创金合信中证 1000 指数增强型发起式 证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息 ...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 49 §9 开放式基金份额变动 ...... 49 §10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信中证 1000 增强 基金主代码 003646 交易代码 003646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,320,548.50 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证 1000 增强 A 创金合信中证 1000 增强 C 下属分级基金的交易代码 003646 003647 报告期末下属分级基金的份 21,563,859.78 份 25,756,688.72 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架，并根据预先设定 的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即， 本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 投资策略 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分 解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的 超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测 结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻 找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括 价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的 变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行 适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子 的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因 子类别的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、 结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的 超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资 组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等 因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。 2、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎 原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策 略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨 的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性 良好的债券组合。 4、衍生产品投资策略 （1）权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为 有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 （2）股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易 成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。 （3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机 构允许基金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管 机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在 充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 5、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改 变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调 整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 任航 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 010-66060069 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c tgxxpl@abchina.com om 客户服务电话 400-868-0666 95599 传真 0755-25832571 010-68121816 深圳市前海深港合作区 注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 北京市东城区建国门内大街 69 室（入驻深圳市前海商 号 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 北京市西城区复兴门内大街 28 5035 华润前海大厦 A 号凯晨世贸中心东座 F9 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100031 法定代表人 钱龙海 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信中证 1000 增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,835,452.24 本期利润 4,415,498.96 加权平均基金份额本期利润 0.1908 本期加权平均净值利润率 11.84% 本期基金份额净值增长率 12.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 10,992,288.11 期末可供分配基金份额利润 0.5098 期末基金资产净值 37,462,125.43 期末基金份额净值 1.7373 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 73.73% 2、创金合信中证 1000 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,005,329.86 本期利润 5,280,969.76 加权平均基金份额本期利润 0.2015 本期加权平均净值利润率 12.73% 本期基金份额净值增长率 12.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 12,345,280.98 期末可供分配基金份额利润 0.4793 期末基金资产净值 43,917,953.84 期末基金份额净值 1.7051 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 70.51% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证 1000 增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 7.12% 0.90% 5.20% 0.89% 1.92% 0.01% 过去三个月 5.23% 1.79% 2.05% 1.73% 3.18% 0.06% 过去六个月 12.66% 1.55% 6.47% 1.56% 6.19% -0.01% 过去一年 37.85% 1.82% 28.53% 1.87% 9.32% -0.05% 过去三年 4.99% 1.49% -8.10% 1.50% 13.09% -0.01% 自基金合同 73.73% 1.41% -23.68% 1.44% 97.41% -0.03% 生效起至今 创金合信中证 1000 增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 7.10% 0.90% 5.20% 0.89% 1.90% 0.01% 过去三个月 5.18% 1.79% 2.05% 1.73% 3.13% 0.06% 过去六个月 12.54% 1.55% 6.47% 1.56% 6.07% -0.01% 过去一年 37.56% 1.82% 28.53% 1.87% 9.03% -0.05% 过去三年 4.34% 1.49% -8.10% 1.50% 12.44% -0.01% 自基金合同 70.51% 1.41% -23.68% 1.44% 94.19% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 2 日获得中国证监会核准设立的批复，2014 年 7 月 9 日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为 26,096 万元人民币，第 一创业证券股份有限公司出资比例为 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.63596%。 