易方达基金管理有限公司关于易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费 相关规则的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管 理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监 管机构备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金(以下简称本基金)的基金合同、托管协议进行修订,并对 本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达中债 7-10 年期国开行 债券指数证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合 同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履 行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管 理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产”,基金管理人将本基金持续持有期少于 7 日(不含)对应的赎回费 率调整为 1.5%。上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例调整为 100%。 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效。对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请,适用调 整前的赎回费规则;对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请,适用调整 后的赎回费规则。  基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。 四、其他事项 1.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 2.风险提示: (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基 金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于: 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;对投资者持 有本基金少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎回费;在规定的特定情形下可能 会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对 部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部 及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上 变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行 投资决策。 (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者 类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 附件:《易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金合同、托管协 议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2018 年 3 月 22 日  附件:易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 (一)基金合同 序 章节 原文 修订 号 1 第一部分前 无 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性 言 风险管理规定》作为订立基金合同的依据, 即“《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)” 2 第二部分释 无 新增释义: 义 13、《管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 3 第六部分基 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 金份额的申 3、基金管理人可以规定单个投资人累 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持 购与赎回 计持有的基金份额上限、当日金额申购 有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上 上限,具体规定请参见招募说明书或相 限,具体规定请参见招募说明书或相关公 关公告。 告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限 情况下,调整上述规定申购金额和赎回 额,以及单日申购金额上限和净申购比例上 份额的数量限制。基金管理人必须在调 限,具体规定请参见招募说明书或相关公 整前依照《信息披露办法》的有关规定 告。 在指定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或 基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。 6、基金管理人可在不违反法律法规的情况 下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限制,或者新增基金规模控制措施。基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 4 第六部分基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金份额的申 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持  购与赎回 额持有人承担,在基金份额持有人赎回 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 基金份额时收取。赎回费用应根据相关 时收取。赎回费用应根据相关规定比例归入 规定比例归入基金财产,其余用于支付 基金财产,其余用于支付登记费和其他必要 登记费和其他必要的手续费。 的手续费。基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并 将上述赎回费全额计入基金财产。 5 第六部分基 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 金份额的申 发生下列情况时,基金管理人可拒 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或 购与赎回 绝或暂停接受投资人的申购申请: 暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 2、发生基金合同规定的暂停基金 估值情况时。 资产估值情况时。 3、本基金投资的证券交易场所临时停 3、本基金投资的证券交易场所临 止交易。 时停止交易。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影 4、接受某笔或某些申购申请可能 响或损害现有基金份额持有人利益时。 会影响或损害现有基金份额持有人利 5、基金资产规模过大,使基金管理人 益时。 