鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基 金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 7.12 投资组合报告附注 ...... 62 §8 基金份额持有人信息 ...... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动 ...... 63 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 10.4 基金投资策略的改变 ...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64 10.8 其他重大事件 ...... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68 §12 备查文件目录 ...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点 ...... 68 12.3 查阅方式 ...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华策略回报混合 基金主代码 004986 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 197,300,459.08 份 基金合同存续期 不定期 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，在控制风险的前提下灵活地采用多种投资策 略，通过精选个股，力争长期稳健超额回报的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对 各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票 投资策略 本基金灵活、务实地采用多种投资策略，包括价值投资、 成长投资、主题轮动、趋势投资等，将各种理念和方法兼容并蓄， 作为实现收益的工具和手段。本基金将重点关注在中国经济持续转 型的过程中，因经济结构优化、产业结构升级、技术创新等制度变 革等产生的投资机会，并投资于其中的优质上市公司的股票。 （1） 价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋 求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值，通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同 行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公 司。 （2）成长投资策略 在充分的行业研究和审慎的公司研究基 础上，本基金将关注成长型上市公司，尤其是中小市值股票中具有 潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司。在具体操作上，以政策 分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析为主，评估风险， 精选投资标的。 （3）主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而 下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性的分析方法，针对经 济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶 段性主题投资机会，并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心 竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益。 （4）趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性， 这决定了公司股票价格的长期趋势。同时，在股票市场上，由于受 到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中期 趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期 趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场 反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因 此，可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利用股价中、 短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单只 股票的投资收益。 （5）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金 的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资 将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选 择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期， 灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期 收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本 基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向 的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配， 并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线 分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有 期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到 更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程 度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定 其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6） 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价， 根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及 对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差 可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权 证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的 当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在 中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公 司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本 基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行 中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等 级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收 益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套 期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考 虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以 改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7、融资投 资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与 融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确 定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发 生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求 的变化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数 收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高 预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 010-66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -29,336,353.61 本期利润 -52,286,781.23 加权平均基金份额本期利润 -0.2566 本期加权平均净值利润率 -14.97% 本期基金份额净值增长率 -12.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 146,699,048.67 期末可供分配基金份额利润 0.7435 期末基金资产净值 343,999,507.75 期末基金份额净值 1.7435 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 112.32% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.50% 1.23% 5.70% 0.64% 1.80% 0.59% 过去三个月 2.82% 1.53% 4.27% 0.86% -1.45% 0.67% 过去六个月 -12.29% 1.51% -4.67% 0.87% -7.62% 0.64% 过去一年 -24.39% 1.54% -6.58% 0.75% -17.81 0.79% % 过去三年 63.37% 1.66% 17.29% 0.76% 46.08% 0.90% 自基金合同生效起 112.32% 1.66% 22.52% 0.77% 89.80% 0.89% 至今 注：业绩比较基准=本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 11946.65 亿元，267 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基 本养老保险投资组合。经过 20 多年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张鹏 基金经理 2021-08- - 9 年 张鹏先生，国籍中国，金融学硕士，9 年 13 证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公 司研究部助理研究员、研究员，中欧基金 管理有限公司研究部研究员，自 2017 年任 鹏华基金管理有限公司研究部高级研究 员、基金经理助理/研究员，现担任权益投 资二部基金经理。2021 年 08 月至今担任 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华价 值精选股票型证券投资基金基金经理,张 鹏先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年市场呈现先跌后涨的行情，4 月承接一季度的下跌趋势开始加速下跌，背后是 俄乌冲突带来的全球经济增长预期的下调，供应链撕裂导致的通胀高企，联储鹰派政策导致的流动性收紧，内部环境又叠加了疫情的扩散以及对生产生活供应链物流等各环节的严重影响，到四 月底大部分前期强势的个股调整幅度达到了 40-50%的水平，在风险释放相对比较充分的背景下，联储的政策收紧也已经充分预期，疫情开始得到有效控制，生产逐步恢复，稳经济大盘政策频出的情况下，5 月和 6 月，市场迎来了持续的强势反弹，部分个股重回此前高点。反弹过程中，风险偏好提升逻辑下，以光伏新能源和汽车为代表的成长板块涨幅显著，军工、锂电池和半导体板块相对弱势，市场复苏逻辑下，消费板块表现比较强势。 在策略回报操作上，一、仓位保持在 80-90%的仓位区间，秉承中性原则，未做仓位择时；二、 主要操作是在价格波动幅度较大的过程中，在合理价格出现时，逐步加仓长期看好的板块和公司，例如汽车零部件、军工和半导体板块龙头；三是保持了空间大壁垒高的核心成长标的的主体持仓的情况下，边际上继续优化结构，例如根据养殖和消费板块的周期变化节奏，进行了板块的加减仓； 实际上，在本轮反弹之前的下跌过程中，对于经过深度研究真心看好的板块和公司，是谨慎的小幅逆势加仓的，本质上依然是守着价值投资的主线，坚信有价值的公司股价能够回归，非理性下跌是最好的加仓窗口，现在看“逆势加仓”的选择是对的，但是逆势加仓的幅度稍显保守，经验和认知上有待进一步的提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-12.29%，同期业绩比较基准增长率为-4.67%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前时点的思路是：耐心等待经济夯实筑底，细致甄别成长泡沫，观察和寻找经济的新动能。