广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......16 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64 7.12 投资组合报告附注......65 8 基金份额持有人信息 ......65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......66 9 开放式基金份额变动 ......66 10 重大事件揭示 ......66 10.1 基金份额持有人大会决议......66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67 10.4 基金投资策略的改变......67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 10.8 其他重大事件......69 11 影响投资者决策的其他重要信息......70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......70 12 备查文件目录 ......70 12.1 备查文件目录......70 12.2 存放地点......70 12.3 查阅方式......71 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发量化多因子混合 基金主代码 005225 交易代码 005225 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 442,418,563.91 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过量化模型构建股票组合，力争实现 超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度 投资策略 进行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风 险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资 比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 国证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 王小飞 联系电话 020-83936666 021-60637103 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 95105828 021-60637228 传真 020-34281105 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区金融大街25号 路3018号2608室 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道 北京市西城区闹市口大街1号 东1号保利国际广场南塔31-33 院1号楼 楼；广东省珠海市横琴新区环 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100033 法定代表人 葛长伟 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 59,176,258.53 本期利润 85,815,814.88 加权平均基金份额本期利润 0.4047 本期加权平均净值利润率 23.59% 本期基金份额净值增长率 23.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 340,089,696.09 期末可供分配基金份额利润 0.7687 期末基金资产净值 836,528,707.76 期末基金份额净值 1.8908 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 89.08% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.67% 0.92% 5.71% 1.00% 2.96% -0.08% 过去三个月 11.38% 1.78% 4.25% 1.90% 7.13% -0.12% 过去六个月 23.20% 1.52% 10.26% 1.71% 12.94% -0.19% 过去一年 62.41% 1.83% 35.04% 1.98% 27.37% -0.15% 过去三年 15.98% 1.57% 2.00% 1.35% 13.98% 0.22% 自基金合同生 89.08% 1.41% 12.23% 1.26% 76.85% 0.15% 效起至今 注：（1）自 2024 年 5 月 29 日起，本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×90%+银行 活期存款利率(税后)×10%”变更为“国证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 3 月 21 日至 2025 年 6 月 30 日） 注：自 2024 年 5 月 29 日起，本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存 款利率(税后)×10%”变更为“国证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 2023-07-0 易威先生，中国籍，应用统计硕士， 易威 经理；广发对 6 - 12 年 持有中国证券投资基金业从业证 冲套利定期开 书。曾任广发基金管理有限公司中 放混合型发起 央交易部股票交易员、量化投资部 式证券投资基 量化研究员、量化投资部投资经 金的基金经 理。 理；广发东财 大数据精选灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理； 广发中证 A500 指数增 强型证券投资 基金的基金经 理 本基金的基金 经理；广发上 证科创板 100 增强策略交易 型开放式指数 证券投资基金 李育鑫先生，中国籍，统计学博士， 的基金经理； 2023-10-2 持有中国证券投资基金业从业证 李育鑫 广发中证 800 3 - 6 年 书。曾先后任广发基金管理有限公 指数增强型证 司资产配置部量化研究员、量化投 券投资基金的 资部量化研究员。 基金经理；广 发智选启航混 合型证券投资 基金的基金经 理 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司 公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，权益市场整体上涨，其中沪深 300、中证 500、中证 1000 与中证 2000 指数分 别上涨 0.03%、3.31%、6.69%与 15.24%，小市值风格表现优于大市值风格。按照申万一级行业分类，有色金属、银行、国防军工和传媒等行业涨幅较大，超过 10%，而煤炭、食品饮料和房地产等行业表现欠佳，跌幅超过 5%。 期间，本基金根据数据和模型进行决策，避免人为情绪、偏见和主观判断的干扰。本基金持股和行业配置的分散度均较高，风格上与比较基准保持接近，整体投资风格偏向小盘平衡型。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 23.20%，同期业绩比较基准收益率为 10.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着市场风险偏好回暖，权益资产的关注度将持续提升，而盈利质量的改善将会是市场的关注焦点。在未来的产品运作中，本基金将继续对多个量化模型进行均衡配置，争取获得长期稳定的超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 24,849,236.40 4,862,548.54 结算备付金 6,950,267.85 628,163.50 存出保证金 1,706,449.06 13,073.67 交易性金融资产 6.4.7.2 785,249,202.44 102,753,639.30 其中：股票投资 767,481,751.02 99,514,647.27 基金投资 - - 债券投资 17,767,451.42 3,238,992.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 12,457,423.97 - 应收股利 - - 应收申购款 34,127,545.11 421,771.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 865,340,124.83 108,679,196.35 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 19,664,136.64 1,821,053.01 应付赎回款 7,285,565.95 285,947.68 应付管理人报酬 559,425.77 77,862.06 应付托管费 111,885.17 15,572.38 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 5,638.27 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 1,184,765.27 261,324.96 负债合计 28,811,417.07 2,461,760.09 净资产： 实收基金 6.4.7.8 442,418,563.91 69,205,099.59 未分配利润 6.4.7.9 394,110,143.85 37,012,336.67 净资产合计 836,528,707.76 106,217,436.26 负债和净资产总计 865,340,124.83 108,679,196.35 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.8908 元，基金份额总额 442,418,563.91 份。 6.2 利润表 会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 88,007,063.94 -12,571,458.60 1.利息收入 67,334.33 6,604.90 其中：存款利息收入 6.4.7.10 64,189.66 5,662.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,144.67 941.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 60,457,566.24 -7,599,717.42 其中：股票投资收益 6.4.7.11 56,345,615.19 -7,989,426.65 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 35,453.07 39,943.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 218,320.46 -126,794.71 股利收益 6.4.7.17 3,858,177.52 476,560.04 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 26,639,556.35 -5,144,725.60 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 842,607.02 166,379.52 减：二、营业总支出 2,191,249.06 468,685.84 1．管理人报酬 1,762,029.15 330,277.79 2．托管费 352,405.82 66,055.47 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 797.17 - 8．其他费用 6.4.7.21 76,016.92 72,352.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 85,815,814.88 -13,040,144.44 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,815,814.88 -13,040,144.44 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 85,815,814.88 -13,040,144.44 6.3 净资产变动表 会计主体：广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 69,205,099.59 37,012,336.67 106,217,436.26 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 69,205,099.59 37,012,336.67 106,217,436.26 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 373,213,464.32 357,097,807.18 730,311,271.50 号填列） （一）、综合收益 - 85,815,814.88 85,815,814.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 373,213,464.32 271,281,992.30 644,495,456.62 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 475,061,326.90 343,901,924.36 818,963,251.26 款 2. 基 金 赎 -101,847,862.58 -72,619,932.06 -174,467,794.64 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 442,418,563.91 394,110,143.85 836,528,707.76 产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 59,440,895.38 21,468,102.56 80,908,997.94 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 59,440,895.38 21,468,102.56 80,908,997.94 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -8,677,429.65 -13,132,079.68 -21,809,509.33 号填列） （一）、综合收益 - -13,040,144.44 -13,040,144.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -8,677,429.65 -91,935.24 -8,769,364.89 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 22,433,048.01 5,317,863.71 27,750,911.72 款 2.基金赎回 -31,110,477.66 -5,409,798.95 -36,520,276.61 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 50,763,465.73 8,336,022.88 59,099,488.61 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2017〕1514 号《关于准予广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （“基金合同”）发起，于 2018 年 2 月 12 日向社会公开发行募集并于 2018 年 3 月 21 日正式成立。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 16 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 237,368,420.96 元，有效认购户数为 1,851 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 48,803.01 元，折合基金份额 48,803.01 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》，基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 24,849,236.40 等于：本金 24,844,980.53 加：应计利息 4,255.87 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 24,849,236.