鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基 金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 71 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 71 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 71 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 71 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71 7.12 投资组合报告附注 ...... 71 §8 基金份额持有人信息 ...... 72 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72 §9 开放式基金份额变动 ...... 73 §10 重大事件揭示 ...... 73 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 73 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 73 10.4 基金投资策略的改变 ...... 74 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 74 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 74 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 74 10.8 其他重大事件 ...... 76 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 78 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 78 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 78 §12 备查文件目录 ...... 78 12.1 备查文件目录 ...... 78 12.2 存放地点 ...... 78 12.3 查阅方式 ...... 78 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华策略回报混合 基金主代码 004986 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 377,969,765.78 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，在控制风险的前提下灵活地采用多种投资 策略，通过精选个股，力争长期稳健超额回报的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各 项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济 周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资 产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等 大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金灵活、务实地采用多种投资策略，包括价值投资、成长投 资、主题轮动、趋势投资等，将各种理念和方法兼容并蓄，作为 实现收益的工具和手段。本基金将重点关注在中国经济持续转型 的过程中，因经济结构优化、产业结构升级、技术创新等制度变 革等产生的投资机会，并投资于其中的优质上市公司的股票。 （1）价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋求估值反转带 来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对 估值，通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司 相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公司。 （2）成长投资策略 在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上，本基金将关注成长 型上市公司，尤其是中小市值股票中具有潜在高成长性和稳健盈 利模式的上市公司。在具体操作上，以政策分析、行业分析和公 司特质分析等基本面定性分析为主，评估风险，精选投资标的。 （3）主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架，综合运用定 量和定性的分析方法，针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性 的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，并从中发现 与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益。 （4）趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展 性，这决定了公司股票价格的长期趋势。同时，在股票市场上，由于受到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此，可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单只股票的投资收益。 （5）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个 券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调 整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。（6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估 值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定 在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商 性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运 营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在 投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况， 尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特 征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效 果，实现股票组合的超额收益。 7、融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交 易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投 资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生 变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求 的变化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风 险、中高预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张纳沙 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -88,528,202.45 本期利润 -61,325,222.98 加权平均基金份额本期利 -0.1372 润 本期加权平均净值利润率 -12.74% 本期基金份额净值增长率 -7.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 31,965,643.57 期末可供分配基金份额利 0.0846 润 期末基金资产净值 409,935,409.35 期末基金份额净值 1.0846 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 61.72% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.44% 0.88% -1.64% 0.28% 1.20% 0.60% 过去三个月 -0.73% 0.93% -0.56% 0.44% -0.17% 0.49% 过去六个月 -7.65% 1.34% 2.20% 0.53% -9.85% 0.81% 过去一年 -15.85% 1.13% -3.64% 0.52% - 0.61% 12.21% 过去三年 -42.41% 1.27% -16.33% 0.62% - 0.65% 26.08% 自基金合同生效 61.72% 1.52% 9.72% 0.71% 52.00% 0.81% 起至今 注：业绩比较基准=本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到 12,020 亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着 324 只公募基金、13 只全国社保投资组合、8 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,11 年 证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公 司研究部助理研究员、研究员，中欧基金 管理有限公司研究部研究员，自 2017 年 任鹏华基金管理有限公司研究部高级研 究员、基金经理助理/研究员，现担任权 益投资二部基金经理。2021 年 08 月至今 担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理, 2021 年 08 月至今担 2021-08- 任鹏华价值精选股票型证券投资基金基 张鹏 基金经理 13 - 11 年 金经理, 2023 年 01 月至今担任鹏华价值 共赢两年持有期混合型证券投资基金基 金经理, 2023 年 03 月至 2024 年 04 月担 任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理, 2023 年 04 月至 2024 年 04 月担任鹏华优质治理混合型证券投 资基金(LOF)基金经理, 2024 年 04 月至 今担任鹏华致远成长混合型证券投资基 金基金经理,张鹏先生具备基金从业资 格。 本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 24 年上半年，市场整体下跌，万得全 A 下跌 8%，结构上大幅分化，市值维度上的大盘风格以 及估值维度上的价值股，相对小盘和成长风格，录得 15%-20%的超额收益，大盘价值指数相对微盘股指数超额收益达到 40%水平，这种风格非常惨烈，小部分涨大部分跌，今年上半年上涨的 A 股只占到全 A 股数量的 15%左右。因此今年上半年获得超额收益的核心是持仓结构的风格中大市值低估值公司的占比。 具体看，1 季度市场先跌后涨，金属煤炭油气等上游资源品，公用事业等类红利风格板块，银 行家电等低估值板块具有明显超额，近两年典型的成长方向—泛 AI 线索上的各个行业，也只有业绩兑现的光模块等部分硬件子行业具有显著超额，其余弱势。市值维度看，微盘股经历两年牛市后崩盘，反弹后波动逐渐收敛，但鲜有收回前高的公司。2 季度市场延续下跌，除五月上半月上涨之外其余窗口期市场均震荡下行。具体结构上，有色煤炭石化等上游资源品板块、银行和公用事业等低估值板块、以船舶集运为代表的交运等景气板块，以及家电和通信行业延续了年初以来的强势，电子板块受益于大基金成立等利好以及苹果 AI 手机等因素驱动反弹。其余行业均延续了年初以来弱势。2 季度与 1 季度市值风格剧烈分化主导行情的显著区别是，价值与成长风格的剧烈分化主导了市场行情。 背后的核心因素有几点，负债端没有增量资金，整体风险偏好向现金流、资产质量、估值安全边际等各方面更好的大盘价值股倾斜，宏观需求延续弱预期弱现实的局面，以 AI 为典型代表的 各新兴产业始终没有能够真实落地的应用场景，实际业绩无法落地印证，成长的逻辑和预期持续变弱，以主题轮动的方式展开的过程中，中枢向下。 操作上，总仓位小幅下降，一季度下旬小微盘股反弹过程中大幅出清小市值仓位，保留汽车电子大宗品机械等核心制造业仓位，基于年季报的预期增加了绩优股的仓位，基于政策变化加仓轨交板块，基于景气度研究加仓了黄金、部分化工品种、以及船舶油运和特高压板块。减仓逻辑变弱和业绩低于预期的公司，兑现部分高位 TMT 公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-7.65%，同期业绩比较基准增长率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观经济有韧性但缺乏弹性的大背景下，虽然政策指向高质量增长，但是中小市值成长股依然缺乏优质的成长线索，后续选股的重要前提依然是资产质量和业绩兑现度、成长置信度以及合理估值。在这个前提下，具体的策略思路上分为中短期和长期两个维度看，中短期上，当前处于中报业绩观察期，绩优方向是重要线索，也是挖掘景气向上业绩持续的公司的重要印证节点，比如即将进入旺季的化纤和数据可能转正的工程机械子板块等，中长期维度上比较看好方向包括但不限于：供给刚性需求弹性的资源品、渗透率国产化率空间很大的半导体行业，产品力处于上行周期的自主品牌整车及供应链等制造业，泛 AI 线索上能够实际落地的硬件和软件应用。往更远期的未来看，核心观察点在于新时代年轻人审美方向上的承接资产是什么，就是最核心的投资机会来源。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 31,965,643.57 元，期末基金份额净值 1.0846 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 59,341,408.61 153,651,903.04 结算备付金 1,240,532.36 1,888,459.27 存出保证金 138,546.70 105,114.43 交易性金融资产 6.4.7.2 351,384,297.21 529,240,949.98 其中：股票投资 351,368,275.40 529,050,183.27 基金投资 - - 债券投资 16,021.81 190,766.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 81,782.96 - 应收股利 - - 应收申购款 16,992.58 30,419.36 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 412,203,560.42 684,916,846.08 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 955,064.06 4,860,465.06 应付赎回款 37,045.80 45,003.40 应付管理人报酬 406,124.98 804,366.74 应付托管费 67,687.50 134,061.14 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1.17 1.19 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 802,227.56 875,083.46 负债合计 2,268,151.07 6,718,980.99 净资产： 实收基金 6.4.7.10 377,969,765.78 577,492,196.04 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 31,965,643.57 100,705,669.05 净资产合计 409,935,409.35 678,197,865.09 负债和净资产总计 412,203,560.42 684,916,846.08 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0846 元，基金份额总额 377,969,765.78 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -57,882,362.30 3,210,300.01 1.利息收入 237,513.61 118,331.58 其中：存款利息收入 6.4.7.13 140,272.25 73,406.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 97,241.36 44,924.78 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -85,923,166.29 -3,837,249.51 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -89,874,521.08 -5,425,368.