新华红利回报混合型证券投资基金招募说 明书(更新)摘要 重要提示 新华红利回报混合型证券投资基金(以下简称本基金)的募集申请经中 国证监会 2016 年 7 月 4 日证监许可【2016】1483 号文准予注册。本基金 的合同已于 2017 年 3 月 27 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断 或者保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身 的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益, 亦自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流 动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风 险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券将 会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的 发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性 风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时 变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有 所提高。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收 益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币 市场基金。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明 书、基金合同等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在投资人作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 9 月 27 日,有关财务 数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经会计师事务所 审计)。 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 一基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 成立日期:2004 年 12 月 9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197 号 注册资本:21,750 万元人民币 电话:010-68779666 传真:010-68779528 联系人:齐岩 出资单位 出资额(万元) 占注册资本金比例 恒泰证券股份有限公司 12750 58.62% 新华信托股份有限公司 7680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1320 6.07% 合计 21750 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研 究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书 长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院 特殊津贴专家。现任新华基金管理股份有限公司董事长。 张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、 太平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理, 现任新华基金管理股份有限公司总经理。 胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、 泰康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公 司,历任泰康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权 益投资部高级投资经理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理,现 任恒泰证券股份有限公司投资总监。 于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、 新时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有 限公司合规总监。 胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中 国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中 国人民大学财政金融学院副教授。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川省资阳市人民法院法官、中国电 子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所执业律师、北京市 东清律师事务所律师,现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西临汾地区教育学院从事教育学、 管理学课程的教学工作。现任职于北京大学财务部。 2、监事会成员 杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、 航天科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法 律顾问、董秘、副总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监,现 任恒泰证券股份有限公司财务总监。 张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副 总监,长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有 限公司风险管理部总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。 现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士:职工监事,金融学学士。十年证券从业经验,历任《每日经 济新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华 基金总经理办公室副主任。 3、高级管理人员情况 陈重先生:董事长,简历同上。 张宗友先生:总经理,简历同上。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部 经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责 任公司投行部项目经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作 保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理, 泰信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总 经理助理,新华基金总经理助理,现任新华基金管理股份有限公司副总 经理。 沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高 级客户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限 公司市场总监、纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商 基金管理有限公司渠道业务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限 公司副总经理。 崔建波先生:副总经理,经济学硕士。历任天津中融证券投资咨询公司 研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统 有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、 北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股 份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投 资总监、权益投资部总监、基金经理。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部 职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管 理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 4、基金经理 姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分 行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投 资经理。2014 年 4 月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华增盈回 报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金 经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券 型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会成员 主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监、权益投资部总 监崔建波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融 工程部副总监李会忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金 经理付伟先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二基金托管人 1、基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 2、主要人员情况 截至 2017 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平均年 龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生 以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提 供托管服务以来,秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨,依靠严密科学的风 险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服 务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管 理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有 包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保 险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合 资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中国工商银行共 托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》 、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务 品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)新华基金管理股份有限公司北京直销中心 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人:陈静 网址:www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 (2)电子直销:新华基金网上交易平台 网址:https://trade.ncfund.com.cn 2、其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (3)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:400-196-6188 网址:www.cnht.com.cn (4)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁姗姗 公司网址:www.1234567.com.cn (5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:www.fund123.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (二)登记机构 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 电话:023-63711923 传真:023-63710297 联系人:陈猷忧 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西 塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 电话:010-88095588 传真:01088091199 经办注册会计师:张伟、胡慰 联系人:胡慰 四、基金的名称 本基金名称:新华红利回报混合型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追 求基金资产净值的持续、稳定增长,力争为基金份额持有人提供长期稳 定的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、 权证、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企 业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央 行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行 存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-80%;权证投资 占基金资产净值的比例为 0-3%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调 整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票 投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资 产配置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略采用定量分析与定性 分析相结合的方法,选取主业清晰,具有持续的核心竞争力,管理透明 度较高,流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。债券投 资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策 略、骑乘策略、可转换债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方法,从宏观环境、政策因素、 资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分析,判断各类资产的 市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金 在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势 和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选取主业清晰,具有持 续的核心竞争力,管理透明度较高,流动性好且估值具有高安全边际的 个股构建股票组合。 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而 确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续 跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横 向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判, 重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略 及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化, 重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标 准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务 状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构 合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、 信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票 估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、 市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值 /息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF, FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力 争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股 票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化 时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将采取多种积极管理策略,通过严谨的研 究,构建核心组合。