建信现金添益交易型货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标......10 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 债券回购融资情况 ...... 42 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 44 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 44 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......44 7.9 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 46 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 50 10.9 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录...... 51 12.2 存放地点...... 51 12.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金 基金简称 建信现金添益货币 场内简称 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信添益） 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份 18,031,750,899.31 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2016 年 9 月 21 日 下属分级基金的基 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 金简称 下属分级基金的场 - 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信 - 内简称 添益） 下属分级基金的交 003022 511660 011222 易代码 报告期末下属分级 16,733,374,340.76 138,474,683.23 份 1,159,901,875.32 基金的份额总额 份 份 注：本基金 A 级、C 级建信现金添益份额面值为 1 元，H 级现金添益份额面值为 100 元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持 证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和 利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 帅芳 负责人 联系电话 010-66228888 021-38031815 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgrxp@tg.gtja.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 021-38917599-5 传真 010-66228001 021-38677819 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）自由贸易试验区商 国际金融中心 16 层 城路 618 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 上海市静安区新闸路 669 号博华 国际金融中心 16 层 广场 19 楼 邮政编码 100033 200041 法定代表人 生柳荣 朱健 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 间 数 据 和 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 指标 本 期 已 实 185,259,553.34 138,341,880.98 10,820,804.25 现收益 本期利润 185,259,553.34 138,341,880.98 10,820,804.25 本 期 净 值 1.0116% 0.8910% 0.8913% 收益率 3.1.2 期 末 数 据 和 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 期末基金 16,733,374,340.76 13,847,468,323.24 1,159,901,875.32 资产净值 期末基金 1.0000 100.0000 1.0000 份额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 标 累计净值 24.1846% 21.8715% 6.1823% 收益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金的利润分配按日结转基金份额； 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.0453 0.0006 过去一个月 0.1563% 0.0006% 0.1110% 0.0000% % % 0.1443 0.0004 过去三个月 0.4809% 0.0004% 0.3366% 0.0000% % % 0.3384 0.0004 过去六个月 1.0116% 0.0004% 0.6732% 0.0000% % % 0.7477 0.0004 过去一年 2.1014% 0.0004% 1.3537% 0.0000% % % 2.6124 0.0006 过去三年 6.6661% 0.0006% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 24.1846 13.610 0.0023 0.0023% 10.5744% 0.0000% 至今 % 2% % 建信现金添益货币 H 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ①－③ ②－④ 值收益 收益率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 0.0256 0.0006 过去一个月 0.1366% 0.0006% 0.1110% 0.0000% % % 0.0842 0.0004 过去三个月 0.4208% 0.0004% 0.3366% 0.0000% % % 0.2178 0.0004 过去六个月 0.8910% 0.0004% 0.6732% 0.0000% % % 0.5024 0.0004 过去一年 1.8561% 0.0004% 1.3537% 0.0000% % % 1.8460 0.0006 过去三年 5.8997% 0.0006% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 21.8715 11.297 0.0023 0.0023% 10.5744% 0.0000% 至今 % 1% % 建信现金添益货币 C 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.0255 0.0006 过去一个月 0.1365% 0.0006% 0.1110% 0.0000% % % 0.0843 0.0004 过去三个月 0.4209% 0.0004% 0.3366% 0.0000% % % 0.2181 0.0004 过去六个月 0.8913% 0.0004% 0.6732% 0.0000% % % 0.5027 0.0004 过去一年 1.8564% 0.0004% 1.3537% 0.0000% % % 1.8492 0.0006 过去三年 5.9029% 0.0006% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 1.9696 0.0006 6.1823% 0.0006% 4.2127% 0.0000% 至今 % % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双 学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经 理、总行金融市场部债券交易员。2013 年 9 月加入我公司投资管理部，历任基金经 理助理、基金经理、固定收益投资部总经 理助理、副总经理、总经理。