华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......12 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......49 7.1 期末基金资产组合情况......49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......67 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67 7.12 投资组合报告附注......67 §8 基金份额持有人信息......68 §9 开放式基金份额变动......69 §10 重大事件揭示......69 §11 影响投资者决策的其他重要信息......72 §12 备查文件目录......73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利混合 基金主代码 005177 交易代码 005177 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,612,512,644.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 称 下属分级基金的交易代 005177 005178 码 报告期末下属分级基金 1,295,608,356.38 份 316,904,288.16 份 的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 投资策略 策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主 要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基 金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资 策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券 基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 李彬 石立平 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-63639180 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-818-6666 95595 传真 010-63136700 010-63639132 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区太平桥大街25号、甲25 院 号中国光大中心 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区太平桥大街25号中国 泰大厦B座8层 光大中心 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王江 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 本期已实现收益 18,428,460.46 3,709,500.68 本期利润 42,044,234.63 9,169,126.86 加权平均基金份额本 0.0270 0.0238 期利润 本期加权平均净值利 2.05% 1.84% 润率 本期基金份额净值增 1.75% 1.59% 长率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 期末可供分配利润 346,079,797.96 78,653,312.92 期末可供分配基金份 0.2671 0.2482 额利润 期末基金资产净值 1,709,553,472.62 412,106,258.77 期末基金份额净值 1.3195 1.3004 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金份额累计净值增 37.78% 36.00% 长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.41% 0.16% 0.49% 0.17% -0.08% -0.01% 过去三个月 0.21% 0.15% 0.09% 0.16% 0.12% -0.01% 过去六个月 1.75% 0.15% 1.78% 0.16% -0.03% -0.01% 过去一年 -0.41% 0.16% 0.42% 0.19% -0.83% -0.03% 过去三年 20.88% 0.21% 8.46% 0.23% 12.42% -0.02% 自基金转型起 37.78% 0.22% 17.60% 0.24% 20.18% -0.02% 至今 华夏睿磐泰利混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.39% 0.16% 0.49% 0.17% -0.10% -0.01% 过去三个月 0.14% 0.15% 0.09% 0.16% 0.05% -0.01% 过去六个月 1.59% 0.15% 1.78% 0.16% -0.19% -0.01% 过去一年 -0.70% 0.16% 0.42% 0.19% -1.12% -0.03% 过去三年 19.80% 0.21% 8.46% 0.23% 11.34% -0.02% 自基金转型起 36.00% 0.22% 17.60% 0.24% 18.40% -0.02% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年 2 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 注：本基金自 2019 年 2 月 27 日起由“华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金”转型 而来。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一 年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮 你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 博士。曾任嘉实基金管理有限 公司研究员、投资经理。2016 年3月加入华夏基金管理有限 公司。历任数量投资部研究 员、华夏新锦图灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 （2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理（2018 宋洋 本基金的 2019-02-27 - 13 年 年4月 10 日至 2019年 2月 26 基金经理 日期间)、华夏睿磐泰盛六个 月定期开放混合型证券投资 基金基金经理（2017 年 8 月 29日至2021年1月5日期间)、 华夏睿磐泰盛混合型证券投 资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期 间)、华夏鼎汇债券型证券投 资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期 间)等。 本基金的 硕士。2016 年 7 月加入华夏基 武文琦 基金经理 2022-12-05 - 7 年 金管理有限公司。历任研究 助理 员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，债券市场走出牛市行情，久期策略优于票息策略。从持有期收益率的排序上看，30Y 国债和 20Y 国开持有期收益率最高，其次是 3-5Y 段的二永、普通信用债。5Y 国债明显跑输 5Y 国 开，10Y 国开上半年表现也不及 10Y 国债。一季度市场对今年的经济复苏富有期待，因此即使在疫 情影响下 1 月数据表现不佳，债券收益率仍然上行，10Y 国债一度触及 2.93%附近的位置，3 月后半 月后，伴随电煤日耗、螺纹钢表需、房地产销售等高频数据出现转弱苗头，市场对复苏斜率的预期开始调整，进入4-5月，伴随资金中枢的下移，债市行情加速，10Y国债突破了当时的1Y期MLF 2.75%后继续下行，在 6 月初下行至 2.67%左右的水平。6 月央行宣布降息，市场对宽货币的预期提前兑现，10Y 国债盘中最低触及 2.59%，接近去年的最低水平。信用债在利率中枢整体下移叠加理财体量恢复的大背景下持续走牛，品种利差和期限利差均有压缩，截至 6 月底，以 AAA 为例，1Y、3Y、5Y 普通信用债分别达到 2.47%、2.78%、3.06%。3Y 接近 6 月降息后低点，1Y 和 5Y 距离 6 月降息后低 点约 5-7bp。 权益市场上半年呈现先上后下的走势。一季度，伴随着去年年底疫情管控政策的边际放松，社会经济秩序逐步回归常态，叠加市场预期美联储紧缩货币政策接近尾声等海外金融因素的加持，市场迎来开门红。但在二季度，伴随着经济数据的逐步披露，权益市场经历了从“强预期+弱现实”到“弱现实+弱预期”预期交易的转换，而二季度又正逢领导班子换届以及大兴调研之风的时间窗口期，因此具体政策预期并不明朗，导致二季度回吐了部分一季度的涨幅。整体而言，权益市场上半年呈先上后下之势，继续处于市场存量博弈的环境中。行业与主题的轮动速度仍在历史高位，结构化分化 严重。TMT 和国企改革投资主线轮番表现，消费、地产、新能源等行业遭遇一定幅度的回调。 报告期内，本基金股票端投资采取与反脆弱相结合的系统化主观投资策略作为核心策略，采取自下而上组合投资结合中观配置，自上而下的宏观框架指导的组合构建方式，采用多策略的管理方式，在全市场范畴内寻找兼顾安全边际和景气度、具备较高投资性价比的行业和个股，力争穿越市场不同风格与投资主线周期，同时积极使用衍生品工具管理产品的波动和回撤水平。二季度相对于一季度，边际增加了权益仓位敞口的暴露水平，在权益细分资产内部配置方面，考虑到全球主要经济体的利率水平、通胀水平、逆全球化进程都处于较高水平，因此增加了避险资产的配置比例，以期增强组合的反脆弱性。报告期内，以产品投资目标为指导，积极调整仓位管理策略为更为积极的偏左侧的仓位管理方式，以期更好地应对股票市场的波动。在债券上涨的过程中，动态微调二永等高波动资产的占比，以达到控制组合整体回撤和波动的目的。在品种上，仍坚持不下沉原则，网红区域城投债减持规避，不投民企债，主要通过央企产业永续增厚收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰利混合 A 基金份额净值为 1.3195 元，本报告期份额净值增 长率为 1.75%；华夏睿磐泰利混合 C 基金份额净值为 1.3004 元，本报告期份额净值增长率为 1.59%， 同期业绩比较基准增长率为 1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，债券市场方面，10Y 国债已经在 2.62%附近的位置，低于 MLF 约 3bp。7 月在远 洋展期、地产销售疲弱的状态下，资金没有进一步宽松，DR007 仍在 1.8%-1.9%的水平。我们认为，若要突破前低 2.59%，需要基本面再度转弱或者新增宽货币政策的支持。前者需要密切跟踪高频数据，及时修正投资观点，后者本质上也是从基本面出发，但从经验上看，可以结合相关部门、领导的讲话综合判断，我们认为目前央行的表态偏向友好，全年实现 5%左右仍需要货币政策配合，因此我们预计在经济数据出现明显拐点之前，宽货币政策仍可期待，利率仍有一定的下行空间。但是具体节奏不好把握，容易受到各类会议、理财申赎的影响。下半年组合会以票息策略为主，择机参与利率债波段增厚收益。 权益市场方面，目前股债商汇四类资产对未来经济增长已经较为充分定价了中国增长因子下修的悲观预期，而当前影响增长因子变化最关键的驱动是政策。后续伴随着以提振信心、达成全年经济增速目标为导向的稳增长组合拳的陆续出台，预计权益市场将处于底部水位不断抬升的存量博弈环境。当前依旧维持前期对权益市场的基准假设：“弱经济（经济弱复苏）+弱产业（产业景气度均不高）+较好的宏观流动性环境+产业政策频出”的判断，在这个基准假设下，以追逐具备确定性溢价的资产结构为主，体现在两个方面，一是产业趋势的确定性，如 AI+（长期技术革新和工业革命）， 二是永续经营、高现金流、高股息的资产。同时从复盘角度来看，在经济增长因子下修背景下，首先由于增长因子偏弱导致市场缺乏动量效应，导致行业轮动的速度仍将处于高位水平，其次，经济增长因子偏弱叠加当前市场筹码结构，导致自 2021 年春节后以来小盘成长持续跑赢市场，公募基金暴露程度最高的大盘成长方向持续跑输市场。因此在基准假设下，待稳增长政策调控窗口期结束且出现市场风险偏好转向迹象时，小盘成长将是值得关注的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在华夏睿磐泰利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人 所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 2023年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 43,937,092.91 296,516,575.89 结算备付金 33,298,832.11 53,972,133.37 存出保证金 6,127,034.30 421,913.01 交易性金融资产 6.4.7.2 1,971,938,830.83 2,719,357,974.98 其中：股票投资 379,465,419.80 507,141,169.35 基金投资 - - 债券投资 1,592,473,411.03 2,212,216,805.63 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 59,979,287.67 - 应收清算款 21,460,255.96 74,363.34 应收股利 - - 应收申购款 755,703.85 524,723.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 2,137,497,037.63 3,070,867,684.49 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 12,662,452.61 8,658,501.83 应付管理人报酬 1,067,179.86 1,706,432.42 应付托管费 177,863.30 284,405.39 应付销售服务费 106,699.05 158,653.64 应付投资顾问费 - - 应交税费 72,631.19 108,661.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,750,480.23 2,552,230.09 负债合计 15,837,306.24 13,468,884.55 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,612,512,644.54 2,363,427,984.60 未分配利润 6.4.7.8 509,147,086.85 693,970,815.34 净资产合计 2,121,659,731.39 3,057,398,799.94 负债和净资产总计 2,137,497,037.63 3,070,867,684.49 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰利混合 A 基金份额净值 1.3195 元，华夏睿磐泰 利混合 C 基金份额净值 1.3004 元；华夏睿磐泰利混合基金份额总额 1,612,512,644.54 份（其中 A 类 1,295,608,356.38 份，C 类 316,904,288.16 份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 61,182,515.03 12,552,478.51 1.利息收入 1,356,328.47 1,505,194.38 其中：存款利息收入 6.4.7.9 760,779.16 632,377.