浦银安盛日日鑫货币市场基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20 §5 托管人报告...... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20 §6 审计报告 ...... 20 6.1 审计报告基本信息...... 20 6.2 审计报告的基本内容...... 20 §7 年度财务报表 ...... 22 7.1 资产负债表 ...... 22 7.2 利润表......23 7.3 净资产变动表...... 25 7.4 报表附注...... 26 §8 投资组合报告 ...... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53 8.2 债券回购融资情况...... 53 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 53 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 55 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 55 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细...... 56 8.9 投资组合报告附注 ...... 56 §9 基金份额持有人信息...... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 §10 开放式基金份额变动...... 58 §11 重大事件揭示...... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 11.4 基金投资策略的改变 ...... 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 61 11.9 其他重大事件 ...... 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63 §13 备查文件目录...... 63 13.1 备查文件目录 ...... 63 13.2 存放地点......63 13.3 查阅方式......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金 基金简称 浦银安盛日日鑫 基金主代码 003228 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 8,728,769,404.96 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 金简称 下属分级基金的交 003228 003229 易代码 报告期末下属分级 6,440,781,357.07 份 2,287,988,047.89 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能 提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场 利率的基本一致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。 在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得 较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以 获取资本利得或锁定较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金 融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同 金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基 础上寻求更高的收益率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发 生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金 资产的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 姓名 薛香 冯萌 负责人 联系电话 021-23212888 021-52629999-213310 电子邮箱 compliance@py-axa.com fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95561 传真 021-23212985 021-62159217 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨 福建省福州市台江区江滨中大 江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 道 398 号兴业银行大厦 层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层 办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 上海市浦东新区银城路 167 号 4 S2 座 1-7 层 楼 邮政编码 200127 200120 法定代表人 张健 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.py-axa.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 合伙） 1001-1 至 1001-26 注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2024 年 2023 年 2022 年 数据和指标 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 本期已实现 114,235,505 71,463,677. 30,550,208. 57,805,684. 732,978.22 60,463,081. 收益 .50 16 78 99 38 本期利润 114,235,505 71,463,677. 30,550,208. 57,805,684. 732,978.22 60,463,081. .50 16 78 99 38 本期净值收 1.6343% 1.8784% 1.8793% 2.1217% 1.5761% 1.8203% 益率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指标 期末基金资 6,440,781,3 2,287,988,0 4,904,784,8 4,132,216,9 44,274,398. 467,679,990 产净值 57.07 47.89 76.73 28.84 28 .23 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 额净值 3.1.3 累计 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末指标 累计净值收 21.0451% 23.3969% 19.0987% 21.1218% 16.9018% 18.6053% 益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银日日鑫 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.2533 0.0005 过去三个月 0.3413% 0.0005% 0.0880% 0.0000% % % 0.5247 0.0006 过去六个月 0.7008% 0.0006% 0.1761% 0.0000% % % 1.2837 0.0016 过去一年 1.6343% 0.0016% 0.3506% 0.0000% % % 4.1208 0.0022 过去三年 5.1763% 0.0022% 1.0555% 0.0000% % % 7.8905 0.0020 过去五年 9.6559% 0.0020% 1.7654% 0.0000% % % 自基金合同生效起 21.0451 18.174 0.0028 0.0028% 2.8710% 0.0000% 至今 % 1% % 浦银日日鑫 B 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.3140 0.0005 过去三个月 0.4020% 0.0005% 0.0880% 0.0000% % % 0.6464 0.0006 过去六个月 0.8225% 0.0006% 0.1761% 0.0000% % % 1.5278 0.0016 过去一年 1.8784% 0.0016% 0.3506% 0.0000% % % 4.8783 0.0022 过去三年 5.9338% 0.0022% 1.0555% 0.0000% % % 10.9774 9.2120 0.0020 过去五年 0.0020% 1.7654% 0.0000% % % % 自基金合同生效起 23.3969 20.525 0.0027 0.0027% 2.8710% 0.0000% 至今 % 9% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 浦银日日鑫 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2024 年 114,294,275.44 - -58,769.94 114,235,505.50 - 2023 年 30,288,901.64 - 261,307.14 30,550,208.78 - 2022 年 733,307.70 - -329.48 732,978.22 - 合计 