建信现金添益交易型货币市场基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标......10 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表 ...... 18 6.2 利润表...... 20 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注......24 §7 投资组合报告 ...... 51 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 7.2 债券回购融资情况...... 52 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 52 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 53 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 54 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......54 7.9 投资组合报告附注...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 10.4 基金投资策略的改变 ...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 60 10.9 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点......61 12.3 查阅方式......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信现金添益交易型货币市场基金 基金简称 建信现金添益货币 场内简称 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信添益） 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份 30,207,416,473.90 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2016 年 9 月 21 日 下属分级基金的基 建信现金添益货币 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 金简称 C 下属分级基金的场 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信 - - 内简称 添益） 下属分级基金的交 003022 511660 011222 易代码 报告期末下属分级 29,246,743,362.91 223,525,498.91 份 737,147,612.08 份 基金的份额总额 份 注：本基金 A 级、C 级建信现金添益份额面值为 1 元，H 级现金添益份额面值为 100 元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持 证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和 利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 姓名 吴曙明 帅芳 露负责 联系电话 010-66228888 021-38031815 人 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn shuaifang@gtjas.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 021-38917599-5 传真 010-66228001 021-38677819 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 中国（上海）自由贸易试验区 金融中心 16 层 商城路 618 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 上海市静安区新闸路 669 号博 金融中心 16 层 华广场 19 楼 邮政编码 100033 200041 法定代表人 孙志晨 贺青 注：1、2022 年 5 月 13 日，建信基金管理有限责任公司发布公告，孙志晨先生于 2022 年 5 月 11 日离任，暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务。 2、建信基金管理有限责任公司法定代表人已于 2022 年 7 月 27 日变更为刘军先生。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 间 数 据 和 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 指标 本 期 已 实 303,142,660.36 261,181,330.44 5,872,439.82 现收益 本期利润 303,142,660.36 261,181,330.44 5,872,439.82 本 期 净 值 1.1133% 0.9929% 0.9935% 收益率 3.1.2 期 末 数 据 和 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 期末基金 29,246,743,362.91 22,352,549,891.40 737,147,612.08 资产净值 期末基金 1.0000 100.0000 1.0000 份额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 标 累计净值 19.1776% 17.5213% 2.3916% 收益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金的利润分配按日结转基金份额； 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.0518 0.0002 过去一个月 0.1628% 0.0002% 0.1110% 0.0000% % % 0.1867 0.0004 过去三个月 0.5233% 0.0004% 0.3366% 0.0000% % % 0.4438 0.0005 过去六个月 1.1133% 0.0005% 0.6695% 0.0000% % % 1.0154 0.0005 过去一年 2.3654% 0.0005% 1.3500% 0.0000% % % 3.4026 0.0009 过去三年 7.4563% 0.0009% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 19.1776 11.306 0.0022 0.0022% 7.8707% 0.0000% 至今 % 9% % 建信现金添益货币 H 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.0320 0.0002 过去一个月 0.1430% 0.0002% 0.1110% 0.0000% % % 0.1265 0.0004 过去三个月 0.4631% 0.0004% 0.3366% 0.0000% % % 0.3234 0.0005 过去六个月 0.9929% 0.0005% 0.6695% 0.0000% % % 0.7696 0.0005 过去一年 2.1196% 0.0005% 1.3500% 0.0000% % % 2.6317 0.0009 过去三年 6.6854% 0.0009% 4.0537% 0.0000% % % 自基金合同生效起 17.5213 9.6506 0.0022 0.0022% 7.8707% 0.0000% 至今 % % % 建信现金添益货币 C 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.0321 0.0002 过去一个月 0.1431% 0.0002% 0.1110% 0.0000% % % 0.1268 0.0004 过去三个月 0.4634% 0.0004% 0.3366% 0.0000% % % 0.3240 0.0005 过去六个月 0.9935% 0.0005% 0.6695% 0.0000% % % 0.7722 0.0005 过去一年 2.1222% 0.0005% 1.3500% 0.0000% % % 自基金合同生效起 0.8826 0.0005 2.3916% 0.0005% 1.5090% 0.0000% 至今 % % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本10%。 