创金合信消费主题股票型证券投资基 金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2021 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 审计报告......14 6.1 审计报告基本信息 ...... 14 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ...... 16 7.1 资产负债表 ...... 16 7.2 利润表......18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 7.4 报表附注 ...... 20 §8 投资组合报告 ...... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58 8.12 投资组合报告附注 ...... 58 §9 基金份额持有人信息 ...... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 60 §10 开放式基金份额变动 ...... 60 §11 重大事件揭示 ...... 60 11.1 基金份额持有人大会决议...... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61 11.4 基金投资策略的改变...... 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61 11.8 其他重大事件...... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64 §13 备查文件目录 ...... 65 13.1 备查文件目录 ...... 65 13.2 存放地点 ...... 65 13.3 查阅方式 ...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信消费主题股票型证券投资基金 基金简称 创金合信消费主题股票 基金主代码 003190 交易代码 003190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 104,800,769.13 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信消费主题股票 A 创金合信消费主题股票 C 下属分级基金的交易代码 003190 003191 报告期末下属分级基金的份 21,974,265.87 份 82,826,503.26 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司，在严格控制投资组合 投资目标 风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争取得超越业绩比较基准 的收益。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面 因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法， 投资策略 对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行 评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配 比例。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-23838944 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfun yan_zhang@cmbchina.com d.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区 注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银 室（入驻深圳市前海商 行大厦 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 5035 华润前海大厦 A 行大厦 座 36-38 楼 邮政编码 518052 518040 法定代表人 钱龙海 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 深圳市前海深港合作区南山街道梦 基金年度报告备置地点 海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大 道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信消费主题股票 A 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 4,197,426.38 5,827,337.47 2,105,233.61 本期利润 -1,332,396.22 10,887,513.58 4,234,001.54 加权平均基金份额本期利润 -0.0745 1.0205 0.3516 本期加权平均净值利润率 -2.63% 49.30% 22.97% 本期基金份额净值增长率 - 73.28% 71.20% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 19,006,950.67 6,069,210.21 1,095,976.22 期末可供分配基金份额利润 0.8650 0.6114 0.0623 期末基金资产净值 61,980,738.46 28,001,547.65 28,645,398.95 期末基金份额净值 2.8206 2.8206 1.6278 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 181.97% 181.97% 62.73% 2、创金合信消费主题股票 C 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 9,230,431.46 11,422,064.57 3,431,537.15 本期利润 -1,192,293.44 26,081,119.97 10,286,679.93 加权平均基金份额本期利润 -0.0177 0.9588 0.3345 本期加权平均净值利润率 -0.64% 46.27% 22.15% 本期基金份额净值增长率 -0.70% 72.08% 69.69% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 65,871,524.16 16,161,931.61 1,600,977.80 期末可供分配基金份额利润 0.7953 0.5660 0.0384 期末基金资产净值 228,014,678.20 79,161,895.15 67,093,879.76 期末基金份额净值 2.7529 2.7722 1.6110 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 175.05% 176.98% 60.96% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信消费主题股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.24% 1.42% 4.75% 1.14% -0.51% 0.28% 过去六个月 -6.44% 1.90% -7.72% 1.44% 1.28% 0.46% 过去一年 0.00% 1.99% -11.08% 1.55% 11.08% 0.44% 过去三年 196.66% 1.74% 109.47% 1.43% 87.19% 0.31% 自基金合同 181.97% 1.68% 91.63% 1.46% 90.34% 0.22% 生效起至今 创金合信消费主题股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.05% 1.42% 4.75% 1.14% -0.70% 0.28% 过去六个月 -6.77% 1.90% -7.72% 1.44% 0.95% 0.46% 过去一年 -0.70% 1.99% -11.08% 1.55% 10.38% 0.44% 过去三年 189.96% 1.74% 109.47% 1.43% 80.49% 0.31% 自基金合同 175.05% 1.68% 91.63% 1.46% 83.42% 0.22% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2018 年 10 月 11 日成立，截至 2018 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立 当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33 亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 79 只公募基金，公募管理规模 829 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 陈建军女士，中国国籍，管理学硕士， 本基金 2009 年 1 月加入茂业国际控股有限公司 陈建军 基金经 2019 年 5 - 8 投资者关系部任信息披露经理，2013 年 理 月 30 日 7 月加入第一创业证券股份有限公司资 产管理部任研究员，2014 年 8 月加入创 金合信基金管理有限公司任研究部研究 员，从事消费行业研究。2015 年 6 月加 入第一创业证券股份有限公司历任资产 管理部、资产管理运营部投资主办。2019 年4月加入创金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年春节后，大消费板块就开启风雨如晦模式，当时美债利率快速上行、大宗商品价格上涨引发市场对于货币政策收紧的担忧，整个市场几乎出现无差别下跌。直到 4 月份后，大消费走出独立的下跌行情，而同时成长股新能源、光伏、上游周期等都开始大幅上涨，此后消费和其他板块出现了天差地别的走势。为何大消费会出现较大回撤？主要还是因为过往消费白马们业绩增速稳健，也不乏增速较快的黑马，市场开始线性外推 2021 年及以后的业绩，高预期持续推高了整个板块的估值，但其实 2021 年由于疫情的反复以及宏观 经济增长压力等多因素造成了终端消费需求疲软，叠加上游原材料价格大幅上涨，双向利空使得板块整体上业绩低于预期。 生猪价格在第二季度出现超预期下跌，此后压栏超体重猪加速出栏，但终端消费低迷，进一步加速价格下跌，养殖板块在极短的时间出现巨大亏损，故而板块在上半年也出现较大回撤。 我们分析了各细分板块的基本情况，认为虽然消费整体较低迷但也有分化，其中需求端受冲击最大的是以餐饮和旅游为代表的大众消费，而成本端和费用端受影响最大的是家电、食品制造等；但也有表现相对可圈可点的细分行业，比如饮料、烟酒、黄金珠宝、医美等，基本上我们可以概括为高端消费好于大众消费。基于此，我们从二季度开始就降低了大众消费配置而增加高端消费配置，下半年继续保持这种策略。 三季度疫情和汛情对终端消费造成了较大冲击，消费零售数据也经历了全年最低谷。我们在最悲观的时候，依然保持对四季度消费复苏的乐观态度。10 月份开始，食品类公司开始涨价，成为了消费板块反弹的强效催化剂。同时随着养殖全行业进入深度亏损，能繁母猪进入淘汰阶段，我们认为猪价接近周期底部位置，在三季度逐渐加仓生猪板块。基于以上调整，我们在第四季度获得较好的反弹收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信消费主题股票 A 基金份额净值为 2.8206 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为-11.08%；截至本报告期末创金合信消费主题股票 C 基金份额净值为 2.7529 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-11.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，宏观经济将以稳增长为主基调，而消费是拉动 GDP 增长最重要的一架马 车，故而我们乐观地预计宏观环境将会积极地呵护消费。行业配置上，我们从长期视角出发，秉持从下至上的选股策略，选择具有相对优势的行业和个股配置。