创金合信基金始终坚持“客户利益至上”，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 孙悦先生，中国国籍，北京大学硕士。 本基金 2021 年 7 2017 年 7 月加入创金合信基金管理有限 孙悦 基金经 月 9 日 - 7 公司，曾任量化指数与国际部研究员、 理 投资经理，现任基金经理、兼任投资经 理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分 析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球 本基金 投资(Barclays Global Investors)任高级研 基金经 究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士 理、首 信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011 席量化 2019 年 7 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金 董梁 投资 月 5 日 - 21 经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有 官、量 限公司，任系统化投资部量化投资总监、 化指数 基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资 部负责 产管理有限公司（Zentific Investment 人 Management）任投资部基金经理，2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官、量化指数部负责 人、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，国内外宏观环境整体平稳。海外方面，特朗普正式入主白宫，开启针对多个国家的贸易谈判。美国经济总体平稳，通胀水平整体下行，美联储按兵不动，没有实施降息操作。南亚、中东发生地缘冲突，持续时间较短，对全球市场影响较小。国内方面，DeepSeek 新模型于 1 月发布，展示了国产人工智能技术的巨大进步。全国两会召开，为今年经济工作定下基调，扩内需，稳物价，实施更加积极有为的宏观政策，推动科技创新和产业创新融合发展。经济整体呈现平稳增长态势，财政政策前置发力，央行 5 月降准降息，释放流动性。工业增加值持续增长，消费、出口保持韧性，基建投资保持高增长。大类资产方面，原油价格走平，黄金价格上涨，美元指数下跌，美股指数上涨。国内市场行情方面，总体表现较好，4 月初受贸易争端影响市场整体调整，调整后显著反弹，小微盘、银行、创新药、新消费等板块涨幅领先，科技、制造、白酒等板块涨幅落后。 本基金以中证 1000 指数为基准。2025 年上半年中证 1000 指数上涨，指数成分股内行 业表现分化较大，相对表现最好的行业是国防军工、有色金属、计算机，表现最差的是房地产、采掘、建筑材料。风格方面，成分股内 beta 因子表现较好，动量因子表现较差。 在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，力争增厚投资组合收益。最后，由于中证 1000 指数部分成分股市值偏小，投资风险相对更高，在投资过程中利用量化模型对中小市值股票进行监控，规避基本面出现严重恶化或者发生重大负面事件的股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为1.7373元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 12.66%，同期业绩比较基准收益率为 6.47%；截至本报告期末创金合信中证1000增强C基金份额净值为1.7051元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.54%，同期业绩比较基准收益率为 6.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，由于中美经贸领域初步达成共识，预计外部事件冲击造成的影响弱于上半年，国内宏观经济主要由内因决定。美联储方面，预计将进行预期内的小幅降息，对国内风险资产构成利好。国内经济政策方面，预计财政政策进一步加码，货币政策择机降准降息，为完成全年增速目标提供保障。进一步促进消费、地产投资回暖，推动物价合理回升，增强经济复苏的内生动能。 股市方面，A 股主要指数稳步上涨，投资者情绪进一步提高，市场仍然在上升趋势中，非常容易受到利好情绪带动，慢牛格局正在形成。从结构来看，杠铃策略仍然是市场共识策略，胜率较高；而随着经济进一步复苏，预计与宏观经济强相关的板块有进一步估值修复的空间。长期来看，如没有大型超预期利空事件出现，市场趋势有望延续。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人创金合信基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 5,122,174.57 3,854,519.72 结算备付金 2,028,844.42 1,780,241.00 存出保证金 342,781.65 311,150.67 交易性金融资产 6.4.7.2 74,092,817.84 74,328,836.55 其中：股票投资 74,092,817.84 72,698,258.58 基金投资 - - 债券投资 - 1,630,577.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 481,542.53 553,302.34 应收股利 - - 应收申购款 304,691.68 93,629.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 82,372,852.69 80,921,679.94 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 481,478.91 应付赎回款 838,635.62 154,419.65 应付管理人报酬 52,509.63 56,769.27 应付托管费 9,845.57 10,644.27 应付销售服务费 7,067.42 7,273.97 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 84,715.18 146,411.34 负债合计 992,773.42 856,997.41 净资产： 实收基金 6.4.7.7 47,320,548.50 52,399,665.38 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 34,059,530.77 27,665,017.15 净资产合计 81,380,079.27 80,064,682.53 负债和净资产总计 82,372,852.69 80,921,679.94 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，创金合信中证 1000 增强 A 份额净值 1.7373 元，基金份 额总额 21,563,859.78 份；创金合信中证 1000 增强 C 份额净值 1.7051 元，基金份额总额 25,756,688.72 份；总份额合计 47,320,548.50 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2025 年 1月 1日至 上年度可比期间2024年 项目 附注号 2025 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 10,165,802.75 -9,291,345.46 1.利息收入 22,406.02 22,696.16 其中：存款利息收入 6.4.7.9 22,406.02 22,696.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 6,222,866.51 -7,025,526.68 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 4,762,980.94 -8,000,846.