公司下设权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、基础设施投资部、交易部、研究部、创新发展部、银行业务部、品牌推广部（二级部）、机构业务部、网络金融业务部、证券公司业务部、投资顾问与客户服务部、办公室、人力资源部、计划财务部、基金会计部、注册登记部、金融科技部、投资风险管理部、风险与合规管理部和审计部，以及北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司旗下有建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证 券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信恒稳价值混 合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞债券型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基金、建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金、建信沃信一年持有期混合型证券投资基金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智能汽车股票型证券投资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信汇益一年持有期混合型证券投资基金、建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券型 证券投资基金、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信创新驱动混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信兴润一年持有期混合型证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信港股通精选混合型证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)、建信医疗健康行业股票型证券投资基金、建信鑫享短债债券型证券投资基金、建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金共计 154 只证券投资基金，管理的基金净资产规模共计为 7150.00 亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双学 士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦门分 行，任客户经理；2007 年 6 月调入中国建 设银行总行金融市场部，任债券交易员； 2013 年 9 月加入我公司投资管理部，历任 基金经理助理、基金经理、固定收益投资部 总经理助理、副总经理、总经理。2013 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月 21 日任建信货 币市场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日 起任建信月盈安心理财债券型证券投资基 金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 13 日 转型为建信短债债券型证券投资基金，陈建 良继续担任该基金的基金经理；2014 年 6 固 定 收 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基 益 投 资 金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添 陈 建 部 总 经 2016 年 9 利货币市场基金的基金经理；2016 年 3 月 良 理 ， 本 月 2 日 - 15 年 14 日起任建信目标收益一年期债券型证券 基 金 的 投资基金的基金经理，该基金在 2018 年 9 基 金 经 月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证券投 理 资基金，陈建良自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日继续担任该基金的基金经理； 2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币市 场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任 建信现金添益交易型货币市场基金的基金 经理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的 基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建信天 添益货币市场基金的基金经理；2021 年 8 月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债 债券型发起式证券投资基金的基金经理； 2022 年 3 月 23 日起任建信鑫怡 90 天滚动 持有中短债债券型证券投资基金的基金经 理。 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助理， 硕士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月在中国建 固 定 收 设银行金融市场部工作，2012 年起任债券 益 投 资 交易员。2016 年 7 月加入我公司，历任固 部 总 经 定收益投资部基金经理助理、基金经理、总 先 轲 理 助 2017 年 7 - 10 年 经理助理兼基金经理，2017 年 7 月 7 日起 宇 理 ， 本 月 7 日 任建信现金增利货币市场基金和建信现金 基 金 的 添益交易型货币市场基金的基金经理；2018 基 金 经 年 3 月 26 日起任建信周盈安心理财债券型 理 证券投资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪 宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金 经理；2020 年 12 月 18 日起任建信荣禧一 年定期开放债券型证券投资基金的基金经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，受疫情拖累，经济复苏势头有所减缓。上半年 GDP 同比增长 2.5%，较去年全 年增速下降了 5.6 个百分点。具体分项上看，上半年全国规模以上工业增加值同比增长 3.4%，相比于去年全年下降 6.2 个百分点。社会消费品零售总额同比下降 0.7%，相比于去年全年回落 13.2个百分点。固定资产投资同比增长 6.1%，比去年全年回升 1.2 个百分点，其中房地产投资增速深度转负，累计增速为-5.4%，基建投资增速明显回升，增速达 7.1%，制造业投资增速为 10.4%，总体保持较高水平。此外，上半年美元计价下外贸进出口总额同比增长 10.3%，其中出口同比增长14.2%，进口同比增长 5.7%，表现仍然比较强劲。整体看，虽然疫情因素一度对经济形成很大拖累，但得益于政策支持和出口高增长，宏观经济逐步企稳向好。 物价方面，由于供给持续修复，猪肉价格整体保持缓慢下行，而俄乌战争这一意外风险事件 大幅推升油价，综合作用使得上半年 CPI 逐步抬升，其中 6 月为单月高点，同比达到 2.5%。 货币政策方面，上半年政策基调总体偏向宽松。央行在公开市场上保持了平稳中性操作，在政府债券发行较多的时期及月末、季末等关键时点均增加投放以对冲阶段性资金需求，使得市场流动性始终保持合理充裕。 债券市场方面，上半年收益率整体呈箱体震荡特征，疫情成为影响利率走势最主要的因素之 一。至半年末，相较于去年末水平，10 年国开债收益率下行 3BP 到 3.05%，而 10 年国债收益率则 上行了 5BP 到 2.82%。与长端不同的是，短端利率在宽松的资金面环境里大幅下行，1 年期国债和1 年期国开债比去年末分别下行 29BP 和 30BP，期限利差明显走扩。 报告期内，本基金择机对中高评级同业存单进行了增持，考虑到市场流动性比较充裕，回购利率中枢整体处于较低位置，在杠杆的应用上更加积极充分，同时适当拉长了组合剩余期限。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值收益率 1.1133%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 0.6695%，波 动率 0.0000%。本报告期本基金 C 净值收益率 0.9935%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 0.6695%，波动率 0.0000%。本报告期本基金 H 净值收益率 0.9929%，波动率 0.0005%，业绩比较 基准收益率 0.6695%，波动率 0.0000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，外部环境上全球经济衰退信号恐进一步显现，通胀有望见顶回落，货币政策收紧步伐预计将有所放缓。国内政策上看仍旧着力稳增长，更加强调底线思维，防范系统性风险，维护社会稳定，货币政策预计将继续维持中性偏宽松态势。在政策转向稳增长、强调底线思维的格局下，预计债券市场和货币市场整体维持宽幅震荡格局。 因此，本基金将继续控制信用债仓位，加大对利率债和高评级同业存单的配置力度，以保持组合资产的流动性变现能力。同时，密切关注宏观经济先行指标和央行货币政策信号，保持对短 期利率走势的较高敏感度，对可能出现的利率拐点做出及时有效的策略应对。