华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2019年第1季度报告 2019年3月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金截至第二个开放期届满时，基金资产净值低于5000万元，触发基金合同约定的转型条款，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，根据基金管理人2019年2月27日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并确定实施转型的公告》，自2019年2月27日起，“华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金”正式转型为“华夏睿磐泰利混合型证券投资基金”，转型后的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回业务的普通开放式基金。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金报告期自2019年2月27日起至2019年3月31日止，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金报告期自2019年1月1日起至2019年2月26日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏睿磐泰利混合型证券投资基金及原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金。 §2基金产品概况 2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型开放式 基金转型日 2019年2月27日 报告期末基金份额总额 42,479,445.08份 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风 投资目标 险，实现基金资产长期持续增值。 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类 别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产 上的投资比例，为更好地适应不断变化的市场环境，本基金还 投资策略 将动态调整各类资产的配置比例。在基于风险均衡资产配置策 略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对稳定的市场风 险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的 风险调整后的收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基 风险收益特征 金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份 25,841,458.43份 16,637,986.65份 额总额 注：自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利定开混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年12月27日 报告期末基金份额总额 48,334,711.37份 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风 险，实现基金资产长期持续增值。 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类 别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产 上的投资比例，为更好地适应不断变化的市场环境，本基金还 投资策略 将动态调整各类资产的配置比例。 在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个 投资组合相对稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积 极的波动水平，获得良好的风险调整后的收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基 金，高于债券基金、货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份 29,272,313.05份 19,062,398.32份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 转型后 转型前 报告期(2019年2月27日-2019年3月 报告期(2019年1月1日-2019年2月 主要财务指标 31日) 26日) 华夏睿磐泰利 华夏睿磐泰利混 华夏睿磐泰利定 华夏睿磐泰利定 混合A 合C 开混合A 开混合C 1.本期已实现收益 244,408.42 150,573.61 498,590.72 391,100.25 2.本期利润 304,198.36 189,075.50 640,468.30 495,228.05 3.加权平均基金份额 0.0110 0.0107 0.0179 0.0172 本期利润 4.期末基金资产净值 26,188,360.80 16,799,052.87 29,337,996.48 19,039,780.62 5.期末基金份额净值 1.0134 1.0097 1.0022 0.9988 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 3.2基金净值表现 3.2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 2019年2月 27日-2019 1.12% 0.16% 1.59% 0.33% -0.47% -0.17% 年3月31 日 华夏睿磐泰利混合C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 2019年2月 27日-2019 1.09% 0.16% 1.59% 0.33% -0.50% -0.17% 年3月31 日 3.2.1.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年2月27日至2019年3月31日) 华夏睿磐泰利混合A： 华夏睿磐泰利混合C： 注：①自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 ②根据华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金合同规定，基金管理人应当自转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第二十部分“三、基金转型后的投资”的有关约定。 3.2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利定开混合A: 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 2019年1月 1日-2019年 1.81% 0.10% 4.85% 0.30% -3.04% -0.20% 2月26日 华夏睿磐泰利定开混合C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 2019年1月 1日-2019年 1.77% 0.10% 4.85% 0.30% -3.08% -0.20% 2月26日 3.2.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年12月27日至2019年2月26日) 华夏睿磐泰利定开混合A： 华夏睿磐泰利定开混合C： 注：根据华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 4.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士。2000年4月加入华夏基金 管理有限公司，曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理， 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 本基金 （2013年3月28日至2016年3 的基金 月28日期间）、恒生交易型开放 张弘弢 经理、 2019-02-27 - 19年 式指数证券投资基金联接基金 董事总 基金经理（2012年8月21日至 经理 2017年11月10日期间）、华夏 沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2014年 12月23日至2017年11月10日 期间）、MSCI中国A股交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理（2015年2月12日至2017 年11月10日期间）、MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（2015年 2月12日至2017年11月10日 期间）、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2015年1月13 日至2017年11月10日期间）、 恒生交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2012年8月9 日至2017年11月10日期间） 等。 中国科学院数学与系统科学研 本基金 究院博士。曾任嘉实基金管理有 的基金 限公司研究员、投资经理。2016 经理、 年3月加入华夏基金管理有限公 宋洋 数量投 2019-02-27 - 9年 司，曾任数量投资部研究员，华 资部总 夏新锦图灵活配置混合型证券 监 投资基金基金经理（2017年3月 24日至2018年9月10日期间） 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士。