具体到行业上，依然看好白酒、免税、医美等业绩增长较为稳健的标的，同时积极关注困境反转的行业，比如养殖、旅游、食品等细分板块。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，严格履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。修订了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； （9）完善员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20607 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信消费主题股票型证券投资基金全体基金份额持 有人 我们审计了创金合信消费主题股票型证券投资基金(以下 简称“创金合信消费主题股票基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 审计意见 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信消费主题 股票基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 形成审计意见的基础 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信 消费主题股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 创金合信消费主题股票基金的基金管理人创金合信基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 管理层和治理层对财务报表的 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信 消费主题股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算创金合信消费主题股票基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督创金合信消费主题股票基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 注册会计师对财务报表审计的 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 责任 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金 合信消费主题股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致创金合信消费主题股票基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郭素宏 李崇 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 22 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 22,818,652.89 3,406,549.97 结算备付金 581,160.89 361,816.29 存出保证金 110,933.91 50,568.03 交易性金融资产 7.4.7.2 271,195,537.53 103,676,174.08 其中：股票投资 271,195,537.53 101,356,406.08 基金投资 - - 债券投资 - 2,319,768.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 792,406.85 应收利息 7.4.7.5 2,726.52 51,630.92 应收股利 - - 应收申购款 991,216.43 339,525.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 295,700,228.17 108,678,671.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,153,393.44 293,349.77 应付赎回款 1,567,177.93 758,707.14 应付管理人报酬 359,029.86 127,770.52 应付托管费 47,870.66 17,036.10 应付销售服务费 130,806.62 45,274.98 应付交易费用 7.4.7.7 271,192.58 97,906.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 175,340.42 175,184.37 负债合计 5,704,811.51 1,515,229.19 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 110,810,263.17 40,674,101.70 未分配利润 7.4.7.10 179,185,153.49 66,489,341.10 所有者权益合计 289,995,416.66 107,163,442.80 负债和所有者权益总计 295,700,228.17 108,678,671.99 注：报告截止日2021 年 12 月 31日，创金合信消费主题股票 A份额净值2.8206 元，基金份 额总额 21,974,265.87 份；创金合信消费主题股票 C 份额净值 2.7529 元，基金份额总额 82,826,503.26 份；总份额合计 104,800,769.13 份。 7.2 利润表 会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 2021 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 5,073,219.91 39,711,905.90 1.利息收入 128,788.25 51,402.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 64,470.14 22,551.25 债券利息收入 64,318.11 28,850.76 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 19,602,536.91 19,240,936.48 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 17,892,673.66 18,605,348.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,659.16 252,802.59 资产支持证券投资 7.4.7.13.2 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,707,204.09 382,785.42 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -15,952,547.50 19,719,231.51 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 1,294,442.25 700,335.90 号填列） 减：二、费用 7,597,909.57 2,743,272.35 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,539,130.62 1,176,998.05 2.托管费 7.4.10.2.2 471,884.07 156,933.19 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,296,764.78 394,836.98 4.交易费用 7.4.7.19 2,098,916.72 831,415.12 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 0.03 0.97 7.其他费用 7.4.7.20 191,213.35 183,088.04 三、利润总额（亏损总额 -2,524,689.66 36,968,633.55 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -2,524,689.66 36,968,633.55 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 40,674,101.70 66,489,341.10 107,163,442.80 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,524,689.66 -2,524,689.66 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 70,136,161.47 115,220,502.05 185,356,663.52 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 291,139,666.30 484,556,278.68 775,695,944.98 2.基金赎回款 -221,003,504.83 -369,335,776.63 -590,339,281.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 110,810,263.17 179,185,153.49 289,995,416.66 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 62,598,768.76 33,140,509.95 95,739,278.71 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 36,968,633.55 36,968,633.55 润） 三、本期基金份额交易产 -21,924,667.06 -3,619,802.40 -25,544,469.46 生的基金净值变动数（净 值减少以“－”号填列） 其中：1.基金申购款 134,086,735.06 121,808,222.33 255,894,957.39 2.基金赎回款 -156,011,402.12 -125,428,024.73 -281,439,426.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 40,674,101.70 66,489,341.10 107,163,442.80 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____沈琼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信消费主题股票型证券投资基金是由原创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金(以下简称“创金合信鑫回报混合基金”)转型而来。根据原创金合信鑫回报混合基 金基金份额持有人大会以通讯方式审议通过的《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金转型有关事项的议案》，创金合信鑫回报混合基金的基金管理人创金合信基金管理有 限公司于 2018 年 9 月 27 日发布了《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效公告》。根据《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商银行股份有限 公司(以下简称“招商银行”)协商一致，自 2018 年 10 月 11 日起，原创金合信鑫回报混合 基金名称变更为创金合信消费主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《创金合信 消费主题股票型证券投资基金基金合同》于同日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行。 