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 744,811,850.95 - 767,481,751.02 22,669,900.07 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 17,696,915.00 65,351.42 17,767,451.42 5,185.00 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 17,696,915.00 65,351.42 17,767,451.42 5,185.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 762,508,765.95 65,351.42 785,249,202.44 22,675,085.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 11,962,880.00 - - - 其中：股指期货投资 11,962,880.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 11,962,880.00 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IM2509 IM2509 10.00 12,311,200.00 348,320.00 合计 - - - 348,320.00 减：可抵销期货暂收款 - - - 348,320.00 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,414.72 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,096,974.91 其中：交易所市场 1,096,974.91 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 75,375.64 合计 1,184,765.27 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 69,205,099.59 69,205,099.59 本期申购 475,061,326.90 475,061,326.90 本期赎回（以“-”号填列） -101,847,862.58 -101,847,862.58 本期末 442,418,563.91 442,418,563.91 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,566,598.16 445,738.51 37,012,336.67 本期期初 36,566,598.16 445,738.51 37,012,336.67 本期利润 59,176,258.53 26,639,556.35 85,815,814.88 本期基金份额交易产生的 244,346,839.40 26,935,152.90 271,281,992.30 变动数 其中：基金申购款 312,229,872.45 31,672,051.91 343,901,924.36 基金赎回款 -67,883,033.05 -4,736,899.01 -72,619,932.06 本期已分配利润 - - - 本期末 340,089,696.09 54,020,447.76 394,110,143.85 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 38,302.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,001.31 其他 12,885.65 合计 64,189.66 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 56,345,615.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 56,345,615.19 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,432,399,201.24 减：卖出股票成本总额 1,373,613,450.31 减：交易费用 2,440,135.74 买卖股票差价收入 56,345,615.19 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 39,873.26 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -4,420.19 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 35,453.07 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,182,532.71 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,108,317.80 成本总额 减：应计利息总额 78,635.00 减：交易费用 0.10 买卖债券差价收入 -4,420.19 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股指期货投资收益 218,320.46 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,858,177.52 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,858,177.52 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 26,291,236.35 ——股票投资 26,288,185.55 ——债券投资 3,050.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 348,320.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 348,320.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 26,639,556.35 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 718,985.26 基金转换费收入 123,621.76 合计 842,607.02 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 15,868.27 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 641.28 合计 76,016.92 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东 广发期货有限公司 基金管理人控股股东的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 561,320,746.28 16.28% - - 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 16,530,840.97 79.52% - - 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券股份有限公 23,828,000.00 85.63% - - 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 244,735.87 16.28% 244,735.87 22.31% 司 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 注：1、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,762,029.15 330,277.79 其中：应支付销售机构的客户维护费 409,558.34 33,950.56 应支付基金管理人的净管理费 1,352,470.81 296,327.23 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 1.00%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 352,405.82 66,055.47 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 0.20%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月30 2024年1月1日至2024年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 22,434,938.68 22,434,938.68 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 22,434,938.68 22,434,938.68 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 5.07% 44.20% 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 24,849,236.4 38,302.70 1,279,462.19 2,341.96 司 0 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382.00 60 .28 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734.00 28 .66 - 受限 68875 胜科 2025-0 新股 4,866. 13,903 7 纳米 3-18 6 个月 流通 9.08 25.94 536.00 88 .84 - 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 内 流通 16.42 16.42 843.00 .06 .06 - （含） 受限 30159 优优 2025-0 新股 6,540. 10,182 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 73.00 80 .04 - 受限 30165 首航 2025-0 新股 5,156. 10,042 8 新能 3-26 6 个月 流通 11.80 22.98 437.00 60 .26 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393.00 11 27 - 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203.00 31 99 - 受限 60301 威高 2025-0 新股 5,432. 6,699. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 205.00 50 40 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128.00 68 88 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196.00 80 60 - 受限 60320 天有 2025-0 6 个月 新股 93.50 90.66 58.00 5,423. 5,258. - 2 为 4-16 流通 00 28 受限 30156 众捷 2025-0 新股 3,135. 5,215. 0 汽车 4-17 6 个月 流通 16.50 27.45 190.00 00 50 - 受限 60312 江南 2025-0 新股 4,075. 4 新材 3-12 6 个月 流通 10.54 46.31 88.00 927.52 28 - 受限 00139 古麒 2025-0 新股 2,150. 3,225. 0 绒材 5-21 6 个月 流通 12.08 18.12 178.00 24 36 - 受限 60325 中国 2025-0 新股 1,600. 2,922. 7 瑞林 3-28 6 个月 流通 20.52 37.47 78.00 56 66 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57.00 16 17 - 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105.00 50 95 - 受限 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80.00 00 00 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65.00 975.00 95 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94.00 48 48 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60096 国投中 2025-06 重大事 13.43 2025-0 14.77 19,600.00 282,070.00 263,228.00 - 2 鲁 -23 项停牌 7-07 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 17,767,451.42 2,729,464.93 合计 17,767,451.42 2,729,464.93 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 509,527.10 合计 - 509,527.10 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 24,849,236.40 - - - 24,849,236.40 结算备付金 6,950,267.85 - - - 6,950,267.85 存出保证金 1,706,449.06 - - - 1,706,449.06 交易性金融资产 17,767,451.42 - - 767,481,751.02 785,249,202.4 4 应收清算款 - - - 12,457,423.97 12,457,423.97 应收申购款 - - - 34,127,545.11 34,127,545.11 865,340,124.8 资产总计 51,273,404.73 - - 814,066,720.10 3 负债 应付清算款 - - - 19,664,136.64 19,664,136.64 应付赎回款 - - - 7,285,565.95 7,285,565.95 应付管理人报酬 - - - 559,425.77 559,425.77 应付托管费 - - - 111,885.17 111,885.17 应交税费 - - - 5,638.27 5,638.27 其他负债 - - - 1,184,765.27 1,184,765.27 负债总计 - - - 28,811,417.07 28,811,417.07 836,528,707.7 利率敏感度缺口 51,273,404.73 - - 785,255,303.03 6 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 4,862,548.54 - - - 4,862,548.54 结算备付金 628,163.50 - - - 628,163.50 存出保证金 13,073.67 - - - 13,073.67 交易性金融资产 3,238,992.03 - - 99,514,647.27 102,753,639.3 0 应收申购款 - - - 421,771.34 421,771.34 108,679,196.3 资产总计 8,742,777.74 - - 99,936,418.61 5 负债 应付清算款 - - - 1,821,053.01 1,821,053.01 应付赎回款 - - - 285,947.68 285,947.68 应付管理人报酬 - - - 77,862.06 77,862.06 应付托管费 - - - 15,572.38 15,572.38 其他负债 - - - 261,324.96 261,324.96 负债总计 - - - 2,461,760.09 2,461,760.09 106,217,436.2 利率敏感度缺口 8,742,777.74 - - 97,474,658.52 6 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -31,959.81 -3,199.85 市场利率下降 25 个基点 32,082.85 3,206.88 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 767,481,751.02 91.75 99,514,647.27 93.69 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 767,481,751.02 91.75 99,514,647.27 93.