嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年2月1日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2 1.1重要提示.....................................................................2 1.2目录.........................................................................3 §2基金简介......................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................5 2.4信息披露方式.................................................................6 2.5其他相关资料.................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现....................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6 3.2基金净值表现.................................................................7 §4管理人报告....................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12 §5托管人报告...................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13 §6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................13 6.1资产负债表..................................................................13 6.2利润表......................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................15 6.4报表附注....................................................................16 §7投资组合报告.................................................................36 7.1期末基金资产组合情况........................................................36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................41 7.12投资组合报告附注...........................................................41 §8基金份额持有人信息...........................................................42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................43 8.4发起式基金发起资金持有份额情况..............................................43 §9开放式基金份额变动...........................................................43 §10重大事件揭示................................................................43 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................43 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................44 10.4基金投资策略的改变.........................................................44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................44 10.8其他重大事件...............................................................48 §11备查文件目录................................................................49 11.1备查文件目录...............................................................49 11.2存放地点...................................................................50 11.3查阅方式...................................................................50 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实核心优势股票 基金主代码 005612 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月1日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,072,520,789.99份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司，在风险可控的前提下 力争获取超越业绩比较基准的收益。 本根据具有核心竞争优势的公司股票的范畴选出备选股票池，并在此基 础上根据公司核心竞争优势来源的不同，将公司的竞争优势细分为“无 形资产、成本优势、转换成本、网络效应”等来源。通过综合考虑上述 投资策略 因素，构建股票投资组合。本基金所指的具有核心竞争优势的公司股票 指具备可持续竞争优势以及高进入壁垒，能够抵御竞争的公司股票。同 时本基金综合运用定性和定量分析方法，确定组合中沪深A股、港股、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置 信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收 益率×10% 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金 风险收益特征 、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担 汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来 的境外市场的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露负联系电话 (010)65215588 (010)66594896 责人 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街1号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元