2000年4月加入华夏基金 管理有限公司，曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理， 上证能源交易型开放式指数发 本基金 起式证券投资基金基金经理 的基金 （2013年3月28日至2016年3 张弘弢 经理、 2017-12-27 2019-2-26 18年 月28日期间）、恒生交易型开放 董事总 式指数证券投资基金基金经理 经理 （2012年8月9日至2017年11 月10日期间）、MSCI中国A股 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理（2015年2月12日 至2017年11月10日期间）、华 夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理（2015年1月13日至2017 年11月10日期间）、恒生交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理（2012年8月 21日至2017年11月10日期间）、 MSCI中国A股交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理（2015年2月12日至2017 年11月10日期间）、华夏沪港 通恒生交易型开放式指数证券 投资基金基金经理（2014年12 月23日至2017年11月10日期 间）等。 中国科学院数学与系统科学研 本基金 究院博士。曾任嘉实基金管理有 的基金 限公司研究员、投资经理。2016 经理、 年3月加入华夏基金管理有限公 宋洋 数量投 2018-04-10 2019-2-26 8年 司，曾任数量投资部研究员，华 资部总 夏新锦图灵活配置混合型证券 监 投资基金基金经理（2017年3月 24日至2018年9月10日期间） 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，全球经济增长进一步放缓，欧元区增长数据表现疲弱，美国继去年四季度GDP增长高于预期后，2019年经济开局整体有所下滑。虽然劳动力市场数据依然不弱，但通胀和消费略显疲软。在全球经济增长整体放缓的大背景下，主要央行货币政策正常化步伐减缓，欧央行9月重启TLTRO，美联储3月暂停加息并大幅降低后续继续加息预期。金融市场受到经济放缓叠加货币政策转鸽的双重影响，风险资产表现为流动性改善预期下的估值修复，无风险收益率曲线同时出现了平坦化走势。国内市场方面，主导2018年资产价格运行的两条主逻辑信用收缩和中美贸易摩擦均出现边际变化，带动资产价格走出了与2018年不同的格局。1季度广义信用扩张初见成效，社融增速企稳，叠加中美贸易谈判进展斐然，股市在流动性修复和不确定性降低的利好推动下强势上涨。债券资产中短端在宽松流动性呵护下相对平稳，长端鉴于对后续经济增长的不确定性出现一定调整。报告期内，本基金在股票端以基本面投资和量化投资的多元化模式进行投资管理；在债券端则维持了相对中性的杠杆及久期水平，1月份积极进攻，2、3月份保持了相对谨慎。4.4.2报告期内基金的业绩表现 转型前，截至2019年2月26日，华夏睿磐泰利定开混合A份额净值为1.0022，2019年1月1日至2月26日期间份额净值增长率为1.81%；华夏睿磐泰利定开混合C份额净值为0.9988，2019年1月1日至2月26日期间份额净值增长率为1.77%，同期业绩比较基准收益率为4.85%；转型后，截止2019年3月31日，华夏睿磐泰利混合A份额净值为1.0134，2019年2月27日至3月31日期间份额净值增长率为1.12%；华夏睿磐泰利混合C份额净值为1.0097，2019年2月27日至3月31日期间份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为1.59%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金于2019年2月20日至2019年3月31日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 （报告期末为2019年3月31日，报告期间为2019年2月27日至2019年3月31日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 4,850,634.20 10.92 其中：股票 4,850,634.20 10.92 2 固定收益投资 30,963,707.60 69.73 其中：债券 30,963,707.60 69.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,869,794.95 17.72 7 其他各项资产 719,102.63 1.62 8 合计 44,403,239.38 100.00 5.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 9,590.00 0.02 B 采矿业 93,960.00 0.22 C 制造业 2,323,701.00 5.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 202,261.00 0.47 E 建筑业 123,272.00 0.29 F 批发和零售业 267,218.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 156,745.00 0.36 H 住宿和餐饮业 8,210.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 237,349.00 0.55 J 金融业 850,543.20 1.98 K 房地产业 340,384.00 0.79 L 租赁和商务服务业 54,766.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 2,380.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,400.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 125,766.00 0.29 S 综合 51,089.00 0.12 合计 4,850,634.20 11.28 5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601318 中国平安 2,300 177,330.00 0.41 2 601166 兴业银行 5,100 92,667.00 0.22 3 000651 格力电器 1,900 89,699.00 0.21 4 600519 贵州茅台 100 85,399.00 0.20 5 002353 杰瑞股份 3,400 80,886.00 0.19 6 600031 三一重工 5,900 75,402.00 0.18 7 601288 农业银行 19,800 73,854.00 0.17 8 000002 万科A 2,300 70,656.00 0.16 9 600276 恒瑞医药 1,080 70,653.60 0.16 10 002146 荣盛发展 6,200 69,750.00 0.16 5.1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,066,140.80 46.68 其中：政策性金融债 17,022,640.80 39.60 4 企业债券 5,744,641.20 13.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,623,750.00 10.76 7 可转债（可交换债） 529,175.60 1.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,963,707.60 72.03 5.1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 018006 国开1702 80,000 8,187,200.00 19.05 2 190205 19国开05 50,000 4,958,000.00 11.53 3 122742 12鲁高速 35,160 3,711,841.20 8.63 4 112544 17国信02 30,000 3,043,500.00 7.08 5 018005 国开1701 29,080 2,908,290.80 6.77 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.11投资组合报告附注 5.1.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,941.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 709,021.89 5 应收申购款 1,139.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 9 合计 719,102.63 5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 （报告期末为2019年2月26日，报告期间为2019年1月1日至2019年2月26日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 2,712,763.00 5.46 其中：股票 2,712,763.00 5.46 2 固定收益投资 32,083,310.40 64.56 其中：债券 32,083,310.40 64.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 11,000,000.00 22.14 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,204,259.80 4.44 7 其他各项资产 1,693,252.38 3.41 8 合计 49,693,585.58 100.00 5.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 8,256.00 0.02 B 采矿业 64,524.00 0.13 C 制造业 1,107,236.20 2.