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 上升 5% 38,866,980.11 4,476,152.34 下降 5% -38,866,980.11 -4,476,152.34 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 767,072,833.11 第二层次 18,046,064.96 第三层次 130,304.37 合计 785,249,202.44 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 767,481,751.02 88.69 其中：股票 767,481,751.02 88.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,767,451.42 2.05 其中：债券 17,767,451.42 2.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 31,799,504.25 3.67 8 其他各项资产 48,291,418.14 5.58 9 合计 865,340,124.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,883,601.00 0.70 B 采矿业 8,817,241.00 1.05 C 制造业 501,899,534.82 60.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,007,922.00 3.23 E 建筑业 5,348,318.00 0.64 F 批发和零售业 37,538,807.30 4.49 G 交通运输、仓储和邮政业 12,784,825.00 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,222,427.60 11.74 J 金融业 9,031,954.00 1.08 K 房地产业 5,778,140.00 0.69 L 租赁和商务服务业 14,236,896.00 1.70 M 科学研究和技术服务业 5,184,118.50 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 7,372,963.00 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,870,140.00 0.22 Q 卫生和社会工作 6,112,000.00 0.73 R 文化、体育和娱乐业 20,392,862.80 2.44 S 综合 - - 合计 767,481,751.02 91.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(％) 1 002587 奥拓电子 1,186,500 7,652,925.00 0.91 2 300017 网宿科技 695,800 7,458,976.00 0.89 3 603267 鸿远电子 146,600 7,369,582.00 0.88 4 002655 共达电声 554,300 7,183,728.00 0.86 5 300369 绿盟科技 922,900 7,170,933.00 0.86 6 300081 恒信东方 954,500 6,757,860.00 0.81 7 002455 百川股份 903,300 6,756,684.00 0.81 8 002296 辉煌科技 601,600 6,707,840.00 0.80 9 002139 拓邦股份 465,700 6,431,317.00 0.77 10 603466 风语筑 632,700 6,383,943.00 0.76 11 601116 三江购物 586,100 6,382,629.00 0.76 12 603901 永创智能 601,900 6,344,026.00 0.76 13 002373 千方科技 679,500 6,319,350.00 0.76 14 301060 兰卫医学 650,300 6,275,395.00 0.75 15 002905 金逸影视 653,260 6,062,252.80 0.72 16 300317 珈伟新能 1,448,100 5,995,134.00 0.72 17 002454 松芝股份 762,500 5,886,500.00 0.70 18 000100 TCL 科技 1,348,000 5,836,840.00 0.70 19 000059 华锦股份 1,076,500 5,802,335.00 0.69 20 002695 煌上煌 616,300 5,793,220.00 0.69 21 002206 海利得 1,119,806 5,722,208.66 0.68 22 002284 亚太股份 515,400 5,695,170.00 0.68 23 688512 慧智微-U 492,600 5,374,266.00 0.64 24 300006 莱美药业 1,392,400 5,221,500.00 0.62 25 300358 楚天科技 642,900 5,014,620.00 0.60 26 300365 恒华科技 751,200 4,950,408.00 0.59 27 300994 久祺股份 315,300 4,931,292.00 0.59 28 600163 中闽能源 959,200 4,911,104.00 0.59 29 301069 凯盛新材 303,500 4,889,385.00 0.58 30 601233 桐昆股份 458,900 4,864,340.00 0.58 31 600704 物产中大 922,200 4,859,994.00 0.58 32 300615 欣天科技 363,100 4,854,647.00 0.58 33 600728 佳都科技 887,500 4,836,875.00 0.58 34 300232 洲明科技 664,300 4,809,532.00 0.57 35 300395 菲利华 94,000 4,803,400.00 0.57 36 002953 日丰股份 461,900 4,794,522.00 0.57 37 300401 花园生物 313,300 4,765,293.00 0.57 38 002414 高德红外 456,900 4,683,225.00 0.56 39 002434 万里扬 633,000 4,639,890.00 0.55 40 600176 中国巨石 402,500 4,588,500.00 0.55 41 002344 海宁皮城 1,053,100 4,570,454.00 0.55 42 688280 精进电动-UW 626,400 4,553,928.00 0.54 43 600429 三元股份 997,900 4,500,529.00 0.54 44 300539 横河精密 327,100 4,477,999.00 0.54 45 002782 可立克 335,200 4,350,896.00 0.52 46 300667 必创科技 274,600 4,335,934.00 0.52 47 300231 银信科技 346,600 4,266,646.00 0.51 48 301239 普瑞眼科 108,800 4,264,960.00 0.51 49 002795 永和智控 821,300 4,262,547.00 0.51 50 601117 中国化学 547,400 4,198,558.00 0.50 51 300168 万达信息 544,100 4,173,247.00 0.50 52 600682 南京新百 612,500 4,116,000.00 0.49 53 002446 盛路通信 557,400 4,113,612.00 0.49 54 600288 大恒科技 398,700 4,098,636.00 0.49 55 002121 科陆电子 812,000 4,060,000.00 0.49 56 601991 大唐发电 1,280,400 4,058,868.00 0.49 57 301419 阿莱德 147,000 4,057,200.00 0.49 58 300320 海达股份 406,100 4,036,634.00 0.48 59 603717 天域生物 555,800 4,029,550.00 0.48 60 600125 铁龙物流 707,800 4,006,148.00 0.48 61 000551 创元科技 303,700 3,902,545.00 0.47 62 002893 京能热力 359,600 3,844,124.00 0.46 63 000803 山高环能 620,300 3,821,048.00 0.46 64 603936 博敏电子 404,100 3,810,663.00 0.46 65 300634 彩讯股份 139,300 3,775,030.00 0.45 66 301232 飞沃科技 121,600 3,736,768.00 0.45 67 600483 福能股份 382,700 3,689,228.00 0.44 68 002419 天虹股份 672,700 3,605,672.00 0.43 69 301161 唯万密封 156,100 3,541,909.00 0.42 70 002380 科远智慧 143,500 3,508,575.00 0.42 71 300762 上海瀚讯 153,800 3,480,494.00 0.42 72 002215 诺普信 330,900 3,418,197.00 0.41 73 688173 希荻微 247,400 3,379,484.00 0.40 74 300571 平治信息 105,300 3,350,646.00 0.40 75 002706 良信股份 370,700 3,302,937.00 0.39 76 600643 爱建集团 443,300 3,289,286.00 0.39 77 300214 日科化学 479,900 3,258,521.00 0.39 78 002054 德美化工 472,800 3,252,864.00 0.39 79 600179 安通控股 1,176,800 3,247,968.00 0.39 80 002910 庄园牧场 342,100 3,222,582.00 0.39 81 300041 回天新材 338,500 3,188,670.00 0.38 82 601898 中煤能源 291,000 3,183,540.00 0.38 83 300420 五洋自控 919,000 3,161,360.00 0.38 84 300560 中富通 229,500 3,100,545.00 0.37 85 002036 联创电子 285,100 3,081,931.00 0.37 86 002030 达安基因 508,300 3,075,215.00 0.37 87 600664 哈药股份 835,100 3,073,168.00 0.37 88 000715 中兴商业 536,010 3,071,337.30 0.37 89 000906 浙商中拓 481,500 3,067,155.00 0.37 90 603225 新凤鸣 287,400 3,060,810.00 0.37 91 301298 东利机械 183,900 3,038,028.00 0.36 92 603313 梦百合 357,300 3,037,050.00 0.36 93 688365 光云科技 196,800 2,995,296.00 0.36 94 002283 天润工业 497,900 2,967,484.00 0.35 95 300155 安居宝 590,000 2,961,800.00 0.35 96 603085 天成自控 254,700 2,931,597.00 0.35 97 600662 外服控股 562,500 2,874,375.00 0.34 98 603113 金能科技 413,800 2,867,634.00 0.34 99 300593 新雷能 210,800 2,824,720.00 0.34 100 603968 醋化股份 248,000 2,819,760.00 0.34 101 600531 豫光金铅 362,300 2,804,202.00 0.34 102 300496 中科创达 49,000 2,803,780.00 0.34 103 002225 濮耐股份 554,600 2,745,270.00 0.33 104 600990 四创电子 97,300 2,728,292.00 0.33 105 002249 大洋电机 412,300 2,712,934.00 0.32 106 300776 帝尔激光 50,120 2,666,885.20 0.32 107 002350 北京科锐 385,000 2,641,100.00 0.32 108 002209 达意隆 207,200 2,600,360.00 0.31 109 002169 智光电气 398,300 2,577,001.00 0.31 110 600063 皖维高新 542,800 2,486,024.00 0.30 111 000975 山金国际 129,200 2,447,048.00 0.29 112 300873 海晨股份 120,900 2,440,971.00 0.29 113 301210 金杨股份 56,900 2,363,626.00 0.28 114 601311 骆驼股份 261,100 2,357,733.00 0.28 115 600778 友好集团 368,900 2,353,582.00 0.28 116 300098 高新兴 436,400 2,269,280.00 0.27 117 300160 秀强股份 403,500 2,267,670.00 0.27 118 300133 华策影视 296,600 2,227,466.00 0.27 119 000534 万泽股份 144,500 2,155,940.00 0.26 120 603618 杭电股份 351,400 2,143,540.00 0.26 121 301248 杰创智能 85,700 2,132,216.00 0.25 122 000156 华数传媒 267,700 2,125,538.00 0.25 123 300421 力星股份 139,600 2,091,208.00 0.25 124 002739 万达电影 182,700 2,088,261.00 0.25 125 002340 格林美 326,300 2,072,005.00 0.25 126 600104 上汽集团 127,700 2,049,585.00 0.25 127 300768 迪普科技 119,100 2,042,565.00 0.24 128 603636 南威软件 160,900 2,033,776.00 0.24 129 002020 京新药业 154,100 2,011,005.00 0.24 130 300556 丝路视觉 100,700 2,000,909.00 0.24 131 603660 苏州科达 275,960 1,995,190.80 0.24 132 600699 均胜电子 113,700 1,982,928.00 0.24 133 605166 聚合顺 175,800 1,967,202.00 0.24 134 603081 大丰实业 180,200 1,949,764.00 0.23 135 002885 京泉华 137,700 1,948,455.00 0.23 136 600661 昂立教育 175,600 1,870,140.00 0.22 137 301103 何氏眼科 83,200 1,847,040.00 0.22 138 300206 理邦仪器 152,500 1,833,050.00 0.22 139 603230 内蒙新华 141,500 1,826,765.00 0.22 140 300990 同飞股份 36,600 1,826,340.00 0.22 141 301199 迈赫股份 71,260 1,818,555.20 0.22 142 603816 顾家家居 70,800 