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金 A 类、C 类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投 资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。本报告期内基金应分配利润为 570,196,430.62 元，其中 A 类份额应分配利润为 303,142,660.36 元，H 类份额应分配利润为 261,181,330.44 元，C 类份额 应分配利润为 5,872,439.82 元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在建信现金添益交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,455,506,128.81 21,386,280,371.60 结算备付金 1,638,130,129.91 382,128,899.98 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 17,263,833,924.57 25,570,088,961.32 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 16,696,397,666.93 24,930,088,961.32 资产支持证券投资 567,436,257.64 640,000,000.00 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,935,162,773.85 7,177,981,756.97 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 1,004,031,933.86 - 应收股利 - - 应收申购款 667,716,344.75 571,158,077.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 268,230,340.75 资产总计 55,964,381,235.75 55,355,868,408.37 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,606,948,913.70 2,001,298,559.34 应付清算款 999,708,000.00 1,999,460,397.57 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 11,513,232.10 11,193,938.10 应付托管费 3,684,234.30 3,582,060.17 应付销售服务费 5,299,488.57 6,001,394.08 应付投资顾问费 - - 应交税费 34,904.81 87,016.77 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 751,595.88 707,475.31 负债合计 3,627,940,369.36 4,022,330,841.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 52,336,440,866.39 51,333,537,567.03 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 52,336,440,866.39 51,333,537,567.03 负债和净资产总计 55,964,381,235.75 55,355,868,408.37 注： （1）报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 30,207,416,473.90 份，其中建信现金 添益货币 A 基金份额总额 29,246,743,362.91 份，基金份额净值 1.0000 元；建信现金添益货币 H 基金份额总额 223,525,498.91 份，基金份额净值 100.0000 元；建信现金添益货币 C 基金份额总 额 737,147,612.08 份，基金份额净值 1.0000 元。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年1月1日至20222021 年 1 月 1 日至 2021 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 731,047,539.01 753,737,318.79 1.利息收入 442,310,178.98 757,226,462.17 其中：存款利息收入 6.4.7.13 299,512,685.57 266,156,909.97 债券利息收入 - 312,056,499.55 资产支持证券利息收入 - 200,304.79 买入返售金融资产收入 142,797,493.41 178,812,747.86 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 288,735,512.81 -3,489,143.38 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 281,704,184.67 -3,489,143.38 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 7,031,328.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 1,847.22 - 列） 减：二、营业总支出 160,851,108.39 135,907,645.04 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 67,641,497.37 64,455,488.17 2．托管费 6.4.10.2.2 21,645,279.19 20,625,756.26 3．销售服务费 34,831,385.77 40,504,786.06 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 36,567,140.36 10,101,940.19 其中：卖出回购金融资产支出 36,567,140.36 10,101,940.19 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 28,630.96 44,159.62 8．其他费用 6.4.7.23 137,174.74 175,514.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 570,196,430.62 617,829,673.75 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 570,196,430.62 617,829,673.75 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 570,196,430.62 617,829,673.75 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：建信现金添益交易型货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期 末 净 资 产 51,333,537,567.03 - - 51,333,537,567.03 （ 基 金 净 值） 加：会计政 - - - - 策变更 前 期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期期 初 净 资 产 51,333,537,567.03 - - 51,333,537,567.03 （ 基 金 净 值） 三、本期增 减 变 动 额 （ 减 少 以 1,002,903,299.36 - - 1,002,903,299.36 “-”号填 列） （一）、综 合 收 益 总 - - 570,196,430.62 570,196,430.62 额 （二）、本 期 基 金 份 1,002,903,299.36 - - 1,002,903,299.36 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少以“-” 号填列） 其 中 ： 1. 基 金 申 购 54,737,325,385.61 - - 54,737,325,385.61 款 2. 基 金 赎 回 -53,734,422,086.25 - - -53,734,422,086.25 款 （三）、本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - -570,196,430.62 -570,196,430.62 基 金 净 值 变动（净值 减少以“-” 号填列） （四）、其 他 综 合 收 - - - - 益 结 转 留 存收益 四、本期期 末 净 资 产 52,336,440,866.39 - - 52,336,440,866.39 （ 基 金 净 值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期 末 净 资 产 40,208,315,486.23 - - 40,208,315,486.23 （ 基 金 净 值） 加：会计政 - - - - 策变更 前 期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期期 初 净 资 产 40,208,315,486.23 - - 40,208,315,486.23 （ 基 金 净 值） 三、本期增 减 变 动 额 （ 减 少 以 17,383,467,330.87 - - 17,383,467,330.87 “-”号填 列） （一）、综 合 收 益 总 - - 617,829,673.75 617,829,673.75 额 （二）、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 17,383,467,330.87 - - 17,383,467,330.87 数 （ 净 值 减 少以“-” 号填列） 其 中 ： 1. 