20-21 年低碳和能源革命是一条主线，未来还会逐渐有第二条第三条线索清晰起来。 我们目前最看好的是泛制造业、军工和半导体行业的自主化、新能源行业的渗透率提升、汽车行业的产品创新的持续等。在制造业领域，内部环境上，其实可以清晰的看到中国经过多年发展，基础的材料池、技术池和人才池已经完成了底层建设，例如光伏组件产业链和锂电池产业链，已经是成为全球主要的供应者，大宗品和初级材料如化工品，新建产能的规模和自动化复杂化程度全球遥遥领先，供给成本曲线迅速进入全球最左侧，汽车行业已经可以做到性能较强，成本较低，在外形和功能等消费属性上也已经能够与海外知名车企的产品媲美，同时能够做到多款车型多种功能的快速迭代，智能化水平也处于全球领先水平，半导体从材料到设备国产化率快速提升，军工装备快速列装的同时材料和发动机等关键环节快速的实现自主可控等等。因此制造业背靠双碳政策，利用中国先天的成本优势，叠加近几年点亮的基础工艺和材料的科技树，我看好中国广义上的制造业环节，国内的渗透率和国产化率持续提升，海外的市占率持续提升，以及在此基础上的有中国自身特色的创新。外部环境上，海外的环境从客观上给中国制造业公司，创造了从原 材料到终端产品各个环节替代海外公司的机会。 因此从长期维度看，策略回报的核心思路就是中国泛制造业各环节龙头的持续崛起。但是如果看相对短的时间维度，例如看到年底，我认为不排除市场持续震荡的态势，部分强势个股已经重新出现了交易拥挤估值溢价的情况，而疫情依然存在一定的风险，海外经济出现了衰退的迹象，供应链的撕裂和资本开支的缺失导致通胀问题难以短期解决，市场较大概率呈现震荡上行的态势。 在这种长期方向清晰，短期市场可能会有波动的情况下，我们未来的操作思路依然是利用市场波动带来的非理性下跌所带来的合理股价，作为空间大壁垒高的核心制造业公司的加仓窗口，结合对各个板块的资产价格周期所处的位置，我们会进行一定的高低切换，这样能够一定程度上控制回撤风险，保持操作在基金经理和持有人的理性空间内，持有体验相对稳定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 146,699,048.67 元，期末基金份额净值 1.7435 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 53,723,876.29 54,999,766.11 结算备付金 585,321.59 1,532,351.36 存出保证金 122,826.49 122,120.77 交易性金融资产 6.4.7.2 300,826,248.62 364,371,229.65 其中：股票投资 300,807,153.98 364,371,229.65 基金投资 - - 债券投资 19,094.64 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 324,772.56 应收股利 - - 应收申购款 126,711.62 112,927.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 4,412.55 资产总计 355,384,984.61 421,467,580.13 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,801,274.23 3,371,831.10 应付赎回款 526,810.66 535,544.21 应付管理人报酬 413,296.70 525,884.46 应付托管费 68,882.79 87,647.40 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 575,212.48 871,544.21 负债合计 11,385,476.86 5,392,451.38 净资产： 实收基金 6.4.7.10 197,300,459.08 209,299,863.57 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 146,699,048.67 206,775,265.18 净资产合计 343,999,507.75 416,075,128.75 负债和净资产总计 355,384,984.61 421,467,580.13 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.7435 元，基金份额总额 197,300,459.08 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -49,150,507.31 36,637,810.47 1.利息收入 121,985.56 104,629.88 其中：存款利息收入 6.4.7.13 96,948.95 104,629.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 25,036.61 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -26,352,698.74 87,348,645.51 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -27,942,473.64 85,503,846.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 4.13 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,589,770.77 1,844,798.66 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -22,950,427.62 -51,493,228.27 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 30,633.49 677,763.35 号填列） 减：二、营业总支出 3,136,273.92 5,395,272.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,602,840.13 4,276,871.33 2．托管费 6.4.10.2.2 433,806.67 712,811.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 99,627.12 405,588.98 三、利润总额（亏损总额以 -52,286,781.23 31,242,538.21 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -52,286,781.23 31,242,538.21 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -52,286,781.23 31,242,538.21 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 209,299,863.57 - 206,775,265.18 416,075,128.75 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 209,299,863.57 - 206,775,265.18 416,075,128.75 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -11,999,404.49 - -60,076,216.51 -72,075,621.00 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -52,286,781.23 -52,286,781.23 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -11,999,404.49 - -7,789,435.28 -19,788,839.77 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 10,115,671.07 - 7,301,775.78 17,417,446.85 购款 2 .基金赎 -22,115,075.56 - -15,091,211.06 -37,206,286.62 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 197,300,459.08 - 146,699,048.67 343,999,507.75 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 307,309,469.39 - 363,370,993.25 670,680,462.64 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 307,309,469.39 - 363,370,993.25 670,680,462.64 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -64,693,389.40 - -46,543,899.40 -111,237,288.80 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 31,242,538.21 31,242,538.21 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -64,693,389.40 - -77,786,437.61 -142,479,827.01 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 70,179,566.52 - 83,033,849.00 153,213,415.52 购款 2 .基金赎 -134,872,955.92 - -160,820,286.61 -295,693,242.53 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 242,616,079.99 - 316,827,093.85 559,443,173.84 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2737 号文）和机构部函[2017]1679 号《关于鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合 同于 2017 年 9 月 6 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 491,760,953.62 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）。 本基金于 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 1 日募集。募集期间净认购资金人民币 491,532,684.29 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 228,269.33 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 491,760,953.62 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并出具了普华永道中天验字（2017）第 800 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以依照法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5.1 会计政策变更的说明所声明的变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 新金融工具准则改变了金融工具的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融工具的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融资产-债券投资、交易性金融资产-资产支持证券投资、债权投资和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息或应付利息项目。 信用减值损失项目反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在利息收入项目中。其他项目的利息收入从利息收入项目调整至投资收益项目列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，其投资收益包含期间交易费用的抵减。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应付交易费用和其他负债，对其账面价值 的影响金额分别为 3,668.15 元、689.50 元、54.90 元、-4,412.55 元、-670,401.07 元和 670,401.07 元。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 53,723,876.29 等于：本金 53,719,460.28 加：应计利息 4,416.01 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 53,723,876.