00 0.02 1,448 301520 万邦医药 300 11,550.00 0.02 1,448 603183 建研院 3,000 11,550.00 0.02 1,448 603289 泰瑞机器 1,400 11,550.00 0.02 1,449 300845 捷安高科 900 11,529.00 0.02 1,450 300371 汇中股份 1,200 11,508.00 0.02 1,450 301566 达利凯普 700 11,508.00 0.02 1,451 600817 宇通重工 1,000 11,480.00 0.02 1,452 002562 兄弟科技 2,700 11,475.00 0.02 1,453 603385 惠达卫浴 1,800 11,448.00 0.02 1,454 300305 裕兴股份 2,100 11,445.00 0.02 1,455 688503 聚和材料 258 11,426.82 0.02 1,456 688196 卓越新能 340 11,420.60 0.02 1,457 300106 西部牧业 1,300 11,414.00 0.02 1,458 300746 汉嘉设计 1,000 11,410.00 0.02 1,459 600868 梅雁吉祥 4,600 11,408.00 0.02 1,460 002829 星网宇达 600 11,376.00 0.02 1,461 002696 百洋股份 2,400 11,352.00 0.02 1,462 600843 上工申贝 900 11,322.00 0.02 1,463 301008 宏昌科技 600 11,298.00 0.02 1,464 600676 交运股份 2,500 11,275.00 0.02 1,465 603375 盛景微 300 11,217.00 0.02 1,466 600400 红豆股份 4,500 11,205.00 0.02 1,467 002820 桂发祥 900 11,178.00 0.02 1,468 603116 红蜻蜓 2,000 11,100.00 0.02 1,469 301129 瑞纳智能 400 11,060.00 0.02 1,470 600880 博瑞传播 2,300 10,902.00 0.02 1,471 002329 皇氏集团 3,000 10,890.00 0.02 1,472 002819 东方中科 400 10,872.00 0.02 1,473 300824 北鼎股份 1,100 10,758.00 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688038 中科通达 5,484,167.84 1.34 2 300665 飞鹿股份 5,291,488.00 1.30 3 688041 海光信息 5,249,722.87 1.29 4 688681 科汇股份 4,877,464.08 1.19 5 002883 中设股份 4,820,147.40 1.18 6 300992 泰福泵业 4,478,051.00 1.10 7 300703 创源股份 4,388,681.00 1.08 8 300329 海伦钢琴 4,171,892.00 1.02 9 603139 康惠制药 4,155,175.00 1.02 10 300923 研奥股份 4,074,843.00 1.00 11 600302 标准股份 4,036,871.00 0.99 12 603931 格林达 4,007,483.00 0.98 13 300626 华瑞股份 4,007,442.27 0.98 14 300640 德艺文创 3,878,371.00 0.95 15 603320 迪贝电气 3,759,421.00 0.92 16 000526 学大教育 3,755,665.00 0.92 17 301040 中环海陆 3,710,740.00 0.91 18 603637 镇海股份 3,696,404.00 0.91 19 002826 易明医药 3,681,078.00 0.90 20 600883 博闻科技 3,636,794.00 0.89 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300665 飞鹿股份 11,108,074.00 2.72 2 300816 艾可蓝 7,600,612.00 1.86 3 300329 海伦钢琴 6,976,305.00 1.71 4 603320 迪贝电气 6,952,858.70 1.70 5 301198 喜悦智行 6,827,951.42 1.67 6 301098 金埔园林 6,719,412.07 1.65 7 301167 建研设计 6,613,750.00 1.62 8 300929 华骐环保 6,478,564.40 1.59 9 300640 德艺文创 6,245,292.00 1.53 10 300649 杭州园林 6,154,282.00 1.51 11 002633 申科股份 6,134,357.00 1.50 12 300478 杭州高新 5,985,140.00 1.47 13 300931 通用电梯 5,914,909.00 1.45 14 300746 汉嘉设计 5,858,075.22 1.44 15 300823 建科智能 5,854,839.56 1.43 16 688041 海光信息 5,807,286.83 1.42 17 688092 爱科科技 5,760,036.49 1.41 18 600455 博通股份 5,654,959.00 1.39 19 300535 达威股份 5,608,472.67 1.37 20 301040 中环海陆 5,539,964.34 1.36 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,514,007,063.38 卖出股票收入（成交）总额 1,770,332,103.99 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,931,880.96 6.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,931,880.96 6.64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019749 24 国债 15 34,000 3,426,389.59 5.79 2 019740 24 国债 09 4,000 405,053.59 0.68 3 019758 24 国债 21 1,000 100,437.78 0.17 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,833.32 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 79,120.