基 金 申 购 49,017,432,430.02 - - 49,017,432,430.02 款 2. 基 金 赎 回 -31,633,965,099.15 - - -31,633,965,099.15 款 （三）、本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - -617,829,673.75 -617,829,673.75 基 金 净 值 变动（净值 减少以“-” 号填列） （四）、其 他 综 合 收 - - - - 益 结 转 留 存收益 四、本期期 末 净 资 产 57,591,782,817.10 - - 57,591,782,817.10 （ 基 金 净 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信现金添益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1446 号《关于准予建信现金添益交易型货币市场基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,050,804,687.99 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 1124 号予以验证。经向中国证监会备 案，《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 4,050,844,765.32 份基金份额，其中认购资金利息折合 40,077.33 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据《建信现金添益交易型货币市场基金新增 C 类基金份额及修改基金合同的公告》，自 2021 年 5 月 14 日起本基金新增 C 类基金份额。根据《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》和 《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信现 金添益货币基金之 A 类份额、建信现金添益货币基金之 H 类份额和建信现金添益货币基金之 C 类 份额。A 类和 C 类基金份额通过基金管理人及其指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。H 类基金份额通过上海证券交易所场内交易系统办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金 H 类基金份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前 H 类基金份额总额为 3,780,763,000.00 份，折算前基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方 法，本基金折算后的 H 类基金份额总额为 37,807,630.00 份，折算后基金份额净值为 100.00 元。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2016]232 号审核同意，本基 金 H 类基金份额（场内简称：建信添益）37,807,630.00 份于 2016 年 9 月 21 日在上交所挂牌交 易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2) 债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税 费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账； (3) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (4) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益 的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 21,386,280,371.60 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 203,824,262.83 元，重新计量预 期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 21,590,104,634.43 元。 结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币382,128,899.98元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 262,771.43 元，重新计量预期信用损失准备的金额为 人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则 列示的账面价值为人民币 382,391,671.41 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,177,981,756.97 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 3,709,682.93 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 7,181,691,439.90 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 268,230,340.75 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 203,824,262.83 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 262,771.43 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 60,433,623.56 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 3,709,682.93 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 25,570,088,961.32 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 60,433,623.56 元。经上述重分 类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 25,630,522,584.88 元。 以摊余成本计量的金融负债： 卖出回购金融资产款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,001,298,559.34 元，自应付利息转入的重分类金额为人民币 110,022.09 元。经上述重分类后， 卖出回购金融资产款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,001,408,581.43 元。 应付利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 110,022.09 元， 转出至卖出回购金融资产款的重分类金额为人民币 110,022.09 元。经上述重分类后，应付利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 58,551,098.77 等于：本金 54,912,600.99 加：应计利息 3,638,497.78 减：坏账准备 - 定期存款 15,396,955,030.04 等于：本金 15,245,000,000.00 加：应计利息 151,955,030.04 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 15,396,955,030.04 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 15,455,506,128.