145,316,484.78 - 202,207.72 145,518,692.50 - 浦银日日鑫 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2024 年 71,625,277.34 - -161,600.18 71,463,677.16 - 2023 年 57,588,448.43 - 217,236.56 57,805,684.99 - 2022 年 60,676,166.74 - -213,085.36 60,463,081.38 - 合计 189,889,892.51 - -157,448.98 189,732,443.53 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2024 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 107 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持 有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金、浦银安盛中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前，公司建设有 上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时，在合肥异地建设有灾备托管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、网络设备、服务器设备、监控设备等基础设施，由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统主要是采购行业内成熟、主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了低代码的数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的创新研发平台以及移动平台等业务支持应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张蕴文女士，澳洲科廷大学金融学硕士。 2011 年 4 月至 2014 年 11 月在瑞穗银行苏 州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资 金交易员。2014 年 11 月至 2016 年 12 月在 东方证券股份有限公司资金管理总部担任 流动性资产投资经理。2017 年 1 月至 2023 年 9 月就职于兴银基金管理有限责任公司 本基金 固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、 张蕴 的基金 2024 年 4 - 10 年 基金经理助理、基金经理之职。2023 年 9 文 经理 月 25 日 月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任 固定收益投资部基金经理之职。2024 年 4 月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛普 庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证 同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数 发起式证券投资基金、浦银安盛上海清算所 高等级优选短期融资券指数证券投资基金 的基金经理。2024 年 8 月起，担任浦银安 盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理。 廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。 2012 年 3 月至 2013 年 6 月在第一创业证券 股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013 年7月至2017年11月在郑州银行股份有限 公司金融市场部，担任投资交易岗。2017 年 11 月加盟浦银安盛基金管理有限公司， 2017 年 11 月至 2019 年 3 月在固定收益投 资部任职货币基金基金经理助理，现在固定 收益投资部担任固定收益类基金经理。2019 年 3 月起担任浦银安盛货币市场证券投资 廉素 本基金 2019 年 3 基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基 君 的基金 月 4 日 - 12 年 金经理。2021 年 10 月起担任浦银安盛双月 经理 鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金 基金经理。2022 年 9 月起担任浦银安盛中 证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金基金经理。2022 年 11 月起担任浦银安盛 季季盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投 资基金基金经理。2023 年 2 月起担任浦银 安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证 券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券 投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优 选短期融资券指数证券投资基金的基金经 理。 王茂青女士，上海财经大学工商管理学硕 士。2008 年 9 月至 2010 年 3 月在普华永道 本基金 会计事务所担任审计员。2010 年 12 月至 王茂 的基金 2018 年 1 - 14 年 2018 年 1 月间在农银汇理基金、上银基金 青 经理助 月 22 日 和兴银基金担任过基金会计、交易员、高级 理 交易员和基金经理助理。2018 年 1 月 22 日 加入浦银安盛基金管理有限公司担任货币 基金基金经理助理。 注：1、首任基金经理及基金经理助理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理及基金经理助理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理及基金经理助理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 3、廉素君女士因休假，自 2024 年 7 月 15 日起，由张蕴文女士代为履行其本基金基金经理相 关职责。根据 2025 年 3 月 8 日《浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告》，廉 素君女士已结束休假，自 2025 年 3 月 6 日起恢复履行基金经理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交 易等重大非公开投资信息相互隔离； - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系； - 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”； - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序； - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范 进行，并对该分配过程进行监控； - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； - 对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内、10 日内）管理人管理的不同投资组合同向交 易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年宏观经济弱复苏，财政、货币、地产等各项逆周期政策发力，广谱利率下行，带动债券市场走牛。 一季度，央行维持宽松的货币政策，1 月调降存款准备金率 0.5 个百分点，2 月超预期非对称 降息，并在特殊时点投放足量资金来维持市场流动性的稳定；从资金需求看，一季度政府债发行偏慢，且信贷投放速度被平滑，导致金融体系资金宽松；3 月宏观经济数据好转，且地产、财政等宽信用政策逐步出台，利率长端震荡，曲线陡峭化下行。 二季度，4 月中旬开始央行多次提示长债风险，导致 4 月底债市阶段性触底反弹；但随后禁 止手工补息，银行存款逐步从银行体系转移至非银体系，资金面超预期宽松，短端品种先行下行，长端品种在配置压力及利空出尽的逻辑下逐步下行。基于宽松的资金面和央行对长端利率的警示，曲线整体仍维持陡峭化。 三季度，央行政策一边加大逆周期调节一边防范利率风险，导致债市波动加大。7-8 月，央 行以多种方式向市场提示利率风险，包括指导大行卖券、对部分农商行启动自律机制等，并开展新的货币政策框架，市场大幅震荡，信用利差走扩。9 月底央行超预期宣布降准降息，随后各类稳增长政策发力，市场风险偏好明显提升，债市大幅回调。 四季度，10 月到 11 月中旬，受权益市场风险偏好、理财基金赎回、担忧地方债供给超预期 等因素影响，债市仍以调整为主；但 11 月下旬随着地方债发行结果较好，市场情绪走强；12 月初同业存款自律机制出台，远超市场预期，短端存单收益率断崖式下行，叠加机构在 10 月初调整后基本处于欠配状态，短端带动长端快速下行。全年看，1 年期大行存单下行 83BP 至 1.58%附近，十年期国债下行 88BP 至 1.68%附近。 资金面看，全年货币政策维持稳健宽松，且货币政策框架有所调整，采用买断式回购、净买入国债等新的货币政策工具来向市场投放流动性，并通过存款自律机制等手段来疏通政策传导机制，各家银行调降存贷款利率，广谱利率下行。 