建信现金添益交易型货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信现金添益 场内简称 建信添益 基金主代码 003022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 24,644,039,024.51 份 投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、资产支持证券 投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场 失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添益 建信添益 下属分级基金的场内简称 - 建信添益 下属分级基金的交易代码 003022 511660 报告期末下属分级基金的 24,537,800,039.03 份 106,238,985.48 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日) 月 31 日) 建信现金添益 建信添益 1.本期已实现 167,691,556.57 91,216,130.10 收益 2.本期利润 167,691,556.57 91,216,130.10 3.期末基金资 24,537,800,039.03 10,623,898,548.34 产净值 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添益 净值收益率 净值收益率 业绩比较 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率③ 准差④ 过去三个月 0.6864% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.3461% 0.0003% 建信添益 净值收益率 净值收益率 业绩比较 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率③ 准差④ 过去三个月 0.6251% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2848% 0.0003% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 先轲宇先生，硕士。2009 年 7 月至 2016 本基金的 2017 年 7 月 年5月在中国建设银行金融市场部工作， 先轲宇 基金经理 7 日 - 7 年 曾从事绩效管理，2012 年起任债券交易 员。2016 年 7 月加入我公司，历任固定 收益投资部基金经理助理、基金经理， 2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利货币 市场基金和建信现金添益交易型货币市 场基金的基金经理；2018 年 3 月 26 日起 任建信周盈安心理财债券型证券投资基 金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起任建 信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货 币市场基金、建信货币市场基金的基金 经理。 陈建良先生，双学士，固定收益投资部 副总经理。2005 年 7 月加入中国建设银 行厦门分行，任客户经理；2007 年 6 月 调入中国建设银行总行金融市场部，任 债券交易员；2013 年 9 月加入我公司投 资管理部，历任基金经理助理、基金经 理、固定收益投资部总经理助理、副总 经理，2013 年 12 月 10 日起任建信货币 市场基金的基金经理；2014 年 1 月 21 日 起任建信月盈安心理财债券型证券投资 基金的基金经理；2014 年 6 月 17 日起任 固定收益 建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理； 投资部副 2016 年 9 月 2014年9月17日起任建信现金添利货币 陈建良 总经理， 2 日 - 12 年 市场基金的基金经理；2016 年 3 月 14 日 本基金的 起任建信目标收益一年期债券型证券投 基金经理 资基金的基金经理，该基金在 2018 年 9 月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券 投资基金，陈建良自 2018 年 9 月 19 日 至 2019 年 8 月 20 日继续担任该基金的 基金经理；2016 年 7 月 26 日起任建信现 金增利货币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益交易型货 币市场基金的基金经理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利 混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建信天添益货币市场 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年四季度，宏观经济总体运行平稳，边际上出现了一些积极变化。制造业 PMI 指数在 10 月和 11 月份均录得 50.2%，连续两个月回归枯荣线之上，景气度小幅回暖。前 11 个月固定资产 投资累计增速 5.2%，环比回落 0.2 个百分点，延续了小幅回落态势。其中制造业投资增速低位企稳，基础设施投资（不含电力）增速较三季度末回落进一步 0.5 个百分点至 4%，显示逆周期调节下基建投资仍有待发力。“房住不炒”基调下，前 11 个月地产投资增速也相比三季度末进一步回 落 0.3 个百分点至 10.2%。前 11 个月社会消费品零售总额同比增长 8.0%，增速较前三季度整体小 幅下滑。进出口方面，虽然中美经贸摩擦影响进一步显现，但与欧盟和东盟等主要贸易伙伴进出口增速维持较高水平，使得尽管 1-11 月以人民币计价进出总额增速较前三季度回落 0.4 个百分点至 2.4%，但仍然保持正增长。考虑到中美关于第一阶段的协议文本上双方基本达成了一致，后续贸易摩擦有望明显缓解。总体看，2019 年四季度经济整体总体运行在合理区间，在各方面因素作用下稳中有进。 通胀方面，2019 年四季度居民消费价格涨幅进一步扩大。由于猪瘟因素影响猪肉供应紧张的情况继续发酵，食品项下猪肉价格在进入四季度后加速上行，带动了 CPI 涨幅的进一步扩大，11 月 CPI 单月同比上涨达 4.5%，带动前 11 月累计同比上涨 2.8%。与之相反的是，1-11 月 PPI 同比 下行 0.3%，涨幅比三季度末降低 0.3 个百分点，其中 10 月 PPI 达到全年低位水平的-1.6%后降幅 开始收窄，显示出工业品价格在政策刺激和库存低位水平下有所回升。 资金面和货币政策方面，在央行的精准调控下，四季度资金面整体保持相对宽松。