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 -2,235.97 22,319.59 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 892,454.14 148,683.16 股利收益 6.4.7.14 569,667.40 804,317.38 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 3,855,686.62 -2,472,700.59 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 64,843.60 184,185.65 号填列） 减：二、营业总支出 469,334.03 477,106.04 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 312,562.58 296,035.39 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 58,605.38 55,506.63 3.销售服务费 6.4.10.2.3 41,181.05 41,175.27 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - 4,132.92 其中：卖出回购金融资产 - 4,132.92 支出 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 3,213.29 544.73 8.其他费用 6.4.7.18 53,771.73 79,711.10 三、利润总额（亏损总额 9,696,468.72 -9,768,451.50 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 9,696,468.72 -9,768,451.50 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 9,696,468.72 -9,768,451.50 6.3 净资产变动表 会计主体：创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 52,399,665.38 - 27,665,017.15 80,064,682.53 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 52,399,665.38 - 27,665,017.15 80,064,682.53 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -5,079,116.88 - 6,394,513.62 1,315,396.74 号填列） （一）、综合收益 - - 9,696,468.72 9,696,468.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,079,116.88 - -3,301,955.10 -8,381,071.98 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 24,210,291.57 - 14,468,066.83 38,678,358.40 款 2.基金赎 -29,289,408.45 - -17,770,021.93 -47,059,430.38 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 47,320,548.50 - 34,059,530.77 81,380,079.27 资产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 54,106,966.66 - 24,317,833.69 78,424,800.35 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 54,106,966.66 - 24,317,833.69 78,424,800.35 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -3,234,942.60 - -11,634,523.79 -14,869,466.39 号填列） （一）、综合收益 - - -9,768,451.50 -9,768,451.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -3,234,942.60 - -1,866,072.29 -5,101,014.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 35,507,934.46 - 9,888,702.58 45,396,637.04 款 2.基金赎 -38,742,877.06 - -11,754,774.87 -50,497,651.93 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 50,872,024.06 - 12,683,309.90 63,555,333.96 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1918 号《关于准予创金合信中 证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 10,115,380.08 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1553 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 22 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,115,717.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 337.34 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。根据《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表是按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、 税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通 知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 5,122,174.57 等于：本金 5,121,677.89 加：应计利息 496.68 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 5,122,174.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 72,648,614.99 - 74,092,817.84 1,444,202.85 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 72,648,614.99 - 74,092,817.84 1,444,202.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,460,760.00 - - - --股指期货 2,460,760.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,460,760.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2509 IM2509 2.00 2,462,240.00 1,480.00 合计 1,480.00 减：可抵销期货暂收款 1,480.00 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 65.58 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 36,051.10 其中：交易所市场 36,051.10 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 48,598.50 合计 84,715.18 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信中证 1000 增强 A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,954,187.10 24,954,187.10 本期申购 7,333,690.60 7,333,690.60 本期赎回（以“-”号填列） -10,724,017.92 -10,724,017.92 基金份额折算变动份额 - - 本期末 21,563,859.78 21,563,859.78 创金合信中证 1000 增强 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,445,478.28 27,445,478.28 本期申购 16,876,600.97 