鹏华兴鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华兴鑫宝货币 基金主代码 004896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日 报告期末基金份额总额 11,636,430,825.57 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准 的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经 济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利 率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收 益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基 金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品 种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种 的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各 类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及 付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本 基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的 充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产 收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理 策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将 根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的 滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现 金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证 券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动 性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约 定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期 收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 70,856,645.58 2.本期利润 70,856,645.58 3.期末基金资产净值 11,636,430,825.57 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益率 业绩比较基 阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.5691% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.4818% 0.0003% 过去六个月 1.1483% 0.0004% 0.1736% 0.0000% 0.9747% 0.0004% 过去一年 2.1801% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.8301% 0.0007% 过去三年 7.8384% 0.0014% 1.0510% 0.0000% 6.7874% 0.0014% 自基金合同 12.3514% 0.0024% 1.3895% 0.0000% 10.9619% 0.0024% 生效起至今 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后），本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 07 月 13 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13 年证券从业经验。曾任职于招商银行 总行，从事本外币资金管理相关工作； 2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司， 从事货币基金管理工作，现担任现金投资 部总经理、基金经理。2014 年 02 月至今 叶朝明 基金经理 2018-09-20 - 13 年 担任鹏华增值宝货币市场基金基金经 理,2015 年 01 月至今担任鹏华安盈宝货 币市场基金基金经理,2015 年 07 月至今 担任鹏华添利宝货币市场基金基金经 理,2016 年 01 月至今担任鹏华添利交易 型货币市场基金基金经理,2017 年 05 月 至今担任鹏华聚财通货币市场基金基金 经理,2017 年 06 月至今担任鹏华盈余宝 货币市场基金基金经理,2017 年 06 月至 今担任鹏华金元宝货币市场基金基金经 理,2018 年 08 月至今担任鹏华弘泰灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基 金基金经理,2018 年 09 月至今担任鹏华 货币市场证券投资基金基金经理,2018 年 11 月至今担任鹏华弘泽灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 12 月 至今担任鹏华弘康灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 08 月至今担 任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金 基金经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳 利短债债券型证券投资基金基金经 理,2020 年 06 月至今担任鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理,叶朝明先生具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 张佳蕾女士，国籍中国，理学硕士，12 年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所 (伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管 理有限公司交易员及研究员。2017 年 8 月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现 金投资部副总经理/基金经理。2018 年 10 月至今担任鹏华货币市场证券投资基金 基金经理,2018 年 10 月至今担任鹏华兴 张佳蕾 基金经理 2018-10-31 - 12 年 鑫宝货币市场基金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华添利交易型货币市场基 金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华 增值宝货币市场基金基金经理,2020 年 06 月至今担任鹏华中短债 3 个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理,2021 年06月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有 债券型证券投资基金基金经理,张佳蕾女 士具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度，国内经济保持平稳，从 2019 年两年复合同比增速来看，工业增加值仍在合 理区间，房地产投资处于偏高水平，制造业投资小幅改善，基建投资处于低位，消费继续稳步恢复，出口保持较高的景气度。6 月 PMI 数据显示制造业仍处于景气区间，经济仍然具有一定韧性。金融数据方面，社融与 M2 同比均有所下滑，后续随着地方政府债供给增加，信用债发行回归常态， 社融和 M2 增速预计将趋于稳定。通胀方面，PPI 快速上行，CPI 和核心 CPI 温和上涨，随着大宗 商品价格趋稳，后续 PPI 或将在高位震荡，CPI 上升幅度有限，总体通胀风险不大。政策方面，积极的财政政策强调落实落细，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。 海外方面，发达国家疫苗接种速度快于发展中国家，经济复苏不平衡。美联储上修经济增长及通胀预期，暂时维持基准利率水平与月度购债规模不变，市场对于美联储缩减资产购买规模的讨论开始增加。公开市场 操作方面，二季度央行净投放 1639 亿，除季末等个别时点外，每个交易日保持 100 亿元的 7 天逆 回购操作，操作利率保持不变，LPR 报价与上一季度持平。二季度资金面整体平稳，资金利率围 绕政策利率波动。