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 16,696,397,666.93 16,719,252,243.83 22,854,576.90 0.0437 合计 16,696,397,666.93 16,719,252,243.83 22,854,576.90 0.0437 资产支持证券 567,436,257.64 568,169,257.64 733,000.00 0.0014 合计 17,263,833,924.57 17,287,421,501.47 23,587,576.90 0.0451 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,805,147,582.52 - 银行间市场 16,130,015,191.33 - 合计 19,935,162,773.85 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 395,482.29 其中：交易所市场 - 银行间市场 395,482.29 应付利息 - 预提费用 356,113.59 合计 751,595.88 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信现金添益货币 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,477,864,052.56 24,477,864,052.56 本期申购 30,154,773,766.33 30,154,773,766.33 本期赎回（以“-”号填列） -25,385,894,455.98 -25,385,894,455.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 29,246,743,362.91 29,246,743,362.91 建信现金添益货币 H 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 264,991,392.05 26,499,139,205.28 本期申购 169,273,246.31 16,927,324,630.44 本期赎回（以“-”号填列） -210,739,139.45 -21,073,913,944.32 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 223,525,498.91 22,352,549,891.40 建信现金添益货币 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 356,534,309.19 356,534,309.19 本期申购 7,655,226,988.84 7,655,226,988.84 本期赎回（以“-”号填列） -7,274,613,685.95 -7,274,613,685.95 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 737,147,612.08 737,147,612.08 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信现金添益货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 303,142,660.36 - 303,142,660.36 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -303,142,660.36 - -303,142,660.36 本期末 - - - 建信现金添益货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 261,181,330.44 - 261,181,330.44 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -261,181,330.44 - -261,181,330.44 本期末 - - - 建信现金添益货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 5,872,439.82 - 5,872,439.82 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,872,439.82 - -5,872,439.82 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 62,732,103.78 定期存款利息收入 233,435,470.39 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,123,082.02 其他 222,029.38 合计 299,512,685.57 6.4.7.14 股票投资收益 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 282,526,909.30 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -822,724.63 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 281,704,184.67 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 22,959,858,575.26 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 22,885,839,514.14 本总额 减：应计利息总额 74,841,785.75 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -822,724.63 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 7,031,328.14 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 - 差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 - 资产支持证券投资收益——申购差价收入 - 合计 7,031,328.14 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 无。 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 其他 1,847.22 合计 1,847.22 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 17,560.00 其他 600.00 合计 137,174.74 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”) 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安 基金托管人、基金销售机构 证券”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 国泰君安证券 315,412,192,000.00 100.00 291,838,521,000.00 100.00 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 67,641,497.37 64,455,488.17 其中：支付销售机构的客户维护费 12,800,765.63 14,272,499.64 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 21,645,279.19 20,625,756.26 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 建信现金添益货币 建信现金添益货币 建信现金添益货币 合计 A H C 国泰君安证券 2,226.44 2,492,590.15 745,951.67 3,240,768.26 建信基金 825,765.27 7,658,571.84 68.65 8,484,405.76 中国建设银行 360,127.19 - - 360,127.19 合计 1,188,118.90 10,151,161.99 746,020.32 12,085,301.21 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信现金添益货币 建信现金添益货币 建信现金添益货币 合计 A H C 国泰君安证券 827.91 2,405,221.92 4.73 2,406,054.56 建信基金 511,990.15 6,349,587.03 - 6,861,577.18 中国建设银行 378,965.80 - - 378,965.80 合计 891,783.86 8,754,808.95 4.73 9,646,597.