根据《创金合信消费主题股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费 用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取 认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不 收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信消费主题股票型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、 创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中，投资于消费主题的股票不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(4)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值. 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本 基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 22,818,652.89 3,406,549.97 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 22,818,652.89 3,406,549.97 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 258,486,311.47 271,195,537.53 12,709,226.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 258,486,311.47 271,195,537.53 12,709,226.06 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,694,980.22 101,356,406.08 28,661,425.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 2,319,420.30 2,319,768.00 347.70 债券 银行间市场 - - - 合计 2,319,420.30 2,319,768.00 347.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 75,014,400.52 103,676,174.08 28,661,773.56 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,383.87 370.76 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 287.65 179.19 应收债券利息 - 51,055.89 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 55.00 25.08 合计 2,726.52 51,630.92 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 271,192.58 97,906.31 银行间市场应付交易费用 - - 合计 271,192.58 97,906.31 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 340.42 184.37 应付证券出借违约金 - - 预提费用 175,000.00 175,000.00 合计 175,340.42 175,184.37 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信消费主题股票 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,927,459.85 10,430,678.01 本期申购 51,661,081.89 54,279,841.66 本期赎回（以“-”号填列） -39,614,275.87 -41,622,345.95 基金份额折算变动份额 - - 本期末 21,974,265.87 23,088,173.72 创金合信消费主题股票 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 28,555,527.29 30,243,423.69 本期申购 223,640,640.58 236,859,824.64 本期赎回（以“-”号填列） -169,369,664.61 -179,381,158.88 基金份额折算变动份额 - - 本期末 82,826,503.26 87,722,089.45 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 创金合信消费主题股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,069,210.21 11,501,659.43 17,570,869.64 本期利润 4,197,426.38 -5,529,822.60 -1,332,396.22 本期基金份额交易产 8,740,314.08 13,913,777.24 22,654,091.32 生的变动数 其中：基金申购款 40,154,300.89 54,414,396.54 94,568,697.43 基金赎回款 -31,413,986.81 -40,500,619.30 -71,914,606.11 本期已分配利润 - - - 本期末 19,006,950.67 19,885,614.07 38,892,564.74 创金合信消费主题股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,161,931.61 32,756,539.85 48,918,471.46 本期利润 9,230,431.46 -10,422,724.90 -1,192,293.44 本期基金份额交易产 40,479,161.09 52,087,249.64 92,566,410.73 生的变动数 其中：基金申购款 165,047,726.55 224,939,854.70 389,987,581.25 基金赎回款 -124,568,565.46 -172,852,605.06 -297,421,170.52 本期已分配利润 - - - 本期末 65,871,524.16 74,421,064.59 140,292,588.75 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 50,759.39 16,543.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,358.67 5,175.22 其他 1,352.08 833.03 合计 64,470.14 22,551.25 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 17,892,673.66 18,605,348.47 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 - - 收入 合计 17,892,673.66 18,605,348.47 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 924,164,725.96 437,473,474.95 减：卖出股票成本总额 906,272,052.30 418,868,126.48 买卖股票差价收入 17,892,673.66 18,605,348.47 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券 13,045,823.33 9,637,726.02 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 12,791,476.80 9,188,827.72 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 251,687.37 196,095.71 买卖债券差价收入 2,659.16 252,802.59 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,707,204.09 382,785.42 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,707,204.09 382,785.42 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -15,952,547.50 19,719,231.51 ——股票投资 -15,952,199.80 19,718,776.98 ——债券投资 -347.70 454.53 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -15,952,547.50 19,719,231.51 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2020 年 1 月 2021 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,113,231.36 663,162.88 转换费收入 181,210.89 37,173.02 合计 1,294,442.25 700,335.90 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 2,098,916.72 831,415.12 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 2,098,916.72 831,415.12 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 16,213.35 8,088.04 合计 191,213.35 183,088.04 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 333,209,376.45 16.65% 39,468,618.82 4.67% 份有限公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 第一创业证券股 - - 5,596,594.30 33.05% 份有限公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 241,193.70 25.19% 135,599.64 50.00% 份有限公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 28,340.86 8.88% - - 份有限公司 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 3,539,130.62 1,176,998.05 理费 其中：支付销售机构的客户 1,425,273.39 484,549.26 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 471,884.07 156,933.19 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信消费主题股 创金合信消费主题股 合计 票 A 票 C 创金合信直销 - 93,126.48 93,126.48 招商银行 - 80,871.92 80,871.92 合计 - 173,998.40 173,998.40 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信消费主题股 创金合信消费主题股 合计 票 A 票 C 创金合信直销 - 76,680.06 76,680.06 招商银行 - 61,725.61 61,725.61 合计 - 138,405.67 138,405.67 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.7%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 22,818,652.89 50,759.39 3,406,549.97 16,543.00 