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,768.00 0.15 E 建筑业 45,996.00 0.10 F 批发和零售业 71,033.00 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 67,875.00 0.14 H 住宿和餐饮业 1,526.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,673.00 0.19 J 金融业 382,641.80 0.79 K 房地产业 108,769.00 0.22 L 租赁和商务服务业 45,808.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 2,600.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 5,968.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,432.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 607,081.00 1.25 S 综合 18,576.00 0.04 合计 2,712,763.00 5.61 5.2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300413 芒果超媒 13,600 568,480.00 1.18 2 601318 中国平安 1,100 77,011.00 0.16 3 600519 贵州茅台 100 72,735.00 0.15 4 000651 格力电器 1,100 49,423.00 0.10 5 601166 兴业银行 2,500 43,425.00 0.09 6 600383 金地集团 3,100 34,875.00 0.07 7 000858 五粮液 500 34,460.00 0.07 8 600031 三一重工 3,000 32,400.00 0.07 9 601601 中国太保 800 28,376.00 0.06 10 600036 招商银行 900 28,341.00 0.06 5.2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,064,205.20 49.74 其中：政策性金融债 24,064,205.20 49.74 4 企业债券 5,764,105.20 11.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,038,000.00 4.21 7 可转债（可交换债） 217,000.00 0.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,083,310.40 66.32 5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 018005 国开1701 149,080 14,936,325.20 30.87 2 018006 国开1702 80,000 8,160,000.00 16.87 3 122742 12鲁高速 35,160 3,725,905.20 7.70 4 122437 15远洋01 20,000 2,038,200.00 4.21 17晋煤 5 101763001 20,000 2,038,000.00 4.21 MTN001 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.2.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,210.63 2 应收证券清算款 800,730.85 3 应收股利 - 4 应收利息 882,203.90 5 应收申购款 107.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 9 合计 1,693,252.38 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 6.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 单位：份 项目 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合C 基金转型日（2019年2月27日）基金份 29,272,313.05 19,062,398.32 额总额 基金转型日起至报告期期末基金总申 107,859.61 192,532.65 购份额 减：基金转型日起至报告期期末基金 3,538,714.23 2,616,944.32 总赎回份额 基金转型日起至报告期期末基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金份额总额 25,841,458.43 16,637,986.65 注：自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 6.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 项目 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 本报告期期初基金份额总额 39,402,867.47 31,580,012.05 报告期基金总申购份额 1.01 27,392.45 减：报告期基金总赎回份额 10,130,555.43 12,545,006.18 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 29,272,313.05 19,062,398.32 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 7.1.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.1.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 7.2.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019年1月22日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2019年2月27日发布华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 2019年2月27日发布华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并确定转型的公告 2019年3月2日发布华夏基金管理有限公司公告。 2019年3月4日发布华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰利混合型证券投资基金在部分代销机构开通定期定额申购业务的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2019年3月31日数据），华夏移动互联混合（QDII）、华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序2/34和7/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序3/27；华夏兴华混合(H类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非A类）”中排序5/23；华夏可转债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A类）”中排序6/28；华夏鼎沛债券(A类)在“债 券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级A类）”中排序3/230；华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债A类）”中排序3/174；华夏债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债非A类）”中排序7/107；华夏中小板ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序7/62；华夏中小企业板ETF联接(A类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金（A类）”中排序6/47。1季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。2019年3月，在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018年度普通债券型明星基金。在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）直销电子交易平台开通华夏惠利货币A的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（2）微信公众号上线基金分红通知和净值查询功能，让客户及时掌握分红信息和净值变动情况，提升客户体验；（3）与华融湘江银行、微众银行等代销机构合作，为投资者提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“四人拼团瓜分红包”、“今天能破亿么？”、“你的今年收益知否？知否？”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.4《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.5《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.6法律意见书； 9.1.7基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.8基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日