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 274,026,975.67 - 300,807,153.98 26,780,178.31 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 15,000.00 4.14 19,094.64 4,090.50 银行间市场 - - - - 合计 15,000.00 4.14 19,094.64 4,090.50 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 274,041,975.67 4.14 300,826,248.62 26,784,268.81 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,030.20 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 475,003.33 其中：交易所市场 475,003.33 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,178.95 合计 575,212.48 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 209,299,863.57 209,299,863.57 本期申购 10,115,671.07 10,115,671.07 本期赎回（以“-”号填列） -22,115,075.56 -22,115,075.56 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 197,300,459.08 197,300,459.08 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 370,431,561.86 -163,656,296.68 206,775,265.18 本期利润 -29,336,353.61 -22,950,427.62 -52,286,781.23 本期基金份额交易 -19,908,630.53 12,119,195.25 -7,789,435.28 产生的变动数 其中：基金申购款 17,031,260.84 -9,729,485.06 7,301,775.78 基金赎回款 -36,939,891.37 21,848,680.31 -15,091,211.06 本期已分配利润 - - - 本期末 321,186,577.72 -174,487,529.05 146,699,048.67 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 88,881.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,817.22 其他 1,250.25 合计 96,948.95 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -27,942,473.64 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -27,942,473.64 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 585,490,464.28 减：卖出股票成本总额 611,718,829.41 减：交易费用 1,714,108.51 买卖股票差价收入 -27,942,473.64 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 4.13 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4.13 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,589,770.77 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,589,770.77 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -22,950,427.62 股票投资 -22,954,518.12 债券投资 4,090.50 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -22,950,427.62 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 30,376.99 基金转换费收入 256.50 合计 30,633.49 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 447.00 存托服务费 1.17 合计 99,627.12 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 国信证券 103,622,099.70 9.03 19,269,791.40 12.69 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 95,354.38 9.40 93,919.58 19.77 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 17,560.38 13.53 17,560.38 36.68 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,602,840.13 4,276,871.33 其中：支付销售机构的客户维护费 802,296.36 1,905,527.19 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 433,806.67 712,811.95 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 53,723,876.29 88,881.48 63,102,089.79 104,061.64 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 2,983 141,185.39 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 青木 2022年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 172 10,853.20 6,854.20 - 日 信邦 2022年 新股流 301112 智能 6 月 20 6 个月 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 益客 2022年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 255 11,934.00 13,882.20 - 日 新特 2022年 新股流 301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 腾亚 2022年 新股流 301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 瑞德 2022年 新股流 301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 冠龙 2022年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 455 14,023.10 9,764.30 - 日 中科 2022年 新股流 301153 江南 5 月 10 6 个月 通受限 33.68 43.98 323 10,878.64 14,205.54 - 日 德石 2022年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 翔楼 2022年 新股流 301160 新材 5 月 25 6 个月 通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 国能 2022年 新股流 301162 日新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 宏德 2022年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 中科 2022年 1 个月 新股未 301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 32,005122,259.10 122,259.10 - 日 301175 中科 2022年 6 个月 新股流 3.82 3.82 3,557 13,587.74 13,587.74 - 环保 6 月 30 通受限 日 欧圣 2022年 新股流 301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 684 14,589.72 15,417.36 - 日 大族 2022年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 206 15,771.36 10,695.52 - 日 三元生 物于 2022 年 6 月 17 日 2022年 实施权 301206 三元 1 月 26 6 个月 新股流 109.30 45.69 287 20,876.30 13,113.03 益分派 生物 日 通受限 方案，每 10 股派 人民币 10 元，并 转增 5 股。 华兰 2022年 新股流 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 239 13,594.32 13,484.38 - 日 铜冠 2022年 新股流 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 通受限 17.27 14.83 1,023 17,667.21 15,171.09 - 日 腾远钴 业于 2022 年 5 月 24 日 2022年 实施权 301219 腾远 3 月 10 6 个月 新股流 173.98 87.82 115 11,134.72 10,099.30 益分派 钴业 日 通受限 方案，每 10 股派 人民币 39.9 元， 并转增 8 股。 亚香 2022年 新股流 301220 股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 301228 实朴 2022年 6 个月 新股流 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 检测 1 月 21 通受限 日 盛帮 2022年 1 个月 新股未 301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022年 新股流 301233 股份 6 月 24 6 个月 通受限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 瑞泰 2022年 新股流 301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 895 17,166.10 28,702.65 - 日 普瑞 2022年 1 个月 新股未 301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 3,361113,097.65 113,097.65 - 日 普瑞 2022年 新股流 301239 眼科 6 月 22 6 个月 通受限 33.65 33.65 374 12,585.10 12,585.10 - 日 艾布 2022年 新股流 301259 鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 宇邦 2022年 新股流 301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 铭利 2022年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 453 12,910.50 15,796.11 - 日 侨源 2022年 新股流 301286 股份 6 月 6 6 个月 通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 日 清研 2022年 新股流 301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022年 新股流 301298 机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022年 新股流 301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 275 14,308.25 15,515.50 - 日 中国 2022年 新股流 600938 海油 4 月 14 6 个月 通受限 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 - 日 天岳 2022年 新股流 688234 先进 1 月 5 6 个月 通受限 82.79 65.19 2,173179,902.67 141,657.87 - 日 超卓 2022年 1 个月 新股未 688237 航科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 2,846117,454.42 117,454.42 - 日 凌云 2022年 1 个月 新股未 688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 5,515120,943.95 120,943.95 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券，中小企业私募债等)，货币市场工具，权证，资产支持证券，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以依照法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 