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 595,549.31 872,817.26 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 30,046,975.10 4,413,306.34 其中：股票投资收益 6.4.7.10 1,030,743.88 -26,780,685.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 23,769,917.27 28,585,036.60 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 -206,783.33 100,186.15 股利收益 6.4.7.14 5,453,097.28 2,508,769.29 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 29,075,400.35 6,157,105.08 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 703,811.11 476,872.71 减：二、营业总支出 9,969,153.54 6,553,815.15 1.管理人报酬 7,618,641.83 5,057,018.86 2.托管费 1,269,773.65 842,836.49 3.销售服务费 744,506.97 518,516.61 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 170,214.13 1,986.41 其中：卖出回购金融资产支出 170,214.13 1,986.41 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 48,227.47 30,554.22 8.其他费用 6.4.7.18 117,789.49 102,902.56 三、利润总额（亏损总额以“-” 51,213,361.49 5,998,663.36 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 51,213,361.49 5,998,663.36 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 51,213,361.49 5,998,663.36 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 2,363,427,984.60 - 693,970,815.34 3,057,398,799.94 产（基金净值） 二、本期期初净资 2,363,427,984.60 - 693,970,815.34 3,057,398,799.94 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -750,915,340.06 - -184,823,728.49 -935,739,068.55 号填列） （一）、综合收益 - - 51,213,361.49 51,213,361.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -750,915,340.06 - -236,037,089.98 -986,952,430.04 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 292,639,397.35 - 90,140,393.11 382,779,790.46 款 2.基金赎回 -1,043,554,737.41 - -326,177,483.09 -1,369,732,220.50 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,612,512,644.54 - 509,147,086.85 2,121,659,731.39 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 740,017,486.69 - 240,722,841.19 980,740,327.88 产（基金净值） 二、本期期初净资 740,017,486.69 - 240,722,841.19 980,740,327.88 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 1,021,465,560.15 - 325,079,198.31 1,346,544,758.46 号填列） （一）、综合收益 - - 5,998,663.36 5,998,663.36 总额 （二）、本期基金 1,021,465,560.15 - 319,080,534.95 1,340,546,095.10 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 1,387,458,265.92 - 430,395,320.39 1,817,853,586.31 款 2.基金赎回 -365,992,705.77 - -111,314,785.44 -477,307,491.21 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,761,483,046.84 - 565,802,039.50 2,327,285,086.34 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1560 号《关于准予华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型、 定期开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 27 日至 2017 年 12 月 22 日共募集 236,001,759.07 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017） 验字第 60739337_A36 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 236,086,689.29 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,930.22 份基金份额。本基金的基金管理人为 华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金截至第二个开放期末日即2019年2月26日日终，基金资产净值低于5000万元， 触发基金合同约定的转型条款，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，根据基金管 理人 2019 年 2 月 27 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证 券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》，自 2019 年 2 月 27 日起，“华夏睿磐泰利六个月定期 开放混合型证券投资基金”正式转型为“华夏睿磐泰利混合型证券投资基金”，转型后的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得 的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 43,937,092.91 等于：本金 43,908,140.09 加：应计利息 28,952.82 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 43,937,092.91 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 385,485,679.71 - 379,465,419.80 -6,020,259.91 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所 549,767,972.73 9,388,396.60 555,919,081.06 -3,237,288.27 市场 银行间 市场 1,019,217,137.79 17,794,979.97 1,036,554,329.97 -457,787.79 合计 1,568,985,110.52 27,183,376.57 1,592,473,411.03 -3,695,076.06 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,954,470,790.23 27,183,376.57 1,971,938,830.83 -9,715,335.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 49,100,160.00 - - - 其中：股指期货 49,100,160.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 49,100,160.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 沪深 300 期 IF2307 货 IF2307 42 48,263,040.00 -837,120.00 合约 合计 - - - -837,120.00 减：可抵销期货暂收 - - - 款 -837,120.00 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 59,979,287.67 - 银行间市场 - - 合计 59,979,287.67 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,314.89 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,569,986.39 其中：交易所市场 1,546,803.75 银行间市场 23,182.64 应付利息 - 预提费用 179,178.95 合计 1,750,480.23 6.4.7.7 实收基金 华夏睿磐泰利混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,914,301,597.84 1,914,301,597.84 本期申购 164,994,395.88 164,994,395.88 本期赎回（以“-”号填列） -783,687,637.34 -783,687,637.34 本期末 1,295,608,356.38 1,295,608,356.38 华夏睿磐泰利混合 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 449,126,386.76 449,126,386.76 本期申购 127,645,001.47 127,645,001.47 本期赎回（以“-”号填列） -259,867,100.07 -259,867,100.07 本期末 316,904,288.16 316,904,288.16 6.4.7.8 未分配利润 华夏睿磐泰利混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 491,221,772.58 77,000,746.71 568,222,519.29 本期利润 18,428,460.46 23,615,774.17 42,044,234.63 本期基金份额交易产生的 -163,570,435.08 -32,751,202.60 -196,321,637.68 变动数 其中：基金申购款 43,740,959.46 8,490,226.14 52,231,185.60 基金赎回款 -207,311,394.54 -41,241,428.74 -248,552,823.28 本期已分配利润 - - - 本期末 346,079,797.96 67,865,318.28 413,945,116.24 华夏睿磐泰利混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 107,683,221.23 18,065,074.82 125,748,296.05 本期利润 3,709,500.68 5,459,626.18 9,169,126.86 本期基金份额交易产生的 -32,739,408.99 -6,976,043.31 -39,715,452.30 变动数 其中：基金申购款 31,475,630.79 6,433,576.72 37,909,207.51 基金赎回款 -64,215,039.78 -13,409,620.03 -77,624,659.81 本期已分配利润 - - - 本期末 78,653,312.92 16,548,657.69 95,201,970.61 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 412,401.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 345,110.67 其他 3,267.41 合计 760,779.16 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,976,753,777.41 减：卖出股票成本总额 1,971,802,614.42 减：交易费用 3,920,419.11 买卖股票差价收入 1,030,743.88 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 31,578,361.22 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -7,808,443.95 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 23,769,917.27 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,121,247,839.43 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,102,390,849.02 成本总额 减：应计利息总额 26,622,359.11 减：交易费用 43,075.25 买卖债券差价收入 -7,808,443.95 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股指期货投资收益 -206,783.33 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,453,097.28 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,453,097.28 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 29,912,520.35 ——股票投资 5,884,795.24 ——债券投资 24,027,725.11 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -837,120.00 ——权证投资 - ——期货投资 -837,120.00 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 29,075,400.35 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 703,811.11 合计 703,811.11 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 存托服务费 10.54 其他 600.00 合计 117,789.49 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,618,641.83 