2013 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月 21 日任建信货币 市场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日 起任建信月盈安心理财债券型证券投资基 金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 13 日转型为建信短债债券型证券投资基金， 陈建良继续担任该基金的基金经理；2014 年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金 的基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信 固定收益 现金添利货币市场基金的基金经理；2016 投资部总 年3月14日起任建信目标收益一年期债券 陈建 经理，本 2016 年 9 - 17 型证券投资基金的基金经理，该基金在 良 基金的基 月 2 日 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债 金经理 券型证券投资基金，陈建良自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日继续担任该基金 的基金经理；2016 年 7 月 26 日起任建信 现金增利货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货币 市场基金的基金经理；2016 年 9 月 13 日 至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合 型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金的 基金经理；2021 年 8 月 10 日起任建信鑫 悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证 券投资基金的基金经理；2022 年 3 月 23 日起任建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债 券型证券投资基金的基金经理；2022 年 8 月 30 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金经理。 固定收益 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助 投资部总 理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部 先轲 经 理 助 2017 年 7 业务经理。2016 年 7 月加入我公司，历任 宇 理，本基 月 7 日 - 11 固定收益投资部基金经理助理、基金经 金的基金 理、总经理助理兼基金经理。2017 年 7 月 经理 7 日起任建信现金增利货币市场基金和建 信现金添益交易型货币市场基金的基金经 理；2018 年 3 月 26 日起任建信周盈安心 理财债券型证券投资基金的基金经理； 2019 年 1 月 25 日起任建信天添益货币市 场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信 货币市场基金的基金经理；2020 年 12 月 18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理；2022 年 10 月 18 日起任建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基金的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，上半年经济运行总体平稳，保持稳中有进态势，但边际动能有所放缓。上半 年实现国内生产总值 616836 亿元，按不变价计算同比增长 5.0%，相比去年全年增速回落 0.2 个 百分点。分季度来看一、二季度当季 GDP 增速为 5.3%、4.7%，其中一季度外需表现较强，春节消费较好，地产投资仍有一定拖累；二季度，消费有所走弱，地产投资降幅有所扩大，经济动能主要依靠出口支撑。具体分项上看，生产方面，24 年上半年全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，增速较去年全年增速回升 1.4 个百分点。消费层面，24 年上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%，增速较去年全年增速回落 3.5 个百分点。投资层面，上半年全国固定资产投资同比增长3.9%，比去年全年增速上升 0.9 个百分点，其中地产投资同比降幅持续走扩、基建投资增速高开低走、制造业投资保持较高增速。进出口方面，美元计价下，上半年外贸进出口总额同比增长2.9%，其中出口同比增长 3.6%，进口同比增长 2.0%，上半年我国对美欧出口同比增速由负转正，传统劳动密集型商品表现较好。整体看上半年经济运行保持稳中有进态势，但经济恢复动能在二季度有所减弱。 上半年居民消费价格温和回升，工业生产者价格降幅收窄。2024 年上半年，全国居民消费价 格（CPI）上涨 0.1%，其中猪价受到生猪产能去化影响二季度有一定上涨，服务价格涨幅二季度略有回落。上半年全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 2.1%，一季度单月同比降幅持续走扩，二季度单月同比降幅持续收窄。一季度国内工业生产淡季下价格同比降幅扩大，但二季度受到国际大宗商品波动以及国内工业生产持续恢复影响同比降幅收窄。货币政策方面，上半年总体基调稳健偏宽松。从公开市场操作上来看，上半年央行基本保持低量逆回购操作，每月 MLF 以小幅减量续作为主，在政府债券发行较多的时点及月末、季末等时点均增加回购量以对冲阶段性资 金需求；从总量政策来看，1 月下旬宣布降准 50BP，2 月调降 5 年期 LPR 25BP；从资金利率来看， 3 月以来资金利率整体稳定，流动性保持充裕。上半年人民币兑美元中间价从年初的 7.0920 贬值到上半年末的 7.2659，贬值幅度为 2.45%。 债券市场方面，上半年收益率快速下行后宽幅波动，整体呈慢下快上态势。年初市场风险偏好收敛，农商行布局超长债，带动 30 年国债收益率迅速下行。3 月初收益率短暂调整后再度逐步下探突破前低，至 4 月下旬收益率继续大幅调整，5 月市场在规避长端、压平利差后，收益率重归下行。同业存单方面，年初以来同业存单利率自高位快速下行，二季度受取消手工补息等因素影响有所反弹，后继续重回下行通道。整体看，债券收益率上半年整体下行，1 年期国债和 1 年 期国开债较去年末分别下行 54BP 和 51BP，1 年期股份制银行同业存单发行利率下行 37.5BP 至 1.985%。 报告期内，本基金对逐步压降信用债持仓比例，在维持回购资产的较高仓位占比的同时，择机加大了对中长期限同业存单和存款的配置力度，适当拉长组合剩余期限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 1.0116%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.6732%，波 动率 0.0000%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.8913%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.6732%，波动率 0.0000%。本报告期本基金 H 净值增长率 0.8910%，波动率 0.0004%，业绩比较 基准收益率 0.6732%，波动率 0.0000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内政策上看，面对经济运行存在的诸多挑战，为完成全年经济社会发展目标任务，党中央和国务院强调宏观政策实施上持续用力，财政政策上加快政府债券发行使用进度、货币政策上预计将继续加大对于实体经济支持。在这种政策环境下，预计下半年投资仍是今年实现增长目标的主要支撑，地产投资降幅有望收窄，消费支出预计保持稳定。下半年债券市场预计总体整体维持震荡下行、底部波动震荡的格局，而货币市场预计流动性整体保持稳健偏宽松态势。 