银华积极成长混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41 7.12 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示 ...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45 10.8 其他重大事件...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 49 §12 备查文件目录 ...... 50 12.1 备查文件目录...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华积极成长混合型证券投资基金 基金简称 银华积极成长混合 基金主代码 005498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 29 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 236,320,781.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金将在严格控制风险的前提下，通过积极优选具 投资目标 备成长性的优质上市公司进行投资，追求超越业绩比 较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金主要根据 GDP 增长率、工业增加值变化率、固 定资产投资趋势、A 股市场平均市盈率及其变化趋势、 真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数 CPI 增长率、 M2、信贷增长率及增长结构等指标的变化，对宏观经 济及证券市场的总体变动趋势进行定量分析，作出资 产配置决策。本基金还将关注国家财政政策、货币政 策、产业政策及汇率政策等，进行定性分析，作为定 量分析的支持和补充。本基金定义的具有积极成长性 的上市公司指在财务指标上、在公司的经营模式、产 投资策略 品研发能力和公司治理等多方面具备核心价值和成长 能力的公司。本基金力争通过深入、科学的基本面分 析，挖掘具有良好成长性的上市公司。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金定义的积极成长主题的证 券比例不低于非现金资产的 80%；权证投资比例为基金 资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货 和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期收益和预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 张燕 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 0755-83199084 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95555 传真 (010)58163027 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市深南大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 6008 号特区报业大厦 19 层 行大厦 北京市东城区东长安街 1 号 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 行大厦 公楼 15 层 邮政编码 100738 518040 法定代表人 王珠林 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 58,672,636.80 本期利润 93,040,993.58 加权平均基金份额本期利润 0.3619 本期加权平均净值利润率 27.55% 本期基金份额净值增长率 31.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 98,907,645.02 期末可供分配基金份额利润 0.4185 期末基金资产净值 377,553,022.79 期末基金份额净值 1.5976 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 59.76% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 13.02% 1.10% 6.08% 0.66% 6.94% 0.44% 过去三个月 33.79% 1.10% 11.98% 0.85% 21.81% 0.25% 过去六个月 31.78% 1.66% 9.47% 1.33% 22.31% 0.33% 过去一年 58.89% 1.34% 15.65% 1.09% 43.24% 0.25% 自基金合同 59.76% 1.32% 3.42% 1.16% 56.34% 0.16% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%。 中证 500 指数包含了沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票， 综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况，对沪深股市中小盘的整体走势具有较强代 表性且该指数认可度较高。中证全债指数为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势的债券指数，为债券投资者提供了投资分析工具和业绩评价基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金定义的积极成长主题的证券比例不低于非现金资产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 130 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混 合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券 投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士学位。曾就职于银华 基金管理有限公司、大成 基金管理有限公司，2017 年 6 月再次加入银华基 金，现任投资管理一部基 金经理。自 2017 年 11 月 本基金 8 日起担任银华聚利灵活 孙蓓琳 的基金 2018 年 3 月 29 - 15.5 年 配置混合型证券投资基金 女士 经理 日 基金经理，自 2017 年 11 月 24 日起兼任银华万物 互联灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，自 2018 年 3 月 29 日起兼任 银华积极成长混合型证券 投资基金基金经理，自 2018 年 8 月 30 日起兼任 银华大数据灵活配置定期 开放混合型发起式证券投 资基金基金经理，自 2019 年 7 月 5 日起兼任银华积 极精选混合型证券投资基 金基金经理。具有从业资 格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华积极成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，上证综指下跌 2.15%，深证成指上涨 14.97%，创业板指数上涨 35.60%。回顾二季 度，为应对新冠疫情带来的经济影响，全球各国均选择了宽松的货币与财政政策进行对冲。充裕的流动性使得全球权益市场在二季度都有较为明显的上涨。由于国内对疫情管理较好，二季度以医药、消费等内需为主导的板块表现较好，而与经济相关度较高的石油石化、煤炭等周期板块表现较差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5976 元；本报告期基金份额净值增长率为 31.78%，业 绩比较基准收益率为 9.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，在财政货币政策扶持下，国内工作重心从“防疫”向“经济”转变，生产端已经接近往年同期水平，以消费为主的需求端具备回暖态势。