鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息 ...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56 §9 开放式基金份额变动 ...... 56 §10 重大事件揭示 ...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62 §12 备查文件目录 ...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华策略回报混合 基金主代码 004986 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 242,616,079.99 份 基金合同存续期 不定期 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，在控制风险的前提下灵活地采用多种投资策 略，通过精选个股，力争长期稳健超额回报的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对 各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票 投资策略 本基金灵活、务实地采用多种投资策略，包括价值投资、 成长投资、主题轮动、趋势投资等，将各种理念和方法兼容并蓄， 作为实现收益的工具和手段。本基金将重点关注在中国经济持续转 型的过程中，因经济结构优化、产业结构升级、技术创新等制度变 革等产生的投资机会，并投资于其中的优质上市公司的股票。 （1） 价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋 求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值，通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同 行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公 司。 （2）成长投资策略 在充分的行业研究和审慎的公司研究基 础上，本基金将关注成长型上市公司，尤其是中小市值股票中具有 潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司。在具体操作上，以政策 分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析为主，评估风险， 精选投资标的。 （3）主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而 下的投资主题分析框架，综合运用定量和定性的分析方法，针对经 济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶 段性主题投资机会，并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心 竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益。 （4）趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性， 这决定了公司股票价格的长期趋势。同时，在股票市场上，由于受 到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势。中期 趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期 趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场 反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因 此，可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析，利用股价中、 短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单只 股票的投资收益。 （5）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金 的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资 将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选 择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期， 灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期 收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本 基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向 的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配， 并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线 分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有 期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到 更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程 度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定 其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6） 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价， 根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及 对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差 可能下降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权 证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的 当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在 中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公 司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本 基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行 中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等 级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收 益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套 期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考 虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以 改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7、融资投 资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与 融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确 定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发 生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求 的变化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数 收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高 预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 82,735,766.48 本期利润 31,242,538.21 加权平均基金份额本期利润 0.1183 本期加权平均净值利润率 5.48% 本期基金份额净值增长率 5.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 260,146,617.74 期末可供分配基金份额利润 1.0723 期末基金资产净值 559,443,173.84 期末基金份额净值 2.3059 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 180.81% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.08% 1.36% -1.13% 0.48% 1.21% 0.88% 过去三个月 17.51% 1.44% 2.64% 0.59% 14.87% 0.85% 过去六个月 5.66% 2.03% 1.26% 0.79% 4.40% 1.24% 过去一年 51.23% 1.87% 16.48% 0.80% 34.75% 1.07% 过去三年 130.34% 1.75% 36.25% 0.81% 94.09% 0.94% 自基金合同生效起 180.81% 1.69% 31.14% 0.77% 149.67 0.92% 至今 % 注：业绩比较基准=本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 郭盈先生，国籍中国，理学博士，5 年证 券从业经验。2016 年 7 月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任研究部助理研究员，研 究员，从事电子行业研究分析工作，现任 2020-08- 职于权益投资二部，从事投资研究相关工 郭盈 基金经理 11 - 5 年 作。2020 年 06 月至今担任鹏华改革红利 股票型证券投资基金基金经理,2020 年 08 月至今担任鹏华策略回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,郭盈先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场分化与波动较大，估值水平也在相对高位。在这种背景下，不同板块展现出差异 较大的走势，结构分化在上半年体现得比较充分，新能源、医药的部分细分行业、年初的周期板块，都表现得相对较好。 在相对估值比较高的背景下，市场对基本面的短期变化在股价的反应上是非常大的。超预期的行业板块，在高估值的背景下依然取得了很好的涨幅；而低于预期的资产普遍表现不好，即使是符合预期的个股也有很多出现了因为资金追逐热点而产生的一些回调。 上半年这种市场给我们这种长期深度研究，自下而上选股，长期持股的投资风格带来了一些挑战。另一方面来说，整个市场有很多资产也体现了估值回归的走势。有些资产由于基本面和长期的成长逻辑出现变化，股价的回调幅度较大。有些资产在市场高估值的背景下，即使公司的产业环境和基本面没有变化的，可能未来中长期的投资回报率也会出现下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 5.66%，同期业绩比较基准增长率为 1.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年的市场环境，对我们的投资风格产生了更多的挑战。有些板块受国家的产业政策变化的影响较大，市场对这些板块的预期也发生了很大的变化，这种变化也给股价带来了较大的波动。在新的一个时代背景下，我们要全心地去思考它们在未来的产业生态环境下可能衍生出来的变化，这种研究很必要。未来我们仍将坚持自下而上、坚持长期投资、坚持价值投资。我们也会在未来的时代背景下，考虑各个行业的产业生态环境，对可能发生的变化做充分的分析，在投资标的的选择上加大因为产业环境变化所带来的影响的决策权重。未来我们仍将坚持自下而上深度研究的风格。我们将努力寻找未来中长期预期回报比较高的资产，对我们的组合进行新的一些调整和补充。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 260,146,617.74 元，期末基金份额净值 2.3059 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 63,102,089.79 94,491,608.94 结算备付金 - 26,255.14 存出保证金 39,078.28 53,523.60 交易性金融资产 6.4.7.2 501,403,342.06 580,658,173.00 其中：股票投资 501,403,342.06 580,658,173.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,888.13 8,078.24 应收股利 - - 应收申购款 404,434.11 1,275,394.