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,954.13 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明 值 1 002379 宏创控股 193,752.00 0.33 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 东方量化 成长灵活 35,013 1,238.22 14,421,488.71 33.26 28,932,397.92 66.74 配置混合 A 东方量化 成长灵活 1,748 2,785.75 379.46 0.01 4,869,114.30 99.99 配置混合 C 合计 36,761 1,311.81 14,421,868.17 29.91 33,801,512.22 70.09 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 东方量化成长灵活配置混合 A 428,346.16 0.99 理人所 有从业 人员持 东方量化成长灵活配置混合 C 4,671.92 0.10 有本基 金 合计 433,018.08 0.90 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 东方量化成长灵活配置混合 0 基金投资和研究部门 A 负责人持有本开放式 东方量化成长灵活配置混合 0 基金 C 合计 0 东方量化成长灵活配置混合 0~10 本基金基金经理持有 A 本开放式基金 东方量化成长灵活配置混合 0 C 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C 基金合同生效日 （2018 年 3 月 21 日） 694,463,618.20 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 343,192,547.80 8,571,332.62 额总额 本报告期基金总申购 84,659,219.98 93,555,803.76 份额 减：本报告期基金总 384,497,881.15 97,257,642.62 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 43,353,886.63 4,869,493.76 额总额 注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，无涉及基金管理人的重大人事变动。 经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金于 2024 年 1 月 1 日将为基金提供审计服务的会计师事务所由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该变更事项已经履行了必要的程序。本年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 35,000.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华鑫证券 1,352,391,50 有限责任 2 3.67 41.18 332,554.12 17.66 - 公司 中信建投 653,599,640. 证券股份 2 17 19.90 589,573.18 31.30 - 有限公司 华西证券 348,112,066. 股份有限 2 51 10.60 177,934.64 9.45 - 公司 东北证券 271,579,927. 股份有限 2 77 8.27 242,794.22 12.89 - 公司 国投证券 210,650,790. 股份有限 1 44 6.41 199,256.94 10.58 - 公司 国泰君安 173,955,306. 证券股份 1 51 5.30 155,150.63 8.24 - 有限公司 东方财富 143,081,988. 证券股份 2 97 4.36 135,342.16 7.19 - 有限公司 国联证券 72,115,678.9 股份有限 2 7 2.20 24,944.59 1.32 - 公司 国金证券 58,375,912.3 股份有限 1 6 1.78 26,030.60 1.38 - 公司 东方证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 2 - - - - - 公司 国信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华创证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 招商证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券 股份有限 2 - - - - - 公司 长城证券 股份有限 1 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚，或处罚未对其研究服务业务产生重大影响；④合规风控能力较强，具备健全的风险管理机制、合规管理机制和信息管理机制；⑤具备为公募基金提供交易服务所需的业务资格，能够提供高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥具备为公募基金提供研究服务所需的业务资格，建立完善的研究报告质量控制和合规保障机制，具备独立客观的研究观点,能够提供各类研究服务支持,形式包括但不限于线上/线下路演、线上/线下会议、沟通交流、调研活动、数据支持、专题研讨、委托课题、金股推介等；⑦证监系统白名单券商优先纳入合作对象；⑧证监会券商分类标准原则上 CCC 级以下不纳入合作对象；⑨收取的佣金率满足各项法律法规、监管政策的相关规定。 券商选择程序：每年定期根据已租用交易单元的券商提供的资质说明，经交易佣金管理小组审议通过后，建立公司内部券商白名单。如有新增券商，在履行上述程序通过后，可不定期加入公司内部白名单。 （3）本基金本报告期撤销租用 1 个交易单元，为中国中金财富证券有限公司深圳证券交易所交易单元。新增 1 个交易单元，为中信建投证券股份有限公司北京证券交易所交易单元。 （4）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管 理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。 2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。自 2024 年 7 月 1 日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以及研究服务。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 华鑫证 券有限 22,914,610. 54.77 14,940,000.0 44.31 - - 责任公 00 0 司 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 华西证 券股份 12,623,013. 30.17 15,875,000.0 47.09 - - 有限公 00 0 司 东北证 券股份 5,702,171.0 13.63 2,900,000.00 8.60 - - 有限公 0 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 国联证 券股份 601,608.00 1.44 - - - - 有限公 司 国金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国盛证 券有限 - - - - - - 责任公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 华泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 申万宏 源证券 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国银 河证券 - - - - - - 股份有 限公司 国联证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长城证 券股份 - - - - - - 有限公 司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券 1 基金改聘会计师事务所公告 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 