5,057,018.86 其中：支付销售机构的客户维护费 882,462.45 674,621.21 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,269,773.65 842,836.49 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 73,571.80 73,571.80 有限 公司 中信 - 40,675.97 40,675.97 证券 华夏 - 17,469.92 17,469.92 财富 中信 证券 - 8,155.83 8,155.83 （山 东） 中国 光大 - 3,446.51 3,446.51 银行 中信 证券 - 2,038.92 2,038.92 （华 南） 中信 - 3.62 3.62 期货 合计 - 145,362.57 145,362.57 获得 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 联方 名称 华夏 基金 - 146,981.51 146,981.51 管理 有限 公司 华夏 - 18,245.87 18,245.87 财富 中国 光大 - 3,871.49 3,871.49 银行 中信 证券 - 34.32 34.32 （山 东） 中信 - 22.05 22.05 证券 中信 证券 - 0.54 0.54 （华 南） 合计 - 169,155.78 169,155.78 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行活期存款 43,937,092.91 412,401.08 42,865,049.01 547,085.17 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 24,961 1,096,287.12 中信证券 688146 中船特气 新股发行 10,101 365,151.15 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 601916 浙商银行 配股发行 168,840 341,056.80 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 4,299 200,677.32 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 6,756 817,476.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 131,421 657,105.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 7,538 577,109.28 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 新 发 301486 致尚 2023-06-30 1 个月 流 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 688249 晶合 2023-04-24 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集成 通 受 限 301395 仁信 2023-06-21 1 个月 新 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 新材 内（含） 发 流 通 受 限 新 发 688472 阿特 2023-06-02 6 个月 流 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 斯 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 1 个月 流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新源 内（含） 通 受 限 新 发 301488 豪恩 2023-06-26 1 个月 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽电 内（含） 通 受 限 新 发 301358 湖南 2023-02-01 6 个月 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 裕能 通 受 限 新 发 688469 中芯 2023-04-28 6 个月 流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集成 通 受 限 新 发 301260 格力 2023-01-20 6 个月 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 博 通 受 限 朗威 1 个月 新 301202 股份 2023-06-28 内（含） 发 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 流 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 1 个月 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 1 个月 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精密 内（含） 通 受 限 新 发 688361 中科 2023-05-12 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞测 通 受 限 新 发 688531 日联 2023-03-24 6 个月 流 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科技 通 受 限 新 发 301325 曼恩 2023-05-04 6 个月 流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯特 通 受 限 新 发 688146 中船 2023-04-13 6 个月 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特气 通 受 限 新 明阳 发 301291 电气 2023-06-21 6 个月 流 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 通 受 限 新 发 688484 南芯 2023-03-28 6 个月 流 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 科技 通 受 限 新 发 001286 陕西 2023-03-31 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能源 通 受 限 新 发 001287 中电 2023-03-30 6 个月 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 通 受 限 新 发 688576 西山 2023-05-30 6 个月 流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 科技 通 受 限 新 发 301246 宏源 2023-03-10 6 个月 流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 药业 通 受 限 新 发 688352 颀中 2023-04-11 6 个月 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科技 通 受 限 新 发 301486 致尚 2023-06-30 6 个月 流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 科技 通 受 限 688507 索辰 2023-04-10 6 个月 新 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 含 科技 发 证 流 券 通 送 受 配 限 新 发 301310 鑫宏 2023-05-26 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 业 通 受 限 新 发 688582 芯动 2023-06-21 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联科 通 受 限 新 发 301293 三博 2023-04-25 6 个月 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑科 通 受 限 新 发 301303 真兰 2023-02-13 6 个月 流 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 仪表 通 受 限 新 发 688552 航天 2023-05-08 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 南湖 通 受 限 新 发 688570 天玛 2023-05-29 6 个月 流 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 智控 通 受 限 美利 新 301307 信 2023-04-14 6 个月 发 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 流 通 受 限 新 发 688543 国科 2023-06-14 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军工 通 受 限 新 含 发 证 301322 绿通 2023-02-27 6 个月 流 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 券 科技 通 送 受 配 限 新 发 688458 美芯 2023-05-15 6 个月 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 通 受 限 新 发 688581 安杰 2023-05-12 6 个月 流 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 思 通 受 限 新 发 301317 鑫磊 2023-01-12 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股份 通 受 限 新 发 301262 海看 2023-06-13 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股份 通 受 限 新 天键 发 301383 股份 2023-05-31 6 个月 流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 通 受 限 新 发 688562 航天 2023-05-15 6 个月 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软件 通 受 限 新 发 301439 泓淋 2023-03-10 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电力 通 受 限 新 发 688623 双元 2023-05-31 6 个月 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科技 通 受 限 新 发 301332 德尔 2023-05-09 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 通 受 限 新 发 301399 英特 2023-05-16 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科技 通 受 限 新 发 301305 朗坤 2023-05-15 6 个月 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环境 通 受 限 新 发 301397 溯联 2023-06-15 6 个月 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股份 通 受 限 301387 光大 2023-04-10 6 个月 新 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 同创 发 流 通 受 限 新 发 301395 仁信 2023-06-21 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 新材 通 受 限 新 发 301210 金杨 2023-06-21 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 股份 通 受 限 新 发 688512 慧智 2023-05-08 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 通 受 限 新 发 301382 蜂助 2023-05-09 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 通 受 限 新 发 688433 华曙 2023-04-07 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高科 通 受 限 新 发 301360 荣旗 2023-04-17 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科技 通 受 限 涛涛 新 301345 车业 2023-03-10 6 个月 发 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 流 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新源 通 受 限 新 发 688523 航天 2023-05-26 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环宇 通 受 限 新 发 603135 中重 2023-03-29 6 个月 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科技 通 受 限 新 发 301141 中科 2023-03-27 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁业 通 受 限 新 发 301225 恒勃 2023-06-08 6 个月 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 股份 通 受 限 新 发 301429 森泰 2023-04-10 6 个月 流 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股份 通 受 限 新 豪恩 发 301488 汽电 2023-06-26 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 通 受 限 新 发 601065 江盐 2023-03-31 6 个月 流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集团 通 受 限 新 发 688631 莱斯 2023-06-19 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信息 通 受 限 新 发 688479 友车 2023-05-04 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科技 通 受 限 新 发 301232 飞沃 2023-06-08 6 个月 