19,094.64 - 未评级 - - 合计 19,094.64 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保 每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 53,723,876.29 - - - 53,723,876.29 结算备付金 585,321.59 - - - 585,321.59 存出保证金 122,826.49 - - - 122,826.49 交易性金融资产 - - 19,094.64 300,807,153.98 300,826,248.62 应收申购款 - - - 126,711.62 126,711.62 资产总计 54,432,024.37 - 19,094.64 300,933,865.60 355,384,984.61 负债 应付赎回款 - - - 526,810.66 526,810.66 应付管理人报酬 - - - 413,296.70 413,296.70 应付托管费 - - - 68,882.79 68,882.79 应付清算款 - - - 9,801,274.23 9,801,274.23 其他负债 - - - 575,212.48 575,212.48 负债总计 - - - 11,385,476.86 11,385,476.86 利率敏感度缺口 54,432,024.37 - 19,094.64 289,548,388.74 343,999,507.75 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 54,999,766.11 - - - 54,999,766.11 结算备付金 1,532,351.36 - - - 1,532,351.36 存出保证金 122,120.77 - - - 122,120.77 交易性金融资产 - - - 364,371,229.65 364,371,229.65 应收申购款 - - - 112,927.13 112,927.13 应收清算款 - - - 324,772.56 324,772.56 其他资产 - - - 4,412.55 4,412.55 资产总计 56,654,238.24 - - 364,813,341.89 421,467,580.13 负债 应付赎回款 - - - 535,544.21 535,544.21 应付管理人报酬 - - - 525,884.46 525,884.46 应付托管费 - - - 87,647.40 87,647.40 应付清算款 - - - 3,371,831.10 3,371,831.10 其他负债 - - - 871,544.21 871,544.21 负债总计 - - - 5,392,451.38 5,392,451.38 利率敏感度缺口 56,654,238.24 - - 359,420,890.51 416,075,128.75 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.01%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日 终在扣除股指期货合约等金融工具所需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 300,807,153.98 87.44 364,371,229.65 87.57 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 19,094.64 0.01 - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 300,826,248.62 87.45 364,371,229.65 87.57 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 15,796,457.40 24,787,675.80 5% 分析 业绩比较基准下降 -15,796,457.40 -24,787,675.80 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 298,388,610.44 第二层次 565,363.48 第三层次 1,872,274.70 合计 300,826,248.62 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还 是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 300,807,153.98 84.64 其中：股票 300,807,153.98 84.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,094.64 0.01 其中：债券 19,094.64 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 54,309,197.88 15.28 8 其他各项资产 249,538.11 0.07 9 合计 355,384,984.61 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：1,246.00 元，占净值比 0.00%。本报告所指的 “股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,779,255.56 4.59 B 采矿业 8,024,295.53 2.33 C 制造业 241,824,186.16 70.30 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,769,321.49 1.10 E 建筑业 7,215,206.58 2.10 F 批发和零售业 6,225,369.45 1.81 G 交通运输、仓储和邮政业 176,391.15 0.05 H 住宿和餐饮业 3,328.32 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,944,202.46 2.31 J 金融业 482,095.43 0.14 K 房地产业 7,875,300.00 2.29 L 租赁和商务服务业 38,049.67 0.01 M 科学研究和技术服务业 494,346.78 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 705,809.57 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 19,651.90 0.01 Q 卫生和社会工作 125,682.75 0.04 R 文化、体育和娱乐业 99,237.18 0.03 S 综合 5,424.00 0.00 合计 300,807,153.98 87.44 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603596 伯特利 206,400 16,549,152.00 4.81 2 002648 卫星化学 583,972 15,095,676.20 4.39 3 600765 中航重机 377,520 12,148,593.60 3.53 4 002371 北方华创 43,000 11,916,160.00 3.46 5 603806 福斯特 135,100 8,851,752.00 2.57 6 000733 振华科技 59,000 8,022,230.00 2.33 7 300498 温氏股份 372,200 7,924,138.00 2.30 8 002100 天康生物 802,013 7,795,566.36 2.27 9 600660 福耀玻璃 150,900 6,309,129.00 1.83 10 600519 贵州茅台 2,664 5,447,880.00 1.58 11 300014 亿纬锂能 55,800 5,440,500.00 1.58 12 600031 三一重工 283,700 5,407,322.00 1.57 13 002714 牧原股份 97,200 5,372,244.00 1.56 14 300750 宁德时代 9,600 5,126,400.00 1.49 15 002459 晶澳科技 59,960 4,730,844.00 1.38 16 002812 恩捷股份 17,700 4,432,965.00 1.29 17 002466 天齐锂业 35,400 4,417,920.00 1.28 18 002415 海康威视 120,700 4,369,340.00 1.27 19 002493 荣盛石化 268,600 4,133,754.00 1.20 20 000683 远兴能源 376,900 3,961,219.00 1.15 21 603501 韦尔股份 22,300 3,858,569.00 1.12 22 600438 通威股份 63,000 3,771,180.00 1.10 23 603348 文灿股份 68,551 3,674,333.60 1.07 24 000002 万 科 A 177,300 3,634,650.00 1.06 25 600905 三峡能源 568,003 3,572,738.87 1.04 26 603233 大参林 112,820 3,531,266.00 1.03 27 002037 保利联合 361,800 3,451,572.00 1.00 28 603893 瑞芯微 37,800 3,437,532.00 1.00 29 600720 祁连山 275,100 3,411,240.00 0.99 30 600988 赤峰黄金 213,200 3,400,540.00 0.99 31 688536 思瑞浦 5,999 3,368,978.41 0.98 32 600195 中牧股份 272,100 3,335,946.00 0.97 33 002176 江特电机 129,100 3,232,664.00 0.94 34 002557 洽洽食品 56,400 3,210,852.00 0.93 35 688019 安集科技 15,007 3,195,290.44 0.93 36 300707 威唐工业 180,400 3,050,564.00 0.89 37 002532 天山铝业 460,173 3,004,929.69 0.87 38 300661 圣邦股份 16,500 3,003,330.00 0.87 39 600383 金地集团 218,500 2,936,640.00 0.85 40 002129 TCL 中环 49,800 2,932,722.00 0.85 41 601669 中国电建 353,300 2,780,471.00 0.81 42 601800 中国交建 293,600 2,724,608.00 0.79 43 002340 格林美 258,500 2,352,350.00 0.68 44 601012 隆基绿能 35,280 2,350,706.40 0.68 45 603477 巨星农牧 97,100 2,328,458.00 0.68 46 300760 迈瑞医疗 7,000 2,192,400.00 0.64 47 600309 万华化学 22,100 2,143,479.00 0.62 48 000792 盐湖股份 71,000 2,127,160.00 0.62 49 002271 东方雨虹 40,800 2,099,976.00 0.61 50 600938 中国海油 127,105 2,084,415.89 0.61 51 300398 飞凯材料 90,100 2,059,686.00 0.60 52 002756 永兴材料 13,300 2,024,393.00 0.59 53 601225 陕西煤业 94,800 2,007,864.00 0.58 54 000568 泸州老窖 8,000 1,972,320.00 0.57 55 600546 山煤国际 98,900 1,924,594.00 0.56 56 300973 立高食品 18,160 1,887,732.00 0.55 57 688533 上声电子 25,591 1,828,221.04 0.53 58 600406 国电南瑞 67,320 1,817,640.00 0.53 59 688008 澜起科技 29,004 1,757,062.32 0.51 60 688192 迪哲医药-U 65,615 1,754,545.10 0.51 61 600884 杉杉股份 57,800 1,717,816.00 0.50 62 300123 亚光科技 275,700 1,709,340.00 0.50 63 002567 唐人神 196,000 1,667,960.00 0.48 64 601233 桐昆股份 102,800 1,632,464.00 0.47 65 002865 钧达股份 16,800 1,602,048.00 0.47 66 002011 盾安环境 129,900 1,596,471.00 0.46 67 601668 中国建筑 295,300 1,570,996.00 0.46 68 605333 沪光股份 67,700 1,563,870.00 0.45 69 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 0.43 70 600399 抚顺特钢 82,000 1,467,800.00 0.43 71 000915 华特达因 32,700 1,352,145.00 0.39 72 001979 招商蛇口 95,300 1,279,879.00 0.37 73 688212 澳华内镜 27,094 1,267,999.20 0.37 74 603517 绝味食品 19,600 1,133,272.00 0.33 75 002906 华阳集团 23,700 1,073,847.00 0.31 76 003038 鑫铂股份 19,800 997,920.00 0.29 