融通收益增强债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本 基金”）基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通收益增强债券型证券投资基金 基金简称 融通收益增强债券 基金主代码 004025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 54,749,114.64 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 融通收益增强债券 A 融通收益增强债券 C 金简称 下属分级基金的交 004025 004026 易代码 报告期末下属分级 49,768,092.85 份 4,981,021.79 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权 益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征， 通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、 国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋 势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各 大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和 权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调 整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 涂卫东 王小飞 露负责 联系电话 （0755）26948666 （021）60637103 人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755） （021）60637228 26948088 传真 （0755）26935005 （021）60635778 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区金融大街 25 号 13、14 层 办公地址 深圳市南山区海德三道 1066 号 北京市西城区闹市口大街 1 号 深创投广场 41、42 层 院 1 号楼 邮政编码 518054 100033 法定代表人 张威 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.rtfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 41、42 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 融通收益增强债券 A 融通收益增强债券 C 本期已实现收益 -1,060,770.94 -84,049.35 本期利润 -270,343.98 73,971.39 加权平均基金份额本期利润 -0.0054 0.0149 本期加权平均净值利润率 -0.47% 1.32% 本期基金份额净值增长率 -0.51% -0.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 3,498,508.33 268,912.63 期末可供分配基金份额利润 0.0703 0.0540 期末基金资产净值 55,779,188.78 5,498,995.70 期末基金份额净值 1.1208 1.1040 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 31.00% 27.45% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通收益增强债券 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.07% 0.76% 0.65% 0.03% -1.72% 0.73% 过去三个月 -2.20% 0.73% 1.06% 0.07% -3.26% 0.66% 过去六个月 -0.51% 0.65% 2.42% 0.07% -2.93% 0.58% 过去一年 -5.38% 0.50% 3.27% 0.06% -8.65% 0.44% 过去三年 2.33% 0.46% 6.58% 0.05% -4.25% 0.41% 自基金合同生效 31.00% 0.35% 12.69% 0.06% 18.31% 0.29% 起至今 融通收益增强债券 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.10% 0.76% 0.65% 0.03% -1.75% 0.73% 过去三个月 -2.31% 0.73% 1.06% 0.07% -3.37% 0.66% 过去六个月 -0.71% 0.65% 2.42% 0.07% -3.13% 0.58% 过去一年 -5.76% 0.50% 3.27% 0.06% -9.03% 0.44% 过去三年 1.10% 0.46% 6.58% 0.05% -5.48% 0.41% 自基金合同生效 27.45% 0.35% 12.69% 0.06% 14.76% 0.29% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通 证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII 基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期 从业 说明 限 年限 任职 离任 日期 日期 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，24 年证券、基金 行业从业经历，具有基金从业资格。1992 年 7 月至 1997 年 9 月就职于湖北省农业厅任研究员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职于闽发证券公司任研究员， 2004 年 7 月至 2007 年 4 月就职于招商证券股份有限 公司任研究员。2007 年 4 月加入融通基金管理有限公 司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究 部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基 金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通 增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型 本基金 证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证 的基金 2023 券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券 余志 经理、 年 8 投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券 勇 组合投 月 21 - 24 年 投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基 资部总 日 金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金 监 经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经 理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通四季 添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通新消 费灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任组合 投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金 经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 本基金 2023 王超先生，厦门大学金融工程硕士，16 年证券、基金 王超 的基金 年 8 - 16 年 行业从业经历，具有基金从业资格。