1,806,816.00 0.22 143 300393 中来股份 312,600 1,800,576.00 0.22 144 600683 京投发展 463,700 1,785,245.00 0.21 145 300219 鸿利智汇 263,900 1,773,408.00 0.21 146 300086 康芝药业 322,700 1,752,261.00 0.21 147 603678 火炬电子 45,700 1,737,971.00 0.21 148 600780 通宝能源 289,500 1,716,735.00 0.21 149 603330 天洋新材 251,900 1,707,882.00 0.20 150 002527 新时达 115,800 1,689,522.00 0.20 151 000501 武商集团 192,000 1,662,720.00 0.20 152 600398 海澜之家 237,300 1,651,608.00 0.20 153 600674 川投能源 102,800 1,648,912.00 0.20 154 300888 稳健医疗 39,800 1,635,780.00 0.20 155 002649 博彦科技 111,100 1,614,283.00 0.19 156 002993 奥海科技 38,700 1,604,889.00 0.19 157 600354 敦煌种业 258,500 1,600,115.00 0.19 158 301395 仁信新材 118,560 1,599,374.40 0.19 159 603520 司太立 161,400 1,581,720.00 0.19 160 300509 新美星 184,200 1,576,752.00 0.19 161 300510 金冠股份 341,300 1,563,154.00 0.19 162 000750 国海证券 378,800 1,560,656.00 0.19 163 002056 横店东磁 110,200 1,559,330.00 0.19 164 001301 尚太科技 31,500 1,535,940.00 0.18 165 603278 大业股份 167,300 1,522,430.00 0.18 166 002645 华宏科技 162,800 1,478,224.00 0.18 167 002637 赞宇科技 146,000 1,457,080.00 0.17 168 000050 深天马 A 170,600 1,453,512.00 0.17 169 300101 振芯科技 64,100 1,450,583.00 0.17 170 601857 中国石油 169,300 1,447,515.00 0.17 171 301220 亚香股份 32,180 1,444,882.00 0.17 172 000962 东方钽业 87,200 1,430,952.00 0.17 173 600578 京能电力 316,900 1,422,881.00 0.17 174 601002 晋亿实业 287,500 1,417,375.00 0.17 175 000586 汇源通信 127,200 1,414,464.00 0.17 176 002010 传化智联 251,200 1,401,696.00 0.17 177 600050 中国联通 261,800 1,398,012.00 0.17 178 600180 瑞茂通 313,300 1,391,052.00 0.17 179 301305 朗坤科技 76,300 1,369,585.00 0.16 180 301510 固高科技 45,500 1,367,275.00 0.16 181 688685 迈信林 24,279 1,355,982.15 0.16 182 002849 威星智能 86,900 1,355,640.00 0.16 183 603566 普莱柯 99,000 1,347,390.00 0.16 184 603565 中谷物流 140,900 1,345,595.00 0.16 185 600019 宝钢股份 202,600 1,335,134.00 0.16 186 301018 申菱环境 34,400 1,305,136.00 0.16 187 600114 东睦股份 63,500 1,291,590.00 0.15 188 002009 天奇股份 83,500 1,285,065.00 0.15 189 300014 亿纬锂能 27,800 1,273,518.00 0.15 190 300295 三六五网 78,500 1,262,280.00 0.15 191 603966 法兰泰克 135,900 1,261,152.00 0.15 192 600785 新华百货 106,900 1,253,937.00 0.15 193 002011 盾安环境 108,000 1,252,800.00 0.15 194 000626 远大控股 183,500 1,244,130.00 0.15 195 603063 禾望电气 36,700 1,242,662.00 0.15 196 002935 天奥电子 76,000 1,216,000.00 0.15 197 301387 光大同创 30,900 1,202,010.00 0.14 198 002668 TCL 智家 119,200 1,164,584.00 0.14 199 603118 共进股份 102,184 1,151,613.68 0.14 200 603185 弘元绿能 77,200 1,146,420.00 0.14 201 605080 浙江自然 40,800 1,134,240.00 0.14 202 600973 宝胜股份 222,800 1,127,368.00 0.13 203 600262 北方股份 49,400 1,126,320.00 0.13 204 300830 金现代 122,000 1,113,860.00 0.13 205 300687 赛意信息 40,000 1,111,200.00 0.13 206 002815 崇达技术 97,500 1,104,675.00 0.13 207 002881 美格智能 23,300 1,081,120.00 0.13 208 688590 新致软件 52,400 1,076,296.00 0.13 209 601126 四方股份 65,900 1,072,193.00 0.13 210 688403 汇成股份 103,000 1,070,170.00 0.13 211 688334 西高院 61,200 1,051,416.00 0.13 212 300447 全信股份 65,800 1,031,086.00 0.12 213 603318 水发燃气 156,100 1,028,699.00 0.12 214 600482 中国动力 44,400 1,024,308.00 0.12 215 300739 明阳电路 68,900 1,022,476.00 0.12 216 300565 科信技术 80,600 1,022,008.00 0.12 217 002931 锋龙股份 64,000 1,020,800.00 0.12 218 603109 神驰机电 35,900 1,003,046.00 0.12 219 000936 华西股份 145,400 1,000,352.00 0.12 220 603040 新坐标 24,900 1,000,233.00 0.12 221 300022 吉峰科技 111,900 989,196.00 0.12 222 600866 星湖科技 141,500 977,765.00 0.12 223 300693 盛弘股份 32,600 976,696.00 0.12 224 600496 精工钢构 299,500 958,400.00 0.11 225 603633 徕木股份 108,900 946,341.00 0.11 226 600166 福田汽车 346,200 938,202.00 0.11 227 300737 科顺股份 192,200 926,404.00 0.11 228 300727 润禾材料 35,110 923,041.90 0.11 229 300685 艾德生物 42,600 917,178.00 0.11 230 002483 润邦股份 146,300 914,375.00 0.11 231 002453 华软科技 148,700 907,070.00 0.11 232 688315 诺禾致源 64,000 903,680.00 0.11 233 600410 华胜天成 93,400 895,706.00 0.11 234 601619 嘉泽新能 249,500 893,210.00 0.11 235 002244 滨江集团 91,100 888,225.00 0.11 236 002661 克明食品 88,300 883,883.00 0.11 237 300690 双一科技 36,400 881,244.00 0.11 238 301320 豪江智能 45,600 875,520.00 0.10 239 002585 双星新材 158,100 863,226.00 0.10 240 002048 宁波华翔 45,800 843,178.00 0.10 241 300662 科锐国际 28,000 831,880.00 0.10 242 603708 家家悦 79,400 809,880.00 0.10 243 603500 祥和实业 88,100 806,996.00 0.10 244 002486 嘉麟杰 307,100 804,602.00 0.10 245 300582 英飞特 62,700 803,814.00 0.10 246 002876 三利谱 31,900 803,561.00 0.10 247 002895 川恒股份 35,600 803,136.00 0.10 248 300713 英可瑞 43,500 797,790.00 0.10 249 688381 帝奥微 36,400 788,424.00 0.09 250 002728 特一药业 92,900 781,289.00 0.09 251 002698 博实股份 50,200 780,108.00 0.09 252 300416 苏试试验 54,000 773,820.00 0.09 253 603687 大胜达 103,700 770,491.00 0.09 254 601113 华鼎股份 195,000 770,250.00 0.09 255 688039 当虹科技 23,400 767,988.00 0.09 256 688722 同益中 35,800 761,466.00 0.09 257 605305 中际联合 27,300 758,394.00 0.09 258 603103 横店影视 46,900 752,745.00 0.09 259 003038 鑫铂股份 38,600 752,314.00 0.09 260 603588 高能环境 131,900 743,916.00 0.09 261 603987 康德莱 96,200 740,740.00 0.09 262 601339 百隆东方 155,700 734,904.00 0.09 263 300777 中简科技 20,100 728,625.00 0.09 264 300105 龙源技术 94,000 724,740.00 0.09 265 000823 超声电子 60,600 718,110.00 0.09 266 603583 捷昌驱动 19,600 715,792.00 0.09 267 688690 纳微科技 31,000 707,730.00 0.08 268 300543 朗科智能 65,800 707,350.00 0.08 269 300780 德恩精工 43,800 704,742.00 0.08 270 300126 锐奇股份 96,500 700,590.00 0.08 271 600640 国脉文化 57,400 695,688.00 0.08 272 002606 大连电瓷 77,500 691,300.00 0.08 273 688258 卓易信息 14,200 687,706.00 0.08 274 601218 吉鑫科技 166,300 683,493.00 0.08 275 688133 泰坦科技 29,400 676,788.00 0.08 276 002468 申通快递 63,300 676,677.00 0.08 277 603766 隆鑫通用 53,000 676,280.00 0.08 278 603938 三孚股份 46,800 672,984.00 0.08 279 300491 通合科技 35,200 672,320.00 0.08 280 000531 穗恒运 A 107,100 658,665.00 0.08 281 300435 中泰股份 43,100 654,258.00 0.08 282 002126 银轮股份 26,500 643,420.00 0.08 283 600348 华阳股份 96,000 639,360.00 0.08 284 600707 彩虹股份 98,000 633,080.00 0.08 285 000987 越秀资本 90,800 622,888.00 0.07 286 601801 皖新传媒 90,800 620,164.00 0.07 287 300825 阿尔特 56,900 615,089.00 0.07 288 002760 凤形股份 31,700 613,395.00 0.07 289 300648 星云股份 17,700 611,712.00 0.07 290 002405 四维图新 70,700 603,778.00 0.07 291 600143 金发科技 57,700 594,887.00 0.07 292 688508 芯朋微 10,600 591,692.00 0.07 293 603810 丰山集团 35,700 580,839.00 0.07 294 300112 万讯自控 64,100 580,105.00 0.07 295 603309 维力医疗 45,500 578,760.00 0.07 296 600057 厦门象屿 81,700 574,351.00 0.07 297 600237 铜峰电子 79,100 573,475.00 0.07 298 600380 健康元 51,800 571,354.00 0.07 299 300738 奥飞数据 26,800 560,924.00 0.07 300 301328 维峰电子 13,200 556,380.00 0.07 301 601061 中信金属 70,300 556,073.00 0.07 302 002299 圣农发展 38,700 553,023.00 0.07 303 688588 凌志软件 37,400 544,918.00 0.07 304 300497 富祥药业 60,400 542,996.00 0.06 305 000686 东北证券 70,900 540,967.00 0.06 306 002133 广宇集团 185,000 540,200.00 0.06 307 600369 西南证券 123,600 537,660.00 0.06 308 603612 索通发展 29,000 533,020.00 0.06 309 300659 中孚信息 36,400 529,256.00 0.06 310 600649 城投控股 123,200 528,528.00 0.06 311 601336 新华保险 9,000 526,500.00 0.06 312 605589 圣泉集团 18,200 505,050.00 0.06 313 000553 安道麦 A 69,400 501,068.00 0.06 314 000690 宝新能源 108,600 494,130.00 0.06 315 601515 东峰集团 129,000 492,780.00 0.06 316 600035 楚天高速 116,100 492,264.00 0.06 317 000682 东方电子 47,200 483,328.00 0.06 318 300885 海昌新材 34,400 481,944.00 0.06 319 002600 领益智造 56,100 481,899.00 0.06 320 003022 联泓新科 30,300 479,649.00 0.06 321 301282 金禄电子 19,300 478,447.00 0.06 322 600716 凤凰股份 129,000 477,300.00 0.06 323 300938 信测标准 22,500 472,725.00 0.06 324 002497 雅化集团 40,600 462,840.00 0.06 325 603206 嘉环科技 26,700 458,706.00 0.05 326 600155 华创云信 63,200 439,872.00 0.05 327 002063 远光软件 73,900 439,705.00 0.05 328 601918 新集能源 67,900 438,634.00 0.05 329 300980 祥源新材 18,700 437,954.00 