九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共96页 1.2目录 §1重要提示及 目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4管理人报告......14 4.1 基金管理人及基金经理情况......14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19 §5托管人报告......20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20 §6审计报告......21 6.1 审计报告基本信息......21 6.2 审计报告的基本内容......21 §7年度财务报表......24 7.1 资产负债表......24 7.2 利润表......25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......26 7.4 报表附注......27 §8投资组合报告......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......76 第3页共96页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......76 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......76 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......76 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......77 8.12投资组合报告附注......77 §9基金份额持 有人信息......79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......79 §10开放式基 金份额变动...... ...... ...... ......81 §11重大事件 揭示......82 11.1 基金份额持有人大会决议......82 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......82 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......83 11.4 基金投资策略的改变......83 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......83 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......83 11.8 其他重大事件......85 §12影响投资者决策 的其他重要信息......94 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......94 12.2影响投资者决策的其他重要信息......95 §13备查文件目录......96 13.1备查文件目录......96 13.2存放地点......96 13.3查阅方式......96 第4页共96页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 九泰久盛量化混合 基金主代码 001897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月10日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 649,301,062.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰久盛量化混合A 九泰久盛量化混合C 下属分级基金的交易代码： 001897 004510 报告期末下属分级基金的份额总额 645,865,501.84份 3,435,560.24份 2.2基金产品说明 投资目标 采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中找出具有投资价值的标的，实现资 产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 九泰久盛量化混合A 九泰久盛量化混合C 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈沛 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-57383799 010-66105799 电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95588 传真 010-57383766 010-66105798 注册地址 北京市丰台区丽泽路18号 北京市西城区 复兴门内大街 55 院1号楼801-16室 号 办公地址 北京市朝阳区安立路30号 北京市西城区 复兴门内大街 55 第5页共96页 仰山公园8号楼A栋 号 邮政编码 100020 100140 法定代表人 卢伟忠 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为《证券时报》 登载基金年 度报告正文的管理 人互联网网 www.jtamc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼 合伙） 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 八号楼A栋 第6页共96页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 2015年11月10日(基金 间数据和 2017年 2016年 合同生效日)-2015年12 指标 月31日 九泰 九泰 九泰久盛量化混 九泰久盛量化 九泰久盛量化混 久盛 九泰久盛量化混 久盛 合A 混合C 合A 量化 合A 量化 混合 混合 C C 本期已实 39,989,296.29 3,163,533.60 10,615,567.56 - 7,244,098.12 - 现收益 本期利润 36,059,702.15 2,115,458.52 6,686,448.82 - 11,834,400.17 - 加权平均 基金份额 0.0922 0.1747 0.0321 - 0.0344 - 本期利润 本期加权 平均净值 8.03% 14.43% 3.29% - 3.41% - 利润率 本期基金 份额净值 7.53% 12.43% 5.96% - 4.10% - 增长率 3.1.2期 末数据和 2017年末 2016年末 2015年末 指标 期末可供 -143,144.88 636.15 27,781,582.43 - 5,660,512.13 - 分配利润 期末可供 分配基金 -0.0002 0.0002 0.0963 - 0.0255 - 份额利润 期末基金 650,050,770.42 3,458,910.41 318,445,483.59 - 231,212,269.24 - 资产净值 期末基金 1.006 1.007 1.103 - 1.041 - 份额净值 3.1.3 累计期末 2017年末 2016年末 2015年末 指标 基金份额 累计净值 18.61% 12.43% 10.30% - 4.10% - 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 第7页共96页 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日； 4、本基金基金合同于2015年11月10日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算； 5、自2017年5月16日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情 请查阅相关公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久盛量化混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.11% 0.93% 3.89% 0.64% -8.00% 0.29% 过去六个月 8.12% 0.90% 7.81% 0.56% 0.31% 0.34% 过去一年 7.53% 0.94% 16.89% 0.51% -9.36% 0.43% 自基金合同 18.61% 1.40% 5.06% 0.90% 13.55% 0.50% 生效起至今 九泰久盛量化混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.10% 0.93% 3.89% 0.64% -7.99% 0.29% 过去六个月 7.93% 0.91% 7.80% 0.56% 0.13% 0.35% 自基金合同 12.43% 0.99% 14.06% 0.55% -1.63% 0.44% 生效起至今 注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金距建仓结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 第8页共96页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共96页 注：1.本基金合同于2015年11月10日生效，截至本报告期末，本基金距建仓结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第10页共96页 第11页共96页 注：合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 九泰久盛量化混合A 年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2017 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 2016 - - - - 2015 - - - - 合计 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30 单位：人民币元 九泰久盛量化混合C 年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2017 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 2016 - - - - 2015 - - - - 第12页共96页 合计 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71 第13页共96页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正 式成立，现注册资本2亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、 25%、25%和24%的股权。截至本报告期末（2017年12月31日），基金管理人共管理17只开放式 证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资 基金，九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金，九泰久利灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐华定增灵活配置混合型证券 投资基金，九泰久鑫债券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵 活配置混合型证券投资基金，九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务升级混 合型证券投资基金，证券投资基金规模约为143.97亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 南开大学保险精算硕 士，中国籍，具有基 金从业资格。8年证 券从业经历。历任博 时基金管理有限公司 2016年6月7 量化研究员、基金经 孟亚强 基金经理日 - 8 理助理、投资经理。 2015年8月加入九泰 基金管理有限公司， 现任九泰久盛量化先 锋灵活配置混合型证 券投资基金（2016年 6月7日至今）、九泰 第14页共96页 久稳保本混合型证券 投资基金（2016年6 月7日至今）、九泰天 富改革新动力灵活配 置混合型证券投资基 金（2016年12月26 日至今）、九泰久兴灵 活配置混合型证券投 资基金（2017年2月 10日至今）、九泰鸿 祥服务升级灵活配置 混合型证券投资基金 （2017年8月16日 至今）的基金经理。 注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年 限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平 交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 第15页共96页 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公 司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、 5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投 资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年市场分化比较严重，200亿以上的股票有310只，平均收益率20%，而剩下的2700只 股票平均收益-20%。市场认为未来A股会向港股一样，长期偏向价值风格。但从我们的研究来看， 无论是成熟市场还是发展中市场，风格轮动是长期存在的现象。当价值股 遇到估值和盈利不匹配的时候，市场自然会转向新的估值洼地。2017年一季度，市场风格快速转向大盘风格，量化模型也随着市场的调整而调整风格的权重，模型在6月份之后跟上了市场的反弹，并在反弹中占得先机。之后由于模型的小盘暴露上的问题没有得到根本性的解决，所以在随后的4季度中再度落后。我们对模型这个比较严重的问题做了根本性的解决，未来模型也会更加灵 活，即便再遇到此类市场分化，模型的收益率也会大幅提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末九泰久盛量化混合A基金份额净值为1.006元，本报告期基金份额净值增长 率为7.53%，业绩比较基准收益率为16.89%；截至本报告期末九泰久盛量化混合C基金份额净值 为1.007元，本报告期基金份额净值增长率为12.43%，业绩比较基准收益率为14.06%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年中国经济 增长的持续性会逐 步得到确认，金融 监管下的市 场系统性风险也会 持续下 降，中国资产会继续重估。尽管依然存在房地产销量增长继续下滑、金融 监管与去杠杆深化等担心，但地产库存偏低、长效机制增加供给、资本开支周期和外需复苏仍有 有惯性。新老经济机构 第16页共96页 转换在推进，城镇化深化、消费升级、产业升级以及产业整合趋势将会愈发明显，我们认为A股 指数将会继续上涨。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照 公司内部控制的整体要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面， 公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行 为管理等多方面制订了相应制度，并进行及时的修订更新，进一步完善公司合规制度建设；通过 开展合规培训、合规考试等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过增设业务部门专兼职合规 管理员，强化业务合规管理，将合规管理推到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制 前置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益；加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力，把控投资风险； 提高绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监控、 现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题及时 提出整改要求并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵 守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据 ，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致 （中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管 、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序， 第17页共96页 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不 存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计 师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨 达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外 ，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适 当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意 见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按 约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议 ，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同十八部 分中对基金利润分配原则的约定，本基金于2017年12月26日对 2017年度收益进行了利润分配，分配总金额为106,605,392.01元，其中：九泰久盛量化A分配金额为：106,024,855.30元；九泰久盛量化C分配金额为：580,536.71元。 本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为-142,508.73元，其中：九泰久盛量 化A期末可供分配利润为-143,144.88 元（九泰久盛量化A的未分配利润已实现部分为 -143,144.88元，未分配利润未实现部分为4,328,413.46元）；九泰久盛量化C期末可供分配利 润为636.15元（九泰久盛量化C的未分配利润已实现部分为636.15元，未分配利润未实现部分 为22,714.02元）。 第18页共96页 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万的情形。 第19页共96页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券 投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰久 盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为A类1.81元/10份，C类1.81元/10份。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券 投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第20页共96页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(18)第P01647号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了九泰 久盛量化先锋灵 活配置混合型 证券投 资基金 的财 务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理 委员会发布的关 于基金行业实 务操作 的有关规定 编制，公允反映了九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 九泰基金管理有 限公司(以下简 称“基金管理 人”)管理层对 其他 信息负责。