2007 年 7 月至 经理、 月 21 2012 年 8 月就职于平安银行金融市场产品部从事债 固定收 日 券投资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金管理有限 益投资 公司，历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝 部总经 货币市场基金基金经理、融通通源短融债券型证券投 理 资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金 经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通 增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币 市场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基 金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、 融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通通 宸债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债券型证 券投资基金基金经理、融通超短债债券型证券投资基 金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融 通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通优 债券型证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型 证券投资基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混 合型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部总 经理、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利债 券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定 期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增益债券 型证券投资基金基金经理、融通中证中诚信央企信用 债指数证券投资基金基金经理、融通通恒 63 个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理、融通收益增强 债券型证券投资基金基金经理、融通通灿债券型证券 投资基金基金经理。 孙健彬先生，清华大学经济学硕士，9 年证券投资研 究经历，具有基金从业资格。2014 年 7 月至 2022 年 本基金 2023 7 月在中国民生银行股份有限公司工作，先后担任策 孙健 的基金 年 12 - 9 年 略研究员、投资经理等职务，2022 年 7 月至 2023 年 彬 经理 月 13 7 月在民生理财有限责任公司工作，担任固定收益投 日 资部投资经理。2023 年 7 月加入融通基金管理有限公 司。现任融通收益增强债券型证券投资基金基金经 理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年债券市场继续演绎牛市行情，年初至 4 月底，资金面整体偏宽松，基本面弱复 苏，通胀水平始终维持在低位，同时居民部门对房价和经济基本面复苏预期偏悲观，导致社会融资需求整体疲软，叠加政府债发行节奏缓慢，资产荒加剧，各类资管机构加大对债券的配置力度， 债市收益率快速下行；4 月底至 5 月底，央行多次提示长久期利率债风险，同时 5 月份地产刺激 政策密集出台，叠加特别国债发行在即，债市整体维持震荡调整格局；进入 6 月份，经济高频数据显示基本面复苏仍缓慢，叠加资产荒逻辑继续演绎，债市收益率继续进入下行通道。 2024年上半年股票市场宽幅震荡，上证指数跌0.25%，深证成指跌7.10%，创业板指跌10.99%，风格方面，红利显著跑赢成长，从市值来看，大小盘风格切换，大盘蓝筹显著跑赢中小盘和微盘，从行业表现看，涨幅靠前的行业以红利板块为主，其中银行涨幅第一，跌幅靠前的主要以成长板块为主，其中计算机、传媒、大消费跌幅靠前。整体来看，上半年国内经济复苏仍显乏力，地产销售及房价缓慢企稳，居民收入预期不高，叠加全球地缘冲突频发，不确定因素扰动增多，上半年市场整体风险偏好不高，资金以防御为主，具备红利属性的资产相对占优，大幅跑出相对收益，而科技、大消费等板块承压。2024 年上半年，转债市场受权益市场影响大幅震荡，上半年中证转债指数收跌 0.07%，但震幅高达 9%，年初受权益市场影响持续下跌，2 月初跟随权益市场探底回升，5 月下旬受权益市场下跌、信用风险事件冲击，转债市场大幅回调。 本基金在债券方面，配置上以高等级债券为主，同时根据收益率走势择机进行利率债波段交易，转债方面以债型转债为主。权益方面，本基金积极跟踪市场行情走势，及时调整优化资产配置方向，我们认为兼顾价值和成长的平衡是获取持续稳定业绩的关键，本基金个股选择主要聚焦于明显低估且具有一定成长性的高质量公司，以合理价格买入具有竞争优势、持续创造价值的优 质成长公司。具体选择的个股主要集中在科技、高端制造为代表的新质生产力方向。总体上看，本基金净值受大环境的影响也出现了一定幅度的波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通收益增强债券 A 基金份额净值为 1.1208 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.51%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%； 截至本报告期末融通收益增强债券 C 基金份额净值为 1.1040 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为 2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，经济复苏节奏有望加快，财政政策与货币政策积极配合，财政政策有望加码发力，地产销售与房价在政策不断刺激下有望逐步企稳，居民部门对收入预期有望逐步好转，收入预期改善带来信心及边际消费倾向提升，总需求有望企稳向好。 权益方面，下半年权益市场仍有望录得正收益，政策层面对权益市场支持力度仍在不断加码，下半年经济有望持续企稳向好，市场风险偏好逐步提升，且当前 A 股整体估值优势不断凸显，相对其他类资产已具备较高性价比优势。我们会重点跟踪基本面优质、具有高成长性的公司，同时会对不断提升权益资产配置的灵活性。 债券方面，预计下半年经济复苏步伐加快，叠加风险偏好提升、信心逐步恢复，债券市场在当前较低的收益率水平下，可能缺乏趋势性机会，同时应警惕长久期利率债面临的调整压力，央行已多次提示长久期利率债可能面临的风险，在这方面我们将高度敏感，债券类资产将主要以中短期限、高等级债券为主要配置方向，同时关注债券收益率上行带来的冲击，努力平滑净值波动。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2024 年 5 月 16 日实施利润分配，以 2024 年 5 月 9 日的可分配收益为基准，融通收 益增强债券 A 每 10 份基金份额派发红利 0.22 元，融通收益增强债券 C 每 10 份基金份额派发红 利 0.18 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通收益增强债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,142,029.76 2,110,960.33 结算备付金 433,762.97 50,791.30 存出保证金 13,145.96 10,043.14 交易性金融资产 6.4.7.2 75,662,501.37 61,339,403.98 其中：股票投资 12,123,840.40 7,634,990.44 基金投资 - - 债券投资 63,538,660.97 53,704,413.