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、H 类基金份额、C 类基金份约定的销售服务费年费率分别为 0.01%、0.25%、0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券 - - 1,311,10 733,285.1 290,040, 18,224.2 0,000.00 2 000.00 0 56,076,4 4,107,85 中国建设银行 - - - - 10,000.0 1.14 0 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 7,645,84 1,477,57 0,000.00 7.63 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 本期 项目 2022年1月1日至2022年6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 基 金 合 同 生 效 日 （ 2016 年 9 月 2 日） - - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 51,494,372.85 - - 份额 报告期间申购/买入 248,615.99 - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/ 51,742,988.84 - - 卖出总份额 报告期末持有的基金 - - - 份额 报告期末持有的基金 份额 - - - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6 2021 年 1 月 1 日至 2021年5月19日（基 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 基 金 合 同 生 效 日 （ 2016 年 9 月 2 日） - - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - - 份额 报告期间申购/买入 100,772,619.09 - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/ - - - 卖出总份额 报告期末持有的基金 100,772,619.09 - - 份额 报告期末持有的基金 份额 0.48% - - 占基金总份额比例 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 建信现金添益货币 A 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的 例（%） 比例（%） 国泰君安证券 500,000,000.00 1.71 500,038,632.84 2.04 份额单位：份 建信现金添益货币 H 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比 （%） 例（%） 国泰君安证券 5,775,740.00 2.58 105,811.00 0.04 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 无。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 建信现金添益货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 303,142,660.36 - - 303,142,660.36 - 建信现金添益货币 H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 261,181,330.44 - - 261,181,330.44 - 建信现金添益货币 C 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 5,872,439.82 - - 5,872,439.82 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 日 类型 张） 25 欲 2022 1 个月 新发 180046 晓 A2 年6月内（含）未上 100.00 100.08500,00050,039,736.9950,039,736.99 - 16 日 市 长兴 2022 1-6 个 新发 180219 11A1 年6月月（含）未上 100.00 100.01900,00090,008,679.4690,008,679.46 - 28 日 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,606,948,913.70 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 112206101 22 交通银 2022 年 7 月 1 98.03 580,000 56,855,986.43 行 CD101 日 160207 16 国开 07 2022 年 7 月 1 101.86 500,000 50,930,493.06 日 160407 16 农发 07 2022 年 7 月 1 101.74 2,000,000 203,481,765.16 日 180204 18 国开 04 2022 年 7 月 1 103.08 600,000 61,850,755.84 日 190214 19 国开 14 2022 年 7 月 1 102.29 2,000,000 204,586,210.86 日 200202 20 国开 02 2022 年 7 月 1 100.26 3,300,000 330,851,310.57 日 210212 21 国开 12 2022 年 7 月 1 101.57 400,000 40,626,926.10 日 210306 21 进出 06 2022 年 7 月 1 101.78 1,500,000 152,676,487.18 日 210312 21 进出 12 2022 年 7 月 1 101.51 4,000,000 406,052,227.75 日 210407 21 农发 07 2022 年 7 月 1 101.87 600,000 61,123,097.48 日 220201 22 国开 01 2022 年 7 月 1 100.93 6,500,000 656,067,569.50 日 220301 22 进出 01 2022 年 7 月 1 100.37 2,800,000 281,027,089.44 日 220401 22 农发 01 2022 年 7 月 1 100.30 1,700,000 170,506,265.34 日 合计 26,480,000 2,676,636,184.71 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 60,964,865.75 60,000,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - 100,000,000.00 合计 60,964,865.75 160,000,000.00 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 90,008,679.46 - 合计 90,008,679.46 - 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 13,913,563,860.76 21,908,838,977.53 合计 13,913,563,860.76 21,908,838,977.53 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 102,088,742.14 100,463,325.58 AAA 以下 0.00 - 未评级 - - 合计 102,088,742.14 100,463,325.58 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 477,427,578.18 640,000,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 477,427,578.18 640,000,000.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及 指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 10,119,635 5,335,870, - - - 15,455,506,128. ,739.53 389.28 81 结算备付金 1,638,130, - - - - 1,638,130,129.9 129.91 1 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产 7,819,303, 9,444,530, - - - 17,263,833,924. 272.95 651.62 57 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资 19,935,162 - - - - 19,935,162,773. 产 ,773.85 85 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 667,716,34 667,716,344.75 4.75 其他资产 - - - - - - 应收证券清算款 - - - - 1,004,031, 1,004,031,933.8 933.86 6 资产总计 39,512,231 14,780,401 - - 1,671,748, 55,964,381,235. ,916.24 ,040.90 278.61 75 负债 卖出回购金融资 2,606,948, - - - - 2,606,948,913.7 产款 913.70 0 短期借款 - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - 应付清算款 - - - - 999,708,00 999,708,000.00 0.00 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 11,513,232 11,513,232.10 .10 应付托管费 - - - - 3,684,234. 