因此，本基金将把对流动性风险和信用风险的控制放在突出位置，根据市场情况动态调整组合久期和杠杆水平，增强组合管理的灵活性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券 品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金 A 类、C 类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投 资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本报告期内基金应分配利润为 334,422,238.57 元，其中 A 类份额应分配利润为 185,259,553.34 元，C 类份额应分配利润为 10,820,804.25 元，H 类份额 应分配收益为 138,341,880.98 元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在建信现金添益交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 11,440,399,927.13 14,206,995,918.59 结算备付金 223,120,428.02 400,029,215.79 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 14,567,518,801.25 18,701,318,419.57 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,567,518,801.25 18,701,318,419.57 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,360,463,808.18 4,714,082,874.87 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 410,626,281.58 81,405,550.33 应收股利 - - 应收申购款 71,201,988.21 109,286,629.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 34,073,331,234.37 38,213,118,608.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,288,519,458.58 6,329,984,741.17 应付清算款 1,030,688,012.67 85,766,385.55 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,162,619.91 7,879,517.38 应付托管费 2,292,038.39 2,521,445.59 应付销售服务费 3,403,566.75 4,166,767.14 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 520,998.75 550,191.88 负债合计 2,332,586,695.05 6,430,869,048.71 净资产： 实收基金 6.4.7.10 31,740,744,539.32 31,782,249,559.93 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 31,740,744,539.32 31,782,249,559.93 负债和净资产总计 34,073,331,234.37 38,213,118,608.64 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 18,031,750,899.31 份，其中建信现金添益货 币 A 基金份额总额 16,733,374,340.76 份，基金份额净值人民币 1.0000 元；建信现金添益货币 H 基金份额总额 138,474,683.23 份，基金份额净值人民币 100.0000 元；建信现金添益货币 C 基金 份额总额 1,159,901,875.32 份，基金份额净值人民币 1.0000 元。 6.2 利润表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 439,747,135.81 627,074,832.91 1.利息收入 224,340,783.01 375,528,162.46 其中：存款利息收入 6.4.7.13 149,566,958.70 220,737,979.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 74,773,824.31 154,790,182.56 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 215,406,352.80 251,546,670.45 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 215,406,352.80 250,908,364.08 资产支持证券投资 6.4.7.16 - 638,306.37 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 105,324,897.24 141,388,604.05 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 43,814,631.04 59,916,455.37 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 14,020,681.90 19,173,265.72 3．销售服务费 21,806,694.59 26,380,381.41 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 25,554,691.33 35,788,167.72 其中：卖出回购金融资产 25,554,691.33 35,788,167.72 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 2,297.89 8．其他费用 6.4.7.23 128,198.38 128,035.94 三、利润总额（亏损总额 334,422,238.57 485,686,228.86 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 334,422,238.57 485,686,228.86 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 334,422,238.57 485,686,228.86 6.3 净资产变动表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 31,782,249,559.93 - - 31,782,249,559.93 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 31,782,249,559.93 - - 31,782,249,559.93 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -41,505,020.61 - - -41,505,020.61 号填列） （一）、综合收益 334,422,23 总额 - - 334,422,238.57 8.57 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -41,505,020.61 - - -41,505,020.61 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 47,118,374,497.75 - - 47,118,374,497.75 购款 2.基金赎 -47,159,879,518.36 - - -47,159,879,518.36 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -334,422,2 资产变动（净资 - - -334,422,238.57 38.57 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 31,740,744,539.32 - - 31,740,744,539.32 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 51,894,963,757 51,894,963,757. 资产 - - .63 63 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 51,894,963,757 51,894,963,757. 资产 - - .63 63 三、本期增减变 -13,225,592,58 -13,225,592,587 动额（减少以“-” - - 号填列） 7.63 .63 （一）、综合收益 - - 485,686,228.86 485,686,228.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -13,225,592,58 -13,225,592,587 净资产变动数 - - （净资产减少以 7.63 .63 “-”号填列） 其中：1.基金申 52,142,143,490 52,142,143,490. 购款 - - .08 08 2.