此次两会政策整体定调以“六稳”、“六保”为主，财政政策没有“大水漫灌”，但政策库工具充分，货币政策延续宽松基调，持续推动利率下行。总体来看经济逐步复苏以及流动性宽松的宏观环境相对有利于权益市场。 预计二季度将是海外经济最差的时间点，未来海外可能会逐步复工复产，由于疫情反复，经济恢复的幅度存在不确定性，但是考虑到国内疫情已经阶段性控制，未来国内经济小幅是大概率事件，因此会择机增持部分受益于经济幅度的低估值板块，同时在长期看好的医药消费与科技板块寻找长期具备竞争力的企业，力争获取更大的超额收益。 从风险角度，我们密切关注海外疫情会否给国内经济带来超预期冲击，以及国内疫情是否存在二次爆发的可能。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华积极成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 28,357,229.88 18,272,166.44 结算备付金 349,587.33 468,429.41 存出保证金 123,097.65 168,525.07 交易性金融资产 6.4.7.2 348,617,787.12 316,141,841.10 其中：股票投资 341,554,207.62 309,035,943.60 基金投资 - - 债券投资 7,063,579.50 7,105,897.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 776,723.70 431,818.21 应收利息 6.4.7.5 228,138.03 107,184.29 应收股利 - - 应收申购款 343,265.71 56,229.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 378,795,829.42 335,646,194.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 244,692.74 应付赎回款 432,421.19 1,440,790.25 应付管理人报酬 435,534.18 422,604.66 应付托管费 72,589.02 70,434.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 217,258.42 271,929.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 85,003.82 52,601.49 负债合计 1,242,806.63 2,503,053.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 236,320,781.42 274,796,372.42 未分配利润 6.4.7.10 141,232,241.37 58,346,768.53 所有者权益合计 377,553,022.79 333,143,140.95 负债和所有者权益总计 378,795,829.42 335,646,194.02 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5976 元，基金份额总额 236,320,781.42 份。 6.2 利润表 会计主体：银华积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 97,001,805.73 133,504,595.66 1.利息收入 204,617.11 375,454.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 82,553.84 249,854.79 债券利息收入 122,063.27 6,069.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 119,530.47 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,298,281.77 30,444,913.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,782,002.25 26,670,488.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,516,279.52 3,774,424.69 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 34,368,356.78 102,578,370.37 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 130,550.07 105,857.05 减：二、费用 3,960,812.15 6,105,797.66 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,520,434.37 4,016,381.14 2．托管费 6.4.10.2.2 420,072.39 669,396.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 929,915.32 1,329,696.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 90,390.07 90,323.51 三、利润总额（亏损总额以“-” 93,040,993.58 127,398,798.00 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 93,040,993.58 127,398,798.00 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 274,796,372.42 58,346,768.53 333,143,140.95 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 93,040,993.58 93,040,993.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -38,475,591.00 -10,155,520.74 -48,631,111.74 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 60,674,499.01 16,518,141.12 77,192,640.13 2.基金赎回款 -99,150,090.01 -26,673,661.86 -125,823,751.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 236,320,781.42 141,232,241.37 377,553,022.79 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 635,794,259.27 -122,829,565.74 512,964,693.53 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 127,398,798.00 127,398,798.00 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -114,345,096.49 -1,703,046.17 -116,048,142.66 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,147,170.59 -285,466.06 6,861,704.53 2.基金赎回款 -121,492,267.08 -1,417,580.11 -122,909,847.