16,876,600.97 本期赎回（以“-”号填列） -18,565,390.53 -18,565,390.53 基金份额折算变动份额 - - 本期末 25,756,688.72 25,756,688.72 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 创金合信中证 1000 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,636,885.13 3,891,316.44 13,528,201.57 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 9,636,885.13 3,891,316.44 13,528,201.57 本期利润 2,835,452.24 1,580,046.72 4,415,498.96 本期基金份额交易产 -1,480,049.26 -565,385.62 -2,045,434.88 生的变动数 其中：基金申购款 3,253,177.20 1,341,283.05 4,594,460.25 基金赎回款 -4,733,226.46 -1,906,668.67 -6,639,895.13 本期已分配利润 - - - 本期末 10,992,288.11 4,905,977.54 15,898,265.65 创金合信中证 1000 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,867,729.91 4,269,085.67 14,136,815.58 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 9,867,729.91 4,269,085.67 14,136,815.58 本期利润 3,005,329.86 2,275,639.90 5,280,969.76 本期基金份额交易产 -527,778.79 -728,741.43 -1,256,520.22 生的变动数 其中：基金申购款 7,082,503.31 2,791,103.27 9,873,606.58 基金赎回款 -7,610,282.10 -3,519,844.70 -11,130,126.80 本期已分配利润 - - - 本期末 12,345,280.98 5,815,984.14 18,161,265.12 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,670.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,670.16 其他 65.51 合计 22,406.02 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,762,980.94 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,762,980.94 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 261,003,129.16 减：卖出股票成本总额 256,006,840.87 减：交易费用 233,307.35 买卖股票差价收入 4,762,980.94 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 2,062.03 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -4,298.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,235.97 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,631,360.00 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 1,604,298.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 31,360.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -4,298.00 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 期货投资 892,454.14 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 569,667.40 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 569,667.40 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,510,926.62 ——股票投资 4,507,908.62 ——债券投资 3,018.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -655,240.00 ——权证投资 - ——期货投资 -655,240.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 3,855,686.62 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 61,723.41 转换费收入 3,120.19 合计 64,843.60 6.4.7.17 信用减值损失 本基金在本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 8,926.92 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,411.04 指数使用费 2,762.19 合计 53,771.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 - - 485,577,206.19 81.89% 份有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 第一创业证券股 - - 4,438,314.96 100.00% 份有限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 - - 7,600,000.00 100.00% 份有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 - - - - 份有限公司 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 214,057.67 93.37% 60,579.62 79.94% 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 （2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规 定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流 动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 312,562.58 296,035.39 理费 其中：应支付销售机构的客 137,848.92 122,585.06 户维护费 应支付基金管理人的 174,713.66 173,450.33 净管理费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 58,605.38 55,506.63 管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信中证 1000 增 创金合信中证 1000 增 合计 强 A 强 C 创金合信直销 - 124.45 124.45 第一创业证券 - 587.27 587.27 合计 - 711.72 711.72 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信中证 1000 增 创金合信中证 1000 增 合计 强 A 强 C 创金合信直销 - 64.14 64.14 第一创业证券 - 33.29 33.29 合计 - 97.43 97.43 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.2%/当年天数。 销售服务费费率优惠（如有），请见产品公告。