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 10,282.00 157.25 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,941,072.79 1,587,962.01 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 27,202,979.47 6,920,146.92 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 600,310.91 9,071.02 “-”号填列） 减：二、营业总支出 3,442,860.68 2,643,063.16 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,878,130.77 2,192,818.15 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 479,688.48 365,469.79 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.79 0.48 8．其他费用 6.4.7.23 85,040.64 84,774.74 三、利润总额（亏损总 -61,325,222.98 567,236.85 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -61,325,222.98 567,236.85 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -61,325,222.98 567,236.85 6.3 净资产变动表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 577,492,196.04 - 100,705,669.05 678,197,865.09 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 577,492,196.04 - 100,705,669.05 678,197,865.09 资产 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - -68,740,025.48 -268,262,455.74 号填列） 199,522,430.26 （一）、综合收益 - - -61,325,222.98 -61,325,222.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 净资产变动数 - -7,414,802.50 -206,937,232.76 （净资产减少以 199,522,430.26 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,107,265.41 - 323,682.41 4,430,947.82 购款 2.基金赎 - 回款 - -7,738,484.91 -211,368,180.58 203,629,695.67 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 377,969,765.78 - 31,965,643.57 409,935,409.35 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 190,440,874.18 - 109,805,973.15 300,246,847.33 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 190,440,874.18 - 109,805,973.15 300,246,847.33 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -12,346,176.43 - -6,823,856.42 -19,170,032.85 号填列） （一）、综合收益 - - 567,236.85 567,236.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -12,346,176.43 - -7,391,093.27 -19,737,269.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,652,630.20 - 2,778,000.29 7,430,630.49 购款 2.基金赎 -16,998,806.63 - -10,169,093.56 -27,167,900.19 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 178,094,697.75 - 102,982,116.73 281,076,814.48 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2737 号文）和机构部函[2017]1679 号《关于鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合 同于 2017 年 9 月 6 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 491,760,953.62 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国 工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）。本基金于 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 1 日募 集。募集期间净认购资金人民币 491,532,684.29 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 228,269.33 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 491,760,953.62 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了普华永道中天验字（2017）第 800 号验资报告。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 59,341,408.61 等于：本金 59,336,524.04 加：应计利息 4,884.57 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 59,341,408.61 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 344,250,947.67 - 351,368,275.40 7,117,327.73 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 15,000.00 13.81 16,021.81 1,008.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 15,000.00 13.81 16,021.81 1,008.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 344,265,947.67 13.81 351,384,297.21 7,118,335.73 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19.91 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 717,672.29 其中：交易所市场 717,672.29 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 合计 802,227.56 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 577,492,196.04 577,492,196.04 本期申购 4,107,265.41 4,107,265.41 本期赎回（以“-”号填列） -203,629,695.67 -203,629,695.67 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 377,969,765.78 377,969,765.78 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 720,820,111.49 -620,114,442.44 100,705,669.05 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 720,820,111.49 -620,114,442.44 100,705,669.05 本期利润 -88,528,202.45 27,202,979.47 -61,325,222.98 本期基金份额交易产生 -222,290,513.15 214,875,710.65 -7,414,802.50 的变动数 其中：基金申购款 4,667,408.29 -4,343,725.88 323,682.41 基金赎回款 -226,957,921.44 219,219,436.53 -7,738,484.91 本期已分配利润 - - - 本期末 410,001,395.89 -378,035,752.32 31,965,643.57 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 119,981.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,142.28 其他 1,148.33 合计 140,272.25 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -89,874,521.08 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -89,874,521.08 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 913,940,647.57 减：卖出股票成本总额 1,001,710,517.06 减：交易费用 2,104,651.59 买卖股票差价收入 -89,874,521.08 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 237.02 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 10,044.98 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,282.00 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 176,287.78 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 166,000.00 成本总额 减：应计利息总额 235.77 减：交易费用 7.03 买卖债券差价收入 10,044.98 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,941,072.79 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,941,072.79 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 27,202,979.47 股票投资 27,211,657.37 债券投资 -8,677.90 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 27,202,979.47 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 600,249.65 基金转换费收入 61.26 合计 600,310.91 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 481.00 存托服务费 24.28 合计 85,040.64 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 月 30 日 关联方名称 占当期股 票 占当期股票 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例（%） 的比例 （%） 国信证券 518,192,755.42 30.32 140,135,122.97 12.52 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 国信证券 472,984,000.00 52.12 - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 477,421.49 31.04 136,809.89 19.06 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 国信证券 129,105.25 13.12 85,657.57 17.94 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,878,130.77 2,192,818.15 其中：应支付销售机构的客户维 495,328.19 673,714.73 护费 应支付基金管理人的净管理费 2,382,802.58 1,519,103.42 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 479,688.48 365,469.79 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 59,341,408.61 119,981.64 46,566,437.69 63,033.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 603325 博隆技术 网下申购 660 47,823.60 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,458 57,999.24 国信证券 688562 航天软件 网下申购 4,584 58,125.12 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额 称 类 股） 型 新 平 2024 股 001359 安 年 3 6 个月 流 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 通 工 日 受 限 新 腾 2024 股 001379 达 年 1 6 个月 流 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 通 技 日 受 限 雪祺 电气 新 于 雪 2024 股 2024 001387 祺 年 1 6 个月 流 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 年 6 电 月 4 通 月 3 气 日 受 日 每 限 10 股 送 3 股 001389 广 2024 6 个月 新 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 合 年 3 股 科 月 26 流 技 日 通 受 限 新 汇 2024 股 301392 成 年 5 6 个月 流 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 通 空 日 受 限 新 华 2024 股 301502 阳 年 1 6 个月 流 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 通 能 日 受 限 新 星 2024 股 301536 宸 年 3 6 个月 流 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 通 技 日 受 限 骏鼎 新 达于 2024 股 2024 骏 年 3 流 年 5 301538 鼎 月 13 6 个月 通 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 月 22 达 日 受 日 每 限 10 股 送 4 股 新 宏 2024 股 301539 鑫 年 4 6 个月 流 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 通 技 日 受 限 新 中 2024 股 301565 仑 年 6 6 个月 流 11.88 18.98 541 6,427.08 10,268.18 - 新 月 13 通 材 日 受 限 新 达 2023 股 301566 利 年 12 6 个月 流 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 通 普 日 受 限 新 爱 2024 股 301580 迪 年 6 6 个月 流 44.95 65.93 193 8,675.35 12,724.49 - 特 月 19 通 日 受 限 新 中 2024 股 301587 瑞 年 3 6 个月 流 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 通 份 日 受 限 新 美 2024 股 301588 新 年 3 6 个月 流 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 通 技 日 受 限 诺瓦 星云 新 于 诺 2024 股 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 流 126.89 188.01 959 67,632.37 