无法找到合适的投资品种,或其他可能对基 5、基金资产规模过大,使基金管 金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的 理人无法找到合适的投资品种,或其他 其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 可能对基金业绩产生负面影响,或基金 6、基金管理人、基金托管人、登记机 管理人认定的其他损害现有基金份额 构、销售机构、支付结算机构等因异常情况 持有人利益的情形。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系 6、基金管理人、基金托管人、登 统、基金登记系统、基金会计系统等无法正 记机构、销售机构、支付结算机构等因 常运行。 异常情况导致基金销售系统、基金销售 7、基金管理人接受某笔或者某些申购 支付结算系统、基金登记系统、基金会 申请有可能导致单一投资者持有基金份额 计系统等无法正常运行。 的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 7、法律法规规定或中国证监会认 50%集中度的情形时。 定的其他情形。 8、当一笔新的申购申请被确认成功, 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项 使本基金总规模超过基金管理人规定的本 情形且基金管理人决定暂停申购时,基 基金总规模上限时;或使本基金单日申购金 金管理人应当根据有关规定在指定媒 额或净申购比例超过基金管理人规定的当 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 日申购金额或净申购比例上限时;或该投资 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本 人累计持有的份额超过单个投资人累计持 金将退还给投资人。在暂停申购的情况 有的份额上限时;或该投资人当日申购金额 消除时,基金管理人应及时恢复申购业 超过单个投资人单日或单笔申购金额上限 务的办理。 时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请 的措施。  10、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项情形且基金管理人决定暂停申购时,基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 6 第六部分基 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 金份额的申 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接 购与赎回 发生下列情形时,基金管理人可暂 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 停接受投资人的赎回申请或延缓支付 1、因不可抗力导致基金管理人不能支 赎回款项: 付赎回款项。 1、因不可抗力导致基金管理人不 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 能支付赎回款项。 估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金 3、本基金投资的证券交易场所临时停 资产估值情况时。 止交易。 3、本基金投资的证券交易场所临 4、连续两个或两个以上开放日发生巨 时停止交易。 额赎回。 4、连续两个或两个以上开放日发 5、继续接受赎回申请将损害现有基金 生巨额赎回。 份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资 5、继续接受赎回申请将损害现有 人的赎回申请。 基金份额持有人利益的情形时,可暂停 6、当前一估值日基金资产净值 50%以 接受投资人的赎回申请。 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 6、法律法规规定或中国证监会认 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 定的其他情形。 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂 停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 7 第六部分基 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 金份额的申 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 购与赎回 当基金出现巨额赎回时,基金管理 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可 人可以根据基金当时的资产组合状况 以根据基金当时的资产组合状况决定全额 决定全额赎回或部分延期赎回。 赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认 (1)全额赎回:当基金管理人认为有 为有能力支付投资人的全部赎回申请 能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常 时,按正常赎回程序执行。 赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管理人认 人认为支付投资人的赎回申请有困难 为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 或认为因支付投资人的赎回申请而进 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 行的财产变现可能会对基金资产净值 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基 造成较大波动时,基金管理人在当日接 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一  受赎回比例不低于上一开放日基金总 开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其 份额的 10%的前提下,可对其余赎回申 余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 请延期办理。对于当日的赎回申请,应 请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 当按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对 总量的比例,确定当日受理的赎回份 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 额;对于未能赎回部分,投资人在提交 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 赎回申请时可以选择延期赎回或取消 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的 止;选择取消赎回的,当日未获受理的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 无优先权并以下一开放日的基金份额净值 请与下一开放日赎回申请一并处理,无 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 优先权并以下一开放日的基金份额净 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 值为基础计算赎回金额,以此类推,直 明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 赎回处理。 