基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2024 年灵活调整配置策略，并在关 键时点保持合理的组合剩余期限和杠杆，在类属配置方面以利率债、高等级信用债、存款、存单为主，分析适当时机，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银日日鑫 A 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.6343%，同期业绩比较基准收益率为 0.3506%，截至本报告期末浦银日日鑫 B 的基金份额净值为1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.8784%，同期业绩比较基准收益率为 0.3506%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，国内宏观经济仍面临有效需求不足、经济运行分化的格局。需求端来看，目前各地出台消费刺激政策，但实际效果有限，主要原因在于居民收入增速下滑、失业率抬升、资产价格下跌，均导致居民消费意愿和消费能力不足；外需看，2025 年将面临更为复杂的外部环境，全球保护主义、地缘政治经济风险等因素，都可能对出口带来负面影响，但考虑到我国出口结构持续优化，且制造业优势也进一步增强，出口的负面影响或小于预期；地产方面，随着政策的持续发力和市场信心的逐步恢复，预计房地产市场将逐步企稳，但受限于人口、城镇化率等大的周期性因素，预计大幅反弹的概率不高。 政策端看，预计 2025 年将延续逆周期调节政策，货币政策维持稳健宽松，助力宏观经济企稳； 财政政策持续发力，增发国债、地方债，提高广义财政赤字来对冲其他财政收入的流失；其他宏观政策预计将朝着出清低效产能和扩大需求刺激规模的方向转变，以刺激需求，平衡供需。 债券市场看，目前债券收益率处于历史低位，波动加大，债券投资面临挑战。从供给看，地方化债导致地方债增加、城投债减少；中央加杠杆使得国债扩容，发行期限拉长；地产、弱城投等高票息资产规模大幅收缩。从债券收益率看，各个债券品种的收益率均处于历史低位，信用利差较薄，票息收入远不能满足投资者需求，机构对于波段收入的诉求上升。从机构行为看，机构更偏好长久期利率债，低信用风险高弹性的二永债等。种种因素叠加，导致当债市处于历史底部位置时，波动加大。 组合将持续做好对宏观和资金面的预判，合理配置回购、存款、存单等品种，灵活调整仓位，做好应对。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。 2024 年以来，公司进一步强化合规风险底线意识，塑造良好的合规风控文化，打造“纵向到 底，横向到边”的合规风控机制，促进公司持续、健康、平稳地高质量发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订了一系列内部规章制度，进一步完善了全面合规和风险管理机制。2024 年度，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及重大风险事件。 在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，公司紧密围绕经营目标和计划，结合公司的特点和现状，扎实推进开展各项合规风控审计工作。2024 年，合规风控审计工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。 法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱、配合客户投诉处理等各项工作均有序开展，为公司各项业务开展提供有力的法律合规支持，为公司高质量发展打下了坚实基础。 风险管理方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、法律风险、合规风险、声誉风险、业务连续性风险、洗钱风险、集中度风险、廉洁从业风险和创新产品/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制，注重加强对基金经理的日常培训，提升前台人员风险意识，同时进一步开发智能风控系统及数字可视化驾驶舱，前置化加强风险预警能力，智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持，努力提升风险化解及处置能力。 内部审计方面，以公司整体的战略目标为指导，努力构建与公司业务发展相适应的审计监督 模式，建立健全各项审计工作规范、不断提升内部审计工作质量，不断强化审计监督职能，守牢公司风险第三道防线。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。 根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。 本报告期浦银安盛日日鑫货币 A 级基金应分配收益 114,235,505.50 元，实际分配收益 114,235,505.50 元；浦银安盛日日鑫货币 B 级基金应分配收益 71,463,677.16 元，实际分配收益 71,463,677.16 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]200Z1757 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛日日鑫货币市场基金全体基金份额持有人 我们审计了浦银安盛日日鑫货币市场基金（以下简称“浦银 安盛日日鑫基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资 产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务 审计意见 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以 下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了浦银安盛日日鑫基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于浦银安盛日日鑫基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 浦银安盛日日鑫基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛日 日鑫基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算浦银安盛日日鑫基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛日日鑫基金的财务报告 过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛日 日鑫基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致浦银安盛日日鑫基金 不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 姜爱悦 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 审计报告日期 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,315,187,088.44 3,214,180,591.22 结算备付金 11,326,837.31 23,780,306.40 存出保证金 6,002.24 - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,976,324,557.24 5,463,229,930.03 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,976,324,557.24 5,463,229,930.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,080,752,604.61 1,040,586,004.58 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 65,156.89 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 9,383,662,246.73 9,741,776,832.23 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 650,043,792.41 700,514,913.40 应付清算款 - - 应付赎回款 35,780.70 10,050.80 应付管理人报酬 2,322,975.91 2,122,198.65 应付托管费 387,162.65 353,699.78 应付销售服务费 1,425,360.97 922,923.38 应付投资顾问费 - - 应交税费 5,697.86 3,122.70 应付利润 293,372.83 513,742.95 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 378,698.44 334,375.00 负债合计 654,892,841.77 704,775,026.66 净资产： 实收基金 7.4.7.10 8,728,769,404.96 9,037,001,805.57 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 - - 净资产合计 8,728,769,404.96 9,037,001,805.57 负债和净资产总计 9,383,662,246.73 9,741,776,832.23 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 8,728,769,404.96 份，其中浦银安盛日日鑫 A 类的基金份额 6,440,781,357.07 份；浦银安盛日日鑫 B 类的基金份额 2,287,988,047.89 份。 