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 5,122,174.57 11,670.35 2,648,997.24 11,491.43 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，因而与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 1,630,577.97 合计 - 1,630,577.97 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2025年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金主动投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 5,122,174.57 - - - 5,122,174.57 结算备付金 2,028,844.42 - - - 2,028,844.42 存出保证金 342,781.65 - - - 342,781.65 交易性金融 - - - 74,092,817.8 74,092,817.8 资产 4 4 应收申购款 - - - 304,691.68 304,691.68 应收清算款 - - - 481,542.53 481,542.53 资产总计 7,493,800.64 - - 74,879,052.0 82,372,852.6 5 9 负债 应付赎回款 - - - 838,635.62 838,635.62 应付管理人 - - - 52,509.63 52,509.63 报酬 应付托管费 - - - 9,845.57 9,845.57 应付销售服 - - - 7,067.42 7,067.42 务费 其他负债 - - - 84,715.18 84,715.18 负债总计 - - - 992,773.42 992,773.42 利率敏感度 7,493,800.64 - - 73,886,278.6 81,380,079.2 缺口 3 7 上年度末 2024 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 3,854,519.72 - - - 3,854,519.72 结算备付金 1,780,241.00 - - - 1,780,241.00 存出保证金 311,150.67 - - - 311,150.67 交易性金融 1,630,577.97 - - 72,698,258.5 74,328,836.5 资产 8 5 应收申购款 - - - 93,629.66 93,629.66 应收清算款 - - - 553,302.34 553,302.34 资产总计 7,576,489.36 - - 73,345,190.5 80,921,679.9 8 4 负债 应付赎回款 - - - 154,419.65 154,419.65 应付管理人 - - - 56,769.27 56,769.27 报酬 应付托管费 - - - 10,644.27 10,644.27 应付销售服 - - - 7,273.97 7,273.97 务费 应付清算款 - - - 481,478.91 481,478.91 其他负债 - - - 146,411.34 146,411.34 负债总计 - - - 856,997.41 856,997.41 利率敏感度 7,576,489.36 - - 72,488,193.1 80,064,682.5 缺口 7 3 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 - -277.01 2.市场利率平行下降 25 个基点 - 277.38 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 74,092,817.84 91.05 72,698,258.58 90.80 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 74,092,817.84 91.05 72,698,258.58 90.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 3,619,804.62 3,450,622.84 2.业绩比较基准下降 5% -3,619,804.62 -3,450,622.84 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 74,092,817.84 第二层次 - 第三层次 - 合计 74,092,817.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2025 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 74,092,817.84 89.95 其中：股票 74,092,817.84 89.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,151,018.99 8.68 7 其他各项资产 1,129,015.86 1.37 8 合计 82,372,852.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,179,374.00 1.45 C 制造业 46,714,876.76 57.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 701,220.00 0.86 供应业 E 建筑业 1,434,277.00 1.76 F 批发和零售业 2,311,018.00 2.84 G 交通运输、仓储和邮政业 496,093.00 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 8,613,403.07 10.58 务业 J 金融业 927,024.00 1.14 K 房地产业 405,256.00 0.50 L 租赁和商务服务业 906,582.00 1.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,265,096.00 2.78 S 综合 - - 合计 65,954,219.83 81.04 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,076,887.21 5.01 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 712,685.00 0.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 2,862,465.80 3.52 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 245,644.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 240,916.00 0.30 S 综合 - - 合计 8,138,598.01 10.00 7.2.3 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 002245 蔚蓝锂芯 80,800 1,036,664.00 1.27 2 300088 长信科技 173,500 1,034,060.00 1.27 3 600338 西藏珠峰 89,700 994,773.00 1.22 4 600667 太极实业 149,900 986,342.00 1.21 5 601677 明泰铝业 79,200 983,664.00 1.21 6 002079 苏州固锝 97,800 953,550.00 1.17 7 002351 漫步者 72,500 951,200.00 1.17 8 603636 南威软件 74,900 946,736.00 1.16 9 688586 江航装备 84,147 946,653.75 1.16 10 300134 大富科技 77,000 941,710.00 1.16 11 600572 康恩贝 205,500 900,090.00 1.11 12 601801 皖新传媒 130,700 892,681.00 1.10 13 603328 依顿电子 88,700 870,147.00 1.07 14 605111 新洁能 28,200 866,868.00 1.07 15 603678 火炬电子 22,700 863,281.00 1.06 16 002239 奥特佳 288,900 837,810.00 1.03 17 688779 五矿新能 145,864 793,500.16 0.98 18 300183 东软载波 47,100 791,751.00 0.97 19 600587 新华医疗 51,900 785,766.00 0.97 20 600682 南京新百 115,700 777,504.00 0.96 21 601369 陕鼓动力 86,900 762,113.00 0.94 22 600120 浙江东方 125,400 758,670.00 0.93 23 002145 中核钛白 182,600 757,790.00 0.93 24 600640 国脉文化 60,800 736,896.00 0.91 25 300360 炬华科技 46,200 727,650.00 0.89 26 002516 旷达科技 139,700 719,455.00 0.88 27 600933 爱柯迪 44,700 715,647.00 0.88 28 600635 大众公用 179,800 701,220.00 0.86 29 601678 滨化股份 165,000 683,100.00 0.84 30 