180,301.59 年 5 星 月 1 通 月 30 云 日 受 日 每 限 10 股 送 8 股 新 肯 2024 股 301591 特 年 2 6 个月 流 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 通 份 日 受 限 永 2024 新 601033 兴 年 1 6 个月 股 16.20 15.96 770 12,474.00 12,289.20 - 股 月 11 流 份 日 通 受 限 新 北 2024 股 603082 自 年 1 6 个月 流 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 通 技 日 受 限 键 2024 新 邦 年 6 1 个月 股 603285 股 月 28 内 未 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 份 日 （含） 上 市 新 键 2024 股 603285 邦 年 6 6 个月 流 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 通 份 日 受 限 新 西 2024 股 603312 典 年 1 6 个月 流 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 通 能 日 受 限 新 博 2024 股 603325 隆 年 1 6 个月 流 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 通 术 日 受 限 新 龙 2024 股 603341 旗 年 2 6 个月 流 26.00 37.49 272 7,072.00 10,197.28 - 科 月 23 通 技 日 受 限 新 星 2024 股 603344 德 年 3 6 个月 流 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 通 日 受 限 603350 安 2024 1 个月 新 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 乃 年 6 内 股 达 月 26 （含） 未 日 上 市 新 安 2024 股 603350 乃 年 6 6 个月 流 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 通 日 受 限 新 盛 2024 股 603375 景 年 1 6 个月 流 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 月 17 通 日 受 限 新 永 2024 股 603381 臻 年 6 6 个月 流 23.35 25.13 144 3,362.40 3,618.72 - 股 月 19 通 份 日 受 限 新 欧 2024 股 688530 莱 年 4 6 个月 流 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 通 材 日 受 限 新 上 2024 股 688584 海 年 2 6 个月 流 22.66 15.89 662 15,000.92 10,519.18 - 合 月 1 通 晶 日 受 限 新 灿 2024 股 688691 芯 年 4 6 个月 流 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 股 月 2 通 份 日 受 限 达 2024 新 688692 梦 年 6 6 个月 股 86.96 174.93 123 10,696.08 21,516.39 - 数 月 4 流 据 日 通 受 限 新 中 2024 股 688695 创 年 3 6 个月 流 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 通 份 日 受 限 新 成 2024 股 688709 都 年 1 6 个月 流 15.69 18.79 742 11,641.98 13,942.18 - 华 月 31 通 微 日 受 限 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以依照法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2023 年 12 月 31 日：0.03%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 16,021.81 190,766.71 未评级 - - 合计 16,021.81 190,766.71 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 59,341,408.61 - - - 59,341,408.61 结算备付金 1,240,532.36 - - - 1,240,532.36 存出保证金 138,546.70 - - - 138,546.70 交易性金融资产 - 16,021.81 - 351,368,275.40 351,384,297.21 应收申购款 - - - 16,992.58 16,992.58 应收清算款 - - - 81,782.96 81,782.96 资产总计 60,720,487.67 16,021.81 - 351,467,050.94 412,203,560.42 负债 应付赎回款 - - - 37,045.80 37,045.80 应付管理人报酬 - - - 406,124.98 406,124.98 应付托管费 - - - 67,687.50 67,687.50 应付清算款 - - - 955,064.06 955,064.06 应交税费 - - - 1.17 1.17 其他负债 - - - 802,227.56 802,227.56 负债总计 - - - 2,268,151.07 2,268,151.07 利率敏感度缺口 60,720,487.67 16,021.81 - 349,198,899.87 409,935,409.35 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 153,651,903.04 - - - 153,651,903.04 结算备付金 1,888,459.27 - - - 1,888,459.27 存出保证金 105,114.43 - - - 105,114.43 交易性金融资产 - 190,766.71 - 529,050,183.27 529,240,949.98 应收申购款 - - - 30,419.36 30,419.36 资产总计 155,645,476.74 190,766.71 - 529,080,602.63 684,916,846.08 负债 应付赎回款 - - - 45,003.40 45,003.40 应付管理人报酬 - - - 804,366.74 804,366.74 应付托管费 - - - 134,061.14 134,061.14 应付清算款 - - - 4,860,465.06 4,860,465.06 应交税费 - - - 1.19 1.19 其他负债 - - - 875,083.46 875,083.46 负债总计 - - - 6,718,980.99 6,718,980.99 利率敏感度缺口 155,645,476.74 190,766.71 - 522,361,621.64 678,197,865.09 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 351,368,275.40 85.71 529,050,183.27 78.01 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 16,021.81 - 190,766.71 0.03 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 351,384,297.21 85.71 529,240,949.98 78.04 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 比较基准上涨 5% 19,820,377.04 25,917,331.41 资产净值变动 比较基准下降 5% -19,820,377.04 -25,917,331.41 资产净值变动 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 350,924,789.78 第二层次 45,611.11 第三层次 413,896.32 合计 351,384,297.21 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 351,368,275.40 85.24 其中：股票 351,368,275.40 85.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,021.81 0.00 其中：债券 16,021.81 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 60,581,940.97 14.70 8 其他各项资产 237,322.24 0.06 9 合计 412,203,560.42 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：41,963.40 元，占净值比 0.01%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 6,840,466.08 1.67 B 采矿业 41,272,761.64 10.07 C 制造业 245,816,798.80 59.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 11,265,774.60 2.75 E 建筑业 3,886,900.34 0.95 F 批发和零售业 1,040,117.16 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 16,387,693.23 4.00 H 住宿和餐饮业 50,150.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 18,387,238.87 4.49 J 金融业 3,935,908.26 0.96 K 房地产业 1,341,094.00 0.33 L 租赁和商务服务业 120,234.55 0.03 M 科学研究和技术服务业 449,489.26 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 191,874.61 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 17,261.10 0.00 Q 卫生和社会工作 43,398.03 0.01 R 文化、体育和娱乐业 286,769.27 0.07 S 综合 34,345.60 0.01 合计 351,368,275.40 85.71 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002648 卫星化学 1,064,401 19,137,929.98 4.67 2 600150 中国船舶 326,400 13,287,744.00 3.24 3 000338 潍柴动力 795,400 12,917,296.00 3.15 4 603129 春风动力 89,900 12,796,366.00 3.12 5 000528 柳工 1,097,100 12,276,549.00 2.99 6 000400 许继电气 297,100 10,223,211.00 2.49 7 688575 亚辉龙 414,964 9,676,960.48 2.36 8 688617 惠泰医疗 17,482 7,973,540.20 1.95 9 000682 东方电子 622,300 6,870,192.00 1.68 10 601989 中国重工 1,380,200 6,804,386.00 1.66 11 601899 紫金矿业 387,100 6,801,347.00 1.66 12 600031 三一重工 403,700 6,661,050.00 1.62 13 601872 招商轮船 763,700 6,453,265.00 1.57 14 601666 平煤股份 553,400 6,198,080.00 1.51 15 002920 德赛西威 67,000 5,835,030.00 1.42 16 601179 中国西电 703,600 5,656,944.00 1.38 17 600938 中国海油 168,800 5,570,400.00 1.36 18 603920 世运电路 281,400 5,554,836.00 1.36 19 300498 温氏股份 270,400 5,359,328.00 1.31 20 600066 宇通客车 205,700 5,307,060.00 1.29 21 600547 山东黄金 184,100 5,040,658.00 1.23 22 688009 中国通号 832,623 4,995,738.00 1.22 23 603596 伯特利 123,740 4,813,486.00 1.17 24 600487 亨通光电 296,500 4,675,805.00 1.14 25 603606 东方电缆 92,200 4,500,282.00 1.10 26 603225 新凤鸣 282,500 4,404,175.00 1.07 27 601766 中国中车 557,200 4,184,572.00 1.02 28 603766 隆鑫通用 584,500 3,962,910.00 0.97 29 601808 中海油服 223,200 3,839,040.00 0.94 30 603236 移远通信 80,400 3,757,092.00 0.92 31 000975 银泰黄金 226,400 3,688,056.00 0.90 32 603993 洛阳钼业 407,500 3,463,750.00 0.84 33 002322 理工能科 215,600 3,453,912.00 0.84 34 600027 华电国际 495,500 3,438,770.00 0.84 35 000425 徐工机械 456,900 3,266,835.00 0.80 36 601006 大秦铁路 443,100 3,172,596.00 0.77 37 003816 中国广核 681,200 3,153,956.00 0.77 38 002371 北方华创 9,800 3,134,922.00 0.76 39 600233 圆通速递 198,200 3,101,830.00 0.76 40 000902 新洋丰 247,400 2,936,638.00 0.72 41 600426 华鲁恒升 109,000 2,903,760.00 0.71 42 001286 陕西能源 244,867 2,823,316.51 0.69 43 603179 新泉股份 71,000 2,786,040.00 0.68 44 002594 比亚迪 10,900 2,727,725.00 0.67 45 002241 歌尔股份 133,600 2,606,536.00 0.64 46 600933 爱柯迪 175,900 2,601,561.00 0.63 47 300308 中际旭创 18,820 2,594,901.60 0.63 48 600312 平高电气 131,000 2,547,950.00 0.62 49 688192 迪哲医药-U 66,872 2,463,564.48 0.60 50 603067 振华股份 204,700 2,386,802.00 0.58 51 601919 中远海控 153,100 2,371,519.00 0.58 52 603997 继峰股份 226,000 2,311,980.00 0.56 53 000977 浪潮信息 59,400 2,160,378.00 0.53 54 603809 豪能股份 252,080 2,036,806.40 0.50 55 002332 仙琚制药 177,700 2,027,557.00 0.49 56 300049 福瑞股份 38,800 1,953,192.00 0.48 57 002517 恺英网络 199,500 1,905,225.00 0.46 58 600919 江苏银行 255,800 1,900,594.00 0.46 59 601918 新集能源 193,500 1,886,625.00 0.46 60 000529 广弘控股 281,200 1,653,456.00 0.40 61 300818 耐普矿机 64,200 1,637,100.00 0.40 62 300502 新易盛 13,500 1,424,925.00 0.35 63 605296 神农集团 40,140 1,410,921.00 0.34 64 600023 浙能电力 190,000 1,350,900.00 0.33 65 002997 瑞鹄模具 41,151 1,315,597.47 0.32 66 300298 三诺生物 51,700 1,310,078.00 0.32 67 600968 海油发展 305,400 1,258,248.00 0.31 68 600761 安徽合力 58,000 1,255,120.00 0.31 69 688498 源杰科技 9,479 1,241,654.21 0.30 70 600845 宝信软件 38,640 1,233,775.20 0.30 71 002185 华天科技 150,400 1,225,760.00 0.30 72 001979 招商蛇口 138,600 1,218,294.00 0.30 73 001267 汇绿生态 230,600 1,215,262.00 0.30 74 601601 中国太保 43,300 