易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金(原科瑞证券投资基金转型) 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 第1页共92页 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达科瑞 灵活配置混合型证券投资基金。原科瑞证券投资基金本报告期自2017年1月1日至2017年1月2 日止，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2017年1月3日至2017年6月30日 止。 第2页共92页 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......8 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......9 §4 管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验......11 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.3.1公平交易制度的执行情况......13 4.3.2异常交易行为的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析......14 4.4.2报告期内基金的业绩表现......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金......16 6.1.1资产负债表......16 6.1.2利润表......17 6.1.3所有者权益（基金净值）变动表......19 6.1.4报表附注......20 6.2科瑞证券投资基金......42 6.2.1资产负债表......42 6.2.2利润表......44 6.2.3所有者权益（基金净值）变动表......45 6.2.4报表附注......47 §7投资组合报告......64 7.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金......64 7.1.1期末基金资产组合情况......64 7.1.2期末按行业分类的股票投资组合......64 7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65 第3页共92页 7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动......69 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合......71 7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......71 7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......72 7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......72 7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......72 7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......72 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72 7.1.12投资组合报告附注......72 7.2 科瑞证券投资基金......73 7.2.1期末基金资产组合情况......73 7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合......73 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......74 7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动......77 7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合......78 7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......78 7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......78 7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......78 7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......78 7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......79 7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......79 7.2.12投资组合报告附注......79 §8基金份额持有人信息......79 8.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金......80 8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......80 8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80 8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......80 8.2 科瑞证券投资基金......80 8.2.1期末上市基金前十名持有人......80 8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81 8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......81 §9开放式基金份额变动......81 §10重大事件揭示......81 10.1 基金份额持有人大会决议......81 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......82 10.4 基金投资策略的改变......82 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......82 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......82 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......82 10.7.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金......82 10.7.2科瑞证券投资基金......84 10.8 其他重大事件......85 §11 备查文件目录......91 11.1 备查文件目录......91 第4页共92页 11.2 存放地点......91 11.3 查阅方式......91 第5页共92页 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.1.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达科瑞混合 基金主代码 003293 交易代码 003293 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月3日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,235,280,167.94份 基金合同存续期 不定期 2.1.2科瑞证券投资基金 基金名称 科瑞证券投资基金 基金简称 易方达科瑞封闭 基金主代码 500056 交易代码 500056 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年3月12日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 基金合同存续期 2002年3月12日至2017年1月2日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2002年3月20日 2.2基金产品说明 2.2.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 第6页共92页 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债 券等资产类别的配置比例。股票投资方面，本基金将根据对各行业的综 投资策略 合分析，确定并调整行业配置比例。在个股选择方面，本基金将精选具 有持续竞争优势且估值具有吸引力的公司进行投资。在债券投资方面， 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收益率×20% 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金， 风险收益特征 高于债券基金和货币市场基金。 2.2.2科瑞证券投资基金 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在 投资目标 控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行 资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时， 基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投 投资策略 资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势 趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市 场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相 对和绝对低估的股票构建投资组合。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张南 陆志俊 信息披露 联系电话 020-85102688 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008818088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 上海市浦东新区银城中路188 第7页共92页 3号4004-8室 号 广州市天河区珠江新城珠江东 上海市浦东新区银城中路188 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 200120 法定代表人 刘晓艳 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互 http://www.efunds.com.cn 联网网址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43 基金半年度报告备置地点 楼 2.5其他相关资料 2.5.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦40-43楼 2.5.2科瑞证券投资基金 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 报告期 3.1.1 期间数据和指标 2017年1月1日至2017年1月2 2017年1月3日至2017年6月30日 日 本期已实现收益 -28,592,765.16 -14,444.32 本期利润 32,012,156.95 -14,444.32 第8页共92页 加权平均基金份额本 0.0177 0.0000 期利润 本期加权平均净值利 2.07% 0.00% 润率 本期基金份额净值增 2.56% 0.00% 长率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 报告期末(2017年1月2日) 期末可供分配利润 -176,805,864.77 -437,932,349.94 期末可供分配基金份 -0.1431 -0.1460 额利润 期末基金资产净值 1,082,005,340.31 2,562,067,650.06 期末基金份额净值 0.8759 0.8540 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 报告期末(2017年1月2日) 基金份额累计净值增 2.56% 556.23% 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，原科瑞证券投资基金转型为易方达 科瑞灵活配置混合型证券投资基金。 3.2基金净值表现 3.2.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 4.64% 0.56% 4.23% 0.54% 0.41% 0.02% 过去三个月 1.23% 0.59% 4.92% 0.50% -3.69% 0.09% 过去六个月 2.56% 0.61% 8.60% 0.46% -6.04% 0.15% 第9页共92页 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 2.56% 0.61% 8.60% 0.46% -6.04% 0.15% 效起至今 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (至2017年6月30日) 注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，截至报告期末本基金合同 生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为2.56%，同期业绩比较基准收益率为 8.60%。 3.2.2 科瑞证券投资基金 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第10页共92页 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -5.90% 1.43% - - - - 过去三个月 -3.49% 1.39% - - - - 过去六个月 -8.80% 1.39% - - - - 过去一年 -21.22% 3.30% - - - - 过去三年 32.59% 3.90% - - - - 自基金合同生 556.23% 3.03% - - - - 效起至今 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 科瑞证券投资基金 份额累计净值增长率历史走势图 (2002年3月12日至2017年1月2日) 注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。 2.自基金合同生效至2017年1月2日，基金份额净值增长率为556.23%。 §4 管理人报告 第11页共92页 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理、易方达 供给改革灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理、科 瑞证券投资基 金的基金经理 （自2016年 博士研究生，曾任易方达基金管 常远 01月23日至 2017-01- - 7年 理有限公司研究部行业研究员、 2017年01月 03 投资经理。 02日）、易方 达国防军工混 合型证券投资 基金的基金经 理助理、易方 达新丝路灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理助理 郑希 本基金的基金 2017-01- - 11年 硕士研究生，曾任易方达基金管 第12页共92页 经理、易方达 03 理有限公司研究部行业研究员、 信息产业混合 基金经理助理兼行业研究员、基 型证券投资基 金投资部基金经理助理。 金的基金经 理、易方达价 值精选混合型 证券投资基金 的基金经理、 科瑞证券投资 基金的基金经 理（自2012 年09月28日 至2017年01 月02日）、投 资一部副总经 理 硕士研究生，曾任大成基金管理 杨嘉文 本基金的基金 2017-05- - 6年 有限公司研究部研究员，易方达 经理助理 11 基金管理有限公司研究部研究 员。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，郑希、常远的“任职日期”为基金合同生效之日，杨嘉文的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 第13页共92页 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年A股市场整体呈现震荡上行且分化较大的行情，沪深300指数上涨10.78%，上 证指数上涨2.86%，上证50上涨11.50%，中小盘指数下跌3.04%，创业板指数下跌7.34%。 分析其中原因，从宏观经济层面看，上半年全球股市表现较好，全球经济均处于复苏之中，美国上半年加息两次，此前全球流动性持续宽松的进程逐步缩减；国内流动性层面看，由于上半年美元指数下降较多，人民币的贬值压力不明显，资金外流基本稳定，宏观经济向好情况下，货币政策维持稳健中性，二季度后，金融去杠杆对金融机构流动性形成一定影响，但对实体经济影响不明确；从实体经济运行层面看，宏观经济运行稳健，工业生产持续保持较高景气度、房地产库存去化理想、销售投资表现出色，整体看上半年周期品和消费品盈利情况出色。 本基金在2017年上半年保持仓位稳定,一季度主要是以供给侧改革为主线进行配置，二季度以 金融、白酒、医药等为核心仓位，也配置了电力设备、汽车等估值有一定吸引力的制造类板块，同时适当配置了消费电子、新能源汽车等新兴成长类的板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年6月30日，易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金份额净值为0.8759元，本报告期 (2017年1月3日－ 2017年6月30日)份 额净值增长率为2.56%， 同期业绩比较基准收益率为 8.60%。 2017年1月2日，原科瑞证券投资基金份额净值为0.8540元，本报告期(2017年1月1日－ 2017年1月2日)份额净值增长率为0.00%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，资本市场增量资金不明显，同时大小非减持也得到一定抑制的情况下， 预计整体市场还是存量博弈，但是目前创业板估值仍偏高，主板性价比也降低，下半年投资仍需关注业绩优良的公司。 