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 17,015.53 241,624.27 应收股利 - - 应收申购款 1,179.37 1,260.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 77,269,634.96 63,754,083.02 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 15,004,389.35 - 应付清算款 788,405.75 - 应付赎回款 38,112.34 35,241.29 应付管理人报酬 35,376.61 37,662.80 应付托管费 10,107.58 10,760.82 应付销售服务费 1,818.43 1,690.24 应付投资顾问费 - - 应交税费 663.07 302.13 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 112,577.35 183,274.94 负债合计 15,991,450.48 268,932.22 净资产： 实收基金 6.4.7.10 54,749,114.64 55,362,974.40 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 6,529,069.84 8,122,176.40 净资产合计 61,278,184.48 63,485,150.80 负债和净资产总计 77,269,634.96 63,754,083.02 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日,基金份额总额 54,749,114.64 份，其中融通收益增强债 券 A 基金份额总额 49,768,092.85 份，基金份额净值 1.1208 元。融通收益增强债券 C 基金份额总 额 4,981,021.79 份，基金份额净值 1.1040 元。 6.2 利润表 会计主体：融通收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 234,844.78 892,562.32 1.利息收入 5,614.66 25,712.52 其中：存款利息收入 6.4.7.13 5,559.04 25,440.47 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 55.62 272.05 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -723,797.37 -1,168,226.42 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,186,703.11 -2,331,207.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,417,130.63 1,124,856.53 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 45,775.11 38,124.94 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 948,447.70 2,034,400.45 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 4,579.79 675.77 号填列） 减：二、营业总支出 431,217.37 654,658.36 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 221,709.89 254,955.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 63,345.65 72,844.28 3．销售服务费 6.4.10.2.3 11,595.02 13,066.96 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 59,964.61 211,212.22 其中：卖出回购金融资产 59,964.61 211,212.22 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 229.03 3,497.16 8．其他费用 6.4.7.23 74,373.17 99,082.73 三、利润总额（亏损总额 -196,372.59 237,903.96 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -196,372.59 237,903.96 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -196,372.59 237,903.96 6.3 净资产变动表 会计主体：融通收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 55,362,974.40 - 8,122,176.40 63,485,150.80 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 55,362,974.40 - 8,122,176.40 63,485,150.80 三、本期增减变动额（减少以“-” -613,859.76 - -1,593,106.56 -2,206,966.32 号填列） （一）、综合收益总额 - - -196,372.59 -196,372.59 （二）、本期基金份额交易产生的 净资产变动数 -613,859.76 - -209,739.27 -823,599.03 （净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,555,523.88 - 1,690,737.38 13,246,261.26 - 2.基金赎回款 - -1,900,476.65 -14,069,860.29 12,169,383.64 （三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资 - - -1,186,994.70 -1,186,994.70 产减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资产 54,749,114.64 - 6,529,069.84 61,278,184.48 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 94,196,553.04 - 19,175,148.88 113,371,701.92 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 94,196,553.04 - 19,175,148.88 113,371,701.92 三、本期增减变动额（减少以“-” - 号填列） - -7,399,174.89 -44,392,493.69 36,993,318.80 （一）、综合收益总额 - - 237,903.96 237,903.96 （二）、本期基金份额交易产生的 - 净资产变动数 - -7,637,078.85 -44,630,397.65 （净资产减少以“-”号填列） 36,993,318.80 其中：1.基金申购款 2,074,473.74 - 460,724.59 2,535,198.33 - 2.基金赎回款 - -8,097,803.44 -47,165,595.98 39,067,792.54 （三）、本期向基金份额持有人分 配利润产生的净资产变动（净资 - - - - 产减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资产 57,203,234.24 - 11,775,973.99 68,979,208.