0.05 330 300118 东方日升 45,400 434,932.00 0.05 331 600109 国金证券 49,400 433,238.00 0.05 332 300869 康泰医学 30,100 431,634.00 0.05 333 002075 沙钢股份 74,100 431,262.00 0.05 334 300616 尚品宅配 32,100 422,757.00 0.05 335 600480 凌云股份 34,610 421,203.70 0.05 336 600782 新钢股份 118,900 420,906.00 0.05 337 002842 翔鹭钨业 50,400 420,840.00 0.05 338 600105 永鼎股份 52,000 420,680.00 0.05 339 600351 亚宝药业 69,000 418,830.00 0.05 340 600526 菲达环保 85,700 411,360.00 0.05 341 300303 聚飞光电 64,400 408,296.00 0.05 342 000783 长江证券 57,800 400,554.00 0.05 343 300335 迪森股份 73,200 399,672.00 0.05 344 002202 金风科技 38,900 398,725.00 0.05 345 300854 中兰环保 23,300 396,799.00 0.05 346 600887 伊利股份 14,100 393,108.00 0.05 347 301135 瑞德智能 14,700 392,931.00 0.05 348 000068 华控赛格 114,700 392,274.00 0.05 349 603183 建研院 91,900 389,656.00 0.05 350 301008 宏昌科技 17,000 389,640.00 0.05 351 002212 天融信 50,600 389,620.00 0.05 352 301280 珠城科技 9,900 387,882.00 0.05 353 603316 诚邦股份 42,800 384,772.00 0.05 354 300956 英力股份 23,700 384,414.00 0.05 355 300378 鼎捷数智 10,400 380,640.00 0.05 356 300062 中能电气 70,200 377,676.00 0.05 357 001360 南矿集团 27,100 377,232.00 0.05 358 301558 三态股份 41,800 376,618.00 0.05 359 600718 东软集团 38,600 376,350.00 0.04 360 600337 美克家居 169,000 373,490.00 0.04 361 600576 祥源文旅 45,900 370,413.00 0.04 362 603199 九华旅游 10,200 369,648.00 0.04 363 000157 中联重科 50,900 368,007.00 0.04 364 688469 芯联集成-U 76,800 366,336.00 0.04 365 601375 中原证券 87,700 364,832.00 0.04 366 600169 太原重工 149,300 361,306.00 0.04 367 300626 华瑞股份 33,300 358,308.00 0.04 368 603236 移远通信 4,000 343,200.00 0.04 369 002801 微光股份 10,600 343,122.00 0.04 370 002285 世联行 146,900 334,932.00 0.04 371 300076 GQY 视讯 51,300 330,372.00 0.04 372 688772 珠海冠宇 23,068 329,641.72 0.04 373 300658 延江股份 50,900 329,323.00 0.04 374 603682 锦和商管 57,800 327,726.00 0.04 375 688235 百济神州-U 1,400 327,096.00 0.04 376 000657 中钨高新 27,300 323,778.00 0.04 377 600218 全柴动力 35,900 322,023.00 0.04 378 002912 中新赛克 13,400 319,590.00 0.04 379 600583 海油工程 57,700 315,042.00 0.04 380 300819 聚杰微纤 13,200 311,256.00 0.04 381 300009 安科生物 36,500 305,505.00 0.04 382 301102 兆讯传媒 27,700 302,484.00 0.04 383 002412 汉森制药 48,500 301,670.00 0.04 384 603191 望变电气 23,400 295,308.00 0.04 385 600510 黑牡丹 57,900 294,711.00 0.04 386 300978 东箭科技 26,400 294,624.00 0.04 387 301090 华润材料 39,100 294,423.00 0.04 388 600537 亿晶光电 99,200 291,648.00 0.03 389 688048 长光华芯 5,000 288,700.00 0.03 390 600663 陆家嘴 32,300 286,178.00 0.03 391 002016 世荣兆业 52,000 284,960.00 0.03 392 603817 海峡环保 48,900 284,598.00 0.03 393 000729 燕京啤酒 21,500 277,995.00 0.03 394 601600 中国铝业 39,400 277,376.00 0.03 395 600011 华能国际 38,700 276,318.00 0.03 396 301057 汇隆新材 16,800 276,192.00 0.03 397 600336 澳柯玛 40,000 272,800.00 0.03 398 301388 欣灵电气 10,900 268,249.00 0.03 399 301313 凡拓数创 10,900 264,870.00 0.03 400 600962 国投中鲁 19,600 263,228.00 0.03 401 002127 南极电商 64,700 256,859.00 0.03 402 300176 鸿特科技 36,800 256,128.00 0.03 403 600981 汇鸿集团 89,900 255,316.00 0.03 404 300170 汉得信息 14,800 254,708.00 0.03 405 601118 海南橡胶 53,800 253,936.00 0.03 406 000498 山东路桥 43,000 252,840.00 0.03 407 603270 金帝股份 9,800 251,762.00 0.03 408 600060 海信视像 10,900 250,918.00 0.03 409 688288 鸿泉物联 8,600 249,486.00 0.03 410 000593 德龙汇能 41,400 249,228.00 0.03 411 600386 北巴传媒 53,200 243,124.00 0.03 412 601326 秦港股份 75,100 242,573.00 0.03 413 601901 方正证券 30,300 239,673.00 0.03 414 300322 硕贝德 15,700 234,715.00 0.03 415 300048 合康新能 39,800 233,626.00 0.03 416 600489 中金黄金 15,800 231,154.00 0.03 417 301226 祥明智能 8,400 229,992.00 0.03 418 000680 山推股份 25,500 228,735.00 0.03 419 300222 科大智能 22,400 228,256.00 0.03 420 600064 南京高科 29,600 228,216.00 0.03 421 300288 朗玛信息 14,800 223,628.00 0.03 422 300182 捷成股份 40,500 223,155.00 0.03 423 600713 南京医药 43,900 222,134.00 0.03 424 002293 罗莱生活 25,400 221,996.00 0.03 425 600724 宁波富达 48,500 220,675.00 0.03 426 600609 金杯汽车 41,200 217,948.00 0.03 427 002979 雷赛智能 4,900 216,972.00 0.03 428 002171 楚江新材 21,700 211,141.00 0.03 429 002081 金螳螂 60,900 208,887.00 0.02 430 603171 税友股份 4,800 205,968.00 0.02 431 600986 浙文互联 25,200 205,884.00 0.02 432 600067 冠城新材 69,000 205,620.00 0.02 433 600784 鲁银投资 31,900 204,160.00 0.02 434 002723 小崧股份 27,300 203,931.00 0.02 435 000404 长虹华意 28,500 202,350.00 0.02 436 002328 新朋股份 33,800 196,716.00 0.02 437 600027 华电国际 35,000 191,450.00 0.02 438 601616 广电电气 49,000 189,630.00 0.02 439 601369 陕鼓动力 21,500 188,555.00 0.02 440 300119 瑞普生物 9,700 188,374.00 0.02 441 688518 联赢激光 9,000 183,510.00 0.02 442 300525 博思软件 12,600 183,456.00 0.02 443 601615 明阳智能 15,700 180,393.00 0.02 444 300548 长芯博创 2,700 180,279.00 0.02 445 600582 天地科技 29,100 174,309.00 0.02 446 688401 路维光电 5,000 173,500.00 0.02 447 603855 华荣股份 7,800 172,614.00 0.02 448 002777 久远银海 9,400 171,644.00 0.02 449 000425 徐工机械 21,600 167,832.00 0.02 450 300111 向日葵 50,900 166,952.00 0.02 451 000601 韶能股份 34,300 166,698.00 0.02 452 002949 华阳国际 12,300 165,804.00 0.02 453 300573 兴齐眼药 3,200 165,728.00 0.02 454 600459 贵研铂业 10,500 162,855.00 0.02 455 002174 游族网络 13,400 162,542.00 0.02 456 600018 上港集团 28,400 162,164.00 0.02 457 300627 华测导航 4,620 161,700.00 0.02 458 300158 振东制药 36,200 159,280.00 0.02 459 000597 东北制药 30,300 156,348.00 0.02 460 600873 梅花生物 14,200 151,798.00 0.02 461 300570 太辰光 1,500 144,570.00 0.02 462 600298 安琪酵母 4,100 144,197.00 0.02 463 300683 海特生物 5,600 143,920.00 0.02 464 300902 国安达 7,400 139,268.00 0.02 465 002334 英威腾 17,200 136,396.00 0.02 466 300456 赛微电子 7,800 134,082.00 0.02 467 605507 国邦医药 6,700 132,459.00 0.02 468 600037 歌华有线 17,100 130,644.00 0.02 469 601677 明泰铝业 10,300 127,926.00 0.02 470 301332 德尔玛 12,400 126,976.00 0.02 471 002090 金智科技 13,100 125,498.00 0.02 472 000739 普洛药业 8,800 123,200.00 0.01 473 300602 飞荣达 5,600 118,776.00 0.01 474 603328 依顿电子 12,100 118,701.00 0.01 475 301228 实朴检测 4,200 118,314.00 0.01 476 688246 嘉和美康 4,000 117,560.00 0.01 477 600547 山东黄金 3,600 114,948.00 0.01 478 301353 普莱得 4,500 113,940.00 0.01 479 301266 宇邦新材 3,400 113,662.00 0.01 480 603083 剑桥科技 2,400 113,520.00 0.01 481 002709 天赐材料 6,200 112,344.00 0.01 482 001339 智微智能 2,300 111,159.00 0.01 483 600491 龙元建设 30,100 110,768.00 0.01 484 603596 伯特利 2,100 110,649.00 0.01 485 603116 红蜻蜓 18,800 110,544.00 0.01 486 003033 征和工业 2,600 110,214.00 0.01 487 300196 长海股份 9,000 109,800.00 0.01 488 601999 出版传媒 15,700 109,743.00 0.01 489 603090 宏盛股份 4,500 109,665.00 0.01 490 600335 国机汽车 17,000 109,650.00 0.01 491 601609 金田股份 15,600 109,356.00 0.01 492 000027 深圳能源 17,100 109,098.00 0.01 493 300154 瑞凌股份 12,100 108,900.00 0.01 494 300448 浩云科技 16,000 108,480.00 0.01 495 300151 昌红科技 8,800 108,328.00 0.01 496 003025 思进智能 8,000 108,320.00 0.01 497 000988 华工科技 2,300 108,123.00 0.01 498 603811 诚意药业 11,700 107,991.00 0.01 499 301381 赛维时代 5,400 107,730.00 0.01 500 002264 新华都 16,900 107,315.00 0.01 501 600507 方大特钢 24,700 107,198.00 0.01 502 600488 津药药业 25,600 106,752.00 0.01 503 603067 振华股份 7,000 106,680.00 0.01 504 603408 建霖家居 9,700 106,409.00 0.01 505 600062 华润双鹤 5,700 106,362.00 0.01 506 600299 安迪苏 11,000 106,150.00 0.01 507 301603 乔锋智能 2,100 106,071.00 0.01 508 301376 致欧科技 5,800 105,850.00 0.01 509 000959 首钢股份 31,100 105,740.00 0.01 510 600597 光明乳业 12,500 105,125.00 0.01 511 002375 亚厦股份 27,300 105,105.00 0.01 512 300871 回盛生物 5,000 104,500.00 0.01 513 603393 新天然气 3,600 104,220.00 0.01 514 300608 思特奇 8,800 102,432.00 0.01 515 002034 旺能环境 6,100 102,419.00 0.01 516 301076 新瀚新材 2,900 100,862.00 0.01 517 300580 贝斯特 4,100 100,737.00 0.01 518 300408 三环集团 3,000 100,200.00 0.01 519 601096 宏盛华源 24,000 99,360.00 0.01 520 600757 长江传媒 10,600 98,368.00 0.01 521 002266 浙富控股 31,900 98,252.00 0.01 522 001914 招商积余 7,900 97,723.00 0.01 523 300926 博俊科技 3,600 95,292.00 0.01 