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科技 通 受 限 新 发 301376 致欧 2023-06-14 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科技 通 受 限 新 发 301355 南王 2023-06-02 6 个月 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科技 通 受 限 新 发 301357 北方 2023-04-11 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长龙 通 受 限 301386 未来 2023-03-21 6 个月 新 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电器 发 流 通 受 限 新 发 301323 新莱 2023-05-29 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 通 受 限 新 发 688429 时创 2023-06-20 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能源 通 受 限 新 发 301170 锡南 2023-06-16 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科技 通 受 限 新 含 发 证 301281 科源 2023-03-28 6 个月 流 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 券 制药 通 送 受 配 限 新 发 688535 华海 2023-03-28 6 个月 流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚科 通 受 限 新 发 601133 柏诚 2023-03-31 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股份 通 受 限 华塑 新 301157 科技 2023-03-01 6 个月 发 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 流 通 受 限 新 发 301202 朗威 2023-06-28 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股份 通 受 限 新 发 301295 美硕 2023-06-19 6 个月 流 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科技 通 受 限 新 发 301203 国泰 2023-03-28 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环保 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科技 通 受 限 新 发 300804 广康 2023-06-15 6 个月 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生化 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精密 通 受 限 新 亚华 发 301337 电子 2023-05-16 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 通 受 限 新 发 301428 世纪 2023-05-10 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒通 通 受 限 新 发 001380 华纬 2023-05-09 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科技 通 受 限 新 发 603125 常青 2023-03-30 6 个月 流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科技 通 受 限 新 发 001328 登康 2023-03-29 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口腔 通 受 限 新 发 001282 三联 2023-05-15 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻造 通 受 限 新 发 001360 南矿 2023-03-31 6 个月 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集团 通 受 限 新 发 001324 长青 2023-05-12 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科技 通 受 限 001367 海森 2023-03-30 6 个月 新 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药业 发 流 通 受 限 新 发 603172 万丰 2023-04-28 6 个月 流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股份 通 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(张) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 期 末 新 估 发 值 恒邦 1 个月 流 单 127086 转债 2023-06-12 内（含） 通 100.00 100.01 966 96,600.00 96,608.05 价 受 为 限 含 息 价 格 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2023 年 6 月 30 日 银行存款 43,937,092.91 - - 43,937,092.91 结算备付金 33,298,832.11 - - 33,298,832.11 结算保证金 6,127,034.30 - - 6,127,034.30 债券投资 434,997,580.74 1,005,210,689.48 152,265,140.81 1,592,473,411.03 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 59,979,287.67 - - 59,979,287.67 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2022年12月 31日 银行存款 296,516,575.89 - - 296,516,575.89 结算备付金 53,972,133.37 - - 53,972,133.37 结算保证金 421,913.01 - - 421,913.01 债券投资 619,010,822.57 1,490,398,917.30 102,807,065.76 2,212,216,805.63 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 8,001,814.83 10,694,548.35 利率上升 25 个基点 -7,893,556.60 -10,609,759.63 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 公允价值 占基金资 产净值比 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 379,465,419.80 17.89 507,141,169.35 16.59 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,322,661.87 0.06 432,352.32 0.01 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 380,788,081.67 17.95 507,573,521.67 16.60 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -14,964,078.24 -24,701,390.86 +5% 14,964,078.24 24,701,390.86 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 378,162,779.94 第二层次 1,592,112,791.39 第三层次 1,663,259.50 合计 1,971,938,830.83 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等 导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 379,465,419.80 17.75 其中：股票 379,465,419.80 17.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,592,473,411.03 74.50 其中：债券 1,592,473,411.03 74.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 59,979,287.67 2.81 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 77,235,925.02 3.61 8 其他各项资产 28,342,994.11 1.33 9 合计 2,137,497,037.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,581,874.00 0.26 B 采矿业 39,520,031.90 1.86 C 制造业 203,919,921.98 9.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,104,030.97 0.66 E 建筑业 11,268,025.64 0.53 F 批发和零售业 7,469,967.56 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 8,211,991.40 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,478,000.82 1.15 J 金融业 28,543,264.60 1.35 K 房地产业 18,976,883.00 0.89 L 租赁和商务服务业 3,634,405.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 7,799,530.61 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 2,564,661.46 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 353,563.00 0.02 Q 卫生和社会工作 600,476.86 0.03 R 文化、体育和娱乐业 2,438,791.00 0.11 S 综合 - - 合计 379,465,419.80 17.89 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600547 山东黄金 388,600 9,124,328.00 0.43 2 600489 中金黄金 753,700 7,785,721.00 0.37 3 000975 银泰黄金 656,800 7,684,560.00 0.36 4 600050 中国联通 657,000 3,153,600.00 0.15 5 600674 川投能源 203,100 3,056,655.00 0.14 6 600941 中国移动 30,600 2,854,980.00 0.13 7 001979 招商蛇口 201,600 2,626,848.00 0.12 8 600060 海信视像 105,700 2,616,075.00 0.12 9 601155 新城控股 180,000 2,593,800.00 0.12 10 001914 招商积余 172,300 2,593,115.00 0.12 11 600325 华发股份 261,880 2,579,518.00 0.12 12 600048 保利发展 196,400 2,559,092.00 0.12 13 002422 科伦药业 85,400 2,534,672.00 0.12 14 600066 宇通客车 171,600 2,529,384.00 0.12 15 600028 中国石化 393,500 2,502,660.00 0.12 16 601857 中国石油 333,900 2,494,233.00 0.12 17 600938 中国海油 130,200 2,359,224.00 0.11 18 601336 新华保险 59,600 2,191,492.00 0.10 19 300908 仲景食品 46,908 2,127,277.80 0.10 20 601728 中国电信 354,000 1,993,020.00 0.09 21 603129 春风动力 12,240 1,981,656.00 0.09 22 601186 中国铁建 194,100 1,911,885.00 0.09 23 603156 养元饮品 76,500 1,889,550.00 0.09 24 003006 百亚股份 109,300 1,888,704.00 0.09 25 605077 华康股份 70,700 1,872,136.00 0.09 26 600919 江苏银行 252,800 1,858,080.00 0.09 27 301039 中集车辆 138,300 1,829,709.00 0.09 28 002092 中泰化学 279,100 1,800,195.00 0.08 29 601766 中国中车 276,800 1,799,200.00 0.08 30 601318 中国平安 36,900 1,712,160.00 0.08 31 600761 安徽合力 85,106 1,696,162.58 0.08 32 002367 康力电梯 179,000 1,634,270.00 0.08 33 003011 海象新材 49,800 1,606,050.00 0.08 34 002772 众兴菌业 139,800 1,579,740.00 0.07 35 601163 三角轮胎 99,400 1,577,478.00 0.07 36 603565 中谷物流 145,372 1,570,017.60 0.07 37 601288 农业银行 432,600 1,527,078.00 0.07 38 000517 荣安地产 497,200 1,516,460.00 0.07 39 600251 冠农股份 167,000 1,508,010.00 0.07 40 002489 浙江永强 372,300 1,507,815.00 0.07 41 601390 中国中铁 198,600 1,505,388.00 0.07 42 600377 宁沪高速 152,300 1,497,109.00 0.07 43 601328 交通银行 257,500 1,493,500.00 0.07 44 300855 图南股份 42,230 1,491,563.60 0.07 45 603878 武进不锈 175,160 1,480,102.00 0.07 46 600926 杭州银行 125,900 1,479,325.00 0.07 47 002233 塔牌集团 191,600 1,479,152.00 0.07 48 000048 京基智农 74,900 1,462,048.00 0.07 49 601169 北京银行 314,100 1,454,283.00 0.07 50 601619 嘉泽新能 319,200 1,452,360.00 0.07 51 600035 