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 521,449,162.78 2,866,186.09 524,315,348.87 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华积极成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]2195 号文《关于准予银华积极成长混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华积极成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)发起，于 2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 23 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证 券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币 488,662,022.00 元，在募集期间产生的利息为人民币 213,723.47 元，以上实收基金(本息)合计为人民币 488,875,745.47 元，折合 488,875,745.47 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京 分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2018 年 3 月 29 日生效。本基金的基金管理人和 注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华积极成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)；本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的积极成长主题的证券比例不低于非现金资产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准是：中证 500 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税和增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值 税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税； (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 28,357,229.88 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 28,357,229.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 267,475,581.41 341,554,207.62 74,078,626.21 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 7,106,062.30 7,063,579.50 -42,482.80 银行间市场 - - - 合计 7,106,062.30 7,063,579.50 -42,482.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 274,581,643.71 348,617,787.12 74,036,143.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,678.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 157.30 应收债券利息 225,243.83 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3.27 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 55.40 合计 228,138.03 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 217,258.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 217,258.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 468.46 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,535.36 合计 85,003.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 274,796,372.42 274,796,372.42 本期申购 60,674,499.01 60,674,499.01 本期赎回(以"-"号填列) -99,150,090.01 -99,150,090.01 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 236,320,781.42 236,320,781.42 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,937,195.65 6,409,572.88 58,346,768.53 本期利润 58,672,636.80 34,368,356.78 93,040,993.58 本期基金份额交易 -11,702,187.43 1,546,666.69 -10,155,520.74 产生的变动数 其中：基金申购款 14,508,590.19 2,009,550.93 16,518,141.12 基金赎回款 -26,210,777.62 -462,884.24 -26,673,661.86 本期已分配利润 - - - 本期末 98,907,645.02 42,324,596.35 141,232,241.37 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 76,239.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,033.84 其他 2,280.74 合计 82,553.84 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 366,434,506.58 减：卖出股票成本总额 306,652,504.33 买卖股票差价收入 59,782,002.25 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,516,279.52 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,516,279.52 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 34,368,356.78 ——股票投资 34,410,674.78 ——债券投资 -42,318.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 34,368,356.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 128,003.29 转换费收入 2,546.78 合计 130,550.07 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 929,915.32 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 929,915.32 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 5,854.71 合计 90,390.