1,206,338.00 0.29 75 601390 中国中铁 185,000 1,206,200.00 0.29 76 600309 万华化学 14,800 1,196,728.00 0.29 77 002128 电投能源 55,000 1,160,500.00 0.28 78 600667 太极实业 201,500 1,150,565.00 0.28 79 600096 云天化 57,400 1,114,708.00 0.27 80 000625 长安汽车 82,700 1,110,661.00 0.27 81 688692 达梦数据 4,190 934,069.85 0.23 82 300760 迈瑞医疗 3,100 901,821.00 0.22 83 688111 金山办公 3,907 888,842.50 0.22 84 603871 嘉友国际 46,600 824,354.00 0.20 85 600985 淮北矿业 47,800 800,172.00 0.20 86 002373 千方科技 87,200 790,904.00 0.19 87 688408 中信博 8,568 788,941.44 0.19 88 601225 陕西煤业 30,500 785,985.00 0.19 89 002837 英维克 33,100 708,009.00 0.17 90 600566 济川药业 19,900 631,029.00 0.15 91 688256 寒武纪-U 3,171 629,982.57 0.15 92 000034 神州数码 26,200 599,718.00 0.15 93 301345 涛涛车业 7,727 425,757.70 0.10 94 601838 成都银行 13,300 202,027.00 0.05 95 301589 诺瓦星云 959 180,301.59 0.04 96 600486 扬农化工 2,700 152,415.00 0.04 97 301580 爱迪特 1,921 146,126.09 0.04 98 600418 江淮汽车 6,600 104,544.00 0.03 99 601799 星宇股份 900 100,836.00 0.02 100 688187 时代电气 1,969 97,229.22 0.02 101 001389 广合科技 2,219 97,078.01 0.02 102 688213 思特威-W 1,890 91,665.00 0.02 103 688418 震有科技 5,295 90,703.35 0.02 104 600887 伊利股份 3,500 90,440.00 0.02 105 688027 国盾量子 589 88,939.00 0.02 106 688025 杰普特 2,188 88,373.32 0.02 107 600803 新奥股份 4,200 87,360.00 0.02 108 688352 颀中科技 7,401 84,445.41 0.02 109 300188 国投智能 7,500 83,325.00 0.02 110 601901 方正证券 10,700 82,711.00 0.02 111 688041 海光信息 1,166 81,993.12 0.02 112 605090 九丰能源 2,800 81,200.00 0.02 113 688008 澜起科技 1,408 80,481.28 0.02 114 688334 西高院 4,861 78,262.10 0.02 115 601658 邮储银行 15,200 77,064.00 0.02 116 301291 明阳电气 2,543 76,417.15 0.02 117 600820 隧道股份 11,300 73,789.00 0.02 118 601233 桐昆股份 4,600 73,416.00 0.02 119 688651 盛邦安全 2,481 72,569.25 0.02 120 601702 华峰铝业 3,966 72,419.16 0.02 121 688543 国科军工 1,760 72,283.20 0.02 122 001380 华纬科技 3,692 71,772.48 0.02 123 600511 国药股份 2,300 70,817.00 0.02 124 688549 中巨芯-U 10,432 70,416.00 0.02 125 603713 密尔克卫 1,300 69,576.00 0.02 126 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.02 127 600707 彩虹股份 10,100 68,781.00 0.02 128 688592 司南导航 1,657 68,235.26 0.02 129 601699 潞安环能 3,700 67,081.00 0.02 130 601139 深圳燃气 10,000 66,800.00 0.02 131 688687 凯因科技 2,575 65,688.25 0.02 132 600850 电科数字 3,600 65,160.00 0.02 133 603279 景津装备 3,000 65,070.00 0.02 134 688548 广钢气体 7,042 64,293.46 0.02 135 688326 经纬恒润-W 1,121 64,266.93 0.02 136 301045 天禄科技 3,350 63,851.00 0.02 137 002833 弘亚数控 3,500 63,840.00 0.02 138 688048 长光华芯 2,032 63,479.68 0.02 139 600584 长电科技 2,000 63,420.00 0.02 140 688593 新相微 6,324 63,240.00 0.02 141 603102 百合股份 2,100 63,231.00 0.02 142 688789 宏华数科 586 63,170.80 0.02 143 688695 中创股份 1,856 63,082.50 0.02 144 301357 北方长龙 1,950 62,946.00 0.02 145 601965 中国汽研 3,700 62,493.00 0.02 146 600436 片仔癀 300 62,151.00 0.02 147 688017 绿的谐波 757 62,149.70 0.02 148 600765 中航重机 3,000 61,200.00 0.01 149 688676 金盘科技 1,169 60,963.35 0.01 150 600422 昆药集团 3,400 60,622.00 0.01 151 603358 华达科技 2,100 60,585.00 0.01 152 601020 华钰矿业 4,700 60,160.00 0.01 153 301295 美硕科技 3,004 59,809.64 0.01 154 001287 中电港 3,603 59,557.59 0.01 155 603163 圣晖集成 2,300 59,340.00 0.01 156 301588 美新科技 2,568 59,238.22 0.01 157 601168 西部矿业 3,300 59,235.00 0.01 158 300952 恒辉安防 3,398 58,921.32 0.01 159 601975 招商南油 16,400 58,876.00 0.01 160 688728 格科微 4,807 58,212.77 0.01 161 601866 中远海发 22,500 58,050.00 0.01 162 601600 中国铝业 7,600 57,988.00 0.01 163 601963 重庆银行 7,472 57,908.00 0.01 164 601088 中国神华 1,300 57,681.00 0.01 165 688416 恒烁股份 1,519 57,676.43 0.01 166 600583 海油工程 9,700 57,327.00 0.01 167 688376 美埃科技 1,828 57,326.08 0.01 168 688678 福立旺 5,272 57,095.76 0.01 169 688088 虹软科技 1,978 57,085.08 0.01 170 688219 会通股份 7,336 57,000.72 0.01 171 601360 三六零 7,400 56,832.00 0.01 172 600188 兖矿能源 2,500 56,825.00 0.01 173 603190 亚通精工 2,470 56,711.20 0.01 174 688570 天玛智控 2,766 56,398.74 0.01 175 688571 杭华股份 10,660 56,391.40 0.01 176 601061 中信金属 8,168 56,114.16 0.01 177 301373 凌玮科技 2,453 55,928.40 0.01 178 600529 山东药玻 2,200 55,748.00 0.01 179 600266 城建发展 14,900 55,726.00 0.01 180 301283 聚胶股份 1,959 55,576.83 0.01 181 301251 威尔高 1,603 55,191.29 0.01 182 601001 晋控煤业 3,300 54,516.00 0.01 183 300181 佐力药业 3,600 54,432.00 0.01 184 301281 科源制药 2,419 54,306.55 0.01 185 600131 国网信通 3,200 53,984.00 0.01 186 301276 嘉曼服饰 2,572 53,909.12 0.01 187 600975 新五丰 7,600 53,732.00 0.01 188 300889 爱克股份 4,786 53,698.92 0.01 189 301502 华阳智能 1,375 53,673.83 0.01 190 688159 有方科技 1,415 53,571.90 0.01 191 601636 旗滨集团 8,300 53,535.00 0.01 192 301062 上海艾录 5,225 53,347.25 0.01 193 301036 双乐股份 2,047 53,262.94 0.01 194 300857 协创数据 934 53,238.00 0.01 195 688772 珠海冠宇 3,530 52,597.00 0.01 196 600262 北方股份 3,200 52,576.00 0.01 197 688627 精智达 1,129 52,408.18 0.01 198 688100 威胜信息 1,371 52,303.65 0.01 199 605016 百龙创园 2,564 52,228.68 0.01 200 600459 贵研铂业 3,858 52,121.58 0.01 201 300922 天秦装备 4,008 52,063.92 0.01 202 688648 中邮科技 2,374 51,848.16 0.01 203 688595 芯海科技 1,723 51,690.00 0.01 204 301290 东星医疗 2,588 51,527.08 0.01 205 688403 汇成股份 6,011 50,973.28 0.01 206 301262 海看股份 2,259 50,940.45 0.01 207 688307 中润光学 2,455 50,793.95 0.01 208 301555 惠柏新材 1,788 50,654.04 0.01 209 301505 苏州规划 1,676 50,280.00 0.01 210 301511 德福科技 3,402 50,213.52 0.01 211 688143 长盈通 2,340 50,122.80 0.01 212 300950 德固特 3,279 49,971.96 0.01 213 688062 迈威生物-U 1,724 49,892.56 0.01 214 301202 朗威股份 1,863 49,853.88 0.01 215 603501 韦尔股份 500 49,685.00 0.01 216 601318 中国平安 1,200 49,632.00 0.01 217 301261 恒工精密 1,325 49,117.75 0.01 218 301548 崇德科技 919 48,780.52 0.01 219 003035 南网能源 11,046 48,602.40 0.01 220 301323 新莱福 1,537 48,538.46 0.01 221 301376 致欧科技 2,271 48,077.07 0.01 222 688385 复旦微电 1,525 47,854.50 0.01 223 688653 康希通信 3,710 47,784.80 0.01 224 301292 海科新源 3,843 47,537.91 0.01 225 600021 上海电力 4,800 47,472.00 0.01 226 300987 川网传媒 3,905 47,406.70 0.01 227 301329 信音电子 2,452 47,397.16 0.01 228 603893 瑞芯微 800 47,336.00 0.01 229 688085 三友医疗 2,798 47,286.20 0.01 230 601136 首创证券 2,300 47,058.00 0.01 231 002984 森麒麟 1,940 46,734.60 0.01 232 605266 健之佳 1,800 46,710.00 0.01 233 688029 南微医学 757 46,600.92 0.01 234 301026 浩通科技 2,027 46,539.92 0.01 235 688120 华海清科 244 46,257.52 0.01 236 301016 雷尔伟 2,747 46,232.01 0.01 237 600895 张江高科 2,500 46,200.00 0.01 238 301309 万得凯 1,806 46,161.36 0.01 239 301439 泓淋电力 3,636 46,068.12 0.01 240 688608 恒玄科技 314 45,963.32 0.01 241 688190 云路股份 612 45,722.52 0.01 242 601137 博威合金 3,000 45,720.00 0.01 243 688433 华曙高科 2,175 45,370.50 0.01 244 603325 博隆技术 660 45,347.28 0.01 245 688686 奥普特 707 45,269.21 0.01 246 600925 苏能股份 8,960 45,248.00 0.01 247 600977 中国电影 4,200 45,192.00 0.01 248 301568 思泰克 1,415 45,025.30 0.01 249 300552 万集科技 1,200 44,856.00 0.01 250 601000 唐山港 9,500 44,650.00 0.01 251 301519 舜禹股份 2,693 44,596.08 0.01 252 600373 中文传媒 3,000 44,520.00 0.01 253 688260 昀冢科技 2,990 44,461.30 0.01 254 600733 北汽蓝谷 5,500 44,440.00 0.01 255 688616 西力科技 3,918 44,430.12 0.01 256 600089 特变电工 3,200 44,384.00 0.01 257 603629 利通电子 2,400 44,304.00 0.01 258 301265 华新环保 5,596 44,264.36 0.01 259 601128 常熟银行 5,830 44,133.10 0.01 260 300998 宁波方正 2,003 44,045.97 0.01 261 688377 迪威尔 3,354 43,937.40 0.01 262 301002 崧盛股份 2,601 43,878.87 0.01 263 688501 青达环保 3,202 43,803.36 0.01 264 600050 中国联通 9,300 43,710.00 0.01 265 688522 纳睿雷达 932 43,692.16 0.01 266 600906 财达证券 7,597 43,530.81 0.01 267 688646 逸飞激光 1,381 43,101.01 0.01 268 601633 长城汽车 1,700 43,010.00 0.01 269 688212 澳华内镜 1,073 42,930.73 0.01 270 603344 星德胜 1,813 42,892.99 0.01 271 603885 吉祥航空 3,900 42,861.00 0.01 272 601156 东航物流 2,090 42,531.50 0.01 273 301456 盘古智能 1,624 42,370.16 0.01 274 600809 山西汾酒 200 42,176.00 0.01 275 301033 迈普医学 1,076 42,082.36 0.01 276 301157 华塑科技 1,289 42,021.40 0.01 277 688557 兰剑智能 1,812 42,002.16 0.01 278 689009 九号公司-WD 1,140 41,963.40 0.01 279 600201 生物股份 5,800 41,818.00 0.01 280 603496 恒为科技 1,700 41,565.00 0.01 281 688325 赛微微电 1,313 41,188.81 0.01 282 300943 春晖智控 3,813 41,142.27 0.01 283 688526 科前生物 2,792 41,014.48 0.01 284 301393 昊帆生物 964 40,941.08 0.01 285 600988 赤峰黄金 2,500 40,850.00 0.01 286 301528 多浦乐 952 40,783.68 0.01 287 688150 莱特光电 2,101 40,759.40 0.01 288 688777 中控技术 1,080 40,716.00 0.01 289 001359 平安电工 1,833 40,513.63 0.01 290 603950 长源东谷 3,000 