楚天高速 355,400 1,450,032.00 0.07 52 600639 浦东金桥 116,600 1,447,006.00 0.07 53 000906 浙商中拓 161,600 1,441,472.00 0.07 54 002966 苏州银行 218,300 1,429,865.00 0.07 55 600016 民生银行 381,000 1,428,750.00 0.07 56 000001 平安银行 126,700 1,422,841.00 0.07 57 601668 中国建筑 243,600 1,398,264.00 0.07 58 601658 邮储银行 285,800 1,397,562.00 0.07 59 600583 海油工程 237,800 1,391,130.00 0.07 60 300396 迪瑞医疗 42,100 1,367,829.00 0.06 61 601916 浙商银行 505,340 1,334,097.60 0.06 62 601800 中国交建 121,300 1,323,383.00 0.06 63 002129 TCL 中环 38,950 1,293,140.00 0.06 64 000937 冀中能源 201,000 1,282,380.00 0.06 65 300979 华利集团 26,300 1,281,862.00 0.06 66 000921 海信家电 47,300 1,274,735.00 0.06 67 600612 老凤祥 17,900 1,250,852.00 0.06 68 600580 卧龙电驱 84,800 1,238,928.00 0.06 69 002345 潮宏基 156,700 1,231,662.00 0.06 70 600784 鲁银投资 168,700 1,221,388.00 0.06 71 002959 小熊电器 14,500 1,210,750.00 0.06 72 600211 西藏药业 20,325 1,207,305.00 0.06 73 600729 重庆百货 38,300 1,204,152.00 0.06 74 300002 神州泰岳 85,800 1,201,200.00 0.06 75 601117 中国化学 144,900 1,199,772.00 0.06 76 002429 兆驰股份 217,200 1,194,600.00 0.06 77 300146 汤臣倍健 49,600 1,189,408.00 0.06 78 603518 锦泓集团 103,900 1,179,265.00 0.06 79 605499 东鹏饮料 6,800 1,175,720.00 0.06 80 603757 大元泵业 39,400 1,175,696.00 0.06 81 002448 中原内配 166,700 1,166,900.00 0.05 82 002714 牧原股份 27,500 1,159,125.00 0.05 83 300012 华测检测 59,400 1,158,300.00 0.05 84 600642 申能股份 165,600 1,157,544.00 0.05 85 601138 工业富联 45,800 1,154,160.00 0.05 86 002404 嘉欣丝绸 170,600 1,149,844.00 0.05 87 600863 内蒙华电 276,800 1,148,720.00 0.05 88 002832 比音勒芬 32,400 1,147,284.00 0.05 89 000404 长虹华意 162,400 1,123,808.00 0.05 90 603328 依顿电子 135,700 1,123,596.00 0.05 91 002847 盐津铺子 13,150 1,118,407.50 0.05 92 600531 豫光金铅 177,300 1,116,990.00 0.05 93 600266 城建发展 219,300 1,114,044.00 0.05 94 600598 北大荒 83,200 1,109,056.00 0.05 95 000543 皖能电力 167,900 1,108,140.00 0.05 96 600089 特变电工 49,700 1,107,813.00 0.05 97 300433 蓝思科技 94,100 1,106,616.00 0.05 98 300009 安科生物 110,600 1,106,000.00 0.05 99 000538 云南白药 21,000 1,102,080.00 0.05 100 300888 稳健医疗 26,280 1,095,087.60 0.05 101 000338 潍柴动力 87,800 1,093,988.00 0.05 102 000728 国元证券 167,300 1,090,796.00 0.05 103 000783 长江证券 187,200 1,085,760.00 0.05 104 600803 新奥股份 57,200 1,085,656.00 0.05 105 002275 桂林三金 60,200 1,084,202.00 0.05 106 688357 建龙微纳 16,740 1,082,910.60 0.05 107 605009 豪悦护理 22,496 1,079,808.00 0.05 108 000739 普洛药业 60,500 1,073,270.00 0.05 109 600909 华安证券 229,700 1,072,699.00 0.05 110 002154 报喜鸟 194,200 1,071,984.00 0.05 111 000623 吉林敖东 66,500 1,066,660.00 0.05 112 002419 天虹股份 182,300 1,066,455.00 0.05 113 601319 中国人保 182,600 1,066,384.00 0.05 114 601555 东吴证券 152,800 1,060,432.00 0.05 115 603136 天目湖 40,800 1,052,640.00 0.05 116 600438 通威股份 30,400 1,043,024.00 0.05 117 002335 科华数据 28,900 1,038,955.00 0.05 118 002415 海康威视 31,300 1,036,343.00 0.05 119 600248 陕建股份 216,800 1,034,136.00 0.05 120 600461 洪城环境 124,950 1,020,841.50 0.05 121 002536 飞龙股份 67,900 1,018,500.00 0.05 122 605167 利柏特 102,300 990,264.00 0.05 123 603105 芯能科技 57,200 966,108.00 0.05 124 000333 美的集团 16,100 948,612.00 0.04 125 000651 格力电器 25,800 941,958.00 0.04 126 688315 诺禾致源 35,079 931,347.45 0.04 127 600971 恒源煤电 117,700 916,883.00 0.04 128 603693 江苏新能 63,700 891,800.00 0.04 129 603298 杭叉集团 37,059 872,739.45 0.04 130 300842 帝科股份 9,500 868,680.00 0.04 131 603345 安井食品 5,900 866,120.00 0.04 132 300795 米奥会展 20,700 863,397.00 0.04 133 688569 铁科轨道 20,400 858,228.00 0.04 134 002027 分众传媒 124,900 850,569.00 0.04 135 301046 能辉科技 25,700 840,390.00 0.04 136 002611 东方精工 144,700 830,578.00 0.04 137 300515 三德科技 51,300 826,956.00 0.04 138 300532 今天国际 40,100 824,456.00 0.04 139 000625 长安汽车 63,600 822,348.00 0.04 140 600483 福能股份 70,900 818,895.00 0.04 141 002518 科士达 20,300 812,203.00 0.04 142 000065 北方国际 53,600 805,072.00 0.04 143 000811 冰轮环境 50,700 799,032.00 0.04 144 002371 北方华创 2,500 794,125.00 0.04 145 300203 聚光科技 39,100 792,557.00 0.04 146 600312 平高电气 63,884 791,522.76 0.04 147 300316 晶盛机电 11,100 786,990.00 0.04 148 002402 和而泰 46,200 784,476.00 0.04 149 002033 丽江股份 72,100 784,448.00 0.04 150 601137 博威合金 50,200 781,112.00 0.04 151 600600 青岛啤酒 7,500 777,225.00 0.04 152 300349 金卡智能 55,700 773,116.00 0.04 153 600415 小商品城 90,400 771,112.00 0.04 154 002056 横店东磁 42,200 768,462.00 0.04 155 603050 科林电气 47,100 758,781.00 0.04 156 603300 华铁应急 139,020 757,659.00 0.04 157 600570 恒生电子 17,100 757,359.00 0.04 158 300833 浩洋股份 6,900 755,067.00 0.04 159 688676 金盘科技 24,599 745,103.71 0.04 160 002683 广东宏大 25,000 736,000.00 0.03 161 601601 中国太保 28,200 732,636.00 0.03 162 001322 箭牌家居 43,300 724,842.00 0.03 163 300314 戴维医疗 34,200 722,988.00 0.03 164 002028 思源电气 15,400 719,488.00 0.03 165 300881 盛德鑫泰 21,630 712,708.50 0.03 166 688186 广大特材 21,900 712,407.00 0.03 167 000425 徐工机械 103,800 702,726.00 0.03 168 600129 太极集团 11,800 701,982.00 0.03 169 300723 一品红 23,950 701,735.00 0.03 170 832419 路斯股份 101,398 699,646.20 0.03 171 002737 葵花药业 28,500 693,690.00 0.03 172 300014 亿纬锂能 11,400 689,700.00 0.03 173 600256 广汇能源 100,365 688,503.90 0.03 174 603368 柳药集团 27,300 674,583.00 0.03 175 002283 天润工业 105,000 674,100.00 0.03 176 600757 长江传媒 77,600 667,360.00 0.03 177 688223 晶科能源 47,186 663,435.16 0.03 178 838171 邦德股份 73,248 661,429.44 0.03 179 300443 金雷股份 18,400 652,280.00 0.03 180 002929 润建股份 15,000 651,150.00 0.03 181 601877 正泰电器 23,500 649,775.00 0.03 182 605599 菜百股份 49,100 648,611.00 0.03 183 600879 航天电子 74,800 635,052.00 0.03 184 000923 河钢资源 47,000 634,500.00 0.03 185 872925 锦好医疗 66,396 629,434.08 0.03 186 600888 新疆众和 79,000 625,680.00 0.03 187 601006 大秦铁路 83,700 621,891.00 0.03 188 600548 深高速 69,200 621,416.00 0.03 189 835174 五新隧装 75,396 620,509.08 0.03 190 600419 天润乳业 38,200 619,604.00 0.03 191 300511 雪榕生物 81,300 617,880.00 0.03 192 000630 铜陵有色 211,700 611,813.00 0.03 193 600487 亨通光电 41,400 606,924.00 0.03 194 600219 南山铝业 200,700 606,114.00 0.03 195 301096 百诚医药 10,000 606,100.00 0.03 196 600998 九州通 57,878 600,773.64 0.03 197 000636 风华高科 38,800 595,192.00 0.03 198 600073 上海梅林 81,000 591,300.00 0.03 199 300990 同飞股份 11,540 580,462.00 0.03 200 300258 精锻科技 40,000 579,600.00 0.03 201 600332 白云山 18,000 573,840.00 0.03 202 603529 爱玛科技 17,430 561,594.60 0.03 203 603901 永创智能 38,200 556,192.00 0.03 204 601919 中远海控 59,000 554,600.00 0.03 205 603230 内蒙新华 42,700 550,830.00 0.03 206 603688 石英股份 4,800 546,432.00 0.03 207 600373 中文传媒 40,100 534,132.00 0.03 208 001223 欧克科技 5,600 509,544.00 0.02 209 002050 三花智控 16,744 506,673.44 0.02 210 603198 迎驾贡酒 7,700 491,260.00 0.02 211 002444 巨星科技 21,800 476,984.00 0.02 212 603279 景津装备 14,900 467,264.00 0.02 213 600892 大晟文化 70,100 463,361.00 0.02 214 002865 钧达股份 3,000 457,590.00 0.02 215 605289 罗曼股份 11,900 455,889.00 0.02 216 600690 海尔智家 19,400 455,512.00 0.02 217 603369 今世缘 8,600 454,080.00 0.02 218 300911 亿田智能 11,800 448,046.00 0.02 219 605336 帅丰电器 26,000 447,200.00 0.02 220 601567 三星医疗 35,400 447,102.00 0.02 221 603165 荣晟环保 27,600 442,704.00 0.02 222 002459 晶澳科技 10,601 442,061.70 0.02 223 600188 兖矿能源 14,700 439,824.00 0.02 224 300750 宁德时代 1,920 439,276.80 0.02 225 600031 三一重工 26,300 437,369.00 0.02 226 300467 迅游科技 21,400 437,202.00 0.02 227 688338 赛科希德 7,800 432,510.00 0.02 228 300051 三五互联 34,300 430,465.00 0.02 229 002403 爱仕达 42,700 430,416.00 0.02 230 002158 汉钟精机 17,200 429,312.00 0.02 231 603556 海兴电力 17,000 429,080.00 0.02 232 002970 锐明技术 