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 564,954,832.37 676,513,033.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3.01 3.01 应付赎回款 4,545,093.16 4,601,811.17 应付管理人报酬 694,741.90 801,977.50 应付托管费 115,790.34 133,662.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 47,877.75 90,100.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,152.37 205,015.67 负债合计 5,511,658.53 5,832,570.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 242,616,079.99 307,309,469.39 未分配利润 6.4.7.10 316,827,093.85 363,370,993.25 所有者权益合计 559,443,173.84 670,680,462.64 负债和所有者权益总计 564,954,832.37 676,513,033.01 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.3059 元，基金份额总额 242,616,079.99 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 36,637,810.47 136,427,206.93 1.利息收入 104,629.88 203,031.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,629.88 203,031.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 87,348,645.51 126,666,410.66 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 85,503,846.85 123,844,846.68 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,844,798.66 2,821,563.98 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -51,493,228.27 8,246,150.30 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 677,763.35 1,311,614.87 填列） 减：二、费用 5,395,272.26 7,619,321.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,276,871.33 4,858,239.97 2．托管费 6.4.10.2.2 712,811.95 809,706.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 305,987.03 1,841,481.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 99,601.95 109,893.16 三、利润总额（亏损总额以 31,242,538.21 128,807,885.61 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 31,242,538.21 128,807,885.61 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 307,309,469.39 363,370,993.25 670,680,462.64 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 31,242,538.21 31,242,538.21 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -64,693,389.40 -77,786,437.61 -142,479,827.01 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 70,179,566.52 83,033,849.00 153,213,415.52 购款 2.基金赎 -134,872,955.92 -160,820,286.61 -295,693,242.53 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 242,616,079.99 316,827,093.85 559,443,173.84 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 856,293,881.49 160,051,710.78 1,016,345,592.27 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 128,807,885.61 128,807,885.61 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -461,909,329.74 -81,887,930.28 -543,797,260.02 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 169,886,233.12 48,275,231.07 218,161,464.19 购款 2.基金赎 -631,795,562.86 -130,163,161.35 -761,958,724.21 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 394,384,551.75 206,971,666.11 601,356,217.86 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2737 号文）和机构部函[2017]1679 号《关于鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》批准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合 同于 2017 年 9 月 6 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 491,760,953.62 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）。 本基金于 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 9 月 1 日募集。募集期间净认购资金人民币 491,532,684.29 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 228,269.33 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 491,760,953.62 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并出具了普华永道中天验字（2017）第 800 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以依照法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 63,102,089.79 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 63,102,089.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 218,383,072.20 501,403,342.06 283,020,269.86 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 218,383,072.20 501,403,342.06 283,020,269.86 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 5,872.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 15.75 合计 5,888.13 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 47,877.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 47,877.75 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,973.42 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 合计 108,152.37 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 307,309,469.39 307,309,469.39 本期申购 70,179,566.52 70,179,566.52 本期赎回（以“-”号填列） -134,872,955.92 -134,872,955.92 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 242,616,079.99 242,616,079.99 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 234,087,206.96 129,283,786.29 363,370,993.25 本期利润 82,735,766.48 -51,493,228.27 31,242,538.21 本期基金份额交易 -56,676,355.70 -21,110,081.91 -77,786,437.61 产生的变动数 其中：基金申购款 62,596,268.29 20,437,580.71 83,033,849.00 基金赎回款 -119,272,623.99 -41,547,662.62 -160,820,286.61 本期已分配利润 - - - 本期末 260,146,617.74 56,680,476.11 316,827,093.85 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 104,061.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 219.84 其他 348.40 合计 104,629.88 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 85,503,846.85 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 85,503,846.85 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 138,440,067.87 减：卖出股票成本总额 52,936,221.02 买卖股票差价收入 85,503,846.85 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,844,798.66 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,844,798.66 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -51,493,228.27 股票投资 -51,493,228.27 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -51,493,228.