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计 息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2022 年 科创板 688303 大全能源 7 月 15 1 月 24 打新限 21.49 60.51 6,491 139,491.59 392,770.41 - 日 日 售 2021 年 2022 年 科创板 258.8 688789 宏华数科 7 月 1 1 月 10 打新限 30.28 6 1,400 42,392.00 362,404.00 - 日 日 售 2021 年 2022 年 科创板 148.9 342.7 688766 普冉股份 8 月 12 2 月 23 打新限 0 3 391 58,219.90 134,007.43 - 日 日 售 2021 年 2022 年 科创板 688049 炬芯科技 11月22 5 月 30 打新限 42.98 51.71 2,065 88,753.70 106,781.15 - 日 日 售 2021 年 2022 年 新股未 688262 国芯科技 12月28 1 月 6 上市 41.98 41.98 2,323 97,519.54 97,519.54 - 日 日 2021 年 2022 年 科创板 688211 中科微至 10月18 4 月 26 打新限 90.20 71.32 1,312 118,342.40 93,571.84 - 日 日 售 2021 年 2022 年 新股未 301136 招标股份 12月31 1 月 11 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 日 日 301029 怡合达 2021 年 2022 年 创业板 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 7 月 14 1 月 24 打新限 日 日 售 2021 年 2022 年 科创板 688501 青达环保 7 月 9 1 月 17 打新限 10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 234.7 301050 雷电微力 8 月 17 2 月 24 打新限 60.64 4 124 7,519.36 29,107.76 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301069 凯盛新材 9 月 16 3 月 28 打新限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 打新限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301082 久盛电气 10月14 4 月 27 打新限 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301155 海力风电 11月17 5 月 24 打新限 60.66 96.75 199 12,071.34 19,253.25 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 300994 久祺股份 8 月 2 2 月 14 打新限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 116.8 116.0 301177 迪阿股份 12 月 8 6 月 15 打新限 8 8 159 18,583.92 18,456.72 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301149 隆华新材 11 月 3 5 月 10 打新限 10.07 16.76 1,087 10,946.09 18,218.12 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301035 润丰股份 7 月 21 1 月 28 打新限 22.04 56.28 302 6,656.08 16,996.56 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301127 天源环保 12月23 6 月 30 打新限 12.03 17.12 920 11,067.60 15,750.40 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301118 恒光股份 11 月 9 5 月 18 打新限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301101 明月镜片 12 月 9 6 月 16 打新限 26.91 43.36 356 9,579.96 15,436.16 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301211 亨迪药业 12月14 6 月 22 打新限 25.80 33.65 445 11,481.00 14,974.25 - 日 日 售 301089 拓新药业 2021 年 2022 年 创业板 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 10月20 4 月 27 打新限 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301180 万祥科技 11 月 9 5 月 16 打新限 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301046 能辉科技 8 月 10 2 月 17 打新限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301090 华润材料 10月19 4 月 26 打新限 10.45 11.22 1,253 13,093.85 14,058.66 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301111 粤万年青 11月30 6 月 7 打新限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 打新限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301026 浩通科技 7 月 8 1 月 17 打新限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301185 鸥玛软件 11月11 5 月 19 打新限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 打新限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301221 光庭信息 12月15 6 月 22 打新限 69.89 88.72 132 9,225.48 11,711.04 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301091 深城交 10月20 4 月 29 打新限 36.50 31.31 372 13,578.00 11,647.32 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301166 优宁维 12月21 6 月 28 打新限 86.06 94.50 123 10,585.38 11,623.50 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301168 通灵股份 12 月 2 6 月 10 打新限 39.08 52.13 214 8,363.12 11,155.82 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301048 金鹰重工 8 月 11 2 月 28 打新限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301100 风光股份 12月10 6 月 17 打新限 27.81 31.14 337 9,371.97 10,494.18 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301028 东亚机械 7 月 12 1 月 20 打新限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301199 迈赫股份 11月30 6 月 7 打新限 29.28 32.00 300 8,784.00 9,600.00 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 300774 倍杰特 7 月 26 2 月 16 打新限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301040 中环海陆 7 月 26 2 月 7 打新限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301190 善水科技 12月17 6 月 24 打新限 27.85 27.46 335 9,329.75 9,199.10 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301078 孩子王 9 月 30 4 月 14 打新限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301182 凯旺科技 12月16 6 月 23 打新限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301062 上海艾录 9 月 7 3 月 14 打新限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301093 华兰股份 10月21 5 月 5 打新限 58.08 49.85 176 10,222.08 8,773.60 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301052 果麦文化 8 月 23 3 月 1 打新限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301025 读客文化 7 月 6 1 月 19 打新限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301193 家联科技 12 月 2 6 月 9 打新限 30.73 29.14 281 8,635.13 8,188.34 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301066 万事利 9 月 13 3 月 22 打新限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 300814 中富电路 8 月 4 2 月 14 打新限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 日 日 售 301055 张小泉 2021 年 2022 年 创业板 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 8 月 26 3 月 7 打新限 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301133 金钟股份 11月19 5 月 26 打新限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301198 喜悦智行 11月25 6 月 2 打新限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301030 仕净科技 7 月 15 1 月 24 打新限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301092 争光股份 10月21 5 月 5 打新限 36.31 35.52 203 7,370.93 7,210.56 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301108 洁雅股份 11月25 