建信现金添益交易型货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信现金添益货币 场内简称 建信添益（扩位简称：货币 ETF 建信添益） 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 30,207,416,473.90 份 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资 产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前 提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添益货币 建信现金添益货币 H 建信现金添益货 A 币 C 下属分级基金的场内简称 - 建信添益（扩位简称：货 - 币 ETF 建信添益） 下属分级基金的交易代码 003022 511660 011222 报告期末下属分级基金的份额总 29,246,743,362.91 223,525,498.91 份 737,147,612.08 额 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 1.本期已实现收益 152,399,257.53 117,622,495.83 3,189,048.67 2.本期利润 152,399,257.53 117,622,495.83 3,189,048.67 3.期末基金资产净值 29,246,743,362.91 22,352,549,891.40 737,147,612.08 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5233% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.1867% 0.0004% 过去六个月 1.1133% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.4438% 0.0005% 过去一年 2.3654% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.0154% 0.0005% 过去三年 7.4563% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 3.4026% 0.0009% 过去五年 15.8381% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 9.0844% 0.0022% 自基金合同 19.1776% 0.0022% 7.8707% 0.0000% 11.3069% 0.0022% 生效起至今 建信现金添益货币 H 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4631% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.1265% 0.0004% 过去六个月 0.9929% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.3234% 0.0005% 过去一年 2.1196% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.7696% 0.0005% 过去三年 6.6854% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 2.6317% 0.0009% 过去五年 14.4558% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 7.7021% 0.0022% 自基金合同 17.5213% 0.0022% 7.8707% 0.0000% 9.6506% 0.0022% 生效起至今 建信现金添益货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.4634% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.1268% 0.0004% 过去六个月 0.9935% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 0.3240% 0.0005% 过去一年 2.1222% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.7722% 0.0005% 自基金合同 2.3916% 0.0005% 1.5090% 0.0000% 0.8826% 0.0005% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双 学士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦 门分行，任客户经理；2007 年 6 月调入 中国建设银行总行金融市场部，任债券交 易员；2013 年 9 月加入我公司投资管理 部，历任基金经理助理、基金经理、固定 收益投资部总经理助理、副总经理、总经 理。2013 年 12 月 10 日至 2021 年 10 月 固定收益 21 日任建信货币市场基金的基金经理； 投资部总 2016 年 9 月 2 2014 年 1 月 21 日起任建信月盈安心理财 陈建良 经理，本 日 - 15 年 债券型证券投资基金的基金经理，该基金 基金的基 于2020年1月13日转型为建信短债债券 金经理 型证券投资基金，陈建良继续担任该基金 的基金经理；2014 年 6 月 17 日起任建信 嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场 基金的基金经理；2016 年 3 月 14 日起任 建信目标收益一年期债券型证券投资基 金的基金经理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资 基金，陈建良自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日继续担任该基金的基金经 理；2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利 货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货币市场基 金的基金经理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券 投资基金的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场基金的基金 经理；2021 年 8 月 10 日起任建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投 资基金的基金经理；2022 年 3 月 23 日起 任建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券型 证券投资基金的基金经理。 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助 理，硕士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月在 中国建设银行金融市场部工作，2012 年 起任债券交易员。2016 年 7 月加入我公 固定收益 司，历任固定收益投资部基金经理助理、 投资部总 基金经理、总经理助理兼基金经理，2017 经理助 2017 年 7 月 7 年7月7日起任建信现金增利货币市场基 先轲宇 理，本基 日 - 10 年 金和建信现金添益交易型货币市场基金 金的基金 的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信 经理 周盈安心理财债券型证券投资基金的基 金经理；2019 年 1 月 25 日起任建信天添 益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基 金、建信货币市场基金的基金经理；2020 年12月18日起任建信荣禧一年定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，由于部分地区疫情因素，二季度初经济运行整体受到明显短期冲击，5 月起随着国内疫情防控形势总体改善、复工复产陆续推进，经济运行呈现恢复势头。从制造业采购经 理指数（PMI）上看，PMI 指数在 22 年 4-6 月分别录得 47.4%、49.6%和 50.2%，受疫情影响，4 月 PMI 指数回落明显，企业生产经营景气水平有所下降，5-6 月开始逐步修复并回到枯荣线之上。需求方面看，固定资产投资增速有所下滑，1-5 月累计增速同比增长 6.2%，相比一季度回落 3.1 个百分点。从分项上看，制造业 1-5 月累计投资同比增长 10.6%相比于一季度下滑 5 个百分点； 基础设施累计投资增速小幅回落，同比增长 6.7%；房地产累计投资增速已经转负，1-5 月同比增长-4.0%。从消费上看，受疫情影响 1-5 月社会消费品零售总额同比增长-1.5%，二季度单月消费数据同比为负，其中汽车消费大幅回落。进出口方面，1-5 月货物进出口总额美元计价同比增长10.3%，其中出口同比增长 13.5%，进口同比增长 6.6%，总体增速相比一季度有所下滑。从生产端上看，1-5 月全国规模以上工业增加值同比增长 3.3%，其中 4 月单月由于部分地区企业停工停产增速一度落入负值区间，5 月开始生产有所改善单月增速转正。总体看，22 年二季度经济运行受到疫情影响增速有所回落，5 月开始经济运行呈现恢复势头。 