其他信息包括九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投 资基金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理 层负责按照企业 会计准则和中 国证券 监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 第21页共96页 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估九泰久盛量化先锋 灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、终止经 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理 层负责监督九泰 久盛量化先锋 灵活配 置混合型证 券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对 财务报表整体是 否不存在由于 舞弊或 错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独 或汇总起来可能 影响财务报表 使用者 依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持 职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投 资基金持续经营 能力产生重大 疑虑的 事项或情况 第22页共96页 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能 导致九泰久盛量 化先锋灵活配 置混合 型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)， 并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 文启斯 杨丽 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2018年3月27日 第23页共96页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 6,057,877.12 25,384,028.92 结算备付金 12,319,587.84 6,011,981.15 存出保证金 403,807.44 1,776,775.28 交易性金融资产 7.4.7.2 603,242,987.05 288,658,965.79 其中：股票投资 573,394,810.83 288,658,965.79 基金投资 - - 债券投资 29,848,176.22 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 35,073,643.84 70,214.09 应收利息 7.4.7.5 293,980.44 9,571.67 应收股利 - - 应收申购款 205,363.59 747,575.51 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 657,597,247.32 322,659,112.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,533,429.00 2,351,521.25 应付管理人报酬 605,620.01 390,916.12 应付托管费 100,936.66 65,152.66 应付销售服务费 2,658.13 - 应付交易费用 7.4.7.7 1,691,792.12 1,252,845.55 应交税费 - - 第24页共96页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 153,130.57 153,193.24 负债合计 4,087,566.49 4,213,628.82 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 649,301,062.08 288,597,546.14 未分配利润 7.4.7.10 4,208,618.75 29,847,937.45 所有者权益合计 653,509,680.83 318,445,483.59 负债和所有者权益总计 657,597,247.32 322,659,112.41 注：报告截止日2017年12月31日，久盛量化混合A份额净值为人民币1.006元，久盛量化混合 C 份 额净值为 人民币 1.007 元；基金 份额总 额为 649,301,062.08份 ，久盛量 化混合A份额 645,865,501.84份，久盛量化混合C份额3,435,560.24份。 7.2利润表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 61,633,872.98 20,797,265.64 1.利息收入 930,099.72 238,883.87 其中：存款利息收入 7.4.7.11 326,070.31 228,835.79 债券利息收入 529,663.63 1,326.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 74,365.78 8,721.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,852,040.94 24,116,972.54 其中：股票投资收益 7.4.7.12 57,627,932.08 22,238,943.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -27,345.35 43,482.42 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 1,090,760.00 1,246,960.00 股利收益 7.4.7.16 4,160,694.21 587,586.38 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -4,977,669.22 -3,929,118.74 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 2,829,401.54 370,527.97 第25页共96页 列） 减：二、费用 23,458,712.31 14,110,816.82 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,874,534.92 3,036,424.24 2．托管费 7.4.10.2.2 1,145,755.78 506,070.61 3．销售服务费 7.4.10.2.3 75,144.96 - 4．交易费用 7.4.7.19 15,163,104.44 10,389,232.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 200,172.21 179,089.50 三、利润总 额（亏损总额以“-” 38,175,160.67 6,686,448.82 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 38,175,160.67 6,686,448.82 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 38,175,160.67 38,175,160.67 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 360,703,515.94 42,790,912.64 403,494,428.58 （净值 减少以“-” 号填 列） 其中：1.基金申购款 1,091,010,535.95 167,724,225.65 1,258,734,761.60 2.基金赎回款 -730,307,020.01 -124,933,313.01 -855,240,333.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -106,605,392.01 -106,605,392.01 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83 第26页共96页 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 6,686,448.82 6,686,448.82 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 66,466,575.39 14,080,190.14 80,546,765.53 （净值 减少以“-” 号填 列） 其中：1.基金申购款 249,534,339.48 17,730,704.79 267,265,044.27 2.基金赎回款 -183,067,764.09 -3,650,514.65 -186,718,278.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2171号文《关于准予九泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2015年10月12日至2015年11月6日向社会公开募集。本基金为契约型开 放式证券投资基金 ，存续期限为不定 期。首次设立募 集基金份 额为388,036,526.34 第27页共96页 份，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年11月10日生效。本基金 的基金管理人、注册登记机构均为九泰基金管理有限公司，基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。 根据《九泰基金管理有限公司关于九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金增加C类 份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人九泰基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2017年5月16日起增设本基金的C类基金份额，增设的C类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2015 年修订)，本基金 根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)，债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基 金的财 务报表按 照中华 人民共 和国财政 部颁布 的企业 会计准则 及相关 规定 (以下 简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 第28页共96页 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本 基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有 报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按 公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认 第29页共96页 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允 价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益 。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或 其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)对于银行间 市场交易的固定收 益品种，以及交易所 上市交易 或挂牌转让的固定收 益品种 (可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公 允价值； (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值估值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售 期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值； (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后 经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品 种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估 值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 第30页共96页 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、 转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、 转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收 入按债券票面价值 与票面利率或内含票 面利率计 算的金额扣除应由债 券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日 的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认； 第31页共96页 (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金 额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变 动收益/(损失)系 本基金持有的采用公 允价值模式计量的交易性金融 资产公 允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入 且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告 约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为 一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 第32页共96页 基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不 包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处 理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告 [2017]13号)和《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规 定，本基金自2017年9月8日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法 考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受 限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上 海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 第33页共96页 政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和 实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 6,057,877.12 25,384,028.92 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 6,057,877.12 25,384,028.92 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 第34页共96页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 577,648,632.96 573,394,810.83 -4,253,822.13 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 33,400.00 33,176.22 -223.78 银行间市场 29,877,440.00 29,815,000.00 -62,440.00 合计 29,910,840.00 29,848,176.22 -62,663.78 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 607,559,472.96 603,242,987.05 -4,316,485.91 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 288,026,582.48 288,658,965.79 632,383.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 288,026,582.48 288,658,965.79 632,383.31 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 上年度末 项目 2016年12月31日 合同/名义金 公允价值 备注 额 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 第35页共96页 权益衍生工具 7,460,640.00 - - 其中：股指期货 7,460,640.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 7,460,640.00 - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在股指期货采用当日无负债结算制度下，结算 备付金已包括本基金本报告期末或上年度末所有的股指期货合约产生的持 仓损益金额，因此衍生金融资产项下的股指期货投资与相关结算所得的持仓损益之间抵销后的净 额为0。本基金本报告期末未持有股指期货。2017年本基金的股指期货持仓损益明细请见8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 23,253.89 4,658.15 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,616.84 1,707.00 应收债券利息 285,338.97 - 应收买入返售证券利息 -18,410.96 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 181.70 3,206.52 合计 293,980.44 9,571.67 注：其他指应收结算保证金利息和应收期货结算准备金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,691,442.12 1,252,845.55 银行间市场应付交易费用 350.00 - 合计 1,691,792.12 1,252,845.55 第36页共96页 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,130.57 3,193.24 预提信息披露费 100,000.00 100,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 合计 153,130.57 153,193.24 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 288,597,546.14 288,597,546.14 本期申购 1,036,165,229.99 1,036,165,229.99 本期赎回（以“-”号填列） -678,897,274.29 -678,897,274.29 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 645,865,501.84 645,865,501.84 金额单位：人民币元 九泰久盛量化混合C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 54,845,305.96 54,845,305.96 本期赎回（以“-”号填列） -51,409,745.72 -51,409,745.72 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,435,560.24 3,435,560.24 注：本期申购中包含转换入和红利再投资份额及金额，赎回中包含转换出份额及金额。 