524 300187 永清环保 18,600 94,860.00 0.01 525 603111 康尼机电 14,400 94,752.00 0.01 526 688488 艾迪药业 6,800 94,180.00 0.01 527 300305 裕兴股份 14,600 93,148.00 0.01 528 600420 国药现代 8,600 91,590.00 0.01 529 600029 南方航空 14,900 87,910.00 0.01 530 601678 滨化股份 20,800 86,112.00 0.01 531 301300 远翔新材 2,400 85,728.00 0.01 532 601298 青岛港 9,500 82,555.00 0.01 533 300598 诚迈科技 1,900 80,845.00 0.01 534 301175 中科环保 15,600 80,652.00 0.01 535 300909 汇创达 3,000 79,230.00 0.01 536 002838 道恩股份 4,400 78,804.00 0.01 537 300161 华中数控 2,900 76,821.00 0.01 538 000419 通程控股 13,400 76,246.00 0.01 539 002245 蔚蓝锂芯 5,900 75,697.00 0.01 540 000922 佳电股份 6,600 75,108.00 0.01 541 600201 生物股份 9,100 72,982.00 0.01 542 300850 新强联 2,000 71,640.00 0.01 543 300345 华民股份 8,400 71,232.00 0.01 544 300011 鼎汉技术 9,500 70,965.00 0.01 545 603889 新澳股份 12,100 70,180.00 0.01 546 688608 恒玄科技 200 69,596.00 0.01 547 603386 骏亚科技 5,300 67,045.00 0.01 548 600203 福日电子 7,100 66,456.00 0.01 549 301456 盘古智能 2,700 66,042.00 0.01 550 300194 福安药业 15,600 65,988.00 0.01 551 603110 东方材料 4,000 65,120.00 0.01 552 605566 福莱蒽特 3,100 64,635.00 0.01 553 002746 仙坛股份 10,900 63,438.00 0.01 554 002545 东方铁塔 7,000 62,230.00 0.01 555 000868 安凯客车 10,500 61,950.00 0.01 556 600808 马钢股份 17,700 61,065.00 0.01 557 603809 豪能股份 3,900 59,670.00 0.01 558 001267 汇绿生态 6,200 58,156.00 0.01 559 300218 安利股份 3,700 55,426.00 0.01 560 000925 众合科技 7,000 53,760.00 0.01 561 605376 博迁新材 1,400 53,662.00 0.01 562 603379 三美股份 1,100 52,932.00 0.01 563 300984 金沃股份 920 52,670.00 0.01 564 300257 开山股份 5,100 51,357.00 0.01 565 300138 晨光生物 4,000 48,480.00 0.01 566 688207 格灵深瞳 3,200 48,320.00 0.01 567 600458 时代新材 3,500 48,020.00 0.01 568 301029 怡合达 2,100 48,006.00 0.01 569 603380 易德龙 1,800 47,880.00 0.01 570 002613 北玻股份 12,500 46,125.00 0.01 571 002516 旷达科技 8,800 45,320.00 0.01 572 002852 道道全 4,700 44,932.00 0.01 573 603158 腾龙股份 5,500 43,780.00 0.01 574 600628 新世界 5,800 42,456.00 0.01 575 000921 海信家电 1,600 41,120.00 0.00 576 300145 南方泵业 11,600 40,600.00 0.00 577 002479 富春环保 8,000 40,080.00 0.00 578 300285 国瓷材料 2,300 39,905.00 0.00 579 300128 锦富技术 7,100 39,618.00 0.00 580 002701 奥瑞金 6,600 39,270.00 0.00 581 000567 海德股份 6,500 38,480.00 0.00 582 300482 万孚生物 1,800 38,430.00 0.00 583 600835 上海机电 1,800 38,250.00 0.00 584 600535 天士力 2,400 37,560.00 0.00 585 002358 森源电气 7,300 37,157.00 0.00 586 600273 嘉化能源 4,300 36,378.00 0.00 587 600098 广州发展 5,700 35,625.00 0.00 588 600195 中牧股份 4,700 34,451.00 0.00 589 000001 平安银行 2,800 33,796.00 0.00 590 300319 麦捷科技 3,100 33,294.00 0.00 591 600528 中铁工业 4,300 31,734.00 0.00 592 600675 中华企业 10,900 31,392.00 0.00 593 301039 中集车辆 3,800 30,894.00 0.00 594 000058 深赛格 3,600 29,916.00 0.00 595 002060 广东建工 8,400 29,232.00 0.00 596 920037 广信科技 400 29,140.00 0.00 597 002563 森马服饰 5,300 27,878.00 0.00 598 002871 伟隆股份 2,500 27,825.00 0.00 599 601200 上海环境 3,500 27,790.00 0.00 600 002370 亚太药业 7,300 27,740.00 0.00 601 002911 佛燃能源 2,700 27,702.00 0.00 602 300681 英搏尔 1,000 27,660.00 0.00 603 002472 双环传动 800 26,792.00 0.00 604 300479 神思电子 1,200 26,484.00 0.00 605 002662 峰璟股份 6,700 22,914.00 0.00 606 002035 华帝股份 3,600 22,644.00 0.00 607 300599 雄塑科技 2,400 20,640.00 0.00 608 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 609 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 610 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 611 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 612 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 613 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 614 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 615 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 616 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00 617 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 618 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 619 603202 天有为 58 5,258.28 0.00 620 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 621 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 622 000009 中国宝安 400 3,552.00 0.00 623 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 624 000026 飞亚达 200 3,164.00 0.00 625 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 626 000019 深粮控股 400 2,664.00 0.00 627 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 628 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 629 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 630 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 631 000008 神州高铁 600 1,674.00 0.00 632 300259 新天科技 400 1,420.00 0.00 633 000030 富奥股份 200 1,178.00 0.00 634 301380 挖金客 20 733.60 0.00 635 000031 大悦城 200 530.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300017 网宿科技 13,740,417.00 12.94 2 002655 共达电声 10,110,449.00 9.52 3 002587 奥拓电子 8,899,318.00 8.38 4 000100 TCL 科技 8,853,083.00 8.33 5 002206 海利得 8,753,647.42 8.24 6 300369 绿盟科技 8,677,232.00 8.17 7 300363 博腾股份 8,622,184.00 8.12 8 300081 恒信东方 8,596,926.00 8.09 9 603466 风语筑 8,460,327.70 7.97 10 601116 三江购物 8,274,215.00 7.79 11 300232 洲明科技 7,874,422.00 7.41 12 603901 永创智能 7,608,952.00 7.16 13 603267 鸿远电子 7,409,700.00 6.98 14 300772 运达股份 7,332,912.70 6.90 15 002455 百川股份 7,094,211.00 6.68 16 002344 海宁皮城 6,972,004.00 6.56 17 601117 中国化学 6,847,911.00 6.45 18 002296 辉煌科技 6,812,771.00 6.41 19 600662 外服控股 6,730,482.60 6.34 20 301060 兰卫医学 6,726,370.00 6.33 21 002414 高德红外 6,710,975.00 6.32 22 002057 中钢天源 6,696,883.00 6.30 23 002284 亚太股份 6,616,205.00 6.23 24 002419 天虹股份 6,613,985.00 6.23 25 002373 千方科技 6,596,674.00 6.21 26 002139 拓邦股份 6,594,627.00 6.21 27 603063 禾望电气 6,511,445.00 6.13 28 600704 物产中大 6,467,762.00 6.09 29 601991 大唐发电 6,425,234.00 6.05 30 002649 博彦科技 6,339,448.00 5.97 31 300317 珈伟新能 6,263,266.00 5.90 32 688512 慧智微-U 6,224,984.97 5.86 33 300395 菲利华 6,224,844.00 5.86 34 600728 佳都科技 6,210,601.00 5.85 35 300168 万达信息 6,204,193.00 5.84 36 002695 煌上煌 6,203,633.00 5.84 37 002056 横店东磁 6,173,761.00 5.81 38 300410 正业科技 6,086,753.19 5.73 39 300006 莱美药业 5,998,792.00 5.65 40 002905 金逸影视 5,991,138.40 5.64 41 000059 华锦股份 5,932,698.00 5.59 42 600176 中国巨石 5,925,819.00 5.58 43 000750 国海证券 5,911,204.00 5.57 44 300565 科信技术 5,910,443.00 5.56 45 600643 爱建集团 5,884,886.00 5.54 46 300401 花园生物 5,754,506.00 5.42 47 300509 新美星 5,750,219.00 5.41 48 603118 共进股份 5,737,444.76 5.40 49 002454 松芝股份 5,689,472.00 5.36 50 300057 万顺新材 5,682,963.00 5.35 51 300903 科翔股份 5,677,727.00 5.35 52 601898 中煤能源 5,647,286.00 5.32 53 600429 三元股份 5,625,021.00 5.30 54 600288 大恒科技 5,540,261.00 5.22 55 300320 海达股份 5,503,980.00 5.18 56 002782 可立克 5,472,709.00 5.15 57 300365 恒华科技 5,456,609.00 5.14 58 300358 楚天科技 5,378,648.00 5.06 59 600163 中闽能源 5,205,846.00 4.90 60 688280 精进电动-UW 5,188,507.68 4.88 61 688173 希荻微 5,143,508.13 4.84 62 688235 百济神州-U 5,096,494.19 4.80 63 002676 顺威股份 5,088,752.00 4.79 64 300291 百纳千成 5,027,419.00 4.73 65 600682 南京新百 5,013,531.00 4.72 66 300231 银信科技 5,000,146.00 4.71 67 002953 日丰股份 4,924,571.00 4.64 68 601233 桐昆股份 4,857,755.00 4.57 69 002036 联创电子 4,850,480.00 4.57 70 300994 久祺股份 4,837,565.00 4.55 71 301161 唯万密封 4,832,752.00 4.55 72 301069 凯盛新材 4,820,055.00 4.54 73 300768 迪普科技 4,791,179.00 4.51 74 300435 中泰股份 4,772,775.00 4.49 75 300662 科锐国际 4,755,358.00 4.48 76 002434 万里扬 4,737,021.00 4.46 77 002225 濮耐股份 4,725,674.00 4.45 78 300615 欣天科技 4,671,195.00 4.40 79 600063 皖维高新 4,653,492.00 4.38 80 002380 科远智慧 4,641,566.00 4.37 81 603386 骏亚科技 4,628,220.00 4.36 82 301239 普瑞眼科 4,585,368.00 4.32 83 600483 福能股份 4,541,239.00 4.28 84 300454 深信服 4,534,219.00 4.27 85 000803 山高环能 4,534,063.00 4.27 86 002121 科陆电子 4,529,152.00 4.26 87 300539 横河精密 4,478,674.00 4.22 88 301018 申菱环境 4,449,035.00 4.19 89 600435 北方导航 4,430,140.00 4.17 90 603085 天成自控 4,411,870.00 