基于以上判断，本基金在2017年三季度将保持现有仓位，并延续二季度的思路，增加业绩稳 定和估值有吸引力板块（比如白酒、金融、医药）的配置比例，整体立足中长期盈利下成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的稳定成长公司为核心持仓结构，保持组合 第14页共92页 的流动性和稳定性，并适当增加成长类个股的配置比例。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金：本基金本报告期内未实施利润分配。 原科瑞证券投资基金：本基金本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，在易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金均未进行收益分配，符合基金合同的规定。 第15页共92页 5.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金和易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 6.1.1资产负债表 会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2017年6月30日 资产： - 银行存款 6.1.4.7.1 116,871,391.28 结算备付金 2,853,071.46 存出保证金 707,876.47 交易性金融资产 6.1.4.7.2 847,647,159.45 其中：股票投资 845,497,501.85 基金投资 - 债券投资 2,149,657.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.1.4.7.4 134,600,601.90 应收证券清算款 271,745.19 应收利息 6.1.4.7.5 151,871.16 应收股利 - 应收申购款 2,047.00 第16页共92页 递延所得税资产 - 其他资产 6.1.4.7.6 - 资产总计 1,103,105,763.91 本期末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 4,191,460.21 应付赎回款 11,335,891.32 应付管理人报酬 1,357,459.12 应付托管费 226,243.18 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.1.4.7.7 2,204,610.86 应交税费 1,307,938.86 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.1.4.7.8 476,820.05 负债合计 21,100,423.60 所有者权益： - 实收基金 6.1.4.7.9 1,235,280,167.94 未分配利润 6.1.4.7.10 -153,274,827.63 所有者权益合计 1,082,005,340.31 负债和所有者权益总计 1,103,105,763.91 注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年半年度实际报告期 间为2017年1月3日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的 第17页共92页 财务报表及报表附注均无同期对比数据。 2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8759元，基金份额总额1,235,280,167.94 份。 6.1.2利润表 会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月3日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2017年1月3日至2017年6月30日 一、收入 54,665,940.91 1.利息收入 5,140,518.65 其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 806,772.79 债券利息收入 1,655,759.16 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,677,986.70 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,453,393.87 其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 -17,553,289.80 基金投资收益 - 债券投资收益 6.1.4.7.13 -5,102,664.56 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.1.4.7.14 - 股利收益 6.1.4.7.15 6,202,560.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.1.4.7.16 60,604,922.11 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.17 5,373,894.02 减：二、费用 22,653,783.96 第18页共92页 1．管理人报酬 11,535,217.63 2．托管费 1,922,536.17 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.1.4.7.18 8,979,091.31 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.1.4.7.19 216,938.85 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 32,012,156.95 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 32,012,156.95 列） 注：本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年半年度实际报告期间 为2017年1月3日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财 务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.1.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月3日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,000,000,000.00 -437,932,349.94 2,562,067,650.06 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 32,012,156.95 32,012,156.95 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,764,719,832.06 252,645,365.36 -1,512,074,466.70 产生的基金净值变动数 第19页共92页 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,081,683.04 -850,639.58 5,231,043.46 2.基金赎回款 -1,770,801,515.10 253,496,004.94 -1,517,305,510.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,235,280,167.94 -153,274,827.63 1,082,005,340.31 （基金净值） 注：本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来，2017年半年度实际报告期间 为2017年1月3日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财 务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1至6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.1.4报表附注 6.1.4.1基金基本情况 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由科瑞证券投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1917号《关于准予科瑞证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于2016年10月12日发布的《易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，科瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、更换登记机构、终止上市、更名为“易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金”、修改投资目标、投资范围及投资策略、调整收益分配原则等条款及相应修订基金合同等。自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，由《科瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《科瑞证券投资基金基金合同》将自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 6.1.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 第20页共92页 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.1.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 6.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2017年1月3日 （基金合同生效日）至2017年12月31日。 6.1.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 第21页共92页 负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 第22页共92页 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.1.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.1.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； 第23页共92页 (6)债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 6.1.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.1.4.4.11基金的收益分配政策 （1）若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 （5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 （6）原基金科瑞终止上市后,基金登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达 基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前，如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额 第24页共92页 继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。 （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.1.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.1.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.1.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.1.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.1.4.6税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 第25页共92页 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人 所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.1.4.7重要财务报表项目的说明 6.1.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 116,871,391.28 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 116,871,391.28 6.1.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 802,378,529.85 845,497,501.85 43,118,972.00 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 2,189,288.00 2,149,657.60 -39,630.40 第26页共92页 银行间市场 - - - 合计 2,189,288.00 2,149,657.60 -39,630.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 804,567,817.85 847,647,159.45 43,079,341.60 6.1.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.1.4.7.4买入返售金融资产 6.1.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所 - - 银行间 134,600,601.90 - 合计 134,600,601.90 - 6.1.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.1.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 17,954.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,155.51 应收债券利息 36,938.99 应收买入返售证券利息 95,535.52 应收申购款利息 - 第27页共92页 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 286.65 合计 151,871.16 6.1.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.1.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,196,640.47 银行间市场应付交易费用 7,970.39 合计 2,204,610.86 6.1.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 28,463.96 预提费用 198,356.09 其他应付款 - 合计 476,820.05 6.1.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整（若 145,637.08 145,637.08 有） 第28页共92页 -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 5,936,045.96 5,936,045.96 本期赎回（以“-”号填列） -1,770,801,515.10 -1,770,801,515.10 本期末 1,235,280,167.94 1,235,280,167.94 注：1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来。 2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.1.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 -420,406,769.43 -17,525,580.51 -437,932,349.94 本期利润 -28,592,765.16 60,604,922.11 32,012,156.95 本期基金份额交易产生的 272,193,669.82 -19,548,304.46 252,645,365.36 变动数 其中：基金申购款 -926,953.28 76,313.70 -850,639.58 基金赎回款 273,120,623.10 -19,624,618.16 253,496,004.94 本期已分配利润 - - - 本期末 -176,805,864.77 23,531,037.14 -153,274,827.63 6.1.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 活期存款利息收入 752,502.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 49,617.38 其他 4,652.46 合计 806,772.79 6.1.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 第29页共92页 项目 本期 2017年1月3日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,393,760,928.19 减：卖出股票成本总额 3,411,314,217.99 买卖股票差价收入 -17,553,289.80 6.1.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 567,617,057.92 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 551,830,905.83 付）成本总额 减：应收利息总额 20,888,816.65 买卖债券差价收入 -5,102,664.56 6.1.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.1.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,202,560.