40,440.00 0.01 291 600301 华锡有色 2,000 40,440.00 0.01 292 688517 金冠电气 2,892 40,430.16 0.01 293 603728 鸣志电器 1,000 40,230.00 0.01 294 301025 读客文化 4,027 40,229.73 0.01 295 688391 钜泉科技 1,370 39,962.90 0.01 296 600019 宝钢股份 6,000 39,900.00 0.01 297 688071 华依科技 1,837 39,807.79 0.01 298 688191 智洋创新 2,351 39,802.43 0.01 299 603381 永臻股份 1,433 39,710.72 0.01 300 603301 振德医疗 1,900 39,634.00 0.01 301 301520 万邦医药 957 39,600.66 0.01 302 603727 博迈科 3,000 39,480.00 0.01 303 688590 新致软件 3,021 38,970.90 0.01 304 301518 长华化学 2,240 38,819.20 0.01 305 301068 大地海洋 1,867 38,721.58 0.01 306 688612 威迈斯 1,451 38,553.07 0.01 307 603786 科博达 600 38,490.00 0.01 308 688429 时创能源 2,265 38,369.10 0.01 309 301355 南王科技 3,992 38,283.28 0.01 310 688012 中微公司 271 38,281.46 0.01 311 603986 兆易创新 400 38,248.00 0.01 312 605088 冠盛股份 1,816 37,845.44 0.01 313 603348 文灿股份 1,351 37,409.19 0.01 314 688285 高铁电气 5,722 36,792.46 0.01 315 001203 大中矿业 3,809 36,604.49 0.01 316 688596 正帆科技 1,106 36,498.00 0.01 317 688602 康鹏科技 4,734 36,309.78 0.01 318 688169 石头科技 92 36,119.20 0.01 319 600760 中航沈飞 900 36,090.00 0.01 320 603717 天域生态 5,900 35,754.00 0.01 321 688216 气派科技 2,000 35,680.00 0.01 322 000822 山东海化 6,100 35,563.00 0.01 323 605589 圣泉集团 1,750 35,507.50 0.01 324 688691 灿芯股份 714 35,484.47 0.01 325 688031 星环科技-U 966 35,461.86 0.01 326 301007 德迈仕 3,022 35,296.96 0.01 327 301049 超越科技 1,954 35,074.30 0.01 328 301371 敷尔佳 1,127 35,004.62 0.01 329 688420 美腾科技 1,685 34,845.80 0.01 330 002993 奥海科技 936 34,819.20 0.01 331 688496 清越科技 3,768 34,816.32 0.01 332 002179 中航光电 910 34,625.50 0.01 333 301032 新柴股份 5,124 34,382.04 0.01 334 605020 永和股份 1,790 34,332.20 0.01 335 603135 中重科技 2,718 34,056.54 0.01 336 600690 海尔智家 1,200 34,056.00 0.01 337 603901 永创智能 4,800 34,032.00 0.01 338 688092 爱科科技 1,592 33,989.20 0.01 339 688300 联瑞新材 697 33,525.70 0.01 340 002028 思源电气 500 33,450.00 0.01 341 603918 金桥信息 3,200 33,440.00 0.01 342 688257 新锐股份 2,181 33,434.73 0.01 343 601958 金钼股份 3,200 33,312.00 0.01 344 601801 皖新传媒 4,800 33,264.00 0.01 345 603312 西典新能 1,296 33,263.00 0.01 346 603019 中科曙光 800 33,200.00 0.01 347 600475 华光环能 3,800 33,098.00 0.01 348 688508 芯朋微 909 33,060.33 0.01 349 601665 齐鲁银行 6,731 33,049.21 0.01 350 688630 芯碁微装 528 33,036.96 0.01 351 603004 鼎龙科技 1,948 33,018.60 0.01 352 002493 荣盛石化 3,400 32,844.00 0.01 353 603556 海兴电力 700 32,781.00 0.01 354 300059 东方财富 3,100 32,736.00 0.01 355 688072 拓荆科技 272 32,669.92 0.01 356 600699 均胜电子 2,200 32,604.00 0.01 357 688625 呈和科技 895 32,542.20 0.01 358 600480 凌云股份 3,300 32,439.00 0.01 359 688511 天微电子 1,490 32,437.30 0.01 360 600141 兴发集团 1,700 32,436.00 0.01 361 600916 中国黄金 3,371 32,429.02 0.01 362 301526 国际复材 9,723 32,377.59 0.01 363 603730 岱美股份 3,250 32,305.00 0.01 364 301500 飞南资源 1,850 32,282.50 0.01 365 603082 北自科技 1,070 32,276.55 0.01 366 301559 中集环科 2,215 32,272.55 0.01 367 688716 中研股份 1,520 32,224.00 0.01 368 603300 华铁应急 5,900 32,214.00 0.01 369 600546 山煤国际 2,200 32,164.00 0.01 370 603380 易德龙 1,600 32,128.00 0.01 371 301322 绿通科技 1,697 31,852.69 0.01 372 603233 大参林 2,224 31,803.20 0.01 373 601928 凤凰传媒 2,900 31,784.00 0.01 374 688238 和元生物 6,804 31,502.52 0.01 375 688270 臻镭科技 1,203 31,398.30 0.01 376 601377 兴业证券 6,200 31,372.00 0.01 377 603565 中谷物流 3,559 31,105.66 0.01 378 688579 山大地纬 3,948 30,991.80 0.01 379 600673 东阳光 4,400 30,976.00 0.01 380 301053 远信工业 1,544 30,818.24 0.01 381 603208 江山欧派 1,610 30,815.40 0.01 382 605333 沪光股份 1,100 30,635.00 0.01 383 301301 川宁生物 2,395 30,608.10 0.01 384 688249 晶合集成 2,065 30,293.55 0.01 385 603297 永新光学 500 30,245.00 0.01 386 601555 东吴证券 5,100 30,090.00 0.01 387 688338 赛科希德 1,386 30,006.90 0.01 388 600011 华能国际 3,100 29,822.00 0.01 389 600602 云赛智联 2,700 29,808.00 0.01 390 601668 中国建筑 5,500 29,205.00 0.01 391 001379 腾达科技 2,128 29,183.34 0.01 392 688581 安杰思 592 28,966.56 0.01 393 300774 倍杰特 4,435 28,960.55 0.01 394 603151 邦基科技 2,500 28,850.00 0.01 395 003000 劲仔食品 2,384 28,727.20 0.01 396 603009 北特科技 1,600 28,688.00 0.01 397 688314 康拓医疗 1,519 28,587.58 0.01 398 603416 信捷电气 1,000 28,580.00 0.01 399 603278 大业股份 4,600 28,566.00 0.01 400 688582 芯动联科 1,012 28,497.92 0.01 401 605499 东鹏饮料 132 28,479.00 0.01 402 603161 科华控股 1,900 28,443.00 0.01 403 688472 阿特斯 2,787 28,371.66 0.01 404 603375 盛景微 714 28,339.56 0.01 405 601021 春秋航空 500 28,165.00 0.01 406 688305 科德数控 434 27,975.64 0.01 407 603040 新坐标 1,400 27,902.00 0.01 408 601187 厦门银行 5,129 27,337.57 0.01 409 688479 友车科技 1,714 27,235.46 0.01 410 688550 瑞联新材 1,174 27,225.06 0.01 411 600258 首旅酒店 2,200 27,170.00 0.01 412 603281 江瀚新材 1,208 27,119.60 0.01 413 605377 华旺科技 2,030 26,897.50 0.01 414 688639 华恒生物 352 26,889.28 0.01 415 001387 雪祺电气 1,729 26,756.25 0.01 416 603119 浙江荣泰 1,508 26,721.76 0.01 417 688114 华大智造 562 26,644.42 0.01 418 603650 彤程新材 900 26,595.00 0.01 419 688358 祥生医疗 1,019 26,463.43 0.01 420 301515 港通医疗 1,382 26,451.48 0.01 421 601568 北元集团 7,095 26,322.45 0.01 422 001239 永达股份 1,887 26,191.56 0.01 423 002790 瑞尔特 2,900 26,187.00 0.01 424 688502 茂莱光学 281 26,135.81 0.01 425 001378 德冠新材 1,090 26,007.40 0.01 426 688201 信安世纪 2,196 25,934.76 0.01 427 603739 蔚蓝生物 2,000 25,840.00 0.01 428 601083 锦江航运 2,673 25,553.88 0.01 429 688585 上纬新材 4,922 25,446.74 0.01 430 601133 柏诚股份 2,358 25,207.02 0.01 431 001328 登康口腔 986 24,945.80 0.01 432 001358 兴欣新材 1,214 24,911.28 0.01 433 600536 中国软件 829 24,803.68 0.01 434 688439 振华风光 368 24,453.60 0.01 435 001282 三联锻造 882 24,440.22 0.01 436 301578 辰奕智能 617 24,414.69 0.01 437 603508 思维列控 1,300 24,375.00 0.01 438 603193 润本股份 1,325 24,366.75 0.01 439 601089 福元医药 1,749 24,223.65 0.01 440 003009 中天火箭 623 24,097.64 0.01 441 601921 浙版传媒 3,154 24,096.56 0.01 442 603035 常熟汽饰 1,900 24,092.00 0.01 443 603373 安邦护卫 876 24,081.24 0.01 444 301286 侨源股份 839 24,003.79 0.01 445 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 446 601595 上海电影 1,200 23,736.00 0.01 447 600585 海螺水泥 1,000 23,590.00 0.01 448 603259 药明康德 600 23,514.00 0.01 449 600176 中国巨石 2,100 23,205.00 0.01 450 603087 甘李药业 500 23,160.00 0.01 451 601065 江盐集团 2,668 23,131.56 0.01 452 688032 禾迈股份 201 23,070.78 0.01 453 605368 蓝天燃气 1,685 22,983.40 0.01 454 001213 中铁特货 5,818 22,981.10 0.01 455 600754 锦江酒店 1,000 22,980.00 0.01 456 603507 振江股份 700 22,974.00 0.01 457 600955 维远股份 1,594 22,969.54 0.01 458 688036 传音控股 300 22,962.00 0.01 459 688053 思科瑞 920 22,650.40 0.01 460 000032 深桑达 A 1,500 22,470.00 0.01 461 301487 盟固利 867 22,420.62 0.01 462 001339 智微智能 812 22,419.32 0.01 463 603533 掌阅科技 1,200 22,404.00 0.01 464 688631 莱斯信息 358 22,203.16 0.01 465 600032 浙江新能 3,045 22,167.60 0.01 466 601865 福莱特 1,100 22,110.00 0.01 467 001258 立新能源 3,188 22,092.84 0.01 468 601138 工业富联 800 21,920.00 0.01 469 002536 飞龙股份 2,300 21,896.00 0.01 470 603125 常青科技 1,264 21,753.44 0.01 471 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 472 300750 宁德时代 120 21,603.60 0.01 473 688361 中科飞测 456 21,568.80 0.01 474 301499 维科精密 930 21,138.90 0.01 475 301179 泽宇智能 1,084 21,094.64 0.01 476 001326 联域股份 584 20,942.24 0.01 477 603103 横店影视 1,500 20,760.00 0.01 478 600927 永安期货 1,859 20,727.85 0.01 479 603806 福斯特 1,400 20,580.00 0.01 480 603107 上海汽配 1,285 20,418.65 0.00 481 601155 新城控股 2,300 20,401.00 0.00 482 603071 物产环能 1,627 20,386.31 0.00 483 688049 炬芯科技 914 20,217.68 0.00 484 003019 宸展光电 798 20,213.34 0.00 485 605507 国邦医药 1,202 20,013.30 0.00 486 688601 力芯微 457 19,966.33 0.00 487 600984 建设机械 8,300 19,754.00 0.00 488 603137 恒尚节能 1,935 19,737.00 0.00 489 603172 万丰股份 1,220 19,715.20 0.00 490 688279 峰岹科技 177 19,629.30 0.00 491 603324 盛剑环境 732 19,551.72 0.00 492 001308 康冠科技 867 19,507.50 0.00 493 605167 利柏特 2,471 19,298.51 0.00 494 688110 东芯股份 1,011 19,279.77 0.00 495 301313 凡拓数创 947 19,271.45 0.00 496 600489 中金黄金 1,300 19,240.00 0.00 497 688518 联赢激光 1,148 19,171.60 0.00 498 688351 微电生理-U 869 19,152.76 0.00 499 688232 新点软件 968 19,088.96 0.00 500 603270 金帝股份 959 19,026.56 0.00 501 002819 东方中科 900 18,972.00 0.00 502 603197 保隆科技 600 18,900.00 0.00 503 603486 科沃斯 400 18,872.00 0.00 504 301120 新特电气 1,816 18,868.24 0.00 505 601888 中国中免 300 18,747.00 0.00 506 001227 兰州银行 7,868 18,725.84 0.00 507 603132 金徽股份 1,342 18,465.92 0.00 508 001337 四川黄金 795 18,451.95 0.00 509 301050 雷电微力 383 