7.2 利润表 会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 250,616,213.14 113,597,962.51 1.利息收入 132,737,806.32 62,487,185.60 其中：存款利息收入 7.4.7.13 72,051,635.80 35,193,599.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 60,686,170.52 27,293,585.93 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 117,878,406.82 51,110,776.91 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 117,878,406.82 51,110,776.91 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 64,917,030.48 25,242,068.74 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 32,910,271.50 12,592,075.88 2．托管费 7.4.10.2.2 5,485,045.19 2,160,141.31 3．销售服务费 7.4.10.2.3 18,368,578.16 4,236,105.44 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 7,765,740.00 5,862,129.26 其中：卖出回购金融资产 7,765,740.00 5,862,129.26 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 8,155.84 5,844.54 8．其他费用 7.4.7.23 379,239.79 385,772.31 三、利润总额（亏损总额 185,699,182.66 88,355,893.77 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 185,699,182.66 88,355,893.77 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 185,699,182.66 88,355,893.77 7.3 净资产变动表 会计主体：浦银安盛日日鑫货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 9,037,001,805.57 - 9,037,001,805.57 二、本期期初净资产 9,037,001,805.57 - 9,037,001,805.57 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -308,232,400.61 - -308,232,400.61 列） （一）、综合收益总 - 185,699,182.66 185,699,182.66 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 -308,232,400.61 - -308,232,400.61 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 81,581,670,286.75 - 81,581,670,286.75 2.基金赎回 -81,889,902,687.3 款 - -81,889,902,687.36 6 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - -185,699,182.66 -185,699,182.66 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 8,728,769,404.96 - 8,728,769,404.96 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 511,954,388.51 - 511,954,388.51 二、本期期初净资产 511,954,388.51 - 511,954,388.51 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 8,525,047,417.06 - 8,525,047,417.06 列） （一）、综合收益总 - 88,355,893.77 88,355,893.77 额 （二）、本期基金份 8,525,047,417.06 - 8,525,047,417.06 额交易产生的净资 产变动数 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 43,555,095,804.03 - 43,555,095,804.03 2.基金赎回 -35,030,048,386.9 款 - -35,030,048,386.97 7 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - -88,355,893.77 -88,355,893.77 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产 9,037,001,805.57 - 9,037,001,805.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张弛 顾佳 孙赵辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1772 号《关于准予浦银安盛日日鑫货币市场基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,002,658.31 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1573 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安 盛日日鑫货币市场基金基金合同》于 2016 年 11 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 200,006,658.43 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,000.12 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明 书》的规定，本基金 A 类基金份额年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额年销售服务费率为 0.01%。 本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份 额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。根据《关于浦银安盛日日鑫货币市场基金取消 自动升降级业务并调整 B 类基金份额首次最低申购金额的公告》，自 2023 年 2 月 20 日起，本基 金取消 A 类及 B 类基金份额自动升降级业务，即本基金 A 类、B 类基金份额不再自动进行份额类 别的调整。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，下一工作日以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 4,558,390.56 202,888,230.20 等于：本金 4,557,807.61 202,791,135.47 加：应计利息 582.95 97,094.73 减：坏账准备 - - 定期存款 2,310,628,697.88 3,011,292,361.02 等于：本金 2,300,000,000.00 3,000,000,000.00 加：应计利息 10,628,697.88 11,292,361.02 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 500,929,583.40 内 存款期限 1-3 个月 200,700,444.16 300,291,666.70 存款期限 3 个月以上 2,109,928,253.72 2,210,071,110.92 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,315,187,088.44 3,214,180,591.22 注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2. 针对本年度出现过提前支取的定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未 造成利息损失。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 （%） 交易所市场 111,646,082.30 111,549,277.26 -96,805.04 -0.0011 债券 银行间市场 4,864,678,474.94 4,869,391,035.52 4,712,560.58 0.0540 合计 4,976,324,557.24 4,980,940,312.78 4,615,755.54 0.0529 资产支持证券 - - - - 合计 4,976,324,557.24 4,980,940,312.78 4,615,755.54 0.0529 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度 账面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 5,463,229,930.03 5,469,019,561.26 5,789,631.23 0.0641 合计 5,463,229,930.03 5,469,019,561.26 5,789,631.23 0.0641 资产支持证券 - - - - 合计 5,463,229,930.03 5,469,019,561.26 5,789,631.23 0.0641 注：1.