第37页共96页 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 九泰久盛量化混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,781,582.43 2,066,355.02 29,847,937.45 本期利润 39,989,296.29 -3,929,594.14 36,059,702.15 本期基 金份额交易 38,110,831.70 6,191,652.58 44,302,484.28 产生的变动数 其中：基金申购款 136,484,275.92 21,522,970.24 158,007,246.16 基金赎回款 -98,373,444.22 -15,331,317.66 -113,704,761.88 本期已分配利润 -106,024,855.30 - -106,024,855.30 本期末 -143,144.88 4,328,413.46 4,185,268.58 单位：人民币元 九泰久盛量化混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,163,533.60 -1,048,075.08 2,115,458.52 本期基金份额交易 -2,582,360.74 1,070,789.10 -1,511,571.64 产生的变动数 其中：基金申购款 7,017,975.95 2,699,003.54 9,716,979.49 基金赎回款 -9,600,336.69 -1,628,214.44 -11,228,551.13 本期已分配利润 -580,536.71 - -580,536.71 本期末 636.15 22,714.02 23,350.17 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 197,694.03 147,446.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 112,068.04 63,015.99 其他 16,308.24 18,373.43 合计 326,070.31 228,835.79 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入和期货结算准备金利息收入。 第38页共96页 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 5,208,692,443.65 4,031,872,309.84 减：卖出股票成本总额 5,151,064,511.57 4,009,633,366.10 买卖股票差价收入 57,627,932.08 22,238,943.74 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 11,413,242.60 461,095.36 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 11,059,030.00 416,000.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 381,557.95 1,612.94 买卖债券差价收入 -27,345.35 43,482.42 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 第39页共96页 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金 项目 2017年1月1日至2017年 额 12月31日 2016年1月1日至2016 年12月31日 国债期货投资收益 - - 股指期货投资收益 1,090,760.00 1,246,960.00 合计 1,090,760.00 1,246,960.00 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 4,160,694.21 587,586.38 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,160,694.21 587,586.38 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -4,948,869.22 -3,957,918.74 ——股票投资 -4,886,205.44 -3,913,098.74 ——债券投资 -62,663.78 -44,820.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -28,800.00 28,800.00 ——权证投资 - - ——股指期货投资 -28,800.00 28,800.00 3.其他 - - 合计 -4,977,669.22 -3,929,118.74 第40页共96页 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 2,828,233.71 370,383.34 基金转换费收入 1,167.83 144.63 合计 2,829,401.54 370,527.97 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 15,153,313.37 10,385,321.88 银行间市场交易费用 700.00 - 股指期货交易费用 9,091.07 3,910.59 合计 15,163,104.44 10,389,232.47 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 8,472.21 4,189.50 其他 1,200.00 900.00 中债登帐户维护费 18,000.00 15,000.00 上清所账户维护费 22,500.00 9,000.00 合计 200,172.21 179,089.50 注：其他为上清所查询费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 第41页共96页 7.4.8.2资产负债表日后事项 根据财政部和国家税务总局分别于2016年12月21日联合颁布的《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)和2017年6月30日联合颁布的《关于 资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的有关规定，自2018年1月1日起，本基 金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司、基金代销机构 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10. 1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10. 2关联方报酬 7.4.10. 2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 6,874,534.92 3,036,424.24 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,989,829.97 1,869,128.18 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： 第42页共96页 H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令 ，基金托管人复核后 于次月前3 个工作日 内从基金财产中一次 性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日 起2个工作日内支付。 7.4.10. 2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,145,755.78 506,070.61 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10. 2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合C 合计 A 九泰基金管理有限公司 - 304.65 304.65 合计 - 304.65 304.65 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第43页共96页 九泰久盛量化混合 九泰久盛量化混合C 合计 A 九泰基金管理有限公司 - - - 合计 - - - 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。本基 金销售服务费按前一日的C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服 务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记 机构，并由登记机构代为支付给C类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10. 3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10. 4各关联方投资本基金的情况 7.4.10. 4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10. 4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10. 5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 6,057,877.12 197,694.03 25,384,028.92 147,446.37 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按 银行同业利率或约定利率计息。 第44页共96页 7.4.10. 6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10. 7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.11利润分配情况 九泰久盛量化混合A 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 2017年 2017年 1 12月26- 12月26 1.810044,300,860.91 61,723,994.39106,024,855.30 日 日 合 - - 1.810044,300,860.91 61,723,994.39106,024,855.30 计 九泰久盛量化混合C 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 2017年 2017年 1 12月26- 12月26 1.8100 457,601.43 122,935.28580,536.71 日 日 合- - 1.8100 457,601.43 122,935.28580,536.71 计 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 2017年2018 002923润都12月28年1月新股流 股份 通受限 17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 - 日 5日 第45页共96页 300664鹏鹞2017年2018新股流 环保 12月28年1月通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 日 5日 科华2017年2018新股流 603161控股 12月28年1月通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 日 5日 注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 7.4.12. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 价 价 深振 2017 重大 2018年 000006业A年9月事项 9.85 3月8 8.871,113,5009,299,713.91 10,967,975.00- 11日 停牌 日 建新 2017 重大 2018年 000688矿业年9月事项 10.95 2月7 9.86 158,5001,631,626.57 1,735,575.00- 6日 停牌 日 2017 重大 2018年 002033丽江年12 事项 9.10 3月14 9.19 13,300 116,341.00 121,030.00- 旅游月14 停牌 日 日 2017 重大 2018年 新研年11 300159股份 事项 10.40 3月22 9.36 14,000 152,850.00 145,600.00- 月22 停牌 日 日 600309万华 2017 重大 年12 事项 37.94 - - 99,3003,716,594.76 3,767,442.00- 化学月5日停牌 2017 重大 2018年 陕鼓年12 601369动力 事项 7.60 3月2 6.85 59,800 437,311.23 454,480.00- 月28 停牌 日 日 7.4.12. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 第46页共96页 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13. 1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特 征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持 证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制组合风险的前 提下，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管 理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事 会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控 制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查； 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风 险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制 ；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各 部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13. 2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中 国证券登记 结算有限责 任公司为交 易对手完成证 券交收和款 项清 第47页共96页 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13. 2.1按短期信用评级列示的债券投资 于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13. 2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 33,176.22 - 未评级 - - 合计 33,176.22 - 注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券，以上列示债券不包括国债、政 策性金融债、央行票据。 2.以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告确定。 7.4.13. 3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%，且本基金与由本基 金的基金管理人 管理的其他 基金共同持 有一家公司 发行的证券不 得超过该证 券的 第48页共96页 10%。本基金所持大部分证券在证券 交易所上市，其余亦 可在银行间 同业市场交易，因此 除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13. 3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13. 3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%，且本基金与由本基 金的基金管理人 管理的其他 基金共同持 有一家公司 发行的证券不 得超过该证 券的10%。本基金所 持大部分证券在证券 交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场 交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余 第49页共96页 额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13. 4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13. 4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为 银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13. 