4.15 91 601311 骆驼股份 4,403,647.00 4.15 92 600710 苏美达 4,390,079.00 4.13 93 002795 永和智控 4,359,556.00 4.10 94 301220 亚香股份 4,357,364.00 4.10 95 300533 冰川网络 4,348,324.00 4.09 96 002446 盛路通信 4,339,487.00 4.09 97 600125 铁龙物流 4,338,788.00 4.08 98 300667 必创科技 4,329,762.00 4.08 99 600531 豫光金铅 4,306,736.00 4.05 100 600114 东睦股份 4,277,586.04 4.03 101 300634 彩讯股份 4,277,191.00 4.03 102 300578 会畅通讯 4,265,912.00 4.02 103 002483 润邦股份 4,258,112.00 4.01 104 002893 京能热力 4,252,257.00 4.00 105 601857 中国石油 4,225,675.00 3.98 106 000551 创元科技 4,217,791.00 3.97 107 300830 金现代 4,214,859.00 3.97 108 300496 中科创达 4,120,250.00 3.88 109 002283 天润工业 4,106,934.00 3.87 110 603236 移远通信 4,098,379.00 3.86 111 688018 乐鑫科技 4,077,955.05 3.84 112 600664 哈药股份 4,074,641.00 3.84 113 002706 良信股份 4,039,891.00 3.80 114 603936 博敏电子 4,023,287.00 3.79 115 002546 新联电子 3,999,589.00 3.77 116 603717 天域生物 3,999,072.00 3.76 117 301380 挖金客 3,995,625.00 3.76 118 002527 新时达 3,991,787.00 3.76 119 002020 京新药业 3,910,570.00 3.68 120 688685 迈信林 3,902,468.28 3.67 121 301232 飞沃科技 3,898,928.80 3.67 122 301349 信德新材 3,893,577.00 3.67 123 688365 光云科技 3,891,010.11 3.66 124 300762 上海瀚讯 3,880,199.00 3.65 125 301419 阿莱德 3,865,108.40 3.64 126 300022 吉峰科技 3,844,775.00 3.62 127 603678 火炬电子 3,838,683.00 3.61 128 300101 振芯科技 3,820,561.00 3.60 129 301118 恒光股份 3,803,619.00 3.58 130 002063 远光软件 3,759,401.20 3.54 131 603296 华勤技术 3,681,973.00 3.47 132 002350 北京科锐 3,670,894.90 3.46 133 301282 金禄电子 3,644,091.00 3.43 134 002448 中原内配 3,636,743.00 3.42 135 002010 传化智联 3,607,280.00 3.40 136 603259 药明康德 3,589,333.00 3.38 137 603660 苏州科达 3,564,647.60 3.36 138 688590 新致软件 3,564,117.18 3.36 139 000715 中兴商业 3,525,075.40 3.32 140 300659 中孚信息 3,524,677.44 3.32 141 603968 醋化股份 3,517,241.00 3.31 142 002017 东信和平 3,509,640.50 3.30 143 300214 日科化学 3,503,485.00 3.30 144 300041 回天新材 3,485,056.00 3.28 145 603588 高能环境 3,471,996.00 3.27 146 300206 理邦仪器 3,432,215.00 3.23 147 002215 诺普信 3,417,348.00 3.22 148 300203 聚光科技 3,411,842.00 3.21 149 600556 天下秀 3,392,464.00 3.19 150 300043 星辉娱乐 3,387,037.00 3.19 151 000534 万泽股份 3,378,227.00 3.18 152 300271 华宇软件 3,354,345.00 3.16 153 600179 安通控股 3,348,749.00 3.15 154 300693 盛弘股份 3,347,989.00 3.15 155 300560 中富通 3,336,877.00 3.14 156 300767 震安科技 3,327,361.00 3.13 157 601118 海南橡胶 3,324,789.00 3.13 158 600050 中国联通 3,318,522.00 3.12 159 603318 水发燃气 3,296,574.00 3.10 160 600482 中国动力 3,294,783.00 3.10 161 300571 平治信息 3,290,918.00 3.10 162 603855 华荣股份 3,280,563.00 3.09 163 600380 健康元 3,244,703.00 3.05 164 600973 宝胜股份 3,242,944.00 3.05 165 600237 铜峰电子 3,237,977.00 3.05 166 002339 积成电子 3,217,782.00 3.03 167 002938 鹏鼎控股 3,217,100.00 3.03 168 002249 大洋电机 3,208,517.00 3.02 169 600354 敦煌种业 3,191,480.00 3.00 170 600990 四创电子 3,168,537.00 2.98 171 002803 吉宏股份 3,147,072.00 2.96 172 002910 庄园牧场 3,141,243.00 2.96 173 002054 德美化工 3,133,688.00 2.95 174 300420 五洋自控 3,132,996.00 2.95 175 300155 安居宝 3,100,464.00 2.92 176 000823 超声电子 3,088,952.00 2.91 177 301379 天山电子 3,078,808.00 2.90 178 603225 新凤鸣 3,060,712.00 2.88 179 002030 达安基因 3,059,191.00 2.88 180 000906 浙商中拓 3,040,370.00 2.86 181 300098 高新兴 3,029,164.00 2.85 182 301199 迈赫股份 3,022,690.80 2.85 183 603313 梦百合 3,014,761.00 2.84 184 300303 聚飞光电 3,003,816.00 2.83 185 002645 华宏科技 3,003,619.00 2.83 186 002209 达意隆 2,996,405.00 2.82 187 603230 内蒙新华 2,992,097.00 2.82 188 600601 方正科技 2,984,327.00 2.81 189 300984 金沃股份 2,956,984.60 2.78 190 603618 杭电股份 2,951,926.00 2.78 191 300133 华策影视 2,930,845.00 2.76 192 002550 千红制药 2,908,515.00 2.74 193 605166 聚合顺 2,900,695.00 2.73 194 601113 华鼎股份 2,898,057.00 2.73 195 000415 渤海租赁 2,896,495.00 2.73 196 301298 东利机械 2,894,480.00 2.73 197 605277 新亚电子 2,876,673.00 2.71 198 002212 天融信 2,850,184.00 2.68 199 601600 中国铝业 2,848,068.00 2.68 200 603816 顾家家居 2,832,302.00 2.67 201 600758 辽宁能源 2,831,266.00 2.67 202 600019 宝钢股份 2,826,242.00 2.66 203 002522 浙江众成 2,823,859.00 2.66 204 301248 杰创智能 2,810,797.00 2.65 205 601179 中国西电 2,809,897.00 2.65 206 603113 金能科技 2,808,209.00 2.64 207 600640 国脉文化 2,782,072.00 2.62 208 600060 海信视像 2,775,033.00 2.61 209 300086 康芝药业 2,771,296.00 2.61 210 300593 新雷能 2,760,070.00 2.60 211 002328 新朋股份 2,754,656.00 2.59 212 300259 新天科技 2,743,813.00 2.58 213 002090 金智科技 2,720,319.00 2.56 214 000050 深天马 A 2,720,307.00 2.56 215 600778 友好集团 2,719,626.00 2.56 216 000975 山金国际 2,717,335.00 2.56 217 000811 冰轮环境 2,713,661.00 2.55 218 300521 爱司凯 2,686,895.00 2.53 219 601616 广电电气 2,681,506.00 2.52 220 300160 秀强股份 2,677,062.00 2.52 221 688201 信安世纪 2,668,313.07 2.51 222 300987 川网传媒 2,659,013.00 2.50 223 002169 智光电气 2,656,672.00 2.50 224 002340 格林美 2,654,255.00 2.50 225 300988 津荣天宇 2,644,789.00 2.49 226 300972 万辰集团 2,640,598.00 2.49 227 002468 申通快递 2,639,230.00 2.48 228 300476 胜宏科技 2,637,700.00 2.48 229 603636 南威软件 2,600,026.00 2.45 230 300776 帝尔激光 2,597,393.60 2.45 231 600248 陕建股份 2,596,849.00 2.44 232 300149 睿智医药 2,595,340.00 2.44 233 601369 陕鼓动力 2,586,757.00 2.44 234 603308 应流股份 2,586,210.00 2.43 235 300219 鸿利智汇 2,577,254.00 2.43 236 300207 欣旺达 2,572,899.00 2.42 237 300909 汇创达 2,569,029.00 2.42 238 600480 凌云股份 2,553,415.00 2.40 239 300570 太辰光 2,552,431.00 2.40 240 603081 大丰实业 2,548,855.00 2.40 241 300447 全信股份 2,545,959.00 2.40 242 002935 天奥电子 2,543,345.00 2.39 243 002376 新北洋 2,507,233.00 2.36 244 000563 陕国投 A 2,503,597.00 2.36 245 300940 南极光 2,482,840.40 2.34 246 002759 天际股份 2,471,253.00 2.33 247 300873 海晨股份 2,470,877.00 2.33 248 300835 龙磁科技 2,465,466.00 2.32 249 002413 雷科防务 2,452,082.00 2.31 250 300637 扬帆新材 2,448,848.00 2.31 251 002606 大连电瓷 2,447,667.00 2.30 252 002532 天山铝业 2,424,515.00 2.28 253 600120 浙江东方 2,422,888.00 2.28 254 600496 精工钢构 2,417,543.00 2.28 255 688588 凌志软件 2,415,646.78 2.27 256 000090 天健集团 2,377,780.00 2.24 257 600210 紫江企业 2,377,078.00 2.24 258 600218 全柴动力 2,363,179.00 2.22 259 300608 思特奇 2,353,236.00 2.22 260 300990 同飞股份 2,346,901.00 2.21 261 002668 TCL 智家 2,337,055.00 2.20 262 688579 山大地纬 2,332,742.17 2.20 263 000156 华数传媒 2,313,179.00 2.18 264 300138 晨光生物 2,311,394.00 2.18 265 002486 嘉麟杰 2,289,191.00 2.16 266 002561 徐家汇 2,286,841.00 2.15 267 301210 金杨股份 2,281,940.00 2.15 268 300679 电连技术 2,260,077.00 2.13 269 600661 昂立教育 2,253,433.00 2.12 270 002073 软控股份 2,253,379.00 2.12 271 600674 川投能源 2,251,772.00 2.12 272 300423 昇辉科技 2,249,828.00 2.12 273 300105 龙源技术 2,247,176.00 2.12 274 000498 山东路桥 2,243,544.00 2.11 275 002993 奥海科技 2,240,553.00 2.11 276 002263 大东南 2,233,575.00 2.10 277 600699 均胜电子 2,231,213.00 2.10 278 300787 海能实业 2,229,112.80 2.10 279 002556 辉隆股份 2,228,135.00 2.10 280 300872 天阳科技 2,214,693.00 2.09 281 300548 长芯博创 2,214,515.00 2.08 282 603708 家家悦 2,208,780.00 2.08 283 301305 朗坤科技 2,191,819.00 2.06 284 001301 尚太科技 2,191,032.00 2.06 285 000936 华西股份 2,189,311.00 2.06 286 300079 数码视讯 2,164,175.00 2.04 287 002849 威星智能 2,151,481.00 2.03 288 605589 圣泉集团 2,149,005.00 2.02 289 600780 通宝能源 2,146,882.00 2.02 290 002171 楚江新材 2,134,727.00 2.01 291 300727 润禾材料 2,132,789.00 2.01 292 002126 银轮股份 2,130,802.00 2.01 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300363 博腾股份 9,241,619.00 8.70 2 300772 运达股份 8,423,134.10 7.93 3 300410 正业科技 7,862,802.31 7.40 4 002057 中钢天源 7,465,112.00 7.03 5 300903 科翔股份 7,124,481.80 6.71 6 300057 万顺新材 6,580,411.00 6.20 7 300017 网宿科技 6,053,658.00 5.70 8 300291 百纳千成 6,027,687.00 5.67 9 002676 顺威股份 5,810,165.80 5.47 10 603118 共进股份 5,707,842.00 5.37 11 300565 科信技术 5,698,512.50 5.36 12 603063 禾望电气 5,691,795.48 5.36 13 688235 百济神州-U 5,395,040.62 5.08 14 600435 北方导航 5,347,173.00 5.03 15 300533 冰川网络 5,126,079.00 4.83 16 603386 骏亚科技 5,048,470.00 4.75 17 301118 恒光股份 4,954,820.00 4.66 18 002056 横店东磁 4,823,189.00 4.54 19 300435 中泰股份 4,815,116.00 