77 300666 江丰电子 11,800 719,800.00 0.21 78 601899 紫金矿业 48,900 456,237.00 0.13 79 300782 卓胜微 2,880 388,800.00 0.11 80 603267 鸿远电子 2,500 335,825.00 0.10 81 301238 瑞泰新材 8,943 331,548.89 0.10 82 688120 华海清科 1,025 254,610.00 0.07 83 601865 福莱特 6,500 247,650.00 0.07 84 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.06 85 301286 侨源股份 7,839 176,722.11 0.05 86 688345 博力威 2,332 143,348.04 0.04 87 688234 天岳先进 2,173 141,657.87 0.04 88 300994 久祺股份 4,195 137,637.95 0.04 89 301175 中科环保 35,562 135,846.84 0.04 90 688095 福昕软件 1,897 134,687.00 0.04 91 688560 明冠新材 3,832 131,207.68 0.04 92 300932 三友联众 6,885 126,615.15 0.04 93 301239 普瑞眼科 3,735 125,682.75 0.04 94 300903 科翔股份 8,595 121,275.45 0.04 95 688400 凌云光 5,515 120,943.95 0.04 96 688237 超卓航科 2,846 117,454.42 0.03 97 688335 复洁环保 4,076 117,021.96 0.03 98 688625 呈和科技 2,672 116,606.08 0.03 99 300930 屹通新材 3,220 115,662.40 0.03 100 688305 科德数控 1,496 114,249.52 0.03 101 300996 普联软件 3,855 113,915.25 0.03 102 301126 达嘉维康 6,615 113,314.95 0.03 103 688072 拓荆科技-U 718 111,361.80 0.03 104 688032 禾迈股份 126 109,746.00 0.03 105 300879 大叶股份 4,660 108,857.60 0.03 106 605499 东鹏饮料 632 107,983.52 0.03 107 301185 鸥玛软件 5,776 106,798.24 0.03 108 688678 福立旺 4,198 106,503.26 0.03 109 300868 杰美特 5,925 105,939.00 0.03 110 688689 银河微电 3,258 105,233.40 0.03 111 688338 赛科希德 3,041 101,630.22 0.03 112 301046 能辉科技 2,891 100,057.51 0.03 113 301009 可靠股份 8,007 99,927.36 0.03 114 301015 百洋医药 4,614 99,570.12 0.03 115 003022 联泓新科 2,995 99,523.85 0.03 116 300907 康平科技 4,724 97,645.08 0.03 117 601825 沪农商行 15,480 97,059.60 0.03 118 601456 国联证券 7,843 96,233.61 0.03 119 688393 安必平 4,241 96,016.24 0.03 120 688315 诺禾致源 3,711 95,632.47 0.03 121 301006 迈拓股份 5,051 94,958.80 0.03 122 301020 密封科技 4,210 94,725.00 0.03 123 688687 凯因科技 5,354 94,551.64 0.03 124 300993 玉马遮阳 7,375 94,252.50 0.03 125 688359 三孚新科 2,213 93,277.95 0.03 126 301048 金鹰重工 8,424 92,748.24 0.03 127 300774 倍杰特 4,435 89,409.60 0.03 128 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.03 129 688697 纽威数控 5,837 88,372.18 0.03 130 688286 敏芯股份 1,681 88,033.97 0.03 131 301021 英诺激光 2,899 87,549.80 0.03 132 688551 科威尔 2,211 87,157.62 0.03 133 688661 和林微纳 1,452 87,061.92 0.03 134 300962 中金辐照 5,757 86,930.70 0.03 135 688609 九联科技 10,372 86,502.48 0.03 136 300966 共同药业 2,858 85,311.30 0.02 137 605123 派克新材 599 84,291.28 0.02 138 688509 正元地信 15,433 83,183.87 0.02 139 300614 百川畅银 3,283 82,600.28 0.02 140 688456 有研粉材 3,396 82,217.16 0.02 141 688313 仕佳光子 7,151 81,521.40 0.02 142 300892 品渥食品 2,714 81,284.30 0.02 143 688613 奥精医疗 2,617 80,969.98 0.02 144 688619 罗普特 5,856 80,812.80 0.02 145 301028 东亚机械 7,329 79,299.78 0.02 146 688683 莱尔科技 3,296 79,235.84 0.02 147 300880 迦南智能 5,374 79,159.02 0.02 148 300876 蒙泰高新 3,495 78,253.05 0.02 149 300937 药易购 2,434 77,936.68 0.02 150 688160 步科股份 2,771 77,366.32 0.02 151 301045 天禄科技 3,350 77,284.50 0.02 152 600153 建发股份 5,900 77,113.00 0.02 153 300945 曼卡龙 4,731 76,074.48 0.02 154 601689 拓普集团 1,100 75,273.00 0.02 155 301026 浩通科技 2,027 74,755.76 0.02 156 603529 爱玛科技 1,427 74,746.26 0.02 157 688685 迈信林 2,612 74,703.20 0.02 158 688195 腾景科技 2,693 74,649.96 0.02 159 301098 金埔园林 3,069 74,423.25 0.02 160 301110 青木股份 1,720 73,882.60 0.02 161 688129 东来技术 5,033 73,783.78 0.02 162 688056 莱伯泰科 2,010 73,767.00 0.02 163 301004 嘉益股份 3,115 73,700.90 0.02 164 301040 中环海陆 2,401 73,302.53 0.02 165 688633 星球石墨 1,558 72,478.16 0.02 166 300922 天秦装备 4,008 71,983.68 0.02 167 688219 会通股份 7,336 71,305.92 0.02 168 301108 洁雅股份 1,792 70,909.44 0.02 169 688600 皖仪科技 5,468 70,701.24 0.02 170 003035 南网能源 11,046 70,142.10 0.02 171 301182 凯旺科技 2,932 69,664.32 0.02 172 301027 华蓝集团 2,856 69,343.68 0.02 173 605358 立昂微 1,026 69,131.88 0.02 174 688786 悦安新材 1,513 68,992.80 0.02 175 688669 聚石化学 2,681 68,714.03 0.02 176 688768 容知日新 907 68,551.06 0.02 177 688778 厦钨新能 614 68,442.58 0.02 178 300889 爱克股份 4,786 68,344.08 0.02 179 600906 财达证券 7,597 68,297.03 0.02 180 688508 芯朋微 909 67,720.50 0.02 181 300927 江天化学 3,893 67,348.90 0.02 182 688229 博睿数据 1,643 66,541.50 0.02 183 300881 盛德鑫泰 2,906 66,431.16 0.02 184 300987 川网传媒 3,905 65,877.35 0.02 185 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02 186 301002 崧盛股份 2,601 64,686.87 0.02 187 300975 商络电子 7,375 64,678.75 0.02 188 688113 联测科技 1,415 64,453.25 0.02 189 688319 欧林生物 3,412 64,452.68 0.02 190 688722 同益中 3,687 61,720.38 0.02 191 688577 浙海德曼 1,503 61,713.18 0.02 192 688799 华纳药厂 1,917 61,631.55 0.02 193 300883 龙利得 8,911 61,575.01 0.02 194 688268 华特气体 875 61,477.50 0.02 195 301062 上海艾录 5,225 60,975.75 0.02 196 688096 京源环保 4,485 60,816.60 0.02 197 300998 宁波方正 2,003 60,590.75 0.02 198 300971 博亚精工 2,445 60,269.25 0.02 199 300943 春晖智控 3,813 59,902.23 0.02 200 688329 艾隆科技 1,846 59,718.10 0.02 201 688571 杭华股份 8,200 59,696.00 0.02 202 601963 重庆银行 7,472 59,327.68 0.02 203 300886 华业香料 1,903 59,145.24 0.02 204 300952 恒辉安防 3,398 59,125.20 0.02 205 300274 阳光电源 600 58,950.00 0.02 206 688557 兰剑智能 1,812 58,292.04 0.02 207 688355 明志科技 2,710 58,021.10 0.02 208 688216 气派科技 2,000 57,720.00 0.02 209 301011 华立科技 1,750 57,557.50 0.02 210 688296 和达科技 2,173 57,041.25 0.02 211 688787 海天瑞声 817 56,658.95 0.02 212 301030 仕净科技 2,417 56,364.44 0.02 213 300855 图南股份 1,344 56,165.76 0.02 214 688511 天微电子 1,490 55,785.60 0.02 215 300972 万辰生物 4,300 55,599.00 0.02 216 603363 傲农生物 3,000 55,530.00 0.02 217 688156 路德环境 2,602 55,500.66 0.02 218 301010 晶雪节能 2,172 55,060.20 0.02 219 601702 华峰铝业 4,166 54,991.20 0.02 220 300963 中洲特材 2,830 54,845.40 0.02 221 688191 智洋创新 3,203 54,451.00 0.02 222 688656 浩欧博 1,371 53,647.23 0.02 223 300950 德固特 3,279 53,447.70 0.02 224 300961 深水海纳 3,936 53,372.16 0.02 225 301025 读客文化 4,027 53,075.86 0.02 226 688314 康拓医疗 1,085 52,676.75 0.02 227 300931 通用电梯 6,713 51,891.49 0.02 228 688316 青云科技-U 1,428 51,493.68 0.01 229 300948 冠中生态 3,229 51,244.23 0.01 230 301016 雷尔伟 2,747 51,231.55 0.01 231 688255 凯尔达 1,648 50,923.20 0.01 232 688071 华依科技 1,101 50,910.24 0.01 233 003031 中瓷电子 759 49,031.40 0.01 234 600955 维远股份 1,694 48,854.96 0.01 235 688117 圣诺生物 1,672 48,571.60 0.01 236 688607 康众医疗 1,890 48,535.20 0.01 237 688468 科美诊断 3,919 48,321.27 0.01 238 688260 昀冢科技 2,990 48,079.20 0.01 239 301032 新柴股份 5,124 47,653.20 0.01 240 688190 云路股份 612 47,583.00 0.01 241 688585 上纬新材 4,922 47,546.52 0.01 242 605366 宏柏新材 1,588 47,306.52 0.01 243 002475 立讯精密 1,400 