4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 2017年12月311个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,057,877.12 - - - - - 6,057,877.12 结算备付金 12,319,587.84 - - - - -12,319,587.84 存出保证金 403,807.44 - - - - - 403,807.44 交易性金融资产 - -29,848,176.22 - -573,394,810.83603,242,987.05 应收证券清算款 - - - - -35,073,643.8435,073,643.84 应收利息 - - - - - 293,980.44 293,980.44 应收申购款 - - - - - 205,363.59 205,363.59 其他资产 - - - - - - - 资产总计 18,781,272.40 -29,848,176.22 - -608,967,798.70657,597,247.32 负债 应付赎回款 - - - - - 1,533,429.00 1,533,429.00 应付管理人报酬 - - - - - 605,620.01 605,620.01 应付托管费 - - - - - 100,936.66 100,936.66 应付销售服务费 - - - - - 2,658.13 2,658.13 应付交易费用 - - - - - 1,691,792.12 1,691,792.12 第50页共96页 其他负债 - - - - - 153,130.57 153,130.57 负债总计 - - - - - 4,087,566.49 4,087,566.49 利率敏感度缺口 18,781,272.40 -29,848,176.22 - -604,880,232.21653,509,680.83 上年度末 1-3个 2016年12月311个月以内月 3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 25,384,028.92 - - - - -25,384,028.92 结算备付金 6,011,981.15 - - - - - 6,011,981.15 存出保证金 210,040.88 - - - - 1,566,734.40 1,776,775.28 交易性金融资产 - - - - -288,658,965.79288,658,965.79 应收证券清算款 - - - - - 70,214.09 70,214.09 应收利息 - - - - - 9,571.67 9,571.67 应收申购款 - - - - - 747,575.51 747,575.51 资产总计 31,606,050.95 - - - -291,053,061.46322,659,112.41 负债 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 2,351,521.25 2,351,521.25 应付管理人报酬 - - - - - 390,916.12 390,916.12 应付托管费 - - - - - 65,152.66 65,152.66 应付交易费用 - - - - - 1,252,845.55 1,252,845.55 其他负债 - - - - - 153,193.24 153,193.24 负债总计 - - - - - 4,213,628.82 4,213,628.82 利率敏感度缺口 31,606,050.95 - - - -286,839,432.64318,445,483.59 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13. 4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金本报告期末持有的债券占基金资产净值 较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13. 4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13. 4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人 对本基金所持有的证 第51页共96页 券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13. 4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 573,394,810.83 87.74 288,658,965.79 90.65 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 29,848,176.22 4.57 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 603,242,987.05 92.31 288,658,965.79 90.65 7.4.13. 4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年12月 上年度末（ 2016年12月 31日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 31,011,598.32 19,308,328.04 2.沪深300指数下降5% -31,011,598.32 -19,308,328.04 7.4.13. 4.4采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金 融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 第52页共96页 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公 允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 556,103,520.05元，属于第二层次的余额为47,139,467.00元，无属于第三层次的余额(2016年 12月31日：第一层次274,369,748.39元，第二层次14,289,217.40元，无第三层次的余额)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第53页共96页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 573,394,810.83 87.20 其中：股票 573,394,810.83 87.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,848,176.22 4.54 其中：债券 29,848,176.22 4.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,377,464.96 2.79 8 其他各项资产 35,976,795.31 5.47 9 合计 657,597,247.32 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 133,431.00 0.02 B 采矿业 29,249,692.14 4.48 C 制造业 227,288,043.99 34.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,119,492.50 1.55 应业 E 建筑业 15,079,417.40 2.31 F 批发和零售业 4,931,739.00 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 13,061,106.83 2.00 H 住宿和餐饮业 223,520.00 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务 12,942,596.35 1.98 业 J 金融业 208,056,983.06 31.84 K 房地产业 43,428,481.00 6.65 第54页共96页 L 租赁和商务服务业 5,388,060.36 0.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,999,543.20 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,492,704.00 0.23 S 综合 - - 合计 573,394,810.83 87.74 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 64,896 45,264,311.04 6.93 2 601318 中国平安 577,295 40,399,104.10 6.18 3 600036 招商银行 1,210,355 35,124,502.10 5.37 4 000333 美的集团 431,585 23,922,756.55 3.66 5 600104 上汽集团 574,400 18,403,776.00 2.82 6 000002 万科A 585,500 18,185,630.00 2.78 7 601088 中国神华 729,300 16,897,881.00 2.59 8 600887 伊利股份 507,583 16,339,096.77 2.50 9 601601 中国太保 356,800 14,778,656.00 2.26 10 000001 平安银行 999,800 13,297,340.00 2.03 11 601628 中国人寿 392,802 11,960,820.90 1.83 12 000006 深振业A 1,113,500 10,967,975.00 1.68 13 600019 宝钢股份 1,215,288 10,500,088.32 1.61 14 000651 格力电器 193,500 8,455,950.00 1.29 15 601166 兴业银行 483,700 8,218,063.00 1.26 16 600050 中国联通 1,272,600 8,055,558.00 1.23 17 601006 大秦铁路 832,401 7,549,877.07 1.16 18 600016 民生银行 899,500 7,546,805.00 1.15 19 000858 五粮液 87,800 7,013,464.00 1.07 20 600585 海螺水泥 231,210 6,781,389.30 1.04 第55页共96页 21 601328 交通银行 1,054,400 6,547,824.00 1.00 22 000538 云南白药 61,700 6,280,443.00 0.96 23 000776 广发证券 351,900 5,869,692.00 0.90 24 002415 海康威视 145,200 5,662,800.00 0.87 25 601288 农业银行 1,466,000 5,614,780.00 0.86 26 600000 浦发银行 443,000 5,577,370.00 0.85 27 000725 京东方A 940,900 5,447,811.00 0.83 28 601939 建设银行 702,000 5,391,360.00 0.82 29 000895 双汇发展 202,400 5,363,600.00 0.82 30 600030 中信证券 289,900 5,247,190.00 0.80 31 601668 中国建筑 578,600 5,218,972.00 0.80 32 600340 华夏幸福 158,400 4,972,176.00 0.76 33 600276 恒瑞医药 65,848 4,542,195.04 0.70 34 601169 北京银行 567,500 4,057,625.00 0.62 35 600900 长江电力 259,600 4,047,164.00 0.62 36 601989 中国重工 661,300 3,987,639.00 0.61 37 600837 海通证券 309,300 3,980,691.00 0.61 38 601766 中国中车 317,700 3,847,347.00 0.59 39 600309 万华化学 99,300 3,767,442.00 0.58 40 600048 保利地产 258,900 3,663,435.00 0.56 41 002304 洋河股份 31,600 3,634,000.00 0.56 42 000063 中兴通讯 93,300 3,392,388.00 0.52 43 601888 中国国旅 76,300 3,310,657.00 0.51 44 601988 中国银行 817,000 3,243,490.00 0.50 45 601211 国泰君安 166,500 3,083,580.00 0.47 46 601788 光大证券 224,200 3,011,006.00 0.46 47 600958 东方证券 200,800 2,783,088.00 0.43 48 600518 康美药业 120,700 2,698,852.00 0.41 49 600028 中国石化 407,000 2,494,910.00 0.38 50 601818 光大银行 613,100 2,483,055.00 0.38 51 601336 新华保险 33,700 2,365,740.00 0.36 52 600690 青岛海尔 121,500 2,289,060.00 0.35 53 002456 欧菲科技 108,400 2,231,956.00 0.34 54 600015 华夏银行 247,000 2,223,000.00 0.34 55 601688 华泰证券 127,200 2,195,472.00 0.34 56 601390 中国中铁 257,600 2,161,264.00 0.33 57 600606 绿地控股 277,900 2,028,670.00 0.31 58 600516 方大炭素 69,900 2,018,712.00 0.31 59 601186 中国铁建 181,200 2,018,568.00 0.31 第56页共96页 60 600066 宇通客车 76,600 1,843,762.00 0.28 61 002594 比亚迪 28,200 1,834,410.00 0.28 62 601899 紫金矿业 392,500 1,801,575.00 0.28 63 600547 山东黄金 57,400 1,789,732.00 0.27 64 002024 苏宁云商 145,500 1,788,195.00 0.27 65 001979 招商蛇口 90,400 1,768,224.00 0.27 66 002142 宁波银行 98,500 1,754,285.00 0.27 67 601857 中国石油 216,600 1,752,294.00 0.27 68 000688 建新矿业 158,500 1,735,575.00 0.27 69 002027 分众传媒 121,700 1,713,536.00 0.26 70 600705 中航资本 297,900 1,644,408.00 0.25 71 002236 大华股份 70,400 1,625,536.00 0.25 72 600362 江西铜业 80,100 1,615,617.00 0.25 73 600999 招商证券 89,881 1,542,357.96 0.24 74 601009 南京银行 197,500 1,528,650.00 0.23 75 600271 航天信息 70,900 1,527,186.00 0.23 76 600436 片仔癀 23,700 1,497,840.00 0.23 77 600795 国电电力 470,400 1,467,648.00 0.22 78 300059 东方财富 105,200 1,362,340.00 0.21 79 601985 中国核电 182,800 1,343,580.00 0.21 80 600010 包钢股份 537,400 1,322,004.00 0.20 81 000166 申万宏源 243,400 1,307,058.00 0.20 82 300070 碧水源 74,900 1,301,013.00 0.20 83 000425 徐工机械 280,800 1,300,104.00 0.20 84 601669 中国电建 179,000 1,292,380.00 0.20 85 600009 上海机场 28,600 1,287,286.00 0.20 86 002310 东方园林 61,700 1,244,489.00 0.19 87 000876 新希望 163,400 1,217,330.00 0.19 88 600498 烽火通信 42,200 1,216,626.00 0.19 89 601158 重庆水务 185,700 1,199,622.00 0.18 90 002252 上海莱士 58,900 1,169,165.00 0.18 91 000703 恒逸石化 54,100 1,166,937.00 0.18 92 300024 机器人 60,000 1,129,200.00 0.17 93 000069 华侨城A 132,200 1,122,378.00 0.17 94 600919 江苏银行 149,500 1,098,825.00 0.17 95 000157 中联重科 244,700 1,093,809.00 0.17 96 601225 陕西煤业 133,000 1,085,280.00 0.17 97 600703 三安光电 41,396 1,051,044.44 0.16 98 600583 海油工程 170,600 1,049,190.00 0.16 第57页共96页 99 002736 国信证券 95,300 1,034,005.00 0.16 100 600115 东方航空 123,900 1,017,219.00 0.16 101 601618 中国中冶 209,100 1,012,044.00 0.15 102 600804 鹏博士 59,200 1,008,176.00 0.15 103 600315 上海家化 26,915 992,894.35 0.15 104 000625 长安汽车 77,800 980,280.00 0.15 105 600893 航发动力 35,300 949,923.00 0.15 106 002422 科伦药业 38,000 946,200.00 0.14 107 601727 上海电气 138,900 929,241.00 0.14 108 600372 中航电子 67,600 925,444.00 0.14 109 601111 中国国航 74,300 915,376.00 0.14 110 600875 东方电气 79,309 890,640.07 0.14 111 600637 东方明珠 52,900 881,314.00 0.13 112 002572 索菲亚 23,800 875,840.00 0.13 113 600373 中文传媒 51,300 868,509.00 0.13 114 600018 上港集团 130,000 864,500.00 0.13 115 600023 浙能电力 158,100 842,673.00 0.13 116 601018 宁波港 156,800 832,608.00 0.13 117 002051 中工国际 43,000 792,490.00 0.12 118 601800 中国交建 60,000 768,000.00 0.12 119 000028 国药一致 12,600 759,150.00 0.12 120 601998 中信银行 116,500 722,300.00 0.11 121 300027 华谊兄弟 71,500 624,195.00 0.10 122 000970 中科三环 42,500 611,150.00 0.09 123 002558 巨人网络 16,100 592,480.00 0.09 124 002371 北方华创 14,200 588,448.00 0.09 125 600811 东方集团 126,400 578,912.00 0.09 126 600663 陆家嘴 29,500 561,385.00 0.09 127 601633 长城汽车 47,100 541,179.00 0.08 128 300355 蒙草生态 42,300 530,442.00 0.08 129 002511 中顺洁柔 30,100 490,028.00 0.07 130 600120 浙江东方 19,900 489,739.00 0.07 131 603000 人民网 44,300 479,769.00 0.07 132 601229 上海银行 33,600 476,448.00 0.07 133 002673 西部证券 38,500 474,320.00 0.07 134 300197 铁汉生态 38,200 464,130.00 0.07 135 600011 华能国际 73,800 455,346.00 0.07 136 601369 陕鼓动力 59,800 454,480.00 0.07 137 002352 顺丰控股 8,600 433,096.00 0.07 第58页共96页 138 002797 第一创业 44,100 432,180.00 0.07 139 600061 国投资本 31,500 415,170.00 0.06 140 600694 大商股份 11,700 394,641.00 0.06 141 600180 瑞茂通 36,200 377,204.00 0.06 142 300058 蓝色光标 65,918 363,867.36 0.06 143 601198 东兴证券 24,400 351,360.00 0.05 144 002672 东江环保 20,100 326,625.00 0.05 145 603993 洛阳钼业 46,900 322,672.00 0.05 146 600988 赤峰黄金 47,100 303,324.00 0.05 147 600742 一汽富维 17,000 280,670.00 0.04 148 601881 中国银河 26,200 