偏离金额=影子定价-摊余成本； 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 500,259,073.98 - 银行间市场 1,580,493,530.63 - 合计 2,080,752,604.61 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 570,180,048.18 - 银行间市场 470,405,956.40 - 合计 1,040,586,004.58 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末及上年度末均未按预期信用损失一般模型计提减值准备。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未计提债权投资减值准备。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未计提其他债权投资减值准备。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 198.35 40.20 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 139,200.09 113,034.80 其中：交易所市场 - - 银行间市场 139,200.09 113,034.80 应付利息 - - 预提费用 239,300.00 221,300.00 合计 378,698.44 334,375.00 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 浦银日日鑫 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,904,784,876.73 4,904,784,876.73 本期申购 69,872,497,502.24 69,872,497,502.24 本期赎回（以“-”号填列） -68,336,501,021.90 -68,336,501,021.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,440,781,357.07 6,440,781,357.07 浦银日日鑫 B 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,132,216,928.84 4,132,216,928.84 本期申购 11,709,172,784.51 11,709,172,784.51 本期赎回（以“-”号填列） -13,553,401,665.46 -13,553,401,665.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,287,988,047.89 2,287,988,047.89 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 浦银日日鑫 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 114,235,505.50 - 114,235,505.50 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -114,235,505.50 - -114,235,505.50 本期末 - - - 浦银日日鑫 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 71,463,677.16 - 71,463,677.16 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -71,463,677.16 - -71,463,677.16 本期末 - - - 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 12,219,403.62 6,834,462.56 定期存款利息收入 59,012,065.73 28,287,017.98 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 820,060.89 72,119.13 其他 105.56 - 合计 72,051,635.80 35,193,599.67 7.4.7.14 股票投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 105,312,741.43 46,492,897.88 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 12,565,665.39 4,617,879.03 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 117,878,406.82 51,110,776.91 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 28,452,405,339.58 15,265,775,806.07 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 28,373,830,438.36 15,217,714,639.07 总额 减：应计利息总额 66,009,235.83 43,443,287.97 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 12,565,665.39 4,617,879.03 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.19 股利收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.20 公允价值变动收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.21 其他收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 110,000.00 92,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 112,039.79 66,891.34 账户维护费 37,200.00 37,200.00 持有人大会律师费 - 35,000.00 持有人大会公证费 - 10,000.00 其他 - 24,680.97 合计 379,239.79 385,772.31 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 盛”) 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东、基金销售机构 浦东发展银行”) 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 32,910,271.50 12,592,075.88 其中：应支付销售机构的客户维护 16,383,103.05 5,739,127.30 费 应支付基金管理人的净管理费 16,527,168.45 6,852,948.58 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 26 日，支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基 金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 根据《关于浦银安盛日日鑫货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》 ，自 2023 年 4 月 27 日起，支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,485,045.19 2,160,141.31 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 x0.05%/当期天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 合计 浦银安盛 52,315.71 1,228.66 53,544.37 上海浦东发展银行 8,086.97 678.20 8,765.17 兴业银行 - 51.21 51.21 合计 60,402.68 1,958.07 62,360.75 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 合计 浦银安盛 43,759.21 17,039.81 60,799.02 上海浦东发展银行 8,505.25 3,151.39 11,656.64 兴业银行 - 21,777.28 21,777.28 合计 52,264.46 41,968.48 94,232.94 注：销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本 基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基 金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： 日 A 类基金份额销售服务费 = 前一日 A 类基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。 