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 2,520,434.37 4,016,381.14 的管理费 其中：支付销售机构的客 423,741.85 1,181,330.81 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 420,072.39 669,396.91 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 银 华 资 本 管 理 3,979,461.86 1.68% - - （ 珠 海 横 琴）有 限 公 司 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 28,357,229.88 76,239.26 46,968,484.91 236,581.61 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 迪威 2020 年 2020 新股流 688377尔 6 月 29 年7月通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48129,619.48 - 日 8 日 天智 2020 年 2020 新股流 688277航 6 月 24 年7月通受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40106,072.40 - 日 7 日 秦川 2020 年 2020 新股流 688528物联 6 月 19 年7月通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 1 日 皖仪 2020 年 2021 新发流 688600科技 6 月 23 年1月通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 3 日 中船 2020 年 2020 新股流 300847汉光 6 月 29 年7月通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 9 日 捷安 2020 年 2020 新股流 300845高科 6 月 24 年7月通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843股份 6 月 23 年7月通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 酷特 2020 年 2020 新股流 300840智能 6 月 30 年7月通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额 称 因 泰 2020 重 2020 002254和 年 6 大 13.60 年 7 14.96 415,615 4,926,389.465,652,364.00 - 新 月 29 事 月 14 材 日 项 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 （如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2020年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 28,357,229.88 - - - - - 28,357,229.88 结算备付金 349,587.33 - - - - - 349,587.33 存出保证金 123,097.65 - - - - - 123,097.65 交易性金融资 - 7,063,579.50 - - -341,554,207.62 348,617,787.12 产 应收证券清算 - - - - - 776,723.70 776,723.70 款 应收利息 - - - - - 228,138.03 228,138.03 应收申购款 - - - - - 343,265.71 343,265.71 其他资产 - - - - - - - 资产总计 28,829,914.86 7,063,579.50 - - -342,902,335.06 378,795,829.42 负债 应付赎回款 - - - - - 432,421.19 432,421.19 应付管理人报 - - - - - 435,534.18 435,534.18 酬 应付托管费 - - - - - 72,589.02 72,589.02 应付交易费用 - - - - - 217,258.42 217,258.42 其他负债 - - - - - 85,003.82 85,003.82 负债总计 - - - - - 1,242,806.63 1,242,806.63 利率敏感度缺28,829,914.86 7,063,579.50 - - -341,659,528.43 377,553,022.79 口 上年度末 5 年以 2019 年 12 月1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 18,272,166.44 - - - - - 18,272,166.44 结算备付金 468,429.41 - - - - - 468,429.41 存出保证金 168,525.07 - - - - - 168,525.07 交易性金融资 - - 7,105,897.50 - -309,035,943.60 316,141,841.10 产 应收证券清算 - - - - - 431,818.21 431,818.21 款 应收利息 - - - - - 107,184.29 107,184.29 应收申购款 - - - - - 56,229.50 56,229.50 其他资产 - - - - - - - 资产总计 18,909,120.92 - 7,105,897.50 - -309,631,175.60 335,646,194.02 负债 应付证券清算 - - - - - 244,692.74 244,692.74 款 应付赎回款 - - - - - 1,440,790.25 1,440,790.25 应付管理人报 - - - - - 422,604.66 422,604.66 酬 应付托管费 - - - - - 70,434.13 70,434.13 应付交易费用 - - - - - 271,929.80 271,929.80 其他负债 - - - - - 52,601.49 52,601.49 负债总计 - - - - - 2,503,053.07 2,503,053.07 利率敏感度缺18,909,120.92 - 7,105,897.50 - -307,128,122.53 333,143,140.95 口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 341,554,207.62 90.47 309,035,943.60 92.76 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 7,063,579.50 1.87 7,105,897.50 2.13 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 348,617,787.12 92.34 316,141,841.10 94.90 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 19,849,073.76 16,303,516.32 业绩比较基准下降 5% -19,849,073.76 -16,303,516.32 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 341,554,207.62 90.17 其中：股票 341,554,207.62 90.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,063,579.50 1.86 其中：债券 7,063,579.50 1.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,706,817.21 7.58 8 其他各项资产 1,471,225.09 0.39 9 合计 378,795,829.42 100.00 注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,212,600.00 1.12 C 制造业 252,750,664.09 66.