18,445.28 0.00 510 605305 中际联合 711 18,336.69 0.00 511 001324 长青科技 1,131 18,322.20 0.00 512 600132 重庆啤酒 300 18,210.00 0.00 513 688629 华丰科技 682 17,977.52 0.00 514 002334 英威腾 3,000 17,940.00 0.00 515 603276 恒兴新材 1,286 17,926.84 0.00 516 688409 富创精密 484 17,878.96 0.00 517 600456 宝钛股份 700 17,871.00 0.00 518 301187 欧圣电气 732 17,751.00 0.00 519 001306 夏厦精密 328 17,708.72 0.00 520 603799 华友钴业 800 17,704.00 0.00 521 300331 苏大维格 1,100 17,688.00 0.00 522 603211 晋拓股份 1,287 17,644.77 0.00 523 300623 捷捷微电 1,000 17,300.00 0.00 524 605098 行动教育 405 17,261.10 0.00 525 603171 税友股份 637 17,224.48 0.00 526 603931 格林达 844 17,158.52 0.00 527 301132 满坤科技 449 17,147.31 0.00 528 605077 华康股份 1,124 17,141.00 0.00 529 603075 热威股份 970 17,120.50 0.00 530 688323 瑞华泰 1,694 17,058.58 0.00 531 603191 望变电气 1,149 17,005.20 0.00 532 603305 旭升集团 1,600 16,896.00 0.00 533 600446 金证股份 1,700 16,881.00 0.00 534 605366 宏柏新材 2,890 16,790.90 0.00 535 301285 鸿日达 643 16,775.87 0.00 536 001367 海森药业 715 16,688.10 0.00 537 688006 杭可科技 954 16,647.30 0.00 538 301127 天源环保 1,385 16,370.70 0.00 539 688551 科威尔 518 16,317.00 0.00 540 000426 兴业银锡 1,200 16,296.00 0.00 541 603032 德新科技 1,420 16,230.60 0.00 542 001338 永顺泰 1,649 16,160.20 0.00 543 601689 拓普集团 300 16,083.00 0.00 544 605116 奥锐特 642 16,069.26 0.00 545 601096 宏盛华源 3,918 16,024.62 0.00 546 301156 美农生物 1,310 16,008.20 0.00 547 688308 欧科亿 815 15,827.30 0.00 548 000957 中通客车 1,500 15,780.00 0.00 549 300723 一品红 800 15,720.00 0.00 550 688535 华海诚科 229 15,691.08 0.00 551 688387 信科移动-U 3,105 15,649.20 0.00 552 301175 中科环保 3,562 15,637.18 0.00 553 301238 瑞泰新材 1,043 15,613.71 0.00 554 003028 振邦智能 432 15,577.92 0.00 555 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 556 301327 华宝新能 270 15,471.00 0.00 557 603383 顶点软件 480 15,393.60 0.00 558 603206 嘉环科技 1,210 15,282.30 0.00 559 603155 新亚强 1,394 15,278.24 0.00 560 605277 新亚电子 1,159 14,974.28 0.00 561 001376 百通能源 804 14,970.48 0.00 562 002840 华统股份 900 14,931.00 0.00 563 001201 东瑞股份 802 14,869.08 0.00 564 001288 运机集团 537 14,864.16 0.00 565 001216 华瓷股份 1,177 14,783.12 0.00 566 605399 晨光新材 1,369 14,716.75 0.00 567 688682 霍莱沃 501 14,699.34 0.00 568 688131 皓元医药 762 14,577.06 0.00 569 688720 艾森股份 359 14,553.86 0.00 570 605286 同力日升 597 14,525.01 0.00 571 688315 诺禾致源 1,320 14,414.40 0.00 572 601121 宝地矿业 2,532 14,407.08 0.00 573 605158 华达新材 2,226 14,313.18 0.00 574 688507 索辰科技 292 14,191.20 0.00 575 301141 中科磁业 439 14,157.75 0.00 576 605337 李子园 1,434 14,081.88 0.00 577 000516 国际医学 3,000 14,040.00 0.00 578 301311 昆船智能 761 13,987.18 0.00 579 688709 成都华微 742 13,942.18 0.00 580 300882 万胜智能 801 13,841.28 0.00 581 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 582 601528 瑞丰银行 2,899 13,683.28 0.00 583 605008 长鸿高科 1,039 13,610.90 0.00 584 603220 中贝通信 500 13,580.00 0.00 585 003040 楚天龙 1,101 13,542.30 0.00 586 605218 伟时电子 837 13,517.55 0.00 587 605338 巴比食品 1,012 13,409.00 0.00 588 001208 华菱线缆 1,754 13,295.32 0.00 589 301239 普瑞眼科 374 13,213.42 0.00 590 002979 雷赛智能 725 13,195.00 0.00 591 603230 内蒙新华 1,140 13,155.60 0.00 592 301058 中粮科工 1,386 13,125.42 0.00 593 301029 怡合达 665 13,073.90 0.00 594 688591 泰凌微 660 12,903.00 0.00 595 003039 顺控发展 1,024 12,830.72 0.00 596 301259 艾布鲁 628 12,779.80 0.00 597 603173 福斯达 588 12,765.48 0.00 598 003029 吉大正元 716 12,737.64 0.00 599 605060 联德股份 883 12,688.71 0.00 600 301348 蓝箭电子 417 12,672.63 0.00 601 603097 江苏华辰 477 12,650.04 0.00 602 600963 岳阳林纸 3,400 12,478.00 0.00 603 605599 菜百股份 980 12,475.40 0.00 604 301101 明月镜片 556 12,421.04 0.00 605 300394 天孚通信 140 12,378.80 0.00 606 605196 华通线缆 1,172 12,329.44 0.00 607 601033 永兴股份 770 12,289.20 0.00 608 605339 南侨食品 864 12,286.08 0.00 609 301293 三博脑科 325 12,249.25 0.00 610 301489 思泉新材 173 12,210.34 0.00 611 688478 晶升股份 413 12,026.56 0.00 612 001319 铭科精技 736 11,996.80 0.00 613 688800 瑞可达 427 11,990.16 0.00 614 601686 友发集团 2,374 11,941.22 0.00 615 688536 思瑞浦 121 11,835.01 0.00 616 605099 共创草坪 624 11,799.84 0.00 617 301516 中远通 633 11,792.79 0.00 618 001318 阳光乳业 1,142 11,751.18 0.00 619 603209 兴通股份 833 11,528.72 0.00 620 603062 麦加芯彩 346 11,490.66 0.00 621 605183 确成股份 741 11,455.86 0.00 622 301095 广立微 278 11,431.36 0.00 623 601916 浙商银行 4,110 11,343.60 0.00 624 001217 华尔泰 1,239 11,336.85 0.00 625 603237 五芳斋 455 11,220.30 0.00 626 688066 航天宏图 629 11,196.20 0.00 627 688052 纳芯微 108 11,100.24 0.00 628 605268 王力安防 1,542 10,994.46 0.00 629 301510 固高科技 395 10,961.25 0.00 630 301318 维海德 398 10,933.06 0.00 631 603219 富佳股份 739 10,907.64 0.00 632 605089 味知香 511 10,904.74 0.00 633 301358 湖南裕能 343 10,790.78 0.00 634 605058 澳弘电子 548 10,784.64 0.00 635 600941 中国移动 100 10,750.00 0.00 636 605086 龙高股份 620 10,701.20 0.00 637 603162 海通发展 1,146 10,657.80 0.00 638 605050 福然德 1,197 10,545.57 0.00 639 003016 欣贺股份 1,681 10,523.06 0.00 640 688584 上海合晶 662 10,519.18 0.00 641 301112 信邦智能 484 10,497.96 0.00 642 605389 长龄液压 498 10,453.02 0.00 643 605228 神通科技 1,217 10,441.86 0.00 644 601678 滨化股份 3,000 10,440.00 0.00 645 688045 必易微 344 10,344.08 0.00 646 301222 浙江恒威 415 10,275.40 0.00 647 301565 中仑新材 541 10,268.18 0.00 648 003013 地铁设计 724 10,266.32 0.00 649 301328 维峰电子 278 10,260.98 0.00 650 003015 日久光电 1,128 10,242.24 0.00 651 605365 立达信 645 10,236.15 0.00 652 605378 野马电池 662 10,208.04 0.00 653 603341 龙旗科技 272 10,197.28 0.00 654 688359 三孚新科 254 10,160.00 0.00 655 300918 南山智尚 1,063 10,141.02 0.00 656 301135 瑞德智能 476 10,134.04 0.00 657 605169 洪通燃气 1,292 10,129.28 0.00 658 001229 魅视科技 347 10,121.99 0.00 659 605005 合兴股份 634 10,118.64 0.00 660 003002 壶化股份 921 10,103.37 0.00 661 605056 咸亨国际 933 10,057.74 0.00 662 605162 新中港 1,377 9,955.71 0.00 663 605118 力鼎光电 667 9,931.63 0.00 664 001207 联科科技 682 9,902.64 0.00 665 603836 海程邦达 733 9,873.51 0.00 666 301217 铜冠铜箔 1,023 9,820.80 0.00 667 603759 海天股份 1,656 9,820.08 0.00 668 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 669 002606 大连电瓷 1,300 9,763.00 0.00 670 300347 泰格医药 200 9,720.00 0.00 671 605500 森林包装 1,579 9,710.85 0.00 672 002400 省广集团 2,000 9,700.00 0.00 673 605177 东亚药业 439 9,688.73 0.00 674 003001 中岩大地 560 9,648.80 0.00 675 301199 迈赫股份 398 9,623.64 0.00 676 301508 中机认检 254 9,387.84 0.00 677 300853 申昊科技 641 9,320.14 0.00 678 001313 粤海饲料 1,232 9,264.64 0.00 679 300866 安克创新 130 9,257.30 0.00 680 002999 天禾股份 1,726 9,234.10 0.00 681 688737 中自科技 569 9,217.80 0.00 682 605577 龙版传媒 588 9,131.64 0.00 683 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 684 300904 威力传动 223 8,913.31 0.00 685 605066 天正电气 1,597 8,895.29 0.00 686 688667 菱电电控 218 8,894.40 0.00 687 605028 世茂能源 615 8,874.45 0.00 688 301413 安培龙 213 8,807.55 0.00 689 603231 索宝蛋白 515 8,775.60 0.00 690 300910 瑞丰新材 200 8,744.00 0.00 691 605318 法狮龙 628 8,722.92 0.00 692 605179 一鸣食品 939 8,573.07 0.00 693 002472 双环传动 389 8,565.78 0.00 694 605006 山东玻纤 1,942 8,564.22 0.00 695 688573 信宇人 397 8,487.86 0.00 696 603057 紫燕食品 549 8,410.68 0.00 697 003010 若羽臣 787 8,326.46 0.00 698 605080 浙江自然 524 8,289.68 0.00 699 688023 安恒信息 207 8,282.07 0.00 700 003018 金富科技 1,027 8,267.35 0.00 701 301268 铭利达 530 8,241.50 0.00 702 001206 依依股份 629 8,189.58 0.00 703 003004 声迅股份 306 8,170.20 0.00 704 605580 恒盛能源 916 8,161.56 0.00 705 301298 东利机械 640 8,160.00 0.00 706 688680 海优新材 282 8,104.68 0.00 707 003037 三和管桩 1,274 8,102.64 0.00 708 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 709 605259 绿田机械 413 8,057.63 0.00 710 301200 大族数控 255 8,047.80 0.00 711 001296 长江材料 564 8,037.00 0.00 712 301359 东南电子 328 8,003.20 0.00 713 301151 冠龙节能 542 7,978.24 0.00 714 605100 华丰股份 685 7,966.55 0.00 715 301459 丰茂股份 199 7,902.29 0.00 716 301381 赛维时代 347 7,887.31 0.00 717 688707 振华新材 809 7,879.66 0.00 718 688253 英诺特 206 7,850.66 0.00 719 301282 金禄电子 330 7,847.40 0.00 720 605488 福莱新材 603 7,839.00 0.00 721 301367 怡和嘉业 125 7,775.00 0.00 722 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 723 603282 亚光股份 457 7,705.02 0.00 724 605180 华生科技 649 7,690.65 0.00 725 688435 英方软件 308 7,687.68 0.00 726 002998 优彩资源 1,353 7,671.51 0.00 727 605018 长华集团 840 7,610.40 0.00 728 301193 家联科技 475 7,581.00 0.00 729 301421 波长光电 175 7,565.25 0.00 730 605007 五洲特纸 598 7,552.74 0.00 731 001266 宏英智能 346 7,515.12 0.00 732 301207 华兰疫苗 424 7,492.08 0.00 733 