47,306.00 0.01 244 688618 三旺通信 1,117 47,293.78 0.01 245 301049 超越科技 1,954 46,329.34 0.01 246 688616 西力科技 3,918 46,310.76 0.01 247 301036 双乐股份 2,047 46,016.56 0.01 248 688350 富淼科技 2,552 45,910.48 0.01 249 301007 德迈仕 3,022 45,541.54 0.01 250 301033 迈普医学 1,076 45,310.36 0.01 251 601568 北元集团 7,095 44,982.30 0.01 252 605399 晨光新材 1,053 44,805.15 0.01 253 002234 民和股份 2,800 44,632.00 0.01 254 600032 浙江新能 3,045 44,609.25 0.01 255 002179 中航光电 700 44,324.00 0.01 256 300960 通业科技 2,332 43,655.04 0.01 257 605589 圣泉集团 1,750 43,172.50 0.01 258 002984 森麒麟 1,386 43,118.46 0.01 259 001203 大中矿业 3,809 43,041.70 0.01 260 300992 泰福泵业 1,998 42,577.38 0.01 261 301063 海锅股份 1,524 42,458.64 0.01 262 688217 睿昂基因 1,040 42,234.40 0.01 263 301037 保立佳 1,923 41,998.32 0.01 264 601156 东航物流 2,090 41,382.00 0.01 265 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.01 266 300995 奇德新材 1,909 40,852.60 0.01 267 300854 中兰环保 2,026 40,276.88 0.01 268 300929 华骐环保 2,923 40,191.25 0.01 269 688655 迅捷兴 3,083 39,585.72 0.01 270 600916 中国黄金 3,371 39,440.70 0.01 271 002993 奥海科技 936 38,900.16 0.01 272 301050 雷电微力 383 38,897.48 0.01 273 001227 兰州银行 7,868 38,710.56 0.01 274 603565 中谷物流 2,405 38,167.35 0.01 275 688328 深科达 1,499 37,699.85 0.01 276 301029 怡合达 462 37,653.00 0.01 277 600927 永安期货 1,859 37,496.03 0.01 278 688215 瑞晟智能 1,229 37,398.47 0.01 279 603155 新亚强 996 37,110.96 0.01 280 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 281 301053 远信工业 1,544 36,067.84 0.01 282 688659 元琛科技 3,671 34,764.37 0.01 283 301068 大地海洋 1,436 34,679.40 0.01 284 688395 正弦电气 1,627 34,215.81 0.01 285 688679 通源环境 3,139 34,089.54 0.01 286 688517 金冠电气 2,892 33,662.88 0.01 287 688272 富吉瑞 1,263 33,545.28 0.01 288 688565 力源科技 3,450 33,534.00 0.01 289 688226 威腾电气 2,693 33,527.85 0.01 290 601665 齐鲁银行 6,731 32,847.28 0.01 291 003021 兆威机电 680 32,483.60 0.01 292 001201 东瑞股份 802 30,941.16 0.01 293 605090 九丰能源 1,526 30,932.02 0.01 294 605338 巴比食品 1,012 30,876.12 0.01 295 688348 昱能科技 63 30,744.00 0.01 296 601187 厦门银行 5,129 30,568.84 0.01 297 605337 李子园 1,103 30,531.04 0.01 298 603324 盛剑环境 732 29,924.16 0.01 299 603071 物产环能 1,627 29,513.78 0.01 300 688063 派能科技 94 29,346.80 0.01 301 688092 爱科科技 1,137 29,289.12 0.01 302 003009 中天火箭 623 29,150.17 0.01 303 605507 国邦医药 1,202 29,028.30 0.01 304 605009 豪悦护理 740 28,771.20 0.01 305 001213 中铁特货 5,818 28,566.38 0.01 306 301155 海力风电 305 27,755.00 0.01 307 301089 拓新药业 220 27,636.40 0.01 308 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.01 309 688501 青达环保 1,759 27,071.01 0.01 310 301266 宇邦新材 561 26,756.51 0.01 311 688067 爱威科技 1,259 26,212.38 0.01 312 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.01 313 301302 华如科技 448 26,127.32 0.01 314 688681 科汇股份 1,899 25,313.67 0.01 315 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01 316 605089 味知香 370 24,978.70 0.01 317 003039 顺控发展 1,024 24,729.60 0.01 318 605305 中际联合 508 24,597.36 0.01 319 601921 浙版传媒 3,154 24,538.12 0.01 320 605286 同力日升 597 24,148.65 0.01 321 301058 中粮工科 1,386 24,102.54 0.01 322 301162 国能日新 431 24,013.02 0.01 323 605080 浙江自然 374 23,894.86 0.01 324 605555 德昌股份 917 23,355.99 0.01 325 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.01 326 003040 楚天龙 1,101 22,636.56 0.01 327 688083 中望软件 108 22,617.36 0.01 328 605006 山东玻纤 1,942 22,235.90 0.01 329 605339 南侨食品 864 21,919.68 0.01 330 001208 华菱线缆 1,754 21,784.68 0.01 331 605388 均瑶健康 1,230 21,119.10 0.01 332 003028 振邦智能 432 21,107.52 0.01 333 605020 永和股份 850 20,927.00 0.01 334 001228 永泰运 383 20,739.45 0.01 335 603179 新泉股份 710 20,590.00 0.01 336 003012 东鹏控股 2,278 19,909.72 0.01 337 605167 利柏特 2,471 19,595.03 0.01 338 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.01 339 000656 金科股份 6,800 19,448.00 0.01 340 301120 新特电气 1,211 19,196.94 0.01 341 300857 协创数据 934 19,137.66 0.01 342 605077 华康股份 865 19,073.25 0.01 343 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.01 344 605296 神农集团 740 19,025.40 0.01 345 605377 华旺科技 1,050 18,805.50 0.01 346 301268 铭利达 530 18,752.91 0.01 347 300853 申昊科技 641 18,717.20 0.01 348 605016 百龙创园 445 18,698.90 0.01 349 603176 汇通集团 1,924 18,393.44 0.01 350 601686 友发集团 2,374 18,137.36 0.01 351 605268 王力安防 1,642 18,012.74 0.01 352 601528 瑞丰银行 2,230 17,973.80 0.01 353 603171 税友股份 637 17,823.26 0.01 354 003019 宸展光电 691 17,440.84 0.01 355 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.01 356 605208 永茂泰 1,081 17,112.23 0.00 357 603931 格林达 844 16,964.40 0.00 358 001212 中旗新材 400 16,852.00 0.00 359 300858 科拓生物 632 16,842.80 0.00 360 605050 福然德 1,197 16,793.91 0.00 361 001217 华尔泰 1,239 16,776.06 0.00 362 603759 海天股份 1,656 16,742.16 0.00 363 301187 欧圣电气 732 16,687.44 0.00 364 001215 千味央厨 295 16,605.55 0.00 365 605099 共创草坪 624 16,592.16 0.00 366 688256 寒武纪-U 255 16,498.50 0.00 367 301207 华兰疫苗 283 16,098.42 0.00 368 605060 联德股份 883 16,026.45 0.00 369 001205 盛航股份 808 15,998.40 0.00 370 301160 翔楼新材 418 15,883.58 0.00 371 003037 三和管桩 1,274 15,581.02 0.00 372 301127 天源环保 1,385 15,415.05 0.00 373 688320 禾川科技 297 15,325.20 0.00 374 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00 375 301217 铜冠铜箔 1,023 15,171.09 0.00 376 605368 蓝天燃气 1,204 15,170.40 0.00 377 688052 纳芯微 40 15,158.40 0.00 378 300850 新强联 170 15,135.10 0.00 379 001216 华瓷股份 1,177 15,124.45 0.00 380 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.00 381 002979 雷赛智能 725 14,804.50 0.00 382 605008 长鸿高科 1,039 14,566.78 0.00 383 605169 洪通燃气 1,292 14,547.92 0.00 384 003029 吉大正元 716 14,534.80 0.00 385 301153 中科江南 328 14,456.49 0.00 386 605277 新亚电子 705 14,431.35 0.00 387 605158 华达新材 2,226 14,379.96 0.00 388 605183 确成股份 741 14,301.30 0.00 389 603230 内蒙新华 1,140 14,261.40 0.00 390 605056 咸亨国际 933 14,153.61 0.00 391 605133 嵘泰股份 618 14,139.84 0.00 392 003016 欣贺股份 1,681 14,120.40 0.00 393 605116 奥锐特 642 14,046.96 0.00 394 301220 亚香股份 349 13,905.27 0.00 395 301117 佳缘科技 255 13,882.20 0.00 396 301177 迪阿股份 185 13,727.00 0.00 397 603112 华翔股份 920 13,717.20 0.00 398 605136 丽人丽妆 867 13,715.94 0.00 399 601279 英利汽车 2,004 13,687.32 0.00 400 600801 华新水泥 700 13,657.00 0.00 401 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.00 402 301116 益客食品 664 13,615.02 0.00 403 301219 腾远钴业 152 13,521.06 0.00 404 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.00 405 603836 海程邦达 733 13,443.22 0.00 406 301298 东利机械 640 13,358.92 0.00 407 301200 大族数控 255 13,341.52 