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 19,316,721.28 5.12 业 J 金融业 - - K 房地产业 15,460,137.04 4.09 L 租赁和商务服务业 26,364,469.79 6.98 M 科学研究和技术服务业 9,357,642.00 2.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,079,207.10 3.73 S 综合 - - 合计 341,554,207.62 90.47 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000538 云南白药 235,351 22,078,277.31 5.85 2 600519 贵州茅台 15,074 22,051,453.12 5.84 3 600276 恒瑞医药 235,956 21,778,738.80 5.77 4 000977 浪潮信息 517,764 20,285,993.52 5.37 5 000858 五粮液 112,292 19,215,407.04 5.09 6 601888 中国中免 124,693 19,206,462.79 5.09 7 300685 艾德生物 236,890 18,231,054.40 4.83 8 601012 隆基股份 435,778 17,749,237.94 4.70 9 000002 万科 A 591,436 15,460,137.04 4.09 10 300144 宋城演艺 813,827 14,079,207.10 3.73 11 688111 金山办公 38,921 13,294,635.18 3.52 12 000651 格力电器 208,819 11,812,890.83 3.13 13 300529 健帆生物 169,057 11,749,461.50 3.11 14 688200 华峰测控 40,343 11,548,183.75 3.06 15 002459 晶澳科技 594,931 11,172,804.18 2.96 16 000333 美的集团 174,054 10,406,688.66 2.76 17 600132 重庆啤酒 137,000 10,001,000.00 2.65 18 603259 药明康德 96,870 9,357,642.00 2.48 19 688086 紫晶存储 113,105 7,667,387.95 2.03 20 002027 分众传媒 1,285,100 7,158,007.00 1.90 21 000860 顺鑫农业 109,700 6,250,706.00 1.66 22 002555 三七互娱 128,500 6,013,800.00 1.59 23 002254 泰和新材 415,615 5,652,364.00 1.50 24 300750 宁德时代 32,400 5,649,264.00 1.50 25 600988 赤峰黄金 354,000 4,212,600.00 1.12 26 002242 九阳股份 103,637 3,862,550.99 1.02 27 300136 信维通信 72,300 3,833,346.00 1.02 28 002078 太阳纸业 401,881 3,825,907.12 1.01 29 300573 兴齐眼药 25,900 3,755,500.00 0.99 30 603486 科沃斯 118,500 3,579,885.00 0.95 31 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 32 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 33 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03 34 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 35 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 36 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 37 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 38 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 39 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 40 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 41 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 42 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000977 浪潮信息 27,800,182.13 8.34 2 601012 隆基股份 17,157,280.70 5.15 3 601888 中国中免 13,772,898.80 4.13 4 688019 安集科技 12,766,942.91 3.83 5 002409 雅克科技 11,606,805.96 3.48 6 688200 华峰测控 10,456,092.56 3.14 7 600988 赤峰黄金 10,455,842.94 3.14 8 688086 紫晶存储 10,380,270.14 3.12 9 000858 五粮液 10,244,609.00 3.08 10 002459 晶澳科技 10,053,862.57 3.02 11 600519 贵州茅台 8,545,729.00 2.57 12 300529 健帆生物 7,334,061.00 2.20 13 300715 凯伦股份 7,172,435.46 2.15 14 300036 超图软件 7,035,487.80 2.11 15 002254 泰和新材 7,022,269.68 2.11 16 002027 分众传媒 6,922,970.00 2.08 17 600132 重庆啤酒 6,716,948.00 2.02 18 002415 海康威视 6,620,693.00 1.99 19 000860 顺鑫农业 6,076,062.00 1.82 20 600276 恒瑞医药 6,053,192.40 1.82 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 688019 安集科技 18,286,900.78 5.49 2 300036 超图软件 15,534,146.97 4.66 3 600519 贵州茅台 15,352,403.41 4.61 4 600183 生益科技 15,308,973.62 4.60 5 002008 大族激光 14,908,076.34 4.47 6 000977 浪潮信息 14,518,040.62 4.36 7 002409 雅克科技 13,395,494.53 4.02 8 002600 领益智造 12,628,933.28 3.79 9 688111 金山办公 12,006,436.41 3.60 10 600276 恒瑞医药 11,640,782.59 3.49 11 300715 凯伦股份 10,349,835.60 3.11 12 002475 立讯精密 10,294,354.68 3.09 13 600988 赤峰黄金 10,248,141.99 3.08 14 000858 五粮液 9,945,210.22 2.99 15 601111 中国国航 7,977,718.65 2.39 16 002601 龙蟒佰利 7,141,726.48 2.14 17 603259 药明康德 7,109,151.50 2.13 18 600887 伊利股份 7,051,197.06 2.12 19 002415 海康威视 6,810,256.13 2.04 20 300770 新媒股份 6,180,385.23 1.86 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 304,760,093.57 卖出股票收入（成交）总额 366,434,506.58 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,063,579.50 1.87 其中：政策性金融债 7,063,579.50 1.