13,600 428,264.00 0.02 233 603803 瑞斯康达 44,900 422,958.00 0.02 234 300582 英飞特 31,000 420,670.00 0.02 235 300951 博硕科技 7,700 420,651.00 0.02 236 002244 滨江集团 47,600 419,832.00 0.02 237 000725 京东方 A 102,400 418,816.00 0.02 238 002786 银宝山新 64,600 416,670.00 0.02 239 600665 天地源 102,600 415,530.00 0.02 240 600741 华域汽车 22,500 415,350.00 0.02 241 600967 内蒙一机 41,100 415,110.00 0.02 242 601126 四方股份 27,300 414,687.00 0.02 243 601369 陕鼓动力 45,500 414,505.00 0.02 244 301079 邵阳液压 19,440 414,460.80 0.02 245 600860 京城股份 31,900 414,062.00 0.02 246 600469 风神股份 63,900 411,516.00 0.02 247 603990 麦迪科技 18,600 410,130.00 0.02 248 002940 昂利康 21,200 407,252.00 0.02 249 000014 沙河股份 35,500 406,120.00 0.02 250 605368 蓝天燃气 42,400 405,768.00 0.02 251 600481 双良节能 29,000 405,420.00 0.02 252 600584 长电科技 13,000 405,210.00 0.02 253 301168 通灵股份 6,500 404,950.00 0.02 254 832000 安徽凤凰 76,745 404,446.15 0.02 255 002162 悦心健康 89,600 402,304.00 0.02 256 002299 圣农发展 21,000 402,150.00 0.02 257 600012 皖通高速 38,300 401,384.00 0.02 258 603882 金域医学 5,300 400,150.00 0.02 259 688318 财富趋势 4,000 399,880.00 0.02 260 300885 海昌新材 38,400 399,744.00 0.02 261 601688 华泰证券 29,000 399,330.00 0.02 262 003816 中国广核 128,400 399,324.00 0.02 263 002384 东山精密 15,400 398,860.00 0.02 264 836260 中寰股份 78,396 398,251.68 0.02 265 300729 乐歌股份 22,310 398,010.40 0.02 266 002893 京能热力 36,900 397,413.00 0.02 267 688009 中国通号 68,497 397,282.60 0.02 268 300390 天华新能 11,090 397,022.00 0.02 269 300777 中简科技 8,400 396,984.00 0.02 270 688296 和达科技 22,200 396,270.00 0.02 271 601881 中国银河 34,100 395,901.00 0.02 272 603551 奥普家居 30,600 395,658.00 0.02 273 002945 华林证券 28,900 395,352.00 0.02 274 833427 华维设计 73,302 395,097.78 0.02 275 300360 炬华科技 22,094 395,040.72 0.02 276 838924 广脉科技 63,916 395,000.88 0.02 277 002747 埃斯顿 14,100 394,800.00 0.02 278 000858 五粮液 2,400 392,568.00 0.02 279 603499 翔港科技 41,100 392,094.00 0.02 280 601066 中信建投 16,200 392,040.00 0.02 281 002597 金禾实业 16,600 391,760.00 0.02 282 000785 居然之家 102,800 391,668.00 0.02 283 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02 284 831039 国义招标 76,718 390,494.62 0.02 285 601377 兴业证券 63,800 390,456.00 0.02 286 000521 长虹美菱 51,100 390,404.00 0.02 287 002638 勤上股份 117,200 390,276.00 0.02 288 000862 银星能源 50,900 389,894.00 0.02 289 603289 泰瑞机器 34,580 387,987.60 0.02 290 601000 唐山港 109,900 387,947.00 0.02 291 300059 东方财富 27,284 387,432.80 0.02 292 601689 拓普集团 4,800 387,360.00 0.02 293 002334 英威腾 30,400 387,296.00 0.02 294 603639 海利尔 21,600 387,072.00 0.02 295 600285 羚锐制药 24,100 387,046.00 0.02 296 601899 紫金矿业 34,000 386,580.00 0.02 297 830839 万通液压 55,083 386,131.83 0.02 298 000776 广发证券 26,200 385,402.00 0.02 299 002478 常宝股份 51,700 385,165.00 0.02 300 600958 东方证券 39,700 385,090.00 0.02 301 600525 长园集团 65,400 384,552.00 0.02 302 002652 扬子新材 145,500 384,120.00 0.02 303 002697 红旗连锁 65,700 383,688.00 0.02 304 002718 友邦吊顶 25,300 383,548.00 0.02 305 834415 恒拓开源 97,325 383,460.50 0.02 306 002947 恒铭达 18,400 383,456.00 0.02 307 002209 达意隆 37,400 383,350.00 0.02 308 600566 济川药业 13,200 383,328.00 0.02 309 832225 利通科技 40,700 382,987.00 0.02 310 300462 华铭智能 32,600 382,724.00 0.02 311 000933 神火股份 29,400 382,200.00 0.02 312 002938 鹏鼎控股 15,700 381,353.00 0.02 313 002600 领益智造 55,100 380,741.00 0.02 314 000400 许继电气 16,500 380,325.00 0.02 315 000599 青岛双星 88,900 379,603.00 0.02 316 600887 伊利股份 13,400 379,488.00 0.02 317 300490 华自科技 22,100 379,236.00 0.02 318 603161 科华控股 26,000 378,820.00 0.02 319 300772 运达股份 29,400 378,672.00 0.02 320 605507 国邦医药 17,800 378,606.00 0.02 321 600686 金龙汽车 46,500 378,510.00 0.02 322 603063 禾望电气 12,300 378,225.00 0.02 323 300112 万讯自控 34,300 377,986.00 0.02 324 688111 金山办公 800 377,776.00 0.02 325 000913 钱江摩托 20,700 377,361.00 0.02 326 300119 瑞普生物 21,200 377,360.00 0.02 327 300835 龙磁科技 12,000 376,560.00 0.02 328 605158 华达新材 49,500 376,200.00 0.02 329 000778 新兴铸管 92,100 375,768.00 0.02 330 600498 烽火通信 18,400 374,808.00 0.02 331 300132 青松股份 66,100 374,787.00 0.02 332 832735 德源药业 15,873 374,285.34 0.02 333 688175 高凌信息 11,300 374,256.00 0.02 334 002775 文科园林 99,800 374,250.00 0.02 335 300464 星徽股份 56,100 374,187.00 0.02 336 301221 光庭信息 6,700 374,061.00 0.02 337 600198 大唐电信 54,600 374,010.00 0.02 338 301070 开勒股份 10,000 374,000.00 0.02 339 002920 德赛西威 2,400 373,944.00 0.02 340 002471 中超控股 140,000 373,800.00 0.02 341 836263 中航泰达 77,669 373,587.89 0.02 342 603858 步长制药 18,100 372,679.00 0.02 343 002381 双箭股份 48,200 372,104.00 0.02 344 600119 长江投资 63,100 371,659.00 0.02 345 002583 海能达 63,900 371,259.00 0.02 346 300894 火星人 14,500 370,330.00 0.02 347 600681 百川能源 79,200 369,864.00 0.02 348 300609 汇纳科技 13,200 369,600.00 0.02 349 002532 天山铝业 61,700 369,583.00 0.02 350 301051 信濠光电 6,100 368,989.00 0.02 351 001266 宏英智能 12,700 368,935.00 0.02 352 603619 中曼石油 21,800 368,856.00 0.02 353 002980 华盛昌 11,000 368,060.00 0.02 354 603536 惠发食品 57,100 367,724.00 0.02 355 300259 新天科技 91,700 367,717.00 0.02 356 603027 千禾味业 17,400 367,488.00 0.02 357 603086 先达股份 53,640 367,434.00 0.02 358 002512 达华智能 91,500 366,915.00 0.02 359 603689 皖天然气 41,700 365,709.00 0.02 360 603920 世运电路 18,708 365,367.24 0.02 361 000807 云铝股份 28,700 365,351.00 0.02 362 002952 亚世光电 20,600 365,238.00 0.02 363 603511 爱慕股份 21,200 364,640.00 0.02 364 300157 恒泰艾普 113,200 364,504.00 0.02 365 600353 旭光电子 44,446 364,457.20 0.02 366 300674 宇信科技 20,600 364,208.00 0.02 367 603516 淳中科技 16,500 363,825.00 0.02 368 600929 雪天盐业 45,800 363,652.00 0.02 369 300407 凯发电气 39,800 363,374.00 0.02 370 300419 浩丰科技 58,000 363,080.00 0.02 371 001218 丽臣实业 16,000 361,760.00 0.02 372 002727 一心堂 13,700 361,680.00 0.02 373 603115 海星股份 23,500 361,195.00 0.02 374 600097 开创国际 37,900 361,187.00 0.02 375 834475 三友科技 50,100 360,720.00 0.02 376 300206 理邦仪器 23,900 360,412.00 0.02 377 601958 金钼股份 32,300 360,145.00 0.02 378 600901 江苏金租 87,140 359,888.20 0.02 379 600797 浙大网新 50,400 359,856.00 0.02 380 605155 西大门 24,800 359,848.00 0.02 381 300405 科隆股份 65,700 359,379.00 0.02 382 002133 广宇集团 106,000 359,340.00 0.02 383 002581 未名医药 18,800 358,892.00 0.02 384 603633 徕木股份 27,400 358,118.00 0.02 385 600375 汉马科技 47,200 357,776.00 0.02 386 300530 领湃科技 15,800 357,712.00 0.02 387 603519 立霸股份 24,100 357,162.00 0.02 388 002439 启明星辰 12,000 357,120.00 0.02 389 600513 联环药业 36,900 356,454.00 0.02 390 603378 亚士创能 39,000 355,290.00 0.02 391 603969 银龙股份 76,800 354,816.00 0.02 392 002105 信隆健康 59,600 354,620.00 0.02 393 300876 蒙泰高新 13,600 354,280.00 0.02 394 301330 熵基科技 9,900 354,222.00 0.02 395 000885 城发环境 26,600 354,046.00 0.02 396 002269 美邦服饰 225,500 354,035.00 0.02 397 002821 凯莱英 3,000 353,580.00 0.02 398 600661 昂立教育 37,100 353,563.00 0.02 399 688248 南网科技 9,200 353,188.00 0.02 400 300970 华绿生物 15,100 352,736.00 0.02 401 000555 神州信息 28,600 351,780.00 0.02 402 603322 超讯通信 12,000 351,360.00 0.02 403 000852 石化机械 48,800 350,872.00 0.02 404 002237 恒邦股份 32,200 350,658.00 0.02 405 301196 唯科科技 10,310 350,024.50 0.02 406 300787 海能实业 17,700 348,690.00 0.02 407 601113 华鼎股份 107,600 348,624.00 0.02 408 603786 科博达 5,300 348,210.00 0.02 409 301327 华宝新能 4,400 348,084.00 0.02 410 000719 中原传媒 29,700 347,490.00 0.02 411 600512 腾达建设 129,600 347,328.00 0.02 412 002840 华统股份 22,200 347,208.00 0.02 413 000534 万泽股份 20,700 347,139.00 0.02 414 300449 汉邦高科 52,000 346,840.00 0.02 415 000596 古井贡酒 1,400 346,332.00 0.02 416 603357 设计总院 32,980 