日 B 类基金份额销售服务费 = 前一日 B 类基金资产净值 x 0.01% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 - - - - 1,631,50 79,110.2 0,000.00 7 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 浦银日日鑫 A 本期末 上年度末 关联方名 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 上 海 浦 银 安 盛 资 产 - - 50,134,676.34 1.02 管 理 有 限 公司 注：1、除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日鑫 B。 2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续费。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行-定期 200,305,000.10 9,275,694.85 904,483,888.58 9,542,944.16 兴业银行-活期 4,558,390.56 12,219,403.62 202,888,230.20 6,834,462.56 注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 1. 2022 年 12 月 29 日兴业银行协定存款一笔，金额 10,000.00 万元，到期日 2023 年 3 月 28 日。 2. 2023 年 1 月 31 日兴业银行协定存款一笔，金额 6,000.00 万元，到期日 2023 年 2 月 28 日。 3. 2023 年 9 月 13 日兴业银行协定存款一笔，金额 40,000.00 万元，到期日 2023 年 12 月 26 日。 4. 2023 年 9 月 20 日兴业银行协定存款一笔，金额 40,000.00 万元，到期日 2024 年 3 月 29 日。 5. 2023 年 9 月 21 日兴业银行协定存款一笔，金额 20,000.00 万元，到期日 2024 年 3 月 28 日。 6. 2023 年 9 月 27 日兴业银行协定存款一笔，金额 50,000.00 万元，到期日 2023 年 12 月 28 日。 7. 2023 年 12 月 22 日兴业银行协定存款一笔，金额 30,000.00 万元，到期日 2024 年 1 月 22 日。 8. 2024 年 3 月 25 日兴业银行协定存款一笔，金额 50,000.00 万元，到期日 2024 年 6 月 25 日。 9. 2024 年 6 月 21 日兴业银行协定存款一笔，金额 30,000.00 万元，到期日 2024 年 10 月 24 日。 10. 2024 年 12 月 2 日兴业银行协定存款一笔，金额 20,000.00 万元，到期日 2025 年 6 月 26 日。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 浦银日日鑫 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 114,294,275.44 - -58,769.94 114,235,505.50 - 浦银日日鑫 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 71,625,277.34 - -161,600.18 71,463,677.16 - 注：本基金在本年度累计分配收益 185,699,182.66 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金185,919,552.78 元，通过应付赎回款转出金额 0.00 元，计入应付收益科目-220,370.12 元。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 650,043,792.41 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 112402081 24 工商银 2025 年 1 月 2 99.02 710,000 70,305,761.58 行 CD081 日 112403029 24 农业银 2025 年 1 月 2 99.68 2,000,000 199,350,014.86 行 CD029 日 200218 20 国开 18 2025 年 1 月 2 100.55 400,000 40,218,192.67 日 220214 22 国开 14 2025 年 1 月 2 100.19 1,500,000 150,279,931.98 日 240301 24 进出 01 2025 年 1 月 2 101.91 1,000,000 101,912,791.89 日 240306 24 进出 06 2025 年 1 月 2 100.92 700,000 70,641,183.65 日 240308 24 进出 08 2025 年 1 月 2 100.57 20,000 2,011,377.86 日 240401 24 农发 01 2025 年 1 月 2 101.52 600,000 60,913,027.44 日 合计 6,930,000 695,632,281.93 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险管理委员会、风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险管理委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款与部分定期存款存放在本基金的托管人兴业银行，其余定期存款存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司以及徽商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 50,203,619.97 - A-1 以下 - - 未评级 391,057,503.77 181,829,772.61 合计 441,261,123.74 181,829,772.61 注：未评级债券为政策性金融债、金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,098,475,592.63 4,313,407,045.39 合计 4,098,475,592.63 4,313,407,045.39 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 225,597,401.19 462,910,140.27 AAA 以下 - - 未评级 210,990,439.68 505,082,971.76 合计 436,587,840.87 967,993,112.03 注：未评级债券为政策性金融债、金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 650043792.41 元将在一个月以内先 后到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 0.64%，本基金投资组合的平均剩余期限为 106 天，平均剩余存续期为 106 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,315,187,088 - - -2,315,187,088.44 .44 结算备付金 11,326,837.31 - - - 11,326,837.31 存出保证金 6,002.24 - - - 6,002.24 交易性金融资产 4,976,324,557 - - -4,976,324,557.24 .24 买入返售金融资产 2,080,752,604 - - -2,080,752,604.61 .61 应收申购款 - - - 65,156.89 65,156.89 资产总计 9,383,597,089 - - 65,156.899,383,662,246.73 .84 负债 应付赎回款 - - - 35,780.70 35,780.70 应付管理人报酬 - - -2,322,975.9 2,322,975.91 1 应付托管费 - - - 387,162.65 387,162.65 卖出回购金融资产款 650,043,792.4 - - - 650,043,792.41 1 应付销售服务费 - - -1,425,360.9 1,425,360.97 7 应付利润 - - - 293,372.83 293,372.83 应交税费 - - - 5,697.86 5,697.86 其他负债 - - - 378,698.44 378,698.44 负债总计 650,043,792.4 - -4,849,049.3 654,892,841.77 1 6 利率敏感度缺口 8,733,553,297 - --4,783,892.8,728,769,404.96 .43 47 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 3,214,180,591 - - -3,214,180,591.22 .22 结算备付金 23,780,306.40 - - - 23,780,306.40 交易性金融资产 5,463,229,930 - - -5,463,229,930.03 .03 买入返售金融资产 1,040,586,004 - - -1,040,586,004.58 .58 资产总计 9,741,776,832 - - -9,741,776,832.23 .23 