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,063,579.50 1.87 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 70,530 7,063,579.50 1.87 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 123,097.65 2 应收证券清算款 776,723.70 3 应收股利 - 4 应收利息 228,138.03 5 应收申购款 343,265.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,471,225.09 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,747 63,069.33 160,045,077.62 67.72% 76,275,703.80 32.28% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,041,919.31 0.44% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018 年 3 月 29 日 ）基金份额总额 488,875,745.47 本报告期期初基金份额总额 274,796,372.42 本报告期基金总申购份额 60,674,499.01 减:本报告期基金总赎回份额 99,150,090.01 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 236,320,781.42 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 安信证券股 2 214,673,546.83 32.22% 156,989.99 32.22% - 份有限公司 开源证券 2 194,957,484.28 29.26% 142,572.93 29.26% - 华泰证券股 2 129,634,202.08 19.45% 94,801.77 19.45% - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 2 69,590,666.51 10.44% 50,891.81 10.44% - 公司 中信建投证 2 56,698,143.69 8.51% 41,463.11 8.51% - 券股份有限 公司 西南证券股 2 777,570.24 0.12% 568.63 0.12% - 份有限公司 华西证券 2 - - - - - 华龙证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 开源证券 - - - - - - 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司旗 四大证券报 2020 年 1 月 18 日 下部分基金2019年第4季度报告 提示性公告》 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 2 基金 2019 年第 4 季度报告》 子披露网站及本基 2020 年 1 月 18 日 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报、中国证 3 于旗下部分基金持有的浪潮信息 监会基金电子披露 2020 年 3 月 13 日 估值方法调整的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 4 于推迟披露旗下公募基金 2019 监会基金电子披露 2020 年 3 月 24 日 年年度报告的公告》 网站及本基金管理 人网站 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 5 基金托管协议（2020 年 3 月修 子披露网站及本基 2020 年 3 月 26 日 订）》 金管理人网站 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 6 基金基金合同（2020 年 3 月修 子披露网站及本基 2020 年 3 月 26 日 订）》 金管理人网站 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 7 基金招募说明书摘要（2020 年第 子披露网站及本基 2020 年 3 月 26 日 1 号）》 金管理人网站 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 8 基金招募说明书（2020 年第 1 子披露网站及本基 2020 年 3 月 26 日 号）》 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司关 于根据修改旗下 15 监会基金电子披露 2020 年 3 月 26 日 只公募基金基金合同及托管协议 网站及本基金管理 并更新招募说明书及摘要的公 人网站 告》 《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报、中国证 10 于增加中国人寿保险股份有限公 监会基金电子披露 2020 年 3 月 28 日 司为旗下部分基金代销机构并参 网站及本基金管理 加费率优惠活动的公告》 人网站 《银华基金管理股份有限公司旗 11 下部分基金 2019 年年度报告提 四大证券报 2020 年 4 月 18 日 示性公告》 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 12 基金 2019 年年度报告》 子披露网站及本基 2020 年 4 月 18 日 金管理人网站 《银华基金管理股份有限公司旗 13 下部分基金2020年第1季度报告 四大证券报 2020 年 4 月 22 日 提示性公告》 14 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 2020 年 4 月 22 日 基金 2020 年第 1 季度报告》 子披露网站及本基 金管理人网站 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 15 基金更新招募说明书摘要（2020 子披露网站及本基 2020 年 5 月 8 日 年第 2 号）》 金管理人网站 《银华积极成长混合型证券投资 中国证监会基金电 16 基金更新招募说明书（2020 年第 子披露网站及本基 2020 年 5 月 8 日 2 号）》 金管理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2020/02/04-2020/04/26 50,000,000.00 16,725,767.33 18,725,767.33 48,000,000.00 20.31% 构 1 2020/06/02-2020/06/30 50,000,000.00 16,725,767.33 18,725,767.33 48,000,000.00 20.31% 2 2020/01/01-2020/06/30 60,349,168.03 0.00 0.00 60,349,168.03 25.54% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020 年 3 月 26 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华积极成长混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华积极成长混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华积极成长混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华积极成长混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 28 日