275,362.00 0.04 149 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.04 150 300298 三诺生物 11,600 230,608.00 0.04 151 002186 全聚德 12,700 223,520.00 0.03 152 000528 柳工 25,809 220,150.77 0.03 153 600552 凯盛科技 29,200 215,204.00 0.03 154 300043 星辉娱乐 33,900 207,468.00 0.03 155 000996 中国中期 13,100 200,037.00 0.03 156 600167 联美控股 8,400 195,888.00 0.03 157 002039 黔源电力 12,500 194,125.00 0.03 158 002376 新北洋 17,300 192,203.00 0.03 159 600674 川投能源 18,600 189,348.00 0.03 160 600567 山鹰纸业 42,700 185,318.00 0.03 161 002588 史丹利 27,400 183,306.00 0.03 162 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03 163 600386 北巴传媒 32,900 167,790.00 0.03 164 300102 乾照光电 16,300 163,978.00 0.03 165 000631 顺发恒业 36,800 158,608.00 0.02 166 601678 滨化股份 18,900 153,468.00 0.02 167 002385 大北农 25,206 152,748.36 0.02 168 000338 潍柴动力 17,500 145,950.00 0.02 169 300159 新研股份 14,000 145,600.00 0.02 170 300303 聚飞光电 39,800 144,474.00 0.02 171 002601 龙蟒佰利 9,000 144,180.00 0.02 172 002468 申通快递 5,800 143,202.00 0.02 173 000837 秦川机床 23,000 140,760.00 0.02 174 603225 新凤鸣 3,800 136,040.00 0.02 175 600097 开创国际 7,900 133,431.00 0.02 176 002517 恺英网络 5,800 128,818.00 0.02 第59页共96页 177 002033 丽江旅游 13,300 121,030.00 0.02 178 002416 爱施德 12,300 116,481.00 0.02 179 000883 湖北能源 23,450 108,573.50 0.02 180 000498 山东路桥 16,030 107,080.40 0.02 181 002406 远东传动 14,952 107,056.32 0.02 182 000581 威孚高科 4,200 100,800.00 0.02 183 002315 焦点科技 4,600 99,498.00 0.02 184 300158 振东制药 5,700 78,660.00 0.01 185 000531 穗恒运A 9,500 75,525.00 0.01 186 002534 杭锅股份 6,100 66,002.00 0.01 187 300275 梅安森 4,600 64,814.00 0.01 188 000822 山东海化 6,800 61,540.00 0.01 189 000060 中金岭南 5,400 60,318.00 0.01 190 600755 厦门国贸 5,900 59,590.00 0.01 191 000951 中国重汽 3,300 57,519.00 0.01 192 002562 兄弟科技 3,500 57,260.00 0.01 193 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01 194 600569 安阳钢铁 11,000 51,700.00 0.01 195 300305 裕兴股份 6,500 49,660.00 0.01 196 000990 诚志股份 2,400 41,424.00 0.01 197 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 198 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 199 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 200 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 201 002763 汇洁股份 2,300 31,487.00 0.00 202 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 203 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 204 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 205 300136 信维通信 400 20,280.00 0.00 206 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 207 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00 208 002359 北讯集团 770 17,363.50 0.00 209 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 210 603568 伟明环保 700 14,735.00 0.00 211 000923 河北宣工 600 13,680.00 0.00 212 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 213 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 214 002238 天威视讯 780 7,846.80 0.00 215 600720 祁连山 600 6,210.00 0.00 第60页共96页 216 002279 久其软件 295 3,038.50 0.00 217 000426 兴业矿业 258 2,536.14 0.00 218 600618 氯碱化工 200 2,166.00 0.00 219 600971 恒源煤电 100 1,043.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 63,816,755.76 20.04 2 600519 贵州茅台 44,156,358.71 13.87 3 600036 招商银行 36,710,846.83 11.53 4 601678 滨化股份 34,232,372.56 10.75 5 601601 中国太保 30,007,935.26 9.42 6 600052 浙江广厦 29,486,971.31 9.26 7 600308 华泰股份 29,208,217.93 9.17 8 601339 百隆东方 28,437,034.65 8.93 9 002309 中利集团 28,277,957.14 8.88 10 002101 广东鸿图 28,036,086.30 8.80 11 300040 九洲电气 27,715,376.09 8.70 12 601677 明泰铝业 27,435,727.23 8.62 13 002496 辉丰股份 27,097,541.20 8.51 14 000528 柳工 25,450,778.83 7.99 15 600875 东方电气 24,683,492.49 7.75 16 002083 孚日股份 24,350,166.90 7.65 17 600409 三友化工 24,196,464.17 7.60 18 000725 京东方A 24,188,610.00 7.60 19 000333 美的集团 24,077,549.96 7.56 20 601636 旗滨集团 23,815,222.43 7.48 21 600761 安徽合力 23,418,907.80 7.35 22 002534 杭锅股份 23,182,703.62 7.28 23 000002 万科A 22,884,233.41 7.19 24 000900 现代投资 22,747,427.44 7.14 25 601666 平煤股份 22,726,274.47 7.14 第61页共96页 26 600104 上汽集团 22,635,243.85 7.11 27 600282 南钢股份 22,341,456.68 7.02 28 600782 新钢股份 22,044,612.35 6.92 29 002039 黔源电力 21,961,260.36 6.90 30 002238 天威视讯 21,956,089.93 6.89 31 000030 富奥股份 21,822,273.19 6.85 32 600383 金地集团 20,864,283.05 6.55 33 600309 万华化学 20,752,026.40 6.52 34 000936 华西股份 20,736,399.49 6.51 35 600507 方大特钢 20,668,708.14 6.49 36 002203 海亮股份 20,626,039.42 6.48 37 600675 中华企业 20,233,793.66 6.35 38 000830 鲁西化工 19,925,105.99 6.26 39 600325 华发股份 19,897,193.45 6.25 40 600708 光明地产 19,451,296.21 6.11 41 002078 太阳纸业 19,345,831.28 6.08 42 600711 盛屯矿业 19,112,310.04 6.00 43 000425 徐工机械 19,039,517.77 5.98 44 300120 经纬电材 18,824,740.77 5.91 45 600808 马钢股份 18,699,600.60 5.87 46 000521 美菱电器 18,558,537.84 5.83 47 002567 唐人神 18,333,970.84 5.76 48 000415 渤海金控 18,275,733.32 5.74 49 601628 中国人寿 17,469,154.57 5.49 50 000036 华联控股 17,417,040.11 5.47 51 601088 中国神华 17,269,500.68 5.42 52 300046 台基股份 17,129,588.93 5.38 53 603518 维格娜丝 16,981,842.13 5.33 54 002244 滨江集团 16,974,552.87 5.33 55 002376 新北洋 16,952,362.81 5.32 56 600801 华新水泥 16,894,585.44 5.31 57 600019 宝钢股份 16,734,253.03 5.25 58 002636 金安国纪 16,647,049.29 5.23 59 002247 帝龙文化 16,537,832.64 5.19 60 600887 伊利股份 16,432,902.12 5.16 61 600823 世茂股份 16,351,447.40 5.13 第62页共96页 62 600966 博汇纸业 16,262,600.69 5.11 63 002599 盛通股份 15,816,396.86 4.97 64 002048 宁波华翔 15,776,155.44 4.95 65 600368 五洲交通 15,744,836.27 4.94 66 600028 中国石化 15,648,787.25 4.91 67 600380 健康元 15,626,160.23 4.91 68 002597 金禾实业 15,623,707.94 4.91 69 002706 良信电器 15,607,717.70 4.90 70 600641 万业企业 15,458,818.69 4.85 71 600757 长江传媒 15,446,233.98 4.85 72 601186 中国铁建 15,320,849.10 4.81 73 002071 长城影视 15,278,867.35 4.80 74 600230 沧州大化 15,216,943.86 4.78 75 601900 南方传媒 15,210,631.81 4.78 76 600723 首商股份 15,177,617.51 4.77 77 000597 东北制药 15,081,985.39 4.74 78 000060 中金岭南 15,050,341.76 4.73 79 600835 上海机电 15,037,314.33 4.72 80 300338 开元股份 14,827,181.18 4.66 81 601231 环旭电子 14,735,003.12 4.63 82 600746 江苏索普 14,636,268.24 4.60 83 002416 爱施德 14,584,127.18 4.58 84 000157 中联重科 14,506,313.00 4.56 85 300308 中际旭创 14,478,127.29 4.55 86 600114 东睦股份 14,470,590.15 4.54 87 000001 平安银行 14,457,437.18 4.54 88 601006 大秦铁路 14,431,459.83 4.53 89 600961 株冶集团 14,415,811.04 4.53 90 000004 国农科技 14,414,347.81 4.53 91 002338 奥普光电 14,411,656.12 4.53 92 600741 华域汽车 14,161,062.57 4.45 93 300226 上海钢联 14,101,182.38 4.43 94 600166 福田汽车 13,928,376.14 4.37 95 600510 黑牡丹 13,731,057.53 4.31 96 600031 三一重工 13,654,579.00 4.29 97 601668 中国建筑 13,472,690.39 4.23 第63页共96页 98 600785 新华百货 13,421,939.82 4.21 99 600978 宜华生活 13,358,341.92 4.19 100 600449 宁夏建材 13,350,975.22 4.19 101 300415 伊之密 13,314,433.60 4.18 102 600271 航天信息 13,114,377.30 4.12 103 300334 津膜科技 13,019,515.17 4.09 104 000863 三湘印象 12,934,602.96 4.06 105 603609 禾丰牧业 12,884,657.44 4.05 106 002406 远东传动 12,833,481.18 4.03 107 300102 乾照光电 12,715,864.00 3.99 108 600582 天地科技 12,679,638.20 3.98 109 000822 山东海化 12,627,635.25 3.97 110 000488 晨鸣纸业 12,600,823.00 3.96 111 300138 晨光生物 12,587,647.60 3.95 112 600229 城市传媒 12,570,777.16 3.95 113 600291 西水股份 12,461,451.61 3.91 114 600585 海螺水泥 12,449,679.15 3.91 115 002554 惠博普 12,420,676.80 3.90 116 600720 祁连山 12,331,619.06 3.87 117 300082 奥克股份 12,328,418.18 3.87 118 000829 天音控股 12,201,989.82 3.83 119 000878 云南铜业 12,169,543.40 3.82 120 002026 山东威达 11,813,173.63 3.71 121 000789 万年青 11,812,546.16 3.71 122 600569 安阳钢铁 11,811,725.00 3.71 123 000921 海信科龙 11,807,553.72 3.71 124 002712 思美传媒 11,745,068.47 3.69 125 603599 广信股份 11,654,399.32 3.66 126 600269 赣粤高速 11,650,713.00 3.66 127 601567 三星医疗 11,630,266.87 3.65 128 002601 龙蟒佰利 11,613,301.13 3.65 129 002237 恒邦股份 11,564,185.00 3.63 130 002637 赞宇科技 11,490,817.89 3.61 131 002214 大立科技 11,446,323.03 3.59 132 002354 天神娱乐 11,389,446.47 3.58 133 600051 宁波联合 11,294,018.01 3.55 第64页共96页 134 600664 哈药股份 11,206,237.46 3.52 135 002533 金杯电工 11,195,707.30 3.52 136 000417 合肥百货 11,184,486.19 3.51 137 002352 顺丰控股 11,157,901.84 3.50 138 002015 霞客环保 11,098,276.34 3.49 139 300121 阳谷华泰 11,064,504.40 3.47 140 600203 福日电子 11,028,309.91 3.46 141 600016 民生银行 10,998,453.78 3.45 142 000926 福星股份 10,980,197.45 3.45 143 600755 厦门国贸 10,842,669.94 3.40 144 000498 山东路桥 10,764,342.71 3.38 145 000400 许继电气 10,748,226.30 3.38 146 002661 克明面业 10,611,794.94 3.33 147 600567 山鹰纸业 10,553,415.00 3.31 148 300293 蓝英装备 10,488,197.05 3.29 149 002472 双环传动 10,472,054.44 3.29 150 000919 金陵药业 10,456,908.47 3.28 151 600121 *ST郑煤 10,426,530.13 3.27 152 600389 江山股份 10,409,645.70 3.27 153 002649 博彦科技 10,381,581.02 3.26 154 600998 九州通 10,352,122.53 3.25 155 600580 卧龙电气 10,325,872.67 3.24 156 600677 航天通信 10,310,375.44 3.24 157 600183 生益科技 10,307,447.80 3.24 158 002666 德联集团 10,305,284.70 3.24 159 000338 潍柴动力 10,283,131.47 3.23 160 600742 一汽富维 10,209,883.34 3.21 161 002540 亚太科技 10,204,926.20 3.20 162 600268 国电南自 10,052,755.00 3.16 163 600502 安徽水利 10,047,099.63 3.16 164 600713 南京医药 10,017,204.87 3.15 165 002061 浙江交科 9,984,738.00 3.14 166 000759 中百集团 9,858,791.78 3.10 167 300158 振东制药 9,835,926.73 3.09 168 000581 威孚高科 9,789,033.81 3.07 169 002068 黑猫股份 9,756,463.99 3.06 第65页共96页 170 300448 浩云科技 9,652,191.21 3.03 171 600050 中国联通 9,596,489.91 3.01 172 603223 恒通股份 9,579,289.43 3.01 173 002394 联发股份 9,578,218.08 3.01 174 000006 深振业A 9,397,429.82 2.95 175 601100 恒立液压 9,359,781.78 2.94 176 002209 达意隆 9,357,106.67 2.94 177 000909 数源科技 9,353,770.00 2.94 178 000905 厦门港务 9,290,142.70 