负债 应付赎回款 - - - 10,050.80 10,050.80 应付管理人报酬 - - -2,122,198.6 2,122,198.65 5 应付托管费 - - - 353,699.78 353,699.78 卖出回购金融资产款 700,514,913.4 - - - 700,514,913.40 0 应付销售服务费 - - - 922,923.38 922,923.38 应付利润 - - - 513,742.95 513,742.95 应交税费 - - - 3,122.70 3,122.70 其他负债 - - - 334,375.00 334,375.00 负债总计 700,514,913.4 - -4,260,113.2 704,775,026.66 0 6 利率敏感度缺口 9,041,261,918 - --4,260,113.9,037,001,805.57 .83 26 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 基 -5,150,201.83 -4,330,799.34 点 市场利率下降 25 基 5,163,625.59 4,339,757.91 点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 4,976,324,557.24 5,463,229,930.03 第三层次 - - 合计 4,976,324,557.24 5,463,229,930.03 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有第三层次以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况(2 023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,976,324,557.24 53.03 其中：债券 4,976,324,557.24 53.03 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 2,080,752,604.61 22.17 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 2,326,513,925.75 24.79 付金合计 4 其他各项资产 71,159.13 0.00 5 合计 9,383,662,246.73 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 650,043,792.41 7.45 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 33.06 7.45 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 7.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 17.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 44.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 107.26 7.45 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 565,976,936.92 6.48 其中：政策性 464,571,221.29 5.32 金融债 4 企业债券 10,240,366.67 0.12 5 企业短期融 137,476,722.16 1.57 资券 6 中期票据 164,154,938.86 1.88 7 同业存单 4,098,475,592.63 46.95 8 其他 - - 9 合计 4,976,324,557.24 57.01 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 112413155 24 浙商银行 3,000,000 296,351,140.76 3.40 CD155 2 112403029 24 农业银行 2,000,000 199,350,014.86 2.28 CD029 3 112413139 24 浙商银行 2,000,000 198,764,116.06 2.28 CD139 4 112413137 24 浙商银行 2,000,000 198,719,427.40 2.28 CD137 5 112471155 24 杭州银行 2,000,000 198,524,634.03 2.27 CD244 6 112402081 24 工商银行 2,000,000 198,044,398.81 2.27 CD081 7 112402082 24 工商银行 2,000,000 198,006,605.06 2.27 CD082 8 112415306 24 民生银行 2,000,000 197,890,354.33 2.27 CD306 9 112471047 24 南京银行 2,000,000 197,660,653.25 2.26 CD267 10 112470413 24 杭州银行 2,000,000 197,552,189.25 2.26 CD235 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0688% 报告期内偏离度的最低值 -0.0006% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0257% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局、国家外汇管理局浙江省分局的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局、中国银行间市场交易商协会的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,002.24 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 65,156.89 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 71,159.13 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 浦银日日 472,746 13,624.19 1,241,981.35 0.02 6,439,539,375.72 99.98 鑫 A 浦银日日 389,425 5,875.30 14,139,918.46 0.62 2,273,848,129.43 99.38 鑫 B 合计 862,171 10,124.17 15,381,899.81 0.18 8,713,387,505.15 99.82 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 基金类机构 11,618,022.88 0.13 2 个人 8,011,892.57 0.09 3 个人 6,464,230.26 0.07 4 个人 5,190,011.01 0.06 5 个人 4,768,198.64 0.05 6 个人 4,653,506.66 0.05 7 个人 4,076,167.97 0.05 8 个人 3,970,213.76 0.05 9 个人 3,772,162.31 0.04 10 个人 3,693,312.46 0.04 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 浦银日日鑫 A 432,529.88 0.01 理人所 有从业 人员持 浦银日日鑫 B 168,546.48 0.01 有本基 金 合计 601,076.36 0.01 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 浦银日日鑫 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 浦银日日鑫 B 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 浦银日日鑫 A 0 本开放式基金 浦银日日鑫 B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B 基金合同生效日 （2016 年 11 月 30 2,658.43 200,004,000.00 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 4,904,784,876.73 4,132,216,928.84 额总额 本报告期基金总申购 69,872,497,502.24 11,709,172,784.51 份额 减：本报告期基金总 68,336,501,021.90 13,553,401,665.46 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 6,440,781,357.07 2,287,988,047.89 额总额 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 7 月 1 日，张弛先生新任公司总经理，郁蓓华女士离任公司总经理。具体信息请参见 基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管 理人员变更公告》。 2024 年 12 月 13 日，张健先生新任公司董事长，谢伟先生离任公司董事长。具体信息请参见 基金管理人于 2024 年 12 月 14 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事长变 更的公告》。 2024 年 12 月 16 日，李宏宇先生离任公司副总经理兼首席市场营销官。