0.00 408 605389 长龄液压 498 13,341.42 0.00 409 605018 长华股份 840 13,339.20 0.00 410 003030 祖名股份 480 13,324.80 0.00 411 605179 一鸣食品 939 13,277.46 0.00 412 002997 瑞鹄模具 751 13,202.58 0.00 413 301206 三元生物 287 13,113.03 0.00 414 003002 壶化股份 921 12,986.10 0.00 415 002992 宝明科技 899 12,954.59 0.00 416 002996 顺博合金 849 12,904.80 0.00 417 301135 瑞德智能 476 12,836.48 0.00 418 605199 葫芦娃 726 12,813.90 0.00 419 003025 思进智能 619 12,807.11 0.00 420 688301 奕瑞科技 27 12,772.08 0.00 421 301168 通灵股份 283 12,757.64 0.00 422 301199 迈赫股份 398 12,751.92 0.00 423 002999 天禾股份 1,726 12,634.32 0.00 424 605162 新中港 1,377 12,461.85 0.00 425 605500 森林包装 762 12,428.22 0.00 426 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.00 427 688048 长光华芯 101 12,289.68 0.00 428 605028 世茂能源 615 12,256.95 0.00 429 003013 地铁设计 724 12,206.64 0.00 430 301222 浙江恒威 415 12,169.46 0.00 431 603215 比依股份 575 12,115.25 0.00 432 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 433 688665 四方光电 81 11,988.00 0.00 434 603213 镇洋发展 799 11,961.03 0.00 435 688349 三一重能 292 11,899.00 0.00 436 301151 冠龙节能 542 11,784.44 0.00 437 605007 五洲特纸 598 11,625.12 0.00 438 001207 联科科技 682 11,600.82 0.00 439 605066 天正电气 1,278 11,438.10 0.00 440 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 441 688326 经纬恒润-W 77 11,323.62 0.00 442 605098 行动教育 405 11,242.80 0.00 443 605319 无锡振华 764 11,108.56 0.00 444 605005 合兴股份 634 10,993.56 0.00 445 688119 中钢洛耐 1,228 10,830.96 0.00 446 605365 立达信 645 10,687.65 0.00 447 605599 菜百股份 980 10,662.40 0.00 448 003005 竞业达 412 10,650.20 0.00 449 301228 实朴检测 521 10,647.46 0.00 450 001206 依依股份 321 10,641.15 0.00 451 003015 日久光电 1,128 10,614.48 0.00 452 301288 清研环境 516 10,587.44 0.00 453 605058 澳弘电子 548 10,576.40 0.00 454 603219 富佳股份 528 10,517.76 0.00 455 605218 伟时电子 837 10,504.35 0.00 456 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00 457 003001 中岩大地 560 10,315.20 0.00 458 605378 野马电池 473 10,311.40 0.00 459 301125 腾亚精工 370 10,311.38 0.00 460 301166 优宁维 174 10,241.64 0.00 461 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.00 462 301190 善水科技 420 9,966.60 0.00 463 605566 福莱蒽特 435 9,926.70 0.00 464 003006 百亚股份 804 9,921.36 0.00 465 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00 466 605100 华丰股份 685 9,898.25 0.00 467 605567 春雪食品 629 9,850.14 0.00 468 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.00 469 003042 中农联合 546 9,789.78 0.00 470 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00 471 603511 爱慕股份 553 9,660.91 0.00 472 605088 冠盛股份 716 9,651.68 0.00 473 002998 优彩资源 1,353 9,619.83 0.00 474 605300 佳禾食品 576 9,578.88 0.00 475 003018 金富科技 1,027 9,499.75 0.00 476 605118 力鼎光电 667 9,498.08 0.00 477 605488 福莱新材 603 9,491.22 0.00 478 605228 神通科技 1,217 9,407.41 0.00 479 605289 罗曼股份 474 9,375.72 0.00 480 605069 正和生态 608 9,326.72 0.00 481 688232 新点软件 247 9,292.14 0.00 482 605196 华通线缆 1,172 9,235.36 0.00 483 301100 风光股份 427 9,214.66 0.00 484 605177 东亚药业 439 9,148.76 0.00 485 605318 法狮龙 628 9,137.40 0.00 486 003010 若羽臣 562 9,132.50 0.00 487 300918 南山智尚 1,063 9,088.65 0.00 488 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00 489 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.00 490 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 491 688699 明微电子 82 8,893.72 0.00 492 605086 龙高股份 443 8,877.72 0.00 493 605580 恒盛能源 654 8,815.92 0.00 494 605287 德才股份 349 8,798.29 0.00 495 301138 华研精机 285 8,763.75 0.00 496 605255 天普股份 530 8,718.50 0.00 497 605180 华生科技 499 8,677.61 0.00 498 688295 中复神鹰 230 8,622.70 0.00 499 605011 杭州热电 525 8,526.00 0.00 500 301179 泽宇智能 208 8,488.48 0.00 501 605189 富春染织 422 8,473.76 0.00 502 605259 绿田机械 295 8,425.20 0.00 503 003032 传智教育 586 8,409.10 0.00 504 601952 苏垦农发 600 8,394.00 0.00 505 001288 运机集团 537 8,382.57 0.00 506 688677 海泰新光 91 8,371.09 0.00 507 003036 泰坦股份 776 8,310.96 0.00 508 605258 协和电子 340 8,211.00 0.00 509 688290 景业智能 161 8,194.90 0.00 510 300882 万胜智能 572 8,145.28 0.00 511 001219 青岛食品 354 8,088.90 0.00 512 003033 征和工业 301 8,066.80 0.00 513 301193 家联科技 297 8,063.55 0.00 514 605299 舒华体育 738 8,058.96 0.00 515 688262 国芯科技 165 8,032.20 0.00 516 688308 欧科亿 119 7,920.64 0.00 517 605303 园林股份 610 7,838.50 0.00 518 301158 德石股份 383 7,807.42 0.00 519 001210 金房节能 311 7,790.55 0.00 520 301198 喜悦智行 341 7,689.55 0.00 521 605055 迎丰股份 1,146 7,666.74 0.00 522 603150 万朗磁塑 250 7,442.50 0.00 523 605188 国光连锁 1,003 7,261.72 0.00 524 605155 西大门 490 7,217.70 0.00 525 688161 威高骨科 147 7,083.93 0.00 526 301012 扬电科技 170 6,971.70 0.00 527 003003 天元股份 756 6,917.40 0.00 528 605298 必得科技 508 6,908.80 0.00 529 001209 洪兴股份 450 6,849.00 0.00 530 001202 炬申股份 459 6,742.71 0.00 531 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00 532 003023 彩虹集团 385 6,622.00 0.00 533 003041 真爱美家 419 6,532.21 0.00 534 688097 博众精工 190 6,469.50 0.00 535 003004 声迅股份 306 6,383.16 0.00 536 688378 奥来德 161 6,280.61 0.00 537 003000 劲仔食品 684 6,087.60 0.00 538 300958 建工修复 300 5,934.00 0.00 539 688626 翔宇医疗 174 5,787.24 0.00 540 603051 鹿山新材 72 5,688.00 0.00 541 688127 蓝特光学 248 5,570.08 0.00 542 688663 新风光 161 5,469.17 0.00 543 688173 希荻微 163 5,468.65 0.00 544 000833 粤桂股份 600 5,424.00 0.00 545 000059 华锦股份 900 5,328.00 0.00 546 688259 创耀科技 66 5,317.62 0.00 547 688049 炬芯科技 134 5,100.04 0.00 548 688265 南模生物 76 4,866.28 0.00 549 688561 奇安信-U 81 4,519.80 0.00 550 002041 登海种业 200 4,218.00 0.00 551 600223 鲁商发展 400 4,192.00 0.00 552 301096 百诚医药 53 4,187.00 0.00 553 601808 中海油服 300 4,185.00 0.00 554 301069 凯盛新材 86 3,965.46 0.00 555 600138 中青旅 300 3,867.00 0.00 556 688283 坤恒顺维 77 3,670.59 0.00 557 001323 慕思股份 73 3,581.38 0.00 558 002142 宁波银行 100 3,581.00 0.00 559 301073 君亭酒店 48 3,328.32 0.00 560 688171 纬德信息 131 3,071.95 0.00 561 000932 华菱钢铁 500 2,545.00 0.00 562 688718 唯赛勃 142 2,502.04 0.00 563 600746 江苏索普 200 2,316.00 0.00 564 002738 中矿资源 20 1,852.20 0.00 565 600508 上海能源 100 1,809.00 0.00 566 301118 恒光股份 42 1,807.26 0.00 567 301133 金钟股份 60 1,666.20 0.00 568 688636 智明达 14 1,587.46 0.00 569 300814 中富电路 80 1,464.00 0.00 570 603048 浙江黎明 64 1,272.32 0.00 571 689009 九号公司-WD 28 1,246.00 0.00 572 300925 法本信息 95 1,135.25 0.00 573 300997 欢乐家 79 1,055.44 0.00 574 001319 铭科精技 36 1,039.32 0.00 575 301078 孩子王 56 820.96 0.00 576 600409 三友化工 100 819.00 0.00 577 301180 万祥科技 36 754.20 0.00 578 301066 万事利 50 713.00 0.00 579 002391 长青股份 100 710.00 0.00 580 300864 南大环境 33 693.00 0.00 581 301052 果麦文化 20 658.60 0.00 582 600376 首开股份 100 491.00 0.00 583 301039 中集车辆 40 433.20 0.00 584 301091 深城交 14 382.20 0.00 585 688093 世华科技 16 309.12 0.00 586 300891 惠云钛业 25 301.75 0.00 587 688569 铁科轨道 16 293.60 0.00 588 688306 均普智能 50 276.50 0.00 589 300940 南极光 9 211.77 0.00 590 300968 格林精密 20 181.