3,684,234.30 30 应付销售服务费 - - - - 5,299,488. 5,299,488.57 57 应付投资顾问费 - - - - - - 应交税费 - - - - 34,904.81 34,904.81 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 751,595.88 751,595.88 负债总计 2,606,948, - - - 1,020,991, 3,627,940,369.3 913.70 455.66 6 利率敏感度缺口 36,905,283 14,780,401 - - 650,756,82 52,336,440,866. ,002.54 ,040.90 2.95 39 上年度末 6 个月-1 年 2021 年 12 月 31 6 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,486,280 3,900,000, - - - 21,386,280,371. ,371.60 000.00 60 结算备付金 382,128,89 - - - - 382,128,899.98 9.98 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产 21,619,102 3,950,986, - - - 25,570,088,961. ,501.57 459.75 32 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资 7,177,981, - - - - 7,177,981,756.9 产 756.97 7 应收证券清算款 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 571,158,07 571,158,077.75 7.75 其他资产 - - - - 268,230,34 268,230,340.75 0.75 资产总计 46,665,493 7,850,986, - - 839,388,41 55,355,868,408. ,530.12 459.75 8.50 37 负债 卖出回购金融资 2,001,298, - - - - 2,001,298,559.3 产款 559.34 4 短期借款 - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - 应付证券清算款 - - - - 1,999,460, 1,999,460,397.5 397.57 7 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 11,193,938 11,193,938.10 .10 应付托管费 - - - - 3,582,060. 3,582,060.17 17 应付销售服务费 - - - - 6,001,394. 6,001,394.08 08 应交税费 - - - - 87,016.77 87,016.77 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 707,475.31 707,475.31 负债总计 2,001,298, - - - 2,021,032, 4,022,330,841.3 559.34 282.00 4 利率敏感度缺口 44,664,194 7,850,986, - - -1,181,643 51,333,537,567. ,970.78 459.75 ,863.50 03 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 17,263,833,924.57 25,570,088,961.32 第三层次 - - 合计 17,263,833,924.57 25,570,088,961.32 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,263,833,924.57 30.85 其中：债券 16,696,397,666.93 29.83 资产支持证 567,436,257.64 1.01 券 2 买入返售金融资产 19,935,162,773.85 35.62 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 17,093,636,258.72 30.54 付金合计 4 其他各项资产 1,671,748,278.61 2.99 5 合计 55,964,381,235.75 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.73 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,606,948,913.70 4.98 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 46.39 6.89 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 4.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 4.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 10.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 39.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 105.28 6.89 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,619,780,198.28 5.01 其中：政策性 2,619,780,198.28 5.01 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 60,964,865.75 0.12 资券 6 中期票据 102,088,742.14 0.20 7 同业存单 13,913,563,860.76 26.58 8 其他 - - 9 合计 16,696,397,666.93 31.90 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 220201 22 国开 01 6,500,000656,067,569.50 1.25 2 112298866 22 蒙商银行 5,000,000498,741,514.04 0.95 CD028 3 112119279 21 恒丰银行 5,000,000498,091,588.25 0.95 CD279 4 112189333 21 广西北部湾 5,000,000496,805,363.41 0.95 银行 CD269 5 112280934 22 成都农商银 5,000,000491,826,854.02 0.94 行 CD111 6 112206101 22 交通银行 5,000,000490,137,814.07 0.94 CD101 7 112219197 22 恒丰银行 5,000,000488,424,221.99 0.93 CD197 8 112281544 22 湖北银行 5,000,000488,353,032.21 0.93 CD032 9 112221230 22 渤海银行 5,000,000488,204,173.56 0.93 CD230 10 112221205 22 渤海银行 4,900,000485,756,024.05 0.93 CD205 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0623% 报告期内偏离度的最低值 0.0175% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%） 账面价值 1 193242 长兴 04A2 1,500,000 152,938,166.67 0.29 2 193655 20 欲晓 A2 1,100,000 111,927,513.42 0.21 3 180219 长兴 11A1 900,000 90,008,679.46 0.17 4 193828 欲晓 21A2 800,000 81,341,019.18 0.16 5 193897 欲晓 22A2 800,000 81,181,141.92 0.16 6 180046 25 欲晓 A2 500,000 50,039,736.99 0.10 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值。 7.9.2 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022 年 3 月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480 万元。