001278 一彬科技 473 7,478.13 0.00 734 601279 英利汽车 2,004 7,474.92 0.00 735 001331 胜通能源 539 7,465.15 0.00 736 001222 源飞宠物 607 7,435.75 0.00 737 001238 浙江正特 374 7,412.68 0.00 738 301152 天力锂能 307 7,395.63 0.00 739 688152 麒麟信安 191 7,395.52 0.00 740 688378 奥来德 315 7,389.90 0.00 741 301498 乖宝宠物 137 7,370.60 0.00 742 301269 华大九天 95 7,319.75 0.00 743 688320 禾川科技 297 7,288.38 0.00 744 002918 蒙娜丽莎 800 7,248.00 0.00 745 301171 易点天下 493 7,247.10 0.00 746 301517 陕西华达 134 7,236.00 0.00 747 603280 南方路机 363 7,201.92 0.00 748 603176 汇通集团 1,924 7,176.52 0.00 749 001366 播恩集团 645 7,159.50 0.00 750 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 751 000949 新乡化纤 2,100 7,140.00 0.00 752 301302 华如科技 412 7,107.00 0.00 753 688172 燕东微 438 7,086.84 0.00 754 605199 葫芦娃 726 7,078.50 0.00 755 688375 国博电子 100 7,064.00 0.00 756 300045 华力创通 400 7,060.00 0.00 757 301206 三元生物 287 7,054.46 0.00 758 001317 三羊马 300 7,047.00 0.00 759 001219 青岛食品 598 7,038.46 0.00 760 301488 豪恩汽电 146 7,022.60 0.00 761 688248 南网科技 237 7,022.31 0.00 762 300996 普联软件 477 6,997.59 0.00 763 003030 祖名股份 480 6,897.60 0.00 764 001368 通达创智 351 6,862.05 0.00 765 300073 当升科技 200 6,862.00 0.00 766 301138 华研精机 285 6,808.65 0.00 767 001299 美能能源 576 6,796.80 0.00 768 301272 英华特 175 6,751.50 0.00 769 300229 拓尔思 500 6,715.00 0.00 770 301233 盛帮股份 176 6,691.52 0.00 771 605566 福莱蒽特 435 6,625.05 0.00 772 600406 国电南瑞 264 6,589.44 0.00 773 603291 联合水务 536 6,571.36 0.00 774 301428 世纪恒通 226 6,486.20 0.00 775 002996 顺博合金 1,104 6,458.40 0.00 776 000921 海信家电 200 6,448.00 0.00 777 688702 盛科通信-U 158 6,399.00 0.00 778 301297 富乐德 315 6,397.65 0.00 779 003042 中农联合 546 6,393.66 0.00 780 605255 天普股份 530 6,370.60 0.00 781 605300 佳禾食品 576 6,301.44 0.00 782 605155 西大门 686 6,276.90 0.00 783 688458 美芯晟 234 6,271.20 0.00 784 603150 万朗磁塑 250 6,260.00 0.00 785 001230 劲旅环境 450 6,250.50 0.00 786 300782 卓胜微 80 6,219.20 0.00 787 003036 泰坦股份 776 6,200.24 0.00 788 688290 景业智能 193 6,195.30 0.00 789 605287 德才股份 488 6,143.92 0.00 790 003041 真爱美家 503 6,141.63 0.00 791 003023 彩虹集团 385 6,140.75 0.00 792 603296 华勤技术 111 6,130.53 0.00 793 301391 卡莱特 140 6,129.20 0.00 794 002843 泰嘉股份 400 6,124.00 0.00 795 603213 镇洋发展 799 5,976.52 0.00 796 688095 福昕软件 130 5,955.30 0.00 797 001210 金房能源 448 5,944.96 0.00 798 301116 益客食品 664 5,929.52 0.00 799 688523 航天环宇 343 5,916.75 0.00 800 301190 善水科技 420 5,892.60 0.00 801 688693 锴威特 163 5,854.96 0.00 802 301382 蜂助手 322 5,824.98 0.00 803 688652 京仪装备 148 5,785.32 0.00 804 603182 嘉华股份 546 5,743.92 0.00 805 301550 斯菱股份 119 5,701.29 0.00 806 001234 泰慕士 333 5,657.67 0.00 807 301558 三态股份 674 5,654.86 0.00 808 002992 宝明科技 99 5,647.95 0.00 809 301163 宏德股份 277 5,628.64 0.00 810 688233 神工股份 286 5,511.22 0.00 811 605298 必得科技 660 5,478.00 0.00 812 601952 苏垦农发 600 5,412.00 0.00 813 301161 唯万密封 346 5,373.38 0.00 814 688539 高华科技 197 5,301.27 0.00 815 301111 粤万年青 379 5,287.05 0.00 816 301316 慧博云通 359 5,270.12 0.00 817 301507 民生健康 417 5,262.54 0.00 818 002049 紫光国微 100 5,260.00 0.00 819 605033 美邦股份 423 5,253.66 0.00 820 300781 因赛集团 100 5,218.00 0.00 821 301533 威马农机 199 5,112.31 0.00 822 301153 中科江南 180 5,086.80 0.00 823 301270 汉仪股份 210 5,067.30 0.00 824 301129 瑞纳智能 200 5,048.00 0.00 825 301319 唯特偶 167 5,015.01 0.00 826 688677 海泰新光 127 4,982.21 0.00 827 301296 新巨丰 673 4,852.33 0.00 828 605567 春雪食品 629 4,818.14 0.00 829 605136 丽人丽妆 867 4,777.17 0.00 830 300056 中创环保 600 4,770.00 0.00 831 301158 德石股份 383 4,737.71 0.00 832 301166 优宁维 174 4,698.00 0.00 833 605055 迎丰股份 1,146 4,664.22 0.00 834 301115 建科股份 330 4,580.40 0.00 835 688035 德邦科技 142 4,575.24 0.00 836 688127 蓝特光学 248 4,560.72 0.00 837 688223 晶科能源 635 4,508.50 0.00 838 300339 润和软件 216 4,464.72 0.00 839 688697 纽威数控 284 4,455.96 0.00 840 605289 罗曼股份 174 4,419.60 0.00 841 688400 凌云光 263 4,386.84 0.00 842 300812 易天股份 200 4,362.00 0.00 843 688147 微导纳米 175 4,357.50 0.00 844 603065 宿迁联盛 581 4,340.07 0.00 845 688620 安凯微 533 4,338.62 0.00 846 301418 协昌科技 107 4,280.00 0.00 847 688097 博众精工 190 4,043.20 0.00 848 688119 中钢洛耐 1,228 4,040.12 0.00 849 002871 伟隆股份 500 4,000.00 0.00 850 300693 盛弘股份 190 3,978.60 0.00 851 002169 智光电气 900 3,969.00 0.00 852 603052 可川科技 140 3,941.00 0.00 853 603379 三美股份 100 3,914.00 0.00 854 301267 华厦眼科 188 3,895.36 0.00 855 600276 恒瑞医药 100 3,846.00 0.00 856 688699 明微电子 121 3,841.75 0.00 857 688456 有研粉材 141 3,760.47 0.00 858 002223 鱼跃医疗 100 3,760.00 0.00 859 688663 新风光 161 3,746.47 0.00 860 002601 龙佰集团 200 3,714.00 0.00 861 301383 天键股份 140 3,656.80 0.00 862 002387 维信诺 600 3,648.00 0.00 863 300803 指南针 100 3,641.00 0.00 864 605138 盛泰集团 723 3,622.23 0.00 865 301170 锡南科技 138 3,594.90 0.00 866 688292 浩瀚深度 231 3,571.26 0.00 867 300855 图南股份 130 3,437.20 0.00 868 688600 皖仪科技 256 3,422.72 0.00 869 000833 粤桂股份 720 3,369.60 0.00 870 688689 银河微电 156 3,311.88 0.00 871 300570 太辰光 100 3,266.00 0.00 872 688665 四方光电 116 3,217.84 0.00 873 300958 建工修复 300 3,189.00 0.00 874 600522 中天科技 200 3,170.00 0.00 875 688313 仕佳光子 322 3,065.44 0.00 876 002414 高德红外 520 3,062.80 0.00 877 000915 华特达因 100 3,016.00 0.00 878 301100 风光股份 227 2,948.73 0.00 879 000733 振华科技 71 2,948.63 0.00 880 000920 沃顿科技 400 2,932.00 0.00 881 300342 天银机电 200 2,926.00 0.00 882 300858 科拓生物 198 2,914.56 0.00 883 688161 威高骨科 147 2,913.54 0.00 884 002929 润建股份 100 2,911.00 0.00 885 300926 博俊科技 145 2,902.90 0.00 886 301349 信德新材 104 2,874.56 0.00 887 688237 超卓航科 143 2,867.15 0.00 888 002460 赣锋锂业 100 2,865.00 0.00 889 600223 福瑞达 400 2,828.00 0.00 890 688661 和林微纳 91 2,789.15 0.00 891 603273 天元智能 143 2,624.05 0.00 892 301219 腾远钴业 68 2,601.68 0.00 893 300814 中富电路 80 2,583.20 0.00 894 300850 新强联 170 2,553.40 0.00 895 000831 中国稀土 100 2,535.00 0.00 896 601012 隆基绿能 180 2,523.60 0.00 897 300890 翔丰华 100 2,495.00 0.00 898 002444 巨星科技 100 2,470.00 0.00 899 301525 儒竞科技 43 2,420.04 0.00 900 002876 三利谱 100 2,412.00 0.00 901 688425 铁建重工 647 2,380.96 0.00 902 688609 九联科技 268 2,363.76 0.00 903 002967 广电计量 200 2,360.00 0.00 904 688683 莱尔科技 146 2,337.46 0.00 905 688148 芳源股份 543 2,286.03 0.00 906 688255 凯尔达 112 2,245.60 0.00 907 688268 华特气体 43 2,219.23 0.00 908 600866 星湖科技 400 2,208.00 0.00 909 002142 宁波银行 100 2,206.00 0.00 910 000550 江铃汽车 100 2,171.00 0.00 911 688345 博力威 123 2,077.47 0.00 912 003038 鑫铂股份 140 2,067.80 0.00 913 688231 隆达股份 145 2,067.70 0.00 914 002459 晶澳科技 184 2,060.80 0.00 915 688722 同益中 176 1,969.44 0.00 916 301307 美利信 100 1,958.00 0.00 917 300548 博创科技 100 1,949.00 0.00 918 300252 金信诺 300 1,875.00 0.00 919 688353 华盛锂电 106 1,840.16 0.00 920 301046 能辉科技 91 1,789.97 0.00 921 301277 新天地 137 1,778.26 0.00 922 600570 恒生电子 100 1,766.00 0.00 923 603733 仙鹤股份 100 1,758.00 0.00 924 688717 艾罗能源 36 1,711.80 0.00 925 002568 百润股份 100 1,683.00 0.00 926 600316 洪都航空 100 1,663.00 0.00 927 301360 荣旗科技 38 1,643.50 0.00 928 001336 楚环科技 74 1,616.90 0.00 929 002041 登海种业 200 1,616.00 0.00 930 603666 亿嘉和 100 1,578.00 0.00 931 000913 钱江摩托 100 1,576.00 0.00 932 688141 杰华特 97 1,567.52 0.00 933 301021 英诺激光 99 1,552.32 0.00 934 000960 锡业股份 100 1,549.00 0.00 935 688208 道通科技 62 1,496.68 0.00 936 002708 光洋股份 200 1,442.00 0.00 937 600508 上海能源 100 1,415.00 0.00 938 603130 云中马 80 1,411.20 0.00 939 002037 保利联合 200 1,410.00 0.00 940 688768 容知日新 59 1,381.19 0.00 941 002351 漫步者 100 1,315.00 0.00 942 688628 优利德 40 1,310.80 0.00 943 301133 金钟股份 60 1,307.40 0.00 944 688776 国光电气 23 1,274.20 0.00 945 300994 久祺股份 114 1,252.86 0.00 946 301220 亚香股份 49 1,250.48 0.00 947 000948 南天信息 100 1,235.00 0.00 948 301039 中集车辆 140 1,204.00 0.00 949 600746 江苏索普 200 1,178.00 0.00 950 605189 富春染织 107 1,140.62 0.00 951 301069 凯盛新材 86 1,127.46 0.00 952 001269 欧晶科技 40 1,112.00 0.00 953 300932 三友联众 110 1,059.30 0.00 954 002101 广东鸿图 100 1,053.00 0.00 955 688516 奥特维 24 1,003.44 0.00 956 605555 德昌股份 52 967.72 0.00 957 688428 诺诚健华-U 119 965.09 0.00 958 300925 法本信息 95 958.55 0.00 959 002345 潮宏基 200 944.00 0.00 960 301012 扬电科技 38 940.88 0.00 961 300997 欢乐家 79 933.78 0.00 962 301325 曼恩斯特 22 933.24 0.00 963 688533 上声电子 36 931.32 0.00 964 603048 浙江黎明 64 929.28 0.00 965 001311 多利科技 38 918.84 0.00 966 002668 TCL 智家 100 906.00 0.00 967 601800 中国交建 100 894.00 0.00 968 300884 狄耐克 100 862.00 0.00 969 600867 通化东宝 100 837.00 0.00 970 