2.92 179 300451 创业软件 9,247,778.42 2.90 180 002462 嘉事堂 9,244,190.45 2.90 181 000513 丽珠集团 9,219,130.27 2.90 182 600552 凯盛科技 9,000,007.21 2.83 183 002133 广宇集团 8,944,994.00 2.81 184 000651 格力电器 8,916,506.97 2.80 185 000929 兰州黄河 8,912,395.27 2.80 186 000402 金融街 8,698,584.29 2.73 187 000401 冀东水泥 8,696,012.84 2.73 188 300164 通源石油 8,680,420.09 2.73 189 600674 川投能源 8,675,678.80 2.72 190 000011 深物业A 8,643,601.78 2.71 191 600057 象屿股份 8,599,419.46 2.70 192 002182 云海金属 8,569,311.20 2.69 193 601166 兴业银行 8,551,504.00 2.69 194 600668 尖峰集团 8,510,754.53 2.67 195 002648 卫星石化 8,453,829.25 2.65 196 601390 中国中铁 8,446,026.90 2.65 197 300047 天源迪科 8,444,494.45 2.65 198 000593 大通燃气 8,413,522.76 2.64 199 300058 蓝色光标 8,389,376.42 2.63 200 000565 渝三峡A 8,358,176.73 2.62 201 000554 泰山石油 8,258,386.00 2.59 202 000010 美丽生态 8,228,412.00 2.58 203 600695 绿庭投资 8,219,278.59 2.58 204 600285 羚锐制药 8,199,434.90 2.57 205 300094 国联水产 8,114,786.24 2.55 第66页共96页 206 300233 金城医药 8,069,885.68 2.53 207 002574 明牌珠宝 8,042,360.25 2.53 208 002629 仁智股份 8,013,667.20 2.52 209 600385 山东金泰 7,999,441.52 2.51 210 601939 建设银行 7,991,111.23 2.51 211 002627 宜昌交运 7,973,886.97 2.50 212 601137 博威合金 7,966,787.18 2.50 213 600335 国机汽车 7,953,852.98 2.50 214 600734 实达集团 7,944,279.69 2.49 215 600188 兖州煤业 7,914,644.16 2.49 216 600896 览海投资 7,895,372.05 2.48 217 600987 航民股份 7,851,130.58 2.47 218 603883 老百姓 7,807,436.20 2.45 219 600984 建设机械 7,787,224.99 2.45 220 600419 天润乳业 7,781,779.74 2.44 221 002385 大北农 7,726,995.84 2.43 222 000890 法尔胜 7,660,986.75 2.41 223 600056 中国医药 7,644,259.43 2.40 224 600048 保利地产 7,483,662.00 2.35 225 000800 一汽轿车 7,469,008.38 2.35 226 300182 捷成股份 7,403,555.70 2.32 227 300080 易成新能 7,386,383.72 2.32 228 000726 鲁泰A 7,331,031.95 2.30 229 002458 益生股份 7,314,711.27 2.30 230 300193 佳士科技 7,292,305.49 2.29 231 000023 深天地A 7,255,673.20 2.28 232 000422 湖北宜化 7,231,955.60 2.27 233 600597 光明乳业 7,227,314.29 2.27 234 002146 荣盛发展 7,197,584.37 2.26 235 002420 毅昌股份 7,094,776.00 2.23 236 000631 顺发恒业 7,056,096.11 2.22 237 002449 国星光电 7,054,836.08 2.22 238 000985 大庆华科 7,044,810.76 2.21 239 002171 楚江新材 7,020,740.91 2.20 240 002164 宁波东力 6,945,390.00 2.18 241 002092 中泰化学 6,879,883.47 2.16 第67页共96页 242 300241 瑞丰光电 6,855,488.94 2.15 243 300038 梅泰诺 6,814,882.61 2.14 244 600997 开滦股份 6,814,372.87 2.14 245 000951 中国重汽 6,804,259.00 2.14 246 600661 新南洋 6,774,445.65 2.13 247 300063 天龙集团 6,764,157.23 2.12 248 603225 新凤鸣 6,758,993.42 2.12 249 600626 申达股份 6,750,991.16 2.12 250 601328 交通银行 6,720,786.00 2.11 251 002468 申通快递 6,720,126.00 2.11 252 000858 五粮液 6,686,144.90 2.10 253 600969 郴电国际 6,666,340.49 2.09 254 000667 美好置业 6,636,582.57 2.08 255 600105 永鼎股份 6,628,272.10 2.08 256 600280 中央商场 6,600,627.42 2.07 257 600475 华光股份 6,592,173.67 2.07 258 000703 恒逸石化 6,558,208.10 2.06 259 002366 台海核电 6,548,785.78 2.06 260 600606 绿地控股 6,544,256.00 2.06 261 600452 涪陵电力 6,541,351.63 2.05 262 002279 久其软件 6,534,323.60 2.05 263 002006 精功科技 6,510,856.26 2.04 264 300071 华谊嘉信 6,509,573.79 2.04 265 601818 光大银行 6,481,454.00 2.04 266 000070 特发信息 6,474,148.25 2.03 267 600516 方大炭素 6,467,579.00 2.03 268 300323 华灿光电 6,453,232.87 2.03 269 000066 中国长城 6,447,915.24 2.02 270 000016 深康佳A 6,426,748.00 2.02 271 600780 通宝能源 6,419,080.58 2.02 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 第68页共96页 1 601678 滨化股份 35,640,304.18 11.19 2 600308 华泰股份 31,533,375.84 9.90 3 601339 百隆东方 31,492,690.06 9.89 4 600052 浙江广厦 30,491,094.13 9.57 5 300040 九洲电气 29,996,089.04 9.42 6 002496 辉丰股份 29,286,745.29 9.20 7 601677 明泰铝业 29,214,380.85 9.17 8 002101 广东鸿图 28,337,810.24 8.90 9 002309 中利集团 27,705,920.04 8.70 10 000830 鲁西化工 27,359,353.13 8.59 11 002534 杭锅股份 26,425,637.85 8.30 12 600761 安徽合力 26,421,956.31 8.30 13 601636 旗滨集团 25,919,804.21 8.14 14 600409 三友化工 25,305,478.61 7.95 15 000900 现代投资 25,227,136.08 7.92 16 600875 东方电气 25,109,850.96 7.89 17 002083 孚日股份 24,986,213.97 7.85 18 600282 南钢股份 24,867,283.48 7.81 19 601666 平煤股份 24,544,882.05 7.71 20 002238 天威视讯 24,451,741.25 7.68 21 000030 富奥股份 23,705,103.50 7.44 22 000528 柳工 23,622,808.97 7.42 23 600782 新钢股份 23,355,000.53 7.33 24 002039 黔源电力 23,051,116.41 7.24 25 601318 中国平安 22,876,099.47 7.18 26 000036 华联控股 22,858,355.50 7.18 27 600711 盛屯矿业 22,104,361.80 6.94 28 600708 光明地产 22,101,411.09 6.94 29 002203 海亮股份 21,854,749.60 6.86 30 600507 方大特钢 21,525,099.17 6.76 31 600808 马钢股份 21,462,759.11 6.74 32 600383 金地集团 21,373,347.01 6.71 33 002078 太阳纸业 21,291,178.72 6.69 34 000521 美菱电器 21,093,016.75 6.62 35 000725 京东方A 20,999,705.00 6.59 36 000936 华西股份 20,756,492.80 6.52 37 300120 经纬电材 20,002,178.63 6.28 38 600801 华新水泥 19,426,140.42 6.10 第69页共96页 39 600675 中华企业 19,322,700.37 6.07 40 600325 华发股份 19,200,806.32 6.03 41 002567 唐人神 18,983,218.79 5.96 42 600309 万华化学 18,510,774.01 5.81 43 000415 渤海金控 18,488,571.11 5.81 44 600961 株冶集团 17,803,461.99 5.59 45 000425 徐工机械 17,742,931.93 5.57 46 002244 滨江集团 17,698,028.21 5.56 47 300046 台基股份 17,593,635.54 5.52 48 000921 海信科龙 17,536,683.86 5.51 49 600757 长江传媒 17,204,939.54 5.40 50 603518 维格娜丝 17,060,316.44 5.36 51 600746 江苏索普 17,025,112.00 5.35 52 600966 博汇纸业 17,000,017.00 5.34 53 002636 金安国纪 16,932,242.25 5.32 54 600723 首商股份 16,931,700.58 5.32 55 601601 中国太保 16,795,536.00 5.27 56 002597 金禾实业 16,681,144.90 5.24 57 002048 宁波华翔 16,308,746.78 5.12 58 600230 沧州大化 16,091,191.91 5.05 59 300226 上海钢联 15,743,237.41 4.94 60 600823 世茂股份 15,717,993.84 4.94 61 600114 东睦股份 15,697,078.47 4.93 62 600641 万业企业 15,636,916.75 4.91 63 600380 健康元 15,623,092.37 4.91 64 300308 中际旭创 15,458,317.86 4.85 65 002706 良信电器 15,416,524.53 4.84 66 002599 盛通股份 15,367,366.60 4.83 67 002376 新北洋 15,360,611.44 4.82 68 600368 五洲交通 15,343,306.15 4.82 69 000597 东北制药 15,320,522.55 4.81 70 002247 帝龙文化 15,282,674.75 4.80 71 601231 环旭电子 15,211,695.17 4.78 72 601900 南方传媒 15,126,259.14 4.75 73 002071 长城影视 15,082,187.52 4.74 74 600510 黑牡丹 15,021,544.33 4.72 75 600835 上海机电 14,855,160.11 4.66 76 300334 津膜科技 14,787,443.31 4.64 第70页共96页 77 300338 开元股份 14,709,733.73 4.62 78 600449 宁夏建材 14,565,954.00 4.57 79 300415 伊之密 14,426,312.93 4.53 80 600031 三一重工 14,305,888.70 4.49 81 600741 华域汽车 14,268,866.74 4.48 82 600720 祁连山 14,267,782.13 4.48 83 000060 中金岭南 14,113,732.27 4.43 84 600166 福田汽车 14,016,304.68 4.40 85 000789 万年青 13,980,476.94 4.39 86 002416 爱施德 13,865,237.04 4.35 87 600291 西水股份 13,843,476.72 4.35 88 000004 国农科技 13,827,773.14 4.34 89 002406 远东传动 13,634,000.63 4.28 90 600121 *ST郑煤 13,618,052.33 4.28 91 601186 中国铁建 13,545,892.48 4.25 92 600569 安阳钢铁 13,492,080.37 4.24 93 600785 新华百货 13,457,763.39 4.23 94 600677 航天通信 13,433,987.19 4.22 95 002338 奥普光电 13,380,447.82 4.20 96 600582 天地科技 13,352,342.53 4.19 97 000157 中联重科 13,304,318.21 4.18 98 002015 霞客环保 13,252,857.09 4.16 99 603609 禾丰牧业 13,081,881.38 4.11 100 600742 一汽富维 13,077,358.24 4.11 101 600028 中国石化 13,055,147.49 4.10 102 600269 赣粤高速 13,007,792.47 4.08 103 000488 晨鸣纸业 13,002,220.89 4.08 104 000863 三湘印象 12,911,649.62 4.05 105 000822 山东海化 12,887,278.02 4.05 106 300082 奥克股份 12,847,758.04 4.03 107 002214 大立科技 12,810,013.78 4.02 108 002554 惠博普 12,633,729.81 3.97 109 002026 山东威达 12,626,580.04 3.97 110 300102 乾照光电 12,599,298.46 3.96 111 600978 宜华生活 12,568,349.68 3.95 112 300138 晨光生物 12,513,523.27 3.93 113 600755 厦门国贸 12,496,511.57 3.92 114 000829 天音控股 12,448,313.15 3.91 第71页共96页 115 600229 城市传媒 12,282,071.52 3.86 116 603599 广信股份 12,215,915.18 3.84 117 000878 云南铜业 12,115,931.84 3.80 118 600271 航天信息 12,026,182.45 3.78 119 601567 三星医疗 12,016,840.34 3.77 120 002712 思美传媒 11,999,784.09 3.77 121 002637 赞宇科技 11,850,521.57 3.72 122 002661 克明面业 11,755,958.83 3.69 123 300293 蓝英装备 11,656,118.49 3.66 124 002354 天神娱乐 11,649,817.75 3.66 125 600502 安徽水利 11,575,705.65 3.64 126 600203 福日电子 11,574,696.90 3.63 127 600335 国机汽车 11,543,700.18 3.63 128 601100 恒立液压 11,447,239.31 3.59 129 000417 合肥百货 11,408,946.96 3.58 130 002061 浙江交科 11,238,496.59 3.53 131 002472 双环传动 11,168,367.41 3.51 132 002533 金杯电工 11,163,310.45 3.51 133 000400 许继电气 11,121,243.83 3.49 134 600664 哈药股份 11,077,927.71 3.48 135 600051 宁波联合 11,022,209.74 3.46 136 600183 生益科技 10,968,216.68 3.44 137 002649 博彦科技 10,882,091.40 3.42 138 000338 潍柴动力 10,875,808.00 3.42 139 000905 厦门港务 10,873,136.99 3.41 140 000926 福星股份 10,817,819.14 3.40 141 002352 顺丰控股 10,789,233.67 3.39 142 002237 恒邦股份 10,660,445.90 3.35 143 002182 云海金属 10,640,877.99 3.34 144 002666 德联集团 10,615,815.60 3.33 145 000401 冀东水泥 10,464,371.66 3.29 146 002209 达意隆 10,404,188.71 3.27 147 600998 九州通 10,399,529.64 3.27 148 000581 威孚高科 10,378,265.00 3.26 149 002540 亚太科技 10,372,458.72 3.26 150 000919 金陵药业 10,372,093.69 3.26 151 002601 龙蟒佰利 10,263,975.92 3.22 152 300121 阳谷华泰 10,158,631.11 3.19 第72页共96页 153 002394 联发股份 10,067,036.08 3.16 154 000909 数源科技 9,927,203.58 3.12 155 600389 江山股份 9,907,220.57 3.11 156 000759 中百集团 9,893,073.64 3.11 157 000929 兰州黄河 9,865,661.45 3.10 158 300071 华谊嘉信 9,839,911.57 3.09 159 601137 博威合金 9,795,894.28 3.08 160 002420 毅昌股份 9,773,199.17 3.07 161 600984 建设机械 9,772,280.73 3.07 162 600268 国电南自 9,733,376.28 3.06 163 002462 嘉事堂 9,666,238.64 3.04 164 002068 黑猫股份 9,610,466.70 3.02 165 600580 卧龙电气 9,606,898.54 3.02 166 300448 浩云科技 9,525,391.84 2.99 167 600713 南京医药 9,477,510.87 2.98 168 000498 山东路桥 9,296,913.43 2.92 169 600567 山鹰纸业 9,259,323.66 2.91 170 000554 泰山石油 9,230,019.07 2.90 171 600997 开滦股份 9,139,030.36 2.87 172 002574 明牌珠宝 9,110,075.14 2.86 173 002648 卫星石化 