4.53 20 002649 博彦科技 4,792,919.00 4.51 21 002546 新联电子 4,781,346.00 4.50 22 600643 爱建集团 4,698,325.00 4.42 23 300454 深信服 4,663,358.00 4.39 24 301349 信德新材 4,612,976.00 4.34 25 300509 新美星 4,561,685.00 4.29 26 600710 苏美达 4,511,464.00 4.25 27 300203 聚光科技 4,440,568.00 4.18 28 000750 国海证券 4,375,782.00 4.12 29 300578 会畅通讯 4,330,549.00 4.08 30 301380 挖金客 4,244,671.05 4.00 31 688018 乐鑫科技 4,091,364.81 3.85 32 300043 星辉娱乐 4,056,900.00 3.82 33 603236 移远通信 4,049,572.00 3.81 34 300767 震安科技 4,038,748.00 3.80 35 301379 天山电子 4,015,913.10 3.78 36 002655 共达电声 3,963,477.00 3.73 37 300662 科锐国际 3,926,572.00 3.70 38 600662 外服控股 3,908,072.00 3.68 39 002448 中原内配 3,883,267.00 3.66 40 301282 金禄电子 3,867,120.00 3.64 41 603296 华勤技术 3,860,727.00 3.63 42 002483 润邦股份 3,835,700.00 3.61 43 300987 川网传媒 3,817,634.00 3.59 44 002017 东信和平 3,798,657.10 3.58 45 603259 药明康德 3,750,381.00 3.53 46 600758 辽宁能源 3,737,995.00 3.52 47 002250 联化科技 3,586,012.00 3.38 48 300271 华宇软件 3,584,784.00 3.37 49 002206 海利得 3,548,844.00 3.34 50 002339 积成电子 3,508,709.00 3.30 51 603855 华荣股份 3,446,593.00 3.24 52 301018 申菱环境 3,445,681.00 3.24 53 300972 万辰集团 3,434,941.00 3.23 54 600556 天下秀 3,319,223.00 3.12 55 002803 吉宏股份 3,310,883.91 3.12 56 600114 东睦股份 3,309,031.00 3.12 57 002550 千红制药 3,304,326.00 3.11 58 300984 金沃股份 3,299,334.60 3.11 59 300940 南极光 3,270,108.00 3.08 60 600601 方正科技 3,246,697.00 3.06 61 300909 汇创达 3,223,015.50 3.03 62 605277 新亚电子 3,216,780.00 3.03 63 002419 天虹股份 3,210,839.00 3.02 64 300988 津荣天宇 3,192,568.00 3.01 65 002063 远光软件 3,146,005.00 2.96 66 300830 金现代 3,138,556.00 2.95 67 000100 TCL 科技 3,087,697.00 2.91 68 002522 浙江众成 3,086,686.00 2.91 69 603588 高能环境 3,083,584.00 2.90 70 688201 信安世纪 3,072,416.32 2.89 71 300232 洲明科技 3,056,594.00 2.88 72 601118 海南橡胶 3,040,431.00 2.86 73 300022 吉峰科技 3,009,478.70 2.83 74 600248 陕建股份 2,954,243.00 2.78 75 603308 应流股份 2,890,637.00 2.72 76 300521 爱司凯 2,886,460.00 2.72 77 000811 冰轮环境 2,885,638.00 2.72 78 002938 鹏鼎控股 2,862,094.00 2.69 79 601857 中国石油 2,860,143.00 2.69 80 002414 高德红外 2,846,831.10 2.68 81 002255 海陆重工 2,835,184.00 2.67 82 300637 扬帆新材 2,815,596.00 2.65 83 300476 胜宏科技 2,786,520.00 2.62 84 300149 睿智医药 2,785,947.00 2.62 85 002212 天融信 2,780,131.00 2.62 86 002532 天山铝业 2,778,884.00 2.62 87 002413 雷科防务 2,774,231.00 2.61 88 600380 健康元 2,763,839.00 2.60 89 601311 骆驼股份 2,760,088.00 2.60 90 601898 中煤能源 2,752,745.00 2.59 91 600237 铜峰电子 2,750,417.00 2.59 92 000090 天健集团 2,746,417.00 2.59 93 000415 渤海租赁 2,739,964.00 2.58 94 300768 迪普科技 2,739,642.00 2.58 95 601117 中国化学 2,730,100.21 2.57 96 002073 软控股份 2,722,662.00 2.56 97 002759 天际股份 2,722,070.00 2.56 98 002263 大东南 2,698,059.00 2.54 99 300570 太辰光 2,685,653.00 2.53 100 600120 浙江东方 2,683,295.00 2.53 101 601369 陕鼓动力 2,670,439.00 2.51 102 601179 中国西电 2,664,296.00 2.51 103 300207 欣旺达 2,662,967.00 2.51 104 300259 新天科技 2,635,549.00 2.48 105 300515 三德科技 2,621,652.00 2.47 106 300423 昇辉科技 2,604,341.00 2.45 107 300659 中孚信息 2,601,248.00 2.45 108 600210 紫江企业 2,600,854.00 2.45 109 300101 振芯科技 2,594,805.00 2.44 110 002090 金智科技 2,588,556.00 2.44 111 600216 浙江医药 2,582,772.00 2.43 112 600060 海信视像 2,564,330.08 2.41 113 688590 新致软件 2,547,911.69 2.40 114 002328 新朋股份 2,546,676.00 2.40 115 000563 陕国投 A 2,542,717.00 2.39 116 301220 亚香股份 2,535,281.40 2.39 117 002376 新北洋 2,525,022.00 2.38 118 600063 皖维高新 2,517,031.00 2.37 119 002344 海宁皮城 2,498,289.00 2.35 120 300548 长芯博创 2,495,916.00 2.35 121 688579 山大地纬 2,490,195.66 2.34 122 300787 海能实业 2,475,791.96 2.33 123 002479 富春环保 2,463,696.00 2.32 124 300693 盛弘股份 2,446,515.00 2.30 125 600640 国脉文化 2,443,111.00 2.30 126 300835 龙磁科技 2,441,073.40 2.30 127 300081 恒信东方 2,440,286.00 2.30 128 601616 广电电气 2,402,995.00 2.26 129 002036 联创电子 2,397,694.00 2.26 130 300138 晨光生物 2,396,573.00 2.26 131 603466 风语筑 2,373,796.00 2.23 132 000498 山东路桥 2,372,335.00 2.23 133 601991 大唐发电 2,363,197.00 2.22 134 002606 大连电瓷 2,360,178.00 2.22 135 600482 中国动力 2,360,093.00 2.22 136 300369 绿盟科技 2,357,582.00 2.22 137 301226 祥明智能 2,355,440.00 2.22 138 002010 传化智联 2,338,296.00 2.20 139 688685 迈信林 2,336,386.13 2.20 140 002527 新时达 2,334,124.00 2.20 141 601600 中国铝业 2,330,140.00 2.19 142 601116 三江购物 2,320,409.00 2.18 143 002561 徐家汇 2,308,289.00 2.17 144 603186 华正新材 2,305,476.00 2.17 145 603318 水发燃气 2,301,108.00 2.17 146 600218 全柴动力 2,295,001.00 2.16 147 688233 神工股份 2,281,787.17 2.15 148 002556 辉隆股份 2,272,787.00 2.14 149 000823 超声电子 2,264,511.00 2.13 150 300525 博思软件 2,256,706.00 2.12 151 300168 万达信息 2,255,719.00 2.12 152 600973 宝胜股份 2,251,638.00 2.12 153 601226 华电科工 2,246,423.00 2.11 154 300016 北陆药业 2,246,163.00 2.11 155 002627 三峡旅游 2,242,609.00 2.11 156 300485 赛升药业 2,223,633.00 2.09 157 600828 茂业商业 2,223,609.00 2.09 158 300303 聚飞光电 2,218,868.00 2.09 159 601113 华鼎股份 2,182,780.00 2.06 160 600826 兰生股份 2,151,116.00 2.03 161 300395 菲利华 2,141,490.00 2.02 162 300414 中光防雷 2,139,031.00 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,015,292,368.51 卖出股票收入（成交）总额 1,432,399,201.24 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 17,767,451.42 2.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,767,451.42 2.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019773.SH 25 国债 08 155,000 15,547,897.12 1.86 2 019749.SH 24 国债 15 12,000 1,215,246.90 0.15 3 019766.SH 25 国债 01 10,000 1,004,307.40 0.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,706,449.06 2 应收清算款 12,457,423.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,127,545.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,291,418.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 205,540,201 236,878,362 13,239 33,417.82 46.46% 53.54% .68 .23 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 6,853,153.76 1.5490% 人员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 3 月 21 日）基金份额总额 237,368,420.96 本报告期期初基金份额总额 69,205,099.59 本报告期基金总申购份额 475,061,326.90 减：本报告期基金总赎回份额 101,847,862.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 442,418,563.91 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领 域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国投证券 4 2,151,130,876.59 62.41% 937,912.90 62.41% - 中信建投证券 2 734,527,052.43 21.31% 320,253.86 21.31% - 广发证券 6 561,320,746.28 16.28% 244,735.87 16.28% - 国泰海通 3 56,177.00 0.00% 15.77 0.00% - 招商证券 2 - - - - - 万和证券 2 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 野村东方国际 2 - - - - - 证券 江海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - 新增 1 个 天风证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 国海证券 2 - - - - 减少 2 个 光大证券 4 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 金元证券 2 - - - - 减少 2 个 注：1、选择标准 （1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要； （3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务； （4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告； （5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施； （6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 （1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 国投证券 - - - - - - 中信建投证券 4,257,859.87 20.48% 4,000,000. 14.37% - - 00 广发证券 16,530,840.9 79.52% 23,828,00 85.63% - - 7 0.00 国泰海通 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 野村东方国际 - - - - - - 证券 江海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于调整直销柜台转 中国证监会规定报刊及 2025-06-14 换费率优惠活动的公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 20250101-202502 22,434, - - 22,434,938.6 5.07% 机构 18 938.68 8 2 20250205-202502 - 38,809,3 94,212. 38,715,113.53 8.75% 11 25.53 00 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请， 可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能 满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较 大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日