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,202,560.49 6.1.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月3日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 60,604,922.11 ——股票投资 56,368,398.68 ——债券投资 4,236,523.43 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 第30页共92页 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 60,604,922.11 6.1.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 基金赎回费收入 5,373,894.02 其他 - 合计 5,373,894.02 6.1.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 8,977,066.31 银行间市场交易费用 2,025.00 合计 8,979,091.31 6.1.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 审计费用 49,040.63 信息披露费 147,123.68 银行汇划费 11,674.54 银行间账户维护费 9,000.00 其他 100.00 合计 216,938.85 6.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.1.4.8.1或有事项 第31页共92页 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.1.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.1.4.9关联方关系 6.1.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.1.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.1.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月3日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 525,232,128.43 8.93% 6.1.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.1.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月3日至2017年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 420,185.66 8.30% 238,387.45 10.85% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 第32页共92页 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.1.4.10.2关联方报酬 6.1.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 11,535,217.63 其中：支付销售机构的客户维护费 136,009.33 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.1.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,922,536.17 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.1.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.1.4.10.4各关联方投资本基金的情况 第33页共92页 6.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2017年1月3日至2017年6月30日 基金合同生效日（2017年1月 148,612,662.00 3日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 148,612,662.00 报告期末持有的基金份额占基 12.03% 金总份额比例 注：本基金合同生效日为2017年1月3日。基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及 更新的招募说明书的有关规定支付。 6.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2017年6月30日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 粤财信托 7,500,000.00 0.61% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.1.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月3日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 116,871,391.28 752,502.95 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 第34页共92页 6.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月3日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94 发行 广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48 发行 广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24 发行 广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10 发行 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 1,232 13,872.32 发行 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 1,810 23,855.80 发行 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00 发行 6.1.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.1.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.1.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.1.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.1.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017- 2017- 新股 18.02 18.02 1,313 23,660 23,660- 9 科技 06-05 07-07 流通 .26 .26 第35页共92页 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389 2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20- 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760 0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87- 受限 30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639. 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62- 受限 30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36- 受限 60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26- 受限 60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620. 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37- 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新股 7,429. 7,429. 7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 76 76- 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40- 受限 6.1.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00212南极电 2017- 重大事 12.082017- 12.61 689,988 8,119,642.528,335,055.04- 7 商 06-29 项停牌 07-06 00226德奥通 2016- 重大事 24.25- - 900,00031,283,712.8321,825,000.00- 0 航 12-05 项停牌 00256唐人神 2017- 重大事 9.70 2017- 9.54 299,914 3,008,022.712,909,165.80- 7 06-05 项停牌 08-14 00260江粉磁 2017- 重大事 11.462017- 6.25 1,600,00016,844,262.8218,336,000.00- 0 材 02-27 项停牌 08-09 30006海兰信 2016- 重大事 25.632017- 23.07 435,30011,136,153.1811,156,739.00- 5 12-08 项停牌 07-06 第36页共92页 30008文化长 2017- 重大事 14.93- - 233,245 4,041,530.363,482,347.85- 9 城 04-19 项停牌 30014中金环 2017- 重大事 16.92- - 41,324 700,719.75 699,202.08- 5 境 06-28 项停牌 60070工大高 2017- 重大事 11.14- - 86,700 939,073.00 965,838.00- 1 新 06-12 项停牌 60108中国神 2017- 重大事 23.49- - 20,000 399,200.00 469,800.00- 8 华 06-05 项停牌 60171郑煤机 2017- 重大事 7.55- - 2,300,00018,405,171.6017,365,000.00- 7 04-24 项停牌 6.1.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.1.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.1.4.13金融工具风险及管理 6.1.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.1.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 第37页共92页 库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%。 6.1.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 短期信用评级 2017年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.1.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 长期信用评级 2017年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 2,186,596.59 合计 2,186,596.59 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.1.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 第38页共92页 通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。期末除6.1.4.11列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.1.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.1.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.1.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 116,871,391.28 - - -116,871,391.2 8 结算备付金 2,853,071.46 - - - 2,853,071.46 存出保证金 707,876.47 - - - 707,876.47 交易性金融资产 - 2,149,657.60 - 845,497,501.85847,647,159.4 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 134,600,601.90 - - -134,600,601.9 产 0 应收证券清算款 - - - 271,745.19 271,745.19 应收利息 - - - 151,871.16 151,871.16 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,047.00 2,047.00 第39页共92页 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 255,032,941.11 2,149,657.60 - 845,923,165.201,103,105,763. 91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 4,191,460.21 4,191,460.21 应付赎回款 - - - 11,335,891.3211,335,891.32 应付管理人报酬 - - - 1,357,459.12 1,357,459.12 应付托管费 - - - 226,243.18 226,243.18 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,204,610.86 2,204,610.86 应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 476,820.05 476,820.05 负债总计 - - - 21,100,423.6021,100,423.60 利率敏感度缺口 255,032,941.11 2,149,657.60 - 824,822,741.601,082,005,340. 31 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.1.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 2017年6月30日 1.市场利率下降25个基点 19,818.27 2.市场利率上升25个基点 -19,601.87 6.1.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.1.4.13.4.3其他价格风险 第40页共92页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.1.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 845,497,501.85 78.14 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 845,497,501.85 78.14 6.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2017年6月30日 1.业绩比较基准上升5% 51,384,688.88 2.业绩比较基准下降5% -51,384,688.88 6.1.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第41页共92页 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为759,953,354.08元，属于第二层次的余额为87,693,805.37元，无属于第三层次的 余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 6.2科瑞证券投资基金 6.2.1资产负债表 会计主体：科瑞证券投资基金 报告截止日：2017年1月2日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年1月2日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.2.4.7.1 87,111,232.62 87,111,232.62 结算备付金 9,110,351.91 9,110,351.91 存出保证金 1,093,888.75 1,093,888.75 第42页共92页 交易性金融资产 6.2.4.7.2 2,257,906,504.20 2,257,906,504.20 其中：股票投资 1,712,131,464.20 1,712,131,464.20 基金投资 - - 债券投资 545,775,040.00 545,775,040.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.2.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.2.4.7.4 199,975,499.96 199,975,499.96 应收证券清算款 - - 应收利息 6.2.4.7.5 19,574,077.72 19,340,651.50 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.2.4.7.6 - - 资产总计 2,574,771,555.16 2,574,538,128.94 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年1月2日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.2.