346,290.00 0.02 417 600658 电子城 62,600 346,178.00 0.02 418 301013 利和兴 24,200 346,060.00 0.02 419 300554 三超新材 16,600 345,778.00 0.02 420 300242 佳云科技 100,200 345,690.00 0.02 421 605399 晨光新材 19,419 345,658.20 0.02 422 301236 软通动力 12,700 345,567.00 0.02 423 001308 康冠科技 12,582 345,501.72 0.02 424 000498 山东路桥 53,800 345,396.00 0.02 425 002131 利欧股份 149,500 343,850.00 0.02 426 600728 佳都科技 49,600 343,728.00 0.02 427 301077 星华新材 16,000 342,880.00 0.02 428 600502 安徽建工 64,900 342,672.00 0.02 429 300440 运达科技 48,400 342,188.00 0.02 430 301228 实朴检测 21,900 341,202.00 0.02 431 601801 皖新传媒 36,100 338,979.00 0.02 432 600180 瑞茂通 56,600 338,468.00 0.02 433 601086 国芳集团 75,800 337,310.00 0.02 434 300642 透景生命 16,700 336,839.00 0.02 435 603171 税友股份 8,400 335,832.00 0.02 436 603367 辰欣药业 22,100 335,478.00 0.02 437 300773 拉卡拉 19,200 334,848.00 0.02 438 002624 完美世界 19,800 334,422.00 0.02 439 002688 金河生物 70,800 334,176.00 0.02 440 300872 天阳科技 21,500 334,110.00 0.02 441 688266 泽璟制药 7,173 333,903.15 0.02 442 603507 振江股份 9,200 333,592.00 0.02 443 603596 伯特利 4,200 332,892.00 0.02 444 688777 中控技术 5,300 332,734.00 0.02 445 300614 百川畅银 12,100 331,419.00 0.02 446 000908 景峰医药 130,000 328,900.00 0.02 447 002185 华天科技 35,400 325,680.00 0.02 448 688658 悦康药业 15,500 322,555.00 0.02 449 002746 仙坛股份 40,800 321,504.00 0.02 450 601799 星宇股份 2,600 321,360.00 0.02 451 301195 北路智控 6,900 321,264.00 0.02 452 002728 特一药业 21,000 320,250.00 0.02 453 300766 每日互动 19,100 320,116.00 0.02 454 833533 骏创科技 21,500 315,405.00 0.01 455 300579 数字认证 10,900 315,010.00 0.01 456 600933 爱柯迪 13,500 314,415.00 0.01 457 688131 皓元医药 5,500 313,390.00 0.01 458 300996 普联软件 10,200 313,140.00 0.01 459 001313 粤海饲料 39,500 312,050.00 0.01 460 601633 长城汽车 12,300 309,591.00 0.01 461 603222 济民医疗 29,640 309,145.20 0.01 462 301026 浩通科技 8,600 307,192.00 0.01 463 301121 紫建电子 6,000 303,840.00 0.01 464 002965 祥鑫科技 5,400 300,672.00 0.01 465 688365 光云科技 20,800 299,936.00 0.01 466 688533 上声电子 6,400 299,072.00 0.01 467 300863 卡倍亿 4,700 295,677.00 0.01 468 002594 比亚迪 1,100 284,097.00 0.01 469 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 470 601058 赛轮轮胎 23,700 269,943.00 0.01 471 002332 仙琚制药 20,100 266,325.00 0.01 472 001269 欧晶科技 3,620 266,178.60 0.01 473 301080 百普赛斯 4,200 263,844.00 0.01 474 688190 云路股份 3,600 262,800.00 0.01 475 603259 药明康德 4,200 261,702.00 0.01 476 688305 科德数控 2,600 260,676.00 0.01 477 832876 慧为智能 30,300 255,732.00 0.01 478 300757 罗博特科 2,900 255,229.00 0.01 479 836270 天铭科技 17,500 250,600.00 0.01 480 688100 威胜信息 8,300 247,423.00 0.01 481 301043 绿岛风 7,700 246,169.00 0.01 482 833943 优机股份 34,710 245,052.60 0.01 483 834639 晨光电缆 62,988 239,354.40 0.01 484 872374 云里物里 29,276 238,013.88 0.01 485 688737 中自科技 6,100 237,839.00 0.01 486 002304 洋河股份 1,800 236,430.00 0.01 487 301286 侨源股份 8,000 236,000.00 0.01 488 301029 怡合达 5,260 235,016.80 0.01 489 688132 邦彦技术 8,600 233,748.00 0.01 490 688722 同益中 12,600 233,604.00 0.01 491 603191 望变电气 12,000 233,400.00 0.01 492 605259 绿田机械 6,000 232,920.00 0.01 493 834062 科润智控 45,800 232,206.00 0.01 494 300161 华中数控 4,300 230,136.00 0.01 495 603215 比依股份 12,800 229,632.00 0.01 496 301363 美好医疗 5,200 228,748.00 0.01 497 688410 山外山 4,353 228,532.50 0.01 498 688799 华纳药厂 5,600 227,472.00 0.01 499 688516 奥特维 1,200 226,080.00 0.01 500 301006 迈拓股份 8,600 224,890.00 0.01 501 603667 五洲新春 15,100 224,688.00 0.01 502 688169 石头科技 700 224,476.00 0.01 503 603209 兴通股份 10,580 224,401.80 0.01 504 688621 阳光诺和 3,800 223,516.00 0.01 505 301256 华融化学 25,000 221,500.00 0.01 506 688419 耐科装备 5,200 221,416.00 0.01 507 688670 金迪克 4,700 221,276.00 0.01 508 688711 宏微科技 3,780 220,525.20 0.01 509 301116 益客食品 14,300 220,220.00 0.01 510 688408 中信博 2,600 219,258.00 0.01 511 301087 可孚医疗 4,400 216,920.00 0.01 512 601868 中国能建 92,500 216,450.00 0.01 513 603102 百合股份 5,000 215,950.00 0.01 514 300997 欢乐家 14,800 215,636.00 0.01 515 600927 永安期货 13,200 214,632.00 0.01 516 688253 英诺特 8,600 208,980.00 0.01 517 600150 中国船舶 6,300 207,333.00 0.01 518 688033 天宜上佳 10,700 204,584.00 0.01 519 688425 铁建重工 41,300 198,653.00 0.01 520 300887 谱尼测试 5,012 198,374.96 0.01 521 603856 东宏股份 14,900 196,531.00 0.01 522 688121 卓然股份 5,200 194,480.00 0.01 523 301367 怡和嘉业 1,300 192,842.00 0.01 524 688378 奥来德 3,900 192,660.00 0.01 525 300092 科新机电 11,400 186,960.00 0.01 526 301089 拓新药业 3,000 185,820.00 0.01 527 002837 英维克 6,200 185,628.00 0.01 528 688078 龙软科技 3,600 185,580.00 0.01 529 300416 苏试试验 8,600 185,416.00 0.01 530 603187 海容冷链 9,180 183,508.20 0.01 531 603966 法兰泰克 14,500 183,135.00 0.01 532 601717 郑煤机 14,600 181,770.00 0.01 533 002529 海源复材 11,700 179,595.00 0.01 534 301239 普瑞眼科 1,800 176,544.00 0.01 535 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.01 535 603283 赛腾股份 3,800 169,100.00 0.01 537 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01 538 601872 招商轮船 27,200 157,488.00 0.01 539 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01 540 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 541 688661 和林微纳 2,000 140,600.00 0.01 542 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 543 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 544 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 545 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01 546 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 547 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 548 301232 飞沃科技 1,343 81,132.12 0.00 549 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 550 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00 551 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 552 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 553 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 554 603338 浙江鼎力 1,300 72,813.00 0.00 555 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 556 603589 口子窖 1,300 64,155.00 0.00 557 600038 中直股份 1,400 55,748.00 0.00 558 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 559 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 560 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 561 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 562 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 563 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 564 601222 林洋能源 4,300 35,217.00 0.00 565 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 566 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 567 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 568 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 569 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 570 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 571 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 572 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 573 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 574 300274 阳光电源 200 23,326.00 0.00 575 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 576 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 577 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 578 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 579 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 580 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 581 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 582 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 583 