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 674,374.86 基金转换费收入 3,388.49 合计 677,763.35 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 305,987.03 银行间市场交易费用 - 合计 305,987.03 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 423.00 合计 99,601.95 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 19,269,791.40 12.69 242,236,966.91 23.60 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 17,560.38 13.53 17,560.38 36.68 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 220,751.64 24.39 59,312.09 30.69 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,276,871.33 4,858,239.97 其中：支付销售机构的客户维护费 1,905,527.19 2,925,493.04 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 712,811.95 809,706.66 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 63,102,089.79 104,061.64 61,520,702.65 195,692.90 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 2,983 141,185.39 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2021 2021 300614 百川 年 5 月 年 11 锁定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 18 日 月 25 股票 日 中伟 2020 2021 锁定期 300919 股份 年 12 年 07 股票 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 月 15 月 02 日 日 2020 2021 300927 江天 年 12 年 7 月 锁定期 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 7 日 股票 日 2021 2021 300929 华骐 年 1 月 年 07 锁定期 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 12 日 月 21 股票 日 屹通 2021 2021 锁定期 300930 新材 年 1 月年 7 月 股票 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 13 日 21 日 通用 2021 2021 锁定期 300931 电梯 年 1 月年 7 月 股票 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 13 日 21 日 三友 2021 2021 锁定期 300932 联众 年 1 月年 7 月 股票 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 15 日 22 日 药易 2021 2021 锁定期 300937 购 年 1 月年 7 月 股票 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 20 日 27 日 南极 2021 2021 锁定期 300940 光 年 1 月年 8 月 股票 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 27 日 3 日 创识 2021 2021 锁定期 300941 科技 年 2 月年 8 月 股票 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 2 日 9 日 易瑞 2021 2021 锁定期 300942 生物 年 2 月年 8 月 股票 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 日 9 日 春晖 2021 2021 锁定期 300943 智控 年 2 月年 8 月 股票 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 3 日 10 日 曼卡 2021 2021 锁定期 300945 龙 年 2 月年 8 月 股票 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 3 日 10 日 冠中生 态于 2021 2021 2021年6 300948 冠中 年 2 月年 8 月 锁定期 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08月4日实 生态 18 日 25 日 股票 施权益 分派方 案，每 10 股派人 民币 0.8 元，并转 增 5 股。 德固 2021 2021 锁定期 300950 特 年 2 月年 9 月 股票 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 24 日 3 日 恒辉 2021 2021 锁定期 300952 安防 年 3 月年 9 月 股票 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 3 日 13 日 贝泰 2021 2021 锁定期 300957 妮 年 3 月年 9 月 股票 47.33 251.96 299 14,151.67 75,336.04 - 18 日 27 日 建工 2021 2021 锁定期 300958 修复 年 3 月年 9 月 股票 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 18 日 29 日 通业 2021 2021 锁定期 300960 科技 年 3 月年 9 月 股票 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 22 日 29 日 深水 2021 2021 锁定期 300961 海纳 年 3 月年 9 月 股票 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 23 日 30 日 2021 2021 300962 中金 年 3 月 年 10 锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 29 日 月 11 股票 日 2021 2021 300963 中洲 年 3 月 年 10 锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 30 日 月 11 股票 日 2021 2021 300966 共同 年 3 月 年 10 锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 31 日 月 11 股票 日 2021 2021 300967 晓鸣 年 4 月 年 10 锁定期 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 2 日 月 13 股票 日 2021 2021 300968 格林 年 4 月 年 10 锁定期 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 6 日 月 15 股票 日 博亚 2021 2021 锁定期 300971 精工 年 4 月 年 10 股票 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 7 日 月 15 日 2021 2021 300972 万辰 年 4 月 年 10 锁定期 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 8 日 月 19 股票 日 2021 2021 300973 立高 年 4 月 年 10 锁定期 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 8 日 月 15 股票 日 2021 2021 300975 商络 年 4 月 年 10 锁定期 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 14 日 月 21 股票 日 2021 2021 300978 东箭 年 4 月 年 10 锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 15 日 月 26 股票 日 2021 2021 300979 华利 年 4 月 年 10 锁定期 33.22 87.50 588 19,533.36 51,450.00 - 集团 15 日 月 26 股票 日 2021 2021 300981 中红 年 4 月 年 10 锁定期 48.59 90.39 395 19,193.05 35,704.05 - 医疗 19 日 月 27 股票 日 2021 2021 300982 苏文 年 4 月 年 10 锁定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 19 日 月 27 股票 日 2021 2021 300985 致远 年 4 月 年 10 锁定期 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 21 日 月 29 股票 日 志特 2021 2021 锁定期 300986 新材 年 4 月 年 11 股票 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 21 日 月 1 日 2021 2021 300987 川网 年 4 月 年 11 锁定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 28 日 月 11 股票 日 2021 2021 300992 泰福 年 5 月 年 11 锁定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 17 日 月 25 股票 日 2021 2021 300993 玉马 年 5 月 年 11 锁定期 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 17 日 月 24 股票 日 2021 2021 300995 奇德 年 5 月 年 11 锁定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 17 日 月 26 股票 日 普联 2021 2021 锁定期 300996 软件 年 5 月 年 12 股票 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 26 日 月 3 日 欢乐 2021 2021 锁定期 300997 家 年 5 月 年 12 股票 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 26 日 月 2 日 宁波 2021 2021 锁定期 300998 方正 年 5 月 年 12 股票 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 25 日 月 2 日 崧盛 2021 2021 锁定期 301002 股份 年 5 月 年 12 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 27 日 月 7 日 2021 2021 301004 嘉益 年 6 月 年 12 锁定期 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 18 日 月 27 股票 日 2021 2021 301007 德迈 年 6 月 年 12 锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 4 日 月 16 股票 日 2021 2021 301009 可靠 年 6 月 年 12 锁定期 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 8 日 月 17 股票 日 2021 2021 301010 晶雪 年 6 月 年 12 锁定期 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 9 日 月 20 股票 日 2021 2021 301011 华立 年 6 月 年 12 锁定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 9 日 月 17 股票 日 2021 2021 301012 扬电 年 6 月 年 12 锁定期 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 15 日 月 22 股票 日 2021 2021 301015 百洋 年 6 月 年 12 锁定期 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 22 日 月 30 股票 日 2021 2021 301016 雷尔 年 6 月 年 12 锁定期 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 日 月 30 股票 日 申菱 2021 2021 新股未 301018 环境 年 6 月年 7 月 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 28 日 7 日 申菱 2021 2022 锁定期 301018 环境 年 6 月年 1 月 股票 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 28 日 7 日 密封 2021 2021 新股未 301020 科技 年 6 月年 7 月 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 28 日 6 日 密封 2021 2022 锁定期 301020 科技 年 6 月年 1 月 股票 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 28 日 6 日 英诺 2021 2021 新股未 301021 激光 年 6 月年 7 月 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 28 日 6 日 英诺 2021 2022 锁定期 301021 激光 