9,103,397.23 2.86 174 603223 恒通股份 8,911,674.71 2.80 175 000402 金融街 8,745,773.49 2.75 176 600668 尖峰集团 8,714,818.58 2.74 177 002133 广宇集团 8,710,063.00 2.74 178 300158 振东制药 8,697,887.48 2.73 179 000010 美丽生态 8,666,783.14 2.72 180 002171 楚江新材 8,662,181.52 2.72 181 300451 创业软件 8,653,872.09 2.72 182 000011 深物业A 8,652,128.84 2.72 183 300164 通源石油 8,616,129.62 2.71 184 000565 渝三峡A 8,549,816.04 2.68 185 000513 丽珠集团 8,525,087.55 2.68 186 600674 川投能源 8,512,988.83 2.67 187 600419 天润乳业 8,443,490.01 2.65 188 600385 山东金泰 8,424,556.44 2.65 189 600057 象屿股份 8,410,730.93 2.64 190 600552 凯盛科技 8,408,338.20 2.64 第73页共96页 191 000551 创元科技 8,305,699.49 2.61 192 600987 航民股份 8,241,096.49 2.59 193 000593 大通燃气 8,234,019.83 2.59 194 600661 新南洋 8,221,729.89 2.58 195 300047 天源迪科 8,194,780.42 2.57 196 000631 顺发恒业 8,180,269.38 2.57 197 002449 国星光电 8,146,579.33 2.56 198 600188 兖州煤业 8,112,262.50 2.55 199 600285 羚锐制药 8,087,517.08 2.54 200 300233 金城医药 8,054,616.26 2.53 201 002507 涪陵榨菜 8,053,052.41 2.53 202 002385 大北农 8,032,481.58 2.52 203 601668 中国建筑 8,030,554.00 2.52 204 600327 大东方 8,026,015.94 2.52 205 002164 宁波东力 8,013,291.83 2.52 206 300193 佳士科技 7,994,032.00 2.51 207 002627 宜昌交运 7,925,429.11 2.49 208 603883 老百姓 7,902,967.13 2.48 209 002006 精功科技 7,902,321.88 2.48 210 002629 仁智股份 7,885,101.53 2.48 211 000070 特发信息 7,859,430.00 2.47 212 600734 实达集团 7,787,542.60 2.45 213 600644 乐山电力 7,774,205.17 2.44 214 000890 法尔胜 7,754,943.12 2.44 215 000985 大庆华科 7,745,951.69 2.43 216 300058 蓝色光标 7,733,980.44 2.43 217 600056 中国医药 7,729,630.97 2.43 218 002146 荣盛发展 7,712,162.96 2.42 219 600695 绿庭投资 7,709,244.43 2.42 220 600452 涪陵电力 7,697,049.48 2.42 221 600475 华光股份 7,676,207.32 2.41 222 000800 一汽轿车 7,578,634.70 2.38 223 600896 览海投资 7,533,805.72 2.37 224 002458 益生股份 7,434,193.55 2.33 225 300094 国联水产 7,378,739.43 2.32 226 000726 鲁泰A 7,317,415.79 2.30 227 300182 捷成股份 7,306,915.68 2.29 228 600597 光明乳业 7,271,467.84 2.28 第74页共96页 229 600280 中央商场 7,182,749.00 2.26 230 600853 龙建股份 7,156,966.07 2.25 231 601006 大秦铁路 7,127,163.57 2.24 232 002279 久其软件 7,118,717.72 2.24 233 002092 中泰化学 7,048,731.04 2.21 234 300038 梅泰诺 7,008,738.05 2.20 235 600736 苏州高新 6,990,902.58 2.20 236 000422 湖北宜化 6,947,619.81 2.18 237 300080 易成新能 6,946,726.58 2.18 238 000023 深天地A 6,850,551.59 2.15 239 300241 瑞丰光电 6,848,259.45 2.15 240 000952 广济药业 6,715,110.26 2.11 241 600626 申达股份 6,663,752.80 2.09 242 000667 美好置业 6,648,830.89 2.09 243 300063 天龙集团 6,623,170.00 2.08 244 002366 台海核电 6,622,339.66 2.08 245 000066 中国长城 6,570,856.98 2.06 246 000016 深康佳A 6,557,304.92 2.06 247 600105 永鼎股份 6,538,844.90 2.05 248 000835 长城动漫 6,537,993.42 2.05 249 600780 通宝能源 6,499,400.20 2.04 250 000034 神州数码 6,433,247.04 2.02 251 002726 龙大肉食 6,424,616.11 2.02 252 000159 国际实业 6,406,968.44 2.01 253 600367 红星发展 6,404,863.40 2.01 254 600585 海螺水泥 6,374,807.31 2.00 255 300323 华灿光电 6,374,555.62 2.00 256 600969 郴电国际 6,373,274.56 2.00 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,440,686,562.05 卖出股票收入（成交）总额 5,208,692,443.65 注：本项中8.4.1/8.4.2/8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第75页共96页 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,815,000.00 4.56 其中：政策性金融债 29,815,000.00 4.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 33,176.22 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,848,176.22 4.57 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170410 17农发10 100,000 9,947,000.00 1.52 2 170413 17农发13 100,000 9,940,000.00 1.52 3 170311 17进出11 100,000 9,928,000.00 1.52 4 128021 兄弟转债 334 33,176.22 0.01 注：本基金本报告期仅持有上述四只债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 第76页共96页 卖） （元） 动（元） 本基金利用股 指期货进行多 头套保，一方 面是为了应对 由于基金的大 额赎回带来的 对基金净值的 - - - - - 影响，另一方 面因为股指期 货长期折价， 主力股指期货 当月到期后折 价会收敛，可 以享受折价带 来的超额收 益。 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 1,090,760.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -28,800.00 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金少量参与股指期货交易，主要是用来调节组合头寸。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.11.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一 第77页共96页 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 403,807.44 2 应收证券清算款 35,073,643.84 3 应收股利 - 4 应收利息 293,980.44 5 应收申购款 205,363.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,976,795.31 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 第78页共96页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 九泰 久盛 10,225 63,165.33 335,222,529.42 51.90% 310,642,972.42 48.10% 量化 混合A 九泰 久盛 206 16,677.48 4,724.34 0.14% 3,430,835.90 99.86% 量化 混合C 合计 10,431 62,247.25 335,227,253.76 51.63% 314,073,808.32 48.37% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例 的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 九泰久盛 量化混合 268,301.44 0.0415% A 基金管理人所有从业人员 九泰久盛 持有本基金 量化混合 - - C 合计 268,301.44 0.0413% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例 的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰久盛量化混合A 0~10 投资和研究部门负责人持 九泰久盛量化混合C 0 有本开放式基金 合计 0~10 第79页共96页 本基金基金经理持有本开 九泰久盛量化混合A 0 放式基金 九泰久盛量化混合C 0 合计 0 第80页共96页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久盛量化混 九泰久盛量化混 合A 合C 基金合同生效日（2015年11月10日）基金 388,036,526.34 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 288,597,546.14 - 本报告期基金总申购份额 1,036,165,229.99 54,845,305.96 减:本报告期基金总赎回份额 678,897,274.29 51,409,745.72 本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 645,865,501.84 3,435,560.24 注：1、自2017年5月16日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情 请查阅相关公告； 2、总申购份额含转换入和红利再投资份额，总赎回份额含转换出份额。 第81页共96页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人重大人事变动情况如下： 1、公司于2017年1月19日以书面方式召开第一届董事会2017年第五次会议，同意任命吴 祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理，任期三年。 2、公司于2017年7月31日以书面方式召开2017年第二次股东会会议，审议通过： （1）《九泰基金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案，议案内容为：根据《公司章程》第六十四条规定，董事每届任期为三年，可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、吴刚先生、卢伟忠 先生、徐艳女士、陈耿先生 、袁小文女士 进行连选连任，相关任命如下：1）同意任命吴强先生 担任公司第二届董事会董事 职务，任期三 年；2）同意 任命吴刚先生担任公司第二届董事会董事 职务，任期三年；3）同意 任命卢伟忠先生担任公司第 二届董事会董 事职务，任期三年；4）同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年；5）同意任命陈耿先生担任公司 第二届董事会独立董事职务 ，任期三年； 6）同意任命 袁小文女士担任公司第二届董事会独立董事职务，任期三年。 （2）《九泰基金管理有限公司关于任命第二届执行监事成员》的议案，议案内容为：根据《公司章程》第一百条规定，监事的任期为三年，可连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘开运先生进行连任，对古志鹏先生进行改选，选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事，相关任命如下：1）同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年；2）同意任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务，任期三年。 3、公司于2017年8月24日以书面方式召开第二届董事会2017年第二次会议，同意续聘王 玉女士担任公司副总经理，任期三年。 4、公司于2017年10月23日以书面方式召开第二届董事会2017年第五次会议，同意谢海 波先生辞去公司督察长职务；同意任命陈沛先生担任公司督察长职务，任期三年。 二、托管人基金托管部门无重大人事变动。 第82页共96页 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元。 截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2017年1月14日，基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取 责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】7号），基金管理人高度重视本次整改工作， 及时制定了整改方案，并逐一落实。2017年6月19日，基金管理人接受了北京证监局对整改落 实情况的现场检查，北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未受稽查或处罚情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 天风证券 22,975,904,638.57 27.96% 2,771,472.33 30.73% - 中信证券 21,654,101,439.62 15.54% 931,160.32 10.33% - 兴业证券 21,117,897,489.44 10.50% 1,041,096.24 11.54% - 联讯证券 21,051,215,327.15 9.88% 978,999.48 10.86% - 安信证券 2 959,268,758.91 9.01% 893,377.61 9.91% - 东方财富证 2 937,843,200.83 8.81% 873,414.83 9.69% - 券 第83页共96页 东兴证券 2 674,897,520.20 6.34% 628,526.83 6.97% - 华泰证券 2 562,258,425.56 5.28% 523,631.81 5.81% - 国信证券 2 387,378,587.19 3.64% 205,816.76 2.28% - 川财证券 2 320,921,107.58 3.02% 170,504.54 1.89% - 万联证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 天风证券 - - - - - - 中信证券 - - 54,000,000.00 62.79% - - 兴业证券 - - - - - - 联讯证券 1,030,652.60 99.89%8,000,000.00 9.30% - - 安信证券 - - 24,000,000.00 27.91% - - 东方财富证 1,120.00 0.11% - - - - 券 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、 第84页共96页 在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的 行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定 的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的 证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确 签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金 报告期内新增租用交 易单元情况：新增天 风证券股 份有限公司上海交易 单元 1 个、深圳交易单元1个；新增华泰证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新 增方正证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增中银国际证券股份有限公 司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增安信证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳 交易单元1个；新增东方财富证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增东 兴证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个；新增华西证券股份有限公司上海交 易单元1个、深圳交易单元1个；新增大同证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元 1个。