银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.25%，较上一季度下降 16BP。3 个 月期限 AAA 同业存单到期收益率均值在 2.46%，较上一季度下降 15BP。 2021 年二季度，债券市场收益率下行。其中，1 年期国开债收益率下行 25BP 左右，1 年期 AA+短 融收益率下行 12BP 左右。 本基金二季度保持中性偏长的剩余期限，在季末等资金面偏紧的时点适当提高杠杆水平，增加资产配置，提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 0.5691%，同期业绩比较基准增长率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,760,413,177.35 68.75 其中：债券 8,640,373,257.73 67.81 资产支持证 120,039,919.62 0.94 券 2 买入返售金融资产 2,626,931,420.39 20.62 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 1,335,167,378.29 10.48 付金合计 4 其他资产 19,813,322.04 0.16 5 合计 12,742,325,298.07 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.73 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,099,998,630.00 9.45 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 48.38 9.45 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 25.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 2.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 25.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 109.33 9.45 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 250,028,732.75 2.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 394,695,092.29 3.39 其中：政策 394,695,092.29 3.39 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 10,003,706.10 0.09 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,985,645,726.59 68.63 8 其他 - - 9 合计 8,640,373,257.73 74.25 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112120120 21 广发银行 10,000,000 998,538,675.62 8.58 CD120 2 112107031 21 招商银行 5,000,000 498,086,034.69 4.28 CD031 3 112010348 20 兴业银行 5,000,000 498,037,712.68 4.28 CD348 4 112197282 21 东莞银行 4,000,000 399,764,132.62 3.44 CD045 5 112197758 21 长沙银行 3,000,000 299,693,927.22 2.58 CD079 6 112014119 20 江苏银行 3,000,000 299,274,118.94 2.57 CD119 7 112112080 21 北京银行 3,000,000 294,431,012.46 2.53 CD080 8 210201 21 国开 01 2,650,000 264,663,861.04 2.27 9 112115127 21 民生银行 2,000,000 199,652,307.59 1.72 CD127 10 112017172 20 光大银行 2,000,000 199,491,569.66 1.71 CD172 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0396% 报告期内偏离度的最低值 -0.0047% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0213% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138984 20 合信 02 1,000,000 100,030,875.44 0.86 2 137133 链融 31A1 200,000 20,009,044.18 0.17 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 北京银行 2020 年 12 月 2 日，国家税务总局上海市税务局第三税务分局针对北京银行股份有限公司的发票 违法行为，对公司处以罚款 66197 元 。 2020 年 11 月 11 日，国家税务总局上海市税务局针对北京银行股份有限公司虚开发票的违法违规 行为，对公司处以 66197 元罚款。 2021 年 2 月 5 日，中国人民银行营业管理部针对北京银行股份有限公司的以下违法违规行为：1、 未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金，对公司给予警告，没收违法所得 50.317056 万元，并处罚款 451 万元，罚没合计 501.317056 万元。 长沙银行 2020 年 7 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会湖南监管局对长沙银行股份有限公司未将主要 股东的关联方纳入该行的关联方，导致该行重大关联交易未按规定程序审批的违法违规行为，处以罚款 30 万元。 2021 年 4 月 25 日，中国人民银行长沙中心支行针对长沙银行股份有限公司的未按规定设置“待 结算财政款项”一级科目，“待报解预算收入”账户设置不规范、违规为征收机关开立预算收入过渡账户的违法违规行为，对公司进行警告，并处 1000 元罚款。 2021 年 3 月 30 日，长沙市消防救援支队针对长沙银行股份有限公司占用公共走道，部分区域未 按要求设置防烟分区，新增排烟口未就近设置手动开启装置，未整改到位的违法违规行为，对公司处以罚款 0.55 万元。 2020 年 10 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会湖南监管局针对长沙银行股份有限公司的个人 消费贷款贷款三查不实的违法违规行为，对公司处以罚款 40 万元。 2020 年 7 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会湖南监管局针对长沙银行股份有限公司的贷后 检查不到位，贷款资金被挪用的违法违规行为，对公司处以罚款 30 万元。 广发银行 2020 年 6 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司的以下违法违规行为 （一）向关系人发放信用贷款（二）对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范（五）信贷资金购买本行理财产品（六）以贷款资金作为保证金发放贷款（七）不良贷款转让不规范（八）违规向房地产开发企业发放流动资金贷款（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款（十）资金以同业投资形式违规投向房地产领域（十一）理财资金违规投向房地产企业（十二）面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产（十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺（十五）投资交易本行主承销债券超规定比例（十六）信用卡透支用于非消费领域（十七）案件信息报送不规范（十八）未经任职资格核准履行高级管理人员职责（十九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬（二十）股东违规提名董事及监事（二十一）股权质押管理不到位，没收公司违法所得 511.53 万元，罚款 8771.53 万元。 2020 年 07 月 15 日，中国银保监会广东监管局对广发银行股份有限公司的贷款分类、从业人员处 罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则违法违规行为，对公司处以罚款 220 万元。 国家开发银行 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违 规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。 