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,958,029.82 2,958,029.82 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,520,205.47 3,309,623.68 应付托管费 586,700.91 551,603.94 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.2.4.7.7 3,669,138.26 3,669,138.26 应交税费 1,307,938.86 1,307,938.86 第43页共92页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.2.4.7.8 661,891.78 659,700.00 负债合计 12,703,905.10 12,456,034.56 所有者权益： - - 实收基金 6.2.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 6.2.4.7.10 -437,932,349.94 -437,917,905.62 所有者权益合计 2,562,067,650.06 2,562,082,094.38 负债和所有者权益总计 2,574,771,555.16 2,574,538,128.94 注：1.原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基 金，2017年半年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。 2.报告截止日2017年1月2日，基金份额净值0.8540元，基金份额总额3,000,000,000.00份。 6.2.2利润表 会计主体：科瑞证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年1月2日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年1月2日 2016年6月30日 一、收入 233,426.22 -821,662,106.36 1.利息收入 233,426.22 18,013,868.22 其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 4,402.82 733,301.21 债券利息收入 141,563.10 16,982,473.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 87,460.30 298,093.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） - -448,793,072.66 其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 - -454,065,999.26 第44页共92页 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.2.4.7.13 - 2,080,529.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.2.4.7.14 - - 股利收益 6.2.4.7.15 - 3,192,397.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.2.4.7.16 - -390,882,901.92 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.17 - - 减：二、费用 247,870.54 65,588,048.50 1．管理人报酬 210,581.79 24,145,460.88 2．托管费 35,096.97 4,024,243.40 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.2.4.7.18 - 32,612,544.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.2.4.7.19 2,191.78 4,805,799.30 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 -14,444.32 -887,250,154.86 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -14,444.32 -887,250,154.86 列） 注：原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基 金，2017年半年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。 6.2.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：科瑞证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年1月2日 单位：人民币元 第45页共92页 本期 项目 2017年1月1日至2017年1月2日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,000,000,000.00 -437,917,905.62 2,562,082,094.38 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -14,444.32 -14,444.32 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,000,000,000.00 -437,932,349.94 2,562,067,650.06 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,000,000,000.00 2,211,580,688.68 5,211,580,688.68 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -887,250,154.86 -887,250,154.86 期利润） 三、本期基金份额交易 - - - 产生的基金净值变动数 第46页共92页 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,515,000,002.19 -1,515,000,002.19 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,000,000,000.00 -190,669,468.37 2,809,330,531.63 （基金净值） 注：原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基 金，2017年半年度实际报告期间为2017年1月1日至2017年1月2日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.2.1至6.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.2.4报表附注 6.2.4.1基金基本情况 科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件 “关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份，2002年3月12日基金合同生效，2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 6.2.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投 第47页共92页 资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.2.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.2.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.2.4.6税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 第48页共92页 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人 所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.2.4.7重要财务报表项目的说明 6.2.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年1月2日 活期存款 87,111,232.62 定期存款 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 87,111,232.62 6.2.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年1月2日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,725,380,890.88 1,712,131,464.20 -13,249,426.68 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 2,189,288.00 2,206,040.00 16,752.00 债券 银行间市场 547,861,905.83 543,569,000.00 -4,292,905.83 合计 550,051,193.83 545,775,040.00 -4,276,153.83 第49页共92页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,275,432,084.71 2,257,906,504.20 -17,525,580.51 6.2.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.2.4.7.4买入返售金融资产 6.2.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年1月2日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所 - - 银行间 199,975,499.96 - 合计 199,975,499.96 - 6.2.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.2.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年1月2日 应收活期存款利息 35,275.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,919.64 应收债券利息 19,314,641.28 应收买入返售证券利息 218,650.72 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 590.64 第50页共92页 合计 19,574,077.72 6.2.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.2.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年1月2日 交易所市场应付交易费用 3,668,418.30 银行间市场应付交易费用 719.96 合计 3,669,138.26 6.2.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年1月2日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 - 预提费用 402,191.78 其他应付款 9,700.00 合计 661,891.78 6.2.4.7.9实收基金 本基金本报告期实收基金的份额未发生变动。 6.2.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -420,392,325.11 -17,525,580.51 -437,917,905.62 本期利润 -14,444.32 - -14,444.32 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 第51页共92页 本期已分配利润 - - - 本期末 -420,406,769.43 -17,525,580.51 -437,932,349.94 6.2.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年1月2日 活期存款利息收入 3,484.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 819.94 其他 98.44 合计 4,402.82 6.2.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.2.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.2.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.2.4.7.15股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.2.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.2.4.7.17其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.2.4.7.18交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.2.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年1月2日 第52页共92页 审计费用 547.94 信息披露费 1,643.84 银行汇划费 - 其他 - 合计 2,191.78 6.2.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.2.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.2.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.2.4.9关联方关系 6.2.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.2.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.2.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年1月2日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 - - 1,253,455,898.48 5.71% 6.2.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.2.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 第53页共92页 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年1月2日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 1,136,191.43 5.91% 189,797.41 2.62% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.2.4.10.2关联方报酬 6.2.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年1月 2016年1月1日至2016年6月 2日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 210,581.79 24,145,460.88 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.2.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 第54页共92页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年1月 2016年1月1日至2016年6月 2日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 35,096.97 4,024,243.40 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.2.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.2.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 上年度可比期间 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30 2017年1月1日至2017年1月2日 日 报告期初持有的基金份额 148,612,662.00 219,110,562.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 70,497,900.00 报告期末持有的基金份额 148,612,662.00 148,612,662.00 报告期末持有的基金份额占基 4.95% 4.95% 金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.2.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 上年度末 关联方名称 本期末2017年1月2日 2016年12月31日 第55页共92页 持有的基金 持有的基金份 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 粤财信托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.2.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年1月2日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 87,111,232.62 3,484.44 132,145,014.13 563,135.71 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.2.