300184 力源信息 68,700 674,634.00 0.83 31 002534 西子洁能 60,000 674,400.00 0.83 32 300634 彩讯股份 24,700 669,370.00 0.82 33 002649 博彦科技 45,100 655,303.00 0.81 34 600552 凯盛科技 57,400 648,620.00 0.80 35 603297 永新光学 7,200 628,920.00 0.77 36 605168 三人行 21,100 620,973.00 0.76 37 300257 开山股份 61,000 614,270.00 0.75 38 603613 国联股份 25,400 601,726.00 0.74 39 600420 国药现代 55,500 591,075.00 0.73 40 002985 北摩高科 19,400 586,850.00 0.72 41 688380 中微半导 21,393 579,750.30 0.71 42 601777 千里科技 68,100 578,169.00 0.71 43 000650 仁和药业 106,400 576,688.00 0.71 44 688088 虹软科技 11,927 575,477.75 0.71 45 000902 新洋丰 40,600 561,498.00 0.69 46 688209 英集芯 30,337 560,324.39 0.69 47 603267 鸿远电子 11,100 557,997.00 0.69 48 600618 氯碱化工 57,700 555,651.00 0.68 49 601126 四方股份 34,100 554,807.00 0.68 50 688139 海尔生物 17,920 553,548.80 0.68 51 002434 万里扬 75,200 551,216.00 0.68 52 300393 中来股份 93,200 536,832.00 0.66 53 600850 电科数字 22,100 534,599.00 0.66 54 688289 圣湘生物 25,647 525,250.56 0.65 55 688739 成大生物 19,653 518,839.20 0.64 56 300083 创世纪 60,200 494,844.00 0.61 57 300151 昌红科技 39,400 485,014.00 0.60 58 605222 起帆电缆 31,600 478,424.00 0.59 59 603218 日月股份 37,500 475,875.00 0.58 60 600757 长江传媒 50,400 467,712.00 0.57 61 601096 宏盛华源 112,000 463,680.00 0.57 62 300319 麦捷科技 42,500 456,450.00 0.56 63 002761 浙江建投 50,500 447,935.00 0.55 64 300045 华力创通 23,300 444,797.00 0.55 65 600335 国机汽车 68,500 441,825.00 0.54 66 300456 赛微电子 25,100 431,469.00 0.53 67 600827 百联股份 46,500 425,010.00 0.52 68 600075 新疆天业 98,600 417,078.00 0.51 69 688306 均普智能 41,383 407,208.72 0.50 70 603881 数据港 15,880 405,734.00 0.50 71 600266 城建发展 89,200 404,968.00 0.50 72 688343 云天励飞 8,187 404,601.54 0.50 73 600063 皖维高新 87,400 400,292.00 0.49 74 000829 天音控股 38,700 395,127.00 0.49 75 688232 新点软件 13,134 394,545.36 0.48 76 600114 东睦股份 18,400 374,256.00 0.46 77 601609 金田股份 53,100 372,231.00 0.46 78 002698 博实股份 23,800 369,852.00 0.45 79 600750 江中药业 16,900 368,927.00 0.45 80 688522 纳睿雷达 7,132 365,301.04 0.45 81 002498 汉缆股份 105,700 357,266.00 0.44 82 600273 嘉化能源 42,200 357,012.00 0.44 83 300415 伊之密 17,700 356,655.00 0.44 84 688348 昱能科技 8,285 356,006.45 0.44 85 605577 龙版传媒 27,600 354,936.00 0.44 86 600664 哈药股份 94,600 348,128.00 0.43 87 600963 岳阳林纸 78,500 347,755.00 0.43 88 300768 迪普科技 20,100 344,715.00 0.42 89 002815 崇达技术 30,400 344,432.00 0.42 90 002004 华邦健康 80,300 334,851.00 0.41 91 603348 文灿股份 16,000 334,080.00 0.41 92 300821 东岳硅材 41,000 322,260.00 0.40 93 603876 鼎胜新材 35,200 319,968.00 0.39 94 603877 太平鸟 22,000 319,000.00 0.39 95 603888 新华网 12,900 308,826.00 0.38 96 600252 中恒集团 119,000 301,070.00 0.37 97 002139 拓邦股份 21,444 296,141.64 0.36 98 600894 广日股份 26,300 275,887.00 0.34 99 002895 川恒股份 12,100 272,976.00 0.34 100 600033 福建高速 77,100 272,934.00 0.34 101 002897 意华股份 7,000 271,530.00 0.33 102 601900 南方传媒 16,900 264,316.00 0.32 103 300034 钢研高纳 15,400 256,102.00 0.31 104 688262 国芯科技 9,590 255,765.30 0.31 105 603612 索通发展 13,900 255,482.00 0.31 106 600169 太原重工 99,800 241,516.00 0.30 107 300036 超图软件 15,700 239,582.00 0.29 108 300602 飞荣达 11,200 237,552.00 0.29 109 688516 奥特维 7,087 235,571.88 0.29 110 603383 顶点软件 5,200 220,480.00 0.27 111 600285 羚锐制药 9,600 217,632.00 0.27 112 603730 岱美股份 36,980 210,416.20 0.26 113 688018 乐鑫科技 1,437 209,945.70 0.26 114 300232 洲明科技 28,700 207,788.00 0.26 115 600210 紫江企业 30,100 205,583.00 0.25 116 002212 天融信 26,600 204,820.00 0.25 117 300226 上海钢联 8,500 194,140.00 0.24 118 000758 中色股份 36,700 184,601.00 0.23 119 688327 云从科技 13,350 184,096.50 0.23 120 002154 报喜鸟 48,400 181,984.00 0.22 121 601811 新华文轩 12,300 179,211.00 0.22 122 001339 智微智能 3,700 178,821.00 0.22 123 002390 信邦制药 50,800 176,784.00 0.22 124 301171 易点天下 6,400 171,072.00 0.21 125 603368 柳药集团 10,100 170,791.00 0.21 126 600864 哈投股份 28,200 168,354.00 0.21 127 002777 久远银海 9,000 164,340.00 0.20 128 603583 捷昌驱动 4,400 160,688.00 0.20 129 301031 中熔电气 2,000 159,300.00 0.20 130 600269 赣粤高速 31,200 157,872.00 0.19 131 002706 良信股份 14,700 130,977.00 0.16 132 301510 固高科技 4,200 126,210.00 0.16 133 688141 杰华特 3,824 124,585.92 0.15 134 603866 桃李面包 22,200 119,880.00 0.15 135 603220 中贝通信 5,200 111,644.00 0.14 136 002497 雅化集团 9,500 108,300.00 0.13 137 601949 中国出版 16,000 