具体信息请参见基金 管理人于 2024 年 12 月 18 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级 管理人员变更公告》。 报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下： 浦银安盛基金管理有限公司 2025 年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、 Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、韩启蒙先生（独立董事）、赵晓菊女士（独立董事）、寇宗来先生（独立董事）和王少飞先生（独立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司独立董事。原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司独立董事。具体信息请参见基金管理人 于 2025 年 3 月 5 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的 公告》。 2025 年 3 月 6 日，赵婷女士新任公司副总经理。具体信息请参见基金管理人于 2025 年 3 月 8 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 2025 年 3 月 18 日，浦银安盛基金管理有限公司 2025 年第二次股东会会议审议通过，批准屠 旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）改为聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 110,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已为本基金提供 1 年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 ①基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。 ②公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规管理体系，风险管理稳健。 ③研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 对于符合选择证券公司参与证券交易标准的证券公司，经公司研究部评估，并递交公司券商佣金考核委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可参加券商考核，并被选择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订协议，督察长及法律合规部在上述过程中履行合规审查职责。 2、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致。本公司网站披露的《浦银安盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增长江证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 占当期债 占当期债券 占当期权 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 长江证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 招商证 311,704,867 100.00 116,258,042, 100.00 - - 券 .53 000.00 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2023 规定网站 2024 年 1 月 22 日 年第 4 季度报告 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 2 2024 年春节假期前暂停通过部分销售 报刊及规定网站 2024 年 2 月 6 日 机构的申购、定投及转换转入业务的 公告 3 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2023 规定网站 2024 年 3 月 30 日 年年度报告 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 4 2024 年清明假期前暂停通过部分销售 报刊及规定网站 2024 年 4 月 1 日 机构的申购、定投及转换转入业务的 公告 5 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2024 规定网站 2024 年 4 月 22 日 年第 1 季度报告 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 6 2024 年劳动节假期前暂停通过部分销 报刊及规定网站 2024 年 4 月 26 日 售机构的申购、定投及转换转入业务 的公告 7 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经 报刊及规定网站 2024 年 4 月 26 日 理变更公告 8 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产 规定网站 2024 年 4 月 26 日 品资料概要更新 9 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说 规定网站 2024 年 4 月 26 日 明书（更新）2024 年第 1 号 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金新增国信证券为代销机构并 报刊及规定网站 2024 年 5 月 31 日 开通基金定投业务、参加其费率优惠 活动的公告 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 11 2024 年端午节假期前暂停通过部分销 报刊及规定网站 2024 年 6 月 5 日 售机构的申购、定投及转换转入业务 的公告 12 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产 规定网站 2024 年 6 月 7 日 品资料概要更新 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 13 部分基金新增华福证券为代销机构并 报刊及规定网站 2024 年 6 月 24 日 开通基金定投业务、参加其费率优惠 活动的公告 14 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产 规定网站 2024 年 7 月 12 日 品资料概要更新 15 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说 规定网站 2024 年 7 月 12 日 明书（更新）2024 年第 2 号 16 浦银安盛基金管理有限公司关于基金 报刊及规定网站 2024 年 7 月 13 日 经理休假期间由他人代为履职的公告 17 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2024 规定网站 2024 年 7 月 19 日 年第 2 季度报告 18 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2024 规定网站 2024 年 8 月 31 日 年中期报告 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 19 2024 年中秋节假期前暂停通过部分销 报刊及规定网站 2024 年 9 月 11 日 售机构的申购、定投及转换转入业务 的公告 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于 20 2024 年国庆节假期前暂停通过部分销 报刊及规定网站 2024 年 9 月 26 日 售机构的申购、定投及转换转入业务 的公告 21 浦银安盛日日鑫货币市场基金 2024 规定网站 2024 年 10 月 25 日 年第 3 季度报告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 22 部分基金新增国联证券为代销机构并 报刊及规定网站 2024 年 11 月 21 日 开通基金定投业务、参加其费率优惠 活动的公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 23 部分基金新增中邮证券为代销机构并 报刊及规定网站 2024 年 12 月 11 日 开通基金定投业务、参加其费率优惠 活动的公告 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 24 部分基金新增国新证券为代销机构并 报刊及规定网站 2024 年 12 月 13 日 开通基金定投业务、参加其费率优惠 活动的公告 25 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 报刊及规定网站 2024 年 12 月 21 日 基金改聘会计师事务所公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛日日鑫货币市场基金募集的文件 2、 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同 3、 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书 4、 浦银安盛日日鑫货币市场基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2025 年 3 月 31 日