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年1月2日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76 发行 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32 发行 第56页共92页 广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34 发行 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67 发行 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67 发行 6.2.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.2.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.2.4.12期末（2017年1月2日）本基金持有的流通受限证券 6.2.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.2.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60137 中原 2016- 2017- 新股 4,000. 4,000. 5 证券 12-21 01-03 流通 4.00 4.00 1,000 00 00- 受限 6.2.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00226德奥通 2016- 重大事 23.10- - 900,00031,283,712.8320,790,000.00- 0 航 12-05 项停牌 00265中泰桥 2016- 重大事 23.082017- 19.60 380,000 7,390,938.508,770,400.00- 9 梁 11-03 项停牌 01-06 30006海兰信 2016- 重大事 38.522017- 23.07 290,20011,136,153.1811,178,504.00- 5 12-08 项停牌 07-06 30022北京君 2016- 重大事 48.402017- 43.56 832,85930,179,214.5940,310,375.60- 3 正 12-19 项停牌 04-06 第57页共92页 30053广信材 2016- 重大事 48.792017- 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96- 7 料 10-12 项停牌 01-13 60398兆易创 2016- 重大事 177.972017- 195.77 89,13315,700,064.3715,863,000.01- 6 新 09-19 项停牌 03-13 6.2.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年1月2日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.2.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年1月2日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.2.4.13 金融工具风险及管理 6.2.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.2.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为0.00%。 第58页共92页 6.2.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2017年1月2日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 252,022,945.43 251,951,338.79 合计 252,022,945.43 251,951,338.79 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.2.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2017年1月2日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 313,066,735.85 312,996,779.39 合计 313,066,735.85 312,996,779.39 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.2.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除6.2.4.11列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及 第59页共92页 时变现。 6.2.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.2.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.2.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年1月2日 资产 银行存款 87,111,232.62 - - -87,111,232.62 结算备付金 9,110,351.91 - - - 9,110,351.91 存出保证金 1,093,888.75 - - - 1,093,888.75 交易性金融资产 240,901,000.00 304,874,040.00 -1,712,131,464.202,257,906,504. 20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 199,975,499.96 - - -199,975,499.9 产 6 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 19,574,077.7219,574,077.72 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 538,191,973.24 304,874,040.00 -1,731,705,541.922,574,771,555. 16 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,958,029.82 2,958,029.82 第60页共92页 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 3,520,205.47 3,520,205.47 应付托管费 - - - 586,700.91 586,700.91 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,669,138.26 3,669,138.26 应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 661,891.78 661,891.78 负债总计 - - - 12,703,905.1012,703,905.10 利率敏感度缺口 538,191,973.24 304,874,040.00 -1,719,001,636.822,562,067,650. 06 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 87,111,232.62 - - -87,111,232.62 结算备付金 9,110,351.91 - - - 9,110,351.91 存出保证金 1,093,888.75 - - - 1,093,888.75 交易性金融资产 240,901,000.00 304,874,040.00 -1,712,131,464.202,257,906,504. 20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 199,975,499.96 - - -199,975,499.9 产 6 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 19,340,651.5019,340,651.50 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 538,191,973.24 304,874,040.00 1,731,472,115.702,574,538,128. - 94 负债 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,958,029.82 2,958,029.82 第61页共92页 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 3,309,623.68 3,309,623.68 应付托管费 - - - 551,603.94 551,603.94 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,669,138.26 3,669,138.26 应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 短期借款 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 659,700.00 659,700.00 负债总计 - - - 12,456,034.5612,456,034.56 利率敏感度缺口 538,191,973.24 2,562,082,094. 304,874,040.00 -1,719,016,081.14 38 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.2.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2017年1月2日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基点 1,377,126.72 1,384,409.89 2.市场利率上升25个基点 -1,366,927.98 -1,374,162.75 6.2.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.2.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.2.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第62页共92页 本期末 上年度末 2017年1月2日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,712,131,464. 1,712,131,464 交易性金融资产－股票投资 66.83 66.83 20 .20 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,712,131,464. 1,712,131,464 合计 66.83 66.83 20 .20 6.2.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年1月2日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 107,233,287.29 107,233,287.29 2.业绩比较基准下降5% -107,233,287.29 -107,233,287.29 6.2.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年1月2日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第63页共92页 第一层次的余额为1,615,169,223.63元，属于第二层次的余额为642,737,280.57元，无属于第三层 次的余额(2016年12月31日：第一层次1,615,169,223.63元，第二层次642,737,280.57元，无属于 第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年1月2日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 7.1.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 845,497,501.85 76.65 其中：股票 845,497,501.85 76.65 2 固定收益投资 2,149,657.60 0.19 其中：债券 2,149,657.60 0.19 资产支持证券 - - 第64页共92页 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 134,600,601.90 12.20 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 119,724,462.74 10.85 7 其他各项资产 1,133,539.82 0.10 8 合计 1,103,105,763.91 100.00 7.1.2期末按行业分类的股票投资组合 7.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,914,344.00 0.73 B 采矿业 7,423,269.00 0.69 C 制造业 524,920,680.61 48.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,682,010.37 2.47 E 建筑业 14,291,782.00 1.32 F 批发和零售业 15,934,706.75 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 37,210,776.05 3.44 H 住宿和餐饮业 1,868,800.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,931,110.42 0.83 J 金融业 163,440,755.61 15.11 K 房地产业 19,775,808.00 1.83 L 租赁和商务服务业 8,335,055.04 0.77 M 科学研究和技术服务业 5,128,608.00 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 1,114,396.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第65页共92页 R 文化、体育和娱乐业 2,525,400.00 0.23 S 综合 - - 合计 845,497,501.85 78.14 7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 601818 光大银行 9,945,500 40,279,275.00 3.72 2 601997 贵阳银行 2,050,000 32,410,500.00 3.00 3 600196 复星医药 1,000,000 30,990,000.00 2.86 4 600036 招商银行 1,260,600 30,140,946.00 2.79 5 002262 恩华药业 1,813,068 27,431,718.84 2.54 6 002019 亿帆医药 1,610,000 26,854,800.00 2.48 7 601318 中国平安 519,901 25,792,288.61 2.38 8 600519 贵州茅台 48,000 22,648,800.00 2.09 9 002260 德奥通航 900,000 21,825,000.00 2.02 10 600062 华润双鹤 759,217 20,825,322.31 1.92 11 000568 泸州老窖 410,500 20,763,090.00 1.92 12 000858 五粮液 350,000 19,481,000.00 1.80 13 000661 长春高新 149,940 19,358,753.40 1.79 14 002600 江粉磁材 1,600,000 18,336,000.00 1.69 15 600030 中信证券 1,032,800 17,578,256.00 1.62 16 601717 郑煤机 2,300,000 17,365,000.00 1.60 17 601688 华泰证券 963,100 17,239,490.00 1.59 18 000089 深圳机场 1,721,503 16,096,053.05 1.49 19 601012 隆基股份 790,000 13,509,000.00 1.25 20 603883 老百姓 270,995 13,183,906.75 1.22 21 000513 丽珠集团 174,450 11,880,045.00 1.10 22 600479 千金药业 796,400 11,523,908.00 1.07 23 300065 海兰信 435,300 11,156,739.00 1.03 24 300068 南都电源 649,486 10,937,344.24 1.01 25 000538 云南白药 116,000 10,886,600.00 1.01 26 600884 杉杉股份 585,927 9,650,217.69 0.89 27 600741 华域汽车 390,000 9,453,600.00 0.87 28 002126 银轮股份 930,000 9,355,800.00 0.86 29 600104 上汽集团 273,600 8,495,280.00 0.79 30 002127 南极电商 689,988 8,335,055.04 0.77 31 600270 外运发展 436,200 8,257,266.00 0.76 32 002583 海能达 471,400 7,584,826.00 0.70 33 600027 华电国际 1,562,700 7,547,841.00 0.70 第66页共92页 34 300316 晶盛机电 599,600 7,489,004.00 0.69 35 002572 索菲亚 180,000 7,380,000.00 0.68 36 000980 众泰汽车 610,000 7,356,600.00 0.68 37 600089 特变电工 674,809 6,970,776.97 0.64 38 300025 华星创业 884,600 6,961,802.00 0.64 39 000063 中兴通讯 289,000 6,860,860.00 0.63 40 001979 招商蛇口 320,050 6,836,268.00 0.63 41 600056 中国医药 258,100 6,697,695.00 0.62 42 000998 隆平高科 285,000 6,275,700.00 0.58 43 600009 