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002371 北方华创 12,690,030.04 3.05 2 603596 伯特利 10,531,937.00 2.53 3 002714 牧原股份 10,200,293.02 2.45 4 300969 恒帅股份 9,303,247.84 2.24 5 605333 沪光股份 9,187,166.97 2.21 6 603260 合盛硅业 8,492,621.00 2.04 7 600660 福耀玻璃 7,886,546.14 1.90 8 600765 中航重机 6,826,003.60 1.64 9 688019 安集科技 6,786,925.00 1.63 10 601669 中国电建 6,423,444.10 1.54 11 002532 天山铝业 6,025,747.98 1.45 12 000876 新 希 望 5,819,048.00 1.40 13 601838 成都银行 5,784,818.83 1.39 14 000792 盐湖股份 5,519,784.27 1.33 15 603348 文灿股份 5,451,640.00 1.31 16 600988 赤峰黄金 5,380,646.00 1.29 17 603032 德新交运 5,379,536.00 1.29 18 000002 万 科 A 5,348,319.09 1.29 19 600438 通威股份 5,287,882.00 1.27 20 603363 傲农生物 5,221,740.50 1.25 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300969 恒帅股份 12,069,860.00 2.90 2 002594 比亚迪 11,703,382.00 2.81 3 605333 沪光股份 10,380,910.00 2.49 4 603260 合盛硅业 8,921,387.00 2.14 5 601012 隆基绿能 8,496,490.80 2.04 6 688636 智明达 7,599,129.16 1.83 7 603639 海利尔 7,390,056.86 1.78 8 688533 上声电子 7,283,643.45 1.75 9 600521 华海药业 7,029,525.86 1.69 10 300750 宁德时代 6,929,446.00 1.67 11 603501 韦尔股份 6,507,382.00 1.56 12 601838 成都银行 6,279,909.00 1.51 13 603032 德新交运 5,986,207.00 1.44 14 603348 文灿股份 5,947,439.77 1.43 15 603363 傲农生物 5,708,538.58 1.37 16 603806 福斯特 5,668,404.00 1.36 17 688008 澜起科技 5,589,107.03 1.34 18 603259 药明康德 5,566,035.79 1.34 19 002391 长青股份 5,530,602.00 1.33 20 002234 民和股份 5,313,281.00 1.28 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 571,109,271.86 卖出股票收入（成交）总额 585,490,464.28 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,094.64 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,094.64 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113059 福莱转债 150 19,094.64 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 122,826.49 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 126,711.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,538.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 21,205 9,304.43 54,071.99 0.03 197,246,387.09 99.97 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 772,347.17 0.3915 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 9 月 6 日）基 491,760,953.62 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 209,299,863.57 本报告期基金总申购份额 10,115,671.07 减：本报告期基金总赎回份额 22,115,075.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 197,300,459.08 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本投资期内投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金公司 1 363,672,983. 31.68 331,928.98 32.72 - 92 华西证券 1 159,874,012. 13.93 130,567.41 12.87 - 94 兴业证券 1 133,811,394. 11.66 122,404.91 12.07 - 16 国元证券 1 115,088,326. 10.02 93,500.01 9.22 - 67 国信证券 2 103,622,099. 9.03 95,354.38 9.40 - 70 中泰证券 1 90,905,797.3 7.92 82,987.19 8.18 - 2 国泰君安 1 68,689,672.7 5.98 62,597.13 6.17 - 5 申万宏源 2 46,840,583.4 4.08 38,079.80 3.75 - 证券 6 招商证券 1 38,057,660.3 3.32 34,681.88 3.42 - 5 国盛证券 1 27,476,154.4 2.39 22,395.44 2.21 - 8 东吴证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 中金公司 - - 30,100,000.00 100.00 - - 华西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 招商证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下公开 《中国证券报》、基金管 1 募集证券投资基金执行新金融工具相 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 关会计准则的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于暂停客服 《中国证券报》、基金管 2 电话服务的公告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 3 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 4 资基金 2021 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 5 基金参与民生证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 24 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 6 基金参与第一创业证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 10 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 7 基金参与北京雪球基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 21 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 8 基金参与财通证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 01 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 9 基金参与中信建投证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 08 日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 2022 年 03 月 14 日 基金参与光大证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 11 基金参与宁波银行股份有限公司易管 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 15 日 家平台申购（不含定期定额申购）费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 12 资基金 2021 年年度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 13 基金参与广发证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 19 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 14 资基金 2022 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 15 基金参与宁波银行股份有限公司易管 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 家平台申购（不含定期定额申购）费 基金电子披露网站 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 16 基金参与西部证券股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 25 日 定额申购费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 17 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 27 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 18 基金参与江苏张家港农村商业银行股 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 28 日 份有限公司申购（含定期定额申购） 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 19 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 30 日 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北京 《中国证券报》、基金管 20 植信基金销售有限公司办理本公司旗 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 06 日 下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北京 《中国证券报》、基金管 21 唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 13 日 司旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 22 基金参与北京度小满基金销售有限公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 30 日 司相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 2022 年 06 月 06 日 基金参与上海好买基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 申购(含定期定额申购)费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 24 基金参与中航证券有限公司申购（含 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 18 日 定期定额申购）费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日