（银保监罚决字(2022)26 号） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，湖北银行股份有限公司因未严格审核信托标的合格性，贷后管理不尽职等行为违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、 第四十八条第（二）项有关规定，于 2021 年 7 月 28 日受到中国银行保险监督管理委员会湖北监 管局处以罚款 230 万元。（鄂银保监罚决字〔2021〕12 号） 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 1,004,031,933.86 3 应收利息 - 4 应收申购款 667,716,344.75 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,671,748,278.61 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 持有人户 户均持有的基 持有人结构 别 数（户） 金份额 机构投资者 个人投资者 占总 占总 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 （%） （%） 建 信 现 金 添 益 1,488,485 19,648.67 20,755,127,607.91 70.97 8,491,615,755.00 29.03 货币 A 建 信 现 金 添 益 19,931 11,214.97 177,252,119.13 79.30 46,273,379.78 20.70 货币 H 建 信 现 金 添 益 17,027 43,292.86 13,015,447.12 1.77 724,132,164.96 98.23 货币 C 合计 1,525,443 19,802.39 20,945,395,174.16 69.34 9,262,021,299.74 30.66 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 建信现金添益货币 H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 国泰君安证券股份有 5,775,741.18 2.58 限公司 2 招商证券股份有限公 3,061,277.53 1.37 司 国投安信期货－安信 3 证券股份有限公司－ 2,362,511.23 1.06 国投安信金衍 1 号单 一资产管理计划 4 方正证券股份有限公 2,078,539.31 0.93 司 兴证证券资管－兴业 银行－证券行业支持 5 民企发展系列之兴业 2,028,340.52 0.91 证券1号FOF集合资产 管 6 招证资本投资有限公 1,921,479.87 0.86 司 杭州润洲投资管理有 7 限公司－润洲跬步金 1,916,055.54 0.86 选二号私募证券投资 基金 8 银华恒利固定收益型 1,839,250.28 0.82 养老金产品－中国工 商银行股份有限公司 9 中国国际金融股份有 1,700,422.06 0.76 限公司 10 华泰金融控股（香港） 1,647,201.72 0.74 有限公司－客户资金 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 1,202,715,545.66 3.98 2 银行类机构 930,284,441.48 3.08 3 银行类机构 924,857,192.13 3.06 4 券商类机构 912,742,182.79 3.02 5 其他机构 907,787,682.91 3.01 6 其他机构 901,565,294.54 2.98 7 银行类机构 706,557,422.94 2.34 8 券商类机构 702,854,174.71 2.33 9 银行类机构 622,071,626.57 2.06 10 银行类机构 619,428,487.87 2.05 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信现金添益货币 A 2,391,899.52 0.01 理人所 建信现金添益货币 H - - 有从业 人员持 有本基 建信现金添益货币 C - - 金 合计 2,391,899.52 0.01 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信现金添益货币 A 0~10 基金投资和研究部门 建信现金添益货币 H - 负责人持有本开放式 基金 建信现金添益货币 C - 合计 0~10 本基金基金经理持有 建信现金添益货币 A 0~10 本开放式基金 建信现金添益货币 H - 建信现金添益货币 C - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 基金合同生效 日（2016 年 9 270,111,664.62 37,819,331.48 - 月 2 日）基金 份额总额 本报告期期初 24,477,864,052.56 264,991,392.05 356,534,309.19 基金份额总额 本报告期基金 30,154,773,766.33 169,273,246.31 7,655,226,988.84 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 25,385,894,455.98 210,739,139.45 7,274,613,685.95 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 29,246,743,362.91 223,525,498.91 737,147,612.08 基金份额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2022 年第一次临时股东会和第六届董事会第五 次会议审议通过，自 2022 年 5 月 11 日起，孙志晨先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事 长，暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务。经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第六 届董事会第五次会议审议通过，自 2022 年 5 月 11 日起，马勇先生不再担任建信基金管理有限责 任公司副总裁。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资 基金业协会备案并于 2022 年 5 月 13 日公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 2 - - - - - 证券 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 国泰君安 - -315,412,192,00 100.00 - - 证券 0.00 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 建信基金管理有限责任公司关于新增 1 兴业银行银银平台为建信现金添益交 指定报刊和/或公司网 2022 年 06 月 30 日 易型货币市场基金 A 类份额代销机构 站 的公告 关于建信现金添益交易型货币市场基 指定报刊和/或公司网 2 金 A 类份额暂停大额申购及定投业务 站 2022 年 06 月 23 日 的公告 关于建信现金添益交易型货币市场基 指定报刊和/或公司网 3 金 A 类份额恢复代销渠道大额申购及 站 2022 年 06 月 21 日 定投业务的公告 建信基金管理有限责任公司关于旗下 指定报刊和/或公司网 4 管理的上海证券交易所上市 ETF 实施 站 2022 年 06 月 20 日 申赎业务多码合一的公告 关于新增中银国际证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 5 为建信现金添益交易型货币市场基金 站 2022 年 06 月 02 日 销售机构的公告 6 关于新增东吴证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2022 年 03 月 14 日 信旗下部分产品销售机构的公告 站 关于新增国金证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 7 信旗下部分开放式基金销售机构的公 站 2022 年 03 月 08 日 告 关于新增上海长量基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 8 为建信中国制造 2025 股票型证券投 站 2022 年 02 月 16 日 资基金等基金代销机构的公告 9 关于新增华宝证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2022 年 01 月 26 日 信旗下部分产品销售机构的公告 站 关于新增天风证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 10 信旗下部分开放式基金销售机构并参 站 2022 年 01 月 20 日 加费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2022 年 8 月 30 日