2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定 的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 江苏银行 2020 年 12 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司的以下 违法违规行为 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求，对公司处以罚款人民币 240 万元。 兴业银行 2020 年 7 月 17 日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计 制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，给予警告，并罚款 123.5 万元。 2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清 算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。 2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机 构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 34.38 元，处 50 万元罚款。 2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授 信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。 招商银行 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的以下违法违规行 为一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产，二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品，三、理财产品之间风险隔离不到位，四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准，五、同业投资接受第三方金融机构信用担保，六、理财资金池化运作，七、利用理财产品准备金调节收益，八、高净值客户认定不审慎，九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛，十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准，十一、投资集合资金信托计划人数超限，十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品，十三、信贷资产非真实转让，十四、全权委托业务不规范，十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务，十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权，十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失，十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯，十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目，二十、理财资金违规提供棚改 项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保，二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目，二十二、理财资金认购商业银行增发的股票，二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产，二十四、为定制公募基金提供投资顾问，二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持，二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券，二十七、瞒报案件信息，对公司处以罚款 7170万元。 中国光大银行 2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违反银行交 易记录管理规定的违法违规行为，对公司处以罚款 60 万元。 2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国光大银行股份有限公司违规开展外 汇交易的违法违规行为，对公司处以 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 中国民生银行 2020 年 11 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国民生银行股份有限公司违反规定办理 售汇业务等违法违规行为，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 1910822.20 元人民币，并处 80 万元人民币罚款，给予警告。 2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的以下违法违规 行为（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资，（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资，（三）违规为土地储备中心提供融资，（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺，（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事，（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限，（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告，（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职，（九）关联交易不合规，（十）理财产品风险信息披露不合规，（十一）年报信息披露不真实，（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款，（十三）以贷转存，虚增存款，（十四）贸易背景审查不尽职，（十五）向关系人发放信用贷款，（十六）违规转让正常类信贷资产，（十七）违规转让不良资产，（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产，（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产，（二十）同业存放业务期限超过一年，（二十一）违规开展票据转贴现交易，（二十二）个别理财产品管理费长期未入账，（二十三）理财业务风险隔离不充分，（二十四）违规向非高净 值客户销售投向股权类资产的理财产品，（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求，（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明，（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险，（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务，（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范，（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 296.47 万元，罚款10486.47 万元。 2021 年 01 月 25 日，北京市市场监督管理局对中国民生银行股份有限公司违反《中华人民共和国 价格法》第十四条第一款第四项的行为，责令公司改正，给予警告，并处罚款 40 万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,692,212.80 4 应收申购款 121,109.24 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 19,813,322.04 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,982,452,735.02 报告期期间基金总申购份额 65,941,197,425.02 报告期期间基金总赎回份额 66,287,219,334.47 报告期期末基金份额总额 11,636,430,825.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华兴鑫宝货币市场基金基金合同》; （二）《鹏华兴鑫宝货币市场基金托管协议》; （三）《鹏华兴鑫宝货币市场基金 2021 年第 2 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日