上海机场 164,700 6,144,957.00 0.57 44 000596 古井贡酒 119,937 6,110,790.15 0.56 45 000651 格力电器 145,000 5,969,650.00 0.55 46 603338 浙江鼎力 90,000 5,933,700.00 0.55 47 002081 金螳螂 535,500 5,879,790.00 0.54 48 601668 中国建筑 584,400 5,656,992.00 0.52 49 300628 亿联网络 17,300 5,258,508.00 0.49 50 300284 苏交科 260,600 5,128,608.00 0.47 51 600452 涪陵电力 108,411 4,951,130.37 0.46 52 000002 万科Ａ 196,200 4,899,114.00 0.45 53 002008 大族激光 141,200 4,891,168.00 0.45 54 002179 中航光电 153,000 4,772,070.00 0.44 55 600033 福建高速 1,250,000 4,762,500.00 0.44 56 600116 三峡水利 399,400 4,477,274.00 0.41 57 000333 美的集团 100,000 4,304,000.00 0.40 58 000669 金鸿能源 231,800 4,202,534.00 0.39 59 600900 长江电力 249,950 3,844,231.00 0.36 60 601677 明泰铝业 276,000 3,764,640.00 0.35 61 000400 许继电气 200,000 3,592,000.00 0.33 62 300089 文化长城 233,245 3,482,347.85 0.32 63 600201 生物股份 95,000 3,379,150.00 0.31 64 002456 欧菲光 178,500 3,243,345.00 0.30 65 600340 华夏幸福 95,000 3,190,100.00 0.29 66 600703 三安光电 157,400 3,100,780.00 0.29 67 600409 三友化工 306,400 3,085,448.00 0.29 68 002139 拓邦股份 280,000 3,015,600.00 0.28 69 002597 金禾实业 137,000 2,994,820.00 0.28 70 002567 唐人神 299,914 2,909,165.80 0.27 71 300398 飞凯材料 165,000 2,871,000.00 0.27 72 000525 红太阳 153,800 2,862,218.00 0.26 73 002431 棕榈股份 250,000 2,755,000.00 0.25 74 600335 国机汽车 230,000 2,750,800.00 0.25 75 600745 中茵股份 140,900 2,636,239.00 0.24 76 601155 新城控股 137,500 2,549,250.00 0.24 77 600176 中国巨石 230,000 2,525,400.00 0.23 第67页共92页 78 300021 大禹节水 300,700 2,468,747.00 0.23 79 600114 东睦股份 140,000 2,450,000.00 0.23 80 002643 万润股份 165,000 2,435,400.00 0.23 81 002415 海康威视 74,300 2,399,890.00 0.22 82 002475 立讯精密 82,000 2,397,680.00 0.22 83 000983 西山煤电 270,000 2,367,900.00 0.22 84 600038 中直股份 50,900 2,329,693.00 0.22 85 603993 洛阳钼业 460,000 2,327,600.00 0.22 86 600048 保利地产 230,800 2,301,076.00 0.21 87 601899 紫金矿业 658,300 2,257,969.00 0.21 88 600276 恒瑞医药 40,000 2,023,600.00 0.19 89 002185 华天科技 276,600 2,002,584.00 0.19 90 601111 中国国航 200,000 1,950,000.00 0.18 91 000488 晨鸣纸业 151,000 1,947,900.00 0.18 92 600486 扬农化工 45,000 1,899,450.00 0.18 93 600258 首旅酒店 80,000 1,868,800.00 0.17 94 603228 景旺电子 38,300 1,847,975.00 0.17 95 300138 晨光生物 140,000 1,836,800.00 0.17 96 002841 视源股份 24,700 1,833,234.00 0.17 97 601600 中国铝业 400,000 1,808,000.00 0.17 98 600886 国投电力 210,000 1,659,000.00 0.15 99 002714 牧原股份 60,200 1,638,644.00 0.15 100 603566 普莱柯 66,200 1,606,012.00 0.15 101 603833 欧派家居 14,200 1,560,012.00 0.14 102 300474 景嘉微 37,978 1,344,421.20 0.12 103 600031 三一重工 150,000 1,219,500.00 0.11 104 603589 口子窖 30,000 1,163,700.00 0.11 105 002343 慈文传媒 30,000 1,135,800.00 0.10 106 600701 工大高新 86,700 965,838.00 0.09 107 000725 京东方A 228,800 951,808.00 0.09 108 002434 万里扬 55,500 883,560.00 0.08 109 002699 美盛文化 60,000 828,000.00 0.08 110 300145 中金环境 41,324 699,202.08 0.06 111 300310 宜通世纪 52,740 697,222.80 0.06 112 600977 中国电影 30,000 561,600.00 0.05 113 300070 碧水源 30,000 559,500.00 0.05 114 000826 启迪桑德 15,800 554,896.00 0.05 115 600967 内蒙一机 35,000 477,050.00 0.04 116 601088 中国神华 20,000 469,800.00 0.04 117 603555 贵人鸟 19,928 445,590.08 0.04 118 300581 晨曦航空 10,000 419,000.00 0.04 119 002035 华帝股份 13,600 329,120.00 0.03 120 300033 同花顺 4,800 298,608.00 0.03 121 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 第68页共92页 122 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 123 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 124 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 125 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 126 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 127 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 128 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 129 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 130 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 131 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 132 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 133 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 134 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 135 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 136 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 137 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 138 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 139 603986 兆易创新 2 155.62 0.00 7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601699 潞安环能 57,896,394.15 5.35 2 600123 兰花科创 57,435,629.34 5.31 3 603993 洛阳钼业 56,811,728.00 5.25 4 601818 光大银行 52,295,322.59 4.83 5 600028 中国石化 51,607,830.60 4.77 6 601899 紫金矿业 48,280,030.89 4.46 7 601628 中国人寿 46,318,128.60 4.28 8 000898 鞍钢股份 42,930,005.92 3.97 9 000059 华锦股份 40,576,454.80 3.75 10 601997 贵阳银行 40,011,787.85 3.70 11 000089 深圳机场 36,070,929.12 3.33 12 601225 陕西煤业 35,110,839.73 3.24 13 600362 江西铜业 33,587,000.76 3.10 14 002019 亿帆医药 31,547,055.25 2.92 15 600196 复星医药 30,937,474.06 2.86 16 600036 招商银行 30,451,126.95 2.81 17 000970 中科三环 29,501,043.90 2.73 第69页共92页 18 601717 郑煤机 27,044,609.04 2.50 19 000049 德赛电池 26,697,889.15 2.47 20 000858 五粮液 25,269,818.34 2.34 21 601318 中国平安 24,995,965.54 2.31 22 002262 恩华药业 24,902,737.47 2.30 23 601311 骆驼股份 23,249,556.22 2.15 24 000825 太钢不锈 22,375,850.00 2.07 25 600169 太原重工 22,366,385.00 2.07 26 601369 陕鼓动力 21,770,413.99 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002035 华帝股份 89,790,064.40 8.30 2 300365 恒华科技 80,965,429.53 7.48 3 600123 兰花科创 71,269,354.70 6.59 4 600519 贵州茅台 67,288,800.27 6.22 5 002384 东山精密 65,549,572.70 6.06 6 002077 大港股份 63,860,741.76 5.90 7 601699 潞安环能 56,900,924.57 5.26 8 000333 美的集团 55,687,046.69 5.15 9 603993 洛阳钼业 52,706,939.40 4.87 10 601225 陕西煤业 50,883,111.15 4.70 11 600028 中国石化 50,217,214.60 4.64 12 601628 中国人寿 49,134,220.21 4.54 13 601899 紫金矿业 44,423,976.43 4.11 14 600426 华鲁恒升 44,289,681.25 4.09 15 300062 中能电气 42,042,307.46 3.89 16 300231 银信科技 42,031,240.01 3.88 17 000898 鞍钢股份 40,251,042.86 3.72 18 000059 华锦股份 40,103,798.59 3.71 19 600997 开滦股份 37,519,832.32 3.47 20 300458 全志科技 33,530,302.11 3.10 21 000049 德赛电池 33,288,643.80 3.08 22 300097 智云股份 33,081,121.44 3.06 23 600362 江西铜业 31,566,997.10 2.92 24 600497 驰宏锌锗 31,257,355.17 2.89 25 300236 上海新阳 30,986,218.10 2.86 26 000089 深圳机场 30,974,725.18 2.86 第70页共92页 27 601818 光大银行 30,614,335.39 2.83 28 600409 三友化工 30,548,084.09 2.82 29 600458 时代新材 29,092,982.57 2.69 30 601009 南京银行 28,120,126.16 2.60 31 000970 中科三环 27,771,285.08 2.57 32 600782 新钢股份 27,240,948.90 2.52 33 300223 北京君正 26,703,067.40 2.47 34 000661 长春高新 26,079,566.60 2.41 35 600759 洲际油气 25,278,414.96 2.34 36 600183 生益科技 25,185,028.26 2.33 37 000417 合肥百货 24,746,087.87 2.29 38 000630 铜陵有色 24,186,320.98 2.24 39 002376 新北洋 22,779,701.35 2.11 40 000825 太钢不锈 22,494,342.43 2.08 41 601998 中信银行 22,459,537.01 2.08 42 601311 骆驼股份 22,115,244.19 2.04 43 000568 泸州老窖 22,092,933.94 2.04 44 601369 陕鼓动力 21,828,271.70 2.02 45 601166 兴业银行 21,722,640.00 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,488,311,856.96 卖出股票收入（成交）总额 3,393,760,928.19 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 2,149,657.60 0.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 第71页共92页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,149,657.60 0.20 7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 010107 21国债(7) 20,960 2,149,657.60 0.20 7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.1.12投资组合报告附注 7.1.12.1招商银行（代码：600036）为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的前十大重仓证券 之一。2017年3月29日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币50万元的行 政处罚。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.1.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.1.12.3期末其他各项资产构成 第72页共92页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 707,876.47 2 应收证券清算款 271,745.19 3 应收股利 - 4 应收利息 151,871.16 5 应收申购款 2,047.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,133,539.82 7.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 002260 德奥通航 21,825,000.00 2.02 重大事项停牌 7.2 科瑞证券投资基金 7.2.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 1,712,131,464.20 66.50 其中：股票 1,712,131,464.20 66.50 2 固定收益投资 545,775,040.00 21.20 其中：债券 545,775,040.00 21.20 资产支持证券 - - 第73页共92页 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 199,975,499.96 7.77 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 96,221,584.53 3.74 7 其他各项资产 20,667,966.47 0.80 8 合计 2,574,771,555.16 100.00 7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,066,179.78 1.37 B 采矿业 85,132,888.73 3.32 C 制造业 1,134,343,494.72 44.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,872,000.00 0.27 E 建筑业 16,468,400.00 0.64 F 批发和零售业 82,175,423.94 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 11,200,000.