106,240.00 0.13 138 600480 凌云股份 8,480 103,201.60 0.13 139 688128 中国电研 3,968 97,216.00 0.12 140 600662 外服控股 17,900 91,469.00 0.11 141 688001 华兴源创 3,336 84,300.72 0.10 142 603299 苏盐井神 8,900 84,283.00 0.10 143 605507 国邦医药 3,900 77,103.00 0.09 144 600186 莲花控股 12,800 76,800.00 0.09 145 601208 东材科技 8,100 76,788.00 0.09 146 688717 艾罗能源 1,389 74,769.87 0.09 147 300101 振芯科技 3,300 74,679.00 0.09 148 688596 正帆科技 2,163 73,368.96 0.09 149 002668 TCL 智家 7,500 73,275.00 0.09 150 600602 云赛智联 3,500 70,595.00 0.09 151 603236 移远通信 800 68,640.00 0.08 152 688208 道通科技 2,193 67,105.80 0.08 153 601326 秦港股份 19,700 63,631.00 0.08 154 688400 凌云光 2,084 57,455.88 0.07 155 688432 有研硅 5,150 56,856.00 0.07 156 300762 上海瀚讯 2,500 56,575.00 0.07 157 300102 乾照光电 4,700 54,379.00 0.07 158 002332 仙琚制药 5,300 48,601.00 0.06 159 301327 华宝新能 800 41,088.00 0.05 160 688337 普源精电 1,134 40,449.78 0.05 161 002881 美格智能 800 37,120.00 0.05 162 603919 金徽酒 1,700 30,770.00 0.04 163 600729 重庆百货 900 26,847.00 0.03 164 688696 极米科技 201 22,986.36 0.03 165 000913 钱江摩托 1,400 21,000.00 0.03 166 688352 颀中科技 1,645 18,473.35 0.02 167 002484 江海股份 900 18,441.00 0.02 168 603197 保隆科技 400 15,628.00 0.02 169 002053 云南能投 800 8,808.00 0.01 170 688390 固德威 195 8,472.75 0.01 171 300593 新雷能 400 5,360.00 0.01 172 002216 三全食品 400 4,428.00 0.01 173 600986 浙文互联 400 3,268.00 0.00 174 600179 安通控股 600 1,656.00 0.00 175 000657 中钨高新 90 1,067.40 0.00 176 688200 华峰测控 6 865.20 0.00 177 600675 中华企业 100 288.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002787 华源控股 74,700 610,299.00 0.75 2 000034 神州数码 14,400 542,016.00 0.67 3 300050 世纪鼎利 81,100 464,703.00 0.57 4 688588 凌志软件 29,354 427,687.78 0.53 5 600487 亨通光电 27,700 423,810.00 0.52 6 300231 银信科技 32,600 401,306.00 0.49 7 600237 铜峰电子 52,700 382,075.00 0.47 8 688777 中控技术 7,722 346,795.02 0.43 9 000528 柳工 34,000 326,740.00 0.40 10 603189 网达软件 18,700 324,819.00 0.40 11 002344 海宁皮城 56,600 245,644.00 0.30 12 603617 君禾股份 34,000 243,780.00 0.30 13 603890 春秋电子 18,600 215,760.00 0.27 14 300708 聚灿光电 17,500 210,000.00 0.26 15 301199 迈赫股份 8,200 209,264.00 0.26 16 600380 健康元 18,800 207,364.00 0.25 17 300292 吴通控股 41,500 202,105.00 0.25 18 600299 安迪苏 20,600 198,790.00 0.24 19 002637 赞宇科技 18,500 184,630.00 0.23 20 002876 三利谱 7,210 181,619.90 0.22 21 300017 网宿科技 16,300 174,736.00 0.21 22 603466 风语筑 17,200 173,548.00 0.21 23 300150 世纪瑞尔 29,300 147,086.00 0.18 24 601002 晋亿实业 28,000 138,040.00 0.17 25 000570 苏常柴 A 23,500 136,065.00 0.17 26 301221 光庭信息 2,600 135,122.00 0.17 27 300098 高新兴 24,200 125,840.00 0.15 28 688355 明志科技 6,710 117,894.70 0.14 29 689009 九号公司 1,800 106,506.00 0.13 30 601116 三江购物 8,700 94,743.00 0.12 31 603528 多伦科技 10,200 85,068.00 0.10 32 300788 中信出版 2,100 67,368.00 0.08 33 300279 和晶科技 8,500 58,905.00 0.07 34 600580 卧龙电驱 2,600 51,402.00 0.06 35 600814 杭州解百 5,800 45,182.00 0.06 36 600628 新世界 4,200 30,744.00 0.04 37 300288 朗玛信息 1,800 27,198.00 0.03 38 600103 青山纸业 11,000 24,420.00 0.03 39 688609 九联科技 2,063 21,599.61 0.03 40 603278 大业股份 1,500 13,650.00 0.02 41 603803 瑞斯康达 700 7,028.00 0.01 42 301503 智迪科技 100 3,805.00 0.00 43 603529 爱玛科技 100 3,440.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002079 苏州固锝 1,953,310.00 2.44 2 688739 成大生物 1,682,265.30 2.10 3 000758 中色股份 1,620,175.00 2.02 4 300443 金雷股份 1,579,854.05 1.97 5 600827 百联股份 1,500,366.00 1.87 6 300134 大富科技 1,461,763.00 1.83 7 688707 振华新材 1,316,006.22 1.64 8 002239 奥特佳 1,294,569.00 1.62 9 601801 皖新传媒 1,284,528.00 1.60 10 600667 太极实业 1,282,101.99 1.60 11 600210 紫江企业 1,271,373.00 1.59 12 688798 艾为电子 1,271,155.32 1.59 13 300319 麦捷科技 1,258,859.00 1.57 14 603888 新华网 1,257,997.00 1.57 15 600266 城建发展 1,221,596.00 1.53 16 603328 依顿电子 1,196,068.00 1.49 17 600757 长江传媒 1,195,138.00 1.49 18 300183 东软载波 1,193,315.00 1.49 19 688596 正帆科技 1,187,045.14 1.48 20 000650 仁和药业 1,180,445.00 1.47 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 002967 广电计量 2,127,415.00 2.66 2 600643 爱建集团 1,819,785.41 2.27 3 603699 纽威股份 1,694,801.00 2.12 4 688403 汇成股份 1,674,909.70 2.09 5 300443 金雷股份 1,642,020.00 2.05 6 688798 艾为电子 1,592,909.78 1.99 7 601311 骆驼股份 1,453,144.46 1.81 8 000758 中色股份 1,414,701.00 1.77 9 002174 游族网络 1,410,751.00 