2 日 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加国金证券股份有限公司为东 上海证券报、基金管理 2 方量化成长灵活配置混合型证券投资 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 12 日 基金 C 类销售机构同时开通定投及转 金电子披露网站 换业务的公告 东方量化成长灵活配置混合型证券投 上海证券报、基金管理 3 资基金(A 类)恢复 10 万元以上申购、 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 15 日 转换转入、定期定额投资公告 金电子披露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 4 资基金 2023 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 20 日 站 关于增加兴业证券股份有限公司为东 中国证券报、上海证券 5 方基金旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 24 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加中信建投证券股份有限公司 上海证券报、基金管理 6 为东方量化成长灵活配置混合型证券 人网站及中国证监会基 2024 年 1 月 31 日 投资基金 C 类销售机构同时开通定投 金电子披露网站 及转换业务的公告 证券时报、证券日报、 关于增加华西证券股份有限公司为东 中国证券报、上海证券 7 方基金旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2024 年 1 月 31 日 通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加上海大智慧基金销售有限公 中国证券报、上海证券 8 司为公司旗下部分基金销售机构同时 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 5 日 参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 9 和合期货有限公司办理本公司旗下基 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 23 日 金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于提醒投资者防范不法分子仿冒我 中国证券报、上海证券 10 司名义从事诈骗活动的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 23 日 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加华泰证券股份有限公司为东 证券时报、上海证券报、 11 方基金旗下部分基金销售机构同时开 基金管理人网站及中国 2024 年 2 月 26 日 通定投及转换业务的公告 证监会基金电子披露网 站 证券时报、证券日报、 关于增加上海中欧财富基金销售有限 中国证券报、上海证券 12 公司为公司旗下部分基金销售机构的 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 28 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与深圳前海微众 中国证券报、上海证券 13 银行股份有限公司申购费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2024 年 2 月 29 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加中国银河证券股份有限公司 上海证券报、基金管理 14 为东方量化成长灵活配置混合型证券 人网站及中国证监会基 2024 年 3 月 8 日 投资基金销售机构同时开通定投及转 金电子披露网站 换业务的公告 证券时报、证券日报、 关于增加江苏银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券 15 司旗下部分基金销售机构并参加申购 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 14 日 费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与玄元保险代理 中国证券报、上海证券 16 有限公司申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 15 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加粤开证券股份有限公司等两 中国证券报、上海证券 17 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2024 年 3 月 19 日 机构同时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 18 关于旗下部分基金参与华福证券有限 证券时报、证券日报、 2024 年 3 月 27 日 责任公司等两家机构申购费率优惠活 中国证券报、上海证券 动的公告 报、基金管理人网站及 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 19 资基金 2023 年年度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 3 月 30 日 站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 20 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2024 年 4 月 2 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 21 基金投资北交所股票及相关风险提示 报、基金管理人网站及 2024 年 4 月 10 日 的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 22 资基金 2024 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 20 日 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 23 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 30 日 站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 24 资基金招募说明书（更新）（2024 年 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 30 日 第 1 号） 站 关于增加招商银行股份有限公司招赢 证券日报、中国证券报、 25 通平台为公司旗下部分基金销售机构 上海证券报、基金管理 2024 年 6 月 17 日 的公告 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 26 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 6 月 27 日 站 证券时报、证券日报、 关于增加东方证券股份有限公司等两 中国证券报、上海证券 27 