年 6 月年 1 月 股票 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 28 日 6 日 2021 2021 600905 三峡 年 6 月 年 12 锁定期 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 - 能源 2 日 月 10 股票 日 新中 2021 2021 新股未 605162 港 年 6 月年 7 月 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 29 日 7 日 德才 2021 2021 新股未 605287 股份 年 6 月年 7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 28 日 6 日 2021 2021 688067 爱威 年 6 月 年 12 锁定期 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 科技 7 日 月 16 股票 日 英科 2021 2021 新股未 688087 再生 年 6 月年 7 月 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 30 日 9 日 688161 威高 2021 2021 锁定期 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 骨科 年 6 月 年 12 股票 23 日 月 30 日 威腾 2021 2021 新股未 688226 电气 年 6 月年 7 月 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 28 日 7 日 航宇 2021 2021 新股未 688239 科技 年 6 月年 7 月 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 25 日 5 日 2021 2021 688314 康拓 年 5 月 年 11 锁定期 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 医疗 11 日 月 18 股票 日 2021 2021 688517 金冠 年 6 月 年 12 锁定期 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 电气 10 日 月 20 股票 日 2021 2021 688601 力芯 年 6 月 年 12 锁定期 36.48 133.69 1,174 42,827.52 156,952.06 - 微 18 日 月 28 股票 日 康众 2021 2021 锁定期 688607 医疗 年 1 月年 8 月 股票 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 25 日 2 日 2021 2021 688660 电气 年 5 月 年 11 锁定期 5.44 7.26 33,510 182,294.40 243,282.60 - 风电 11 日 月 19 股票 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2020 年 12 月 31 日:未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产 和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 63,102,089.79 - - - 63,102,089.79 存出保证金 39,078.28 - - - 39,078.28 交易性金融资产 - - - 501,403,342.06 501,403,342.06 应收利息 - - - 5,888.13 5,888.13 应收申购款 - - - 404,434.11 404,434.11 资产总计 63,141,168.07 - - 501,813,664.30 564,954,832.37 负债 应付赎回款 - - - 4,545,093.16 4,545,093.16 应付管理人报酬 - - - 694,741.90 694,741.90 应付托管费 - - - 115,790.34 115,790.34 应付证券清算款 - - - 3.01 3.01 应付交易费用 - - - 47,877.75 47,877.75 其他负债 - - - 108,152.37 108,152.37 负债总计 - - - 5,511,658.53 5,511,658.53 利率敏感度缺口 63,141,168.07 - - 496,302,005.77 559,443,173.84 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 94,491,608.94 - - - 94,491,608.94 结算备付金 26,255.14 - - - 26,255.14 存出保证金 53,523.60 - - - 53,523.60 交易性金融资产 - - - 580,658,173.00 580,658,173.00 应收利息 - - - 8,078.24 8,078.24 应收申购款 - - - 1,275,394.09 1,275,394.09 资产总计 94,571,387.68 - - 581,941,645.33 676,513,033.01 负债 应付赎回款 - - - 4,601,811.17 4,601,811.17 应付管理人报酬 - - - 801,977.50 801,977.50 应付托管费 - - - 133,662.92 133,662.92 应付证券清算款 - - - 3.01 3.01 应付交易费用 - - - 90,100.10 90,100.10 其他负债 - - - 205,015.67 205,015.67 负债总计 - - - 5,832,570.37 5,832,570.37 利率敏感度缺口 94,571,387.68 - - 576,109,074.96 670,680,462.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对股票资产的投资比例占基金资产的 0%－95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 501,403,342.06 89.63 580,658,173.00 86.58 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 501,403,342.06 89.63 580,658,173.00 86.58 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 30,130,835.08 31,466,302.04 5% 分析 业绩比较基准下降 -30,130,835.08 -31,466,302.04 5% 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 501,403,342.06 88.75 其中：股票 501,403,342.06 88.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 63,102,089.79 11.17 8 其他各项资产 449,400.52 0.08 9 合计 564,954,832.37 100.00 注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：9,357,071.36 元，占净值比 1.67%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 207,418.70 0.04 B 采矿业 87,263.74 0.02 C 制造业 404,735,431.20 72.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,803,553.74 1.39 E 建筑业 221,281.38 0.04 F 批发和零售业 810,456.08 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 296,146.90 0.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 16,697,435.28 2.98 J 金融业 2,668,227.02 0.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,046,124.36 0.37 M 科学研究和技术服务业 2,472,434.74 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 1,766,172.87 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 34,691.73 0.01 Q 卫生和社会工作 61,241,118.12 10.95 R 文化、体育和娱乐业 315,586.20 0.06 S 综合 - - 合计 501,403,342.06 89.63 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300015 爱尔眼科 862,794 61,241,118.12 10.95 2 000858 五 粮 液 178,782 53,257,369.98 9.52 3 600809 山西汾酒 118,010 52,868,480.00 9.45 4 600519 贵州茅台 24,197 49,765,969.90 8.90 5 000596 古井贡酒 206,168 49,377,236.00 8.83 6 000661 长春高新 110,500 42,763,500.00 7.64 7 300558 贝达药业 344,600 37,299,504.00 6.67 8 603369 今世缘 447,224 24,221,651.84 4.33 9 300014 亿纬锂能 120,700 12,544,351.00 2.24 10 002601 龙佰集团 344,400 11,909,352.00 2.13 11 689009 九号公司-WD 109,928 9,357,071.36 1.67 12 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 1.36 13 600600 青岛啤酒 61,400 7,100,910.00 1.27 14 002410 广联达 86,000 5,865,200.00 1.05 15 600588 用友网络 123,972 4,123,308.72 0.74 16 601012 隆基股份 39,480 3,507,403.20 0.63 17 300999 金龙鱼 34,219 2,907,246.24 0.52 18 002507 涪陵榨菜 69,100 2,602,306.00 0.47 19 601995 中金公司 35,643 2,192,044.50 0.39 20 601888 中国中免 6,600 1,980,660.00 0.35 21 688536 思瑞浦 3,566 1,964,866.00 0.35 22 688185 康希诺-U 2,519 1,959,202.63 0.35 23 688050 爱博医疗 3,520 1,329,785.60 0.24 24 300866 安克创新 6,527 1,093,076.69 0.20 25 688696 极米科技 1,252 1,041,664.00 0.19 26 300919 中伟股份 6,093 993,159.00 0.18 27 688408 中信博 4,450 893,560.00 0.16 28 688390 固德威 2,585 863,390.00 0.15 29 688083 中望软件 1,477 815,747.10 0.15 30 300957 贝泰妮 2,983 804,552.00 0.14 31 688133 泰坦科技 2,527 803,257.49 0.14 32 688561 奇安信-U 8,681 801,343.11 0.14 33 688356 键凯科技 2,433 799,240.50 0.14 34 688339 亿华通-U 2,761 780,534.70 0.14 35 688063 派能科技 3,694 726,979.20 0.13 36 688680 海优新材 2,795 718,315.00 0.13 37 300861 美畅股份 8,410 709,047.10 0.13 38 688301 奕瑞科技 2,427 679,560.00 0.12 39 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.12 40 688289 圣湘生物 6,635 659,850.75 0.12 41 300979 华利集团 5,871 653,183.70 0.12 42 688617 惠泰医疗 1,673 637,396.27 0.11 43 300869 康泰医学 8,612 609,901.84 0.11 44 688017 绿的谐波 4,138 580,520.02 0.10 45 688057 金达莱 18,441 577,572.12 0.10 46 688179 阿拉丁 3,944 553,106.56 0.10 47 688777 中控技术 5,721 538,632.15 0.10 48 688608 恒玄科技 1,691 535,894.81 0.10 49 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.10 