基金赎 -65,367,736,07 -65,367,736,077 回款 - - 7.71 .71 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -485,686,228.8 资产变动（净资 - - -485,686,228.86 6 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 38,669,371,170 38,669,371,170. 资产 - - .00 00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信现金添益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1446 号《关于准予建信现金添益交易型货币市场基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,050,804,687.99 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 1124 号予以验证。经向中国证监会备 案，《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 4,050,844,765.32 份基金份额，其中认购资金利息折合 40,077.33 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《建信现金添益交易型货币市场基金新增 C 类基金份额及修改基金合同的公告》，自 2021 年 5 月 14 日起本基金新增 C 类基金份额。根据《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和 《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信现 金添益货币基金之 A 类份额、建信现金添益货币基金之 H 类份额和建信现金添益货币基金之 C 类 份额。A 类和 C 类基金份额通过基金管理人及其指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。H 类基金份额通过上海证券交易所场内交易系统办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金 H 类基金份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前 H 类基金份额总额为 3,780,763,000.00 份，折算前基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方 法，本基金折算后的 H 类基金份额总额为 37,807,630.00 份，折算后基金份额净值为 100.00 元。 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证自律监管决定书[2016]232 号审核同意，本基金 H 类基金份额（场内简称：建信添益）37,807,630.00 份于 2016 年 9 月 21 日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规 则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 726,383,639.65 等于：本金 725,784,813.61 加：应计利息 598,826.04 减：坏账准备 - 定期存款 10,714,016,287.48 等于：本金 10,640,000,000.00 加：应计利息 74,016,287.48 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 10,714,016,287.48 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,440,399,927.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 578,432,109.96 579,362,497.54 930,387.58 0.0029 债券 银行间市场 13,989,086,691.29 14,001,354,843.26 12,268,151.97 0.0387 合计 14,567,518,801.25 14,580,717,340.80 13,198,539.55 0.0416 资产支持证券 - - - - 合计 14,567,518,801.25 14,580,717,340.80 13,198,539.55 0.0416 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 7,360,463,808.18 - 银行间市场 - - 合计 7,360,463,808.18 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 222,282.90 其中：交易所市场 - 银行间市场 222,282.90 应付利息 - 预提费用 298,715.85 合计 520,998.75 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信现金添益货币 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,852,006,120.41 14,852,006,120.41 本期申购 25,458,159,421.73 25,458,159,421.73 本期赎回（以“-”号填列） -23,576,791,201.38 -23,576,791,201.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 16,733,374,340.76 16,733,374,340.76 建信现金添益货币 H 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 161,249,283.54 16,124,928,354.28 本期申购 96,283,754.81 9,628,375,480.98 本期赎回（以“-”号填列） -119,058,355.12 -11,905,835,512.02 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 138,474,683.23 13,847,468,323.24 建信现金添益货币 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 805,315,085.24 805,315,085.24 本期申购 12,031,839,595.04 12,031,839,595.04 本期赎回（以“-”号填列） -11,677,252,804.96 -11,677,252,804.96 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,159,901,875.32 1,159,901,875.32 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信现金添益货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 185,259,553.34 - 185,259,553.34 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -185,259,553.34 - -185,259,553.34 本期末 - - - 建信现金添益货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 138,341,880.98 - 138,341,880.98 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -138,341,880.98 - -138,341,880.98 本期末 - - - 建信现金添益货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 10,820,804.25 - 10,820,804.25 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,820,804.25 - -10,820,804.25 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,865,047.41 定期存款利息收入 130,334,870.60 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,279,969.38 其他 87,071.31 合计 149,566,958.70 6.4.7.14 股票投资收益 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 216,654,569.06 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -1,248,216.26 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 215,406,352.80 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 20,494,486,936.14 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,437,599,990.22 本总额 减：应计利息总额 58,135,162.18 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -1,248,216.26 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 无。 