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 商小虎 高翔 刘美丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2887 号《关于准予融通收益增强债券型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]1593 号《关于融通收益增强债券型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 874,306,429.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 858 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通收益增 强债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 874,951,367.04 份基金份额，其中认购资金利息折合 644,937.77 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》和《融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票(含存托凭证)、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 1,142,029.76 等于：本金 1,141,905.50 加：应计利息 124.26 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,142,029.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 12,148,405.94 - 12,123,840.40 -24,565.54 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 63,538,503.74 274,088.42 63,538,660.97 -273,931.19 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 63,538,503.74 274,088.42 63,538,660.97 -273,931.19 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 75,686,909.68 274,088.42 75,662,501.37 -298,496.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17.76 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 48,559.49 其中：交易所市场 48,559.49 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 64,000.10 合计 112,577.35 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 融通收益增强债券 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,952,497.01 50,952,497.01 本期申购 485,553.64 485,553.64 本期赎回（以“-”号填列） -1,669,957.80 -1,669,957.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 49,768,092.85 49,768,092.85 融通收益增强债券 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,410,477.39 4,410,477.39 本期申购 11,069,970.24 11,069,970.24 本期赎回（以“-”号填列） -10,499,425.84 -10,499,425.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,981,021.79 4,981,021.79 注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 融通收益增强债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,777,750.98 1,772,799.92 7,550,550.90 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 5,777,750.98 1,772,799.92 7,550,550.90 本期利润 -1,060,770.94 790,426.96 -270,343.98 本期基金份额交易产 -121,097.49 -50,639.28 -171,736.77 生的变动数 其中：基金申购款 48,265.52 37,694.56 85,960.08 基金赎回款 -169,363.01 -88,333.84 -257,696.85 本期已分配利润 -1,097,374.22 - -1,097,374.22 本期末 3,498,508.33 2,512,587.60 6,011,095.93 融通收益增强债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 419,032.55 152,592.95 571,625.50 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 419,032.55 152,592.95 571,625.50 本期利润 -84,049.35 158,020.74 73,971.39 本期基金份额交易产 23,549.91 -61,552.41 -38,002.50 生的变动数 其中：基金申购款 937,616.81 667,160.49 1,604,777.30 基金赎回款 -914,066.90 -728,712.90 -1,642,779.80 本期已分配利润 -89,620.48 - -89,620.48 本期末 268,912.63 249,061.28 517,973.91 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,823.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,667.80 其他 68.15 合计 5,559.04 注：此处其他列示的是基金交易保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -2,186,703.11 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -2,186,703.11 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 42,940,079.07 减：卖出股票成本总额 45,013,817.28 减：交易费用 112,964.90 买卖股票差价收入 -2,186,703.11 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 473,313.83 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 943,816.80 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,417,130.63 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 80,290,583.12 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 78,491,281.75 成本总额 减：应计利息总额 852,098.26 减：交易费用 3,386.31 买卖债券差价收入 943,816.80 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 45,775.11 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 45,775.11 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 948,447.70 股票投资 950,565.40 债券投资 -2,117.70 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 948,447.70 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,555.05 基金转换费收入 24.74 合计 4,579.79 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.