6 月 6 打新限 57.27 53.71 126 7,216.02 6,767.46 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301096 百诚医药 12月13 6 月 20 打新限 79.60 78.53 85 6,766.00 6,675.05 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301179 泽宇智能 12 月 1 6 月 8 打新限 43.99 50.77 131 5,762.69 6,650.87 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301033 迈普医学 7 月 15 1 月 26 打新限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301049 超越科技 8 月 17 2 月 24 打新限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301032 新柴股份 7 月 15 1 月 24 打新限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301056 森赫股份 8 月 27 3 月 7 打新限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301036 双乐股份 7 月 21 2 月 16 打新限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301041 金百泽 8 月 2 2 月 11 打新限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301072 中捷精工 9 月 22 3 月 29 打新限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 日 日 售 301083 百胜智能 2021 年 2022 年 创业板 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 10月13 4 月 21 打新限 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 300854 中兰环保 9 月 8 3 月 16 打新限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301063 海锅股份 9 月 9 3 月 24 打新限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 日 日 售 2021 年 2022 年 新股未 001234 泰慕士 12月31 1 月 11 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 日 2021 年 2022 年 创业板 301038 深水规院 7 月 22 2 月 7 打新限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301059 金三江 9 月 3 3 月 14 打新限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301027 华蓝集团 7 月 8 1 月 19 打新限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301037 保立佳 7 月 21 2 月 7 打新限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301073 君亭酒店 9 月 22 3 月 30 打新限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301053 远信工业 8 月 25 3 月 1 打新限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301068 大地海洋 9 月 16 3 月 28 打新限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301079 邵阳液压 10月11 4 月 19 打新限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 日 售 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 2,319,768.00 合计 - 2,319,768.00 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流 通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 22,818,652.89 - - - 22,818,652.89 结算备付金 581,160.89 - - - 581,160.89 存出保证金 110,933.91 - - - 110,933.91 交易性金融资产 - - - 271,195,537.53 271,195,537.53 应收利息 - - - 2,726.52 2,726.52 应收申购款 - - - 991,216.43 991,216.43 资产总计 23,510,747.69 - - 272,189,480.48 295,700,228.17 负债 应付赎回款 - - - 1,567,177.93 1,567,177.93 应付管理人报酬 - - - 359,029.86 359,029.86 应付托管费 - - - 47,870.66 47,870.66 应付销售服务费 - - - 130,806.62 130,806.62 应付交易费用 - - - 271,192.58 271,192.58 应付证券清算款 - - - 3,153,393.44 3,153,393.44 其他负债 - - - 175,340.42 175,340.42 负债总计 - - - 5,704,811.51 5,704,811.51 利率敏感度缺口 23,510,747.69 - - 266,484,668.97 289,995,416.66 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 3,406,549.97 - - - 3,406,549.97 结算备付金 361,816.29 - - - 361,816.29 存出保证金 50,568.03 - - - 50,568.03 交易性金融资产 2,319,768.00 - - 101,356,406.08 103,676,174.08 应收证券清算款 - - - 792,406.85 792,406.85 应收利息 - - - 51,630.92 51,630.92 应收申购款 - - - 339,525.85 339,525.85 资产总计 6,138,702.29 - - 102,539,969.70 108,678,671.99 负债 应付证券清算款 - - - 293,349.77 293,349.77 应付赎回款 - - - 758,707.14 758,707.14 应付管理人报酬 - - - 127,770.52 127,770.52 应付托管费 - - - 17,036.10 17,036.10 应付销售服务费 - - - 45,274.98 45,274.98 应付交易费用 - - - 97,906.31 97,906.31 其他负债 - - - 175,184.37 175,184.37 负债总计 - - - 1,515,229.19 1,515,229.19 利率敏感度缺口 6,138,702.29 - - 101,024,740.51 107,163,442.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 - -144.85 2. 市场利率平行下降 50 个基点 - 145.22 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过 对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 271,195,537.53 93.52 101,356,406.08 94.58 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 271,195,537.53 93.52 101,356,406.08 94.58 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 16,434,449.57 5,736,740.78 2.业绩比较基准下降 5% -16,434,449.57 -5,736,740.78 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为269,133,589.01元，属于第二层次的余额为2,061,948.52元， 无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 99,545,422.81 元，属 于第二层次的余额为 4,130,751.27 元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.14.2 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行 保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会 计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴 于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 271,195,537.53 91.71 其中：股票 271,195,537.53 91.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 23,399,813.78 7.91 8 其他资产 1,104,876.86 0.37 9 合计 295,700,228.17 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 12,476,635.20 4.30 B 采矿业 - - C 制造业 236,539,987.25 81.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 876.42 0.00 E 建筑业 28,041.83 0.01 F 批发和零售业 71,800.44 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 262,234.10 0.09 J 金融业 69,749.68 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,773,299.98 7.16 M 科学研究和技术服务业 688,429.13 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 229,275.95 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 50,599.55 0.02 S 综合 - - 合计 271,195,537.53 93.52 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 （元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 13,500 27,675,000.0 9.54 0 2 000858 五 粮 液 120,651 26,864,151.6 9.26 6 3 000568 泸州老窖 101,152 25,679,458.2 8.86 4 4 601888 中国中免 94,678 20,773,299.9 7.16 8 5 600702 舍得酒业 88,600 20,138,780.0 6.94 0 6 600809 山西汾酒 63,756 20,132,869.6 6.94 8 7 688005 容百科技 140,995 16,296,202.1 5.62 0 