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 584 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 585 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 586 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 587 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 588 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 589 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 590 002085 万丰奥威 2,100 14,553.00 0.00 591 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 592 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 593 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 594 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 595 603237 五芳斋 420 12,738.60 0.00 596 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 597 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 598 002895 川恒股份 600 11,820.00 0.00 599 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 600 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 601 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 602 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 603 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 604 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 605 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 606 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 607 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 608 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 609 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 610 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 611 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 612 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 613 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 614 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 615 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 616 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 617 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 618 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 619 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 620 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 621 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 622 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 623 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 624 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 625 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 626 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 627 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 628 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 629 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 630 300989 蕾奥规划 30 613.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600547 山东黄金 26,831,870.15 0.88 2 600489 中金黄金 19,829,010.33 0.65 3 000975 银泰黄金 19,621,336.00 0.64 4 300750 宁德时代 18,516,734.40 0.61 5 600988 赤峰黄金 13,161,097.00 0.43 6 601155 新城控股 11,442,774.00 0.37 7 600519 贵州茅台 9,017,068.00 0.29 8 300009 安科生物 8,581,127.00 0.28 9 300760 迈瑞医疗 8,170,500.00 0.27 10 603757 大元泵业 8,133,990.00 0.27 11 300059 东方财富 7,863,621.64 0.26 12 000921 海信家电 7,720,099.00 0.25 13 600066 宇通客车 7,474,429.00 0.24 14 601336 新华保险 7,421,843.00 0.24 15 600050 中国联通 7,128,196.00 0.23 16 603156 养元饮品 7,100,987.20 0.23 17 600211 西藏药业 7,031,792.75 0.23 18 601800 中国交建 6,970,704.00 0.23 19 003006 百亚股份 6,950,245.00 0.23 20 600419 天润乳业 6,717,451.00 0.22 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 39,239,310.00 1.28 2 600519 贵州茅台 30,953,906.58 1.01 3 601166 兴业银行 22,035,903.00 0.72 4 600036 招商银行 17,070,942.00 0.56 5 600547 山东黄金 17,044,153.46 0.56 6 300760 迈瑞医疗 15,566,040.00 0.51 7 601318 中国平安 14,528,731.35 0.48 8 300009 安科生物 13,624,745.97 0.45 9 000001 平安银行 12,947,178.00 0.42 10 600988 赤峰黄金 12,199,768.00 0.40 11 600489 中金黄金 11,422,899.00 0.37 12 601012 隆基绿能 11,303,182.08 0.37 13 000975 银泰黄金 10,440,188.00 0.34 14 300059 东方财富 10,354,728.00 0.34 15 002142 宁波银行 9,729,332.56 0.32 16 600809 山西汾酒 9,261,942.00 0.30 17 601857 中国石油 9,198,956.00 0.30 18 600048 保利发展 8,931,364.20 0.29 19 000921 海信家电 8,440,449.20 0.28 20 603259 药明康德 8,368,324.00 0.27 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,838,242,069.63 卖出股票收入（成交）总额 1,976,753,777.41 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 101,924,269.46 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 629,267,158.14 29.66 其中：政策性金融债 104,991,155.85 4.95 4 企业债券 473,220,369.87 22.30 5 企业短期融资券 21,532,253.11 1.01 6 中期票据 365,206,698.58 17.21 7 可转债（可交换债） 1,322,661.87 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,592,473,411.03 75.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 019679 22 国债 14 800,000 81,438,312.33 3.84 2 2020002 20 杭州银行 600,000 62,203,643.84 2.93 永续债 3 138553 22 产融 Y2 600,000 60,375,287.67 2.85 4 152376 19 杭投 01 500,000 54,068,400.00 2.55 5 180211 18 国开 11 500,000 51,768,369.86 2.44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,127,034.30 2 应收清算款 21,460,255.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 755,703.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,342,994.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 110091 合力转债 244,932.04 0.01 2 127070 大中转债 109,079.50 0.01 3 123160 泰福转债 96,649.97 0.00 4 123169 正海转债 46,061.70 0.00 5 118014 高测转债 24,928.51 0.00 6 127061 美锦转债 677.69 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏睿磐 泰利混合 221,027 5,861.77 1,110,704,760.55 85.73% 184,903,595.83 14.27% A 华夏睿磐 153,518 2,064.28 104,055,538.75 32.84% 212,848,749.41 67.16% 泰利混合 C 合计 374,545 4,305.26 1,214,760,299.30 75.33% 397,752,345.24 24.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份 额比例 基金管理人所 华夏睿磐泰利混合 A 148,865.87 0.01% 有从业人员持 华夏睿磐泰利混合 C 319,455.39 0.10% 有本基金 合计 468,321.26 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管 华夏睿磐泰利混合 A 0 理人员、基金 华夏睿磐泰利混合 C 0 投资和研究部 门负责人持有 合计 0 本开放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 本基金基金经 华夏睿磐泰利混合 C 0 理持有本开放 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 29,272,313.05 19,062,398.32 月 27 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,914,301,597.84 449,126,386.76 本报告期基金总申购份额 164,994,395.88 127,645,001.47 减：本报告期基金总赎回份额 783,687,637.34 259,867,100.07 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,295,608,356.38 316,904,288.16 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 东海证券 1 1,875,837,668.81 49.43% 809,057.84 49.53% - 广发证券 2 1,371,826,041.27 36.15% 591,663.50 36.22% - 招商证券 3 505,411,205.35 13.32% 217,991.27 13.34% - 长江证券 1 41,419,027.12 1.09% 14,498.22 0.89% - 兴业证券 1 550,793.31 0.01% 302.96 0.02% - 中国银河证券 1 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了财通证券、长城证券、东方财富证券、东兴证券、华宝证券、华创证券、华金证券、华林证券、开源证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、中金公司的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，长江证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 占当期 占当 占当 商 占当期 债券回 期权 期基 名 成交金额 债券成 成交金额 购成交 成交金额 证成 成交金 金成 称 交总额 总额的 交总 额 交总 的比例 比例 额的 额的 比例 比例 东 海 - - 50,000,000.00 0.82% - - - - 证 券 广 发 - - 2,811,200,000.00 46.08% - - - - 证 券 招 商 - - 3,240,000,000.00 53.10% - - - - 证 券 长 江 - - - - - - - - 证 券 兴 - - - - - - - - 业 证 券 中 国 银 60,106,760.00 100.00% - - - - - - 河 证 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-11 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日