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,326,167.00 6.73 J 金融业 78,375,000.00 3.06 K 房地产业 73,683,800.00 2.88 L 租赁和商务服务业 10,340,000.00 0.40 M 科学研究和技术服务业 59,895.03 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第74页共92页 R 文化、体育和娱乐业 6,088,215.00 0.24 S 综合 - - 合计 1,712,131,464.20 66.83 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300365 恒华科技 2,140,000 88,810,000.00 3.47 2 002077 大港股份 4,100,000 73,308,000.00 2.86 3 002035 华帝股份 2,750,000 71,362,500.00 2.79 4 600519 贵州茅台 212,000 70,839,800.00 2.76 5 002384 东山精密 3,249,887 63,730,284.07 2.49 6 000333 美的集团 1,800,000 50,706,000.00 1.98 7 300231 银信科技 2,489,500 46,080,645.00 1.80 8 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 1.57 9 600426 华鲁恒升 2,949,913 39,086,347.25 1.53 10 300062 中能电气 1,140,000 37,414,800.00 1.46 11 600997 开滦股份 5,100,389 36,467,781.35 1.42 12 300458 全志科技 372,000 34,011,960.00 1.33 13 300236 上海新阳 856,400 32,971,400.00 1.29 14 300025 华星创业 2,565,502 28,220,522.00 1.10 15 600759 洲际油气 2,800,000 27,496,000.00 1.07 16 601009 南京银行 2,450,000 26,558,000.00 1.04 17 000661 长春高新 237,000 26,508,450.00 1.03 18 600183 生益科技 2,200,000 24,200,000.00 0.94 19 600497 驰宏锌锗 3,067,420 21,563,962.60 0.84 20 600584 长电科技 1,200,000 21,180,000.00 0.83 21 002260 德奥通航 900,000 20,790,000.00 0.81 22 300097 智云股份 370,829 20,325,137.49 0.79 23 600104 上汽集团 853,400 20,012,230.00 0.78 24 600016 民生银行 2,200,000 19,976,000.00 0.78 25 000581 威孚高科 880,000 19,747,200.00 0.77 26 600409 三友化工 2,050,000 19,249,500.00 0.75 27 600458 时代新材 1,275,181 18,043,811.15 0.70 28 300199 翰宇药业 1,000,000 17,980,000.00 0.70 29 002036 联创电子 920,000 17,627,200.00 0.69 30 601818 光大银行 4,500,000 17,595,000.00 0.69 31 002758 华通医药 590,000 17,487,600.00 0.68 32 600976 健民集团 540,458 17,256,823.94 0.67 33 000933 神火股份 3,100,000 17,205,000.00 0.67 第75页共92页 34 600547 山东黄金 450,000 16,429,500.00 0.64 35 600211 西藏药业 300,000 16,242,000.00 0.63 36 002353 杰瑞股份 800,000 16,240,000.00 0.63 37 603986 兆易创新 89,133 15,863,000.01 0.62 38 600276 恒瑞医药 338,605 15,406,527.50 0.60 39 000568 泸州老窖 464,600 15,331,800.00 0.60 40 300313 天山生物 799,936 15,198,784.00 0.59 41 600123 兰花科创 1,799,957 14,471,654.28 0.56 42 300164 通源石油 1,397,800 14,453,252.00 0.56 43 002422 科伦药业 887,000 14,298,440.00 0.56 44 600056 中国医药 750,000 14,272,500.00 0.56 45 600585 海螺水泥 800,000 13,568,000.00 0.53 46 002376 新北洋 1,080,117 13,393,450.80 0.52 47 000807 云铝股份 1,877,770 12,581,059.00 0.49 48 000630 铜陵有色 3,700,000 11,396,000.00 0.44 49 000089 深圳机场 1,400,000 11,200,000.00 0.44 50 300065 海兰信 290,200 11,178,504.00 0.44 51 300106 西部牧业 690,000 11,129,700.00 0.43 52 002640 跨境通 600,000 10,980,000.00 0.43 53 000400 许继电气 600,000 10,890,000.00 0.43 54 601225 陕西煤业 2,199,901 10,669,519.85 0.42 55 300138 晨光生物 559,908 10,207,122.84 0.40 56 600141 兴发集团 661,052 10,054,600.92 0.39 57 600500 中化国际 850,000 9,911,000.00 0.39 58 600596 新安股份 900,000 9,216,000.00 0.36 59 002217 合力泰 500,000 8,950,000.00 0.35 60 002659 中泰桥梁 380,000 8,770,400.00 0.34 61 300327 中颖电子 259,990 8,683,666.00 0.34 62 000651 格力电器 350,000 8,617,000.00 0.34 63 600295 鄂尔多斯 900,000 8,541,000.00 0.33 64 300059 东方财富 500,000 8,465,000.00 0.33 65 002535 林州重机 1,300,000 8,463,000.00 0.33 66 601600 中国铝业 1,999,976 8,439,898.72 0.33 67 600285 羚锐制药 660,000 8,421,600.00 0.33 68 600062 华润双鹤 360,000 8,002,800.00 0.31 69 300481 濮阳惠成 240,000 7,992,000.00 0.31 70 600209 罗顿发展 600,000 7,698,000.00 0.30 71 000601 韶能股份 800,000 6,872,000.00 0.27 72 000937 冀中能源 1,000,000 6,740,000.00 0.26 73 600782 新钢股份 2,000,000 6,680,000.00 0.26 74 600961 株冶集团 566,500 6,344,800.00 0.25 75 601595 上海电影 150,000 5,943,000.00 0.23 76 000878 云南铜业 500,000 5,905,000.00 0.23 77 002127 南极电商 500,000 5,740,000.00 0.22 第76页共92页 78 601601 中国太保 200,000 5,554,000.00 0.22 79 300007 汉威电子 277,800 5,380,986.00 0.21 80 002234 民和股份 245,491 5,297,695.78 0.21 81 002550 千红制药 700,000 5,054,000.00 0.20 82 002074 国轩高科 160,000 4,958,400.00 0.19 83 300373 扬杰科技 250,000 4,920,000.00 0.19 84 601166 兴业银行 300,000 4,842,000.00 0.19 85 300069 金利华电 100,000 4,725,000.00 0.18 86 000759 中百集团 500,000 4,640,000.00 0.18 87 600057 象屿股份 400,000 4,600,000.00 0.18 88 000401 冀东水泥 379,954 4,521,452.60 0.18 89 000902 新洋丰 400,000 4,504,000.00 0.18 90 000417 合肥百货 500,000 4,315,000.00 0.17 91 002475 立讯精密 199,844 4,146,763.00 0.16 92 300089 文化长城 220,000 4,050,200.00 0.16 93 600889 南京化纤 300,000 3,945,000.00 0.15 94 002648 卫星石化 320,000 3,910,400.00 0.15 95 601998 中信银行 600,000 3,846,000.00 0.15 96 601388 怡球资源 1,000,000 3,830,000.00 0.15 97 600563 法拉电子 100,000 3,667,000.00 0.14 98 002391 长青股份 200,000 3,496,000.00 0.14 99 002458 益生股份 100,000 3,440,000.00 0.13 100 002588 史丹利 300,000 3,405,000.00 0.13 101 002352 鼎泰新材 80,000 3,323,200.00 0.13 102 002601 佰利联 259,950 3,290,967.00 0.13 103 300461 田中精机 49,945 3,187,989.35 0.12 104 002600 江粉磁材 300,000 3,072,000.00 0.12 105 600176 中国巨石 300,000 2,952,000.00 0.12 106 300398 飞凯材料 43,618 2,540,312.32 0.10 107 600667 太极实业 300,000 2,313,000.00 0.09 108 600110 诺德股份 200,000 2,132,000.00 0.08 109 300115 长盈精密 79,997 2,084,721.82 0.08 110 002371 七星电子 70,000 1,862,000.00 0.07 111 300192 科斯伍德 120,300 1,816,530.00 0.07 112 300219 鸿利智汇 150,000 1,627,500.00 0.06 113 300395 菲利华 40,000 926,800.00 0.04 114 300346 南大光电 30,000 913,200.00 0.04 115 601699 潞安环能 100,000 805,000.00 0.03 116 000825 太钢不锈 200,000 788,000.00 0.03 117 002123 梦网荣信 50,000 750,000.00 0.03 118 600362 江西铜业 43,605 729,511.65 0.03 119 603718 海利生物 40,000 712,800.00 0.03 120 603026 石大胜华 10,000 397,400.00 0.02 121 000567 海德股份 10,000 375,800.00 0.01 第77页共92页 122 603806 福斯特 4,000 185,080.00 0.01 123 300528 幸福蓝海 4,500 145,215.00 0.01 124 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00 125 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00 126 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00 127 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.00 7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 2,206,040.00 0.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 543,569,000.00 21.22 其中：政策性金融债 543,569,000.00 21.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 545,775,040.00 21.30 7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 第78页共92页 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 150207 15国开07 1,800,000 181,638,000.00 7.09 2 140208 14国开08 1,300,000 130,780,000.00 5.10 3 140201 14国开01 1,100,000 110,121,000.00 4.30 4 130425 13农发25 500,000 51,060,000.00 1.99 5 160206 16国开06 400,000 38,976,000.00 1.52 7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.2.12投资组合报告附注 7.2.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.2.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.2.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,093,888.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,574,077.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第79页共92页 8 其他 - 9 合计 20,667,966.47 7.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 300223 北京君正 40,310,375.60 1.57 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 例 持有份额 比例 18,388 67,178.60 313,745,838.44 25.40% 921,534,329.50 74.60% 注：持有人户数含未确权的原持有人户数。 8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 0.00 0.0000% 员持有本基金 8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 0 放式基金 本基金基金经理持有本开放式 0 第80页共92页 基金 8.2 科瑞证券投资基金 8.2.1期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 泰康人寿保险股份有限公司 1 －分红－个人分红－019L－ 276,951,089.00 9.23% FH002沪 2 易方达基金管理有限公司 148,612,662.00 4.95% 3 农银人寿保险股份有限公司 90,420,741.00 3.01% －传统－普通保险产品 4 中国人寿保险股份有限公司 79,262,259.00 2.64% 泰康人寿保险股份有限公司 5 －传统－普通保险产品－ 77,822,157.00 2.59% 019L－CT001沪 6 阳光人寿保险股份有限公司 56,862,653.00 1.90% －万能保险产品 7 建信人寿保险有限公司－普 56,294,025.00 1.88% 通 8 泰康人寿保险股份有限公司 53,281,428.00 1.78% －万能－个险万能 9 阳光财产保险股份有限公司 50,108,070.00 1.67% －自有资金 10 阳光人寿保险股份有限公司 48,717,381.00 1.62% －传统保险产品 8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 0.00 0.0000% 员持有本基金 8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年1月3日）基金份额总额 3,000,000,000.00 第81页共92页 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 6,081,683.04 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,770,801,515.10 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,235,280,167.94 注：自2017年1月3日科瑞证券投资基金终止上市之日起，原科瑞证券投资基金转型为易方 达科瑞灵活配置混合型证券投资基金。本报告期自2017年1月3日至2017年6月30日止。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内因本基金转型调整了本基金投资策略，详见本年度报告第二部分基金简介。