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2024 年 6 月 29 日 机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加嘉实财富管理有限公司为东 上海证券报、基金管理 28 方量化成长灵活配置混合型证券投资 人网站及中国证监会基 2024 年 7 月 12 日 基金 C 类份额销售机构的公告 金电子披露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 29 资基金 2024 年第 2 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 7 月 19 日 站 关于增加腾安基金销售（深圳）有限 上海证券报、基金管理 30 公司为东方量化成长灵活配置混合型 人网站及中国证监会基 2024 年 8 月 1 日 证券投资基金 C 类份额销售机构的公 金电子披露网站 告 证券时报、证券日报、 关于增加贵州省贵文文化基金销售有 中国证券报、上海证券 31 限公司为公司旗下部分基金销售机构 报、基金管理人网站及 2024 年 8 月 5 日 同时参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 东方基金管理股份有限公司关于终止 证券时报、证券日报、 喜鹊财富基金销售有限公司、中国国 中国证券报、上海证券 32 际期货股份有限公司、中民财富基金 报、基金管理人网站及 2024 年 8 月 12 日 销售（上海）有限公司办理本公司旗 中国证监会基金电子披 下基金销售业务的公告 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加中信证券股份有限公司等四 中国证券报、上海证券 33 家机构为东方基金旗下部分基金销售 报、基金管理人网站及 2024 年 8 月 13 日 机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加民商基金销售（上海）有限 中国证券报、上海证券 34 公司为公司旗下部分基金销售机构同 报、基金管理人网站及 2024 年 8 月 21 日 时参与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于设立 中国证券报、上海证券 35 深圳分公司的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 8 月 27 日 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 36 资基金 2024 年中期报告 证监会基金电子披露网 2024 年 8 月 31 日 站 关于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司 证券时报、证券日报、 （曾用名：武汉市伯嘉基金销售有限 中国证券报、上海证券 37 公司）办理旗下基金相关销售业务的 报、基金管理人网站及 2024 年 9 月 13 日 公告 中国证监会基金电子披 露网站 关于增加交通银行股份有限公司为公 上海证券报、基金管理 38 司旗下部分基金销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2024 年 9 月 19 日 金电子披露网站 东方基金管理股份有限公司关于终止 证券时报、证券日报、 39 天津市润泽基金销售有限公司、北京 中国证券报、上海证券 2024 年 9 月 25 日 市增财基金销售有限公司办理本公司 报、基金管理人网站及 旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于调整 中国证券报、上海证券 40 旗下部分基金持有的停牌股票估值方 报、基金管理人网站及 2024 年 9 月 27 日 法的提示性公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加吉林银行股份有限公司为东 中国证券报、上海证券 41 方基金旗下部分基金销售机构的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 9 月 27 日 中国证监会基金电子披 露网站 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 42 资基金 2024 年第 3 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 10 月 25 日 站 东方基金管理股份有限公司关于终止 证券时报、证券日报、 深圳前海财厚基金销售有限公司、深 中国证券报、上海证券 43 圳富济基金销售有限公司办理本公司 报、基金管理人网站及 2024 年 11 月 6 日 旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加上海陆金所基金销售有限公 中国证券报、上海证券 44 司为公司旗下部分基金销售机构的公 报、基金管理人网站及 2024 年 11 月 12 日 告 中国证监会基金电子披 露网站 东方基金管理股份有限公司关于旗下 证券时报、证券日报、 部分基金的销售机构由北京中植基金 中国证券报、上海证券 45 销售有限公司变更为华源证券股份有 报、基金管理人网站及 2024 年 11 月 15 日 限公司的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 46 乾道基金销售有限公司办理本公司旗 报、基金管理人网站及 2024 年 11 月 22 日 下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于旗下部分基金参与中信银行股份 中国证券报、上海证券 47 有限公司申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站及 2024 年 11 月 27 日 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加华创证券有限责任公司为东 中国证券报、上海证券 48 方基金旗下部分基金销售机构同时参 报、基金管理人网站及 2024 年 12 月 6 日 与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 证券时报、证券日报、 关于增加上海云湾基金销售有限公司 中国证券报、上海证券 49 为公司旗下部分基金销售机构同时参 报、基金管理人网站及 2024 年 12 月 12 日 与申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20240223 0.00 21,369,5 21,369,54 0.00 0.00 - 20240227 47.76 7.76 2 20240229 0.00 21,369,5 21,369,54 0.00 0.00 - 20240304 47.76 7.76 机构 3 20240101 101,476,4 0.00 101,476,4 0.00 0.00 - 20240220 45.29 45.29 4 20240101 101,476,4 2,448,51 103,924,9 0.00 0.00 - 20240205 45.29 7.87 63.16 5 20240416 0.00 32,484,4 18,065,19 14,419,225.45 29.90 - 20241231 21.28 5.83 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 一、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2025 年 3 月 31 日