8 300896 爱美客 27,057 14,505,528.2 5.00 7 9 002714 牧原股份 233,820 12,476,635.2 4.30 0 10 002594 比亚迪 34,300 9,196,516.00 3.17 11 603198 迎驾贡酒 129,400 8,986,830.00 3.10 12 600887 伊利股份 178,200 7,388,172.00 2.55 13 000596 古井贡酒 28,807 7,028,908.00 2.42 14 603589 口子窖 98,000 6,945,260.00 2.39 15 000799 酒鬼酒 28,600 6,077,500.00 2.10 16 600884 杉杉股份 145,700 4,774,589.00 1.65 17 603609 禾丰股份 351,561 3,599,984.64 1.24 18 002304 洋河股份 21,600 3,558,168.00 1.23 19 002084 海鸥住工 554,900 3,051,950.00 1.05 20 603288 海天味业 28,630 3,009,299.30 1.04 21 600779 水井坊 20,729 2,487,272.71 0.86 22 000423 东阿阿胶 49,300 2,403,375.00 0.83 23 603369 今世缘 41,173 2,239,811.20 0.77 24 600132 重庆啤酒 14,800 2,239,536.00 0.77 25 600298 安琪酵母 33,616 2,029,061.76 0.70 26 000860 顺鑫农业 52,000 1,985,360.00 0.68 27 600600 青岛啤酒 19,700 1,950,300.00 0.67 28 002568 百润股份 23,300 1,394,039.00 0.48 29 688167 炬光科技 4,229 926,151.00 0.32 30 688303 大全能源 6,491 392,770.41 0.14 31 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.12 32 688131 皓元医药 1,330 330,744.40 0.11 33 301063 海锅股份 8,324 325,828.03 0.11 34 301155 海力风电 2,099 253,333.25 0.09 35 688117 圣诺生物 4,864 178,071.04 0.06 36 688766 普冉股份 391 134,007.43 0.05 37 688606 奥泰生物 1,081 132,973.81 0.05 38 000888 峨眉山Ａ 19,100 126,060.00 0.04 39 688049 炬芯科技 2,065 106,781.15 0.04 40 301190 善水科技 3,343 100,040.70 0.03 41 688499 利元亨 337 98,741.00 0.03 42 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.03 43 688211 中科微至 1,312 93,571.84 0.03 44 688265 南模生物 1,266 88,683.30 0.03 45 688195 腾景科技 2,693 87,468.64 0.03 46 300814 中富电路 3,280 80,865.12 0.03 47 688621 阳光诺和 647 78,675.20 0.03 48 688329 艾隆科技 1,846 77,698.14 0.03 49 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03 50 301179 泽宇智能 1,307 71,813.03 0.02 51 688685 迈信林 2,612 71,307.60 0.02 52 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02 53 688779 长远锂科 2,591 60,733.04 0.02 54 688655 迅捷兴 3,083 56,357.24 0.02 55 688383 新益昌 443 53,487.82 0.02 56 688305 科德数控 496 53,072.00 0.02 57 688711 宏微科技 363 44,979.33 0.02 58 301079 邵阳液压 1,396 43,352.80 0.01 59 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 60 688105 诺唯赞 384 40,704.00 0.01 61 688565 力源科技 2,464 39,916.80 0.01 62 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.01 63 688190 云路股份 311 36,847.28 0.01 64 688151 华强科技 884 32,071.52 0.01 65 300953 震裕科技 240 31,336.80 0.01 66 688682 霍莱沃 188 30,640.24 0.01 67 688248 南网科技 1,308 30,214.80 0.01 68 688625 呈和科技 534 29,973.42 0.01 69 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01 70 301050 雷电微力 124 29,107.76 0.01 71 300973 立高食品 204 26,944.32 0.01 72 300979 华利集团 273 24,310.65 0.01 73 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 74 300854 中兰环保 826 23,719.01 0.01 75 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.01 76 688103 国力股份 306 21,319.02 0.01 77 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01 78 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01 79 688216 气派科技 393 19,512.45 0.01 80 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01 81 301111 粤万年青 483 18,919.72 0.01 82 301177 迪阿股份 159 18,456.72 0.01 83 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 84 301149 隆华新材 1,087 18,218.12 0.01 85 301035 润丰股份 302 16,996.56 0.01 86 300986 志特新材 264 16,898.64 0.01 87 688210 统联精密 403 16,708.38 0.01 88 301199 迈赫股份 492 16,348.80 0.01 89 301127 C 天源 920 15,750.40 0.01 90 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01 91 301101 明月镜片 356 15,436.16 0.01 92 301011 华立科技 250 15,050.00 0.01 93 301211 亨迪药业 445 14,974.25 0.01 94 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01 95 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.01 96 688622 禾信仪器 241 14,447.95 0.00 97 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 98 300981 中红医疗 176 14,069.44 0.00 99 301090 华润材料 1,253 14,058.66 0.00 100 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 101 301009 可靠股份 713 13,154.85 0.00 102 605499 东鹏饮料 72 13,092.48 0.00 103 300968 格林精密 947 13,021.25 0.00 104 301091 深城交 411 12,932.76 0.00 105 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 106 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 107 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 108 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00 109 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 110 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 111 300985 致远新能 242 11,862.84 0.00 112 688272 富吉瑞 250 11,807.50 0.00 113 300943 春晖智控 255 11,801.40 0.00 114 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00 115 300966 共同药业 286 11,731.72 0.00 116 301221 光庭信息 132 11,711.04 0.00 117 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00 118 301166 C 优宁维 123 11,623.50 0.00 119 301168 通灵股份 214 11,155.82 0.00 120 688690 纳微科技 138 11,015.16 0.00 121 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 122 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 123 300978 东箭科技 593 10,709.58 0.00 124 301100 风光股份 337 10,494.18 0.00 125 688366 昊海生科 80 10,071.20 0.00 126 300945 曼卡龙 474 9,968.22 0.00 127 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 128 300971 博亚精工 245 9,787.75 0.00 129 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 130 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 131 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 132 300950 德固特 219 9,143.25 0.00 133 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 134 301193 家联科技 305 8,952.74 0.00 135 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 136 603392 万泰生物 40 8,860.00 0.00 137 301093 华兰股份 176 8,773.60 0.00 138 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 139 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00 