基金的转换费用包括转换费和补差费，其中不低于转换费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 14,918.54 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行费用 1,073.07 账户维护费 18,600.00 合计 74,373.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 221,709.89 254,955.01 其中：应支付销售机构的客户维护 23,212.50 33,623.86 费 应支付基金管理人的净管理费 198,497.39 221,331.15 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 63,345.65 72,844.28 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通收益增强债券 A 融通收益增强债券 C 合计 融通基金 - 199.95 199.95 中国建设银行 - 6,211.68 6,211.68 合计 - 6,411.63 6,411.63 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通收益增强债券 A 融通收益增强债券 C 合计 融通基金 - 117.79 117.79 中国建设银行 - 8,551.33 8,551.33 合计 - 8,669.12 8,669.12 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,142,029.76 3,823.09 231,792.71 3,513.46 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 融通收益增强债券 A 序 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式 再投资形 本期利润分配 备 号 登记日 场 场外 份额分红数 发放总额 式 合计 注 内 发放总额 1 2024 年 5 - 2024 年 5 0.22001,072,927.09 24,447.13 1,097,374.22 - 月 16 日 月 16 日 合 - - - 0.22001,072,927.09 24,447.13 1,097,374.22 - 计 融通收益增强债券 C 序 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式 再投资形 本期利润分配 备 号 登记日 场 场外 份额分红数 发放总额 式 合计 注 内 发放总额 1 2024 年 5 - 2024 年 5 0.1800 80,694.77 8,925.71 89,620.48 - 月 16 日 月 16 日 合 - - - 0.1800 80,694.77 8,925.71 89,620.48 - 计 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 15,004,389.35 元，于 2024 年 7 月 1 日,2024 年 7 月 2 日,2024 年 7 月 3 日(先后)到 期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。 董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管 理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。 公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。 各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。 监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 6,268,465.21 15,130,049.63 合计 6,268,465.21 15,130,049.63 注：1. 未评级债券为国债、政策性金融债。 2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 15,835,056.51 12,444,473.34 AAA 以下 29,682,978.97 4,955,174.28 未评级 11,752,160.28 21,174,716.29 合计 57,270,195.76 38,574,363.91 注：1. 未评级债券为国债、政策性金融债。 2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 15,004,389.35 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合上 述法规要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 1,142,029.76 - - - 1,142,029.76 结算备付金 433,762.97 - - - 433,762.97 存出保证金 13,145.96 - - - 13,145.96 交易性金融资产 8,669,773.58 34,719,761.80 20,149,125.59 12,123,840.40 75,662,501.37 应收申购款 - - - 1,179.37 1,179.37 应收清算款 - - - 17,015.53 17,015.53 资产总计 10,258,712.27 34,719,761.80 20,149,125.59 12,142,035.30 77,269,634.96 负债 应付赎回款 - - - 38,112.34 38,112.34 应付管理人报酬 - - - 35,376.61 35,376.61 应付托管费 - - - 10,107.58 10,107.58 应付清算款 - - - 788,405.75 788,405.75 卖出回购金融资 15,004,389.35 - - - 15,004,389.35 产款 应付销售服务费 - - - 1,818.43 1,818.43 应交税费 - - - 663.07 663.07 其他负债 - - - 112,577.35 112,577.35 负债总计 15,004,389.35 - - 987,061.13 15,991,450.48 利率敏感度缺口 -4,745,677.08 34,719,761.80 20,149,125.59 11,154,974.17 61,278,184.48 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,110,960.33 - - - 2,110,960.33 结算备付金 50,791.30 - - - 50,791.30 存出保证金 10,043.14 - - - 10,043.14 交易性金融资产 17,254,720.31 27,544,942.14 8,904,751.09 7,634,990.44 61,339,403.98 应收申购款 - - - 1,260.00 1,260.00 应收清算款 - - - 241,624.27 241,624.27 资产总计 19,426,515.08 27,544,942.14 8,904,751.09 7,877,874.71 63,754,083.02 负债 应付赎回款 - - - 35,241.29 35,241.29 应付管理人报酬 - - - 37,662.80 37,662.80 应付托管费 - - - 10,760.82 10,760.82 应付销售服务费 - - - 1,690.24 1,690.24 应交税费 - - - 302.13 302.13 其他负债 - - - 183,274.94 183,274.94 负债总计 - - - 268,932.22 268,932.22 利率敏感度缺口 19,426,515.08 27,544,942.14 8,904,751.09 7,608,942.49 63,485,150.