建信现金添益交易型货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信现金添益货币 场内简称 建信添益 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 28,970,317,837.29 份 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、 资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风 险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实 现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添益货币 A建信现金添益货币建信现金添益货币 H C 下属分级基金的场内简称 - 建信添益 - 下属分级基金的交易代码 003022 511660 011222 报告期末下属分级基金的份额总额 28,492,112,837.06 305,265,833.62 172,939,166.61 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 1.本期已实现收益 169,121,868.72 192,945,842.78 283,542.66 2.本期利润 169,121,868.72 192,945,842.78 283,542.66 3.期末基金资产净值 28,492,112,837.06 30,526,583,362.34 172,939,166.61 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.6154% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.2751% 0.0002% 过去六个月 1.2364% 0.0002% 0.6768% 0.0000% 0.5596% 0.0002% 过去一年 2.5232% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.1732% 0.0005% 过去三年 8.0529% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 3.9992% 0.0012% 过去五年 16.9251% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 10.1714% 0.0022% 自基金合同 17.1403% 0.0022% 6.8610% 0.0000% 10.2793% 0.0022% 生效起至今 建信现金添益货币 H 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5545% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.2142% 0.0002% 过去六个月 1.1146% 0.0002% 0.6768% 0.0000% 0.4378% 0.0002% 过去一年 2.2781% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.9281% 0.0005% 过去三年 7.2774% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 3.2237% 0.0012% 过去五年 15.5290% 0.0022% 6.7537% 0.0000% 8.7753% 0.0022% 自基金合同 15.7201% 0.0022% 6.8610% 0.0000% 8.8591% 0.0022% 生效起至今 建信现金添益货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.5559% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2156% 0.0003% 自基金合同 0.8212% 0.0003% 0.4993% 0.0000% 0.3219% 0.0003% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 陈建良先生，固定收益投资部总经理，双 学士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦 门分行，任客户经理；2007 年 6 月调入 中国建设银行总行金融市场部，任债券交 易员；2013 年 9 月加入我公司投资管理 部，历任基金经理助理、基金经理、固定 收益投资部总经理助理、副总经理、总经 理。2013 年 12 月 10 日起任建信货币市 固定收益 场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日起 投资部副 2016 年 9 月 2 任建信月盈安心理财债券型证券投资基 陈建良 总经理， 日 - 14 年 金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 13 本基金的 日转型为建信短债债券型证券投资基 基金经理 金，陈建良继续担任该基金的基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市 场基金的基金经理；2014 年 9 月 17 日起 任建信现金添利货币市场基金的基金经 理；2016 年 3 月 14 日起任建信目标收益 一年期债券型证券投资基金的基金经 理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为建 信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良 自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20 日继续担任该基金的基金经理；2016 年 7 月 26 日起任建信现金增利货币市场基金 的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信 现金添益交易型货币市场基金的基金经 理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金 的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建 信天添益货币市场基金的基金经理；2021 年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有 中短债债券型发起式证券投资基金的基 金经理。 先轲宇先生，硕士。2009 年 7 月至 2016 年 5 月在中国建设银行金融市场部工 作，曾从事绩效管理，2012 年起任债券 交易员。2016 年 7 月加入我公司，历任 固定收益投资部基金经理助理、基金经 理，2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利 本基金的 2017 年 7 月 7 货币市场基金和建信现金添益交易型货 先轲宇 基金经理 日 - 9 年 币市场基金的基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信周盈安心理财债券型证券投 资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起 任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝 货币市场基金、建信货币市场基金的基金 经理；2020 年 12 月 18 日起任建信荣禧 一年定期开放债券型证券投资基金的基 金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，21 年三季度总体表现为生产、消费增速有所下滑，投资整体回落，经济复苏 动能减弱。从制造业采购经理指数（PMI）上看，PMI 指数在 21 年 7-9 月分别录得 50.4%、50.1% 和 49.6%，景气度相比二季度继续回落，其中出口新订单指数持续下行显示外需呈减弱态势。从需求端上看，固定资产投资增速有所回落，1-8 月累计同比增长 8.9%（两年平均增速 4.0%），相比于6 月末回落 3.7个百分点。从分项上看，制造业累计投资恢复加快，1-8月同比20年增长 15.7%（两年平均增速为 3.3%）；基础设施累计投资增速回落明显，同比 20 年增长 2.9%（两年平均增 速为 0.2%）；房地产累计投资增速回落，1-8 月同比 20 年增长 10.9%（两年平均增速为 7.7%）。 受到短期局部地区疫情等影响，三季度消费恢复情况低于预期，1-8 月社会消费品零售总额同比20 年增长 18.1%（两年平均增速为 3.9%），增速相比于上半年出现回落，其中限额以下消费恢复 更慢。进出口方面，1-8 月货物进出口总额美元计价同比 20 年增长 34.2%，其中出口同比 20 年增 长 33.7%，进口同比 20 年增长 34.8%，总体增速仍较快。从生产端上看，1-8 月全国规模以上工 业增加值同比 20 年增长 13.1%（两年复合增速为 6.6%），增速较上半年有所回落，其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体看，21 年三季度经济运行继续恢复，但动力明显趋弱。 