工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)修改 基金合同、托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和《工银瑞信全球美元债债券型 证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 的约定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管 理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有 限公司协商一致,对工银瑞信全球美元债债券型证券投资基 金(QDII)(以下简称“本基金”)的《基金合同》、《托管协 议》有关条款进行修改。现将有关情况说明如下: 一、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》等有关法律法规的要求和《基金合同》的约定,对 《基金合同》的前言、释义、申购赎回、投资限制、估值和 信息披露等章节的相关内容进行了修改,《托管协议》对应 部分内容同步修改。同时,对《基金合同》、《托管协议》中 的基金管理人和基金托管人的基本信息进行了更新。 《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《工银瑞 信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同、托管 协议修改前后文对照表》。 二、自 2018 年 4 月 1 日(含该日)起,投资者赎回时, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计 1 入基金财产。 三、修改后的《基金合同》、《托管协议》自 4 月 1 日起 生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、 《托管协议》登载于公司网站,并在下期更新的《工银瑞信 全球美元债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》中对 上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息,请仔 细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文 件。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取 相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有 风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○一八年三月二十四日 2 附件:《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同、托管协议修改前后文对照表》 一、基金合同修改前后文对照表 章节 修改前 修改后 一、前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 (一)订立本基金合同 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 的目的、依据和原则 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称 “《试行办法》”)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证 “《试行办法》”)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法>有关问题的通知》和其他有关法律 券投资管理试行办法>有关问题的通知》、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 性风险规定》”)和其他有关法律法规。 3 二、释义 新增: 14、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 二、释义 新增: 62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市 场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 (三)申购与赎回的原 以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估 则 值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 六、基金份额的申购 新增: 4 与赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 (五) 申购和赎回的数 重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 量限制 购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益,具体规定请参见相关公告。 六、基金份额的申购 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 与赎回 基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金 基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期 (六)申购和赎回的价 财产的比例详见招募说明书,未归入基金财产的部分用于 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入 格、费用及其用途 支付登记费和其他必要的手续费。 基金财产。对持续持有期为 7 日以上(含 7 日)的,赎回 费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 六、基金份额的申购 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前 与赎回 …… 一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 (八)拒绝或暂停申购 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 的情形 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 …… 5  新增: 8、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单 日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购 金额上限的。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超 过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 六、基金份额的申购 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形之 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形 与赎回 一且基金管理人决定暂停接受投资人对某一类份额或多 之一且基金管理人决定暂停接受投资人对某一类份额或 (八)拒绝或暂停申购 类份额的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指 多类份额的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在 的情形 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购 全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 六、基金份额的申购 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前 与赎回 一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 6 (九)暂停赎回或延缓 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 支付赎回款项的情形 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 施。 施。 六、基金份额的申购 新增: 与赎回 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎 (十)巨额赎回的情形 回申请超过上一开放日基金总份额的 10%,基金管理人可 及处理方式 以先行对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实 2、巨额赎回的处理方 施延期办理,而对该单个基金份额持有人 10%以内(含 式 10%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,基 金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。 第七部分 基金合同 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 当事人及权利义务 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员 7 二、基金托管人 会银监复【2004】143 号 (一) 基 金 托 管 人 简况 十二、基金的投资 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其 (二)投资范围 中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产 中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产 的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。投资级债券指:(1)S&P评 计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 级BBB-级及BBB-级以上的债券;(2)或Moody’s评级Baa3 金、存出保证金、应收申购款等。投资级债券指:(1)S&P 级及Baa3级以上的债券;(3)或Fitch评级BBB-级及BBB-级 评级BBB-级及BBB-级以上的债券;2)或Moody’s评级Baa3 以上的债券。 级及Baa3级以上的债券;(3)或Fitch评级BBB-级及BBB-级 以上的债券。 十二、基金的投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (四)投资限制 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 1.组合限制 80%,其中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金 80%,其中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金 基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券 基金资产的80%; 的比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金不主动买 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 入非投资级债券,如果债券持有期间其信用等级下降、不 不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 8 再符合投资级标准,应在评级报告发布之日起3个月内予 存出保证金、应收申购款等; 以卖出; …… …… 新增: (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (14)法律法规和基金合同规定的其他限制。 (17)法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,基 的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,基 金的投资范围、投资策略应当符合基金合同约定。 金的投资范围、投资策略应当符合基金合同约定。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约 定的 1-8 条投资比例规定的,基金管理人应当在 30 个工 定的(1)、(4)-(10)条投资比例规定的,基金管理人 作日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 应当在 30 个工作日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。 9 十四、基金资产估值 新增: (三)估值方法 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可 在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值 的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 十四、基金资产估值 新增: (六)暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管 理人应当暂停基金估值; 十八、基金的信息披 新增: 露 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报 (六)基金定期报告,包 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 括基金年度报告、基 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额 金半年度报告、基金 达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的 季度报告 权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 10  决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 十八、基金的信息披 新增: 露 30、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在 (七)临时报告 影响投资者赎回等重大事项; 31、当基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 11  《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 一、基金托管 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 协议当事人 (二)基金托 管人 12 二、基金托管 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 协议的依据、 金法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 以下简称“《运 金法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 以下简称“《运 目的和原则 作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 (一)订立托 息披露办法》”)、 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 息披露办法》”)、 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办 管协议的依据 法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者 法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者 境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》等有关法律法规、 境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》、《公开募集开放 《工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》 式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、《工银 (以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定制订。 瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)及其他有关规定制订。 三、基金托管 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中,投 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中,投 人对基金管理 资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金 资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金 人的业务监督 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 和核查 净值的 5%。投资级债券指:(1)S&P 评级 BBB-级及 BBB-级以上 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 的债券;(2)或 Moody’s 评级 Baa3 级及 Baa3 级以上的债券; 购款等。投资级债券指:(1)S&P 评级 BBB-级及 BBB-级以上的 (3)或 Fitch 评级 BBB-级及 BBB-级以上的债券。 债券;(2)或 Moody’s 评级 Baa3 级及 Baa3 级以上的债券;(3) 或 Fitch 评级 BBB-级及 BBB-级以上的债券。 13 三、基金托管 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 人对基金管理 定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整 人的业务监督 调整期限进行监督: 期限进行监督: 和核查 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其 中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的 中,投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 80%; 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 应收申购款等;本基金不主动买入非投资级债券,如果债券持有 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 期间其信用等级下降、不再符合投资级标准,应在评级报告发布 应收申购款等; 之日起 3 个月内予以卖出; …… …… 新增: (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,基金的投资范围、 组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同约定。 投资策略应当符合基金合同约定。 14 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的 1-8 条投资 理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的(1)、(4) 比例规定的,基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整,但中 -(10)条投资比例规定的,基金管理人应当在 30 个工作日内进 国证监会规定的特殊情形除外。 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 15 八、基金资产 2.估值方法 2.估值方法 净值计算和会 新增: 计核算 (7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可在履 (二)基金资 行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性, 产估值方法和 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自 特殊情形的处 律规则的规定。 理 八、基金资产 新增: 净值计算和会 3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 计核算 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 (四)暂停估 性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金 值与公告基金 估值; 份额净值的情 形 16