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 1 旗下基金投资非公开发行股 公司网站 2017年1月6日 票的公告 关于增加南京苏宁基金销售 2 有限公司为我公司旗下部分证监会指定报刊和 2017年1月16日 基金销售机构并参与费率优 公司网站 惠活动的公告 关于增加奕丰金融服务（深 3 圳）有限公司为我公司旗下部证监会指定报刊和 2017年1月18日 分基金销售机构并参与费率 公司网站 优惠活动的公告 4 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 2017年1月17日 调整旗下基金长期停牌股票 公司网站 第85页共96页 估值方法的公告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 5 调整旗下开放式基金申购金 公司网站 2017年1月20日 额下限的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 6 混合型证券投资基金2016年 公司网站 2017年1月19日 第4季度报告 关于《九泰基金管理有限公司证监会指定报刊和 7 关于旗下基金投资非公开发 公司网站 2017年1月26日 行股票的公告》的更正公告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 8 旗下基金投资非公开发行股 公司网站 2017年2月3日 票的公告 九泰基金管理有限公司关于 9 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年2月9日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 10 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 2017年2月14日 高级管理人员变更公告 公司网站 关于增加贵州华阳众惠基金 11 销售有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年2月16日 理部分开放式基金销售机构 公司网站 的公告 关于增加深圳前海微众银行 12 股份有限公司为我公司旗下证监会指定报刊和 2017年2月22日 部分基金销售机构并参与费 公司网站 率优惠活动的公告 关于增加深圳盈信基金销售 13 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年2月23日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于九泰基金管理有限公司 14 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年2月28日 告 九泰基金管理有限公司关于 15 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年3月1日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 关于调整我公司旗下部分基证监会指定报刊和 16 金在上海华信证券有限责任 公司网站 2017年3月20日 公司申购下限的公告 关于九泰基金管理有限公司 17 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年3月24日 告 第86页共96页 九泰基金管理有限公司关于 18 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年3月28日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 19 混合型证券投资基金2016年 公司网站 2017年3月29日 年度报告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 20 混合型证券投资基金2016年 公司网站 2017年3月29日 年度报告摘要 关于增加和耕传承基金销售 21 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年3月30日 分开放式基金销售机构的公 公司网站 告 关于九泰基金管理有限公司 22 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年3月31日 告 关于增加济安财富（北京）资 23 本管理有限公司为我公司所证监会指定报刊和 2017年4月6日 管理部分公开募集证券投资 公司网站 基金销售机构的公告 关于增加民生证券股份有限 24 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年4月10日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 关于九泰基金管理有限公司 25 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年4月11日 告 关于增加天津国美基金销售 26 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年4月18日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于 27 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年4月24日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 28 混合型证券投资基金2017年 公司网站 2017年4月24日 第1季度报告 关于增加武汉市伯嘉基金销 29 售有限公司为我公司所管理证监会指定报刊和 2017年5月10日 部分公开募集证券投资基金 公司网站 销售机构的公告 第87页共96页 关于增加广东顺德农村商业 30 银行股份有限公司为我公司证监会指定报刊和 2017年5月15日 所管理部分公开募集证券投 公司网站 资基金销售机构的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 31 混合型证券投资基金招募说 公司网站 2017年5月16日 明书更新2017年第1号 九泰久盛量化先锋灵活配置 32 混合型证券投资基金基金合 公司网站 2017年5月16日 同 九泰基金管理有限公司九泰 33 久盛量化先锋灵活配置混合 公司网站 2017年5月16日 型证券投资基金托管协议 关于九泰久盛量化先锋灵活 34 配置混合型证券投资基金增证监会指定报刊和 2017年5月16日 加C类份额并修 改基金 合同 公司网站 的公告 关于九泰基金管理有限公司 35 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年5月17日 告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 36 调整旗下基金长期停牌股票 公司网站 2017年5月18日 估值方法的公告 关于九泰基金管理有限公司 37 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年5月24日 告 关于增加北京格上富信投资 38 顾问有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年6月2日 理部分公开募集证券投资基 公司网站 金销售机构的公告 关于增加上海基煜基金销售 39 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年6月9日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于增加北京新浪仓石基金 40 销售有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年6月9日 理部分公开募集证券投资基 公司网站 金销售机构的公告 关于增加上海朝阳永续基金 41 销售有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年6月19日 理部分公开募集证券投资基 公司网站 金销售机构的公告 42 九泰久盛量化先锋灵活配置 公司网站 2017年6月24日 混合型证券投资基金招募说 第88页共96页 明书更新（2017年第1号） 九泰久盛量化先锋灵活配置 43 混合型证券投资基金招募说证监会指定报刊和 2017年6月24日 明书更新摘要（201 7年第1 公司网站 号） 关于九泰基金管理有限公司 44 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年6月27日 告 九泰基金管理有限公司关于 落实《证券期货投资者适当性 45 管理办法》、《非居民金融账户证监会指定报刊和 2017年6月28日 涉税信息尽职调查管理办法》 公司网站 的公告 关于调整我公司旗下部分基证监会指定报刊和 46 金在北京肯特瑞财富投资管 公司网站 2017年6月30日 理有限公司申购下限的公告 关于增加上海挖财金融信息 47 服务有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年7月18日 理部分公开募集证券投资基 公司网站 金销售机构的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 48 混合型证券投资基金2017年 公司网站 2017年7月20日 第2季度报告 关于增加天津万家财富资产 49 管理有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年7月20日 理部分公开募集证券投资基 公司网站 金销售机构的公告 关于增加海银基金销售有限 50 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年7月21日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 关于增加华信期货股份有限 51 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年7月26日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 52 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 2017年8月1日 董事会成员换届的公告 公司网站 关于增加广发证券股份有限 53 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年8月2日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 54 关于九泰久盛量化先锋灵活证监会指定报刊和 2017年8月5日 配置混合型证券投资基金基 公司网站 第89页共96页 金经理变更的公告 关于我公司旗下部分基金在 55 一路财富（北京）信息科技股证监会指定报刊和 2017年8月10日 份有限公司参加费率优惠活 公司网站 动的公告 关于九泰基金管理有限公司 56 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年8月10日 告 关于增加光大证券股份有限 57 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年8月17日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 关于增加北京创金启富投资 58 管理有限公司为我公司所管证监会指定报刊和 2017年8月31日 理部分公开募集证券投资基 公司网站 金销售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 59 调整旗下基金长期停牌股票 公司网站 2017年9月5日 估值方法的公告 关于增加喜鹊财富基金销售 60 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年9月5日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于九泰基金管理有限公司 61 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年9月7日 告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 62 调整旗下基金长期停牌股票 公司网站 2017年9月9日 估值方法的公告 关于增加深圳市小牛投资咨 63 询有限公司为我公司所管理证监会指定报刊和 2017年9月12日 部分公开募集证券投资基金 公司网站 销售机构的公告 关于增加世纪证券有限责任 64 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年9月13日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 九泰基金管理有限公司关于 65 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年9月14日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 关于调整我公司旗下部分基证监会指定报刊和 66 金在深圳众禄金融控股股份 公司网站 2017年9月15日 有限公司申购下限的公告 第90页共96页 关于增加北京蛋卷基金销售 67 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年9月15日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于增加上海云湾投资管理 68 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年9月19日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于增加通华财富（上海）基 金销售有限公司为我公司所证监会指定报刊和 69 管理部分公开募集证券投资 公司网站 2017年9月20日 基金销售机构并参与费率优 惠的公告 九泰基金管理有限公司关于 70 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年10月13日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 关于增加厦门市鑫鼎盛控股 71 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年10月20日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于增加包商银行股份有限 72 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年10月20日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 73 混合型证券投资基金2017年 公司网站 2017年10月25日 第3季度报告 74 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 2017年10月25日 高级管理人员变更公告 公司网站 关于我公司所管理部分公开证监会指定报刊和 75 募集证券投资基金开展申购 公司网站 2017年10月30日 费率优惠活动的公告 关于九泰基金管理有限公司 76 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年11月2日 告 关于增加沈阳麟龙投资顾问 77 有限公司为我公司所管理部证监会指定报刊和 2017年11月3日 分公开募集证券投资基金销 公司网站 售机构的公告 关于增加平安银行股份有限 78 公司为我公司所管理部分公证监会指定报刊和 2017年11月13日 开募集证券投资基金销售机 公司网站 构的公告 第91页共96页 关于增加成都华羿恒信财富 79 投资管理有限公司为我公司证监会指定报刊和 2017年11月17日 所管理部分公开募集证券投 公司网站 资基金销售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 80 调整旗下基金长期停牌股票 公司网站 2017年11月18日 估值方法的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置 81 混合型证券投资基金C 类份证监会指定报刊和 2017年11月23日 额开放日常转换及定期定额 公司网站 投资业务的公告 关于调整我司旗下部分基金证监会指定报刊和 82 通过网上直销定期定额投资 公司网站 2017年11月27日 业务申购金额下限的公告 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 83 增加上海华夏财富投资管理 公司网站 2017年11月29日 有限公司为销售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于 84 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 2017年11月29日 混合型证券投资基金增加销 公司网站 售机构的公告 九泰基金管理有限公司关于 85 增加宜信普泽投资顾问（北证监会指定报刊和 2017年12月11日 京）有限公司为销售机构的公 公司网站 告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 86 混合型证券投资基金分红公 公司网站 2017年12月25日 告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 87 混合型证券投资基金暂停大 公司网站 2017年12月25日 额申购业务的公告 九泰久盛量化先锋灵活配置证监会指定报刊和 88 混合型证券投资基金招募说 公司网站 2017年12月25日 明书更新 关于九泰基金管理有限公司 89 系统维护暂停相关服务的公 公司网站 2017年12月26日 告 九泰基金管理有限公司关于 90 提请投资者及时更新信息及证监会指定报刊和 2017年12月28日 重新接受风险承受能力调查 公司网站 的公告- 九泰基金管理有限公司关于证监会指定报刊和 91 旗下产品实施增值税政策的 公司网站 2017年12月30日 公告 第92页共96页 92 九泰基金2017年12月31日 公司网站 2017年12月30日 资产净值公告 第93页共96页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 投 份额 资 比例 者序 达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者 份额 份额 份额 持有份额 比 别 超过 20% 的时 间区 间 2017 年12 月22 机 1日至 0.00 295,901,238.70 - 295,901,238.70 45.57% 构 2017 年12 月31 日 2017 年07 月24 日至 2017 年08 月01 2日； 52,769,569.04 88,931,715.37 141,701,284.41 0.00 0.00% 2017 年09 月05 日至 2017 年09 月06 日 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 第94页共96页 产品特有风险 1、出现巨额赎回的风险 （1）机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。中小其他投资者的小额赎回申请也可能面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。 （2）当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请， 已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请 无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 （3）基金管理人可能被迫抛售证券以应对巨额赎回的需要，可能影响基金的收益水平。 2、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个 工作日出现前述情形的，基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形，届时本基金存在基金合同终止的风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，经公司2017 年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共6名董事：吴强先生、吴 刚先生、卢伟忠先生、徐 艳女士、陈耿先生 、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董 事。相关人员无变更，并于2017年8月1日进行了公告，详见《九泰基金管理有限公司关于董 事会成员换届的公告》。 本基金于2017年12月25日发布了《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金分红 公告》详见官网及指定报刊。 第95页共96页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿13.2存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备 查文件存放在基金管理人处。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2018年3月28日 第96页共96页