申请时未作明确选择,投资人未能赎回 若本基金发生巨额赎回且单个基金份 部分作自动延期赎回处理。 额持有人的赎回申请超过上一开放日基金 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含 总份额 10%的,基金管理人有权对该单个基 本数)发生巨额赎回,如基金管理人认 金份额持有人超出该比例的赎回申请实施 为有必要,可暂停接受基金的赎回申 延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎 请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 回申请与其他账户赎回申请按前述条款处 赎回款项,但不得超过 20 个工作日, 理。 并应当在指定媒介上进行公告。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎 回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公 告。 8 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 基金的投资组合比例为:本基金投 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券 资于债券资产的比例不低于基金资产 资产的比例不低于基金资产的 80%;其中标 的 80%;其中标的指数成份券、备选成 的指数成份券、备选成份券的比例不低于本 份券的比例不低于本基金非现金基金 基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日 资产的 80%;每个交易日日终在扣除国 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 债期货合约需缴纳的交易保证金后现 金后现金或者到期日在一年以内的政府债 金或者到期日在一年以内的政府债券 券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括 不低于基金资产净值的 5%。 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 9 第十二部分 四、投资限制 四、投资限制 基金的投资 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比 (1)本基金投资于债券资产的比例不 例不低于基金资产的 80%,其中标的指 低于基金资产的 80%,其中标的指数成份 数成份券、备选成份券的比例不低于本 券、备选成份券的比例不低于本基金非现金 基金非现金基金资产的 80%;本基金不 基金资产的 80%;本基金不直接在二级市场 直接在二级市场买入股票、权证等权益 买入股票、权证等权益类资产,也不参与一 类资产,也不参与一级市场新股申购和 级市场新股申购和新股增发,同时本基金不 新股增发,同时本基金不参与可转换债 参与可转换债券投资; 券投资; (2)每个交易日日终在扣除国债期货 (2)每个交易日日终在扣除国债 合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期 期货合约需缴纳的交易保证金后现金 日在一年以内的政府债券不低于基金资产 或者到期日在一年以内的政府债券不 净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出 低于基金资产净值的 5%; 保证金、应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业 (3)本基金进入全国银行间同业市场 市场进行债券回购的资金余额不得超 进行债券回购的资金余额不得超过基金资 过基金资产净值的 40%;在全国银行间 产净值的 40%;在全国银行间同业市场的债 同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不 债券回购到期后不得展期; 得展期; (4)本基金基金总资产不得超过 (4)本基金基金总资产不得超过基金 基金净资产的 140%; 净资产的 140%; (5)本基金投资于国债期货,还 (5)本基金投资于国债期货,还应遵 应遵循如下投资组合限制: 循如下投资组合限制: ①在任何交易日日终,本基金持有 ①在任何交易日日终,本基金持有的买 的买入国债期货合约价值,不得超过基 入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 金资产净值的 15%; 值的 15%; ②本基金在任何交易日日终,持有 ②本基金在任何交易日日终,持有的卖 的卖出国债期货合约价值不得超过基 出国债期货合约价值不得超过基金持有的 金持有的债券总市值的 30%; 债券总市值的 30%; ③本基金在任何交易日内交易(不 ③本基金在任何交易日内交易(不包括 包括平仓)的国债期货合约的成交金额 平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过 不得超过上一交易日基金资产净值的 上一交易日基金资产净值的 30%; 30%; ④本基金所持有的债券(不含到期日在 ④本基金所持有的债券(不含到期 一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国 日在一年以内的政府债券)市值和买 债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 合《基金合同》关于债券投资比例的有关约 差计算)应当符合《基金合同》关于债 定。 券投资比例的有关约定。 (6)本基金主动投资于流动性受限资 (6)法律法规及中国证监会规定 产的市值合计不得超过该基金资产净值的 的和《基金合同》约定的其他投资限制。 15%。 因证券市场波动、证券发行人合 因证券市场波动、证券停牌、基金规模 并、基金规模变动等基金管理人之外的 变动等基金管理人之外的因素致使基金不 因素致使基金投资比例不符合上述规 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不 定投资比例的,基金管理人应当在 10 得主动新增流动性受限资产的投资。 个交易日内进行调整,但中国证监会规 (7)本基金与私募类证券资管产品及 定的特殊情形除外。 中国证监会认定的其他主体为交易对手开 基金管理人应当自基金合同生效 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 符合基金合同的有关约定。上述期间, (8)法律法规及中国证监会规定的和 基金的投资范围、投资策略应当符合基 《基金合同》约定的其他投资限制。  金合同的约定。基金托管人对基金的投 除上述(2)、(6)、(7)以外,因证券 资的监督与检查自本基金合同生效之 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 日起开始。 等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。上述期间,基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金 合同生效之日起开始。 