6.4.7.21 其他收入 无。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 128,198.38 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”) 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人、基金销售机构 证券”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 回购 成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例（%） 比例（%） 国泰君安证券 336,418,219,000.00 100.00 452,026,365,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 43,814,631.04 59,916,455.37 其中：应支付销售机构的客户维护 10,641,439.49 12,919,281.05 费 应支付基金管理人的净管理费 33,173,191.55 46,997,174.32 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 14,020,681.90 19,173,265.72 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 建信现金添益货 建信现金添益货 建信现金添益货 合计 币 A 币 H 币 C 国泰君安证券 6,026.04 818,654.95 1,523,838.87 2,348,519.86 建信基金 347,809.43 6,115,611.14 131.63 6,463,552.20 中国建设银行 313,938.61 - - 313,938.61 合计 667,774.08 6,934,266.09 1,523,970.50 9,126,010.67 上年度可比期间 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信现金添益货 建信现金添益货 建信现金添益货 合计 币 A 币 H 币 C 国泰君安证券 2,767.99 1,055,498.87 1,257,458.79 2,315,725.65 建信基金 653,594.18 6,051,060.23 111.38 6,704,765.79 中国建设银行 376,805.99 - - 376,805.99 合计 1,033,168.16 7,106,559.10 1,257,570.17 9,397,297.43 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、H 类基金份额、C 类基金份约定的销售服务费年费率分别为 0.01%、0.25%、0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券 - - - - 100,004, 26,298.4 000.00 5 10,903,0 950,192. 中国建设银行 - - - - 23,000.0 08 0 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券 - 49,937,62 - - - - 1.43 137,730, 9,761,28 中国建设银行 - - - - 346,000. 6.70 00 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 建信现金添益货币 H 本期末 上年度末 关联方名 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 国 泰 君 安 1,632,726.00 1.18 1,046,760.00 0.65 证券 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 无。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 建信现金添益货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 185,259,553.34 - - 185,259,553.34 - 建信现金添益货币 H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 138,341,880.98 - - 138,341,880.98 - 建信现金添益货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 10,820,804.25 - - 10,820,804.25 - 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 1,287,499,458.58 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 112373460 23 桂林银 2024 年 7 月 1 99.52 1,000,000 99,518,299.65 行 CD311 日 112409128 24 浦发银 2024 年 7 月 1 98.35 100,000 9,835,208.38 行 CD128 日 112411050 24 平安银 2024 年 7 月 1 98.57 2,000,000 197,140,009.59 行 CD050 日 112499319 24 天津银 2024 年 7 月 1 99.69 2,810,000 280,125,890.16 行 CD178 日 140222 14 国开 22 2024 年 7 月 1 104.68 100,000 10,467,600.97 日 200305 20 进出 05 2024 年 7 月 1 101.67 2,000,000 203,330,765.59 日 230211 23 国开 11 2024 年 7 月 1 101.53 2,600,000 263,987,413.13 日 230306 23 进出 06 2024 年 7 月 1 101.53 2,000,000 203,060,145.52 日 240401 24 农发 01 2024 年 7 月 1 100.55 1,000,000 100,548,044.85 日 合计 13,610,000 1,368,013,377.84 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 1,020,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 527,647,321.28 895,461,766.41 A-1 以下 - - 未评级 182,274,897.98 402,025,967.84 合计 709,922,219.26 1,297,487,734.25 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,972,789,305.50 15,519,297,607.96 合计 12,972,789,305.50 15,519,297,607.96 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 25,289,673.30 合计 - 25,289,673.30 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5 年 2024 年 6 6 个月以内 6 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 