1.76 10 688526 科前生物 1,380,821.85 1.72 11 300674 宇信科技 1,377,982.00 1.72 12 688707 振华新材 1,368,855.93 1.71 13 000528 柳工 1,358,919.00 1.70 14 603989 艾华集团 1,346,810.00 1.68 15 000951 中国重汽 1,327,730.00 1.66 16 002194 武汉凡谷 1,327,055.00 1.66 17 300327 中颖电子 1,320,024.00 1.65 18 603888 新华网 1,310,735.00 1.64 19 300035 中科电气 1,292,717.00 1.61 20 688352 颀中科技 1,267,762.51 1.58 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 252,893,491.51 卖出股票收入（成交）总额 261,003,129.16 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，南威软件股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到晋江市人民政府新塘街道办事处处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 342,781.65 2 应收清算款 481,542.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 304,691.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,129,015.86 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信中 21,563,856. 证 1000 增 2,819 7,649.47 3.29 - 49 100.00% 强 A 创金合信中 25,756,272. 证 1000 增 6,327 4,070.92 416.31 0.00% 41 100.00% 强 C 合计 9,030 5,240.37 419.60 0.00% 47,320,128. 100.00% 90 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信中证 1000 70,542.22 0.33% 基金管理人所有从业 增强 A 人员持有本基金 创金合信中证 1000 78,496.58 0.30% 增强 C 合计 149,038.80 0.31% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信中证 1000 增强 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信中证 1000 增强 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信中证 1000 增强 A 0~10 式基金 创金合信中证 1000 增强 C 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 - - - - - 固有资金 基金管理人 高级管理人 6,309.55 0.01 - - - 员 基金经理等 25,921.53 0.05 - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 32,231.08 0.07 - - - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信中证 创金合信中证 1000 增强 A 1000 增强 C 基金合同生效日(2016 年 12 月 22 日)基金份额总额 5,023,647.81 5,092,069.61 本报告期期初基金份额总额 24,954,187.10 27,445,478.28 本报告期基金总申购份额 7,333,690.60 16,876,600.97 减：本报告期基金总赎回份额 10,724,017.92 18,565,390.53 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,563,859.78 25,756,688.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 山西证券 2 513,896,620.67 100.00% 69,833.88 100.00% - 第一创业 4 - - - - - 证券 金元证券 2 - - - - - 1、基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择标准： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高 质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告； （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （4）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （5）合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等； （6）交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统， 交易设施符合证券交易的需要等； （7）公司认为需要考虑的其他事项。 2、证券公司及其专用交易单元的选择程序： （1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。 （2）本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 3、本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 山西证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 证券 金元证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-01-21 资基金 2024 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、上海证券 2 资基金（2025 年 3 月）招募说明书（更新） 报、中国证监会基金 2025-03-19 电子披露网站 3 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-03-19 资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 4 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-03-19 资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 5 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-03-19 资基金基金合同（2025 年 3 月修订） 会基金电子披露网站 6 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-03-19 资基金托管协议（2025 年 3 月修订） 会基金电子披露网站 关于创金合信基金管理有限公司旗下部分指数 公司官网、上海证券 7 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订 报、中国证监会基金 2025-03-20 基金合同的公告 电子披露网站 8 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-03-28 资基金 2024 年年度报告 会基金电子披露网站 9 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-04-21 资基金 2025 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、上海证券 10 资基金（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 报、中国证监会基金 2025-06-28 电子披露网站 11 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-06-28 资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 12 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投 公司官网、中国证监 2025-06-28 资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2025 年 8 月 28 日