10 第十四部分 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 基金资产估 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇 值 场遇法定节假日或因其他原因暂停营 法定节假日或因其他原因暂停营业时; 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金 2、因不可抗力致使基金管理人、 托管人无法准确评估基金资产价值时; 基金托管人无法准确评估基金资产价 3、当前一估值日基金资产净值 50%以 值时; 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 3、中国证监会和基金合同认定的 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 其它情形。 确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它 情形。 11 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 (六)基金定期报告,包括基金年 (六)基金定期报告,包括基金年度报 披露 度报告、基金半年度报告和基金季度报 告、基金半年度报告和基金季度报告 告 增加: (七)临时报告 “报告期内出现单一投资者持有基金 本基金发生重大事件,有关信息披 份额比例达到或超过 20%的情形,基金管理 露义务人应当在 2 个工作日内编制临时 人应当在季度报告、半年度报告、年度报告 报告书,予以公告,并在公开披露日分 等定期报告文件中披露该投资者的类别、报 别报中国证监会和基金管理人主要办 告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 公场所所在地的中国证监会派出机构 变化情况及产品的特有风险,中国证监会认 备案。 定的特殊情形除外。 前款所称重大事件,是指可能对基金份 基金持续运作过程中,基金管理人应当 额持有人权益或者基金份额的价格产 在基金年度报告和半年度报告中披露基金 生重大影响的下列事件: 组合资产情况及其流动性风险分析等。” 1、基金份额持有人大会的召开; (七)临时报告 2、终止《基金合同》; 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人 3、转换基金运作方式; 应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 4、更换基金管理人、基金托管人; 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和 5、基金管理人、基金托管人的法定名 基金管理人主要办公场所所在地的中国证 称、住所发生变更; 监会派出机构备案。 6、基金管理人股东及其出资比例发生 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持 变更; 有人权益或者基金份额的价格产生重大影 7、基金募集期延长; 响的下列事件: 8、基金管理人的董事长、总经理及其 1、基金份额持有人大会的召开; 他高级管理人员、基金经理和基金托管 2、终止《基金合同》; 人基金托管部门负责人发生变动; 3、转换基金运作方式; 9、基金管理人的董事在一年内变更超 4、更换基金管理人、基金托管人; 过百分之五十; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、 10、基金管理人、基金托管人基金托管 住所发生变更; 部门的主要业务人员在一年内变动超 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 过百分之三十; 7、基金募集期延长; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高 金托管业务的诉讼或者仲裁; 级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 12、基金管理人、基金托管人受到监管 管部门负责人发生变动; 部门的调查; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百 13、基金管理人及其董事、总经理及其 分之五十; 他高级管理人员、基金经理受到严重行 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门 政处罚,基金托管人及其基金托管部门 的主要业务人员在一年内变动超过百分之 负责人受到严重行政处罚; 三十; 14、重大关联交易事项; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托 15、基金收益分配事项; 管业务的诉讼或者仲裁; 16、管理费、托管费等费用计提标准、 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门 计提方式和费率发生变更; 的调查; 17、基金份额净值计价错误达基金份额 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高 净值百分之零点五; 级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 18、基金改聘会计师事务所; 基金托管人及其基金托管部门负责人受到 19、变更基金销售机构; 严重行政处罚; 20、更换基金登记机构; 14、重大关联交易事项; 21、本基金开始办理申购、赎回; 15、基金收益分配事项; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提 式发生变更; 方式和费率发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接 百分之零点五; 受赎回申请; 18、基金改聘会计师事务所; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后 19、变更基金销售机构; 重新接受申购、赎回; 20、更换基金登记机构; 26、中国证监会规定的其他事项。 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发 生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎 回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新 接受申购、赎回; 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜  在影响投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会规定的其他事项。 (二)托管协议 序 章节 原文 修订 号 1 三、基金托 (一)基金托管人根据有关法律法 (一)基金托管人根据有关法律法规的 管人对基金 规的规定及基金合同的约定,对基金投 规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 管理人的业 资范围、投资对象进行监督。基金合同 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金 务监督和核 明确约定基金投资风格或证券选择标 投资风格或证券选择标准的,基金管理人应 查 准的,基金管理人应按照基金托管人要 按照基金托管人要求的格式提供投资品种 求的格式提供投资品种池和交易对手 池和交易对手库,以便基金托管人运用相关 库,以便基金托管人运用相关技术系 技术系统,对基金实际投资是否符合基金合 统,对基金实际投资是否符合基金合同 同关于证券选择标准的约定进行监督,对存 关于证券选择标准的约定进行监督,对 在疑义的事项进行核查。 存在疑义的事项进行核查。 …… …… 基金的投资组合比例为:本基金投资于 基金的投资组合比例为:本基金投 债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其 资于债券资产的比例不低于基金资产 中标的指数成份券、备选成份券的比例不低 的 80%;其中标的指数成份券、备选成 于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易 份券的比例不低于本基金非现金基金 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 资产的 80%;每个交易日日终在扣除国 保证金后现金或者到期日在一年以内的政 债期货合约需缴纳的交易保证金后现 府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不 金或者到期日在一年以内的政府债券 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 不低于基金资产净值的 5%。 等。 2 三、基金托 (二)基金托管人根据有关法律法 (二)基金托管人根据有关法律法规的 管人对基金 规的规定及基金合同的约定,对基金投 规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、 管理人的业 资、融资、融券比例进行监督。基金托 融券比例进行监督。基金托管人按下述比例 务监督和核 管人按下述比例和调整期限进行监督: 和调整期限进行监督: 查 (1)本基金投资于债券资产的比 (1)本基金投资于债券资产的比例不 例不低于基金资产的 80%,其中标的指 低于基金资产的 80%,其中标的指数成份 数成份券、备选成份券的比例不低于本 券、备选成份券的比例不低于本基金非现金 基金非现金基金资产的 80%;本基金不 基金资产的 80%;本基金不直接在二级市场 直接在二级市场买入股票、权证等权益 买入股票、权证等权益类资产,也不参与一 类资产,也不参与一级市场新股申购和 级市场新股申购和新股增发,同时本基金不 新股增发,同时本基金不参与可转换债 参与可转换债券投资; 券投资; (2)每个交易日日终在扣除国债期货 (2)每个交易日日终在扣除国债 合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期 期货合约需缴纳的交易保证金后现金 日在一年以内的政府债券不低于基金资产 或者到期日在一年以内的政府债券不 净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出 低于基金资产净值的 5%; 保证金、应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业 (3)本基金进入全国银行间同业市场 市场进行债券回购的资金余额不得超 进行债券回购的资金余额不得超过基金资 过基金资产净值的 40%;在全国银行间 产净值的 40%;在全国银行间同业市场的债 同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不 债券回购到期后不得展期; 得展期; (4)本基金基金总资产不得超过 (4)本基金基金总资产不得超过基金 基金净资产的 140%; 净资产的 140%; (5)本基金投资于国债期货,还 (5)本基金投资于国债期货,还应遵 应遵循如下投资组合限制: 循如下投资组合限制: ①在任何交易日日终,本基金持有 ①在任何交易日日终,本基金持有的买 的买入国债期货合约价值,不得超过基 入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 金资产净值的 15%; 值的 15%; ②本基金在任何交易日日终,持有 ②本基金在任何交易日日终,持有的卖 的卖出国债期货合约价值不得超过基 出国债期货合约价值不得超过基金持有的 金持有的债券总市值的 30%; 债券总市值的 30%; ③本基金在任何交易日内交易(不 ③本基金在任何交易日内交易(不包括 包括平仓)的国债期货合约的成交金额 平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过 不得超过上一交易日基金资产净值的 上一交易日基金资产净值的 30%; 30%; ④本基金所持有的债券(不含到期日在 ④本基金所持有的债券(不含到期 一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国 日在一年以内的政府债券)市值和买 债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符 入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 合《基金合同》关于债券投资比例的有关约 差计算)应当符合《基金合同》关于债 定。 券投资比例的有关约定。 (6)本基金主动投资于流动性受限资 (6)法律法规及中国证监会规定 产的市值合计不得超过该基金资产净值的 的和《基金合同》约定的其他投资限制。 15%。 因证券市场波动、证券发行人合 因证券市场波动、证券停牌、基金规模 并、基金规模变动等基金管理人之外的 变动等基金管理人之外的因素致使基金不 因素致使基金投资比例不符合上述规 符合前款所规定比例限制的,基金管理人不 定投资比例的,基金管理人应当在 10 得主动新增流动性受限资产的投资。 个交易日内进行调整,但中国证监会规 (7)本基金与私募类证券资管产品及 定的特殊情形除外。 中国证监会认定的其他主体为交易对手开 基金管理人应当自基金合同生效 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求 之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 符合基金合同的有关约定。上述期间, (8)法律法规及中国证监会规定的和 基金的投资范围、投资策略应当符合基 《基金合同》约定的其他投资限制。 金合同的约定。基金托管人对基金的投 除上述(2)、(6)、(7)以外,因证券 资的监督与检查自基金合同生效之日 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 起开始。 等基金管理人之外的因素致使基金投资比 上述投资组合限制条款中,若属法 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 律法规的强制性规定,则当法律法规或 应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监管部门取消上述限制,本基金投资可 监会规定的特殊情形除外。 不受上述规定限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。上述期间,基金的投资范 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基  金合同生效之日起开始。 上述投资组合限制条款中,若属法律法 规的强制性规定,则当法律法规或监管部门 取消上述限制,本基金投资可不受上述规定 限制。 3 八、基金资 (四)暂停估值与公告基金份额净值的 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 产净值计算 情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定 和会计核算 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇 节假日或因其他原因暂停营业时; 法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管 2、因不可抗力致使基金管理人、基金 人无法准确评估基金资产价值时; 托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 3、中国证监会和基金合同认定的其他 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 情形。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。