9,696,437,533.50 1,743,962,393.63 - - - 11,440,399,927.13 结算备付 223,120,428.02 - - - - 223,120,428.02 金 存出保证 - - - - - - 金 交易性金 9,920,382,424.77 4,647,136,376.48 - - - 14,567,518,801.25 融资产 衍生金融 - - - - - - 资产 买入返售 7,360,463,808.18 - - - - 7,360,463,808.18 金融资产 应收清算 - - - - 410,626,281.58 410,626,281.58 款 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购 - - - - 71,201,988.21 71,201,988.21 款 其他资产 - - - - - - 资产总计 27,200,404,194.47 6,391,098,770.11 - - 481,828,269.79 34,073,331,234.37 负债 卖出回购 金融资产 1,288,519,458.58 - - - - 1,288,519,458.58 款 短期借款 - - - - - - 交易性金 - - - - - - 融负债 衍生金融 - - - - - - 负债 应付清算 - - - - 1,030,688,012.67 1,030,688,012.67 款 应付赎回 - - - - - - 款 应付管理 - - - - 7,162,619.91 7,162,619.91 人报酬 应付托管 - - - - 2,292,038.39 2,292,038.39 费 应付销售 - - - - 3,403,566.75 3,403,566.75 服务费 应付投资 - - - - - - 顾问费 应交税费 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 520,998.75 520,998.75 负债总计 1,288,519,458.58 - - - 1,044,067,236.47 2,332,586,695.05 利率敏感 25,911,884,735.89 6,391,098,770.11 - - -562,238,966.68 31,740,744,539.32 度缺口 上年度末 1-5 5 年 2023 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 13,196,441,473.43 1,010,554,445.16 - - - 14,206,995,918.59 结算备付 400,029,215.79 - - - - 400,029,215.79 金 存出保证 - - - - - - 金 交易性金 16,347,897,615.07 2,353,420,804.50 - - - 18,701,318,419.57 融资产 衍生金融 - - - - - - 资产 买入返售 4,714,082,874.87 - - - - 4,714,082,874.87 金融资产 应收清算 - - - - 81,405,550.33 81,405,550.33 款 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购 - - - - 109,286,629.49 109,286,629.49 款 其他资产 - - - - - - 资产总计 34,658,451,179.16 3,363,975,249.66 - - 190,692,179.82 38,213,118,608.64 负债 卖出回购 金融资产 6,329,984,741.17 - - - - 6,329,984,741.17 款 短期借款 - - - - - - 交易性金 - - - - - - 融负债 衍生金融 - - - - - - 负债 应付清算 - - - - 85,766,385.55 85,766,385.55 款 应付赎回 - - - - - - 款 应付管理 - - - - 7,879,517.38 7,879,517.38 人报酬 应付托管 - - - - 2,521,445.59 2,521,445.59 费 应付销售 - - - - 4,166,767.14 4,166,767.14 服务费 应付投资 - - - - - - 顾问费 应交税费 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 550,191.88 550,191.88 负债总计 6,329,984,741.17 - - - 100,884,307.54 6,430,869,048.71 利率敏感 28,328,466,437.99 3,363,975,249.66 - - 89,807,872.28 31,782,249,559.93 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 14,567,518,801.25 18,701,318,419.57 第三层次 - - 合计 14,567,518,801.25 18,701,318,419.57 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,567,518,801.25 42.75 其中：债券 14,567,518,801.25 42.75 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 7,360,463,808.18 21.60 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 11,663,520,355.15 34.23 付金合计 4 其他各项资产 481,828,269.79 1.41 5 合计 34,073,331,234.37 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,288,519,458.58 4.06 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 36.29 7.31 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 8.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 27.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 1.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 33.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 106.81 7.31 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,463,239,386.45 4.61 其中：政策性 884,807,276.49 2.79 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 131,490,109.30 0.41 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,972,789,305.50 40.87 8 其他 - - 9 合计 14,567,518,801.25 45.90 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 112498574 24 蒙商银行 5,000,000 496,187,298.11 1.56 CD035 2 112421039 24 渤海银行 4,000,000 399,044,702.28 1.26 CD039 3 112321416 23 渤海银行 4,000,000 397,422,308.86 1.25 CD416 4 112413082 24 浙商银行 3,500,000 344,728,483.56 1.09 CD082 5 112490410 24 北京农商 3,400,000 339,771,103.80 1.07 银行 CD008 6 112416007 24 上海银行 3,000,000 299,838,415.30 0.94 CD007 7 112499319 24 天津银行 3,000,000 299,066,786.65 0.94 CD178 8 112371322 23 福建海峡 3,000,000 299,047,626.19 0.94 银行 CD239 24 广州农村 9 112480440 商业银行 3,000,000 298,843,367.99 0.94 CD066 10 112373459 23 桂林银行 3,000,000 298,554,837.19 0.94 CD310 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0602% 报告期内偏离度的最低值 0.0097% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0365% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 无。