140 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 141 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 142 688038 中科通达 438 8,370.18 0.00 143 300961 深水海纳 394 8,017.90 0.00 144 300952 恒辉安防 340 7,956.00 0.00 145 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 146 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 147 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 148 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 149 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 150 301092 争光股份 203 7,210.56 0.00 151 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 152 301053 远信工业 244 7,122.00 0.00 153 300963 中洲特材 283 6,888.22 0.00 154 301108 洁雅股份 126 6,767.46 0.00 155 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 156 301096 百诚医药 85 6,675.05 0.00 157 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 158 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 159 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 160 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 161 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 162 688201 信安世纪 97 6,077.05 0.00 163 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 164 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 165 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 166 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 167 300960 通业科技 234 5,833.62 0.00 168 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 169 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 170 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 171 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 172 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 173 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 174 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 175 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 176 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 177 600955 维远股份 94 4,289.22 0.00 178 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 179 001207 联科科技 182 3,982.16 0.00 180 605033 美邦股份 123 3,285.33 0.00 181 605577 龙版传媒 188 2,757.96 0.00 182 300144 宋城演艺 100 1,432.00 0.00 183 605580 恒盛能源 54 876.42 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002714 牧原股份 66,842,248.06 62.37 2 688005 容百科技 53,372,845.79 49.81 3 300896 爱美客 50,003,979.48 46.66 4 002594 比亚迪 48,030,280.34 44.82 5 600809 山西汾酒 44,768,033.80 41.78 6 600702 舍得酒业 44,393,599.52 41.43 7 601888 中国中免 43,114,218.00 40.23 8 000858 五 粮 液 42,914,692.52 40.05 9 000568 泸州老窖 36,553,773.38 34.11 10 600519 贵州茅台 34,939,676.00 32.60 11 002304 洋河股份 27,548,088.11 25.71 12 603589 口子窖 25,498,835.40 23.79 13 603198 迎驾贡酒 24,359,020.00 22.73 14 600132 重庆啤酒 24,232,446.00 22.61 15 600887 伊利股份 22,693,370.37 21.18 16 603369 今世缘 22,382,274.02 20.89 17 300957 贝泰妮 21,291,520.86 19.87 18 000596 古井贡酒 20,496,711.00 19.13 19 600660 福耀玻璃 20,486,497.00 19.12 20 002027 分众传媒 19,496,124.00 18.19 21 600884 杉杉股份 19,304,196.00 18.01 22 600690 海尔智家 18,701,612.00 17.45 23 605499 东鹏饮料 18,075,377.84 16.87 24 603288 海天味业 16,562,928.22 15.46 25 002084 海鸥住工 16,258,016.08 15.17 26 300119 瑞普生物 14,858,649.04 13.87 27 000799 酒鬼酒 12,303,534.00 11.48 28 600298 安琪酵母 11,797,680.00 11.01 29 600438 通威股份 10,759,438.00 10.04 30 300146 汤臣倍健 10,254,738.00 9.57 31 300482 万孚生物 10,229,249.51 9.55 32 300750 宁德时代 10,027,913.00 9.36 33 002311 海大集团 9,592,740.81 8.95 34 600600 青岛啤酒 9,313,043.00 8.69 35 300677 英科医疗 9,208,302.00 8.59 36 002867 周大生 9,117,376.00 8.51 37 000333 美的集团 9,044,323.00 8.44 38 600612 老凤祥 8,719,604.00 8.14 39 000860 顺鑫农业 8,386,490.00 7.83 40 603363 傲农生物 8,017,203.05 7.48 41 600779 水井坊 7,192,278.56 6.71 42 688202 美迪西 7,049,208.31 6.58 43 002891 中宠股份 6,620,982.62 6.18 44 688363 华熙生物 6,111,069.90 5.70 45 600104 上汽集团 5,759,981.00 5.37 46 601633 长城汽车 5,596,238.00 5.22 47 603345 安井食品 5,594,700.79 5.22 48 000876 新 希 望 5,446,890.00 5.08 49 603392 万泰生物 5,300,311.00 4.95 50 002507 涪陵榨菜 5,016,122.00 4.68 51 002607 中公教育 4,879,066.00 4.55 52 600741 华域汽车 4,809,387.00 4.49 53 601689 拓普集团 4,115,191.80 3.84 54 000423 东阿阿胶 3,765,302.60 3.51 55 000100 TCL 科技 3,728,712.00 3.48 56 603609 禾丰股份 3,508,209.49 3.27 57 002127 南极电商 3,389,717.62 3.16 58 300122 智飞生物 3,258,147.00 3.04 59 002568 百润股份 2,854,124.00 2.66 60 300144 宋城演艺 2,851,072.28 2.66 61 300760 迈瑞医疗 2,748,907.00 2.57 62 002901 大博医疗 2,712,789.00 2.53 63 300413 芒果超媒 2,643,181.00 2.47 64 300363 博腾股份 2,270,559.00 2.12 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 002714 牧原股份 58,145,239.69 54.26 2 600809 山西汾酒 38,664,686.50 36.08 3 002594 比亚迪 36,383,543.00 33.95 4 688005 容百科技 35,692,471.56 33.31 5 300896 爱美客 33,734,400.32 31.48 6 601888 中国中免 28,218,184.52 26.33 7 002304 洋河股份 24,694,810.14 23.04 8 600702 舍得酒业 24,579,850.95 22.94 9 000568 泸州老窖 24,083,102.96 22.47 10 603369 今世缘 23,721,238.70 22.14 11 603198 迎驾贡酒 23,061,557.42 21.52 12 000858 五 粮 液 20,994,652.00 19.59 13 600132 重庆啤酒 20,577,129.38 19.20 14 300957 贝泰妮 20,482,078.38 19.11 15 600519 贵州茅台 20,103,543.00 18.76 16 002027 分众传媒 20,077,518.00 18.74 17 603589 口子窖 19,991,065.35 18.65 18 600660 福耀玻璃 19,821,388.25 18.50 19 600690 海尔智家 19,755,360.14 18.43 20 600887 伊利股份 18,688,806.23 17.44 21 605499 东鹏饮料 18,413,675.96 17.18 22 000596 古井贡酒 16,743,126.95 15.62 23 300119 瑞普生物 16,119,945.00 15.04 24 603288 海天味业 15,140,300.38 14.13 25 600884 杉杉股份 14,467,209.00 13.50 26 300482 万孚生物 13,736,765.70 12.82 27 000333 美的集团 13,133,794.26 12.26 28 002084 海鸥住工 12,913,947.40 12.05 29 600438 通威股份 12,206,870.00 11.39 30 300750 宁德时代 10,906,288.00 10.18 31 600298 安琪酵母 10,842,667.79 10.12 32 002311 海大集团 10,055,361.28 