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 786,429.83 498,576.87 25 个基点 2.市场利率上升 -771,939.76 -489,579.33 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种。截至资产负债表日，本基金无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－ 12,123,840.40 19.78 7,634,990.44 12.03 股票投资 交易性金融资产－ - - - - 基金投资 交易性金融资产－ - - - - 贵金属投资 衍生金融资产－权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 12,123,840.40 19.78 7,634,990.44 12.03 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为 19.78%(2023 年 12 月 31 日：12.03%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金净资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 57,641,875.88 25,034,638.06 第二层次 18,020,625.49 36,304,765.92 第三层次 - - 合计 75,662,501.37 61,339,403.98 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,123,840.40 15.69 其中：股票 12,123,840.40 15.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,538,660.97 82.23 其中：债券 63,538,660.97 82.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,575,792.73 2.04 8 其他各项资产 31,340.86 0.04 9 合计 77,269,634.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,743,590.40 15.90 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 649,600.00 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,340,250.00 2.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 390,400.00 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,123,840.40 19.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 300308 中际旭创 11,480 1,582,862.40 2.58 2 300502 新易盛 10,800 1,139,940.00 1.86 3 601138 工业富联 37,000 1,013,800.00 1.65 4 688631 莱斯信息 12,000 744,240.00 1.21 5 002463 沪电股份 19,000 693,500.00 1.13 6 000099 中信海直 40,000 649,600.00 1.06 7 300476 胜宏科技 19,000 612,940.00 1.00 8 688256 寒武纪 3,000 596,010.00 0.97 9 600580 卧龙电驱 48,000 583,200.00 0.95 10 000977 浪潮信息 15,000 545,550.00 0.89 11 000420 吉林化纤 160,000 505,600.00 0.83 12 603516 淳中科技 16,000 505,120.00 0.82 13 300719 安达维尔 28,000 474,600.00 0.77 14 002384 东山精密 20,000 414,000.00 0.68 15 688498 源杰科技 3,000 392,970.00 0.64 16 000400 许继电气 11,000 378,510.00 0.62 17 002023 海特高新 30,000 274,500.00 0.45 18 300284 苏交科 30,000 242,400.00 0.40 19 688522 纳睿雷达 4,200 196,896.00 0.32 20 688629 华丰科技 7,000 184,520.00 0.30 21 300900 广联航空 8,400 157,332.00 0.26 22 300887 谱尼测试 20,000 148,000.00 0.24 23 600990 四创电子 5,000 87,750.00 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688631 莱斯信息 3,934,615.05 6.20 2 300308 中际旭创 2,823,372.00 4.45 3 300284 苏交科 1,743,919.00 2.75 4 000099 中信海直 1,149,893.00 1.81 5 688070 纵横股份 1,007,360.71 1.59 6 600038 中直股份 989,599.00 1.56 7 601138 工业富联 944,300.00 1.49 8 600580 卧龙电驱 894,624.00 1.41 9 688256 寒武纪 845,750.80 1.33 10 688525 佰维存储 791,014.12 1.25 11 002371 北方华创 788,457.00 1.24 12 300502 新易盛 777,310.00 1.22 13 300394 天孚通信 749,784.00 1.18 14 603108 润达医疗 705,340.00 1.11 15 605507 国邦医药 674,147.00 1.06 16 300476 胜宏科技 666,659.00 1.05 17 603516 淳中科技 642,923.00 1.01 18 688313 仕佳光子 642,313.27 1.01 19 000420 吉林化纤 631,800.00 1.00 20 688629 华丰科技 621,554.19 0.98 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考 虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688631 莱斯信息 2,629,889.98 4.14 2 300308 中际旭创 