50 688788 科思科技 3,556 516,971.28 0.09 51 300910 瑞丰新材 4,736 495,148.80 0.09 52 688586 江航装备 16,436 458,235.68 0.08 53 300867 圣元环保 14,980 454,043.80 0.08 54 688538 和辉光电-U 117,048 445,952.88 0.08 55 688626 翔宇医疗 3,652 441,307.68 0.08 56 300981 中红医疗 3,945 436,357.05 0.08 57 300894 火星人 6,279 426,972.00 0.08 58 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.07 59 688425 铁建重工 63,196 386,759.52 0.07 60 688085 三友医疗 8,807 384,249.41 0.07 61 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.07 62 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.07 63 300871 回盛生物 9,256 360,984.00 0.06 64 688055 龙腾光电 45,228 355,944.36 0.06 65 688095 福昕软件 1,355 343,207.95 0.06 66 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.06 67 300900 广联航空 8,782 328,271.16 0.06 68 688578 艾力斯-U 9,616 317,039.52 0.06 69 300872 天阳科技 8,702 315,882.60 0.06 70 300860 锋尚文化 5,415 315,586.20 0.06 71 688311 盟升电子 4,182 305,286.00 0.05 72 300870 欧陆通 4,775 298,533.00 0.05 73 688155 先惠技术 2,403 286,197.30 0.05 74 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.05 75 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.05 76 688630 芯碁微装 3,397 261,840.76 0.05 77 688221 前沿生物-U 12,111 255,784.32 0.05 78 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.05 79 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04 80 688183 生益电子 16,840 244,685.20 0.04 81 688660 电气风电 33,510 243,282.60 0.04 82 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.04 83 688286 敏芯股份 1,681 234,297.78 0.04 84 688658 悦康药业 10,374 233,311.26 0.04 85 688550 瑞联新材 2,539 231,480.63 0.04 86 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.04 87 300862 蓝盾光电 5,843 211,867.18 0.04 88 688330 宏力达 2,884 209,176.52 0.04 89 688079 美迪凯 10,622 208,509.86 0.04 90 300873 海晨股份 4,833 206,900.73 0.04 91 300941 创识科技 3,989 204,452.06 0.04 92 300891 惠云钛业 11,425 198,680.75 0.04 93 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.03 94 688386 泛亚微透 3,217 188,998.75 0.03 95 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.03 96 688093 世华科技 4,595 182,697.20 0.03 97 300868 杰美特 5,925 181,364.25 0.03 98 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.03 99 002415 海康威视 2,800 180,600.00 0.03 100 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.03 101 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.03 102 688559 海目星 5,924 179,082.52 0.03 103 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.03 104 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.03 105 688513 苑东生物 3,847 173,307.35 0.03 106 300864 南大环境 3,137 172,566.37 0.03 107 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.03 108 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.03 109 300908 仲景食品 2,847 169,652.73 0.03 110 688338 赛科希德 3,041 169,018.78 0.03 111 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.03 112 688393 安必平 4,241 166,586.48 0.03 113 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.03 114 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.03 115 688619 罗普特 5,856 161,040.00 0.03 116 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.03 117 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.03 118 300932 三友联众 4,918 157,897.22 0.03 119 300925 法本信息 5,997 157,661.13 0.03 120 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.03 121 688529 豪森股份 6,125 156,738.75 0.03 122 300890 翔丰华 2,854 155,828.40 0.03 123 688378 奥来德 2,411 155,750.60 0.03 124 688687 凯因科技 5,354 155,266.00 0.03 125 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.03 126 300903 科翔股份 4,775 153,086.50 0.03 127 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.03 128 688127 蓝特光学 5,322 148,004.82 0.03 129 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.03 130 688323 瑞华泰 4,513 142,565.67 0.03 131 688335 复洁环保 4,076 140,295.92 0.03 132 300907 康平科技 4,724 138,980.08 0.02 133 688056 莱伯泰科 2,010 137,886.00 0.02 134 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.02 135 300940 南极光 3,068 136,458.26 0.02 136 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.02 137 300937 药易购 2,434 133,599.04 0.02 138 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.02 139 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.02 140 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.02 141 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.02 142 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.02 143 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.02 144 300902 国安达 5,510 129,815.60 0.02 145 688313 仕佳光子 7,151 129,647.63 0.02 146 688219 会通股份 7,336 128,526.72 0.02 147 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.02 148 688569 铁科轨道 6,841 127,653.06 0.02 149 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.02 150 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.02 151 300892 品渥食品 2,714 124,518.32 0.02 152 688229 博睿数据 1,643 124,424.39 0.02 153 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.02 154 601456 国联证券 7,843 120,782.20 0.02 155 688160 步科股份 2,771 116,354.29 0.02 156 300889 爱克股份 4,786 116,299.80 0.02 157 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02 158 300876 蒙泰高新 3,495 115,509.75 0.02 159 300895 铜牛信息 3,395 115,463.95 0.02 160 300880 迦南智能 4,478 113,562.08 0.02 161 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.02 162 300879 大叶股份 4,660 112,678.80 0.02 163 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.02 164 688551 科威尔 2,211 110,726.88 0.02 165 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.02 166 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.02 167 605111 新洁能 609 109,784.43 0.02 168 300883 龙利得 8,911 108,535.98 0.02 169 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.02 170 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.02 171 688316 青云科技-U 1,428 102,102.00 0.02 172 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.02 173 688329 艾隆科技 1,846 100,902.36 0.02 174 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.02 175 300922 天秦装备 2,863 99,718.29 0.02 176 300865 大宏立 3,311 99,594.88 0.02 177 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.02 178 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.02 179 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.02 180 688129 