通胀方面，21 年三季度工业品价格继续明显上涨，终端居民消费价格总体稳定。从消费者价 格指数（CPI）上看，1-8 月份居民消费价格 CPI 同比小幅上升至 0.6%，相比二季度末回升 0.1 个百分点，分月看 7、8 月份全国居民消费价格同比分别上升 1.0%和 0.8%，其中食品项中猪肉价格在季节性需求上升和供给修复的综合影响下缓慢下行，疫情反复影响服务业修复，核心 CPI 整体弱于季节性。从工业品价格指数上看，1-8 月全国工业生产者出厂价格同比上升 6.2%，相比上 半年上升 1.1 个百分点，其中 7、8 月当月 PPI 同比走势分别为 9.0%和 9.5%，原油价格延续上涨 势头，国内由限产引发的供需不平衡持续扩大，导致煤炭、螺纹钢价格迅速上行，带动 PPI 快速攀升。 资金面和货币政策层面，21 年三季度资金面相比上半年波动有所增加，但总体流动性仍保持 相对平稳。三季度货币政策操作保持稳健中性，三季度初央行进行了一次全面降准操作，将金融机构存款准备金率下调 0.5 个百分点，释放约 1 万亿元长期资金并部分对冲三季度到期的中期借贷便利。在新的 LPR 贷款报价机制下，三季度 LPR 利率同样保持不变。整体三季度月资金利率中 枢保持平稳，9 月受双节扰动小幅抬升，7 天质押回购利率（R007）中枢在 7、8 月维持 2.2%附近， 9 月中枢小幅上移至 2.35%附近。 债券市场方面，21 年三季度整体受降准影响，7 月债券市场收益率快速下行，此后短端回调 较大、长端窄幅震荡，曲线期限利差收窄。截至三季度末，1 年期国开债和 1 年期国债分别报收2.40%和 2.33%，较上季度末分别下行 12BP 和 10BP，国开国债品种利差有所收窄。 报告期内，本基金适当增加了中高等级同业存单和短期逆回购的持仓比例，在提升静态收益水平的同时，确保组合资产具备足够的流动性变现能力。在信用风险的防范上保持谨慎，进一步提升了新增信用债持仓门槛，同时在利差空间相对较窄的情况下，将组合杠杆维持在中性偏低的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.6154%，波动率 0.0002%，本报告期本基金 C 净值增长率 0.5559%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 H 净值增长率 0.5545%，波动率 0.0002%；业绩比较 基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 25,790,508,231.56 42.56 其中：债券 25,600,508,231.56 42.25 资产支持证 190,000,000.00 0.31 券 2 买入返售金融资产 15,673,927,613.32 25.87 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 18,174,112,337.66 29.99 付金合计 4 其他资产 953,418,206.46 1.57 5 合计 60,591,966,389.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 999,398,800.00 1.69 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 38.01 2.32 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 11.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 5.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 11.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 34.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 101.39 2.32 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 50,012,315.52 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,160,483,477.17 5.34 其中：政策 3,160,483,477.17 5.34 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 440,011,863.52 0.74 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 21,950,000,575.35 37.08 8 其他 - - 9 合计 25,600,508,231.56 43.25 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 210201 21 国开 01 10,800,000 1,079,307,717.40 1.82 2 092018001 20 农发清发 01 8,900,000 888,068,621.24 1.50 3 112117106 21 光大银行 8,000,000 785,913,172.84 1.33 CD106 4 112115053 21 民生银行 7,000,000 691,342,907.17 1.17 CD053 5 112121302 21 渤海银行 6,000,000 598,114,954.89 1.01 CD302 6 112074068 20 贵州银行 6,000,000 596,368,313.63 1.01 CD110 7 112189448 21 台州银行 6,000,000 592,725,750.99 1.00 CD031 8 210206 21 国开 06 5,800,000 579,916,628.23 0.98 9 112197824 21 南京银行 5,000,000 499,416,044.31 0.84 CD093 10 112198128 21 广州银行 5,000,000 499,279,400.49 0.84 CD029 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0619% 报告期内偏离度的最低值 0.0033% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0407% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 193242 长兴 04A2 1,500,000 150,000,000.00 0.25 2 193241 长兴 04A1 400,000 40,000,000.00 0.07 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 5.9.2 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，南京银行 股份有限公司（601009）于 2021 年 3 月 11 日发布公告，公司于该日披露其 2020 年收到的各类处 罚，其中因违规办理票据及信用证业务、员工行为管理不审慎等被中国银保监会派出机构根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等的规定罚款 195 万元；因为未按规定对客户身份开展持续识别、未按规定对高风险客户采取强化识别措施等被中国人民银行派出机构罚款 676 万元；因存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为等被国家外汇管理局地方分支机构依据《中华人民共和国外汇管理条例》第 47 条第 1 项规定罚款 55 万元。合计接受处罚约 926 万元。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 376,596,612.69 3 应收利息 327,153,173.76 4 应收申购款 249,668,420.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 953,418,206.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C 报告期期 初基金份 20,860,048,820.85 367,317,021.72 31,824.16 额总额 报告期期 间基金总 21,182,201,411.03 72,727,356.43 666,920,904.22 申购份额 报告期期 间基金总 13,550,137,394.82 134,778,544.53 494,013,561.77 赎回份额 报告期期 末基金份 28,492,112,837.06 305,265,833.62 172,939,166.61 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2021-07-27 50,000,000.00 50,000,000.00 - 2 分红 2021-09-30 404,900.02 404,900.02 - 合计 50,404,900.02 50,404,900.02 注：该基金分红业务费用为 0。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021 年 10 月 26 日