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第82页共92页 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财达证券 1 - - - -- 东北证券 1 129,113,436.39 2.20% 103,290.52 2.04%- 华鑫证券 1 137,857,075.29 2.34% 110,285.09 2.18%- 财富证券 1 95,699,892.31 1.63% 89,125.51 1.76%- 大通证券 1 15,508,865.47 0.26% 12,407.07 0.25%- 南京证券 1 - - - -- 中原证券 1 - - - -- 中泰证券 2 2,371,537,626.07 40.33% 2,061,897.98 40.74%- 瑞银证券 1 585,211,981.35 9.95% 468,169.47 9.25%- 海通证券 1 - - - -- 国泰君安 2 50,771,864.80 0.86% 47,284.09 0.93%- 国联证券 1 125,022,865.56 2.13% 116,434.00 2.30%- 华西证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 长城证券 1 381,198,108.24 6.48% 355,007.45 7.01%- 国信证券 1 - - - -- 国元证券 1 172,305,575.52 2.93% 160,467.97 3.17%- 湘财证券 1 - - - -- 上海证券 1 - - - -- 光大证券 1 647,214,224.41 11.01% 602,751.59 11.91%- 广发证券 1 525,232,128.43 8.93% 420,185.66 8.30%- 山西证券 1 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 天风证券 1 643,003,322.34 10.94% 514,402.44 10.16%- 华创证券 1 - - - -- 招商证券 1 - - - -- 华龙证券 1 - - - -- 联讯证券 1 - - - -- 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 第83页共92页 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中泰证券 - - 1,200,000, 100.00% - - 000.00 广发证券 4,053,206.10 100.00% - - - - 10.7.2科瑞证券投资基金 10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 财达证券 1 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 华鑫证券 1 - - - -- 财富证券 1 - - - -- 大通证券 1 - - - -- 南京证券 1 - - - -- 中原证券 1 - - - -- 中泰证券 2 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 海通证券 1 - - - -- 第84页共92页 国泰君安 2 - - - -- 国联证券 1 - - - -- 华西证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 国元证券 1 - - - -- 湘财证券 1 - - - -- 上海证券 1 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 天风证券 1 - - - -- 华创证券 1 - - - -- 招商证券 1 - - - -- 华龙证券 1 - - - -- 联讯证券 1 - - - -- 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2017-01-14 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 第85页共92页 理人网站 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金份 中国证券报、上海证券 2 额“确权”登记指引 报、证券时报及基金管 2017-01-16 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 3 瑞灵活配置混合型证券投资基金销售机构的 报、证券时报及基金管 2017-01-18 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加大同证券 中国证券报、上海证券 4 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-19 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 5 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-01-20 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加财富证券 中国证券报、上海证券 6 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-23 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加平安证券 中国证券报、上海证券 7 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-24 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达科瑞灵 中国证券报、上海证券 8 活配置混合型证券投资基金开放日常申购、 报、证券时报及基金管 2017-01-25 赎回、转换和定期定额投资业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加财达证券 中国证券报、上海证券 9 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-25 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 10 瑞灵活配置混合型证券投资基金销售机构的 报、证券时报及基金管 2017-01-25 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加交通银行 中国证券报、上海证券 11 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-26 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 12 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-01-26 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加长城证券 中国证券报、上海证券 13 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-26 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加中投证券 中国证券报、上海证券 14 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-01-26 销售机构、参加中投证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 15 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-02-06 公告 理人网站 第86页共92页 易方达基金管理有限公司关于增加招商证券 中国证券报、上海证券 16 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-06 销售机构、参加招商证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 17 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-02-07 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 18 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-02-08 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加中山证券 中国证券报、上海证券 19 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-09 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 20 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加东北证券 中国证券报、上海证券 21 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-14 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加方正证券 中国证券报、上海证券 22 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-14 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 23 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-02-14 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 24 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-15 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加东莞证券 中国证券报、上海证券 25 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-15 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 26 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-02-15 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加华龙证券 中国证券报、上海证券 27 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-20 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加华龙证券 中国证券报、上海证券 28 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-02-20 销售机构、参加华龙证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管 2017-02-23 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 第87页共92页 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 30 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞 报、证券时报及基金管 2017-03-02 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加浙商证券 中国证券报、上海证券 31 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-03 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加浙商证券 中国证券报、上海证券 32 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-03 销售机构、参加浙商证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加万联证券 中国证券报、上海证券 33 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-06 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加万联证券 中国证券报、上海证券 34 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-06 销售机构、参加万联证券申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于增加国海证券 中国证券报、上海证券 35 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-07 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加国海证券 中国证券报、上海证券 36 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-07 销售机构、参加国海证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加华融证券 中国证券报、上海证券 37 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-08 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加华融证券 中国证券报、上海证券 38 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-08 销售机构、参加华融证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加国元证券 中国证券报、上海证券 39 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-09 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加国元证券 中国证券报、上海证券 40 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-09 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2017-03-10 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 42 式基金增加龙江银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 43 易方达基金管理有限公司关于增加东兴证券 中国证券报、上海证券 2017-03-10 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 第88页共92页 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加东兴证券 中国证券报、上海证券 44 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-10 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 45 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管 2017-03-15 广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 47 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳 报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加华宝证券 中国证券报、上海证券 48 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-21 销售机构、参加华宝证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加江海证券 中国证券报、上海证券 49 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-21 销售机构、参加江海证券申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于增加民生证券 中国证券报、上海证券 50 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-21 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加民生证券 中国证券报、上海证券 51 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-21 销售机构、参加民生证券申购及定期定额投 理人网站 资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于增加易方达科 中国证券报、上海证券 52 瑞灵活配置混合型证券投资基金确权机构的 报、证券时报及基金管 2017-03-21 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 53 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 54 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加华林证券 中国证券报、上海证券 55 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-30 确权机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于增加民族证券 中国证券报、上海证券 56 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-30 确权机构的公告 理人网站 第89页共92页 易方达基金管理有限公司关于增加民族证券 中国证券报、上海证券 57 为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 报、证券时报及基金管 2017-03-30 销售机构的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 58 式基金增加华林证券为销售机构、参加华林 报、证券时报及基金管 2017-03-30 证券费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 59 广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2017-04-07 行A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 60 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2017-04-10 告 理人网站 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2.关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告； 3.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第92页共92页