东来技术 5,033 94,368.75 0.02 181 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.02 182 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.02 183 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.02 184 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.02 185 300948 冠中生态 3,229 92,867.63 0.02 186 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.02 187 300893 松原股份 4,134 92,270.88 0.02 188 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.02 189 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.02 190 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.02 191 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.02 192 300881 盛德鑫泰 2,906 89,475.74 0.02 193 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.02 194 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.02 195 688600 皖仪科技 5,468 88,034.80 0.02 196 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.02 197 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.02 198 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.02 199 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.02 200 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.02 201 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.02 202 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.02 203 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.02 204 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.01 205 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.01 206 601963 重庆银行 7,472 81,220.64 0.01 207 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 208 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01 209 605358 立昂微 693 80,096.94 0.01 210 300930 屹通新材 3,220 80,013.78 0.01 211 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01 212 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 213 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01 214 688577 浙海德曼 1,503 77,675.04 0.01 215 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.01 216 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.01 217 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.01 218 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.01 219 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.01 220 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.01 221 688096 京源环保 4,485 68,620.50 0.01 222 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.01 223 300927 江天化学 2,163 65,631.72 0.01 224 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 225 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.01 226 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01 227 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.01 228 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 229 300886 华业香料 1,903 61,714.29 0.01 230 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.01 231 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.01 232 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 233 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 234 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.01 235 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 236 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.01 237 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.01 238 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 239 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.01 240 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 241 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.01 242 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 243 688616 西力科技 3,918 55,870.68 0.01 244 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01 245 601568 北元集团 6,450 55,212.00 0.01 246 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.01 247 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 248 605009 豪悦护理 740 53,553.80 0.01 249 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.01 250 688585 上纬新材 4,922 52,173.20 0.01 251 688215 瑞晟智能 1,229 51,445.94 0.01 252 002984 森麒麟 1,386 50,519.70 0.01 253 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01 254 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 255 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01 256 601187 厦门银行 5,129 48,622.92 0.01 257 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.01 258 603565 中谷物流 1,625 48,441.25 0.01 259 688156 路德环境 2,602 47,928.84 0.01 260 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01 261 605337 李子园 788 46,886.00 0.01 262 605123 派克新材 599 45,643.80 0.01 263 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 264 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.01 265 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01 266 003026 中晶科技 461 43,384.71 0.01 267 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.01 268 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 269 003021 兆威机电 680 41,534.40 0.01 270 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.01 271 002993 奥海科技 936 40,762.80 0.01 272 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.01 273 003012 东鹏控股 2,278 37,905.92 0.01 274 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.01 275 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01 276 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.01 277 003009 中天火箭 623 36,183.84 0.01 278 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01 279 688256 寒武纪-U 255 35,241.00 0.01 280 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01 281 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 282 300855 图南股份 896 34,388.48 0.01 283 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01 284 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.01 285 605338 巴比食品 1,012 32,717.96 0.01 286 605089 味知香 370 32,197.40 0.01 287 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01 288 603155 新亚强 687 31,251.63 0.01 289 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.01 290 601702 华峰铝业 4,166 29,370.30 0.01 291 605077 华康股份 618 28,193.16 0.01 292 605388 均瑶健康 1,230 27,994.80 0.01 293 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 294 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00 295 003016 欣贺股份 1,681 26,912.81 0.00 296 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 