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，蒙商银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告， 于 2024 年 2 月 6 日被中国人民银行内蒙古自治区分行处以罚款人民币 893.4 万元。（蒙银罚决字 〔2024〕9 号） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，北京农村商业银行股份有限公司因发生重要信息系统突发事件未向监管部门报告、信息系统开发测试管理 不到位，严重违反审慎经营原则于 2023 年 9 月 21 日被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚 款 80 万元。（京金罚决字[2023]12 号） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，福建海峡银行股份有限公司因股权管理不到位；同业业务投前调查审查不尽职；以订单融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确； 监管数据失真；未对已承兑商业汇票所附发票原件正面加注于 2023 年 12 月 20 日被国家金融监督 管理总局福建监管局处以罚款 410 万元。（闽金罚决字[2023]29 号） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，福建海峡银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客 户进行交易于 2024 年 2 月 28 日被中国人民银行福建省分行处以罚款 345.3 万元。（闽银罚决字 [2024]9 号） 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 410,626,281.58 3 应收利息 - 4 应收申购款 71,201,988.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 481,828,269.79 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 持有人户 户均持有的基 占总 占总 别 数（户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 建 信 现 金 添 益 1,721,455 9,720.48 7,234,078,762.59 43.23 9,499,295,578.17 56.77 货币 A 建 信 现 金 添 益 14,557 9,512.58 97,196,004.28 70.19 41,278,678.95 29.81 货币 H 建 信 现 金 添 益 24,881 46,617.98 28,831,986.23 2.49 1,131,069,889.09 97.51 货币 C 合计 1,760,893 10,240.12 7,360,106,753.10 40.82 10,671,644,146.21 59.18 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 建信现金添益货币 H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 法国巴黎银行－自有 7,219,862.40 5.21 资金 2 华泰金融控股（香港） 6,224,028.75 4.50 有限公司－客户资金 3 招商证券股份有限公 2,410,710.86 1.74 司 4 招证资本投资有限公 1,992,431.08 1.44 司 5 华润深国投信托有限 1,687,187.53 1.22 公司－华润信托·禾 永建享集合资金信托 计划 6 国泰君安证券股份有 1,632,727.90 1.18 限公司 7 刘杰娜 1,360,163.97 0.98 太平资产－工商银行 8 －太平之星 19 号投资 1,262,439.69 0.91 产品 上海迎水投资管理有 9 限公司－迎水长丰 10 1,213,339.38 0.88 号私募证券投资基金 深圳前海千惠资产管 10 理有限公司－千惠广 1,123,333.17 0.81 盈 2 号私募证券投资 基金 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 804,184,316.56 4.46 2 银行类机构 803,668,143.20 4.46 3 券商类机构 731,746,440.30 4.06 4 银行类机构 714,698,482.49 3.96 5 银行类机构 702,860,492.94 3.90 6 银行类机构 512,369,423.49 2.84 7 其他机构 450,159,090.84 2.50 8 券商类机构 441,811,863.88 2.45 9 银行类机构 300,792,548.98 1.67 10 券商类机构 203,685,615.32 1.13 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信现金添益货币 A 2,484,104.07 0.01 理人所 建信现金添益货币 H - - 有从业 人员持 有本基 建信现金添益货币 C - - 金 合计 2,484,104.07 0.01 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信现金添益货币 A - 基金投资和研究部门 建信现金添益货币 H - 负责人持有本开放式 基金 建信现金添益货币 C - 合计 - 建信现金添益货币 A 0~10 本基金基金经理持有 建信现金添益货币 H - 本开放式基金 建信现金添益货币 C - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 基金合同生效 日（2016 年 9 270,111,664.62 37,819,331.48 - 月 2 日）基金 份额总额 本报告期期初 14,852,006,120.41 161,249,283.54 805,315,085.24 基金份额总额 本报告期基金 25,458,159,421.73 96,283,754.81 12,031,839,595.04 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 23,576,791,201.38 119,058,355.12 11,677,252,804.96 额 本报告期基金 - 0.00 - 拆分变动份额 本报告期期末 16,733,374,340.76 138,474,683.23 1,159,901,875.32 基金份额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永媛 女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理 委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，南翰仪同志任职国泰君安证券资产托管部副总经理(主持工作)。陈忠义同志任国泰君安证券公司副总裁，不再兼任资产托管部总经理职务。具体信息参见国泰君安证券资产托管与基金服务网站公告《关于国泰君安证券股份有限公司资产托管部负责人变更的公告》。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改 提出整改意见） 其他 无 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 2 - - - - - 证券 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 国泰君 - - 336,418,219, 100.00 - - 安证券 000.00 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于新增上海攀赢为公司旗下部分开 指定报刊和/或公司网 2024 年 4 月 30 日 放式基金代销机构的公告 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024 年 8 月 29 日