1,646,922.02 2.59 3 300284 苏交科 1,626,334.00 2.56 4 000333 美的集团 1,002,062.00 1.58 5 600038 中直股份 968,818.00 1.53 6 688070 纵横股份 870,598.50 1.37 7 688525 佰维存储 808,339.86 1.27 8 002371 北方华创 793,206.00 1.25 9 300394 天孚通信 745,558.00 1.17 10 605507 国邦医药 716,530.00 1.13 11 603108 润达医疗 668,663.00 1.05 12 688313 仕佳光子 631,137.92 0.99 13 000938 紫光股份 538,397.00 0.85 14 002625 光启技术 522,928.00 0.82 15 603258 电魂网络 514,799.00 0.81 16 600029 南方航空 513,109.00 0.81 17 300133 华策影视 505,400.00 0.80 18 603889 新澳股份 489,808.00 0.77 19 688629 华丰科技 459,242.04 0.72 20 688111 金山办公 455,130.00 0.72 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考 虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 48,552,101.84 卖出股票收入（成交）总额 42,940,079.07 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 18,020,625.49 29.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 45,518,035.48 74.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,538,660.97 103.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019742 24 特国 01 45,000 4,653,707.67 7.59 2 113050 南银转债 36,000 4,514,834.96 7.37 3 019735 24 国债 04 40,000 4,073,249.32 6.65 4 019727 23 国债 24 32,000 3,258,209.32 5.32 5 110062 烽火转债 26,000 3,055,063.40 4.99 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券中的上银转债，其发行主体为上海银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的南银转债，其发行主体为南京银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,145.96 2 应收清算款 17,015.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,179.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,340.86 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 4,514,834.96 7.37 2 110062 烽火转债 3,055,063.40 4.99 3 113052 兴业转债 2,489,006.44 4.06 4 113042 上银转债 2,273,470.14 3.71 5 127100 神码转债 1,274,059.33 2.08 6 113637 华翔转债 1,172,886.30 1.91 7 127095 广泰转债 1,167,769.97 1.91 8 110059 浦发转债 1,102,753.70 1.80 9 113542 好客转债 977,649.29 1.60 10 110048 福能转债 856,812.05 1.40 11 123194 百洋转债 830,028.36 1.35 12 127050 麒麟转债 805,910.96 1.32 13 111000 起帆转债 804,194.52 1.31 14 123222 博俊转债 785,398.52 1.28 15 113674 华设转债 771,461.10 1.26 16 113056 重银转债 759,214.25 1.24 17 113627 太平转债 756,065.21 1.23 18 118009 华锐转债 646,592.05 1.06 19 110077 洪城转债 632,313.04 1.03 20 113677 华懋转债 616,743.90 1.01 21 113061 拓普转债 593,493.01 0.97 22 110090 爱迪转债 590,189.73 0.96 23 123182 广联转债 581,953.42 0.95 24 110058 永鼎转债 574,465.75 0.94 25 123088 威唐转债 559,455.75 0.91 26 127037 银轮转债 550,526.71 0.90 27 127051 博杰转债 546,026.71 0.89 28 123025 精测转债 545,220.27 0.89 29 127030 盛虹转债 536,510.27 0.88 30 132026 G 三峡 EB2 517,826.30 0.85 31 123178 花园转债 495,192.88 0.81 32 111008 沿浦转债 476,427.73 0.78 33 113065 齐鲁转债 455,990.47 0.74 34 127088 赫达转债 444,956.49 0.73 35 123113 仙乐转债 440,000.00 0.72 36 118021 新致转债 431,084.96 0.70 37 113588 润达转债 429,285.70 0.70 38 113584 家悦转债 424,810.30 0.69 39 128122 兴森转债 419,152.18 0.68 40 113046 金田转债 416,528.22 0.68 41 113654 永 02 转债 407,920.77 0.67 42 110068 龙净转债 402,271.73 0.66 43 127027 能化转债 385,522.19 0.63 44 118015 芯海转债 375,302.60 0.61 45 123227 雅创转债 373,191.04 0.61 46 123138 丝路转债 348,984.74 0.57 47 113675 新 23 转债 347,799.12 0.57 48 118012 微芯转债 339,074.22 0.55 49 118043 福立转债 330,483.21 0.54 50 113037 紫银转债 329,409.62 0.54 51 111017 蓝天转债 322,520.82 0.53 52 118042 奥维转债 317,107.40 0.52 53 113066 平煤转债 300,167.62 0.49 54 110094 众和转债 246,525.10 0.40 55 123191 智尚转债 242,783.78 0.40 56 127020 中金转债 240,896.71 0.39 57 113044 大秦转债 240,530.19 0.39 58 127041 弘亚转债 230,411.78 0.38 59 127099 盛航转债 228,012.22 0.37 60 113663 新化转债 227,731.23 0.37 61 118036 力合转债 225,026.58 0.37 62 123091 长海转债 224,189.32 0.37 63 123169 正海转债 216,205.75 0.35 64 128121 宏川转债 215,674.79 0.35 65 123174 精锻转债 214,998.08 0.35 66 113059 福莱转债 213,624.11 0.35 67 