具体投资策略主要包括久期调整策略、收益率曲线 配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可转换债券投资策略等。 (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较 多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期, 以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型 策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置, 以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行 移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子 弹型策略。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析, 增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借 以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对企业债、 资产抵押债券等新品种的投资,主要通过信用风险的分析和管理,获取 超额收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的 1- 3 年),买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券 时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可 获得资本利得收入。 (5)可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势, 选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。 本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增 强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性, 在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 (6)中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格 的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并 经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募 债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行 主体情况。 1)定量分析 定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体 的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构 等。具体关注指标如下: 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息 保障倍数等指标; 盈利能力:重点关注 ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标; 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标; 资本结构:重点关注资产负债率指标。 2)定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括 债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面 金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资 金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增 信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展 前景等方面。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证 券(MBS)等,可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提 前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本 基金运用 CreditMetrics 模型信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主 要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远 期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单 个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头 寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。 5、金融衍生品投资策略 (1)权证的投资策略 在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定 价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可 以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行 权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套 利。 (2)股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。 即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而 遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通 过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 九、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为:50%沪深 300 指数收益率+50%中国债券总指 数收益率。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品 种,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 19,994,813.00 10.02 其中:股票 19,994,813.00 10.02 2 固定收益投资 169,541,037.00 84.98 其中:债券 169,541,037.00 84.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 600,000.00 0.30 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,191,047.68 2.60 7 其他各项资产 4,169,720.07 2.09 8 合计 199,496,617.75 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,224,693.00 5.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 999,000.00 0.51 F 批发和零售业 2,507,900.00 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 771,000.00 0.40 K 房地产业 3,416,920.00 1.75 L 租赁和商务服务业 120,800.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,954,500.00 1.00 S 综合 - - 合计 19,994,813.00 10.26 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 000028 国药一致 31,000 2,507,900.00 1.29 2 603180 金牌厨柜 32,500 2,148,250.00 1.10 3 600867 通化东宝 90,000 1,641,600.00 0.84 4 002285 世联行 200,000 1,604,000.00 0.82 5 600266 北京城建 100,000 1,454,000.00 0.75 6 300436 广生堂 27,000 1,015,470.00 0.52 7 300133 华策影视 90,000 1,008,000.00 0.52 8 000090 天健集团 90,000 999,000.00 0.51 9 300054 鼎龙股份 96,900 985,473.00 0.51 10 002343 慈文传媒 25,000 946,500.00 0.49 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,745,560.00 5.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 79,627,477.00 40.86 5 企业短期融资券 80,168,000.00 41.14 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 169,541,037.00 87.01 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 1480432 14 双水务债 02 130,000 13,513,500.00 6.93 2 1280320 12 宜昌财投债 200,000 12,428,000.00 6.38 3 1280198 12 滨开债 200,000 12,318,000.00 6.32 4 011698681 16 振华石油 SCP005 100,000 10,032,000.00 5.15 5 011698683 16 中化工 SCP003 100,000 10,030,000.00 5.15 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 本报告期末本基金无权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选 股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,076.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,587,668.38 5 应收申购款 577,974.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,169,720.07 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不 代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2017 年 3 月 27 日,基金业绩数据截至 2017 年 6 月 30 日。本基金成立以来的业绩如下: 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基 准收益率标准差 - - 过去三个月 1.38% 0.05% 2.49% 0.33% -1.11% -0.28% 基金成立至今(2017.3.27-2017.6.30) 1.41% 0.05% 2.18% 0.32% -0.77% - 0.27% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华红利回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 3 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:1、本基金自 2017 年 3 月 27 日成立,截至报告期末基金合同生效未 满一年。 2、本基金的建仓期为六个月,截至报告期末基金尚未完成建仓。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E1.5%当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E0.25%当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 上述(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息 披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 12 月 27 日刊登的本基金招募说明书(《新华红利回报混合型证券投资基 金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,增加了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2、在三、基金管理人中,对基金管理人主要人员情况进行了更新。 3、在四、基金托管人中,对基金托管人的情况进行了更新。 4、在五、相关服务机构中,更新了基金份额发售机构相关信息。 5、在八、基金份额的申购与赎回中,根据 2017 年 4 月 25 日《新华基金 管理股份有限公司关于调整新华红利回报混合型证券投资基金申购、赎 回及最低持有份额的数额限制的公告》更新申购、赎回的数额限制。 6、在九、基金的投资部分增加了本基金投资组合报告的内容,数据截至 时间为 2017 年 6 月 30 日。 7、增加了十、基金的业绩的数据。 8、在二十二、其他应披露事项内容,披露自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 9 月 27 日期间本基金的公告信息: 1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2)2016 年 12 月 27 日新华红利回报混合型证券投资基金发行文件 3)2017 年 1 月 19 日新华基金管理股份有限公司关于总经理、督察长不 再持有子公司股权的公告 4)2017 年 2 月 15 日新华基金管理股份有限公司关于新华红利回报混合 型证券投资基金增加工商银行股份有限公司为销售机构的公告 5)2017 年 2 月 17 日新华基金管理股份有限公司关于新华红利回报混合 型证券投资基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 6)2017 年 2 月 18 日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员 变更公告 7)2017 年 3 月 28 日新华红利回报混合型证券投资基金基金合同生效公 告 8)2017 年 3 月 30 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续 参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的 公告 9)2017 年 4 月 1 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在招商 银行股份有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告 10)2017 年 4 月 25 日新华红利回报混合型证券投资基金开放日常申购、 赎回业务公告 11)2017 年 4 月 25 日新华基金管理股份有限公司关于调整新华红利回报 混合型证券投资基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制的公告 12)2017 年 4 月 25 日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金增加蚂蚁 基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 13)2017 年 5 月 11 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在蚂 蚁基金开通定投业务并参加费率优惠活动的公告 14)2017 年 7 月 1 日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017 年半 年度最后一个交易日资产净值揭示公告 15)2017 年 7 月 21 日新华红利回报混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 16)2017 年 8 月 29 日新华红利回报混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 新华基金管理股份有限公司 2017 年 11 月 10 日