9.38 33 300146 汤臣倍健 9,462,832.15 8.83 34 300677 英科医疗 9,162,182.50 8.55 35 002867 周大生 8,861,308.00 8.27 36 603363 傲农生物 8,560,141.09 7.99 37 600612 老凤祥 8,524,532.96 7.95 38 600600 青岛啤酒 7,148,854.00 6.67 39 688363 华熙生物 6,722,700.72 6.27 40 688202 美迪西 6,585,290.19 6.15 41 002891 中宠股份 6,576,364.00 6.14 42 000860 顺鑫农业 6,569,357.04 6.13 43 000799 酒鬼酒 6,247,549.21 5.83 44 603345 安井食品 5,733,156.00 5.35 45 603392 万泰生物 5,450,910.00 5.09 46 600104 上汽集团 5,445,672.00 5.08 47 601633 长城汽车 5,443,678.00 5.08 48 002507 涪陵榨菜 5,121,859.00 4.78 49 600741 华域汽车 4,929,259.00 4.60 50 002607 中公教育 4,906,090.34 4.58 51 000876 新 希 望 4,558,191.64 4.25 52 600779 水井坊 4,351,439.00 4.06 53 000100 TCL 科技 3,740,350.56 3.49 54 601689 拓普集团 3,721,108.00 3.47 55 300122 智飞生物 3,263,939.00 3.05 56 002127 南极电商 3,143,887.00 2.93 57 300144 宋城演艺 2,870,039.00 2.68 58 002901 大博医疗 2,838,243.48 2.65 59 300413 芒果超媒 2,619,030.75 2.44 60 300760 迈瑞医疗 2,472,590.00 2.31 61 300363 博腾股份 2,395,884.00 2.24 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,092,063,383.55 卖出股票收入（成交）总额 924,164,725.96 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 110,933.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,726.52 5 应收申购款 991,216.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,104,876.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 创金合信 21,974,265. 消费主题 11,130 1,974.33 - - 87 100.00% 股票 A 创金合信 1,232,094.6 81,594,408. 消费主题 38,255 2,165.12 4 1.49% 62 98.51% 股票 C 合计 48,586 2,157.02 1,232,094.6 1.18% 103,568,67 98.82% 4 4.49 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信消费主题股 452,657.08 2.06% 基金管理人所有从业 票 A 人员持有本基金 创金合信消费主题股 40,545.10 0.05% 票 C 合计 493,202.18 0.47% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信消费主题股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信消费主题股票 C 0~10 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信消费主题股票 A 10~50 式基金 创金合信消费主题股票 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信消费主 创金合信消费 题股票 A 主题股票 C 基金合同生效日(2018 年 10 月 11 日)基金份额总额 39,034.53 208,441.93 本报告期期初基金份额总额 9,927,459.85 28,555,527.29 本报告期基金总申购份额 51,661,081.89 223,640,640.58 减：报告期基金总赎回份额 39,614,275.87 169,369,664.61 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 21,974,265.87 82,826,503.26 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、自2021年10月29日起，刘学民先生不再担任创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人，钱龙海先生担任创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人； 2、自 2021 年 10 月 29 日起，屈婳女士担任创金合信基金管理有限公司董事； 3、自2021年3月3日起，杨健先生不再担任创金合信基金管理有限公司非职工代表监事，宋明华先生担任创金合信基金管理有限公司非职工代表监事。 自 2021 年 10 月 27 日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理 职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 55,000.00 元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 英大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 751,038,695.31 37.53% 308,924.98 32.27% - 第一创业 2 333,209,376.45 16.65% 241,193.70 25.19% - 证券 光大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 249,799,948.51 12.48% 180,327.68 18.83% - 华安证券 2 - - - - - 招商证券 2 124,206,384.02 6.21% 52,494.68 5.48% - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 542,708,354.38 27.12% 174,473.39 18.22% - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告， 并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 英大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 10,336,792.30 60.64% - - - - 第一创业 - - - - - - 证券 光大证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 中信建投 6,710,407.10 39.36% - - - - 证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020 公司官网、中国证监 2021-01-22 年第四季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 公司官网、证券时报、 2 式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构 中国证监会基金电子 2021-02-25 的公告 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下 公司官网、证券时报、 3 部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款 中国证监会基金电子 2021-02-25 的公告 披露网站 4 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020 公司官网、中国证监 2021-03-30 年年度报告 会基金电子披露网站 5 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2021 公司官网、中国证监 2021-04-22 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、中国证监 6 在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优 会基金电子披露网站 2021-05-20 惠的公告 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、证券时报、 7 在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优 中国证监会基金电子 2021-05-20 惠的公告 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 公司官网、证券时报、 8 式基金参加招赢通平台费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子 2021-06-21 披露网站 9 创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资 公司官网、证券时报 2021-07-13 基金招募说明书更新提示性公告 创金合信基金管理有限公司旗下基金 2021 年 公司官网、证券时报、 10 度第二季度报告提示性公告 中国证监会基金电子 2021-07-20 披露网站 11 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2021 公司官网、中国证监 2021-07-20 年第 2 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021 年 公司官网、证券时报、 12 度中期报告提示性公告 中国证监会基金电子 2021-08-30 披露网站 13 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2021 公司官网、中国证监 2021-08-30 年中期报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021 年 公司官网、证券时报、 14 度第三季度报告提示性公告 中国证监会基金电子 2021-10-27 披露网站 15 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2021 公司官网、中国证监 2021-10-27 年第 3 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分 公司官网、证券时报、 16 开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制 中国证监会基金电子 2021-11-24 的公告 披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210101 - 11,512,403.07 0.00 11,512,403.07 0.00 0.00% 20210105 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 79 只公募基金，公募管理规模 829 亿元。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信消费主题股票型证券投资基金 2021 年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日