002532 天山铝业 100 811.00 0.00 971 300879 大叶股份 60 802.80 0.00 972 002456 欧菲光 100 781.00 0.00 973 300748 金力永磁 60 777.60 0.00 974 300611 美力科技 100 762.00 0.00 975 301091 深城交 27 732.78 0.00 976 002539 云图控股 100 713.00 0.00 977 301337 亚华电子 25 689.50 0.00 978 605208 永茂泰 105 654.15 0.00 979 300864 南大环境 33 646.80 0.00 980 002908 德生科技 80 613.60 0.00 981 605358 立昂微 26 601.64 0.00 982 300253 卫宁健康 100 590.00 0.00 983 002448 中原内配 100 574.00 0.00 984 301180 万祥科技 36 563.04 0.00 985 300973 立高食品 20 561.80 0.00 986 301052 果麦文化 27 553.50 0.00 987 000875 吉电股份 100 533.00 0.00 988 300946 恒而达 20 532.80 0.00 989 000690 宝新能源 100 510.00 0.00 990 600409 三友化工 100 502.00 0.00 991 688107 安路科技 16 406.72 0.00 992 002385 大北农 100 385.00 0.00 993 000630 铜陵有色 100 361.00 0.00 994 001330 博纳影业 64 346.24 0.00 995 688569 铁科轨道 16 330.72 0.00 996 605133 嵘泰股份 18 329.94 0.00 997 301015 百洋医药 14 329.42 0.00 998 688093 世华科技 16 290.72 0.00 999 301078 孩子王 56 283.36 0.00 1,000 600684 珠江股份 100 263.00 0.00 1,001 600376 首开股份 100 210.00 0.00 1,002 301155 海力风电 5 201.15 0.00 1,003 300891 惠云钛业 25 194.50 0.00 1,004 300968 格林精密 20 185.20 0.00 1,005 301028 东亚机械 19 166.63 0.00 1,006 301020 密封科技 10 158.20 0.00 1,007 301126 达嘉维康 15 135.45 0.00 1,008 300940 南极光 9 114.66 0.00 1,009 003021 兆威机电 2 92.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603129 春风动力 17,030,092.08 2.51 2 000338 潍柴动力 14,629,316.00 2.16 3 603920 世运电路 11,995,285.00 1.77 4 000528 柳工 11,660,370.20 1.72 5 688575 亚辉龙 10,620,764.99 1.57 6 601872 招商轮船 9,552,027.00 1.41 7 601666 平煤股份 8,546,272.74 1.26 8 300634 彩讯股份 8,433,539.00 1.24 9 603477 巨星农牧 8,266,683.57 1.22 10 600027 华电国际 8,191,037.36 1.21 11 002920 德赛西威 7,836,376.20 1.16 12 600150 中国船舶 7,744,609.62 1.14 13 000682 东方电子 7,661,862.57 1.13 14 000400 许继电气 7,232,861.00 1.07 15 300796 贝斯美 6,914,131.08 1.02 16 600031 三一重工 6,900,649.00 1.02 17 603596 伯特利 6,762,960.40 1.00 18 600975 新五丰 6,420,956.91 0.95 19 600547 山东黄金 6,210,036.27 0.92 20 688617 惠泰医疗 6,196,485.12 0.91 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603596 伯特利 23,410,008.76 3.45 2 603129 春风动力 10,386,132.00 1.53 3 000426 兴业银锡 9,183,367.00 1.35 4 300634 彩讯股份 8,814,554.00 1.30 5 603477 巨星农牧 8,803,265.00 1.30 6 002648 卫星化学 8,774,328.00 1.29 7 688595 芯海科技 8,494,969.49 1.25 8 002371 北方华创 8,199,767.00 1.21 9 002920 德赛西威 7,932,587.00 1.17 10 603019 中科曙光 7,516,361.76 1.11 11 688418 震有科技 7,456,628.16 1.10 12 603920 世运电路 7,286,780.00 1.07 13 300796 贝斯美 7,134,450.00 1.05 14 600480 凌云股份 6,487,450.00 0.96 15 688008 澜起科技 6,468,969.32 0.95 16 600975 新五丰 6,257,003.00 0.92 17 603728 鸣志电器 6,227,431.07 0.92 18 301345 涛涛车业 6,147,574.12 0.91 19 002840 华统股份 6,076,687.00 0.90 20 301363 美好医疗 6,036,149.45 0.89 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 796,816,951.82 卖出股票收入（成交）总额 913,940,647.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,021.81 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,021.81 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 113059 福莱转债 150 16,021.81 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国船舶重工股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会北京监管局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 138,546.70 2 应收清算款 81,782.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,992.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 237,322.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113059 福莱转债 16,021.81 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 15,290 24,720.06 206,633,126.08 54.67 171,336,639.70 45.33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 621,994.92 0.1646 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 9 月 6 日） 491,760,953.62 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 577,492,196.04 本报告期基金总申购份额 4,107,265.41 减：本报告期基金总赎回份额 203,629,695.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 377,969,765.78 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 2 月 6 日。 本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为 2024年 4 月 11 日。 本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司 2024 年第三次临时股 东会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董 事，董事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自 2024 年 4 月 12 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 4 月 19 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局 受到的具体措施类型 责令改正及警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善 管理人采取整改措施的情况（如 管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改 提出整改意见） 工作。截至报告日，上述事项已整改完毕 其他 - 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国信证券 2 518,192,755 30.32 477,421.49 31.04 - .42 招商证券 1 304,300,906 17.81 280,355.74 18.23 - .89 中金公司 1 248,007,877 14.51 222,252.02 14.45 - .51 国盛证券 1 192,748,018 11.28 161,138.59 10.48 - .67 平安证券 1 169,372,230 9.91 156,030.15 10.14 - .76 国泰君安 1 86,808,764. 5.08 79,977.20 5.20 - 07 中泰证券 1 78,976,041. 4.62 73,908.93 4.81 - 29 申万宏源 2 65,447,354. 3.83 53,753.85 3.49 - 证券 19 国元证券 1 22,217,578. 1.30 18,573.19 1.21 - 36 兴业证券 1 20,854,748. 1.22 12,975.75 0.84 - 51 华西证券 1 2,091,179.3 0.12 1,747.83 0.11 - 1 东吴证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范； （4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）交易、研究服务能力较强。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交易单元作为基金交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 国信证 - - 472,984,000. 52.12 - - 券 00 招商证 - - - - - - 券 中金公 176,287.78 100.00 87,341,000.0 9.62 - - 司 0 国盛证 - - 147,876,000. 16.30 - - 券 00 平安证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 中泰证 - - 199,246,000. 21.96 - - 券 00 申万宏 - - - - - - 源证券 国元证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 世纪证 - - - - - - 券 西部证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于鹏华基金管理有限公司旗下部 《中国证券报》、基金 1 分基金申购博隆技术首次公开发行 A 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 04 日 股的公告 会基金电子披露网站 《中国证券报》、基金 2 鹏华基金管理有限公司澄清公告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 18 日 会基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 3 投资基金 2023 年第 4 季度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 01 月 19 日 会基金电子披露网站 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中国证券报》、基金 2024 年 01 月 23 日 金持有的股票停牌后估值方法变更 管理人网站及中国证监 的提示性公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停北 《中国证券报》、基金 5 京中期时代基金销售有限公司办理 管理人网站及中国证监 2024 年 02 月 02 日 旗下基金相关销售业务的公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、基金 6 员变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 02 月 08 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止与 《中国证券报》、基金 7 北京中期时代基金销售有限公司销 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 04 日 售合作关系的公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》、基金 8 分基金参与华福证券有限责任公司 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 16 日 申购（含定期定额投资）费率优惠 会基金电子披露网站 活动的公告 鹏华策略回报灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 9 投资基金 2023 年年度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 28 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 《中国证券报》、基金 10 券投资基金持有的股票估值方法变 管理人网站及中国证监 2024 年 03 月 30 日 更的提示性公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、基金 11 员变更公告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 13 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于董事长 《中国证券报》、基金 12 变更的公告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 13 日 会基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 13 投资基金 2024 年第 1 季度报告 管理人网站及中国证监 2024 年 04 月 19 日 会基金电子披露网站 《中国证券报》、基金 14 鹏华基金管理有限公司澄清公告 管理人网站及中国证监 2024 年 05 月 10 日 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整个 《中国证券报》、基金 15 人投资者开立基金账户证件类型的 管理人网站及中国证监 2024 年 05 月 16 日 公告 会基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 《中国证券报》、基金 16 下部分基金单笔最低赎回份额和账 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 12 日 户最低份额余额限制的公告 会基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券 《中国证券报》、基金 17 投资基金基金产品资料概要（更 管理人网站及中国证监 2024 年 06 月 28 日 新） 会基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 1 20240101~20 135,592,5 0.00 110,000,0 25,592,542.37 6.77 240306 42.37 00.00 机构 20240101~20 2 240207,2024 136,217,5 0.00 30,000,00 106,217,535.0 28.10 0219~202406 35.03 0.00 3 30 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日