123210 信服转债 207,205.81 0.34 68 123154 火星转债 180,559.79 0.29 69 123107 温氏转债 126,199.04 0.21 70 127045 牧原转债 118,349.34 0.19 71 110076 华海转债 54,301.16 0.09 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 融通收益 增强债券 926 53,745.24 42,534,941.69 85.47 7,233,151.16 14.53 A 融通收益 18,499 269.26 867,481.25 17.42 4,113,540.54 82.58 增强债券 C 合计 19,425 2,818.49 43,402,422.94 79.28 11,346,691.70 20.72 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 融通收益增强债券 A 83,836.35 0.16845 理人所 有从业 人员持 融通收益增强债券 C - - 有本基 金 合计 83,836.35 0.15313 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 融通收益增强债券 A 0 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 融通收益增强债券 C 0 放式基金 合计 0 本基金基金经理持有 融通收益增强债券 A 0 本开放式基金 融通收益增强债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通收益增强债券 A 融通收益增强债券 C 基金合同生效日 （2017 年 8 月 30 565,240,504.18 309,710,862.86 日）基金份额总额 本报告期期初基金 50,952,497.01 4,410,477.39 份额总额 本报告期基金总申 485,553.64 11,069,970.24 购份额 减：本报告期基金 1,669,957.80 10,499,425.84 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 49,768,092.85 4,981,021.79 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 1、2024 年 1 月 27 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告》，新任张民为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 2、2024 年 4 月 23 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告》，公司副总经理商小虎代任公司总经理，张帆不再担任公司总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣 注 总额的比例(%) 金 总量的比 例(%) 国海证券 2 36,793,074.79 40.21 34,435.97 40.22 - 东吴证券 2 32,736,407.08 35.78 30,638.16 35.78 - 天风证券 2 13,450,690.04 14.70 12,588.11 14.70 - 国信证券 1 8,512,009.00 9.30 7,967.36 9.30 - 财达证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下五个方面： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研 究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为本公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第 2 点规定执行； 4）严格禁止将席位开设与券商的基金销售挂钩； 5）严格禁止向券商承诺基金在交易单元上的交易量。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）评价券商。投资研究相关部门对拟合作券商的研究质量与研究服务进行评价； 2）拟定合作券商。投资研究相关部门根据券商选择标准，拟定备选合作券商； 3）上报批准。投资研究相关部门将备选合作券商上报至研究部，由研究部将备选合作券商的情况上报公司批准； 4）签署协议。在获得批准后，研究部依据公司合同审批流程，与确定的券商签约。 3、交易单元变更情况 本基金本报告期终止一个东兴证券交易单元。 4、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，本公司已于法规规定的时间内，完成调整相关交易费用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 券商名称 占当期债券 券回购成 成交 证 成交金额 成交总额的 成交金额 交总额的 金额 成交总额 比例(%) 比例(%) 的比例 (%) 国海证券 42,150,842.96 26.63 55,500,000.00 34.87 - - 东吴证券 46,831,225.89 29.58 35,665,000.00 22.41 - - 天风证券 60,198,258.92 38.03 68,000,000.00 42.72 - - 国信证券 9,128,198.17 5.77 - - - - 财达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 五矿证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意 中国证监会指 2024 年 1 月 26 日 防范不法分子诈骗活动的提示性公告 定报刊及网站 2 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指 2024 年 1 月 27 日 更的公告 定报刊及网站 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限 中国证监会指 3 责任公司为销售机构并开通定期定额投资、 定报刊及网站 2024 年 3 月 11 日 转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 4 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指 2024 年 4 月 23 日 更的公告 定报刊及网站 5 融通收益增强债券型证券投资基金第四次分 中国证监会指 2024 年 5 月 14 日 红公告 定报刊及网站 关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限 中国证监会指 6 公司为销售机构并开通定期定额投资、转换 定报刊及网站 2024 年 6 月 4 日 业务及参加其申购费率优惠活动的公告 7 融通基金管理有限公司关于公司办公地址变 中国证监会指 2024 年 6 月 15 日 更的公告 定报刊及网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 申 赎 者类 序 持有基金份额比例达到 期初 购 回 份额占 别 号 或者超过 20%的时间区 份额 份 份 持有份额 比（%） 间 额 额 机构 1 20240101-20240630 42,534,678.15 - - 42,534,678.15 77.69 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份 额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通收益增强债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通收益增强债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日