在 11 月， 人民银行先后下调 MLF 和 7 天逆回购利率 5BP，并引导 1 年期和 5 年期 LPR 贷款市场报价利率各 下降 5BP 到 4.15%和 4.80%，使得整体资金中枢有所下移，有利于实体经济融资成本的降低。较为 宽松的流动性环境叠加央行对市场利率的向下引导，使得短期债券市场利率在四季度出现明显下 行，1 年国债收益率较三季度末下行 20BP 至 2.36%，1 年国开债收益率较三季度末下行 23BP 至 2.50%。 期间，本基金在严格控制信用风险的前提下，适当在部分资金面阶段性紧张的时点增加了对高等级同业存单的配置力度，提高了整个组合的流动性水平，并通过一定的波动交易操作，努力增厚组合收益，为持有人创造更好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.6864%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 C 净值增长率 0.6251%，波动率 0.0003%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,952,504,797.28 55.62 其中：债券 20,912,504,797.28 55.51 资产支持证 40,000,000.00 0.11 券 2 买入返售金融资产 1,628,808,403.22 4.32 其中：买断式回购的 - 0.00 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 13,661,251,626.87 36.26 付金合计 4 其他资产 1,428,810,887.58 3.79 5 合计 37,671,375,714.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.82 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,494,997,600.00 7.10 其中：买断式回购融资 - 0.00 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净 （%） 值的比例（%） 1 30 天以内 12.94 7.10 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 14.53 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 21.20 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 25.56 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 30.41 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 104.64 7.10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 号 1 国家债券 1,199,763,536.73 3.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,222,999,770.89 3.48 其中：政策 1,222,999,770.89 3.48 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 1,399,423,309.74 3.98 资券 6 中期票据 210,391,443.48 0.60 7 同业存单 16,879,926,736.44 48.01 8 其他 - - 9 合计 20,912,504,797.28 59.48 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019611 19 国债 01 11,000,000 1,099,783,242.04 3.13 2 111914090 19 江苏银行 10,000,000 995,885,298.32 2.83 CD090 3 111915566 19 民生银行 10,000,000 995,741,825.27 2.83 CD566 4 170205 17 国开 05 8,900,000 892,230,381.20 2.54 5 111907120 19 招商银行 5,500,000 545,357,143.20 1.55 CD120 6 111973511 19 长沙农商银 5,100,000 507,753,682.09 1.44 行 CD035 7 111973107 19 东莞农村商 5,000,000 498,131,129.34 1.42 业银行 CD088 8 111909418 19 浦发银行 5,000,000 497,870,912.65 1.42 CD418 9 111920036 19 广发银行 5,000,000 497,144,349.18 1.41 CD036 10 111915350 19 民生银行 5,000,000 494,582,633.75 1.41 CD350 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0818% 报告期内偏离度的最低值 0.0230% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0419% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 139839 万科 08A1 400,000 40,000,000.00 0.11 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 550,000,000.00 3 应收利息 152,862,306.43 4 应收申购款 725,948,581.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,428,810,887.58 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添益 建信添益 报告期期初基金份额总额 24,816,818,337.99 153,327,697.61 报告期期间基金总申购份额 10,175,400,066.13 9,608,393.30 报告期期间基金总赎回份额 10,454,418,365.09 56,697,105.43 报告期期末基金份额总额 24,537,800,039.03 106,238,985.48 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添益交易型货币市场基金合同》； 3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 1 月 21 日