通胀方面，22 年二季度工业品通胀延续回落，终端消费价格保持稳定，其中居民消费价格 （CPI）单月同比小幅上行，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比高位回落。从消费者价格指数 上看，1-5 月份居民消费价格同比增长 1.5%，相比一季度上升 0.4 个百分点，分月看 4、5 月份全 国居民消费价格同比均为 2.1%，其中食品项中猪肉价格同比降幅明显收窄，非食品项中油价高位推动交运等项目价格上行。从工业品价格指数上看，1-5 月全国工业生产者出厂价格同比上升 8.1%，其中 4、5 月当月 PPI 同比分别为 8.0%和 6.4%，国际原油价格震荡上行带动国内相关行业 价格上涨。 资金面和货币政策层面，22 年二季度资金环境较为宽松，延续低波动、低中枢的特征。人民 银行在 4 月进行了降准操作，下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，释放长期资金约 5300 亿元；此外在 5 月将 5 年期 LPR 下调 15BP 至 4.45%，进一步降低实体融资成本。整体二季度除半 年末时点资金利率明显上行外，7 天质押回购利率（R007）中枢在二季度整体低于 7 天逆回购政 策利率，资金面环境较为宽松。从人民币汇率上看，二季度人民币汇率大幅贬值，6 月末人民币兑美元中间价收于 6.7114，较一季度末贬值 5.72%。 债券市场方面，受疫情影响，二季度债券收益率前低后高，资金面宽松带动短端下行更大， 曲线呈现陡峭化。二季度末 10 年国开债收益率相比于一季度末上行 1BP 到 3.05%，10 年国债收益 率上行3BP到2.82%；而1年期国开债和1年期国债全季度分别下行27BP和18BP至2.02%和1.95%，期限利差明显走扩。 在此环境下，本基金进一步提升了信用债投资准入门槛，适当减少了信用债持仓比例，在着力防范信用风险的同时，通过加大对高评级同业存单和短期逆回购资产的配置力度，提高组合的流动性水平。在利率阶段性上行期间，适当拉长组合剩余期限，努力增厚组合静态收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.5233%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3366%，波 动率 0.0000%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.4634%，波动率 0.0004%，业绩比较基准收益率 0.3366%，波动率 0.0000%。本报告期本基金 H 净值增长率 0.4631%，波动率 0.0004%，业绩比较 基准收益率 0.3366%，波动率 0.0000%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,263,833,924.57 30.85 其中：债券 16,696,397,666.93 29.83 资产支持证 567,436,257.64 1.01 券 2 买入返售金融资产 19,935,162,773.85 35.62 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 17,093,636,258.72 30.54 付金合计 4 其他资产 1,671,748,278.61 2.99 5 合计 55,964,381,235.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 11.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,606,948,913.70 4.98 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 46.39 6.89 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 4.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 4.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 10.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 39.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 105.28 6.89 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,619,780,198.28 5.01 其中：政策性金融债 2,619,780,198.28 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,964,865.75 0.12 6 中期票据 102,088,742.14 0.20 7 同业存单 13,913,563,860.76 26.58 8 其他 - - 9 合计 16,696,397,666.93 31.90 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22 国开 01 6,500,000656,067,569.50 1.25 2 112298866 22 蒙商银行 5,000,000498,741,514.04 0.95 CD028 3 112119279 21 恒丰银行 5,000,000498,091,588.25 0.95 CD279 4 112189333 21 广西北部湾 5,000,000496,805,363.41 0.95 银行 CD269 5 112280934 22 成都农商银 5,000,000491,826,854.02 0.94 行 CD111 6 112206101 22 交通银行 5,000,000490,137,814.07 0.94 CD101 7 112219197 22 恒丰银行 5,000,000488,424,221.99 0.93 CD197 8 112281544 22 湖北银行 5,000,000488,353,032.21 0.93 CD032 9 112221230 22 渤海银行 5,000,000488,204,173.56 0.93 CD230 10 112221205 22 渤海银行 4,900,000485,756,024.05 0.93 CD205 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0505% 报告期内偏离度的最低值 0.0302% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0400% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 193242 长兴 04A2 1,500,000 152,938,166.67 0.29 2 193655 20 欲晓 A2 1,100,000 111,927,513.42 0.21 3 180219 长兴 11A1 900,000 90,008,679.46 0.17 4 193828 欲晓 21A2 800,000 81,341,019.18 0.16 5 193897 欲晓 22A2 800,000 81,181,141.92 0.16 6 180046 25 欲晓 A2 500,000 50,039,736.99 0.10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 5.9.2 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，恒丰银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2022 年 3 月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480 万元。（银保监罚决字(2022)26 号） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，湖北银行股份有限公司因未严格审核信托标的合格性，贷后管理不尽职等行为违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、 第四十八条第（二）项有关规定，于 2021 年 7 月 28 日受到中国银行保险监督管理委员会湖北监 管局处以罚款 230 万元。（鄂银保监罚决字〔2021〕12 号） 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,004,031,933.86 3 应收利息 - 4 应收申购款 667,716,344.75 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,671,748,278.61 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 报告期期 初基金份 24,274,358,368.30 249,852,221.52 550,585,673.35 额总额 报告期期 间基金总 17,099,450,623.86 79,520,512.96 4,023,140,795.63 申购份额 报告期期 间基金总 12,127,065,629.25 105,847,235.57 3,836,578,856.90 赎回份额 报告期期 末基金份 29,246,743,362.91 223,525,498.91 737,147,612.08 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2022 年 7 月 20 日