297 300858 科拓生物 351 26,735.67 0.00 298 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 299 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.00 300 605099 共创草坪 624 26,445.12 0.00 301 605136 丽人丽妆 867 26,382.81 0.00 302 300857 协创数据 934 26,077.28 0.00 303 300853 申昊科技 641 24,614.40 0.00 304 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00 305 605068 明新旭腾 641 23,056.77 0.00 306 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 307 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00 308 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 309 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.00 310 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 311 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 312 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00 313 605199 葫芦娃 726 20,857.98 0.00 314 002979 雷赛智能 725 20,785.75 0.00 315 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 316 605008 长鸿高科 1,039 19,886.46 0.00 317 605006 山东玻纤 1,618 19,739.60 0.00 318 603931 格林达 603 19,380.42 0.00 319 605366 宏柏新材 1,588 19,373.60 0.00 320 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 321 003020 立方制药 374 19,148.80 0.00 322 003006 百亚股份 804 19,054.80 0.00 323 605399 晨光新材 810 19,043.10 0.00 324 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 325 605122 四方新材 703 18,770.10 0.00 326 605158 华达新材 2,226 18,453.54 0.00 327 003032 传智教育 586 18,429.70 0.00 328 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 329 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 330 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 331 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00 332 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00 333 605066 天正电气 1,278 16,856.82 0.00 334 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00 335 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00 336 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.00 337 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.00 338 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 339 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00 340 003005 竞业达 412 16,125.68 0.00 341 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 342 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 343 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 344 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00 345 003010 若羽臣 562 15,269.54 0.00 346 002992 宝明科技 899 14,878.45 0.00 347 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.00 348 002996 顺博合金 849 14,500.92 0.00 349 605177 东亚药业 439 14,254.33 0.00 350 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 351 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 352 003001 中岩大地 560 14,112.00 0.00 353 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00 354 605100 华丰股份 349 13,918.12 0.00 355 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.00 356 002998 优彩资源 1,353 13,719.42 0.00 357 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 358 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 359 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00 360 002997 瑞鹄模具 751 13,487.96 0.00 361 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00 362 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00 363 002999 天禾股份 1,726 13,376.50 0.00 364 605151 西上海 723 13,288.74 0.00 365 605183 确成股份 741 12,967.50 0.00 366 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00 367 605050 福然德 1,197 12,939.57 0.00 368 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.00 369 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 370 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00 371 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00 372 605218 伟时电子 837 11,860.29 0.00 373 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 374 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.00 375 605088 冠盛股份 716 11,556.24 0.00 376 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00 377 003002 壶化股份 921 11,365.14 0.00 378 605007 五洲特纸 598 11,260.34 0.00 379 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00 380 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 381 605018 长华股份 840 11,096.40 0.00 382 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 383 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 384 605258 协和电子 340 10,931.00 0.00 385 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 386 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00 387 600399 抚顺特钢 600 10,884.00 0.00 388 003003 天元股份 756 10,765.44 0.00 389 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00 390 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 391 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 392 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00 393 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00 394 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 395 603112 华翔股份 920 10,018.80 0.00 396 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 397 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 398 605118 力鼎光电 667 9,551.44 0.00 399 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00 400 605318 法狮龙 628 9,212.76 0.00 401 605333 沪光股份 670 9,172.30 0.00 402 003000 劲仔食品 684 9,117.72 0.00 403 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 404 605116 奥锐特 642 9,000.84 0.00 405 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00 406 605188 国光连锁 1,003 8,916.67 0.00 407 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00 408 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 409 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 410 605255 天普股份 530 7,976.50 0.00 411 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00 412 605155 西大门 350 7,696.50 0.00 413 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 13,283,484.00 1.98 2 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.51 3 688538 和辉光电-U 310,177.20 0.05 4 688083 中望软件 222,288.50 0.03 5 688183 生益电子 209,152.80 0.03 6 688680 海优新材 195,482.30 0.03 7 300979 华利集团 195,034.62 0.03 8 300981 中红医疗 191,687.55 0.03 9 688660 电气风电 182,294.40 0.03 10 688425 铁建重工 181,372.52 0.03 11 688696 极米科技 167,429.96 0.02 12 002415 海康威视 167,020.00 0.02 13 300957 贝泰妮 141,185.39 0.02 14 688131 皓元医药 127,055.45 0.02 15 688276 百克生物 126,716.10 0.02 16 300932 三友联众 121,425.42 0.02 17 688619 罗普特 113,079.36 0.02 18 688161 威高骨科 111,159.18 0.02 19 688079 美迪凯 108,238.18 0.02 20 688626 翔宇医疗 105,250.64 0.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 28,984,540.89 4.32 2 600779 水井坊 23,662,023.00 3.53 3 600519 贵州茅台 19,527,674.00 2.91 4 300015 爱尔眼科 19,191,212.70 2.86 5 000858 五 粮 液 13,691,020.00 2.04 6 002507 涪陵榨菜 10,776,397.80 1.61 7 000596 古井贡酒 7,987,280.00 1.19 8 000661 长春高新 7,822,420.00 1.17 9 603369 今世缘 4,654,013.00 0.69 10 300896 爱美客 1,633,044.07 0.24 11 300973 立高食品 339,093.60 0.05 12 300958 建工修复 158,701.00 0.02 13 300859 *ST 西域 12,647.81 0.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 25,174,618.35 卖出股票收入（成交）总额 138,440,067.87 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,078.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,888.13 5 应收申购款 404,434.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 449,400.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 29,097 8,338.18 54,071.99 0.02 242,562,008.00 99.98 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,282,150.78 0.5285 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 9 月 6 日）基 491,760,953.62 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 307,309,469.39 本报告期基金总申购份额 70,179,566.52 减：本报告期基金总赎回份额 134,872,955.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 242,616,079.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021年 1 月 16 日离任。 报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4 月 22 日 离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4 月 22 日起。 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动： 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 东吴证券 1 50,007,895.77 32.92% 40,571.31 31.25% - 国盛证券 1 30,285,075.89 19.94% 24,570.12 18.93% - 中泰证券 1 27,942,154.00 18.40% 25,464.90 19.62% - 国信证券 2 19,269,791.40 12.69% 17,560.38 13.53% - 中金公司 1 18,601,021.00 12.25% 16,950.89 13.06% - 国元证券 1 5,784,633.81 3.81% 4,693.12 3.62% - 国泰君安 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东吴证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 1 基金参与东莞农村商业银行股份有限 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 2 基金参与中国银行股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 04 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、基金管 3 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 16 日 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 4 资基金 2020 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 22 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、基金管 5 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 28 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、基金管 6 变更公告 理人网站及中国证监会 2021 年 01 月 28 日 基金电子披露网站 《中国证券报》、基金管 7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 06 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止包商 《中国证券报》、基金管 8 银行股份有限公司办理本公司旗下基 理人网站及中国证监会 2021 年 02 月 08 日 金销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 9 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 06 日 示性公告 基金电子披露网站 10 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基 《中国证券报》、基金管 2021 年 03 月 09 日 金中基金资产管理计划通过直销渠道 理人网站及中国证监会 申购、赎回、转换旗下公募基金免除 基金电子披露网站 相关费用的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 11 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 10 日 示性公告 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 12 基金申购贝泰妮首次公开发行 A 股的 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 19 日 公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道 《中国证券报》、基金管 13 相关业务费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 22 日 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 14 资基金 2020 年年度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 《中国证券报》、基金管 15 年年度报告提示性公告 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 16 基金参加珠海盈米基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 03 月 30 日 基金转换业务申购补差费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 17 基金参与中国银行股份有限公司定期 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 01 日 定额申购和网上银行、手机银行申购 基金电子披露网站 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管 18 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 10 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 19 基金参与中泰证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 13 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 20 基金参与天风证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 16 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 21 基金参与北京展恒基金销售股份有限 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 19 日 公司申购（含定期定额申购）费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、基金管 22 部分基金单笔最低申购（含定期定额 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 19 日 投资）金额、单笔最低转换份额和账 基金电子披露网站 户最低余额限制的公告 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 23 资基金 2021 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、基金管 24 2021 年第 1 季度报告提示性公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 25 基金申购瑞华泰首次公开发行 A 股的 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 23 日 公告 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 26 基金申购志特新材首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 23 日 的公告 基金电子披露网站 《中国证券报》、基金管 27 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 04 月 26 日 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 28 资基金基金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 29 基金参与珠海盈米基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 14 日 相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 30 资基金基金合同 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 25 日 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 31 资基金托管协议 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 25 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于修订旗下 《中国证券报》、基金管 32 部分公募基金基金合同和托管协议的 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 25 日 公告 基金电子披露网站 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投 《中国证券报》、基金管 33 资基金更新的招募说明书（2021 年第 理人网站及中国证监会 2021 年 05 月 28 日 1 号） 基金电子披露网站 《中国证券报》、基金管 34 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2021 年 06 月 04 日 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日